You are on page 1of 25

1.

TIPURI DE MODELE ECONOMICE
1.1 Modele economice Studiul cantitativ pentru fenomenele economice presupune construirea de modele în care apar variabilele independente X 1 , X 2 ,..., X n şi variabilele independente Y1 , Y2 ,..., Ym . Modelele economice sunt asociate unor evoluţii corespunzătoare intervalelor de timp delimitate prin momentul iniţial T0 , respectiv , momentul final TF . Datele cu ajutorul cărora se elaborează modelele economice sunt organizate conform tabelului 2.1. Organizarea datelor economice Moment de timp T0

X1 X 2 … X j … X n
x 01 x 02 … x 0 j … x0 n

Y1

Tabel 1.1 Y2 ... Yk … Ym

y 01 y 02 … y 0 k … y 0 m

T1
M Ti M TF

x11 x12 … x1 j … x1n
M xi1 xi 2 … x ij … xin

y11 y12 … y1k … y1m
M yi1 y i 2 … y ik … y im

x F1

M x F 2 .. x Fj … x Fn

y F1 y F 2 .. y Fk … y Fm

M

S-au notat: x ij - nivelul măsurat pentru variabila independentă X j la momentul Ti ; y ik - nivelul măsurat pentru variabila dependentă Yk la momentul Ti . În modelele economice sunt definite ecuaţii de comportament pentru factori, ecuaţii tehnice care descriu starea sistemelor, ecuaţii instituţionale

care descriu relaţiile dintre componentele sistemelor şi relaţii de tip contabil în care sunt prezentate legăturile cu natură valorică dintre intrările şi ieşirile sistemului economic. Există numeroase modele economice utilizate în practică şi, dintre acestea, unele înregistrează sub forma ecuaţiilor cu coeficienţi determinaţi, în mod exact, niveluri valorice, niveluri ale stocurilor, fonduri utilizate etc. şi care au forma:
y k = ∑ ai xi
i =1 n

Pentru calculul stocului final y se notează:

x1 - stocul iniţial; x 2 - intrări;
x3 - ieşiri;

a1 = 1 ; a2 = 1 ;
a 3 = −1 . Totalul populaţiei României y se obţine prin numărarea locuitorilor xi din cele n judeţe, J 1 , J 2 ,..., J n :
y = ∑ xi
i =1 41

În activitatea de salarizare se calculează salariul net y pornind de la valoarea totală a drepturilor angajatului prin scăderea reţinerilor şi adăugarea drepturilor stabilite prin lege:
y = ∑ a i xi
i =1 n

unde: xi - suma căreia i se aplică coeficientul ai . Poate fi: salariul de bază, total drepturi, deducere personală de bază etc.; ai - coeficient care denotă fie o datorie a angajatului, caz în care este negativ, de exemplu: CAS, sănătate, ajutor şomaj, impozit etc., fie un drept al acestuia, caz în care este pozitiv.

în care un element mraij arată valoarea produsului sau serviciului furnizat de ramura RAi ramurii RA j . De exemplu. j = nram j =1 ∑ mra nram i =1 ij ∑ mra ij TMRA. Dacă se observă. exponenţială. se modifică şi structura modelului. se construieşte modelul y = ae bt care e bun numai în ipoteza dată. W1 . Dacă se consideră nram .. RA2 . evident. Se contruiesc modelele: TMRAi. Un alt model. având nram linii şi nram coloane. este cel al balanţei legăturilor dintre ramuri. Astfel. = nram nram i =1 j =1 ∑ ∑ mra ij . de exemplu.Analiza economică impune construirea de modele pentru previzionarea evoluţiei fenomenelor în ipoteze date. …. dacă se înregistrează W0 .. W . = TMRA.. notate cu RA1 . RAnram . se construieşte matricea fluxurilor MRA . WF reprezentând nivelurile W pentru o perioadă de timp şi dacă se calculează indicele mediu al evoluţiei: I W = αF WF W0 În ipoteza în care W se obţine în aceleaşi condiţii rezultă: WF +1 = WF I W şi WF + K = WF ( I W ) K Modificând ipotezele de lucru... pentru prognozarea evoluţiei productivităţii muncii. numărul de ramuri ale unei economii. fiecare dintre ele fiind operaţionale în ipoteze definite. că evoluţia e neliniară. se utilizează numeroase modele.

