ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS. HOJA 7.

ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS NO LINEALES. PRINCIPIO DE LINEALIZACIÓN. TEOREMA DE
GROBMAN-HARTMAN
Estabilidad
1. Definición. Sea f : Ω ⊆ R
n
→ R
n
un campo C
1
, y sea x
0
un punto de equilibrio de
x

= f(x).
1. Se dice que x
0
es estable si para todo ε > 0 existe δ > 0 tal que para todo x ∈ B(x
0
, δ)
Φ
x
(t) está definido para todo t ≥ 0 y se tiene Φ
x
(t) ∈ B(x
0
, ε) para todo t ≥ 0.
2. Se dice que x
0
es asintóticamente estable si x
0
es estable y además existe r > 0 tal que
l´ım
t→+∞
Φ
x
(t) = x
0
para todo x ∈ B(x
0
, r).
2. Probar que si x
0
es estable y x
j
→ x
0
entonces Φ
x
j
(t) → Φ
x
0
(t) uniformemente en [0, +∞).
3. Sea A ∈ L(R
n
, R
n
). Discutir la estabilidad y la estabilidad asintótica del origen en el sistema
x

= Ax, en función del signo de las partes reales de los autovalores de A.
4. Sean f : U → R
n
y g : V → R
n
campos C
1
y sea h : U → V una conjugación topológica
entre f y g. Probar que x
0
∈ U es un punto de equilibrio estable (resp. asintóticamente estable)
si y sólo si h(x
0
) es un punto de equilibrio estable (resp. asintóticamente estable) de g.
El principio de linealización
A continuación vemos que, en el caso en que la derivada de f en un punto de equilibrio x
0
sea
un operador hiperbólico, la estabilidad del sistema linealizado x

= Ax en 0, donde A = Df(x
0
),
implica la estabilidad del sistema x

= f(x) en x
0
.
5. Teorema (de primera aproximación, o principio de linealización). Sea f : Ω ⊆
R
n
→ R
n
un campo C
1
, y sea x
0
un punto de equilibrio de x

= f(x).
1. Si todos los autovalores de la derivada Df(x
0
) tienen parte real estrictamente negativa,
entonces x
0
es asintóticamente estable.
2. Si existe un autovalor de Df(x
0
) con parte real estrictamente positiva, entonces x
0
es
inestable.
Esquema de la prueba de (1): Sea A = Df(x
0
). Si Reλ < 0 para todo λ ∈ σ(A) (el espectro de A),
probaremos que de hecho existen r, k, b > 0 tales que |Φ
x
(t) − x
0
| ≤ ke
−bt
|x − x
0
| para todos x ∈ B(x
0
, r),
t ≥ 0 (esto implica la estabilidad asintótica de x
0
, ¿por qué?). Podemos suponer que x
0
= 0 (ya que los sistemas
x

= f(x) e y

= f(y + x
0
) son conjugados por una traslación). Se tiene entonces que f(x) = Ax + R(x), con
l´ım
x→0
R(x)/|x| = 0.
Definamos Q(x) =


0
|e
tA
x|
2
dt, que se comprueba que es una forma cuadrática definida positiva en R
n
,
asociada a la forma bilineal B(x, y) =


0
¸e
tA
x, e
tA
y)dt, y por tanto existen α, β > 0 tales que α|x|
2

Q(x) ≤ β|x|
2
para todo x ∈ R
n
. Además DQ(x)Ax =
d
dt
Q(e
tA
x)[
t=0
= −|x|
2
. Entonces DQ(x)f(x) =
−|x|
2
+ DQ(x)R(x), y pueden combinarse los hechos de que DQ(x)y =
1
2
B(x, y), que existe M > 0 con
[B(x, y)[ ≤ M|x| |y| para todo x, y, y que R(x)/|x| → 0 cuando x → 0 para encontrar un r > 0 tal que
DQ(x)f(x) ≤ −|x|
2
/2 si |x| ≤ r.
Fijemos ahora x ∈ B(0, r), y consideremos ahora g(t) = Q(Φ
x
(t)). Se puede comprobar que g

(t) ≤ −
1

g(t),
de donde se sigue, integrando, que g(t) ≤ g(0)e

t

para todo t ∈ I
x
∩ [0, +∞), y que O
+
x
está contenida en el
compacto ¦y : Q(y) ≤ Q(x)¦. De aquí se deduce que I
x
∩ [0, +∞) = [0, +∞). Además

x
(t) −0|
2

1
α
Q(Φ
x
(t)) =
1
α
g(t) ≤
1
α
g(0)e

t


β
α
|x|
2
e

t

,
de donde se deduce el resultado.
Las demostraciones de (2) son un poco más complicadas, y aquí optaremos por deducirla como consecuen-
cia del teorema de Grobman-Hartman (ver más adelante). Una demostración directa (sin usar el teorema de
Grobman-Hartman) puede consultarse en el libro de Hirsch y Smale, páginas 266-270 y 211-216.
Variedades estable e inestable
6. Definición. Sea f : Ω ⊆ R
n
→ R
n
un campo C
1
. Definimos el conjunto estable de un
sistema x

