Revista Brasileira de Ensino de F sica, v. 29, n. 1, p. 25-35, (2007) www.sbsica.org.

br

Quatro abordagens para o movimento browniano

(Four approaches to the brownian motion)

J.M. Silva1 e J.A.S. Lima2

1

Departamento de F sica, Universidade Federal do Rio Grande no Norte, Natal, RN, Brasil 2 Departamento de Astronomia, Universidade de S ao Paulo, S ao Paulo, SP, Brazil Recebido em 31/8/2006; Aceito em 26/9/2006

A dan ca aleat oria de pequenas part culas em suspens ao num l quido, um fen omeno conhecido como movimento browniano, foi primeiramente explicado por Einstein na sua famosa tese de doutorado. Seguindo uma perspectiva hist orica, mostramos como este fen omeno pode ser descrito de quatro maneiras distintas, a saber: o tratamento difusivo de Einstein, a variante estoc astica ou de for ca utuante proposta por Paul Langevin, a abordagem via equa ca o de Fokker-Planck, e nalmente, as caminhadas aleat orias de Mark Kac. Discutiremos tamb em as limita co es presentes na abordagem difusiva. Em particular, mostramos que a equa ca o parab olica na qual Einstein baseou sua explica ca o deve ser substitu da por uma equa ca o do tipo hiperb olica que tamb em surge naturalmente no tratamento via caminhadas aleat orias. A solu ca o geral dessa equa ca o e obtida e comparada com o resultado padr ao. Para tempos curtos, comparados com as escalas de tempo caracter sticas do sistema, o movimento das part culas segue um comportamento ondulat orio. Palavras-chave: Einstein, movimento browniano, Paul Langevin, Fokker-Planck. The random trajectory of small particles in suspension within a liquid, a phenomenon known as brownian motion, was rstly explained by Einstein in his famous doctorate thesis. From a historical perspective, we show how such a phenomenon can be described in four dierent ways, namely: the Einstein diusive treatment, the stochastic variant or uctuating force proposed by Paul Langevin, the approach through the Fokker-Planck equation, and, nally, the random walks by Mark Kac. Some limitations present in the standard diusive approach are also discussed. In particular, we show that the parabolic equation in which Einstein based his explanation should be replaced by a hyperbolic equation of motion which also appears naturally in the treatment of random walks. The general solution of the generalized diusion equation is obtained and compared to the standard result. For short times, in comparison with the characteristic time scales of the system, the motion of the particles is described by a wave behavior. Keywords: Einstein, brownian motion, Paul Langevin, Fokker-Planck.

1. Introdu c ao
O movimento irregular de pequenas part culas imersas numa solu c ao foi originalmente observado em 1828 pelo bot anico ingl es Robert Brown [1]. Ele notou que as part culas em suspens ao adquiriam uma esp ecie de movimento err atico que posteriormente caria popularmente conhecido pelo nome de movimento browniano (MB). Nas d ecadas seguintes, in umeras tentativas foram realizadas para desvendar a natureza do movimento browniano. Experimentos de laborat orio mostraram que o movimento ca mais intenso quando se reduz a viscosidade do meio ou o tamanho das part culas brownianas, e tamb em quando se eleva a temperatura da solu c ao. Muitas causas poss veis foram aos pou1 E-mail:

cos sendo eliminadas, tais como: atra c oes ou repuls oes entre as part culas suspensas, a c oes capilares ou higrom etricas, bolhas tempor arias de ar, correntes de conve c ao no interior da solu c ao, gradientes de temperatura ou algum tipo de perturba c ao mec anica, al em de outros tipos de instabilidades no uido. Somente a partir de 1860 come cou a tomar forma o ponto de vista moderno de que o zigue-zague das part culas brownianas poderia ser devido a `s colis oes com as mol eculas do uido. Vericou-se que suas trajet orias n ao apresentavam tangentes (ou seja, as curvas n ao seriam diferenci aveis), e tamb em que o movimento rand omico aparentemente nunca cessava. No entanto, a verdadeira causa do fen omeno permaneceu um mist erio at e 1905, quando nalmente foi elucidado por Einstein no seu artigo de 1905.

jmsilva@dfte.ufrn.br.

Copyright by the Sociedade Brasileira de F sica. Printed in Brazil.

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Silva e Lima

O tratamento de Einstein para o MB e um dos trabalhos intelectuais mais not aveis de todos os tempos. Sua solu c ao representou um grande avan co cient co nos campos da qu mica e da f sica, tornando a teoria at omico-molecular uma parte fundamental da estrutura da mat eria. Como uma esp ecie de b onus extra, o tratamento de Einstein tamb em forneceu uma estimativa do n umero de Avogadro que foi vericada, com grande precis ao, nos experimentos efetuados por Jean Perrin [3]. Posteriormente, um esfor co consider avel foi canalizado por muitos investigadores para generalizar e compreender o tratamento de Einstein do movimento browniano. Importantes contribui c oes foram dadas por Smoluchowski [4], Langevin [5], Fokker [6], Burger [7], F urther [8], Ornstein [9], Planck [10], Kac [11] e muitos outros.