logaritmare. modelele sunt: .. depinde de nivelurile de la momentele t − 1. .totalul intrărilor în ramura j. TMRA. în care între variabilele exogene şi cele endogene se defineşte o expresie analitică de forma: y = ∑ ai xi i =0 n . ale variabilelor independente. 1.. în care apar operatori de înmulţire. După criteriul liniarităţii sunt: .totalul ieşirilor ramurii i spre celelalte ramuri.modele liniare. după obiectivul urmarit. împărţire. obţinând un indicator agregat: formula de calcul a volumului unei sfere..unde: TMRAi. TMRA.2 Criterii de clasificare Există numeroase criterii de clasificare a modelelor economice. j . .modele de calcul. modelul pentru eşalonarea dobânzilor. iar utilizatorul înlocuieşte variabilele cu niveluri măsurate. Sunt cazuri în care variabila dependentă la momentul t.totalul general. extragere radicali. t − 2. Astfel..modele neliniare. exponenţiere. constituindu-se în modele cu argument întârziat. Experienţa economică arată că sunt create premise pentru dezvoltarea unor tehnici de construire a modelelor economice pentru prognozare folosind un produs software adecvat. precum şi expresii alte analitice cu grad de complexitate ridicat. yt . Modelele economice se construiesc folosind solide cunoştinţe privind dependenţele dintre factori. care constau într-o relaţie. Există modele de prognoză economică în care variabila dependentă y la momentul t depinde de nivelul variabilei independente la acelaşi moment t. formula de calcul a impozitului pe venitul .

. programarea convexă. folosind coeficienţii estimaţi. programarea neliniară. soluţia obţinută îmbunătaţeşte rezultatele. simularea conduce la obţinerea de consumuri medii.modele de simulare sunt construcţii care permit reproducerea derulării unor procese folosind consumuri. iar algoritmii conţin un volum de prelucrări care îi fac operaţionali chiar dacă dimensiunile modelului sunt foarte mari. existând cel mult o informaţie privind distanţa solutiei faţă de o soluţie optimă obţinută cu un model de optimizare. t 1 2 . frecvent generate sub forma de numere pseudoaleatoare. o serie de restricţii pe baza cărora se elaborează algoritmi care permit obţinerea soluţiei unice în stare să satisfacă criteriul de performanţă definit: cercetările operaţionale au capitole speciale dedicate modelelor liniare. riscuri medii. . . t k . în ipoteze bine definite.modelul de prognoza are coeficienţi estimaţi folosind serii de date înregistrate pentru momentele de timp t.Avantajul utilizarii de modele euristice este dat de capacitatea de a obţine descrieri ce includ aspecte calitative ale evoluţiei sistemelor. Modelele de simulare optimizează structuri. programarea în numere întregi. modele frecvent definite în abordările cantitative din ştiinţele economice. …. se identifică legile de repartiţie care guvernează producerea de evenimente. sunt numai câteva dintre modelele de calcul.modele euristice includ condiţii complexe.global. coeficienţi de importanţă şi condiţionări multiple. formând domenii precum programarea liniara. este fundamental ca algoritmii de optimizare să fie performanţi şi să demonstreze că soluţia găsită este într-adevar optimă. număr de componente sau conduc la studierea unor situaţii care în condiţii reale sunt însoţite de costuri foarte ridicate. De construieşte o prognoză trebuie specificate pentru ipoteze bine se obţin nivelurile fiecare dată când se următoarele elemente: . . durate medii. niveluri generate fundamentate ale variabilelor exogene prognozate ale variabilei endogene.modele de optimizare care includ o funcţie obiectiv ce trebuie maximizată / minimizată.

setul de date cu care s-a efectuat estimarea coeficienţilor şi ipotezele după care au fost generate nivelurile variabilelor exogene. iar formele analitice redau perfect dependenţele dintre factori.modele stochastice în care variabilele reflectă soluţii guvernate de legi de distribuţie. se identifică: .modele deterministe. făra însă a înregistra lungimi mai mari de 200 – 300 de termeni. sub 5. După criteriul dimensiunii. . . în care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabiliţi. seriile de date sunt cuprinse între 50 şi 200 de termeni. ceea ce conduce la utilizarea de proceduri destinate atenuării neomogenităţii. manipularea acestor modele este lejeră. dacă este vorba de serii de timp foarte lungi. înregistrând un nivel de neomogenitate ridicat.modele de dimensiuni medii. seturile de date sunt prelucrate pentru a deveni omogene. gestionarea unui astfel de model presupune un mod adecvat de organizare a seturilor de date şi software pentru estimare. sunt doar câteva dintre modelele deterministe cu care se lucrează curent în analiza economică. pentru prognoză şi pentru manipularea rezultatelor intermediare. se identifică: . modelul pentru eşalonarea ratelor unui credit.tipul de model folosit. modelul pentru calculul taxei pe valoarea adaugată. Modelele de prognoză trebuie validate. seriile de date sunt cuprinse între 30 şi 100 de termeni. Soluţiile acestor modele evidenţiază evoluţii .modele de mici dimensiuni în care numărul de variabile exogene este redus. volumul de calcule este ridicat şi necesită din partea utilizatorilor o bună organizare a datelor şi a proceselor de prelucrare. . în care numărul variabilelor exogene este cuprins între 5 şi 20.modele de mari dimensiuni în care variabilele exogene depăşesc ca număr limita de 20. modelul pentru bilanţul unui agent economic. sau de colectivităţi de indivizi numeroase se impune analiza reprezentativităţii datelor. Dupa criteriul naturii variabilelor. iar gradul de omogenitate al acestora este ridicat.

