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Aplicación de Modelos de Credibilidad

para el Cálculo de Primas en el Seguro de
Automóviles
Trabajo presentado para el X Premio de Investigación
sobre Seguros y Fianzas 2003,
Act. María Teresa Moreno Muñoz y Act. Luis Ramos Burgoa
“LUMA”

X

Premio de Investigación sobre
Seguros y Fianzas 2003
Segundo Lugar
Categoría de Seguros

ÍNDICE
Introducción
Capítulo 1 El seguro de automóviles

1.1 Antecedentes del seguro de automóviles ............................................................. 5
1.2 Situación actual del seguro de automóviles en México. .......................................... 7
1.3 Expectativas de crecimiento. ............................................................................11
1.4 Método actual de tarificación del seguro de automóviles. ......................................13
1.5 Nota técnica actual para el ramo de automóviles. ................................................15
1.5.1 Pólizas individuales ...................................................................................15
1.5.2 Pólizas flotillas .........................................................................................21

1.6 Conclusiones ..................................................................................................22
Fuentes de consulta..............................................................................................23

Capítulo 2 Modelos de Credibilidad
2.1. Introducción a la teoría de la credibilidad ..........................................................26
2.2 Teoría de la credibilidad...................................................................................30
2.3 Notaciones y resultados preliminares .................................................................32
2.4 Modelo clásico de Bühlmann.............................................................................33
2.5 Modelo Bühlmann-Straub.................................................................................38
2.6 Modelo Jerárquico de Jewell .............................................................................43

2.7. Conclusiones .................................................................................................51
Fuentes de consulta..............................................................................................52

Capítulo 3 Cálculo de primas con modelos de credibilidad
3.1 Acerca de la información de la cartera ...............................................................55
3.1.1 Descripción de la información de automóviles. ..............................................55
3.1.2 Planeación para la aplicación de los modelos de credibilidad............................60
3.1.3 Los modelos de credibilidad y la planeación prospectiva. ................................63
3.1.5 Beneficios administrativos de tarificación .....................................................67
3.1.6 Teoría de la decisión y los modelos de credibilidad.........................................67

3.2 Aplicación de los modelos de credibilidad ...........................................................72

3.2.1 Aplicación del modelo de Bühlmann.............................................................72
3.2.2 Aplicación del modelo de Bühlmann-Straub ..................................................79
3.2.3 Aplicación del modelo de Jewell ..................................................................86

3.3 Comparación de los resultados .........................................................................93
3.4 Simulación de primas en flotillas de automóviles ................................................95
3.5 Aplicación del modelo al seguro de Vida Grupo....................................................96

3.5.1 Acerca de la información de la cartera .........................................................96
3.5.2 Descripción de la información ....................................................................96
3.5.3 Aplicación de los modelos de credibilidad .....................................................96
3.5.4 Modelo de Bühlmann.................................................................................96
3.5.5 Modelo de Bühlmann-Straub ......................................................................98
3.5.6 Modelo de Jewell ................................................................................... 101

................................................................................................................... 123 Fuentes de consulta............................. 103 3............6 Tendencia en el cálculo de primas................7 Uso de los modelos de credibilidad en teoría de la decisión ........ ............................ ...................3.................................................................. 143 Bibliografía General 159 Glosario de términos 162 ........... .......................... 124 Anexo 1: Bases de probabilidad y estadística...... 106 3................................. 104 3.....................9 Conclusiones ........................................................................ .......8 Escenarios .... 130 Anexo 2: Catálogo de vehículos y grupos de riesgo.............................................. 138 Anexo 3: Información de la cartera de Vida Grupo.............................

1 . La importancia radica en que la alta participación del seguro de automóviles en el mercado asegurador en la actualidad genera la necesidad de modernizar el cálculo de las primas para dicho ramo junto con la reciente implementación de los estándares de práctica actuarial que obligan a los actuarios mexicanos a mejorar los criterios que deben ser considerados para el proceso del cálculo actuarial de la prima de riesgo para cualquier ramo. siendo éstas la mejor predicción del monto de los siniestros que ocurrirán en el portafolio. El objetivo del trabajo es aplicar los modelos de credibilidad a una cartera real del seguro de automóviles para obtener primas acordes a los tipos de riesgo. Dentro del entorno actual en el medio de seguros con la entrada en vigor de los Estándares de Práctica Actuarial se presentan tres modelos de credibilidad que tienen por objetivo presentar una opción entre los métodos actuariales que los estándares de práctica recomiendan para realizar el cálculo de la prima de riesgo. sobretodo en los camiones pesados y tractocamiones en donde la proporción de flotillas es aún mayor. ya que más del 50% de las unidades expuestas dentro de la cartera de seguros corresponden a flotillas de vehículos. Los modelos de credibilidad permiten determinar la prima de los negocios de flotillas de vehículos correspondientes a una cartera real de automóviles incorporando información histórica de siniestralidad de las flotillas por varios periodos y no únicamente del periodo inmediato anterior a la suscripción del riesgo como el sector considera actualmente. con la finalidad de generar rentabilidad en la cartera de asegurados.RESEÑA El contenido del presente trabajo de investigación se enfoca a desarrollar métodos alternativos a los utilizados actualmente por el sector asegurador mexicano para obtener la estimación del monto esperado de siniestros de flotillas de vehículos. Se hace notar la importancia de que el cálculo de la prima de las flotillas se realice de manera precisa.

utilizando técnicas tradicionales como por ejemplo en el seguro de automóviles donde únicamente se incluye para el cálculo de la prima la frecuencia y el monto promedio de siniestros multiplicando estas variables para obtener la prima de riesgo. Como consecuencia. mismos que requerirán certificarse a partir del año 2004 periódicamente cada dos años con la finalidad de mantener actualizados los conocimientos de cálculo y principios actuariales para la aplicación de los estándares con el objetivo de utilizar técnicas modernas para la obtención de tarifas cuyas primas sean suficientes. esto es. A.INTRODUCCIÓN Sabiduría es la facultad de vislumbrar las consecuencias a largo plazo de las acciones presentes. los cuales son de aplicación general y obligatoria para todos los actuarios que ejercen su profesión en México. y la habilidad para controlar lo que es controlable y no desgastarse con lo que no lo es Russell L. primas acordes a los tipos de riesgo que se estén suscribiendo con la finalidad de incrementar la rentabilidad de la cartera cobrando primas suficientes. gastos de administración y la utilidad. es decir. es estar dispuesto a sacrificar los logros a corto plazo por los beneficios mayores en el largo plazo. y Asociación Mexicana de Actuarios.). Lo anterior en conjunto con el entorno económico desfavorable. por lo que este trabajo es una opción de los 2 . el sector asegurador mexicano se encuentra incorporando los estándares de práctica actuarial creados por el comité de desarrollo de estándares actuariales(estándar 1 con fecha 1 de Septiembre de 2002 y estándar 2 con fecha del 1 de enero de 2003 publicados por el Colegio Nacional de Actuarios. tal que. obligan al sector asegurador mexicano a ofrecer atractivos planes de seguros para conservar las carteras que administran así como para ganar a nuevos clientes. C. las primas obtenidas representen la mejor predicción del monto de los siniestros que ocurrirán en la cartera o portafolio. así como por la realización de las fusiones empresariales bancaseguros las cuales han obtenido participación en el mercado de seguros con gran rapidez. Ackoff La fortuna juega en favor de una mente preparada Louis Pasteur El objetivo central del presente trabajo es la aplicación de modelos de credibilidad a una cartera real de seguro de automóviles para estimar las primas de riesgo. por una parte debido a la introducción de aseguradoras extranjeras en el país durante los últimos años. tarificando inclusive por debajo del nivel técnico de suficiencia. tarifas cuyas primas netas permitan hacer frente a pagos de siniestros así como a las obligaciones derivadas de la operación del seguro. un conjunto de métodos y técnicas científicamente sustentadas que se aplican al problema de obtener la prima de riesgo suficiente para un portafolio o cartera. tales como las comisiones de agentes. dado que dichos estándares establecen los elementos y criterios que deben ser considerados en el proceso del cálculo actuarial de la prima de riesgo. esto es.C. A. Los modelos de credibilidad que se desarrollan en la presente investigación también tienen por objetivo formar parte de la gama de los procedimientos actuariales.para el cálculo de las primas de riesgo. La perspectiva actual dentro del sector asegurador de México muestra una notable competencia entre las compañías.

posibles procedimientos con los que se determina el valor de la prima suficiente de un seguro,
de acuerdo con lo establecido en los estándares de práctica actuarial vigentes a partir del año
2002.
La necesidad del desarrollo del presente trabajo surgió primeramente por la importancia de
crear tarifas suficientes en el ramo del seguro de grupo, posteriormente, se juzgó conveniente
desarrollar una metodología para aplicar
los modelos de credibilidad
en el ramo de
automóviles principalmente por contar con información confiable, homogénea y suficiente,
además por ser el ramo más representativo de la distribución de primas en el sector
asegurador con un 24% de participación, adicionalmente porque el parque vehicular en México
ha crecido exponencialmente en los últimos años, en particular a partir desde el año1995
posterior a la severa crisis económica de diciembre de 1994 en el país.
Los modelos de credibilidad calculan las primas de riesgo mediante la ponderación por una
parte de la prima calculada por la experiencia del portafolio (prima teórica), con un factor de
credibilidad “z” y por otro lado, de la experiencia de siniestros observada con un factor “1-z”,
por lo que se determinó aplicar estos modelos al segmento de flotillas de automóviles, por ser
este, un conjunto de vehículos que pertenecen a un mismo asegurado y que generan
experiencia de siniestros propia. Lo anterior no implica que los modelos de credibilidad no
puedan utilizarse en pólizas individuales de vehículos, es decir que, la experiencia de siniestros
de las pólizas individuales debe agruparse por grupos de riesgo especificados de acuerdo al
criterio del actuario.
Los antecedentes del seguro de automóviles, la historia de dicha operación, su importancia, sus
bases técnicas bajo el esquema tradicional, su actualidad y coberturas, son descritos y
estudiados en el capítulo 1. En el cual se explica más a detalle la razón por la cual se escoge
este ramo del seguro para ser analizado.
En el capítulo 2 se presentan los orígenes de la teoría de la credibilidad, posteriormente se
revisan los conceptos de teoría de la estimación y estadística bayesiana ya que en éstas
descansan las bases establecidas por Bühlmann el creador de los modelos, posteriormente se
estudian los modelos original de Bühlmann, Clásico de Bühlmann, Bühlmann-Straub y Jewell,
los cuales son analizados, se brinda información de cómo obtener el factor de credibilidad “z” y
los estimadores que se requieren para obtener el mejor estimador, explicando las ventajas de
utilizar estos modelos y sus limitantes., por lo que el capítulo es fundamental para la adecuada
comprensión de la aplicación descrita en el siguiente.
Teniendo la adecuada comprensión de las bases del seguro de automóviles y los modelos de
credibilidad, finalmente en el capítulo 3, se toma como referencia una cartera real de seguro de
automóviles donde se unifican dos bases de datos: cartera en vigor con el historial de cada
póliza y base de datos de siniestros de cada póliza en particular. A través de este capítulo se
explica la generación de los cálculos con los diversos modelos y se establece un cuadro
comparativo con el cálculo de primas contra el esquema de tarificación tradicional, asimismo se
utiliza la teoría de la decisión, desarrollándose una metodología para determinar cual es el
modelo de credibilidad más adecuado para aplicar, verificándose las ventajas técnicas y
administrativas que poseen los modelos. Con el objetivo de mostrar el alcance de los modelos
de credibilidad se expone la aplicación de los mismos sobre una cartera real de seguro de vida
siguiendo una secuencia similar a la utilizada para calcular las primas del seguro de flotillas de
automóviles. Por último, este capítulo concluye con la determinación de los escenarios, los
cuales permiten visualizar el futuro y las repercusiones que pudieran reflejarse al utilizar los
modelos de credibilidad.

3

Para comprender plenamente la exposición y la aplicación de los modelos de credibilidad se
proporcionan las bases probabilistas y estadísticas que son de mucha utilidad en el anexo,
para que el lector interesado profundice en los temas de su interés, el lector encontrará
también un fragmento del catálogo de vehículos y grupos de riesgo que opera la AMIS
(Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros) con el objetivo de clasificar los tipos de
unidades vehiculares que operan en México. Se presenta el detalle de la información de una
cartera real de vida grupo así como los resultados del modelo de Jewell dentro de este ramo
para mostrar la factibilidad de la aplicación de los modelos de credibilidad a varios ramos de
seguros , asimismo, durante el desarrollo del presente trabajo se utiliza terminología que le
conviene al lector tener claridad en la misma para la comprensión integral de los diversos
temas que se abordan, por lo anterior, se ha colocado un glosario de términos al final de la
investigación para su consulta.
Es importante mencionar que en México existe poca literatura acerca de técnicas sofisticadas
para la determinación de primas y también de la teoría de la credibilidad, pues la mayoría de los
textos son extranjeros y con situaciones aplicables a su país de origen, por ello resulta
necesario contribuir al acervo de la literatura actuarial en el país y el presente proyecto
pretende ser parte de la contribución.

4

Capítulo 1 El seguro de auCAPÍTULO 1
EL SEGURO DE AUTOMÓVILES

Objetivo: Dar a conocer los antecedentes del seguro de
automóviles, la historia de dicha operación, su importancia, sus
bases técnicas bajo el esquema tradicional, su problemática actual y
sus modernidades.
Hay una fuerza motriz más poderosa que el
vapor, la electricidad y la energía atómica:
la voluntad.
Albert Einstein
Las palabras, cera; las obras, acero.
Luis de Góngora y Argote
El seguro de automóviles es un ramo relativamente reciente, pues empezó a operar a inicios
del siglo pasado, cuando el automóvil comenzaba a difundirse y a ser utilizado cada vez más
como medio de transporte.
En el presente capítulo se pretenden dar a conocer los antecedentes del seguro de automóviles
en México, situación actual de dicho seguro en el mercado mexicano, posteriormente se
exponen los aspectos técnicos del seguro de automóviles, sus conceptos, características, su
importancia, sus reglas y bases técnicas para pólizas individuales y flotillas de acuerdo con el
método tradicional.

1.1 Antecedentes del seguro de automóviles1
Este seguro tiene sus antecedentes más remotos en Inglaterra, donde se cubría únicamente el
riesgo de choque de dos vehículos dentro del ramo de transportes, como cascos de vehículos
terrestres. Posteriormente operó como un ramo independiente y su difusión alrededor del
mundo fue muy rápida.
En México, este seguro ha sufrido diversos cambios desde que comenzó a operar como tal, por
lo que se especificarán algunas de las modificaciones más importantes.
En 1935 se ofrecían siete coberturas: choques o colisiones, vuelcos accidentales, incendio,
auto-ignición y rayo, robo del vehículo, conmoción civil y huelgas, daños a propiedad ajena y
atropello de personas. Por cada evento se cobraba un deducible de cincuenta pesos. La
tarificación se realizaba con base en el 'valor efectivo' del vehículo en la mayoría de las
coberturas (el cual era de entre el 60% y el 80% del valor real); para las últimas dos
coberturas la suma asegurada la fijaba el asegurado. El costo de este seguro en ese entonces
fluctuaba entre $ 200 y $250 pesos anuales.

1

Fuente: AMIS. Nota Técnica del Seguro de Automóviles. México, D.F. 1995.

5

las coberturas y el deducible que el asegurado escogiera ($ 500. aparecen los llamados riesgos adicionales. robo total. la cual cubre además daños materiales al vehículo. reinstalación automática de sumas aseguradas y daños ocasionados por la carga. responsabilidad civil por daños a terceros en sus bienes. Este ramo se tarificaba de acuerdo al precio de los vehículos.y gastos médicos a ocupantes) y una adicional (equipo especial). robo total. dado que suceden cambios relativamente rápidos en la economía. Entre 1958 y 1968 se clasifican los 228 tipos de automóviles existentes en 22 grupos y aparece como innovación que el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora es el valor comercial del vehículo a la fecha del siniestro. A partir de 1988 se simplifica el seguro de automóviles quedando cuatro coberturas básicas (daños materiales. a partir de ese momento se especifican claramente los derechos y responsabilidades de aseguradoras. responsabilidad civil y gastos médicos a ocupantes y cobertura amplia. daños por personas mal intencionadas y daños ocasionados por las medidas de represión de las autoridades. Entre los años de 1968 y 1975 se agregan a la cobertura de daños materiales los riesgos de motines populares. la vigencia de estos seguros es de corta duración (un año en el caso de los automóviles). en general. $ 1. existe la apremiante necesidad de adecuar las tarifas periódicamente a las condiciones existentes. ciclón. En el periodo 1956-1957 desaparece el riesgo de autoignición y comienza a otorgarse la cobertura de Gastos Médicos. las coberturas accesorias por las que se podía optar eran las siguientes: gastos médicos a ocupantes. los índices económicos publicados por el Banco de México y los salarios mínimos vigentes. erupción volcánica y derrumbe.000 6 $ 2. La gran cantidad de vehículos que circulan actualmente tiene como consecuencia un aumento en el número de siniestros en los que. Los deducibles los escogía el asegurado de acuerdo a su conveniencia. lo que impide generar reservas que ayuden a solventar los gastos no previstos en que se incurra. que funciona a manera de reembolso de los gastos erogados por el asegurado. huracán. responsabilidad civil -funcionando como límite único y combinado con una sola suma asegurada. incluye robo total.En 1942.000). todos los seguros de daños juegan un papel muy importante dentro del universo de los seguros. aunque se otorgan básicamente las mismas coberturas. En 1975 se modifica la estructura del seguro adicionándole varias coberturas y modificando los deducibles. responsabilidad civil por daños a terceros en sus personas y responsabilidad civil catastrófica. se afecta a terceros ya sea en sus personas o en sus bienes. disturbios de carácter obrero. concepto que a la fecha sigue operando con ciertas variantes. equipo especial. robo parcial. Las indemnizaciones a que dan lugar 6 . La prima estaba en función de el tipo de vehículo. Ahora. además. éstos pueden tener más de una reclamación en el periodo de vigencia de la póliza y la cantidad que se indemniza por siniestro es una variable aleatoria. las coberturas básicas quedan integradas por daños materiales. automóvil sustituto por robo total. se anexan las coberturas de responsabilidad civil ocupantes y riesgos profesionales ocupantes. que. Actualmente existen dos formas de contratación de este seguro: cobertura limitada. accidentes automovilísticos del conductor. A diferencia de los de vida. equipo especial. además. El seguro de automóviles y. asegurados y terceros involucrados. con lo que podía obtener descuentos considerables en las primas. entre los que se encuentran rotura de cristales. la frecuencia y severidad de los siniestros. además de los daños materiales que se producen.

2.A Participación de mercado por ramo en el sector asegurador mexicano.2 Situación actual del seguro de automóviles en México. tendiente a proteger al peatón de un peligro eventual como lo resulta ser el automóvil.este tipo de daños son de cuantía elevada. Publicación anual Mayo 2003.F. México D. 7 . Si a esto se le añaden los principios de responsabilidad civil. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2002. Para dar una idea de la importancia que ha adquirido este ramo dentro del total de los operados por las compañías de seguros en el mercado asegurador mexicano se presentan las siguientes gráficas2: Gráficas I. 1. DAÑOS 19% PRIMA 2002 VIDA 39% AUTOMÓVILES 24% ACC. Y ENFER 11% PENSIONES 7% 2 Fuente: Dirección de Estudios Financieros y Fiscales. lo que para el automovilista medio significa un desequilibrio económico o una fuerte disminución de su patrimonio. es sencillo comprender el extraordinario crecimiento de adquisición de este seguro.

DAÑOS 17% PRIMA 2001 VIDA 34% AUTOMÓVILES 25% PENSIONES 13% ACC. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE SINIESTROS DURANTE EL AÑO 2002 DAÑOS 7% VIDA 5% PENSIONES 1% ACC.B Participación del número de siniestros por ramo en el sector asegurador mexicano. Y ENFER 14% AUTOMÓVILES 73% 8 . Gráfica I. que la participación de prima del ramo de automóviles representa el 24% del total del mercado en 2002 y del 25% en 2001 y constituye el segundo ramo en importancia de monto de primas.2. Y ENFER 11% Se observa en las gráficas de los años 2001-2002. Puede apreciarse entonces que la correcta tarificación de los riesgos de automóviles impacta en los resultados del sector asegurador.

539 3.363 2.70% 6.293 2. 9 . estará facultada para exigir directamente al contratante el reembolso de lo pagado”.70% 2. o en agravación esencial del riesgo en los términos de los artículos 52 y 53 de la misma.863.965. Por otra parte la participación del mercado del seguro de automóviles por compañía agrupa el 50% de todo el mercado en las tres compañías más grandes en cuanto captación de primas al año 2002.026.316 2. FinanciAMIS Diciembre 2002. lo anterior se ha establecido con el fin de que las personas que no tengan la capacidad económica de adquirir coberturas amplias. Cuando la empresa pague por cuenta del asegurado la indemnización que éste deba a un tercero a causa de un daño previsto en el contrato y compruebe que el contratante incurrió en omisiones o inexactas declaraciones de los hechos a que se refieren los artículos 8°.926 5.20% 6.60% 18. de los cuales el 73% corresponde al ramo de automóviles. rescindirse. al menos se aseguran de cubrir los daños que ocasionen sus vehículos a 3eras personas.20% 4.183.409.037 % Participación en el mercado 22. 3 Fuente: Dirección de Estudios Financieros. Al día de hoy en los estados de Chihuahua y Jalisco se han aplicado por más de dos años seguros obligatorios para vehículos automotores.174. 9°.90% 100. en particular de los seguros de automóviles. Aba Seguros Qualitas Mapfre Tepeyac Inbursa Zurich Bancomer Interacciones Banorte Generali Atlas Resto del mercado Total Importe (Miles de pesos) 6.00% Es fundamental verificar que en la actualidad dentro de la ley del contrato de seguro se considera en su artículo 150bis la existencia de seguros obligatorios de responsabilidad civil: “Los seguros de responsabilidad que por disposición legal tengan el carácter de obligatorios.820 2.P.744 1.60% 7.40% 2.897. 10 y 70 de la presente ley. no podrán cesar en sus efectos.N.575 30.20% 7.157.460.437 726. esto es fundamental debido a que únicamente el 30% del parque vehicular cuenta con algún tipo de seguro y los seguros obligatorios se enfocan a que el 100% del parque vehicular se encuentre asegurado.A Principales Compañías del Sector Asegurador mexicano.117 siniestros. como se aprecia en la tabla siguiente: Tabla 1. Trimestral.10% 7.2.813. por lo que la calidad de servicio y atención que brindan las compañías que trabajan el ramo de automóviles es de gran importancia para que los asegurados tengan un buen concepto de los seguros en general.476 735.888 616.00% 12.282.660 1.40% 2. ni darse por terminados con anterioridad a la fecha de terminación de su vigencia. México DF. Cifras en Miles de pesos.3 Compañías ING Comercial América G.El sector atendió 2.