= f(x) como
W
s
:= ¦x ∈ Ω : l´ım
t→+∞
Φ(t, x) = x
0
¦,
y el conjunto inestable de x

= f(x) como
W
u
:= ¦x ∈ Ω : l´ım
t→−∞
Φ(t, x) = x
0
¦.
7. Teorema. Supongamos que x
0
es un punto de equilibrio de un campo f ∈ C
1
(Ω, R
n
), y
que Df(x
0
) es un operador hiperbólico (i.e. todos sus autovalores tienen parte real no nula).
Entonces W
s
y W
u
son subvariedades diferenciables de Ω y sus espacios tangentes en x
0
son E
s
y E
u
respectivamente.
En particular W
s
tiene dimensión igual al número de autovalores de Df(x
0
) con parte real
negativa, y la dimensión de W
u
es igual al número de autovalores de Df(x
0
) con parte real
positiva (en ambos casos contados con su multiplicidad).
La demostración de este teorema es algo técnica y la omitiremos en este curso. Puede consultarse en los libros
de Herbert Amann (ODE, páginas 255-269-275) o de Gerald Teschl (ODE and Dynamical Systems, páginas
165-170, disponible en la web de este autor).
Comportamiento local de las órbitas cerca de un punto de equilibrio. El teorema
de Grobman-Hartman.
El teorema de Grobman-Hartman nos asegura que los sistemas x

= Ax y x

= f(x) son
localmente topológicamente conjugados (en entornos de 0 y x
0
) si x
0
es un punto de equilibrio
de f y A = Df(x
0
) es hiperbólico.
8. Teorema (Grobman-Hartman). Sea f : Ω ⊆ R
n
→ R
n
un campo C
1
, y sea x
0
un
punto de equilibrio. Supongamos que A = Df(x
0
) es un operador hiperbólico (i.e. todos sus
autovalores tienen parte real no nula). Entonces existen V, U entornos abiertos de x
0
y de 0
respectivamente tales que los campos f
|
V
y A
|
U
son topológicamente conjugados (i.e. existe un
homeomorfismo ϕ : U → V tal que ϕ ◦ e
tA
= Φ
t
◦ ϕ).
9. Corolario. Sean x
0
e y
0
puntos de equilibrio de x

= f(x) y de y

= g(y) respectivamente, y
supongamos que Df(x
0
) y Dg(y
0
) son hiperbólicos. Entonces f y g son localmente topológica-
mente conjugados (en entornos de x
0
e y
0
) si y sólo si las dimensiones de sus variedades estables
coinciden.
Demostración del teorema de Grobman-Hartman.
Necesitaremos algunos resultados previos.
10. Lema. Sea X un espacio de Banach y sea A : X → X un operador lineal tal que |A| < 1. Entonces I −A
es invertible, con
(I −A)
−1
=

k=0
A
k
,
y además
|(I −A)
−1
| ≤
1
1 −|A|
.
11. Lema. Sea A ∈ L(R
n
, R
n
). Denotemos r(A) = m´ax¦[λ[ : λ ∈ σ(A)¦, el radio espectral de A. Para cada
ε > 0 existe una norma | |
ε
en R
n
tal que
|A|
ε
:= sup
x
ε
=1
|Ax| ≤ r(A) +ε.
Indicación: Basta probarlo para un bloque de Jordan J = αI + N (¿por qué?). Observar que si Q =
diag(1, ε, ..., ε
n
) entonces Q
−1
JQ = αI+εN, y si ||
ε
es la norma euclídea respecto de la base ¦Q
−1
e
1
, ..., Q
−1
e
n
¦
de R
n
se tendrá que |J|
ε
≤ α +ε.
Si A ∈ L(R
n
, R
n
) es un operador hiperbólico se puede descomponer en la forma A = A