modele de bază. . care.modele cu o ecuaţie . de a le stoca. importantă este. care includ variabile. După criteriul structurii: . există: . de a activa proceduri de estimare a coeficienţilor. .modele cu soluţie aproximativă. După criteriul obţinerii. . . Există şi alte criterii care au suprapuneri cu cele precedente.modele derivate.modele bazate pe reţele neuronale. dar nu pentru toate sunt implementate proceduri care să asigure reproductibilitatea şi testabilitatea rezultatelor.probabile în funcţie de apartenenţa la intervale a nivelurilor unor variabile.modele fuzzy. Criteriile de clasificare a modelelor sunt numeroase.modele cu soluţie exactă. atitudinea de a le colecţiona.modele cu restricţii şi funcţie obiectiv După natura soluţiilor: . de a stabili seturile de date necesare. motiv pentru care sunt mai puţin întrebuinţate. pe lângă construcţiile ce se regăsesc în categoria modelelor de bază. Bazele de modele includ toate tipurile de modele. coeficienţi şi operatori în combinaţii ce nu se regăsesc în alte modele. de a defini criterii de ierarhizare şi de a vedea care sunt tipurile de probleme unde aceste modele intervin.modele cu mai multe ecuaţii .modele bazate pe algoritmi genetici. . se includ variabile. coeficienţi şi operatori noi. mai intâi. .

Coeficienţii de contribuţie au nivelurile: a1 = 1.. i =1 N unde ai este un coeficient de contribuţie.3 Modele directe Economia modernă utilizează numeroase tehnici şi metode de analiză.1. un model direct are forma: y = ∑ ai X i .. respectiv.. Dacă se consideră un proces P căruia i se asociază variabila rezultativă y şi care este determinat în evoluţia sa de numeroşi factori F1 . Construirea de modele economice are ca obiectiv analiza corelaţiilor dintre factorii de influenţă şi variabilele rezultative din care rezultă forme analitice ale dependenţelor identificate. sunt cele mai importante. j = 1.. X N . Modelele directe sunt rezultatul percepţiei nemijlocite a variabilelor asociate factorilor de influenţă. f unde: yj . M 2 . Astfel..intrările prin aprovizionare din materialul M j . evoluţia stocurilor materialelor M 1 . FN cărora li se asociază. X 2 j .stocul iniţial al al materialului M j .. F2 .. Există o mare diversitate de modele.. X 3 j . a 2 = 1. dintre care cele orientate spre latura cantitativă a evoluţiei proceselor. . a3 = −1 .ieşirile spre consum din materialului M j . M f se modelează prin construcţia: y j = a1 X 1 j + a 2 X 2 j + a 3 X 3 j .. variabilele X 1 .1} ... X 2 ..2.. definit pe mulţimea {−1.stocul final al materialului M j . X 1 j . fiecare dintre ramurile ştiinţelor economice rezervând spaţii de prezentare deosebit de largi rezultatelor obţinute pe baza modelării....

se asociază modele de acest tip... j = 1.2. Este deosebit de important ca modelele directe să fie validate prin exemple de date de test. se ataşează coloane şi linii ale rezultatelor intermediare şi ale rezultatelor finale.... CON r .. În primul rând. Pentru calculul soldului contului debitor CON p .2. j =1 o =1 Rp Ok unde coeficienţii de contribuţie au valorile: a1 = a 2 = . k = 1..2... se foloseşte modelul: S1 + V1 > F2 F1 + S1 + V1 > F1 + F2 S1 + V1 + S2 + V2 > F2 + S2 + V2 unde: S1 – produsul necesar în sectorul întâi S2 – produsul necesar în sectorul al doilea V1 – plusprodusul din primul sector V2 – plusprodusul din sectorul al doilea F1 – fondul de înlocuire din primul sector F2 – fondul de înlocuire din sectorul al doilea Tuturor proceselor economice pentru care se dezvoltă algoritmi.. de fapt. Ri .. pentru a arăta că ele conduc la rezultate complete şi corecte.. CON 2 .. b1 = b2 = . iar în partea de credit cheltuielile CC ik . = a R p = 1 . se construiesc tabele cu datele de intrare. se înregistrează în partea de debit cheltuielile CDij .. se evaluează expresia: S p = ∑ a j ⋅ CD pj + ∑ bo ⋅ CC po .. Oi ... = bOk = −1 . notat S p .2.. Aceste formule sunt.. În analiza economică clasică pentru modelarea reproducţiei în care se definesc două sectoare. se definesc formule de calcul pentru toţi termenii liniilor şi coloanelor destinate rezultatelor.. i = 1.. r . . În al treilea rând..În contabilitate.. În al doilea rând. pentru conturile CON1 . r . modelele directe.. i = 1.