Norma Alicia. por otro lo que se deriva del desarrollo de temas sobre seguridad vial concretados en estudios respecto a la constitución y comportamiento de los vehículos para su seguridad vial conjuntamente con el análisis y certificación de sistemas antirrobo y desarrollo del sistema CESVI VIN que tiene por finalidad validad los números de serie de los vehículos automotores (17 caracteres alfa-numéricos) con la finalidad de detectar vehículos remarcados que se encuentren robados y evitar fraudes en los seguros. Estado de México y Baja California Norte. Policía Federal Preventiva . desarrollan un sistema de robo y recuperación de automóviles asegurados con información que se alimenta en línea vía Internet por las aseguradoras cuya labor consiste en ingresar los números de serie de sus vehículos asegurados robados para que a través de las autoridades exista una mayor oportunidad en la recuperación de las unidades. México.En la legislación del DF se prevé el SUVA (Seguro por el Uso de Vehículos Automotores). ambos se definen en la sección 1.cesviméxico. se refiere a la capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma que puede conceptuarse como la suficiencia de los activos sobre los pasivos asumidos4. Otra institución que realiza labores que tienen por finalidad disminuir los porcentajes de siniestralidad de robo es la OCRA6 (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados) en conjunto con la Policía Judicial Federal.5 del presente capítulo. proporcionan el parámetro para determinar si la prima calculada para una cartera de riesgos ha sido suficiente para realizar los pagos de siniestros.mx 6 Fuente: Mireles Miranda. Coyoacán con el 10. Febrero 2003. por lo que es de suma importancia que la tarificación de los riesgos esté enfocada a obtener suficiencia y de esta forma rentabilidad. junto con el porcentaje de siniestralidad sobre la prima definido y acotado en el capítulo 3.16% del total de vehículos robados dentro de la entidad. Con el objetivo de mejorar los indicadores de siniestralidad las compañías del sector asegurador mexicano y las autoridades. Policía Auxiliar y AMIS (Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros). Comité Técnico de Siniestros de AMIS. seguida de Benito Juárez con el 11. México. gastos administrativos.83%. Bianual Septiembre del 2000. Pablo. operadores de motocicletas.89% y Gustavo A. Actualmente las entidades con mayor número de vehículos robados son el Distrito Federal. 10 . en técnicas de manejo defensivo así como en la detección de elementos para la prevención de accidentes. han realizado varias acciones para que tanto las frecuencias de siniestros como los montos de los mismos se reduzcan. Seminario sobre Solvencia en Instituciones de Seguros ITAM patrocinado por GNP y por la cátedra “Alberto Bailleres” en Seguros y Fianzas internacionales. En el Distrito Federal la delegación política con mayor número de unidades robadas es Iztapalapa con el 16. CESVI MÉXICO Toluca Estado de México.1. 5 Fuente: Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México. D. no implica que su cartera produzca utilidades.8. http://www.F. Director de Investigación y Desarrollo AMIS. por ejemplo en 1997 inició sus actividades el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI MÉXICO)5 con dos funciones primordiales: por un lado realizar investigación y experimentación en daños materiales de automóviles provocados por accidentes de tránsito para el análisis y control de los costos siniestrales. Es clave notar que por el hecho de que una aseguradora tenga gran captación de prima.com. sección 3. Por lo que los indicadores de siniestralidad tales como la probabilidad de ocurrencia del siniestro o frecuencia del siniestro y el monto esperado en pesos que costará el siniestro ocurrido. DF. sin embargo por disposición de las autoridades en turno su entrada en vigor y la fiscalización se han diferido por varios años. ya que la solvencia de manera general. Mensual. equipo pesado y en particular a los operadores de flotillas de diferentes empresas. CESVI ofrece la impartición de cursos de “manejo defensivo” mismo que tiene como objetivo principal reducir el número de siniestros en México a través de la capacitación de vehículos. pagos de comisiones y utilidad. la PGJDF y las procuradurías de los estados. 4 Fuente: Rosas.

5% 3.02% del total7.8% 1. 17 de febrero del 2003. se reformó el marco legal y se inició una nueva etapa de regulación y apertura comercial. las restricciones legales. En el año de 1984. las operaciones poco redituables y la falta de incentivos a la productividad. Mensual 11 .41% del total de robados a nivel nacional.3 Expectativas de crecimiento. sin embargo ante la inestabilidad económica y el proteccionismo acontecido en la década de los 80. cuando se logró la meta del 2. después de 14 años transcurridos de la fecha programada para tal fin. éste representaba únicamente el 0.2% 4% 3. en el año 1990 apenas se había alcanzado el 1.02% de participación en la economía.4% 2% 1% 3. por lo que a principios de este año como resultado de las negociaciones realizadas por el sector financiero. No fue sino hasta el cierre del año 2002.0% 5% 4.0% 4.0% 3. después de casi 90 años de existencia del sector asegurador. Prima Directa/PIB.34% cada una. Las marcas más robadas son el Volkswagen con el 29. Lo expuesto demuestra lo difícil que es el proceso de crecimiento en captación de primas del sector asegurador mexicano. Se espera que el sector de seguros presente crecimientos importantes en cuanto a la proporción que representa del PIB del país en los años venideros. seguida de Nissan con el 24.08% del PIB.3% 0% 1995 2000 2005 Escenario Pesimista 2010 2015 2020 Escenario Medio Escenario Optimista 7 Fuente: Jefes de Departamentos de Siniestros de las Compañías de Seguros Asociadas.Madero y Cuauhtémoc con el 10.8% 2.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Miles de dólares de acuerdo a diferentes escenarios según proyecciones de la CNSF 6% 5.4% 2. En ese mismo año se propuso una serie de medidas correctivas y la meta de alcanzar para el año de 1988 una penetración de los seguros en la economía equivalente al 2% del PIB. Estadísticas del Sistema OCRA Virtual AMIS.A Crecimiento del mercado asegurador.6% 2.3% 3% 2.3. El gobierno mexicano hizo una evaluación de las limitantes del desarrollo y reconoció como causas de la escasa captación.8% 4.3% 1. México DF. 1. Gráfica I.

sin embargo y como se tratará en el capítulo 3. Ford y General Motors). para obtener la certificación. De lo anterior se desprende que la distribución de cúmulos de riesgos en grandes urbes implica que el seguro.Como se aprecia en la gráfica el valor esperado de la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas) respecto al porcentaje que representarán las primas en el PIB dentro de los próximos veinte años de acuerdo con el escenario medio será cercano al 4. Anual 12 . será necesario que los candidatos que cumplan con los requisitos 8 Fuente: Horst. 6. La certificación tendrá vigencia de dos años y se refrendará mediante cumplimiento acreditado y controlado de un Programa de Educación Continua (PEC).000. CAS (Casualty) o equivalente.5%. los porcentajes debieran ser del orden del 10% para ser similares a los de los países desarrollados. y se estima un incremento del 50% en las carteras de seguros en relación al año 2003. en particular de automóviles tendrá mayor relevancia así como la calidad de sus métodos de tarificación.Presentación y aprobación del examen de conocimientos / habilidades en la aplicación práctica de los estándares y la metodología relativa a las áreas sujetas a certificación. Chrysler. a pesar de que en la actualidad tan solo el 30% de los automovilistas se encuentra asegurado. A partir del año 2002 se han publicado los Estándares de Práctica Actuarial mismos que son producto del trabajo del Comité de Desarrollo de Estándares Actuariales y constituyen una guía en la práctica diaria del actuario. al día de hoy existen 20 ciudades con ese mismo número de habitantes8.000 de habitantes. 2-Título y Cédula Profesional. 3 Estadística y 4 Auditoria A partir del año 2004 será obligatoria la Certificación del Actuario para la elaboración y firma de notas técnicas de productos de seguros de acuerdo con los siguientes requisitos según la AMA (Asociación Mexicana de Actuarios): 1 -Solicitud escrita avalada por tres actuarios certificados (titulados. Para el caso de los actuarios con estudios en el extranjero que sean miembros del Colegio Nacional de Actuarios CONAC deberán tener la acreditación de la SOA (Society of Actuaries). de los cuales los ya publicados: 1 Primas corto plazo y 2 Reservas Corto Plazo. 3-Membresía vigente de la AMA o AMAC y del CONAC 4-Currículo Académico. por ejemplo en los años 70´s solamente existió una ciudad con más de 10. México DF 20 de Mayo de 2003. 8. y los estándares en elaboración o auscultación: 1 Primas Largo Plazo. siendo que al año 2003 se conocen más de 40 marcas con sus respectivos modelos. Nissan. Agata. Se mencionan a continuación el avance en los estándares. “Los retos para el desarrollo sustentable”. sorpresivamente hace menos de 10 años existían solo 5 marcas principales de autos (Volkswagen. Cabe resaltar que para el año 2025 se estima que el 60% de la población mundial vivirá en grandes urbes.Tres años de experiencia comprobable en el área en que se solicita la certificación (en actividades relacionadas con el campo técnico-actuarial). 7-Aceptación inicial del Comité Permanente de Certificación. 5-Currículo Profesional. así como de la práctica profesional. Existe una diversidad en las armadoras y tipos de vehículos que se ofrecen en México. en el arranque). una razón central es porque en el año 2004 ingresarán a México los vehículos estadounidenses de acuerdo al Tratado de libre comercio. 2 Reservas Largo Plazo. por lo que se puede predecir que el ramo de automóviles seguirá en crecimiento. 13ava convención nacional de aseguradores.

Por otra parte. estadísticos. VR6 turbo) y modelo (Ej. 1.F. sección 3. la tarifa del seguro de automóviles es la única de todos los ramos de daños que trabaja con información estadística cien por ciento nacional. Jetta. Anual 13 . caracterizado por un marco legal y económico. privado) y características del conductor habitual como lo son la edad y sexo. entre otras. el problema de elaborar tarifas para el seguro de automóviles exige. además. el uso que se le da al vehículo (público. justificables teóricamente y con alto grado de operatividad. administrativos. La ciencia actuarial está en condiciones de ofrecer soluciones técnicas al problema de la tarificación. la supervivencia y otros. Dentro de este contexto. Actualmente.4 Método actual de tarificación del seguro de automóviles. Parte de las expectativas de crecimiento es el hecho de comenzar a aplicar tanto los Estándares de Práctica Actuarial como la exigencia de la certificación del actuario. El funcionamiento de todo seguro se sustenta en un sistema de tarificaci6n. presenten su solicitud durante el tercer bimestre del año 2003. Evidentemente todos estos factores están condicionados y determinan las tarifas. 9 Asociación Mexicana de Actuarios. etcétera). el cual. junto con los programas de educación continua permitiendo hacer frente a los retos futuros de aplicar métodos para obtener primas de los seguros basados en principios actuariales que con mayor probabilidad obtengan suficiencia de primas y por ende carteras rentables. México D. la empresa debe ser solvente y aspirar a serlo a largo plazo. El análisis de las tarifas vigentes en los diferentes países permite afirmar que existe un conjunto de factores de riesgo que se consideran en la mayoría de ellas. Tarificación a Priori o por Clases de Riesgo. plazas. año 2003). Resumen de legislación. que actúan como restricciones en el momento de planificar la actividad empresarial.de elegibilidad establecidos. asistan a los cursos que se impartirán a partir del cuarto bimestre y presenten exitosamente los exámenes correspondientes al finalizar los cursos9. se define como el conjunto de principios técnicos en que se basa la elaboración de una tarifa. como se verá en el capítulo 3. y b) La tarificaci6n a posteriori o según experiencia conocida. submarca-tipo (ej. la antigüedad de la licencia de manejo. En México se considera la marca (ej. en consecuencia. etcétera). entre los que es frecuente incluir la obtención de un cierto nivel de beneficios. Seminario de Solvencia y Reservas. estándares y Certificación.8. Marzo 2003. Una tarifa adecuada debe tomar en consideración una serie de objetivos de la empresa aseguradora. Se tienen noticias de la existencia de estadísticas elaboradas para el mercado mexicano donde la complejidad de los procesos de tarificación es enorme en sus distintos aspectos (matemáticos. valor del mismo. es posible distinguir dos tipos generales de sistemas de tarificación: a) La tarificación a priori o por clases de riesgo. la valoración de la influencia en la siniestralidad de los referidos factores sobre la base de la información disponible. por lo que se les puede calificar como básico. un determinado porcentaje de crecimiento. la empresa aseguradora opera en un cierto entorno propio. en primer término.Volkswagen). por lo que la tarifa depende de la actuación y objetivos de la empresa y el medio donde opera. Otros factores a tomarse en cuenta son las características del vehículo (potencia.

el establecimiento de un sistema de esta naturaleza. A continuación se determina un descuento aplicable a la flotilla en función de la experiencia de siniestralidad de esta flotilla en el pasado. llamado bonas-malas o de bonos malos. las flotillas de vehículos representan un importante segmento de sus portafolios con más del 50% de los vehículos que se encuentra asegurados por las compañías de seguros. sólo el 30% del parque vehicular cuenta con algún tipo de cobertura. La justificación de estos sistemas se encuentra en el hecho de que dentro de cada clase de riesgo existe una cierta heterogeneidad. por lo que el tarificar correctamente este tipo de riesgos permite garantizar que la cartera global se mantendrá dentro de los límites de 14 . mismos que se contemplarán en los capítulos segundo y tercero del presente trabajo respectivamente y que permiten reconocer varios períodos anteriores de siniestros en las flotillas para obtener la prima del seguro. de modo que dentro de ciertos límites puedan considerarse homogéneos. se propondrá en el presente trabajo una alternativa para obtener la prima de flotillas de vehículos automotores. debido a la influencia de ciertos factores de riesgo no considerados. donde los factores de riesgo que se toman como base de tarificación son las características del vehículo.Evidentemente. la ocurrencia del siniestro y la cuantía económica de sus consecuencias. desde el punto de vista de la exposición al riesgo. Tarificación a Posteriori o según Experiencia Conocida. ya que consideran que contradice algunos de los principios fundamentales del seguro. En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior. los cuales se pondrán de manifiesto en la siniestralidad con el transcurso del tiempo. submarca-tipo y modelo. mientras que los vehículos de uso particular en México no se aseguran en su mayoría. en cierta medida. o bien a los límites que definen los distintos niveles en los diversos factores de riesgo que sí se consideraron. Las compañías aseguradoras requieren calcular primas de flotillas de vehículos de acuerdo a la experiencia propia de dichas flotillas.5. al compararla con la inicialmente cobrada. donde se expone al lector la nota técnica para obtener la prima inicial por marca. debido a que las empresas propietarias de estas flotillas mediante su administración de riesgos buscan el seguro. mediante la aplicación de modelos de credibilidad. Una limitante del método que se aplica actualmente es que no reconoce varios años de siniestros de la flotilla sino que únicamente reconoce el período inmediato anterior. Algunos actuarios han rechazado categóricamente la idea de tarificar a posteriori. Un ejemplo típico del sistema de tarificación a priori es el caso de México. El problema básico de la tarificación a priori es establecer clases de riesgo. Al considerar esta experiencia se podrá obtener un mayor grado de equidad en las primas de los ejercicios posteriores. tiene algunos inconvenientes. En este sistema de tarificación se parte de una tarifa inicial para cada unidad de riesgo que se modifica en los períodos sucesivos de acuerdo con la experiencia. en la actualidad para determinar el costo de este tipo de seguros. se considera la tarifa inicial de la unidad cuyo método de tarificación se describe en la sección 1. De acuerdo con la composición de las carteras del sector asegurador. No obstante. Un medio para conseguir el grado de equidad ya mencionado es mediante el establecimiento de un sistema de bonificaciones y penalizaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. la presencia de estos factores de riesgo a diferentes niveles justifica.

5. granizo. 1. franjas decorativas. o de personas mal intencionadas. caída o derrumbe de construcciones. derrumbe de tierra o piedras. . equipos de sonido. erupción volcánica. caída de árboles o sus ramas e inundación. spoilers. disturbios de carácter obrero. asientos especiales. el seguro de automóviles en México está basado en un sistema de tarificación a priori. c) Incendio.1 Pólizas individuales Actualmente. 15 . mítines o alborotos populares. cristales con que el fabricante equipa el vehículo). 1. alud. En esta sección se expondrá la nota técnica del seguro de automóviles en pólizas individuales y en pólizas flotilla que es comúnmente utilizada en las compañías del sector asegurador mexicano. rótulo o conversión instalado adicionalmente y a petición expresa del comprador o propietario se considerará equipo especial y requerirá de cobertura específica. terremoto. etcétera. incluyendo las partes y accesorios que el fabricante aporta originalmente para cada modelo y tipo específico que presenta al mercado. Especificación de coberturas 1.suficiencia de prima aceptable y con menor probabilidad se presentarán problemas de siniestralidad. Los riesgos que se pueden amparar por pólizas nacionales se definen en la especificación de coberturas que a continuación se describen. b) Rotura de cristales (en general. huelgas. d) Ciclón. equipos u objetos que la agencia distribuidora de la fábrica le adiciona al automóvil para su venta. accesorio. rayo o explosión. durante la realización de tales actos. Daños materiales Los daños o pérdidas materiales que sufra el vehículo a consecuencia de los siguientes riesgos: a) Colisiones y vuelcos. como son rines deportivos. estructuras u otros objetos. Esto ha ocasionado graves problemas en el mercado por la falta de una delimitación clara entre el equipo original de fábrica y el equipo accesorio. El concepto de vehículo comprende la unidad automotriz descrita en la carátula de las pólizas que las compañías aseguradoras nacionales expiden. edificaciones. huracán. o bien ocasionados por medidas de presión tomadas por las autoridades en dichos actos. e) Actos de personas que tomen parte en paros. También se le considerará como equipo especial a aquellos accesorios.5 Nota técnica actual para el ramo de automóviles. Cualquier otra parte.

expreso o tácito. en esta cobertura. todos ellos cuando sean indispensables. En adición. Cuando se causen lesiones corporales a terceros. Los gastos de entierro se consideran hasta un máximo del 50 % del límite por persona. Gastos Médicos a ocupantes Se ampara el pago de gastos médicos por concepto de hospitalización. y gastos de entierro.2. en caso de juicio seguido en su contra con motivo de su responsabilidad civil. se establece en la carátula de la p6liza. originados por lesiones corporales que sufra el asegurado o cualquier persona ocupante del vehículo en accidentes ocurridos mientras se encuentren dentro del compartimiento. atención médica. se establece en la carátula de la póliza y opera como límite único y combinado para los riesgos amparados en esta cobertura. La cobertura se extiende a cubrir. mismos que serán reembolsados mediante la presentación de los comprobantes respectivos. El límite máximo de responsabilidad de la compañía en esta cobertura. cuando no se trate de la cobertura de daños materiales. la póliza ampara los daños que se determinan en el código civil correspondiente. los gastos y costos a que fuere condenado el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento expreso o tácito use el vehículo. así como las pérdidas o daños materiales que sufra el vehículo a consecuencia de su robo total. enfermeros. 16 . 3. Robo total Ampara el robo total del vehículo. quedarán amparados los daños ocasionados que se han mencionado para esta cobertura. Responsabilidad civil por daños a terceros Esta cobertura ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento. 4. caseta o cabina destinados al transporte de personas. El límite máximo de responsabilidad de la compañía por evento. servicio de ambulancia. incluyendo la indemnización por daño moral que en su caso determine la autoridad competente. use el vehículo y que a consecuencia de un accidente cause daños materiales a terceros en sus bienes y/o cause lesiones corporales o la muerte a terceros. dentro de los límites máximos de responsabilidad civil establecida en la carátula de la póliza.

2) (1....1) donde Π = Prima de riesgo f = Frecuencia de siniestro S = Siniestro medio Se denota i = i-ésima marca-tipo..5.. k =1.n k = k-ésima clase.. 17 .. k i j = j-ésimo modelo...5.2.3) En el tercer capítulo del presente trabajo se expone la aplicación del método tradicional conjuntamente con los modelos de credibilidad.2.2001..5.. j =2002. se calcula la prima de riesgo Π de la siguiente manera: Π = f *S (1. i = 1..Prima de Riesgo para Daños materiales y Robo total Obtenida la frecuencia y el siniestro medio. 1987 En el cálculo de la frecuencia y siniestro medio se utilizan tres tipos de variables: ni =Unidades expuestas mi =Número de siniestros M i =Monto de siniestros f = Si = mi ni Mi mi (1.

5) El factor de recargo η % puede variar en función de que los factores de administración o de adquisición pueden ser modificados en función de lo siguiente: gastos de El factor de gasto de administración γ % con valor base del 15% puede ser disminuido de acuerdo al nivel de participación del agente emisor en los procesos administrativos y de emisión de la póliza. 3.5.4) factor de recargo.5.Prima de Tarifa o Prima Neta. Determinación de Valores V1 y V2. Las comisiones del agente o gastos de adquisición β % con valor base de 10% pueden variar entre 0-35% y se aplica de acuerdo al siguiente esquema. por lo que el porcentaje de gastos se modifica para reconocer esta situación. el cual se utiliza para obtener la prima de tarifa de la siguiente forma: P= Π η% (1. Para obtener la Prima de Tarifa o Prima Neta se utilizan los siguientes factores de gastos y utilidad los que integran un factor de recargos: 1.5.7) 18 .6) ni ki ∑ ∑n j = 2002 k =1 ni ijk * Vijk2 (1. El factor de gastos de adquisición tiene valor base del 10% para automóviles residentes. para los casos en los que el agente realiza la emisión de las pólizas en sus instalaciones con recursos propios del agente. El factor de gastos de administración γ% β% tiene valor base del 15%. 2. Se define η% = 1 − γ % − β % − α % (1. El factor de utilidad α % tiene valor base del 5%. 1 2 Para calcular los valores V (valor de nuevo) y V (valor de usado) se tomaron los 139 grupos de riesgo y de acuerdo a los valores de la tabla de AMIS a mayo de 2003 se aplican las siguientes ecuaciones utilizando las unidades expuestas para cada tipo y modelo de vehículo de la cartera en estudio: Vi 1 = ki ∑∑n 1987 ijk *Vik1 j = 2002 k =1 1987 Vi 2 = (1.5. entonces una parte de los gastos administrativos son realizados por el agente emisor y no por la empresa.

6) a la (1.5.5.ki ni = ∑ 1987 ∑n k =1 j = 2002 (1.11) 19 .5.9) T 2i = FPPD (i ) * π i V 2i (1. V 2 i y cuotas de riesgo por grupo y cobertura T 1i y T 2 i para daños materiales y robo total.5. el siniestro medio. se calculan los valores V 1i .5.5. para la estadística se denota como DM2 Π i =Prima de Riesgo Conforme a la aplicación de las fórmulas (1.5. Con la información obtenida en 1. Primas de Ocupantes riesgo para Responsabilidad Civil y Obtenida la frecuencia. se calcula la prima de riesgo para las coberturas de daños materiales y robo total: Π = f *S Gastos Médicos Π de igual forma que (1.2 al 1.8) ijk en donde nijk representa las unidades expuestas por marca.8 se obtienen las cuotas de riesgo T 1i y T 2 i de acuerdo con las siguientes fórmulas: T 1i = FPPD(i ) * π i V 1i (1. tipo y modelo.5.8). para la estadística se denota como DM1 T 2 i =Cuota aplicable sobre V 2 i .10) En donde: V 1i =Valor de nuevo V 2 i =Valor de usado FPPD(i ) =% de perdida parcial para la i-ésimo grupo (DM) FPTD(i ) =% de perdida total para la i-ésimo grupo (DM) T 1i =Cuota aplicable sobre V 1i .

