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V JORNADAS ASEPUMA

SISTEMAS DINÁMICOS APLICADOS A LA ECONOMÍA

Fernández Rodríguez, Fernando 1 García Artiles, María Dolores 2

Resumen En este trabajo se desarrolla una asignatura de Sistemas Dinámicos aplicados a la Economía correspondiente al primer cuatrimestre del tercer curso de la Licenciatura en Economía impartida actualmente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias. El objetivo de ésta asignatura es introducir a los alumnos en el análisis dinámico de las variables económicas utilizando los sistemas dinámicos continuos y discretos como herramientas. La Dinámica Económica trata de hacer más realista los métodos de la estática comparativa estudiando la convergencia temporal de las variables hacia los valores de equilibrio. En ésta asignatura concurren numerosos conceptos macroeconómicos que aparecen en las aplicaciones. No obstante, la ordenación del programa sigue una motivación directamente ligada a las propias herramientas matemáticas. Esta asignatura puede constituir un complemento ideal para otra de Macroeconomía superior.

1. PROGRAMACIÓN DEL CURSO Tema 1.- Ecuaciones Diferenciales. Ecuaciones lineales de 1er orden. Ecuaciones lineales de orden superior. Introducción a las ecuaciones no lineales. Aplicaciones a la economía. Tema 2.- Ecuaciones en Diferencias. Ecuaciones lineales de 1er orden. Ecuaciones lineales de orden superior. Introducción a las ecuaciones no lineales. Aplicaciones a la economía. Tema 3.- Sistemas Dinámicos Continuos. Sistemas de dos ecuaciones lineales. Sistemas de más de dos ecuaciones lineales. Aplicaciones a la economía. Tema 4.- Sistemas Dinámicos Discretos.
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Departamento de Economía Aplicada. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Dirección para correspondencia: Saulo Torón, 4 (Urb. Zurbarán). Campus Universitario de Tafira. Tels: 928-451800/02. Fax: 928-451829/32

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que el tiempo sea una variable discreta quiere decir que sólo nos interesa lo que sucede al final de cada período de manera que toda la actividad económica relevante estará concentrada en un determinado instante temporal. al final de un período que es también el comienzo del siguiente. Cálculo de variaciones. Puntos de equilibrios.. Conceptualmente hablando. Esta trayectoria queda perfectamente determinada a partir de unas condiciones iniciales o de contorno. los problemas dinámicos más sencillos pueden resolverse mediante la integración de funciones. Tema 5. en situaciones más complejas se aplican los sistemas de ecuaciones diferenciales. Linealización. El tiempo dedicado a cada bloque temático es aproximadamente 4 sesiones de hora y media por tema.Teoría del Control Óptimo. la teoría de las ecuaciones diferenciales está más desarrollada que la de las ecuaciones en diferencias. Aplicaciones a la economía. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA En el análisis económico se utiliza el término "dinámico" para hacer referencia a un tipo de análisis cuyo objeto general es determinar las trayectorias temporales de ciertas variables y estudiar su convergencia a ciertos valores. Aplicaciones a la economía.Sistemas Dinámicos no lineales. Tema 6.. Para problemas de carácter discreto se emplean los sistemas de ecuaciones en diferencias. Las relaciones existentes entre estos dos tipos de ecuaciones permiten exponer las teorías correspondientes siguiendo una línea similar para los dos tipos de análisis. en el primer caso señalamos como ejemplos más paradigmáticos 2 . El tiempo puede intervenir en forma continua o discreta utilizándose diferentes elementos matemáticos. continuo y discreto. Desde el punto de vista económico. Mª D. Control óptimo en tiempo discreto. Tanto las ecuaciones diferenciales como las ecuaciones en diferencias tienen una amplia aplicación en la Economía. 2. Sistemas de más de dos ecuaciones lineales.Fernández Rodríguez. Si el tiempo actúa como una variable continua indica que "sucede algo" en cada instante. Mediante un análisis dinámico se estudia la trayectoria temporal de alguna variable en base a un forma conocida de cambio en el tiempo. Las ecuaciones en diferencias constituyen una formulación discreta de las ecuaciones diferenciales. Sistemas de dos ecuaciones lineales. Funciones de Lyapunov. F. Estabilidad. Este tipo de análisis permite investigar la accesibilidad del estado de equilibrio. En el caso continuo. la cual se da por supuesta cuando se aplica un análisis estático o estáticocomparativo. Así. y García Artiles. El principio del máximo de Pontryagin.

