You are on page 1of 227

Apuntes de Estadstica

para Ingenieros
Versin 1.0, julio de 2010

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo


Dpto de Estadstica e Investigacin Operativa
Universidad de Jan

Esta obra est bajo una licencia Reconocimiento-No


comercial-Sin obras derivadas 3.0 Espaa de Creative
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
o
envie una carta a Creative Commons, 171 Second Street,
Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

Apuntes de
Estadstica para Ingenieros
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo
Departamento de Estadstica e Investigacin Operativa
Universidad de Jaen

Versin 1.0
Julio de 2010

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

ndice general
1. Introduccin

11

1.1. Qu signica Estadstica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

1.2. La Estadstica en el mbito de la Ciencia y la Ingeniera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.1. Ejemplo del alfalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.2. Ejemplo de los accidentes laborales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.3. Ejemplo de los niveles de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.2.4. Ejemplo del ndice de masa corporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2.5. Ejemplo de los cojinetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2.6. Ejemplo de la productividad en relacin a las horas extras . . . . . . . . . . . . . . . .

13

1.2.7. Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura . . . . . . . . . . . . . .

14

1.2.8. Ejemplo de los accidentes laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.2.9. Ejemplo de la cobertura de la antena de telefona mvil . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.2.10. Ejemplo de la seal aleatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

1.3. Deniciones bsicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Estadstica descriptiva

17

2. El tratamiento de los datos. Estadstica descriptiva

19

2.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.2. Tipos de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

2.3. Mtodos grcos y numricos para describir datos cualitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

2.4. Mtodos grcos para describir datos cuantitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

2.5. Mtodos numricos para describir datos cuantitativos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.5.1. Medidas de tendencia central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.5.1.1. Media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.5.1.2. Mediana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.5.1.3. Moda o intervalo modal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

2.5.2. Cuantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

II

2.5.3. Medidas de variacin o dispersin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

2.5.3.1. Varianza muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

2.5.3.2. Desviacin tpica o estandar muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.5.3.3. Coeciente de variacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.5.4. Medidas de forma. Coeciente de asimetra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.5.5. Parmetros muestrales y parmetros poblacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.6. Mtodos para detectar datos cuantitativos atpicos o fuera de rango . . . . . . . . . . . . . .

33

2.6.1. Mediante los valores z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

2.6.2. Mediante los percentiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

2.7. Resolucin del ejemplo del asfalto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Clculo de Probabilidades

39

3. Probabilidad

41

3.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

3.2. Experimentos aleatorios y experimentos determinsticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.3. Denicin de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.3.1. lgebra de conjuntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

3.3.2. Espacio muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

3.3.3. Funcin de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

3.4. Interpretacin frecuentista de la probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

3.5. Interpretacin subjetiva de la probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

3.6. Espacio muestral con resultados equiprobables. Frmula de Laplace . . . . . . . . . . . . . . .

48

3.7. Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

3.8. Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

3.9. Ms sobre el Teorema de Bayes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

3.9.1. Ejemplo del juez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

3.9.2. Ejemplo de la mquina de deteccin de fallos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

4. Variable aleatoria. Modelos de distribuciones de probabilidad

61

4.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

4.2. Variable aleatoria discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4.2.1. Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4.2.2. Funcin masa de probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

4.2.3. Funcin masa de probabilidad emprica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.2.4. Media y varianza de una variable aleatoria discreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.3. Modelos de distribuciones de probabilidad para variables discretas . . . . . . . . . . . . . . .

64

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

4.3.1. Distribucin binomial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

4.3.2. Distribucin de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

4.3.3. Distribucin geomtrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

4.3.4. Distribucin binomial negativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

71

4.4. Variable aleatoria continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

4.4.1. Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

4.4.2. Histograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73

4.4.3. Funcin de densidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4.4.4. Funcin de distribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

4.4.5. Funcin de distribucin emprica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77

4.4.6. Media y varianza de una v.a. continua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

4.5. Modelos de distribuciones de probabilidad para variables continuas . . . . . . . . . . . . . . .

81

4.5.1. Distribucin uniforme (continua) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

4.5.2. Distribucin exponencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

4.5.3. Distribucin Gamma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

4.5.4. Distribucin normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

4.6. Cuantiles de una distribucin. Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

4.6.1. Los accidentes de trco y la distribucin de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

4.6.2. Las visitas al pediatra de los padres preocupados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93

4.6.3. Resolucin del problema de los accidentes laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

5. Variables aleatorias con distribucin conjunta

95

5.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

5.2. Distribuciones conjunta, marginal y condicionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

5.2.1. Distribucin conjunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97

5.2.2. Distribuciones marginales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

5.2.3. Distribuciones condicionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101


5.3. Independencia estadstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.4. Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.4.1. Covarianza y coeciente de correlacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.4.2. Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector . . . . . . . . . . . . 115
5.5. Distribucin normal multivariante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

III Inferencia estadstica


6. Distribuciones en el muestreo

123
125

6.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

6.2. Muestreo aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126


6.3. Distribuciones en el muestreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.4. Distribuciones en el muestreo relacionadas con la distribucin normal . . . . . . . . . . . . . . 127
7. Estimacin de parmetros de una distribucin

129

7.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129


7.2. Estimacin puntual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.2.1. Denicin y propiedades deseables de los estimadores puntuales . . . . . . . . . . . . . 130
7.2.2. Estimacin de la media de una v.a. La media muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.2.3. Estimacin de la varianza de una v.a. Varianza muestral . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
7.2.4. Estimacin de una proporcin poblacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.2.5. Obtencin de estimadores puntuales. Mtodos de estimacin . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.2.5.1. Mtodo de los momentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.2.5.2. Mtodo de mxima verosimilitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.2.6. Tabla resumen de los estimadores de los parmetros de las distribuciones ms comunes 138
7.3. Estimacin por intervalos de conanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
7.3.1. Intervalos de conanza para la media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
7.3.2. Intervalos de conanza para una proporcin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
7.3.3. Intervalos de conanza para la varianza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.3.4. Otros intervalos de conanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
7.4. Resolucin del ejemplo de los niveles de plomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
8. Contrastes de hiptesis paramtricas

145

8.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146


8.2. Errores en un contraste de hiptesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
8.3. p-valor de un contraste de hiptesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
8.3.1. Denicin de p-valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
8.3.2. Clculo del p-valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.4. Contraste para la media de una poblacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.4.1. Con muestras grandes (n 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.4.2. Con muestras pequeas (n < 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

8.5. Contraste para la diferencia de medias de poblaciones independientes . . . . . . . . . . . . . . 155


8.5.1. Con muestras grandes (n1 , n2 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
8.5.2. Con muestras pequeas (n1 < 30 o n2 < 30) y varianzas iguales . . . . . . . . . . . . . 156
8.5.3. Con muestras pequeas, varianzas distintas y mismo tamao muestral . . . . . . . . . 158
8.5.4. Con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto tamao muestral . . . . . . . . 158
8.6. Contraste para la diferencia de medias de poblaciones apareadas . . . . . . . . . . . . . . . . 158
8.6.1. Con muestras grandes (n 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

8.6.2. Con muestras pequeas (n < 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159


8.7. Contraste para la proporcin en una poblacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
8.8. Contraste para la diferencia de proporciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
8.9. Contraste para la varianza de una poblacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8.10. Contraste para el cociente de varianzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
8.11. Contraste para las medias de ms de dos poblaciones independientes. ANOVA . . . . . . . . . 165
8.12. El problemas de las pruebas mltiples. Mtodo de Bonferroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
8.13. Resolucin de los ejemplos del IMC de los varones y del dimetro de los cojinetes . . . . . . . 168
8.13.1. Resolucin del ejemplo del ndice de masa corporal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
8.13.2. Resolucin del ejemplo de los cojinetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
9. Contrastes de hiptesis no paramtricas

171

9.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171


9.2. Contrastes de bondad de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
9.2.1. Test 2 de bondad de ajuste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
9.2.2. Test de Kolmogorov-Smirno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.3. Contraste de independencia 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
9.4. Resolucin del ejemplo de los accidentes laborales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
10.Regresin lineal simple

183

10.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183


10.2. Estimacin de los coecientes del modelo por mnimos cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . 186
10.3. Supuestos adicionales para los estimadores de mnimos cuadrados

. . . . . . . . . . . . . . . 188

10.4. Inferencias sobre la pendiente 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189


10.5. El coeciente de correlacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
10.6. El coeciente de determinacin lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
10.7. Prediccin y estimacin a partir del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
10.8. Diagnosis del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.8.1. Normalidad de los residuos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
10.8.2. Grca de residuos frente a valores ajustados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.9. Resolucin de los ejemplos pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.9.1. Ejemplo de la productividad en relacin a las horas extras . . . . . . . . . . . . . . . . 197
10.9.2. Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura . . . . . . . . . . . . . . 198

IV

Procesos aleatorios

11.Procesos aleatorios

201
203

11.1. Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

11.1.1. Denicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204


11.1.2. Tipos de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
11.2. Descripcin de un proceso aleatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
11.2.1. Descripcin estadstica mediante distribuciones multidimensionales . . . . . . . . . . . 206
11.2.2. Funcin media y funciones de autocorrelacin y autocovarianza . . . . . . . . . . . . . 207
11.3. Tipos ms comunes de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.3.1. Procesos independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.3.2. Procesos con incrementos independientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
11.3.3. Procesos de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
11.3.4. Procesos dbilmente estacionarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
11.3.5. Procesos ergdicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
11.4. Ejemplos de procesos aleatorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
11.4.1. Ruidos blancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
11.4.2. Procesos gaussianos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
11.4.3. Procesos de Poisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Prlogo
El objeto fundamental de la edicin de este documento es facilitar a los alumnos de ingeniera de las escuelas
politcnicas superiores de Jan y Linares el desarrollo de los contenidos tericos de la asignatura Estadstica.
Desde un punto de vista menos local, espero que sea til, en alguna medida, a todo aquel que necesite
conocimientos bsicos de las tcnicas estadsticas ms usuales en el ambiente cientco-tecnolgico.
A todos ellos, alumnos y lectores en general, quiero facilitarles el privilegio de aprender de quienes yo he
aprendido, sugirindoles tres manuales que para m han sido referencias fundamentales. Se trata, en primer
lugar, del magnco libro de Sheldon M. Ross, Introduccin a la Estadstica. En l puede encontrarse la mayor
parte de lo que vamos a estudiar aqu, explicado de forma sencilla y clara, pero tambin comentarios histricos,
reseas bibliogrcas sobre matemticos y estadsticos relevantes y ejemplos muy apropiados. En segundo
lugar, recomiendo el trabajo de William Navidi, Estadstica para ingenieros y cientcos, sobre todo por la
actualidad de muchos de sus ejemplos y por cmo enfatiza el carcter aplicado, prctico, de la Estadstica
en el mbito de la Ciencia y la Tecnologa. Finalmente, debo mencionar tambin el libro de Mendenhal &
Sincich, Probabilidad y Estadstica para Ingeniera y Ciencias, que incluye, como el manual de Navidi, unos
ejemplos y ejercicios propuestos magncos.
En el actual contexto del Espacio Europeo de Educacin Superior, la asignatura Estadstica tiene, en la mayor
parte de los grados en ingeniera, un carcter bsico y una dotacin de 6 crditos ECTS. As ocurre, por
ejemplo, en las ramas de industriales, informtica o telecomunicaciones que se imparten en la Universidad de
Jan. Otras ramas, como la de ingeniera civil/minera, han optado por incluirla como asignatura obligatoria,
compartida con una asignatura de ampliacin de matemticas en la que se proponen 3 crditos ECTS de
estadstica. Con todo, creo que estos apuntes pueden adaptarse a esos distintos contextos, aclarando qu
temas pueden ser ms adecuados para cada titulacin. En concreto:
1. Para las distintas especialidades de la rama de industriales seran oportunos los captulos 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9 y 10. El captulo 9, sobre contrastes no paramtricos puede darse a modo de seminario, si el
desarrollo de la docencia as lo sugiere. Sin embargo, el captulo 10, sobre regresin lineal simple, me
parece imprescindible en la formacin de un futuro ingeniero.
2. En el Grado de Ingeniera Informtica, los contenidos que se proponen en la memoria de grado sugieren
los captulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10. Aqu los contrastes no paramtricos se sacrican por un tema
sobre vectores aleatorios.
3. En los grados de la rama de telecomunicaciones, creo que son necesarios los captulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10 y 11. Resulta as el temario quiz ms exigente, debido a la necesidad de introducir un captulo
sobre vectores aleatorios previo a otro sobre procesos estocsticos. Queda a iniciativa del docente la
9

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

posibilidad de recortar algunos aspectos en los temas tratados en aras a hacer ms ligera la carga
docente.

4. Finalmente, en los grados de la rama civil y minera, donde la dotacin de crditos es menor, creo que
son adecuados los captulos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 10, si bien eliminando algunos de sus apartados, cuestin
esta que dejo, de nuevo, a juicio del docente. Tambin sugiero que se traba jen los problemas sobre estos
captulos directamente en el contexto de unas prcticas con ordenador.

Slo me queda pedir disculpas de antemano por las erratas que, probablemente, contienen estas pginas. Os
ruego que me las hagis llegar para corregirlas en posteriores ediciones.

Linares, julio de 2010.

10

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 1
Introduccin
Llegar un da en el que el razonamiento estadstico ser tan necesario para el ciudadano como
ahora lo es la habilidad de leer y escribir
H.G. Wells (1866-1946)
El captulo incluye una introduccin del trmino Estadstica y presenta los conceptos ms bsicos
relativos a poblaciones y muestras.
Resumen.

Palabras clave:

estadstica, poblacin, poblacin tangible, poblacin conceptual, variable, muestra, muestra

aleatoria simple.

1.1. Qu signica Estadstica?


Si buscamos en el Diccionario de la Real Academia Espaola de la Lengua (DRAE) el vocablo Estadstica
aparecen tres acepciones de dicha palabra1 :
1. Estudio de los datos cuantitativos de la poblacin, de los recursos naturales e industriales, del trco o
de cualquier otra manifestacin de las sociedades humanas.
2. Conjunto de estos datos.
3. Rama de la matemtica que utiliza grandes conjuntos de datos numricos para obtener inferencias
basadas en el clculo de probabilidades.
Probablemente el ms comn de los signicados conocidos de la palabra sea el segundo, y por ello solemos
ver en los medios de comunicacin que cualquier recopilacin de cifras referentes a algn asunto es llamado
(de forma muy reduccionista) estadstica o estadsticas.
Sin embargo, el valor real de la Estadstica como ciencia tiene que ver mucho ms con la primera y la tercera
acepcin del DRAE. Concretamente, el primero de los signicados se corresponde con lo que vamos a estudiar
como Estadstica Descriptiva, donde la Estadstica se utiliza para resumir, describir y explorar datos, y el
tercero con lo que denominaremos Inferencia Estadstica, donde lo que se pretende mediante la Estadstica
1

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=estad%C3%ADstica
11

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

es utilizar datos de un conjunto reducido de casos para inferir caractersticas de stos al conjunto de todos
ellos.

1.2.

La Estadstica en el mbito de la Ciencia y la Ingeniera

El papel de la Estadstica en la Ciencia y la Ingeniera hoy en da es crucial, fundamentalmente porque


al analizar datos recopilados en experimentos de cualquier tipo, se observa en la mayora de las ocasiones
que dichos datos estn sujetos a algn tipo de incertidumbre. El investigador o el profesional debe tomar
decisiones respecto de su objeto de anlisis basndose en esos datos, para lo cual debe dotarse de herramientas
adecuadas.
A continuacin vamos a describir una serie de problemas prcticos en los que se plantean situaciones de este
tipo. Vamos a ponerle un nombre especco porque iremos mencionndolos a lo largo del curso, conforme
seamos capaces de responder a las cuestiones que cada uno de ellos dejan abiertas.

1.2.1.

Ejemplo del alfalto

Este ejemplo aparece en un artculo titulado Evaluation of Low-Temperature Properties of HMA Mixtures
(P. Sebaaly et al.), publicado en Journal of Transportation Engineering en 2002. En l se menciona que se
obtuvo una muestra de 24 mezclas de asfalto mezclado caliente (HMA) y se midieron los distintos valores de
la tensin de fractura (en megapascales) de cada una de las mezclas, obteniendo los siguientes resultados:

30, 75, 79, 80, 80, 105, 126, 138, 149, 179, 179, 191
223, 232, 232, 236, 240, 242, 245, 247, 254, 274, 384, 470
Cmo podr un ingeniero describir en trminos generales la tensin de fractura del asfalto? Esos datos le
enfrentan al hecho de que las muestras son bastante distintas entre s, de manera que facilitar una descripcin
general de las caractersticas del asfalto puede ser complejo y arriesgado.

1.2.2.

Ejemplo de los accidentes laborales

En una empresa del sector de la automocin se constata que en los ltimos 6 meses ha habido 9 accidentes
laborales graves. El dato llama la atencin del ingeniero responsable de la seguridad, porque conoce que el
promedio de accidentes en el sector para una empresa con el nmero de trabajadores que tiene la suya es
de 6 accidentes al ao. La cuestin es que, teniendo en cuenta que en mayor o menor medida, el azar est
presente en la ocurrencia de un accidente, es realmente preocupante ese dato de 9 accidentes en 6 meses
cuando lo esperado, es decir, el promedio, es de 3 accidentes?

1.2.3.

Ejemplo de los niveles de plomo

Un artculo publicado en Journal of Environmental Engineering en 2002, titulado Leachate from Land Disposed Residential Construction Waste, presenta un estudio de la contaminacin en basureros que contienen
desechos de construccin y desperdicios de demoliciones. De un sitio de prueba se tomaron 42 muestras de
lixiado, de las cuales 26 contienen niveles detectables de plomo. Se pone as de maniesto que slo una parte

12

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

de los basureros est contaminada por plomo. La cuestin es qu proporcin supone esta parte contaminada
de la supercie total de los basureros?
Si una ingeniera desea obtener a partir de esos datos una estimacin de la proporcin de los basureros que
contiene niveles detectables de plomo debe ser consciente de dos cuestiones:
1. Es imposible analizar todos los rincones de todos los basureros.
2. Si se basa slo en los datos del artculo, esa estimacin ser slo eso, una estimacin basada en esa
muestra, que es de slo 42 datos. Debera, por tanto obtener tambin una estimacin del error que est
cometiendo al hacer la estimacin. Con ambos resultados, la estimacin en s y una cuanticacin del
error que podra cometer con ella, incluso podr obtener un rango donde la verdadera proporcin se
encuentra, con un alto nivel de conanza.

1.2.4.

Ejemplo del ndice de masa corporal

En una encuesta realizada por alumnos de la asignatura en el curso 2008/2009 en la escuela, se contabiliz el
ndice de masa corporal de los varones que contestaron a la encuesta. Algunos valores de la muestra fueron
los siguientes: 23.94, 20.90, 25.24, 24.56, 24.69, 22.83... De una primera observacin de los datos, los alumnos
encargados de la explotacin de la encuesta sacaron la impresin de que estos ndices parecan indicar que la
media del IMC de los varones estaba por encima de la medida ideal indicada, 22.5. La cuestin es, tienen
realmente, con esos datos, evidencias sucientes de ello? Cmo de fuertes son esas evidencias? No olvidemos
que se trata de una muestra.

1.2.5.

Ejemplo de los co jinetes

Un ingeniero industrial es responsable de la produccin de cojinetes de bolas y tiene dos mquinas distintas
para ello. Le interesa que los cojinetes producidos tengan dimetros similares, independientemente de la
mquina que los produce, pero tiene sospechas de que est produciendo algn problema de falta de calibracin
entre ellas. Para analizar esta cuestin, extrae una muestra de 120 cojinetes que se fabricaron en la mquina
A, y encuentra que la media del dimetro es de 5.068 mm y que su desviacin estndar es de 0.011 mm. Realiza
el mismo experimento con la mquina B sobre 65 cojinetes y encuentra que la media y la desviacin estndar
son, respectivamente, 5.072 mm y 0.007 mm. Puede el ingeniero concluir que los cojinetes producidos por
las mquinas tienen dimetros medios signicativamente diferentes?

1.2.6.

Ejemplo de la productividad en relacin a las horas extras

El responsable de una seccin de una cadena de montaje sospecha, basndose en su experiencia, que aquellos
trabajadores interesados en hacer horas extra son precisamente los ms productivos. Es ms, cree que cuantas
ms horas extras se est dispuesto a hacer, ms productivo es el trabajador. Para analizar la cuestin,
contabiliza entre 10 trabajadores las horas extra trabajadas en un mes y el nmero medio de piezas por
turno producidas en el mismo mes. Los datos aparecen en la siguiente tabla. Tiene el encargado evidencias
realmente signicativas acerca de su armacin de que cuantas ms horas extras se hacen, ms productivo
es el trabajador?
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

13

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

1.2.7.

N medio piezas/turno

161

203

235

176

201

188

228

211

191

178

N horas extra

20

24

19

19

20

18

20

Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura

Un ingeniero que trabaja en una distribuidora elctrica quiere utilizar el hecho evidente de que en invierno las
bajas temperaturas hacen aumentar el consumo elctrico para tratar de predecir el consumo en su localidad
a partir de las temperaturas mnimas que se pronostican para el da siguiente. Para ello contabiliza en una
muestra la temperatura pronosticada y el consumo real, con los siguientes resultados:
T mnima pronosticada

-1

-2

Consumo (megawatios)

12

12

11

14

10

11

12

10

Qu consumo podra preveer para un da si la temperatura mnima pronosticada para ese da es de -1.5
grados?

1.2.8.

Ejemplo de los accidentes laborales

En una empresa se sospecha que hay franjas horarias donde los accidentes laborales son ms frecuentes.
Para estudiar este fenmeno, contabilizan los accidentes laborales que sufren los trabajadores segn franjas
horarias, durante un ao. Los resultados aparecen en la tabla.
Horas del da

Nmero de accidentes

8-10 h.

47

10-12 h.

52

13-15 h.

57

15-17 h.

63

Con esa informacin, los responsables de seguridad de la empresa deben decidir si hay franjas horarias donde
los accidentes son ms probables o si, por el contrario, stos ocurren absolutamente al azar.

1.2.9.

Ejemplo de la cobertura de la antena de telefona mvil

Reduciendo mucho el problema, supongamos que una antena de telefona mvil tiene una cobertura que
abarca a cualquier mvil dentro de un crculo de radio
concreto puede estar situado

en cualquier punto al azar

r.

Un ingeniero puede suponer que un telfono

de ese crculo, pero cmo plasmar eso? Por ejemplo,

si nos centramos en la distancia a la antena, cualquier distancia es

igualmente probable ?

Y qu podemos

decir de las coordenadas en un momento concreto del mvil?

1.2.10.

Ejemplo de la seal aleatoria

En el contexto de las telecomunicaciones, cualquier seal debe considerarse aleatoria, es decir, debe tenerse en
cuenta que cuando la observamos, parte de ella es debida a la incertidumbre inherente a cualquier proceso de
comunicacin. Y es que, por multitud de razones, nadie tiene garantas que la seal enviada sea exactamente
igual a la seal recibida.

14

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Un ingeniero debe tener en cuenta eso y, a pesar de todo, ser capaz de analizar las propiedades ms relevantes
de cualquier seal y de estudiar su comportamiento en cualquier momento del proceso de comunicacin.
Por ejemplo, hoy en da una seal sufre multitud de transformaciones en el proceso de comunicacin. Cada
una de esas transformaciones se considera el resultado del paso de la seal por un sistema. El ingeniero debe
ser capaz de conocer las caractersticas ms relevantes de la seal a lo largo de todas esas transformaciones.

1.3. Deniciones bsicas


Para nalizar este primer tema de introduccin, vamos a ir jando las deniciones ms elementales que
utilizaremos a lo largo del curso y que ya han sido motivadas en la introduccin de los ejemplos anteriores.
Se denomina poblacin a un conjunto de individuos o casos, objetivo de nuestro inters.
Podemos distinguir entre poblaciones tangibles y poblaciones conceptuales.
Una poblacin es tangible si consta de elementos fsicos reales que forman un conjunto nito.
Por ejemplo, si estamos considerando el estudio de la altura de los alumnos de la Escuela, el conjunto de
estos alumnos es una poblacin tangible.
Una poblacin conceptual no tiene elementos reales, sino que sus casos se obtienen por la repeticin de un experimento.
Por ejemplo, cuando plantebamos las pruebas de resistencia a las que un ingeniero somete a distintas
muestras de asfalto, vemos que hay tantos casos como pruebas puedan hacerse, lo que supone un conjunto
innito de casos. En poblaciones conceptuales es imposible, por tanto, conocer todos los casos, y tenemos
que conformarnos con muestras de los mismos.
Una variable o dato es una caracterstica concreta de una poblacin.
Por ejemplo:
Si consideramos la poblacin de todos los alumnos de la Escuela, podemos jarnos en la variable altura.
Si consideramos el supuesto de las pruebas de asfalto, podemos considerar la variable presin a la que
se rompe la muestra.
Se denomina muestra a cualquier subconjunto de datos seleccionados de una poblacin.
El objetivo de una muestra, ya sea en una poblacin tangible o en una poblacin conceptual es que los
elementos de la muestra representen al conjunto de todos los elementos de la poblacin. Esta cuestin, la
construccin de muestras adecuadas, representativas, es uno de los aspectos ms delicados de la Estadstica.
Nosotros vamos a considerar en esta asignatura slo un tipo de muestras, denominadas muestras aleatorias
simples. En una muestra aleatoria simple, todos los elementos de la poblacin deben tener las mismas
posibilidades de salir en la muestra y, adems, los elementos de la muestra deben ser independientes: el que
salga un resultado en la muestra no debe afectar a que ningn otro resultado salga en la muestra.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

15

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Por ejemplo, podramos estar interesados en la poblacin de todos los espaoles con derecho a voto (poblacin
tangible, pero enorme), de los que querramos conocer un dato o variable, su intencin de voto en las prximas
elecciones generales. Dado que estamos hablando de millones de personas, probablemente deberemos escoger
una muestra, es decir, un subconjunto de espaoles a los que se les realizara una encuesta. Si queremos que
esa muestra sea aleatoria simple, deberemos tener cuidado de que todos los espaoles con derecho a voto
tengan las mismas posibilidades de caer en la muestra y de que la respuesta de un entrevistado no afecte a la
de ningn otro. Como nota curiosa, sabed que la mayora de las encuestas nacionales se hacen va telefnica,
lo cual es una pequea violacin de las hiptesis de muestra aleatoria simple, ya que hay espaoles con
derecho a voto que no tienen telfono, luego es imposible que salgan en la muestra.

16

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Parte I

Estadstica descriptiva

17

Captulo 2
El tratamiento de los datos. Estadstica
descriptiva

Es un error capital el teorizar antes de poseer datos. Insensiblemente uno comienza a alterar
los hechos para encajarlos en las teoras, en lugar encajar las teoras en los hechos
Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Un

escndalo en Bohemia

En este captulo aprenderemos mtodos para resumir y describir conjuntos de datos a travs de
distintos tipos de tablas, grcos y medidas estadsticas.
Resumen.

datos cuantitativos, datos cualitativos, datos discretos, datos continuos, distribucin de


frecuencias, diagrama de barras, diagrama de sectores, histograma, media, mediana, moda, cuantiles, varianza,
desviacin tpica, asimetra, datos atpicos.
Palabras clave:

2.1.

Introduccin

Obtenidos a travs de encuestas, experimentos o cualquier otro conjunto de medidas, los datos estadsticos
suelen ser tan numerosos que resultan prcticamente intiles si no son resumidos de forma adecuada. Para
ello la Estadstica utiliza tanto tcnicas grcas como numricas, algunas de las cuales describimos en este
captulo.
Podemos decir que existe una clasicacin, un tanto articial, de los datos, segn se reeran a una poblacin
tangible, en cuyo caso se conocern todos los casos, o a una poblacin conceptual, en cuyo caso slo se
conocer una muestra (aleatoria simple). Sin embargo, esta clasicacin no tiene ningn efecto en lo relativo
a lo que vamos a estudiar en este captulo.

2.2.

Tipos de datos

Los datos pueden ser de dos tipos:

cuantitativos

cualitativos.

19

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Los datos cuantitativos son los que representan una cantidad reejada en una escala numrica.
A su vez, pueden clasicarse como datos cuantitativos discretos si se reeren al conteo de
alguna caracterstica, o datos cuantitativos continuos si se reeren a una medida.
Los datos cualitativos o categricos se reeren a caractersticas de la poblacin que no pueden
asociarse a cantidades con signicado numrico, sino a caractersticas que slo pueden clasicarse.
Ejemplo.

Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de variables:

En el ejemplo del asfalto, la variable tensin de fractura es cuantitativa continua.


En el ejemplo de los cojinetes, el dimetro de los cojinetes es una variable cuantitativa continua.
En el ejemplo de los niveles de plomo, se est analizando si una muestra contiene niveles detectables o no. Se trata, por tanto, de una variable cualitativa con dos categoras: s contiene niveles
detectables o no contiene niveles detectables.
En el ejemplo de los accidentes laborales, la variable nmero de accidentes laborales es cuantitativa
discreta, mientras que las franjas horarias constituyen una variable cualitativa.

2.3. Mtodos grcos y numricos para describir datos cualitativos


La forma ms sencilla de describir de forma numrica una variable cualitativa es determinar su distribucin
de frecuencias. Por su parte, esta distribucin de frecuencias determina a su vez las representaciones grcas
ms usuales.
Supongamos que tenemos una variable cualitativa, que toma una serie de posibles valores (categoras). El nmero de veces que se da cada valor es la distribucin de frecuencias de la
variable. Si en vez de dar el nmero de veces nos jamos en la proporcin de veces, tenemos la
distribucin de frecuencias relativas.
Las representaciones grcas ms usuales son los

diagramas de barras

y los diagramas

de sectores

Los diagramas de barras son una representacin de cada una de las categoras de la variable
mediante una barra colocada sobre el eje X y cuya altura sea la frecuencia o la frecuencia relativa
de dichas categoras.
Los diagramas de sectores son crculos divididos en tantos sectores como categoras, sectores cuyo
ngulo debe ser proporcional a la frecuencia de cada categora.

Tomamos como poblacin los 98 reactores nucleares ms grandes en todo el mundo. Nos
jamos en la variable o dato referente al pas donde estn localizados.
Ejemplo.

Los datos seran


20

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Categora

Frecuencia

Frecuencia relativa

Pas

Nmero de reactores nucleares

Proporcin

Blgica

0.041

Francia

22

0.225

Finlandia

0.020

Alemania

0.071

Holanda

0.010
0.112

Japn

11

Suecia

0.031

Suiza

0.010

Estados Unidos

47

0.480

TOTAL

98

1.000

Cuadro 2.1: Tabla de frecuencias.

Blgica, Blgica, Blgica, Blgica, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia,
Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Francia, Finlandia, Finlandia, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania,
Alemania, Alemania, Alemania, Holanda, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Japn, Suecia, Suecia, Suecia,
Suiza, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados
Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados
Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados
Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados
Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados
Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos.

Las distribuciones de frecuencias y de frecuencias relativas podemos resumirlas en una

cuencias

tabla de fre-

como la que aparece en el Cuadro 2.1.

Por su parte, las representaciones mediante diagramas de barras y sectores de estos datos aparecen en la
Figura 2.1 y la Figura 2.2 respectivamente.

10

20

30

40

Reactores nucleares. Pas de origen

Alemania

Blgica

EEUU

Finlandia

Francia

Holanda

Japn

Suecia

Suiza

Figura 2.1: Diagrama de barras.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

21

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Reactores nucleares. Pas de origen

EEUU

Blgica

Alemania

Suiza
Suecia

Japn

Finlandia

Holanda
Francia

Figura 2.2: Diagrama de sectores.

10

Nmero de piezas defectuosas

Figura 2.3: Diagrama de barras.

2.4. Mtodos grcos para describir datos cuantitativos


Si tenemos una variable cuantitativa discreta y sta toma pocos valores, podemos tratarla como si fuera una
variable cualitativa, calcular su distribucin de frecuencias y dibujar un diagrama de barras.
En una empresa con cadena de montaje donde se empaquetan piezas en cajas se realiza
un estudio sobre la calidad de produccin. Los datos siguientes informan sobre el nmero de piezas
defectuosas encontradas en una muestra de cajas examinadas:
Ejemplo.

000000111111111222222222233333334444444555566666777889
El diagrama de barras asociado aparecen en la Figura 2.3.
Sin embargo, la mayora de variables cuantitativas son de tipo continuo, de manera que toman demasiados
valores como para que la representacin de su distribucin de frecuencias sea til1 . Por ello el mtodo grco
1 Si

toma muchos valores, muy probablemente la mayor parte de ellos slo aparezca una vez, por lo que la distribucin de

frecuencias ser casi siempre constante e igual a 1.

22

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

ms comn y tradicional para datos cuantitativos es el histograma. En realidad se trata de una variante del
diagrama de barras donde se agrupan los valores de la variable en intervalos para que estos intervalos tengan
frecuencias mayores que uno.
Para obtener un histograma de forma manual deben seguirse los siguientes pasos:
1. Calculamos el nmero, N , de intervalos que vamos a utilizar. Se recomienda que sea aproximadamente
igual a la raz cuadrada del nmero de datos.
2. Calculamos el rango, R, del histograma, que ser ligeramente ms amplio que el rango de los datos.
El histograma debe comenzar en un nmero (xm ) ligeramente por debajo del mnimo de los datos y
terminar en un nmero (xM ) ligeramente por encima del mximo. El rango del histograma ser, por
tanto, R = xM xm .
3. Calculamos la longitud, L, de los intervalos, como el cociente entre el rango del histograma y el nmero
R
.
de intervalos, es decir, L = N
4. Se construyen los N intervalos:
I1 = [xm , xm + L)
I2 = [xm + L, xm + 2L)
I3 = [xm + 2L, xm + 3L)
...
IN = [xm + N L, xM ).

5. Para cada intervalo, contamos el nmero de datos que hay en l, es decir, la frecuencia del intervalo.
6. El histograma es un diagrama de barras donde en el eje X se colocan los intervalos y sobre ellos se
construyen barras cuya altura sea la frecuencia o la frecuencia relativa del intervalo. En este caso, las
barras deben dibujarse sin espacio entre ellas.

Por cuestiones que detallaremos ms adelante es importante destacar que el porcentaje de datos
que cae dentro de un intervalo es proporcional al rea de la barra que se construye sobre ese intervalo.
Por ejemplo, si el rea de una barra es el 30 % del rea total del intervalo, entonces el 30 % de los datos
estn en dicho intervalo.
Nota.

Por otra parte, qu pasara si tomamos un nmero muy grande de datos? El nmero de intervalos
del histograma sera tambin muy grande, y las barras seran muy estrechas, de manera que en vez de
parecer un diagrama de barras, parecera la grca de una funcin real de variable real. Hablaremos de
esta funcin y del rea debajo de ella en breve. Por cierto, cmo se calcula el rea bajo esta funcin?

Ejemplo.

Los datos siguientes corresponden al tiempo necesario para procesar 25 trabajos en una CPU.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

23

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

5
4
1

Frecuencia

Tiempos de procesado

0.00

0.96

1.92

2.88

3.84

4.80

Figura 2.4: Histograma.

1.17

1.61

1.16

1.38

3.53

1.23

3.76

1.94

0.96

4.75

0.15

2.41

0.71

0.02

1.59

0.19

0.82

0.47

2.16

2.01

0.92

0.75

2.59

3.07

1.4

Vamos a calcular un histograma para esos datos.


1. Dado que

25 = 5,

utilizaremos 5 intervalos.

2. El mnimo de los datos es 0.02 y el mximo 4.75, de manera que podemos considerar como rango
del histograma el intervalo

[0, 4.8],

cuya longitud (rango del histograma) es 4.8.


4.8

3. La longitud de los intervalos es, en ese caso, 5

= 0.96.

4. Construimos los intervalos:

I1 = [0, 0.96)
I2 = [0.96, 1.92)
I3 = [1.92, 2.88)
I4 = [2.88, 3.84)
I5 = [3.84, 4.8)
5. Calculamos la distribucin de frecuencia asociada a esos intervalos:

24

Tiempo de procesado

Frecuencia

[0, 0.96)
[0.96, 1.92)

[1.92, 2.88)
[2.88, 3.84)

[3.84, 4.8)

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

6. Finalmente, representamos el diagrama de barras (Figura 2.4).

2.5.

Mtodos numricos para describir datos cuantitativos

Es cierto que un diagrama de barras o un histograma nos ayudan a tener una imagen de cmo son los datos,
pero normalmente es necesario complementar esa imagen mediante medidas que, de forma objetiva, describan
las caractersticas generales del conjunto de datos.

por dnde
dispersin) y qu

Vamos a ver en este apartado tres tipos de medidas, que bsicamente responden a tres preguntas:

estn los datos (medidas de posicin), cmo de agrupados estn los datos
forma tienen los datos (medidas de forma).
2.5.1.

(medidas de

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central son medidas de posicin que tratan de establecer un valor que pueda
considerarse

2.5.1.1.

el centro

de los datos en algn sentido.

Media

Sea un conjunto de datos de una variable cuantitativa,

x
=

Pn

i=1

xi

x1 , ..., xn .

La media de los datos es

Esta medida es la ms comn dentro de las de tendencia central y corresponde al

centro de gravedad

de los

datos.
Es inmediato comprobar que si se realiza un cambio de origen y escala sobre los datos, del tipo
la media sufre el mismo cambio, es decir,

y = ax + b,

y = a
x + b.

De igual forma, si tenemos datos de la suma de dos o ms variables, la media de la suma es la suma de las
medias de cada variable.

2.5.1.2.

Mediana

Sea un conjunto de datos de una variable cuantitativa,

x1 , ..., xn .

Ordenemos la muestra de menor a mayor,

x(1) , ..., x(n) .


La mediana es el valor de la variable que deja el mismo nmero de datos antes y despus que l,
una vez ordenados estos.
El clculo exacto de la mediana depender de si el nmero de datos,
Si

n es impar, la mediana es el valor que ocupa la posicin

n,

es par o impar:

n+1
2 una vez que los datos han sido ordenados

(en orden creciente o decreciente), porque ste es el valor central. Es decir:


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Me = x n+1 .
2

25

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Si n es par, la mediana es la media aritmtica de las dos observaciones centrales. Cuando n es par, los
x n +x n +1
dos datos que estn en el centro de la muestra ocupan las posiciones n2 y n2 +1. Es decir: Me = 2 2 2 .
La mediana corresponde exactamente con la idea de valor central de los datos. De hecho, puede ser un valor
ms representativo de stos que la media, ya que es ms robusta que la media. Vemos qu signica esto en
un ejemplo.

Ejemplo.

Consideremos los datos siguientes:


0012345

Su media es

0+0+1+2+3+4+5
7

= 2.1429, y su mediana 2.

Pero imaginemos que por error o por casualidad obtenemos un nuevo dato enormemente grande en
relacin al resto de datos, 80. En ese caso, la media sera
0 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 80
= 11.875
8

y la mediana 2.5. Es decir, un solo dato puede desplazar enormemente la media, hasta convertirla en una
medida poco representativa, pero slo desplazar ligeramente la mediana. Ese es el motivo por el que se
dice que la mediana es una medida robusta.

2.5.1.3.

Moda o intervalo modal

En principio la moda se dene como el valor ms frecuente de los datos. Lo que ocurre es que si stos son
datos de una variable continua o discreta con muchos valores, puede que los datos apenas se repitan. En ese
caso, en el que, como vimos en las representaciones grcas, se debe agrupar por intervalos, no debe darse
un valor como moda, sino un intervalo modal, aqul con mayor frecuencia asociada.
2.5.2.

Cuantiles

Los cuantiles son medidas de posicin pero no necesariamente ligados al centro de los datos. La idea a la
que responden es muy sencilla y muy prctica. Se trata de valorar de forma relativa cmo es un dato respecto
del conjunto global de todos los datos.
Si, por ejemplo, un nio de 4 aos pesa 13 kilos, est desnutrido? est sano? La respuesta debe ser que
depende. Dnde vive el nio? Es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos los nios son en general
ms grandes que, por ejemplo, en Japn. Quiz ms que el peso nos interese saber qu posicin relativa tiene
el peso del nio dentro de la poblacin de la que forma parte. Por ejemplo, si nos dicen que el nio est entre
el 1 % de los nios que menos pesan, probablemente tiene un problema de crecimiento.
El cuantil p (Qp ) de unos datos (0 p 1), que notaremos como es un valor de la variable
situado de modo que el 100p % de los valores sean menores o iguales que l y el resto (100(1p) %)
mayores.
26

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

No obstante, en la prctica vamos a encontrar un problema para encontrar cuantiles, sobre todo con pocos
datos: puede que no exista el valor exacto que deje a la izquierda el 100p % de los valores y el resto a la
derecha. En ese caso, aproximaremos el valor del cuantil correspondiente de la siguiente forma:
1. Si el 100p % de n, donde n es el nmero de datos, es un entero, k, entonces Qp =

x(k) +x(k+1)
.
2

2. Si el 100p % de n no es un entero, lo redondeamos al entero siguiente, k, y entonces Qp = x(k) .


Hay que decir que algunos programas informticos utilizan otros mtodos para aproximar el valor de los
cuantiles, de manera que no debe extraar si se observan pequeas diferencias al comparar nuestros resultados
con los de estos programas.
Existen diversos nombres para referirse a algunos tipos de cuantiles. Entre ellos:
Los percentiles son los cuantiles que dividen la muestra en 100 partes, es decir, son los cuantiles
0.01 (percentil 1), 0.02 (percentil 2), ..., 0.99 (percentil 99). Si notamos por P al percentil , con
= 1, 2, 3, ..., 99, se tiene que P = Q/100 . En Estadstica Descriptiva es ms frecuente hablar de
percentiles que de cuantiles porque se reeren a cantidades entre 0 y 100, en tanto por ciento, que son
ms habituales de valorar por todo el mundo.
Los cuartiles dividen a la poblacin en cuatro partes iguales, es decir, corresponden a los cuantiles
0.25, 0.5 (mediana) y 0.75.
Consideremos de nuevo los datos correspondientes al tiempo de procesado de 25 tareas en una
CPU. Ahora los hemos ordenado de menor a mayor (en 5 las):
Ejemplo.

0.02
0.15
0.19
0.47
0.71

0.75
0.82
0.92
0.96
1.16

1.17
1.23
1.38
1.40
1.59

1.61
1.94
2.01
2.16
2.41

2.59
3.07
3.53
3.76
4.75

Vamos a calcular distintas medidas de posicin y a comentarlas.


En primer lugar, la media es 1.63. La mediana ocupa el lugar 13 en la muestra ordenada, y su valor es
1.38. Obsrvese que la media es algo mayor que la mediana: esto es debido a la presencia de algunos
valores signicativamente ms altos que el resto, como pudimos ver en el histograma.
Por su parte, el P25 o cuantil 0.25 ocupa la posicin 7, ya que el 25 % de 25 es 6.25. Por tanto, P25 = 0.82.
De igual forma, P75 = Q0.75 = 2.16, el valor que ocupa la posicin 19. Podemos ver, por tanto, que los
valores ms bajos estn muy agrupados al principio, y se van dispersando ms conforme se hacen ms
altos.

2.5.3.

Medidas de variacin o dispersin

Las medidas de variacin o dispersin estn relacionadas con las medidas de tendencia central, ya que
lo que pretenden es cuanticar cmo de concentrados o dispersos estn los datos respecto a estas medidas.
Nosotros nos vamos a limitar a dar medidas de dispersin asociadas a la media.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

27

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

La idea de estas medidas es valorar en qu medida los datos estn agrupados en torno a la media. Esta cuestin
tan simple es uno de los motivos ms absurdos de la mala prensa que tiene la Estadstica en la sociedad en
general. La gente no se fa de lo que ellos llaman la Estadstica entre otros motivos, porque parece que todo
el mundo cree que una media tiene que ser un valor vlido para todos, y eso es materialmente imposible.
Ejemplo. Pensemos en la media del salario de los espaoles. En 2005 fue de 18.750 euros al ao. Ahora bien,

esa media incluye tanto a las regiones ms desarrolladas como a las ms desfavorecidas y, evidentemente, la
cifra generar mucho malestar en gran parte de la poblacin (con toda seguridad, ms del 50 %), cuyo salario
est por debajo.
Ejemplo. Existe una frase muy conocida que dice que  la Estadstica es el arte por el cul si un espaol se
come un pollo y otro no se come ninguno, se ha comido medio pollo cada uno . Esa frase se usa en muchas

ocasiones para ridiculizar a la Estadstica, cuando en realidad debera servir para desacreditar a quien la dice,
por su ignorancia.
Hay que decir que la Estadstica no tiene la culpa de que la gente espere de una media ms de lo que es capaz
de dar, ni de que muy poca gente conozca medidas de dispersin asociadas a la media.

2.5.3.1.

Varianza muestral

Dados unos datos de una variable cuantitativa,


es

s2n1

Pn

x1 , ..., xn ,

la varianza muestral

2 de esos datos

(xi x
)
.
n1

i=1

Nota. Para calcular a mano la varianza resulta ms cmodo desarrollar un poco su frmula, como vamos

a ver:

s2n1

Pn

x
)2
=
=
n1
Pn
x2 n
x2
= i=1 i
.
n1
i=1 (xi

Pn

i=1

Pn
Pn
x2i 2
x i=1 xi + n
x2 2
xn
x + n
x2
x2
= i=1 i
n1
n1

Tanto mayor sea la varianza de unos datos, ms dispersos, heterogneos o variables son esos datos. Cuanto
ms pequea sea una varianza de unos datos, ms agrupados u homogneos son dichos datos.

Ejemplo. Una muestra aleatoria simple de la altura de 5 personas arroja los siguientes resultados:

1.76

1.72

1.80

1.73

1.79

Calculemos su media y su varianza muestral.


Lo nico que necesitamos es

P5

i=1

xi = 8.8

P5

i=1

x
=

x2i = 15.493.

A partir de estos datos,

8.8
= 1.76
5

2 En algunos libros a s2
2
n1 la llaman cuasivarianza muestral y a sn varianza muestral. Es importante ver las deniciones en
cada libro para no confundirse.
28

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

y
s2n1 =

15.493 5 1.762
= 0.00125
4

En lo que respecta al comportamiento de la varianza muestral frente a cambios de origen y escala, slo le
afectan los segundos. Es decir, si tenemos que y = ax + b, se verica que s2y;n1 = a2 s2x;n1 .
Finalmente, si bien habamos comentado que en el caso de la media, si tenemos la suma de varias variables,
la media total es la suma de las medias de cada variable, no ocurre as con la varianza en general.
2.5.3.2.

Desviacin tpica o estandar muestral

El principal problema de la varianza es su unidad de medida. Por cmo se dene si, por ejemplo, la variable
se expresa en kilos, la media tambin se expresa en kilos, pero la varianza se expresa en kilos2 , lo que hace
que sea difcil valorar si una varianza es muy elevada o muy pequea.
Es
q por ello que se dene la desviacin tpica o estandar muestral de los datos como sn1 =
s2n1 , cuya unidad de medida es la misma que la de la media.
Nota.

La Regla Emprica

Si el histograma asociado a unos datos tiene la forma de una campana o de una joroba, el conjunto de
datos tendr las siguientes caractersticas, lo que en algunos libros se conoce como Regla Emprica:
1. Aproximadamente el 68 % de los datos estar en el intervalo (
x sn1 , x
+ sn1 ) .
2. Aproximadamente el 95 % de los datos estar en el intervalo (
x 2sn1 , x
+ 2sn1 ) .
3. Casi todos los datos estarn en el intervalo (
x 3sn1 , x
+ 3sn1 ) .

Figura 2.5: Representacin grca de la regla emprica.


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

29

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

2.5.3.3. Coeciente de variacin


Como acabamos de decir, debemos proporcionar cada media junto con alguna medida de dispersin, preferentemente la desviacin tpica. Una forma de valorar en trminos relativos cmo es de dispersa una variable
es precisamente proporcionar el cociente entre la desviacin tpica y la media (en valor absoluto), lo que se
conoce como coeciente de variacin.
Dado un conjunto de datos de media x y desviacin tpica sn1 , se dene su coeciente de
variacin como
CV =

sn1
.
|
x|

La principal ventaja del coeciente de variacin es que no tiene unidades de medida, lo que hace ms fcil
su interpretacin.

Ejemplo. Para los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, la varianza es 1.42, luego su

desviacin estandar es 1.19, y el coeciente de variacin 1.19


1.63 = 0.73. Por tanto, la desviacin estndar es
algo ms del 70 % de la media. Esto indica que los datos no estn muy concentrados en torno a la media,
probablemente debido a la presencia de los valores altos que hemos comentado antes.

Nota. El coeciente de variacin, tal y como est denido, slo tiene sentido para conjuntos de datos

con el mismo signo, es decir, todos positivos o todos negativos. Si hubiera datos de distinto signo, la
media podra estar prxima a cero o ser cero, imposibilitando que aparezca en el denominador.

Nota. Suele ser frecuente el error de pensar que el coeciente de variacin no puede ser mayor que 1, lo

cual es rigurosamente falso. Si lo expresamos en porcentaje, el coeciente de variacin puede ser superior
al 100 % sin ms que la desviacin tpica sea mayor que la media, cosa bastante frecuente, por cierto.

2.5.4. Medidas de forma. Coeciente de asimetra


Las medidas de forma comparan la forma que tiene la representacin grca, bien sea el histograma o el
diagrama de barras de la distribucin, con una situacin ideal en la que los datos se reparten en igual medida
a la derecha y a la izquierda de la media.
Esa situacin en la que los datos estn repartidos de igual forma a uno y otro lado de la media se
conoce como simetra, y se dice en ese caso que la distribucin de los datos es simtrica. En ese
caso, adems, su mediana, su moda y su media coinciden.
Por contra, se dice que una distribucin es asimtrica a la derecha si las frecuencias (absolutas
o relativas) descienden ms lentamente por la derecha que por la izquierda. Si las frecuencias
descienden ms lentamente por la izquierda que por la derecha diremos que la distribucin es
asimtrica a la izquierda.

30

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Para valorar la simetra de unos datos se suele utilizar el coeciente de asimetra de Fisher:
As =

Pn

x)
i=1 (xi

n
s3n1

Obsrvese que para evitar el problema de la unidad y hacer que la medida sea escalar y por lo tanto relativa,
dividimos por el cubo de su desviacin tpica. De esta forma podemos valorar si unos datos son ms o menos
simtricos que otros, aunque no estn medidos en la misma unidad de medida. La interpretacin de este
coeciente de asimetra es la siguiente:
Tanto mayor sea el coeciente en valor absoluto, ms asimtricos sern los datos.
El signo del coeciente nos indica el sentido de la asimetra:
Si es positivo indica que la asimetra es a la derecha.
Si es negativo, indica que la asimetra es a la izquierda.

Figura 2.6: Formas tpicas de distribuciones de datos.

Ejemplo. Para los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, el coeciente de asimetra

de Fisher es 0.91, lo que, como habamos visto y comentado con anterioridad, pone de maniesto que la
distribucin es asimtrica a la derecha, debido a la presencia de tiempos de procesado bastante altos en
relacin al resto.

Ejemplo. En el campo de las telecomunicaciones, es muy frecuente encontrar muestras de variables con
unas caractersticas muy peculiares.