15) en donde: P(L) = Prima del límite “n” Ln = Logaritmo natural 20 ..2... j =2002. k i j = j-ésimo modelo..5.5.2..13) En el tercer capítulo del presente trabajo se expone la aplicación del método tradicional conjuntamente con los modelos de credibilidad..14) entonces se deriva lo siguiente P ( L) = Ln( L) *P Ln( Pi ) (1.2001. como una función exponencial: f ( x) = ae − bx (1...12) Si = Mi mi (1.donde Π = Prima de riesgo f = Frecuencia de siniestro S = Siniestro medio Se denota i = i-ésima marca-tipo..n k = k-ésima clase. i = 1.5.5. Cálculo de Excesos Se considera el comportamiento de la curva de Responsabilidad Civil y Gastos Médicos Ocupantes. 1987 En el cálculo de la frecuencia y siniestro medio se utilizan tres tipos de variables: ni =Unidades expuestas mi =Número de siniestros M i =Monto de siniestros f = mi ni (1.... k =1.

1. el monto y el número esperado de siniestros en la póliza se considera proporcional al número de vehículos que la integran.(L) = Límite “n” ( Pi ) =Límite pivote P = Prima para el límite pivote. Para calcular el descuento máximo que se podrá otorgar. Permaneciendo todo lo demás constante. se calcula el monto esperado en siniestros de la póliza para la siguiente vigencia considerando los siguientes supuestos: 1. en la póliza no varía 3.16) donde: D Descuento máximo que se podrá otorgar a cada unidad de la flotilla.1 de acuerdo con lo siguiente: 1. Se calcula el descuento máximo que se otorga a la flotilla y que se aplica sobre la tarifa de automóviles vigente al momento del inicio de vigencia de la misma. 21 . 2. Se reconoce la buena experiencia en siniestralidad de la flotilla.5. estos gastos varían de acuerdo con el período que se considere para su análisis. La frecuencia de siniestros por número de unidades considerablemente (en flotillas relativamente grandes). El monto total por siniestros aumenta de una vigencia a otra debido fundamentalmente a la inflación del ramo y no a variaciones en la frecuencia de siniestros.2 Pólizas flotillas En esta sección se desarrolla un esquema que reconoce la buena experiencia que tienen las flotillas otorgando un descuento sobre la tarifa base desarrollada en la Sección 1. Con base en lo anterior. 2. Este descuento se aplica de forma individual a cada unidad de la flotilla y se otorgará el mismo descuento a toda unidad que ingrese a la misma posteriormente al inicio de su vigencia. 3. el descuento máximo a otorgar a una póliza flotilla se calcula mediante la siguiente fórmula: D = 1− S (1 + a ) ⋅ (1 + s ) N 1 ⋅ P' N0 (1. Esquema que reconoce la experiencia de siniestralidad de la vigencia anterior del seguro: descuento máximo aplicable.63%.5. para el cierre de diciembre del 2002 los gastos de ajuste son de 3.5. a Gastos de ajuste. S Monto de los siniestros durante la vigencia anterior.

. se comenzó con tres coberturas: daños materiales. auto sustituto por daños materiales. asistencia legal y en viajes. N0 Número de unidades aseguradas en la vigencia anterior. entre otras.. Jaguar.6 Conclusiones Conforme a lo expuesto en la sección 1. robo del vehículo. las coberturas del seguro de automóviles han evolucionado con el paso del tiempo en función de las necesidades de cobertura de riesgos que los asegurados demandan. El seguro de automóviles seguirá en crecimiento.s Incremento en siniestralidad. por ejemplo en la década de los 30’s.. Land Rover. 1. mencionándose por ejemplo: coberturas de robo parcial de exteriores e interiores.17) donde: 1 < i < N 1 contador del número de unidades que conforman la flotilla η% es el factor de gastos definido en la fórmula (1. estimándose un incremento del 50% en las carteras de seguros con relación al año 2003. El significativo desarrollo que el seguro de automóviles ha tenido y tendrá en los próximos años en México constituye para el sector asegurador un reto en el sentido de que el cálculo de las primas de este ramo mediante métodos actuariales generalmente aceptados y sustentados científicamente deben ser suficientes para generar carteras rentables. por lo que requieren coberturas especiales no aplicables a la mayoría de los vehículos.Volvo. Audi. De tal manera que la prima que se cobraría por cada unidad de la flotilla sería igual a la siguiente cantidad: Pi = P' i ⋅(1 − D) (η %) (1. Alfa Romeo. N1 Número de unidades al momento de la renovación. devolución de prima y deducible. 22 . sobre todo por la razón central de que a partir del año 2004 ingresarán a México los vehículos estadounidenses eliminando aranceles de acuerdo con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio. Mercedes Benz.5. Mini etc.. robo y responsabilidad civil por daños a terceros hasta complementar dichas coberturas en la actualidad como la de gastos médicos a ocupantes. P' Prima de riesgo de toda la flotilla según la tarifa vigente al momento de la renovación... a pesar de que en la actualidad tan solo el 30% de los automovilistas se encuentran asegurados. etc.1.5. . Hoy en día el segmento de los automóviles de lujo ha tenido un incremento importante en ventas por ejemplo BMW.4) En cuanto al incremento en siniestralidad s . tanto en diversidad de marcas. éste se calculará con base en los índices de precios publicados por Banxico (Índice General como Índices para partes y refacciones para automóviles y gastos médicos).3 del presente capítulo. como en número de unidades aseguradas. por lo que se concluye que el seguro de autos es dinámico en función de las necesidades del mercado. lo anterior se ha explicado en la sección 1.

Las flotillas representan más del 50% de los vehículos asegurados del ramo de automóviles. por lo que los modelos de credibilidad que serán expuestos en los capítulos 2 y 3 permiten reconocer varios años de experiencia de siniestros de las flotillas para determinar su prima de manera tal que ponderan la experiencia propia de la flotilla con la experiencia global de la compañía de seguros para un riesgo en particular. el método no reconoce la información de siniestros disponible en varios años y se limita a reconocer sólo un año de experiencia conforme a lo expuesto en la sección 1. AMIS.4. Nota Técnica del Seguro de Automóviles. AMIS. es decir un importante segmento de los portafolios de las empresas. tiene su fundamento en obtener la prima de riesgo multiplicando la frecuencia de siniestros y monto promedio de siniestros por cada marcasubmarca-tipo y modelo. Automobile Insurance. es decir que se encuentra basado en un método de tarificación a priori por las características del vehículo que será asegurado. Kluwer Magee. Lemaire. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. la forma tradicional del cálculo de las primas en el seguro de automóviles en México.5. 1995. Publicaciones y revistas. AMIS. Nijhoff Publishing. 1ª Edición.2. Edición. México DF Enero 2002. México. DF. Jean. Unión tipográfica editorial hispanoamericana. esto lleva a la conclusión de que la correcta tarificación de los riesgos de automóviles impacta en los resultados globales del sector. México DF Enero 2002. representa una cuarta parte del total de primas del sector asegurador. 1985. 1990. sin embargo. Actuarial Models. 2ª. aunado al hecho de que las empresas propietarias de estas flotillas mediante su administración de riesgos buscan contratar el seguro para sus unidades. Boston Mass. John H. para realizar el cálculo de las primas de las flotillas de automóviles. Ley del Contrato de Seguros. Seguros Generales. 23 .La participación de prima del ramo de automóviles reflejada en la sección 1. Lo anterior quiere decir que resulta necesario encontrar otros métodos para el cálculo de la prima de tarifa y los modelos de credibilidad constituyen una opción viable para la tarificación de las pólizas flotilla y ahora como nunca antes estos modelos representan una de las alternativas que los estándares de práctica actuarial prevén como una opción para realizar el cálculo de primas basados en procedimientos actuariales. Se concluye entonces que un segmento estratégico para el negocio de seguros de automóviles se constituye por las flotillas de los mismos. Fuentes de consulta Libros. Como se ha presentado en la sección 1.

com. México DF. http://www. México DF. Estadísticas del Sistema OCRA Virtual AMIS. México DF. 20 de Mayo de 2003. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2000. Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. Otras fuentes de consulta. Seminario sobre Solvencia en Instituciones de Seguros ITAM patrocinado por GNP y por la cátedra “Alberto Bailleres” en Seguros y Fianzas internacionales. estándares y certificación. Publicación anual Mayo 2003. Comité Técnico de Siniestros de AMIS. Pablo. Febrero 2003. Manual Corporativo y de cursos hacia las compañías aseguradoras. Dirección de Estudios Financieros. Mensual. DF.Centro de Experimentación y Seguridad Vial en México. Asociación Mexicana de Actuarios.mx Horst.mx Mireles Miranda. México DF. Marzo 2003. DF. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2001. Rosas. CESVI MÉXICO . http://ocra. Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. FinanciAMIS Diciembre 2002. Director de Investigación y Desarrollo AMIS. Anual. “Los retos para el desarrollo sustentable”. México DF. Mensual.ama.org. 17 de febrero del 2003. México DF. Agata. Publicación anual Mayo 2002. Resumen de legislación. Seminario de Solvencia y Reservas. México DF. Norma Alicia.mx Dirección de Estudios Financieros y Fiscales AMIS. Indicadores AMIS El seguro Mexicano 2002. Trimestral. Bianual Septiembre del 2000 24 . Publicación anual Mayo 2001. México. 13ava Convención nacional de aseguradores.com.Toluca Estado de México. Jefes de Departamentos de Siniestros de las Compañías de Seguros Asociadas. http://www. México.cesviméxico. Anual.

Se comienzan explicando los fundamentos de la teoría de la credibilidad desde sus orígenes. posteriormente se analiza el modelo mejorado de Bühlmann-Straub. de esta se analizan los modelos clásico de Bühlmann. para obtener la prima de los riesgos como se ha utilizado con el método tradicional presentado en el capítulo 1. llegando al modelo de Jewell. entendiendo las bases en las cuales descansa.CAPÍTULO 2 MODELOS DE CREDIBILIDAD Objetivo: Presentar los orígenes de la teoría de la credibilidad y su importancia. como la experiencia en siniestros de varias vigencias anteriores del riesgo en estudio. El presente capítulo incorpora modelos que representan una opción viable para tarificar flotillas al incorporar información adicional a los modelos de cálculo de primas tradicionales. Isaac Barrow En este capítulo se desarrollan los modelos de credibilidad: modelo clásico de Bühlmann. Estos modelos se utilizan para tarificar flotillas mediante la ponderación de la prima “teórica” de la compañía con la experiencia de siniestralidad de un asegurado en específico. mediante los modelos de credibilidad. El progreso y el perfeccionamiento de las matemáticas están íntimamente ligados a la prosperidad del Estado Napoleón I La matemática: el inconmovible fundamento de todas las ciencias y la generosa fuente de beneficios para los asuntos humanos. De acuerdo con las características particulares de cada cartera es poco factible aplicar tarifas iguales para riesgos distintos (tarifas cuadradas). así como revisar las bases de la teoría de la estimación y estadística bayesiana para el estudio de los diversos modelos de credibilidad europea hasta llegar al modelo de Jewell. 25 . Los modelos de credibilidad tienen por objetivo incorporar en el cálculo de la prima el conocimiento del especialista en el riesgo que se está tarificando con la experiencia de los siniestros observables que presenta dicho riesgo. para posteriormente considerar la credibilidad europea. Con base al desarrollo teórico de los modelos planteados en este capítulo serán aplicados a una cartera de flotillas que pertenece a una compañía del sector asegurador mexicano. Bühlmann_Straub y el modelo jerárquico de Jewell.

2ª Edición.1. Es conveniente. esta es la idea central de la teoría de la credibilidad. determinar cómo se debe equilibrar la información que se tiene de un asegurado y la información que posee de todo un grupo de asegurados. siendo Arthur Bailey el que demostró que la fórmula de credibilidad puede ser obtenida desde el teorema de Bayes en determinados casos. no obstante a una flotilla que tuvo muchos reclamos sería también injusto penalizarla con una prima más alta tomando como referencia su experiencia particular. en este caso con “tarificar” se refiere a la determinación de las primas. posteriormente por Bailey (1950). Goovaerts and Hoogstad (1987). A principios de siglo. con los datos estadísticos actuales A que se encontraban disponibles. entre otros. en la que se contempla una visión más amplia. denominando a C como la prima de credibilidad. por ejemplo. Prentice Hall. La metodología estadística bayesiana se apoya en el teorema de bayes. en sus comienzos este factor fue intuitivo debido a que las técnicas estadísticas de la época no consideraban el uso de información inicial en la inferencia estadística. para ponderar su conocimiento a priori B .1. Posteriormente se desarrolla la estadística bayesiana. o sea el comportamiento del portafolio de riesgos. 10 Fuente Trowbride. la cual sintetiza ambas fuentes de información siendo la base para obtener conclusiones y tomar decisiones. por tanto. 2. lo mejor que puede hacerse es buscar un valor que se encuentre entre lo que dice la experiencia particular del asegurado y la experiencia de la cartera o portafolio. Fundamental concepts of Actuarial Science. sin embargo. La teoría de la credibilidad fue diseñada para hacer frente a los problemas de heterogeneidad que existen en las carteras. en otras palabras no se contemplaban situaciones en las que se requiriera la utilización de información de naturaleza diferente a la procedente de observaciones puramente empíricas para ser incorporada a los análisis estadísticos. Klugman (1992). el cual fusiona la información inicial. los actuarios desarrollaron un factor de credibilidad de acuerdo con la fórmula C = ( 1 − z)B + zA . 26 . Esta teoría tuvo sus orígenes primero con Whitney (1918).2 Fundamentos bayesianos de la teoría de la credibilidad La teoría de la credibilidad descansa en los métodos bayesianos. para producir una distribución final o “a posteriori”. proporcionando un fundamento para la tarificación “a posteriori” mediante la teoría de credibilidad al demostrar la relación entre el teorema de Bayes y la credibilidad. Bühlmann (1967). se trata de cobrar lo justo para cada cliente de acuerdo al riesgo que éste represente. expresada mediante una distribución de probabilidad conocida como distribución inicial o “a priori” con las observaciones estadísticas. Introducción a la teoría de la credibilidad “La palabra credibilidad tiene su origen en la actuaría como una medida de la creencia que el Actuario atribuye a una posible experiencia con la finalidad de tarificar”10. 1996. a una flotilla de vehículos que no tiene historial de siniestros no podría asignársele una prima cero. Charles. Es lógico pensar que al determinar primas. esto es.2. que enriqueció la metodología actuarial.

2.3) 27 .. se desea la probabilidad de que dicho efecto venga de la causa específica B j entonces se tiene que: Para cualquier partición { B j } y para un evento E ≠ ∅ . un subconjunto del espacio muestral Ω . e i = 1. X 1 ...2) Se supone que el parámetro θ es fijo y desconocido.. entonces n UB j =Ω. Dado que se conoce un efecto determinado E .1. personales o subjetivos. por lo que se habla de una función de densidad para θ y f (θ ) y considerándose una función de densidad conjunta para ambas. a E .. e inevitablemente condicionados a la información de la que se dispone. X n es: n ∏ f (x θ ) . con θ.1.. X 2 ..2. con probabilidad de ocurrencia mayor o igual que cero.Teorema de Bayes Sea { B j } una partición del espacio muestral o universo. X n una muestra de variables aleatorias continuas independientes dado idénticamente distribuidas de la función de densidad de probabilidad la función de densidad conjunta de las variables aleatorias f (x θ ) = f (x i θ ) .. además el conocimiento sobre el parámetro que tiene el investigador se puede modelar como una variable aleatoria. E ⊂ Ω 1 ≥ P ( E ) ≥ 0 . Distribución a priori y posteriori. por lo que se define: f (x .1) n ∑ P( B j =1 j ) P( E B j ) Para aplicar el teorema de Bayes se requiere especificar la distribución inicial del parámetro. j =∅ j =1 n IB j =1 Se puede interpretar a las B j ´s como las posibles causas. como el efecto producido por algunas de las causas B j ´s.. θ ) = f (x θ ) f (θ ) .2. Una posible aplicación del teorema de Bayes es la siguiente: Sea X 1 .2. P( B j E ) = P( B j ) P( E B j ) (2. (2. i =1 i (2..1. por lo que su uso como procedimiento inferencial implica la condición de variable aleatoria para el parámetro a estimar y una visión del concepto de probabilidad en términos de grados de creencia.n .

f (x) (2.5) de θ y L (θ x ) es la función de verosimilitud. pero ahora se incorpora la información acerca de los parámetros involucrados a través de f ( θ ) . difusa o mínimo informativa.2. el actuario se verá obligado a hacer un establecimiento inicial del riesgo. en consideraciones no empíricas sobre las posibles fuentes de siniestralidad.1. representa la información previa del parámetro θ en el modelo f ( x θ ) .2. La selección de la distribución a priori es responsabilidad de quien realice el estudio. 157. p. 1 con k = . f (θ x ) es la distribución final o a posteriori del parámetro θ dada la muestra x . f (x ) f (x ) no depende (2. Bühlmann señala: " En casos de incertidumbre hemos encontrado que en casos de incertidumbre que nuestras decisiones son más exitosas si expresamos nuestro criterio subjetivo sobre la incertidumbre que si nos abstenemos de dar algún juicio acerca de estos elementos”11 11 Fuente: Bühlmann.12. Se tiene que f (θ x ) = k * L(θ x ) f (θ ) . basado. En este sentido.7) Se supone una distribución de probabilidad que genera la muestra aleatoria.2. vol 5.1. esta información puede consistir en el conocimiento de algún especialista en la materia o en información pasada acerca de la característica de interés que se desea estudiar. (2. En estadística Bayesiana f (θ ) . e indica lo que se sabe acerca del parámetro de la distribución antes de tomar la muestra. como ocurre en el caso de riesgos nuevos sobre los que no existen datos disponibles donde. En el caso de no tener ningún tipo de información previa o cuando la información que se posea sobre el parámetro de interés no sea confiable. Experience rating and credibility. al menos parcialmente. f (x ) la que puede ser escrita como: f (θ x ) = en donde L (θ x ) f (θ ) .1) se tiene que f (θ x ) = f (x θ ) f (θ ) . en mayor o menor medida subjetivas. de igual manera que en estadística clásica. θ )dθ . resultan útiles en el campo del seguro. 1969 28 .2. existe. el método de Jeffreys. nº 2. f (θ ) es la distribución inicial.1. entre otros métodos para calcular este tipo de funciones. H.la densidad marginal de las x es f (x ) = ∫ f (x . a priori o previa del parámetro.6) o f (θ x) ∝ L(θ x) f (θ ) . se utiliza lo que se llama una distribución previa no informativa. de la cual se obtiene la información del parámetro que tiene la muestra. Las distribuciones iniciales. Astin Bulletin.4) Θ por (2. la distribución a priori. y determina lo que se sabe del parámetro de la distribución dada la muestra. (2.1.

que se describe el comportamiento de X n+1 dada la información disponible X a esta función se le llama función de densidad predictiva.. International Edition. Singapur.10). X n Iθ ( x ) = − E X θ ( define como 12 una ∂ log f ( x θ ) ). La previa no informativa de Jeffreys se p(θ ) ∝ [I θ (x )]1 / 2 ..2. del enfoque bayesiano.A continuación se describe el criterio de Jeffreys para el cálculo de previas no informativas.1.1.1. y se quiere “pronosticar” o predecir el comportamiento de la siguiente realización de la función de densidad f ( x θ ) . en si mismo. de carácter axiomático. 1974 564 páginas. (2. Criterio de Jeffreys Se tiene X1 .9) Rθ es decir.. (2. Prima de Credibilidad Bayesiana = E ( X n+1 X ) (2. El problema de la inferencia se considera. McGraw-Hill. Alexander: Introduction to the theory of statistics. como un problema de decisión.2 es igual a la prima de credibilidad bayesiana definida en (2.8) Función de densidad predictiva Ahora bien. ∂θ 2 muestra aleatoria de la función de f (x θ ) densidad y 2 la información de Fisher..2. Prima de credibilidad bayesiana y credibilidad completa Para obtener la prima de credibilidad bayesiana se calcula el valor esperado de la función (2. entonces el enfoque bayesiano es capaz de ofrecer un tratamiento unificado y general. Third Edition... De estos axiomas se deriva el uso de estos métodos para la toma de decisiones.10) Se dice que existe “credibilidad completa” cuando la prima de credibilidad desarrollada en la sección 2. si X n+1 y X1 ..1.9).1. y de ahí el papel crucial que la teoría de la decisión juega en este enfoque estadístico.. es importante señalar que la teoría de la utilidad proporciona una justificación formal. 29 .. 12 Fuente: Mood M. Por último.2. X n son independientes dado θ f ( x n +1 x ) = ∫ f (x n +1 θ ) f (θ x )dθ .2.. X n de la función de densidad f ( x θ ) . X n +1 . si se tiene una muestra aleatoria X1 .2....

de una flotilla y la información que posee de toda la cartera. ∴ C = B Se considera la experiencia de la cartera Si z = 1 ⇒ C = (1 − 1) B + (1) A = A e caso. que cuando z = 0 se tiene credibilidad total. para este caso. pero en este caso. por lo que el factor de credibilidad “z” tiene una importancia en particular de acuerdo a la siguiente: Tabla 2.A Interpretación del factor de credibilidad “z”. B Prima de la cartera o prima “teórica”. por lo que es conveniente determinar cómo se debe equilibrar la información que se tiene.2. Caso Valores posibles Interpretación de “z” z=0 1 o sea z → 0% z =1 2 Si z = 0 ⇒ C = (1 − 0) B + (0) A = B Esto es. C Balance entre los extremos A y B. la prima propia es la más adecuada. Credibilidad total y credibilidad parcial El objetivo de la fórmula de credibilidad fue establecer un balance entre la prima individual y la prima de la cartera. Nótese que se debe z → 100% tener experiencia para que dicha prima sea válida. es decir se utiliza la prima teórica. Se dice que existe credibilidad parcial si 0 < z < 1 .1.2. esta variable juega un papel clave en la teoría de la credibilidad. La credibilidad se basa en la siguiente fórmula C = ( 1 − z)B + zA (2.1) Donde: z es el factor de credibilidad 1<= z <= 1 A Prima “propia” que corresponde a los siniestros de una flotilla en los últimos t periodos.2 Teoría de la credibilidad La teoría de la credibilidad consiste en combinar la experiencia de la empresa con la de un asegurado en específico. 30 . cuando z =1 se tiene también credibilidad total. ∴ C = A Se considera la experiencia individual o sea Debido a que “z” expresa el peso asignado a la experiencia propia.

por lo tanto cuando la experiencia de la cartera es nula. se tiene: d (t ) t dt = =1 lím z = lím t →∞ t →∞ s2 d s2 (t + ) t+ a dt a b) Si t → 0 ⇒ z = 0( z → 0) Calculando el límite de “z” cuando “t” tiende a cero. se analizará en detalle el factor de credibilidad “z” haciendo variar sus componentes. Caso II: Variación de “a” c) Si a → ∞ ⇒ z = 1( z → 1) Calculando el límite de “z” cuando “a” tiende a infinito. nótese que a mayor experiencia. se observa: d (a) da = =1 lím z = lím a →∞ a →∞ s2 d s2 (a + ) a+ t da t a d) Si a → 0 ⇒ z = 0( z → 0) 31 . z= a = s + at 2 t 2 s t+ a = a s2 a+ t (2.1) Donde: t= Período de observación t ∈ Ν (números de años de experiencia) a= Grado de heterogeneidad entre las diferentes flotillas a > 0 (medición de la similaridad o disparidad del riesgo) s2 = Variabilidad de las reclamaciones Ahora bien.El factor de credibilidad “z” esté dado por la siguiente expresión propuesta por Bühlmann.4). es mayor la credibilidad a las primas de riesgo de las flotillas. misma que será desarrollada en la sección (2. se da mayor credibilidad a las primas de la experiencia de la cartera. en cada uno de los siguientes casos: Caso I: Variación de “t” a) Si t → ∞ ⇒ z = 1( z → 1) Calculando el límite de “z” cuando “t” tiende a infinito. se verifica: lím z = lím t →0 t →0 t s2 t+ a =0 De acuerdo al análisis de este caso.2.

se toma como base la prima de la experiencia de la cartera. 1996. por lo tanto. la cartera es realmente homogénea o la variabilidad de los siniestros es mucha. a mayor variabilidad de siniestros. cuando la cartera es homogénea. Por lo expuesto anteriormente. se determina: lím z = lím s →∞ 2 s →∞ a 2 a+ 2 s t at =1 s →0 at + s 2 = lím 2 De este caso en particular. Introduction to the Credibility Theory. es conveniente tomar como base la prima de experiencia de la cartera. 2. si por el contrario. Si el lector desea orientarse o recordar algunos conceptos probabilistas y estadísticos. 13 Fuente: N. Caso III: Variación de “s2” e) Si s 2 → ∞ ⇒ z = 0( z → 0) Calculando el límite de “z” cuando “s2” tiende a infinito: d (a) 2 a ds = =0 lím z = lím s →∞ s →∞ s2 d s2 (a + ) a+ t t ds 2 2 f) Si 2 s 2 → 0 ⇒ z = 1( z → 1) Calculando el límite de “z” cuando “s2” tiende a cero. no se tienen años de experiencia(nuevos clientes).3 Notaciones y resultados preliminares13 Se definen algunas notaciones y resultados preliminares sobre los cuales descansan los modelos de credibilidad. se concluye que entre más años de experiencia se tengan.Calculando el límite de “z” cuando “a” tiende a cero. no obstante. mayor heterogeneidad o menor variabilidad de siniestros. puede revisar las fuentes de consulta del presente capítulo y el anexo “Bases de probabilidad y Estadística” localizado en el presente trabajo. se tiene que: a →0 a →0 at =0 a → 0 at + s 2 a lím z = lím a+ = lím 2 s t Es evidente que a mayor heterogeneidad. se puede optar por la prima de experiencia de la flotilla. se le da credibilidad a la prima de experiencia de la flotilla. Herzog.65-67 32 . es mayor la credibilidad a las primas de riesgo de las flotillas. se conoce que si existe poca variabilidad en los siniestros(es decir nula). Thomas. se da mayor credibilidad a las primas de la experiencia de la cartera. Págs.