⊕A
+
: E
s
⊕E
u

E
s
⊕E
u
= R
n
, donde A

es una contracción y A
+
es una dilatación.
Por el lema anterior, puede encontrarse una norma en R
n
tal que |A
+
| < 1 y |A
−1

| = |(A
−1
)
+
| < 1.
12. Lema. Sea A ∈ L(R
n
, R
n
) hiperbólico e invertible, y elijamos una norma en R
n
de modo que α =
m´ax¦|A
−1

|, |A
+
|¦ < 1. Sea ε = (1 −α)/2. Entonces, para cada función g : R
n
→ R
n
acotada y Lipschitz con
Lip(g) ≤ ε, existe una única h continua y acotada tal que las aplicaciones ϕ(x) = x+h(x) y f = A+g satisfacen
ϕ ◦ A = f ◦ ϕ. (∗)
Además, si f tiene inversa (lo que ocurre cuando ε|A
−1
| < 1), entonces ϕ es un homeomorfismo. Y si se tiene
g(0) = 0 entonces también ϕ(0) = 0.
Demostración: la condición (∗) equivale a
h(Ax) −Ah(x) = g(x +h(x)). (1)
Vamos a reducir esta ecuación a un problema de punto fijo en el espacio de Banach X = C
b
(R
n
, R
n
) := ¦h ∈
C(R
n
, R
n
) : h acotada¦ con la norma |h|

= sup
x∈R
n |h(x)|.
Consideremos el operador U : X → X definido por (Uh)(x) = h(Ax), que es una isometría lineal, con inversa
U
−1
definida por (U
−1
ψ)(x) = ψ(A
−1
x). También podemos considerar A como un operador lineal de X en X
dado por (Ah)(x) = Ah(x).
Si denotamos L = U −A, la condición (1) equivale a su vez a
Lh(x) = g(x +h(x)). (2)
De aquí, si probamos que L es invertible con |L
−1
| ≤ 2/(1 −α), obtenemos que (2) (y por tanto también (∗))
equivale a la ecuación de punto fijo
h(x) = L
−1
g(x +h(x)), (3)
y puesto que el operador del segundo miembro es una aplicación contractiva (ya que
|L
−1
g(x +h
1
(x)) −L
−1
g(x +h
2
(x))| ≤
2
1 −α
|g(x +h
1
(x)) −g(x +h
2
(x))| ≤

1 −α
|h
1
−h
2
| ),
el teorema del punto fijo de Banach nos asegura la existencia de una única h ∈ X que satisface (3) y por tanto
también (∗).
Veamos pues que L es invertible y |L
−1
| ≤ 2/(1 − α). Podemos descomponer X = C
b
(R
n
, E
s
(A)) ⊕
C
b
(R
n
, E
u
(A)), y obtener descomposiciones asociadas A = A

⊕ A
+
, U = U

⊕ U
+
, L = L

⊕ L
+
. Como
L

= −A

(I −A
−1

U

) y (I −A
−1

U

) es invertible con inversa
(I −A
−1

U

)
−1
=

k=0
(A
−1

U

)
k
ya que |A
−1

U

| ≤ α, se deduce que L

es invertible y
L
−1

= −(I −A
−1

U

)
−1
A
−1

,
y que |L
−1

| ≤ 1/(1 −α). Análogamente se ve que L
+
es invertible con L
−1
+
= (I −U
−1
+
A
+
)
−1
U
−1
+
y |L
−1
+
| ≤
1/(1 −α). Por tanto se tiene que L
−1
= (U

−A

)
−1
⊕(U
+
−A
+
)
−1
existe y |L
−1
| ≤ 2/(1 −α).
Supongamos ahora que f tiene inversa. Entonces existe una aplicación ψ(x) = x+k(x) tal que A◦ψ = ψ◦f.
En efecto, si definimos L como antes pero cambiando U por U(k)(x) = k(f(x)), se ve que esta ecuación equivale
a L(k)(x) = −g(x) y, puesto que por el mismo argumento de antes L es invertible, se obtiene que existe
k(x) = −L
−1
(g)(x) con dicha propiedad.
Por consiguiente A ◦ ψ ◦ ϕ = ψ ◦ f ◦ ϕ = ψ ◦ ϕ ◦ A, y así ψ ◦ ϕ = I (usando la parte de unicidad de lo ya
probado en el caso en que se toma g = 0). Análogamente A
−1
◦ ϕ ◦ ψ = ϕ ◦ ψ ◦ A
−1
, luego ϕ ◦ ψ = I, y resulta
que ϕ es homeomorfismo con inversa ψ.
Finalmente, si g(0) = 0, evaluando Aϕ
−1
(x) = ϕ
−1
(f(x)) en x = 0 obtenemos Aϕ
−1
(0) = ϕ
−1
(0), y por
tanto ϕ
−1
(0) = 0 puesto que la única solución de Ay = y es y = 0 al ser A hiperbólico.
13. Corolario. Sea A como en el lema anterior y f cualquiera. Supongamos que existe un homeomorfismo ϕ
de la forma ϕ(x) = x +h(x) con h acotada y tal que
ϕ ◦ A = f ◦ ϕ.
Entonces ϕ es el único homeomorfismo de esa forma con esta propiedad.
Demostración: Supongamos que existen dos homeomorfismos ϕ
1
, ϕ
2
con estas propiedades. Es fácil ver que
sus inversas son también de la misma forma (es decir ϕ
−1
i
−I es acotada, i = 1, 2). Entonces f = ϕ
1
◦ A◦ ϕ
−1
1
=
ϕ
2
◦ A ◦ ϕ
−1
2
, luego A ◦ (ϕ
−1
1
◦ ϕ
2
) = (ϕ
−1
1
◦ ϕ
2
) ◦ A y por tanto ϕ
−1
1
◦ ϕ
2
= I aplicando el lema anterior con
g = 0.
Ya estamos en condiciones de demostrar el teorema de Grobman-Hartman. Usaremos el lema 12 para entontrar
un homeomorfismo ϕ que sirve para t = 1 y luego probaremos que de hecho sirve para todo t.
Paso 1. Podemos suponer que x
0
= 0. Consideremos
ψ(t, x) :=

