UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ECONOMÍA

SÍLABO
1. DATOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Nombre del Curso: ECONOMETRÍA I Código del Curso: EO3229 N° de Créditos: 5 N° de horas semanales: 6 N° de horas de práctica semanales: 2 Requisitos: Estadística III; Macroeconomía I Nombre de los Docentes: Dr. VICTOR BENIGNO PEREZ SUAREZ Mg. FRANCISCA B. CASTAÑEDA SALDAÑA Mg. CORNELIO VICENTE TICSE NUÑEZ 1.8 Aulas: 214-D 215-D / 208-N 210-N / 216-D 209-N 1.9 Plan de Estudios: 2004 1.10 Semestre Académico: 2013-I 2. SUMILLA Modelo lineal general. Inferencia del modelo lineal. Pruebas de hipótesis. Modelo en desviaciones de media. Violación de los supuestos de la regresión clásica. La multicolinealidad. Modelos con variables cualitativas, variables Dummy. Variables dependientes rezagadas. Modelos con rezagos distribuidos. Modelos con errores en las variables. Mínimos cuadrados generalizados: Heteroscedasticidad. Autocorrelación. Estimación y predicción. Modelo de ecuaciones simultáneas: Métodos de estimación. Mínimos cuadrados indirectos. Variables instrumentales. Mínimos cuadrados en dos y tres etapas. 3. OBJETIVOS Proporcionar al estudiante la formación teórica y práctica para diseñar e implementar estudios que involucren modelos de regresión, así como leer, entender, analizar, evaluar y aplicar la literatura que use el análisis del modelo de regresión lineal. Que el alumno sea capaz de aplicar la teoría estadística y econométrica para el análisis y resolución de los problemas de la economía en general.

ª semana Modelo en desviaciones de media. Test para detección: de Farrar Glauber. Predicción utilizando el modelo de regresión múltiple: Formulación matricial. Obtención del estimador mínimo cuadrático y máximo verosímil. Cambios discretos. Supuestos. Razón de Verosimilitud y Multiplicadores de Lagrange).ª semana  Primer Examen Parcial 7. 6. 1era. Distribución de los estimadores. Teorema de Gauss Markow. 5. Insesgamiento. Aplicaciones. Modelos con variables independientes cualitativas (variables dummy) y polinomios segmentados. Práctica Calificada. Chow. Estimación por intervalos. Esquemas finitos e infinitos.ª semana Coeficiente de determinación (R2. 4. Relación entre variables económicas y regresión espúrea.ª semana Test de Estabilidad de parámetros. predicción del promedio y de un valor individual. Pruebas de hipótesis de primer orden (t. Coeficientes de correlación parcial. Propiedades de los estimadores. consistencia y eficiencia. CONTENIDO CALENDARIZADO 1. Aplicaciones. Normalidad de las perturbaciones. de restricciones lineales e imposición de parámetros (test de Wald. Inferencia en el modelo de regresión lineal. Síndrome de Multicolinealidad. R ajustado). Análisis del modelo. 3. Aplicaciones con herramienta informática. F).ª semana Definición de Econometría. Aplicaciones. 2 . Violación de los supuestos de la regresión clásica. 2. Notación matricial. Práctica Calificada. regresión por componentes principales. continuos. Objeto y método de la investigación econométrica.Al concluir el semestre el alumno elaborará una monografía (que será objeto de exposición). en la cual muestre un adecuado balance entre los fundamentos de la teoría económica y el uso de las técnicas y métodos que se desarrollaron en el curso. de Ortogonaliad. 2da.ª semana Modelos Dinámicos: Variables dependientes rezagadas. Ejercicios. 8. El modelo de crecimiento Neoclásico.ª semana El modelo de regresión lineal general. Corrección del problema: regresión cresta. La multicolinealidad como problema de la información muestral. Aplicaciones a la Economía. 4. Consecuencias.ª semana Pruebas de hipótesis: De significancia.

METODOLOGÍA El profesor expondrá el desarrollo del programa y buscará la participación activa de los estudiantes. 11.ª semana Mínimos Cuadrados Generalizados (MCG): Heteroscedasticidad. 10. Método de máxima verosimilitud con información completa. Método de máxima verosimilitud con información limitada. Mínimos Cuadrados en dos etapas. Construcción y supuestos del modelo. Método de estimación II: Variables instrumentales. Práctica Calificada.ª semana Mínimos cuadrados en tres etapas. Sistemas de ecuaciones de demandas. 12. Causas. 5ta. 16.9. Corrección del problema. Inferencia en modelos de ecuaciones simultáneas. Mínimos cuadrados indirectos. Método SUR (ecuaciones aparentemente no relacionadas). Variables instrumentales. consecuencias. Modelos de regresión aparentemente no relacionados.ª semana Modelos con errores en las variables. Práctica Calificada. Test para detección.ª semana Predicción en modelos estimados por el método de mínimos cuadrados generalizados. 6ta. 3era. Causas. Autocorrelación. El problema de identificación. Aplicaciones. 4ta. considerando: . 15. Aplicaciones. Regresores estocásticos. consecuencias de utilizar MCO y MV en presencia de autocorrelación . Aplicaciones a la Economía. Aplicaciones. Test para detección. Práctica Calificada. Sistemas de ecuaciones simultáneas ilustrativos.ª semana  Tercer Examen Parcial 5. Sistemas de ecuaciones de regresión: Correlación de sección cruzada.ª semana Métodos de estimación I: Mínimos cuadrados ordinarios. Aplicaciones.ª semana Modelos de ecuaciones simultáneas. Práctica Calificada. 14. endogeneidad y causalidad. 17. Aplicaciones.ª semana Autocorrelación. Aplicaciones. sistemas singulares. Corrección del problema. condiciones de identificación (orden y rango).ª semana  Segundo Examen Parcial 13.

