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1 Motivación
El inicio de la teoría de juegos es confuso. Se puede leer en el prefacio al volumen
primero de Contributions to the Theory of Games que la publicación en 1944 de
Theory of Games and Economic Behavior de John von Neumann y Oskar Mor-
genstern representa el clímax del desarrollo pionero en teoría de juegos. Aunque
existe cierto consenso sobre la presencia de vestigios de los juegos de estrategia
en los trabajos de Cournot, Bertrand y Edgeworth, Fudenberg y Tirole [1991]
consideran, que en el libro de von Neumann y Morgenstern, se presentan por
primera vez los juegos estratégicos como un cuerpo teórico general. La gran
valía de este libro no está sólo en el hecho de ser la primera sistematización de
los juegos de estrategia, sino en la calidad misma del libro, la profundidad del
tema que aborda y el alcance de las herramientas que desarrolla, incluso se ha
dicho que la posteridad lo reclamará como uno de los logros más importantes
de la ciencia en la primera mitad del siglo XX.2 3
2 Desarrollo
El análisis de la teoría de juegos se funda en dos supuestos básicos: primero, en
la racionalidad de los agentes que participan en el juego; y segundo, asume que
los individuos intentan anticipar las acciones que tomarán los otros jugadores.
1
Tanto von Neumann y Morgenstern [1944] como Kuhn y Tucker [1950] co-
inciden en que un juego es simplemente, el conjunto de reglas que lo describen,
sin embargo, esa de…nición parece ser recursiva, porque aparenta contener al
propio objeto de la de…nición, así que conviene explorar alguna otra.
De…nición 1 Un juego estratégico es la representación formal de la in-
teracción estratégica entre un número dado de individuos.
Si cada agente, al tomar cualquier decisión, conoce perfectamente los eventos
que previamente ocurrieron, se dice que el juego tiene información perfecta. Si
lo anterior no ocurre, el juego es de información imperfecta. En este documento
se supone información perfecta.
En casi toda la literatura sobre los juegos estratégicos, se encuentra que
los componentes de un juego son: los jugadores, las acciones que éstos pueden
elegir, la información que los individuos poseen, las estrategias que siguen, los
pagos que obtienen y los resultados y equilibrios4 . De…namos estos conceptos.
De…nición 2 Los jugadores son agentes que toman decisiones, y como en
muchos modelos, su principal objetivo es maximizar su utilidad.
LaCasse y Ross [1994] enriquecen la de…nición anterior postulando que un
individuo debe ser considerado jugador si sus decisiones pueden in‡uir sobre las
asignaciones …nales del juego.
La gran diferencia entre el análisis de la teoría de juegos y otras teorías de
la formación de decisiones es que los individuos actúan estratégicamente. La
interpretación de Fudenberg y Tirole [1991] al comportamiento estratégico es
bastante clara; es aquél en el que la decisión óptima de un individuo depende
tanto de sus acciones como de su capacidad de anticipar las de otros. Se ob-
serva inmediatamente que en el contexto de la interdependencia estratégica, el
bienestar de un individuo depende de las acciones de los otros agentes.
La idea del comportamiento estratégico se sirve de un concepto más pri-
mario, el de estrategia. Se puede decir que las estrategias de los jugadores
son los principios rectores de sus decisiones5 , o una regla general de decisión
que especi…ca cómo actuará el jugador, frente a cualquier posible circunstancia.
Para de…nir el concepto de estrategia con mayor formalidad, se necesitan otras
de…niciones.
De…nición 3 Una acción o movimiento ai del jugador i es una elección
que éste puede hacer.
Denotemos, Ai al conjunto de todas las acciones posibles del individuo i, y
a algún per…l de acciones como a fa1 ; a2 ; :::; an g, donde 1; 2; 3; :::; n son los n
jugadores.
Una vez de…nidos los jugadores y las acciones conviene distinguir entre dos
tipos de juegos: en los que las acciones individuales son la base del juego y en
los que las acciones de grupos de individuos los son. Al primer tipo de modelos
se re…eren como juegos no cooperativos, mientras que al segundo tipo suelen
4 No siempre es posible caracterizar a los juegos con todos sus componentes, en ese caso,
Rasmusen [1996] exige al menos tres: los jugadores, las estrategias y los pagos.
5... general principles governing his choices. Von Neumann y Morgenstern [1944].
