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單元 IIITradeStation 軟體之使用簡介—建立、執行、分析交易策略

本單元中將使用一簡單但完整的範例說明 TradeStation 的使用,讓讀者在最短的
時間內學會「如何使用 TradeStation 軟體建立交易策略並回測分析」 。
在進入操作程序前,我們先了解一下作為「交易策略回測專業程式語言」的 Easy
Language,針對其任務,所具備的「特性」 。
 保留字與回溯日數指標值
EasyLanguage 中關於 Price 資料的保留字如下表:
保留字
簡寫
資料類別(代表每一 K 線(bar)中的…)
開盤價
Open
O
最高價
High
H
最低價
Low
L
收盤價
Close
C
最後交易日
Date
D
Time
T
最後交易時間(採一天 24 小時的格式)
Volumn
V
交易量
OpenInt
I
未平倉量
例如,Open[2]代表往前數第 2 個 Bar 的開盤價。以[ ]框起來的 2 即為回溯日數指標值。
(註:由於技術分析策略的分析起點必須考慮過去資料計算筆數,因此在 TradeStation 中
以 MaxBarsBack 參 數 值 設 定 之 。 有 可 能 在 所 使 用 的 策 略 中 , 使 用 到 的 指 標 很 多 ,
EasyLanguage 中 可使 用「 Properties-GeneralMaximum number of bars study will reference
Auto-detect 選項」,自動設定 MaxBarsBack 參數值)
 可略字
為了讓 EasyLanguage 更接近英文語法,指令中可使用許多其實可以省略的可略字,顧
名思義,這些「可略字」可以被忽略而不影響執行結果。例如:
If the Close > the High of 1 Bar Ago Then Buy on the Next Bar at the Market;
可簡寫為:
If Close > High[1] Then Buy Next Bar at Market;
這些可略字包括了,「a, by, of, the, an, does, on, was, at, from, place, based, is, than」等,在
本課程中所建立的交易策略,將採取省略「可略字」的作法。
 特殊標點符號之使用
有些標點符號(包括「; () , “” [] {}」等),在 EasyLanguage 中有其特殊意義,如下:
1. 「;」:作為每行程式的結束記號。每一行指令後需加「;」,以分隔不同行的指令。
2. 「””」:用以標記文字字串的範圍。
3. 「()」:作為數學運算式的括號使用,並用於設定輸入與變數預設數值。
4. 「[ ]」:用以標記回測日數指標值。
5. 「{}」:用以標記程式註解。
以下為一綜合範例:
1

{註解內容}
Plot1(High,”HighPlot”);
If Close > High[1] + (High – Low)/2 AND Average(Volumn,3)[1] < Volumn Then Buy at Market;

 建立交易信號(Signal)
以下將以一簡單範例完整說明使用 EasyLanguage 語言建立交易策略的程序。
欲編輯交易策略可雙按執行圖 1 中「EasyLanguage PowerEditor」圖示,此系統提供
EasyLanguage 程式的輔助編輯環境(對不同的指令單元顏色標示,並作文法檢查)。進入後如
圖 2 所示。

圖2
TradeStation 的交易策略(Strategy)係由許多不同的交易信號(Signal)組成,而這些交
易信號係依據交易價量資料(開高收低量等)之數量關係(也就是所謂「技術分析」的作法),做
出「多單建立」(Long Entry)、
「多單結清 」
「空單建立 」
「空單結清 」
(Long Exit)、
(Short Entry)、
(Short Exit)等四種交易行動。因此,必須「先建立交易信號,再建立交易策略」。
TradeStation 所建構的「交易信號」,係由條件判斷式構成,即所謂「If (條件) Then (行動)」
的規則。
在判斷條件式的「條件」中,可使用算術運算子(+,-,*,/)、「比較運算子 」
(>, <, =, <>,…)與
「邏輯運算子」(AND, OR)等,讓交易信號變得複雜,以因應複雜的交易方式。此外,因技術
指標有所謂「線圖交叉」的觀念,因此也有「Crosses Over 或 Crosses Above」
、 「Crosses Under 或
Crosses Below」的運算子。例如「X Crosses Over Y」表「今日之 X>Y,昨日 X<=Y」 。
至於在判斷條件式 Then 之後的「行動」則為諸如「Buy/Sell」等交易行動,用以產生前述四
種交易部位。
每一組可用以「產生買賣行動」的「條件判斷式交易規則」,即所謂「交易信號」「Signal」。

欲設計(產生)一新的「Signal」,可使用圖 2 中功能表「FileNew…」操作,使出現如圖 3
的視窗,選取其中的「General」分頁夾,選取「Signal」圖示,按下「Ok」按鍵,即可產生如圖 4
的視窗(標題為「Generate a New Signal」),用以產生新的 Signal 檔案);給予 Signal 名稱
(Name)(例如「_CloseUp」,如圖 5),並在 Notes 後之文字框中做交易信號說明(可略),按下
「Ok」按鍵,即可進入 EasyLanguage 程式碼編輯視窗(如圖 6)。