sua massa e muito grande, o BN pode adquirir um movimento que e semelhante ao de uma part cula em suspens ao num l quido ou num g as [13]. Em cosmologia, movimentos brownianos com barreiras xas ou m oveis s ao tamb em bastante empregados para estudar os processos de forma c ao da estrutura de larga escala, tais como gal axias, aglomerados de gal axias e vazios [14]. Mais recentemente, outros tipos de contribui c oes foram obtidas na investiga c ao de sistemas com mem oria, objetivando estabelecer rela c oes entre os regimes de difus ao an omala e normal [15]. Neste contexto, no presente trabalho mostraremos como e poss vel abordar o movimento browniano de quatro maneiras distintas, a saber: o tratamento difusivo de Einstein, o procedimento estoc astico ou de for ca utuante proposto por Paul Langevin, a abordagem via equa c ao de Fokker-Planck, e nalmente, as caminhadas aleat orias de Mark Kac [11]. Discutiremos tamb em com bastante detalhe, as limita c oes presentes na abordagem difusiva. Em particular, mostraremos que a equa c ao parab olica na qual Einstein baseou sua explica c ao deve ser substitu da por uma equa c ao do tipo hiperb olica que tamb em surge naturalmente no tratamento via caminhadas aleat orias.

2.

MB e equa c ao de difus ao: O tratamento de Einstein

Figura 1 - A gura acima (publicada por J. Perrin), mostra a trajet oria de uma part cula executando movimento browniano. O movimento e extremamente irregular (a trajet oria praticamente n ao apresenta tangentes), sendo mais ativo para temperaturas mais altas ou em uidos menos viscosos. Observando-se uma mesma amostra por aproximadamente 20 anos concluiu-se que o movimento nunca cessa.

Atualmente, o movimento browniano permanece na fronteira da pesquisa como um exemplo importante de processo estoc astico, e constitui uma ferramenta fundamental para o estudo de sistemas f sicos de n ao equil brio. Tais sistemas s ao encontrados em diferentes areas da f sica, desde o n vel microsc opico, como vericado na difus ao de part culas num solvente, at e escalas de ordem astron omica, tal como observado em sistemas estelares [12]. Um exemplo interessante desse u ltimo tipo e representado por um buraco negro (BN) no centro de um sistema estelar denso. Teoricamente, quando

Para estudar o comportamento irregular das part culas em suspens ao que surge devido aos movimentos moleculares t ermicos, suporemos que cada part cula executa um movimento completamente independente das outras part culas. Como veremos, essa hip otese e v alida somente se os intervalos de tempos considerados n ao s ao demasiadamente pequenos. Seguindo Einstein [2], consideraremos um intervalo de tempo , que e pequeno em compara c ao com o tempo de observa c ao, por em sucientemente longo, para que os movimentos executados por diferentes part culas no neste intervalo de tempo possam ser considerados eventos independentes. Suponhamos que existam N part culas em suspens ao no l quido. No intervalo de tempo , as coordenadas x das part culas variam de x = , onde pode assumir valores diferentes (positivo ou negativo) para cada part cula. Uma determinada lei de distribui c ao de probabilidades deve ser satisfeita pela vari avel : A fra c ao de part culas que sofre um deslocamento entre x e x + no intervalo de tempo , pode ser expressa por uma equa c ao da forma [2] dN/N = ()d, (1)

com a distribui c ao () satisfazendo a condi c ao de normaliza c ao

+

()d = 1,

(2)

Quatro abordagens para o movimento browniano

27

onde () e uma fun c ao par, () = (), suposta diferente de zero apenas para pequenos valores de . Considere tamb em que (x, t) e o n umero de part culas por unidade de comprimento, e calculemos a distribui c ao de part culas no instante t + , a partir da distribui c ao delas no instante t. Pela deni c ao da fun c ao (), o n umero de part culas que no instante t + se encontram entre x e x + , e dado por
=+

do tipo hiperb olica e generaliza a equa c ao de difus ao c ao nal desse usual que e do tipo parab olica.3 Na se trabalho analisaremos a solu c ao anal tica da equa c ao de difus ao generalizada. Por enquanto, prosseguiremos com a descri c ao einsteiniana do movimento browniano. Como um exemplo para ilustrar esse tratamento, vamos obter a solu c ao da Eq. (10) quando o processo difusivo satisfaz a seguinte condi c ao inicial (x, t = 0) = N (x) (11)

(x, t + )dx = dx
=

(x + , t)()d.

(3)

Como e muito pequeno, podemos fazer uma expans ao temporal de at e segunda ordem2 (x, t) 2 2 (x, t) + (x, t + ) + ... (4) = (x, t) + t 2 t2 e como tamb em e pequeno, para sermos consistentes devemos desenvolver (x + , t) em pot encias at e segunda ordem em (x, t) 2 2 (x, t) (x + , t) + + .... (5) = (x, t)+ x 2! x2 Inserindo os resultados acima na Eq. (3) obtemos
2 + 2 + t + 2 t2 = ()d+ + 2 + 2 x ()d + x2 2 ()d.

onde N e o n umero total de part culas e denota a fun c ao delta de Dirac. Como seria esperado, tal condic ao implica que
+ +

(x, t = 0)dx =

N (x)dx = N.

(12)

A solu c ao da Eq. (10) pode ser facilmente obtida pela t ecnica das integrais de Fourier. De acordo com esse m etodo, a concentra c ao pode ser denida como 1 (x, t) = 2
+

k (t)eikx dk

(13)

onde os coecientes da expans ao, k (t), s ao determinados pela transformada inversa (6) 1 k (t) = 2
+

(x , t)eikx dx .