Por centrarnos en un ejemplo, consideremos el tamao de las pginas Web. Cmo es una pgina Web
promedio ? Una pgina de texto promedio tiene un peso de alrededor de 5 kilobytes (poco menos de
mil palabras). Sin embargo, si incluye algo de audio o de vdeo, este promedio aumenta muchsimo. Eso
provoca que haya unas diferencias abismales en el tamao de muchas pginas Web con respecto a aquellas
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

31

150

200

600

100

400

50

200

Frecuencia

250

800

300

350

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

50

100

150

200

250

300

350

Tamao

Figura 2.7: Histograma y diagrama de caja del tamao de las pginas Web, con efecto de cola pesada

(no demasiadas) que incluyen elementos con mucho peso en kilobytes. Por ello, dado que estas pginas (no
muchas) aparecen en la cola de la derecha de la distribucin de frecuencias, muy a la derecha por su valor
extremo, se dice que la distribucin de tamaos es de cola pesada. En otras palabras, aunque la mayora
de los archivos son pequeos, existe un nmero no despreciable de archivos grandes que desplazan el
tamao de la pgina que los incluye muy a la derecha de la distribucin. Por ejemplo, hasta 50 kilobytes
predomina el volumen de las imgenes. Desde all hasta 300 kilobytes son importantes los archivos de
audio. Ms alla de este lmite, llegando a varias decenas de megabytes, tenemos archivos de vdeo3 .
Vamos a considerar una muestra de tamaos de 1000 pginas Web. No nos caben aqu todos los datos,
pero pongamos al menos los primeros:
1.173555 2.630326 2.853527 3.266041 1.532600 2.859670 3.154677 1.998759 1.114937 3.442528 1.108608
1.419674 9.884097 11.207363 2.240503 1.558436 1.598461 1.322235 1.837884 218.361143 2.727173
1.264013 2.351524 1.216948 26.632490 1.031358 2.657112 3.402120 ...
Si nos damos cuenta, la mayora de las pginas probablemente incluyen slo texto o alguna de ella alguna
imagen. Estas ltimas ya aparecern muy a la derecha en la distribucin de frecuencias, haciendo pesada
esa cola de la distribucin. Por ejemplo, el histograma de esta muestra es el de la Figura 2.7 a la izquierda.
Cmo afecta el efecto de cola pesada al resumen numrico de la variable? La media es 3.84927, mientras
que la mediana es 1.744. Esto ya indica asimetria a la derecha. De hecho, el coeciente de asimetra es
19.48547! La desviacin tpica es 13.26838, as que el coeciente de asimetra es del 344.7 %! Finalmente,
el diagrama de caja podemos verlo en la Figura 2.7 a la derecha (veremos en qu consiste este grco
enseguida). El nmero de datos atpicos es enorme.

32

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

2.5.5.

Parmetros muestrales y parmetros poblacionales

Cuando se trabaja con una muestra de una poblacin, ya sea sta tangible o conceptual, las distintas medidas
de posicin, dispersin y forma, se denominan parmetros muestrales. Hay que tener en cuenta que
prcticamente siempre se trabaja con muestras, ya que o bien trabajamos con poblaciones conceptuales o
con poblaciones tangibles (nitas, por tanto), pero con muchsimos elementos.
Frente a estos parmetros muestrales se encuentran los parmetros anlogos referidos a toda la poblacin.
Estos parmetros, llamados parmetros poblacionales, son, en general, imposibles de conocer4 . Por ejemplo, la media poblacional se calculara igual que la media muestral de unos datos, pero aplicada la frmula a
todos los elementos de la poblacin. Como eso es prcticamente imposible de poner en la prctica, veremos
en captulos posteriores que los parmetros muestrales se utilizan en la prctica para aproximar o estimar los
parmetros poblacionales.

2.6.

Mtodos para detectar datos cuantitativos atpicos o fuera de


rango

Hay ocasiones en que un conjunto de datos contiene una o ms observaciones inconsistentes en algn sentido.
Por ejemplo, en los datos de tiempo de procesado en una CPU de 25 tareas, supongamos que tenemos
una observacin ms, igual a 85, debido a que la CPU se bloque y hubo que reiniciarla. Este dato, que
probablemente no deseemos incluir, es un ejemplo de caso de dato atpico o valor fuera de rango.
En general, una observacin que es inusualmente grande o pequea en relacin con los dems
valores de un conjunto de datos se denomina dato atpico o fuera de rango.
Estos valores son atribuibles, por lo general, a una de las siguientes causas:
1. El valor ha sido introducido en la base de datos incorrectamente.
2. El valor proviene de una poblacin distinta a la que estamos estudiando.
3. El valor es correcto pero representa un suceso muy poco comn.
A continuacin vamos a proponer dos maneras de determinar si un dato es un valor fuera de rango.
2.6.1.

Mediante los valores

Este mtodo es adecuado si el histograma de los datos tiene forma de campana, en cuyo caso podemos aplicar
la regla emprica para detectar qu datos estn fuera de los rangos lgicos segn esta regla.
Dado un conjunto de datos de una variable cuantitativa, x1 , ..., xn , se denen los valores z como
zi =
4 Salvo

xi x

.
sn1

en el caso de poblaciones nitas con pocos elementos.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

33

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Estos valores modican el origen y la escala de los datos, de manera que pueden compararse aunque no
procedan del mismo conjunto de datos.
La regla para detectar datos atpicos es la siguiente: se considerar dato atpico aquel cuyo valor z sea mayor
que 3 en valor absoluto, es decir, los

2.6.2.

xi

que no pertenecen al intervalo

[
x 3sn1 , x
+ 3sn1 ] .

Mediante los percentiles

Supongamos que tenemos un conjunto de datos x1 , ..., xn . El procedimiento es el siguiente:


1. Se calculan los cuartiles primero y tercero, es decir, los percentiles 25 y 75, P25 y P75 . Se calcula el
llamado rango intercuartlico, IR = P75 P25 .
2. Se consideran

datos atpicos

3. Se consideran

datos atpicos extremos

Ejemplo.

aquellos inferiores a P25 1.5IR o superiores a P75 + 1.5IR.


aquellos inferiores a P25 3IR o superiores a P75 + 3IR.

Vamos a ver si hay algn dato atpico entre los datos de tiempo de procesado en una CPU de

25 tareas.
En la Figura 2.8 estn los valores de la muestra y sus valores z . Dado que no hay ningn valor superior
en valor absoluto a 3, no se rechaza ninguno. sin embargo, el histograma no tena forma de campana,
luego ste no es el mtodo ms adecuado para la deteccin de valores atpicos.
Por su parte, P50 = 1.38, P25 = 0.82 y P75 = 2.16. Por tanto, IR = 2.160.82 = 1.34, y el intervalo fuera
del cal consideramos valores fuera de rango es [0.82 1.5 1.34, 2.16 + 1.5 1.34] = [1.19, 4.17]. De
esta forma, el valor 4.75 es un valor fuera de rango.
Finalmente, el intervalo fuera del cul se encuentran los datos atpicos extremos es
[0.82 3 1.34, 2.16 + 3 1.34] = [3.2, 6.18],

por lo que no hay valores de este tipo.


Hay una versin grca de este mtodo para detectar valores atpicos mediante los percentiles: se llama
diagrama de ca ja o diagrama de ca jas y bigotes o (en ingls) boxplot. Este diagrama incluye en un
grco:
1. El valor de la mediana.
2. El valor de los percentiles 25 y 75.
3. Una caja cuyos laterales son el percentil 25 y el percentil 75.
4. Los ltimos puntos no extremos a la izquierda y a la derecha los representa como
la caja.

bigotes

que salen de

5. Normalmente, representa con crculos los datos atpicos.


6. Algunos programas representan, adems, con cruces, los datos atpicos extremos.
34

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 2.8: Valores en la muestra y valores z.

2.7.

Resolucin del ejemplo del asfalto

Ya estamos en condiciones de abordar la resolucin del problema que dej abierto el ejemplo del asfalto.
Recordemos que all nos plantebamos que un ingeniero, que estaba analizando la tensin de fractura de un
asfalto producido, encontraba al analizar de 24 mezclas de asfalto mezclado caliente (HMA) los siguientes
valores (en megapascales):
30

75

79

80

80

105

126

138

149

179

179

191

223

232

232

236

240

242

245

247

254

274

384

470

Lo que el ingeniero se plantea es algo, en principio, muy genrico: cmo podr describir en trminos generales
la tensin de fractura del asfalto producido?
En primer lugar, es lgico pensar que el ingeniero experimente cierta sorpresa al ver que los resultados
obtenidos son distintos en las distintas muestras. No se supone que todas las muestras proceden de la misma
planta, o que estn obtenidas en las mismas condiciones? Probablemente eso es as, pero hay que tener en
cuenta que en cualquier proceso de produccin existen condiciones incontrolables que provocan diferencias
en los resultados de los experimentos. Desde el punto de vista estadstico, observar esas distintas tensiones
de fractura equivale a constatar que el experimento es de tipo aleatorio.
Una vez que hemos aceptado este hecho, es evidente que debemos utilizar tcnicas estadsticas para alcanzar
el objetivo deseado, que es, no lo olvidemos, describir la tensin de fractura del asfalto producido.
En este caso, es bastante obvio que las tcnicas adecuadas para ello son las que proporciona la Estadstica
Descriptiva, incluyendo las que hemos estudiado en este tema.
Vamos a comenzar por ofrecer medidas de posicin, en primer lugar de tendencia central, que siten al menos
de una forma general, en torno a qu valores aparecen las tensiones de fractura.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

35

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 2.9: Descripcin de un diagrama de caja.


En este sentido, la media de los datos es 195.42 megapascales. La mediana, por su parte, es 207. Observamos
que hay diferencias entre el valor medio, 195.42 y la mediana, 207, que analizaremos enseguida.
Para ofrecer un intervalo modal deberamos agrupar por intervalos y calcular las frecuencias en esos intervalos,
lo cual, por otra parte, nos servira para obtener un histograma para los datos. Dado que son 24 datos, un
nmero razonable de intervalos podra ser 5. Vamos a considerar un rango de 0 a 500 para el histograma, que
har muy fcil la construccin de los intervalos. El histograma asociado al recuento de frecuencias aparece
en la Figura 2.10.
Observamos, en primer lugar, que el intervalo modal est entre 200 y 300 megapascales. Observamos tambin
que los datos no tienen una distribucin de frecuencias simtrica con forma acampanada. De hecho, la forma
es la de una distribucin asimtrica a la derecha. Esto lo corroboramos por el valor del coeciente de asimetra,
0.66.
Qu indica el hecho de que los datos sean asimtricos a la derecha? La presencia de algunas muestras con
valores de tensin muy superiores al conjunto ms representativo de los datos. En el histograma observamos
esas muestras en la cola de la derecha. El ingeniero debera plantearse qu puede provocar que, ocasionalmente,
aparezcan muestras con valores ms altos, aunque an no podemos decir que sean excesivamente altos.
Tenemos, por tanto, que el promedio de la tensin de fractura est en torno a 195 megapascales, valor cercano
a la mediana, y un intervalo modal entre 200 y 300 megapascales.
Ahora vamos a obtener y analizar algunos percentiles. En concreto, centrmonos en el percentil 25 y el
percentil 75. El percentil 25 est aproximadamente en el valor 115.5 y el percentil 75 en torno a 243.5. Eso
implica, por ejemplo, que el 50 % de los valores centrales est precisamente entre 115.5 y 243.5. Parece una

36

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

5
0

Frecuencia

10

Tensin de fractura del asfalto

100

200

300

400

500

Figura 2.10: Histograma de la tensin de fractura (en megapascales) para los datos del ejemplo del asfalto
franja muy amplia para los datos ms normales. Esto puede ser un indicio de una variabilidad importante
en los datos. Vamos a valorar ahora explcitamente la dispersin de los datos.
La desviacin tpica muestral es de 121.39 megapascales. Eso supone un coeciente de variacin de 0.52, lo
que, en principio, parece indicar que hay una dispersin importante de las distintas tensiones de ruptura
con respecto al valor medio. Decimos en principio porque desconocemos cmo es el comportamiento de esta
variable en otras muestras. El ingeniero debera comparar esta dispersin con la que habitualmente se produce
en otras plantas. Si como parece, la dispersin es importante, los resultados ponen de maniesto que hay unas
diferencias mayores a las esperadas entre las tensiones de ruptura de las muestras que estamos analizando,
lo cual, desde el punto de vista del ingeniero, no puede ser una buena noticia.
Vamos a terminar analizando si hay valores atpicos en la muestra. Teniendo en cuenta lo que acabamos de
decir acerca de la dispersin, esta cuestin es bastante relevante: podra ocurrir que esa dispersin importante
se deba a la presencia de algunos datos atpicos, aunque ya hemos visto que el rango intercuartlico, es decir,
la distancia entre el percentil 25 y el percentil 75 indica que hay diferencias importantes entre los datos ms
centrales.
Dado que los datos no tienen forma acampanada, el mtodo ms adecuado para analizar la presencia de
valores atpicos es el de los percentiles. Los valores atpicos estarn por debajo de
115.5 1.5 (243.5 115.5) = 76.5

o por encima de
243.5 + 1.5 (243.5 115.5) = 435.5.

Observamos que, en efecto, hay un valor atpico a la derecha de los datos, que corresponde a una muestra
cuya tensin de fractura es de 470 megapascales. Si nos plantemos si es un valor atpico extremo, es trivial
constatar que no lo es.
A modo de conclusin, el ingeniero ha constatado que el promedio de las tensiones de fractura est en torno
a 195 megapascales, pero que las diferentes muestras sufren una variabilidad importante respecto a este valor
(coeciente de variacin 0.52), constatando adems el hecho de que algunas muestras ofrecen tensiones de
fractura altas que provocan cierta asimetra a la derecha de la distribucin. Una de estas muestras, de hecho,
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

37

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

100

200

Tension

300

400

24

Figura 2.11: Diagrama de caja de las tensiones de fractura en el ejemplo del asfalto.

puede considerarse como un valor atpico.

38

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Parte II

Clculo de Probabilidades

39

Captulo 3

Probabilidad
Vemos que la teora de la probabilidad en el fondo slo es sentido comn reducido a clculo; nos
hace apreciar con exactitud lo que las mentes razonables toman por un tipo de instinto, incluso
sin ser capaces de darse cuenta[...] Es sorprendente que esta ciencia, que surgi del anlisis de los
juegos de azar, llegara a ser el objeto ms importante del conocimiento humano[...] Las principales
cuestiones de la vida son, en gran medida, meros problemas de probabilidad.
Pierre Simon, Marqus de Laplace
El captulo proporciona un tratamiento de los experimentos cuyos resultados no se pueden predecir
con certeza a travs del concepto de probabilidad. Se analizan las propiedades de la probabilidad y se introduce
tambin el concepto de probabilidad condicionada, que surge cuando un suceso modica la asignacin de
probabilidades previa.
Resumen.

experimento aleatorio, experimento determinstico, espacio muestral, suceso, probabilidad,


probabilidad condicionada, independencia de sucesos.
Palabras clave:

3.1.

Introduccin

En nuestra vida cotidiana asociamos usualmente el concepto de Probabilidad a su calicativo probable,


considerando probables aquellos eventos en los que tenemos un alto grado de creencia en su ocurrencia.
En esta lnea, Probabilidad es un concepto asociado a la medida del azar. Tambin pensamos en el azar
vinculado, fundamentalmente, con los juegos de azar, pero desde esa ptica tan reducida se nos escapan otros
muchsimos ejemplos de fenmenos de la vida cotidiana o asociados a disciplinas de distintas ciencias donde
el azar juega un papel fundamental. Por citar algunos:
Qu nmero de unidades de produccin salen cada da de una cadena de montaje? No existe un nmero
jo que pueda ser conocido a priori, sino un conjunto de posibles valores que podran darse, cada uno
de ellos con un cierto grado de certeza.
Cul es el tamao de un paquete de informacin que se transmite a travs de HTTP? No existe en
realidad un nmero jo, sino que ste es desconocido a priori.
41

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Cul es la posicin de un objeto detectado mediante GPS? Dicho sistema obtiene, realmente, una
estimacin de dicha posicin, pero existen mrgenes de error que determinan una regin del plano
donde el objeto se encuentra con alta probabilidad.
Qu ruido se adhiere a una seal que se enva desde un emisor a un receptor? Dependiendo de las
caractersticas del canal, dicho ruido ser ms o menos relevante, pero su presencia no podr ser conocida
a priori, y deber ser diferenciada de la seal primitiva, sin que se conozca sta, teniendo en cuenta que
se trata de un ruido

aleatorio.

En todos estos ejemplos el azar es un factor insoslayable para conocer el comportamiento del fenmeno en
estudio.

3.2. Experimentos aleatorios y experimentos determinsticos


En general, un experimento del que se conocen todos sus posibles resultados y que, repetido en las
mismas condiciones, no siempre proporciona los mismos resultados se conoce como

experimento

aleatorio.
En contraposicin, un

experimento determinstico

es aquel donde las mismas condiciones

aseguran que se obtengan los mismos resultados.


Lo que el Clculo de Probabilidades busca es encontrar una medida de la incertidumbre o de la certidumbre
que se tiene de todos los posibles resultados, ya que jams (o muy difcilmente) se podr conocer a priori
el resultado de cualquier experimento donde el azar est presente: a esta medida de la incertidumbre la
denominaremos probabilidad1 .

3.3. Denicin de probabilidad


Tenemos, por tanto, que probabilidad es la asignacin que hacemos del grado de creencia que tenemos sobre
la ocurrencia de algo. Esta asignacin, sin embargo, debe ser

coherente.

Esta necesidad de que asignemos

probabilidades adecuadamente se va a plasmar en esta seccin en tres reglas, conocidas como

axiomas,

que

debe cumplir cualquier reparto de probabilidades.

3.3.1.

lgebra de conjuntos

Si consideramos un experimento aleatorio, podemos caracterizar los posibles resultados de dicho experimento
como conjuntos. Es de inters, por tanto, repasar los conceptos y propiedades bsicas del lgebra de conjuntos.
En todo este apartado no debemos olvidar que los conjuntos representan en nuestro caso los posibles resultados
de un experimento aleatorio.
Un

conjunto es una coleccin de elementos.

Se dice que

es un

subconjunto de A si todos sus elementos lo son tambin de A, y se notar

B A.

1 Es mejor que aceptemos desde el principio que la Estadstica no es la ciencia de la adivinacin: tan slo se ocupa de
cuanticar cmo de incierto es un evento y, ocasionalmente, de proponer estrategias de prediccin basadas en dicha medida de
la incertidumbre.

42

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Para cada A se verica A A .

Si C B y B A, entonces, C A. Esto se conoce como propiedad transitiva.


La unin de B y A es un conjunto cuyos elementos son los elementos de A y B , y se nota A B .
Esta operacin verica la propiedad conmutativa y asociativa.
Si A B , entonces A B = B.
La interseccin de A y B es el conjunto formado por los elementos comunes de A y B , y se nota
AB o A B. Esta operacin verica la propiedad conmutativa, asociativa y distributiva respecto
de la unin.
Dos conjuntos, A y B , se dicen mutuamente
interseccin es vaca, es decir, A B = .

excluyentes, disjuntos o incompatibles

si su

Si dos conjuntos A y B son disjuntos, su unin suele notarse A + B .


Los conjuntos A1 , ..., AN se dicen
Una

particin

mutuamente excluyentes

si Ai Aj = para todo i 6= j.

es una coleccin de conjuntos, A1 , ..., AN tal que:

a) A1 ... AN =

b) Ai Aj = para todo i 6= j.

El conjunto complementario de un conjunto A, A Ac , est formado por todos los elementos


de que no pertenecen a A.
Se sigue por tanto,
A A =

A A =
c

(Ac ) = A
=

Si B A A B

Si A = B A = B.

Finalmente, mencionemos las llamadas Leyes de Morgan:

A B = A B

A B = A B.
3.3.2.

Espacio muestral

Consideremos un experimento aleatorio.


El conjunto formado por todos los posibles resultados del experimento aleatorio recibe el nombre
de espacio muestral, y lo notaremos habitualmente como .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

43

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Cualquier subconjunto de un espacio muestral recibe el nombre de

suceso

evento

Hablaremos de ensayo o realizacin de un experimento aleatorio rerindonos a una ejecucin


de dicho experimento. As, diremos que en un ensayo ocurre un suceso A si se observa en dicho
ensayo cualquier resultado incluido en el suceso A.
Una observacin importante es que el espacio muestral no tiene por qu ser nico, sino que depender de lo
que deseemos observar del experimento aleatorio. Vamos a poner este hecho de maniesto en los siguientes
ejemplos.

Ejemplo.

Si consideramos el lanzamiento de un dado, un espacio muestral sera ={1,2,3,4,5,6}.

Los sucesos ms elementales posibles son {1}, {2}, {3}, {4}, {5} y {6}. Otros sucesos no elementales
pueden ser {1,2}, {mayor que 2}, {par}, ...
Sin embargo, supongamos que estamos lanzando un dado porque no tenemos ninguna moneda a mano, y
slo deseamos ver si el resultado es par o impar. En ese caso, el espacio muestral sera = {par, impar}.

Un experimento habitual en Biologa consiste en extraer, por ejemplo, peces de un ro, hasta
dar con un pez de una especie que se desea estudiar. El nmero de peces que habra que extraer hasta
conseguir el ejemplar deseado de la especie en estudio formara el espacio muestral, = {1, 2, 3, ...}, si es
que el investigador desea observar exactamente el nmero de peces hasta extraer ese ejemplar deseado.
Obsrvese que se trata de un conjunto no acotado, pero numerable.
Ejemplo.

Como ejemplos de posibles sucesos de inters podramos poner los eventos {1,2,3,4,5}, {mayor o igual a
5},...
Supongamos ahora que el investigador slo est interesado en comprobar si hacen falta ms de 5 extracciones para obtener un ejemplar de la especie en estudio. En ese caso, el espacio muestral sera
= {> 5, 5}.

Si consideramos el experimento aleatorio consistente en elegir un nmero absolutamente al


azar entre 0 y 1, un espacio muestral sera = [0, 1]. A diferencia de los anteriores ejemplos, este espacio
muestral no es nito, ni siquiera numerable.
Ejemplo.

Como ejemplo de sucesos posibles en este espacio muestral podemos destacar, entre otros, {menor que
0.5} , {mayor que 0.25}, {menor que 0.75} ,...
Otro espacio muestral podra ser observar el valor decimal mayor ms cercano. Por ejemplo, si sale 0.25,
me interesa 0.3. En ese caso el espacio muestral sera = 0.1, 0.2, ...1. Este espacio muestral servira,
por ejemplo, para sortear nmeros entre 1 y 10, sin ms que multiplicar el resultado obtenido por 10.
En estos ltimos ejemplos podemos ver que hay dos grandes tipos de espacios muestrales segn el nmero de
sucesos elementales.
44

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Un espacio muestral se dice discreto si est formado por un conjunto nito o innito numerable
de sucesos elementales.
Por el contrario, un espacio muestral se dice
merable de sucesos elementales.
3.3.3.

continuo

si est formado por un conjunto no nu-

Funcin de probabilidad

Dado un espacio muestral correspondiente a un experimento aleatorio, una funcin de probabilidad para ese espacio muestral es cualquier funcin que asigne a cada suceso un nmero en
el intervalo [0, 1] y que verique
P [A] 0, para cualquier evento A.
P [] = 1.

Dada una coleccin de sucesos A1 , A2 , ..., An mutuamente excluyentes, es decir, tales que Ai Aj =

para todo i 6= j,

P [ni=1 Ai ] =

n
X

P [Ai ] .

i=1

Hay que notar que se puede dar ms de una funcin de probabilidad asociada al mismo espacio
muestral. Por ejemplo, asociado al espacio muestral = {cara, cruz}, del lanzamiento de una moneda,
pueden darse un nmero innito no numerable de medidas de la probabilidad; concretamente, asociadas
a cada eleccin
Nota.

P [cara] = p
P [cruz] = 1 p,

para cada p [0, 1] . Aunque si la moneda no est cargada, como sucede habitualmente, se considera el
caso en que p = 12 .

Volviendo sobre el lanzamiento del dado, si ste no est cargado, podemos denir la siguiente
funcin de probabilidad:
Ejemplo.

P [{i}] =

1
, i = 1, 2, ..., 6.
6

En ese caso, podemos, a su vez, calcular algunas probabilidades. Por ejemplo,


P ({par}) = P [{2, 4, 6}]
= P [{2}] + P [{4}] + P [{6}]
1 1 1
= + + = 0.5.
6 6 6

En este clculo se ha tenido en cuenta la tercera condicin de la denicin axiomtica.


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

45

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 3.1: Circuito


Como consecuencia de la denicin se verican, entre otras, las siguientes propiedades, que adems facilitan
bastante los clculos:
P [] = 0.

Sea A un suceso cualquiera. Entonces, P A = 1 P [A] .


 

Sean A y B dos sucesos cualesquiera. Entonces, P A B = P [A] P [A B] .




Sean A y B dos sucesos cualesquiera. Entonces, P [A B] = P [A] + P [B] P [A B] .

El circuito que aparece en la Figura 3.1 est constituido por dos interruptores (switches ) en
paralelo. La probabilidad de que cualquiera de ellos est cerrado es de 12 .
Ejemplo.

Para que pase corriente a travs del circuito basta con que pase corriente por alguno de los dos interruptores, esto es, que al menos uno de ellos est cerrado. Por tanto, si notamos por E al suceso que pase
corriente a travs del circuito y Ei al suceso que el interruptor i est cerrado, entonces,
P [E] = P [E1 E2 ] = P [E1 ] + P [E2 ] P [E1 E2 ]
1 1
= + P [E1 E2 ] 1.
2 2

Para conocer esta probabilidad de forma exacta necesitamos saber cmo actan de forma conjunta ambos
circuitos.

3.4.

Interpretacin frecuentista de la probabilidad

La interpretacin ms comn al concepto de probabilidad tiene que ver con los promedios de ocurrencia de
los sucesos del experimento en cuestin.
Pensemos en el lanzamiento de una moneda: si decimos que la probabilidad de cara es 0.5, entendemos que
si lanzamos la moneda un gran nmero de veces y anotamos el nmero de caras, stas sern ms o menos la
mitad.
46

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Nde lanzamientos
N de caras
N. de caras
N. de lanzamientos

10
4
0.4

100
46
0.46

250
124
0.496

500
244
0.488

750
379
0.5053

1000
501
0.501

Cuadro 3.1: Aproximacin frecuentista a la probabilidad de cara en el lanzamiento de una moneda.


Generalizando este proceso, podramos decir que la probabilidad de un evento A, P [A] , es
nA
,
n n

P [A] = lm

donde nA es el nmero de ocurrencias de A en n ensayos del experimento.


Esta interpretacin se conoce como denicin frecuentista de la probabilidad. Se trata de una interpretacin
de carcter eminentemente prctico porque permite una aproximacin fsica al concepto de probabilidad,
pero se ve limitada por las complicaciones que supone la denicin en trminos de un lmite que, como tal,
slo se alcanza en el innito. Adems, desde un punto de vista realista, en qu ocasiones podremos repetir
el experimento un gran nmero de veces?
Se han realizado 1000 lanzamientos de una moneda. En el Cuadro 3.1 aparece un resumen de ese
proceso. Puede observarse como cuanto mayor es el nmero de lanzamientos, ms se aproxima la frecuencia
relativa al valor 21 , de manera que podramos pensar que la probabilidad de cara es igual que la probabilidad
de cruz e iguales ambas a 12 , aunque esto slo es una suposicin, o una aproximacin, ya que para aplicar
estrictamente la denicin frecuentista deberamos continuar hasta el innito, lo que resulta imposible.
Ejemplo.

Esta interpretacin frecuentista de la probabilidad permite inferir lo que podemos llamar frecuencias esperadas. Si un evento A tiene asignada una probabilidad P [A], entonces, si repetimos el experimento aleatorio
n veces, lo ms esperable es que el nmero de veces que se de el evento A ser n P [A] . Ms adelante
podremos matizar con ms rigor a qu nos referimos con lo ms esperable.

Siguiendo con el ejemplo de la moneda, si la lanzamos 348 veces, lo esperable es que salgan
alrededor de 348 0.5 = 174 caras.
Ejemplo.

3.5.

Interpretacin subjetiva de la probabilidad

Si nos dicen que la probabilidad de que llueva maana es del 35 %, cmo podemos interpretar eso en trminos
frecuentistas? No tiene sentido pensar en que podemos repetir el experimento da de maana muchas veces y
contar cuntas veces llueve. Podramos pensar si hubiera muchos das como el de maana, aproximadamente
llovera en el 35 % de ellos ? Pero eso no tiene sentido porque el da de maana es nico.
La interpretacin subjetiva de la probabilidad tiene que ver con la vinculacin de este concepto con el grado
de incertidumbre que tenemos sobre las cosas. Si tenemos un experimento aleatorio, el resultado de dicho
experimento es incierto. La probabilidad de un resultado del experimento es el grado de creencia que yo tengo
en la ocurrencia de dicho resultado. Ese grado de creencia es personal, luego es subjetivo, pero lgicamente,
deber estar acorde con la informacin que tenemos sobre el experimento.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

47

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

3.6.

Espacio muestral con resultados equiprobables. Frmula de


Laplace

Otro punto de vista que permite abordar el proceso de asignacin de probabilidad a sucesos es el siguiente:
continuando con el ejemplo de la moneda, en este experimento son dos los resultados posibles, y no hay razones
para pensar que uno de ellos es ms probable que otro, as que tiene sentido considerar que la probabilidad
de cara y la probabilidad de cruz son ambas del 50 %.
En general, si el espacio muestral est formado por N resultados posibles y todos ellos tienen la misma
probabilidad (equiprobables), podramos decir que la probabilidad de un evento A, P [A] , es
P [A] =

NA
,
N

donde NA es el nmero de resultados favorables a la ocurrencia de A.


Esta frmula, conocida como frmula de Laplace tambin es fundamentalmente prctica. Por ejemplo, nos
permite deducir que
P [cara] =

1
2

en el lanzamiento de una moneda sin tener que lanzar la moneda un gran nmero de veces.
Sin embargo, la denicin tiene dos grandes inconvenientes: el conjunto de resultados posibles, N , tiene que
ser nito y, adems, todos los resultados posibles deben tener la misma probabilidad (con lo cual, lo denido
queda implcitamente inmerso en la denicin).

3.7.

Probabilidad condicionada. Independencia de sucesos

Para introducir de manera intuitiva el concepto de probabilidad condicionada debemos pensar en la probabilidad como medida de la creencia en la ocurrencia de los sucesos.
Pensemos en un experimento aleatorio y en un suceso de dicho experimento, A, en el que, en principio,
tenemos un grado de creencia P [A] ; pero supongamos que conocemos algo del resultado de dicho experimento;
concretamente, sabemos que ha ocurrido un suceso B . Parece lgico pensar que esa informacin conocida
sobre el resultado del ensayo modicar nuestro grado de creencia en A: llamemos a este nuevo grado de
creencia P [A | B], probabilidad de A conocida B o probabilidad de A condicionada a B .
Consideremos el suceso A : el da de hoy va a llover y el suceso B : el da de hoy est nublado.
Obviamente, la probabilidad P [A] ser menor que la probabilidad P [A | B] , ya que el hecho de que est
nublado refuerza nuestra creencia en que llueva.
Ejemplo.

48

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo. Consideremos el experimento aleatorio de extraer una carta de una baraja espaola. Sea el suceso

A:

obtener una sota, el suceso

B1 :

obtener una gura y el suceso

B2 :

obtener una carta de copas.

Las distintas probabilidades, condicionadas o no, bajo la denicin clsica, son las siguientes:

4 sotas
1
=
40 cartas
10
4 sotas
1
P [A | B1 ] =
=
12 f iguras
3
1
1 sota de copas
=
.
P [A | B2 ] =
10 copas
10
P [A] =

Como puede verse,


informacin acerca

B1 modica la probabilidad a priori, pero


de A, o que A y B2 son independientes.

no as

B2 .

Puede decirse que

B2

no ofrece

Vamos a dar a continuacin una denicin de probabilidad condicionada que responde a esta idea de
recalcular la probabilidad en funcin de la informacin existente.

La probabilidad condicionada de un suceso

P [A | B],

A,

conocido otro suceso

B,

denotada por

se dene como el cociente

P [A | B] =
siempre que

P [A B]
,
P [B]

P [B] 6= 0.

Una funcin de probabilidad condicionada

P [/B ]

es una funcin de probabilidad en toda regla: por tanto,

cumple las mismas propiedades que cualquier funcin de probabilidad sin condicionar.
Como hemos comentado, la idea de la probabilidad condicionada es utilizar la informacin que nos da un
suceso conocido sobre la ocurrencia de otro suceso. Pero, como ya hemos puesto de maniesto en un ejemplo,
no siempre un suceso da informacin sobre otro. En este caso se dice que ambos sucesos son independientes.
Por tanto:

Dos sucesos

P [B],

AyB

P [A | B] = P [A] , o equivalentemente si P [B | A] =
P [A B] = P [A] P [B] .

se dicen independientes si

o equivalentemente si

Ejemplo. Continuando con el Ejemplo 3.3.3, lo ms lgico es pensar que los dos interruptores actan

de forma independiente, en cuyo caso

P [E1 E2 ] = P [E1 ] P [E2 ]

y tenemos que,

1 1
+ P [E1 E1 ]
2 2
1 1 11
3
= +
= .
2 2 22
4

P [E] =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

49

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Es muy importante no confundir la probabilidad condicionada de un suceso a otro con la probabilidad de la interseccin de ambos sucesos. En la Figura 3.2 puede verse la diferencia entre las probabilidades
condicionadas entre dos sucesos y la probabilidad de su interseccin. En trminos coloquiales, podemos
analizar estas probabilidades como el cociente entre una parte y un todo. Cuando la probabilidad es
condicionada ese todo es el suceso que condiciona. Cuando la probabilidad no es condicionada, ese todo
es todo el espacio muestral. En ambos casos esa parte es la interseccin.
Nota.

Figura 3.2: Esquema acerca de la denicin de probabilidad condicionada.


Tambin suele ser bastante comn la confusin entre sucesos independientes y sucesos incompatibles o mutuamente excluyentes.
Nota.

En este sentido, recordemos que dos sucesos A y B son incompatibles o mutuamente excluyentes si
A B = , en cuyo caso P [A B] = 0.
Por su parte, A y B sern independientes si P [A B] = P [A] P [B].
Las diferencias entre ambos conceptos son obvias.

La probabilidad de que el producto no sea elaborado a tiempo es 0.05. Se solicitan tres pedidos
del producto con la suciente separacin en el tiempo como para considerarlos eventos independientes.
Ejemplo.

1. Cul es la probabilidad de que todos los pedidos se enven a tiempo?


En primer lugar, notemos Ei al suceso enviar a tiempo el pedido i-simo. En ese caso, sabemos que
P [Ei ] = 0.95.

Por su parte, nos piden


P [E1 E2 E3 ] = P [E1 ] P [E2 ] P [E3 ] = 0.953 ,

debido a que los pedidos son independientes.


50

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

2. Cul es la probabilidad de que exactamente un pedido no se enve a tiempo?


En este caso el suceso que nos piden es ms complejo:


1 E2 E3 E 1 E
2 E3 E1 E 2 E
3
P E







1 E2 E3 + P E 1 E
2 E3 + P E1 E2 E
3
=P E
= 0.05 0.952 + 0.05 0.952 + 0.05 0.952 = 0.135,

donde se ha utilizado que los sucesos E1 E2 E3 , E1 E2 E3 y E1 E2 E3 son incompatibles.


3. Cul es la probabilidad de que dos o ms pedidos no se enven a tiempo?
Tengamos en cuenta que ya hemos calculado la probabilidad de que todos se enven a tiempo y de
que todos menos uno se enven a tiempo. Entonces,
P [dos o ms pedidos no se enven a tiempo]

= 1 P [todos se enven a tiempo un pedido no se enve a tiempo]


= 1 (0.953 + 0.135).

Consideremos un proceso industrial como el que se esquematiza en la Figura 3.3. En dicho


esquema se pone de maniesto que una unidad ser producidad con xito si pasa en primer lugar un
chequeo previo (A); despus puede ser montada directamente (B), redimensionada (C) y despus montada
(D) o adaptada (E) y despus montada (F); posteriormente debe ser pintada (G) y nalmente embalada
(H). Consideremos que las probabilidades de pasar exitosamente cada subproceso son todas ellas iguales
a 0.95, y que los subprocesos tienen lugar de forma independiente unos de otros. Vamos a calcular en
esas condiciones la probabilidad de que una unidad sea exitosamente producida.
Ejemplo.

Si nos damos cuenta, A, G y H son ineludibles, mientras que una unidad puede ser producida si pasa
por B, por C y D o por E y F. En notacin de conjuntos, la unidad ser producida si se da
A (B C D E F ) G H.

Como los procesos son independientes unos de otros, no tenemos problemas con las probabilidades de las
intersecciones, pero tenemos que calcular la probabilidad de una unin de tres conjuntos, BC DEF .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

51

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 3.3: Esquema del proceso industrial del ejemplo

En general,

P [A1 A2 A3 ] = P [(A1 A2 ) A3 ] = P [A1 A2 ] + P [A3 ] P [(A1 A2 ) A3 ]


= P [A1 ] + P [A2 ] P [A1 A2 ] + P [A3 ] P [A1 A3 A2 A3 ]
= P [A1 ] + P [A2 ] P [A1 A2 ] + P [A3 ]
(P [A1 A3 ] + P [A2 A3 ] P [A1 A2 A3 ])
= P [A1 ] + P [A2 ] + P [A3 ]
P [A1 A2 ] P [A1 A3 ] P [A1 A2 ]
+ P [A1 A2 A3 ]
En nuestro caso,

P [B C D E F ] = P [B] + P [C D] + P [E F ]
P [B C D] P [B E F ] P [C D E F ]
+ P [B C D E F ]

= 0.95 + 2 0.952 20.953 0.954 + 0.955


= 0.9995247

Ya estamos en condiciones de obtener la probabilidad que se nos pide:

P [A (B C B D B) E F ] = P [A] P [B C D E F ] P [G] P [H]


= 0.95 (0.9995247) 0.95 0.95
= 0.8569675.

En estos ejemplos, el clculo de la probabilidad de las intersecciones ha resultado trivial porque los sucesos son

52

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

independientes. Son embargo, esto no siempre ocurre. Cmo podemos, en general, obtener la probabilidad
de la interseccin de dos o ms sucesos no necesariamente independientes?
En el caso de slo dos sucesos, A y B , podemos deducir que
P [A B] = P [A|B] P [B]

directamente de la denicin de probabilidad condicionada. A partir de esta frmula, por induccin, se puede
obtener la llamada frmula producto, que se enuncia de la siguiente forma: si A1 , A2 , ..., An son sucesos de
un espacio muestral no necesariamente independientes, se verica
P [A1 A2 ... An ] = P [A1 ]P [A2 |A1 ]...P [An |A1 A2 ... An1 ]

Un lote de 50 arandelas contiene 30 arandelas cuyo grosor excede las especicaciones de diseo.
Suponga que se seleccionan 3 arandelas al azar y sin reemplazo del lote.
Ejemplo.

1. Cul es la probabilidad de que las tres arandelas seleccionadas sean ms gruesas que las especicaciones de diseo?
Comenzamos notando los sucesos Ai : la -sima arandela extraida es ms gruesa que las especicaciones de diseo, i = 1, 2, 3.
Entonces, nos piden
P [A1 A2 A3 ] = P [A1 ] P [A2 /A1 ] P [A3 /A1 A2 ]
30 29 28
=
.
50 49 48

2. Cul es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea ms gruesa que las especicaciones de diseo si las dos primeras fueron ms delgadas que la especicacin?
 30

.
P A3 /A1 A2 =
48

3.8.

Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes

Los siguientes dos resultados se conocen como Teorema de la probabilidad total y Teorema de Bayes
respectivamente, y juegan un importante papel a la hora de calcular probabilidades. Los dos utilizan como
principal herramienta el concepto de probabilidad condicionada.
. Sea P una funcin de probabilidad en un espacio muestral. Sea
{A1 , ..., AN } F una particin del espacio muestral y sea B un suceso cualquiera. Entonces,
Teorema de la Probabilidad Total

P [B] = P [B | A1 ] P [A1 ] + ... + P [B | AN ] P [AN ] .


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

53

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

. En esas mismas condiciones, si P [B] 6= 0,

Teorema de Bayes

P [Ai | B] =

P [B | Ai ] P [Ai ]
.
P [B | A1 ] P [A1 ] + ... + P [B | AN ] P [AN ]

Supongamos que tenemos 4 cajas con componentes electrnicas dentro. La caja 1 contiene
2000 componentes, con un 5 % de defectuosas; la caja 2 contiene 500 componentes, con un 40% de
defectuosas; las cajas 3 y 4 contienen 1000 componentes, con un 10 % de defectuosas.
Ejemplo.

1. Cul es la probabilidad de escoger al azar una componente defectuosa?


Notemos D : componente defectuosa y Ci : componente de la caja i-sima. Entonces, se tiene que
2000
2000 + 500 + 1000 + 1000
500
P [C2 ] =
2000 + 500 + 1000 + 1000
1000
P [C3 ] =
2000 + 500 + 1000 + 1000
1000
P [C4 ] =
2000 + 500 + 1000 + 1000
P [C1 ] =

4
9
1
=
9
2
=
9
2
=
9
=

Adems, P [D | C1 ] = 0.05, P [D | C2 ] = 0.4, P [D | C3 ] = 0.1 y P [D | C4 ] = 0.1.


Utilizando el Teorema de la probabilidad total,
P [D] = P [D | C1 ] P [C1 ] + P [D | C2 ] P [C2 ] + P [D | C3 ] P [C3 ]
+ P [D | C4 ] P [C4 ]
1
2
2
4
= 0.05 + 0.4 + 0.1 + 0.1 = 0. 11111
9
9
9
9

2. Si se escoge una componente al azar y resulta ser defectuosa, cul es la probabilidad de que
pertenezca a la caja 1?
P [C1 | D] =

0.05 49
P [D | C1 ] P [C1 ]
=
= 0.2
P [D]
0.11111

Se disponen tres cajas donde se almacenan acumuladores segn aparece en el Cuadro 3.2.
Se escoge al azar una caja y de ella, a su vez, un acumulador.
Ejemplo.

1. Cul es la probabilidad de que se haya seleccionado un acumulador de 0.01F ?


Notemos 0.01F, 0.1F y 1.0F a los sucesos
0.01F , 0.1F y 1.0F
respectivamente. De igual forma, notemos c1, c2 y c3 a los sucesos
extraer un acumulador de

elegir la caja 1, la caja 2 y la

54

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.01
0.1
1.0
Total

Nmero
1
20
55
70
145

en cada
2
95
35
80
210

caja
3
25
75
145
245

Total
140
165
295
600

Cuadro 3.2: Acumuladores.


caja 3, respectivamente. Utilizando el teorema de la probabilidad total,
P [0.01F ] = P [0.01F / c1] P [c1] + P [0.01F / c2] P [c2] + P [0.01F / c3] P [c3]
95 1
25 1
5903
20 1
+
+
=
= 0.23078.
=
145 3 210 3 245 3
25 578

2. Si ha sido seleccionado un acumulador de 1.0F , cul es la probabilidad de que proceda de la caja


1? Utilizando el teorema de Bayes,
P [c1 / 1.0F ] =

P [1.0F / c1] P [c1]


.
P [1.0F ]

Por su parte,
P [1.0F ] = P [1.0F / c1] P [c1] + P [1.0F / c2] P [c2] + P [1.0F / c3] P [c3]
80 1 145 1
6205
70 1
=
+
+
=
= 0.48518,
145 3 210 3 245 3
12 789

luego
P [c1 / 1.0F ] =

70 1
145 3
6205
12 789

2058
= 0.33167.
6205

Siguiendo con el ejemplo de las arandelas con grosor fuera de las especicaciones de diseo,
cul es la probabilidad de que la tercera arandela seleccionada sea ms gruesa que las especicaciones
de diseo?
Ejemplo.

P [A3 ] = P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ]


+P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 A2 ]
= P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ]
+P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ] + P [A3 |A1 A2 ]P [A1 ]P [A2 |A1 ]
28 30 29 29 20 30
+
48 50 49 48 50 49
29 30 20 30 20 19
+
+
.
48 50 49 48 50 49

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

55

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Ejemplo.

En el canal de comunicaciones ternario que se describe en la Figura 3.4, se ha observado

que el dgito 3 es enviado tres veces ms frecuentemente que 1, y 2 dos veces ms frecuentemente
que 1.

Calculemos la probabilidad de que un dgito cualquiera enviado a travs del canal sea recibido

correctamente.
En primer lugar, si notamos

P [X = 1] = p,

entonces

P [X = 2] = 2p

P [X = 3] = 3p.

Por otra parte,

como

1 = P [X = 1] + P [X = 2] + P [X = 3] = 6p,
se tiene que

P [X = 1] =

1
1
, P [X = 2] =
6
3

P [X = 3] =

1
.
2

Ahora, utilizando el teorema de la probabilidad total,

P [dgito OK] = P [dgito OK / X = 1] P [X = 1]


+ P [dgito OK / X = 2] P [X = 2]
+ P [dgito OK / X = 3] P [X = 3]
= P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1]
+ P [Y = 2 / X = 2] P [X = 2]
+ P [Y = 3 / X = 3] P [X = 3]
1
1
1
= (1 ) + (1 ) + (1 ) = P.
6
3
2

Ejemplo. Continuando con el anterior, si se recibe un 1, cul es la probabilidad de que se hubiera


enviado un 1?
Utilizando el teorema de Bayes,

P [X = 1 / Y = 1] =

P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1]
.
P [Y = 1]

Por su parte,

P [Y = 1] = P [Y = 1 / X = 1] P [X = 1]
+ P [Y = 1 / X = 2] P [X = 2]
+ P [Y = 1 / X = 3] P [X = 3]
=

+ + ,
6
6
4

luego

P [X = 1 / Y = 1] =

56

1
6

1
+
6
6

=2

1 +
.
2 + 2 2 3

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 3.4: Canal ternario de comunicaciones con probabilidad de cruce


3.9.

Ms sobre el Teorema de Bayes

La importancia del Teorema de Bayes en Estadstica va mucho ms all de su aplicacin como frmula
que facilita probabilidades condicionadas. La losofa que subyace en l ha dado lugar a toda una forma de
entender la Estadstica, llamada por ello Estadstica Bayesiana. Vamos a tratar de explicar los fundamentos
de esta manera de entender el teorema.
Supongamos que hay un suceso A sobre el que tenemos un serio desconocimiento acerca de si se da o no se
da. Tanto es as que tenemos que determinar la probabilidad de dicho suceso, P [A]. Es importante entender
que nosotros somos conscientes de que A ha ocurrido o no ha ocurrido: el problema es precisamente que
no sabemos qu ha pasado. Decimos que es importante porque P [A] no representa la probabilidad de que A
ocurra, sino nuestro grado de creencia en que ha ocurrido.
Es posible que no tengamos, en principio, datos para conocer de forma exacta cul es la probabilidad de A.
An as, podramos atrevernos, como expertos en el tema, a dar una estimacin de dicha probabilidad, P [A].
A esta probabilidad inicial que damos la vamos a llamar probabilidad a priori.
Ahora bien, hemos dado una probabilidad a priori P [A] sin ninguna informacin sobre A. Supongamos ahora
que tenemos nueva informacin que nos dar pistas acerca de si A ha ocurrido o no, y que dicha informacin
est recogida en un suceso que llamaremos B1 . En ese caso, podramos y deberamos actualizar la probabilidad
de A basndonos en esta nueva informacin, proporcionando una nueva probabilidad de A que tenga en cuenta
B1 , es decir, P [A |B1 ], que llamaremos probabilidad a posteriori.
En esa

actualizacin de la probabilidad es donde entra el Teorema de Bayes, ya que nos dice que
P [A |B1 ] =

P [B1 |A ] P [A]
 .
P [B1 |A ] P [A] + P [B1 |A ] P A

Obsrvese que la probabilidad a posteriori es proporcional a la probabilidad a priori.


Finalmente, es muy importante ver que podemos extender esta forma de trabajar aplicando el teorema de
una forma recursiva. Despus de conocer B1 , nuestra nueva probabilidad para A es P [A |B1 ]. Abusando de
la notacin, podemos decir que esa es nuestra nueva probabilidad a priori y si, por ejemplo, tenemos ms
informacin sobre A, dada por otro suceso B2 , informacin independiente de B1 , la nueva probabilidad
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

57

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

a posteriori sera
P [A |B1 B2 ] =
=

P [B2 |AB1 ] P [A |B1 ]


 


P A |B1
P [B2 |AB1 ] P [A |B1 ] + P B2 |AB

1
P [B2 |A ] P [A |B1 ]

.
P [B2 |A ] P [A |B1 ] + P [B2 |A ] P A |B1

Es muy importante observar que en este cociente P [A |B ] ocupa el lugar que antes ocupaba la probabilidad
a priori. Adems, esta segunda probabilidad a posteriori podra considerarse como la nueva probabilidad a
priori para una nueva aplicacin del teorema basada en el conocimiento de nueva informacin dada por un
suceso B3 . Este proceso de actualizacin de las probabilidades a priori basada en la informacin disponible
puede realizarse cuantas veces sea necesario.
Vamos a ilustrar esto en un par de ejemplos.
1

3.9.1.

Ejemplo del juez

Supongamos que un juez debe decidir si un sospechoso es inocente o culpable. l sabe que debe ser cuidadoso
y garantista con los derechos del acusado, pero tambin por su experiencia parte de una creencia en que
el sospechoso puede ser culpable que, en cualquier caso, estima por debajo de lo que realmente cree para,
insisto, ser garantista con los derechos del acusado. Pongamos que estima esta probabilidad en un 10%.
Ahora empieza a examinar las pruebas. La primera de ellas es una prueba de ADN en la que el acusado dio
positivo: encontraron material gentico en el arma del crimen que, segn la prueba, es suyo. Esa prueba de
ADN da positivo en el 99.5 % de las veces en que se comparan dos ADN's idnticos, pero tambin da positivo
(errneamente) en el 0.005% de las veces en que se aplica a dos ADN's distintos. Teniendo en cuenta esta
informacin, el juez aplica por primera vez el teorema de Bayes con los siguientes datos:
, que es la probabilidad a priori que el juez considera.
La probabilidad de que la prueba de ADN de positivo si el acusado es culpable es
P [culpable] = 0.1

P [ADN + |culpable ] = 0.995.

La probabilidad de que la prueba de ADN de positivo si el acusado es inocente es


P [ADN + |inocente ] = 0.00005.

Ahora ya puede actualizar su grado de creencia en la culpabilidad del sospechoso:


P [ADN + |culpable ] P [culpable]
P [ADN + |culpable ] P [culpable] + P [ADN + |inocente ] P [inocente]
0.995 0.1
= 0.999548
=
0.995 0.1 + 0.00005 0.9

P [culpable |ADN + ] =

Es decir, ahora piensa que el sospechoso es culpable con un 99.9548 % de certeza.


Sin embargo, el sospechoso insiste en su inocencia, y propone someterse a una prueba de un detector de
mentiras. Los expertos saben que un culpable es capaz de engaar a esta mquina en el 10 % de las veces, y
58

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

que la mquina dir el 1 % de las veces que un inocente miente. Nuestro sospechoso se somete a la mquina y
sta dice que es inocente. Cul ser ahora la probabilidad que el juez asigna a la culpabilidad del sospechoso?
Teniendo en cuenta que:
,

P [maquina |culpable ] = 0.1

P [maquina+ |inocente ] = 0.01

debe aplicar de nuevo el Teorema de Bayes, considerando ahora que la probabilidad a priori de que sea
culpable es 99.9548 %:
P [maquina |culpable ] P [culpable]
P [maquina |culpable ] P [culpable] + P [maquina |inocente ] P [inocente]
0.1 0.999548
=
= 0.9955431.
0.1 0.999548 + (1 0.01) (1 0.999548)

P [culpable |maquina ] =

Es decir, an con esa prueba negativa, el juez an tiene un 99.55431% de certidumbre de que el sospechoso
es culpable.
3.9.2.