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llamarlos juegos cooperativos. Debe mencionarse que todos los juegos en esta
nota serán no cooperativos.6
De…nición 4 Una estrategia si es una regla que le dicta al jugador i qué
acción tomar en cada momento del juego.
Esa regla de decisión está íntimamente relacionada con la información que
el individuo posee, entonces, una estrategia es una función de la forma:
si : =i ! Ai , en donde =i es el conjunto de información del individuo i.
Denotemos con Si al conjunto de todas las estrategias posibles para el ju-
gador i, si este conjunto es …nito, se dice que el juego es …nito, en otro caso, se
dice que es in…nito.
De…nición 5 Un per…l de estrategias es un conjunto de estrategias, una
para cada uno de los n jugadores; s = fs1 ; s2 ; : : : ; sn g.
Elegir una estrategia tiene consecuencias, tanto para el agente que tomó la
decisión, como para con quien éste interactúa. El análisis de la teoría de juegos
considera este hecho a través de los pagos.
De…nición 6 El pago para el jugador i, si elige la estrategia si , y dadas las
estrategias de los otros jugadores s i , es pi (si p s i ).7
Es común suponer que los pagos se relacionan de alguna manera con la
utilidad que recibe el jugador de seguir una determinada estrategia, tomando
en cuenta las estrategias de los otros jugadores.
Una pregunta lógica en este punto es qué motiva a los agentes a decidirse
por una u otra estrategia. En la teoría de juegos se ha acuñado el concepto
de estrategia dominante. Las estrategias dominantes siempre son elegidas por
los agentes racionales, porque los pagos que reciben son mayores (o en el caso
extremo, iguales) con respecto a otras estrategias, sin importar las acciones que
decidan los otros jugadores. Es posible de…nir lo anterior con mayor claridad y
formalidad.
De…nición 7 Una estrategia dominante para el individuo i es una es-
trategia si que satisface la siguiente propiedad:
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i) El conjunto de jugadores, N = f1; 2; :::; ng
ii) El conjunto de todas las estrategias posibles, Si , para cada jugador i 2 N ,
denotado como S = fS1 ; S2 ; :::; Sn g.
iii) Las funciones de pago i que por cada per…l de estrategias posible le
asigna un pago a cada jugador, pi (si p s i ) 8 i 2 N .
Es común asociar a la representación normal de un juego una matriz, que
involucre las estrategias, los pagos y a los jugadores.
Ejemplo 1
Considere el siguiente juego en forma normal.
Imagine que hay dos jugadores, 1 y 2. Cada uno de ellos tiene dos estrategias:
fs1 ; s01 g para el jugador 1 y fs2 ; s02 g para el individuo 2.
Los pagos son los siguientes:
p1 (s1 p s2 ) = 1; p2 (s2 p s1 ) = 3
p1 (s1 p s02 ) = 2; p2 (s2 p s01 ) = 4
p1 (s01 p s2 ) = 4; p2 (s02 p s1 ) = 2
p1 (s01 p s02 ) = 3; p2 (s02 p s01 ) = 1
s2 s02
s1 1; 3 2; 2
s01 4; 4 3; 1
M atriz 1
4
s = fs1 ; s2 g
s0 = fs1 ; s02 g
s00 = fs01 ; s02 g
s000 = fs01 ; s2 g
Para que cualquiera de ellos sea Equilibrio de Nash cada uno de los dos
elementos del per…l debería dar la mayor utilidad (o pago) dado el otro compo-
nente. Es decir, si por ejemplo s es Equilibrio de Nash, tiene que ocurrir que
u1 (s1 p s2 ) u1 (s01 p s2 ) y al mismo tiempo, u2 (s2 p s1 ) u1 (s02 p s1 ), o en
0
términos de los pagos p1 (s1 p s2 ) p1 (s1 p s2 ) y p2 (s2 p s1 ) p1 (s02 p s1 ).
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En la Figura 1 se presenta un juego en el que el conjunto de nodos es X =
fx0; x1; :::; x8g
Figura 1
(x0) = ?
(x1) = (x2) = x0
(x3) = (x4) = x1
(x5) = (x6) = x2
(x7) = (x8) = x4
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1 mueve primero y elige entre dos acciones posibles a y b, después de que el
jugador 1 eligió, el jugador 2 es llamado a jugar, éste puede elegir entre dos
opciones posibles, si el jugador 2 observa que 1 eligió a, 2 puede escoger A o B,
si el jugador 2 elige B el individuo 1 vuelve a jugar, y elige entre las acciones a’
y b’. Si el jugador 1 escogió b, el 2 puede elegir C o D. Esta situación puede
ser entendida como un juego, y por lo tanto, representada con el diagrama de
la Figura 2, en el que se especi…can los pagos:
Figura 2
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jugar. También se puede decir que es una función que utiliza la información que
el individuo tiene y que asigna a cada nodo del juego (excepto a los terminales)
una acción.
