You are on page 1of 20

MODELAREA SITUAŢIILOR

CONCURENŢIALE
1. Elemente de teoria jocurilor. Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct
şa.
2. Decizii în condiţii de incertitudine.
3. Decizii în condiţii de risc.
3.1. Metoda valorii aşteptate. Valoarea informatiei perfecte
3.2. Arbori decizionali
3.3. Conceptul de utilitate
CURS 6 si 7
MODELARE ECONOMICA
CONF. DR. NADIA CIOCOIU
INFORMATIA
D
E
C
I
Z
I
E
OBIECTIV
A
C
T
I
U
N
E
Caracteristica principala a unei firme este aceea de a transforma informatia
in actiune
CONCEPTUL SI STRUCTURA SISTEMULUI DE
DECIZIE
CONCEPTUL SI STRUCTURA SISTEMULUI DE
DECIZIE
INFORMATIA
FIRMA
OBIECTIVE
Intrari Iesiri
SISTEMUL DE
MANAGEMENT
DECIZIA - alegerea rationala intre alternative în scopul atingerii unui anumit
obiectiv
DECIDENTUL nu acţionează cu raţionalitate completa deoarece deciziile
implica gestionarea unor cunoştinţe viitoare.
FAZELE PROCESULUI DE DECIZIE (Simon, Herbert, 1982)
Definirea problemei
Analiza informatiei disponibile
Dezvoltarea solutiilor alternative
Alegerea variantei decizionale
Implementarea soluţiei alese.
ELEMENTELE PROCESULUI DECIZIONAL
Obiectivul sau obiectivele deciziei.
Decidentul (individual sau colectiv).
Multimea variantelor decizionale (alternativele, strategiile)
Multimea stărilor naturii (manifestări ale mediului ambiant decizional)
Mulţimea criteriilor decizionale
CONCEPTUL SI STRUCTURA SISTEMULUI
DE DECIZIE
C
e
r
c
e
t
a
r
e
a

m
e
d
i
u
l
u
i
CONDITII DE CERTITUDINE
Metode ce pot fi utilizate:
Metode de Programare Matematica
CONDITII DE RISC
Metode ce pot fi utilizate:
Metode Probabilistice
(Metoda valorii asteptate, Metoda arborelui de decizie….)
CONDITII DE INCERTITUDINE
Metode ce pot fi utilizate:
Criterii de decizie in cond. de incertitudine
CONDITII DE CONCURENTA
Metode ce pot fi utilizate:
Jocuri
Categorii de situaţii decizionale
STĂRILE NATURII
PROBABILITĂŢI
V
1
V
2
.
VARIANTE
DECIZIONALE .
.
.
V
m
C
11
C
12
C
1N
C
21
C
22
C
2N
.
.
.... .
.
.
.
C
M1
C
M2
C
mn
C
11
C
12
C
1N
C
21
C
22
C
2N
.
.
.... .
.
.
.
C
M1
C
M2
C
mn
P
1
P
2
...P
N
P
1
P
2
...P
N
N
1
N
2
...N
n
N
1
N
2
...N
n
1 2 ...n
1 2 ...n
Elementele procesului decizional pot fi reprezentate matriceal -
Matricea decizională (tabelul consecinţelor decizionale)
Cum se calculează consecinţele decizionale
C
ij
?
Prin estimari
Prin utilizarea valorilor obtinute
în trecut
Prin simulări
1. ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR.
Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct şa.
• Situaţii concurenţiale
• Strategie = mulţimea acţiunilor unui jucător pentru
atingerea obiectivului propus.
• Situaţia concurenţială sau competiţională între doi sau mai
mulţi parteneri poate fi definită ca un joc strategic.
• Definiţie: Jocul este un proces competitiv care se desfăşoară
între mai mulţi participanţi numiţi jucători, dintre care cel
puţin unul este inteligent (raţional) şi prudent, adică poate 
analiza situaţia şi poate hotărî asupra acţiunilor viitoare.
• Bazele teoriei matematice a jocurilor strategice: John von
Neumann şi Oscar Morgenstern în lucrarea „Theory of
Games and Economic Behavior” apărută în 1947.
• Jocurile cu sumă nulă cu doi jucători:
un jucător nu poate câştiga mai mult
decât pierde celalalt jucător.
Von Neumann cu primul computer instituţional
Un joc cu doi jucători A şi B poate fi reprezentat sub formă matriceală astfel:
Cij (i=1, ..., m; j=1, ...,n) = consecinţele sau efectele economice
Din punctul de vedere al jucătorului A, dacă: Cij > 0 => câştig; Cij s 0 => pierdere
Din punctul de vedere al adversarului B, dacă: Cij > 0 => pierdere; Cij s 0 => câştig
Se pot imagina tot felul de comportamente ale jucătorilor.
1. ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR.
Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct şa.
Cmn .Cmj . Cm2 Cm1
am
:
Cin
:
:
.Cij .
:
:
Ci2
:
:
Ci1
:
:
ai
:
C2n .C2j . C22 C21
a2
C1n .C1j. C12 C11
a1
bn .bj. b2 b1
B (jucatorul
minimizant/adversarul)
A (juc. maximizant)
1. ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR.
Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct şa.
• În cazul în care atât A cât şi B se comportă raţional şi prudent:
¬ Jucătorul A va alege strategia care îi poate asigura un câştig cel puţin egal cu
cel mai mare câştig din câştigurile minime oricare ar fi varianta aleasă de
adversar:
Câştigul VA  Cij )
¬ Jucătorul B va alege strategia care îi poate asigura o pierdere cel mult egală cu
cea mai mică dintre pierderile maxime oricare ar fi varianta aleasă de
jucătorul A:
Pierderea VB  Cij )
• Principiile pe baza cărora se aleg strategiile:
=> principiul maximin
=> principiul minimax.
• În jocurile cu sumă nulă:
Câştigul VA  Pierderea VB
n 1,..., j m ,..., 1 i
min ( max
= =
m 1,..., i n ,..., 1 j
max ( min
= =
1. ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR.
Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct şa.
• Dacă există o strategie a
i
* pentru jucătorul A şi o strategie b
j
* pentru jucătorul B 
astfel încât:
Câştigul VA =Pierderea VB = V, atunci:
¬jocul se numeşte joc cu punct şa sau joc cu punct de echilibru;
¬valoarea V = valoarea jocului
¬perechea de strategii (ai*; bj*) se numeşte soluţia jocului sau punctul şa sau
punctul de echilibru.
• Dacă NU există strategii pure astfel încât Câştigul VA =Pierderea VB, adică dacă:
Cij )  Cij ),
atunci jocul se numeşte joc fără punct şa.
• Valoarea unică a jocului, adică valoarea câştigată de jucătorul A şi pierdută de
adversarul B se poate obţine prin combinarea strategiilor => strategii mixte.
• Determinarea strategiilor optime mixte se face cu ajutorul unui model de
programare liniară.
• In cazul deciziilor organizationale, jucătorul B poate fi „natura” care: nu
este un jucător raţional; nu urmăreşte un scop sau un câştig; stările naturii
pot influenţa rezultatele aplicării unei anumite strategii a decidentului.
n 1,..., j m ,..., 1 i
min ( max
= = m 1,..., i n ,..., 1 j
max ( min
= =
1. ELEMENTE DE TEORIA JOCURILOR.
Jocuri cu punct şa şi jocuri fără punct şa.
Exemplul 1.
Matricea procentelor de creştere sau reducere a diferitelor strategii de publicitate
utilizate de două firme concurente
A şi B este următoarea:
Etapa 1. Se elimină strategiile dominate.
Etapa 2. Determinarea strategiei maximin pentru jucătorul A:
max {2; -4; 0} = 2 => Câştigul VA = 2 => strategia maximin este a2
Etapa 3. Determinarea strategiei minimax pentru jucătorul B:
min {4; 5; 2} = 2=> Pierderea VB = 2 => strategia minimax este b3
Etapa 4. Se determină punctul şa sau punctul de echilibru:
Câştigul VA =Pierderea VB = 2 => joc cu punct şa sau joc cu punct de echilibru;
Valoarea jocului = 2;
Perechea de strategii (a2; b3) se numeşte soluţia jocului sau punctul şa sau punctul de echilibru;
Strategia a2 se numeşte strategie pură pentru jucătorul A;
Strategia b3 se numeşte strategie pură pentru jucătorul B.
1 0 4 a4
-1 5 -4 a3
2 4 3 a2
1 -2 3 a1
b3 b2 b1 B
A
Pe baza matricei decizionale (în care NU se
cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii) se aplică:
• Criteriul superoptimist (maxmax)
• Criteriul lui Wald (prudent, pesimist, maxmin)
• Criteriul lui Laplace (al echiprobabilităţilor)
• Criteriul lui Savage (al minimizării regretelor)
• Criteriul lui Hurwicz (optimalitatii)
Pe baza matricei decizionale (în care NU se
cunosc probabilităţile de manifestare a stărilor naturii) se aplică:
• Criteriul superoptimist (maxmax)
• Criteriul lui Wald (prudent, pesimist, maxmin)
• Criteriul lui Laplace (al echiprobabilităţilor)
• Criteriul lui Savage (al minimizării regretelor)
• Criteriul lui Hurwicz (optimalitatii)
2. DECIZII ÎN CONDIŢII DE
INCERTITUDINE
CRI TERI UL LUI WALD (SAU PESI MI ST)
CRI TERI UL LUI WALD (SAU PESI MI ST)
STĂRILE NATURII
VARIANTE
DECIZIONALE
250
150
-100