(14)

No lado direito dessa equa c ao, o segundo termo e identicamente nulo uma vez que () = (). Logo, considerando a Eq. (2), vemos que satisfaz a seguinte equa c ao diferencial 2 2 = D + 2 t2 t x2 onde denimos 1 D=
+

Calculando as derivadas temporal e espacial de (x, t) e substituindo suas express oes na equa c ao de difus ao (10), obtemos a seguinte forma integral 1 2
+

(7)

k + Dk 2 k )eikx dk = 0. t

(15)

2 ()d. 2

(8)

Como a equa c ao acima e v alida para todo instante, seu integrando deve ser identicamente nulo, ou seja, k + Dk 2 k = 0 t cuja solu c ao e da forma k (t) = k0 eDk t .
2

A Eq. (7) representa uma esp ecie de difus ao generalizada. A quantidade (x, t) e a concentra c ao de part culas por unidade de comprimento em torno de x num instante arbitr ario e a constante D e o coeciente de difus ao. No limite 2 << t2 t (9)

(16)

(17)

Com este resultado, a deni c ao (13) pode ser escrita como 1 (x, t) = 2
+

a Eq. (7) se reduz para 2 =D 2 t x (10)

k0 eDk t eikx dk.

(18)

Por outro lado, considerando que 1 (x, 0) = 2

+

que e a forma padr ao da equa c ao de difus ao, na qual Einstein baseou a sua explica c ao do MB. A Eq. (7) e

k0 eikx dk

(19)

2 Einstein obteve seus resultados fazendo a expans ao no tempo somente at e primeira ordem [2]. Por raz oes que ser ao discutidas adiante, consideraremos termos at e segunda ordem em na expans ao da fun c ao (x, t). 3 Uma classica c ao das equa c oes diferenciais parciais pode ser vista na Ref. [16].

28
10

Silva e Lima

temos para a transformada inversa (x , 0)eikx dx

Distribuio de Probabilidade -

1 k0 = 2

(20)

8 Dt=0.001 Dt=0.003 Dt=0.006 Dt=0.019

e da Eq. (18) podemos escrever (x, t) = 1 2 1 2

+ +

(x , 0)dx
+ +

eDk t eik(xx ) dk = eDk t (21)

2

(x , 0)dx

(cos[k (x x )] + i sin[k (x x )]) dk.

0 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Note que a segunda parcela na express ao acima e igual a zero, pois se trata do produto de uma fun c ao par por uma fun c ao mpar, com a equa c ao se reduzindo para (x, t) =
+

x
Figura 2 - As curvas mostram a evolu c ao temporal da distribui c ao (x, t) no regime difusivo unidimensional. Para tempos pr oximos de zero a curva s olida representa uma fun c ao delta centrada em torno da origem x = 0. Com o passar do tempo a distribui c ao evolui como uma gaussiana de largura vari avel. Como discutido no texto, a descri c ao de Einstein e v alida para tempos longos.
x2 1 (x, t) = (25) e 4Dt . N 4Dt Comparando essa equa c ao com a distribui c ao de probabilidades gaussiana

1 2
2

(x , 0)dx

eDk t cos[k (x x )]dk.

(22)

P (x, t) =

A integra c ao deste resultado e mais facilmente obtida considerando as seguintes mudan cas de vari aveis: ao (22) k = y , = x x e = Dt, com a express tomando a seguinte forma 1 (x, t) = 4Dt
+

(x<x>)2 1 e 22 , P (x) = 2 2

(26)

(x , 0)e

(xx )2 4Dt

dx .

(23)

Finalmente, observando que a condi c ao (11), implica que as part culas est ao inicialmente localizadas c ao na origem, ou seja, (x , 0) = N (x ), a concentra pode ser escrita como
x2 N e 4Dt . (x, t) = 4Dt

vemos que < x >= 0, enquanto que para a vari ancia temos 2 = 2Dt. Este resultado signica que na teoria do movimento browniano, as grandezas sicamente relevantes est ao diretamente relacionadas com os primeiros e os segundos momentos da distribui c ao, que e uma propriedade geral da fun c ao gaussiana [16]. Tais momentos podem ser calculados da rela c ao < xn >=
+

(24)

xn P (x, t)dx.

(27)

O resultado acima nos mostra que as part culas se comportam como num processo gaussiano difusivo. A fun c ao (x, t) inicialmente representa uma delta centrada em torno da origem x = 0. No entanto, a ` medida que o tempo passa a distribui c ao evolui como uma gaussiana de largura vari avel (ver Fig. 2). Tendo calculado a fun c ao (x, t), e interessante determinar a distribui c ao de probabilidade de que uma part cula da amostra ocupe a posi c ao entre x e x + , quando em t = 0, iniciou seu movimento da posi c ao x0 com velocidade inicial v0 . O conhecimento de tal fun c ao e de fundamental import ancia para se calcular quantidades de interesse f sico, tais como o deslocamento quadr atico m edio e a vari ancia. A distribui c ao de probabilidade pode ser obtida dividindo-se a concentra c ao pelo n umero total de part culas. Ou seja,
4O 5 Note

Utilizando a fun c ao distribui c ao (26), o valor de < x > alculos e 2 podem ser obtidos diretamente por c alg ebricos considerando a express ao geral acima. O primeiro momento e o deslocamento m edio4
x2 x e 4Dt dx = 0. (28) 4Dt Seguindo a mesma prescri c ao, o segundo momento da distribui c ao e o deslocamento quadr atico m edio5