1) la prima “teórica” m = E [ X r ] = E [μ (θ ) ] (2.. A continuación se definen las siguientes variables con la finalidad de desarrollar el modelo: μ (θ ) = E [ X / Θ = θ ] r (2.A Definición de variables en los modelos.4. las reclamaciones son condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas con una función de distribución Fx / Θ (x .3. La flotilla involucrada en el modelo se encuentra expuesta a un riesgo fijo y desconocido Θ = θ . durante el período de t años.. X 2 .3) la varianza del parámetro σ 2 (θ ) = Var[X r / Θ = θ ] (2. X t los siniestros individuales en los períodos 1...4.2) la esperanza de la “prima teórica” a = Var[E[ X r / Θ = θ ]] = Var[μ (θ )] (2. θ ) ..Tabla 2.4) 33 . Sean X 1 .4. Conocido el parámetro de riesgo Θ . Símbolo Nombre Descripción θ Parámetro de riesgo Parámetro fijo y desconocido. 2... se determina un estimador lineal que permita ponderar la experiencia individual con la de toda la cartera. Es la realización de una variable aleatoria Θ . t respectivamente y sea θ que se distribuye como la función estructural U (θ ) .4. la cual describe las características del riesgo U (θ ) Función estructural Función de distribución de un riesgo arbitrario y desconocido Θ Variable aleatoria cuyo monto (valor) Monto de la reclamación depende del parámetro de riesgo al en el i-ésimo año que está expuesta la flotilla Xi A continuación se especifican los modelos de credibilidad europeos que serán desarrollados y cuya aplicación se encuentra en el capítulo 3.. Esta es la idea esencial del modelo original planteado por Bühlmann.4 Modelo clásico de Bühlmann Con el objetivo de obtener la prima de riesgo de una flotilla.

se pretende encontrar la función que estime mejor la prima de riesgo [ que se desea.4. varianza y y Y son dos variables aleatorias. X t ) . θ ) y si T = U ( X 1 .. X 2 . denotado como ECM (T ) . de aquí se deriva lo siguiente: 34 . es decir de la experiencia propia de la flotilla.. se encontrará una función μ que nos proporcione la mejor estimación del parámetro cuadrado del sesgo. X t )} 2 ] considerando el conjunto de funciones lineales.4.8) Bühlmann estima la prima restringiendo la función g ( X ) a un conjunto de funciones lineales de tal forma que se tiene: g ( X ) = c 0 + c1 X 1 + . X 2 .. Si se tiene una variable aleatoria X .. Se puede verificar que si X el estimador incluye dos cantidades mayores a cero.4...5) heterogeneidad promedio en el tiempo de los montos de siniestros de las flotillas. θ...4.la varianza de los siniestros que pertenecen a la flotilla [ s 2 = E [Var [ X r / Θ ]] = E σ 2 ( Θ ) ] (2.7) De aquí g ( X ) = E [μ (Θ) / X ] (2. por lo tanto se minimizará E {μ (θ ) − g ( X 1 . la función g (*) de X / Y que minimiza el ECM es: g ( X ) = E [Y / X ] (2..6) que es la prima de cobro que se estima según Bühlmann a través de una función g(*) . que depende de las reclamaciones observadas X = ( X 1 .. X t ) es cualquier estadística.. mediante el cálculo del error cuadrático medio de T .. Ahora bien. El objetivo es encontrar las ci ' s para obtener la combinación lineal de las X i ' s o experiencia de la flotilla más la constante.. con función de densidad f (x . se debe determinar μ (θ ) = E ( X r / Θ = θ ) (2.. + c t X t (2.4.9) Minimizando el ECM .

[

]

[

Mín E {μ (Θ) − g ( X 1 ,..., X t } = Mín E {μ (Θ) − c 0 − c1 X 1 − ...c t X t }

co ,..., ct

2

co ,..., ct

2

]

2
t
⎡⎧
⎫ ⎤
= Mín E ⎢⎨μ (Θ) − c 0 − ∑ ci X i ⎬ ⎥
co ,..., ct
i =1
⎭ ⎦⎥
⎣⎢⎩

(2.4.10)

El problema será obtener el mínimo en relación a cada uno de los coeficientes de

X i , mediante

la teoría del cálculo diferencial e integral, bajo condiciones de regularidad, es conocido que se
pueden obtener valores mínimos de las variables utilizando las derivadas de las funciones e
igualándolas a cero, por lo que si se deriva la última expresión respecto a
2
t
t
d ⎡⎧

⎫ ⎤

E ⎢ ⎨ μ ( Θ) − c 0 − ∑ c i X i ⎬ ⎥ = 2 E ⎢ μ ( Θ) − c 0 − ∑ c i X i ⎥
dc 0 ⎢⎣⎩
i =1
i =1

⎭ ⎥⎦

c0

se tiene:
(2.4.11)

Igualando a cero se observa que:
t


2 E ⎢ μ ( Θ) − c 0 − ∑ c i X i ⎥ = 0
i =1

(2.4.12)

t
t

⎡ t


E ⎢ μ (Θ) − c0 − ∑ ci X i ⎥ = 0 ⇒ c0 = E [μ (Θ)] − E ⎢∑ ci X i ⎥ = m − ∑ ci m
i =1
i =1

⎣ i =1

(2.4.13)

Sustituyendo

c 0 , ahora será necesario minimizar:

2
t
⎡⎧
⎫ ⎤
Mín E ⎢⎨μ (Θ) − m − ∑ ci X i ⎬ ⎥
co ,..., ct
i =1
⎭ ⎥⎦
⎢⎣⎩

(2.4.14)

Entonces conviene generalizar el proceso de la siguiente manera: derivando respecto a c r para
alguna

r = 1,2,..., t e igualando a cero se obtiene:

t
⎡⎧


E ⎢⎨μ (Θ) − m − ∑ c i ( X i − m)⎬{( X r − m)}⎥ = 0
i =1

⎣⎩

(2.4.15)

t
⎡⎧
⎫⎤
E ⎢⎨( μ (Θ) − m)( X r − m) − ∑ ci ( X i − m)( X r − m)⎬⎥ = 0
i =1
⎭⎦
⎣⎩

(2.4.16)

Se deduce que:

⎡ t

E [( μ (Θ) − m)( X r − m)] = E ⎢∑ ci ( X i − m)( X r − m)⎥
⎣ i =1

(2.4.17)

t

⇒ Cov[μ (Θ), X r ] = ∑ c i Cov[X i , X r ]

(2.4.18)

i =1

35

X 1 , X 2 ,...., X t variables aleatorias condicionalmente independientes. Si es conocido el

Sean

parámetro de riesgo
(a)

[

(Θ = θ ) , con esperanza μ (θ ) y varianza σ 2 (θ ) condicionales, entonces:

]

Cov X r , X r´' = a + δ rr ' s

para

(2.4.19)

r , r ' = 1,2,..., t , donde δ es la δ de Kronecker.

(b) Cov

[μ(Θ), X r ] = a

(2.4.20)

Por (2.4.19) se tiene:
t

∑ c iCov [X i , X r ] =

a =

i =1

para

t

∑ c (a + δ
i =1

i

irs 2

)

(2.4.21)

i = r se optimiza:
t

a = a∑c i + c
i =1

⇒ ci =

rs 2

= c i at + s 2c i = c i (at + s 2 )

a
= c 0 = c 1 = ... = c t
at + s 2

Se pudo realizar esta simplificación, dado que
respecto a

(2.4.22)

(2.4.23)

∀ r = 1,..., t se tiene la misma derivada con

c1 , c 2 ,..., ct , es decir, existe un sistema de ecuaciones simétrico.

Se puede reexpresar la función óptima en términos del promedio ponderado de la esperanza
del riesgo individual y la esperanza de los siniestros de toda la cartera de la siguiente manera:
t
at

g ( X ) = c 0 + ∑ c i X i = ⎜1 −
2
⎝ at + s
i =1

at

= ⎜1 −
2
⎝ at + s


⎛ a ⎞ t
+
m
Xi


2 ⎟∑

⎝ at + s ⎠ i =1


⎛ at ⎞ t X i
m
+


2 ⎟∑

⎝ at + s ⎠ i =1 t

= (1 − z )m + z X

(2.4.24)

Con la fórmula se obtiene el factor de credibilidad propuesto por Bühlmann, establecido como

z=

at
s + at
2

con X =

1 t
∑ Xi
t i =1

(2.4.25)

(2.4.26)

Mediante la fórmula (2.4.25) se determina el factor de credibilidad de acuerdo al método de
Bülmann.

36

2.4.1 Variables del factor de credibilidad “z” : Bühlmann14
De acuerdo con las ecuaciones (2.4.24), (2.4.25) y (2.4.26) se requiere conocer las variables
2

m, a y s mismas que son desconocidas, sin embargo, dichos términos pueden ser sustituidos
por estimadores.
El modelo considera que si la cartera consta de " k " flotillas, se cuenta con los montos
reclamados por cada uno de ellos en los últimos "t " períodos, esto es:

Tabla 2.4.A Observación de las flotillas en el tiempo

Flotilla

1

2

...

j

...

k

Variable Estructural

Θ1

Θ2

...

Θj

...

Θk

Periodo

1

X 11

X 21

...

X

j1

...

X k1

De

2

X 12

X 22

...

X

j2

...

X k2

Observación

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

t

X 1t

X 2t

A la flotilla

" j",

...

le corresponde un vector aleatorio

X jt

...

X kt

(X j ) = ( X j 1, X j 2 ,..., X jt ) ,

donde X

jt

representa la reclamación de la j-ésima flotilla, en el momento “t”, y un parámetro de riesgo
Θ.
Ahora bien se parte del supuesto de que las “k” flotillas son independientes e idénticamente
distribuidas, que conocido el parámetro

Θ j = θ j , las variables

X j 1, X j 2 ,..., X jt

son

condicionalmente independientes e idénticamente distribuidas. Se hace énfasis que la cartera
no es homogénea debido a los diferentes parámetros de riesgo a los que se encuentran
expuestas las flotillas. Será necesario estimar las primas que se deben cobrar al asegurado,
una vez conocida la clase de riesgo al que se encuentra expuesto μ (Θ j ) .

14

Fuente: Dannenburg, D.R., et. al. Practical Actuarial Credibility Models. Bélgica. IAE (Institute of Actuarial Science
and Econometrics), 1996. 157 páginas

37

De acuerdo con la Sección a) se determina que los mejores estimadores son: μˆ (Θ) = M j = (1 − z )m + zM j a (2.25) y (2.4.Sin embargo. Se tomará para cada periodo de tiempo la suma ponderada de todos los vehículos en las flotillas sujetas a ese parámetro de riesgo conformados en grupos de 38 .4.24).31) donde: Mj = aˆ = 1 t ∑ X jr t r =1 1 k 1 ( M j − mˆ ) 2 − sˆ 2 ∑ k − 1 j =1 t (2.4. siendo estas variables desconocidas y los montos de los siniestros de las flotillas condicionalmente independientes e idénticamente distribuidos.4. (2. obteniendo como estimadores los siguientes: 1 k 1 k t X jr X j = ∑∑ ∑ k j =1 k j =1 r =1 t mˆ = sˆ 2 = k t 1 k 1 T 1 2 ( ) ( X − M ) = ∑ ∑ jr ∑∑ ( X jr − M j ) 2 j k j =1 t − 1 r =1 k (t − 1) j =1 r =1 (2. como la variación de la siniestralidad dentro de cada flotilla sujeta al mismo riesgo s2 .4. será necesario estimar cada uno de los parámetros que definen las ecuaciones (2. para el cual es necesario conocer tanto la heterogeneidad inducida por toda la cartera a. 2.30) (2. se desconoce la distribución del parámetro de riesgo.32) (2.4.5 Modelo Bühlmann-Straub Un portafolio de vehículos es posible subdividirlo en grupos de riesgo que posean el mismo valor del parámetro (Θ j ) .26).33) En el capítulo 3 se presenta la aplicación de este modelo de credibilidad para obtener el factor de credibilidad “z”. mismo que representa la ponderación que se le otorga a la experiencia de siniestros de la flotilla y la prima teórica que corresponde a este riesgo.27) donde: M ja = X j = z= 1 t ∑X t r =1 (2.4.29) El estimador de la prima involucra la prima correspondiente a toda la cartera m y el factor de credibilidad “z”.4.28) jr at s + at 2 (2.4.4. Por lo anterior es posible estimarlos insesgadamente.

durante el r-ésimo período. w j 2 .. representa la i-ésimo vehículo sujeto al riesgo “j” en el momento “r”.. Nissan Sentra.t (2.. Y jr Nueva variable ponderada que concentra al conjunto de reclamaciones de los vehículos en las flotillas que se encuentran sujetos al riesgo “j”..1) ir donde T j representa el grupo de vehículos en las flotillas sujetos al j-ésimo riesgo. w jt .. se define una nueva flotilla (Y jr ) como el promedio ponderado de vehículos en las flotillas sujeto a un mismo parámetro de riesgo ( X jr ) .k es el promedio de un grupo de vehículos sujetos a un riego similar en las flotillas. w j es el ponderador de los nuevos contratos Y j y generalmente coincide con el número de expuestos de los grupos creados. el cual es función del parámetro de riesgo. A partir de ahora cada flotilla j=1. ejemplo: Jetta A4.. habrá ponderadores que tomen en cuenta que el grupo “j” puede cambiar de tamaño en el tiempo y por lo tanto dependerá del periodo estudiado w j1 . Los grupos de riesgo se determinan por la submarca-tipo de cada vehículo.5. de esta manera en vez de tener un solo ponderador w j para las flotillas sujetos al riesgo “j” en cualquier momento. No obstante se crea un ponderador que cambie en el tiempo. Passat W8.5. también es la misma: 39 ...riesgo. Honda Civic. X ir Para “i” en Tj... tienen el mismo monto esperado de la reclamación. Sin embargo este modelo sugiere que todos los grupos de vehículos tienen el mismo peso a lo largo del tiempo debido a que para los diferentes periodos se utiliza el mismo ponderador wj . es decir: Y jr = 1 wj ∑X i∈T j (2. 2) Se supone que todos los contratos Y j ....2) (periodo de tiempo) 3) Excluyendo el ponderador wjr la varianza de todas las flotillas Yj .k será el promedio de un grupo de vehículos sujetos al mismo riesgo que conforman las flotillas. Audi A6.k q=1.... Se utilizan ponderadores naturales por número de expuestos. una vez conocido el riesgo... Bajo estas condiciones los supuestos del modelo de Bühlmannn-Straub se traducen como sigue: 1) Cada flotilla j=1.. etc. es decir: [ ] E Y jq / Θ j = μ (Θ j ) Para j=1..

Y jt ) = (Θ j .5.k... Aún más. supone que las observaciones 6) Las variables θ 1.5.. 40 .3) w jr Para j=1.Y j ) son independientes....k....k expresados como (Θ j .. condicionado al factor de riesgo: [ ] Cov Y jr . la covarianza entre las observaciones en diferentes períodos de tiempo es nula..5... Y jt ) . r=1. Y j 2 .... que es la suma de los ponderadores existentes para los nuevos contratos (subdivididos por vehículos que poseen el mismo valor del parámetro de riesgo) a lo largo del tiempo estudiado.A Términos del Modelo Bülhmann-Straub Términos w= k ∑w w =1 zj = w= j = k t ∑∑w j =1 q =1 jq aw j s + aw j ∑w j = k Ponderador total de toda la cartera.q=1.. θ k Se considerará X jr Y jr tienen varianza finita: Var [Y jr ] < ∞ son idénticamente distribuidas como el promedio de flotillas sujetas al mismo riesgo Tabla2... r. se puede ver como un vector que consta de un parámetro estructural (Y j1 .. Este supuesto indica que las flotillas j=1.4) r ≠q Para j=1.. Y j 2 . ya que es el coeficiente que permite 2 k w =1 Descripción ponderar la experiencia particular de estos vehículos con la prima teórica determinada por la experiencia global. Factor de credibilidad de Bühlmann-Straub para determinar la prima correspondiente a los vehículos en las flotillas que poseen el mismo valor del parámetro de riesgo Θ j ... observaciones es decir cada flotilla puede verse de la Θj y forma (Θ j Y j1 .t 5) Cada flotilla “j”..... que es la suma de los ponderadores existentes para los nuevos contratos (subdivididos por vehículos que poseen el mismo valor del parámetro de riesgo) a lo largo del tiempo estudiado.[ ] Var Y jr / Θ j = σ 2 (Θ j ) (2.t 4) Para cada flotilla “j”. Y jq / Θ j = 0 (2... t ∑∑w j =1 q =1 jq Ponderador total de toda la cartera.... Y j ) .

Dichas relaciones son las siguientes: 41 . se toman en cuenta algunas relaciones de covarianza para la determinación de los estimadores de credibilidad.c j i =1 r =1 ⎭ ⎥⎦ ⎢⎣⎩ (2. Nueva variable que representa el promedio ponderado de todas las reclamaciones de vehículos en las flotillas sujetos al mismo grupo de riesgo j. como los diferentes parámetros. pero en este caso los ponderadores están en función de los factores de credibilidad. corresponde a la suma de k ∑X Factor de credibilidad de Bühlmann-Straub para determinar la prima correspondiente a los vehículos en las flotillas que poseen el mismo valor del parámetro de riesgo Θ j . pero debido a la existencia de diferentes factores de riesgo (parámetros de riesgo (Θ j ) para j=1. Factor credibilidad acumulado considerando el total de la cartera..k). obtenidos para cada factor Θj X zw = k zj j =1 z ∑ X jw Promedio ponderado de las reclamaciones realizadas por todas las flotillas sin considerar el parámetro de riesgo Θ j al que se encuentren expuestas.5) El procedimiento de minimización es similar al realizado para obtener la prima a cobrar en el modelo de credibilidad original de Bühlmann. los estimadores lineales de Bühlmann-Straub para μ (Θ j ) (prima a cobrar en el j-ésimo grupo de riesgo). Esto es igual a la suma de cada uno de los factores de credibilidad correspondientes a los vehículos que se encuentran sujetos al mismo grupo de riesgo. pueden obtenerse al resolver el siguiente problema de minimización: 2 k t ⎡⎧ ⎫ ⎤ Mín E ⎢⎨μ (Θ j ) − c j − ∑∑ c jir X ir ⎬ ⎥ c j ..Términos zj = z= Descripción aw j s + aw j 2 k ∑z j j =1 X jw = ∑ t q =1 X ww = w jq X jq wj j =1 ponderar la experiencia particular de estos vehículos con la prima teórica determinada en función de la experiencia global. Una vez definidos los conceptos anteriores y bajo los supuestos establecidos. Promedio ponderado de las reclamaciones realizadas por todas las flotillas sin importar el grupo de riesgo o el periodo de reclamación..5.. ya que es el coeficiente que permite los grupos de riesgo jw X jw .

12) con: M j = X jw y zj = (2. Cov X ww .5. X ir = [ jq .5. X jw = a + s 2 w j [ jw . Dado que los montos de siniestros son condicionalmente independientes e idénticamente distribuidos. da como resultado que para una “j” determinada (grupo de riesgo).5. Cov X 6.5.6) ij ir ] a + ∂ rq s 2 ] [ j ≠i (2.5. X ww = 3. Cov X 4.14) s 2 + aw j Esta ecuación indica que la prima de credibilidad es una combinación de la prima global obtenida para toda la cartera y la prima que le correspondería si únicamente se tomara en cuenta la experiencia presentada por los vehículos expuestos al mismo parámetro de riesgo Θ j o grupo de riesgo. X ] = ∂ a Cov[X . X ww ] a z (2. X ] = 0 Para 1. Estos parámetros son desconocidos y deben ser estimados. Cov X [ (2.5.5. y el factor de credibilidad zj. tomando en cuenta las relaciones existentes entre los vehículos de diferentes flotillas.5. X zw ] = [ jw .11_bis) La resolución al sistema de minimización.5. Cov X 5.1 Variables del factor de credibilidad “z” : Bühlmann-Straub El objetivo es calcular el estimador de la prima de credibilidad Bühlmann-Straub por lo que será necesario conocer la prima global obtenida para toda la cartera m.10) s 2 aw j + w w ]= s 2 w + a∑ j ( (2. del cual implica conocer la heterogeneidad inducida por toda la cartera a. Cov 2.7) [ jq . 2.[μ (θ ).11) wj w )2 (2.5.13) aw j (2. y la variación generada por cada grupo de riesgo s . será posible estimarlos insesgadamente de la siguiente forma: 2 42 .8) w jq ] ] 7. X jw = Cov X jw . X zw = Cov[X zw . la prima que se cobra es: M j a = (1 − z j )m + z j M j (2.5. j jq iq (2.9) (2.