Ejemplo de la mquina de deteccin de fallos

En un proceso industrial de produccin en serie de caps de coche, existe una mquina encargada de detectar
desperfectos que desechen una pieza de cap. Esa mquina est calibrada para detectar una pieza defectuosa
con un 90 % de acierto, pero tambin detecta como defectuosas el 5 % de las piezas no defectuosas. El
encargado de calidad estima, por estudios previos, que el porcentaje general de piezas defectuosas es del 5%.
Este encargado, consciente de que la mquina puede dar por buenas piezas que son defectuosas, decide actuar
de la siguiente forma: una pieza que sea detectada como no defectuosa pasar otras dos veces por la misma
mquina detectora y slo ser declarada no defectuosa cuando en ninguna de esas tres pruebas, de defectuosa.
Supongamos que una pieza pasa las tres veces y da no defectuosa: cul es la probabilidad de que realmente
sea no defectuosa?
Vamos a empezar notando adecuadamente los sucesos. Notaremos D al suceso ser defectuosa y por + a dar
positivo como defectuosa en la prueba de la mquina. Sabemos que:
P [D] = 0.05

, que es la probabilidad a priori;

P [+ |D ] = 0.9

P [+ |D ] = 0.05

La probabilidad a priori de que una pieza sea no defectuosa es de 0.95, pero si es detectada como defectuosa
una primera vez, dicha probabilidad pasa a ser
 

|D ] P D
P [+
 
+ P [+
|D ] P [D]
|D ] P D
P [+
0.95 0.95
=
= 0.9944904.
0.95 0.95 + 0.1 0.05


|+
P D
=


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

59

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Esa probabilidad pasa a ser la probabilidad a priori para la segunda vez que da no defectuosa. Por tanto, la
probabilidad de que sea no defectuosa si da negativo por segunda vez es
|D ] 0.9944904
P [+
|D ] (1 0.9944904)

P [+ |D ] 0.9944904 + P [+
0.95 0.9944904
=
= 0.9994172.
0.95 0.9944904 + 0.1 (1 0.9944904)



|+
P D
+
=

Finalmente, la probabilidad de que sea no defectuosa si da negativo por tercera vez es

|D ] 0.9994172
P [+
|D ] 0.9994172 + P [+
|D ] (1 0.9994172)
P [+
0.95 0.9994172
= 0.9999386.
=
0.95 0.9994172 + 0.1 (1 0.9994172)



|+
P D
+
+
=

Como podemos ver, si una pieza da no defectuosa tres veces, la probabilidad de que sea realmente no
defectuosa es altsima, del orden del 99.99 %, as que el mtodo ideado por el responsable de calidad parece
consistente.

60

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 4
Variable aleatoria. Modelos de
distribuciones de probabilidad

Mas a pesar de todo eso, aunque la mala suerte exista, muy pocos reporteros veteranos creen de
verdad en ella. En la guerra, las cosas suelen discurrir ms bien segn la ley de las probabilidades:
tanto va el cntaro a la fuente que al nal hace bang.
Arturo Prez Reverte, en

Territorio Comanche

En este captulo continuamos con el estudio de la probabilidad, utilizando el concepto de variable


aleatoria para referirnos a experimentos donde el resultado queda caracterizado por un valor numrico. Se
presentan algunos de los modelos ms habituales de asignacin de probabilidades y sus propiedades ms
relevantes.
Resumen.

variable aleatoria, variable discreta, funcin masa de probabilidad, variable continua, funcin
de densidad de probabilidad, funcin de distribucin, media, varianza, distribucin binomial, distribucin
de Poisson, distribucin geomtrica, distribucin uniforme, distribucin exponencial, distribucin Gamma,
distribucin normal.
Palabras clave:

4.1.

Introduccin

En el tema anterior hemos visto que la Estadstica se ocupa de experimentos aleatorios. En general, en Ciencia
y Tecnologa se suele analizar cualquier experimento mediante una o varias medidas del mismo. Por ejemplo,
se analiza un objeto segn su peso, su volumen, su densidad, su contenido de agua...; o se analiza el trco
de Internet segn el nmero de conexiones a un servidor, el volumen total de trco generado, la velocidad...
En estos sencillos ejemplos observamos que se ha descrito un fenmeno fsico, como puede ser un objeto o
el estado de una red de comunicaciones en un momento dado, mediante uno o varios nmeros o variables.
Cuando ese fenmeno es de tipo aleatorio, vamos a llamar a esa asignacin variable aleatoria .
Consideremos un experimento probabilstico con un espacio muestral en el que se ha denido una funcin
de probabilidad P [] .
61

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Una variable aleatoria (a partir de ahora v.a.) es un nmero real asociado al resultado de un
experimento aleatorio. Se trata, por tanto, de una funcin real con dominio en el espacio muestral,
X : R.

Podemos pensar en una v.a. como en una variable asociada a una poblacin conceptual, ya que slo podr
observarse cuando se tomen muestras suyas.
En la notacin que vamos a utilizar representaremos las variables aleatorias como funciones siempre en
maysculas, y a sus valores concretos siempre en minscula. Es decir, si queremos referirnos a una v.a. antes
de observar su valor, podemos notarla como X, por ejemplo; pero una vez que se observa el valor de dicha
variable (ya no es, por tanto, algo aleatorio), debemos notar a ese valor en minscula, por ejemplo, como x.
Por ejemplo, podemos decir que la variable aleatoria X que corresponde a la puntuacin obtenida al lanzar el
dado puede tomar los valores x = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podremos preguntarnos por la probabilidad de que X tome
el valor x = 4 o de que X 6. Si lanzamos el dado y observamos que ha salido un 6, diremos que x = 6.

No olvidemos que el objeto de la Estadstica con respecto a la observacin de fenmenos aleatorios es medir
la certidumbre o la incertidumbre asociada a sus posibles resultados. Al describir estos resultados mediante
variables aleatorias, lo que tenemos son resultados numricos sujetos a incertidumbre. El objetivo ahora es
cuanticar la probabilidad de esos resultados numricos de alguna forma.

4.2.

Variable aleatoria discreta

4.2.1. Denicin
Se dice que una v.a. es discreta si el conjunto de todos los valores que puede tomar es un conjunto,
a lo sumo, numerable (discreto).

Ejemplo.

Son variables discretas:

El nmero de accidentes laborales en una empresa al ao.


El nmero de errores en un mensaje transmitido.
El nmero de piezas defectuosas producidas a lo largo de un da en una cadena de produccin.
El nmero de das de baja de un trabajador al mes.

4.2.2. Funcin masa de probabilidad


Dada una v.a. discreta, X , se dene su

funcin masa de probabilidad

como

f (x) = P [X = x] ,

para cada x R.
62

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Obsrvese que una funcin masa de una v.a. discreta est denida en todos los puntos de la recta
real, pero slo valdr distinto de cero en un conjunto, a lo sumo, numerable, que corresponde con los
nicos valores que pueden darse de la variable.
Nota.

Sea X una v.a. discreta y f (x) su funcin masa. Entonces:


1. f (x) 0 para todo x R.
2.

xR

f (x) = 1.

3. En general, para cualquier conjunto B,


P [X B] =

f (xi ) ,

xi B

donde xi son valores posibles de X.


4.2.3.

Funcin masa de probabilidad emprica

En la prctica nadie conoce la autntica funcin masa de una variable discreta, pero podemos aproximarla
mediante la funcin masa de probabilidad emprica asociada a una muestra de resultados.
Si tenemos una coleccin de posibles resultados de la variable X , x1 , ..., xN , esta funcin asigna al valor x la
frecuencia con la que dicho valor se da en la muestra, es decir,
femp (x) =

n
umero de valores xi iguales a x
.
N

Si el tamao, N , de la muestra es grande, esta funcin tiende a la autntica, es decir, para cada x R.
lm femp (x) = f (x) .

En la Figura 4.1 aparece la funcin masa emprica correspondiente al lanzamiento de un dado


600 veces. Esta funcin emprica aparece representada en barras verticales, mientras que la funcin masa
terica, f (x) = 16 , para x = 1, 2, 3, 4, 5, 6 aparece representada como una lnea horizontal. Puede apreciarse cmo proporcionan probabilidades tericas y empricas bastante parecidas. No obstante, deberamos
concluir a la luz de estos 600 datos que el dado no est cargado?
Ejemplo.

4.2.4.

Media y varianza de una variable aleatoria discreta

Dada una v.a. discreta, X , con funcin masa de probabilidad f (x), se dene su media o esperanza
matemtica como
X
EX =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

x f (x).

63

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 4.1: Funcin masa emprica de una muestra de 600 lanzamientos de un dado.
Como en el caso de la media muestral de unos datos, la media de una v.a. se interpreta como el centro de
gravedad de los valores que puede tomar la variable, con la diferencia que en una media muestral, el peso de
cada valor lo da la frecuencia de dicho valor en los datos y aqu el peso lo determina la probabilidad, dada
por la funcin masa.
Dada una v.a. discreta, X , con funcin masa de probabilidad f (x), se dene su varianza como
V arX =

X
x

(x EX)2 f (x).

La forma ms cmoda de calcular en la prctica la varianza es desarrollando previamente el cuadrado que


aparece en su denicin, ya que
V arX =

X
x

X
x

(x EX)2 f (x) =
2

x f (x) 2EX

X
x

X
x

(x2 2xEX + EX 2 ) f (x)

x f (x) + EX 2

=E[X 2 ] 2EX 2 + EX 2 = E[X 2 ] EX 2 .

f (x)

Al igual que ocurre con la varianza muestral es conveniente denir la desviacin tpica de una v.a., como

= V arX , que tiene las mismas unidades que la media y que se puede interpretar como una media del
grado de variacin del conjunto de valores que puede tomar la v.a. respecto del valor de la media.

4.3.

Modelos de distribuciones de probabilidad para variables discretas

Segn lo que hemos visto hasta ahora, la forma en que se asigna probabilidad a los resultados de una
variable aleatoria discreta viene dada por la funcin masa de probabilidad. A esta manera de determinar la
probabilidad asociada a los resultados de la variable la vamos a llamar a partir de ahora distribucin de

64

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

probabilidad de una v.a. Dmonos cuenta que, como acabamos de comentar, para determinar la distribucin

de probabilidad de una v.a. slo tenemos que dar su funcin funcin masa de probabilidad.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la vida real nadie conoce cul es la autntica distribucin de
probabilidad de una v.a., porque nadie sabe a priori cul es la funcin masa de dicha variable. Todo lo ms,
podemos calcular la funcin masa emprica a partir de los datos de una muestra. An as, llegar el momento
de

pasar al lmite,

es decir, de inducir una frmula terica que corresponda a la distribucin de probabilidad

que proponemos y que se parezca a la distribucin emprica de los datos de la muestra.


Para ayudar a ese

paso al lmite, en Estadstica se estudian modelos

tericos de distribuciones de prob-

abilidad. Se trata de frmulas tericas de funciones masa que pueden resultar adecuadas para determinadas

variables aleatorias.
Hay una metfora que puede ayudar a entender cmo se asigna una distribucin de probabilidad y sobre la que
abundaremos en lo sucesivo: qu ocurre cuando queremos comprar unos pantalones? En general acudimos
a una tienda de moda y:
1. De entre una serie de modelos, elegimos el modelo que creemos que mejor nos va.
2. Buscamos la talla que hace que mejor se ajuste a nosotros, segn nuestras caractersticas.
Pues bien, en el caso de las v.a.

nuestras caractersticas

son las posibles observaciones que tenemos sobre la v.a. que, por ejemplo,

pueden determinar una distribucin emprica asociada a una muestra;

los modelos

de la tienda, entre los que elegimos el que ms nos gusta, son los modelos tericos que

vamos a empezar a estudiar a continuacin;


y

la talla

que hace que los pantalones se ajusten a nosotros adecuadamente son los parmetros de los

modelos tericos.
En lo que resta de este captulo vamos a describir algunos de los modelos tericos de probabilidad ms
habituales en el mbito de las Ingenieras, comenzando por el caso de v.a. discretas.

4.3.1.

Sea

Distribucin binomial

una v.a. discreta que toma los valores

conocido. Se dice que

X B (n, p))

=
X B (n, p).

donde

es un nmero natural

(y se nota

si su funcin masa es

f (x) =

Sea

x = 0, 1, ..., n,

sigue una distribucin binomial de parmetros

n
x

px (1 p)

nx

n!
nx
px (1 p)
, x = 0, 1, 2, ..., n.
x! (n x)!

Entonces

EX = np
V arX = np (1 p) .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

65

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

0.4
B(10,0.25)
0.3
0.2
0.1
0

10

0.4
B(10,0.5)
0.3
0.2
0.1
0

10

0.4
B(10,0.75)
0.3
0.2
0.1
0

10

Figura 4.2: Funciones masa de distribuciones binomiales.

Caracterizacin de la distribucin binomial. Supongamos que un determinado experimento aleatorio


se repite

veces de forma independiente y que en ese experimento hay un suceso que denominamos xito,

que ocurre con probabilidad constante


sigue una

p.

En ese caso, la variable aleatoria

que mide el nmero de xitos

B (n, p).

En esta caracterizacin es importante observar que las dos hiptesis fundamentales de esta distribucin son:

los experimentos se repiten de forma independiente y

la probabilidad de xito es constante.

En la medida en que estas dos hiptesis no sean vlidas, la distribucin binomial no ser adecuada para la
variable que cuenta el nmero de xitos.
Un ejemplo particular de distribucin binomial lo constituye la denominada distribucin de Bernouilli.
Se trata de una distribucin

B (1, p),

con funcin masa

f (x) =

Ejemplo.
sume

Consideremos

alcohol.

como

Podramos

pensar

n
umero medio de d
as de consumo
?
7

66

v.a.

el

que

1p

nmero
se

trata

si

si

x=0

x=1

de

das

de

una

la

v.a.

semana

con

que

un

distribucin

joven

B (7, p),

de

hoy

con-

donde

p =

Probablemente no, porque

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

x
P [X = x]

4
0

1
0

0.2 0.8
= 0.41

4
1

2
1

0.2 0.8
= 0.41

4
2

3
2

0.2 0.8
= 0.15

4
3

4
3

0.2 0.8
= 0.03

4
4

0.24 0.80
= 0.00

Cuadro 4.1: Funcin masa de una B (4, 0.2)

1. Puede darse el efecto resaca, es decir, si se consume mucho un da, huir del alcohol al da siguiente; o
el efecto inverso un clavo quita otro clavo ; o ...; en denitiva, circunstancias que rompan la hiptesis
de independencia en el consumo en das distintos.
2. Est claro que la probabilidad de consumir un martes no es, en general, la misma que un sbado.
Tampoco todos los jvenes tienen la misma probabilidad de consumir alcohol un da cualquiera.

Un ingeniero se ve obligado a transmitir dgitos binarios a travs de un sistema de comunicaciones bastante imperfecto. Por estudios previos, estima que la probabilidad de que un dgito se
transmita incorrectamente es del 20 %. El ingeniero enva un mensaje de 4 dgitos y se pregunta cuntos
se recibirn incorrectamente.
Ejemplo.

Desde el punto de vista estadstico nosotros no podemos responder a esa pregunta. En realidad, nadie
puede responder a esa pregunta con certeza, porque existe incertidumbre latente en ella: el azar determinar cuntos dgitos se cruzan. Lo que s podemos hacer es facilitarle el grado de certeza, es decir, la
probabilidad, de cada uno de los posibles resultados.
Concretamente, si analizamos la variable X : nmero de dgitos que se reciben incorrectamente, teniendo
en cuenta que el ensayo de cada envo de cada dgito se har de forma independiente y que nos ha dicho
que la probabilidad de que un dgito se reciba incorrectamente es 0.2, podemos armar que un modelo de
probabilidad adecuado para dicha variable es una distribucin B(4, 0.2). Esta distribucin nos permite
calcular la probabilidad de que se crucen 0, 1, 2, 3 o 4 de los dgitos. Lo esquematizamos en la tabla
adjunta. Vistos los resultados, debemos decirle al ingeniero que es hartamente improbable que le fallen
los 4 dgitos, pero que tiene una probabilidad (ver Cuadro 4.1) de
0.41 + 0.15 + 0.03 + 0.00 = 0.59

de que le falle el envo de al menos uno de ellos.

4.3.2.

Distribucin de Poisson

Sea X una v.a. discreta, que puede tomar los valores x = 0, 1, 2, ... Se dice que X sigue una
distribucin de Poisson de parmetro (y se nota X P ()) si su funcin masa es
f (x) = e
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

x
, x = 0, 1, 2, ...
x!
67

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Sea X P (). Entonces


EX =
V arX = .

. Consideremos el nmero de xitos en un periodo de


tiempo donde los xitos acontecen a razn de veces por unidad de tiempo (en promedio) y de forma
independiente. En ese caso
Caracterizacin de la distribucin de Poisson

X : n
umero de ocurrencias del suceso por unidad de tiempo

es una variable de

Poisson de parmetro

, y se nota X P () .

En esta caracterizacin, las hiptesis fundamentales ahora son:


la

independencia

el promedio

de las realizaciones y

constante

de ocurrencias por unidad de tiempo.

La distribucin de Poisson suele utilizarse como modelo para el nmero de accidentes ocurridos
en los individuos de una poblacin a lo largo de un periodo de tiempo. Lo que mucha gente no termina
de asumir es que hacer esa suposicin equivale a decir que todos esos individuos tienen el mismo riesgo
de tener un accidente y que el hecho de que un individuo tenga un accidente no modica para nada la
probabilidad de sufrir un nuevo accidente. Es evidente que en muchas situaciones de la vida real eso no
es cierto, as que el modelo no ser adecuado en ellas.
Ejemplo.

Otra aplicacin muy comn de la distribucin de Poisson es al nmero de partculas por unidad
de volumen en un uido cuando una disolucin est realmente bien disuelta. En caso de que los datos
indiquen que la distribucin de Poisson no es adecuada, podramos de hecho inferir que la disolucin no
est bien disuelta.
Ejemplo.

En el contexto de las redes de telecomunicaciones, el uso ms comn de la distribucin de


Poisson es en el mbito del nmero de solicitudes de servicio a un servidor. Por ejemplo, se suele considerar
que el n de llamadas a una centralita o el n de conexiones a un servidor sigue una distribucin de Poisson.
Ejemplo.

Sin embargo, hay que decir que aunque este uso de la distribucin de Poisson es muy comn, es evidente
que la hiptesis de que el promedio debe ser constante, no se da en estas aplicaciones, ya que uno de
los fenmenos ms conocidos en telecomunicaciones es el de la hora cargada : no es el mismo promedio de
llamadas el que se produce a las 12 del medioda que a las 3 de la maana. Lo que se suele hacer es aplicar
uno de los principios ms importantes aunque menos escritos de la ingeniera, la ley de Murphy (si algo
puede ir mal, preprate para ello, porque en algun momento ir mal ): as, las redes de telecomunicaciones
suelen dimensionarse para ser capaces de funcionar en el peor de los escenarios posibles, es decir, cuando
el promedio de solicitudes es el que se da en la hora cargada.
68

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.4
P(1)
0.3
0.2
0.1
0
5

10

15

20

25

0.2
P(5)
0.15
0.1
0.05
0
5

10

15

20

25

0.2
P(10)
0.15
0.1
0.05
0
5

10

15

20

25

Figura 4.3: Funciones masa de distribuciones de Poisson.

Aproximacin de la binomial. Ley de eventos raros.

Supongamos que, como en la caracterizacin

de la distribucin binomial, un determinado experimento aleatorio se repite


y que en ese experimento hay un suceso que denominamos

xito,

veces de forma independiente

p.

que ocurre con probabilidad constante

Adicionalmente, supongamos que el experimento se repite un gran nmero de veces, es decir,

es grande y

p es pequeo, siendo el promedio de ocurrencias, = np. En ese caso,


nmero de xitos sigue (aproximadamente) una P ().

que el xito es un suceso raro, es decir,


la variable aleatoria

que mide el

En esta segunda caracterizacin se suele considerar aceptable la aproximacin si

n > 100,

la aproximacin es generalmente excelente siempre y cuando

np < 10.

n > 20

p < 0.05.

Si

Hay que tener en cuenta que

para esos valores de los parmetros, la distribucin binomial tendra bastantes problemas para ser computada,
ya que se exigira, entre otros clculos, el clculo de

n!

para un valor de

alto, por lo que la aproximacin

es muy til.

Ejemplo.

Supongamos que un fabricante de maquinaria pesada tiene instalados en el campo 3840

generadores de gran tamao. Si la probabilidad de que cualquiera de ellos falle durante el ao en curso
1

es de 1200 , determinemos la probabilidad de que


a.

4 generadores fallen durante el ao en curso,

b.

Ms 1 de un generador falle durante el ao en curso.

El promedio de motores que fallan en el ao es

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

= np = (3840)(1/1200) = 3.2.

69

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Sea X la variable que dene el nmero de motores que pueden fallar en el ao, con valores x =
0, 1, 2, 3, ...., 3840.
En principio, X B (3840, 1/1200) , pero dado que n es muy grande y p muy pequeo, podemos
considerar que X P (3.2). Por tanto,
P [X = 4] =

e3.2 3.24
= 0.178 09
4!

Por su parte,
P [X > 1] = 1 P [X = 0, 1] = 1

4.3.3.

e3.2 3.20
e3.2 3.21

= 0.828 80
0!
1!

Distribucin geomtrica

Sea X una v.a. discreta que puede tomar los valores x = 0, 1, 2, ... Se dice que sigue una distribucin geomtrica de parmetro p (y se nota X Geo (p)), con 0 < p < 1, si su funcin masa
es
x
f (x) = p (1 p) , para x = 0, 1, 2, ...
Sea X Geo (p). Entonces,
1p
p
1p
V arX =
.
p2
EX =

Caracterizacin de la distribucin geomtrica.

Supongamos que un determinado experimento aleatorio


se repite sucesivamente de forma independiente y que en ese experimento hay un suceso que denominamos
xito, que ocurre con probabilidad constante p. En ese caso, la variable aleatoria X que cuenta el nmero de
fracasos hasta que ocurre el primer xito sigue una Geo (p).

Siguiendo con un ejemplo anterior, sobre el ingeniero que enva dgitos a travs de un canal
imperfecto, ahora se plantea cuntos dgitos se recibirn correctamente hasta que uno se cruce, sabiendo
que la probabilidad de que uno cualquiera lo haga es de 0.2.
Ejemplo.

La variable de inters ahora es Y : n de dgitos que se reciben bien hasta el primero que se cruza. Esta
variable tiene como modelo de probabilidad una distribucin Geo(0.2). Gracias a este modelo, podemos
decirle, por ejemplo, que la probabilidad de que enve bien dos y que falle el tercero es de
P [Y = 2] = 0.2 0.82 = 0.128.

70

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.4
Geo(0.25)
0.3
0.2
0.1
0
5

10

15

20

25

0.8
Geo(0.5)
0.6
0.4
0.2
0
5

10

15

20

25

0.8
Geo(0.75)
0.6
0.4
0.2
0
5

10

15

20

25

Figura 4.4: Funciones masa de distribuciones geomtricas.

4.3.4.

Distribucin binomial negativa

x = 0, 1, 2, ... Se dice que X sigue una distribunegativa de parmetros a y p (y se nota X BN (a, p)), con a > 0 y 0 < p < 1,

Sea una v.a. discreta que puede tomar los valores


cin binomial

si su funcin masa es

f (x) =
donde

(x) =

sx1 es ds

(a + x)
x
pa (1 p)
(a) (x + 1)

para

x = 0, 1, 2, ...

es la funcin gamma.

Obsrvese que la distribucin geomtrica es un caso particular de la binomial negativa, cuando


Sea

X BN (a, p).

a = 1.

Entonces

1p
p
1p
V arX = a 2
p
EX = a

Caracterizacin de la distribucin binomial negativa. Sea un determinado experimento aleatorio que

se repite sucesivamente de forma independiente y donde hay un suceso que denominamos


con probabilidad constante
que ocurre el

k-simo

p.

En ese caso, la variable aleatoria

xito sigue una

BN (k, p).

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

xito,

que ocurre

que cuenta el nmero de fracasos hasta

En este caso, adems, y dado que

(r) = (r 1)!

si

es un
71

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

entero,
(k + x 1)! k
x
p (1 p) para x = 0, 1, 2, ...
(k 1)!x!
!
k+x1
x
pk (1 p) para x = 0, 1, 2, ...
=
k1

f (x) =

. Sean X1 , ..., Xn v.a. independientes1 con disi=1 Xi sigue una BN (n, p). De nuevo obsrvese que el primer parmetro

Caracterizacin de la distribucin binomial negativa

tribucin Geo (p). En ese caso, X =


es un entero.

Pn

Continuando con el ejemplo de la transmisin de dgitos a travs de un sistema imperfecto, cuntos dgitos se transmitirn correctamente hasta que dos lo hagan incorrectamente? De nuevo
tenemos que asumir que no hay una respuesta para esto, pero s podemos considerar un modelo de
probabilidad para ello que nos ayude a tomar decisiones.
Ejemplo.

Sea Z : n de dgitos que se reciben bien hasta que dos se cruzan. Esta v.a. sigue una distribucin
BN (2, 0.2). Gracias a este modelo, podemos decirle al ingeniero, por ejemplo, que la probabilidad de
que se le crucen 2 dgitos con 10 o menos envos es
P [Z 8] =

4.4.

8
X

P [Z = z] =

z=0

8
X
(2 + z 1)!
z=0

(2 1)!z!

0.22 0.8z = 0.62

Variable aleatoria continua

4.4.1. Denicin
Una variable aleatoria es continua si el conjunto de valores que puede tomar slo puede encerrarse
en intervalos, formando, por tanto, un conjunto con un nmero innito no numerable de elementos.

Ejemplo.

Son variables aleatorias continuas:

La tensin de fractura de una muestra de asfalto.


El grosor de una lmina de aluminio.
El pH de una muestra de lluvia.
La duracin de una llamada telefnica.
1 Podemos

quedarnos por ahora con la idea de que v.a. independientes son aquellas tales que el resultado de cualquiera de

ellas no afecta al resto.

72

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.1

0.06
BN(2.5,0.25)

BN(5,0.25)
0.04

0.05
0.02
0
10

10

20

30

40

0.4

0
10

10

20

BN(5,0.5)

0.3

0.15

0.2

0.1

0.1

0.05
0

10

20

30

40

0.8

0
10

10

20

30

40

0.4
BN(2.5,0.75)

BN(5,0.75)

0.6

0.3

0.4

0.2

0.2

0.1

0
10

40

0.2
BN(2.5,0.5)

0
10

30

10

20

30

40

0
10

10

20

30

40

Figura 4.5: Funciones masa de distribuciones binomiales negativas.


4.4.2.

Histograma

Hay una diferencia fundamental entre las variables discretas y las continuas: en las discretas podemos, al
menos, numerar los posibles valores y contar el nmero de veces que sale cada valor posible en una muestra.
Sin embargo, por el carcter que tienen los intervalos de nmeros reales, por muy grande que fuera la muestra
que tomramos de una variable continua, jams tendramos ms de un valor de algunos puntos que puede
tomar la variable2 .
Por esa razn, en una variable continua no podemos denir una funcin masa emprica, precisamente porque
los valores de una variable continua no tienen masa de probabilidad.
Sin embargo, como sabemos, existe una representacin anloga a la funcin masa emprica que permite
aproximar las probabilidades de los valores de una variable continua: el histograma.
Vamos a considerar un sencillo ejemplo para ilustrar esta cuestin: mediante R simulamos dos muestras de
una variable, una con N = 100 valores y otra con N = 1000. Histogramas asociados a estas muestras, con
10 y 31 intervalos, respectivamente, aparecen en la Figura 4.6. Teniendo en cuenta que el rea de las barras
representa la frecuencia relativa con que se dan los valores de los sucesivos intervalos en la muestra, en estos
histogramas podemos ver que la variable toma mayoritariamente valores cercanos a cero; tanto ms lejano al
cero es un valor, menos probable parece ser. Este descenso de la probabilidad es adems, muy acusado, casi
exponencial.
Por otra parte, obsrvese que al pasar de 100 datos en la muestra a 1000 datos, el histograma esboza la forma
de una funcin real de variable real. En general, cuanto mayor es N ms se aproximan los histogramas a la
2 Esto

sucedera siempre que tomemos un nmero suciente de decimales en cada valor.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

73

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Histograma con N=1000 datos

0.4

Densidad

0.2

0.4

0.0

0.0

0.2

Densidad

0.6

0.6

0.8

0.8

Histograma con N=100 datos

Figura 4.6: Histogramas.

forma de una funcin continua. Vamos a ir viendo cul es la utilidad de esa funcin desde el punto de vista
del Clculo de Probabilidades.
Si en el histograma de la izquierda de la Figura 4.6 quisiramos calcular la probabilidad en la muestra de
alguno de los intervalos que denen el grco, la respuesta sera el rea de la barra sobre dicho intervalo. Si
quisiramos la probabilidad en la muestra de varios intervalos, sumaramos las reas de las barras.
El problema es que para que las probabilidades en la muestra se parezcan a las verdaderas probabilidades
es necesario que el tamao de la muestra sea grande, cuanto mayor, mejor. En ese caso, tendramos un
histograma ms parecido al de la derecha de la Figura 4.6. En l, de nuevo, si queremos, por ejemplo, calcular
P [a < X < b] ,

deberamos sumar las reas de las barras que forman el intervalo (a, b), si es que hay intervalos que forman,
exactamente, el intervalo (a, b) .
Pero si el tamao de la muestra es lo sucientemente amplio para poder pasar al lmite y encontrar una
funcin real de variable real f (x) que represente la lnea que dene el histograma, calcular una probabilidad
del tipo P [a < X < b] sumando las reas de las barras de los intervalos innitesimales que forman el intervalo
(a, b) equivale a integrar dicha funcin en el intervalo (a, b), es decir,
P [a < X < b] =

f (x) dx.

74

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

4.4.3.

Funcin de densidad

Dada una v.a. continua, X , la funcin de densidad de


f (x) tal que para cualesquiera a, b R o a, b = ,
P [a < X < b] =

probabilidad

de X es aquella funcin

f (x) dx

Dado que a efectos del clculo de integrales un punto no afecta al resultado de la integral, si
a, b R, podemos decir que
Nota.

P [a X < b] =

P [a < X b] =

P [a X b] =

P [a < X < b] =

f (x) ,

f (x) ,

f (x) ,

f (x) .

Este hecho pone de maniesto que los valores concretos de una variable aleatoria continua no tienen
masa de probabilidad, ya que

x0

P [X = x0 ] =

f (x) dx = 0,

x0

pero s tienen densidad de probabilidad, f (x0 ). Esta densidad de probabilidad representa la probabilidad
de los intervalos innitesimales de valores alrededor de x0 . As, aunque P [X = x0 ] = 0, si f (x0 ) toma
un valor alto, querr decir que los valores alrededor de x0 son muy probables.
Dada una v.a. continua, X con funcin de densidad f (x):
1. f (x) 0 para todo x R.
2.

f (x) = 1.

3. En general, para cualquier conjunto de nmeros reales, B ,


P [X B] =
4.4.4.

f (x) dx.

Funcin de distribucin

Se dene la

funcin de distribucin de probabilidad de una v.a. continua

F (x) = P [X x] =

X como

f (t) dt.

Si X es una v.a. continua con funcin de densidad f (x) y funcin de distribucin F (x), entonces
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

75

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 4.7: Funcin de densidad (izquierda) y de distribucin (derecha).

1.

lmx F (x) = 0.

2.

lmx F (x) = 1.

3.

es creciente.

4.

es continua.

5.

f (x) = F (x) .

Ejemplo.

Considrese una variable aleatoria continua,

Vamos a calcular la constante

c,

X,

la funcin de distribucin y

con funcin de densidad

f (x) = cea|x| .

P [X 0].

En primer lugar,

1=
=

f (x) dx =

f (x) dx +

c=

f (x) dx

c exp (ax) dx =

luego es necesario que

c exp (ax) dx +

2c
,
a

a
2.

Por otra parte,

F (x) =

f (t) dt =

Por ltimo,

P [X 0] =

1 ax
si x < 0
2e
1
1eax
si x
2 +
2

f (x) dx = 21 .

La funcin de densidad y la de distribucin, para

76

a = 1,

aparecen en la Figura 4.7.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 4.8: Funcin de densidad (izquierda) y de distribucin (derecha).

Ejemplo.

Consideremos una v.a. continua con funcin de distribucin dada por

F (x) =

En ese caso, la funcin de densidad es

0 si x < 0
x si 0 x < 1 .

f (x) = F (x) =

1 si x 1

1 si 0 x 1

0 en otro caso

Grcamente, ambas funciones aparecen en la Figura 4.8. En esta variable, todos los puntos tienen la
misma densidad de probabilidad, indicando que todos los intervalos de la misma longitud, dentro de
[0, 1] , tienen la misma probabilidad.

4.4.5.

Funcin de distribucin emprica

Al igual que ocurre con la funcin masa emprica con respecto a la funcin masa y al histograma con respecto
a la funcin de densidad, la funcin de distribucin, indistintamente de que se trate de una variable discreta
o continua, tambin tiene una versin muestral.
Concretamente, si tenemos una variable aleatoria X y una muestra suya de tamao N, (x1 , ..., xN ) , la funcin
de distribucin emprica se dene como
SN (x) =

n
umero de valores x
.
N

Esta funcin se utiliza para aproximarse a la funcin de distribucin, ya que para un gran nmero de valores,
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

77

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 4.9: Funciones de distribucin empricas.


la curva emprica se parecer bastante a la funcin de distribucin. Dicho de otra forma,
lm SN (x) = F (x) ,

para cada x.

Ejemplo.

En el ejemplo anterior se hablaba de una variable aleatoria continua cuya funcin de distribu-

cin es
F (x) =

0 si x < 0
x si x [0, 1] .
1 si x > 1

En la Figura 4.9 hemos representado dos funciones de distribucin empricas asociadas a sendas muestras
de tamao N = 10 (izquierda) y N = 100 (derecha).
Obsrvese que cuando aumenta el tamao de la muestra (N ), la funcin de distribucin emprica se
parece cada vez ms a la funcin de distribucin.

4.4.6.

Media y varianza de una v.a. continua

Sea X una v.a. continua con funcin de densidad f (x). Se dene su media o esperanza matemtica
como

x f (x)dx.
EX =

La interpretacin de la media de una v.a. continua es, de nuevo, la de un valor central alrededor del que se
dan el conjunto de realizaciones de la v.a. Otra interpretacin es la de valor esperado, en el sentido de que
es el valor de la variable aleatoria en el que a priori se tienen ms esperanzas.
78

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo.

Sea una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) =

si x1 x x2
.
0 en otro caso

1
x2 x1

Calculemos su media:
x2

1
dx
x

x1
2
x1
 2  x2
1
1 x2 x21
x
=
= 2

x2 x1
2 x1
2 x2 x1

EX =

1
1 (x2 x1 ) (x2 + x1 )
= (x1 + x2 ) ,

2
x2 x1
2

es decir, el punto medio del intervalo [x1 , x2 ].

Ejemplo.

Sea una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) =

ex si x 0
0 en otro caso

Calculemos su media:
EX =

x ex dx
u=x


dv = ex dx 

ex dx
=
x ex 0 +
0


1
1
= 0 + ex
= .

Vamos a introducir ahora el concepto de varianza de una v.a. continua, que de nuevo se interpreta como una
medida de la concentracin de los valores de la v.a. en torno a su media.
Sea una v.a. X . Se dene su

varianza

como V ar [X] = E (X EX)2 .

Es decir, es la media de las desviaciones al cuadrado de los valores de la variable respecto de su media.
La raz cuadrada de la varianza, =

p
V ar [X] se conoce como

desviacin tpica

Como en el caso de las v.a. discretas, existe un mtodo ms cmodo para el clculo de cualquier varianza.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

79

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

En concreto,
h
i
h
i
2
2
V ar [X] = E (X EX) = E X 2 2X EX + (EX)
 
 
2
2
= E X 2 2 EX EX + (EX) = E X 2 (EX) .

Como se comentaba anteriormente, la interpretacin de la varianza es la de un promedio que mide la distancia


de los valores de la variable a la media de sta. Si la varianza es pequea, indica una alta concentracin de
los valores de la variable en torno a la media; y viceversa, si la varianza es grande, indica alta dispersin de
los valores de la variable respecto de la media.

Ejemplo.

Calculemos la varianza de una v.a. continua con funcin de densidad


fX (x) =

 
E X2 =
=

x2

si x1 x x2
.
0 en otro caso

1
x2 x1

x2

x1
x22 +

1
1 x32 x31
dx =
x2 x1
3 x2 x1

x1 x2 + x21
.
3

Anteriormente habamos demostrado que


EX =

x1 + x2
,
2

por tanto,
 
V ar [X] = E X 2 EX 2
=

Nota.

(x1 + x2 )
(x2 x1 )
x22 + x1 x2 + x21

=
.
3
4
12

Estimaciones muestrales de media y varianza de una v.a.

Probablemente las mentes ms despiertas ya se hayan planteado qu relacin hay entre la media y la
varianza de una v.a. (discreta o continua) y la media y la varianza de unos datos, denidas en el captulo
de Estadstica Descriptiva.
La respuesta la veremos ms adelante, pero podemos ir avanzando que la relacin es parecida a la que se
da entre los diagramas de barras y las funciones masa o entre los histogramas y las funciones de densidad.
Es decir, si tenemos unos datos de una variable, en otras palabras, una muestra de una variable, la media
y la varianza de la muestra sern aproximaciones de la media y la varianza de la variable aleatoria,
aproximaciones que deben ser tanto mejores cuanto mayor sea el tamao de la muestra.
80

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Nota.

Comportamiento de la media y la varianza frente a cambios de origen y escala.

Un cambio de origen de una variable consiste en sumar o restar una determinada cantidad a los valores
de la variable, mientras que un cambio de escala supone multiplicar por un factor dichos valroes. En
general, si X es una variable cualquiera, un cambio de origen y escala supone considerar aX + b.
Ya comentamos en el captulo de Estadstica Descriptiva el comportamiento de la media y la varianza
muestral frente a estos cambios de origen y escala. Ahora nos referimos aqu al comportamiento de
sus homlogos poblacionales. Este resultado es muy til en la prctica y es vlido tanto para variables
continuas como para discretas. Concretamente, si X es una v.a. y a, b R, entonces
E [aX + b] = aE [X] + b
V ar [aX + b] = a2 V arX

Si tenemos una coleccin de variables aleatorias independientes, es decir, que son observadas sin
que ninguna de ellas pueda inuir sobre las otras, es muy til plantearse en ocasiones por la media y la
varianza de la suma de todas ellas.

Nota.

Vamos a considerar las variables X1 , ..., Xn , que pueden ser discretas o continuas. Pues bien, se tiene que
la media de la suma es la suma de las medias y que la varianza de la suma es la suma de las varianzas;
es decir,
E [X1 + ... + Xn ] = EX1 + ... + EXn
V ar [X1 + ... + Xn ] = V arX1 + ... + V arXn

4.5.

Modelos de distribuciones de probabilidad para variables continuas

Como en el caso de las variables discretas, vamos a describir a continuacin los modelos de distribuciones de
probabilidad ms usuales para variables continuas.
De nuevo tenemos que insistir que la utilidad de estos modelos radica en que van a facilitarnos la manera en
que se reparte la probabilidad de los valores de la variable.
4.5.1.

Distribucin uniforme (continua)

Se dice que una v.a. continua X que slo puede tomar valores en el intervalo (x1 , x2 ) sigue una
distribucin uniforme entre x1 y x2 (y se nota X U (x1 , x2 )) si su funcin de densidad es
f (x) =
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

si x1 < x < x2
.
0 en otro caso

1
x2 x1

81

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Sea

X U (x1 , x2 ).

Entonces

x1 + x2
2
2
(x2 x1 )
.
V arX =
12
EX =

Caracterizacin de la distribucin uniforme.

x1

x2

Si

es una v.a. tal que dos intervalos cualesquiera entre

de la misma longitud, tienen la misma probabilidad, entonces

X U (x1 , x2 ) .

El ejemplo ms habitual de esta variable es la variable uniforme en el intervalo

(0, 1) ;

valores simulados de

esta variable son los que se calculan con la orden RND de cualquier calculadora.

4.5.2.

Distribucin exponencial

Esta distribucin suele ser modelo de aquellos fenmenos aleatorios que miden el tiempo que transcurre entre
que ocurren dos sucesos. Por ejemplo, entre la puesta en marcha de una cierta componente y su fallo o el
tiempo que transcurre entre dos llamadas consecutivas a una centralita.
Sea

x 0. Se dice que X sigue una distribucin


X exp ()) si su funcin de densidad

una v.a. continua que puede tomar valores

exponencial de parmetro

(y se nota

f (x) =

 x
e
si x 0
.
0 en otro caso

Obsrvese que su funcin de distribucin es


1 ex si x 0
.
0 en otro caso

F (x) = P [X x] =
Sea

X exp ().

Entonces,

1
V arX = 2 .

EX =

Caracterizacin de la distribucin exponencial.

Sea

X P () una v.a. discreta que cuenta el nmero

de xitos en un determinado periodo de tiempo. En ese caso, el tiempo que pasa entre dos xitos consecutivos,

T,

es una v.a. que sigue una

Ejemplo.

exp ().

Un elemento radiactivo emite partculas segn una variable de Poisson con un promedio de

T,

15 partculas por minuto. En ese caso, el tiempo,

que transcurre entre la emisin de una partcula y

la siguiente sigue una distribucin exponencial de parmetro

= 15

partculas por minuto. Este modelo

nos permite, por ejemplo, calcular la probabilidad de que entre partcula y partcula pasen ms de 10
segundos, dado por

P [T > 10/60] =

15e15t dt = e15/6 .

1/6

82

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Recordemos que habamos comentado que la distribucin de Poisson se sola utilizar en el


contexto de las redes de comunicaciones como modelo para el nmero de solicitudes a un servidor por
unidad de tiempo. Segn esta caracterizacin que acabamos de ver, eso equivale a decir que el tiempo
que pasa entre dos solicitudes a un servidor sigue una distribucin exponencial.
Ejemplo.

Por ejemplo, supongamos que el nmero de conexiones a un servidor FTP sigue una distribucin de
Poisson de media 2.5 conexiones a la hora. En ese caso, podramos preguntarnos cul es la probabilidad
de que pasen ms de dos horas sin que se produzca ninguna conexin. Teniendo en cuenta que el tiempo
entre conexiones seguira una distribucin exponencial de parmetro 2.5, esa probabilidad sera

2.5e2.5x dx = 1 e5 .

Hay una interesante y curiosa propiedad de la distribucin exponencial, conocida como propiedad de no
memoria. Si X es una v.a. con distribucin exp() y t y s son dos nmeros positivos. Entonces:
P [X > t + s|X > s] = P [X > t]

La forma de demostrarlo es muy sencilla:


P [X > t + s|X > s] =
=

P [X > t + s]
P [X > t + s X > s]
=
P [X > s]
P [X > s]
e(s+t)
= et = P [X > t]
es

Vamos a tratar de entender la trascendencia de esta propiedad en el siguiente ejemplo.

El tiempo de vida, T , de un circuito, sigue una distribucin exponencial de media dos aos.
Calculemos la probabilidad de que un circuito dure ms de tres aos:

Ejemplo.

P [T > 3] = e 2 3

Supongamos que un circuito lleva 5 aos funcionando, y que nos planteamos la probabilidad de que an
funcione 3 aos ms. Segn la propiedad de no memoria, esa probabilidad es la misma que si el circuito
acabara de comenzar a funcionar, es decir,
1

P [T > 3 + 5|T > 5] = P [T > 3] = e 2 3

Desde un punto de vista prctico, parece poco creible, porque entendemos que los 5 aos previos de
funcionamiento deben haber afectado a la abilidad del circuito, pero si creemos que la distribucin del
tiempo de vida de ste es exponencial, tenemos que asumir esta propiedad.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

83

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

1
exp(1)

0.5

10

12

14

16

18

20

0.2
exp(5)
0.15
0.1
0.05
0

10

12

14

16

18

20

0.1
exp(10)

0.05

10

12

14

16

18

20

Figura 4.10: Funciones de densidad de distribuciones exponenciales.

4.5.3.

Sea

Distribucin Gamma

una v.a. continua que puede tomar valores

Gamma

de parmetros

(y se nota

x 0.

Se dice que

X Gamma (a, ))

sigue una distribucin

si su funcin de densidad es

a1

f (x) =
donde

(x) =

sx1 es ds

Obsrvese que en el caso en que

(x)
ex
u (x) ,
(a)

es la funcin gamma.

a=1

se tiene la distribucin exponencial.

En el contexto de las telecomunicaciones, hay un caso especialmente interesante. Si

a = n, nmero natural, la

distribucin se denomina Erlang. Lo que la hace interesante es que esta distribucin se utiliza como modelo
del tiempo que pasa entre

llamadas telefnicas, por ejemplo.

Otro caso particular lo constituye la distribucin

Gamma

con

grados de libertad,

que no es ms que una

r
2 , 2 . Esta distribucin se utiliza, por ejemplo, para evaluar la bondad del ajuste de una distribucin


1

terica a unos datos, como veremos ms adelante.


Sea

X Gamma (a, ).

Entonces

a
V arX = 2 .

EX =

84

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.00

0.10

0.20

Gamma(2.5,1)

10

15

20

25

30

0.00

0.02

0.04

Gamma(2.5,0.2)

10

15

20

25

30

0.020
0.010
0.000

Gamma(2.5,0.1)

10

15

20

10

15

25

30

20

25

30

Gamma(5,0.2)

10

15

0.000 0.005 0.010 0.015

0.030

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04

0.06

Gamma(5,1)

20

25

30

Gamma(5,0.1)

10

15

20

25

30

Figura 4.11: Funciones de densidad de distribuciones Gamma


.Sea X P () una v.a. discreta que cuenta el nmero de
xitos en un determinado periodo de tiempo. En ese caso, el tiempo que pasa entre el ksimo xito y el
k + r, T , es una v.a. que sigue una Gamma (r, ). Dado que r es un entero, en realidad es una Erlang (r, ).
Caracterizacin de la distribucin Gamma

Caracterizacin de la distribucin Gamma.Sean X1 , ..., Xn v.a. independientes con distribucin exp ().
P
En ese caso, X = ni=1 Xi sigue una Gamma (n, ). De nuevo obsrvese que el primer parmetro es un entero,
luego se trata de una Erlang.

4.5.4.

Distribucin normal

Sea X una v.a. continua que puede tomar cualquier valor real. Se dice que X sigue una distribucin normal o gaussiana, de parmetros y (y se nota X N (, )), si su funcin de
densidad es
"
#
f (x) =

2 2

exp

(x )
2 2

para todo x R.

Obsrvese que es la nica distribucin que hemos visto hasta ahora que toma todos los valores entre y
+.
Sea X N (, ). Entonces
EX =
V arX = 2 .

El propio nombre de la distribucin normal indica su frecuente uso en cualquier mbito cientco y tecnolgico.
Este uso tan extendido se justica por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenmenos tienden a
parecerse en su comportamiento a esta distribucin, ya que muchas variables aleatorias continuas presentan
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

85

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

una funcin de densidad cuya grca tiene forma de campana. Esto, a su vez, es debido a que hay muchas
variables asociadas a fenmenos naturales cuyas caractersticas son compatibles con el modelo aleatorio que
supone el modelo de la normal:
Caracteres morfolgicos de individuos (personas, animales, plantas, ...) de una especie (tallas, pesos,
envergaduras, dimetros, permetros, ...).
Caracteres siolgicos (efecto de una misma dosis de un frmaco, o de una misma cantidad de abono).
Caracteres sociolgicos (consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, puntuaciones
de examen...).
Caracteres psicolgicos (cociente intelectual, grado de adaptacin a un medio, ...).
Errores cometidos al medir ciertas magnitudes.
Valores estadsticos muestrales, como por ejemplo la media.
Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson son aproximadas por la normal, ...
En general, como veremos enseguida, cualquier caracterstica que se obtenga como suma de muchos factores
independientes encuentra en la distribucin normal un modelo adecuado.
Existe otra razn ms pragmtica para el uso tan extendido de la distribucin normal: sus propiedades
matemticas son, como iremos viendo, casi inmejorables. Eso conduce a que casi siempre se trate de forzar al
modelo normal como modelo para cualquier variable aleatoria, lo cual, en ocasiones puede conducir a errores
importantes en las aplicaciones prcticas. Lo cierto es que tambin son frecuentes las aplicaciones en las que
los datos no siguen una distribucin normal. En ese caso puede ser relevante estudiar qu factores son los
que provocan la prdida de la normalidad y, en cualquier caso, pueden aplicarse tcnicas estadsticas que no
requieran de esa hiptesis.

Tipicacin de la distribucin normal. Sea X N (, ). Entonces,


Z=

X
N (0, 1) ,

propiedad que suele conocerse como tipicacin de la normal.


Esta conocida propiedad tiene una aplicacin prctica muy usual. Dadas las caractersticas de la densidad
gaussiana, no es posible calcular probabilidades asociadas a la normal de forma exacta, ya que las integrales
del tipo
#
"

2 2

exp

(x )
2 2

dx

no pueden ser expresadas en trminos de las funciones usuales, y slo pueden calcularse por mtodos numricos. No obstante, existen tablas donde aparecen multitud de valores de la funcin de distribucin de la distribucin N (0, 1) y a partir de ellos se pueden calcular otras tantas probabilidades, utilizando la propiedad
de tipicacin. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que una variable X N (, ) est en
el intervalo [a, b], tenemos







a
b
a
X
b
P [a X b] = P
= FZ
FZ
,

86

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.4

0.1
N(0,4)

N(0,1)
0.3
0.2

0.05

0.1
0
10

0
10

10

0.4

10

0.1
N(1,1)

N(1,4)

0.3
0.2

0.05

0.1
0
10

0
10

10

0.4

10

0.1
N(1,1)

N(1,4)

0.3
0.2

0.05

0.1
0
10

0
10

10

10

Figura 4.12: Funciones de densidad de la distribucin normal

donde

FZ ()

es la funcin de distribucin de una variable

de tablas. Vamos a verlo en un ejemplo.

Z N (0, 1),

que puede evaluarse mediante el uso

Ejemplo. En el artculo ndices de relacin peso-talla como indicadores de masa muscular en el adulto

del sexo masculino de la revista Revista Cubana Aliment. Nutr. (1998;12(2):91-5) aparece un
colectivo de varones con un peso cuya media y desviacin estndar son, respectivamente, 65.6 y 11.7.

1. Cmo podemos, mediante las tablas de la

N (0, 1),

calcular, por ejemplo, la probabilidad de que

uno de esos varones pese ms de 76.25 kilos?

X 65.6
76.25 65.6
P [X > 76.25] = P
>
11.7
11.7

= P [Z > 0.91] = 1 P [Z < 0.91] = 1 0.819


2. Y la probabilidad de que pese menos de 60 kilos?

60 65.6
X 65.6
<
P [X < 60] = P
11.7
11.7

= P [Z < 0.48] = P [Z > 0.48]


= 1 P [Z < 0.48] = 1 0.684
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

87

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figura 4.13: Bsqueda de probabilidades en la tabla de la N (0, 1). Valor de la probabilidad a la izquierda de
0.91

3. Cunto pesar aquel varn tal que un 5 % de varones de ese colectivo pesan ms que l? Es decir,
cul ser el valor de x tal que P [X > x] = 0.05 o, equivalentemente, P [X < x] = 0.95. Dado que





X 65.6
x 65.6
x 65.6
P [X < x] = P
=P Z<
<
11.7
11.7
11.7

tan slo tenemos que buscar el valor z =


en cuyo caso, x = 65.6 + 11.7 1.645.

x65.6
11.7

tal que P [Z < z] = 0.95, 1.645 (aproximadamente),

Teorema Central del Lmite. Sean X1 , ..., XN v.a. independientes, todas ellas con la misma distribucin
de probabilidad, distribucin de media X y desviacin tpica X . En ese caso, la suma de estas variables
sigue aproximadamente una distribucin normal cuando N es elevado, es decir,
N
X
i=1




Xi N N X , N X .

Tipicando, podemos reenunciar el Teorema Central del Lmite diciendo que


PN

Xi N X

N (0, 1) .
N X

i=1

88

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 4.14: Bsqueda de valores z en la tabla de la N (0, 1). Valor de Z que deja a la derecha una porbabilidad
de 0.95
Este teorema es el que proporciona una justicacin matemtica del porqu la distribucin gaussiana es un
modelo adecuado para un gran nmero de fenmenos reales en donde la v.a. observada en un momento dado
es el resultado de sumar un gran nmero de sucesos aleatorios elementales.
Consideremos X1 , ..., XN variables
q independientes con distribucin U [0, 1]. Segn el teorema
P
N
central del lmite, N
X

N
0.5N,
i=1 i
12 . Para poner este resultado de maniesto se ha realizado
el siguiente experimento:
Ejemplo.