< x >=

2 < x2 >= 4Dt

x2 e 4Dt dx = 2Dt,

x2

(29)

que na teoria do MB e conhecida como rela c ao de Einstein. O coeciente de difus ao D na Eq. (29)

integrando de (28) e composto pelo produto de uma fun c ao par por uma fun c ao mpar. + n x2 n+1 que a x e dx = 2 ( n+1 ) para n par. 2

Quatro abordagens para o movimento browniano

29 Vemos que no limite t 0, a velocidade v , sendo esta a raiz da diculdade. Outra maneira f acil de compreender este problema pode ser vista na Fig. 2. Note que, para tempos pr oximos de zero temos uma fun c ao de Dirac centrada em x = 0, mostrando que inicialmente todas as part culas est ao localizadas na origem. Por outro lado, para intervalos de tempos t ao pequenos quanto se queira (t = 0+ ), a curva e uma gaussiana que se estende a todo espa co, indicando que as part culas se difundiram com uma velocidade innita. Portanto, ca claro que os resultados de Einstein s o permanecem v alidos para um regime de tempo sucientemente longo em compara c ao ` a escala de tempo caracter stica do sistema. Para corrigir tais diculdades, precisar amos considerar o termo de derivada segunda com respeito ao tempo na equa c ao de difus ao (10). Em outras palavras, e importante considerar a solu c ao anal tica da Eq. (7), j a que ela incorpora naturalmente o termo 2 /t2 , sugerindo que para tempos curtos teremos uma descri c ao ondulat oria. Discutiremos alguns detalhes dessa abordagem na se c ao nal. Por enquanto, vamos proseguir examinando as diversas variantes da teoria do movimento browniano.

deve ser uma fun c ao da temperatura e da geometria das part culas. Einstein mostrou que para part culas esf ericas de raio a, o coeciente D pode ser calculado a partir da mobilidade b e da temperatura do meio no qual a part cula se encontra. O par ametro b pode ser obtido da uidodin amica, mais precisamente a partir da lei de Stokes [19]. A rela c ao satisfeita por D e D = kB T b = kB T , 6a (30)

onde kB e a constante de Boltzmann, T e a temperatura, representa o coeciente de viscosidade do meio e b = 1/6a. Inserindo a Eq. (30) na Eq. (29), temos para o deslocamento quadr atico m edio no MB < x2 >= RT t. 3Na a (31)

Note que para obtermos a forma originalmente deduzida por Einstein [2], utilizamos o fato de que a constante de Boltzmann kB pode ser escrita como kB = R/Na , e o onde R e a constante universal dos gases e Na n umero de Avogadro. Portanto, vemos que a part cula se comporta como um processo difusivo com < x2 > t. Toda essa formula c ao unidimensional pode ser consistentemente generalizada para tr es dimens oes. Neste caso, n ao e dif cil demonstrar que a Eq. (31) assume a seguinte forma [19] < r2 >= 6kB T bt = RT t. Na a (32)

3.

MB e for cas utuantes: a vis ao de Langevin

importante tamb E em mencionar que o resultado de Einstein (31), ou equivalentemente, (32), foi um dos primeiros exemplos de uma rela c ao onde uma utua c ao quadr atica m edia est a associada com um processo dissipativo (descrito pelo coeciente de viscosidade ). Al em disso, como os valores das quantidades < r2 >, t, e a s ao diretamente mensur aveis, isto signica que o n umero de Avogadro pode ser estimado se tivermos um bom cron ometro e um microsc opio [20]. Seguindo esse procedimento, Jean Perrin [3] obteve valores experimentais do desvio quadr atico m edio que permitiram uma determina c ao mais precisa do n umero de Avogadro [20, 21]. Tais resultados tamb em contribu ram signicativamente para que a hip otese at omico-molecular tivesse aceita c ao geral como uma descri c ao realista da mat eria. Posteriormente, Einstein observou que seus resultados apresentavam inconsist encias para tempos curtos comparados aos tempos caracter sticos do sistema. Uma forma simples de perceber tais diculdades e calculando a velocidade m edia da part cula usando a Eq. (31) v= d <x2 > = dt 1 RT . 2Na a t1/2 (33)

Poucos anos ap os o trabalho de Einstein, o f sico franc es Paul Langevin [5], posteriormente seguido por F urther [8], Ornstein [9] e outros mais, iniciaram uma s erie de estudos tentando uma poss vel generaliza c ao daqueles resultados. Tal abordagem, comumente conhecida como tratamento de Langevin, ser a examinada com detalhe nesta se c ao. Segundo Langevin, o MB de uma part cula na aus encia de um campo de for ca conservativo pode ser entendido com base numa equa c ao diferencial estoc astica, agora popularmente conhecida como equa c ao de Langevin [5, 12, 18, 22] dv = v + (t), dt (34)

onde v denota a velocidade da part cula. Nesta equa c ao, a inu encia do meio sobre o movimento da part cula e decomposta em duas partes. Em primeiro lugar, existe uma for ca que varia lentamente, F = v , representando uma fric c ao din amica sobre o movimento da part cula, onde e o coeciente de viscosidade do meio. Existe tamb em uma for ca aleat oria, (t), que varia rapidamente em compara c ao com os tempos de observa c ao. Em outras palavras, (t) e uma for ca utuante que e uma caracter stica b asica de uma equa c ao diferencial estoc astica. Langevin deniu as propriedades dessa fun c ao por duas condi c oes ( e uma constante)

30

Silva e Lima

ou ainda < (t) >= 0, < (t) (t ) >= (t t ), (35) (36) (v < v >)2 =
t t e2t 0 0 e (t +t ) (t

) (t )dt dt .

