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Derivaci´ on num´erica

Ing. Jes´ us Javier Cort´es Rosas
M. en A. Miguel Eduardo Gonz´ alez C´ardenas
M. en A. V´ıctor D. Pinilla Mor´an
*
2011
Resumen
Introducci´on. Derivaci´on num´erica. An´alisis del error. Ejemplo de aplicaci´on. Conclusiones.
1. Introducci´ on
Las t´ecnicas de interpolaci´on num´erica proporcionan las herramientas para obtener las funciones
anal´ıticas de funciones tabulares que com´ unmente son la materia prima de los procesos propios de
las pr´acticas de la Ingenier´ıa.
Sin embargo, cuando se dispone de una funci´on tabular compuesta de un n´ umero tal de puntos que
hace poco pr´actica la obtenci´on de la expresi´on anal´ıtica, no resulta sencillo obtener las derivadas
(o las integrales) de dicha funci´on. Las siguientes herramientas de derivaci´on num´erica permiten
obtener la derivada de la funci´on en cualesquiera de los puntos seleccionados, sin necesidad de
recurrir a la expresi´on anal´ıtica.
Por tratarse de una herramienta del an´alisis num´erico, los resultados obtenidos ser´an los valores
num´ericos de la derivada de una funci´on en un punto. Si se desea obtener como resultado una
expresi´on anal´ıtica, corresponde obtener inicialmente dicha funci´on, ya sea por alg´ un polinomio
interpolante o por la interpolaci´on de Lagrange y despu´es derivarla.
2. Derivaci´ on num´erica
Sea Y = f(X) una funci´on tabular continua con n puntos que puede aproximarse a un polinomio de
grado n−1 que pasa por todos los puntos incluidos en su forma tabular y cuya variable independiente
es equiespaciada con paso h = cte, el polinomio interpolante que la representa es:
Y
k
= Y
0
+ k∆Y
0
+
k(k − 1)
2!

2
Y
0
+
k(k − 1)(k − 2)
3!

3
Y
0
+ ... (1)
*
Facultad de Ingenier´ıa, UNAM. Profesores de tiempo completo del Departamento de Matem´aticas Aplicadas de
la Divisi´ on de Ciencias B´ asicas
1
An´alisis num´erico 2
Donde: k =
X
k
−X
0
h
Se propone derivar la ecuaci´on (1) con respecto a la variable independiente X. Dada la estructura
de esta ecuaci´on, es necesario aplicar la regla de la cadena:
dY
dX
=
dY
dk
·
dk
dX
(2)
dk
dX
=
1
h
(3)
dY
dk
= ∆Y
0
+
2k − 1
2!

2
Y
0
+
3k
2
− 6k + 2
3!

3
Y
0
+ ... (4)
Sustituyendo las ecuaciones (3) y (4) en (2) se obtiene:
dY
dX
=
1
h

∆Y
0
+
2k − 1
2!

2
Y
0
+
3k
2
− 6k + 2
3!

3
Y
0
+ ...

(5)
Esta ultima ecuaci´on (5) representa la primera derivada del polinomio interpolante que representa
a la funci´on tabular.
Derivando a (5) y utilizando de nuevo la regla de la cadena mostrada en la ecuaci´on (2):
d
2
Y
dX
2
=
1
h
2


