UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ

INGENIERÍA QUÍMICA MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ECUACIONES DIFERENCIALES.

M.C Anabel Clemente Anahí Molina Flores Jesús Roberto Figueroa Oficial Juan Carlos Temich Escribano Julio Cesar Castro Hernández Julio Cesar Hernández Jáuregui

30-1-2014

.......CONTENIDO Introducción ......... 2 Método de Euler ....................................................................... 12 Bibliografía ........................................................................................................ 6 Método de Runge-Kutta de segundo orden ..................................................................................................................... 7 Método de Runge-Kutta de tercer orden ........... 12 Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 1 ................................................................................................................................................................................................................................................ 11 Conclusión... 8 Método de Runge-Kutta de cuarto orden ............ 9 Comparación de los métodos numéricos ............................................................................................................................................................... 3 Método mejorado de Euler ...... 6 Métodos de Runge-Kutta ...................................................................................................................

el resolver una sola es muy difícil y varias o muchas es imposible por medios analíticos. o por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden no lineales. a partir un conjunto de condiciones iniciales y una entrada dada. Como es normal que el modelo obtenido para el sistema que se desea analizar. puede llevar a la obtención de una representación para el mismo por medio de una ecuación diferencial de orden alto. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 2 . El proceso de modelado de un sistema dinámico. debe iniciarse con la obtención de una representación matemática de las relaciones existentes entre las diferentes variables involucradas en el proceso a controlar. esté constituido por varias ecuaciones diferenciales no lineales.INTRODUCCIÓN El estudio de los procesos dinámicos y sus sistemas de control. La solución analítica de una ecuación diferencial lineal puede ser fácil. cuya solución se debe obtener para conocer la respuesta temporal del sistema. Si las ecuaciones diferenciales son no lineales. este solamente puede resolverse con la ayuda de los métodos numéricos o de un programa de simulación digital como es el caso del Minitab o Mathematica. a la que usualmente se denomina modelo del sistema. de varias ya presenta dificultades y de muchas es prácticamente imposible.

y en consecuencia existe solución única para el problema. podemos aproximar la función solución y(x) por medio de la recta tangente a la misma que pasa por ese punto: Donde se ha utilizado que la pendiente de dicha tangente es: m = y0(x0) y.MÉTODO DE EULER El Método de Euler o de las Tangentes constituye el primer y más sencillo ejemplo de método numérico para la resolución de un problema de valor inicial: Donde suponemos además que se verifican las hipótesis del Teorema de Picard (Consideraremos en general que la función f(x. Calculamos así de manera aproximada el valor de la solución y en el punto de abscisa x1 como: Y con este punto (aproximado) ya calculado. Es habitual en este método tomar abscisas equiespaciadas. es decir. De esta forma se obtienen las fórmulas que nos determinan la solución aproximada en la forma: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 3 . y0 = f(x. y0). podemos repetir el método para obtener otro punto aproximado (x2. y0) de dicho plano. y) como un campo de direcciones en el plano x-y y la condición inicial y(x0) = y0 como un punto (x0. y) es diferenciable en un entorno del punto (x0.d. siendo h el paso del método. Interpretando la e. y0)). en consecuencia: m = f(x0. y2) de la forma: Y así sucesivamente. calcular la solución aproximada en puntos de la forma: xn = xn¡1 + h = x0 + nh.o.

1:3. Solución: En este problema tenemos h = 0:1. (x0. 4) y la función f(x. Por tanto: Dado que el problema se puede resolver también de forma exacta. y0) = (1. y) es: f(x. 1:2. presentamos en la tabla y grafica siguientes los resultados: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 4 . el error será evidentemente tanto mayor cuanto más grande sea el “paso" del método. cuanto más “lejos" nos encontremos del punto inicial (x0. y) = x√ . Por otro lado. tenemos en definitiva que el Método de Euler aproxima a la función solución por medio de una línea poligonal. y0). es decir. 1:4 y 1:5. la aproximación será tanto peor cuanto mayor sea en número de pasos. h.Desde el punto de vista geométrico. Ejemplo 1: Resolveremos el problema de valor inicial Por el método de Euler con h = 0:1 para los puntos x = 1:1.

2 4.71976 5.95904 5.34766 Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 5 .5 yi 4 4.42543 4.21276 4.4 1.i 0 1 2 3 4 5 xi 1 1.4521 4.1 1. Exacta 4 4.0176 5.2 1.27081 Sol.3 1.67787 4.

