Mtodos Cuantitativos y Estadsticos

Examen Final

Mtodos Cuantitativos y Estadsticos Aplicados a la Gestin

Examen Final Luis Carvajal Rodrguez

27 de Mayo 2012

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INDICE
INDICE .......................................................................................................................................... 2 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 CASO 1: EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE..................................................... 3 Enunciado ................................................................................................................ 3 Pregunta 1 ................................................................................................................ 3 Pregunta 2 ................................................................................................................ 4 Pregunta 3 ................................................................................................................ 6 CASO 2: EMPRESA PROVMINERA .................................................................................... 9 Enunciado ................................................................................................................ 9 Pregunta (a) ............................................................................................................. 9 Pregunta (b) ........................................................................................................... 10 Pregunta (c)............................................................................................................ 12 Pregunta (d) ........................................................................................................... 13 Pregunta (e) ........................................................................................................... 14

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1 Caso 1: Embarques de exportacin de cobre

1.1 Enunciado
Suponga que usted es asesor de SERNAGEOMIN y debe realizar estadsticas en relacin a los embarques fsicos de exportacin de cobre, segn pas de destino, 2006-2011 (miles de tmf). Considerando el Archivo exportaciones cobre 2006-2011.sav realice un informe que contemple las siguientes preguntas:

1.2 Pregunta 1
1.2.1 Planteamiento
Realice un grfico que muestre la cantidad total de exportacin de cobre (en miles de tmf), por ao (desde 2006 al 2011) agrupados por continente. Comente los resultados. Muestre la sintaxis.

1.2.2 Desarrollo
Sintaxis para obtener grfico de barras

Grfico de barras

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Comentarios En el grfico de barras acumulado, se puede observar claramente que la mayor cantidad de exportaciones cobre tienen como destino el continente asitico durante los 6 aos estudiados, siendo la mayor exportacin a esa zona el ao 2010 con 3375,60 miles de tmf. Tambin se puede notar, en el perodo 2006 al 2011, que las embarcaciones con destino Europa y Amrica, en general, han ido disminuyendo. En este sentido, se observa que al ao 2011 las exportaciones hacia Asia equivale a cerca de 3,5 veces ms que Europa, el segundo mayor mercado destino del cobre. Los mercados con menores cantidades de exportaciones estn representados por Amrica y la clasificacin Otros, observndose que este ltimo ha presentado crecimiento al contrario de Amrica que ha disminuido sus importaciones de cobre, comparando los niveles del 2006 al 2011.

1.3 Pregunta 2
1.3.1 Planteamiento
Para el ao 2011, muestre los estadsticos N, suma, media, mediana, desviacin estndar, mnimo y mximo y la participacin de la exportacin de cobre por continente respecto al total de exportaciones del 2011. Interprete los resultados ms relevantes. Qu continente tienen mayor participacin? Muestre la sintaxis.

1.3.2 Desarrollo
Para obtener los estadsticos del ao 2011 se utiliza la herramienta Cubo OLAP. Sintaxis para obtener cubo OLAP

Tabla de estadsticos Cubo OLAP

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Comentarios De un total de 39 pases que fueron destino de exportaciones de cobre durante el 2011 el 15 corresponden al continente de Asia, mientras que la segunda mayora pertenece a Europa con 13 pases. En tanto, el continente americano y la clasificacin de otros representan cerca del 38% de los pases con destino de exportaciones, con 9 y 2, respectivamente. En el caso de Amrica y Asia, los valores de las medias de exportaciones de cada continente distan bastante del valor de la mediana, por lo que se puede observar que se presentan casos extremos que influyen en el valor del promedio de las exportaciones de cobre. Por ejemplo, es de conocimiento que 1 China es el mayor consumidor mundial de cobre y esto afecta claramente a la media del continente asitico que entrega un valor de 216, 84 miles de tmf y su mediana es 15,3 miles de tmf. Corrobora este anlisis los altos valores de las desviaciones estndar de cada uno (123,01 y 441,4, respectivamente), junto a las exportaciones mnimas y mximas donde se aprecia la gran diferencia entre el menor y mayor pas importador de cobre de cada regin continental. Las exportaciones hacia Europa se distribuyen de forma ms homogneas al observar que la media es de 69,65 miles de tmf y su mediana de 39,9 miles de tmf. Adems, la desviacin estndar del continente sugiere que las importaciones de sus pases estn, en promedio, a 73,9 miles de tmf cercanas a la media. En comparacin a las otras regiones, y considerando que es el segundo mayor importador de cobre, la distancia entre su mnimo y mximo (0,30 y 213,8) es menor. El caso de los Otros continentes, slo 2 pases fueron importadores de cobre durante el 2011, por lo que las medidas de tendencia no entregan mayores antecedentes. Tan slo con observar el mnimo y mximo se puede establecer la realidad de la regin durante el ao estudiado. Qu continente tienen mayor participacin? Dada el cubo OLAP de exportaciones a continentes durante el 2011, se aprecia que la regin con mayor participacin es Asia con el 64,2% (3252,70 miles de tmf) del total exportado (5069,50 miles de tmf).