VVn.. ..2. valoare cu TVA. Numărul curent este o variabilă i. ... denumire produs. PR2. Valoarea TVA este un număr care rezultă dintr-o formulă de calcul..... Formulele de calcul care se constituie în modelul direct sunt: Vi = Qi ∗ Pi TVAi = qtva ∗ VVi n TTVAi = ∑ TVAi TVAL = ∑VVi i =1 i =1 n TOTV = TTVA + TVAL ..De exemplu...Pi... .adăugarea unei linii pentru total TVA şi total valoare fără TVA. TVA2. total valoare..n. modelul direct pentru calculul indicatorilor dintr-o factură presupune: ..PRn. . .. număr bucăţi. valoare fără TVA. folosind un coeficient qtva.. U2....adăugarea la tabel a coloanelor pentru valoare fără TVA. Qn..... Valoarea produsului este un număr rezultat prin calcul şi se notează cu VV1. Preţul unitar este un număr notat cu PR1..construirea unui tabel cu 7 coloane pentru: număr curent.3. . Denumirea produsului este un şir de caractere notat P1. unitate de măsură.P2.TVAn.. Unitatea de măsură este un şir de caractere notat cu U1. Q2. valoare cu TVA.adăugarea unei linii pentru total valoare cu TVA inclusă.. Un. preţ unitar. .Pn. Cantitatea este un număr notat cu Q1. Totalul TVA este o valoare calculată şi se notează TTVA. notat cu TVA1. total valoare. cu valori 1.VV2. Totalul valorii facturate cu TVA inclus este o variabilă rezultată din calcul şi se noteză TOTV.. Totalul valorii produselor fără TVA este un rezultat notat TVAL.

36$ 19$ TTVA=84.74$ TVA 19..M. Setul de date pentru elaborarea unei facturi Tabel 1.. crt. i . .38$ 46.. buc buc buc Cantitate 2 4 5 Preţ unitar 51$/buc 61$/buc 20$/buc Valoare produs 102$ 244$ 100$ TVAL=446$ TOTV= =530...Folosind setul de date din tabelul 1.2 Nr. . se construieşte schema logică şi se elaborează program pentru prelucrarea automată a facturilor. crt.... Datele corespunzătoare facturii de componente hardware Tabel 1. 1 2 3 .3 Rezultă faptul că modelul direct este valid. U1 U2 Cantitate Q1 Q2 Q3 Qi Qn Preţ unitar PR1 PR2 PR3 PRi PRn Valoare produs VV1 VV2 VV3 VVi VVn TVAL TOTV TVAn TTVA TVA TVA1 TVA2 TVA3 Ui Un Pe baza formulelor şi pentru datele iniţiale din tabelul 1. n Totaluri Valoare totală P1 P2 P3 Pi Pn Denumire produs U.2 se aplică formulele şi se completează coloanele ce corespund rezultatelor intermediare şi rezultatelor finale. de numărul de coeficienţi.. 1 2 3 Totaluri Valoare totală Denumire produs HDD 40GB HDD 80GB CD-ROM 52x U.3 Nr..74 În funcţie de numărul de variabile. de modul de agregare al coeficienţilor se asigură un grad de generalitate mai .M.

este influenţată de nivelul experienţei acumulate. Datele culese pentru momentele T1.Tn evidenţiază această legătură în sensul că dacă variabila exogenă are o tendinţă de creştere şi variabila endogenă. Estimarea coeficienţilor acestui model se realizează prin metoda celor mai mici pătrate: a= ∑t ⋅ W ∑t 2 t . . structura modelului nu se modifică.T2. 1. de generaţia de echipamente cu care se lucrează. respectiv. precum sunt şi situaţii ăn care una dintre variabile are tendinţă crescătoare. numeroase variabile exogene sunt agregate într-una singură şi anume factorul timp. respectiv.. devin 1. o tendinţă de creştere.. are de asemenea. de calitatea procedurilor care trebuie urmate în cadrul fiecărei operaţii. Productivitatea muncii W. Funcţia treaptă se regăseşte într-o structură repetitivă de format fix.o sumă cu atâţi termeni câte sporuri. Sunt situaţii în care cele două variabile au tendinţă de descreştere simultană.T2.. Toate acestea depind strict de timp şi prin agregare se construieşte un model dinamic al productivităţii muncii având forma: W = a *t + b Se culeg date pentru momentele de timp T1.Tn. Coeficienţii variabilelor asociate sporurilor. reţinerilor. iar cealaltă variabilă are tendinţă descrescătoare... Datorită complexităţii unor procese. respectiv 0. Dacă numărul sporurilor şi. respectiv. De exemplu.o funcţie treaptă pentru impozite. reţinerilor creşte sau scade. de nivelul calificării.4 Modele de regresie Există procese economice în care între variabila exogenă şi variabila endogenă este o legătură directă. modelul direct pentru calculul salariului net include: ..mare sau mai mic modelelor directe... reţineri sunt definite prin algoritmul de calcul.

