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Optimizaci´on con restricciones de igualdad

Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Optimizaci´ on con restricciones de igualdad
Jes´ us Get´an y Eva Boj
Facultat d’Economia i Empresa
Universitat de Barcelona
8 de Febrero de 2012
Jes´ us Get´an y Eva Boj Optimizaci´on con restricciones de igualdad
Optimizaci´on con restricciones de igualdad
Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Problema general
Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
M´etodo de Lagrange
Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para
m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para
m´ınimo
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
El teorema
Ejemplo
Jes´ us Get´an y Eva Boj Optimizaci´on con restricciones de igualdad
Optimizaci´on con restricciones de igualdad
Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
Opt f (x
1
, . . . , x
n
)
sujeta a: g
1
(x
1
, . . . , x
n
) = b
1
,
g
2
(x
1
, . . . , x
n
) = b
2,
. . . . . . . . . ,
g
k
(x
1
, . . . , x
n
) = b
k
,
_
¸
¸
¸
¸
_
¸
¸
¸
¸
_
con
_
_
_
k < n.
f , g
i
∈ C
2
(D).
D ⊂ R
n
abierto.
(1)
El conjunto factible es el definido por:
F = {x ∈ R
n
| g
1
(x) = b
1
, . . . , g
k
(x) = b
k
}.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
La condici´on k < n nos dice que el n´ umero de ecuaciones debe ser
menor que el n´ umero de incognitas, ya que, en caso contrario el
sistema puede no tener soluci´on o una ´ unica soluci´on y en
consecuencia, resolver el programa no tiene sentido.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
M´etodo directo de soluci´on
El m´etodo directo de soluci´on por eliminaci´on de variables consiste
en reducir el problema con n variables y m restricciones a un
problema de n −m variables sin restricciones mediante la
resoluci´on del sistema de m ecuaciones de las restricciones.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
La descripci´on formal del proceso es la siguiente:
Paso 1: En el sistema de ecuaciones que describe el conjunto
factible tenemos m variables b´asicas x
B
y n −m variables no
b´asicas x
NB
, despejamos las variables b´asicas en funci´on de las no
b´asicas,
g
1
(x
1
, . . . , x
n
) = b
1
,
g
2
(x
1
, . . . , x
n
) = b
2,
. . . . . . . . . ,
g
k
(x
1
, . . . , x
n
) = b
k
,
_
¸
¸
_
¸
¸
_
⇒x
B
= Φ(x
NB
) .
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Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
Paso 2:
En la funci´on objetivo, sustituimos las variables b´asicas por las no
b´asicas,
f (x
1
, . . . , x
n
) = f (x
B
, x
NB
) = f (Φ(x
NB
) , x
NB
) .
Nuestro problema se ha reducido a un problema sin restricciones, lo
resolvemos y encontramos la soluci´on x

NB
, entonces, la soluci´on es
(Φ(x

NB
) , x

NB
) = (x

B
, x

NB
) .
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Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
Ejemplo:
En el problema
min x
2
+ y
2
+ z
2
−4x −8y −16z
sujeto a: x + y + z = 2,
x + 2y = 0,
despejamos las (m = 2 variables no b´asicas del sistema) variables x
e z en funci´on de la variable y ( n −m = 3 −2 = 1 variables
b´asicas) y sustituimos en la funci´on objetivo reduciendo el n´ umero
de variables de la funci´on objetivo a 1. Es decir,
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Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
x + y + z = 2
x + 2y = 0
_

x = −2y
z = 2 + y

la funci´on objetivo queda reducida a f (y) = 6y
2
−12y −28,
y resolviendo el problema como un programa de ´optimos sin
restricciones, obtenemos como resultado que y = 1 y la soluci´on
del problema queda
(x