(46)

que caracterizam o chamado ru do branco.6 Para determinar a solu c ao anal tica da Eq. (34), vamos primeiramente supor uma equa c ao de Langevin geral escrita na seguinte forma dv + f (t)v = (t), dt onde f (t) e uma fun c ao arbitr aria. Denindo f (t) = g (t) , g (t) (38) (37)

Tomando a m edia, utilizando a condi c ao (36) e efetuando a integra c ao, obtemos facilmente (v )2 = (1 e2t ), 2 (47)

sendo g (t) tamb em arbitr aria e g (t) sua derivada, a Eq. (37) pode ser reescrita como d (t) ln(vg (t)) = . dt v (39)

e a vari ancia. Para onde (v )2 =< v 2 > < v >2 calcular a constante , observemos que o regime estacion ario e obtido para tempos longos em compara c ao com os tempos de utua c ao da fun c ao (t), indicando que < v > se anula na Eq. (44), e da Eq. (47) temos que . (48) < v 2 >= 2 Por outro lado, o teorema da equiparti c ao garante que a energia cin etica m edia de uma part cula em movimento corresponde a 1 2 kB T para cada grau de liberdade, mais precisamente 1 1 m < v 2 >= kB T, 2 2 (49)

Note que a Eq. (34) e recuperada para g (t) = et . Portanto, a equa c ao acima, ou equivalentemente, a Eq. (37), pode ser reescrita na forma d (t) ln(vet ) = , dt v (40)

onde kB e a constante de Boltzmann. Combinando as duas u ltimas express oes, obtemos a rela c ao exata entre e a temperatura do meio externo = 2kB T . m (50)

que pela mudan ca de vari avel, u = vet , se reduz a forma elementar du = (t)et , dt com solu c ao
t

(41)

Uma vez determinada a vari ancia da velocidade e conveniente calcular o deslocamento quadr atico m edio, j a que este e uma grandeza, experimentalmente mensur avel (mais detalhes nessa abordagem pode ser vista em na Ref. [22])
t

u(t) = u0 +
0

(t )et dt .

(42)

x = x0 +
0

v (t )dt ,

(51)

Retornando para a antiga vari avel v , vemos que a solu c ao geral da equa c ao de Langevin e dada por v (t) = v0 et + et
0 t

onde x0 e a posi c ao da part cula em t = 0. Substituindo na integral acima o valor de v (t) dado pela express ao (43), segue que
t

(t )et dt .

(43)

x(t) = x0 + v0
0 t 0

et dt +
t

O valor m edio e a vari ancia na velocidade devem ser calculados atrav es das propriedades da fun c ao (t). Utilizando a condi c ao (35) temos < v (t) >= v0 et . (44)

et
0

(t )et dt dt

A vari ancia e mais facilmente obtida calculando-se primeiramente a diferen ca v < v >, de onde obtemos v < v >= et
0 t

1 = x0 + v0 (1 et ) + 1 t (t )(1 e (t t) )dt . 0 Desta equa c ao obtemos o deslocamento m edio 1 < x >= x0 + v0 (1 et ),

(52)

et (t )dt ,

(45)

(53)

6 O ru do e branco (white noise) se o espectro de pot encia S ( ) da fun c ao correla c ao < (t) (0) > e independente da frequ encia, sendo S ( ) = eit < (t) (0) > dt. No tratamento de Langevin, < (t) (0) >= (t), temos S ( ) = .

Quatro abordagens para o movimento browniano

31

sendo o deslocamento quadr atico m edio obtido calculando-se primeiramente a diferen ca x < x >= de onde obtemos (x < x >) =
2 1 2 t t 0 0

t 0

Para esta vari avel independente, a equa c ao de FokkerPlanck dependente do tempo e comumente escrita como [17, 22] 2 (x, t) (x, t) = [f (x) (x, t)] + , t x 2 x2 (61)

(t )(1 e (t

t)

)dt ,

(54)

(t ) (t ) )dt dt . (55)

(1 e (t t) )(1 e (t

t)

Na express ao acima, tomando a m edia, usando a condi c ao (36) e efetuando as integrais obtemos facilmente (x)2 = 2 1 (1 e2t )}. (56) {t (1 et ) + 2 2

onde f (x) relaciona a natureza da for ca atuando na Eq. (60) e (x, t) representa a distribui c ao de probabilidade de encontrar a part cula no intervalo entre x e x + . A equa c ao acima tamb em pode ser reescrita como (x, t) S (x, t) + = 0, (62) t x que representa uma equa c ao de continuidade para a densidade de probabilidade (x, t), na qual a quantidade S (x, t) deve ser interpretada como uma corrente de probabilidade denida por S (x, t) = f (x) (x, t) (x, t) . 2 x (63)

Observe que no limite de tempos longos o termo dominante e o primeiro, mais precisamente (x)2 = ou equivalentemente, (x) = 2Dt,
2

kB T t, t=2 2 m

(57)

A integra c ao da Eq. (62) com x assumindo valores no intervalo [a, b] nos fornece t e como
a b a b

(x, t)dx = S (a, t) S (b, t),

(64)

(58)

que e a rela c ao de Einstein (ver Eq. (29)). Vemos portanto, que no regime de tempos longos a abordagem de Langevin e equivalente ` a descri c ao de Einstein. Neste limite tamb em pode ser mostrado [22] que a distribui c ao de probabilidades relativa a ` vari avel v obedece a uma distribui c ao maxweliana de velocidades P (v ) = mv 2 m exp{ }. 2kB T 2kB T (59)

(x, t)dx = 1, segue que S (a, t) = S (b, t).