. Se consideră o mulţime de variabile rezultative Y1 . YM .. rezultând un număr de MN serii de timp.. .numărul de variabile exogene. X 2 .b= ∑W n t =W unde: t – momentul de timp Wt – productivitatea la momentul t. şi o serie de factori F1 . Este important să se analizeze calitatea acestor ˆ şi b estimatorii a estimatori.. După efectuarea calculelor cu metoda celor mai mici pătrate se obţin ˆ . Aceste serii de date sunt înscrise în tabelul 1.. Y2 . pentru ipoteze de variaţie ale variabilei exogene x. intensitatea corelaţiei dintre variabila exogenă şi variabila endogenă şi calitatea rezultatelor ce se obţin dacă modelul de regresie liniară este folosit în prognoza variabilei endogene y. b – termenul liber al ecuaţiei de regresie. cărora li se asociază respectiv variabilele X 1 ... N .. unde MN=M+N cu: M . Modelul de regresie simplă are forma: y= a*x +b. F2 . cât şi pentru variabilele exogene se efectuează măsurători pentru k momente.. FN .5 Modele econometrice Modelele econometrice reprezintă o categorie deosebit de importantă de modele utilizate preponderent pentru studierea fenomenelor şi proceselor la nivel macroeconomic. a – coeficientul variabilei x din ecuaţia de regresie. 1. X N ..numărul de variabile rezultative. unde: y – variabilă endogenă sau rezultativă sau dependentă... Atât pentru variabilele rezultative.4. x – variabilă exogenă sau independentă.

De asemenea. Modelele stabilesc relaţii între variabile şi după estimarea coeficienţilor sunt utilizate în studiul sistemelor în ipoteze privind atât variaţiile variabilelor endogene.. • uniformizarea intervalelor de culegere a datelor. modelele asociate proceselor de producţie iau în considerare forţa de muncă (variabla exogenă). după stabilirea unei valori pentru variabila exogenă se identifică niveluri ale variabilelor exogene care o generează pe aceasta.4 Moment de timp X1 X 2 … X l … X N x11 x 21 … xl1 … x N 1 x12 x 22 … xl 2 … x N 2 M x1i x 2i … x li … x Ni M Y1 Y2 . y jK … y MK Este important să se stabilească: • lungimea seriilor de timp. • procedurile de culegere a datelor.. • modul în care se alege momentul T1 . cât şi variaţiile variabilelor exogene.. Tot în categoria modelelor econometrice intră modelele sectoriale şi modelele globale pentru întreaga economie. capitalul (variabila exogenă . xlK … x NK y1K y 2 K . Sunt situaţii în care se impune efectuarea de schimbări structurale în sistemele economice pentru a modifica nivelurile coeficienţilor estimaţi din modelul econometric în vederea încadrării nivelurilor propuse pentru variabile exogene în intervalele lor naturale. Altfel spus..Înregistrarea seriilor de date Tabel 1. Y j … YM y11 y 21 … y j1 … y M 1 y12 y 22 … y j 2 … y M 2 M y1i y 2i … y ji … y Mi M T1 T2 M Ti M TK x1K x 2 K . Econometria studiază procese complexe şi elaborează modele econometrice pentru producţie în care separat sunt incluse variabile ce se referă la uzură şi la progresul tehnic. sunt elaborate modele econometrice ale cererii şi ofertei în ipoteze privind structurile de produse şi comportamentul consumatorilor. De exemplu.