Fuente: http://www.prochile.cl/importadores/es/oferta-exportable/mineria/mineria.php 5 / 16

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1.4 Pregunta 3
1.4.1 Planteamiento
Calcule para el ao 2011 la participacin (en porcentaje) de cada pas respecto al total de exportacin (del ao 2011). Muestre la sintaxis del clculo. Qu pases (identifique tres pases) por continente destacan en participacin respecto al total de exportacin del 2011?

1.4.2 Desarrollo
Se utiliza recodificacin en la misma variable para asignar con valor 0 a los pases los cuales no presentan importaciones de cobre durante el 2011, con el fin de mantener legibles los datos presentados en la tabla de participaciones. El valor 0 tmf no altera los resultados. Adems, se aplica filtro para aquellos pases que fueron destino de exportaciones durante el 2011, para obtener los mximos por continente el mismo perodo. Para obtener la participacin de los pases en las exportaciones del ao 2011 se utiliza cubo OLAP y en el anlisis de las mayores participaciones por continente se utiliza la tabla de descriptivos (explore). Sintaxis de recodificacin y cubo OLAP.

Tabla de participacin por pases para exportaciones 2011 cubo OLAP

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En la tabla de exportaciones de cobre por pases de destino, se observa que China fue el mayor consumidor de cobre con un 32,53% (1649,20 miles tmf), seguido por Japn con un 13,72% (696 miles de tmf); lo que explica el predominio del continente asitico como destino de las exportaciones.

Tabla de participacin por continente por pas para exportaciones 2011 Descriptivos
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Mayores participaciones por continente: Amrica Asia Europa Otros : Estados Unidos, Brasil y Mxico. : China, Japn y Corea del Sur. : Holanda, Italia y Francia. : Otros.

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2 Caso 2: Empresa Provminera

2.1 Enunciado
La empresa PROVMINERIA desea predecir el nivel de satisfaccin de sus clientes. Para esto le ha pedido a usted lo asesore realizando un modelo de regresin lineal.

2.2 Pregunta (a)

2.2.1 Planteamiento
Determine una matriz de correlaciones bivariadas con todas las variables que usted considere convenientes para realizar un modelo de regresin lineal simple. Comente los resultados.

2.2.2 Desarrollo
Para el anlisis de correlacin mediante Pearson, se consideran las variables de escala nivel de satisfaccin, velocidad de entrega, flexibilidad de precios, servicio conjunto, imagen del fabricante. Sintaxis de matriz de correlaciones bivariadas

Matriz de correlaciones

Comentarios Para el anlisis de correlaciones, se consideran las siguientes hiptesis: Ho: No existe correlacin entre las variables. H1: Las variables estn correlacionadas. Significancia nivel de satisfaccin - velocidad de entrega 0,000 < 0,05, implica que existe correlacin significativa entre las variables. Existe correlacin positiva moderada (Pearson r = 0,589) entre nivel de satisfaccin y velocidad de entrega.
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Significancia nivel de satisfaccin flexibilidad de precios 0,000 < 0,05, implica que existe correlacin significativa entre las variables. Existe correlacin positiva dbil (Pearson r = 0,438) entre nivel de satisfaccin y flexibilidad de precios. Significancia nivel de satisfaccin servicio conjunto 0,000 < 0,05, implica que existe correlacin significativa entre las variables. Existe correlacin positiva moderada (Pearson r = 0,605) entre nivel de satisfaccin y servicio conjunto. Para la combinacin de variables nivel de satisfaccin imagen del fabricante no existe correlacin estadsticamente significativa (0,258 > 0,05).

2.3 Pregunta (b)

2.3.1 Planteamiento
Realice un grfico de dispersin simple con las variables que Ud estime conveniente para determinar un modelo de regresin lineal simple, con lnea de tendencia y mostrando el R2. Qu puede observar? Si es necesario filtre y muestre nuevamente el grfico. Muestre la sintaxis.

2.3.2 Desarrollo
Debido a la significancia y la correlacin positiva moderada entre nivel de satisfaccin servicio conjunto (Pearson = 0,605), se realiza el grfico de correlacin con estas variables. Donde: Y = Nivel de satisfaccin (variable dependiente) X = Servicio conjunto (variable independiente) Sintaxis de grfico de correlacin simple

Grfico de dispersin

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Comentarios En el grfico de dispersin de las variables nivel de satisfaccin y servicio conjunto se puede observar la presencia de dos valores atpicos, a diferencia de los otros casos que se agrupan en torno a la recta de regresin. El coeficiente de correlacin indica que la variabilidad del nivel de satisfaccin se explica por el servicio conjunto en un 36,6% (bondad de ajuste). Se procede a aplicar filtro para no considerar los valore atpicos. Sintaxis filtro

Grfico de dispersin

Comentarios Al no considerar los valores atpicos (id = 5; id = 42) la bondad de ajuste aumenta (R2 = 0,521), por lo que se observa que la variabilidad del nivel de satisfaccin se explica por el servicio conjunto en 52,1%.

