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I.

ANALISIS UNIVARIADO DE LA INVERSION Y EL PBI MANUFACTURA



PERIDO DE LOS AOS DE 1980 A 1990

1. TRATAMIENTODE LAS SERIES DE TIEMPO PAEA APLICAR LOS MODELOS ARMA

A. VARIABLE INVERSION

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DEL CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)

El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.

Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.


CONCLUSION

El Correlograma en Primera Diferencia tiene mejor resultado y no muestra una serie No
estacionaria, con memoria corta ya que en el rezago 6 cae a cero la serie.


B. VARIABLE PBI MANUFACTURA

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DEL CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por niveles (Level).

El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo con constante.

Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia.

CONCLUSION

El Correlograma en Primera Diferencia tiene mejor resultado y no muestra una serie No
estacionaria, con memoria corta ya que en el primer rezago cae a cero la serie.

2. IDENTIFICACION DE LOS MODELOS ARMA




Generamos la nueva serie y obtenemos el siguiente cuadro.

De la nueva serie anterior obtenemos el siguiente grafico (Line).

Analizamos el Correlograma por niveles (Level).


Luego vemos el Correlograma de la serie en Primera Diferencia (1st difference).

Generamos una nueva serie loginversion

De la nueva serie LOGINVERSION obtenemos el siguiente tabla de Inversin.

De la serie LOGINVERSION obtenemos el siguiente anlisis grafico (Line).

Analizamos el Correlograma de la serie LOGINVERSION por niveles (Level).


Luego vemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en Primera Diferencia (1st
difference)



Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo con constante. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1
retardo.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia.


Analizamos el Correlograma y nos muestra una serie No estacionaria con memoria corta.


Vemos la grafica de la serie LOGINVERSION y vemos que la mayor cada de la serie se observa
en el ao 1985, recuperando la subida en el ao 1986 y mantiene cierta tendencia en los
prximos siguientes aos hasta el ao 1989 donde se observa nuevamente una cada.

AHORA GENERAMOS LA NUEVA SERIE LOGPBI_MANUFACTURA PARA LA VARIABLE PBIM





Analizamos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level).


Vemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en Primera Diferencia (1st
difference). Se ve una serie no estacionaria.



Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es menor a 5% por lo que se
rechaza la hiptesis.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia. Donde tambien se rechaza la hiptesis.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.


Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGPBI_MANUFACTURA). Vemos una serie no
estacionaria.
3. VALIDACION DE LOS MODELOS Y ESTIMACION

























4. PREDICCION




ESTIMACION DEL MODELO VAR






PERIDO DE LOS AOS DE 1990 A 2000

1. TRATAMIENTODE LAS SERIES DE TIEMPO PAEA APLICAR LOS MODELOS ARMA

A. VARIABLE INVERSION

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DE CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)


El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.


Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.


CONCLUSION

El Correlograma en Primera Diferencia tiene mejor resultado y no muestra una serie No
estacionaria, tiene memoria corta.

B. VARIABLE PBI MANUFACTURA

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DEL CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)


El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.

Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.


CONCLUSION

El Correlograma en Primera Diferencia tiene mejor resultado y no muestra una serie
estacionaria, tiene memoria larga.

2. IDENTIFICACION DE LOS MODELOS ARMA


Generamos una nueva serie con la ecuacin siguiente.

De la nueva serie generada LOGINVERSION, obtenemos el siguiente grafico (Line) donde
observamos una tendencia estacionaria.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en niveles (Level) y evaluamos la
correlacin simple y parcial de la serie.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en Primera Diferencia (1st difference)
y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGINVERSION en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es MAYOR a 5% por lo que se no
rechaza la hiptesis.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.

Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGINVERSION). Vemos una serie no estacionaria.

AHORA GENERAMOS LA NUEVA SERIE LOGPBI_MANUFACTURA PARA LA VARIABLE PBIM





De la nueva serie generada LOGPGBI_MANUFACTURA, obtenemos el siguiente grafico (Line)
donde observamos una tendencia estacionaria.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level) y
evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en Primera Diferencia (1st
difference) y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.





Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es Menor a 5% por lo que se
rechaza la hiptesis.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.


Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGIPBI_MANUFACTURA). Vemos una serie no
estacionaria.

3. VALIDACION DE LOS MODELOS Y ESTIMACION
























ESTIMACION DEL MODELO VAR













PERIDO DE LOS AOS DE 2000 A 2008

1. TRATAMIENTODE LAS SERIES DE TIEMPO PAEA APLICAR LOS MODELOS ARMA

A. VARIABLE INVERSION

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DEL CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)





El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante




Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.

CONCLUSION

Vemos que el Correlograma por niveles nos muestra una serie no Estacionaria con memoria
larga ya quela serie no cae a cero hasta el rezago 10.


B. VARIABLE PBI MANUFACTURA

ANALISIS GRAFICO




ANALISIS DE CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)


El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA


Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.


Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.

CONCLUSION

El Correlograma por niveles nos muestra una serie no estacionaria con memoria corta, y el
correlograma en Primera Diferencia nos muestra una serie con mayor significancia.

2. IDENTIFICACION DE LOS MODELOS ARMA




Vemos el grafico lineal de la nueva serie generada LOGINVERSION para el intervalo del ao
2000 al 2008. Tiene una tendencia creciente y muestra una serie estacionaria.


Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en niveles (Level) y evaluamos la
correlacin simple y parcial de la serie.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en Primera Diferencia (1st difference)
y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGINVERSION en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es MAYOR a 5% por lo que se no
rechaza la hiptesis.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.

Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGINVERSION). Vemos una serie no estacionaria.

AHORA GENERAMOS LA NUEVA SERIE LOGPBI_MANUFACTURA PARA LA VARIABLE PBIM




De la nueva serie generada LOGPGBI_MANUFACTURA, obtenemos el siguiente grafico (Line)
donde observamos una tendencia estacionaria.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level) y
evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en Primera Diferencia (1st
difference) y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es Menor a 5% por lo que se
rechaza la hiptesis.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.


Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGIPBI_MANUFACTURA). Vemos una serie no
estacionaria.

3. VALIDACION DE LOS MODELOS Y ESTIMACION




















4. PREDICCION




ESTIMACION DEL MODELO VAR






PERIDO DE LOS AOS DE 2000 A 2012

1. TRATAMIENTODE LAS SERIES DE TIEMPO PAEA APLICAR LOS MODELOS ARMA

A. VARIABLE INVERSION

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DE CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level)


El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA

Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.

Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia

CONCLUSION

El Correlograma nos muestra una serie No Estacionaria con memoria larga ya que la serie en
niveles nos muestra la correlacin parcial que cae a cero en el rezago 18.

B. VARIABLE PBI MANUFACTURA

ANALISIS GRAFICO



ANALISIS DE CORRELOGRAMA


El Correlograma que se muestra es por Niveles (Level).

El Correlograma que se muestra es tomando en cuenta la Primera Diferencia (1st Difference).

TEST DE RAIZ UNITARIA

Vemos el Test de Raz Unitaria en niveles incluyendo en la ecuacin la tendencia y el
intercepto. Solo constante.


Para el siguiente Test de Raiz Unitaria se toma en cuenta la primera diferencia (1st difference)
y el intercepto. Tomando el criterio de Schwarz ya prederminado por el programa. Con
constante y tendencia.


Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1. Con consntante y tendencia.


CONCLUSION

El Correlograma en Niveles nos muestra una serie Estacionaria con memoria corta ya que cae
a cero en el segundo rezago.

2. IDENTIFICACION DE LOS MODELOS ARMA




De la nueva serie generada LOGINVERSION, obtenemos el siguiente grafico (Line) donde
observamos una tendencia estacionaria.


Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en niveles (Level) y evaluamos la
correlacin simple y parcial de la serie.
Obtenemos el Correlograma de la serie LOGINVERSION en Primera Diferencia (1st difference)
y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.


Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGINVERSION en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es Mayor a 5% por lo que no
rechaza la hiptesis.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.


Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGINVERSION). Vemos una serie estacionaria.


AHORA GENERAMOS LA NUEVA SERIE LOGPBI_MANUFACTURA PARA LA VARIABLE PBIM




De la nueva serie generada LOGPGBI_MANUFACTURA, obtenemos el siguiente grafico (Line)
donde observamos una tendencia estacionaria.

Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level) y
evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie.
Obtenemos el Correlograma de la serie LOGPBI_MANUFACTURA en Primera Diferencia (1st
difference) y evaluamos la correlacin simple y parcial de la serie


Evaluamos el Test de Raz Unitaria para la serie LOGPBI_MANUFACTURA en niveles (Level)
Con tendencia y intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Y vemos que la probabilidad de la prueba de Dickey-fuller es Menor a 5% por lo que se
rechaza la hiptesis.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) la tendencia y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste
con 1 retardo. Con constante y tendencia.

Y luego hacemos el Test nuevamente tomando en cuenta la primera diferencia (1st
difference) y el intercepto. Tomando el User Speficied = 1, que es el contraste con 1 retardo.
Con constante y tendencia. Tambin se rechaza la hiptesis nula.


Visto los Test de Raiz Unitaria anteriores, analizamos el Correlograma de la serie tomando los
resultados del Test de Raiz Unitaria de D(LOGIPBI_MANUFACTURA). Vemos una serie
estacionaria.

3. VALIDACION DE LOS MODELOS Y ESTIMACION




















4. PREDICCION




ESTIMACION DEL MODELO VAR















GLOSARIO

Correlograma

En el anlisis de los datos, un correlograma es una imagen de la correlacin de
estadsticas. Por ejemplo, en el anlisis de series temporales, el correlograma,
tambin conocido como un grfico de autocorrelacin, es una representacin grfica
de las autocorrelaciones de la muestra versus (El tiempo).
Adems, los correlogramas se utilizan en la etapa de identificacin de la metodologa
de Box-Jenkins en modelos autorregresivos de media mvil de series temporales. La s
autocorrelaciones deben estar al azar y cerca de cero, si el analista no comprueba la
aleatoriedad, la validez de muchas de las conclusiones estadsticas se vuelven
sospechosas. La autocorrelacin es una excelente manera de comprobar tal
aleatoriedad.

Raz Unitaria

Una raz unitaria es una caracterstica de los procesos que evolucionan a travs del
tiempo y que puede causar problemas en inferencia estadstica en modelos de series
de tiempo.
Un proceso estocstico lineal tiene una raz unitaria si el valor de la raz de la
ecuacin caracterstica del proceso es igual a 1, por lo tanto tal proceso es no
estacionario. Si las dems races de la ecuacin caracterstica se encuentran dentro
del crculo unitario - es decir, tienen un valor absoluto menor a uno - entonces
la primera diferencia del proceso es estacionaria.

Prueba de Dickey Fuller

En estadstica, la prueba de Dickey-Fuller confirma si una raz unitaria est presente
en un modelo autorregresivo. Lleva el nombre de los estadsticos David
Dickey y Wayne Fuller, quienes desarrollaron la prueba en 1979.