dată în tabelul 1. k ∈ {1. Este realist ca pentru un moment de timp t+k.5 X1 X 2 … X j … X N Y1 Y2 M Yk M YM unde e11 e12 … e1 j … e1N e21 e22 … x j 2 … e2 N M ek1 ek 2 … ekj … ekN M eM 1 e M 2 .2. rezultând matricea E .5} . Legături între variabile Tabel 1.. intervale realiste pentru variabilele exogene. ceea ce impune ca pentru a obţine variaţia variabilei endogene P într-un interval realist pentru momente de timp rezonabil alese. Pentru modelarea producţiei se utilizează o formă analitică în care între variabilele exogene există operatorul de înmulţire. producţia cel mult să se dubleze. Analiza economică determină stabilirea structurilor modelelor econometrice. in _ rest În modelul econometric Klein-Goldberger. a dependenţelor.C).4. Triplarea producţiei este deja o ipoteză nerealistă care conduce la lărgirea intervalelor pentru variabilele exogene L şi C. ekj = ⎨ ⎩0. de asemenea. să se definească.3. daca _ exista _ o _ legatura . iar variabila endogenă P este nivelul producţiei. e Mj … eMN ⎧1. deplasând întreaga abordare a analizei econometrice spre abordări fanteziste [MAILL71]. este prezentat următorul sistem de ecuaţii structurale: COt = y10 + y11 PFt + y12 PFt −1 + β11 (WS tp + WGVt g ) + ς 1t INt = y20 + y21PFt + y22 PFt −1 + β 21MKt −1 + ς 2t WS tp = y30 + y31 ATRt + β 31 XQt + β 32 XQt −1 + ς 3t XQt = COt + IN t + GVt .5.

.PFt = XQt − TAX t − WStp MK t = MKt −1 + IN t Variabilele folosite au următoarele semnificaţii: COt . parametrii β sunt parametri structurali care leagă unele de altele variabilele endogene.salarii guvernamentale. WGVt g . Matricea dependenţelor este dată în tabelul 1.profiturile private.taxe indirecte pe profit şi exporturi nete. XQt PFt MKt GVt TAX t . Matricea dependenţelor COt COt INt WStp 0 0 0 1 INt 0 0 0 1 WSt 1 0 0 0 p XQt 0 0 1 0 PFt 1 1 0 0 MKt 0 1 0 0 GVt 0 0 0 1 TAX t 0 0 0 0 Tabel. fiind numite distorsiuni structurale.salariile private.investiţiile.1. . În mod similar. Parametrii y sunt parametri structurali (coeficienţi de regresie). . INt WStp . Parametrii ζ sunt variabile de eroare. .consumul în anul t . care leagă variabilele endogene de cele exogene.masa de capital.cererea la echilibru. ATRt .6.6 WGVt g ATRt 1 0 0 0 0 0 1 0 XQt .tendinţa anuală. .cheltuieli guvernamentale altele decat salariile.

0. y j =1 N a ij .componenta deterministă a seriei de timp.1} .. se trece la calculul nivelurilor estimate ale acestor variabile prin relaţia: ˆ i = ∑ aij α ij xij .coeficienţii modelului. numărul de ecuaţii. at – secvenţă de variabile aleatoare de tip zgomot alb. ˆ i .nivelul estimat al variabilei rezultative y ˆ i . pentru variabila rezultativă Yi . În econometrie. Modelul Auto Regresiv de ordinal întâi are forma: xt = at + θ ⋅ xt −1 . Ψ j ∈ ℜ astfel încât ∑Ψ l =* ∞ 2 1 < ∞ şi Ψ0 = 1 .. din modelul Kleiny Goldberger. i = 1. α ij .COt PFt MKt 0 0 INt 0 1 WStp 1 0 XQt 1 0 PFt 0 0 MKt 0 1 GVt 0 0 TAX t 1 0 WGVt g 0 0 ATRt 0 0 Rezultă că dacă se estimează coeficienţii ecuaţiilor modelelor econometrice.2. estimaţi prin metoda celor mai mici pătrate.. se lucrează şi cu modele ale seriilor de timp [HOSPO01] de forma xt = η (t ) + ∑ Ψ j ⋅ at − j j =0 ∞ unde: η (t ) . M ..coeficienţi de contribuţie a ij ∈ {−1.

d – întârzierea variabilei directoare.un polinom finit. Pentru seriile de timp pentru care s-au construit modele stochastice neliniare se asociază modele de forma xt = ∑ψ iut − i + ∑ ∑ψ ij ⋅ ut − i ⋅ ut − j + ∑∑∑ψ ijk ⋅ ut − i ⋅ ut − j ⋅ ut − k t =0 i =0 j =0 i =0 j =0 k =0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ unde: u . unde: xt − d .unde: θ . Modelul ARMA are forma: θ ( B) xt = ⋅ at φ ( B) unde: B – operator de translatare în trecut. pentru dependenţa inflaţiei de factorul timp.pondere at – asemanator cazului anterior. se construieşte modelul econometric 1 y = a ⋅ t2 + b ⋅ +c 1+ t2 Un alt model neliniar este definit de ecuaţia: 1 f ( xt − d ) = 1 1 + e γ ( xt − d − c ) reprezentând modelul STAR (Smooth Transition Arutoregression). φ ( B ) .variabilă stochastică. De exemplu. .variabilă directoare. c – parametru. Există şi modele econometrice neliniare în care apar operatori şi funcţii care conduc la creşterea nivelului de complexitate a acestor modele.