, y

, z

) = (−2y, y, 2 + y) = (−2, 1, 3) .
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Formulaci´on general del Programa
M´etodo directo de soluci´on
Ejemplo:
En el problema
Opt (x −1)
2
+ y
2
sujeto a: y
2
= 4x,
(2)
Encontrar la soluci´on gr´aficamente y por sustituci´on.
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M´etodo directo de soluci´on
Figure: Dibujo problema
Al resolver el problema anterior ¿sale la soluci´on correcta? En caso
negativo, ¿por qu´e raz´on?
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M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Dada la formulaci´on general del problema de optimizaci´on con
restricciones de igualdad, definimos la funci´on de Lagrange
correspondiente mediante:
L(x
1
, . . . , x
n
; λ
1
, . . . , λ
k
) = f (x) −
k

i =1
λ
i
(g
i
(x) −b
i
),
donde a los valores λ
i
se les llama multiplicadores de Lagrange o
tambi´en precios sombra.
Si x
o
es un punto factible del problema entonces,
f (x
o
) = L(x
o
;

λ
o
).
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
En lo que sigue, escribiremos
para denotar el vector gradiente de una funci´on g
1
(x)
∇g
1
(x) =
_
∂g
1
∂x
1
,
∂g
1
∂x
2
, · · · ,
∂g
1
∂x
n
_
para denotar el Jacobiano de la funci´on g(x)
Jg(x) =
_
_
_
∇g
1
(x)
.
.
.
∇g
m
(x)
_
_
_
=
_
_
_
_
∂g
1
(x)
∂x
1
· · ·
∂g
1
(x)
∂x
n
.
.
.
.
.
.
∂g
m
(x)
∂x
1
· · ·
∂g
m
(x)
∂x
n
_
_
_
_
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Una definici´on importante es la siguiente:
Definition
Al punto x
o
se le llama regular si y s´olo si los vectores
∇g
1
(x
o
) , ∇g
2
(x
o
) , . . . , ∇g
k
(x
o
)
son linealmente independientes.
Tambi´en se puede decir que el rango de la matriz Jacobiana
Jg(x
o
) =
_
_
_
∇g
1
(x
o
)
.
.
.
∇g
k
(x
o
)
_
_
_
sea igual al n´ umero de restricciones m .
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Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Sea la funci´on lagrangiana
L(x
1
, . . . , x
n
; λ
1
, . . . , λ
k
) = f (x)−λ
1
(g
1
(x)−b
1
)−· · ·−λ
k
(g
k
(x)−b
k
) .
L(x;

λ) = f (x) −
k

j =1
λ
j
(g
j
(x) −b
j
)
Denotemos como ∇L(x;

λ) el gradiente de la funci´on de Lagrange.
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Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Theorem
Dado un punto x
o
∈ D que es regular.
En x
o
la funci´on f (x) alcanza un ´optimo local, entonces
∇L(x
o
;

λ
o
) =

0 para cierto

λ
o
∈ R
k
.
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Denotemos como HL(x;

λ) la matriz hessiana de la funci´on de
Lagrange. Desarrollada,
HL(x;

λ) =
_
_
_
_

2
L(x;

λ)

2
x
1
. . .

2
L(x;

λ)
∂x
1
∂x
n
.
.
.
.
.
.

2
L(x;

λ)
∂x
n
∂x
1
. . .

2
L(x;

λ)

2
x
n
_
_
_
_
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Theorem
Sea dado un punto x
o
que es regular y que satisface la condici´on
necesaria ( ∇L(x
o
;

λ
o
) =

0 ).
Si para todo v ∈ R
n
\{0} tal que
∇g
1
(x
o
) · v = 0
· · · · · ·
∇g
k
(x
o
) · v = 0
_
_
_
se cumple que
v
T
HL(x
o
;

λ
o
)v < 0
entonces x
o
es m´aximo local del programa.
Al vector v se le conoce como vector de direcci´on factible.
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Theorem
Sea dado un punto x
o
que es regular y satisface la condici´on
necesaria
_
∇L(x
o
;

λ
o
) =

0
_
.
Si para todo v ∈ R
n
\{0} tal que
∇g
1
(x
o
) · v = 0
· · · · · ·
∇g
k
(x
o
) · v = 0
_
_
_
se cumple que
v
T
HL(x
o
;