. Otro posible estimador de a. 43 .6 Modelo Jerárquico de Jewell El modelo anterior permite estimar las primas para diferentes grupos de riesgo. por lo cual únicamente será exponer el modelo de dos segmentos y mostrar como podría llevarse a cabo esta generalización. y a mide la heterogeneidad entre los grupos de riesgo. 2000.18) con: M j = X jw M 0 = X zw a y s son medidas de heterogeneidad.5.kp el modelo dentro de cada sector.5. se determina el número de periodos para los cuales se tiene información en cada subportafolio los cuales se representan por tpj. s [ w ∑ j w j ( X jw − X ww ) 2 − (k − 1) sˆ 2 (2.5. por ejemplo.15) 1 ∑ w js ( X js − X jw ) 2 k (t − 1) j .17) w 2 − ∑ w 2j La razón de utilizar X ZW en lugar de X ww en la estimación de m. En este caso.. dentro de cada grupo de riesgo existe la clasificación por modelo o años de uso del vehículo.mˆ = M 0 = X zw sˆ 2 = aˆ = (2. se determina la prima por marca y modelo así como la prima global. en donde existen varios subportafolios y grupos de riesgo. proviene de la minimización del error cuadrático medio (ECM). sin embargo existen varios factores adicionales. se encuentra determinado por aˆ = k 1 ∑ z j (M j − M 0 ) 2 (k − 1) j =1 (2.5. 2. La aplicación del modelo se encuentra en función de las particiones que defina el experto que se encuentra evaluando el riesgo así como de los años de experiencia siniestral que se encuentren disponibles. es decir que s mide las variaciones del riesgo a lo largo del tiempo. ya que ambos podrían ser utilizados.. 2001 y 2002. por lo que el modelo a seguir cuando se presentan diferentes segmentos es una extensión del modelo con dos segmentos. 2 2 Se realizó la aplicación del modelo de Bühlmann-Straub para la siniestralidad de flotillas de autos durante los años 1998. donde p indica el grupo de riesgo (1ª división) y j=1. los resultados se presentan en el siguiente capítulo. Ante esta situación.16) ] (2.. 1999.

.... será factible agrupar aquellos grupos de riesgo que posean el 44 .P representa el número de sectores o subportafolios... y las variables observables X pj .... (p. y r indica el tiempo (r=1..j). X pjtpt .6.En este modelo el portafolio puede dividirse en varios grupos.Sectores o subportafolios Θ pj (p. Esquemáticamente el modelo podría observarse de la siguiente manera: Portafolio Θp 1 2 .tpj). j). X p ) = Θ p . r=1.. Dentro de cada grupo existen diferentes subgrupos caracterizados por otro parámetro de riesgo.Kp indica el número de clases de grupos de riesgo p..2) Un vez que se ha observado como se encuentra integrado cada grupo de riesgo. p . (p..kp) Grupos de Riesgo Xpjr Variables observables Donde: p=1. el cual sigue una determinada distribución.. cada uno posee un parámetro estructural Θ p . siendo representado por: (Θ p .. X pjr (2..... Cada sector “p” se encuentra constituido por las variables estructurales Θ p y Θ p .. Xpjr r=1.6. Θ p .tpj y la clase de contratos (p.... Θ pj .1). donde tpj es el número de períodos para los cuales hay datos disponibles..tpj (2... así como cada sector y el portafolio mismo.. es un vector aleatorio que consta de un parámetro estructural Θ j .1) Para j=1. cada uno de ellos está caracterizado por un parámetro de riesgo.Kp.. y por las variables observadas X p y puede representarse como (Θ p .. j=1.... X pj ) = Θ p . caracterizados por el factor de riesgo Θ pj .

P . Al igual que en los modelos anteriormente presentados. Θ pj ) y los montos de las reclamaciones condicionalmente independientes para todo X PJ son p = 1.... X K ) ∀k ≠ p b) Dado un sector. Θ k . tomando en cuenta todo t ∑w r =1 w pjr • • = pjr k ∑w j =1 pj el periodo de tiempo estudiado y corresponde al número de observaciones o reclamaciones presentadas. Θ pj ) .. deberán presentar los requisitos de independencia condicional. c) Los parámetros estructurales (Θ p . definiendo nuevos contratos por grupo de riesgo y modelo como promedios ponderados de los vehículos que integran la flotilla y posteriormente de los modelos de dichos grupos de riesgo de manera análoga a como se definieron los grupos de riesgo en el modelo de Bühlmann-Straub. Θ pj ) en el momento “r”. K p d) Todo par de variables dado los parámetros estructurales (Θ p .... son mutuamente independientes. sus clases son condicionalmente independientes. los siniestros de los grupos de riesgo y modelos.mismo valor de los parámetros de riesgo. w pj • = Ponderador correspondiente a cada una de los grupos de riesgo sujetos a (Θ p . y generalmente coincide con el número de observaciones que se presentaron en el periodo y bajos dichas condiciones. los montos de las reclamaciones X PJ son condicionalmente independientes para todo p = 1.. los cuales pueden enunciarse de la siguiente manera: a) Los sectores o portafolios ..A Términos del Modelo Jerárquico de Jewell Términos Descripción w pjr Ponderador de las reclamaciones promedio de aquellas observaciones sujetas a los parámetros de riesgo (Θ p .. X p ) es independiente de (Θ k .. Los ponderadores se presentan a continuación. Θ p .. dado Θ p = θ p las clases de contrato (Θ pj . •= k Ponderador correspondiente a cada subportafolio sujeto al riesgo Θ p y generalmente corresponde al t ∑∑w j =1 r =1 pjr número de observaciones existentes en ese sector. Tabla 6.. Θ pj ) ... P y J = 1.1.. o sea.. P y J = 1. X PJ ) son condicionalmente independientes para cada p = 1.. siendo equivalente de esta manera a la suma de los ponderadores por clase de contratos. K p 45 . es decir (Θ p ...

Θ pj ) . y por lo cual se necesita estimar. los sectores o subportafolios y el portafolio: [ Se define γ ( Θ p ) = E X pjr ] / Θ p . Con base en la forma en como fue dividido el portafolio.6.Lo anterior puede expresarse en términos de varianzas y covarianzas de la siguiente forma: [ e) E X pjr ] / Θ p . muestra la heterogeneidad global entre los sectores.. donde matriz diagonal de “r” por “r” y cada elemento de la diagonal es w pj es una 1 . se descubre que cada grupo de riesgo “j”. Θ pj ) = E X pjr determina la [ ] [ ] [ ] prima total que deberá cobrarse al portafolio o cartera y representa el principal objetivo en el estudio. del sector “p” o modelo del vehículo. Se ha dividido el portafolio en subportafolios formados por grupos de riesgo “homogéneos” y se estima la prima correspondiente a cada grupo de riesgo. y en el mismo periodo de tiempo “r”.. Θ pj ) ∀ r = 1. [ [ ]] a = E Var μ ( Θ p .3) Que representa la reclamación esperada para este grupo de riesgo y modelo en particular. Θ pj = μ ( Θ p . Θ pj ) / Θ p . El objetivo será encontrar los estimadores de credibilidad para las primas que se deberán cobrar a cada clase de contratos. mide la heterogeneidad o las fluctuaciones de una clase de contratos a lo largo del tiempo. y que la prima de todo el portafolio dependerá de todos los sectores.. y por consiguiente la prima que debe cobrarse a ese grupo de riesgo.. puede interpretarse como el grado de variación o heterogeneidad dentro de un sector. En este sentido m = m p = E γ ( Θ p ) = E μ ( Θ p . Θ pj ) .6.4) Indica la variación de las reclamaciones de un mismo grupo de riesgo. posee las mismas características. [ f) Cov X pj ] / Θ p . observándose las siguientes relaciones entre las clases de contratos. a los sectores y finalmente al portafolio total. como el valor esperado de las reclamaciones en el sector “p” y por lo tanto equivale a la prima que debe cobrarse a ese sector en particular. Θ pj = σ 2 ( Θ p . [ ] s 2 = E σ 2 ( Θ P . Θ pj ) w pj (2. Para obtener los resultados en el marco de los modelos de credibilidad y de esta manera poder obtener las primas se definen las siguientes relaciones y notación que simplifique las sumas ponderadas. es decir la variación en W pjr las reclamaciones se encontrará ponderada por el peso correspondiente a cada grupo de riesgo sujeto a los mismos riesgos (Θ p . [ ] b = Var γ (θ p ) . t pj (2. 46 .

sin embargo en este caso el ponderador no será el natural. Es el nuevo contrato general que considera el promedio ponderado de las reclamaciones de todos los subportafolios.Tabla 2. es decir. y representa el promedio ponderado (utilizando los ponderadores naturales w pjr ) de las reclamaciones presentadas por aquellos ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎛ z pj ⎜ ⎜ z ⎝ p ⎛ zp ⎞ ⎜⎜ ⎟⎟ ⎝ z ⎠ contratos sujetos a los riesgos (Θ p . con la prima que se cobra a toda la cartera. ni el momento de la reclamación.A Términos del Modelo de Jewell para sumas ponderadas Términos Descripción ∑w k • w p •• = ∑∑w = pj • j =1 • z pj = t j =1 r =1 aw pj • s + aw pj • • X pjw = Factor acumulado de credibilidad para cada sector “p”. ⎛ w pjr ⎜ ⎜w ⎝ pj k ∑X j =1 Ponderador del contrato “p” prima que se obtendrá a partir de la experiencia de estos contratos con la prima determinada a partir de experiencia global. en su lugar. los ponderadores estarán dados en función de los factores de credibilidad. ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Representa un nuevo contrato a nivel sector o subportafolio. a aquellos contratos que se encuentran sujetos a los mismos parámetros de riesgo ( Θ p . clases de contratos y los contratos individuales sin importar los parámetros estructurales correspondientes a cada uno.6. tomando en cuenta todas las posibles clases de contratos que agrupa dicho sector o subportafolio pj a + bz p • t pjr r =1 •X pzw = • X zzw = Factor de credibilidad correspondiente a todos aquellos contratos que pertenecen al subportafolio o sector “p” y que por lo tanto presentarán el mismo parámetro estructural Θ p y que permitirá calcular la prima que le bz p • ∑X pjw P ∑X p =1 corresponde combinando la experiencia individual de este subportafolio particular. Θ pj ) . permitiendo ponderar la 2 ∑z • z p• = k pzw Es el nuevo contrato para la clase “j”. Θ pj ) en cualquier momento. j • zp = pjr Factor de credibilidad para determinar la prima que sería adecuado cobrar al grupo de riesgo “j”. 47 . integrado por el promedio ponderado de las reclamaciones (observaciones) presentadas en todas las clases sujetas al mismo factor de riesgo Θ p .

c ⎢⎣⎩ q =1 j =1 ⎭ ⎥⎦ (2.. X pzw = b zp (2. que serán importantes para determinar tanto los estimadores de credibilidad. X qir = δ pq (∂ ij a + b) [ (2. minimizando el error cuadrático medio (E.6. y en los modelos presentados anteriormente.Θ / Θ ⎢⎨μ (Θ p .9) ⎞ ⎞ ⎟ + a⎟ + b ⎟ ⎟ ⎠ ⎠ 5. Así mismo. θ pj ). se utilizarán los resultados de todos los sectores para estimar la prima del portafolio.12) z pj ] 7.. c} 2 ⎡ p k i t qi ⎤⎤ ⎡⎧ ⎫ ⎢ E X .10) (2. ya que poseen las mismas características. Cov γ (θ p ). A continuación se expondrá la manera de estimar cada una de las primas. A continuación se presentarán las relaciones. X qjw = δ pq b (2.C. sector o subportafolio y la prima del portafolio total.. X qj ' r ' = 0 ≠ q 6.6. Cov X pjr . es necesario tomar en cuenta algunas relaciones de covarianza.6.M) existente entre el estimador y el verdadero valor de la prima de tal forma que será necesario minimizar: 2 p k ⎡⎧ ⎫ ⎤ Mín E ⎢⎨γ (Θ p ) − c 0 − ∑∑ c qj X qjw ⎬ ⎥ co . X pjr ' = δ rr ' ⎜ 4. será necesario minimizar el error de la siguiente manera: Mín E Θ p {co .8) [ ] ⎛ s2 ⎜w ⎝ pjr [ ] [ ] ⎛ ⎛ s2 = δ jj ' ⎜ δ rr ' ⎜ ⎜ ⎜ w pjr ⎝ ⎝ [ ] δ jj a [ ] [ 3. X pzw = Cov X pzw .11) ' (2. Cov [μ (θ p ] .6.6. Θ pj ) − c 0 − ∑∑∑ c qir X qir ⎬ Θ p ⎥ ⎥ pj j ⎢ ⎥⎥ ⎢⎩ q =1 i =1 r =1 ⎭ ⎦⎦ ⎣ ⎣ (2. Cov X pjr . X pj 'r ' ⎞ ⎟+a+b ⎟ ⎠ (2. Cov X pjw . permitirá estimar la prima del sector “p”.6.6. Pero debido a la existencia de diferentes factores de riesgo (parámetros de riesgo Θ j para j=1. X pj ' w = b + (2. y para obtener la prima de cada clase de contratos sujetos a los parámetros (Θ p .6) El procedimiento de cada una de las minimizaciones es similar al realizado para obtener la prima en el modelo de credibilidad original de Bühlmann. Cov X pjr .6. así como los diferentes parámetros.7) ] 2.6. Cov X pjr .13) 48 .k).5) Para determinar la prima correspondiente al sector “p”. Θ pj ) . La construcción y subdivisión del modelo y la homogeneidad proporcionada por esta división. utilizando toda la información de las clases de contratos y los contratos pertenecientes a este sector.. 1.Se procede a determinar los estimadores de las primas correspondientes a cada clase de contratos. Las primas podrán obtenerse nuevamente.

[

]

8. Cov X pjw , X zzw =

b
z

(2.6.14)

Se resuelve la minimización para obtener las primas correspondientes, tanto para el sector
como para cada clase de contratos, de tal forma que para un determinado sector “j” la prima
que sería adecuado cobrar y que permite combinar la experiencia de ese sector con la prima
global está determinada por la siguiente relación:

γ (θ p ) = N pa = (1 − z p )m + z p X pzw

(2.6.15)

La prima correspondiente a la clase de contratos sujetos a los riesgos (Θ p , Θ pj ) está
determinada por:

μˆ = (θ p , θ pj ) = M pj = (1 − z pj )m p + z pj X pjw
a

(2.6.16)

donde

z pj =

aw pj •
s + aw pj •
2

(2.6.17)

se define como en la Tabla 2.6.A
Los resultados obtenidos permiten observar la prima estimada para el riesgo j, y la
correspondiente al modelo p, las cuales se obtienen como una combinación de la prima total
que se cobra m=mp (sin importar los diferentes riesgos a los que se puede encontrar expuesto
un contrato, ni el momento en el que se encuentra) y la prima que les correspondería si
únicamente se tomara en cuenta su propia experiencia individual determinada por sus
particulares condiciones o parámetros de riesgo (Θ p , Θ pj ) .

En el caso de los subportafolios, la prima que se obtendría con base en su propia experiencia
estaría dada por X pzw , que corresponde a la suma ponderada de las reclamaciones
correspondientes (observaciones) a ese sector, independientemente de la clase de contratos de
que se trate, obteniéndose así a partir de las primas a cada una de las clases de contratos
X pjw . Puede observarse el cálculo de las primas que deberían cobrarse, pero es necesario
conocer la prima total que se cobra a toda la cartera “m” y los distintos factores de credibilidad
(de las diversas clases y sectores) para la obtención de los estimadores.

49

2.6.1 Variables del factor de credibilidad “z”: Jewell.
Los factores dependen de los parámetros estructurales presentes en los contratos (por lo
general desconocidos), lo cual genera la necesidad de estimarlos y se pueden estimar de forma
insesgada debido a las relaciones de independencia condicional entre las observaciones, las
clases de contratos y los subportafolios, por lo tanto se tienen estimadores manejables, útiles e
interpretables y son:

mˆ p = N p = X pzw

(2.6.18)

mˆ = N 0 = X zzw
sˆ 2 =

∑w

pjr

p, j ,r

(2.6.19)

( X pjr − X pjw ) 2

∑ (t

pj

− 1)

(2.6.20)

p,r

aˆ =

∑z

pj

p ,r

( X pjw − X pxw ) 2

∑ ( Kp − 1)

(2.6.21)

p

bˆ =

∑z

p

( X pzw − X zzw ) 2

p

(2.6.22)

( P − 1)

Si se sustituyen los estimadores en el estimador de las primas a cobrar, tanto en la clase como
en el sector, dado que los distintos parámetros de riesgo son desconocidos y por consiguiente
sus momentos distintos, se obtienen estimadores lineales homogéneos de las primas de riesgo
tanto de la clase como del sector, y se obteniendo como estimadores:

vˆ = (θ p ) = N pa = (1 − z p ) X zzw + z p X pzw

(2.6.23)

μˆ = (θ p , θ pj ) = M pj = (1 − z pj ) X pzw + z pj X pjw

(2.6.24)

a

Como ejemplo se realizó la aplicación del modelo jerárquico de Jewell para la siniestralidad de
flotillas durante los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002 esta siniestralidad se particionó por
grupo de riesgo, por modelo (año de fabricación del vehículo) y por zona.

50

2.7. Conclusiones
En el presente capítulo se han desarrollado los fundamentos teóricos de los modelos de
credibilidad: Bühlmann, Bühlmann-Straub y Jewell. Es importante destacar que, de acuerdo
con lo que se trató en el capítulo 1, las flotillas de vehículos representan una parte importante
de las carteras de las compañías de seguros y hoy en día no es común la aplicación de modelos
de tarificación que reconozcan los montos de siniestros que haya presentado la flotilla a través
de sus años de experiencia, adicionalmente los métodos tradicionales no permiten un análisis
del riesgo incorporando el conocimiento del experto en la determinación de la prima del riesgo
y más bien tienden a utilizar tarifas iguales para riesgos distintos, lo que ocasiona subsidios
cruzados entre las primas de los riesgos e inclusive, en casos extremos, la insuficiencia de
prima en la cartera.
A lo largo del presente capítulo se han descrito los elementos de los modelos de credibilidad:
prima global, prima individual y factor de credibilidad, de este último se ha puesto
especial atención a sus componentes que son determinantes en el desarrollo de los modelos,
es decir que los años de experiencia, la heterogeneidad de la cartera y la variación de
reclamaciones son clave para concluir un factor de credibilidad.
En la sección 2.1 se consideraron los orígenes de la teoría de credibilidad que datan desde el
año 1918. El término “credibilidad” representa el grado de creencia que el actuario tiene sobre
la realización de un riesgo y que su idea fundamental consiste en ponderar la experiencia de
siniestros de una flotilla con la experiencia global de la compañía o prima teórica para
determinado riesgo. Cabe resaltar que el desarrollo de esta teoría es anterior al desarrollo de la
estadística bayesiana misma que le proporcionó a la teoría de credibilidad un fundamento
bayesiano. Se dice que existe credibilidad completa cuando la prima de credibilidad bayesiana
es igual a la prima de credibilidad de Bühlmann, Bühlmann-Straub o Jewell.
De acuerdo al desarrollo de la sección 2.2, se presenta credibilidad total si el factor de
credibilidad “z” es igual a uno o a cero, esto significa que se considera totalmente la prima
teórica de la compañía o totalmente la experiencia de siniestros de la flotilla. Se presenta
credibilidad parcial si el factor “z” se encuentra dentro del intervalo abierto (0,1), o lo que es lo
mismo si se pondera con un peso determinado la prima teórica de la compañía con la
experiencia de siniestros de la flotilla.
Entre mayor número de años de experiencia de siniestros de la flotilla, mayor heterogeneidad
de los riesgos o menor variabilidad de siniestros, es más factible utilizar la prima de experiencia
de la flotilla. Si se trata de negocios nuevos, la cartera es homogénea o la variabilidad entre
siniestros es importante se tomará como base la experiencia teórica de la cartera. En las
secciones 2.4, 2.5 y 2.6 se han desarrollado los fundamentos teóricos de los modelos de
credibilidad. A partir de lo anterior se concluye lo siguiente de cada uno de los modelos:
a) Modelo clásico de Bühlmann: Se determina un estimador lineal que permite ponderar la
experiencia individual con la de toda la cartera; este modelo considera la siniestralidad de la
flotilla y no requiere un nivel de detalle de información alto, es decir, si se cuenta con el monto
en pesos de los siniestros no se requiere la información detallada por marca, tipo o modelo
(año de fabricación del vehículo). Este modelo es el más sencillo en cuanto a su aplicación y

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sin embargo.1 se esbozaron los estimadores insesgados para obtener el factor de credibilidad “z”. Astin Bulletin. On the Estimation of the Credibility Factor: A Bayesian Approach. además la misma se divide en grupos de riesgo y modelo(año de fabricación) del vehículo. 157-165. Young R. 1999. 1969 Bühlmann. b) Modelo Bühlmann-Straub: Éste se basa en el modelo de Bühlmann. Robust Bayesian Credibility using Semiparametric Models. Astin Bulletin. c) Modelo de Jewell: Está basado en el modelo anterior. Selection of Credibility Regression Models.1995. Schnieper.25.1 se han planteado los estimadores insesgados para obtener los años de experiencia. Astin Bulletin.28.29. H. p. debido a la incorporación y segmentación del portafolio a este modelo se le conoce también como “jerárquico”. no. Astin Bulletin.. vol. Experience rating and credibility. con la salvedad de que se realiza una partición adicional a la información del portafolio.2 .. no.. se pondera por las unidades expuestas de cada grupo y modelo. no 2. por lo que este modelo requiere que la información de siniestralidad de la flotilla se encuentre desglosada a un alto nivel de detalle. la heterogeneidad de la cartera y la variación de reclamaciones.4. En la sección 2. el modelo de Jewell incorpora mayor cantidad de información por lo que es más probable que genere mejores resultados en porcentajes de siniestralidad.2 November 1998. La aportación central del presente capítulo consistió en mostrar y determinar los mejores estimadores insesgados para obtener el factor de credibilidad “z” en los modelos expuestos. tal y como se expondrá en el capítulo siguiente. v ol. luego se obtiene el factor de credibilidad “z” que a diferencia del modelo de Bühlmann este depende de los promedios ponderados de los siniestros en función de las unidades expuestas que conforman cada partición.2. vol.1 se presentaron los estimadores para obtener el factor de credibilidad “z” que se aplican sobre la experiencia de las flotillas. R.5... no. por lo que es factible hacer una aplicación a carteras de flotillas de vehículos de los modelos teóricos de credibilidad ofreciendo una opción para los actuarios que requieran aplicar los métodos y técnicas actuariales para resolver problemas de tarificación.requerimientos de datos.V. En la sección 2. En este caso. vol 5. tipo y modelo que se tarifica. la información del portafolio se parte en grupos de riesgo y se ponderan por las unidades expuestas de cada grupo. mayor rentabilidad en la cartera de riesgo. En la sección 2. Fuentes de consulta Artículos Bühlmann. luego se obtiene el factor de credibilidad “z” que es similar al modelo Bühlmann-Straub ya que depende de los promedios ponderados de los siniestros en función de las unidades expuestas que constituyen cada marca.6. 52 . etc. H.

Herzog. John Wiley &Sons.. George C. et. Bélgica. Mood M. Singapur. N. et. D. Thomas. 2ª Edición. Trowbride.R. 1996. Probabilidad y Estadística. Edit. Prentice Hall. Alexander: Introduction to the theory of statistics. Practical Actuarial Credibility Models.Libros Canavos. IAE (Institute of Actuarial Science and Econometrics). Mcgrawhill. al Loss Models From Data to Decisions. 1993 Dannenburg. aplicaciones y métodos. 1974 564 páginas. 1988. Addison-Wesley. 53 . Introduction to the Credibility Theory. Morris. al. 1996. Klugman. 1996.. Third Edition. Inc. H Probabilidad y Estadística. 157 páginas. Mcgrawhill. 1998. DeGroot. Foundamental concepts of Actuarial Science. Charles. International Edition.

