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Incumplimiento de las hip´ otesis b´ asicas en el modelo lineal uniecuacional m´ ultiple – 1 / 15

Multicolinealidad
Universidad de Granada
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Concepto y causas
Multicolinealidad exacta:
efectos
Multicolinealidad
aproximada: efectos
Detecci ´ on de la
Multicolinealidad
Soluciones al problema
de multicolinealidad
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Concepto y causas
Multicolinealidad exacta: efectos
Multicolinealidad aproximada: efectos
Detecci ´ on de la Multicolinealidad
Soluciones al problema de multicolinealidad
Concepto y causas
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El problema de multicolinealidad consiste en la existencia de relaciones lineales
entre dos o m´ as variables independientes del modelo lineal uniecuacional multiple.
Dependiendo de c´ omo sea dicha relaci ´ on lineal hablaremos de multicolineal-
idad perfecta o aproximada.
Las principales causas que producen multicolinealidad en un modelo son:
relaci ´ on causal entre variables explicativas del modelo.
escasa variabilidad en las observaciones de las variables independientes.
reducido tama˜ no de la muestra.
En definitiva, la multicolinealidad suele ser un problema muestral que se presenta
normalmente en datos con el perfil de series temporales.
As´ı, por ejemplo, la edad y la experiencia suelen presentar una alta relaci ´ on
ya que ambas evolucionan conjuntamente: a mayor edad se presupone mayor
experiencia. Por tal motivo ser ´ a dif´ıcil separar el efecto de cada una sobre la vari-
able dependiente y que se produzca multicolinealidad debido a la relaci ´ on causal
existente entre dichas variables (series temporales).
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Supongamos ahora que nos pasan una encuesta donde hay que valorar las
siguientes afirmaciones en una escala de 1 a 5 donde 1 significa que estamos
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo:
Seguro que saco un 10 en Econometr´ıa.
No me gusta la Econometr´ıa.
Para la primera afirmaci ´ on, variable que llamaremos X
1
, tendremos valores
concentrados alrededor del 1, mientras que para la segunda, que llamaremos X
2
,
obtendremos valores alrededor del 5. Por tanto, tendr´ıamos dependencia lineal ya
que X
2

=
5 · X
1
.
Estas variables se podr´ıan usar en un modelo donde la variable dependiente
es la calificaci ´ on obtenida en la asignatura de Econometr´ıa: X
1
podr´ıa ser un
indicio de la calificaci ´ on esperada e X
2
del grado de afinidad a la materia.
Como se puede observar, la multicolinealidad de este ejemplo se debe a prob-
lemas con las observaciones disponibles (escasa variabilidad o reducido tama˜ no
de la muestra). Por tanto, si se es capaz de mejorar estos problemas muestrales
se evitar´ıa la presencia de multicolinealidad entre dichas variables.
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exacta o perfecta
Ejemplo
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Multicolinealidad exacta o perfecta
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La multicolinealidad exacta o perfecta hace referencia a la existencia de una
relaci ´ on lineal exacta entre dos o m´ as variables independientes.
Dicho tipo de multicolinealidad se traduce en el incumplimiento de una de las
hip´ otesis b´ asicas del modelo uniecuacional m´ ultiple: la matriz X no es de rango
completo por columnas, esto es, rg(X) < k.
El incumplimiento de dicha hip´ otesis no permite invertir la matriz X
t
X, por lo
que el sistema normal
X
t
X · β = X
t
y,
es compatible indeterminado, es decir, es imposible obtener una soluci ´ on ´ unica
para

β (hay infinitas).
¿Qu´ e hacer ante esta situaci ´ on? Evidentemente no se podr ´ an estimar los
coeficientes de las variables independientes, sin embargo, si se podr ´ a estimar
una combinaci ´ on lineal de los mismos. Y en tal caso no tenemos garantizado
que se puedan recuperar a partir de ´ estas las estimaciones de los par ´ ametros
originales.
Ejemplo
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Consideremos el modelo
Y
t
= β
1