Los sistemas de ecuaciones diferenciales y en diferencias surgen por la necesidad de resolver los distintos fenómenos descritos por dos o más ecuaciones y que deben satisfacerse simultáneamente. el estudio de la estabilidad de los puntos de equilibrio. Igual que los métodos de resolución para las ecuaciones en diferencias guardan una gran similitud con los existentes para ecuaciones diferenciales. Es preciso también distinguir entre la estabilidad local. el modelo de Solow. Los sistemas dinámicos tienen especial interés en la economía porque son capaces de dar una primera explicación al problema del equilibrio y la estabilidad de los precios de un mercado con diferentes mercancías. el problema de control óptimo consiste en elegir trayectorias temporales para ciertas variables (variables de control) dentro de un conjunto dado de trayectorias (conjunto de control). Con el fin de resolver problemas de Optimización Dinámica incorporamos la Teoría de Control. Entre los numerosos modelos en donde intervienen ecuaciones en diferencias de extendido uso en la Economía podemos señalar el modelo de la telaraña. ciertas variables que describen el sistema (variables de estado). En líneas generales. el estudio dinámico de los grupos de edad de la población española en los próximos veinte años. Estas variaciones pueden ocurrir en las condiciones iniciales y también en la estructura del problema (estabilidad estructural). la teoría de la estabilidad transcurre en ambos contextos por cauces paralelos. Como muestra señalamos los modelos de poblaciones estratificados. la teoría de los ciclos económicos. La teoría de la perturbación o la estabilidad estructural están enfocadas al análisis de los cambios que se producen en las soluciones cuando se modifica la estructura del problema. La idea de estabilidad se refiere al efecto que sobre la solución de un problema dinámico producen pequeñas variaciones en su formulación. La condición de Schur. aplicaciones en matemáticas financieras. Según sea el caso. el modelo de ciclo económico de Kaldor (1940) que resulta ser estructuralmente estable. los modelos poblacionales. aplicaciones en el análisis de la estabilidad y convergencia al equilibrio. es una réplica para las ecuaciones en diferencias de la condición de Routh-Hurwitz introducida previamente para ecuaciones diferenciales. Las trayectorias de las variables de control se seleccionan de manera que optimicen un funcional dado dependiente de éstas y del estado (funcional objetivo). el modelo de Samuelson para la interacción multiplicador-acelerador. Los sistemas en diferencias permiten modelizar una infinidad de fenómenos económicos. el equilibrio podrá ser local o globalmente estable. por ejemplo. etc. el análisis dinámico del modelo de Leontief. el hecho de que la solución de un sistema lineal sea estable quiere decir que si los valores iniciales están suficientemente próximos. por ejemplo. ocurre lo mismo con las soluciones del sistema. el modelo dinámico de Leontief en el caso discreto. Esta elección lleva asociada. Si nos referimos a la estabilidad respecto a las condiciones iniciales. mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales de movimiento. y la estabilidad global. etc. Citamos como ejemplo paradigmático de un modelo no lineal con ciclo límite. que se refiere al mantenimiento de las trayectorias del sistema en el entorno de un punto de equilibrio para unas condiciones iniciales suficiente próximas a él.V JORNADAS ASEPUMA el modelo de Harrod Domard. crecimiento poblacional. En los sistemas no lineales la distinción entre estos tipos de estabilidad es fundamental. Existen variantes del problema general 3 .