4 7.40T a. EVALUACIÓN 6. c. Se utilizará el método inductivo-deductivo en el desarrollo del curso.  El alumno que sea sorprendido plagiando. POLÍTICAS DEL CURSO  Los alumnos que presenten trabajos monográficos copiados íntegramente o parcialmente de otros medios (escritos o electrónicos) y que se presenten como propios ameritarán automáticamente como nota de calificación CERO. . La final será la media ponderada: NF = 0.20E33 + 0. 6.20E1 + 0. El profesor realizará clases prácticas aplicando el software Econometrics Views y software alternativo brindando asesoría y realizando dinámica de grupo en las prácticas dirigidas. 40% para prácticas calificadas.1 5. E2. Durante el curso habrá prácticas dirigidas que permitirán realizar ejercicios y entrenar a los alumnos en el uso de programas econométricos. 3 trabajos teórico-prácticos. La evaluación práctica consistirá en 6 prácticas calificadas.3 6.5. sólo tendrá un plazo de 48 horas para justificar su inasistencia. E3) teórico – práctico. trabajos prácticos y una monografía 20% para el primer examen parcial 20% para el segundo examen parcial 20% para el tercer examen parcial 6. Los trabajos de investigación serán realizados en grupos de tres estudiantes. El profesor propiciará la participación en forma activa de los alumnos en clase.20E2 + 0. escrita.3 Las clases teórico-prácticas se desarrollarán de acuerdo al contenido dosificado por semanas.1 6.2 Se tomarán 3 exámenes (E1. b. electrónica y por otros medios durante los exámenes o en cualquier evaluación.  El alumno que dejó de asistir a más del 30% del total de horas establecidas para el dictado del curso se le calificará con CERO. Los grupos serán formados aleatoriamente al inicio del curso y se evaluará la exposición del mismo siguiendo la metodología de un paper. d.2 5. suplantando o comunicando información verbal.  El alumno que no haya rendido el examen en la fecha programada por la Escuela Académico Profesional de Economía.  Las calificaciones obtenidas en los exámenes no pueden ser eliminadas ni sustituidas por ningún motivo. será desaprobado en tal examen con la nota CERO. exposiciones orales en clase.

3ª Edición. Madrid España 2001. FCE 1990..: Econometrics. M. 2003.: Introducción a la Econometría. S. José María.thomsonlearning. Mochon.  Pulido.: Econometría Básica.. Prentice Hall IBERIA S. Rubinfield. C. A Contribution to the Empirics of Economics Growth.8.A.  Mankiw.com..R. Madrid España 1999.  Martin. Y.: Análisis Econométrico con Eviews.: Econometría Moderna (Versión preliminar).  Greene. España 1993. Mc Graw Hill.: Principios de Econometría. 2006. Thomson Learning. W.  Pérez López. 1997  Maddala. 1992. Cesar: Problemas Resueltos de Econometría.S.  Novales. Prentice Hall Hispanoaméricana S. R. Pérez. Jack: Econometrics Methods. J.  Kmenta.  Lange. Ediciones Pirámide.  Johnston. y Ramsey. O. Rodríguez. 107 Nº 2. Alfaomega Ra-Ma. The Mc.  Wooldridge.: Introducción a la Econometría.  Intrilligator. Econometría para la planificación. David & David Weil.  Goldberger. 2001. Inc.mx COMPLEMENTARIA  Baumol.  Gujarati. J.: Modelos Econométricos. Francisco: Introducción a la Econometría. 1972. 2000. México.: Introducción a la Econometría. Rivas-Llosa. Lima. USA. 2000. D. Universidad de Valladolid. J.: Econometría: Modelos y pronósticos. BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA  Carrascal. Universidad del Pacífico. Perú. Guillermina. 1997. Madrid España 2000. Madrid. 3ª edición. Graw Hill USA. http://www. g. Prentice may.  Timbergen.  Valavanis. Vol.: Introduction to econometrics. J. 1959.: Dinámica Económica.  Castro. 1996. México 1ª edición. William: Análisis Econométrico. Quartely Journal of Economics.  Gujarati.  Pindyck. D. 2003.: Introducción a la Econometría. España. A.: Evaluation of econometrics models. 1980. Universidad Estatal de Michigan. Romer.J.  Casas. R.: Econometrics. 1959. J. Bogotá. y Dagum M. Víctor.  García Gonzáles. Gonzáles. 4ª Edición.F. J. M. 1975. ..: Modelos Economométricos: Técnicas y Aplicaciones.: Econometría Aplicada. Thomson Editores Spain 2006. Graw Hill. B. 2ª edición. The Mc. Barcelona. Ariel Economía.  Dagum C. D.L. 1951. Labeaga. Mc. Graw Hill/INTERAMERICA.. A. Graw Hill. U.. Alfonso: Econometría. Mc. Gregory.