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Universit´ Paris I, Panth´on - Sorbonne e e

Premi`re Ann´e Master M.A.S.S. 2005 − 2006 e e

Statistiques I
Contrˆle continu n◦ 2, janvier 2006 o
Examen de 2 h 00. Tout document ou calculatrice est interdit.

1. Soit la variable X qui suit une loi dont la densit´ fX par rapport ` la mesure de Lebesgue sur ]0, 1] est, e a avec β et K ∈ IR : fX (x) = K · xβ pour tout x ∈]0, 1], (a) D´terminer K en fonction de β, en pr´cisant quelle condition doit v´rifier β. En d´duire IE(X) et e e e e var(X), en pr´cisant ´galement des conditions sur β. e e (b) On suppose que la suite (Xi )i∈IN est constitu´e de variables al´atoires ind´pendantes et identiquee e e ment distribu´es suivant la mˆme loi que X. Soit un ´chantillon observ´ (X1 , . . . , Xn ). On d´sire e e e e e estimer β ` partir de cet ´chantillon. Quel est le mod`le statistique ? Montrer que ce mod`le a e e e appartient ` la famille exponentielle. a e (c) En d´duire qu’il n’existe pas d’estimateur sans biais efficace de β. (d) Montrer que que − log(X) suit une loi connue dont on pr´cisera le param`tre. En d´duire que e e e ˜ βn = −1 − n ·
n

log(Xi )
i=1

−1

est un estimateur sans biais de β (utiliser les lois gammas...), puis

qu’il est de variance uniform´ment minimale parmi les estimateurs sans biais (Lehmann-Scheff´...). e e 2. Soit Y une variable suivant une loi de Bernoulli de param`tre p ∈]0, 1[ et ind´pendante de X. On d´finit e e e une variable Z de la mani`re suivante : si Y = 1, alors Z = X, et si Y = 0 alors Z = −X. e (a) Montrer que Z suit une loi absolument continue par rapport ` la mesure de Lebesgue sur [−1, 0[∪]0, 1] a et que sa densit´ fZ est : e fZ (z) = (β + 1) · |x|β p · IIx∈]0,1] + (1 − p) · IIx∈[−1,0[ Calculer IE(Z) et var(Z) (en pr´cisant les conditions sur β). e (b) On suppose que la suite (Zi )i∈IN est constitu´e de variables al´atoires ind´pendantes et identiquee e e ment distribu´es suivant la mˆme loi que Z. Soit un ´chantillon observ´ (Z1 , . . . , Zn ). On d´sire e e e e e estimer (β, p) ` partir de cet ´chantillon. Quel est le mod`le statistique ? Montrer que ce mod`le a e e e appartient ` la famille exponentielle. a (c) En d´duire une statistique exhaustive minimale compl`te pour ce mod`le. D´terminer la matrice e e e e d’information de Fisher du mod`le, puis la borne de Cramer-Rao. D´terminer une fonction g de e e (β, p) que l’on peut estimer sans biais et de mani`re efficace. e (d) D´terminer, apr`s avoir montr´ son unicit´, l’estimateur (βn , pn ) du maximum de vraisemblance e e e e de (β, p). Les estimateurs βn et pn sont-ils ind´pendants ? D´terminer un th´or`me de la limite e e e e centrale v´rifi´ par (βn , pn ). Est-ce un estimateur asymptotiquement efficace ? e e (e) D´terminer une r´gion de confiance de niveau 95% sur (β, p), en utilisant 1/ l’estimateur efficace e e de g(β, p) 2/ l’estimateur de maximum de vraisemblance dans un cadre asymptotique. pour tout x ∈ [−1, 0[∪]0, 1].

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