Para N = 1, 2, 5 y 10, se ha simulado una muestra de 10000 datos de N


i=1 Xi , dibujando su histograma
en cada caso. Estos histogramas aparecen en la Figura 4.15. En ella se pone de maniesto como segn
N crece, el histograma se va pareciendo cada vez ms a una densidad gaussiana.
P

Supongamos que estamos realizando un examen de 150 preguntas, cada una de ellas con una
puntuacin de 1 punto y que en funcin de cmo hemos estudiado, consideramos que la probabilidad
de contestar acertadamente una pregunta cualquiera es de 0.7. Dmonos cuenta que el resultado de una
pregunta cualquiera sigue una distribucin B (1, 0.7), cuya media es 1 0.7 = 0.7 y cuya varianza es
1 0.7 (1 0.7) = 0.21.
Ejemplo.

Por su parte, el resultado nal de la prueba ser la suma de las 150 puntuaciones. Podramos ver este
resultado segn una B (150, 0.7), pero los clculos seran muy tediosos debido a los factoriales de la funcin
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

89

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

140

250
N=1

N=2

120

200

100
80

150

60

100

40
50

20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

300

0.5

1.5

350
N=5

N=10
300

250

250

200

200
150
150
100

100

50
0

50
0

10

Figura 4.15: Ilustracin del Teorema Central del Lmite.

masa de la distribucin binomial. En este caso, merece la pena que utilicemos el Teorema Central del
Lmite, segn el cul el resultado nal, X , seguira aproximadamente una distribucin
N 150 0.7,


150 0.21 ,

es decir, X N (105, 5.612) . As, si por ejemplo, nos planteamos cul es la probabilidad de aprobar,
sta ser
P [X > 75] = P [Z > 0.952] = 0.830.

Esta aplicacin se conoce, en general, como

aproximacin normal de la binomial.

Enunciando el Teorema Central del Lmite en trminos de la media, X , de las variables X1 , ..., XN , podemos
decir que si N es grande,

N (, / N )
X

Un ingeniero disea un aparato de medida que realiza una aproximacin ms imprecisa que
el aparato tradicional pero mucho ms barata. Para reducir el margen de error de la medida realizada,
el ingeniero propondr que se realicen un nmero determinado de medidas sobre el mismo objeto y que
se considere la media de estas medidas como valor nal de la medida del objeto.
Ejemplo.

Inicialmente, el ingeniero hace una valoracin que le lleva a concluir que el aparato est bien calibrado,
es decir, que la media de la medida del aparato coincide con la medida real, y que la desviacin tpica
de las medidas del aparato es igual a 0.75.
Cuntas medidas debe proponer el ingeniero para que el error de medida sea inferior a 0.1 con un 95 %
de probabilidad?
90

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Empecemos considerando que cada medida, Xi , tiene como media el verdadero


valor de la medida del
Pn
i=1 Xi

objeto, x0 , y desviacin tpica 0.75. Por su parte, la medida nal ser X =


, donde realmente nos
n
interesa conocer el valor de n. Para ello, tengamos en cuenta que se nos pide que



x0 < 0.1 0.95.
P X


. Por su parte,
y que, considerando el Teorema Central del Lmite, X N x0 , 0.75
n









x0 < 0.1 = P x0 0.1 < X
< x0 + 0.1 = P 0.1 n < Z < 0.1 n
P X
0.75
0.75



0.1 n
=12 1P Z <
.
0.75
h

Si queremos que P X x0 < 0.1 0.95, entonces P Z <


entonces, n 216.09.


i
0.1 n
0.75

0.975, de donde

0.1 n
0.75

1.96 y

Como conclusin, ms le vale al ingeniero disminuir la desviacin tpica del aparato de medida.

4.6.

Cuantiles de una distribucin. Aplicaciones

Para acabar el tema vamos a ver una de las aplicaciones ms sencillas pero a la vez ms tiles de los modelos
de probabilidad. Debo decir que son numerosas las ocasiones que desde distintos ambientes cientcos y de la
Ingeniera he asesorado a profesionales con respecto a cuestiones que tienen que ver con lo que esta seccin
analiza. Los ejemplos que vamos a considerar son, grosso modo, sntesis de ellas.
Concretamente, vamos a comenzar deniendo el cuantil p (p [0, 1]) de una distribucin de probabilidad
de una v.a. X . Sea sta discreta o continua, denominemos f (x) a su funcin masa o de densidad.
Se dene el cuantil p, Qp de su distribucin como el primer valor, x, de la variable tal que
P [X x] p:

Si la variable es discreta, Qp ser, por tanto, el primer valor tal que


X

xi x

f (x) p.

Ntese que, al ser la variable discreta, puede que no logremos obtener una igualdad del tipo
p.

xi x

f (x) =

Si la variable es continua, Qp s puede obtenerse como el valor x tal que

f (t) dt = p,

o lo que es lo mismo, como el valor x tal que F (x) = p, siendo F la funcin de distribucin de la
variable.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

91

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Es muy frecuente que la probabilidad p a la que se asocia un cuantil se exprese en porcentaje. En ese caso,
los cuantiles tambin se pueden llamar percentiles. Por ejemplo, el cuantil 0.5 es el percentil 50, la mediana.
Desde luego, lo ms importante es que interpretemos qu signica el cuantil p de una v.a. Como en Estadstica
Descriptiva, se reere al valor de la variable que deja por debajo de s una proporcin p de valores de la variable.
Entonces, si un valor concreto corresponde con un cuantil alto, podemos decir que realmente es un valor alto
dentro de la distribucin de probabilidad de la variable, y viceversa. Vamos a tratar de aclararlo con algunos
ejemplos.

4.6.1. Los accidentes de trco y la distribucin de Poisson


La distribucin de Poisson suele utilizarse como un buen modelo para el nmero de accidentes que se producen
en un colectivo en un determinado periodo. De hecho, una de las primeras y ms famosas aplicaciones de
esta distribucin analiz el nmero de accidentes por muertes de soldados del ejrcito prusiano debidas a
coces de los caballos del propio ejrcito. El ajuste mediante esta distribucin de los datos existentes puso de
maniesto que estos accidentes se producan por puro azar.
Pero cindonos a lo que aqu nos ocupa, todos escuchamos cada lunes el recuento de muertos por accidente
de trco tras el n de semana. Partamos de que existe un promedio de muertos por accidentes de trco en
n de semana. He buscado informacin al respecto y podemos considerar un valor promedio de 26.8 muertos
cada n de semana. Supongamos que el lunes encontramos el siguiente titular:

30 muertos en la carretera este n de semana, 3.2 por encima de la media: se rompe la tendencia de
descenso de accidentes.
Qu debemos decir al respecto? En primer lugar, que dado que el azar est presente, es perfectamente posible
que esto haya ocurrido sin que exista realmente una variacin en la tendencia. Sin dejar de ser un dato malo,
es un valor posible dentro de una distribucin de Poisson de media = 26.8. La pregunta es cmo de raro
es el dato 30 en una distribucin P oisson (26.8)? Esta pregunta puede ser respondida con el concepto de
percentil. Dado que, si notamos por X al n de accidentes el n de semana,
P [X 30] =

30
X

x=0

e26.8

26.8x
= 0.77,
x!

el valor x = 30 es el percentil 77. Es decir, en una escala de 0 a 100 podemos decir que la excepcionalidad
del dato x = 30 accidentes es de 77, lo cual no es excesivamente elevado, y es perfectamente factible dentro
de la tendencia dada por el promedio de 26.8 accidentes por n de semana.
Cundo debemos empezar a preocuparnos? Es decir, cuntos accidentes deben darse para que empecemos
a pensar en un cambio de tendencia? Esta es una cuestin que debe valorarse con distintas observaciones a lo
largo de un periodo ms amplio de tiempo, pero, en cualquier caso, suele considerarse un valor atpico si est
por encima del percentil 95 o por debajo del percentil 5. En este caso, el percentil 95 de una P oisson (26.8)
es 36, que es el primer valor tal que P [X x] 0.95, luego deberamos destacar el dato si se dan 36 o ms
accidentes, pero no antes.

92

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figura 4.16: Curvas de crecimiento de 0 a 24 meses.

4.6.2.

Las visitas al pediatra de los padres preocupados

Los que tenemos hijos pequeos observamos con cierta ansiedad la evolucin de su peso y su altura. Cuando
vamos al pediatra, ste pesa y mide al beb y, obviamente, te dice

cmo est.

Pero el problema es que no

basta con que me diga cunto pesa y mide mi hijo o mi hija, sino que me diga cunto pesa y cunto mide en
relacin con los nios o nias de su misma edad. En esa cuestin es dnde entran los percentiles.
En este caso jugamos con la venta ja de que se han hecho multitud de estudios previos que determinan que
tanto el peso como la altura son variables que siguen una distribucin normal. Ms an, se han determinado
las medias y las desviaciones tpicas de nios y nias desde los 0 meses hasta la edad adulta.
Vamos a ponernos en una situacin concreta, centrndonos en el peso. Tengo un hijo de tres meses que pesa
5.6 kilos. La pregunta es
sabe por estudios previos

est gordo? es bajito?


3

En cualquier caso,

que el peso de nios de tres meses es una

cmo de gordo o de bajito.


N (6, 1.2).

posicin se sita el peso de mi hijo, 5.6 kilos, dentro de esa distribucin. Si

El pediatra

Lo que se plantea es en qu

es el peso, dado que

P [X 5.6] = 0.369,
el pediatra me dir que mi hijo est en el percentil 37, lo que quiere decir que es un peln ba jo de peso, pero
dentro de niveles razonables.

3 Fuente:

http://www.familia.cl/salud/curvas_de_crecimiento/curvas_de_crecimiento.htm

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

93

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

4.6.3.

Resolucin del problema de los accidentes laborales

En este ejemplo plantebamos el problema de una empresa del sector de la automocin en la que
se constata que en los ltimos 6 meses ha habido 9 accidentes laborales graves. El dato llama la
atencin del ingeniero responsable de la seguridad, porque conoce que el promedio de accidentes
en el sector para una empresa con el nmero de trabajadores que tiene la suya es de 6 accidentes
al ao. La cuestin es que, teniendo en cuenta que en mayor o menor medida, el azar est presente
en la ocurrencia de un accidente, es realmente preocupante ese dato de 9 accidentes en 6 meses
cuando lo esperado, es decir, el promedio, es de 3 accidentes?
Aunque habra que realizar un estudio ms profundo para hacer una suposicin as, vamos a considerar que
el nmero de accidentes en la empresa en 6 meses sigue una distribucin de Poisson de media 3 accidentes.
Esta suposicin implica que creemos que todos los trabajadores corren el mismo riesgo de sufrir accidentes,
en una ratio de 3 cada 6 meses en total para toda la empresa.
Lo que se plantea es en qu medida 9 accidentes en 6 meses es un valor extrao. La respuesta est en ver
cmo de extrao es dentro de su distribucin de probabilidad. La probabilidad de que se de un valor tan
extrao o ms que ste es
P [X 9] = 0.003802992,

lo que viene a decir que se ha dado un valor dentro de un conjunto al que a priori se le asignaba una
probabilidad de aproximadamente el 0.3%. El ingeniero debera plantearse que algo est pasando en su
empresa.

94

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 5

Variables aleatorias con distribucin


conjunta
El matrimonio es la principal causa de divorcio.
Groucho Marx
En el estudio de las variables aleatorias hemos pasado por alto el hecho de que un conjunto de
dos o ms variables puede verse afectado por una serie de relaciones entre ellas. El anlisis desde el punto
de vista estadstico de estas relaciones es el objetivo de este captulo. Como caso especial, describiremos de
forma detallada el modelo que para estas relaciones proporciona la distribucin normal multivariante
Resumen.

distribucin conjunta, distribucin marginal, distribucin condicionada, covarianza, coeciente de correlacin, normal multivariante.
Palabras clave:

5.1.

Introduccin

El mundo real est repleto de relaciones a todos los niveles. Nosotros, por razones obvias, estaremos interesados principalmente en las relaciones que afectan a variables que describen fenmenos propios del ambiente
cientco-tecnolgico. Estas relaciones pueden tener muy diversas tipologias. Por ejemplo, podramos pensar
en relaciones causa-efecto, como la que, por ejemplo, explicara que una pgina Web tenga un tamao considerable debido a que lleva incrustado varios archivos de vdeo y audio, o la que se establece entre la edad
en aos de un vestigio y su contenido en carbono 141 . Pero no slo tendremos relaciones causa-efecto: por
ejemplo, sabemos que el peso y la estatura de un ser humano son variables muy relacionadas, hasta el punto
que no podemos decir que una persona este obesa slo con saber su peso, sino que debemos valorarlo en
relacin a su estatura.
Por otra parte, cuando un fenmeno es determinstico y est bien estudiado, las relaciones entre variables
son leyes ms o menos sencillas, pero, en cualquier caso, son inmutables. Por ejemplo,
densidad =
1 Relacin

masa
.
vol.

que, por cierto, sabemos que permite la datacin del vestigio.

95

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Pero, qu ocurre cuando el fenmeno es aleatorio? Las variables en ese caso son aleatorias y las relaciones
que se puedan dar entre ellas no siempre tienen por qu obedecer a una ley objetiva e inamovible. Por
ejemplo, todos somos conscientes de que, como decamos, existe una relacin entre el peso y la altura de
una persona, pero no existe una razn de conversin capaz de calcular el peso exacto de alguien a partir de
su altura. Es evidente que el tiempo de descarga de una pgina web estar relacionado con el tamao de
los archivos que la conguran, pero cmo de evidente ? y de qu forma es esa relacin? Ambas preguntas
tratarn de ser contestadas a lo largo de este captulo.
Sean X1 , ..., XN variables aleatorias. El vector ordenado

es un

vector aleatorio de dimensin

X1

..
.

XN

N.

Hablaremos de vectores aleatorios continuos o vectores aleatorios discretos cuando cada una de sus
variables sean continuas o discretas, respectivamente. Podran darse vectores mixtos, pero su tratamiento
estadstico no nos interesa por ahora.
Consideremos el valor de una seal analgica que depende del tiempo, x (t). En esta notacin,
entendemos que el valor de la seal podra ser distinto en cada instante de tiempo t. Es muy frecuente
que la seal se observe realmente contaminada por un ruido aleatorio que tambin depender del tiempo,
N (t). En ese caso, si observamos la seal en los instantes t1 , ..., tN , el vector

Ejemplo.

es un vector aleatorio.

x (t1 ) + N (t1 )

..
.

x (tn ) + N (tn )

Se estudia el tiempo que un usuario de Internet dedica a ver una pgina WEB (T ) en relacin
con variables como la cantidad de texto que contiene (T x), el nmero de imgenes (I) y animaciones
Flash (F ) de la pgina. Entonces, el vector
Ejemplo.

es un vector aleatorio.

96

Tx

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Se contabiliza la duracin de las llamadas telefnicas a una centralita. Para cada conjunto de
n-usuarios de la centralita, cada uno de ellos ocupa un tiempo Ti en su llamada. En ese caso, el vector
Ejemplo.

.
.
.
Tn

es un vector aleatorio.

5.2.

T1

Distribuciones conjunta, marginal y condicionada

El principal objetivo a abordar en el tema es cmo medir la incertidumbre asociada a los sucesos que describe
un vector aleatorio. Ya vimos que en el caso de una variable aleatoria se trataba de hacerlo a partir de la
funcin masa o la funcin de densidad. Ahora, como vamos a ver, es algo ms complejo.
5.2.1.

Distribucin conjunta

La distribucin conjunta de probabilidad de un vector aleatorio es, esencialmente, la manera en que


se reparte la probabilidad entre todos los posibles resultados del vector. Para describirla vamos a denir los
conceptos de funcin de densidad o funcin masa anlogos a los asociados a una variable aleatoria.
Sea (X1 , ..., XN ) un vector aleatorio discreto. Entonces, se dene su
como

funcin masa conjunta

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) = P [X = x1 , ..., XN = xN ] .

Por su parte, si (X1 , ..., XN ) es un vector aleatorio continuo, entonces, su funcin


es una funcin tal que

de densidad

conjunta

P (X1 , ..., XN ) A R

Ejemplo.

...

ARN

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) dx1 ...dxN

Consideremos un vector aleatorio bidimensional,(X, Y ) , que tiene densidad conjunta


fX,Y (x, y) =

cexy si 0 < y < x


0 en otro caso

En primer lugar, podemos calcular la constante c teniendo en cuenta que

fX,Y (x, y) dxdy = 1.

R2

Por ello,
1=

cex ey dy dx =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo


c
cex 1 ex dx = ,
2
97

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

de donde c = 2.
En segundo lugar, por ejemplo, calculemos

P [X + Y 1] =

1y

2ex ey dxdy

h
i
2ey ey e(1y) dy

1 2e + e2
=
.
e2

(ver Figura 5.1)

Figure 5.1: Regin del plano donde se calcula la probabilidad.

Consideremos dos variables, X e Y , que tienen densidad conjunta


fX,Y (x, y) =

1
15

si 0 x 3, 0 y 5
.
0 en otro caso

Esta densidad constante en el rectngulo denido indica que la distribucin de probabilidad es uniforme
en dicho rectngulo. Vamos a calcular la probabilidad de que Y sea mayor que X (ver Figura 5.2)
P [Y > X] =

0
3


1
dy dx
15

5x
dx
=
15
0
x x2 3 7
| =
.
=
3
30 0 10

5.2.2.

Distribuciones marginales

Una vez que somos capaces de describir la distribucin de probabilidad de un vector aleatorio mediante su
funcin masa o su funcin de densidad conjunta, surge un nuevo problema: qu ocurre si deseamos conocer la

98

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figure 5.2: Regin del plano donde se calcula la probabilidad.

distribucin de probabilidad de una o ms variables del vector, no del vector en su conjunto. Esa distribucin
de una o ms variables de un vector se conoce como distribucin marginal.

Sea

(X1 , ..., XN )

un vector aleatorio y

(Xi1 , ..., Xik )

un subvector de variables suyo. En ese caso:

Si el vector es continuo,

fXi1 ,...,Xik (xi1 , ..., xik ) =

...

xj
/ (xi1 ,...,xik )

fX1 ,...XN (x1 , ..., xn )

dxj .

xj
/ (xi1 ,...,xik )

Si el vector es discreto,

fXi1 ,...,Xik (xi1 , ..., xik ) =

fX1 ,...XN (x1 , ..., xn ) .

xj
/ (xi1 ,...,xik )

Ejemplo. Sea el vector bidimensional


para

(X, Y ) con funcin de densidad conjunta fX,Y (x, y) = xex(y+1)

x, y > 0.

La funcin de densidad marginal de

fX (x) =

X,

fX,Y (x, y) dy =

para

xex(y+1) dy = ex

x > 0.

Anlogamente, la funcin de densidad marginal de

fY (y) =

para

Y,

fX,Y (x, y) dx =

xex(y+1) dx =

1
(1 + y)

y > 0.

Ejemplo. Consideremos dos variables discretas,

G,

cuya funcin masa,

fQ,G (q, g)

g=0

g=1

g=2

g=3

q=0

0.06

0.18

0.24

0.12 .

q=1

0.04

0.12

0.16

0.08

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

fQ,G (q, g) ,

viene dada por

99

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Sus marginales respectivas son:

fQ (q) =

fQ,G (q, g)

0.06 + 0.18 + 0.24 + 0.12


0.04 + 0.12 + 0.16 + 0.08

0.6
0.4

si
si

si
si

q=0
q=1

q=0
q=1

0.06 + 0.04

0.18 + 0.12
fG (g) =

0.24 + 0.16

0.12 + 0.08

si

g=0

si

g=1

si

g=2

si

g=3

Ejemplo. En un ejemplo anterior considerbamos dos variables

fX,Y (x, y) =

1
15

si

0 x 3, 0 y 5
0

que tienen densidad conjunta

en otro caso

Vamos a calcular sus densidades marginales:

fX (x) =

fY (y) =

fX,Y (x, y) dy

( 5
1
dy si 0 x 3
0 15
=
0 en otro caso
(
1
3 si 0 x 3
=
0 en otro caso

=
=

fX,Y (x, y) dx

( 3
1
dx si 0 y
0 15
0

en otro caso

1
5

si

en otro caso

0y5

Por tanto, ambas marginales corresponden a sendas densidades uniformes.

100

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo.

La densidad conjunta de

es

fX,Y (x, y) =

2x

si

0 x 1, |y| < x2
.
0 en otro caso

Calculemos ambas marginales:

fX (x) =

fX,Y (x, y) dy

fY (y) =
=
=

5.2.3.

( 2
x

2xdy si 0 x 1
0 en otro caso

x2

4x3 si 0 x 1
0 en otro caso

fX,Y (x, y) dx

( 1

|y|

2xdx
0

1 |y|
0

si

1y 1

en otro caso

1y 1

si

en otro caso

Distribuciones condicionadas

Si tenemos un vector

X = (X1 , ..., XN ) ,

podemos considerar la distribucin de probabilidad de un vector

formado por un subconjunto de variables de

X , (Xi1 , ..., Xik ) ,

determinados valores en otro subconjunto de variables de

condicionada al hecho de que se han dado

X, Xj1 = xj1 , ..., Xjl = xjl .

Esta distribucin vendr caracterizada por su funcin masa o su funcin de densidad

cionadas,

fXi1 ,...,Xik |Xj1 =xj1 ,...,Xjl =xjl (xi1 , ..., xik ) =


donde

condi-

segn sea el vector discreto o continuo, y tendr la expresin

fXi1 ,...,Xik ,Xj1 ,...,Xjl (xi1 , ..., xik , xj1 , ..., xjl )
fXj1 ,...,Xjl (xj1 , ..., xjl )

fXi1 ,...,Xik ,Xj1 ,...,Xjl (xi1 , ..., xik , xj1 , ..., xjl )

conjunta de las variables

Xi1 , ..., Xik , Xj1 , ..., Xjl

funcin de densidad conjunta de las variables

es la funcin masa o la funcin de densidad

fXj1 ,...,Xjl (xj1 , ..., xjl )

es la funcin masa o la

Xj1 , ..., Xjl .

En el caso ms habitual en el que el vector tenga dimensin dos, tenemos la densidad o la funcin masa de

condicionada a

Y = y,
fX|Y =y (x) =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

fX,Y (x, y)
fY (y)
101

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

o la densidad o la funcin masa de

condicionada a

X = x,

fY |X=x (y) =
Ejemplo.

Sean las variables

fX,Y (x, y)
.
fX (x)

con la funcin masa conjunta siguiente:

y\x

3/28

9/28

3/28

3/14

3/14

1/28

Las marginales son

fX (x) =

3
1
3
28 + 14 + 28 si x = 0
9
3
28 + 14 + 0 si x = 1
3
28 + 0 + 0 si x = 2

3
9
3
28 + 28 + 28 si y = 0
3
3
14 + 14 + 0 si y = 1
1
28 + 0 + 0 si y = 2

fY (y) =

Como ejemplos de las condicionadas (hay 6 en total) calculemos la funcin masa de

Y =1

y la de

condicionada a

condicionada a

X = 1.

fX|Y =1 (x) =

3
14
6
14
3
14
6
14

9
28
15
28
3
14
15
28

fY |X=1 (y) =

6
14

15
28

si

x=0

si

x=1 .

si

x=2

si

y=0

si

x=1 .

si

x=2

Como es evidente, una vez que tenemos caracterizada la distribucin condicionada de una variable aleatoria
al valor de otra, cualquier caracterstica de dicha distribucin, como la media o la varianza, puede calcularse
a partir de su funcin masa o su funcin de densidad.

Ejemplo.

Tal y como plantebamos al comienzo del captulo, supongamos que la posicin

(X, Y )

de un

telfono mvil que recibe cobertura de una antena de telefona se encuentra dentro de un crculo de radio

alrededor de esa antena, que supondremos sin prdida de generalidad que se encuentra en el origen

del plano. Vamos a suponer que esa posicin es

completamente al azar

dentro del crculo. Eso equivale a

considerar que la densidad conjunta debe ser constante en el crculo; para que su integral sea la unidad,

102

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

es evidente que

fX,Y (x, y) =

1
r2

x2 + y 2 r2 y cero en cualquier punto fuera del crculo. Vamos a ver qu podemos averiguar sobre las
coordenadas X e Y por separado (marginales) y sobre cmo afectan la una a la otra (condicionadas).
si

En primer lugar,

fX (x) =
si

r < x < r.

La marginal de

r 2 x2

r 2 x2

es anloga,

fY (y) =
si

2 r 2 x2
1
dy =
r2
r2

p
2 r2 y2
r2

r < y < r. Est claro que para cada coordenada por separado, los puntos ms densos, ms probables,

son los cercanos al origen, que es donde se da el mximo de ambas funciones.

Ahora supongamos que conocemos una de las coordenadas y veamos qu podemos decir sobre la otra:

1
fX,Y (x, y0 )
= p
2
fY (y0 )
2 r y02

fX|Y =y0 (x) =


si

r2 y02 < x <

p
r2 y02 .

Anlogamente,

1
fX,Y (x0 , y)
= p
2
fX (x0 )
2 r x20

fY |X=x0 (y) =
si

r2 x20 < y <

r2 x20 . Si nos damos cuenta, ambas son distribuciones uniformes, lo que equivale

a decir que saber una coordenada no me da ninguna informacin sobre la otra coordenada.

Ejemplo.

A las 12 de la noche de un da de la semana comienzan a ser registrados las nuevas llamadas

a un switch de telefona.

Sea

el instante de llegada de la primera llamada, medida en segundos

transcurridos tras la medianoche. Sea


habitual utilizado en telefona,

el instante de llegada de la segunda llamada. En el modelo ms

son variables aleatorias continuas con densidad conjunta dada por

fX,Y (x, y) =
donde

2 ey si 0 x < y
,
0 en otro caso

es una constante positiva. Vamos a calcular las distribuciones marginales y condicionadas que

pueden darse:
Marginal de

X:

2 ey dy = ey

si

luego se trata de una distribucin exponencial de parmetro

fX (x) =

Marginal de

Y :
fY (y) =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

0 x,

2 ey dx = 2 yey

si

y 0.
103

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Si nos jamos, esta densidad es una Gamma (2, ), es decir una Erlang de parmetros 2 y .
Condicionada de Y a los valores de X :
fY /X=x (y) =

fX,Y (x, y)
= e(yx) si y > x.
fX (x)

En esta expresin no debe olvidarse que x es un valor jo, dado.


Condicionada de X a los valores de Y :
fX/Y =y (x) =

1
fX,Y (x, y)
= si 0 x < y.
fY (y)
y

Es decir, conocido el instante en que lleg la segunda llamada (y), no se sabe nada de cundo lleg
la primera llamada, ya que la distribucin de X condicionada a Y = y es uniforme en (0, y).

Consideremos que la variable X representa el input de un canal de comunicacin, con posibles


valores +1 y 1 equiprobables, y sea Y el dgito que llega al destino, con valores tambin +1 y 1. El
canal es un canal binario simtrico con probabilidad de cruce del 5%.

Ejemplo.

Con los datos expuestos podemos caracterizar mediante sus funciones masa las distribuciones marginales
de X e Y , la distribucin conjunta de ambos y las dos distribuciones condicionadas posibles de cada
variable respecto de la otra.
La distribucin marginal de X viene dada por
fX (x) =

1
2 si x = 1
1
2 si x = 1

La distribucin marginal de Y viene dada por


P [Y = +1] = P [Y = +1 | X = +1] P [X = +1] + P [Y = +1 | X = 1] P [X = 1]
= 0.95 0.5 + 0.05 0.5 = 0.5
P [Y = 1] = 0.5,

es decir
fY (y) =

1
2 si y = 1
1
2 si y = 1

La distribucin de Y condicionada al suceso X = +1 viene dada por:


fY |X=+1 (y) =

104

0.95 si y = 1
0.05 si y = 1
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La distribucin de Y condicionada al suceso X = 1 viene dada por:


fY |X=1 (y) =

0.95 si y = 1
0.05 si y = 1

La distribucin conjunta de X e Y viene dada por


fX,Y (x, y) = P [Y = y | X = x] P [X = x]

0.95 0.5 si x = +1, y = +1

0.05 0.5 si x = +1, y = 1

=
0.05 0.5 si x = 1, y = +1

0.95 0.5 si x = 1, y = 1

0
en otro caso

La distribucin de X condicionada al suceso Y = +1 viene dada por


fX,Y (x, +1)
=
fX|Y =+1 (x) =
fY (+1)

0.95 si x = 1
.
0.05 si x = 1

La distribucin de X condicionada al suceso Y = 1 viene dada por


fX,Y (x, 1)
=
fX|Y =1 (x) =
fY (1)

5.3.

0.05 si x = 1
0.95 si x = 1

Independencia estadstica

En el captulo referente a probabilidad hablamos de independencia de sucesos. Decamos entonces que dos
sucesos A y B eran independientes si y slo si P [A B] = P [A] P [B] .
Esta denicin puede extenderse al caso en que tengamos dos variables aleatorias X e Y .

Concretamente, diremos que X e Y son estadsticamente independientes si y slo si


fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,

donde fX,Y (), fX () y fY () son funcin de densidad o funcin masa, dependiendo de si las
variables son discretas o continuas.
La interpretacin del hecho de que dos variables aleatorias sean estadsticamente independientes es que el
comportamiento de una no tiene ningn efecto sobre la otra y viceversa. Cabe preguntarse en ese caso, qu
sentido tiene una distribucin condicionada de una variable a otra que no guarda ninguna relacin con ella.
Vamos a comprobarlo calculando las distribuciones condicionadas de variables aleatorias estadsticamente
independientes:
fX|Y =y (x) =

fX (x) fY (y)
fX,Y (x, y)
=
= fX (x) ;
fY (y)
fY (y)

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

105

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

es decir, el comportamiento aleatorio de una variable aleatoria condicionada al valor de otra que es estadsticamente independiente de ella (descrito mediante la funcin
se condiciona a dicho valor (descrito por la funcin

Ejemplo.

Sea el vector

(X, Y )

fX|Y =y (x))

es completamente igual que si no

fX (x)).

con funcin de densidad conjunta

fX,Y (x, y) =

si

x, y 0

x+y 1

en otro caso

1x

si

0x1

si

0 y 1.

24xy dy = 12x (1 x)

Y:

La funcin de densidad marginal de

fY (y) =

24xy

X:

La funcin de densidad marginal de

fX (x) =

1y

24xy dx = 12y (1 y)

Como

fX,Y (x, y) 6= fX (x) fY (y) ,


las variables

Ejemplo.

no son independientes.

Sea ahora el vector

(X, Y )

con funcin de densidad conjunta

fX,Y (x, y) =
La funcin de densidad marginal de

si

0 x, y

x, y 1

en otro caso

X:

fX (x) =

La funcin de densidad marginal de

4xy

4xy dy = 2x

si

0x1

4xy dx = 2y

si

0 y 1.

Y:

fY (y) =

Como

fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,


las variables aleatorias

Ejemplo.

son independientes.

Supongamos que dos componentes electrnicas tienen una duracin cuya distribucin de prob-

abilidad puede considerarse exponencial de parmetro

= 2 horas1 .

Las componentes funcionan en

paralelo, por lo que podemos considerar que son independientes. Por lo tanto, su funcin de densidad

106

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

conjunta ser

fX,Y (x, y) = 2e2x 2e2y = 4e2(x+y)


si

x, y > 0.

Cul ser la probabilidad de que alguna de las componentes dure ms de dos horas? Podemos plantearlo
como

P [X > 2 Y > 2] = P [X > 2] + P [Y > 2] P [X > 2 Y > 2]


= P [X > 2] + P [Y > 2] P [X > 2] P [Y > 2] ,
donde se ha utilizado en la probabilidad de la interseccin el hecho de que las variables son independientes.
Ahora slo bastara recordar que

P [X > 2] = e22

P [Y > 2] = e22 .

Cul sera la probabilidad de que la duracin total de ambas componentes sea inferior a dos horas? La
duracin total vendra dada por

X +Y,

luego se nos pregunta por

P [X + Y < 2] =

2x

4e2(x+y) dydx


i
2e2x 1 e2(2x) dx


2e2x 2e4 dx


= 1 e4 2e4 2
= 1 5e4

De la interpretacin que hemos dado de variables independientes se sigue de manera inmediata que si dos
variables aleatorias son independientes, esto es, no mantienen ninguna relacin, tampoco lo harn funciones
suyas. Este hecho se recoge en el siguiente resultado. Lo podemos enunciar ms formalmente diciendo que si

tambin son independientes.

son variables aleatorias independientes y

V = g (X)

W = h (Y )

son funciones suyas, entonces,

En el mbito de las Telecomunicaciones se dan numerosas situaciones donde aparece una variable aleatoria

W , suma de otras dos variables


e Y, es decir, W = X + Y. Por

aleatorias (generalmente continuas) estadsticamente independientes,


ejemplo, se da cuando a una seal

completamente ajeno (independiente),

Y.

1. Si

se le adhiere un ruido que le es

En ese caso, la suma representa la seal resultante y querremos

conocer su comportamiento aleatorio a partir del de


Concretamente, sean

Y.

Esto se conoce como teorema de convolucin.

dos variables aleatorias independientes y sea

W =X +Y.

Entonces:

son continuas,

fW (w) =

fY (y) fX (w y) dy

= fX fY (w)
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

107

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

donde
2. Si

fX
Y

fY

son las funciones de densidad de

Y,

respectivamente.

son discretas,

fW (w) =

X
y

fY (y) fX (w y)

= fX fY (w)
donde

fX

fY

son las funciones masa de

Y,

respectivamente.

exponencial de parmetro

sigue una distribucin

Si esta componente falla, inmediatamente se pone en funcionamiento una

componente exactamente igual que hasta entonces ha funcionado en

T2 ,

T1 ,

Un sistema opera con una componente clave cuya duracin,

Ejemplo.

variable aleatoria independiente de

standby, cuya duracin notamos por

T1 .

Si pretendemos conocer la distribucin de probabilidad de la duracin total del sistema, que vendr dada
por la variable aleatoria

T = T1 + T2 ,

podemos poner en prctica el teorema de convolucin. Para ello,

tengamos en cuenta que

fTi (x) = ex , i = 1, 2,
x > 0.

para

Por tanto,

fT (z) =

ex e(zx) dx = 2 zez

z > 0.

para

Como vemos, se trata de una distribucin Erlang de parmetros

Si recordamos, esta

era una de las caracterizaciones de la distribucin Erlang, suma de exponenciales independientes.

En el caso de que en vez de dos variables aleatorias se tenga un vector

X = (X1 , ..., XN ) ,

la manera natural

de extender el concepto de independencia es inmediata.


Se dice que el vector est formado por componentes independientes si

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) = fX1 (x1 ) ... fXN (xN ) .


Finalmente, si se tienen dos vectores aleatorios
si

XN 1

YM 1 ,

se dice que son independientes

fX,Y (x1 , ..., xN , y1 , ..., yM ) = fX (x1 , ..., xN ) fY (y1 , ..., yM ) .

5.4.

Medias, varianzas y covarianzas asociadas a un vector aleatorio

Si tenemos un vector aleatorio formado por las variables aleatorias

X1 , ..., XN

g ()

es una funcin de estas

variables, entonces, la media o esperanza matemtica de esta funcin es

E [g (X1 , ..., XN )] =

donde

fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN )

...

g (x1 , ..., xN ) fX1 ,...,XN (x1 , ..., xN ) dxN ... dx1

es la funcin de densidad o la funcin masa del vector aleatorio (entendiendo en

este ltimo caso la integral como una suma).


108

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Como consecuencia inmediata de esta denicin, tenemos una primera e importante propiedad: este operador
esperanza multivariante tambin es lineal, en el sentido que se recoge en el siguiente resultado.
Concretamente, podemos formalizarlo diciendo que si tenemos un vector aleatorio (X1 , ..., XN ) y 1 , ..., N
escalares cualesquiera, entonces
E [1 X1 + ... + N XN ] = 1 E [X1 ] + ... + N E [XN ] ,

es decir, la media de la suma ponderada es la suma ponderada de las medias. Podemos tratar de recordar
este resultado si pensamos que es exactamente la misma propiedad que tiene el operador integral, que parte
las sumas y saca fuera los escalares.

5.4.1. Covarianza y coeciente de correlacin lineal


Anteriormente hemos comentado que estudiar vectores aleatorios desde una perspectiva estadstica tiene
sentido, sobre todo, porque permite analizar las relaciones que se dan entre las variables del vector. Por
ejemplo, vimos cmo los valores de una variable pueden afectar en mayor o menor medida a la distribucin
de probabilidad de las otras variables.
Sin embargo, sera muy interesante disponer de una medida numrica sencilla de calcular y de interpretar
para cuanticar al menos en parte cul es el grado de relacin existente entre dos variables de un vector
aleatorio.
En este sentido, dado el vector aleatorio (X, Y ), se dene la correlacin entre X e Y como
RXY = m11 = E [XY ] ,

a partir de la cual se puede calcular la covarianza entre X e Y como


Cov (X, Y ) = E [(X EX) (Y EY )] = E [XY ] EX EY = RXY EX EY.

La covarianza entre dos variables2 es una medida de la asociacin lineal existente entre ellas. Ser positiva
si la relacin entre ambas es directa (si crece una crece la otra) y negativa si es inversa (si crece una decrece
la otra); adems, ser tanto mayor en valor absoluto cuanto ms fuerte sea la relacin lineal existente.
Para poder valorar esta relacin lineal en trminos relativos se estandariza la covarianza, dando
lugar a lo que se conoce como coeciente de correlacin lineal:
Cov [X, Y ]
= p
.
V ar [X] V ar [Y ]

Vamos a detallar claramente los posibles valores de y su interpretacin:


Este coeciente es siempre un nmero real entre -1 y 1.
2 Si

se considera la covarianza de una variable aleatoria consigo misma,

h
i
Cov (X, X) = E [(X EX) (X EX)] = E (X EX)2 = V arX,
esta cantidad coincide con su varianza.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

109

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Si es cero, indica una ausencia total de relacin lineal entre las variables.

Si es uno o menos uno indica una relacin lineal total entre las variables, directa o inversa segn lo
indique el signo (esto lo veremos enseguida).

En la medida en que est ms lejos del cero indica una relacin lineal ms intensa entre las variables.

Si dos variables aleatorias tienen covarianza cero o equivalentemente, si RXY = EX EY, se dicen
que son incorreladas. Por su parte, si dos variables aleatorias son tales que RXY = 0, se dice
que son ortogonales.

Dos variables aleatorias son incorreladas si carecen de cualquier tipo de relacin lineal. Por otra parte,
denimos anteriormente el concepto de independencia entre variable aleatoria, que implicaba la ausencia
de relacin entre ellas. Tenemos, as, dos conceptos, independencia e incorrelacin, que estn bastante
relacionados.
En concreto, dos variable aleatoria independientes, X e Y , son siempre incorreladas, es decir, X,Y = 0. La
razn es que, por ser independientes,
fX,Y (x, y) = fX (x) fY (y) ,

luego
RXY =

xy fX (x) fY (y) dy dx

xfX (x) dx
yfY (y) dy = EX EY,

en cuyo caso Cov [X, Y ] = 0.


La pregunta obvia que surge a la luz de este resultado es: y al contrario? Dos variable aleatoria incorreladas
sern independientes? O equivalentemente, si dos variable aleatoria no tienen ninguna relacin de tipo lineal
(incorreladas), ocurrir que tampoco tienen ninguna relacin de ningn tipo (independientes)? La respuesta
es que no en general.

Ejemplo.

Sea una variable aleatoria con distribucin uniforme en (0, 2). Sean
X = cos
Y = sin .

110

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Se tiene que

EX =

EY =

E [XY ] =

cos

1
d = 0
2

sin

1
d = 0
2

sin cos

1
=
2

1
d
2

sin 2d = 0,

por lo que X e Y son variables incorreladas. Sin embargo, puede demostrarse fcilmente que no son
independientes.

La relacin ms fuerte de tipo lineal que puede darse corresponde al caso en que una variable
aleatoria Y es exactamente una combinacin lineal de otra, X , es decir, Y = aX + b. En ese caso,
Nota.

XY = 1 signo (a) .

La demostracin es muy sencilla. Tengamos en cuenta que

luego

 
E [XY ] = E [X (aX + b)] = aE X 2 + bE [X] ,

Cov (X, Y ) = E [XY ] EX EY


 
= aE X 2 + bE [X] EX (aEX + b)
 

= a E X 2 EX 2 = aV arX
h
i
2
V arY = E ((aX + b) (aEX + b))
h
i
h
i
2
2
= E (aX aEX) = E a2 (X EX)
h
i
2
= a2 E (X EX) = a2 V arX,
XY =

Cov (X, Y )
aV arX
= 1 signo (a) .
=
V arX V arY
V arXa2 V arX

Es importante insistir en que la covarianza y su versin estandarizada, el coeciente de correlacin


lineal, proporcionan una medida de la relacin lineal, no de otro tipo. Por ejemplo, supongamos que la
Figura 5.3 representa los valores conjuntos de dos variables X e Y . Est claro que ambas guardan una
Nota.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

111

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

clarsima relacin dada por una parbola: de hecho, Y = X 2 . Sin embargo, el coeciente de correlacin
lineal entre ambas ser muy bajo, ya que en realidad, la relacin que las une no es lineal en absoluto,
sino parablica. En este caso, lo recomendable sera, a la vista del grco, decir que s existe una fuerte

relacin lineal entre X e Y .

Figure 5.3: Muestra conjunta de valores de dos variables aleatorias.


Cuando se tienen muestras de pares de variables aleatorias, podemos calcular la versin muestral del coeciente de correlacin lineal. Esa versin muestral dar una estimacin del verdadero valor del coeciente
de correlacin (poblacional). Esta cuestin se aborda con ms detalle en el captulo de regresin. Aqu tan
slo queremos plasmar con ejemplos cmo se traduce el hecho de que dos variables tengan un mayor o menor
coeciente de correlacin. En la Figura 5.4 observamos representaciones conjuntas de muestras de pares
de variables en unos ejes cartesianos (nubes de puntos). Cada punto de cada eje cartesiano representa un
valor dado de la muestra del par (X, Y ). Aparecen 4 guras, correspondientes a 4 simulaciones de pares de
variables (X, Y ) con distintos coecientes de correlacin.

Sean X e Y las variable aleatoria que miden el tiempo que transcurre hasta la primera y la
segunda llamada, respectivamente, a una centralita telefnica. La densidad conjunta de estas variables
es fX,Y (x, y) = ey para 0 < x < y . En un ejemplo anterior ya vimos que, lgicamente, el tiempo hasta
la segunda llamada depende del tiempo hasta la primera llamada, pero en qu grado? Vamos a abordar
este problema calculando el coeciente de correlacin lineal entre ambas variables.

Ejemplo.

Como X,Y =

Cov(X,Y )
V arXV arY

, tenemos que calcular Cov (X, Y ), V arX y V arY.


E [XY ] =

xyfX,Y (x, y) dxdy


y

=
xyey dxdy =
0

112

0
3

y y
e dy = 3.
2

ye

x2
2

y

dy

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

ro=1

ro=1

5
4

3
2
2
0

4
4

1
4

ro=0

ro=0.7075

2
1

1
2

2
3
4

4
4

Figure 5.4: Nubes de puntos correspondientes a distintos posibles coecientes de correlacin lineal.

fX (x) =

fX,Y (x, y) dy =

EX =
fY (y) =

ey dy = ex , para x > 0,

luego

xfX (x) dx =

EY =

xex dx = 1.

fX,Y (x, y) dx =

luego

yfY (y) dy =

ey dx = yey , para y > 0,

y 2 ey dy = 2.

Por tanto,
Cov (X, Y ) = 3 1 2 = 1.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

113

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Por su parte,


E X

x fX (x) dx =

x2 ex dx = 2

V arX = 2 12 = 1

y


E Y

y fY (y) dy =

y 3 ey dy = 6

V arY = 6 22 = 2,

as que, nalmente,
X,Y =

1
= 0.707.
12

El resultado indica que, en efecto, el grado de relacin lineal es alto y directo.

Las propiedades del operador esperanza son muy tiles en la prctica, por ejemplo, cuando se trata de conocer
la varianza de combinaciones lineales de varias variables. Veamos algn ejemplo al respecto y despus un
resultado general que los englobe todos.

Ejemplo.

Calculemos la varianza de X1 + X2 :
h
i


 
 
2
E (X1 + X2 ) = E X12 + X22 + 2X1 X2 = E X12 + E X22 + 2E [X1 X2 ]
h
i
2
2
V ar (X1 + X2 ) = E (X1 + X2 ) E [X1 + X2 ]
 
 
2
= E X12 + E X22 + 2E [X1 X2 ] (EX1 + EX2 )
 
 
= E X12 + E X22 + 2E [X1 X2 ] EX12 EX22 2EX1 EX2
 
 
= E X12 EX12 + E X22 EX22 + 2 (E [X1 X2 EX1 EX2 ])
= V arX1 + V arX2 + 2Cov (X1 , X2 ) .

Ejemplo.

Calculemos la varianza de X1 X2 :
i
h


 
 
2
E (X1 X2 ) = E X12 + X22 2X1 X2 = E X12 + E X22 2E [X1 X2 ]

114

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

h
i
2
2
V ar (X1 X2 ) = E (X1 X2 ) E [X1 X2 ]
 
 
2
= E X12 + E X22 2E [X1 X2 ] (EX1 EX2 )
 
 
= E X12 + E X22 2E [X1 X2 ] EX12 EX22 + 2EX1 EX2
 
 
= E X12 EX12 + E X22 EX22 2 (E [X1 X2 EX1 EX2 ])
= V arX1 + V arX2 2Cov (X1 , X2 ) .

Podemos generalizar estos ejemplos en el siguiente resultado. Sea una suma de N variables, X =
Entonces,
V ar [X] =

N
N X
X
i=1 j=1

PN

i=1

i Xi .

i j Cov (Xi , Xj ) ,

donde Cov (Xi , Xi ) = V ar (Xi ), para i = 1, ..., N .


La demostracin es bien sencilla. Como X =
V ar [X] = E
=E

"

X X
N
X
i=1

N X
N
X
i=1 j=1

PN

N
N X
X
i=1 j=1

i=1

i EXi ,

2 i

i
i Xi X

i j E

N
X
i=1

i
Xi X

i
i Xi X

j
Xj X

!#



i j Cov (Xi , Xj )

Fijmonos que, en el caso en que las variables sean incorreladas,


V ar [X] =

N
N X
X
i=1 j=1

i j Cov (Xi , Xj ) =

ya que
Cov [X, Y ] =

5.4.2.

N
X
i=1

i2 V ar [Xi ] ,

0 si i 6= j
.
V ar [Xi ] si i = j

Vector de medias y matriz de varianzas-covarianzas de un vector

Dado un vector de N variables, X = (X1 , ..., XN ) , se dene su vector de medias como

X =

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

E [X1 ]

..
.

E [XN ]

115

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

y su

matriz de varianzas-covarianzas

como

CX = (Ci,j )i,j=1,...,N ,

donde
Ci,j =

V ar (Xi ) si i = j
.
Cov (Xi , Xj ) si i 6= j

Esta matriz contiene las varianzas de cada variable del vector en la diagonal y en el elemento
(i, j) la covarianza entre la isima y la jsima variable.
En forma matricial, la matriz de covarianzas puede denirse como

Por otra parte,




CX N N = E (X X )N 1 (X X )1N .


CX = E (X X ) (X X ) = E [XX ] X X ,

donde a la matriz E [XX ] se le suele denominar


le nota RX .

matriz de correlaciones o de autocorrelaciones,

y se

Ambas matrices, CX y RX , son matrices simtricas.


La linealidad del operador media facilita rpidamente la expresin del vector de medias y la matriz de
varianzas-covarianzas de combinaciones lineales de vectores, como se recoge en el siguiente resultado. Concretamente, si tenemos el vector aleatorio XN 1 con vector de medias X y matriz de varianzas covarianzas
CX y el vector YM 1 = AM N XN 1 + bM 1 , entonces, el vector de medias y la matriz de varianzas
covarianzas de Y vienen dadas por
Y = AX + b
CY = ACX A .

Vamos a ver que la aplicacin de este resultado facilita bastante determinados clculos. Por
ejemplo, si queremos calcular V ar (X1 + X2 ), podemos tener en cuenta que
Ejemplo.

X1 + X2 =

1 1

X1

X2

de manera que
V ar (X1 + X2 ) =

1 1

V arX1
Cov (X1 , X2 )

Cov (X1 , X2 )
V arX2

1
1

= V arX1 + V arX2 + 2Cov (X1 , X2 ) .

De igual forma, si queremos calcular V ar (5X1 3X2 ) , dado que


5X1 3X2 =
116

5 3

X1
X2

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

se tiene que

V ar (5X1 3X2 ) =

5 3

V arX1

Cov (X1 , X2 )

Cov (X1 , X2 )

V arX2

5
3

= 25V arX1 + 9V arX2 30Cov (X1 , X2 ) .

5.5.

Distribucin normal multivariante

En el contexto de los modelos de distribuciones de probabilidad para variables aleatorias, la distribucin


normal constituye el ejemplo ms relevante, tanto por la frecuencia de su aplicacin en casos reales como por
la gran versatilidad de sus propiedades matemtica.

En el contexto de los vectores aleatorios que estamos

tratando en este captulo, nos ocupamos de la versin multivariante de esta distribucin. De nuevo podemos
estar seguros de que se trata del caso ms interesante por dos motivos: porque aparece como modelo adecuado
en un gran nmero de fenmenos de la naturaleza y porque sus propiedades matemticas on inmejorables.

Un vector formado por

variables aleatorias

X = (X1 , ..., XN )

se dice que sigue una distribu-

cin normal multivariante o distribucin conjuntamente normal o conjuntamente

gaussiana, con vector de medias

y matriz de varianzas-covarianzas

CX ,

si su funcin de

densidad conjunta es de la forma

fX (x) = q

1
N

(2) det (CX )



1

1
exp (x X ) CX
(x x ) ,
2

donde

CX = (Ci,j )i,j=1,...,N
(
V ar [Xi ] si i = j
Cij =
Cov [Xi , Xj ] si i 6= j
x = (x1 , ..., xN )

X = (EX1 , ..., EXN )


y se nota

X NN (X ; CX ) .

Vamos a destacar algunas de las excelentes propiedades de la distribucin normal multivariante. Concretamente, nos centraremos en los siguientes resultados:

Cualquier marginal sigue tambin una distribucin normal.

Cualquier distribucin condicionada sigue tambin una distribucin normal.

Cualquier combinacin lineal de un vector normal es tambin normal.

Vamos a concretarlos. En primer lugar, si tenemos un vector


tamente gaussiana de vector de medias

XN 1 = (X1 , ..., XN )

con distribucin conjun-

y matriz de covarianzas CX , en ese caso, el subconjunto de variables

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

117

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

del vector, (Xi1 , ..., XiM ), con M < N tambin sigue distribucin conjuntamente gaussiana, de parmetros

(i1 , ..., iM ) y matriz de covarianzas constituida por las las y las columnas de CX correspondientes a las
variables Xi1 , ..., XiM .

Ejemplo.

Sea un vector (X1 , X2 , X3 ) gaussiano, de vector de medias cero y matriz de covarianzas

2 1 0

1 3 1 .
0 1 1

En aplicacin del resultado anterior, las marginales univariantes siguen las distribuciones siguientes:
X1 N (0, 2) , X2 N (0, 3) , X3 N (0, 1).
Por su parte, las marginales bivariantes siguen las distribuciones siguientes:
0

(X1 , X2 ) N2

0
0

(X1 , X3 ) N2

0
0

(X2 , X3 ) N2

!
!
!

2 1

1 3
2 0

0 1
3 1

1 1

!!
!!
!!

En cuanto a las distribuciones condicionales, cualquier subconjunto de variables de un vector gaussiano


condicionado a los valores de cualquier otro subconjunto de variables del propio vector sigue distribucin
conjuntamente gaussiana. Concretamente, la distribucin de XN 1 condicionada a YM 1 = yM 1 , siendo

(X, Y )(M +N )1 conjuntamente gaussiano, es gaussiana de vector de medias


1
E [X |Y=y ] = X
N 1 + (CXY )N M CY

y matriz de varianzas-covarianzas

M M

yM 1 Y
M 1




,
V ar X |Y=y = CX CXY CY1 CXY

donde el elemento (i, j) de CXY es Cov (Xi , Yj ).

Ejemplo.

Siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a considerar la distribucin de X1 condicionada a

(X2 , X3 ) = (0.5, 0.25) .

Segn el resultado, sta es gaussiana, de vector de medias


E [X1 |X2 =0.5,

118

X3 =0.25 ]

=0+

1 0

3 1
1 1

!1

0.5 0

0.25 0

= 0.125

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

y matriz de covarianzas (es decir, varianza)


V ar (X1 |X2 =0.5,

X3 =0.25 )

=2

3 1

1 0

1 1

!1

1
0

= 1.5

Como caso particular, vamos a describir con ms detalle el caso bivariante, tanto en lo que
respecta a su densidad como a las distribuciones marginales y condicionadas.
Ejemplo.

Sea por tanto un vector (X, Y )21 , con distribucin conjuntamente gaussiana de vector de medias

(X , Y ) y matriz de covarianzas
C(X,Y ) =

donde =

Cov(X,Y )
X Y

2
X
X Y

X Y
Y2

2 2
es el coeciente de correlacin lineal. Entonces, det C(X,Y ) = X
Y 1 2 y

1
C(X,Y
)

1
=
1 2

1
2
X
XY

XY
1
2
Y

Por tanto, la funcin de densidad conjunta es

fX,Y (x, y) =

1
p

2X Y 1 2
(
#)
"
2
2
1
2 (x x ) (y Y ) (y Y )
(x X )
exp
+
.

2
2 (1 2 )
X
X Y
Y2

Esta funcin alcanza su mximo,

1
,
2X Y 12

en el punto (X , Y ).

2
y N Y , Y2 .
Evidentemente, las distribuciones marginales son N X , X

En lo que respecta a las distribuciones condicionadas, aplicando el ltimo resultado tenemos que




X
2
2
X | Y = y0 N X +
(y0 Y ) ; X 1
Y



Y
2
2
.
(x0 X ) ; Y 1
Y | X = x0 N Y +
X

Obsrvese que, curiosamente, la varianza condicionada no depende del valor que condiciona. Esto tendr
importantes repercusiones ms adelante.
Continuando con las propiedades, una de las ms tiles es su invarianza frente a transformaciones lineales.
Concretamente, si tenemos un vector aleatorio XN 1 = (X1 , ..., XN ) con distribucin gaussiana, vector de
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

119

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figure 5.5: Ejemplos de densidades de la normal bivariantes con

0.5

120

0.9.

X = Y = 0, X = Y = 1

= 0, 0.5,

(En http://www.ilri.org/InfoServ/Webpub/Fulldocs/Linear_Mixed_Models/AppendixD.htm).
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

medias

CX ,

y matriz de covarianzas

entonces una combinacin lineal suya,

YM 1 = AM N XN 1 + bM 1
tiene distribucin gaussiana de vector de medias

Ejemplo.

Y = A X + b

y matriz de covarianzas

CY = A CX A .

X1 y X2 con distribucin conjuntamente gaussiana con medias


2
2
=
9
y
covarianza,
cX1 ,X2 = 3. Si estas variables se transforman linealmente
X
=
4
y

X2
1

Sean dos variable aleatoria

cero, varianzas

en las variables

Y1 = X1 2X2
Y2 = 3X1 + 4X2
las nuevas variables tienen distribucin conjuntamente gaussiana, con medias

1
3

(Y1 , Y2 ) =

2
4

0
0

0
0

y matriz de covarianzas

Y2 1

cY1 ,Y2

cY1 ,Y2

Y2 2

1 2

4 3
3 9

2 4

28
66

66
252

Otra de las ms importantes propiedades es que se trata del nico caso en el que independencia e incorrelacin
son equivalentes. Es decir, si

XN 1

es un vector con distribucin conjuntamente gaussiana, entonces sus

componentes son incorreladas si y slo si son independientes.


La demostracin es sencilla. Ya sabemos que si son independientes son incorreladas (incluso si la distribucin
no es conjuntamente gaussiana). Por su parte, para probar que si son incorreladas entonces son independientes
slo hay que tener en cuenta que si son incorreladas, la matriz de covarianzas es diagonal y la densidad
conjunta puede expresarse como producto de las marginales, ya que

fX (x1 , ..., xN ) = q
N
(2) det (CX )
1

=q
N
2
(2) 12 ...N
=

N
Y

1
1
exp (x X ) CX
(x X )
2
(

1X
exp
2 i=1

xi i
i

2 )

fXi (xi ) .

i=1

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

121

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

donde

x = (x1 , ..., xN ) , X = (1 , ..., N )

CX =

122

12

...

.
.
.

.
.
.

...

2
N

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Parte III

Inferencia estadstica

123

Captulo 6

Distribuciones en el muestreo
Pocas observaciones y mucho razonamiento conducen al error; muchas observaciones y poco
razonamiento, a la verdad.
Alexis Carrel
Resumen.

En este captulo se pretende llamar la atencin acerca de que los parmetros muestrales son

en realidad variables aleatorias. Se analiza as la distribucin de probabilidad de la media muestral y de la


varianza muestral en diversas situaciones.
Palabras clave:

6.1.

distribuciones en el muestreo, t de Student, F de Snedecor.

Introduccin

Al estudiar el concepto de variable aleatoria, dijimos que viene motivado porque muchas de las variables que
se observan en la vida real, en el ambiente de las Ingenieras en particular, estn sujetas a incertidumbre.
Eso quiere decir que si nosotros obtenemos algunas observaciones de esas variables (muestras), los datos
no son iguales. Es ms, si obtenemos otras observaciones, las dos muestras tampoco sern ni mucho menos
idnticas.
Por tanto, al hablar de distribuciones tericas de probabilidad, lo que pretendamos era proponer un modelo
que permitiera calcular probabilidades asociadas, no a una muestra en particular de datos, sino a todas las
posibles muestras, con todos los posibles datos de la variable.
Recordemos el ejemplo que pusimos: las distribuciones de probabilidad son como un traje que elegimos para
ponernos cualquier da durante un periodo de tiempo amplio. En la medida que el traje de una variable,
su distribucin,

le quede bien,

los resultados que obtengamos mediante el clculo de probabilidades podrn

aplicarse a cualquier dato o conjunto de datos de la variable. Pero igualmente, si un traje (una distribucin
de probabilidad terica)

no le queda bien

a una variable, los resultados tericos, obtenidos a partir de una

funcin masa o una funcin de densidad tericas, pueden no ser realistas respecto a los resultados empricos
que se obtengan mediante muestras de la variable.
Qu nos queda por hacer a lo largo del curso? Dado que, en general, las distribuciones tericas de probabilidad
dependen de uno o ms parmetros, lo que nos ocupar gran parte del resto del curso es tratar de elegir
125

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

adecuadamente esos parmetros. En el ejemplo de los trajes podamos pensar que esto es como aprender a
escoger la talla del traje.
En este captulo vamos a comenzar con algunas cuestiones tericas acerca de lo que implica el proceso de
muestreo, previo a la eleccin de los parmetros y, posteriormente, nos vamos a centrar en resultados que
implica el muestreo de datos de variables que siguen una distribucin normal.

6.2.

Muestreo aleatorio

En multitud de mbitos de la vida real es evidente que la mejor forma de aprender algo es a partir de la
experiencia. Eso quiere decir que solemos utilizar aquello que vemos para aprender pautas y conductas que
luego generalizamos.
En Estadstica pasa algo muy similar: necesitamos basarnos en muestras de una variable para poder aprender
de ellas y generalizar, inferir, aspectos referentes a las muestras a toda la poblacin.
Sin embargo, como en la vida real, en Estadstica tambin debemos ser muy cuidadosos con los datos sobre los
que basamos nuestro aprendizaje. Qu pasara si basamos nuestro aprendizaje en experiencias incorrectas o
poco signicativas?
Para que esto no ocurra debemos basarnos en muestras donde todos los individuos de la poblacin puedan
verse representados. Por otra parte, es evidente que cuanto mayores sean las muestras ms ables deberan
ser nuestras inferencias.
El concepto clave en este planteamiento es el de muestra aleatoria simple. Supongamos que estamos observando una variable aleatoria, X , en una poblacin determinada. Ya dijimos que una muestra aleatoria simple
de X consiste en la recopilacin de datos de la variable, mediante la repeticin del experimento al que est
asociada, con dos condiciones bsicas:
1. Que todos los elementos de la poblacin tengan las mismas posibilidades de salir en la muestra.
2. Que las distintas observaciones de la muestra sean independientes entre s.
En ese caso, los valores que toma la variable en cada una de las observaciones de una muestra de tamao
n, X1 , ..., Xn , son en s mismos, variables aleatorias independientes que siguen la misma distribucin de
probabilidad, llamada distribucin poblacional. Esta distribucin es, en principio, desconocida, por lo
que se intentar utilizar la muestra para hacer inferencia sobre ella y, al menos, aproximar la forma de esta
distribucin.

6.3.

Distribuciones en el muestreo

Supongamos que estamos observando una variable aleatoria X , y que obtenemos una muestra aleatoria
simple suya, x11 , ..., x1n . Con esos datos podemos calcular la media de la muestra, x1 , y la desviacin tpica de
la muestra, s1 , por ejemplo.
Pero debemos ser conscientes de lo que signica muestra aleatoria. El hecho de que hayan salido los valores
x11 , ..., x1n es fruto del azar. De hecho, si obtenemos otra muestra, x21 , ..., x2n , obtendremos otra media, x
2 y
otra desviacin tpica de la muestra, s2 .

126

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Y si, sucesivamente, obtenemos una y otra muestra, obtendremos una y otra media muestral, y una y otra
desviacin tpica muestral. Por lo tanto, en realidad, lo que estamos viendo es que la media y la varianza
muestrales (y en general, cualquier parmetro de una muestra aleatoria simple) son, en realidad, variables
aleatorias que, como tales, deben tener su distribucin, su media, su varianza...
Vamos a recordar dos deniciones que ya introdujimos al comienzo del curso.
Un parmetro muestral es un parmetro (media, varianza, ...) referido a una muestra de una
variable aleatoria.
Un parmetro poblacional es un parmetro (media, varianza, ...) referido a la distribucin
poblacional de una variable aleatoria.
Pues bien, asociados a estos dos conceptos tenemos ahora las siguientes deniciones.
La distribucin

en el muestreo

de un parmetro muestral es su distribucin de probabilidad.

El error estandar de un parmetro muestral es la desviacin tpica de su distribucin en el


muestreo.
El problema es que, en general, es bastante difcil conocer la distribucin en el muestreo de los parmetros
muestrales.
Sin embargo, el caso en el que resulta ms sencillo hacerlo es probablemente el ms importante. Como vamos
a ver, si la variable que observamos sigue una distribucin normal, podremos conocer de forma exacta las
distribuciones en el muestreo de los dos parmetros ms importantes, la media y la varianza.
Y si la variable no es normal? Si lo que pretendemos es estudiar la media y la varianza muestrales, recordemos
que el Teorema Central del Lmite nos dice que si una variable es suma de otras variables, su distribucin es
aproximadamente normal, y la media es suma de las variables de la muestra. Es decir, si la variable no es
normal, todava podemos tener conanza de que lo que hagamos para variables normales puede ser vlido.
6.4.

Distribuciones en el muestreo relacionadas con la distribucin


normal

En este apartado simplemente vamos a presentar una serie de resultados acerca de la distribucin en el
muestreo, es decir, acerca de las distribuciones de probabilidad, de algunos parmetros muestrales que pueden
obtenerse asociados a una variable aleatoria normal.
Algunas de estas distribuciones aparecen por primera vez, as que debemos denirlas previamente. Por otra
parte, sus funciones de densidad son bastante poco tratables. Esto no es ningn problema hoy en da, gracias
al uso que podemos hacer de los ordenadores para cualquier clculo. Adems, para poder trabajar con ellas
cuando no tenemos un ordenador a mano, existen tablas que pueden ser impresas en papel con muchos valores
de sus funciones de distribucin.
Una de las primeras distribuciones en el muestreo ser la 2 . Recordemos que una distribucin 2 con
n grados de libertad es una distribucin Gamma de parmetros n2 y 12 .
Nota.

Si Z es una variable aleatoria normal estandar y S una 2 con n grados de libertad, siendo ambas
independientes, entonces

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Z
t= p
S/n

127

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

sigue una distribucin llamada t de student con n grados de libertad.


Si S1 y S2 son variables aleatorias con distribucin 2 con n1 y n2 grados de libertad independientes, entonces
F =

S1 /n1
S2 /n2

sigue una distribucin que se denomina F con n1 y n2 grados de libertad.


Con estas deniciones ya podemos dar las distribuciones en el muestreo de algunos parmetros muestrales
importantes asociados a la normal:
Sea X1 , ..., Xn una muestra aleatoria simple de una variable N (, ). Entonces, el parmetro muestral
t=

Sn1 / n

sigue una t de Student con n 1 grados de libertad.


Sea una muestra X1 , ..., Xn una muestra aleatoria simple de una variable N (, ). Entonces, el parmetro
muestral
2
2 =

(n 1) Sn1
2

sigue una 2 con n 1 grados de libertad.


Sean X1 , ..., Xn1 e Y1 , ..., Yn2 muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones
N (1 , ) y N (2 , ). Entonces, el parmetro muestral

Y (1 2 )
X
q
,
t=
Sp n11 + n12

donde
Sp2

2
2
2
1
+ (n2 1) Sn1
(n1 1) Sn1
,
=
n1 + n2 2

sigue una t de Student con n1 + n2 2 grados de libertad.

Sean X1 , ..., Xn1 e Y1 , ..., Yn2 muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones
N (1 , ) y N (2 , ). Entonces, el parmetro muestral
2 =

(n1 + n2 2) Sp2
,
2

sigue una 2 n1 + n2 2 grados de libertad.


Sean X1 , ..., Xn1 e Y1 , ..., Yn2 muestras aleatorias simples de variables independientes con distribuciones
N (1 , ) y N (2 , ). Entonces, el parmetro muestral
F =

1
Sn1
2
Sn1

2

2

/12
/22

sigue una distribucin F con n1 1 y n2 1 grados de libertad.

128

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 7

Estimacin de parmetros de una


distribucin
Datos, datos, datos! -grit impacientemente-. No puedo hacer ladrillos sin arcilla.
Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Las aventuras de los bombachos de cobre
Se describen las tcnicas ms usuales para estimar la media, la varianza y otros parmetros
poblacionales mediante valores aislados (estimacin puntual) o mediante intervalos de conanza.
Resumen.

estimador puntual, mtodo de los momentos, mtodo de mxima verosimilitud, intervalo


de conanza, nivel de conanza.
Palabras clave:

7.1.

Introduccin

En Estadstica hay tres formas de inferir un valor a un parmetro de una poblacin:


Estimando el valor concreto de ese parmetro.
Estimando una regin de conanza para el valor del parmetro.
Tomando una decisin sobre un valor hipottico del parmetro.

El rendimiento de un equipo de trabajo en una cadena de produccin puede estar representado


por el nmero medio de componentes producidas. Supongamos que un ingeniero pretende proporcionar
informacin acerca de este promedio en su equipo. Existen varias posibilidades:
Ejemplo.

Podra simplemente tratar de estimar el promedio de componentes producidas a travs de un nico


valor estimado.
Podra proporcionar un intervalo de valores en el que tenga mucha conanza que se encuentra el
valor promedio.
129

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Podra comparar el valor promedio de su equipo con un valor hipottico para, por ejemplo, demostrar a la empresa que tiene un mejor rendimiento que el promedio general de la empresa.
En este captulo nos centraremos en la primera y la segunda forma, que consisten en proporcionar un valor
que creemos que est cerca del parmetro (estimacin puntual) o en proporcionar un intervalo en el que
conamos que se encuentra el parmetro desconocido (estimacin por intervalos de conanza). La tercera
posibilidad se estudiar en el captulo de contrastes de hiptesis.
7.2.

Estimacin puntual

7.2.1. Denicin y propiedades deseables de los estimadores puntuales


Un estimador puntual, , es una regla que nos dice cmo calcular una estimacin numrica
de un parmetro poblacional desconocido, , a partir de los datos de una muestra. El nmero
concreto que resulta de un clculo, para una muestra dada, se denomina estimacin puntual.
Si deseamos obtener estimaciones de la media de una variable aleatoria, lo que parece ms lgico
sera utilizar como estimador la media muestral. Cada media muestral de cada muestra sera una estimacin
puntual de la media poblacional.
Qu sera deseable que le pasara a cualquier estimador? Qu buenas propiedades debera tener un buen
estimador? Vamos a ver dos de ellas.
Ejemplo.

En primer lugar, parece lgico pensar que si bien el estimador no proporcionar siempre el valor exacto del
parmetro, al menos deber establecer estimaciones que se equivoquen en igual medida por exceso que por
defecto. Este tipo de estimadores se denominan insesgados .
Un estimador de un parmetro se dice

insesgado

si

h i
E = .

Se denomina

sesgo de un estimador

h i

.
a E

Observemos que para comprobar si un estimador es insesgado, en principio es necesario conocer su distribucin
en el muestreo, para poder calcular su esperanza matemtica.
Adems de la falta de sesgo, nos gustara que la distribucin de muestreo de un estimador tuviera poca
varianza, es decir, que la dispersin de las estimaciones con respecto al valor del parmetro poblacional, fuera
baja.
En este sentido, se dene el error
dicho estimador, y se nota s.e.

estandar de un estimador

como la desviacin tpica de

El estimador insesgado de mnima varianza de un parmetro es el estimador que tiene


la varianza ms pequea de entre todos los estimadores insesgados.
Hay que decir que no siempre es fcil encontrar este estimador, y que en ocasiones se admite un ligero sesgo
con tal que la varianza del estimador sea mnima.
130

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

7.2.2.

Estimacin de la media de una v.a. La media muestral

Sea una v.a. X , y una muestra aleatoria suya, X1 , ..., XN . Entonces, la media muestral,
= X1 + ... + XN
X
N

es un estimador insesgado de E [X] y su error estandar es


X
=
.
s.e.(X)
N

El resultado establece algo que poda haberse intuido desde la denicin de la media o esperanza matemtica
de una distribucin de probabilidad: si tenemos unos datos (mas ) de una v.a., una estimacin adecuada de
la media de la v.a. es la media de los datos.
Hay que tener mucho cuidado con no confundir la media de la v.a., es decir, la media poblacional, con la
media de los datos de la muestra, es decir, con la media muestral.
Por otra parte, el error estandar hace referencia a X , que es un parmetro poblacional y, por lo tanto,
desconocido. Lo que se suele hacer es considerar la desviacin tpica muestral como una aproximacin de la
poblacional para evaluar este error estandar.

7.2.3.

Estimacin de la varianza de una v.a. Varianza muestral

Sea una v.a. X y una muestra aleatoria simple suya, X1 , ..., XN . Entonces, la varianza muestral,
2
SX,N
1

PN

Xi X
N 1

i=1

2

es un estimador insesgado de V ar [X].

Al hilo del comentario previo que hicimos sobre la media muestral como estimador natural de la
media, ahora quiz sorprenda que en el denominador de la varianza muestral aparezca N 1 y no N .
En este sentido, si consideramos el estimador

Nota.

2
SX,N

PN

i=1

Xi X
N

2

se tratara de un estimador no insesgado. A este estimador de la varianza se le conoce habitualmente


como cuasivarianza muestral.1
2
2
El que la varianza muestral, q
SN
1 , sea un estimador insesgado de la varianza, , no implica que la
2
desviacin tpica muestral, SN 1 = SN
1 , sea un estimador insesgado de , pero en este caso s ocurre as.
Nota.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

131

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Ejemplo.

Mediante R hemos generado una muestra aleatoria simple de 1000 valores de una distribucin

N (0, 1). Sabemos, por tanto, que la media (poblacional) de los datos es 0 y que la varianza (poblacional)
es 1. No obstante, vamos a suponer que desconocemos de qu distribucin proceden los datos y vamos a
tratar de

ajustar

una distribucin terica partiendo de los valores de la muestra:

x11000 = (0.9459, 0.9557, 0.2711, 0.2603, 1.014, ...)


Para empezar, debemos pensar en una distribucin adecuada. Para ello puede observarse el histograma
de los datos por si ste recuerda la forma de alguna funcin de densidad conocida. En este caso, el
histograma de la muestra aparece en la Figura 7.1, histograma que recuerda claramente la funcin de
densidad de una distribucin normal.
La pregunta inmediata una vez que se opta por ajustar mediante una distribucin normal es qu normal?
Es decir, qu media y qu varianza se proponen para la distribucin que queremos ajustar a estos datos?
Una respuesta a esta pregunta la proporcionan los estimadores insesgados que hemos encontrado para
estos parmetros. Concretamente,

x
= 0.0133
y

s999 = 0.9813,
por lo que ajustaramos los datos de la muestra

mediante una distribucin

N (0.0133, 0.9813) .
La densidad de esta distribucin aparece tambin en la Figura 7.1, en trazo continuo, y se observa que
ajusta muy bien la forma del histograma.

0.0

0.1

0.2

Densidad

0.3

0.4

0.5

Histograma de la muestra

Figura 7.1: Histograma para la muestra

x11000

con 30 intervalos y funcin de densidad de la distribucin

N (0.0133, 0.9813).

132

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

7.2.4.

Estimacin de una proporcin poblacional

p,

Supongamos que deseamos estimar una proporcin

desconocida, que representa la probabilidad de un

suceso dentro de un espacio muestral. Para ello, se toma una muestra


asociado al espacio muestral, notando

Xi = 1

X1 , ..., XN

de resultados del experimento

si el suceso ocurre en el i-simo experimento y cero en caso de

que no ocurra. En ese caso,

PN

i=1

p =
es un estimador insesgado de

p.

Xi

Adems, su error estandar es

s.e.(
p) =

p(1 p)
N

Sobre el error estandar, obsrvese de nuevo que, dado que

p es desconocido, en realidad la expresin de s.e.(


p)

no puede evaluarse. Sin embargo, es bastante comn que si el tamao de la muestra,


el valor de la estimacin,

p,

en lugar de

N,

es grande, se utilice

en esa expresin.

De todas formas, obsrvese tambin que la funcin

s.e.(
p)

f (p) = p(1 p)
r

Es por ello que siempre podemos dar esta cantidad,

es menor que

1
4

si

0 p 1,

luego

1
1
= .
4N
2 N

,
2 N

como cota superior del error estandar.

Ejemplo. Si el nmero de varones en una muestra de 1000 individuos de una poblacin es 507, podemos
aproximar la verdadera proporcin de varones en toda la poblacin mediante

p =

507
= 0.507,
1000

1
= 0.01581139. La estimacin del error estandar de
2 1000
p
0.507 0.493/1000 = 0.01580984: en este caso, las diferencias son inapreciables.

con un error estandar por deba jo de


estimacin sera

7.2.5.

la

Obtencin de estimadores puntuales. Mtodos de estimacin

Hasta ahora hemos puesto un ejemplo acerca de la estimacin de la media o la varianza de una poblacin
mediante la media y la varianza muestral. Sin embargo, nosotros hemos visto muchas distribuciones tericas
que no dependen directamente de la media o la varianza. Por ejemplo, la binomial depende de
de dos parmetros,

p,

la Gamma

... Cmo obtener estimadores de estos parmetros?

Existen diversos mtodos de estimacin de parmetros. Nosotros vamos a ver dos de los ms sencillos.

7.2.5.1.

Mtodo de los momentos

Vamos a explicar el mtodo slo para distribuciones de uno o dos parmetros poblacionales, que son las
nicas que hemos visto nosotros.
Sea

x1 , ..., xn

una muestra de una variable aleatoria

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

X:
133

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

1. Si la distribucin de

depende de un slo parmetro,

la media poblacional poblacional de

X,

E [X] = , ser funcin de , = f (). En ese caso, el estimador mediante


  el mtodo de los momentos
se obtiene despejndolo (si es posible) de la ecuacin x
de , ,
= f .

2. Si la distribucin de

E [X] = ,

depende de dos parmetros,

2 ,

la media poblacional poblacional de

X,

ser funcin de ambos,

= f (1 , 2 ) e igualmente la varianza poblacional estar expresada


como funcin de estos parmetros, V arX = 2 = g (1 , 2 ). En ese caso, los estimadores mediante el
mtodo de los momentos de 1 y 2 , 1 y 2 , se obtienen despejndolos (si es posible) del sistema de
ecuaciones



x
= f 1 , 2


s2n1 = g 1 , 2 .

Ejemplo.

En la distribucin binomial sabemos que

de los momentos propone como estimador de

EX = np,

EX
n . Por tanto, el mtodo

.
n

En la distribucin geomtrica sabemos que

EX =

de los momentos propone como estimador a

p =

Ejemplo.

p=

p =

Ejemplo.

por lo que

1
p

1, de donde p =

1
1+EX , luego el mtodo

1
.
1+x

En el caso de la binomial negativa tenemos dos parmetros. Se sabe que

a (1 p)
p
a (1 p)
V arX =
p2
EX =

De esta expresin debemos despejar

p.

Dado que

EX
= p,
V arX
se tiene que

a = EX

134

EX
EX 2
p
=
= EX V arX
1p
V arX EX
1 VEX
arX

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

de donde se proponen como estimadores

p =
a
=

7.2.5.2.

s2X,N 1
2

.
s2X,N 1 x

Mtodo de mxima verosimilitud

Este mtodo obedece a un principio muy lgico: dada una muestra, escojamos como estimaciones aquellos
valores de los parmetros que hagan ms creibles, ms verosmiles, los datos de la muestra.
Para desarrollar el mtodo debemos tener en cuenta que si tenemos una muestra aleatoria simple de una
variable

X , x1 , ..., xn ,

y la funcin masa o densidad de la variable es

p (x),

entonces la funcin masa o

densidad de la muestra es

p (x1 , ..., xn ) = p (x1 ) ...p (xn ) .


Esta funcin masa o densidad representa en cierto modo la credibilidad de los datos de la muestra.

Dada una variable aleatoria

con funcin masa o funcin de densidad

o dos parmetros, y una muestra aleatoria simple de

X , x1 , ..., xn ,

p (x) , que depende de uno

la verosimilitud de la muestra

es la funcin

L = p (x1 ) ...p (xn ) ,


funcin que depender de los parmetros desconocidos de la variable.
Dada la verosimilitud de una muestra,
si

L,

L depende de un slo parmetro, , entonces el estimador mximo-verosmil de se obtiene

resolviendo el problema de mximo siguiente:



= arg max L .

si

depende de dos parmetros,

entonces

los estimadores mximo-verosmiles de

se obtienen resolviendo el problema de mximo siguiente:


Nota.

2 ,





1 , 2 = arg max L .
1 ,2

Dado que el mximo de una funcin coincide con el mximo de su logaritmo, suele ser muy til

maximizar el logaritmo de la funcin de verosimilitud en vez de la funcin de verosimilitud.

Ejemplo.

Vamos a calcular el estimador mximo verosmil del parmetro

basado en una muestra

de una distribucin

B (n, p)

x1 , ..., xN .

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

135

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

En primer lugar, la funcin de verosimilitud es

N  
Y
n

nx

i
pxi (1 p)
x
i
i=1
!
N  
P
Y
PN
n
nN N
i=1 xi
.
p i=1 xi (1 p)
=
x
i
i=1

Lx1 ,...,xN (p) =

Su logaritmo resulta

ln Lx1 ,...,xN (p) = ln

N  
Y
n

i=1

xi

N
X

Para maximizar esta funcin derivamos respecto a

PN

i=1

xi

de donde

xi

i=1

ln p +

nN

i=1

xi

ln (1 p) .

e igualamos a cero:

PN
nN i=1 xi
= 0,
1p

PN
x

p
i=1 xi
=
=
= n
PN
1p
nx

1
nN i=1 xi

Luego el estimador es

N
X

p =

.
n

Obsrvese que coincide con el estimador que obtuvimos por el mtodo de los momentos.

Ejemplo. Vamos a calcular el estimador mximo verosmil del parmetro


basado en una muestra

de una distribucin

exp ()

x1 , ..., xN .

Funcin de verosimilitud:

Lx1 ,...,xN () =

N
Y

exi = N e

i=1

PN

i=1

xi

Logaritmo de la funcin de verosimilitud:

ln Lx1 ,...,xN () = N ln
Para maximizar esta funcin, derivamos respecto a

N
X

xi .

i=1

e igualamos a cero:

N X

xi = 0,

i=1
de donde

= PN

i=1

xi

1
.
x

De nuevo el estimador mximo verosmil coincide con el proporcionado por el mtodo de los momentos.

136

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Ejemplo. En el caso de la distribucin normal, tenemos dos parmetros. Veamos cmo proceder en esta
situacin. Vamos a preocuparnos por los estimadores de la media y de la varianza:
La funcin de verosimilitud:

Lx1 ,...,xN ,

N
Y

i=1

1
2 2

(xi )2
2 2

1
2 2

N

Pn
2
i=1 (xi )
2 2

Su logaritmo:

ln Lx1 ,...,xN ,


N
N
= ln (2)
ln 2
2
2

Debemos maximizar esta funcin como funcin de

2 .

PN

i=1

(xi )
.
2 2

Para ello, derivamos respecto de ambas

variables e igualamos a cero:

PN

(xi )
d
ln Lx1 ,...,xN , 2 = i=1 2
=0
d

PN
2

1 i=1 (xi )
N
d
2
ln
L
+
,

=0
x
,...,x
1
N
2
d 2
2 2
2
( 2 )
De la primera ecuacin se sigue

N
X
i=1

(xi ) =

de donde

=
De la segunda, sustituyendo en ella

por

i=1

PN

i=1

xi N = 0,

xi

=x
.

x
,

PN

i=1

de donde

N
X

(xi x
)

2
( 2 )

PN

i=1

N
,
2

(xi x
)
= s2n .
N

Nota. De nuevo hay que llamar la atencin sobre el hecho de que hemos buscado un estimador, de
mxima verosimilitud, de
mxima verosimilitud de

2 ,

no de

Sin embargo, no es muy difcil demostrar que el estimador de

en la distribucin normal es la cuasidesviacin tpica muestral,

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

sn .

137

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Modelo

Estimadores por el
mtodo de los momentos

exp ()
Gamma (a, )

p = nx
=x

1
p = 1+
x
2
a
= s2 x x , p = s2 x
X,N 1
X,N 1
= 1

2
= 2x
a
= 2x ,

N (, )

=x
,
= sn1

B (n, p)
P ()
Geo (p)
BN (a, p)

sn1

sn1

Estimadores por el mtodo


de mxima verosimilitud
p = nx
=x

1
p = 1+
x

Slo por mtodos numricos


=

1
x

Slo por mtodos numricos

=x
,
= sn

Cuadro 7.1: Estimadores por el mtodo de los momentos y de mxima verosimilitud de los parmetros de las
distribuciones ms usuales.
7.2.6.

Tabla resumen de los estimadores de los parmetros de las distribuciones


ms comunes

En toda esta seccin, supongamos que tenemos una muestra x1 , ..., xN de una variable aleatoria X . Los
estimadores segn el mtodo de los momentos y de mxima verosimilitud de los parmetros segn las distribuciones que hemos descrito aparecen en el Cuadro 7.1.

7.3. Estimacin por intervalos de conanza


Sea x1 , ..., xN una muestra de una determinada v.a. X cuya distribucin depende de un parmetro
desconocido . Un intervalo de conanza para con un nivel de signicacin , I (x1 , ..., xN ) ,
es un intervalo real que depende de la muestra, pero que no depende de tal que
P [ I (x1 , ..., xN )] = 1 .

Al valor 1 tambin se le llama nivel de conanza.


Obsrvese que la losofa de cualquier intervalo de conanza es proporcionar, basndonos en los datos, una
regin donde tengamos un determinado nivel de conanza en que el parmetro se encuentra. Como en el
caso de los estimadores puntuales, el intervalo de conanza es aleatorio, ya que depende de los datos de
una muestra. Adems, se da por hecho que existe la posibilidad de que el verdadero parmetro no quede
encerrado dentro del intervalo de conanza, cosa que ocurrira con probabilidad .

Nota. Al respecto de la interpretacin del nivel de conanza, tenemos que decir que, dado que desde el

comienzo del curso hemos adoptado una interpretacin frecuentista de la probabilidad, un intervalo de
conanza al 95 %, por ejemplo, garantiza que si tomamos 100 muestras el parmetro poblacional estar
dentro del intervalo en aproximadamente 95 intervalos construidos.
Sin embargo, esta interpretacin es absurda en la prctica, porque nosotros no tenemos 100 muestras,
sino slo una.

138

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Nosotros tenemos los datos de una muestra. Con ellos construimos un intervalo de conanza. Y ahora slo
caben dos posibilidades: o el parmetro est dentro del intervalo o no lo est. El parmetro es constante,
y el intervalo tambin. No podemos repetir el experimento! Es por ello que se habla de intervalos de
conanza , interpretando que tenemos una conanza del 95 % en que el parmetro estar dentro.

7.3.1. Intervalos de conanza para la media


Sea X una v.a. con distribucin normal de media desconocida y varianza 2 conocida. Sea una
muestra x = (x1 , ..., xN ) de X , y x la media muestral asociada. Entonces,


P x
z1 2 , x
+ z1 2
N
N



= 1 ,

donde z1 2 es tal que FZ z1 2 = 1 2 , siendo Z N (0, 1) .




Es decir, la media se encuentra en el intervalo




+ z1 2
x
z1 2 , x
N
N

con un (1 ) % de conanza.

No obstante, hay que reconocer que en la prctica es poco probable que se desconozca el valor de la media
y s se conozca el de la varianza, de manera que la aplicacin de este teorema es muy limitada. El siguiente
resultado responde precisamente a la necesidad de extender el anterior cuando se desconoce el valor de la
varianza.
Sea X una v.a. con distribucin normal de media y varianza 2 , ambas desconocidas. Sea una
muestra x = (x1 , ..., xN ) de X , la media muestral x y la varianza muestral s2X,N 1 . Entonces,

P x
t1 2 ;N 1

s2X,N 1
N

,x
+ t1 2 ;N 1

s2X,N 1
N

= 1 ,

donde t;N es el valor tal que FTN (t;N ) = , siendo TN una v.a. con distribucin T de Student
con N grados de libertad.
Es decir, conamos en un (1 ) % en que el intervalo

x
t1 ;N 1
2

contiene a la media, que es desconocida.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

s2X,N 1
N

,x
+ t1 2 ;N 1

s2X,N 1
N

139

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Mediante R habamos simulado 1000 valores de una distribucin N (0, 1). La media y la
desviacin tpica muestrales de esos 1000 valores resultaron ser x = 0.0133 y s999 = 0.9813. Por tanto,
el intervalo de conanza que se establece al 95 % de conanza para la media es

Ejemplo.

0.9813
0.0133 1.96
1000

= (0.074, 0.0475)

Obsrvese que, en efecto, la verdadera media, = 0, est en el intervalo de conanza.


Los dos resultados que acabamos de enunciar se basan en que se conoce la distribucin exacta de la muestra,
normal, lo que permite deducir que la media muestral sigue tambin, y de forma exacta, una distribucin
2
normal de media y varianza N . Sin embargo, gracias al teorema central del lmite se sabe que sea cual
sea la distribucin de las variables de la muestra aleatoria simple, la media muestral sigue aproximadamente
2
una distribucin normal de media y varianza N , ya que se obtiene como suma de v.a. independientes con
la misma distribucin. Por lo tanto, podemos obtener un intervalo de conanza aproximado para cualquier
media de cualquier distribucin, como se recoge en el siguiente resultado.
Sea X una v.a. con distribucin cualquiera de media , desconocida, y con varianza, 2 . Sea una
muestra x = (x1 , ..., xN ) de X y la media muestral, x. Entonces, si N es sucientemente elevado
(N > 30 es suciente),




P x
z1/2 , x
1 .
+ z1/2
N
N

En esta expresin, si es desconocida, puede sustituirse por la desviacin tpica muestral, sn1 .
Se considera que el tiempo de fallo de una componente electrnica sigue una distribucin
exponencial de parmetro desconocido. Se toma una muestra de 50 tiempos de fallo y la media muestral
de stos es de x = 17.5, siendo la desviacin tpica muestral de 19.2. Calculemos un intervalo de conanza
para con un nivel de signicacin = 0.1:
Ejemplo.

sn1
sn1
x
z0.95 , x
+ z0.95
50
50

Dado que =

1
EX ,

19.2
19.2
17.5 1.645 , 17.5 + 1.645
50
50

el intervalo de conanza al 90 % de es

1
1
22.83 , 12.18

= (13.033, 21.967).

= (0.04, 0.08) .

7.3.2. Intervalos de conanza para una proporcin


Sea p la probabilidad desconocida de un determinado evento, que llamaremos xito, que puede ocurrir en un
determinado experimento. Supongamos que tenemos una muestraPx = (x1 , ..., xN ) de realizaciones independientes del experimento, donde xi = 1 si se da el xito, y sea p = Ni xi la proporcin de xitos en la muestra.
Entonces, si N es sucientemente elevado (N > 30), se tiene que
"

P p
140

p z1/2

p (1 p)
, p + z1/2
N

p (1 p)
N

!#

1 .

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La Junta de Andaluca pretende implantar un programa de ayuda a familias con familiares


dependientes. Dado que la mayor parte de los Servicios Sociales son competencia de los municipios, la
Junta proporcionar los medios econmicos, pero sern stos los encargados de ejecutar el programa.
Ejemplo.

Los Servicios Sociales de cualquier municipio asumen que, por errores inevitables, no todas las familias
a las que subvencionan reunen los requisitos exigidos, pero la Junta les responsabiliza de que esto no
ocurra en ms del 4 % de ellas. Si se supera este porcentaje, penalizar al municipio.
En un municipio se muestrean 200 familias y se detecta que 12 de ellas (6 %) no cumplen las condiciones
exigidas. Debe la Junta sancionar al municipio?
Si nos jamos slo en el valor de la estimacin puntual, 6 %, s debera hacerlo, pero no sera justo: 12
errores en una muestra de 200 pueden no ser una evidencia suciente de que el porcentaje superara el
4 %.
Consideremos un un intervalo de conanza para la proporcin de errores (5 % de signicacin) con los
datos obtenidos:
r
0.06(1 0.06)
= (0.027, 0.093).
200

0.06 1.96

Por tanto, no hay evidencias de que el porcentaje sea superior al 4 % y no debe sancionarse al municipio.

7.3.3. Intervalos de conanza para la varianza


Anlogamente, pueden darse intervalos de conanza para la varianza con la media conocida o desconocida,
pero slo cuando la v.a. observada sigue una distribucin gaussiana. Ambos casos se recogen en el siguiente
resultado.
Sea X una v.a. con distribucin gaussiana de media y varianza 2 . Sea una muestra x = (x1 , ..., xN )
de X y la media muestral x. Entonces:
Si la media es conocida,
P

"P

N
i=1 (Xi
21 ;N
2

< 2 <

PN

i=1 (Xi )
2 ;N

= 1 .

= 1 .

Si la media es desconocida,
P

"P

N
2
)
i=1 (Xi x
21 ;N 1
2

< <

PN

i=1 (Xi
2 ;N 1
2

x
)

En ambas expresiones, 2;N corresponde con aquel valor tal que F2 2;N
distribucin cuadrado con N grados de libertad.

= , donde 2 sigue una

. Un intervalo de conanza para la desviacin tpica puede obtenerse trivialmente como la raiz cuadrada
del intervalo de conanza para la varianza.
Nota

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

141

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

En el ejemplo donde consideramos 1000 valores simulados de una N (0, 1) tenamos que x =
0.0133 y s999 = 0.9813. Por tanto, teniendo en cuenta que

Ejemplo.

N
X
i=1

(Xi x
) = 999 s2999 ,

el intervalo de conanza para la varianza al 95 % que proporciona el teorema es




961.9867
961.9867
,
1.0885 103 913.3010

= (0.8838, 1.0533) .

Obsrvese que = 1 pertenece al intervalo de conanza al 95 %.


Puede que alguno de vosotros est pensando cul puede ser el inters de las estimaciones puntuales y, sobre
todo, mediante intervalos de conanza de la varianza. Probablemente todos tenemos muy claro qu es una
media, incluso una proporcin, pero quiz se nos escape la importancia prctica del concepto de varianza.
En este sentido, hay que decir que en el mbito de la Ingeniera la varianza se utiliza muchsimo en lo que
se conoce como control de calidad. Los japoneses son, en esto, los pioneros y quiz los mejores expertos. A
ellos se les atribuye un principio bsico del control de calidad en cualquier proceso bsico de produccin: la
reduccin de la varianza es la clave del xito en la produccin.
Pensemos en cualquier proceso de fabricacin genrico. En l se tratar de obtener un producto sujeto a unas
especicaciones concretas. Sin embargo, el error inherente a cualquier proceso experimental provocar:
1. Un aumento o una disminucin estructurales del producto con respecto a un valor objetivo. Esto podra
detectarse como un sesgo en la media de lo producido con respecto al valor objetivo.
2. Unas diferencias ms o menos importantes en los productos resultantes, que podran ser evaluadas
mediante la varianza.
De esas dos posibles problemticas, la ms compleja, sin duda es la segunda. Probablemente no es un grave
problema calibrar la mquina que produce para que la media se site en el valor objetivo, pero ser sin duda
ms complejo modicarla para que produzca de forma ms homognea, reduciendo as la varianza.

7.3.4. Otros intervalos de conanza


Se pueden establecer intervalos de conanza para la diferencia entre las medias de dos variables aleatorias,
para la diferencia entre proporciones o para el cociente de varianzas, entre otros parmetros de inters.
Asimismo, se pueden obtener intervalos de conanza unilaterales para cualquiera de los parmetros que hemos
mencionado, es decir, intervalos acotados slo a un lado, frente a los intervalos bilaterales que hemos visto
aqu.
No obstante, no vamos a detallarlos aqu, aunque su interpretacin es anloga a la de los intervalos de conanza
que hemos visto. Cualquier paquete de software estadstico puede facilitar estos intervalos sin dicultad.
142

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

7.4.

Resolucin del ejemplo de los niveles de plomo

Recordemos que al principio del curso plantebamos un problema que aparece en un artculo publicado en

Journal of Environmental Engineering

en 2002, titulado Leachate from Land Disposed Residential Con-

struction Waste, en el que se presenta un estudio de la contaminacin en basureros que contienen desechos

De un sitio de prueba se tomaron 42


muestras de lixiado, de las cuales 26 contienen niveles detectables de plomo. Una ingeniera desea obtener a
partir de esos datos una estimacin de la probabilidad de que una muestra de un basurero contenga niveles
detectables de plomo. No obstante, es consciente de que esa estimacin estar basada en esa muestra, que
es de slo 42 datos, luego querr tambin obtener una estimacin del error que est cometiendo al hacer la
estimacin. Finalmente, se plantea si con la estimacin y el error de sta, podr obtener un rango donde la
verdadera probabilidad se encuentre con un alto nivel de conanza. Ahora estamos en condiciones de resolver
de construccin y desperdicios de demoliciones. Decamos all que

este problema.
En primer lugar, tenemos que obtener una estimacin de la proporcin de muestras (o probabilidad) que
contienen niveles detectables de plomo. Hemos visto que un estimador insesgado de mnima varianza, que
adems coincide con el estimador de mxima verosimilitud, de la proporcin es la proporcin muestral. En
nuestro caso, por tanto, podemos estimar la proporcin en

p =

26
= 0.6190.
42

Adems, podemos estimar el error estndar de esta estimacin en

s.e.(
p) =

0.6190(1 0.6190)
= 0.0749
42

y, en cualquier caso, decir que este error estandar ser inferior a

1
2 42

= 0.0771.

En resumen, tenemos una

estimacin del 61.90 % con un error estandar inferior a un 7.71 %.


Por ltimo, en funcin de esta estimacin y de su error estandar, puede armar con un 95 % de conanza
que el intervalo

0.6190 1.96 0.0749 = (0.4722, 0.7658)


contendr a la verdadera proporcin de muestras con niveles detectables de plomo. Esta ltima armacin
pone de maniesto que dar un intervalo de conanza con un nivel de signicacin aceptablemente bajo (5 %)
conduce a un intervalo muy amplio, lo que equivale a decir que an hay bastante incertidumbre con respecto
a la proporcin que estamos estimando. Por ello, deberamos recomendarle a la ingeniera que aumente el
tamao de la muestra.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

143

|
|

Confidence Interval

1.0
0.5
0.0
0.5
1.0
0.6
0.4
0.2
0.0

10

|
10
|

|
|
|
|

|
|
|

|
|

|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

20
20

|
|
|

|
|
|

0.2
0.4
0.6
0.6

0
0

20

|
|

|
|
|

|
|
|

|
Index

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Index
Index

|
|
|

30
30
30

|
|
|

|
|
|
|

|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
10

|
|
|

|
|
|

|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|

|
|
|

|
|
|
|

40
40
40

|
|
|

|
|
|

50
50
50

144

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Figura 7.2: Distintos intervalos de conanza para una media a un 68 % (izquierda), a un 90 % (centro) y
a un 99 % (derecha). Puede observarse que aumentar el nivel de conanza hace ms amplios los intervalos.
Tambin puede observarse que no todos los intervalos contienen a la media poblacional (0), pero que el n
de stos malos intervalos disminuye conforme aumentamos el nivel de conanza.

|
|

|
|
|

|
|
|

|
|
|

Confidence Interval
Confidence Interval

0.4
0.2
0.0
0.2
0.4

|
|

|
|
|

|
|
|
|
|

|
|
|

|
|
|

Confidence intervals based on z distribution


Confidence intervals based on z distribution
Confidence intervals based on z distribution

Captulo 8

Contrastes de hiptesis paramtricas


La gran tragedia de la ciencia: la destruccin de una bella hiptesis por un antiesttico conjunto
de datos.
Thomas H. Huxley.
La Estadstica puede probar todo, incluso la verdad.
N. Moynihan
En este captulo explicamos qu se entiende por contraste de hiptesis estadstica y aprendemos
a realizar contrastes de este tipo a partir de datos, referidos a algn parmetro poblacional desconocido.
Resumen.

contraste de hiptesis, error tipo I, error tipo II, estadstico de contraste, p-valor, nivel de
signicacin, nivel de conanza.
Palabras clave:

145

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

8.1.

Introduccin

Como apuntbamos en la introduccin del captulo anterior, las llamadas pruebas o contrastes de hiptesis se utilizan para inferir decisiones que se reeren a un parmetro poblacional basndose en muestras de la
variable. Vamos a comenzar a explicar el funcionamiento de un contraste de hiptesis con un ejemplo.

Los cientcos recomiendan que para prever el calentamiento global, la concentracin de gases
de efecto invernadero no debe exceder las 350 partes por milln. Una organizacin de proteccin del medio
ambiente quiere determinar si el nivel medio, , de gases de efecto invernadero en una regin cumple con
las pautas requeridas, que establecen un lmite mximo de 350 partes por milln. Para ello tomar una
muestra de mediciones diarias de aire para decidir si se supera el lmite, es decir, si > 350 o no. Por
tanto, la organizacin desea encontrar apoyo para la hiptesis > 350, llamada hiptesis alternativa,
obteniendo pruebas en la muestra que indiquen que la hiptesis contraria, = 350 (o 350), llamada
hiptesis nula, es falsa.
Ejemplo.

Dicho de otra forma, la organizacin va a someter a juicio a la hiptesis nula 350. Partir de su
inocencia, suponiendo que es cierta, es decir, suponiendo que, en principio, no se superan los lmites de
presencia de gases de efecto invernadero, y slo la rechazar en favor de H1 si hay pruebas evidentes en
los datos de la muestra para ello.
La decisin de rechazar o no la hiptesis nula en favor de la alternativa deber basarse en la informacin
que da la muestra, a travs de una alguna medida asociada a ella, que se denomina estadstico de
contraste. Por ejemplo, si se toman 30 lecturas de aire y la media muestral es mucho mayor que 350, lo
lgico ser rechazar la hiptesis nula en favor de > 350, pero si la media muestral es slo ligeramente
mayor que 350 o menor que 350, no habr pruebas sucientes para rechazar 350 en favor de > 350.

La cuestin clave es en qu momento se decide rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa. En


nuestro ejemplo, en qu momento podemos decir que la media muestral es sucientemente mayor que
350. El conjunto de estos valores del estadstico de contraste, que permiten rechazar = 350 en favor de
> 350 se conoce como regin de rechazo.

A la luz de este ejemplo, vamos a tratar de denir de forma general los conceptos que acabamos de introducir.
Un contraste de hiptesis es una prueba que se basa en los datos de una muestra de una
variable aleatoria mediante la cul podemos rechazar una hiptesis sobre un parmetro de la
poblacin, llamada hiptesis nula (H0 ), en favor de una hiptesis contraria, llamada hiptesis
alternativa (H1 ).
La prueba se basa en una transformacin de los datos de la muestra, lo que se denomina estadstico de contraste.
Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa cuando el valor del estadstico de contraste
se site en una determinada regin, llamada regin de rechazo.
La hiptesis H0 se suele expresar como una igualdad1 , del tipo H0 : = 0 , donde es un parmetro de una
poblacin y 0 es un valor hipottico para ese parmetro. Por su parte, H1 puede tener tener dos formas:
1 De

todas formas, tambin es frecuente expresar

H0

como negacin exacta de

H1 ,

en cuyo caso s puede ser una desigualdad

no estricta. Matemticamente no hay diferencias en estas dos posibilidades.

146

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

H1 : > 0 , en cuyo caso se habla de contraste

unilateral a la derecha o de una cola a la derecha


o de un extremo a la derecha, o H1 : < 0 , en cuyo caso se habla de contraste unilateral a la
izquierda o de una cola a la izquierda o de un extremo a la izquierda.

H1 : 6= 0 , en cuyo caso se habla de

contraste bilateral o de dos colas o de dos extremos.

Uno de los aspectos ms importantes y que se suele prestar a mayor confusin se reere a qu hiptesis
considerar como H0 y cul como H1 . Una regla prctica para hacerlo correctamente puede ser la siguiente:
1. Si estamos intentando probar una hiptesis, sta debe considerarse como la hiptesis alternativa.
2. Por el contrario, si deseamos desacreditar una hiptesis, debemos incluir sta como hiptesis nula.

Ejemplo. Para una determinada edicacin se exige que los tubos de agua tengan una resistencia media
a la ruptura, , por encima de 30 kg por centmetro.

Como primera situacin, supongamos que un proveedor quiere facilitar un nuevo tipo de tubo para
ser utilizado en esta edicacin. Lo que deber hacer es poner a trabajar a sus ingenieros, que
deben realizar una prueba para decidir si esos tubos cumplen con las especicaciones requeridas.
En ese caso, deben proponer un contraste que incluya como hiptesis nula H0 : 30 frente a la
alternativa H1 : > 30. Si al realizar el contraste de hiptesis se rechaza H0 en favor de H1 , el
tubo podr ser utilizado, pero si no se puede rechazar H0 en favor de H1 , no se tienen sucientes
garantas sobre la calidad del tubo y no ser utilizado.
Como segunda situacin, un proveedor lleva suministrando su tipo de tubo desde hace aos, sin que
se hayan detectado, en principio, problemas con ellos. Sin embargo, un ingeniero que trabaja para
el gobierno controlando la calidad en las edicaciones viene teniendo sospechas de que ese tipo de
tubo no cumple con las exigencias requeridas. En ese caso, si quiere probar su hiptesis, el ingeniero
deber considerar un contraste de la hiptesis nula H0 : 30 frente a H1 : < 30. Dicho de
otra forma, slo podr contrastar su hiptesis si encuentra datos empricos que permitan rechazar
esa hiptesis nula en favor de su alternativa, que demuestren con un alto nivel de abilidad que el
proveedor que estaba siendo aceptado ahora no cumple con los requisitos.

De hecho, es importantsimo que desde el principio tengamos claro qu tipo de decisiones puede proporcionarnos un contraste de hiptesis. Aunque ya las hemos comentado, vamos a insistir en ellas. Son las dos
siguientes:
1. Si el valor del estadstico de contraste para los datos de la muestra cae en la regin de rechazo, podremos
armar con un determinado nivel de conanza que los datos de la muestra permiten rechazar la
hiptesis nula en favor de la alternativa.
2. Si el valor del estadstico de contraste para los datos de la muestra no cae en la regin de rechazo, no
podremos armar con el nivel de conanza exigido que los datos de la muestra permiten rechazar
la hiptesis nula en favor de la alternativa.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

147

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Estado real
Decisin en
el contraste

H0

H0
H1

H1

Decisin correcta
Error tipo I

Error tipo II
Decisin correcta

Cuadro 8.1: Esquematizacin de los errorres tipo I y tipo II.