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2.4 Pregunta (c)

2.4.1 Planteamiento
Ajuste el modelo de regresin lineal simple (escriba la ecuacin). Interprete la pendiente de la ecuacin, el coeficiente R y el coeficiente de determinacin. Los coeficientes son estadsticamente significativos? Argumente sus respuestas.

2.4.2 Desarrollo
Sintaxis ecuacin de modelo

Modelo y coeficientes

Comentarios Para el anlisis de los coeficientes se consideran las siguientes hiptesis: H0: Los coeficientes nos son significativos. H1: Los coeficientes son significativos y distintos de cero. La significancia del coeficiente constante es menor a 0,05 (s = 0,013), por lo que es estadsticamente significante y se rechaza la hiptesis nula. Dado que la significancia del coeficiente de la variable independiente es menor a 0,05 (s= 0,000), por lo que es estadsticamente significante y se rechaza la hiptesis nula. La ecuacin para representar el modelo es la siguiente: Y = 0,955 + 0,773 X, con B0= 0,955 y B1 = 0,733 Donde Y = nivel de satisfaccin, X = servicio conjunto. De acuerdo al modelo propuesto, la pendiente de la recta indica que por cada aumento en una unidad de servicio conjunto, el nivel de satisfaccin incrementa en 0,773 unidades. La fuerza de asociacin lineal entre el servicio conjunto y el nivel de satisfaccin es fuerte (r = 0,722). Adems, la variacin del nivel de satisfaccin respecto del servicio conjunto se explica por un 52,1%.
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2.5 Pregunta (d)

2.5.1 Planteamiento
Verificar las hiptesis de homocedasticidad y normalidad de los residuos para el modelo de regresin lineal simple.

2.5.2 Desarrollo
Sintaxis para hiptesis de homocedasticidad

Grfico

Comentario El grfico de dispersin entre los residuos tipificados ZRESID frente a los valores pronosticados tipificados ZPRED, se utiliza para la igualdad de varianza (distancia entre cada caso). Como los puntos se distribuyen aleatoriamente alrededor del cero (entre 2 y -3) sin formar patrones, se cumple la homocedasticidad.

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A continuacin se realiza la prueba de normalidad de los residuos. Para ello, se consideran las siguientes hiptesis: H0: La variable sigue una distribucin normal. H1: La variable no sigue una distribucin normal. Sintaxis

Prueba de normalidad

Dado que los casos estudiados son mayores a 50, se realiza prueba de normalidad con Kolmogorov Smirnov. De acuerdo al estadgrafo a una significancia de 0,05 se puede inferir que no existe evidencia significativa para rechazar la hiptesis nula, por lo que los residuos estandarizados distribuyen en forma normal, satisfaciendo la normalidad de los residuos.

2.6 Pregunta (e)

2.6.1 Planteamiento
Mejora el modelo anterior si agrega la variable dummy correspondiente al nivel de precios? Justifique e interprete el coeficiente correspondiente a la variable dummy.

2.6.2 Desarrollo
Se recodifica la variable de satisfaccin de nivel de precios (0 = No, 1 = Si) y se genera el anlisis de regresin lineal. Sintaxis

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Modelo y coeficientes

Comentarios Para el anlisis de los coeficientes se consideran las siguientes hiptesis: H0: Los coeficientes Bi nos son significativos. H1: Los coeficientes Bi son significativos y distintos de cero. Con una significancia de los coeficientes de 0,05, existe evidencia para rechazar la hiptesis nula referente a los coeficientes. La fuerza de asociacin lineal entre el servicio conjunto y el nivel de satisfaccin es bastante fuerte (r = 0,818). Adems, la variacin del nivel de satisfaccin respecto del servicio conjunto se explica por un 66,9%. Con estos antecedentes, se puede decir que el modelo mejora al incorporar la variable dummy satisfaccin nivel de precios. Segn las nuevas condiciones, el modelo indica que ante el aumento en una unidad del servicio conjunto, el nivel de satisfaccin del cliente aumenta en 0,719 unidades, mantenindose el resto de las variables constantes. Las ecuaciones para el modelo son las siguientes: Satisfaccin por nivel de precios Nivel de satisfaccin = 0,907 + 0,719*Servicio conjunto + 0,609 Nivel de satisfaccin = 1,526 + 0,719*Servicio conjunto No satisfaccin por nivel de precios Nivel de satisfaccin = 0,907 + 0,719*Servicio conjunto La prueba de normalidad para los residuos del nuevo modelo: Sintaxis

Prueba de normalidad
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Dado que los casos estudiados son mayores a 50, se realiza prueba de normalidad con Kolmogorov Smirnov. De acuerdo al estadgrafo a una significancia de 0,05 se puede inferir que no existe evidencia significativa para rechazar la hiptesis nula, por lo que los residuos estandarizados distribuyen en forma normal, satisfaciendo la normalidad de los residuos para el nuevo modelo con variable dummy.

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