Probabilidad III

Unidad 1. Procesos estocásticos y movimiento browniano

Educación Abierta y a Distancia * Ciencias Exactas, Ingenierías y Tecnologías

1
Evidencia de aprendizaje: demostraciones sobre movimiento browniano

Lee detenidamente cada uno de los siguientes casos y realiza lo que se pide en cada uno.


1) Demuestra que:
2
t s
E W W t s
(
÷ = ÷
¸ ¸
, para s t s
Donde
t s
W W ÷ es un incremento de movimiento brownianos.

2) Comprueba que el movimiento browniano es un proceso de Markov.

3) Demuestra que la función característica de un movimiento browniano | ) ( )
, 0,
t
W W t = e ·
es igual a
2
exp
2
t ì | |
÷
|
\ .
.

4) Prueba que:
a) ( )
3
0
t
E W
(
=
¸ ¸

b) ( )
4
2
3
t
E W t
(
=
¸ ¸


5) Si
t t
X W = , demuestra que | |
2
t
t
E X
t
= , y además | |
2
1
t
Var X t
t
| |
= ÷
|
\ .
.
6) Muestra que las funciones de esperanzas y covarianzas del puente browniano
1
, 0 1
t t
X W t W t = ÷ s s , son
( ) 0
X
t µ =
y
( ) ( ) , min ,
X
c t s t s t s = ÷ , respectivamente.
7) Prueba que
2 t s
t s
W W
E e e
÷
÷
( =
¸ ¸
, s t < .