(65) (66)

nos mostrando que a conserva c ao da probabilidade total e, uma conseq u encia direta das condi c oes de contorno. Vamos determinar a solu c ao da equa c ao de FokkerPlanck na forma (62) para o caso estacion ario, considerando que os valores extremos S (x = a, t) e S (x = b, t) s ao nulos. Nestas condi c oes, segue da Eq. (63) que f (x) (x) cuja solu c ao e (x) = Ae 2

4.

A equa c ao de Fokker-Planck

Como vimos na se c ao 3, a equa c ao de Langevin na forma (34) descreve o movimento de uma part cula de massa m imersa num uido com coeciente de viscosidade . Este mesmo sistema pode ser descrito por uma equa c ao de movimento que governa a evolu c ao temporal de uma distribui c ao de probabilidade. Tal equa c ao e comumente conhecida como equa c ao de Fokker-Planck e constitui o objeto de investiga c ao desta se c ao. A equa c ao de Fokker-Planck e um tipo especial de equa c ao mestra [17, 22], freq uentemente usada como uma boa aproxima c ao para descrever processos markovianos mais gerais. Considere uma equa c ao do tipo Langevin da seguinte forma dx = f (x) + (t), (60) dt onde a vari avel x denota uma coordenada generalizada que, em princ pio, pode ser a posi c ao ou velocidade.

(x) = 0, 2 x

(67)

f (x)dx

(68)

onde a constante A e xada pela condi c ao de normaliza c ao de (x). Para o caso de uma for ca viscosa, f = v e a constante dada pela Eq. (50), a solu c ao acima assume a seguinte forma (v ) = m 2kB T
1/ 2

exp

mv 2 , 2kB T

(69)

que e a distribui c ao maxwelliana de velocidades. A solu c ao n ao estacion aria e obtida diretamente da Eq. (61). Utilizando a mesma for ca viscosa do exemplo acima, tal equa c ao pode ser representada como kB T 2 (v, t) (v, t) = [v (v, t)] + , t v m v 2

(70)

32

Silva e Lima

com solu c ao dada por [17, 22, 25] (v, t) = m 2kB T (1 e2t ) m(v v0 et )2 exp . 2kB T (1 e2t )
1/ 2

e como cada passo tem comprimento l, a dist ancia que o caminhante percorre a partir da origem e dada por (71) x = (n1 n2 )l = ml. (76)

Comparando a express ao acima com a distribui c ao gaussiana (veja Eq. (26)), vemos que os valores da ao respectivamente m edia < v > e da vari ancia (v )2 s < v >= v0 et , e (v )2 = (72)

Considerando que os passos s ao estatisticamente independentes, de probabilidades p e q , a probabilidade de realizar n1 passos para a direita e n2 passos para a esquerda e independente da seq u encia de passos e pode ser escrita como [26] p.p.p.....p q.q.q.....q = pn1 q n2 . (77)

kB T (1 e2t ), (73) m que s ao os mesmos valores obtidos no tratamento de Langevin (cf. Eqs. (44) e (47). Como seria esperado, vemos tamb em de (71) que para tempos sucientemente longos o sistema relaxa para o estado de equil brio, pois a distribui c ao de probabilidades se reduz a ` distribui c ao de velocidades maxwelliana.

Existem v arias maneiras de arranjar os N passos de forma que n1 seja o n umero de passos para a direita e umero de passos para a esquerda. Na vern2 seja o n dade, descobrir o n umero de maneiras de arranjar os e descobrir de quantas maneiras distinn1 e n2 passos, tas podem ser arranjados n1 + n2 objetos, sendo que e a permuta c ao de qualquer um dos objetos (n1 + n2 ) irrelevante. Tal fato signica que o n umero de possibilidades distintas e exatamente [16] N! , n1 !n2 ! (78)

5.

Caminhadas aleat orias: o tratamento de M. Kac

O problema do caminhante aleat orio, e dotado de um car ater bastante universal em f sica. No magnetismo, por exemplo, um a tomo de spin 1/2 tem um momento magn etico e de acordo com a mec anica qu antica, o spin pode est a up ou down, com respeito a uma dada dire c ao. Se essas possibilidades s ao igualmente prov aveis, ent ao qual o momento magn etico m edio < > para uma amostra contendo N atomos? Um outro problema bastante familiar, corresponde a ` difus ao de part culas num meio intermolecular. Suponha que uma part cula percorre uma dist ancia m edia l entre duas colis oes sucessivas com as mol eculas do meio. Qual ser a a dist ancia percorrida ap os N colis oes? A solu c ao para o problema da caminhada aleat oria, na sua forma mais geral, e facilmente entendido considerando-se a vers ao mais simples do problema em uma dimens ao, tal como originalmente investigado por M. Kac [11]. Suponha que um caminhante aleat orio partindo da origem e se deslocando em linha reta, realiza n1 passos de comprimento xo l para a direita com probabilidade p e n2 passos para a esquerda com probabilidade q = 1 p, de modo que p + q = 1. Al em do mais, estamos considerando que os passos s ao eventos mutuamente independentes. O problema e determinar qual a probabilidade PN (m) de encontrar o caminhante na posi c ao x = ml, onde N m N , depois de ter dado N passos. O n umero total de passos e N = n1 + n2 , (74)

