Badania operacyjne mgr in.

Piotr Betlej
Badania operacyjne
Prowadzcy wiczenia
mgr in. Piotr Betlej
Teoria decyzji
Teoria decyzji zajmuje si zagadnieniami wyboru optymalnego rozwizania z uwzgldnieniem
ryzyka, na jakie naraony jest decydent. Wielu decydentw uwzgldnia w praktyce ryzyko w sposb
niejawny, przez odpowiednie korygowanie wynikw uzyskanyc z oblicze! ekonomicznyc i
optymalizacyjnyc. Wykorzystuj" oni przy tym swoj" intuicj, dowiadczenie menederskie oraz
pogldy innyc os!b uczestnicz"cyc w procesie podejmowania decyzji.
W niniejszym temacie zapoznamy si ze sposobem jawnego uwzgldniania ryzyka. #posb ten polega
na tym, e decydent musi wpierw skwanty"ikowa $czyli okre%li& ilo%ciowo' stopie# ryzyka, a
nastpnie wyznaczy optymaln decyzj przy uyciu racunku prawdopodobie#stwa.
$e"inicja ryzyka
Przez ryzyko rozumie si zwykle moliwo poniesienia straty. Podejmuj"c dzia(alno%& gospodarcz"
musimy liczy& si z ryzykiem) buduj"c *abryk musimy liczy& si z *aktem, e nie znajdziemy nabywcw
na jej produkty, obsiewaj"c pole musimy pamita& o klsce nieurodzaju itd. Takie potoczne ujcie ryzyka
nie jest jednak zbyt przydatne do podejmowania optymalnyc decyzji.
$zia%anie w warunkac ryzyka w badaniac operacyjnyc oznacza sytuacj, gdy kadej
moliwej do podjcia decyzji odpowiada kilka &co najmniej dwa' wzajemnie si wykluczajcyc
wynik!w &e"ekt!w' rzeczowyc, a osoba maj"ca podj"& decyzj jest w stanie okre%li& w tej sytuacji
$bezpo%rednio lub po%rednio')
+ liczb tyc wynikw,
+ ocen *inansow" kadego wyniku rzeczowego,
+ prawdopodobie!stwo wyst"pienia kadego e*ektu rzeczowego.
(zajemnie wykluczajce si wyniki rzeczowe s niezalene od decydenta i dlatego nazywa
si je stanami natury.
)czekiwany e"ekt "inansowy
,ptymaln" decyzj w warunkac ryzyka znajduje si przy uyciu wartoci oczekiwanej. Warto%&
oczekiwana jest w teorii decyzji wykorzystywana jako kryterium decyzyjne - maksymalizowane lub
minimalizowane w zaleno%ci od natury problemu decyzyjnego. *eli decydent ma do wyboru i
decyzji &moliwoci, strategii', oblicza dla kadej z nic warto oczekiwan - w tym przypadku
wed(ug rwnania)

=
=
n
j
ij ij i
a P E
1
gdzie)
i - numer strategii,
j - numer stanu natury,
#trona ./0
Badania operacyjne mgr in. Piotr Betlej
n - liczba stanw natury $n123'
ij
P
- prawdopodobie!stwo wyst"pienia j-tego stanu natury przy realizacji i-tej strategii,
ij
a
- wynik realizacji i-tej strategii w warunkac j-tego stanu natury.
4e zbioru otrzymanyc warto%ci Ei wybiera si t strategi, ktrej odpowiada warto%& Emax lub Emin
zalenie od natury problemu decyzyjnego.
