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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA

“JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN”

MÉTODOS CUANTITATIVOS
M.I.M Y M.A JORGE ARMANDO PÉREZ GARCÍA

UNIDAD 1- TEORÍA DE DECISIÓN
MAYRA ELIZABETH HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
12121328

07/09/2014



TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3
TEORÍA DE UTILIDAD ........................................................................................................................... 4
TOMA DE DECISIONES CON EXPERIMENTACIÓN ................................................................................ 5
TOMA DE DECISIONES SIN EXPERIMENTACIÓN .................................................................................. 6
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................... 8



INTRODUCCIÓN























TEORÍA DE UTILIDAD

El pago esperado en términos monetarios es la medida adecuada de las
consecuencias de tomar una acción, sin embargo en muchas situaciones se debe
utilizar otra escala de medida para las acciones que realizamos.
La función de utilidad del dinero transforma los valores monetarios a una escala
apropiada que refleja las preferencias del tomador de decisiones; Esta nos
muestra una utilidad marginal decreciente cuando la pendiente de su función
disminuye conforme aumenta el dinero (M) y su 2ª derivada 0 cuando esta
existe. La función de utilidad del dinero considera que se ajusta al tomador de
decisiones cuando éste se muestra indiferente ante dos cursos de acción
alternativos si los dos tienen la misma utilidad esperada.
Construcción de una función de utilidad para el dinero:
1. Se le hace al tomador de decisiones una oferta hipotética de obtener un
una gran suma de dinero con probabilidad p o nada.
2. Para cada una de las pequeñas cantidades se le pide al tomador de
decisiones que elija un valor de p que lo vuelva indiferente ante la oferta y
la obtención definitiva de esa cantidad de dinero.
Para medir el valor relativo de los distintos valores monetarios posibles, la regla de
Bayes sustituye los pagos monetarios por las utilidades correspondientes. La
acción (acciones) óptima es la que maximiza la utilidad esperada.









TOMA DE DECISIONES CON EXPERIMENTACIÓN

En la toma de decisiones con experimentación se dispone con datos previos,
circunstancias constantes, decisiones repetitivas, y se realizan estudios para
predecir qué ocurrirá(S).
Términos generales
 n: número de estados de la naturaleza posibles.
 ( ) Probabilidad de que el estado de la naturaleza sea , para =
1,2,...,n
 • S : Estadístico que resume los resultados de la experimentación (Variable
aleatoria)
 • s: un valor posible de S.
Con la experimentación se obtienen las probabilidades a priori ( | )
que la predicción sea s, dado que el estado de la naturaleza verdadero es , y
mediante el teorema de Bayes se obtienen las probabilidades a posteriori
( | ) que el estado de naturaleza verdadero sea , dado que
Antes de realizar cualquier experimento se determina su valor potencial. Si el valor
de la experimentación es mayor que el de la información perfecta, la
experimentación no debe realizarse.
Valor esperado de la información perfecta. El experimento puede identificar de
manera definitiva cuál es el verdadero estado de la naturaleza, y cualquiera que
este sea, se elegirá la acción con el máximo pago para ese estado.
Para evaluar si debe realizarse el experimento, se calcula VEIP = Pago esperado
con información perfecta - Pago esperado sin experimentación.
Valor esperado de la experimentación. Para cada valor posible de S debemos
calcular el pago esperado óptimo. Después ponderamos cada pago esperado con
la probabilidad del valor correspondiente de S.
Para evaluar si debe realizarse el experimento, se calcula VEE = Pago esperado
con experimentación - Pago esperado sin experimentación




TOMA DE DECISIONES SIN EXPERIMENTACIÓN

Esta toma de decisiones no se dispone de datos previos, sus circunstancias son
variables y las decisiones se toman en forma repetitiva.
Análisis de toma de decisiones.
1. El tomador de decisiones necesita elegir una de las acciones
posibles.
2. La naturaleza elegirá entonces uno de los estados de la naturaleza
posibles.
3. Cada combinación de una acción y un estado de la naturaleza
da como resultado un pago ( )
4. La tabla de pagos debe usarse para encontrar una acción óptima
para el tomador de decisiones según un criterio adecuado

 Criterio del Pago máximo (pesimista o maximini).
1. En cada acción se escoge el pago mínimo de todos los estados de la
naturaleza y se lleva a una lista.
2. De la lista se escoge el máximo valor.
Este criterio siempre garantiza un pago mínimo y supone que la naturaleza es un
oponente racional y malévolo.
 Criterio del optimista
1. En cada acción se escoge la mayor valor y se lleva a una lista
2. De la lista se escoge el mayor valor.
Supone que la naturaleza obrará completamente a favor del tomador de
decisiones y que la suerte siempre estará de su lado.
 Criterio de la máxima posibilidad
1. De todos los estados de la naturaleza se elige el estado que tenga
mayor probabilidad de ocurrir.
2. Para este estado de la naturaleza se encuentra la acción el máximo
pago y se elige
Este criterio ignora mucha información relevante y no considera ningún estado de
la naturaleza distinto del más probable.
 Modelo de minimización del arrepentimiento (minimax)
1. Para cada estado de la naturaleza:
a) Determinar el máximo pago.
b) Para cada acción obtener la pérdida de oportunidad.
c) Construir una tabla de arrepentimientos con estos valores.
2. De la tabla de arrepentimientos tomar para cada acción al valor
máximo y llevarlo a una lista.
3. Se escoge el mínimo valor
Arrepentimiento. Lo que se pierde por no haber tomado la mejor decisión
 Modelo de maximización del pago promedio (Regla de decisión de
Bayes)
1. Usando las probabilidades de cada estado de la naturaleza se
calcula el valor esperado del pago de cada acción posible.
2. Se escoge el mayor valor esperado y la acción asociada a el mayor
valor es la elegida
Este criterio incorpora toda la información disponible, incluye todos los pagos y las
mejores estimaciones disponibles de las probabilidades de los estados de
naturaleza.














BIBLIOGRAFIA