e que a probabilidade total, PN (n1 ), de realizar n1 passos para a direita e n2 para a esquerda num total de N passos, em qualquer ordem, e dada pelo produto PN (n1 ) = N! pn1 q N n1 , n1 !(N n1 )! (79)

pois todas as seq u encias s ao independentes. Como vemos, o valor de PN (n1 ) e uma distribui c ao binomial. Lembrando que a expans ao binomial de (p + q )N , onde p e q s ao dois n umeros quaisquer, e dada por
N

(p + q )N =
n1

N! pn1 q N n1 , n !( N n )! 1 1 =0

(80)

segue que a distribui c ao PN (n1 ) e normalizada, ou seja,

N n1 =0

PN (n1 ) =

N N! n1 N n1 n1 =0 n1 !(N n1 )! p q N

= (81)

(p + q )

= 1.

Vamos determinar a probabilidade PN (m) do caminhante se encontrar na posi c ao x = ml. Das Eqs. (74) e (75), temos n1 = N +m 2 e n2 = N m . 2 (82)

sendo m a grandeza que parametriza a dist ancia l quida percorrida, isto e, m = n1 n2 , (75)

Substituindo esses resultados na Eq. (79), pode ser visto facilmente que a distribui c ao PN (m) tem a forma PN (m) = N!
m N m ( N+ 2 )!( 2 )!

N +m 2

N m 2

(83)

Quatro abordagens para o movimento browniano

33

ou, equivalentemente, PN (m) = N!

m N m ( N+ 2 )!( 2 )!

N +m 2

(1 p)

N m 2

(84)

Para estabelecer uma conex ao com o fen omeno de difus ao, e necess ario descrever o problema do caminhante aleat orio por meio de uma equa c ao diferencial envolvendo vari aveis cont nuas [11, 22, 26]. Suponha que seja o tempo necess ario para realizar um passo, e a probabilidade da ent ao PN (m) dado pela Eq. (84) part cula se encontrar na posi c ao x = ml no tempo N . Somente uma part cula que esteja em x = (m 1)l ou x = (m + 1)l no tempo t = (N 1) poder a atingir a posi c ao x = ml. No passo seguinte, a probabilidade c ao de recorr encia [11] PN (m) obedece a seguinte rela PN +1 (m) = pPN (m 1) + qPN (m + 1), (85)

solu c ao seja v alida tamb em no regime de pequenos tempos, j a que ela incorpora naturalmente, uma derivada segunda com respeito ao tempo na fun c ao (x, t). Como veremos na se c ao seguinte, esse fato e de fundamental import ancia para corrigir as inconsist encias presentes na descri c ao de Einstein. Algumas aproxima c oes interessantes devem ser discutidas na Eq. (90). Primeiramente, observamos que a conex ao direta com o movimento browniano difusivo e estabelecida quando assumimos que p = q = 1/2. Neste caso, denindo l2 , (91) D= 2 a Eq. (90) se reduz a 2 2 = D 2, + 2 2 t t x (92)

que representa um exemplo t pico de um Processo Marc oes estoc asticas dessa natureza, nas koviano7 . Equa quais os detalhes da din amica de um sistema f sico s ao substitu dos por leis probabil sticas, desempenham um papel extremamente importante no estudo de sistemas fora do equil brio. Conforme visto anteriormente, se N e sucientemente grande, a fun c ao discreta PN (m) pode ser substitu da por uma fun c ao cont nua (N , ml) = (t, x). Reescrevendo a rela c ao de recorr encia (85) para (t, x), temos PN +1 (m) = ((N + 1), ml) = (N + ml) = (t + , x), PN (m + 1) = (N , (m + 1)l) = (N , ml + l) = (t, x + l), PN (m 1) = (N , (m 1)l) = (N , ml l) = (t, x l).

que e precisamente a Eq. (7). Novamente, a equa c ao de difus ao que serviu de base para o tratamento de Einstein e recuperada quando fazemos o mesmo tipo de aproxima c ao (veja a Eq. (9)), ou seja, 2 . << 2 t2 t (93)

Portanto, a conex ao com o cont nuo e estabelecida de maneira consistente, de modo que todo o tratamento posterior, em particular, o c alculo dos valores m edios das grandezas sicamente relevantes, permanece id entico ao das se c oes 2 e 3.

(86)

6.

A Equa c ao de difus ao generalizada

(87)

(88)

Substituindo esses resultados na Eq. (85) e expandindo ambos os lados em s erie de Taylor at e segunda ordem, obtemos
1 2 + t + 2 t2 = (p + q ) + + (p + q ) l2 l(q p) x
2 2

2 x2 .