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圖3
圖5

圖6
圖4
在圖 6 中輸入:
If Close > High[1] Then Buy Next Bar at Market;

意指,若今日收盤價(Close)大於作日([1])最高價(High),則在下一個交易日(Next Bar)以
開盤價買進(Buy)。
編碼完成後,選擇功能表「FileVerify」按鍵(或 F3 快速鍵)(如圖 7),確認後(若無誤,會
產生「Excellent」訊息),即完成交易信號的產生。之後,可將此交易信號(Signal)加入交易策略
(Strategy)中。

圖7
 建立交易策略(Strategy)
有了交易信號,即可在 PowerEditor 中以功能表「GoTradeStation Strategy Builder…」之
操作,進入操作策略建立視窗,如圖 8。

3

圖8
Strategy 可由一或多個 Signal 構成。在圖 8 中,選取「New」按鍵(意指產生一新的策略),
打 開 如 圖 9 的 視 窗 , 給 予 交 易 策 略 命 名 ( 使 用 Name 之 後 的 文 字 輸 入 框 , 在 此 命 名 為
_MyStrategy)並選擇性的加入說明(在 Notes 之後的文字輸入框中),按下「下一步」之按鍵,即
可開啟如圖 11 的視窗,選取已經建立的交易信號(Signal)。

圖9
圖 10
例如欲將「_CloseUp」與「Fixed Bar Exit LX」兩交易信號(Signal)加入到交易策略中,可在
圖 10 中按下「Add」按鍵,使出現如圖 11 的視窗,在其中依次選取兩策略,按下「ok」按鍵,
即可出現如圖 12 的視窗。
「Fixed Bar Exit LX」信號可於 5 天後結清長部位,其程式碼如下(信號的程式碼可由功能
表「FileOpen…」的操作方式打開):
Inputs: Length(5);
If BarsSinceEntry = Length Then

ExitLong ("FxBr") This Bar on Close;

圖 11
圖 12
其後,以「下一步」的操作按鍵依序進入圖 13(設定「Fixed Bar Exit LX」信號的參數值)、圖
14(設定是否允許加碼現有部位,預設為「不可」)、圖 15(設定每一部位最大量)、圖 16(設定前置
分析資料筆數)等視窗進行設定,在此僅需接受預設設定即可。在圖 16 中按下完成後,出現
4

圖 17 的視窗,即可產生一新的操作策略。

圖 13

圖 14

圖 16

圖 15

圖 17

 在 TradeStation 中回測交易策略
完成交易策略設計後,即可離開「EasyLanguage PowerEditor」系統,進入「TradeStation」
系統,於歷史資料線圖(Chart)中回測、分析交易策略的績效。
在圖 1 中,進入「TradeStation」系統後,出現如圖 18 的視窗。在圖 18 中選擇「Create a new
workplace」選項,按下「ok」按鍵,以功能表「FileSave Workspace…」操作將之存檔,檔名為
「TTXN Daily」(如圖 19)。
在此特別說明的是,當進入「TradeStation」系統的同時,「GlobalServer」也會同時被打開,
如圖 20 所示,圖 20 中顯示可以提供歷史資料分析的金融商品,其後我們將以「台期指連續」
(TTXN)作為分析標的。

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圖 19
圖 18

圖 20
接下來選擇分析標的,使用功能表「FileNew…」操作帶出圖 21 視窗,選取其中的
「TradeStation Chart」選項,按下「ok」按鍵,即可出現如圖 22 的視窗。

圖 21

圖 22
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圖 22 中按下「Plot」按鍵,帶入圖 23 的視窗中進行參數設定(如圖 23,設定 Last Date 時
間,設定資料頻率為 Daily,設定 Days Back 為 500)後,按下「確定」鍵,即可加入一
TradeStation Chart(如圖 24 所示)。

圖 23

圖 24
接下來,在線圖上加入操作策略以進行回測。做法為以功能表「InsertStrategies…」操作,
帶出如圖 25 的視窗,選擇運用的操作策略(_MyStrategy1)後按「確定」按鍵,帶出如圖 26 的
視窗,在其中可以修改操作信號參數,若不修改,直接按下「確定」按鍵,即可運用該策略於
Chart 中,並出現買賣訊號(如圖 27 所示)。

圖 25
圖 26

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圖 27
 在 TradeStation 中分析交易策略
使用功能表「ViewStrategy Performance Report」的操作,可產生如圖 28 至 30 的輸出績效報告。

圖 28

圖 29

圖 30
若在圖 26 中選取「Edit…」按鍵,在出現的圖 31 視窗中,選取「Optimize」檢核框,即可帶出參數

最佳化設定視窗(如圖 32),設定好後執行,即可以功能表「ViewStrategy Optimization Report」操作,
產生如圖 33 的參數最佳化分析結果。

圖 31

圖 32

圖 33