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Multiplicadores de Lagrange

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Multiplicadores de Lagrange
En los problemas de optimización, el método de los multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de funciones de varias variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido con n variables a uno sin restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita de las restricciones, y encontrar las condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero.

Introducción
Consideremos un caso bidimensional. Supongamos que tenemos la función, f (x, y), y queremos maximizarla, estando sujeta a la condición:

donde c es una constante. Podemos visualizar las curvas de nivel de f dadas por

para varios valores de dn, y el contorno de g dado por g(x, y) = c. Supongamos que hablamos de la curva de nivel donde g = c. Entonces, en general, las curvas de nivel de f y g serán distintas, y la curva g = c por lo general intersecará y cruzará muchos contornos de f. En general, moviéndose a través de la línea g=c podemos incrementar o disminuir el valor de f. Sólo cuando g=c (el contorno que estamos siguiendo) toca tangencialmente (no corta) una curva de nivel de f, no se incrementa o disminuye el valor de f. Esto ocurre en el extremo local restringido y en los puntos de inflexión restringidos de f. Un ejemplo familiar puede ser obtenido de los mapas climatológicos, con sus curvas de nivel de presión y temperatura (isóbaras e isotermas respectivamente): el extremo restringido ocurrirá donde los mapas superpuestos muestren curvas que se tocan. Geométricamente traducimos la condición de tangencia diciendo que los gradientes de f y g son vectores paralelos en el máximo. Introduciendo un nuevo escalar, λ, resolvemos [f(x, y) - λ (g(x, y) − c)] = 0 para λ ≠ 0. Una vez determinados los valores de λ, volvemos al número original de variables y así continuamos encontrando el extremo de la nueva ecuación no restringida.

de forma tradicional. Eso es, es igual a cero en la restricción, pero los ceros de

para todo (x, y) satisfaciendo la condición porque F(x, y) están todos en .

Ejemplos Ejemplo #1 Supongamos que queremos encontrar la distribución probabilística discreta con máxima entropía.. y se observa (si las restricciones son satisfechas) que: Se procede a buscar un extremo para h lo que es equivalente a Demostración Comenzemos con el caso de una restricción.Multiplicadores de Lagrange 2 El método de los multiplicadores de Lagrange Sea f (x) una función definida en un conjunto abierto n-dimensional {x ∈ Rn}. Se definen s restricciones gk (x) = 0. Para todo k desde 1 hasta n. el incremento de f a primer orden es nulo) La anterior condición significa que es perpendicular al tangente a M en p y dado que dim M=n-1 existe un único vector perpendicular linealmente independiente que viene dado por ... Si p M un punto crítico entonces se ha de cumplir: para todo v vector tangente a M en p (es decir. Entonces Podemos usar los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de máxima entropía (dependiendo de las probabilidades). sea cual sea la dirección en la que nos desplacemos en M. k=1.s. lo que implica que f ha sido optimizada El método de multiplicadores de Lagrange es generalizado por las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker. Sea una superficie M contenida en Rn definida por g(x)=0 y sea f(x) la función a obtener su punto crítico. de modo que se tiene: para algún número En el caso de que M este definida por varias restricciones en p viene generado por de modo que al ser forma: para unos ciertos números el conjunto de vectores perpendiculares al tangente a M perpendicular al tangente a M en p este ha ser de la Los multiplicadores desconocidos λk se determinan a partir de las ecuaciones con las restricciones y conjuntamente se obtiene un extremo para h que al mismo tiempo satisface las restricciones (i.e.. gk=0). necesitamos lo que nos da .

z en función de ecuación (4). lo mismo sucede con la ecuación (2) y (3) se observa que ≠ 1 por que si no se puede realizar la y luego sustituimos en la "y" sustituyendo en la ecuación (4) el valor de entonces los puntos (x. se resuelven las ecuaciones " " y el resultado es: (1) (2) (3) (4) la manera más sencilla de resolver estas ecuaciones es dejar x.z) son : y se puede observar que el punto más cercano entonces es .y.y.Multiplicadores de Lagrange 3 Derivando estas n ecuaciones. Usando la restricción ∑k pk = 1. encontramos Esta (la distribución uniforme discreta) es la distribución con la mayor entropía. de la ecuación (1) obtenemos operación. obtenemos Esto muestra que todo pi es igual (debido a que depende solamente de λ). Ejemplo #2 Determinar los puntos en la esfera la distancia al punto : que están más cercanos al punto para hacer más secilla la operación se maximiza o minimiza el cuadrado de la distancia: la restricción: De acuerdo con el método de los multiplicadores de Lagrange.

"Cálculo en Varias Variables . PhD.unam.mx/intermat/ArticuloLag/articuloPDFb.cl/~docencia/calculo_vv/material/apunte_cvv_felmer-jofre.pdf (Método de Multiplicadores de Lagrange: Una Versión Animada.uchile. The University of South Dakota) • Alejandro Jofré y Patricio Felmer.fciencias. Disponible en: http:/ /www-old.Apunte Completo" (2011). Professor of Mathematics. Flores. José D.dim.pdf .Multiplicadores de Lagrange 4 Ejemplo #3 Restricciones: Aplicar el método: Enlaces externos • Muchos Ejemplos resueltos y teoría [1] (Español) • [2]Applet (Inglés) • Tutorial y applet [3](Inglés) • Introducción Conceptual [4] (más un acercamiento de la relación multiplicadores de Lagrange y el cálculo de variaciones como se usan en Física) (Inglés) • [5] (tutorial hecho por Dan Klein) (Inglés) • http://valle.

edu/ ~carlen/ 2507/ notes/ lagMultipliers. html http:/ / www. edu/ 18. mit. berkeley. cs. pdf . wikimatematica. slimy. org/ index. gatech. edu/ ~klein/ papers/ lagrange-multipliers. com/ ~steuard/ teaching/ tutorials/ Lagrange. 02/ applets/ LagrangeMultipliersTwoVariables. html http:/ / www. math. html http:/ / www.Multiplicadores de Lagrange 5 Referencias [1] [2] [3] [4] [5] http:/ / www. php?title=Multiplicadores_de_Lagrange http:/ / www-math.

mg. Eseotres.wikipedia. DiegodE.0/ . Jafol. Tomatejc. Ingenioso Hidalgo.0 Unported //creativecommons. Alhen. Rheras. Mari cristi.Fuentes y contribuyentes del artículo 6 Fuentes y contribuyentes del artículo Multiplicadores de Lagrange  Fuente: http://es. Hosg. Juanjfb. 52 ediciones anónimas Licencia Creative Commons Attribution-Share Alike 3.php?oldid=64809381  Contribuyentes: Afmlc. Heliocrono. Chzelada.org/w/index.org/licenses/by-sa/3. CommonsDelinker. Ruben. Tano4595. Sttl. Humberto. Poc-oban. Charlitos. PabloCastellano. Metalfan.