2
X
t2

3
X
t3
+u
t
,
donde X
t2
−X
t3
= 1.
Entoces, sin m´ as que sustituir X
t2
= 1 +X
t3
en el modelo original:
Y
t
= β
1

2
· (1 +X
t3
) +β
3
X
t3
+u
t
= (β
1

2
) + (β
2

3
) · X
t3
+u
t
,
obtenemos que las combinaciones lineales estimables de los par ´ ametros origi-
nales son:
β
1

2
, β
2

3
.
Multicolinealidad aproximada:
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aproximada
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Multicolinealidad aproximada
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La multicolinealidad aproximada hace referencia a la existencia de una relaci ´ on
lineal aproximada entre dos o m´ as variables independientes.
En este caso, no se incumplir ´ a la hip´ otesis b´ asica de que la matriz X sea
completa por columnas (rg(X) = k), por lo que se podr ´ a invertir X
t
X y obtener
los estimadores por m´ınimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, el determinante
de X
t
X ser ´ a muy pr ´ oximo a cero, por lo que (X
t
X)
−1
tender ´ a a tener valores
altos.
En consecuencia, cuando existe un problema de multicolinealidad no perfecta
se presentan los siguientes problemas:
las varianzas de los estimadores son muy grandes.
al efectuar contrastes de significaci ´ on individual no se rechazar ´ a la
hip´ otesis nula, mientras que al realizar contrastes conjuntos si.
los coeficientes estimados ser ´ an muy sensibles ante peque˜ nos cambios en
los datos.
un coeficiente de determinaci ´ on elevado.
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Basarse en los sintomas enumerados anteriormente para la detecci ´ on de la mul-
ticolinealidad no es un procedimiento fiable ya que es subjetivo.
Por tal motivo, para la detecci ´ on de la multicolinealidad usaremos los
m´ etodos:
N´ umero de condici ´ on.
Factor de agrandamiento de la varianza.
El n´ umero de condici ´ on, k(X), se define como la ra´ız cuadrada del cociente
entre el autovalor m´ as grande de X
t
X, λ
max
, y el m´ as peque˜ no, λ
min
. Esto es:
k(X) =

λ
max
λ
min
.
Si dicho n´ umero de condici ´ on toma un valor entre 20 y 30 estamos ante un prob-
lema de multicolinealidad probable y se considera seguro si supera 30.
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El factor de agrandamiento de la varianza, FAV , se define para cada uno de los
coeficientes como:
FAV (

β
i
) =
1
1 −R
2
i
, i = 2, . . . , k,
donde R
2
i
es el coeficiente de determinaci ´ on obtenido al efectuar la regresi ´ on de
X
i
sobre el resto de las variables independientes del modelo.
El FAV se interpreta como la raz´ on entre la varianza observada y la que habr´ıa
sido en caso de que X
i
estuviera incorrelacionada con el resto de variables inde-
pendientes del modelo, es decir, muestra en qu´ e medida se agranda la varianza
del estimador como consecuencia de la relaci ´ on de los regresores.
Valores del FAV superiores a 10 hacen pensar en la posible existencia de
multicolinealidad en el modelo.
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Algunas de las posibles soluciones al problema de multicolinealidad son las sigu-
ientes:
mejora del dise˜ no muestral extrayendo la informaci ´ on m´ axima de la vari-
ables observadas.
eliminaci ´ on de las variables que se sospechan son causantes de la multi-
colinealidad.
en caso de disponer de pocas observaciones, aumentar el tama˜ no de la
muestra.
utilizar la relaci ´ on extramuestral que permita realizar relaciones entre
los par ´ ametros (informaci ´ on a priori) que permita estimar el modelo por
m´ınimos cuadrados restringidos.
Por otro lado, algunos autores sugieren tratar el problema de la multicolineali-
dad de forma mec´ anica y puramente num´ erica proponiendo una t ´ ecnica conocida
como regresi ´ on alomada. Sin embargo, esta t ´ ecnica tiene dos problemas impor-
tantes: es arbitraria y los estimadores obtenidos no son interpretables.