W zarz"dzaniu dzia(alno%ci" gospodarcz" wynik decyzji jest zwykle rozpatrywany z punktu widzenia
rentowno%ci danego przedsiwzicia, a poszczeglne stany natury s" wyraane w postaci e*ektw
*inansowyc wynikaj"cyc z rnyc wynikw podjtej decyzji. W takiej sytuacji warto oczekiwana
ma wymiar "inansowy i std nazywamy j oczekiwanym e"ektem "inansowym. Parametr ten
czsto oznacza si angielskim skrtem +,- &+.pected ,onetary -alue' i oblicza si dla kadej strategii
wed(ug rwnania)
j
n
j
j
P V EMV

=
=
1
gdzie)

j
V
- e*ekt *inansowy j-tego stanu natury $warto%ci dodatnie dla zysku, warto%ci ujemne dla strat',
j
P
- prawdopodobie!stwo uzyskania j-tego e*ektu *inansowego.
Przyk%ad /
,bliczy& warto%& oczekiwan" liczby wyrzuconyc oczek przy wielokrotnym rzucaniu kostk" do gry.
5ozwi"zanie
i 2 . 6tylko jedna strategia7
n 2 0
P. 2 P3 2 P8 2 P9 2 P: 2 P0 2 ./0
a. 2 ., a3 2 3, a8 2 8, a9 2 9, a: 2 :, a0 2 0,
Po wstawieniu do rwnania ;<= otrzymamy)
; 2 3./0 2 8,:
4atem przy wielokrotnym rzucaniu kostk" naley oczekiwa&, e %rednia liczba oczek przypadaj"ca na
jeden rzut wyniesie 8,:.
Przyk%ad 0
Porwnaj dwa regulaminy gry w ko%ci, polegaj"ce na rzucaniu jedn" kostk" i nastpuj"cyc wyp(atac i
wybierz korzystniejszy dla ciebie regulamin.
+ regulamin >) rzucaj"cy p(aci w(a%cicielowi kostki . z(, jeeli wyrzuci liczb parzyst", a otrzymuje od
niego ?,: z(, gdy wyrzuci liczb nieparzyst",
+ regulamin B) rzucaj"cy p(aci w(a%cicielowi kostki . z(, jeeli wyrzuci liczb parzyst", wygrywa natomiast
: z( tylko w przypadku wyrzucenia pi"tki.
5ozwi"zanie
#trona 3/0
Badania operacyjne mgr in. Piotr Betlej
Tym razem mamy do czynienia z *inansami, wykorzystamy wic dwukrotnie $dwa regulaminy, czyli dwie
strategie' rwnanie ;<=.
regulamin >) n 2 3
- stan natury . $liczba parzysta' =. 2 - .,? z( P. 2 ./3
- stan natury 3 $liczba nieparzysta' =3 2 ?,: z( P3 2 ./3
regulamin B) n = 3
- stan natury . $liczba parzysta' =. 2 - .,? z( P. 2 @
- stan natury 3 $. oczko lub 8 oczka' =3 2 ?,? z( P3 2 ./8
- stan natury 8 $: oczek' =8 2 :,? z( P8 2 ./0
Po wstawieniu do rwnania ;<= otrzymamy odpowiednio)
z A EMV
4
1
)
2
1
)( 5 , 0 ( )
2
1
)( 0 , 1 ( ) ( = + =
z B EMV
3
1
)
6
1
)( 5 ( )
3
1
)( 0 ( )
2
1
)( 0 , 1 ( ) ( + = + + =
4 oblicze! wynika, e ;<=$B'1;<=$>'. Powinien by& wic wybrany regulamin B jako znacznie lepszy od
regulaminu >.
<wi"c dok(adniej, strategia B jest dla graj"cego znacznie korzystniejsza, gdy przy d(ugotrwa(ej grze
zapewnia mu wygran" wynosz"c" ./8 z( w przeliczeniu na jeden rzut, podczas gdy strategia > - gdyby
gracz j" wybra( - przyniesie mu przegran" %rednio ./9 z( na jeden rzut.
Aie wyklucza to jednak zupe(nie innyc wynikw przy krtkotrwa(ej grze. Przy niekorzystnym regulaminie
> moe nast"pi& szcz%liwa seria liczb nieparzystyc i gracz moe wsta& od sto(u z pokaBn" wygran". Po
zdecydowaniu si na korzystny regulamin B, gracz moe mie& peca i wyrzuci& duo liczb parzystyc. Tak
wic podejmowanie decyzji na podstawie warto%ci ;<= ma sens jedynie w warunkac dzia(a! prawa
wielkic liczb.