La clave radica en que entendamos desde el principio que la hiptesis nula carece de conanza. Es asumida
slo como punto de partida, pero ser abandonada cuando los datos empricos muestren evidencias claras
en su contra y a favor de la alternativa. La carga de la prueba de hiptesis radica siempre en la hiptesis
alternativa, que es la nica hiptesis en la que podremos garantizar un determinado nivel de conanza.

8.2.

Errores en un contraste de hiptesis

El contraste de una hiptesis estadstica implica, por tanto, una toma de decisin, a favor de H0 o en contra
de H0 y en favor de H1 . Esto implica que podemos equivocarnos al tomar la decisin de dos formas.
Se llama error tipo I o falso negativo a rechazar la hiptesis nula cuando es cierta, y su
probabilidad se nota por , llamado nivel de signicacin.
Se llama nivel de conanza a la probabilidad de aceptar la hiptesis nula cuando es cierta, es
decir, 1 .

Se llama error tipo II o falso positivo a aceptar la hiptesis nula cuando es falsa, y su
probabilidad se nota por .
Se llama potencia a la probabilidad de rechazar la hiptesis nula cuando es falsa, es decir, 1 .

Cul de los dos errores es ms grave? Probablemente eso depende de cada contraste, pero en general, lo que
se pretende es acotar el error tipo I y tratar de minimizar el error tipo II, es decir, tratar de elegir contrastes
lo ms potentes posibles garantizando que la probabilidad del error tipo I es inferior a un determinado nivel.

Ejemplo. Un fabricante de minicomputadoras cree que puede vender cierto paquete de software a ms

del 20 % de quienes compran sus computadoras. Se seleccionaron al azar 10 posibles compradores de la


computadora y se les pregunt si estaban interesados en el paquete de software. De estas personas, 4 indicaron
que pensaban comprar el paquete. Proporciona esta muestra sucientes pruebas de que ms del 20 % de los
compradores de la computadora adquirirn el paquete de software?
Si p es la verdadera proporcin de compradores que adquirirn el paquete de software, dado que deseamos
demostrar p > 0.2, tenemos que H0 : p = 0.2 y H1 : p > 0.2.
Sea X : nmero de posibles compradores de la muestra, en cuyo caso, X B (10, p). Utilizaremos el valor
de X como estadstico del contraste, rechazando H0 si X es grande.
Supongamos que establecemos como regin de rechazo x 4. En ese caso, dado que en la muestra x = 4,
rechazaramos H0 en favor de H1 , llegando a la conclusin de que el fabricante tiene razn.
Pero, cul es el nivel de conanza de este contraste? Calculemos la probabilidad de error tipo I. Para ello,
en el Cuadro 8.2 aparece la distribucin de probabilidad del estadstico de contraste que hemos elegido,

148

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

P [X = x]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10
0
10
= 0.10737
0 0.2 0.8
10
1
9
0.2
0.8
=
0.26844
1
10
2
8
0.2
0.8
=
0.30199
2
10
3
7
0.2
0.8
=
0.20133
3
10
4
6
0.2
0.8
=
0.08808
4 5 5
10
0.2
0.8
=
2.6424
102
5 
10
6
4
3
6 0.2 0.8 = 5.505 10
10
7
3
4
7 0.2 0.8 = 7.8643 10
10
8
2
5
8 0.2 0.8 = 7.3728 10
10
9
1
6
9 0.2 0.8 = 4.096 10
10
10
0
7
10 0.2 0.8 = 1.024 10

Regin de
aceptacin

Regin
de
rechazo

Cuadro 8.2: Funcin masa del estadstico de contraste suponiendo cierta H0 , es decir, suponiendo que p = 0.2.
suponiendo que H0 es cierta, ya que debemos calcular
= P [Rechazar H0 |H0

es cierta ]
2

= 0.08808 + 2.6424 10

= P [X 4|p=0.2 ]

+ 5.505 103 + 7.8643 104

+ 7.3728 105 + 4.096 106 + 1.024 107


= 0.12087,

luego el nivel de conanza del contraste es del (1 0.12087) 100 % = 87.913 %. La conclusin sera que a
la luz de los datos podemos armar con un 87.913 % de conanza que p > 0.2.
Y si queremos un nivel de conanza mayor, es decir, una probabilidad de error tipo I menor? Debemos
reducir la regin de rechazo. Si ponemos como regin de rechazo x 5, ya no podremos rechazar H0 en favor
de H1 , ya que x = 4. Adems, ahora
= 2.6424 102 + 5.505 103 + 7.864 3 104
+ 7.3728 105 + 4.096 106 + 1.024 107
= 3.2793 102 ,

luego el nivel de conanza sera 1 3.2793 102 100 % = 96.721 %, y la conclusin sera que a la luz


de los datos no podemos armar que p > 0.2 con un 96.721 % de conanza.

El estudio de es algo ms complicado y no lo abordaremos.

8.3.

p-valor de un contraste de hiptesis

Histricamente, la forma ms comn de actuar en un contraste de hiptesis pasa por elegir un nivel de
signicacin (bajo), que determina un lmite para el error tipo I que estamos dispuestos a asumir. Ese nivel
de signicacin determina toda la regin de rechazo y, examinando si el valor del estadstico cae en ella,
podemos concluir si rechazamos o no la hiptesis nula en favor de la alternativa con el nivel de conanza
requerido.
Existe, sin embargo, otra forma de actuar que ha tenido un auge enorme desde que las computadoras se han
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

149

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

convertido en una herramienta al alcance de cualquiera. Bajo esta forma de actuar, calcularemos el valor del
estadstico de contraste y valoraremos cmo es de extremo este valor bajo la distribucin en el muestreo de
la hiptesis nula. Si es ms extremo que el nivel de signicacin deseado, se rechazar la hiptesis nula en
favor de la alternativa. Esta medida de cun extremo es el valor del estadstico se llama p-valor.

8.3.1. Denicin de p-valor


De forma general, supongamos que queremos contrastar una hiptesis estadstica simple del tipo H0 : = 0 ,
frente a alguna de las alternativas siguientes: H1 : 6= 0 , H1 : > 0 o H1 : < 0 . Supongamos adems
que el contraste se realiza mediante un estadstico que notaremos S , y que el valor del estadstico para la
muestra es s.
El p-valor asociado al contraste se dene como el mnimo nivel de signicacin con el que la
hiptesis nula sera rechazada en favor de la alternativa.
En el Ejemplo 8.2 hemos visto cmo podemos rechazar la hiptesis nula con un 87.913 % de
conanza, pero no con un 96.721 %. Dicho de otra forma, podemos rechazar la hiptesis nula con un
nivel de signicacin del 12.087 %, pero no con un nivel de signicacin del 3.279 %. Esto implica que el
p-valor estar justo entre estos dos ltimos valores.
Ejemplo.

Dado que normalmente se elige como nivel de signicacin mximo = 0.05, se tiene que la regla de decisin
en un contraste con ese nivel de signicacin, dado el p-valor, sera la siguiente:
1. Si p < 0.05, rechazamos H0 en favor de H1 con ms de un 95 % de conanza.
2. Si p 0.05, no podemos rechazar H0 en favor de H1 con al menos un 95 % de conanza.
Sin embargo, esta regla de decisin, que es la ms habitual, es demasiado reduccionista si no se proporciona
el valor exacto del p-valor. La razn es que no es lo mismo rechazar una hiptesis con al menos un 95 % de
conanza si el p-valor es 0.049 que si es 0.001. Hay que proporcionar siempre el p-valor de un contraste, ya
que eso permite a cada lector decidir por s mismo.
En resumen, el p-valor permite utilizar cualquier otro nivel de signicacin, ya que si consideramos un nivel
de signicacin :
1. Si p < , rechazamos H0 en favor de H1 con ms de un (1 ) % de conanza.
2. Si p , no podemos rechazar H0 en favor de H1 con al menos un (1 ) % de conanza.
Como conclusin, siempre que hagamos un contraste de hiptesis, debemos facilitar el p-valor asociado.
Como nota nal sobre el concepto de p-valor, es importante sealar que, al contrario de lo que errneamente
se piensa en demasiadas ocasiones, el p-valor no es la probabilidad de la hiptesis nula. Mucha gente piensa
esto porque es cierto que cuando el p-valor es pequeo es cuando se rechaza la hiptesis nula. Sin embargo,
para empezar, no tiene sentido plantearnos la probabilidad de la hiptesis nula, ya que sta, o es cierta, o es
falsa: desde una perspectiva clsica de la probabilidad, se habla de la probabilidad de un suceso porque a
veces ocurre y a veces no, pero en este caso no podemos pensar as, ya que la hiptesis nula o se da o no se
150

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

0.4
0.3
0.2

0.2

0.3

0.4

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

0.1

Regin de aceptacin

0.1

Regin de aceptacin

0.0

0.0

Figura 8.1: Regiones de rechazo en contrastes unilaterales a la izquierda y a la derecha.


da. En realidad, el p-valor lo que da es un indicio de la certidumbre que tenemos, de la conanza en que la
hiptesis nula sea verdad, teniendo en cuenta los datos de la muestra. Esta interpretacin tiene ms que ver
con la interpretacin subjetiva de la probabilidad de la que hablamos al principio de curso.
Hay que decir que, en relacin a esta interpretacin subjetiva de la probabilidad, existe una visin de la
Estadstica, llamada Estadstica Bayesiana, en la que el p-valor s puede entenderse como la probabilidad
de la hiptesis nula, pero entendiendo que medimos la probabilidad de la hiptesis nula, no porque pueda
ocurrir o no ocurrir en funcin del azar, sino porque tenemos incertidumbre sobre ella.
8.3.2.

Clculo del p-valor

Para comprender cmo se calcula el p-valor de un contraste es necesario distinguir entre contrastes unilaterales
o de una cola frente a contrastes bilaterales o de dos colas.
Como ya comentamos, los contrastes del tipo H0 : = 0 , frente a H1 : 6= 0 son contrastes bilaterales
o de dos colas, ya que el rechazo de la hiptesis nula en favor de la alternativa puede producirse porque el
estadstico de contraste toma valores muy altos o muy bajos. Por contra, los contrastes del tipo H0 : = 0 ,
frente a H1 : > 0 o H1 : < 0 son contrastes unilaterales o de una cola, ya que el rechazo de la
hiptesis nula en favor de la alternativa puede producirse slo si el estadstico de contraste toma valores muy
altos (cuando H1 : > 0 , llamado contraste a la derecha) o muy bajos (cuando H1 : < 0 , llamado
contraste a la izquierda).
Por tanto, teniendo en cuenta la denicin de p-valor, su clculo se realiza de la siguiente forma:
1. Si el contraste es unilateral a la izquierda (H1 : < 0 ),
p = P [S s/H0 ] .

2. Si el contraste es unilateral a la derecha (H1 : > 0 ),


p = P [S > s/H0 ] .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

151

0.2

0.3

0.4

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

0.1

Regin de aceptacin

0.0

Figura 8.2: Regin de rechazo en un contraste bilateral.

3. Si el contraste es bilateral (H1

: 6= 0 ),

p = 2 mn {P [S s/H0 ] , P [S > s/H0 ]} .


Hay que decir que el uso del p-valor se ha extendido hasta convertirse en el mtodo ms habitual de toma
de las decisiones desde que el uso de los ordenadores y de los software de clculo estn a disposicin de la
mayora de los usuarios. Hoy en da casi nadie hace Estadstica

a mano, y prcticamente todos los programas

estadsticos proporcionan el p-valor como dato para la toma de las decisiones.


En lo que resta del tema lo que vamos a hacer es enunciar distintos contrastes de hiptesis para la media, la
varianza o la proporcin de una poblacin y para comparar las medias, las varianzas y las proporciones en
dos poblaciones distintas. No nos vamos a centrar en los detalles de cmo se deducen sino slo en cmo se
utilizan en la prctica.
De todas formas, es importante hacer una aclaracin: cuando los datos proceden de una distribucin normal,
es muy sencillo obtener la distribucin del estadstico del contraste, gracias a los resultados que vimos en
el captulo de distribuciones en el muestreo. Sin embargo, si los datos no proceden de variables normales,
esta cuestin es muchsimo ms difcil. Afortunadamente, si el tamao de la muestra es grande, el Teorema
Central del Lmite garantiza que los parmetros que se basan en sumas basadas en las muestras siguen
aproximadamente una distribucin normal. Es por ello que en cada tipo de contraste que vamos a describir
a continuacin se distinguen aquellos que se basan en muestras grandes y los que se basan en muestras
reducidas, que slo podrn ser utilizados si la variable es normal.
En cada caso, vamos a acompaar el contraste con un ejemplo que comentaremos extensamente.

8.4.

Contraste para la media de una poblacin

x1 , ..., xn de una variable aleatoria con media poblacional


2
a la media muestral y sn1 a la varianza muestral.

Vamos a suponer que tenemos una muestra


Notaremos

152

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo de prueba

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

Hiptesis

H0 : = 0
H1 : < 0

H0 : = 0
H1 : 6= 0
x

0
z = sn1
/ n
|z| > z1/2
2P [Z > |z|]
n 30

H0 : = 0
H1 : > 0

Estadstico
Rechazo
p-valor
Supuestos

z < z
P [Z < z]

z > z1
P [Z > z]

Cuadro 8.3: Contraste para la media con muestras grandes


9.23
12.57
8.42
9.59
11.37

10.38
8.71
7.84
8.63
10.06

9.76
9.16
9.16
7.48
8.09

7.58
10.80
9.40
7.75
9.19

9.99
9.86
9.03
8.92
10.79

9.46
7.61
9.00
12.85
9.82

10.18
8.98
9.25
11.01
9.37

9.08
10.81
10.39
8.19
9.66

7.09
9.05
8.50
7.44
9.75

9.25
9.39
9.51
11.66
9.66

Cuadro 8.4: Datos del ejemplo de las especies


8.4.1.

Con muestras grandes (n 30)

El Cuadro 8.3 incluye un resumen del procedimiento para el contraste. En l, zp es el valor de una N (0, 1)
tal que P [Z < zp ] = p.
A modo de ejemplo, podemos pensar en que los arquelogos utilizan el hecho conocido de que los hmeros
de los animales de la misma especie tienden a tener aproximadamente las mismas razones longitud/anchura
para tratar de discernir si los hmeros fsiles que encuentran en un yacimiento corresponden o no a una nueva
especie.
Supongamos que una especie comn en la zona donde se enclava un yacimiento, la Bichus localis, tiene una
razn media longitud/anchura de 8. Los arquelogos encargados del yacimiento han hallado 50 hmeros
fsiles, cuyos datos aparecen en el Cuadro 8.4. Tienen los arquelogos indicios sucientes para concluir que
han descubierto en el yacimiento una especie distinta de la Bichus localis ?
En primer lugar, observemos que no nos han especicado ningn nivel de signicacin en el enunciado. En
este caso, lo habitual es considerar = 0.05. En caso de que la decisin sea muy relevante, elegiramos un
nivel ms bajo.
A continuacin debemos plantear las hiptesis del contraste. En principio, la zona de la excavacin indica que
la especie del yacimiento debera ser la especie Bichus localis, salvo que demostremos lo contrario, es decir,
la hiptesis nula es H0 : = 9, donde por estamos notando la media de la razn longitud/anchura del
hmero de la especie del yacimiento. Como hiptesis alternativa nos planteamos que se trate de otra especie,
es decir H1 : 6= 9. Se trata, por tanto, de un contraste de dos colas.
Para realizarlo, debemos calcular en primer lugar el estadstico de contraste. ste, a su vez, requiere del
clculo de la media y de la desviacin tpica muestral de los datos. Estos valores son, respectivamente, 9.414
y 1.239. Por tanto,
z=

9.414 9
= 2.363.
1.239/ 50

Ahora tenemos que plantearnos si este valor del estadstico nos permite rechazar la hiptesis nula en favor
de la alternativa o no. Podemos hacerlo de dos formas:
1. Obteniendo la regin de rechazo. Dado que z10.05/2 = 1.96, la regin de rechazo es |z| > 1.96. Vemos
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

153

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Tipo de prueba

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

Hiptesis

H0 : = 0
H 1 : < 0

H0 : = 0
H1 : 6= 0
x

0
t = sn1
/ n
|t| > t1/2;n1
2P [Tn1 > |t|]

H0 : = 0
H1 : > 0

Estadstico
Rechazo
p-valor
Supuestos

t < t;n1
P [Tn1 < t]

t > t1;n1
P [Tn1 > t]

Distribucin de probabilidad aproximadamente normal

Cuadro 8.5: Contraste para la media con muestras pequeas


que, en efecto, 2.363 > 1.96, por lo que podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa
con un 95 % de conanza, concluyendo con ese nivel de conanza que se trata de una nueva especie.
Nos queda, sin embargo, la duda de saber qu hubiera pasado de tomar un nivel de signicacin ms
exigente; por ejemplo, = 0.01.
2. Mediante el p-valor. Tenemos que
p = 2 P [Z > |2.363|] = 0.018.

Dado que es inferior al 5 %, podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de
conanza, concluyendo con ese nivel de conanza que la razn media longitud/anchura de los hmeros
del yacimiento es distinta de la del Bichus localis, pero no podramos llegar a hacer esa armacin con
un 99 % de conanza (1 % de signicacin)2 .
8.4.2.

Con muestras pequeas (n < 30)

La principal diferencia es que, al no poder utilizar el Teorema Central del Lmite por tratarse de muestras
pequeas, debemos aadir como hiptesis la normalidad de los datos. En ese caso, la distribucin en el
muestreo del estadstico ya no es normal, sino t-student. El resumen aparece en el Cuadro 8.5. En ella, tp;v
es el valor de una t de Student con v grados de libertad tal que P [Tv < tp;v ] = p.
Vamos a plicar el test en la siguiente situacin. El diario Sur publicaba una noticia el 5 de noviembre de 2008
donde se indicaba que los niveles de concentracin de benceno, un tipo de hidrocarburo cancergeno que se
encuentra como vapor a temperatura ambiente y es indisoluble en agua, no superan el mximo permitido por
la Directiva Europea de Calidad del Aire, cinco microgramos por metro cbico. sta es la principal conclusin

en el Campo de Gibraltar. La
noticia slo indicaba que el estudio se basaba en una muestra, dando el valor medio muestral en varias zonas
del Campo de Gibraltar, pero no el tamao ni la desviacin tpica muestral.
del estudio elaborado por un equipo de la Escuela Andaluza de Salud Pblica

Para realizar el ejemplo, nosotros vamos a imaginar unos datos correspondientes a una muestra de 20 hogares
donde se midi la concentracin de benceno, arrojando una media muestral de 5.1 microgramos por metro
cbico y una desviacin tpica muestral de 1.7. Estoy seguro de que, en ese caso, el peridico habra sacado
grandes titulares sobre la contaminacin por benceno en los hogares del Campo de Gibraltar pero, podemos
armar que, en efecto, se superan los lmites de la Directiva Europea de Calidad del Aire?
En primer lugar, de nuevo no nos indican un nivel de signicacin con el que realizar la prueba. Escogemos,
en principio, = 0.05.
2 Debe quedar claro que, estadsticamente, lo que hemos demostrado es que la razn media es distinta de 9. Son los arquelogos
los que deciden que eso implica una nueva especie.

154

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tenemos que tener cuidado, porque el planteamiento de la prueba, tal y como se nos ha planteado, ser
contrastar la hiptesis nula H0 : = 5 frente a H1 : > 5, en cuyo caso, un error tipo I se traduce en
concluir que se viola la normativa cuando en realidad no lo hace, lo cul es grave porque genera alarma
injusticada en la poblacin, mientras que el error tipo II, el que no controlamos con el , es concluir que
se cumple la normativa cuando en realidad no lo hace, lo cual es gravsimo para la poblacin! Con esto
quiero incidir en una cuestin importante respecto a lo que se nos pide que demostremos: se nos dice que
nos planteemos si se superan los lmites de la normativa, en cuyo caso H1 debe ser > 5, pero en realidad,
deberamos plantearnos la pregunta de si podemos estar seguros de que se est por debajo de los lmites
mximos permitidos, es decir, deberamos probar H1 : < 5.
Centrndonos exclusivamente en lo que se nos pide en el enunciado, tenemos que H1 : > 5 determina que
se trata de una prueba unilateral a la derecha. El estadstico de contraste es
t=

5.1 5
= 0.263.
1.7/ 20

1. Si queremos concluir con la regin de rechazo, sta est formada por los valores t > t0.95;59 = 1.729,
luego, dado que 0.263 < 1.729, no podemos armar con un 95 % de conanza que se est incumpliendo
la normativa.
2. El p-valor es an ms informativo. Su valor es p = P [T19 > 0.263] = 0.398, por lo que tendramos
que llegar hasta casi un 40 % de signicacin para rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa
armando que se incumple la normativa.
Por lo tanto, tal y como est planteado el problema, no podemos armar que se est incumpliendo la normativa
(con un 5 % de signicacin), por ms que un valor muestral de la media, 5.1, parezca indicar que s. Lo
que yo recomendara a los responsables del cumplimiento la normativa es que aumentaran el tamao de la
muestra, ya que, por ejemplo, si esos mismos datos correspondieran a 1000 hogares en vez de a 60, s se
podra armar con un 95 % de conianza que se incumple la normativa.
8.5.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones independientes

Sean dos muestras, x1 , ..., xn1 e y1 , ..., yn2 , de v.a. independientes con medias 1 y 2 y varianzas 12 y 22 .
2
2
Sean x, y, s1n1 y s2n1 medias y varianzas muestrales.
8.5.1.

Con muestras grandes (n1 , n2 30)

El resumen del procedimiento para el contraste aparece en el Cuadro 8.6.


Vamos a considerar un ejemplo donde aplicar el contraste. Imaginemos que un ingeniero inventa un nuevo
mtodo de produccin con el que cree que pueden reducirse los tiempos de produccin. Para comprobarlo,
produce 50 unidades con el nuevo proceso y 30 con el antiguo, contabilizando el tiempo (en segundos) que se
tarda en producir cada unidad. En el Cuadro 8.7 aparece un resumen de los resultados.
Proporcionan estas muestras pruebas sucientes para concluir que el promedio de tiempo de produccin
disminuye con el nuevo proceso? Prubese con = 0.05.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

155

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Tipo de

Unilateral a

prueba

la izquierda

Hiptesis
Estadstico

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

z=
z < z

rechazo

P [Z < z]
n1 , n2 30.

p-valor
Supuestos

a la derecha

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0

de contraste
Regin de

Unilateral

Bilateral

(
x
y )D0

(s1n1 )

n1

(s2n1 )

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 > D 0
2

n2

|z| > z1/2

z > z1

2P [Z > |z|]

P [Z > z]

Muestreo independiente y aleatorio

Cuadro 8.6: Contraste para la diferencia de medias con muestras grandes


Proceso nuevo

Proceso antiguo

n1 = 50
y1 = 1255
s1 = 215

n2 = 30
y2 = 1330
s2 = 238

Cuadro 8.7: Datos del ejemplo del nuevo proceso de produccin

Llamemos

al tiempo medio de produccin bajo el nuevo proceso y

el antiguo proceso. Nos piden que contrastemos

H1 : 1 2 < 0:

H0 : 1 = 2

frente a

al tiempo medio de produccin bajo

H1 : 1 < 2

o, lo que es lo mismo,

se trata, por tanto, de un test unilateral a la izquierda.

El estadstico es

1255 1330
z=q
= 1.41.
2152
2382
+
50
30

Para tomar la decisin podemos obtener la regin crtica o el p-valor:

1. La regin de rechazo es

z < z0.05 = 1.65.

z = 1.41 no cae en esta regin, no podemos


con = 0.05, es decir, no tenemos un 95 % de

Dado que

rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa

conanza en que el nuevo proceso haya disminuido el tiempo medio de produccin. No obstante, esta
respuesta deja abierta la pregunta, si no un 95 % de conanza, cunta?.
2. Dado que el p-valor es

p = P [Z < 1.41] = 0.079 > 0.05,

favor de la alternativa con el nivel de signicacin

no podemos rechazar la hiptesis nula en

= 0.05, pero s con = 0.079. Es decir, tendramos

en torno a un 92 % de conanza para concluir que se ha reducido el tiempo medio de produccin.

Hay que decir que no hemos podido probar lo que se sospechaba, que el nuevo proceso reduca el tiempo
medio de produccin, pero los datos apuntan en esta direccin. Desde el punto de vista estadstico, deberamos
recomendar al ingeniero que aumente el tamao de las muestras porque es posible que en ese caso s pueda
probar esa hiptesis.

8.5.2.

Con muestras pequeas (n1 < 30 o n2 < 30) y varianzas iguales

El resumen aparece en el Cuadro 8.8. A propsito de la hiptesis de la igualdad de las varianzas, sta debe
basarse en razones no estadsticas. Lo habitual es que se suponga que son iguales porque el experto que est
realizando el contraste tiene razones experimentales para hacerlo, razones ajenas a la estadstica.

156

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo

A la izquierda

Hiptesis

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

Estadstico
de contraste

t=

Bilateral

(
x
y )D0
r 
s2p n1 + n1
1

Regin de
Rechazo
p-valor

A la derecha

H0 : 1 2 = D 0
H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0
H1 : 1 2 > D 0
2
2
(n1 1)(s1n1 ) +(n2 1)(s2n1 )
2
 , sp =
n1 +n2 2

t < t;n1 +n2 2

|t| > t1/2;n1 +n2 2

t > t1;n1 +n2 2

P [Tn1 +n2 2 < t]

2P [Tn1 +n2 2 > |t|]

P [Tn1 +n2 2 > t]

Muestreo independiente y aleatorio. Variables normales.

Supuestos

12 = 22

Cuadro 8.8: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas


Equipo 1
Equipo 2

59
71

73
63

74
40

61
34

92
38

60
48

84
60

54
75

73
47

47
41

102
44

75
86

33
53

68

39

Cuadro 8.9: Datos de las puntuaciones de los dos equipos de trabajo


Vamos a considerar como ejemplo el de un ingeniero que desea comparar dos equipos de trabajo para analizar
si se comportan de forma homognea. Para ello realiza una prueba de destreza entre los trabajadores de
ambos equipos: 13 del equipo 1 y 15 del equipo 2, cuyas puntuaciones aparecen en el Cuadro 8.9. Hay
indicios sucientes de que existan diferencias entre las puntuaciones medias de los dos equipos? ( = 0.05).
Nos piden que contrastemos la igualdad de las medias (H0 : 1 = 2 ), frente a la alternativa H1 : 1 6= 2 ,
por lo que se trata de un contraste bilateral.
En primer lugar, obtenemos los estadsticos muestrales de ambos equipos. Las medias son, respectivamente,
68.2 y 53.8, mientras que las desviaciones tpicas muestrales son 18.6 y 15.8. Con estos valores podemos
calcular s2p :
s2p =

12 18.6 + 14 15.8
= 294.09.
13 + 15 2

Con este valor ya podemos calcular el estadstico de contraste:


t= q

68.2 53.8

1
294.09( 13
+

1
15 )

= 2.22.

Aunque no hemos dicho nada al respecto, vamos a suponer que las varianzas son iguales. Esto no parece
descabellado si admitimos que las condiciones en que trabajan ambos equipos determinan que no debe haber
diferencias en la variabilidad de sus puntuaciones. Esta hiptesis debe ser admitida y propuesta por el experto
(en este caso, el ingeniero) que maneja los datos.
Para obtener la conclusin, como siempre, vamos a obtener la regin de rechazo y valorar el p-valor:
1. La regin de rechazo es |t| > t0.975;26 = 2.055. Dado que t = 2.22 cae en esa regin, podemos rechazar
la igualdad de las medias con un 95 % de conanza.
2. Dado que el p-valor, p = 2P [T26 > 2.22] = 0.035 es inferior a 0.05, podemos rechazar la igualdad de las
medias con un 95 % de conanza. De hecho, podramos llegar a un 96.5 %.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

157

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Unilateral a

Tipo de prueba

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

Hiptesis
Estadstico

t=

r 
1
n

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 > D 0

(
x
y )D0
2

(s1n1 ) +(s2n1 )

t < t;2(n1)

|t| > t1/2;2(n1)

t > t1;2(n1)

P [T;2(n1) < t]

2P [T;2(n1) > |t|]

P [T;2(n1) > t]

rechazo
p-valor

a la derecha

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0

de contraste
Regin de

Unilateral

Bilateral

la izquierda

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria


Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales

Supuestos

Las muestras tienen el mismo tamao,

n1 = n 2 = n

Cuadro 8.10: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas varianzas distintas y mismo
tamao muestral

Unilateral a

Tipo de prueba

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

Hiptesis

Estadstico

t=

de contraste

Regin

(
x
y )D0

(s1n1 )
n1

a la derecha

H0 : 1 2 = D 0
H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0
H1 : 1 2 > D 0
2 !2
2
(s1n1 ) + (s2n1 )

( s2 )
+ n1
n2

,v =

n1

n2

2 2
s1
n1

n1

n1 1

(s2n1 )
n2

2 2

n2 1

t < t;v

|t| > t1/2;v

t > t1;v

P [Tv < t]

2P [Tv > |t|]

P [Tv > t]

de rechazo
p-valor

Unilateral

Bilateral

la izquierda

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria

Supuestos

Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales

Cuadro 8.11: Contraste para la igualdad de medias con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto
tamao muestral

8.5.3.

Con muestras pequeas, varianzas distintas y mismo tamao muestral

El resumen del contraste se recoge en el Cuadro 8.10

8.5.4.

Con muestras pequeas, varianzas distintas y distinto tamao muestral

El resumen aparece en el Cuadro 8.11, donde

8.6.

se redondea al entero ms cercano.

Contraste para la diferencia de medias de poblaciones apareadas

Tenemos una misma poblacin en la que seleccionamos una muestra de


observamos dos variables,

Y.

(x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ). Para comparar ambas variables se


2
d a la media muestral de x1 y1 , ..., xn yn y sd
n1

158

individuos. En cada uno de ellos

Estas variables no son independientes: las muestras estn


considera una nueva variable,

apareadas,

D = X Y.

Notamos

a su varianza muestral.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

Hiptesis

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0

z = sddD
/ n

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 > D 0

z < z
P [Z < z]

|z| > z1/2


2P [Z > |z|]
n 30

z > z1
P [Z > z]

Estadstico
Rechazo
p-valor
Supuestos

n1

Cuadro 8.12: Contraste para la igualdad de medias en poblaciones apareadas con muestra grande
Tipo

A la izquierda

Bilateral

A la derecha

Hiptesis

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 < D 0

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 6= D0

t = sddD
/ n

H0 : 1 2 = D 0
H1 : 1 2 > D 0

Estadstico
Rechazo
p-valor
Supuestos

n1

t < t;n1
|t| > t1/2;n1
t > t1;n1
P [Tn1 < t]
2P [Tn1 > |t|]
P [Tn1 > t]
D = X Y , es aproximadamente normal

Cuadro 8.13: Contraste para la igualdad de medias en poblaciones apareadas y muestra pequea
8.6.1.

Con muestras grandes (n 30)

El resumen aparece en el Cuadro 8.12.


8.6.2.

Con muestras pequeas (n < 30)

El resumen aparece en el Cuadro 8.13.


Una empresa farmacetica est investigando un medicamento que reduce la presencia en sangre de un componente no deseado. Antes de sacarlo al mercado necesita un estudio de casos-controles que demuestre su
ecacia.
El estudio de casos controles consiste en encontrar un nmero determinado de parejas de personas con
caractersticas siolgicas parecidas: en cada una de esas parejas, una acta como caso, tomando la medicacin
en estudio, y la otra como control, tomando un producto inocuo llamado placebo. Ninguna de las dos personas,
ni siquiera el mdico o el farmacetico que controla el proceso, sabe quin es el caso y quin el control. Slo
quien recopila y analiza los resultados, sin contacto alguno con el paciente, tiene esos datos. Esta metodologa
se conoce como doble ciego y evita que el conocimiento de que se est administrando la medicina provoque
un efecto en s mismo. Los datos aparecen en el Cuadro 8.14.
Un anlisis costo-benecio de la empresa farmacetica muestra que ser benecioso sacar al mercado el
producto si la disminucin media del componente perjudicial es de al menos 2 puntos. Realicemos una nueva
prueba para ayudar a la compaa a tomar la decisin correcta.
Empecemos por la notacin. Vamos a llamar muestra 1 a la del placebo y muestra 2 a la del medicamento.
Con esta notacin, nos piden que contrastemos H0 : 1 2 = 2 frente a H1 : 1 2 > 2 , o equivalentemente,
H1 : 1 2 > 2. En ese caso, el estadstico de contraste es
t=
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

3.21 2
= 3.375
1.134/ 10

159

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Pareja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Placebo
32.10
36.10
32.30
29.50
34.30
31.90
33.40
34.60
35.20
32.70

Medicamento
27.10
31.50
30.40
26.90
29.90
28.70
30.20
31.80
33.60
29.90

Diferencia
5.00
4.60
1.90
2.60
4.40
3.20
3.20
2.80
1.60
2.80

Cuadro 8.14: Datos del ejemplo de la compaa farmacetica


Tipo de prueba

Unilateral a
la izquierda

Bilateral

Unilateral
a la derecha

Hiptesis

H0 : p = p 0
H1 : p < p0

H 0 : p = p0
H1 : p 6= p0

H 0 : p = p0
H1 : p > p0

Estadstico
de contraste
p-valor
Regin
de rechazo
Supuestos

z=

0
q pp

p0 (1p0 )
n

P [Z < z]

2P [Z > |z|]

P [Z > z]

z < z

|z| > z1/2

z > z1

np0 , n (1 p0 ) 10

Cuadro 8.15: Contraste para una proporcin


y el p-valor asociado es p = P [T9 > 3.375] = 0.004. Vemos que la signicacin determina un p-valor inferior,
por ejemplo, a = 0.05, por lo que podemos concluir con ese nivel de signicacin que la mejora es superior,
en media, a 2 puntos y, por tanto, el medicamento es rentable.

8.7.

Contraste para la proporcin en una poblacin

En esta ocasin tenemos una poblacin donde una proporcin dada presenta una determinada caracterstica,
que denominamos xito, y cuya probabilidad es p. Deseamos hacer inferencia sobre esta proporcin. Para
ello seleccionamos una muestra aleatoria simple de tamao n y contabilizamos la proporcin de xitos en la
muestra, p. El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.15.
Vamos a considerar un primer ejempo relativo a la relacin entre el gnero y los accidentes de trco. Se
estima que el 60 % de los conductores son varones. Por otra parte, un estudio realizado sobre los datos de 120
accidentes de trco muestra que en ellos el 70 % de los accidentes fueron provocados por un varn conductor.
Podemos, con esos datos, conrmar que los hombres son ms peligrosos al volante?
Si notamos por p a la proporcin de varones causantes de accidentes de trco, la pregunta se responder
armativamente si logramos contrastar la hiptesis H1 : p > 0.6. El valor del estadstico es
0.7 0.6
z=q
= 2.236.
0.60.4
120

Por su parte, la regin de rechazo sera |z| > 1.96 para un = 0.05, luego en efecto, podemos concluir que la

160

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

proporcin de varones causantes de accidentes es superior a la proporcin de varones conductores en general.


El p-valor, de hecho, es 0.013.
Vamos a analizar con mucho detalle otro ejemplo sobre igualdad de proporciones. De todas formas, lo que
quiero enfatizaros con el ejemplo no est relacionado en s con el hecho de que se reera a una proporcin.

Una marca de nueces arma que, como mximo, el 6 % de las nueces estn vacas. Se eligieron 300 nueces
al azar y se detectaron 21 vacas. Con un nivel de signicacin del 5 %, se puede aceptar la armacin de
la marca?
En primer lugar, pedir un nivel de signicacin del 5 % es equivalente a pedir un nivel de conanza del
95 % ... sobre qu? Nos preguntan si se puede aceptar la armacin de la marca

con un nivel de

signicacin del 5 %, es decir, con un nivel de conanza del 95 %. Eso implica que queremos
probar con amplias garantas que la marca no miente, y la nica forma de hacerlo es poner su hiptesis
(p

< 0.06)

marca,

en la hiptesis alternativa. Por tanto, tendramos

H1 : p < 0.06.

H0 : p 0.06

Ahora bien, jmonos que la proporcin muestral de nueces vacas es

frente a lo que arma la

p = 21/300 = 0.07.

Es decir, nos

piden que veamos si una proporcin muestral de 0.07 da suciente conanza (95 % para ser exactos) de
que

p < 0.06...

No da ninguna! Ni siquiera hace falta hacer el contraste con nmeros. Jams podremos

rechazar la hiptesis nula en favor de la hiptesis de la marca, es decir, en absoluto podemos armar
lo que dice la marca,

p < 0.06,

con un 95 % de conanza. De todas formas, por si hay algn incrdulo,

el estadstico de contraste sera


izquierda, sera

0.070.06
= 0.729.
z=
0.060.94

z < z0.05 = 1.645.

La regin de rechazo, dado que es un test a la

300

Como vemos, el valor del estadstico de contraste est en la cola de

la derecha y la regin de rechazo en la de la izquierda. Por eso deca antes que es imposible rechazar la
hiptesis nula en favor de la alternativa, independientemente del nivel de conanza requerido.
Hasta ahora hemos demostrado que la marca no puede armar que la proporcin de nueces vacas es
inferior al 6 % con un 95 % de conanza. De hecho, no lo puede armar con ningn nivel de conanza,
porque los datos tomados proporcionan una estimacin de 0.07 que va justo en contra de su hiptesis.

es ms, podra demostrar que hay evidencias empricas que proporcionan un 95 % de conanza en que la compaa miente, siendo en realidad
la proporcin de nueces vacas superior al 6 % . Ahora somos nosotros los que armamos otra cosa:
Pero vamos a suponer que nos ponemos gallitos y decimos: 

armamos

p > 0.06

con un 95 % de conanza, lo que equivale a decir que hemos planteado un nuevo

contraste de hiptesis en el que

H0 : p 0.06

frente a

que el valor del estadstico de contraste es el mismo,

z > z0.95 = 1.645.

H1 : p > 0.06. Las cuentas estn casi


z = 0.729, mientras que la regin de

hechas, ya
rechazo es

Ahora el valor del estadstico, es decir, la informacin que nos dan los datos (21 de

300 nueces vacas), s es coherente con la hiptesis alternativa, de ah que est en la misma cola que la
regin de rechazo... pero no cae en ella!. Por lo tanto, no tenemos sucientes evidencias en los datos
para rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de conanza, as que no podemos
demostrar con ese nivel de conanza que la marca miente.
En resumen, aunque parezca paradjico, no tenemos sucientes evidencias en los datos para armar
que la compaa dice la verdad, pero tampoco para demostrar que miente. La diferencia entre ambas
hiptesis radica en que no tenemos ninguna conanza en la armacin de la compaa, y s alguna
conanza en la armacin contraria. Cunta conanza tenemos en la armacin contraria

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

p > 0.06?

161

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Tipo de

Unilateral a

prueba

la izquierda

Hiptesis
Estadstico

H 0 : p1 p 2 = D 0
H 1 : p1 p 2 < D 0
z=

de contraste
Regin

p1 p2 D0

,
1
1
n +n

p(1

p)

P [Z < z]

p-valor

a la derecha

H 0 : p1 p2 = D 0
H1 : p1 p2 6= D0

z < z

de rechazo

Unilateral

Bilateral

Supuestos

p =

H 0 : p 1 p2 = D 0
H 1 : p 1 p2 > D 0

n1 p1 +n2 p2
n1 +n2

|z| > z1/2

z > z1

2P [Z > |z|]

P [Z > z]

Muestras grandes
Cuadro 8.16: Contraste para la diferencia de proporciones

P [Z > 0.729] = 0.233,


(1 0.233) 100 % = 72.9 %.

Ese valor viene dado por el p-valor,

p > 0.06

es

Finalmente, alguien podra pensar,  y

que determina que el nivel de conanza en

entonces qu hacemos? .

Desde el punto de vista estadstico

lo nico que podemos recomendar es aumentar el tamao de la muestra, es decir, romper ms de 300
nueces para tomar la decisin. Aparentemente, la informacin recogida con 300 nueces parece indicar
que la marca miente. De hecho, si la proporcin muestral de 0.07 proviniera de una muestra de 1600
nueces en vez de 300, s hubiramos podido demostrar con un 95 % de conanza que la marca miente.

8.8.

Contraste para la diferencia de proporciones

En esta ocasin partimos de dos poblaciones dentro de las cuales hay proporciones

p1

p2

de individuos con

la caracterstica xito. Pretendemos comparar estas proporciones mediante la toma de muestras de tamao
y

n2 .

Notaremos

p1

p2

n1

las proporciones de xitos en las muestras. Supondremos de nuevo que las muestras

son grandes para poder aplicar el Teorema Central del Lmite a la hora de trabajar con el estadstico de
contraste. El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.16.
Vamos a considerar un estudio

3 con datos reales, aunque algo anticuados, referente a la relacin entre los

accidentes de trco y el consumo de alcohol, realizado por la DGT en la Comunidad Autnoma de Navarra
en 1991.
Se realizaron pruebas de alcoholemia en 274 conductores implicados en accidentes de trco con heridos,
de los cuales, 88 dieron positivo. Por su parte, la Guardia Civil de Trco realiz en la misma zona 1044
controles de alcoholemia al azar, de los cuales 15 dieron positivo.
Lo que la DGT quiere demostrar es que el alcohol es causante de los accidentes de trco. Sin embargo,
desde el punto de vista estadstico slo podemos contrastar la hiptesis de que la proporcin de positivos en
la prueba de alcoholemia es mayor en el grupo de conductores implicados en accidentes de trco.
Notemos por

p1

p2

a las verdaderas proporciones en el grupo de implicados en accidentes y en el grupo

de conductores no implicados. Se nos pide contrastar


contraste es

z=q

88
274
88+15
274+1044 (1

H 0 : p1 = p2

frente a

15
1044

88+15
1
274+1044 )( 274

1
1044 )

H 1 : p1 > p 2 .

El estadstico de

= 904.29.

3 http://www.dgt.es/educacionvial/imagenes/educacionvial/recursos/dgt/EduVial/50/40/index.htm

162

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo de prueba
Hiptesis
Estadstico
de contraste

Unilateral a
la izquierda

H0 : 2 = 02
H1 : 2 < 02

H0 : 2 = 02
H1 : 2 6= 02
2 =

Rechazo

2 < 2;n1

p-valor
Supuestos

P [2n1 < 2 ]

Unilateral
a la derecha

Bilateral

H0 : 2 = 02
H1 : 2 > 02

(n1)s2n1
02

2 < 2/2;n1 o
2 > 21/2;n1
2min(P [2n1 < 2 ], P [2n1 > 2 ])

2 > 21;n1
P [2n1 > 2 ]

Distribucin de probabilidad aproximadamente normal

Cuadro 8.17: Contraste para la varianza


Est claro que el valor del estadstico es bestial, sin necesidad de valorar la regin de rechazo, que sera
z > z0.95 = 1.645, luego podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa con, al menos, el 95 %
de conanza. El p-valor, p = P [Z > 904.29] = 0 indica que la conanza es, de hecho, bastante mayor.
No puedo resistirme a concluir el ejemplo sin recordar que lo que la DGT realmente querr dar a entender
es que el alcohol es el causante de los accidentes de trco, pero que eso no puede ser demostrado con el
contraste.

8.9.

Contraste para la varianza de una poblacin

De nuevo consideremos que tenemos una variable aleatoria X con varianza 2 y que tomamos una muestra de
tamao n, cuya varianza muestral notamos por s2n1 . Vamos a tratar de hacer inferencia sobre 2 . El problema
es que ahora no podemos aplicar el Teorema Central del Lmite, por lo que slo utilizar los contrastes cuando


la variable X es normal. 2p;v es el valor de una 2 de v grados de libertad tal que P 2 < 2p;v = p.

Las empresa Sidel arma que su mquina de llenado HEMA posee una desviacin tpica en el llemado de
contenedores de 500ml de producto homogneo inferior a 0.8 gr.4 Vamos a suponer que el supervisor de control
de calidad quiere realizar una comprobacin al respecto. Recopila para ello una muestra del llenado de 50
contenedores, obteniendo una varianza muestral de 0.6 Esta informacin proporciona pruebas sucientes de
que la desviacin tpica de su proceso de llenado es realmente inferior a 0.8gr.?

Planteamos, en primer lugar, las hiptesis del contraste. Se nos pide que contrastemos H0 : = 0.8 o,
equivalentemente, H0 : 2 = 0.64 frente a la alternativa H1 : 2 < 0.64. Se trata, por tanto, de un test
unilateral a la izquierda. El estadstico de contraste es
2 =

49 0.6
= 45.938.
0.64

Ahora concluimos a travs de la regin de rechazo (elegimos = 0.05) y del p-valor:


1. Dado que 20.05;9 = 33.930, y 2 = 45.938 > 20.05;9 = 33.930, no podemos concluir con al menos un
95 % de conanza que, en efecto, la desviacin tpica de la cantidad de llenado es inferior a 0.8gr.
2. Dado que el p-valor es p = P [249 < 45.938] = 0.4, bastante alto, tenemos muy serias dudas acerca de
que, en efecto, la desviacin tpica sea realmente inferior a 0.8gr.
4 http://www.sidel.com/es/products/equipment/the-art-of-lling/hema-gw
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

163

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Tipo
Hiptesis

Unilateral a
la izquierda
H0 :
H1 :

12
22
12
22

=1

H0 :

<1

H1 :

Estadstico
Rechazo
p-valor
Supuestos

f=
f < f;n1 1,n2 1
P [Fn1 1,n2 1 < f ]

Unilateral
a la derecha

Bilateral
12
=1
22
12
6= 1
22
2
(s1n1 )

(s2n1 )

H0 :
H1 :

12
22
12
22

=1
>1

f < f/2;n1 1,n2 1 o


f > f1/2;n1 1,n2 1
2min(P [Fn1 1,n2 1 < f ], P [Fn1 1,n2 1 > f ])

f > f1;n1 1,n2 1


P [Fn1 1,n2 1 > f ]

Las dos muestras se recogen de forma independiente y aleatoria


Ambas variables siguen distribuciones aproximadamente normales

Cuadro 8.18: Contraste para el cociente de varianzas

Ojo: antes de que la empresa Sidel se enfade con nosotros, no olvidemos que los datos son imaginarios: slo
son reales las especicaciones tcnicas de < 0.8gr.

8.10.

Contraste para el cociente de varianzas

Tenemos dos muestras, x1 , ..., xn1 y y1 , ..., yn2 , de dos variables aleatorias independientes con varianzas 12 y
22 . Notaremos (s1n1 )2 y (s2n1 )2 a las varianzas muestrales. De nuevo slo podremos considerar el contraste
si ambas variables son normales. El resumen del contraste aparece en el Cuadro 8.18. En l, fp;v1 ,v2 es el
valor de una F de v1 y v2 grados de libertad5 tal que P [F < fp;v1 ,v2 ] = p.
Para practicar sobre el contraste, consideremos que se han realizado 20 mediciones de la dureza en la escala
Vickers de acero con alto contenido en cromo y otras 20 mediciones independientes de la dureza de una
soldadura producida sobre ese metal. Las desviaciones estndar de las muestras de dureza del metal y de
dureza de la soldadura sobre ste fue de 12.06HV y 11.41HV , respectivamente. Podemos suponer que
las durezas corresponden a variables normales e independientes. Podemos concluir que la dureza del metal
bsico es ms variable que la dureza medida en la soldadura?
Vamos a llamar a la dureza sobre el acero, X , y a la dureza sobre la soldadura, Y . Se nos pide que contrastemos
2
2
2
H0 : X
= Y2 frente a la alternativa H1 : X
> Y2 o, equivalentemente, H1 : X
2 > 1. Se trata, por tanto, de
una prueba unilateral a la derecha. El estadstico de contraste es
f=

12.06
= 1.057.
11.41

Vamos a tomar un nivel de signicacin de = 0.05. La regin crtica viene delimitada por el valor f0.95;19,19 =
2.168. Dado que f = 1.057 < f0.95;19,19 = 2.168, no podemos concluir al nivel de signicacin = 0.05 que
la dureza del metal bsico sea ms variable que la dureza medida en la soldadura.
El p-valor, por su parte, es p = P [F19,19 > 1.057] = 0.453.
5 De

164

cara al uso de las tablas hay una propiedad bastante til:

fp;v1 ,v2 = 1/f1p;v2 ,v1


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

8.11.

Contraste para las medias de ms de dos poblaciones independientes. ANOVA

En algunas de las secciones anteriores hemos conseguido contrastes de hiptesis para valorar si existen diferencias signicativas entre dos grupos independientes. Lo que nos planteamos aqu es extender estos contrastes
para poder comparar no slo dos sino tres o ms grupos. Se da por hecho, por tanto, que existe un factor
que separa los valores de la variable en varios grupos (dos o ms).
Concretamente, supongamos m muestras independientes unas de otras, cada una de ellas con un tamao
ni 6 . Supongamos tambin que cada una de las muestras provienen de poblaciones con distribucin normal
de medias i y varianzas todas iguales, 2 .
Lo que planteamos es contrastar
H0 : 1 = ... = m

frente a
H1 : no todas las medias son iguales.

Obsrvese que la alternativa no dice


ellas sean diferentes.

que todas las medias sean distintas

sino tan slo que al menos dos de

Denotemos por xi1 , ..., xini a la muestra isima, y xi y s2i,ni 1 a su media y su varianza muestral, con
i = 1, ..., m.

Este contraste se denomina ANOVA como acrnimo de Analysis of Variance, ya que, como vamos a ver, se
basa en analizar a qu se debe la variabilidad total que presentan los datos, si al azar o a las diferencias entre
las poblaciones de las que proceden las muestras.
Supongamos que

juntamos todas las muestras, obteniendo una nica muestra global de tamao
N=

m
X

ni ,

i=1

y calculamos su media,
x
=

Ahora, vamos a preguntarnos por las

P m P ni
i=1

j=1

xij

fuentes de variacin de los datos :

1. En primer lugar, los datos varan globalmente respecto a la media total. Una medida de esta variacin
es la suma de los cuadrados totales,
SCT =

ni
m X
X
i=1 j=1

xij x

2

2. Por otro lado, puede haber diferencias entre las medias de cada grupo y la media total. Podemos medir
estas diferencias con la suma de los cuadrados entre-grupos:
SCE =

m
X
i=1

6 No

ni (
xi x
) .

es necesario, aunque s deseable, que todas las muestras tengan el mismo tamao.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

165

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Si la hiptesis nula fuera cierta, slo habra pequeas diferencias muestrales entre las medias de cada
muestra, en cuyo caso, la SCE sera pequea. Si fuera falsa, habra muchas diferencias entre las medias
y con respecto a la media total, en cuyo caso SCE sera grande.
3. Por ltimo, debido a la variabilidad inherente a toda muestra, los datos de cada muestra van a variar respecto a su media particular. Como medida de esta variacin consideramos la suma de los cuadrados
dentro de los grupos o intra-grupos:

SCD =

ni
m X
X
i=1 j=1

xij x
i

2

m
X
i=1

(ni 1) s2i,ni 1 .

La clave en estas consideraciones lo constituye la siguiente igualdad, conocida como teorema


de la varianza:

de particin

SCT = SCE + SCD.

Teniendo en cuenta este resultado, el ANOVA consiste en ver si SCE es signicativamente grande respecto
de SCD. Para ello basta considerar que, suponiendo que la hiptesis nula es cierta:
SCT
2

sigue una 2 con N 1 grados de libertad.

SCE
2

sigue una 2 con m 1 grados de libertad.

SCD
2

sigue una 2 con N m grados de libertad.