A Porcentaje de las flotillas de vehículos en la cartera de la compañía de seguros del sector asegurador mexicano.1% Total 100.9% Flotillas 57.5 y Jewell en la sección 2. Bühlmann-Straub de la sección 2.6. Tipo de pólizas % Composición Individual 42.6. En la sección 3. como se tratará más adelante en la sección 3.1.5. en la 54 .0% De lo anterior se deriva la importancia de determinar las primas de las flotillas de manera que.1. se presente la menor probabilidad de tener insuficiencia de la prima.3 Cálculo de primas con modelos de credibilidad CAPÍTULO3 CÁLCULO DE PRIMAS CON MODELOS DE CREDIBILIDAD Objetivo: Tomar como referencia una cartera real de seguro de automóviles donde se unifican dos bases de datos: cartera en vigor de cada año con el historial de cada póliza y base de datos de siniestros de cada póliza en particular.2. Tabla 3.2 se establecerá una matriz de decisión y otra de evaluación de las alternativas. a través del método utilizado. El método tradicional no permite reconocer la experiencia de siniestros que la flotilla ha presentado a través de varios años en la determinación de la prima y.2 se realizará el cálculo de primas mediante los modelos de credibilidad hacia la cartera de flotillas de automóviles. para generar los cálculos con los diversos modelos de credibilidad y establecer un comparativo. para su mejor solución René Descartes En este capítulo se realiza la aplicación de los modelos de credibilidad: Bühlmann planteado en la sección 2. como se planteó en los capítulos 1 y 2 las flotillas representan más del 50% de las carteras de las compañías de seguros en México. para explicar las ventajas de utilizar estos modelos y sus limitantes ¿Por qué las cosas son como son y no de otra manera? Johannes Kepler Divide las dificultades que examines en tantas partes como sea posible. en particular la cartera de automóviles a la que se le aplican los modelos de credibilidad presenta la siguiente composición.6 y se comparan los resultados obtenidos con las primas de las flotillas que la empresa del sector asegurador tarificó para sus clientes en su cartera real. lo anterior siguiendo el método tradicional descrito en la sección 1.1 y 3.4.

los datos tienen incluidos en sus montos de siniestros los deducibles de 5% en daños materiales y 10% para robo total del vehículo así como las indemnizaciones a valor comercial del vehículo al momento de la ocurrencia de un siniestro. por lo que la correcta tarificación de las primas del ramo de automóviles es un factor determinante para mantener carteras rentables.4 se realizará la simulación de las primas obtenidas en la sección 3. luego se establecen los análisis de la misma para abordar la planeación de cómo aplicar los modelos de credibilidad.3 se comparan los resultados de los modelos en estudio y en la sección 3. posteriormente se aplican los modelos de Bühlmann.1 Descripción de la información de automóviles. A continuación se describe la cartera en vigor de flotillas de vehículos por año en cuanto al número de vehículos expuestos en el período y el monto de los siniestros que se presentaron. En el presente trabajo se utiliza el concepto de Siniestralidad Ocurrida como base para determinar la prima de riesgo. es decir que generen utilidades tanto a nivel de las compañías aseguradores como al nivel del sector.1 Acerca de la información de la cartera Esta información fue proporcionada por una compañía aseguradora del sector mexicano. Bühlmann-Straub y Jewell.sección 3. se determina un estimador lineal que permita ponderar la experiencia individual de siniestros de cada flotilla con la experiencia de toda la cartera.1. llegando a conclusiones después del análisis de los datos. entendiéndose como tal lo siguiente: 55 . Aunado a lo anterior y de acuerdo a lo expuesto en el capítulo 1. La obtención del factor de credibilidad “z” mediante los métodos desarrollados en el capítulo 2 requiere tener la experiencia de las flotillas por varios períodos. Con el objetivo de obtener la prima de riesgo de las flotillas.8 se expondrán los posibles escenarios como una opción para que el lector identifique cual de ellos corresponde a la situación que se presenta en la actualidad y se consideren como un auxiliar en la toma de decisiones. dicha información se divide en: cartera en vigor o expuestos y primas por año junto con el número y monto de siniestros del ramo de automóviles que esta cartera presentó en un período de cuatro años. 3. De manera adicional y para que el lector comprenda que los modelos de credibilidad pueden ser aplicados a otras operaciones de seguros se realizó la aplicación a una cartera de vida grupo. 3.5 y finalmente en la sección 3.2 sobre la cartera de automóviles de la compañía aseguradora para determinar cual de los modelos obtiene mejores resultados y como un alcance adicional al modelo se presenta la aplicación de estos modelos a una cartera del seguro de vida grupo en al sección 3. la prima de automóviles representa la cuarta parte del total de la prima del sector asegurador mexicano. en particular para la cartera en estudio en el presente trabajo se tienen cuatro años de experiencia 1998-2001 y para simular los resultados de la prima obtenida por los modelos se utiliza la experiencia de siniestros de 2002 y se comparan los resultados obtenidos a manera de determinar cual de los modelos predijo más acertadamente la siniestralidad que presentó la cartera durante 2002. Se presenta a continuación el planteamiento para realizar la aplicación de los modelos de credibilidad: se da una descripción de la información de la cartera de autos.

Hasta 3. Baja California Norte y Jalisco. En el Anexo 2 se incluye el catálogo de vehículos clasificados por tipo de vehículo.111 11. Autobús 4.461 10.5 ton. 15 Fuente: SESA Sistema Estadístico de Sector Asegurador Automóviles versión 2001. Remolque 9.5 ton.1.A Descripción de las carteras de flotillas generada por la compañía aseguradora 1998-2001 e incrementos en los porcentajes de vehículos expuestos y siniestros.194 122% 116% 39. Estado de México. de acuerdo al SESA de Automóviles 200115 en estas entidades se presenta una frecuencia o probabilidad de robos del orden del 2. 26.616 120% 114% 46. Las flotillas se conforman por riesgos de vehículos de uso comercial con fines de lucro.1. Sin.536 8. 3. Los vehículos que conforman la cartera se subdividen en los siguientes tipos: 1. Exp. así como los incrementos en siniestros que se presentaron. Tracto 10.574 118% 125% del orden del 20% e incrementos en montos de siniestros del orden del 18%.Siniestralidad Ocurrida = Pagos + Gastos de Ajuste . Mayores a 5. Y volteos 7.0%.Salvamento + Saldo de la Reserva de Siniestros En las tablas se especifican los crecimientos de las carteras de las flotillas que conforman la cartera de la aseguradora en estudio. Auto 2. AMIS 56 .068 14.821 32. % Incr. 6. De lo anterior se observan incrementos promedios de los vehículos expuestos de la cartera Pólizas Flotillas 1998 1999 2000 2001 Expuestos Siniestros % Incr. Auto Lujo 3. Tabla 3. Moto 8. 5.5 ton. Se definen como zonas geográficas de tarificación dos regiones: La zona 1 o alto riesgo en robo total del vehículo se comprende por los estados siguientes: Distrito Federal.1 Zonas geográficas de tarificación.1. Hasta 7.

302 9.869 Auto Lujo 49 Autobús 55 Hasta 3.035 6.172 19.174 12.256 1999 3.5 ton 795 Mayores a 7.506 13.148 599 181 103 102 5. 1998-2001 Expuestos 2001 2000 Auto 3.329 Tracto 2.397 469 61 17 486 1.569 292 2.59%. A continuación se presenta el número de siniestros y la prima que arrojó la cartera por año.285 3.430 3.204 1.046 681 258 102 1.875 Tabla 3. Tabla 3.088 1.207 1.B Expuestos por año de la cartera de automóviles Zona 1.C Expuestos por año de la cartera de automóviles Zona 2.186 2.783 1.297 Total general 11.593 8.5 ton Mayores a 7.536 24.971 4.1.339 Hasta 7.327 1.172 1. La anterior clasificación obedece a que entre la zona 1 y la zona 2 existe una variación de casi el 70% de menor probabilidad en la zona de bajo riesgo de robo total que en la zona de alto riesgo.1.724 1998 3.257 4.294 11.326 34.423 1.631 501 101 35 601 1.759 35 29 1.808 29.1998-2001 Auto Auto Lujo Autobús Hasta 3.La zona 2 o bajo riesgo de robo total del vehículo se comprende por los 28 estados restantes de la república mexicana.422 7.5 ton 2.515 1. de acuerdo con el SESA de Automóviles 2001 presentan una frecuencia o probabilidad de robo del 0.5 ton y volteo 248 Moto 276 Remolque 1.808 unidades de la zona 1 contra 11.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Expuestos 2001 2000 1999 1998 18.115 17 21 1.597 1. 57 .142 3.341 1.008 192 118 102 60 75 78 128 253 5.618 De lo anterior se observa que la cartera presenta mayor exposición de los vehículos en las zonas de alto riesgo ya que existen 34.5 ton Hasta 7.089 28 33 2.204 1.256 de la zona 2 para el año 2001.

888 6.673 10.5 ton May.977 794.125 Tabla 3.200.201 15.609.834 5.264 7 17 842 269 12 72 42 327 3 .197 21.773 2.087 11.819 15.753 26.918.514.007 6.008 8.564 19.679.3 7 9 S in_19 9 9 45.5 ton Hasta 7.5 ton H asta 7.5 ton M ay.F Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 1 año 1999 Tipo Auto Auto L ujo Autobus H asta 3.471.814 9.1.119 1.263 641.237 149.332 25.192.010 79. a 7.5 ton May.012.D Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 1 año 2001 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.373 251. a 7.513 27.296 #Sin_2000 2.5 ton Hasta 7.057 288.988 12.1.608.976 5.868.966.202.610 280.1.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Prima_2000 59.795 1.309 2.254 327 131 149 93 359 6.155 7.063 #Sin_2001 3.848.565.498.655 Sin_2000 42.381.572.745.268.346 114.897 174.926.292.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Prima_2001 81.464 32.495.228.8 5 2 58 .049.754.626.786.876 870.703.292 6.739 Tabla 3.279.Tabla 3.986.004.524.278 22. a 7.493 10.418 24.092 8.150 Sin_2001 59.E Información de primas y siniestros de las flotillas ZONA 1 año 2000 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.671 1.282.354 13 1.128 21.272.927 1.935.223.539 14.060.218 130.263 736.057.461.761 41 10 1.356.265.983 3.860 10.4 2 6 # S in_19 9 9 2.150 4.750 23 17 955 291 34 107 80 482 4.498.281.005.5 ton y volte o M oto R e m olque Tracto Total general P rim a_19 9 9 60.608 5.411 610.623 176.389 13.894.415.786.7 9 4 .12 9 .545 8 6 .956.363 1.445 6.

039 25.688.3 1 6 .1 73 .0 2 5 1 9 .343 1.703.983 20.02 7 12 19 81 6 21 9 13 46 68 26 3 3 .8 6 0 2 2 .86 8 .8 7 6 1 . a 7.354.5 47 .456.861.560.716 249.05 5 .520 Sin_2001 11.286 16. a 7 .041.5 ton H asta 7.131.04 3 .7 08 1 2 .982.4 4 1 1 1 1 .990.1 8 1 #S in _1 9 9 8 2.6 4 8 8 .6 76 1 .0 73 25 5 .378 39.505 445.416 253.434 53.0 56 .G Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 1 año 1998 T ip o A u to A u to Lu jo A u tob u s H asta 3.5 ton May.196 Tabla 3.108.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Prim a_2000 10.326 3.6 47 1 6 .526.H Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 2 año 2001 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.245 61.354 #Sin_2000 663 7 6 463 151 31 9 41 467 1.448.151 1.6 2 0 4 .072 229.Tabla 3.5 ton M ay.00 0 .578 26.3 4 5 .4 8 3 Tabla 3.5 ton M ay.598.1 95 .65 8 .002.435 2.350 806.1.019 4.763 523.1 80 6 .783 29.763 7.466.440.760 10.455 3.111 8.1.941 5.507.057.3 61 3 .6 30 8 0 .I Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 2 año 2000 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton y volteo M oto R em olqu e Tracto T o tal gen eral P rim a_1 9 9 8 5 3 .774.551 3.2 32 28 0 .6 74 11 3 .483.566 469.920 715.7 8 6 S in _1 9 9 8 4 0 .972.332 46.8 0 8 6 53 .785 #Sin_2001 802 10 12 541 188 51 24 58 510 2.111. a 7.5 ton y volteo M oto Rem olque Tracto Total general Prim a_2001 12.1 62 .818 4.959 1.823.0 4 1 7 05 .2 13 .5 ton Hasta 7.06 9 .062 53.337 Sin_2000 7.616.4 6 6 1 .1.430.789 5.838 59 .466 1.947 185.632 47.104 88.5 ton Hasta 7.950.6 08 .

660 8.386 #Sin_1998 600 6 4 314 106 20 2 27 187 1.015 20.910 20.072 314.185 22. El paradigma de Ackoff. a 7.542 3.2 Planeación para la aplicación de los modelos de credibilidad.975.293 7.550 982.232.5 ton May.712.Tabla 3.744 65.477.284 23.1.498.188.791 4.528 1.902. Limusa Wiley 2002.932 841.775 Sin_1999 8.16 Principios clave 1.Se debe considerar el nivel del detalle de la información que tiene disponible sobre los siniestros ocurridos de la cartera para obtener el factor de credibilidad “z” y así encontrar la prima de credibilidad por cualquiera de los métodos de credibilidad especificados en el capítulo 16 Fuente: Ackoff.003 1.500 143.5 ton May. Una Administración Sistémica.895 Sin_1998 7.452 29.488 142.907 251.182.586 2. Se considera a la planeación como un proceso en la toma de decisiones. se consideran los siguientes aspectos acordes con la naturaleza de la planeación.5 ton Hasta 7. Russell L.667 766.1.281 15.070 376.586.701.355 13.494.343.814. Con el objetivo de que el lector tenga una guía en la toma de decisiones sobre qué modelo debe utilizar para obtener la prima de riesgo que con mayor probabilidad genere utilidades.780 1.780 9.477 6.943 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Prima_1998 11.5 ton Hasta 7.K Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 2 año 1998 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.811 77.734 126.J Información de primas y siniestros de las flotillas Zona 2 año 1999 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.260.1. basada en diseñar un futuro deseado así como los medios efectivos para realizarlo.625.614.321.802.880 471. a 7.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Total general Prim a_1999 29.189 33.587 Tabla 3. 367 páginas.192 158.617 #Sin_1999 734 12 6 372 91 24 5 23 320 1.266 3.854 342..054 25.104.992 17.167. 60 .391.176 152.

las características y detalle de información con que se dispone para tarificar la flotilla de vehículos que se desea asegurar. las agrupaciones que el modelo utiliza y sobre todo se expone la manera de determinar el factor de credibilidad “z” a través de los mejores estimadores insesgados expuestos en el capítulo 2. Con el objetivo de encontrar el mejor estimador lineal para el factor “z” es indispensable que el lector tenga presente los conceptos presentados en esta guía que se presenta a continuación para poder discernir técnicamente que tipo de modelo se adecua a las necesidades del lector.de esta manera se aplican los modelos teóricos de credibilidad a la resolución real del problema de tarificación. Esta serie de pasos tiene por objetivo dar las bases al tomador de decisiones sobre el tratamiento de los datos estadísticos de siniestralidad.1 mediante los modelos de credibilidad.3 que se mostrará a continuación.Debe tenerse en cuenta que la aportación central del capítulo 2 consistió en mostrar y determinar los mejores estimadores insesgados para obtener el factor de credibilidad “z”. En esta guía para la aplicación de los modelos de credibilidad. se parte de la información de la cartera en estudio.1.2.. 3..Se presenta en la siguiente tabla una guía para realizar el cálculo del factor de credibilidad “z” al resumir el tratamiento de la información descrita en la sección 3. la información que requiere. Sin embargo y con la finalidad de que el lector tenga los elementos para la toma de decisiones sobre el modelo a elegir debe consultar conjuntamente la sección 3. 61 .

sˆ 2 (variación promedio) d) Una vez estimados los parámetros se obtiene la prima de credibilidad μˆ (Θ) = a) Los grupos de riesgo sujetos Jewell M j a = (1 − z j )m + z j M j o z j = aw j s 2 + aw j a un mismo parámetro de riesgo (Θ j ) .L Guía para la aplicación de los modelos de credibilidad a partir de la información de siniestros de la cartera. se subdividen en clases dentro de cada segmento. aˆ (heterogeneidad). en la base de datos se clasifica BülhmannStraub la información por grupo de riesgo y zonas 1 y 2. aˆ (heterogeneidad). hasta 10 años de uso y otro grupo que considera las unidades de más de 10 años. 1 año de uso. por ejemplo: b) Se incorporan al modelo ponderadores para los grupos de riesgo en los que se agruparon las flotillas. b) Lo anterior implica que el portafolio dividido ahora en subportafolios está formado por grupos de riesgo y modelo.Tabla 3. sˆ 2 (variación promedio) y c)Se estima insesgadamente lo siguiente: m d)Una vez estimados los parámetros se obtiene la prima de credibilidad μˆ = (θ . b) Se agrupan los siniestros reclamados por cada uno de los “k” contratos que integran la cartera durante los últimos t= 4 años ˆ (prima global).θ ) = M p pj pj a = (1 − z pj ) X pzw + z pj X pjw • z = pj bˆ aw pj • s + aw pj • 2 62 . ˆ (prima global). sˆ 2 (variación promedio) c)Se estima insesgadamente lo siguiente: m d)Se obtiene la prima de credibilidad μˆ (Θ) = M a = (1 − z )m + zM j y “z” es el factor de credibilidad j z= at s + at 2 a) Se agrupan los vehículos sujetos a un mismo parámetro de riesgo (Θ j ) . es decir. aˆ (heterogeneidad) . por ejemplo. último modelo.1. Bülhmann a) Se considera la experiencia de flotillas de cada tipo de vehículo en la cartera. c) Se estima insesgadamente lo siguiente: (prima global).

como consecuencia.3.Elegir o inventar medios necesarios para cubrir o reducir ola brecha..3 Los modelos de credibilidad y la planeación prospectiva. Russell L.En esta fase se diseña un presente idealmente deseable y se establece la diferencia que lo separa del futuro. mediante la aplicación de seis fases de la planificación17. siendo la predicción la más importante.1.1. esta diferencia constituye la brecha que hay que tratar de cubrir o por lo menos reducir mediante planificación. Se identifican las Fortalezas. estas personas obtienen dos beneficios al instalar el sistema: primero descuento sobre la prima de robo total y segundo. La planeación preactiva es una planeación de arriba hacia abajo con una orientación estratégica constando de dos partes: la predicción y la preparación.4 2.. 3. Debido a lo anterior y por el alto índice de robo de vehículos. 17 Fuente: Ackoff. Debilidades y Amenazas es decir la identificación del FODA para el método tradicional y para los modelos de credibilidad descritos en el capítulo 2. 63 . las aseguradoras en un afán de dar mejores precios en sus productos y proteger a sus asegurados.Planificación de los fines.Estimar cuales recursos y cuantos de cada uno se requieren para poner en práctica los medios elegidos. la programación de los sistemas para que sean capaces de automatizar y generar a partir de la experiencia de siniestros las primas de los modelos. De acuerdo con el desarrollo teórico del capítulo 2 serán aplicados los modelos de credibilidad a una cartera real de vehículos y mediante simulaciones del modelo se determinará cual de los modelos es el que obtiene carteras más rentables. 1. 2002. 203 páginas. Administración en pequeñas dosis. Para este trabajo la finalidad es generar carteras rentables del seguro de automóviles y la brecha se cubre mediante la aplicación de los modelos de credibilidad en lugar de los métodos tradicionales. como sugerencia para sus clientes de acuerdo a sus necesidades. Este modelo se presenta en la sección 3. ya sean preventivos o reactivos.Planificación de los medios.Preparación... para cubrir esta brecha. La aplicación de los modelos de credibilidad puede ser complementada con la instalación en las flotillas una gran variedad de sistemas de seguridad. Cápsulas de Ackoff. Oportunidades..En esta etapa se describe la situación en la que se encuentra la empresa en cuanto a los métodos que utiliza para el cálculo de sus primas descrito en el capítulo 1 y se plantea la necesidad de modificar el método tradicional de cálculo. 4. Limusa Noriega Editores.. es decir su prima de riesgo y este punto es fundamental en el sentido de que la “efectividad de la planeación preactiva depende de la precisión de los pronósticos para los que se prepara”.. dado que si una predicción es incorrecta. exento del pago de deducible al momento del siniestro. ofrecen dispositivos antirrobo. En particular para la aplicación de los modelos de credibilidad se requiere la capacitación de los tomadores de decisiones en las técnicas y bases actuariales de los modelos de credibilidad.Planificación de los recursos. es decir que los modelos de credibilidad son predictores del comportamiento de los futuros siniestros en las carteras. Los modelos de credibilidad pueden desarrollar un sentido de aplicación práctica.. Se elige este tipo de planeación para diseñar la aplicación de los modelos de credibilidad porque mediante la aplicación de estos modelos se obtienen pronósticos del monto esperado de siniestros en un portafolio. la buena preparación sería en vano.

