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Ayudanta 1

Maximiliano Caldern
Profesora: Pamela lvarez
Investigacin de Operaciones
Mtodo cientfico que busca la mejor solucin, una solucin ptima
mediante la modelacin a problemas reales
Originado durante la Segunda Guerra Mundial, donde el objetivo era
utilizar del modo ms eficiente los recursos militares
En 1950, acompaado de la masificacin de computadoras,
investigadores y ejecutivos industriales trabajan para lograr mejoras
en sus operaciones.
Un poco de historia
Formato de Modelacin
Modelos de Programacin Lineal
Ejemplo 1:
Considere que usted dispone de un capital de 21.000 dlares para
invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que
en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su
amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le
recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y
como mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la inversin en la
Accin A debe ser menor o igual que el doble de la inversin destinada
a la Accin B. Usted quiere formular y resolver un modelo de
Programacin Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual.
Paso 1: Identificar variables de decisin
Variables de decisin:
Ejemplo 1:
Considere que usted dispone de un capital de 21.000 dlares para
invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que
en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su
amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le
recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y
como mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la inversin en la
Accin A debe ser menor o igual que el doble de la inversin destinada
a la Accin B. Usted quiere formular y resolver un modelo de
Programacin Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual.
Paso 1: Identificar variables de decisin
Variables de decisin:
X = dlares invertidos en la accin A
Y = dlares invertidos en la accin B
Paso 2: Identificar el objetivo del modelo
Funcin objetivo:
Ejemplo 1:
Considere que usted dispone de un capital de 21.000 dlares para
invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que
en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su
amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le
recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y
como mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la inversin en la
Accin A debe ser menor o igual que el doble de la inversin destinada
a la Accin B. Usted quiere formular y resolver un modelo de
Programacin Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual.
Paso 2: Identificar el objetivo del modelo
Funcin objetivo: Maximizar la rentabilidad anual mediante intereses
FO: max 0.1*X + 0.08*Y
Paso 3: Identificar restricciones o limitantes
Sujeto a:
Ejemplo 1:
Considere que usted dispone de un capital de 21.000 dlares para
invertir en la bolsa de valores. Un amigo le recomienda 2 acciones que
en el ltimo tiempo han estado al alza: Accin A y Accin B. La Accin A
tiene una rentabilidad del 10% anual y la Accin B del 8% anual. Su
amigo le aconseja tener una cartera equilibrada y diversa y por tanto le
recomienda invertir un mximo de 13.000 dlares en la Accin A y
como mnimo 6.000 dlares en la Accin B. Adems la inversin en la
Accin A debe ser menor o igual que el doble de la inversin destinada
a la Accin B. Usted quiere formular y resolver un modelo de
Programacin Lineal que permita obtener la poltica de inversin que
permita obtener la mxima rentabilidad (inters) anual.
Paso 3: Identificar restricciones o limitantes
Sujeto a:
Mi presupuesto tiene un lmite de 21.000 dlares
X + Y =< 21.000
No invertir ms de 13.000 dlares en la accin A
X =< 13.000
Invertir como mnimo 6.000 dlares en la accin B
Y => 6.000
Inversin en A debe ser menor o igual que el doble de la inversin B
X <= 2*Y o X 2*Y <= 0
Restricciones de no negatividad
X >= 0 ; Y >= 0
Ejercicio 1
FO: max 0.1*X + 0.08*Y
Sujeto a:
X + Y =< 21.000
X =< 13.000
Y => 6.000
X 2*Y <= 0
X >= 0
Y >= 0
Solucin ptima
X = 13.000
Y = 8.000
FO = 1940 dlares
Ejercicio 2
El departamento de R&D ha identificado seis proyectos para High
Tech. La empresa puede elegir si invertir o no. Cada proyecto ha sido
evaluado para determinar la cantidad de capital que debe invertirse,
la tasa de devolucin y su factor de riesgo asociado:
Ejercicio 2
Los socios generales han acordado que el riesgo total, obtenido al
aadir los factores de riesgo para cada proyecto, no debe exceder de 3,
y que no deben emprenderse ms de dos proyectos con un factor de
riesgo menor a 0,6. Maximice el rendimiento esperado en un ao sobre
la cantidad invertida y mantenerse en un presupuesto de un milln $.
Definimos las variables de decisin:

= 1
0 en otro caso
Siendo i un proyecto dentro del conjunto de proyectos I
Definimos la funcin objetivo:
Maximizar Z = 100.000 * 0,1 * X1 + 400.000 * 0,05 * X2 +
170.000 * 0,2 * X3 + 250.000 * 0,15 * X4 +
200.000 * 0,07 * X5 + 250.000 * 0,3 * X6
Definimos las restricciones del problema
Restriccin de presupuesto
100.000*X1 + 400.000*X2 + 170.000*X3 + 250.000*X4 + 200.000*X5 +
250.000*X6 <= 1.000.000
Restriccin por riesgo mximo
0,5*X1 + 0,4*X2 + 0,7*X3 + 0,65*X4 + 0,45*X5 + 0,8*X6 <= 3
Restriccin por factor de riesgo inferior a 0,6
X1 + X2 + X5 <= 2
Ejercicio 2 parametrizado
Identificamos que cada proyecto i tiene asociado un costo propio, el
cual llamaremos Ci
De igual manera que los costos, existen los parmetros Tasa de
Devolucin y Riesgo, los cuales llamaremos Ti y Ri, respectivamente
Ejercicio 2 parametrizado
Definimos nuestra funcin objetivo
Maximizar Z =
=1
6

S.a:

=1
6

1.000.000

=1
6

3
X1 + X2 + X5 2
Ayudanta 1
Maximiliano Caldern
Profesora: Pamela lvarez