As, el estadstico de contraste del test es


F =

SCE
m1
SCD
N m

que, suponiendo que la hiptesis nula es cierta, sigue una F de Snedecor con m 1 y N m grados de
libertad.
Por lo tanto, el test podemos resumirlo de la siguiente forma:
1. Calculamos
x
=

y con ella
SCE =

m
X
i=1

2. Calculamos
SCD =

P m P ni

j=1

i=1

N
2

ni (
xi x
) =

ni
m X
X
i=1 j=1

xij

xij x
i

3. Calculamos el estadstico del test:


F =

2

SCE
m1
SCD
N m

m
X

ni x
2i N x
2 .

m
X

(ni 1) s2i,ni 1 .

i=1

i=1

4. Tomamos la decisin:

a)
166

Si F Fm1,N m;1 , no rechazamos la hiptesis nula en favor de la alternativa con un nivel de


signicacin .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

b)

Si F > Fm1,N m;1 , rechazamos la hiptesis nula en favor de la alternativa con un nivel de
signicacin .

En un experimento se prepararon ujos de soldadura con 4 composiciones qumicas diferentes.


Se hicieron 5 soldaduras con cada composicin sobre la misma base de acero, midiendo la dureza en la
escala de Brinell. La tabla siguiente resume los resultados:
Ejemplo.

Composicin
A
B
C
D

Media muestral
253.8
263.2
271.0
262.0

Desviacin tpica muestral


9.7570
5.4037
8.7178
7.4498

Vamos a contrastar si existen diferencias signicativas entre las durezas, suponiendo que estas siguen
distribuciones normales todas ellas con la misma varianza.
En primer lugar, observemos que los tamaos muestrales son iguales: n1 = ... = n4 = 5.
Por otra parte, tenemos:
x
=

5 253.8 + 5 263.2 + 5 271.0 + 5 262.0


= 262.5
20
2

SCE = 5 (253.8 262.5) + ... + 5 (262.0 262.5) = 743.4


SCD = (5 1) 9.75702 + ... + (5 1) 7.44982 = 1023.6.

Por tanto,
F =

743.4
41
1023.6
204

= 3.8734.

Por su parte, el valor de F3,16;0.95 es 3.2389, de manera que podemos armar que existen diferencias
signicativas entre las durezas de los 4 compuestos, con un 95 % de conanza.

8.12.

El problemas de las pruebas mltiples. Mtodo de Bonferroni

Qu ocurre si en un estudio tenemos que realizar ms de una prueba de hiptesis? Cada prueba lleva consigo
un determinado nivel de conanza y, por tanto, una probabilidad de equivocarnos rechazando una hiptesis
nula que es cierta (error tipo I). Cuantas ms pruebas hagamos, ms probabilidades tenemos de cometer un
error en la decisin rechazando una hiptesis nula cierta o, dicho de otra forma, menor conanza tendremos.
El mtodo de Bonferroni es uno de los mtodos ms simples para tratar de corregir este problema asociado
a las pruebas mltiples. Se trata de corregir los p-valores de todas las pruebas que se estn realizando
simultneamente, multiplicndolos por el n total de pruebas, antes de tomar la decisin.
En Biologa Molecular se estudia la relacin que puede tener el nivel de expresin de un gen
con la posibilidad de padecer un tipo de cncer. Un investigador consigue analizar el nivel de expresin de
Ejemplo.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

167

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

10 genes en una muestra de pacientes y realiza 10 contrastes de hiptesis donde la hiptesis alternativa de
cada uno de ellos dice que un gen est relacionado con la posibilidad de padecer ese cncer. Los p-valores
obtenidos son los siguientes:
(0.1, 0.01, 0.21, 0.06, 0.32, 0.24, 0.45, 0.7, 0.08, 0.0003)

En principio, tendramos evidencias de que el 2 y el ltimo gen estn signicativamente relacionados con
ese tipo de cncer. Sin embargo, debemos corregir el efecto de la realizacin de las 10 pruebas simultneas.
Aplicando el mtodo de Bonferroni, debemos multiplicar por 10 los p-valores. En ese caso, el segundo
gen ya no puede ser considerado estadsticamente signicativo para el riesgo de padecer el cncer (0.01
10 > 0.05); por el contrario, dado que 0.0003 10 < 0.05, el ltimo gen sigue siendo considerado
signicativamente relacionado con el cncer.

8.13.

Resolucin de los ejemplos del IMC de los varones y del dimetro


de los cojinetes

8.13.1.

Resolucin del ejemplo del ndice de masa corporal

Recordemos que en este ejemplo plantebamos que en una encuesta realizada por alumnos de la asignatura
en el curso 2008/2009 stos sacaron la impresin de que el IMC medio de los varones estaba por encima de
la medida ideal indicada, 22.5. La cuestin es, si realmente tienen evidencias sucientes de ello y cmo de
fuertes son esas evidencias.
Los datos muestrales arrojan una media de x = 24.736 y una desviacin tpica de sn1 = 10.202. El tamao
de la muestra fue de 45 varones.
Si notamos por a la media poblacional del IMC de los varones, lo que nos planteamos es el contraste de
H0 : 22.5 frente a la alternativa H1 : > 22.5.
En primer lugar, el histograma de los datos (ver Figura 8.3) hace pensar que stos no estn lejos de la
normalidad. De todas formas, dado que tenemos 45 datos, no es necesario suponer que los datos siguen una
normal, ya que el tamao muestral es sucientemente grande.
El estadstico de contraste sera
z=

24.736 22.5

= 1.47.
10.202/ 45

El p-valor, P [Z > 1.47] = 0.071 es superior al 5 %, lo que indica que a pesar de que el valor muestral es
superior a 22.5, no podemos concluir con un 95 % de conanza que el IMC medio de la poblacin de los
varones sea superior a 22.5.
8.13.2.

Resolucin del ejemplo de los co jinetes

Recordemos tambin el planteamiento:

Un ingeniero industrial es responsable de la produccin de cojinetes

de bolas y tiene dos mquinas distintas para ello. Le interesa que los cojinetes producidos tengan dimetros
similares, independientemente de la mquina que los produce, pero tiene sospechas de que est produciendo

168

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

8
6
0

Frequency

10

12

14

Histogram of x

20

25

30

IMC de los varones

Figura 8.3: Histograma del IMC de los varones de la muestra

algn problema de falta de calibracin entre ellas. Para analizar esta cuestin, extrae una muestra de 120
cojinetes que se fabricaron en la mquina A, y encuentra que la media del dimetro es de 5.068 mm y que
su desviacin estndar es de 0.011 mm. Realiza el mismo experimento con la mquina B sobre 65 cojinetes
y encuentra que la media y la desviacin estndar son, respectivamente, 5.072 mm y 0.007 mm. Puede el
ingeniero concluir que los cojinetes producidos por las mquinas tienen dimetros medios signicativamente
diferentes?
En este caso, afortunadamente tambin tenemos un tamao muestral que va a permitir obviar la hiptesis
de normalidad. Vemos que de nuevo se plantea un supuesto que puede ser analizado a travs de la media,
en concreto, comparando la media de ambas mquinas. Si llamamos
dimetro de la mquina B, tenemos que contrastar
El estadstico de contraste es

El p-valor asociado es

H0 : X = Y

al dimetro de la mquina A e

frente a

al

H1 : X 6= Y .

5.068 5.072
z=q
= 3.013.
0.0072
0.0112
120 +
65

2 P [Z < 3.361] = 0.002,

luego tenemos evidencias de que, en efecto, el dimetro

medio de ambas mquinas es distinto.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

169

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

170

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 9

Contrastes de hiptesis no paramtricas


Todos aprendemos de la experiencia, y la leccin en esta ocasin es que nunca se debe perder
de vista la alternativa.
Sherlock Holmes (A. C. Doyle), en Las Aventuras de Black Peter
Continuando con los contraste de hiptesis, presentamos en este captulo nuevos contrastes que
permitirn decidir si un ajuste mediante una distribucin terica es vlido y valorar si existe relacin entre
variables cualitativas.
2
Palabras clave: bondad de ajuste, test de bondad de ajuste, test de bondad de ajuste de Kolmogorov2
Smirno, test de independencia.
Resumen.

9.1.

Introduccin

Todos los contrastes que hemos descrito en el captulo anterior se basan, directa o indirectamente (a travs
del teorema central del lmite) en que los datos se ajustan a la distribucin normal, haciendo inferencia de
una u otra forma sobre sus parmetros. En este captulo vamos a considerar contrastes que no necesitan
de tal hiptesis, por lo que no se enuncian como contrastes sobre algn parmetro desconocido: de ah que
formen parte de los llamados contrastes no paramtricos o contrastes de hiptesis no paramtricas.
9.2.

Contrastes de bondad de a juste

Gracias a lo estudiado en el apartado correspondiente a la estimacin puntual de parmetros ahora somos


capaces de ajustar una distribucin a unos datos mediante algn mtodo de estimacin (momentos, mxima
verosimilitud, ...). Sin embargo, hasta ahora no disponemos de ninguna herramienta capaz de juzgar si ese
ajuste es bueno o malo, o cmo de bueno es. De hecho, en la relacin de problemas correspondiente dejamos
abierta esta cuestin, ya que slo pudimos valorar esta bondad del ajuste mediante representaciones grcas,
lo que slo nos dio una visin parcial del problema, que puede ser muy subjetiva.
Los dos contrastes de hiptesis que vamos a describir ahora van a permitir contrastar como hiptesis nula
H0 : la distribucin se ajusta adecuadamente a los datos,

171

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Resultado

Observados

Esperados

105

100

107

100

89

100

103

100

111

100

85

100

Total

600

600

Cuadro 9.1: Frecuencias observadas y esperadas en 600 lanzamientos del dado.

frente a la alternativa

H1 :

la distribucin no se ajusta adecuadamente a los datos,

facilitando adems un p-valor que permitir, adems, comparar la bondad de distintos ajustes.
Decir, por ltimo, que aunque estos dos contrastes de hiptesis pueden aplicarse a cualquier tipo de variables
estn especialmente indicados para variables de tipo discreto o cualitativo en el caso del primero de ellos (test

de bondad de ajuste) y para variables de tipo continuo en el segundo (test de Kolmogorov-Smirnov).

9.2.1.

Test

Ejemplo.

de bondad de ajuste

Supongamos que un tahur del Missisipi quiere probar un dado para ver si es adecuado para

jugar honestamente con l. En ese caso, si notamos por


dado resulte el valor

i = 1, 2, ..., 6,

pi

a la probabilidad de que en el lanzamiento del

el tahur quiere probar la hiptesis

H0 : p1 = ... = p6 =
frente a la alternativa de

H1

que algn

pi

1
6

sea distinta de 6 .

Para realizar la prueba, lanzar el dado 600 veces, anotando el nmero de veces que se da cada resultado.
Estas cantidades se denominan

frecuencias observadas.

Por otra parte, si el dado fuera justo (hiptesis

H0 ), en 600 lanzamientos deberan darse aproximadamente

100 de cada resultado posible. stas frecuencias se denominan

frecuencias esperadas.

El tahur tomar la decisin con respecto al dado a partir de la comparacin de las frecuencias observadas
y las esperadas (ver Cuadro 9.1). Qu decidiras t a la luz de esos datos?

A continuacin, vamos a describir el test 2 , que permite realizar pruebas de este tipo. Como hemos comentado
en la introduccin, con ella podremos

juzgar

ajustes de los que hemos logrado en el captulo de estimacin

puntual, pero tambin podremos utilizarla en ejemplos como el que acabamos de ver, en el que el experto
est interesado en contrastar datos experimentales con respecto a una distribucin terica que le resulta de
inters.
En primer lugar y de forma ms general, supongamos que tenemos una muestra de tamao
discreta o cualitativa,
172

X,

de una v.a.

ajustada a un modelo dado por una distribucin.


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Consideremos una particin del conjunto de valores que puede tomar la variable: S1 , ..., Sr . En principio,
esta particin podran ser simplemente todos y cada uno de los valores que toma la variable X , pero, como
veremos, es posible que tengamos que agrupar algunos de ellos.
Seguidamente, consideremos la probabilidad, segn la distribucin dada por el ajuste que queremos evaluar,
de cada una de estas partes,
pi = P [X Si /H0 ] > 0.

De igual forma, calculemos Oi , el nmero de observaciones de la muestra que caen en cada conjunto Si .
La idea del test es comparar el nmero de observaciones Oi que caen realmente en cada conjunto Si con el
nmero esperado de observaciones que deberan caer en Si si el ajuste es el dado por nuestro modelo, que
sera N pi . Para ello, una medida que compara estas dos cantidades viene dada por
D=

r
2
X
(Oi N pi )
.
N pi
i=1

Si, para una muestra dada, esta v.a. toma un valor d muy alto, indica que los valores observados no cuadran
con el ajuste que hemos propuesto (con lo cul se rechazara la hiptesis nula en favor de la alternativa);
si, por el contrario, toma un valor d bajo, indica que nuestro ajuste corresponde bien con los datos de la
muestra, por lo que es aceptable la hiptesis nula.
El problema nal es decidir cundo el valor de la v.a. D, d, es lo sucientemente alto como para que nos
resulte inaceptable el ajuste. Para decidirlo hay que tener en cuenta que cuando N es razonablemente alto y
la hiptesis H 0 es cierta, la distribucin de probabilidad de D es 2 con r k 1 grados de libertad, es decir,
N >>

D/H0 2rk1 ,

donde k es el nmero de parmetros que han sido estimados en el ajuste. Teniendo en cuenta este resultado,
se calcula bajo esta distribucin la probabilidad de que se de un valor todava ms alto que d (el p-valor, por
tanto),
p = P [D > d/H0 ] .

Si esta probabilidad es inferior al 5 %, se rechaza la hiptesis nula en favor de la alternativa con un 95 % de


conanza. Dicho de otra forma, se acepta la hiptesis nula slo si el valor de D entra dentro del 95 % de
resultados ms favorables a ella.
Esquemticamente, el proceso es el siguiente:
1. Se enuncia el test:
H0 : los datos siguen la distribucin dada por nuestro ajuste
H1 : los datos no siguen la distribucin dada por nuestro ajuste

2. Si en la muestra se dan los valores x1 , ..., xm , se calculan las frecuencias esperadas segn el ajuste
propuesto de cada valor xi , N P [X = xi ], i = 1, ..., m. Si alguna de estas frecuencias es inferior
a 5, se agrupa con alguna de la ms cercana hasta que sumen una frecuencia mayor o igual a 5. Se
construye as la particin del conjunto de valores posibles para X , S1 , ...Sr , cuyas frecuencias esperadas
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

173

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

xi

Frec. obs.

0
42

1
28

2
13

3
5

4
7

5
3

6
2

Cuadro 9.2: Frecuencias observadas en la muestra de tiempos entre llegadas.


son todas mayores o iguales a 5. En realidad, esto es slo una recomendacin que puede relajarse: si
alguna frecuencia esperada es slo ligeramente inferior a 5, no es especialmente grave.
3. Se calculan las frecuencias observadas de cada Si , y lo notamos como Oi .
4. Se calcula el estadstico del test en la muestra
d=

r
2
X
(Oi N pi )
.
N pi
i=1

5. Se calcula el p-valor asociado al valor del estadstico,


p = P [D > d/H0 ] ,

segn una distribucin 2 con r k 1 grados de libertad.


6. Se toma la decisin (para un nivel de conanza del 95 %):
a ) Si p < 0.05, se rechaza la hiptesis nula en favor de la alternativa, con un 95 % de conanza.
b ) Si p 0.05, se concluye que no hay evidencias en contra de armar que los datos se ajustan a la

distribucin dada.

Los datos que se presentan en el Cuadro 9.2 constituyen una muestra aleatoria simple del
tiempo en ms. que transcurre entre la llegada de paquetes transmitidos por un determinado protocolo.
En la tabla aparecen los valores junto al nmero de veces que han sido observados en la muestra.
Ejemplo.

Se sospecha que una distribucin geomtrica puede ajustar bien esos datos. Vamos a realizar ese ajuste
y contrastar si es aceptable mediante el test de la chi-cuadrado.
En primer lugar, para ajustar una distribucin geomtrica debemos estimar el parmetro de la misma.
Vamos a hacerlo de forma sencilla por el mtodo de los momentos. El valor de la media de la distribucin
1
. Por tanto, nuestro estimador ser
es EX = p1 1, de donde p = 1+EX
p =

1
.
1+x

Por su parte,
x
=

luego p =

174

1
1+1.24

0 42 + 1 28 + 2 13 + 3 5 + 4 7 + 5 3 + 6 2
= 1.24,
100

= 0.4464.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

As pues, deseamos contrastar en qu medida el ajuste de una Geo (0.4464) es vlido para los datos de
la muestra. Es decir, deseamos contrastar H0 : X Geo (0.4464) frente a la alternativa H1 : X 9

Geo (0.4464) .

Vamos a calcular cules son las probabilidades tericas segn esa distribucin de los valores observados
en la muestra:
0

P [X = 0] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.4464


1

P [X = 1] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.2471


2

P [X = 2] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.1368


3

P [X = 3] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0757


4

P [X = 4] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0419


5

P [X = 5] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0232


6

P [X = 6] = 0.4464 (1 0.4464) = 0.0128


P [X > 6] = 1 (0.4464 + 0.2471 + 0.1368 + 0.0757 + 0.0419 + 0.0232 + 0.0128) = 0.0159

Ahora tenemos que construir la particin de los valores de la variable que, como sabemos, son 0,1,... Hay
que tener en cuenta que debemos procurar que las frecuencias esperadas sean superiores o iguales a 5.
Como hay 100 observaciones, ser necesario agrupar los valores 4 en adelante en un solo conjunto. Vamos
a resumir este planteamiento en el Cuadro 9.3 donde, adems, aparecen los residuos al cuadrado entre
las frecuencias observadas y esperadas, necesarios para calcular el estadstico del test.
El valor de ste se calcula a partir de los resultados de la tabla de la siguiente manera:
d=

6.9696 0.0841 0.4624 6.6049 6.8644


+
+
+
+
= 1.7973.
44.64
27.71
13.68
7.57
9.38

Finalmente, el p-valor se calcula como P [D > 1.7973] , donde D sigue una 2511 , es decir, una Gamma
de parmetros (5 1 1)/2 y 1/2. Por tanto,
p valor =

1
2

1.7973

 32 1 1 x
e 2

dx = 0.61552.
3
2

1
2x

Al ser superior (muy superior, de hecho) a 0.05, podemos armar que no hay evidencias en los datos de
la muestra en contra de que stos sigan una distribucin Geo (0.4464).

9.2.2. Test de Kolmogorov-Smirno


En este caso el test es aplicable sobre todo a variables de tipo continuo. Se basa en la comparacin de la
funcin de distribucin terica propuesta por el modelo cuyo ajuste estamos evaluando con la funcin de
distribucin emprica de los datos.
Concretamente, si tenemos X1 , ..., XN una muestra de una v.a. X , si notamos por F (x) a la funcin de
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

175

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

xi

Oi

0
1
2
3
4

42
28
13
5
12

N pi
44.64
27.71
13.68
7.57
9.38

(Oi N pi )

(42 44.64) = 6.969 6


2
(28 27.71) = 0 .0841
2
(13 13.68) = 0.462 4
2
(5 7.57) = 6.604 9
2
(12 9.38) = 6.864 4

Cuadro 9.3: Frecuencias observadas, frecuencias esperadas y residuos.


distribucin del modelo propuesto y por SN (x) a la funcin de distribucin emprica asociada a la muestra,
el estadstico que se utiliza para este contraste viene dado por
DN = Sup |F (x) SN (x)| .
x

A la hora de calcular este mximo debemos tener en cuenta que la variable x es de tipo continuo.
La hiptesis nula a contrastar es
H0 : los datos de la muestra se ajustan a la distribucin dada por F (x) ,

frente a la hiptesis alternativa


H1 : los datos de la muestra no se ajustan a la distribucin dada por F (x) .

Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa cuando el p-valor asociado al valor que tome DN sea
inferior a 0.05.
Esquemticamente, el proceso en el desarrollo del test puede resumirse en los siguientes pasos:
1. Ordenamos los valores de la muestra de menor a mayor: x(1) , ..., x(N ) .
2. Construimos la funcin de distribucin emprica, que en cada valor de la muestra viene dado por

SN x(i) = Ni .
3. El valor del estadstico se calcula como
dN = m
ax

1iN






m
ax F x(i) SN x(i) , F x(i) SN x(i1) .

4. Se rechazar la hiptesis nula en favor de la alternativa si p = P [DN > dN ] < 0.05, con un (1 p)
100 % de conanza.
La distribucin de probabilidad de DN , necesaria para calcular el p-valor, no es muy conocida. Para evaluar
esta probabilidad hay que echar mano de algn paquete matemtico o consultar tablas de dicha distribucin.
1.4647
0.2333

0.4995
0.0814

0.7216
0.3035

0.1151
1.7358

0.2717
0.9021

0.7842
0.0667

3.9898
0.0868

0.1967
0.8909

0.8103
0.1124

0.4854
0.0512

Cuadro 9.4: Datos de la muestra.

176

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Los datos que aparecen en el Cuadro 9.4 corresponden al tiempo en sec. entre conexiones a
un servidor. Nos planteamos si una distribucin exponencial es adecuada para su ajuste.
Ejemplo.

En primer lugar hemos de decidir cul es el ajuste propuesto. El estimador mximo verosmil del
parmetro de una exponencial coincide con el estimador del mtodo de los momentos, = m11 . En este
caso, = 1/0.6902 = 1. 448 9.
Para calcular el valor del estadstico del contraste, debemos evaluar la funcin de distribucin de una
exp (1.4489),
F (x) = 1 e1.4489x , x 0

con la funcin de distribucin emprica. El Cuadro 9.5 muestra ambas funciones de distribucin. De ella
se deduce que el valor del estadstico de contraste es 0.172 72. El p-valor asociado (calculado con Matlab)
toma el valor
P [D20 > 0.172 72] = 0.7507.

Por tanto, no hay en los datos evidencia en contra de asumir que siguen una distribucin exp (1.4489).
La Figura 9.1 muestra en una vertiente grca la bondad del ajuste y el punto donde se alcanza la
distancia mxima entre las funcin de distribucin terica y emprica.

x(i)
0.0512
0.0667
0.0814
0.0868
0.1124
0.1151
0.1967
0.2333
0.2717
0.3035


F x(i)
7.1499 102
9.2119 102
0.11125
0.11818
0.15029
0.1536
0.24798
0.28682
0.32542
0.3558

i
20

i1
20

0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.25
0.4
0.45
0.5

0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45

x(i)
0.4854
0.4995
0.7216
0.7842
0.8103
0.8909
0.9021
1.4647
1.7358
3.9898


F x(i)
0.50505
0.51506
0.64849
0.67897
0.69089
0.72496
0.72938
0.88023
0.91914
0.99691

i
20

i1
20

0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1

0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95

Cuadro 9.5: Tabla asociada al Test de Kolmogorov-Smirnov.

9.3.

Contraste de independencia

Si nos damos cuenta, desde el captulo de estadstica descriptiva nos hemos centrado exclusivamente en
variables de tipo cuantitativo.
Sin embargo, en numerosas ocasiones el objeto de estudio viene determinado, no por una cantidad, sino
por una cualidad o un estado no cuanticable. Es por ello que vamos a considerar un contraste relativo a
variables de tipo cualitativo, concretamente, para valorar si dos de estas variables estn o no signicativamente
relacionadas.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

177

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0.5

1.5

2.5

3.5

Figura 9.1: Funciones de distribucin terica y emprica. Valor donde se da el estadstico de KolmogorovSmirnof.

Est relacionada la ideologa poltica con el gnero del votante? Es decir, nos planteamos si
el que una persona se declare de izquierdas o de derechas depende de si es varn o mujer. Existen dos
variables cualitativas o caractersticas que dividen a la poblacin. Lo que nos interesa es si esa divisin
est o no relacionada. Sern ms conservadoras las mujeres?
Ejemplo.

Consideremos en general una poblacin en la que cada individuo se clasica de acuerdo con dos caractersticas,
designadas como X e Y . Supongamos que los posibles valores de X son x1 , ..., xr y los posibles valores de Y
son y1 , ..., ys .
Denotemos por pij a la proporcin de individuos de la poblacin cuyas caractersticas son simultneamente
xi e yj . Denotemos adems, como pi. a la proporcin de individuos con caracterstica xi y p.j a la proporcin
de individuos con caracterstica yj . En trminos de probabilidades, tendremos que si se elige un individuo al
azar,
P [X = xi , Y = yj ] = pij
P [X = xi ] = pi. =

s
X

pij

r
X

pij .

j=1

P [Y = yj ] = p.j =

i=1

Lo que pretendemos contrastar es si las dos caractersticas son independientes, es decir, si para todo i y para
todo j ,
P [X = xi , Y = yj ] = P [X = xi ] P [Y = yj ] ,

es decir, si
pij = pi. p.j .
178

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

As pues, podemos enunciar el contraste como

H0 : pij = pi. p.j

para todo

i = 1, ..., r; j = 1, ..., s

frente a

H1 : pij 6= pi. p.j

para algn valor de

j.

Para llevar a cabo el contraste tomaremos una muestra de la poblacin de tamao


individuos de esa muestra que toman simultneamente el valor

ni. =
yj .

Ps

j=1

nij

xi

los individuos de la muestra que toman el valor

De esta forma,

pij =

nij
n

pi. =

ni.
n

p.j =

n.j
n

n.

Denotemos por

pi.

ser un estimador basado en la muestra de

yj (frecuencias observadas),
Pr
n.j = i=1 nij los que toman el valor

y el valor

xi

p.j .

ser un estimador basado en la muestra de

n,

que

nij

con

Por otra parte, si la hiptesis nula fuera cierta, el nmero de individuos en la muestra, de tamao

xi

yj

los

pij ,

ser un estimador basado en la muestra de

toman simultneamente los valores

nij

sera

eij = n pi . p.j .
Basado en la muestra, los valores

eij = n pi. p.j


ni. n.j
=
n
(frecuencias

esperadas) seran sus estimadores.

Finalmente, el estadstico del contraste se basa en comparar los valores reales en la muestra de
los valores

eij

que se daran si la hiptesis nula fuera cierta, es decir, si las caractersticas

fueran

independientes. El valor del estadstico es

d=

r X
s
2
X
(nij eij )
.
eij
i=1 j=1

Suponiendo que la hiptesis nula es cierta, la distribucin del estadstico del contraste es
grados de libertad, por lo que decidiremos en funcin del p-valor asociado,

con

(r 1) (s 1)

p = P [D > d/H0 ] ,
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

179

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

donde D 2(r1)(s1) o bien:


Rechazaremos H0 con nivel de signicacin si d > 2(r1)(s1);1 .
No rechazaremos H0 con nivel de signicacin si d < 2(r1)(s1);1 .
Hay que hacer una ltima observacin: para que en efecto D 2 con (r 1) (s 1) es necesario que todas
(o casi todas) las frecuencias esperadas eij sean mayores o iguales a 5. Si alguna o algunas de ellas no lo
son, la distribucin 2 podra no ser adecuada y el resultado del test incorrecto. Para que esto no ocurra es
recomendable que el tamao de la muestra sea grande.
Se toma una muestra de 300 personas, preguntndoles si se consideran ms de derechas, ms
de izquierdas o de centro y anotando su gnero. El resultado se resume en la siguiente tabla:
Ejemplo.

Mujeres
Hombres
Total

Izquierda
68
52
120

Derecha
56
72
128

Centro
32
20
52

Total
156
144
300

Este tipo de tablas se conocen como tablas de contingencia. Contiene los valores que hemos notado
nij y, en los mrgenes inferior y lateral derecho, los valores ni. y n.j .
Vamos a ver si el gnero est relacionado con la ideologa. Si no fuera as, si la ideologa fuera independiente
del gnero, se tendra en una muestra de 300 individuos las frecuencias esperadas seran
Izquierda
Mujeres
Hombres
Total

Mujeres
Hombres
Total

156
300 300
144
300 300

120

120
300
120
300

Derecha
300 156
300
300 144
300

Izquierda
62.40
57.60
120

Centro

128
300
128
300

156
300 300
144
300 300

Derecha
66.56
61.44
128

Centro
27.04
24.96
52

128

52

Total
156
144
300

52
300
52
300

Total
156
.
144
300

El valor del estadstico de contraste es, por tanto,


2

(56 66.56)
(32 27.04)
(68 62.40)
+
+
+
62.40
66.56
27.04
2
2
2
(72 61.44)
(20 24.96)
(52 57.60)
+
+
= 6.433.
+
57.60
61.44
24.96

D=

Por su parte, 2(21)(31);0.95 = 5.991, de manera que podemos rechazar la hiptesis nula en favor de la
alternativa, armando con un 95 % de conanza que el genero est relacionado con la ideologa. En qu
sentido lo estar?
Si nos centramos slo en los de izquierdas, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres es de
52
68
120 100 % = 56.667 % y de 120 100 % = 43.333 %, respectivamente.
180

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Si nos centramos slo en los de derechas, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres es de
56
72
128 100 % = 43.75 % y de 128 100 % = 56.25 %, respectivamente.
Finalmente, si nos centramos slo en los de centro, tenemos que el porcentaje de hombres y mujeres
32
es de 52
100 = 61.538 % y de 20
52 100 = 38.462 %, respectivamente.
Lo que parece que ocurre es que las mujeres tienen mayor preferencia por la derecha. Sin embargo, esta
armacin no se ha contrastado, sino que se basa simplemente en datos descriptivos1 .

9.4.

Resolucin del ejemplo de los accidentes laborales

Redordemos el planteamiento:

En una empresa se sospecha que hay franjas horarias donde los accidentes

laborales son ms frecuentes. Para estudiar este fenmeno, contabilizan los accidentes laborales que sufren
los trabajadores segn franjas horarias, durante un ao. Los resultados aparecen en la tabla.

Horas del da
8-10 h.
10-12 h.
13-15 h.
15-17 h.

Nmero de accidentes
47
52
57
63

Con esa informacin, los responsables de seguridad de la empresa deben decidir si hay franjas horarias donde
los accidentes son ms probables o si, por el contrario, stos ocurren absolutamente al azar.

En primer lugar debemos plantearnos la hiptesis que queremos contrastar. El hecho de que ocurran los
accidentes absolutamente al azar vendra a decir que la probabilidad de ocurrencia es la misma en cada franja
horaria (puesto que todas ellas tienen la misma amplitud). Por ello, si notamos pi a la probabilidad de que
ocurra un accidente en la i-sima franja horaria, nos planteamos como hiptesis nula H0 : p1 = ... = p4 = 41
frente a la alternativa de que no todas las probabilidades sean iguales.
Para realizar el contraste podemos considerar un contraste de bondad de ajuste en el que la distribucin de
probabilidad sea una uniforme discreta, que no tiene parmetros.
En este caso, el estadstico de contraste es muy sencillo:
2 =

(47 219 (1/4))2


(52 219 (1/4))2
(57 219 (1/4))2
(63 219 (1/4))2
+
+
+
= 2.571.
219 (1/4)
219 (1/4)
219 (1/4)
219 (1/4)

Por su parte, el p-valor es p = P [2401 > 2.571] = 0.462, por lo que no tenemos evidencias en estos datos
que hagan pensar en que hay franjas horarias ms propicias a los accidentes.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

181

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

182

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Captulo 10

Regresin lineal simple


Un poltico debe ser capaz de predecir lo que pasar maana, y la semana, el mes y el ao
prximos. Y tambin debe ser capaz de explicar por qu no acert.
Winston Churchill
Resumen. En este captulo se describe el modelo de regresin lineal simple, que asume que entre dos variables

dadas existe una relacin de tipo lineal contaminada por un error aleatorio. Aprenderemos a estimar dicho
modelo y, a partir de estas estimaciones y bajo determinadas hiptesis, podremos extraer predicciones del
modelo e inferir la fortaleza de dicha relacin lineal.
regresin lineal simple, variable dependiente, variable independiente, error aleatorio, diagrama de dispersin, principio de mnimos cuadrados, coeciente de correlacin lineal, coeciente de determinacin lineal, bondad del ajuste, prediccin, estimacin.
Palabras clave:

10.1.

Introduccin

Uno de los aspectos ms relevantes que aborda la Estadstica se reere al anlisis de las relaciones que se dan
entre dos variables aleatorias. El anlisis de estas relaciones est muy frecuentemente ligado al anlisis de
una variable, llamada variable dependiente (Y ) , y del efecto que sobre ella tiene otra (u otras) variable(s),
llamada(s) variable(s) independiente(s) (X), y permite responder a dos cuestiones bsicas:
Es signicativa la inuencia que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente?
Si, en efecto, esa relacin es signicativa, cmo es? y podemos aprovechar esa relacin para predecir
valores de la variable dependiente a partir de valores observados de la variable independiente?

Ejemplo. Hay un tipo de soldadura llamada soldadura por rozamiento que consiste en que el roce entre
dos piezas provoca un calentamiento que, a su vez, produce la soldadura entre ambas. Supongamos
que realizamos un experimento sobre este tipo de soldadura haciendo rodar a una velocidad jada de
antemano (x, en m/mn) una pieza y llevndola hasta el reposo mediante el rozamiento con otra pieza.

183

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

El calor generado por este rozamiento provoca una soldadura de presin caliente cuya resistencia
medimos en

ksi.

(y)

Los datos del experimento se recogen en el Cuadro 10.1. Se est tratando de analizar

el efecto que tiene la velocidad (variable independiente) sobre la resistencia de la soldadura (variable
dependiente). Afecta de una forma relevante? Si es as, cmo? Podramos ser capaces de predecir la
resistencia de la soldadura conocida la velocidad inicial que genera el rozamiento?

Si dibujamos los datos de

en unos ejes cartesianos (Figura 10.1) ya intuimos que, en efecto, hay

una relacin latente entre las variables, que parece ser de tipo lineal. A esta representacin en los ejes

nube de puntos.

cartesianos se le denomina

Velocidad

Resistencia

Velocidad

Resistencia

50.00

86.65

75.86

92.09

51.72

89.81

77.59

97.55

53.45

84.02

79.31

96.97

55.17

83.58

81.03

99.21

56.90

87.32

82.76

100.77

58.62

92.48

84.48

101.83

60.34

87.84

86.21

99.42

62.07

87.38

87.93

100.98

63.79

90.31

89.66

106.03

65.52

95.60

91.38

99.81

67.24

92.06

93.10

106.38

68.97

92.06

94.83

103.73

70.69

91.18

96.55

105.20

72.41

92.31

98.28

99.14

74.14

87.35

100.00

100.09

95
85

90

Resistencia

100

105

Cuadro 10.1: Datos sobre el experimento de la soldadura por rozamiento

50

60

70

80

90

100

Velocidad

Figura 10.1: Nube de puntos

regresin lineal simple para una variable, Y (variable dependiente), dada


otra variable, X (variable independiente), es un modelo matemtico que permite obtener una
Un modelo de

184

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

100

105

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

yi
y

85

90

95

i
0 + 1xi

xi
50

60

70

80

90

100

Figura 10.2: Diagrama de dispersin y lnea de las medias hipotticas.


frmula capaz de relacionar Y con X basada slo en relaciones lineales, del tipo
Y = 0 + 1 X + .

En esta expresin:
Y representa a la variable dependiente, es decir, a aquella variable que deseamos estudiar en relacin

con otras.
X representa a la variable independiente, es decir, aquellas que creemos que puede afectar en alguna

medida a la variable dependiente. La estamos notando en mayscula, indicando que podra ser una
variable aleatoria, pero habitualmente se considera que es una constante que el investigador puede jar
a su antojo en distintos valores.
representa el error aleatorio, es decir, aquella cantidad (aleatoria) que provoca que la relacin entre

la variable dependiente y la variable independiente no sea perfecta, sino que est sujeta a incertidumbre.
Hay que tener en cuenta que el valor de ser siempre desconocido hasta que se observen los valores de X e
Y , de manera que el modelo de prediccin ser realmente
Y = 0 + 1 X.

Lo que en primer lugar resultara deseable de un modelo de regresin es que estos errores aleatorios ocurran en
la misma medida por exceso que por defecto, sea cual sea el valor de X , de manera que E [/X=x ] = E [] = 0
y, por tanto,
E [Y /X=x ] = 0 + 1 x + E [/X=x ]
= 0 + 1 x.

Es decir, las medias de los valores de Y para un valor de X dado son una recta.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

185

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

En la Figura 10.2 podemos ver el valor concreto de = y E [Y /X=x ] para un dato, supuesto que hemos
obtenido un modelo de regresin. En ella se puede ver tambin la interpretacin de los coecientes del modelo:
0 es

la ordenada al origen

1 representa

del modelo, es decir, el punto donde la recta intercepta o corta al eje y .

de la lnea y, por tanto, puede interpretarse como el incremento de la


variable dependiente por cada incremento en una unidad de la variable independiente.
la pendiente

Es evidente que la utilidad de un modelo de regresin lineal tiene sentido siempre que la relacin
hipottica entre X e Y sea de tipo lineal, pero qu ocurre si en vez de ser de este tipo es de otro tipo
(exponencial, logartmico, hiperblico...)?
Nota.

En primer lugar, es absolutamente conveniente dibujar el diagrama de dispersin antes de comenzar a


tratar de obtener un modelo de regresin lineal, ya que si la forma de este diagrama sugiere un perl
distinto al de una recta quiz deberamos plantearnos otro tipo de modelo.
Y, por otra parte, si se observa que el diagrama de dispersin es de otro tipo conocido, puede optarse
por realizar un cambio de variable para considerar un modelo lineal. Existen tcnicas muy sencillas para
esta cuestin, pero no las veremos aqu.

10.2. Estimacin de los coecientes del modelo por mnimos cuadrados


Si queremos obtener el modelo de regresin lineal que mejor se ajuste a los datos de la muestra, deberemos
estimar los coecientes 0 y 1 del modelo. Para obtener estimadores de estos coecientes vamos a considerar
un nuevo mtodo de estimacin, conocido como mtodo de mnimos cuadrados. Hay que decir que
bajo determinados supuestos que veremos en breve, los estimadores de mnimos cuadrados coinciden con los
estimadores mximo-verosmiles de 0 y 1 .
El razonamiento que motiva el mtodo de mnimos cuadrados es el siguiente: si tenemos una muestra de
valores de las variables independiente y dependiente,
(x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ) ,

buscaremos valores estimados de 0 y 1 , que notaremos por 0 y 1 , de manera que en el modelo ajustado,
yx = 0 + 1 x

minimice la suma de los cuadrados de los errores observados. Recordemos que


E [Y /X=x ] = 0 + 1 x,

luego yx puede interpretarse de dos formas:


1. Como una prediccin del valor que tomar Y si X = x.
2. Como una estimacin del valor medio de Y cuando X = x.
186

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Concretando, lo que buscamos es minimizar la

SSE =

suma de los cuadrados de los errores

n 
X
i=1

es decir buscamos


Se llama

yi (0 + 1 xi )

2





0 , 1 = arg mn SSE .
0 ,1

recta de regresin por mnimos cuadrados (o simplemente recta de regresin)

de Y dada X

a la lnea que tiene la

SSE

ms pequea de entre todos los modelos lineales.

La solucin de ese problema de mnimo se obtiene por el mecanismo habitual: se deriva


y

1 ,

se iguala a cero y se despejan estos. La solucin es

SSxy =
SSxx =

n
X

i=1
n
X
i=1

1 =

(xi x
) (yi y) =
2

(xi x
) =

n
X
i=1

SSxy
SSxx
n
X
i=1

0 = y 1 x
,

SSE

respecto de

donde

xi yi n
xy

x2i n
x2 .

Con esta notacin, es fcil demostrar que

SSE =

n 
X
i=1

yi (0 + 1 xi )

=SSyy
Ejemplo.

2

2
SSxx SSyy SSxy
SSxx

SSxy 2
= SSyy SSxy 1
SSxx

Para los datos sobre el ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, vamos a calcular e inter-

pretar la recta de regresin.

SSxy = 2630.975, SSx = 6681.034


luego

SSxy
= 0.3938
1 =
SSxx
0 = y 1 x
= 65.4374,
as que la recta de regresin a justada es

yx = 65.4374 + 0.3938x
y est representada en la Figura 10.2.

1 es que la resistencia, Y , aumenta en promedio 0.398 unidades por cada incremento


0 sera la del valor promedio de Y cuando x = 0, pero
de 1 unidad de la velocidad. La interpretacin de

La interpretacin de

es que en este caso este supuesto no tiene sentido, as que no debe tenerse en cuenta.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

187

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Hay que hacer una observacin importante que suele conducir a frecuentes errores. La recta de
regresin para la variable dependiente Y , dada la variable independiente X no es la misma que la recta
de regresin de X dada Y . La razn es muy sencilla: para obtener la recta de regresin de Y dado X
debemos minimizar
n
Nota.

X


2
yi 0 + 1 xi
,

n 
X


2
xi 0 + 1 yi
,

i=1

mientras que para obtener la recta de regresin de X dado Y deberamos minimizar

i=1

en cuyo caso obtendramos como solucin


SSxy
1 =
SSyy
0 = x
1 y,

siendo la recta de regresin, x = 0 + 1 y .


El error que suele cometerse con frecuencia es pensar que si tenemos, por ejemplo, la recta de Y dado
X , la de X dado Y puede obtenerse despejando.

Es importante que, para terminar este apartado, recordemos que 0 y 1 son slo estimaciones
de 0 y 1 , estimaciones basadas en los datos que se han obtenido en la muestra.

Nota.

10.3.

Supuestos adicionales para los estimadores de mnimos cuadrados

Hasta ahora lo nico que le hemos exigido a la recta de regresin es:


1. Que las medias de Y para cada valor de x se ajusten ms o menos a una lnea recta, algo fcilmente
comprobable con una nube de puntos. Si el aspecto de esta nube no recuerda a una lnea recta sino a
otro tipo de funcin, lgicamente no haremos regresin lineal.
2. Que los errores tengan media cero, independientemente del valor de x, lo que, por otra parte, no es una
hiptesis sino ms bien un requerimiento lgico al modelo.
Lo que ahora vamos a hacer es aadir algunos supuestos al modelo de manera que cuando stos se cumplan,
las propiedades de los estimadores de los coecientes del modelo sean muy buenas. Esto nos va a permitir
hacer inferencia sobre estos coecientes y sobre las estimaciones que pueden darse de los valores de la variable
dependiente.
188

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Tipo de prueba

Unilateral a
la izquierda

Bilateral

Unilateral
a la derecha

Hiptesis

H 0 : 1 = b1
H1 : 1 < b1

H0 : 1 = b1
H1 : 1 6= b1

H 0 : 1 = b1
H1 : 1 > b1

Estadstico
de contraste
Regin
de rechazo
p-valor
Supuestos

t = 21 b1

se /SSxx

, s2e =

SSyy 1 SSxy
n2

SSE
n2

t < t;n2

|t| > t1/2;n2

t > t1;n2

P [Tn2 < t]

2P [Tn2 > |t|]

P [T > t]

Los dados en la Seccin 10.3

Cuadro 10.2: Contraste sobre 1


Los supuestos que podemos aadir se reeren al error del modelo, la variable .
Supuesto 1.

Tal y como ya hemos dicho, E [/X=x ] = E [] = 0, lo que implica que E [Y /X=x ] = 0 + 1 x.

Supuesto 2.

La varianza de tambin es constante para cualquier valor de x dado, es decir, V ar (/X=x ) = 2

para todo x.
Supuesto 3.

La distribucin de probabilidad de es normal.

Los errores son independientes unos de otros, es decir, la magnitud de un error no inuye en
absoluto en la magnitud de otros errores.

Supuesto 4.

En resumen, todos los supuestos pueden resumirse diciendo que |X=x N (0, 2 ) y son independientes entre
s.
Estos supuestos son restrictivos, por lo que deben comprobarse cuando se aplica la tcnica. Si el tamao de
la muestra es grande, la hiptesis de normalidad de los residuos estar bastante garantizada por el teorema
central del lmite. En cuanto a la varianza constante respecto a los valores de x, un incumplimiento moderado
no es grave, pero s si las diferencias son evidentes.
Existen tcnicas especcas para evaluar en qu medida se cumplen estas hiptesis. Tambin existen procedimientos para corregir el incumplimiento de estos supuestos. Estos aspectos sern tratados al nal del
tema.

10.4.

Inferencias sobre la pendiente

Al comienzo del captulo nos plantebamos como uno de los objetivos de la regresin el decidir si el efecto de
la variable independiente es o no signicativo para la variable dependiente. Si nos jamos, esto es equivalente
a contrastar si el coeciente 1 es o no signicativamente distinto de cero. Pues bien, dados los supuestos
descritos en la seccin anterior, es posible obtener un contraste de este tipo, tal y como se resumen en el
Cuadro 10.2. En ella, si, en efecto, lo que deseamos es contrastar si el efecto de la variable independiente es
o no signicativo para la variable dependiente, el valor de b1 ser cero.

Ejemplo.

Para los datos del ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, vamos a probar si la velocidad

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

189

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

es o no signicativa ( = 0.05):
1 = 0.3938
s2e =

SSyy 1 SSxy
= 9.8345
n2

t0.975;302 = 2.0484, t0.025;302 = 2.0484


16.923
= 10.26,
t= p
34.116/10

luego, como caba esperar, podemos armar a la luz de los datos y con un 95 % de conanza que el
efecto de la velocidad sobre la resistencia es signicativo. El p-valor, de hecho, es p = 2P [T28 > 10.26] =
5.41 1011 .

10.5. El coeciente de correlacin lineal


1 mide en cierto modo la relacin que existe entre la variable dependiente y la variable independiente, ya
que se interpreta como el incremento que sufre Y por cada incremento unitario de X . Sin embargo, es una
medida sujeta a la escala de las variables X e Y , de manera que se hace difcil poder comparar distintos 1 s

entre s.
En esta seccin vamos a denir el llamado coeciente de correlacin lineal, que ofrece una medida
cuantitativa de la fortaleza de la relacin lineal entre X e Y en la muestra, pero que a diferencia de 1 , es
adimensional, ya que sus valores siempre estn entre 1 y 1, sean cuales sean las unidades de medida de las
variables.
Dada una muestra de valores de dos variables (x1 , y1 ) , ..., (xn , yn ), el coeciente de correlacin
lineal muestral r se dene como

SSxy
SSxx
r= p
1 .
=p
SSxx SSyy
SSyy

Como comentbamos, la interpretacin del valor de r es la siguiente:

r cercano o igual a 0 implica poca o ninguna relacin lineal entre X e Y.

Cuanto ms se acerque a 1 -1, ms fuerte ser la relacin lineal entre X e Y .


Si r = 1, todos los puntos caern exactamente en la recta de regresin.
Un valor positivo de r implica que Y tiende a aumentar cuando X aumenta, y esa tendencia es ms
acusada cuanto ms cercano est r de 1.
Un valor negativo de r implica que Y disminuye cuando X aumenta, y esa tendencia es ms acusada
cuanto ms cercano est r de -1.

190

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

20

60

100

Correlacin lineal positiva fuerte

10000

20

6000

10
0

2000

10
20
0

20

60

100

Correlacin lineal negativa fuerte

30

100

20

40

60

80

60 40 20

100

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

20

60

100

Ausencia de correlacin lineal

20

60

100

Correlacin parablica

Figura 10.3: Valores de r y sus implicaciones.

En la Figura 10.3 aparecen algunos de los supuestos que acabamos de enunciar respecto a los
distintos valores de r. Hay que hacer hincapi en que r slo es capaz de descubrir la presencia de relacin
de tipo lineal. Si, como en el ltimo grco a la derecha de esta gura, la relacin entre X e Y no es de
tipo lineal, r no es adecuado como indicador de la fuerza de esa relacin.
Nota.

En la Figura 10.4 aparece un valor atpico entre un conjunto de datos con una relacin lineal ms
que evidente. Por culpa de este dato, el coeciente de correlacin lineal ser bajo. Qu debe hacerse en
este caso? En general, no se deben eliminar datos de una muestra, pero podra ocurrir que datos atpicos
correspondan a errores en la toma de las muestras, en el registro de los datos o, incluso, que realmente no
procedan de la misma poblacin que el resto de los datos: en ese caso, eliminarlos podra estar justicado
de cara a analizar de una forma ms precisa la relacin lineal entre los datos.
Nota.

Correlacin frente a causalidad. Hay que hacer una advertencia importante acerca de las interpretaciones del coeciente de correlacin lineal. Es muy frecuente que se utilice para justicar relaciones
causa-efecto, y eso es un grave error. r slo indica presencia de relacin entre las variables, pero eso no
permite inferir, por ejemplo, que un incremento de X sea la causa de un incremento o una disminucin
de Y .
Nota.

Ejemplo.

Para los datos del ejemplo sobre la resistencia de la soldadura, calculemos r e interpretmoslo.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

191

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

r = 0.27 r^2 = 0.07


Slope = 0.26 Intercept = 3.56
10

End

LS Line

Add Point

Delete Point

10

Move Point

Figura 10.4: Un dato atpico entre datos relacionados linealmente.

Sabemos que
SSxy = 2630.975, SSx = 6681.034
SSyy =

29
X
i=1

luego r =

2630.975

6681.0341311.511

= 0.8888.

y 2 = 1311.511,
yi2 29

Por tanto, la resistencia de la soldadura y la velocidad que genera el rozamiento tienen una correlacin
importante para esta muestra de 30 piezas soldadas, lo que implica que existe una relacin lineal positiva
entre estas variables.
No podemos olvidar que el coeciente de correlacin lineal muestral, r, mide la correlacin entre los valores
de X y de Y en la muestra. Existe un coeciente de correlacin lineal similar pero que se reere a todos los
posibles valores de la variable. Evidentemente, r es un estimador de este coeciente poblacional.
Dadas dos variables X e Y , el coeciente de correlacin lineal poblacional, , se dene
como1

E [(X EX) (Y EY )]
V arX

=
1 .
V arXV arY
V arY

Inmediatamente surge la cuestin de las inferencias. Podemos y debemos utilizar r para hacer inferencias
sobre . De todas formas, en realidad estas inferencias son equivalentes a las que hacemos sobre 1 , ya que la
relacin entre 1 y provoca que la hiptesis H0 : 1 = 0 sea equivalente a la hiptesis H0 : = 0. Podemos,
1 Este

192

concepto ya se estudi en el captulo de vectores aleatorios.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

por lo tanto, utilizar el contraste resumido en el Cuadro 10.2 para b1 = 0 y teniendo en cuenta que

r n2
t=
.
1 r2

Vamos a contrastar H0 : = 0 frente a H1 : 6= 0 de nuevo en el ejemplo de la soldadura.


28

El estadstico de contraste es t = 0.888


= 10.26, que coincide con el valor de t cuando contrastamos
10.8882
H0 : 1 = 0, frente a H1 : 1 6= 0. Vemos que, en efecto, es el mismo contraste.

Ejemplo.

10.6. El coeciente de determinacin lineal


Como hemos visto, el coeciente de correlacin lineal puede interpretarse como una medida de la contribucin
de una variable a la prediccin de la otra mediante la recta de regresin. En esta seccin vamos a ver una
medida ms adecuada para valorar hasta qu punto la variable independiente contribuye a predecir la variable
dependiente.
Vamos a ponernos en las dos situaciones lmite que pueden darse en cuanto a la precisin de una recta de
regresin:
Si X no tiene ningn tipo de relacin lineal con Y , entonces = 0, en cuyo caso 1 =
la recta es simplemente

V arY
V arX

=0y

yi = 0 + 1 xi
= y.

Es decir, si X no tiene ningn tipo de relacin lineal con Y , entonces la mejor prediccin que podemos
dar por el mtodo de mnimos cuadrados es la media. Adems, en ese caso
SSE =

n
X
i=1

n
X
i=1

(yi yi )

(yi y) = SSyy ,

es decir, SSE es el total de la variacin de los valores de Y . Est claro que esta es la peor de las
situaciones posibles de cara a la precisin.
Si la relacin lineal entre X e Y es total, entonces = 1, en cuyo caso 1 =
relacin lineal es total, y = y, de manera que
SSE =

n
X
i=1

V arY .
V arX

Adems, si la

(yi yi ) = 0.

Esta, desde luego, es la mejor de las situaciones posibles.


Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

193

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

La idea de la medida que vamos a utilizar es cuanticar en qu medida estamos ms cerca o ms lejos de
estas dos situaciones. Dado que SSE , que es la medida del error de la recta de regresin, puede ir de 0 (mejor
situacin posible) a SSy (peor situacin posible), tan slo tenemos que relativizar en una escala cmoda una
medida de este error.
Se dene el coeciente de determinacin lineal como
r2 = 1

SSE
.
SSyy

Ntese que la notacin es r al cuadrado, ya que, en efecto, en una regresin lineal simple coincide con el
coeciente de correlacin lineal al cuadrado.
Por lo tanto, la interpretacin de r2 es la medida en que X contribuye a la prediccin de Y en una escala de
0 a 1, donde el 0 indica que el error es el total de la variacin de los valores de Y y el 1 es la precisin total,
el error 0. La medida suele darse en porcentaje. Dicho de otra forma:

Aproximadamente 100 r2 % de la variacin total de los valores de


pueden ser explicada mediante la recta de regresin de Y dada X .

Ejemplo. En el ejemplo de la soldadura,

respecto de su media

r2 = 0.79, de manera que podemos decir que el 79 % de la

variacin total de los valores de la resistencia de la soldadura puede ser explicada mediante la recta
de mnimos cuadrados dada la velocidad que genera el rozamiento. Es evidente que es un porcentaje
importante, que proporcionar predicciones relativamente ables.

10.7.

Prediccin y estimacin a partir del modelo

Recordemos que en el modelo ajustado de la recta de regresin,


yx = 0 + 1 x

y, por otro lado,


E [Y /X=x ] = 0 + 1 x,

luego yx puede interpretarse de dos formas:


1. Como prediccin del valor que tomar Y cuando X = x.
2. Como estimacin del valor medio de Y para el valor X = x, es decir, de E [Y /X=x ].
Ambas cantidades estn sujetas a incertidumbre, que ser tanto mayor cuanto ms variabilidad tenga Y, y/o
peor sea el ajuste mediante la recta de regresin. En este sentido, se dene el error estandar de la estimacin

194

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

cuando se tiene el valor X = x como


2

(yi yx )
=
s2e = i
n2
SSyy 1 SSxy
=
.
n2

P 
i

2

yi 0 + 1 x
n2

Cuanto mayor sea esta cantidad, peor son las predicciones de la recta de regresin.
Lo que vamos a ver en esta seccin para concluir el tema es cmo establecer regiones de conanza para estas
predicciones de los valores de Y y para las estimaciones de los valores medios de Y dados valores de X . Estos
resultados requieren que se veriquen los supuestos adicionales sobre los errores dados en la seccin 10.3.
Podemos garantizar con un (1 ) 100 % de conanza que cuando X = x, el valor medio de Y se encuentra
en el intervalo

yx t1/2;n2 se

(x x
)
1
, yx + t1/2;n2 se
+
n
SSxx

es decir, podemos garantizar que

P E[Y /X=x ] yx t1/2;n2 se

x
)2

2
(x x
)
1
+
,
n
SSxx

1
(x
|X=x = 1 .
+
n
SSxx

Asimismo, podemos garantizar con un (1 )100 % de conanza que cuando X = x, el valor Y se encuentra
en el intervalo

yx t1/2;n2 se

1+

1
(x x
)
, yx + t1/2;n2 se
+
n
SSxx

1+

es decir, podemos garantizar que

P Y yx t1/2;n2 se

1+

x
)2

1
(x x
)
+
,
n
SSxx

1
(x
|X=x = 1
+
n
SSxx

No debemos olvidar que los modelos de regresin que podemos estimar lo son a partir de los datos
de una muestra de valores de X e Y . A partir de estos modelos podemos obtener, como acabamos de
recordar, predicciones y estimaciones para valores dados de X. Dado que el modelo se basa precisamente
en esos valores de la muestra, no es conveniente hacer predicciones y estimaciones para valores de X
que se encuentren fuera del rango de valores de X en la muestra.
Nota.

En la Figura 10.5 aparece la recta de regresin para los datos del ejemplo sobre la soldadura
junto con lneas que contienen los intervalos de conanza al 95 % para las predicciones y las estimaciones
Ejemplo.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

195

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

110

105

Resistencia

100

observed
fit
conf int
pred int

95

90

85

80

50

60

70

80

90

100

Velocidad

Figura 10.5: Recta de regresin con intervalos de conanza al 95 % para las predicciones (franjas ms exteriores) y para las estimaciones (franjas interiores).

asociadas a los distintos valores de X .


Obsrvese que la amplitud de los intervalos se hace mayor en los valores ms extremos de X . Es decir,
los errores en las estimaciones y en las predicciones son mayores en estos valores ms extremos. Esto
debe ser un motivo a aadir al comentario anterior para no hacer estimaciones ni predicciones fuera del
rango de valores de X en la muestra.

10.8.

Diagnosis del modelo

Todo lo relacionado con inferencia sobre el modelo de regresin se ha basado en el cumplimiento de los
supuestos descritos en el apartado 10.3. Como ya comentamos, en la medida en que todos o algunos de estos
supuestos no se den, las conclusiones que se extraigan en la inferencia sobre el modelo podran no ser vlidas.
Es por ello que es necesario comprobar estos supuestos mediante herramientas de diagnstico. Aqu vamos a
ver slo las ms bsicas, vinculadas al anlisis de los residuos y a la grca de residuos frente a los valores
ajustados.
10.8.1.

Normalidad de los residuos

Entre los supuestos del modelo consideramos que los residuos, es decir,
i = yi yi

siguen una distribucin normal.


Ni que decir tiene que comprobar esta hiptesis en trivial: bastar con calcular los residuos, ajustarles una
distribucin normal y realizar un contraste de bondad de ajuste mediante, por ejemplo, el test de KolmogorovSmirno.
196

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

10.8.2. Grca de residuos frente a valores ajustados


El resto de supuestos se reeren a la varianza constante de los residuos, a su media cero y a su independencia.
Una de las herramientas diagnsticas ms simples para estas hiptesis es la llamada grca de residuos frente
a valores ajustados. Se trata de representar en unos ejes cartesianos:
1. En el eje X, los valores yi de la muestra.
2. En el eje Y, los residuos, i = yi yi .
Habitualmente, se le aade a esta grca la recta de regresin de la nube de puntos resultante.
Vamos a ir viendo cmo debe ser esta grca en el caso de que se cumplan cada uno de los supuestos:
1. Si la media de los residuos es cero, la nube de puntos de la grca debe hacernos pensar en una recta de
regresin horizontal situada en el cero, indicando que sea cual sea el valor yi , la media de los residuos
es cero.
2. Si los errores son independientes, no debe observarse ningn patrn en la grca, es decir, ningn efecto
en ella que haga pensar en algn tipo de relacin entre yi y i .
3. Si los errores tienen una varianza constante (se habla entonces de homocedasticidad), la dispersin
vertical de los puntos de la grca no debe variar segn vare el eje X. En caso contrario, se habla de
heterocedasticidad.
Una ltima observacin: si se dan todas las condiciones que acabamos de mencionar sobre la grca de
residuos frente a valores ajustados, entonces es probable, pero no se tiene la seguridad, de que los supuestos
del modelo sean ciertos.
Por ltima vez vamos a considerar el ejemplo de la soldadura. En la Figura 10.6 aparece el
grco de residuos vs valores ajustados y podemos ver que a primer vista parece que se dan las condiciones
requeridas:
Ejemplo.

1. Los puntos se sitan en torno al eje Y = 0, indicando que la media de los residuos parece ser cero.
2. No se observan patrones en los residuos.
3. No se observa mayor variabilidad en algunas partes del grco.

10.9.

Resolucin de los ejemplos pendientes

10.9.1. Ejemplo de la productividad en relacin a las horas extras


Plantebamos al comienzo del curso que el responsable de una seccin de una cadena de montaje sospechaba,
basndose en su experiencia, que aquellos trabajadores interesados en hacer horas extra eran precisamente
los ms productivos. Es ms, crea que cuantas ms horas extras se est dispuesto a hacer, ms productivo
es el trabajador. Para analizar la cuestin, contabiliz entre 10 trabajadores las horas extra trabajadas en un
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

197

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Residuals vs Fitted

0
5

Residuals

24

29

15

85

90

95

100

105

Fitted values
lm(Resistencia ~ Velocidad)

Figura 10.6: Grca de valores ajustados vs residuos en el ejemplo de la soldadura


mes y el nmero medio de piezas por turno producidas en el mismo mes. Los datos aparecen en la siguiente
tabla. Tiene el encargado evidencias realmente signicativas acerca de su armacin de que cuantas ms
horas extras se hacen, ms productivo es el trabajador?
N medio piezas/turno
N horas extra

161
5

203
20

235
24

176
6

201
19

188
19

228
20

211
18

191
8

178
20

Ahora ya podemos decir que se trata simplemente de un problema donde debemos discernir si una relacin
es estadsticamente signicativa. Concretamente, nos planteamos si el coeciente de correlacin poblacional
entre las variables n de piezas por turno y n de horas extra es signicativamente mayor que cero.
El coeciente de correlacin muestral es r = 0.7305, lo que ya es un indicio de una relacin lineal directa.
Contrastemos H0 : = 0 frente a H1 : > 0, ya que el encargado no slo quiere comprobar que hay relacin,
sino que sta es directa:
El valor del estadstico de contraste es t =

0.7305 8
10.73052

= 3.0255.

El p-valor es p = P [T8 > 3.0255] = 0.0082.


Dado que el p-valor es inferior a 0.05, podemos concluir que, en efecto, existe una relacin lineal directa y
estadsticamente signicativa entre el n de horas extras que hacen los trabajadores y el n medio de piezas
que hacen en cada turno.
10.9.2.

Ejemplo del consumo elctrico en relacin con la temperatura

Aqu plantebamos una situacin donde un ingeniero que trabaja en una distribuidora elctrica quiere utilizar
el hecho evidente de que en invierno las bajas temperaturas hacen aumentar el consumo elctrico para tratar

198

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

de predecir el consumo en su localidad a partir de las temperaturas mnimas que se pronostican para el da
siguiente. Los datos que tiene son una muestra la temperatura pronosticada y el consumo real:
T mnima pronosticada

-1

-2

Consumo (megawatios)

12

12

11

14

10

11

12

10

Lo que se plantea es cul ser el consumo para un da cuya temperatura mnima pronosticada es de -1.5
grados.
No es estrictamente necesario, pero podemos empezar diciendo que la relacin entre ambas variables es
altamente signicativa: r es -0.9599, con un p-valor asociado al contraste de H0 : = 0 frente a H1 : 6= 0
de 1.08 105 .
Lo que realmente se nos plantea es el valor de una prediccin, concretamente para un valor de la temperatura
de -1.5, que nosotros vamos a complementar con un intervalo de prediccin al 95 %.
En primer lugar, la recta de regresin es

Consumo
= 16.4 1.3636 T emperatura,

por lo que el valor pronosticado del consumo ser de 16.41.3636(1.5) = 12.9595. Por su parte, el intervalo
de prediccin nos permite armar que el consumo estar entre 11.7419 y 14.1771 con una probabilidad del
95 %.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

199

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

200

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Parte IV

Procesos aleatorios

201

Captulo 11

Procesos aleatorios
The best material model of a cat is another, or preferably the same, cat.
Norbert Wiener,

Resumen

Philosophy of Science

(1945) (with A. Rosenblueth)

Los procesos aleatorios suponen el ltimo paso en la utilizacin de modelos matemticos para

describir fenmenos reales no determinsticos: concretamente, se trata de fenmenos aleatorios que dependen
del tiempo. Se describen principalmente en trminos de sus medias y sus covarianzas. En este captulo se
incluyen adems algunos de los ejemplos ms comunes de tipos de procesos y su comportamiento cuando se
transmiten a travs de sistemas lineales invariantes en el tiempo.

Palabras clave

Procesos aleatorios, funcin media, funcin de autocorrelacin, funcin de autocovarianza,

procesos estacionarios, procesos gaussianos, proceso de Poisson, sistemas lineales, densidad espectral de
potencia.

11.1.

Introduccin

En muchos experimentos de tipo aleatorio el resultado es una funcin del tiempo (o del espacio).
Por ejemplo,
en sistemas de reconocimiento de voz las decisiones se toman sobre la base de una onda que reproduce
las caractersticas de la voz del interlocutor, pero la forma en que el mismo interlocutor dice una misma
palabra sufre ligeras variaciones cada vez que lo hace;
en un sistema de cola, por ejemplo, en un servidor de telecomunicaciones, el nmero de clientes en el
sistema a la espera de ser atendidos evoluciona con el tiempo y est sujeto a condiciones tales que su
comportamiento es

impredecible ;

en un sistema de comunicacin tpico, la seal de entrada es una onda que evoluciona con el tiempo
y que se introduce en un canal donde es contaminada por un ruido aleatorio, de tal manera que es
imposible separar cul es el mensaje original con absoluta
...
203

certeza.

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Desde un punto de vista matemtico, todos estos ejemplos tienen en comn que el fenmeno puede ser visto
como unas funciones que dependen del tiempo, pero que son desconocidas a priori, porque dependen del
azar. En este contexto vamos a denir el concepto de proceso aleatorio. Nuestro objetivo, como en captulos
anteriores dedicados a variables y vectores aleatorios, es describir desde un punto de vista estadstico el
fenmeno, proporcionando medidas de posicin, medidas sobre la variabilidad, etc.

11.1.1. Denicin
Consideremos un experimento aleatorio sobre un espacio muestral . Supongamos que para cada
resultado posible, A, tenemos una observacin del fenmeno dada por una funcin real de variable
real, x (t, A), con t I R. Habitualmente, t representa al tiempo, pero tambin puede referirse
a otras magnitudes fsicas.
Para cada A vamos a denominar a x (t, A) realizacin o funcin muestral.
Obsrvese que para cada t0 I , X (t, ) es una variable aleatoria. Pues bien, al conjunto
{X (t, A) : t I, A }

lo denominamos proceso aleatorio (en adelante p.a.) o estocstico.


Si recordamos las deniciones de variable aleatoria y vector aleatorio, podemos ver en qu sentido estn
relacionados los conceptos de variable, vector y proceso aleatorio. Concretamente, si es un espacio muestral,
una variable aleatoria es una funcin
X:R

que a cada suceso posible le asigna un nmero real. Por su parte, un vector aleatorio es bsicamente una
funcin
X : RN

que a cada suceso posible le asigna un vector real. Finalmente, un proceso aleatorio es bsicamente una
funcin
X : {funciones reales de vble real}
que a cada suceso posible le asigna una funcin real.
De cara a escribir de ahora en adelante un p.a., lo notaremos normalmente, por ejemplo, como X (t), obviando
as la variable que hace referencia al elemento del espacio muestral al que va asociada la funcin muestral.
Este convenio es el mismo que nos lleva a escribir X rerindonos a una v.a. o a un vector.

11.1.2. Tipos de procesos aleatorios


El tiempo es una magnitud fsica intrnsecamente continua, es decir, que puede tomar cualquier valor de los
nmeros reales. Sin embargo, no siempre es posible observar las cosas en cada instante del tiempo. Por eso,
en el mbito de los procesos (no slo estocsticos) es importante preguntarse si el fenmeno que representa
el proceso es observado en cada instante o slo en momentos concretos del tiempo.
204

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figure 11.1: Representacin de un proceso aleatorio.


Dado un espacio muestral y un p.a. denido en l,
{X (t, A) : t I, A } ,

se dice que el proceso es un

p.a. en tiempo discreto

si I es un conjunto numerable.

En el caso de procesos en tiempo discreto se suele escribir Xn o X [n] rerindonos a la notacin ms general
X (n). Por otra parte, el conjunto I normalmente es el conjunto de los enteros o de los enteros positivos,
aunque tambin puede ser un subconjunto de stos.
En algunos libros los procesos en tiempo discreto tambin son denominados

secuencias aleatorias

Dado un espacio muestral y un p.a. denido en l,


{X (t, A) : t I, A } ,

se dice que el proceso es un

p.a. en tiempo continuo

si I es un intervalo.

En el caso de procesos en tiempo continuo, I es normalmente el conjunto de los reales positivos o un subconjunto de stos.
Si nos damos cuenta, esta primera clasicacin de los p.a. la hemos hecho en funcin del carcter discreto
o continuo del tiempo, es decir, del conjunto I . Existe otra clasicacin posible en funcin de cmo son las
variables aleatorias del proceso, discretas o continuas. Sin embargo, ambos tipos de procesos, con variables
discretas o con variables continuas, pueden estudiarse casi siempre de forma conjunta. Por ello slo distinguiremos p.a. con variables discretas y p.a. con variables continuas si es necesario. En este sentido, cuando
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

205

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figure 11.2: Distintas funciones muestrales de un proceso aleatorio.


nos reramos a la funcin masa (si el p.a. es de variables discretas) o a la funcin de densidad (si el p.a. es
de variables continuas), hablaremos en general de funcin de densidad.

Sea una variable aleatoria uniforme en (1, 1). Denimos el proceso en tiempo continuo
X (t, ) como

Ejemplo.

X (t, ) = cos (2t) .

Sus funciones muestrales son ondas sinusoidales de amplitud aleatoria en (1, 1) (Figura 11.2).

Sea una variable aleatoria uniforme en (, ). Denimos el proceso en tiempo continuo


X (t, ) como

Ejemplo.

X (t, ) = cos (2t + ) .

Sus funciones muestrales son versiones desplazadas aleatoriamente de cos (2t) (Figura 11.3).

11.2.

11.2.1.

Descripcin de un proceso aleatorio

Descripcin estadstica mediante distribuciones multidimensionales

En general, para especicar cmo es un p.a. de forma precisa es necesario caracterizar la distribucin de
probabilidad de cualquier subconjunto de variables del proceso. Es decir, si X (t) es un p.a., es necesario
conocer cul es la distribucin de cualquier vector del tipo
(X (t1 ) , ..., X (tk )) ,
206

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figure 11.3: Distintas funciones muestrales de un proceso.


para todo k > 0, (t1 , ..., tk ) I , mediante su funcin de distribucin conjunta
FX(t1 ),...,X(tk ) (x1 , ..., xk )

o mediante su funcin de densidad (o masa) conjunta


fX(t1 ),...,X(tk ) (x1 , ..., xk ) .

Sin embargo, no siempre es fcil conocer todas las posibles distribuciones de todos los posibles vectores de
variables del proceso. Por ello, para tener una descripcin ms sencilla aunque puede que incompleta del
proceso, se acude a las medias, a las varianzas y a las covarianzas de sus variables.

11.2.2.

Funcin media y funciones de autocorrelacin y autocovarianza

Sea un p.a. X (t). Se dene la funcin media o simplemente la media de X (t) como
(t) = x
X
(t) = E [X (t)] =

xfX(t) (x) dx,

para cada t I.
Ntese que, como su nombre indica, se trata de una funcin determinstica. No tiene ninguna componente
aleatoria. Ntese tambin que aunque se est escribiendo el smbolo integral, podramos estar rerindonos
a una variable discreta, en cuyo caso se tratara de una suma.
Se dene la funcin de autocovarianza o simplemente la autocovarianza de X (t) como
CX (t, s) = Cov [X (t) , X (s)] = E [(X (t) mX (t)) (X (s) mX (s))]

(x1 x
(t)) (x2 x
(s)) fX(t),X(s) (x1 , x2 ) dx2 dx1
=

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

207

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Se dene la

funcin de autocorrelacin

RX (t, s) = E [X (t) X (s)] =

o simplemente la

autocorrelacin

de X (t) como

x1 x2 fX(t),X(s) (x1 , x2 ) dx2 dx1

Ntese, de cara al clculo, que la diferencia entre ambas funciones tan slo es el producto de las medias1 .
CX (t, s) = RX (t, s) mX (t) mX (s) .

De hecho, si el proceso est


funciones coinciden.

centrado en media

, es decir, si su media es constantemente cero, ambas

Por otra parte, la varianza de las variables del proceso puede obtenerse como
V ar (X (t)) = CX (t, t) .

La interpretacin de la funcin de autocovarianza CX (t, s) es la de una funcin que proporciona una medida
de la interdependencia lineal entre dos v.a. del proceso, X (t) y X (s), que distan = s t unidades de
tiempo. De hecho, ya sabemos que podramos analizar esta relacin mediante el coeciente de correlacin
lineal
X (t, s) = p

CX (t, s)

CX (t, t) CX (s, s)

Aparentemente es esperable que tanto ms rpidamente cambie el proceso, ms decrezca la autocorrelacin


conforme aumenta , aunque por ejemplo, los procesos peridicos no cumplen esa propiedad.
En el campo de la teora de la seal aletatoria, a partir de la funcin de autocorrelacin se puede distinguir
una seal cuyos valores cambian muy rpidamente frente a una seal con variaciones ms suaves. En el primer
caso, la funcin de autocorrelacin y de autocovarianza en instantes t y t + decrecern lentamente con ,
mientras que en el segundo, ese descenso ser mucho ms rpido. En otras palabras, cuando la autocorrelacin
(o la autocovarianza) es alta, entre dos instantes cercanos del proceso tendremos valorer similares, pero cuando
es baja, podremos tener fuertes diferencias entre valores cercanos en el tiempo.
La gran importancia de estas funciones asociadas a un proceso, media y autocovarianza (o autocorrelacin),
es por tanto que aportan toda la informacin acerca de la relacin lineal que existe entre dos v.a. cualesquiera
del proceso. Como hemos dicho, en la prctica, resulta extremadamente complicado conocer completamente
la distribucin de un proceso y, cuando esto ocurre, no siempre es sencillo utilizar las tcnicas del clculo
de probabilidades para el tratamiento de estos procesos. Sin embargo, tan slo con la informacin dada por
la funcin media y la funcin de autocorrelacin pueden ofrecerse resultados muy relevantes acerca de los
procesos, tal y como hemos visto en el caso de variables y vectores aleatorios.

La seal recibida por un receptor AM de radio es una seal sinusoidal con fase aleatoria,
dada por X (t) = A cos (2fc t + ) , donde A y fc son constantes y es una v.a. uniforme en (, ) .
Ejemplo.

En ese caso,

E [X (t)] =
1 Esta

A cos (2fc t + )

A
1
=
d =
[sin (2fc t + )]=
2
2

frmula es la misma que cuando veamos la covarianza entre dos variables, calculable como

el producto de las medias.


208

la media del producto menos

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

A
sin (2fc t) cos () + cos (2fc t) sin () sin (2fc t) cos () cos (2fc t) sin ()
2
A
=
[0 + 0] = 0.
2



RX (t, t + ) = E [X (t + ) X (t)] = E A2 cos (2fc t + 2fc + ) cos (2fc t + )
=

A2
A2
E [cos (4fc t + 2fc + 2)] +
E [cos (2fc )]
2
2

A2
=
2

1
A2
cos (4fc t + 2fc + 2) d +
cos (2fc )
2
2

A2
A2
A2
0+
cos (2fc ) =
cos (2fc ) .
=
2
2
2

Por tanto,
CX (t, t + ) = RX (t, t + ) mX (t) mX (t + ) =

11.3.

A2
cos (2fc ) .
2

Tipos ms comunes de procesos aleatorios

En este apartado denimos propiedades que pueden ser vericadas por algunos procesos aleatorios y que les
coneren caractersticas especiales en las aplicaciones prcticas.
11.3.1.

Procesos independientes

Sea un p.a. X (t). Si para cada n instantes de tiempo, t1 , ..., tn , las v.a. del proceso en esos
instantes son independientes, es decir,
fX(t1 ),...,X(tn ) (x1 , ..., xn ) = fX(t1 ) (x1 ) ... fX(tn ) (xn ) ,

se dice que el proceso es

independiente.

La interpretacin de este tipo de procesos es la de aquellos en donde el valor de la v.a. que es el proceso en
un momento dado no tiene nada que ver con el valor del proceso en cualquier otro instante. Desde un punto
de vista fsico estos procesos son muy caticos y se asocian en la prctica a ruidos que no guardan en un
momento dado ninguna relacin consigo mismos en momentos adyacentes.
11.3.2.

Procesos con incrementos independientes

Sea un p.a. X (t). Se dice que tiene incrementos independientes si cualquier conjunto de N v.a.
del proceso, X (t1 ) , X (t2 ) , ..., X (tN ), con t1 < t2 < ... < tN son tales que los incrementos
X (t1 ) , X (t2 ) X (t1 ) , ..., X (tN ) X (tN 1 )
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

209

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

10

Figure 11.4: Funcin muestral de un proceso independiente formado por v.a gaussianas de media cero y
varianza uno.
son independientes entre s.
11.3.3.

Procesos de Markov

No debemos perder de vista la complejidad que implica la descripcin estadstica de un proceso aleatorio.
Pensemos por ejemplo que un proceso ha evolucionado hasta un instante t y se conoce esa evolucin; es decir,
se conoce el valor X (s) = xs para todo s t. Si se desea describir la posicin del proceso en un instante
posterior a t, t + , sera necesario calcular la distribucin condicionada
X (t + ) | {X (s) = xs para todo s t} .

Esto, en general, es bastante complejo.


Adems, tiene sentido pensar que la evolucin del proceso en el instante t + se vea afectada por toda la
historia del proceso, desde el instante inicial s = 0 hasta el ltimo instante de esa historia s = t? Parece
lgico pensar que la evolucin del proceso tenga en cuenta la historia ms reciente de ste, pero no toda
la historia. Esta hipotesis se ve avalada por los perles ms habituales de las funciones de autocorrelacin,
donde observamos que la relacin entre variables del proceso suele decrecer en la mayora de las ocasiones
conforme aumenta la distancia en el tiempo entre las mismas.
Los procesos de Markov son un caso donde esto ocurre. Se trata de procesos que evolucionan de manera que
en cada instante olvidan todo su pasado y slo tienen en cuenta para su evolucin futura el instante ms
reciente, ms actual. En el siguiente sentido:
Un proceso X (t) se dice markoviano o de Markov si para cualesquiera t1 < ... < tn < tn+1
instantes consecutivos de tiempo se verica
fX(tn+1 )|X(t1 )=x1 ,...,X(tn )=xn (xn+1 ) = fX(tn+1 )|X(tn )=xn (xn+1 ) .

Esta denicin se suele enunciar coloquialmente diciendo que un proceso de Markov es aquel cuyo futuro no

210

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

depende del pasado sino tan slo del presente.


11.3.4.

Procesos dbilmente estacionarios

Una de las propiedades ms usuales en los procesos estocsticos consiste en una cierta estabilidad en sus
medias y en sus covaranzas, en el sentido en que vamos a describir a continuacin.
X (t) es un proceso

dbilmente estacionario

si

mX (t) es independiente de t y
C (t, s) (o R (t, s)) depende tan slo de s t, en cuyo caso se nota C (s t) ( R (s t)).

Es importante destacar que la primera de las condiciones es irrelevante, ya que siempre se puede centrar en
media un proceso para que sta sea cero, constante. Es decir, en la prctica es indiferente estudiar un proceso
X (t) con funcin media X (t) que estudiar el proceso Y (t) = X (t) X (t), con media cero.

La propiedad ms exigente y realmente importante es la segunda. Viene a decir que la relacin entre variables
aleatorias del proceso slo depende de la distancia en el tiempo que las separa.

Vamos a hacer una puntualizacin muy importante respecto a la notacin que emplearemos en
adelante. Acabamos de ver que si un proceso es dbilmente estacionario, sus funciones de autocovarianza
y de autocorrelacin, C (s, t) y R (s, t) no dependen en realidad de s y de t, sino tan slo de t s. Por
eso introducimos la notacin
Nota.

C (t, s) C (s t)
R (t, s) = R (s t) .

Por lo tanto, qu queremos decir si escribimos directamente C ( ) o R ( )? Que tenemos un p.a.


dbilmente estacionario y que hablamos de
C ( ) = C (t, t + )
R ( ) = R (t, t + ) .

Una medida importante asociada a un proceso dbilmente estacionario es la hpotencia


i promedio, denida
2
como la media del cuadrado de ste en cada instante t, es decir RX (0) = E |X (t)| . Ms adelante observaremos con detenimiento esta medida.
Por otra parte, la peculiaridad que dene a los procesos dbilmente estacionarios le conere a su funcin
de autocorrelacin y autocovarianza dos propiedades interesantes: sea X (t) un proceso estacionario (dbil).
Entonces, si notamos RX ( ) = E [X (t) X (t + )] para todo t, su funcin de autocorrelacin y por CX ( ) a
su funcin de autocovarianza:
1. Ambas son funciones pares, es decir, RX ( ) = RX ( ) y CX ( ) = CX ( ).
2. |RX ( )| RX (0) y |CX ( )| CX (0) = 2 para todo .
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

211

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Ejemplo. En el ejemplo del oscilador vimos que la seal recibida por un receptor AM de radio es una
seal sinusoidal con fase aleatoria, dada por

es una v.a. uniforme en

(, )

X (t) = A cos (2fc t + ) ,

donde

fc

son constantes y

tiene por funcin media

E [X (t)] = 0
y por funcin de autocorrelacin

RX (t, t + ) =

A2
cos (2fc ) .
2

De esta forma, podemos ver que el proceso es dbilmente estacionario.

Ejemplo. Un proceso binomial es un proceso con funcin de autocovarianza

C (m, n) = min (m, n) p (1 p) ,


que no depende slo de

m n.

Por lo tanto no es dbilmente estacionario.

Ejemplo. Vamos a considerar un proceso en tiempo discreto e independiente,

varianza constante e igual a

tiempo considera la media de

con media cero y

. Vamos a considerar tambin otro proceso que en cada instante de


en ese instante y el anterior, es decir,

Xn + Xn1
.
2

Yn =
En primer lugar, dado que

Xn ,

E [Xn ] = 0

para todo

E [Yn ] = E

n,

lo mismo ocurre con

Yn ,

es decir,


Xn + Xn1
= 0.
2

Por otra parte,

CY (n, n + m) = RY (n, n + m) 0 = E [Y (n) Y (n + m)]




Xn + Xn1 Xn+m + Xn+m1
=E
2
2
1
= E [(Xn + Xn1 ) (Xn+m + Xn+m1 )]
4
1
= (E [Xn Xn+m ] + E [Xn Xn+m1 ] + E [Xn1 Xn+m ] + E [Xn1 Xn+m1 ])
4
Ahora debemos tener en cuenta que

CX (n, m) = RX (n, m) =

212

si

n 6= m

si

n=m

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

ya que

Xn

es un proceso independiente. Por lo tanto,


1

2 + 0 + 0 + 2

1 0 + 2 + 0 + 0
CY (n, n + m) = 4

1

0 + 0 + 2 + 0

1 2

si m = 0

2
= 14 2 si m = 1

0
en otro caso

Podemos decir, por tanto, que el proceso


constante (cero) y

11.3.5.

CY (n, n + m)

Yn

si

m=0

si

m=1

si

m = 1

en otro caso

tambin es dbilmente estacionario, porque su media es

no depende de

sino tan slo de

m.

Procesos ergdicos

Si nos damos cuenta, estamos describiendo los procesos aleatorios a partir de promedios estadsticos, principalmente a partir de la media de cada una de sus variables y de sus correlaciones. Vamos a centrarnos en
procesos dbilmente estacionarios. En ese caso, los promedios estadsticos ms relevantes seran la media,

E [X (t)] = mX (t) = mX =

xfX(t) (x) dx

y la autocorrelacin entre dos variables que disten

unidades de tiempo,

RX ( ) = E [X (t) X (t + )] =

x1 x2 fX(t)X(t+ ) (x1 , x2 ) dx1 dx2 .

Hasta ahora quiz no lo habamos pensado, pero ms all de los tpicos ejemplos, cmo podramos tratar de
calcular o estimar al menos estas cantidades? Si aplicamos lo que hemos aprendido hasta ahora, estimaramos,
por ejemplo, la media con la media muestral, pero para ello necesitaramos una muestra muy grande de
funciones muestrales del proceso, y eso no siempre ocurre. De hecho, no es nada rara la situacin en la que,
en realidad, slo es posible observar una nica funcin muestral del proceso.

x (t),

Ahora bien, dada una nica funcin muestral de un proceso,


como instantes de tiempo
datos que hay en
seal

x (t)

t hayamos sido capaces de observar.

x (t)para

en esa funcin hay muchos datos, tantos

No podra ocurrir que utilizramos todos esos

estimar las medias y las autocorrelaciones? Por ejemplo, si tenemos observada la

en un montn de valores t1 , ...tn , qu tendr que ver

x (t1 ) + ...x (tn )


n
con la media del proceso

[T, T ],

mX ?

De hecho, si

es muy grande y corresponde a un intervalo de observacin

tendramos que

x (t1 ) + ... + x (tn )


1

n
2T
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

x (t) dt.

213

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Ahora no es una integral sobre los valores de

(integral

estadstica ) sino sobre el tiempo.

En el caso de la autocorrelacin pasara igual, tendramos que podramos observar un montn de pares de
valores de la seal en los instantes t1 , ..., tn y t1
estimar

1
2T

x (t) x (t + ) dt

+ , ..., tn +

en el intervalo

[T, T ]

y con ellos podramos

x (t1 ) x (t1 + ) + ... + x (tn ) x (tn + )


.
n

Lo que no sabemos, en general, es si esa integral tiene algo que ver con
Pues bien, se dice que un proceso estacionario es

ergdico

RX ( ), que es una integral estadstica.

cuando las funciones que entraan

valores esperados a lo largo de las realizaciones (integrales o promedios


obtenerse tambin a partir de una sola funcin muestral

x (t).

estadsticos )

pueden

Es decir, que una sola realizacin

es representativa de todo el proceso. Ms concretamente, un proceso ser ergdico en media y en


autocorrelacin si

1
limT
2T

limT

11.4.

1
2T

x (t) dt = mX

x (t) x (t + ) dt = RX ( ) .

Ejemplos de procesos aleatorios

11.4.1.

Ruidos blancos

En telecomunicaciones los ruidos son seales que se adhieren a la seal enviada en cualquier proceso de
comunicacin, de tal manera que uno de los objetivos fundamentales en este tipo de procesos es, dada la
seal resultante de sumar la seal enviada, X
saber

ltrar

(t), y el ruido del canal, N (t), es decir, dada Y (t) = X (t)+N (t),
X (t).

esta seal para estimar cul es el verdadero valor de

En este apartado nos referimos brevemente a un modelo gastante comn para los fenmenos de ruido, llamado
ruido blanco.
Un

ruido blanco es un proceso N (t) centrado, dbilmente estacionario e incorrelado con varianza

N0
2 . Por tanto, su funcin de autocovarianza (y autocorrelacin) ser

CN (t, t + ) =

Utilizando la llamada funcin impulso, dada por

(t) =

N0
2

1
0

si

si

=0

en otro caso

t=0

en otro caso

esta funcin de autocovarianza puede escribirse como

CN ( ) =

214

N0
( ) .
2
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

La justicacin de que este sea un modelo habitual para los ruidos, considerando que los valores del ruido
estn incorrelados unos con otros, es que suelen ser debidos a fenmenos completamente aleatorios y caticos,
por lo que no es esperable que exista relacin entre valores del ruido, ni siquiera cuando stos son muy cercanos
en el tiempo.

11.4.2.

Procesos gaussianos

Hasta ahora hemos denido y estudiado familias muy genricas de procesos (independientes, estacionarios,
...). En esta seccin vamos a considerar ms concretamente la conocida como familia de procesos aleatorios
gaussianos, que constituye, sin duda, la ms importante de entre las que se utilizan en Telecomunicaciones y
en cualquier otro mbito de aplicacin de la Estadstica.
Un p.a. X (t) se dice proceso gaussiano si cualquier coleccin de variables del proceso tiene
distribucin conjuntamente gaussiana. Es decir, si cualquier coleccin X (t1 ) , ..., X (tn ) tiene
funcin de densidad conjunta



1

1
exp (x ) C (x ) ,
fX(t1 ),...,X(tn ) (x1 , ..., xn ) = p
n
2
(2) det (C)
1

donde

x = (x1 , ..., xn ) ,

= (E [X (t1 )] , ..., E [X (tn )]) ,


C = (Ci,j )i,j=1,..,n ,
Cij = Cov [X (ti ) , X (tj )] .

Ntese que un proceso gaussiano est completamente descrito una vez que se conocen su funcin media y su
autocovarianza o su autocorrelacin.
Existen dos razones fundamentales por las que, como hemos comentado, los procesos gaussianos son la familia
de procesos ms relevante:
Por una parte, las propiedades analticas que verican los hacen fcilmente manejables, como veremos
a continuacin.
Por otra parte, estos procesos han demostrado ser un excelente modelo matemtico para gran nmero
de experimentos o fenmenos reales (resultado amparado en el Teorema Central del Lmite).
Es muy habitual considerar que los ruidos blancos son gaussianos. En ese caso, si consideramos
ruidos blancos gaussianos, sus variables no slo son incorreladas, sino que tambin son independientes.
Ejemplo.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

215

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Ejemplo.

Sea un proceso gaussiano

RX ( ) = 25e

3| |

+ 16.

X (t)

dbilmente estacionario con

E [X (t)] = 4

y autocorrelacin

Obsrvese que la autocorrelacin (y la autocovarianza) decrece rpidamente con

el paso del tiempo.


Si deseamos caracterizar la distribucin de probabilidad de tres v.a.
instantes t0 , t1

= t0 +

1
2 y

covarianzas, dada a partir

1
2

t2 = t1 + = t0 + 1,
de CX ( ) = 25e3| | .

del proceso, observadas en los

necesitamos las medias,

25e3/2

25

CX(t0 ),X(t1 ),X(t2 ) = 25e3/2

25

25e6/2

25e3/2

E [X (ti )] = 4

25e6/2

y la matriz de

25e3/2 .
25

Algunas propiedades de inters de los procesos gaussianos:


Un proceso gaussiano es independiente si y slo si
Sea

X (t)

para todo

i 6= j.

un proceso gaussiano. Este proceso es markoviano si y slo si

CX (t1 , t3 ) =
para cualesquiera t1
Un proceso

11.4.3.

C (ti , tj ) = 0

X (t)

CX (t1 , t2 ) CX (t2 , t3 )
,
CX (t2 , t2 )

< t2 < t3 .

gaussiano, centrado, con incrementos independientes y estacionarios es de Markov.

Procesos de Poisson

El proceso de Poisson es un modelo para procesos de la vida real que cuentan ocurrencias de un suceso a lo
largo del tiempo, denominados por ello procesos de recuento.
Algunos de los ejemplos ms comunes en el campo de las Telecomunicaciones son el proceso que cuenta el
nmero de llamadas recibidas en una centralita telefnica o el que cuenta el nmero de visitas a una pgina
WEB. En otros mbitos, como la Fsica, estos procesos pueden servir, por ejemplo, para contabilizar el
nmero de partculas emitidas por un cuerpo.
En todas estas aplicaciones, el proceso tendra la expresin

N (t) =

n=1

donde

T [n]

es un proceso en tiempo discreto que representa el momento de la

el proceso y

u (t t0 ) =
es la funcin umbral.
216

u (t T [n]) ,

0
1

si

t < t0

si

t t0

nsima

llegada que cuenta

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Figure 11.5: Representacin grca de una funcin muestral de un p.a. de Poisson.


El proceso de Poisson de parmetro es el proceso N (t) =
n=1 u (t T [n]) para el cual la
v.a. T [n] es una suma de n exponenciales independientes del mismo parmetro , lo que genera
una distribucin de Erlang de parmetros n y , con funcin de densidad
P

n1

fT [n] (t) =

Alternativamente, puede decirse que el

(t)
et u (t) .
(n 1)!

proceso de Poisson es aqul en el que los tiempos

entre llegadas,

[n] = T [n] T [n 1] ,
siguen siempre distribuciones exponenciales independientes

2 del mismo parmetro,

esto es
f[n] (t) = et u (t) .

En la Figura 11.6 se muestran funciones muestrales de un proceso de Poisson de parmetro


= 1. Vamos a interpretar la funcin muestral de la izquierda pensando, por ejemplo, que representa
el nmero de visitas a una pgina WEB: se observa que poco depus de los tres minutos se han dado 3
visitas; despus pasan casi 5 minutos sin ninguna visita; a continuacin se producen un buen nmero de
visitas en poco tiempo; ...
Ejemplo.

Si observamos tan slo el eje del tiempo, podramos sealar los instantes en que se producen las llegadas.
2 Obsrvese

por tanto que el proceso

T [n]

tiene incrementos independientes.

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

217

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

Figure 11.6: Funciones muestrales de un proceso de Poisson de parmetro 1.

Sabemos que esos incrementos en el tiempo desde que se produce una llegada hasta la siguiente siguen
una distribucin exponencial, en este caso de parmetro 1.

Vamos a describir algunas de las propiedades ms interesantes de los procesos de Poisson:

Sea

N (t)

un proceso de Poisson de parmetro

La media de un proceso de Poisson de parmetro

Entonces, para todo

es

N (t) = t.

N (t) P (t).

se tiene que

Por tanto, el proceso de Poisson no

es estacionario.

Sea

N (t) un proceso de Poisson de parmetro .

y para cualesquiera

Entonces, el proceso tiene incrementos independientes

t1 < t2 , el incremento N (t2 )N (t1 ) sigue una distribucin de Poisson de parmetro

(t2 t1 ).
Sea

N (t)

un proceso de Poisson de parmetro

Entonces

CN (t1 , t2 ) = min (t1 , t2 ) .

Sea

N (t)

donde

un proceso de Poisson de parmetro

Entonces, para cualesquiera

fN (t1 ),...,N (tk ) (n1 , ..., nk )

nk nk1
1 n1 1 2 2n2 n1
k 2

...

e
e
n
!
(n
n
)!
(n
1
2
1
k nk1 )!
=

0 en otro caso

si

t1 < ... < tk ,

n1 ... nk

i = (ti ti1 ) .

El proceso de Poisson es de Markov.

218

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Sean N1 (t) p.a. de Poisson de parmetro 1 , N2 (t) p.a. de Poisson de parmetro 2 , ambos independientes. Entonces, N1 (t) + N2 (t) es un p.a. de Poisson de parmetro 1 + 2 . Esta propiedad se conoce
como propiedad aditiva.
Sea N (t) un p.a. de Poisson de parmetro . Supongamos que de todos los eventos que cuenta el
proceso, slo consideramos una parte de ellos; concretamente los que presentan una caracterstica que
tiene probabilidad p entre todos los eventos. En ese caso, si notamos por Np (t) al proceso que cuenta
los eventos con la caracterstica dada, dicho proceso es de Poisson de parmetro p. Esta propiedad
se conoce como propiedad de descomposicin.
El tiempo W que transcurre desde un instante arbitrario t0 hasta la siguiente discontinuidad de un
proceso de Poisson de parmetro es una variable aleatoria exponencial de parmetro , independientemente de la eleccin del punto t0 . Esta propiedad aparentemente paradjica se conoce como
del proceso de Poisson. Obsrvese que, en realidad, esta propiedad de no
memoria lo es de la distribucin exponencial.
propiedad de no memoria

Es frecuente considerar que el proceso que cuenta el nmero de partculas emitidas por un
material radiactivo es un proceso de Poisson. Vamos a suponer por tanto, que estamos observando el
comportamiento de un determinado material del que se conoce que emite a razn de partculas por
segundo.
Supongamos que se observa el proceso que cuenta el nmero de partculas emitidas desde un instante t
hasta el instante t + T0 . Si en ese intervalo de tiempo se supera un umbral de N0 partculas, debera
sonar una seal de alarma. En ese caso, la probabilidad de que la alarma suene es
Ejemplo.

P [N (t + T0 ) N (t) > N0 ] =

ya que N (t + T0 ) N (t) P (T0 ).

eT0

k=N0 +1

0
X
(T0 )
(T0 )
eT0
=1
,
k!
k!

k=0

El nmero de visitas a la pgina WEB de una empresa que desea vender sus productos a
travs de INTERNET es adecuadamente descrito mediante un proceso de Poisson. Sabiendo que durante
una hora se reciben un promedio de 5 visitas,
Ejemplo.

1. cul es la probabilidad de que no se reciba ninguna visita en media hora?


0

P [N (0.5) = 0] = e50.5

(5 0.5)
= 8.2085 102 ,
0!

apenas un 8% de probabilidad.
2. Cul es el promedio de visitas en 5 horas a la WEB? E [N (5)] = 5 5 = 25 visitas.
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

219

Dpto de Estadstica e I.O. Universidad de Jan

3. La empresa absorbe otra empresa del sector y opta por establecer un enlace directamente desde la
pgina de su lial a la propia, garantizndose que todos los clientes de la lial visitan su pgina.
Si el promedio de clientes que visitaban la pgina de la lial era de 2 clientes a la hora, cul es la
probabilidad de que tras la fusin no se reciba ninguna visita en 10 minutos?
Al hacerse con los clientes de la otra empresa (notemos por M (t) al proceso de Poisson que contaba
sus visitas, de parmetro = 2 visitas/hora), lo que ha ocurrido es que ahora el nmero de visitas
a la WEB de la empresa es la suma de ambos procesos: T (t) = N (t) + M (t) .
Suponiendo que los procesos de Poisson que contaban las visitas a ambas empresas fueran independientes, se tiene que T (t), en virtud de la propiedad aditiva del proceso de Poisson, es tambin
un proceso de Poisson, de parmetro = 5 + 2 = 7 visitas/hora. Por tanto,

  

1 0
1
7 16 7 6
P T
=0 =e
= 0.3114,
6
0!

una probabilidad del 31%.

220

Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

Bibliografa
[Canavos, G. C. (1988)]

Canavos, G. C. (1988). Probabilidad y Estadstica. Aplicaciones y Mtodos.


McGraw-Hill.

[DeVore, J. L. (2004)]

DeVore, J. L. (2004). Probabilidad y estadstica para ingeniera y ciencias (6


edicin). Thomson.

[Johnson, R. A. (1997)]

Johnson, R. A. (1997). Probabilidad y estadstica para Ingenieros (5 edicin).


Prentice Hall.

[Leon-Garcia, A.]

Leon-Garcia, A. (1994). Probability and Random Processes for Electrical Engineering (2nd edition). Addison-Wesley.

[Lipschutz, S. & Schiller, J. (2000)] Lipschutz, S. & Schiller, J. (2000). Introduccin a la Probabilidad y la
Estadstica. McGraw-Hill.
[Mendenhal, W & Sincich, T. (1997)] Mendenhal, W & Sincich, T. (1997). Probabilidad y Estadstica para
Ingeniera y Ciencias (4 edicin). Prentice Hall.
[Montgomery, D. C. & Runger, G. C. (2002)] Montgomery, D. C. & Runger, G. C. (2002). Probabilidad y
estadstica aplicadas a la Ingeniera (2 edicin). Wiley.
[Navidi, W. (2006)]

Navidi, W. (2006). Estadstica para ingenieros y cientcos. McGraw-Hill.

[Ross, S. M. (2005)]

Ross, S. M. (2005). Introduccin a la Estadstica. Editorial Revert.

[Spiegel et al. (2010)]

Spiegel, M. R., Schiller, J. y Srinivasan, R. A. (2010). Probabilidad y estadstica


(3 edicin), serie Schaum. McGraw-Hill.

[Walpole, R. E et al (1998)] Walpole, R. E., Myers, R. H. & Myers, S. L. (1998). Probabilidad y Estadstica
para Ingenieros (6 edicin). Prentice Hall.

221

ndice alfabtico
ANOVA, 165, 166

Distribucin geomtrica, 70, 71, 134, 174


Distribucin marginal, 99

Bonferroni, mtodo de, 167, 168

Distribucin normal, 85
Distribucin normal multivariante, 117, 215

Coeciente de asimetra, 30, 31

Distribucin t de Student, 128, 154, 157160, 189,

Coeciente de correlacin lineal, 109, 190194, 208

190, 195

Coeciente de variacin, 30, 37

Distribucin uniforme, 81, 82

Contraste de hiptesis, 130, 145148

Distribuciones condicionadas, 101

Contraste para el cociente de varianzas, 164


Contraste para la diferencia de medias, 155, 156, 158

Error tipo I, 148, 149, 155, 167

Contraste para la diferencia de proporciones, 162

Error tipo II, 148, 155

Contraste para la media, 152, 154

Espacio muestral, 4345, 48, 50, 53, 61, 62, 133

Contraste para la varianza, 163

Estadstico de contraste, 146151, 153, 155, 157, 159,

Contraste para proporcin, 160

162164, 166, 169, 177, 180, 181, 193

Covarianza, 109

Estimador puntual, 130, 171, 172

Cuantil, 26, 27, 91, 92

Funcin de autocorrelacin, 208, 211

Datos cualitativos, 20

Funcin de autocovarianza, 207, 211

Datos cuantitativos, 22, 23, 25, 33

Funcin de densidad, 7578, 8082, 8486, 89, 91, 125,


127, 132, 135

de cola pesada, 32
Desviacin tpica o estandar, 2931, 37, 64, 79, 87,

Funcin de densidad conjunta, 97


Funcin de distribucin, 7578, 82, 86, 87, 91, 175

126, 127, 140, 153

177

Diagrama de barras, 21, 22, 25, 30

Funcin masa conjunta, 97

Diagrama de cajas y bigotes, 34, 36, 38

Funcin masa de probabilidad, 62, 63, 67, 70, 71, 73,

Diagrama de sectores, 20, 21

80, 91, 125, 135

Diagramas de barras, 2023

Funcin media, 207

Distribucin binomial, 65, 66, 69, 86, 90, 133, 134

Funcin muestral, 204

Distribucin binomial negativa, 71, 72, 134


Distribucin 2 , 127
Distribucin 2 , 84, 127, 128, 141, 163, 166, 173, 174,

Histograma, 2325, 27, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 73, 74,
77, 89, 132

180, 181
Distribucin conjunta, 97

Incorrelacin, 110

Distribucin de Poisson, 67, 82, 86, 92, 218

Independencia de sucesos, 4850, 53, 68, 177

Distribucin exponencial, 8284, 140, 177, 217, 219

Independencia estadstica, 209

Distribucin F de Snedecor, 128, 166

Independencia estadstica, 105

Distribucin Gamma, 84, 85, 127, 133, 175

210

217

Insesgadez, 130133, 143


222

Apuntes de Estadstica para Ingenieros

Intervalos de conanza, 130, 138143, 195


Mtodo de los momentos, 133, 134, 136, 138, 171, 174,
177
Mtodo de mxima verosimilitud, 135, 136, 138, 143,
171, 177, 186
Matriz de correlaciones, 116

Test chi2 de independencia, 177


Test de Kolmogorov-Smirno, 175, 187, 188, 190, 193
197
Valores z , 33, 89
Variable aleatoria, 61, 62, 65, 86, 125127, 133, 135,
138, 146, 185

Matriz de varianzas-covarianzas, 116

Variable aleatoria continua, 72, 76, 78

Media, 25, 64, 131, 152

Variable aleatoria discreta, 6264

Media muestral, 2530, 33, 64, 80, 86, 126, 127, 131,

Varianza muestral, 28, 29, 64, 80, 127, 131, 139, 152,

139141, 146, 152, 165, 166, 213


Media poblacional, 33, 63, 64, 7880, 88, 90, 127, 131,
139142, 147, 152, 188, 193, 194, 197
Mediana, 2527, 30, 34

158, 163, 165


Varianza poblacional, 63, 64, 7880, 127, 130, 131,
134, 139143, 152, 163, 166, 167, 189, 197,
208

Moda, 26, 30

Vector aleatorio, 96

muestra, 15

Vector de medias, 115

Muestra aleatoria simple, 20, 28, 33, 35, 36, 63, 65,
73, 74, 179, 190, 191
Nivel de conanza, 138140, 143, 144, 147150, 154,
156, 157, 167, 173, 174, 176, 180, 190, 195
Ortogonalidad, 110
p-valor, 149152, 154157, 160, 163, 164, 167169,
172177, 179, 181, 190
Percentil, 26, 34, 36, 37, 9193
Probabilidad, 41, 42, 4548
Probabilidad condicionada, 4850
Proceso aleatorio, 204
Proceso aleatorio en tiempo continuo, 205
Proceso aleatorio en tiempo discreto, 205
Proceso dbilmente estacionario, 211
Proceso de Markov, 210, 216
Proceso de Poisson, 217
Proceso ergdico, 214
Proceso gaussiano, 215
Procesos independientes, 209
Recta de regresin, 187
Ruido blanco, 214
Tabla de frecuencias, 21
Teorema de Bayes, 5355
Teorema de la probabilidad total, 5355
Test chi2 de bondad de ajuste, 172, 174
Prof. Dr. Antonio Jos Sez Castillo

223