2
Y
0
+ (k − 1)∆
3
Y
0
+ ...

(6)
Derivando de nuevo:
d
3
Y
dX
3
=
1
h
3


3
Y
0
+ ...

(7)
El proceso puede repetirse las veces que se considere necesario, haciendo notar que al aumentar el
orden de la derivada deseada debe aumentarse el orden de la diferencia considerada en el polinomio
interpolante.
Retomando la ecuaci´on (5). Si se trunca el polinomio interpolante hasta la primera diferencia y
se sustituye a dicha diferencia por los puntos que la conforman en el orden en que aparecen en la
funci´on tabular se obtiene:
dY
dX
=
1
h
[∆Y
0
] + e
r
=
1
h
[(Y
1
− Y
0
] + e
r
=
1
h
[−Y
0
+ Y
1
] + e
r
(8)
Analizando esta ´ ultima ecuaci´on se percibe que por provenir de un polinomio interpolante truncado
a la primera diferencia resulta s´olo funci´on de dos puntos provenientes de la funci´on tabular: (X
0
, Y
0
)
y (X
1
, Y
1
). El polinomio que une a dos puntos es de grado n = 1, es decir, una l´ınea recta que s´olo
puede ser derivada en una ocasi´on (dado que el valor de la siguiente derivada ser´ıa 0). Por otra
parte, la interpretaci´on que hace el C´alculo diferencial de la derivada en el valor de la pendiente de
la recta tangente en determinado punto de la curva a derivar. En este sentido, ya que nuestra curva
a derivar es una l´ınea recta compuesta por dos puntos s´olo puede obtenerse el valor de la derivada
An´alisis num´erico 3
en cada uno de esos puntos, pero en todo caso, la pendiente de la recta tangente ser´a igual en ambos
puntos.
La consideraci´on sobre la obtenci´on de la derivada en un punto es importante en este desarrollo,
ya que el resultado del uso de las t´ecnicas de interpolaci´on es obtener el valor de la pendiente de la
recta tangente, no su expresi´on anal´ıtica.
Es por esto que de acuerdo al polinomio interpolante seleccionado debe especificarse claramente
su orden de interpolaci´on y, en consecuencia, el punto en el cual desea obtenerse la derivada. Este
punto seleccionado se denomina pivote.
Para la ecuaci´on (8) la derivada puede obtenerse s´olo en dos puntos, pero el resultado en ambos
es el mismo. Como una convenci´on se establece como pivote al punto (X
0
, Y
0
); para indicarlo se
subraya el coeficiente respectivo. Por otra parte, a manera de establecer una notaci´on m´as pr´actica,
se eliminan los indicativos de las ordenadas de la ecuaci´on dej´andose s´olo los coeficientes, pero en
todo caso, la ecuaci´on de derivaci´on num´erica contempla siempre iniciar en la ordenada Y
0
.
dY
dX
=
1
h
[−Y
0
+ Y
1
] + e
r
Utilizando una notaci´on m´as convencional en la derivada e incluyendo el punto de derivaci´on (pivote)
se tiene:
Y

X=X
0
=
1
h
[ −1 , 1 ] + e
r
(9)
Finalmente, e
r
representa el error que debe a˜ nadirse a la ecuaci´on (9) para que el valor sea exacto.
El c´alculo del error merece ser analizado en forma separada, pero se adelanta que se obtiene una
aproximaci´on a ´el por medio del criterio del t´ermino siguiente [?].
Ahora bien, si se desea obtener f´ormulas con menor error intr´ınseco se propone que la ecuaci´on (5)
sea truncada a partir de la segunda diferencia.
dY
dX
=
1
h

∆Y
0
+
2k − 1
2!

2
Y
0

e
r
(10)
Las ecuaciones que se obtengan de (10) se denominar´an de segundo orden de interpolaci´ on. Al
tomar en cuenta una segunda diferencia se consideran a los puntos (X
0
, Y
0
), (X
1
, Y
1
) y (X
2
, Y
2
)
de la funci´on tabular. En consecuencia pueden ser varios tipos de curvas las que unan a estos tres
puntos y que la derivada obtenida en cada punto sea diferente. Dado lo anterior, deben calcularse
tres ecuaciones particulares para obtener las derivadas valuadas en (X
0
, Y
0
), (X
1
, Y
1
) y (X
2
, Y
2
)
respectivamente.
Para la derivada en (X
0
, Y
0
). El punto pivote se ubica en el primer punto de la funci´on tabular.
Esto tiene como consecuencia que en k =
X
k
−X
0
h
el valor de referencia es el propio X
k
= X
0
,
por lo que k = 0. Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuaci´on
(10) se obtiene:
dY
dX
=
1
h

∆Y
0
+
2k−1
2!