6. es que genera dos conductas en el cliente: la primera es desconfianza tanto del producto como de la instalación. Evaluar el riesgo al que se está normalmente expuesto. que cuando el vehículo se encuentre estacionado. es decir si se generan carteras rentables. eliminar en lo posible el anti-asalto a puertas para semisecuestros.. para ello. sistemas vía satélite.Diseño de controles.El inconveniente de ofrecer este servicio. Exigir mediante una demostración. Buscar sistemas que su principal objetivo sea la seguridad del conductor con la garantía de recuperar su vehículo. es necesario establecer una metodología que permita minimizar los riesgos. garanticen que por ningún motivo se podrá poner en marcha el motor de manera directa aún cuando sea violado el sistema de alarma. 6. ventas. 5. 4. se establecerán las siguientes recomendaciones: 1. 5. la segunda es exceso de pretextos para no hacer la instalación del dispositivo.Diseño de puesta en práctica.Procedimientos para determinar si las acciones se toman de acuerdo a lo previsto y si producen los resultados deseados. puede predecir pronósticos favorables. Invertir en sistemas creados específicamente para cada tipo de robo y que presente diferentes opciones de instalación según el tipo de vehículo. reclutamiento y capacitación de los técnicos profesionales.. Preferir productos 100% mexicanos o creados y pensados para los problemas y asaltos específicos de nuestra ciudad. Analizar el proceso de selección. 7. 2. Solicitar que el centro de instalaciones. Exigir que el trabajo de instalación y mano de obra este garantizado y que no pierda sus garantías de fábrica. 11. anti-asalto. Solicitar antecedentes de experiencia en autos de alto valor o vehículos blindados.. 9. 64 .Programar las acciones y asignar las responsabilidades correspondientes dentro del área técnica. Para lograr vencer los dos obstáculos anteriores. La compañía aseguradora que tome en cuenta estos puntos. gustos y presupuestos. etc. cuente con hojas de recepción y controles del proceso de instalación que garanticen que la unidad fue desarmada y trabajada por un profesional de sistemas de seguridad. verificando que no existan riesgos de fugas de información o antecedentes criminales. Seleccionar el sistema de acuerdo al presupuesto de cada cliente.. 8. Identificar que clase de sistema se está ofreciendo y analizar si satisface las necesidades. informática. 10. por ejemplo las alarmas cortacorriente. los géneros o tipos que existen en el mercado. a través de las estadísticas que muestran la incidencia de robo de la marca y tipo de vehículo. 3.

sección 1. Tabla 3. en sus bases de cálculo falta incorporar el conocimiento del experto que evalúa el riesgo. opción que sí es posible en los métodos de credibilidad.1.4 tradicionalmente las compañías aseguradoras calculan sus primas mediante métodos de tarificación a priori y determinan las primas de las flotillas con un descuento sobre la tarifa de vehículos individuales. pero a los que se les aplican tarifas altas. Eliminación del registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de este tipo de métodos para sustituirlos por métodos que con alta probabilidad obtengan suficiencia de primas.3. es decir primas iguales para Requiere escaza o nula información riesgos diferenciados. provocando subsidios histórica de siniestralidad sobre la cruzados entre riesgos y la pérdida de flotilla que se tarifica negocios que representan buenos riesgos. Por no requerir un nivel de detalle de la información disponible de los siniestros permite generar cotizaciones en poco tiempo sin contar con un nivel alto de automatización vía sistemas. Tradicional Debilidades El método tratado en el capítulo 1 es comunmente utilizado por el sector asegurador y registrado por la CNSF A pesar de ser comunmente aplicado por el sector.3.1 FODA de los modelos de credibilidad y el método tradicional De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 1. No requiere un análisis profundo del riesgo. se resumen a continuación el FODA de los modelos expuestos en el presente trabajo y el modelo de cálculo tradicional en el sentido de generar carteras rentables. Amenazas Eliminar o reducir al mínimo el análisis del riesgo que se tarifica provocando una alta probabilidad de insuficiencia en primas con respecto a los siniestros que presenta la cartera. por lo que el suscriptor puede no tener conocimientos actuariales para determinar la prima.1 M Fortalezas. Elimina una de las posibilidades que aportan más al cálculo de primas en los modelos de credibilidad: incorporar el conocimiento del experto que analiza el riesgo para combinar la experiencia propia de cada flotilla con el de la compañía Modelo Oportunidades Tradicional Puede generar cálculos de primas sin considerar la información disponible sobre el riesgo. 65 . debilidades oportunidades y amenazas de los modelos de Credibilidad y el modelo Tradicional Modelo Fortalezas Tradicional Ocasiona que se tarifiquen "primas cuadradas".

Se requiere dedicar tiempo a diseñar la automatización de los modelos de credibilidad. Herramienta para verificar la heterogeneidad de la cartera. 66 . Bühlmann Straub y Jewell Requieren información histórica de siniestralidad sobre la flotilla que Difícil la aplicación del modelo sin un se tarifica.Modelos Fortalezas Bühlmann. Amenazas Incomprensión por parte de los tomadores de decisiones en cuanto a su aplicación y utilidad como herramienta de análisis. una vez terminada la automatización ya no se requiere invertir más tiempo en ello. Requiere la comprensión del modelo por el tomador de decisiones que pretende tarificar. a diferencia del modelo tradicional que no permite incorporar esta información en el cálculo de la prima Debilidades Debe ganar la confianza del sector asegurador para ser aplicable de manera común en el mercado. en caso de que no exista software para analizar y obtener primas a partir de la experiencia de la compañía se remite a la credibilidad total tratada en el capítulo 2 La CNSF recientemente comenzó a registrar este tipo de modelos de tarificación Requiere un análisis del riesgo. por lo que permite incorporar conocimiento del experto para determinar la prima y ponderar que proporción corresponde a la experiencia propia de la flotilla y que parte a la experiencia de la compañía Modelos Bühlmann. Sector asegurador competido en costos que ocasione que a flotillas con alta siniestralidad se les cobre más prima y evite la consolidación de estos negocios Margen de error en los cálculos de las primas si la información histórica de siniestros es poco fidedigna. Genera utilidades para las empresas. Bühlmann Straub y Jewell Oportunidades Permite generar cotizaciones en poco tiempo mediante la automatización del modelo vía sistemas y obtener primas "justas" por riesgo para que la compañía retenga riesgos con buena siniestralidad a buen precio.

3.1. si esta persona contara con la información completa sobre las consecuencia que traería cada una de las opciones. Cualquier persona tendrá un “problema de decisión " si tiene dos o más alternativas entre las cuales elegir. El individuo deberá conocer todas las alternativas entre las cuales deberá discernir y seleccionar una. existen ciertos criterios que nos permitirán tomar una decisión óptima. así también. Modelos de Credibilidad Autos Otros ramos ¾ Reducción de tiempo en procesos técnicos y administrativos ¾ Menores costos para tarificar ¾ Control correcto de los riesgos 3. Antes de presentar en qué consiste esta teoría será necesario especificar bajo que situaciones se tiene un problema de decisión y como podremos estructurarlo.1. la cual dependerá de las posibles consecuencias que presenta cada una de las alternativas. no habría ninguna duda ni problema para elegir y aceptaría la alternativa 67 . reduciendo considerablemente el tiempo de tarificación vía automatización.5 Beneficios administrativos de tarificación Este caso esta relacionado al hecho de que los modelos de credibilidad pueden ser aplicables a otras operaciones de la compañía. se estará cobrando según el riesgo real de cada flotilla.6 Teoría de la decisión y los modelos de credibilidad La teoría de la decisión es una herramienta que permite plantear o esquematizar un problema de decisión y elegir una alternativa de forma coherente. dándose como resultado una perspectiva de planeación a largo plazo en ahorro de costos y una mejor administración de riesgos. A pesar de que en el proceso de toma de decisiones el elemento humano juega un papel muy importante. Lo anterior lo observamos en el siguiente diagrama: Diagrama 3.1 A Aplicación de los modelos de credibilidad.

Como la dificultad principal en la toma de una decisión es la incertidumbre y que no se sabe exactamente que es lo que va a suceder. deberán ser mutuamente excluyentes. será necesario considerar todos aquellos sucesos relevantes que pudieran ocurrir al tomar una determinada decisión (sin saber cuál de ellas ocurrirá). simplemente deberán considerarse todas aquellas opciones “relevantes" en el problema. 68 . lo cual implica que al elegir una de las decisiones. Resulta pues que la dificultad real al tomar una decisión es la incertidumbre existente en las situaciones. Antes de tomar una decisión será necesario estructurar el problema. de acuerdo al cálculo de primas de flotillas de automóviles. En el conjunto completo de las alternativas.cuyas consecuencias fueran compatibles con sus propios intereses. Con el objeto de facilitar la comprensión. Al conjunto de posibles sucesos se le conoce como conjunto de "Sucesos Inciertos". los cuales están analizados y discutidos en el presente trabajo y son: Modelo Tradicional. Como puede observarse el problema de elegir reside en que no se conocen con certidumbre los resultados de nuestra elección. Además de que deben considerarse todas las posibles opciones (alternativas).1. cual será el modelo de credibilidad más idóneo de aplicación. por lo tanto. de tal forma que si nosotros seleccionamos una opción.6. este conjunto será denominado como “Espacio de decisiones”. Los sucesos inciertos determinarán las consecuencias por haber elegido esa opción.1 Construcción de la matriz de decisión para elegir el modelo más apropiado La decisión central será determinar. Lo primero que deberá hacerse es conocer y considerar todas las alternativas entre las cuales será necesario elegir. se debe excluir la posibilidad de seleccionar cualquier otra. Bühlmann-Straub y Jewell Se plantea la siguiente matriz previa analizando los factores que requiere el modelo para su aplicación. se definen como estados de la naturaleza los modelos de credibilidad. de aquí que la principal dificultad en la selección de la mejor decisión es generalmente debida a la incertidumbre que se presenta en las situaciones y a que no se sabe exactamente que va a suceder si se adopta determinada opción. ante ésta podrán ocurrir diferentes situaciones desconocidas que conllevaran a las distintas consecuencias. 3. Bühlmann. el planteamiento de problemas y los distintos escenarios se construirá una matriz previa que permitirá visualizar la decisión más adecuada.

Modelo 1: Medio Bajo Alto Bühlmann Requiere información histórica y tiene la ventaja de incorporar varios años de información en el método de tarificación. la información no se requiere por marca.1a la prima teórica de la cartera. De hecho llegan a considerarse en casos extremos la prima de tarifa calculada para primas de vehículos individuales descritos en Cáp. sino que se determina una prima conjunta para toda la flotilla. es decir se aplican primas de vehículos individuales a riesgos que pudieran presentar características especiales por formar parte de una flotilla y estas no se consideran en la tarificación. tipo o modelo del vehículo. Mediante la aplicación de los modelos de credibilidad se proporciona la posibilidad de realizar análisis del riesgo al incorporar la información que el experto conocedor de tal manera que se incorpora información adicional en el análisis del riesgo. Con este modelo se obtiene la prima de la flotilla en general no se determina una prima por cada vehículo en la flotilla.O Matriz de decisión para elegir el modelo más apropiado para calculo de primas. la información no es detallada por marca. Se requiere un nivel de detalle bajo para tarificar. 1 y se aplican descuentos a la flotilla en función del número de unidades que forman la flotilla sin experiencia de siniestros. Tradicionalmente en las compañías de seguros se aplican las primas teóricas a las flotillas de automóviles.Tabla 3. 69 . tipo o modelo del vehículo.1. Alternativas Información histórica de Nivel de detalle de la información disponible siniestralidad Análisis del riesgo Modelo “T”: Bajo Bajo Medio Tradicional Requiere información de siniestros de a lo más un año de experiencia. b) Se utiliza credibilidad parcial y el ponderador se obtiene en función a la información de siniestralidad a nivel global de la flotilla. De acuerdo con lo tratado en el capítulo 2 los fundamentos de la teoría de credibilidad se basan en la estadística bayesiana. Es posible que se aplique credibilidad total de acuerdo a lo definido en el capítulo 2 sección 2. Se toman en cuenta dos alternativas: a) Se utiliza credibilidad total hacia la prima teórica de la compañía para el riesgo de la flotilla cuando no se tiene información disponible sobre los siniestros ocurridos en la flotilla. o en su defecto no incorpora información histórica de siniestralidad para tarificar Se requiere un nivel de detalle bajo para tarificar.

Este resulta ser el modelo que requiere mayor grado de información para tarificar. Análisis del riesgo Alto Los modelos de credibilidad incorporan las bases bayesianas para justificar su base teórica. Se requiere un nivel de detalle alto para tarificar. o sea. 70 . Modelo 2 Medio Bühlmann Straub Requiere información histórica y tiene la ventaja de incorporar varios años de información en el método de tarificación. La información es requisitada por tipo de vehículo y modelo Los modelos de credibilidad a niveles jerárquicos permiten particionar la información de siniestros y encontrar las primas de credibilidad incorporando información adicional por marca. la información es requerida por tipo de vehículo. tipo y modelo de la unidad. se obtiene la prima de la flotilla particionada por cada tipo de vehículo. La aportación de este modelo a diferencia de los modelos 1 y 2 es que permite analizar al portafolio en varios niveles inclusive por el año de fabricación de cada tipo de vehículo. Se toman en cuenta dos alternativas: a) Se utiliza credibilidad total hacia la prima teórica de la compañía para el riesgo de la flotilla cuando no se tiene información disponible b) Se utiliza credibilidad parcial y el ponderador se obtiene en función a la información detallada de siniestralidad a nivel de tipo de vehículo que integra la flotilla. esto es se obtiene la prima de la flotilla particionada por cada tipo de vehículo.Alternativas Información histórica de siniestralidad. aún se requiere mayor información que los modelos 1 y 2. Se toman en cuenta dos alternativas: a) Se utiliza credibilidad total hacia la prima teórica de la compañía para el riesgo de la flotilla cuando no se tiene información disponible b) Se utiliza credibilidad parcial y el ponderador se obtiene en función a la información detallada de siniestralidad a nivel de tipo y modelo del vehículo que integra la flotilla. por lo que el análisis del riesgo descansa implícitamente en la esperanza de la función de densidad predictiva y en la estadística bayesiana. debido a que estos modelos particionan en mayor grado. La aportación de este modelo a diferencia del Modelo 1 es que permite analizar la cartera en función del tipo de vehículo que conforma cada flotilla. Modelo 3 Alto Alto Alto Jewell Requiere varios períodos de información con el fin de tener información a nivel de tipo y modelo de vehículo. En caso de que se disponga información de la flotilla es posible tarificar utilizando la credibilidad total a la experiencia de la compañía. Nivel de detalle de la información disponible Medio Se requiere un nivel de detalle medio para tarificar.

2 Matriz de evaluación de las alternativas de la decisión Con relación a las posibles consecuencias al elegir uno de los modelos para obtener la prima de una flotilla de vehículos. Evaluación del riesgo utilizando información no detallada del riesgo.En relación al riesgo No existe una correcta evaluación del riesgo por el hecho de aplicar primas cuadradas.6. es decir se utiliza la información global de siniestralidad de la flotilla . tomando integran la flotilla. suficiencia de insuficiencia de insuficiencia de respecto al modelo primas primas primas tradicional y modelo 1 3. ahora se comprobará mediante la aplicación práctica de dichos modelos. en cuenta el tipo esta información de vehículos que adicional permite integran la flotilla evaluar el riesgo con mayor exactitud Menor probabilidad de Probabilidad alta Probabilidad media 2. Consecuencias Modelo “T” Modelo 1 Modelo 2 1. de acuerdo al cálculo de primas que se plantea en el presente trabajo.Suficiencia de Reservas Probabilidad de no tener suficiencia de Reservas técnicas Probabilidad Probabilidad media alta de aceptable de obtener obtener suficiencia suficiencia de de reservas reservas técnicas Modelo 3  Baja probabilidad de tener insuficiencia de primas con respecto a los otros modelos  Competitividad  Alta competitividad media alta en la en la obtención de obtención de primas de flotillas primas de flotillas  Probabilidad alta de obtener suficiencia de reservas técnicas 71 .sin distinguir modelo. se establece la siguiente matriz de decisión de las alternativas: Como se puede apreciar.Competitividad en el mercado Pérdida de participación en el mercado o cancelación de negocios Competitividad promedio en la obtención de primas de flotillas 4. marca o tipo  Aplicación del conocimiento del  Evaluación del experto utilizando riesgo utilizando información detallada información por tipo y modelo de detallada del vehículos que riesgo. el modelo idóneo para el cálculo de primas en flotillas.3. es decir primas iguales a riesgos distintos.1. será el modelo de Jewell.tener insuficiencia de tener En relación de la de tener de primas.

A Cálculo de variables de Bühlmann.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k 1.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k 1.4. 3. a continuación se describen los resultados de la aplicación de los modelos de Bühlmann.5 ton Mayores a 7. Bühlmann-Straub y Jewell.101 48 3 340 126 54 3 41 50 Zona 2 72 .1. Zona 1 Tipo Auto Auto Lujo Autobús Hasta 3.5 ton Mayores a 7.5 ton Hasta 7. 2 sección 2.3. se estiman las expresiones (Cáp. Número de contratos “k” por tipo de vehículo.2 Aplicación de los modelos de credibilidad Una vez diseñada la estrategia para utilizar los modelos de credibilidad.2.5 ton Hasta 7.1 Aplicación del modelo de Bühlmann Se establece un análisis de la información a nivel de contrato individual de acuerdo a la planeación y a lo requerido por el modelo de Bühlmann.2.756 119 4 364 125 53 4 48 49 Tipo Auto Auto Lujo Autobús Hasta 3. Tablas 3. que se resumen en las siguientes tablas.1).

771 304 782 710 923 288 616 2.528 Gastos Médicos 126 572 234 22 14 3 18 23 94 73 .ˆ por cada tipo de vehículo.398 68 321 127 16 778 2.538 Robo Responsablidad Total Civil 737 494 345 1.053 194 3.322 5. Tablas 3.473 1. a 7.260 2.346 815 641 2.774 547 1.774 X j = 1 k k t ∑∑ j =1 r =1 Robo Total 619 462 2.5 ton May.B Cálculo de la prima m Zona 1 mˆ = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.2.993 Gastos Médicos 100 182 34 57 21 43 74 21 91 Zona 2 mˆ = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton May.124 X jr t Responsablidad Civil 421 171 532 657 2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 k 1 k t X jr = X ∑ j k ∑∑ k j =1 t j =1 r =1 Daños Materiales 1.784 501 1.917 18.1.5 ton Hasta 7.5 ton Hasta 7.121 234 265 445 630 24 1. a 7.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 k k ∑ j =1 Daños Materiales 1.090 610 612 484 723 2.347 382 16 2.

961 Gastos Médicos 86.810.236.234.322.867 4.251 Robo Total 2.C Cálculo de la varianza s 2 por cada tipo de vehículo.177 11.270.897 53.Tablas 3.5 ton May.638 74 .213.775 248.516 1. a 7.691 3.907.616 140.331 101.623.067 577.458 564.511.452 54.541.908.234 880.086 16.294.498.361 12.744 675.600.919.734 85.749 29.605.052 82.404.001 2.714.305.198 36.283 1.684 1.234 28.5 ton Hasta 7.175.461.548 91.1.845.5 ton May.070.738 Gastos Médicos 24.999.705.073 234.398 1.923 2. a 7.041 Responsablidad Civil 55.5 ton Hasta 7.345.803.952 123.805. Zona 1 sˆ2 = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.485.515 23.016 143.058.538 21.933 549.936.311 46.924 325.429.123 4.901.925.391 558.243 31.495.332 3.474.324.947 Robo Total 21.563 2.210.423 284.472 1.535 46.534.134 5.744 25.956.345 39.343.851 137.752 40.626 222.915 51.2.516 892.439.919.842.784 1.884 51.071 5.186.675.851.002.330 410.295 73.752 Responsablidad Civil 11.208.670.097 4.449.505 714.298 Zona 2 sˆ2 = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.353.939 342.178 65.245 2.495.777.810.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 k 1 T 1 k t 2 ( ) ( X − M ) = ( X jr − M j )2 ∑ ∑ jr j k(t −1) ∑∑ k j =1 t −1 r =1 j =1 r =1 Daños Materiales 1.450.579.926 2.259 482.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1k 1 T 1 k t 2 ( ) ( X − M ) = (Xjr − Mj )2 ∑ ∑ jr j k(t −1) ∑∑ k j=1 t −1 r=1 j =1 r=1 Daños Materiales 68.094 69.194 953.

345 13.912.843 34.354.928.297.409 7.967 45.446.419 75 .269 15.872 211.248 205.288.650 1.541 975.422.511.190.Tablas 3.535 2.801 34.731 391.475.446.272.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 k 1 ( M j − mˆ ) 2 − sˆ 2 ∑ k − 1 j =1 t Daños Materiales 291.343.856.032.973 21.534.247 247.1. a 7.115 Responsablidad Civil 17.343 19.252.508.157 3.654 853.832.365 6.956 1.359 12.5 ton Hasta 7.033 2.790.928 424 920 234 94.167.257.394 23.142 4.781.392 Responsablidad Gastos Civil Médicos 42.5 ton May.110 24.108 184.898 34.070 234.556 94.828 1.646 7.204 15.649 1.144 5.353 5.912.594. a 7.674 67.666 543.071.712.897.360.955.633 80.673 2.391 17.398 2.066 58.283 Robo Total 20.D Cálculo de la heterogeneidad aˆ 2 Zonas 1 y 2 Zona 1 aˆ2 = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton Hasta 7.829 172.934.5 ton May.335 209.360 9.678 Robo Total 401.012 4.345 2.064.273 32.824.778.893 665.776 6.605 8.768 20.541.426 Gastos Médicos 4.435 13.504.764.2.245 194.258 54.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 k 1 ˆ )2 − sˆ2 (M j − m ∑ k −1 j =1 t Daños Materiales 45.827 Zona 2 aˆ 2 = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.942 94.742.332 6.613 2.282 2.899.626 13.835 123.567 2.933.161.

2.Tablas 3.5 ton Hasta 7.1.5 ton Hasta 7.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto at s + at 2 Daños Materiales 41% 93% 67% 0% 48% 88% 60% 69% 62% Robo Total 10% 38% 30% 58% 10% 15% 16% 77% 67% Responsablidad Civil 56% 85% 7% 37% 61% 81% 60% 2% 31% Gastos Médicos 18% 15% 7% 6% 5% 0% 1% 3% 1% 76 .5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Robo Total 73% 62% 66% 53% 11% 15% 31% 63% 55% 79% 22% 65% 99% 54% 98% 54% 80% 34% Responsablidad Civil 93% 5% 58% 30% 78% 68% 31% 2% 18% Gastos Médicos 52% 11% 5% 2% 0% 10% 2% 2% 1% . Zona 2 z= Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3. a 7.E Cálculo del factor de credibilidad “z”por tipo de cobertura Zonas 1 y 2 Zona 1 z= Tipo at s + at 2 Daños Materiales Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton May. a 7.5 ton May.

108 615 624 484 754 2..056 1.1.121 Gastos Médicos 103 105 48 58 21 30 74 67 95 Responsablidad Civil 510 1.5 ton May.590 1 t ∑ t r =1 X jr Robo Total 761 364 233 461 547 342 68 127 793 Finalmente se calculan las primas de credibilidad mediante (2. 77 .Tablas 3.214 Responsablidad Civil 433 183 532 668 2.5 ton Hasta 7.278 2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto jr Robo Total 1.. a 7.201 501 1.393 382 17 3.2.802 1.171 304 810 722 941 288 616 2.4.978 19.5 ton Hasta 7.361 6.411 815 669 2.892 637 495 1.5 ton May.F Cálculo de la experiencia M j a por tipo de cobertura.144 265 653 1.425 321 16 2. Zonas 1 y 2 Zona 1 M Tipo ja = Xj = 1 t ∑X t r =1 Daños Materiales Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.580 Gastos Médicos 130 6 54 22 14 3 18 23 96 Zona 2 M Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto ja = X j = Daños Materiales 1.1). a 7.071 196 3.

373 2.340 906 21.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 2.378 418 173 2.593 11. a 7.521 5.2. Zonas 1 y 2 Zona 1 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.582 8.413 3.Tablas 3.114 Robo Total 3.833 815 1.865 3.5 ton May.411 71.796 Robo Total 749 364 2.212 2.449 833 1.5 ton Hasta 7.635 Gastos Médicos 554 45 344 35 24 3 18 234 98 Zona 2 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.134 3.048 253 901 531 2.355 253 838 853 2.G Primas de riesgo de credibilidad por tipo de vehículo y cobertura.436 78 .656 265 879 2.068 Gastos Médicos 495 356 133 66 21 231 75 23 93 Responsablidad Civil 1.5 ton Hasta 7. a 7.1.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 3.156 Responsablidad Civil 1.697 652 728 484 1.296 406 782 972 2.577 382 17 3.705 13.893 3.103 374 1.437 3.5 ton May.587 4.

a 7.2 B Obtención del ponderador de los tipos de vehículos.5 ton May.713 6.2 Aplicación del modelo de Bühlmann-Straub Se establece un análisis de la información agrupada por grupos de riesgo de vehículos sujetos a un mismo parámetro (Θ j ) . Ahora bien. obteniendo 188 grupos de riesgo.590 5. consulte en Anexo 2 en donde se especifica el catálogo de vehículos y el grupo de riesgo que le corresponde.2. se muestran algunos en el ejemplo: Tabla 3. Zonas 1 y 2 Grupo 1 2 3 4 Descripción Golf Celebrity Dart K.886 985 16.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 128 10 1 11 15 8 1 3 10 ∑∑w k t j =1 q =1 jq 54.687 79 .2. de acuerdo al modelo de Bühlmann-Straub se determinan los w = ∑w k w =1 j = ∑∑w k t j =1 q =1 jq . y quedan como: Tablas 3.980 473 534 17.2 A Vehículos agrupados por tipo de riesgo. Zonas 1 y 2 Zona 1 Tipo w= k ∑ wj = k w =1 Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.542 4.3.2.5 ton Hasta 7. Volare Tsubame Si el lector requiere consultar a mayor detalle los grupos de riesgo.