(89)

Considerando que a probabilidade total satisfaz p + q = 1, a equa c ao acima se reduz para 2 l l2 2 = ( q p ) + + , 2 t2 t x 2 x2 (90)

que representa uma equa c ao generalizada para a caminhada aleat oria. Por se tratar de uma equa c ao diferencial do tipo hiperb olica, devemos esperar que sua

Como vimos, a equa c ao comumente utilizada para descrever transmiss ao de calor e difus ao de part culas, constitui na verdade, um modelo aproximado, ou seja, uma descri c ao menos rigorosa de tais fen omenos. Um argumento favor avel a essa vis ao se baseia na id eia de que equa c oes parab olicas do tipo da Eq. (10) transmitem (em alguns regimes) sinais com velocidades innitas. Naturalmente, tal resultado e inconsistente j a que a velocidade m axima com a qual uma perturba c ao se propaga num uido ou meio el astico deve ser da ordem da velocidade do som. Se considerarmos que em cada intervalo de tempo uma part cula se desloca aleatoriamente com velocidade v = l/ , vemos que a Eq. (92) pode ser reescrita como 2 2 v 2 = v2 2 , + (94) 2 t D t x que representa uma equa c ao de onda amortecida para a caminhada aleat oria. Para estudar a inu encia do termo adicional na equa c ao de movimento, vamos considerar uma onda plana se deslocando num meio innito. Em x = 0 e a freq u encia de supomos que (0, t) = eit , onde

7 Nos chamados processos markovianos n ao existem efeitos de mem oria, ou seja, a probabilidade condicional relativa a cada vari avel i num instante anterior t [17, 18]. aleat oria q i (t) de uma part cula, s o depende do valor de q i = q0 0

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Silva e Lima

vibra c ao da onda. Escrevendo a solu c ao geral de (94) na forma (x, t) = eAx ei(tBx) , (95) onde A e B s ao constantes, obtemos A2 = e 2 B = 2 2v
2

caso, a expans ao assint otica para as fun c oes de Bessel fornecem J (x) 1 2 cos x ( + ) . x 2 2 (103)

2 2v 2

1+

v4 D2 2

1/ 2

1 ,

(96)

Portanto, a Eq. (101) pode ser reescrita como (x, t) = N et/ 1 1 (x + vt) + (x vt) + 2 2
1 2

v4 1+ 2 2 D

1/ 2

+1 ,

(97)

N e y 4v

t (1 y 2 )1/2 2

1 + (1 y 2 )1/2 , (104)

com a velocidade de propaga c ao da onda escrita como vp 2 = 2 = B2 2v 2 1+

1/ 2 v4 D2 2

< v2 . +1

(98)

Para o caso em que << v 2 /D, ou equivalentemente, c oes anteriores se reduzem a 2 /t2 << /t as rela A2 = B 2 = , 2D (99) (100)

que representa a solu c ao geral da equa c ao de onda modicada para a caminhada aleat oria, sendo y = x/vt < 1. Note que a express ao acima e composta de duas partes. O primeiro termo relaciona a solu c ao de onda de dAlembert que rapidamente se torna desprez vel, enquanto que o segundo se refere a difus ao das part culas. No limite y << 1, ou equivalentemente x << vt (tempos longos), o segundo termo da solu c ao acima tende para (x, t) = N 2 2 ex /2v t = (2v 2 t )1/2 N 2 ex /4Dt , 4Dt

vp 2 = 2D,

que s ao os resultados obtidos da equa c ao de difus ao usual. Por outro lado, para o caso em que >> v 2 /D, os resultados s ao tamb em fsicamente consistentes, pois a velocidade de propaga c ao da onda tem como limite a velocidade das part culas. De fato, a freq u encia de vibra c ao de uma onda se deslocando num meio difusivo n ao deve exceder a freq u encia de colis ao das part culas do meio. A solu c ao da Eq. (94) para as condi c oes gerais alida para | x | vt (x, 0) = N (x) e (/t)t=0 = 0, v pode ser escrita como [27] (x, t) = N et/ 1 1 (x + vt) + (x vt) + 2 2

(105)

N (x2 v 2 t2 )1/2 J0 [ ]+ 2v v N t J1 [(x2 v 2 t2 )1/2 /v ] , 2 (x2 v 2 t2 )1/2

que e precisamente a solu c ao da equa c ao de difus ao usual (Cf. Eq. (24)). Note que D foi reintroduzido pela deni c ao (91). Concluindo, vemos que a equa c ao ondulat oria hiperb olica (7), ou equivalentemente (94), resolve o problema difusivo para tempos curtos, cuja exist encia foi reconhecida pelo pr oprio Einstein ao propor sua teoria do MB. Nesse aspecto, e importante ressaltar que muitos livros-texto que tratam o problema difusivo n ao discutem o problema de tempos curtos, ou equivalentemente, se a propaga c ao de uma perturba c ao com velocidade innita num meio cont nuo e conceitualmente correta.

(101)

Agradecimentos
Os autores agradecem a M ario Jos e de Oliveira por sua leitura e coment arios na vers ao preliminar do manuscrito. Este trabalho foi parcialmente nanciado pelo CNPq e CAPES.

c oes de Bessel de primeira esp ecie. sendo J0 e J1 fun Para o caso | x |> vt, a solu c ao de dAlembert para uma onda plana amortecida se deslocando na dire c ao x e recuperada (x, t) = N et/ 1 1 (x + vt) + (x vt) . (102) 2 2

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Da express ao acima vemos tamb em que a velocidade de propaga c ao da onda nunca excede a velocidade das part culas. Como o produto v e da ordem do livre caminho m edio , o argumento das fun c oes J0 e J1 cresce rapidamente quando | x | e muito menor que vt. Neste

Quatro abordagens para o movimento browniano

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