En los juegos dinámicos surge el concepto de estrategias no creíbles, en [6]
se asegura que el Equilibrio de Nash no es capaz de capturar enteramente este
hecho, por lo que se introdujo el concepto de Equilibrio de Nash Perfecto en
Subjuegos, para de…nirlo, es necesario establecer qué es un subjuego.
De…nición 11 Un subjuego de algún juego , es un subconjunto de que
consiste en un nodo, que no es el inicial para , en todos los nodos que le siguen
a ese nodo y en los pagos asociados a esos nodos.
Ejemplo 5
Si suponemos que es el juego expuesto en el ejemplo anterior, un subjuego
posible es el que se presenta en la Figura 3:
Figura 3
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correcta pues sin importar lo que elija el jugador 1 terminará mejor o igual con
respecto a si hubiera decidido A. Por último, en el SJ3 el jugador 2 elige la
acción D que efectivamente signi…ca un pago mayor para 2. Queda demostrado
que es un SGNE.
3 Aplicaciones
En este punto conviene exponer una aplicación económica común de la teoría
de los juegos dinámicos; el modelo de Stackelberg.
3.2 Equilibrio
Del modelo duopólico de Cournot se sabe que la curva de reacción de la empresa
2, bajo estas condiciones, es q2 = 10 2 q1 , que surge de resolver el problema de
maximización de bene…cios de la empresa 2 tomando en cuenta que la demanda
es p = 12 q1 q2 , esto es:
max 2 = p q2 2 q2
s:a p = 12 q1 q2
max 1 = p q1 1 q1
s:a p = 12 q1 q2
q2 = 10 2 q1
modelos se supone implícitamente que la racionalidad de los agentes es common know ledge,
es decir, que los individuos la conocen, los individuos saben que los otros la conocen, los
individuos saben que los otros saben que estos la conocen, y así hasta el in…nito.
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10 q1 q1
max 1 = 12 q1 2 q1 1 q1 = (7 2 ) q1 q1
Que implica que q1 = 6, una vez que la empresa 2 observa esto decide
producir q2 = 102 6 = 2
Dado lo anterior el precio es p = 12 6 3 = 3.
s1 arg max 1 = p q1 1 q1
s:a p = 12 q1 q2
q2 = 10 2 q1
s2 arg max 2 = p q2 2 q2
s:a p = 12 q1 q2
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3.4 Estática comparativa
Ahora cabe preguntarse qué ocurre con el equilibrio si cambiamos la estructura
de costos, en particular, si se introduce un costo …jo o de entrada.
Imagine que para entrar al mercado se exige a la empresa 2 un costo …jo de
F , ahora, los costos de la empresa 2 serán CT2 = 2 q2 + F , y el problema que
resuelve es:
max 2 = p q2 (2 q2 + F )
s:a p = 12 q1 q2
No parece difícil ver que la curva de mejor respuesta para esta empresa no
cambia, y sigue siendo:
10 q1
q2 = 2
References
[1] Aumann, R., 1976. Agreein to Disagree. The Annals of Statistics. Vol. 4,
Num. 6.
[2] Fudenberg, D., y J. Tirole 1991. Game Theory. MIT Press.
[3] Kuhn, H. W., y A. W. Tucker, editores, 1950. Contributions to the Theory
of Games. Vol. I. Princeton University Press.
[4] Kuhn, H. W., y A. W. Tucker, editores, 1953. Contributions to the Theory
of Games. Vol. II. Princeton University Press.
[5] Osborne, M., y A. Rubinstein 1994. A Curse in Game Theory. MIT Press.
[6] Mas-Colell, A. et al, 1995. Microeconomic Theory. Oxford university Press.
[7] Myerson, R., 1999. Nash Equilibrium and the History of Economic Theory.
Journal of Economic Literature. Vol. 37, Num. 3.
[8] Rasmusen, E., 1996. Juegos e Información, Una Introducción a la Teoría de
Juegos. FCE.
[9] von Neumann, J., y O. Morgenstern 1944. Theory of Games and Economic
Behavior. Princeton University Press.
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