2
Y
0

+ e
r
1
h

(Y
1
− Y
0
) −
1
2
(Y
2
− 2Y
1
+ Y
0
)

+ e
r
An´alisis num´erico 4
Factorizando se obtiene:
dY
dX
=
1
2h
[−3Y
0
+ 4Y
1
− Y
2
] + e
r
Modificando la notaci´on:
Y

X=X
0
=
1
2h
[ −3 , 4 , −1 ] + e
r
(11)
Para la derivada en (X
1
, Y
1
). El punto pivote se ubica en el segundo punto de la funci´on
tabular. Esto tiene consecuencia que en k =
X
k
−X
0
h
el valor de referencia es X
k
= X
1
, por lo
que k = 1. Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuaci´on (10) se
obtiene:
dY
dX
=
1
h

∆Y
0
+
2k−1
2!

2
Y
0

+ e
r
1
h

(Y
1
− Y
0
) +
1
2
(Y
2
− 2Y
1
+ Y
0
)

+ e
r
Factorizando se obtiene:
dY
dX
=
1
2h
[−Y
0
+ Y
2
] + e
r
Modificando la notaci´on:
Y

X=X
1
=
1
2h
[ −1 , 0 , 1 ] + e
r
(12)
Para la derivada en (X
2
, Y
2
). El punto pivote se ubica en el segundo punto de la funci´on
tabular. Esto tiene consecuencia que en k =
X
k
−X
0
h
el valor de referencia es X
k
= X
2
, por lo
que k = 2. Sustituyendo este valor y los respectivos de las diferencias en la ecuaci´on (10) se
obtiene:
dY
dX
=
1
h

∆Y
0
+
2k−1
2!

2
Y
0

+ e
r
1
h

(Y
1
− Y
0
) +
3
2
(Y
2
− 2Y
1
+ Y
0
)

+ e
r
Factorizando se obtiene:
dY
dX
=
1
2h
[Y
0
− 4Y
1
+ 3Y
2
] + e
r
Modificando la notaci´on:
Y

X=X
2
=
1
2h
[ 1 , −4 , 3 ] + e
r
(13)
Este proceso debe seguirse para definir otras formas de derivaci´on num´erica, incluso para derivadas
de orden superior. No existe l´ımite en cuanto al orden de interpolaci´on que pueda elegirse, aunque
por consideraciones del error el tercer orden de interpolaci´on es el mas utilizado com´ unmente.
Se presentan a continuaci´on los esquemas de derivaci´on com´ unmente utilizados:
Primer orden de interpolaci´ on
Y

X=X
0
=
1
h
[ −1 , 1 ] + e
r
(14)
An´alisis num´erico 5
Segundo orden de interpolaci´ on
Y