λ
o
)v > 0
entonces, x
o
es m´ınimo local del programa.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
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Formulaci´on general del problema
Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Aplicamos al problema (2) el m´etodo de Lagrange.
L(x, y; λ) = (x −1)
2
+ y
2
−λ(y
2
−4x)
Condici´on necesaria:
∂L(x,y;λ)
∂x
= 2(x −1) + 4λ = 0
∂L(x,y;λ)
∂y
= 2y −2λy = 0
∂L(x,y;λ)
∂λ
= y
2
−4x = 0
_
¸
_
¸
_
_
_
_
.
y(1 −λ) = 0 ⇒ y = 0 ´o λ = 1
.
Si y = 0 ⇒ x = 0 ⇒ −2 + 4λ = 0 ⇒ λ =
1
2
. Candidato (0, 0;
1
2
)
Si λ = 1 ⇒ 2(x −1) +4 = 0 ⇒ x −1 = −2 ⇒ x = −1 ⇒ y
2
= −4
que no tiene resultado en el campo de los n´ umeros reales.
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Condici´on necesaria de optimalidad de primer orden
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´aximo
Condici´on suficiente de optimalidad de segundo orden para m´ınimo
Condici´on suficiente:
HL(x, y; λ) =
_

2
L(x,y;λ)

2
x

2
L(x,y;λ)
∂x∂y

2
L(x,y;λ)
∂y∂x

2
L(x,y;λ)

2
y
_
En nuestro caso:
_
2 0
0 1 −λ
_

_
2 0
0
1
2
_
que es definida positiva, por tanto el candidato es un m´ınimo.
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M´etodo de Lagrange
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El teorema
Ejemplo
Theorem
Sea el problema general (1) que para

b = (b
1
, · · · , b
m
) la funci´on
objetivo posee un ´optimo local sobre el conjunto factible en el
punto (x

;

λ

) que es regular. Entonces,
∂f (

b)
∂b
i
= λ
i
para i = 1, · · · , k.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
El teorema
Ejemplo
Las restricciones de igualdad obligan al uso de toda capacidad de
los inputs (uso total de los recursos), es decir, no podemos
disponer de m´as unidades de recursos o dejar de disponer algunas
unidades.
La pregunta es ¿cu´anto estar´ıamos dispuestos a pagar para que se
nos liberase del cumplimiento de la restricci´on?
V´ease un ejemplo.
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Problema general
M´etodo de Lagrange
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El teorema
Ejemplo
Un empresario necesita K unidades de capital y L horas de trabajo
para producir Q unidades de un producto, seg´ un la funci´on de
producci´on
Q(K, L) = 60K
1
2
L
1
3
El precio del capital es de 20$ por unidad y el coste de una hora de
trabajo es de 15$.
(1) ¿Qu´e cantidad de capital y trabajo producen 4200 unidades de
producto con un coste m´ınimo?
2) ¿C´omo var´ıa aproximadamente el coste m´ınimo si se han de
producir 4250 unidades?
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Problema general
M´etodo de Lagrange
Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
El teorema
Ejemplo
La funci´on de Lagrange: (L(K, L, λ) = L(K, L, λ))
L(K, L, λ) = 20K + 15L −λ(60K
1
2
L
1
3
−4200)
El punto cr´ıtico es (171.62, 152.55) con multiplicador λ = 1.63.
La hessiana es
HL(K, L, λ) =
_
15λK

3
2
L
1
3
−10λK

1
2
L

2
3
−10λK

1
2
L

2
3
40
3
λK
1
2
L

5
3
_
es definida positiva y por lo tanto el punto cr´ıtico es un m´ınimo
local.
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Interpretaci´on econ´omica de los multiplicadores de Lagrange
El teorema
Ejemplo
El coste m´ınimo es
C(171.62, 152.55) = 20 ×171.62 + 15 ×152
.
55 = 5720.65$.
Si la producci´on aumenta en 50 unidades, el coste m´ınimo varia
aproximadamente en 1.63 ×50 = 81.5 $.
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