$rzewo decyzyjne
Problem z zakresu teorii decyzji znacznie (atwiej jest rozwi"zywa& przy uyciu wykresu zwanego
drzewem lub dendrytem decyzyjnym. Cego uyteczno%& praktyczna polega na tym, e na jednym
scemacie zestawione s" wszystkie zdarzenia, jakie mog" zaistnie& w wyniku podjcia poszczeglnyc
decyzji i wyst"pienia poszczeglnyc stanw natury. $rzewo decyzyjne jest szczeg!lnie uyteczne
w przypadku wystpowania wikszej liczby decyzji i stan!w natury. Drzewko decyzyjne sk(ada
si z dwu rodzajw wz(w i ga(zi ("cz"cyc te wz(y ze sob".
1ozr!nia si wz%y decyzyjne $oznaczone prostok"tem', w ktryc decydent dokonuje wyboru, oraz
wz%y natury $oznaczone k(kiem', w ktryc zacodzi losowe dzia(anie przypadku.
4asady rozwi"zywania problemw decyzyjnyc za pomoc" drzewa decyzyjnego s" nastpuj"ce)
- rozwi"zywanie drzewka rozpoczyna si od Enajcie!szyc ga(ziF przecodz"c stopniowo do Egrubyc
konarwF,
- dla kadego wz(a natury oblicza si warto%& ;<=, wykorzystuj"c do tego celu e*ekty *inansowe i
prawdopodobie!stwa odpowiadaj"ce poszczeglnym stanom natury,
- w wBle decyzyjnym porwnuje si warto%ci ;<= obliczone dla poszczeglnyc wz(w natury i
wybiera si t decyzj, ktrej odpowiada optymalna warto%& oczekiwana.
Przyk%ad 2
#trona 8/0
Badania operacyjne mgr in. Piotr Betlej
Przedsibiorstwo ma moliwo%& urucomienia produkcji i sprzeday produktu luksusowego lub produktu
popularnego. Dla kadej opcji decyzyjnej okre%lono - na podstawie prognoz i analiz danyc
statystycznyc - prawdopodobie!stwa uzyskania sprzeday dobrej, %redniej i miernej oraz e*ekty
*inansowe tyc wynikw.
Dla produktu luksusowego prawdopodobie!stwo wyst"pienia dobrej sprzeday $z ktrej docody wynios"
.3???? z(' wynosi ?,9, sprzeday %redniej $o docodzie 0: ??? z(' - ?,8 oraz sprzeday miernej $docd
.3 ??? z(' - ?,8. >nalogicznie dla produktu popularnego - prawdopodobie!stwo dobrej sprzeday wynosi
?,: $docd .?: ??? z(', sprzeday %redniej - ?,9 $docd :: ??? z(' i sprzeday miernej - ?,. $docd
tylko 3???? z('.
,ce!, ktra z opcji decyzyjnyc dotycz"ca wyboru nowej produkcji jest bardziej op(acalna dla
przedsibiorstwa.
5ozwi"zanie
,bliczamy warto%& oczekiwan" docodu dla produktu luksusowego $PG')
;<=$PG' 2 ?,9H.3???? I ?,8H0:??? I ?,8H.3??? 2 J..?? z(.
Tak wic warto%& oczekiwana dla wz(a natury B wynosi J. .?? z(.
Podobnie liczymy dla produktu popularnego $PP')
;<=$PP' 2 ?,:H.?:??? I ?,9H::??? I ?,.H.???? 2 J::?? z(.
,bliczona warto%& jest warto%ci" oczekiwan" dla wz(a natury K.
4 porwnania warto%ci ;$B' i ;$K' wynika, e korzystniejsz" opcj" decyzyjn" jest wprowadzenie na rynek
produktu popularnego.