Nefavorabila
1
1
A
B
C
290
200
450
Medie
2
2
250
350
250
350
Favorabila
Favorabila
3
3
Criteriul de Decizie MAXIMIN: cea mai bună consecintă dintre cele mai nefavorabile
V*= Cij)
200
150
-100
n 1,..., j m ,..., 1 i
min ( max
= =
CRI TERI UL SUPEROPTI MI ST
CRI TERI UL SUPEROPTI MI ST
STĂRILE NATURII
VARIANTE
DECIZIONALE
250
150
-100
Nefav
1
1
A
B
C
290
200
450
Medie
2
2
200
250
350
200
250
350
Fav
Fav
3
3
Criteriul de Decizie MAXIMAX: cea mai bună consecintă dintre cele mai bune
V*= Cij)
250
290
450
n 1,..., j ,..., 1
max ( max
  m i
STĂRILE NATURII
PROBABILITATI
VARIANTE
DECIZIONALE
250
150
-100
1 / 3
Nefav
1
1
A
B
C
290
200
450
1 / 3
Medie
2
2
200
250
350
200
250
350
1 / 3
1 / 3
Fav
Fav
3
3
Criteriul echiprobabil - Laplace (1812): V*=
CRI TERI UL LUI LAPLACE
CRI TERI UL LUI LAPLACE
¯
=
=
n
1 j
n
1
m ,..., 1 i
) Cij ( max
CRI TERI UL LUI SAVAGE
CRI TERI UL LUI SAVAGE
STĂRILE
NATURII
STĂRILE
NATURII
250
- -
- -
Nefav
Nefav
A
B
C
- -
- -
450
Medie
Medie
- -
- -
350
- -
- -
350
Fav
Fav
STĂRILE NATURII
VARIANTE
DECIZIONALE
VARIANTE
DECIZIONALE
A
B
C
A
B
C
160
250
0
150
100
0
150
100
0
0
100
350
Nefav
Nefav
Medie
Medie
Fav
Fav
REGRETUL
REGRETUL
Regretul Rij = diferenţa dintre
rezultatul variantei optime
pentru o anumită stare a naturii
şi rezultatul unei alte decizii:
Rij =
pentru i = 1, ..., m;
j = 1, ..., n
Criteriul lui Savage:
V*= Rij)
Cij Cij max
m ,..., 1 i
÷
=
n 1,..., j m ,..., 1 i
max ( min
= =
CRI TERI UL LUI HURWI CZ
CRI TERI UL LUI HURWI CZ
STĂRILE NATURII
VARIANTE
DECIZIONALE
250
150
-100
Nefav
1
1
A
B
C
290
200
450
Medie
2
2
200
250
350
200
250
350
Fav
Fav
3
3
250
290
450
200
150
-100
Criteriul lui Hurwicz (1951):
Pt. coeficientul de optimism  [0, 1] ales de decident se determină:
Discuţie:
¬Pentru o÷0 criteriul Hurwicz = criteriul prudent –Wald
¬Pentru o÷0 criteriul Hurwicz devine = criteriul superoptimist
¬Pot exista valori [0, 1] care să conducă la surclasări diferite ale variantelor.
)) Cij min )( 1 ( ) Cij max ( ( max
n ,..., 1 j n ,... 1 j m ,..., 1 i = = =
÷ +  
3. METODE DE DECIZIE ÎN CONDIŢII DE RISC
3.1. Metoda valorii asteptate
• În cazul în care decidentul are o atitudine neutră faţă de
risc pentru alegerea variantei decizionale se poate aplica
metoda valorii aşteptate (speranţa matematică):
• Pentru fiecare variantă Vi se determină valoarea
aşteptată (speranţa matematică) venitului:
Ei = pentru i = 1, ..., m
• Se alege varianta V* corespunzătoare valorii aşteptate
maxime a venitului (sau minime a cheltuielilor):
max {E1, E2, ..., Em} => V*


n
1 j
pjCij
Exemplul 2:
13,75 3 15 20 V3 = Lot 300
21,20 -2 28 30 V2 = Lot 700
24,25 24,25 -6 25 45 V1 = Lot 1000
Variante
decizionale
Piaţă
nefavorabilă
(0,20)
Piaţă mediu
favorabilă
(0,40)
Piaţă foarte
favorabilă
(0,35)
max
E
i
Stările naturii
Natura
Decident
V optima este V1 (lot 1000)
Programe informatice:
WINQSB/ Decision Analysis/ Payoff Table Analysis
QM/ Decision Theory
3. METODE DE DECIZIE ÎN CONDIŢII DE RISC.
Valoarea informatiei perfecte
Valoarea aşteptată a informaţiei perfecte:
= valoarea aşteptată a - valoarea aşteptată
in cond cunoasterii inf perfecte fără informaţie adiţională
= -
– se va realiza un studiu de specialitate pentru obţinerea unor informaţii
suplimentare referitoare la stările naturii (nivelul cererii, nivelul preţurilor
de vânzare etc.) numai dacă acest studiu va costa mai puţin decât valoarea
aşteptată a informaţiei perfecte
– Pentru ex. anterior:
• valoarea aşteptată fără informaţie adiţională = valoarea aşteptată maximă =
24,25 u.m.
• valoarea aşteptată a informaţiei perfecte = 27,7 u.m.
• valoarea aşteptată a informaţiei perfecte = 27,7 – 24,25 = 3,45 u.m.
) Cij max ( p
n
1 j
m ,..., 1 i
j ¯
=
=
¯
=
=
n
1 j
j
m ,..., 1 i
) Cij p ( max