X=X
0
=
1
2h
[ −3 , 4 , −1 ] + e
r
(15)
Y

X=X
1
=
1
2h
[ −1 , 0 , 1 ] + e
r
(16)
Y

X=X
2
=
1
2h
[ 1 , −4 , 3 ] + e
r
(17)
Y

X=X
1
=
1
h
2
[ 1 , −2 , 1 ] + e
r
(18)
Tercer orden de interpolaci´on
Y

X=X
0
=
1
6h
[ −11 , 18 , −9 , 2 ] + e
r
(19)
Y

X=X
1
=
1
6h
[ −2 , −3 , 6 , −1 ] + e
r
(20)
Y

X=X
2
=
1
6h
[ 1 , −6 , 3 , 2 ] + e
r
(21)
Y

X=X
3
=
1
6h
[ −2 , 9 , −18 , 11 ] + e
r
(22)
Y

X=X
0
=
1
h
2
[ 2 , −5 , 4 , −1 ] + e
r
(23)
Y

X=X
1
=
1
h
2
[ 1 , 0−2 , 1 , 0 ] + e
r
(24)
Y

X=X
0
=
1
h
2
[ 0 , 1 , −2 , 1 ] + e
r
(25)
Y

X=X
0
=
1
h
2
[ −1 , 4 , −5 , 2 ] + e
r
(26)
Como una t´ecnica de comprobaci´on de la correcta conformaci´on de todas estas f´ormulas, los coefi-
cientes que las forman siempre deben sumar 0.
Es necesario resaltar la relaci´on que existe entre el orden de la derivada y el orden de interpolaci´on
(orden de la diferencia m´axima del polinomio interpolante) de cada f´ormula. Si se desea obtener
la segunda derivada de una funci´on, para que este valor no sea 0 es necesario que el orden del
An´alisis num´erico 6
polinomio del cual procede sea al menos de 2; para lograr esto, la funci´on deber´a ser aproximada
a trav´es de un polinomio compuesto por 3 puntos por lo que debe considerar hasta la segunda
diferencia. En consecuencia, el menor orden de interpolaci´on disponible para obtener una f´ormula
de segunda derivada debe ser, precisamente, de segundo orden de interpolaci´on.
3. An´alisis del error
Sea el polinomio de Taylor[?]:
Y = Y
0
+ (X − X
0
)Y

0
+
(X − X
0
)
2
2!
Y

0
+
(X − X
0
)
3
3!
Y

0
+
(X − X
0
)
4
4!
Y
IV
0
+ ... (27)
Si X = X
1
se tiene que X
1
− X
0
= h, sustituyendo en (27):
Y
1
= Y
0
+ hY

0
+
h
2
2!
Y

0
+
h
3
3!
Y

0
+
h
4
4!
Y
IV
0
+ ... (28)
Despejando Y

0
:
Y

0
=
1
h

Y
1
− Y
0

h
2
2!
Y

0

h
3
3!
Y

0

h
4
4!
Y
IV
0
− ...

(29)
Esta ecuaci´on puede expresarse como:
Y

0
=
1
h
[−Y
0
+ Y
1
] −
h
2!
Y

0

h
2
3!
Y

0

h
3
4!
Y
IV
0
+ ... (30)
Puede observarse que la primera parte de la f´ormula coincide plenamente con la de la primera
derivada num´erica de primer orden de interpolaci´on mostrado en la ecuaci´on (14). de acuerdo al
criterio del t´ermino siguiente [?] podemos aproximar el error cometido en el uso de esta f´ormula
por el primer t´ermino
h
2!
Y

0
. Como seguramente suceder´a, no se conoce el valor de Y

0
, por lo que
en forma convencional se dice que el orden de error est´a en funci´on del valor de h, lo cual suele
denotarse por O(h). En conclusi´on, se dice que el esquema de la primera derivada num´erica de
primer orden de interpolaci´on tiene un orden de error de O(h).
Y

X=X
0
=
1
h
[ −1 , 1 ] + O(h) (31)
Haciendo un proceso similar en la ecuaci´on (27) cuando X = X
2
se tiene que X
2
− X
0
= 2h:
Y
2
= Y
0
+ 2hY

0
+ 2h
2
Y

0
+
4h
3
3
Y

0
+
2h
4
3
Y
IV
0
+ ... (32)
Si a la ecuaci´on (32) se le resta cuatro veces la ecuaci´on (28) se tiene:
Y
2
− 4Y
1
=

Y
0
+ 2hY

0
+ 2h
2
Y

0
+
4h
3
3
Y

0
+
2h
4
3
Y
IV
0
+ ...

4Y
0
+ 4hY

0
+ h
2
Y

0
+
2h
3
3
Y

0
+
h
4
3
Y
IV
0
+ ...

= −3Y
0
− 2hY

0
+
2h
3
3
Y

0

h
4
3
Y
IV
0
+ ...
(33)
An´alisis num´erico 7
Despejando Y

0
:
Y

0
=
1
2h

−3Y
0
+ 4Y
1
− Y
2

2h
3
3
Y

0
+
h
4
3
Y
IV
0
+ ...