#trona 9/0
Badania operacyjne mgr in. Piotr Betlej
3adania
3adanie /
Ponisze zestawienie $ponisza tabelka' przedstawia moliwe do osi"gnicia docody z realizacji trzec
alternatywnyc opcji strategicznyc >.->8 w warunkac trzec moliwyc do zaistnienia stanw natury.

,kre%l najkorzystniejsz" strategi i zbuduj drzewo decyzyjne.
#tan natury Prawdopodobie!stwo Docody $tys. z('
>. >3 >8
#.
#3
#8
?,8
?,:
?,3
.???
-.??
-3 ???
?
?
?
-9??
.??
:??
>8 ;<= 2 8????z(
3adanie 0
Przedsibiorstwo rozwaa zmian opakowania dobrze sprzedaj"cego si produktu. Drzewo rozwaanyc
opcji decyzyjnyc ma nastpuj"c" posta&)
Wybierz najkorzystniejsz" decyzj z punktu widzenia docodu przedsibiorstwa i uzasadnij wybr.
Aowe opakowanie ;<= 2 ..9?? z(
3adanie 2
4arz"d sp(ki andlowej rozwaa celowo%& budowy nowego kompleksu andlowego. Dysponuje si danymi
wskazuj"cymi, i urucomienie kompleksu spowoduje z prawdopodobie!stwem 3?L spadek zysku sp(ki o
8?? ??? z( i z prawdopodobie!stwem :?L wzrost zysku o .:? ??? z(. #zansa, e zysk si nie zmieni,
wynosi oczywi%cie 8?L. 5wnocze%nie szacuje si, i prawdopodobie!stwo otrzymania zezwolenia na
budow kompleksu w intratnym regionie wynosi 0?L, co spowoduje dodatkowy wzrost zysku o .:???? z(.
Ceeli zostanie przyznana inna lokalizacja, zysk sp(ki spadnie o .????? z(. 4buduj odpowiednie drzewo
decyzyjne i okre%l celowo%& realizacji omawianej inwestycji.
Mnwestycj realizowa& ;<= 2 0:??? z(
#trona :/0
Badania operacyjne mgr in. Piotr Betlej
3adanie 4
Pan Nowalski rozwaa rne moliwo%ci ulokowania swoic oszczdno%ci. Dopuszcza nastpuj"ce
alternatywy)
+ depozyt bankowy z minimalnym zyskiem po roku $0?? z(',
+ zainwestowanie gotwki w zakup obligacji, ktre po roku przynios" . O?? z( zysku,
+ zainwestowanie w zakup udzia(w przedsibiorstwa z 8?L prawdopodobie!stwem osi"gnicia .???? z(
zysku, ale z J?L prawdopodobie!stwem poniesienia . :?? z( straty.
4buduj odpowiednie drzewo decyzyjne i podaj najkorzystniejsz" alternatyw zainwestowania oszczdno%ci.
4akupi& udzia(y ;<= 2 .P:? z(
3adanie 5
Ponisza tabela zawiera zestawienie zyskw moliwyc do osi"gnicia przez przedsibiorstwo. Pozycje M-=
s" alternatywnymi strategiami dopuszczalnymi, a pozycje #.-#: s" stanami natury. Prawdopodobie!stwo
wyst"pienia poszczeglnyc stanw natury wynosi odpowiednio) ?,8, ?,3, ?,., ?,.: i ?,3:.
Ntra strategia pozwala na zmaksymalizowanie ;<=Q
#tan natury ;*ekt *inansowy $tys. z('
M MM MMM M= =
#.
#3
#8
#9
#:
.?
8.
..
8P
:9
.J
0J
.8
33
98
:
9:
.8
.O
83
8:
.P
P
3P
8:
9:
:.
O
9?
9:
#trategia = ;<= 2 9.J:? z(
<ateria( przygotowany na podstawie ksi"ki)
E<atematyczne tecniki zarz"dzaniaR pod red. 4bigniewa Suckiego Wyd. >TU
#trona 0/0