. bij .1} .0. . unde: a ij . .coeficienţii de contribuţie definiţi pe mulţimea {−1. Este esenţial sistemul de ipoteze cu care sunt construite modelele econometrice şi concordanţa acestui sistem de ipoteze cu ipotezele de alimentare a modelului cu date curente în vederea studierii consecinţelor comportamentului procesului sau fenomenului economic.coeficienţii de contribuţie pentru ecuaţia i . 1. α ij . .Indiferent de nivelul de complexitate al modelului trebuie stabilit algoritmul de estimare a coeficienţilor şi trebuie verificate ipotezele privind calitatea acestora.coeficienţii de multiplicare..numărul de produse.consumul unitar de resursă de tip i . Modelele econometrice se folosesc atât la modelarea proceselor şi fenomenelor la nivel microeconomic. care influenţează procesele de maximizare sau de minimizare. cât şi la modelarea la nivel macroeconomic.2. . Soluţiile obţinute au un caracter orientativ.nivelul variabilelor asociate factorilor.nivel limitativ pentru definirea unui capăt al intervalului de variabile pentru resursele utilizate. i = 1...6 Modele de optimizare Modele de optimizare liniară includ în structura lor funcţii de forma: {min/ max} f ( x) = ∑ a j c j x j j =1 n unde: n a ij cj xj . n . Restricţiile modelelor liniare au forma: ∑a α j =1 ij m ij x j ≤ bi .

• modele de programare discretă.numărul de restricţii.. • modele de programare pătratică.. 1. • modele de stocare. Tipurile de modele de optimizare dezvoltă capitole distincte ale disciplinei de Cercetări operaţionale. • probleme de programare convexă. Pentru fiecare dintre aceste modele există o descriere riguroasă a variabilelor şi ecuaţiilor. Se fac aprecieri privind complexitatea calculelor pentru a stabili efortul de obţinere a soluţiei în raport cu dimensiunea problemei. • probleme de alocare şi nivelare resurse. de forma: y = f ( x1 . precum: • modele de programare liniară. Există numeroşi algoritmi care aproximează soluţia optimă. Se construiesc algoritmi pentru soluţionare şi se stabilesc caracteristicile privind performanţa acestora. • modele de programare multicriterială. în care: y = f (cx ) = cf ( x) .m .. • modele de programare dinamică.. • probleme de înlocuire a utilajelor. • modele ale problemei de transport. • modele de programare stochastică.7 Modele liniare Modele liniare. Sunt situaţii în care optimizarea presupune minimzarea sau maximizarea unei funcţii neliniare. xn ) = f ( x) . • modele de drum critic. În mod corespunzător se elaborează pachete software pentru implementare. x2 .

modelele liniare sunt construite pentru a realiza agregări de date în vederea efectuării de plăţi. Volumul de vânzări VIN.. + an xn iar forma concentrata este: y= a 0 + ∑ a i x i i =1 n Modelele liniare se manipulează cu uşurinţă.y = f ( x + w) = f ( x) + f ( w) Cele mai uzuale modele sunt: y = ax + b . În ştiinţele economice.model unifactorial. operatorii de adunare a termenilor şi un operator de atribuire. folosind volumul vânzărilor vzij. este dat de modelul: VIN= ∑∑ vz ij . Modele liniare în care intervin operatorii de înmultire între coeficienţi şi variabile. Există numeroase metode de estimare a coeficienţilor pentru modelele liniare. i =1 j =1 30 n . din ziua i ale magazinului j. egal cu numărul salariaţilor. Pentru obţinerea fondului de salarii FSAL se construieşte un model de forma: FSAL= ∑ SALi i =1 n unde: n – numărul variabilelor exogene. SALi– salariul muncitorului i. y= ∑a x i =1 n 1 1 + a 0 . model multifactorial.. Forma extinsă a modelului liniar este: y= a0 + a1 x1 + . au proprietăţi interesante privind descompunerea şi rafinarea. într-un lanţ de n magazine în cele 30 de zile ale unei luni.