(34)
Que puede expresarse como:
Y

0
=
1
2h
[−3Y
0
+ 4Y
1
− Y
2
] −
h
2
3
Y

0
+
h
4
6
Y
IV
0
+ ... (35)
Por lo que de acuerdo al criterio del t´ermino siguiente se concluye que dicha f´ormula, y en general
todas las que provengan de un esquema de interpolaci´on de segundo orden, tiene un orden de error
de O(h
2
).
Se percibe lo importante que resulta elegir un buen orden de interpolaci´on, el tama˜ no del paso h es
determinante para obtener cotas menores de error.
Consideraciones finales
Cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplean s´olo puntos a la derecha del
punto pivote se les denominan f´ormulas de diferencias finitas hacia atr´as; lo cual implica que
el valor de la derivada depende s´ olo de valores de la funci´on de (X
i
, Y
i
) y previos.
Cuando las ecuaciones para aproximar a la derivada emplea el mismo n´ umero de puntos a la
derecha que a la izquierda del punto pivote se les denomina de diferencias centrales.
La evaluaci´on de la en´esima derivada de la funci´on s´olo depende de los valores Y
i
y de sus
vecinos; es decir, no incluye derivadas de menor orden, por lo cual no es necesario efectuar
derivadas sucesivas.
Se recomienda emplear esquemas de diferencias centrales por ser m´as precisos que el resto.
4. Ejemplo de aplicaci´on
Para la funci´on definida en forma tabular:
X Y
1,8 10,8894
1,9 12,7032
2,0 14,7781
2,1 17,1490
2,2 19,8550
Obtener:
f

(2,0) a partir de un esquema de interpolaci´on de segundo orden. El punto pivote para este
c´alculo es (2,0, 14,7781). Para la elecci´on de una de las tres f´ormulas disponibles dentro del
esquema de interpolaci´on de segundo orden debe contemplarse que de acuerdo a la posici´on
An´alisis num´erico 8
del punto pivote en la funci´on tabular se dispone de puntos hacia atr´as y hacia adelante del
mismo. De acuerdo a las recomendaciones, cabe elegir una f´ormula de diferencias centrales:
Y

X=X
1
=
1
2h
[ −1 , 0 , 1 ] + e
r
Sustituyendo valores para h = 0,1:
Y

X=2,0
=
1
2(0,1)
[−12,7032 + 0(14,7781) + 17,1490]
Y

X=2,0
= 22,2290
f

(2,2) a partir de un esquema de interpolaci´on de segundo orden. De nuevo, por la ubicaci´on
del punto pivote s´olo es posible utilizar una f´ormula de diferencias finitas hacia atr´as, por lo
cual la f´ormula aonsejada es:
Y

X=X
2
=
1
2h
[ 1 , −4 , 3 ] + e
r
Sustituyendo valores para h = 0,1:
Y

X=2,2
=
1
2(0,1)
[14,7781 − 4(17,1490) + 3(19,8550)]
Y

X=2,2
= 28,7355
f

(2,0) a partir de un esquema de interpolaci´on de segundo orden. Utilizando las misma
consideraciones la f´ormula recomendada es:
Y

X=X
1
=
1
h
2
[ 1 , −2 , 1 ] + e
r
Sustituyendo valores para h = 0,1:
Y

X=2,0
=
1
(0,1)
2
[12,7032 − 2(14,7781) + 17,1490]
Y

X=2,0
= 29,6
5. Conclusiones
Los resultados obtenidos demuestran a su vez la relevancia de las herramientas de interpolaci´on, en
este caso, para funciones tabulares equiespaciadas.
Las cotas de error, que pueden ser razonablemente estimadas, est´an en funci´on, primordialmente,
del tama˜ no del paso h. Si se considera, como un ejemplo, la aplicaci´on a un sistema de muestreo
a intervalos de tiempo muy peque˜ nos puede percibirse que en la vida real los esquemas mostrados
son muy pertinentes.