En el caso lineal. W. Se estudia tanto el caso de coeficientes constantes como de coeficientes variables. Mª D. En el curso monográfico de Tercer Ciclo impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria titulado "Dinámica Económica No Lineal. R. Los métodos matemáticos que se emplean en esta asignatura son muy útiles en otras áreas del Análisis Económico. etc. BIBLIOGRAFÍA 1. S. Ed. En el caso no lineal el análisis de los sistemas discretos. Bellman. F. Ed. Reverté. Los dos primeros temas de la asignatura tienen un desarrollo paralelo y enseñarán a los alumnos la resolución de ecuaciones diferenciales y en diferencias. modelos de ciclo económico. La aplicación de la Teoría del Control es crucial en distintas áreas de la Economía como el crecimiento.A. 4. 2. 4 . gestión de recursos naturales. North Holland. se aborda con más amplitud el problema no lineal y sus aplicaciones en la Economía. se busca seguir un desarrollo paralelo entre los conceptos relativos a las ecuaciones en diferencias y las ecuaciones diferenciales. Malliaris (1989): Differential Equations.Fernández Rodríguez. Brock. (1965): Introducción al Análisis Matricial. y García Artiles. que trata del problema de maximizar un funcional que depende de ciertas variables que se mueven en una trayectoria temporal que viene dada por un determinado sistema dinámico. En éstos dos temas se hace especial énfasis a los sistemas lineales. Siempre se pondrá especial énfasis en las múltiples aplicaciones a modelos económicos dinámicos como por ejemplo modelos de mercado con diferentes tipos de expectativas. COMENTARIOS FINALES El objetivo de ésta asignatura es introducir a los alumnos en el análisis "dinámico" de las variables económicas. En ésta asignatura se realiza una mera introducción al caso no lineal. Una característica fundamental del análisis dinámico de la economía es la intervención de la variable tiempo. por ejemplo. y A. El tiempo puede intervenir en forma continua o discreta utilizándose diferentes herramientas matemáticas según sea el caso (ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias). el tema 6 aborda la teoría del control óptimo. modelos de crecimiento. Los temas 3 y 4 amplían los dos primeros y posibilitan el estudio de sistemas de ecuaciones en diferencias y diferenciales. El objetivo en éste caso es sólo introducir al alumno en la dinámica no lineal. Su manejo resultará especialmente interesante para los alumnos a la hora de cursar otras disciplinas como la Macroeconomia y la Econometría. inicial ya sea respecto a las condiciones de contorno o en relación a la introducción de restricciones en el problema. Por último. 3. etc. Se trata de hacer más realista los métodos de la estática comparativa estudiando la convergencia temporal de las variables hacia los valores de equilibrio. Caos e Inestabilidad". Inicialmente se estudia su posible simplificación convirtiéndolos en sistemas lineales. pero también se considera características dinámicas propias de la no linealidad como los "ciclos límites" que tienen en la economía especial aplicación en modelos como el ciclo económico de Kaldor. Stability and Chaos in Dynamic Economic. El tema 5 aborda el problema de los sistemas dinámicos no lineales. es mucho más complejo que los continuos. modelos de poblaciones.

5.V. Ed. Springer-Verlag. Tu. (1992): Métodos Fundamentales de Economía Matemática. (1974): Differential Equations. Mc Graw Hill. The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management. Academic Press: New York. y Smale. Springer-Verlag. 4. (1991): Introductory Optimization Dynamics. (1990) The Elements of a Nonlinear Theory of Economic Dinamics. SpringerVerlag. P. John Wiley. Madrid Chiang. Dynamical Systems and Bifurcations of Vector Fields. Averbury.V. T. Guckenheimer. A. (1996): Economics Dynamics: Methods and Models. (1992): Economic Dynamics. 10. Puu. Ed Oxford University Press. Heilderberg. (1990): Chaotic Economic Dynamics. 2ª Ed. 16. New York. 13. Levy. Seierstad. 6. P. 12. Lorenz. H. A.N. 2ª Ed. Luenderberger. y Holmes. y K. 3ª Ed. M. P. 2ª ed. Sydsaeter (1993): Optimal Control Theory with Economic Applications. (1991): Nonlinear Economic Dynamic. Models and Applications. North Holland. Hirsch. R.W. G. Kamien y Schwartz (1981): Dynamics Optimization. Berlín-Heidelberg. (1992): Sistemas Dinámicos y Optimización Dinámica. Gandolfo.N. 7. Theory. Dynamical Systems and Linear Algebra. (1994): Dynamical System.Springer Verlag. S. Chiarella. 15. (1979): Introduction to Dynamic Systems. C. J. Noth Holland. 11. Heilderberg. Cerdá Tena E.M. Goodwin. 8. Springer-Verlag.V JORNADAS ASEPUMA 3. 9. D.(1993): Nonlinear Dynamical Economics and Chaotic Motion.W. 14. Tu. Springer-Verlag. A. Ed. Material de trabajo de un curso de doctorado de la Universidad Carlos III. 5 . (1983): Nonlinear Oscillations. Springer-Verlag.