Si no es lineal. en el intervalo [x0. llamado habitualmente Método de Euler Modificado.y). La idea fundamental del método modificado es usar el método de los trapecios para integrar la ecuación y´= f(x. tendremos Si la función f es lineal en la variable y. entonces es posible despejar fácilmente yn+1 en la ecuación anterior.x−1]: Repitiendo el razonamiento. Se trata de un método más preciso que el de Euler y además más estable. entonces necesitamos un método numérico para calcular la correspondiente yn+1. Tomaremos así. Si nuevamente planteamos el problema “paso a paso" tendremos: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 6 .MÉTODO MEJORADO DE EULER Veremos a continuación una variante del Método de Euler. MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA La idea general de los Métodos de Runge-Kutta es sustituir el Problema de Valor Inicial: Por la ecuación integral equivalente: Para proceder a aproximar esta última integral mediante un método numérico adecuado (recordemos que y(x) es desconocida). típicamente se utiliza el método de las sustituciones sucesivas.

donde ̅ n+1 es la estimación de yn+1 que resultaría aplicando el método de Euler. es decir tomando: Al ser desconocida yn+1 en la expresión anterior.MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE SEGUNDO ORDEN La primera opción que podemos aplicar es integrar mediante el método de los trapecios. lo aproximaremos por ̅ n+1. Tendremos así: Con Y llegaremos a la expresión del método: Lo normal es presentar el método con las expresiones siguientes: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 7 .

lo más usual es tomar una combinación de las dos opciones Podemos entonces resumir el Método de Runge-Kutta de tercer orden en la forma: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 8 . o por ejemplo: Que consiste en variar el Método de Euler tomando la pendiente de la recta tangente en el punto medio en vez de la tangente en el punto propiamente dicha. La estimación de ̅n+ se hace por el método de Euler: Mientras que la estimación de ̅ n+1 se pueden considerar varias opciones.MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE TERCER ORDEN Se trata de la misma idea pero integrando por el Método de Simpson. Finalmente. entonces: Donde ̅n+1 e ̅ n+ son estimaciones. por ejemplo: Es decir el Método de Euler de nuevo. puesto que yn+1 e yn+ no son conocidos.

lo cual lleva a un error global proporcional a h4. Una vez más se presentan varias opciones en la evaluación y es posible ajustar de tal manera que se garantice el error local de manera proporcional a h5 (es decir garantizando exactitud en el cuarto orden en el polinomio de Taylor).MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE CUARTO ORDEN Los Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden se deducen de una manera similar a la expuesta en la sección anterior para el caso de tercer orden. El Método de cuarto orden más habitual es el determinado por las formulas siguientes Ejemplo 2 Resolver por el método de Runge-Kutta de cuarto orden el problema de valor inicial: En el intervalo Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 9 . Ahora se introduce un nuevo paso intermedio en la evaluación de la derivada.

De manera análoga se determinan los puntos: La solución exacta es: De manera que: Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 10 .

9937 2.9832 1.5479 1.2 1.232 1.4509 3.4904 Deacuerdo al grafico podemos apreciar que el método RK4 y método mejorado de Euler se aproximan a los valores reales de la ecuación diferencial Y´=2xy.4 1.464 1.6117 3. sin embargo el método de Euler se considera como método de aproximación para la solución numérica de las ecuaciones diferenciales ordinarias.2337 1.2337 1.2 1.6116 2.4902 3.9987 1.5 Euler 1 1. RK4 (Runge-kutta de cuarto orden). método analítico de la ecuación diferencial de Y´=2xy con un valor de h=0.5527 1.3 1. obtenidos por el método analítico.59908 2.8154 2. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 11 .1 Xn 1 1. Euler mejorado.1 1.COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS NUMÉRICOS Los resultados obtenidos de la siguiente tabla se han obtenido aplicando los métodos numéricos de Euler.9278 Euler mejorado RK4 Valor real 1 1 1 1.2874 2.5527 1.

BIBLIOGRAFÍA -J. Además proporcionan una herramienta esencial para modelar muchos problemas en Ingeniería. J. en combinación con las capacidades y potencialidades de la programación de computadoras resuelve problemas de ingeniería de manera más fácil y eficientemente. Pironti. Zill. Economía y Biología. por lo general. Wright. F. requieren la determinación de una función que satisface a una ecuación diferencial. México. El dominio de los métodos numéricos.. Mc Graw-Hill. a resultados numéricos puesto que se requieren respuestas prácticas. A. Cullen. Mc Graw-Hill. Finalmente y para concluir se determinó que. 4ta Edición. Métodos numéricos aplicados en ingeniería. México 2012. Métodos numéricos para ecuaciones diferenciales 12 . López de Ramos. Warren S. Michael R. Ledanois.CONCLUSIÓN. puesto que estos. La mayor parte de las leyes científicas de expresan en términos de rapidez de variación de una variable con respecto otra. 3era edición. la resolución de problemas de ingeniería está asociada.M. A. pero aún así es posible aumentar la precisión achicando los pasos entre los puntos o implementando el método de orden superior. Pimentel. 2010 -Dennis G. Es el método más utilizado para resolver numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de Runge-Kutte. F. Matemáticas avanzadas para ingeniería. el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la solución real del problema y es fácilmente programable en un software para realizar iteraciones necesarias. por lo general. Física. El Método de Runge Kutta es mejor que el método de Euler.