C22. La nivelul ultim se găsesc indicatorii: {C11. Se consideră un sistem S cu structură ierarhizată pe trei niveluri.…. Datele de pe nivelul 1 reprezintă indicatori agregaţi după modelul Bi = ∑ Cij .Cnmn}.1 Structură organizată pe două niveluri de agregare Datele Cij reprezintă nivelul primar şi sunt rezultatul culegerii prin măsurare. B2. La nivelul 0. se găsesc indicatorii B1.C12.{C21.….C1m1}.C2m2}. La nivelul 1.Cn2. …. Bn.Modelele liniare se regăsesc în numeroase ramuri ale ştiinţei economice întrucât metodele de obţinere a indicatorilor agregaţi presupun efectuarea de operaţii de adunare. j =1 ni Pentru al doilea nivel de agregare se obţine indicatorul : A= i =1=1 ∑B n i .….{Cn1. observare sau transcriere.…. S nivel 0 … B1 B2 Bn nivel 1 C11 … C1 m1 C21 … C2 m2 … Cn1 … Cn mn nivel 2 Figura 1. cărora le corespund structura ierarhizată din figura 1.1. se găseşte indicatorul A cu gradul de agregare maxim.

funcţii de producţie Cobb-Douglas. Tot în clasa modelelor neliniare sunt incluse şi modelele cu argument întârziat date de o relaţie. de la caz la caz impunându-se o tratare distinctă pentru fiecare model.În categoria modelelor liniare se înscriu şi modelele de regresie liniară de forma: Y=a*x+b Y=a0+a1*x1+a2*x2+…. Dintre cele mai cunoscute modele neliniare sunt cele care au forma: f ( x. y ) = Axα y β . fie un maxim. Marea varietate de modele neliniare produce efecte variate în colectarea şi dezvoltarea sistematizată a lor.8 Modele neliniare Modelele neliniare reprezintă o largă categorie utilizată în studierea interdependenţelor dintre factori. 1. chiar dacă este o forma patratică sau include funcţii elementare sau funcţii compuse.+an*xn Modelele liniare se construiesc şi se manipulează folosind calculul matriceal iar algoritmii existenţi se utilizează direct sau modificările care trebuie realizate nu ridică probleme esenţiale. . modelele polinomiale: y = ∑ ai x i i =0 n sau cele pătratice: y = ∑ xi i =1 n 2 sunt des întâlnite în metodele de interpolare sau în obţinerea de modele în care evoluţia fenomenului în mod intuitiv are fie un minim. De asemenea. întrucât descrierea modelelor de acest tip trebuie definite reguli care să conducă la descrieri corecte şi la implementări cu grad de cuprindere deosebit de ridicat. Diversitatea modelelor neliniare este foarte mare.

W ' = log W . Pentru bx modelul: e Y=a* este liniarizabil prin logaritmare: ln y=ln a + bx prin substituţie se obţine: y = A+ bx De exemplu. În cazul modelelor neliniare. folosind software-ul adecvat. b1 = 1. pentru un alt model neliniar: y = A ⋅ X α ⋅W β . X 2 = X ' . . X 3 = W ' . prin logaritmare se obţine structura: log y = log A + α log X + β log Y .Sunt situaţii în care modelele neliniare. prin transformări convenabile sunt transformate în modele liniare. Efectuând înlocuirile y ' = log y . se obţine modelul liniar: y ' = A'+αX '+ β W ' ~ ~ care se rescrie în forma: y ' = ∑ ai bi X i . • construirea modulului care analizează corectitudinea formei analitice. i =1 n unde: X 1 = A' . b3 = β şi a1 = a 2 = a3 = 1 . A' = log A . problemele de elaborare de software vizează: • construirea modulului care preia forma analitică a modelului. Toate acestea conduc la ideea găsirii unor tehnici şi metode de stocare şi gestionare a diversităţii de modele economice. • construirea modulului care încorporează forma analitică ca parametru în proceduri de estimare. X ' = log X . b2 = α .

• implementarea metodei de estimare a coeficienţilor modelului neliniar. • construirea modelului de analiză a calităţii estimării. clase de modele. tipuri de variabile. În particular. prin restrângerea diversităţii. se obţine folosirea mecanică a modelelor liniare şi a software-ului aferent. În general. specialiştii se familiarizează cu unele dintre modele. achiziţionează software pentru soluţionarea unor clase de probleme şi caută ca toate problemele pe care doresc să le rezolve să le încadreze în tipurile de probleme cu care s-au familiarizat şi să folosească software-ul din dotare. . • elaborarea modulului pentru gestionarea modelului neliniar cu coeficienţi estimaţi. Baza de modele economice are menirea de a fluidiza traseul de la fenomen la soluţie prin crearea a numeroase puncte în care economistul analist selectează sisteme de ipoteze. algoritmi şi software pentru implementarea modelelor. Sunt eliminate restricţiile generate de folosirea repetată a unor modele şi algoritmi indiferent de context.