∂x
Φ(t, x).
Demostrar que
d
dt
ψ(t, x) =
∂f
∂x
(Φ(t, x)) ψ(t, x), (4)
y que, tomando x = 0,
ψ(t, 0) = e
tA
. (5)
Deducir que existe δ
1
> 0 tal que si |x| ≤ δ
1
entonces podemos escribir
Φ
1
(x) = e
A
x +G(x),
donde G es ε-Lipschitz, con ε < (1 −α)/2 (usando la notación del lema 12).
Paso 2. Sea θ : [0, +∞) → [0, 1] una función de clase C

tal que θ(s) = 0 si s ∈ [0, 1] y θ(s) = 1 si s ≥ 2.
Probar que, reemplazando f(x) = Ax+g(x) por
˜
f(x) = Ax+(1 −θ(|x|/δ)) g(x), podemos suponer sin pérdida
de generalidad que f(x) = Ax cuando |x| ≥ 2δ. Probar también que (escribiendo
˜
f = A+ ˜ g) se tiene
|
∂˜ g
∂x
(x)| ≤ C sup
x≤2δ
|
∂g
∂x
(x)|
(donde C sólo depende de θ), y por tanto el término de la izquierda puede suponerse arbitrariamente pequeño
si se elige δ suficientemente pequeño.
Paso 3. Escribiendo
˜
Φ
1
= e
A
x +
˜
G(x), probar que
˜
G(x) = 0 si |x| es suficientemente grande (por ejemplo
|x| ≥ 2δe
α
, donde α ≥ 0 es tal que α ≥ Reλ
j
para todos los autovalores λ
j
de A).
Paso 4. A partir de ahora supondremos que f, g, G y Φ tienen todas las propiedades mencionadas anteriormente
de
˜
f, ˜ g,
˜
G y
˜
Φ respectivamente.
Escribamos ψ(t, x) = e
tA
+z(t, x); ésta es la derivada de Φ(t, x) respecto de x, y para poder aplicar el Lema
12 a Φ(1, x) = e
A
x + G(x), necesitamos probar que el término z(1, x) de dicha derivada puede hacerse menor
que ε (y así G será ε-Lipschitz) si elegimos δ suficientemente pequeño. A tal fin, combinar la definición de
z(t, x) = ψ(t, x) −e
tA
con la ecuación (4) para obtener
z(t, x) =

t
0
∂g
∂x
(Φ(s, x))e
sA
ds +

t
0
∂f
∂x
(Φ(s, x))z(s, x)ds,
y aplicar la desigualdad de Gronwall (usando la información del paso 2) para concluir que z(1, x) está acotada
por ε si δ es suficientemente pequeño.
Paso 5. Aplicar el lema 12 para obtener un homeomorfismo ϕ = I +h (con h acotada) tal que
ϕ ◦ e
A
= Φ
1
◦ ϕ,
es decir la conclusión del teorema vale para t = 1. Probar que la aplicación ϕ
s
:= Φ
s
◦ϕ◦e
−sA
también satisface
ϕ
s
◦ e
A
= Φ
1
◦ ϕ
s
.
Por tanto, si vemos que ϕ
t
(x) = x +h
t
(x) con h
t
acotada, el Corolario 20 nos asegurará que ϕ = ϕ
t
, lo que
equivale a ϕ ◦ e
tA
= Φ
t
◦ ϕ (comprobarlo). Para ver que h
t
está acotada, observar que
h
t
= Φ
t
◦ ϕ ◦ e
−tA
−I = (Φ
t
−e
tA
) ◦ e
−tA
+ Φ
t
◦ h ◦ e
−tA
,
donde el primer término de la suma está acotado porque Φ
t
(x) = e
tA
x para |x| suficientemente grande, y el
segundo término también está acotado porque h es acotada.