431 866 9.134 80 .692 6.114 ∑ t q =1 w jq X wj jq Gastos Médicos 10.425 X jw = Responsablidad Civil 34.Zona 2 Tipo w= k Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.699 25.5 ton May.706 X con jw Robo Total 158.980 780 9.831 129 137 7.023 4.129 640 5.231 1.446 668 431 3.313 4.226 Tablas 3. a 7.035 15.346 4.5 ton Hasta 7.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k ∑ j =1 Daños Materiales 172. Zonas 1 y2 Zona 1 X ww = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.678 483 460 768 43 768 1.174 1. a 7.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto ∑w k w =1 j = ∑∑w k t j =1 q =1 112 8 1 10 14 8 1 3 11 jq 13.2C Cálculo del monto promedio de siniestros por tipo de vehículo.332 17.2.480 19.601 7.111 9.5 ton May.413 2.184 36.847 1.057 436 50 38.639 14.5 ton Hasta 7.241 54.813 25.879 45.

680.Zona 2 X ww = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.630 101 355 49 58 76 28.800 1.960 93.670.281 114.251.774 979.140.110 127.536 56.269.811 818 135 1.870 35.2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 1 w js ( X js − X jw ) 2 ∑ k (t − 1) j .017.2 D Cálculo de la varianza Zona 1 sˆ 2 = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3. a 7.500 212.847.700 198.375 783.782 447.487 4.5 ton May.787. se determinan los estimadores insesgados para las variables que se muestran en los siguientes cuadros: sˆ 2 .384.507 534 28.560 144.486.008.995 20.895 34.678 2.814.759.821.734 565.294 Gastos Médicos 4.358 10.410.800 56.5 ton May.946 996 Una vez obtenidas las variables anteriores.435. s Daños Materiales 789.379 7.397 422.821 Robo Total 243.776 843.549. a 7.822 X jw = ∑ t q =1 w jq X wj jq Responsablidad Gastos Médicos Civil 74.277 41.714.096.375.071 627 12.980 Responsablidad Civil 16.206 2.533.164 43.148 3.181.883.102 53.698 190 1.055 144.807 342.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k ∑X j =1 Daños Materiales con jw Robo Total 136.678 437.376 271.790 4.867 4.658 1.155 18.657 6.916.406.567.013 17. Zonas 1 y 2 Tablas 3.078.751 156.518 311.453.751 186 292 670 7.060.5 ton Hasta 7.214 81 .799 390.5 ton Hasta 7.040 280 17.298.458.999 2.330 16.456 525.891 644.

605 234.590 1.302 Robo Total 118.454.455.667 1.103 87.567 678.354 2.456 79.315.710 34.567 34.730 1.343.151.935 1.391.416 192.976.842. Zonas 1 y 2 Zona 1 aˆ = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.397.2.888 2.356.745 53.391.345.025.402 35.660.872.152.307 Responsablidad Civil 1.096.5 ton May.123 23.220.453.619 1.540 4.213 345.535 25.124 3.646.473.543.214 13.556 34.964 34.222.746.034.820 4.425.687 3.606.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k 1 z j (M j − M 0 ) 2 ∑ ( k − 1) j =1 Daños Materiales Robo Total 30.567 1.827.819.532.545 23.813 Zona 2 aˆ = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.436.344.5 ton Hasta 7.330 70.099.599.674.835.629.980 1. a 7.630 32.456.819.568 322.666 589.353 722.666.567 1.433.541.703 32.873 1.2 E Cálculo de la heterogeneidad aˆ .851 419.326.129 2.454.453.802. a 7.385 30.634.234.073 349.159 7.383.726.225.431 1.629.409.365 346.386 589.969.968 1.513 26.939.345 11.382.293.Tablas 3.465 202.5 ton May.479.286.601 287.250 9.438.671 224.973 324.959 732.770 54.998 2.001 370.871.356 2.675.498 Gastos Médicos 111.381.545 146.844 201.426.454 954.971 280.152.313 Los factores de credibilidad se muestran en los siguientes cuadros: 82 .453 1.171 2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto k 1 ∑ z j (M j − M 0 ) 2 (k − 1) j =1 Daños Materiales 19.094 Responsablidad Gastos Civil Médicos 5.245 49.072.761 86.5 ton Hasta 7.934.935.

a 7.Tablas 3.2 F Factores de credibilidad por tipo de vehículo Zona 1 zj = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales aw j s + aw j 2 Robo Total 97% 98% 98% 90% 94% 78% 97% 99% 98% 98% 87% 90% 91% 90% 90% 90% 97% 97% Responsablidad Civil 98% 95% 96% 90% 94% 100% 99% 90% 100% Gastos Médicos 97% 94% 90% 85% 90% 97% 90% 96% 96% Zona 2 La prima de credibilidad por subdivisión y por cada expuesto en el grupo se presenta en la siguiente tabla: zj = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3. a 7.5 ton May.2.5 ton May.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 99% 85% 89% 100% 100% 91% 98% 98% 89% aw j s + aw j 2 Responsablidad Civil 96% 100% 87% 75% 89% 67% 99% 99% 90% 100% 90% 100% 96% 89% 93% 81% 82% 90% Robo Total Gastos Médicos 100% 68% 87% 97% 98% 97% 78% 76% 87% 83 .5 ton Hasta 7.5 ton Hasta 7.

256 1.213 1.126 678 165 3. a 7.343 104 3.004 2.335 7. a 7.5 ton May.228 4.5 ton May.765 628 35.767 2.623 43.5 ton Hasta 7.959 4.536 669 104 435 345 377 420 k zj j =1 z ∑ X jw Responsablidad Civil 662 407 546 752 2.2.907 6.500 446 1. Zonas 1 y 2 Zona 1 mˆ = M 0 = X zw Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.688 493 1.621 1.379 1.456 666 2.583 1.555 5.064 X zw = Robo Total 101 3.Tablas 3.204 345 213 2.801 Gastos Médicos 83 577 657 52 34 567 565 323 111 Zona 2 mˆ = M 0 = X zw Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.624 993 1.965 k zj j =1 z ∑ X jw Responsablidad Civil 273 149 768 917 2.456 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto con Daños Materiales X zw = Robo Total 1.5 ton Hasta 7.2 G Primas m ˆ por contrato.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto con Daños Materiales 1.562 2.897 Gastos Médicos 391 30 457 52 20 13 578 57 99 84 .482 1.

283 Robo Total 494 4.2.029 870 5.Tabla 3.5 ton Hasta 7.456 666 2.5 ton May.353 2.566 493 2.801 Gastos Médicos 181 567 34 60 42 567 56 78 181 Responsablidad Civil 1.451 1.204 5.932 2. a 7.765 752 2.787 554 2.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 1.767 922 2. Zona 1 M j a = (1 − z j )m + z j M j Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 1.126 657 165 3.5 ton May.213 1.323 168 567 58 40 50 547 456 192 Zona 2 M j a = (1 − z j )m + z j M j Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.004 2.413 Responsablidad Civil 385 237 6. a 7.440 4.621 Robo Total 2.790 715 3.281 4.752 5.555 1.959 4.897 Gastos Médicos 1.598 2.567 567 740 335 456 678 377 948 85 .100 1.446 135 3.5 ton Hasta 7.356 1.197 4.2 H Obtención de la prima de riesgo de credibilidad.631 4.675 281 2.849 5.

3.3 Aplicación del modelo de Jewell Se establece un análisis de la información segmentada por grupos de riesgo sujetos a un mismo parámetro (Θ j ) y adicionalmente cada grupo es subdividido de acuerdo al número de años de uso del vehículo asegurado. se determinan los ponderadores acordes con los métodos desarrollados en 2.327 599 5.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 2001 18.971 1. Número de años de uso del vehículo: 1) Último modelo 2) 1 año de uso 3) 2 años de uso 4) 3 años de uso 5) 4 años de uso 6) .152 118 78 3. siguiendo el modelo de Jewell. Tablas 3. r=4.5 ton May.285 102 128 4.3A Ponderadores de Jewell por tipo de vehículo Zona 1 w pj • = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.423 1998 11..004 60 253 4.6. a 7. en este caso: p=188..204 181 7.422 2.257 1.088 1.783 1. 11) 10 años de uso 12) mayores a 10 años de uso.326 86 . Grupos de riesgo de la cartera j=12.2.599 1999 12.569 1.148 102 292 1.341 t ∑w r =1 pjr 2000 13.505 192 75 5.204 1.5 ton Hasta 7.207 103 3.2. Años de experiencia de la cartera Ahora bien.142 1.430 1.515 1.172 1.

880 378 546 1.302 1999 3.465 9.477 pjr ⎛ w pjr ⎜ ⎜ w ⎝ pj Robo Total 1.049 342 2.329 2.085 28 33 2.117 Gastos Médicos 100 345 435 59 58 453 46 324 284 87 .279 1.631 501 101 35 601 1.046 681 258 102 1.5 ton Hasta 7.083 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Responsablidad Civil 365 82 1. a 7. a 7.818 271 17 3.5 ton Hasta 7.2.868 49 55 2.593 1998 3.235 1.117 17 21 1.756 35 29 1.397 469 61 17 486 1.5 ton May.035 Tablas 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto 2001 3.691 407 963 718 792 2.5 ton May.3 B Cálculo de los estimadores insesgados Zonas 1 y 2.618 6.186 2.Zona 2 t w pj • = ∑ w pjr r =1 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.794 2.674 1.296 2000 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 2.339 795 248 276 1. Zona 1 •X pjw = ∑X t r =1 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.890 3.470 972 2.

5 ton y volteo Moto Remolque Tracto p = N p = X Daños Materiales 3 71 131 11 9 30 45 66 70 pzw con Robo Total 2 10 56 12 3 27 65 16 26 • X pzw = k ∑X j =1 pjw ⎛ z pj ⎜ ⎜ z ⎝ p Responsablidad Civil 0 2 116 9 14 37 67 0 23 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Gastos Médicos 0 3 4 1 0 2 3 4 1 88 .5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales X pjr ⎛ w pjr ⎜ ⎜ w pj ⎝ Robo Total 2.5 ton May.077 503 1.2.5 ton Hasta 7.406 5.558 2 350 49 19 564 3. a 7.042 50 ˆp Tablas 3.5 ton Hasta 7.138 834 1.333 1.144 225 456 125 519 955 ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Responsablidad Gastos Médicos Civil 392 211 53 564 123 456 805 43 2. a 7.3 C Cálculo de los estimadores insesgados m = Np Zona 1 mˆ Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.Zona 2 • X pjw = ∑ t r =1 Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton May.726 5.302 251 543 456 1.409 2.028 17 1.

763.515 Responsablidad Civil 41.702 43.784.155 12.070 234. Zona 1 sˆ 2 = ∑w p.013.608.715.743 17.657.145.367.087.r Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.731 65.567.385 702.648.933 33.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 2.807.347.360.630 271.518 9.653.399.598 32.637 789.141.204.753.449.985.583 33.5 ton Hasta 7.771 89 .046 118.342 3.159 3.5 ton May.811 Gastos Médicos 31.954.617 872.966.859.577.001.089. j .165.677.953 43.142.305 17.611 91.654.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto p = N p = X con • X pzw Daños Materiales Robo Total 3 57 45 13 8 20 54 36 48 0 3 3 5 1 4 2 10 9 pzw = k ∑X j =1 pjw ⎛ z pj ⎜ ⎜ z ⎝ p ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Responsablidad Gastos Médicos Civil 0 0 1 4 3 3 7 0 9 0 16 0 2 4 1 3 28 1 Tablas 3. a 7.322 23.785 532.960.915.5 ton Hasta 7.246.5 ton May.768 2.990 245.3 D Cálculo de los estimadores insesgados sˆ 2 Zonas 1 y 2.495.499 99. a 7.r pjr ( X pjr − X pjw ) 2 ∑ (t pj − 1) p.786 480.862.602.884 54.2.187 1.229.436 Robo Total 1.343 893.755 485.971 636.868 306.Zona 2 mˆ Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.646.963 34.

673.563 345.827.918.918.137.220 4.523.324.199.476 453.5 ton May.769 90 .031 5.876.687 26.252 3.374 46.453 1.131.303.529 782.544 3.776.534 6.777.083 1.535 Robo Total 22.178.Zona 2 sˆ 2 = ∑w p.656 27.022.048 Robo Total 470.428 Responsablidad Civil 955.619 939.433.175.746.694 185.783 28.402.432 43.744.313 5.272 730.456 13.988.282.407.5 ton Hasta 7.941 4.743.356 197.156 81.983 29. a 7.228 2.435 444.r p Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.2.909 32.635 345.114.163 7.047 85.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 270.172 54.175.284 47.584.929.351.910.051. Zona 1 ∑ z (X − X aˆ = ∑ ( Kp − 1) pj pjw pxw )2 p.270 Gastos Médicos 112.662 74.656.067. a 7.739.523 44.907 9.184.740. j .3 E Cálculo de los estimadores insesgados aˆ Zonas 1 y 2.359 910.311 23.934 6.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 65.350 Gastos Médicos 94.552.366 Responsablidad Civil 38.255 94.355 5.220 345.372.167 Tablas 3.863.819.036.951 1.405.245 1.r Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.848 435.563.139.178 2.711.882 4.598.5 ton Hasta 7.699 250.507.453 33.368.656.532 3.r pjr ( X pjr − X pjw ) 2 ∑ (t pj − 1) p.888.812.267 220.210 65.731.470.353.817 237.433 800.118 59.904 345.508.534.074 2.263 485.306 798.5 ton May.421 20.219.117.760.048.618 267.353 3.689.237.981 77.453.657.828 43.045.842 786.

657 1.970 148.371 115.544.026.768 5.534 45.492 2.354 549.985 1.390.245.277. a 7.986.288 70.354.864 219.322 289.737.423 65.773 3.5 ton May.5 ton Hasta 7.812 435.355.540.623 23.2. a 7.5 ton Hasta 7.574 78.687.390.531 1.453.698.871 Responsablidad Gastos Civil Médicos 1.555 567.199 Robo Total 75.448 2.5 ton May.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto aw pj • s + aw pj • 2 Daños Materiales 91% 90% 79% 90% 79% 56% 0% 78% 69% Robo Total 91% 1% 90% 75% 24% 20% 0% 26% 43% Responsablidad Civil 91% 28% 66% 92% 85% 83% 0% 29% 81% Gastos Médicos 84% 45% 56% 52% 11% 32% 0% 34% 35% 91 .778 56.935 65.563.688 768.3 F Factores de credibilidad por clase de riesgo Zonas 1 y 2 Zona 1 • z pj = Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.077.930 43.955 13.678 44.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 430.502.456.331.154.845.488.149 421.865 Tabla 3.192.534 435.345 11.Zona 2 aˆ = ∑ z (X − X ∑ ( Kp − 1) pj pjw pxw )2 p.982 568.054.525 54.853 8.r p Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.059.683.678 2.178 576.

3 G Primas de credibilidad por tipos de contrato y sector.131 4.791 43.296 11.1 y se obtienen los siguientes resultados.5 ton May.754 1.325 870 3. Tablas 3. a 7.341 Gastos Médicos 328 213 546 75 56 45 34 456 174 92 .031 3.542 2.6.174 642 2.131 1.953 2. a 7.245 213 146 3.233 309 4.Zona 2 • z Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.457 Responsablidad Civil 599 257 1.132 1.2.905 Robo Total 5.5 ton May.5 ton Hasta 7.5 ton Hasta 7.310 1.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto pj = Daños Materiales aw s 2 pj • + aw pj • Robo Total 94% 94% 0% 89% 46% 87% 0% 55% 71% 45% 54% 56% 77% 2% 43% 0% 13% 10% Responsablidad Gastos Médicos Civil 92% 89% 18% 67% 0% 46% 92% 43% 81% 8% 79% 9% 0% 0% 15% 45% 73% 24% Las primas de credibilidad para cada sector se obtienen del desarrollo establecido en la sección 2. θ pj ) = M pj = (1 − z pj )m p + z pj X pjw a Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.027 8.332 1. Zona 1 μˆ = (θ p .431 1.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales 3.

398 33. etc).605 4.521 1.247 111 435 345 218 675 Responsablidad Gastos Médicos Civil 947 1. Daños.A Cuadro comparativo de resultados.515 15.208 10.611 1.Zona 2 μˆ = (θ p .5 ton Hasta 7.086 13. a 7.1 Aplicación del modelo al seguro de automóviles residentes De acuerdo con lo comentado en los capítulos previos es posible realizar la aplicación de los modelos de credibilidad a varias operaciones de seguros (Vida. en el siguiente cuadro se resumen las primas obtenidas: 3.388 41.317 15.092 25.075 14.3 Comparación de los resultados Después de haber establecido el análisis y determinado los resultados con cada modelo de credibilidad.408 2.161 17. θ pj ) = M pj = (1 − z pj ) m p + z pj X pjw a Tipo Auto Auto Lujo Autobus Hasta 3.5 ton May. En esta sección se presenta el comparativo de resultados en para el cálculo de primas de automóviles.3.966 15.481 223 524 245 451 881 80 2.546 1. Tablas 3.5 ton y volteo Moto Remolque Tracto Daños Materiales Robo Total 4.467 13.435 960 5.950 988 749 464 633 93 .501 122 3.756 13.446 5.353 42 345 354 15 345 3.3. primas que agrupan los tipos de vehículos para las Zonas 1 y 2 Zona 1 Prima de Riesgo Daños Materiales Robo Total Responsabilidad Civil Gastos Médicos Tradicional Bühlmann Bühlmann-Straub Jewell 23.355 4.500 36 3.409 1.909 10.

831 1. es decir que representen hasta el 50% o más de los expuestos totales. Tabla 3.C Cuadro Prima RT Zona 1 Zona 2 % Zona1/Zona 2 comparativo P.115 777 1.346 36.761 922 En la actualidad la compañía del sector asegurador mexicano que generó la información del estudio realiza el cálculo de su tarifa para flotillas de vehículos mediante el método tradicional expuesto en el Capítulo 1. riesgo 1 y 2 primas de las prima menor se cobra una 94 . Sin embargo este subsidio puede ocasionar desviaciones de siniestralidad en la cartera global debido al incremento de riesgos en la Zona 2. como se muestra a continuación.3.311 15. El 76% de las unidades se encuentran en la Zona 1.893 3. lo anterior podría ocasionar desviaciones de resultados.Zona 2 Prima de Riesgo Daños Materiales Robo Total Responsabilidad Civil Gastos Médicos Tradicional BühlmannBühlmann-Straub Jewell 83.808 11. mismas que representan el 24% de la cartera.795 2.B Distribución de expuestos de la Cartera Zona de Riesgo Zona 1 Zona 2 Total Expuestos 34.388 9. en la que de acuerdo al calculo de primas mediante el modelo de credibilidad se debería cobrar más prima de la que actualmente se cobra. la distribución de la cartera actual es la siguiente.213 9.419 9.269 22. considerada como zona de alto riesgo para la cobertura de Robo Total.338 6. este hecho se ve reflejado en las primas calculadas con los tres modelos de credibilidad desarrollados en este capítulo. de acuerdo a las estadísticas de robo de vehículos del sector asegurador mexicano.064 % 76% 24% 100% Debido a la composición de expuestos de la cartera. Riesgo 13.352 13. Tabla 3. es decir que la prima para la cobertura de Robo Total se cobra una para la Zona 1 de la que debiera cobrase de acuerdo al riesgo y en la Zona 2 prima mayor a la que debiera cobrarse de acuerdo al riesgo. esta permite compensar o subsidiar la insuficiencia de primas de las flotillas de los vehículos que se encuentran en la Zona 2.785 11.269 144% de primas de Bühlmann 41.855 536% 413% La diferencia entre las primas calculadas con credibilidad entre las zonas de manifiestan que mediante el método tradicional existen compensaciones entre las coberturas.855 9.795 618% la coberturas de Robo Total Bühlmann-Straub Jewell 15.909 2.3.966 6.893 3.515 15.256 46.

8% 123. con la finalidad de establecer cual de los modelos expuestos en el Capítulo 2 es el que mejor representa el monto esperado de los siniestros de la cartera en estudio y por el hecho de que se cuenta con información confiable.1.0% % Suficiencia 104.951.Se obtiene la prima de la cartera por cada uno de los procesos de simulación. Monto Siniestros Ocurridos Prima del Modeloi % Suficiencia = 100% − [% Siniestralidad + 30%( Factor _ Gastos )] + 100% % Siniestralidad = Los resultados de la simulación de los modelos de credibilidad son: Tabla 3.Se obtiene a continuación el porcentaje de siniestralidad sobre prima y el porcentaje de suficiencia. se desarrolló la simulación de las primas de credibilidad para encontrar los porcentajes de siniestralidad y suficiencia como indicadores para determinar cual es el modelo más adecuado a la cartera en estudio.248.2% 117.805 80.142 80. se intercambian por cada una de las primas obtenidas de acuerdo al modelo de credibilidad al que se le pretende obtener la siniestralidad.675 65. sin embargo el desempeño de los tres modelos es 95 .996.3% 128.4.600 80.675 42. para el caso particular de la cartera que se encuentra en estudio posee la información desglosada a este nivel.996.996. Bühlmann-Straub y Jewell 2.8% Bühlmann_Straub 153.711. El proceso de simulación consistió en lo siguiente: 1.3 el modelo de Jewell requiere información segmentada por tipo de vehículo y modelo.4 Simulación de primas en flotillas de automóviles Debido a que no existe en los datos estadísticos disponibles para el presente trabajo una cartera de flotillas de automóviles a la cual se le haya calculado las primas con los modelos de credibilidad. 3. por lo que el modelo de Jewell calcula la prima de manera suficiente con mayor porcentaje de suficiencia que el modelo de Bühlmann o Bühlmann-Straub.2% Bühlmann 173.Las primas que realmente se cobraron a cada vehículo de las flotillas que integran el portafolio. por lo que no se modifica de una simulación del modelo a otro modelo.0% En los resultados puede apreciarse que los indicadores de siniestralidad y suficiencia de las primas obtenidas mediante los modelos de credibilidad son mejores por el modelo de Jewell ya que la prima es suficiente para generar una cartera rentable debido a que el porcentaje de siniestralidad esperado de acuerdo a la simulación de este modelo es menor a la siniestralidad esperada por los otros modelos. esto implica un total de tres procesos de simulación uno por cada modelo: Bühlmann. De acuerdo con la sección 3. el monto de siniestros ocurrido es el real que presentó la cartera.A Simulación de la siniestralidad y suficiencia Monto de % Modelo Siniestros Siniestralidad Prima Ocurridos Tradicional 124.996.262.3.7% Jewell 192.675 46. homogénea y suficiente de las flotillas de automóviles de la compañía del sector asegurador durante el período de Enero a Diciembre de 2002.550 80.675 52.

5 Aplicación del modelo al seguro de Vida Grupo El desarrollo del presente trabajo permitió aplicar los modelos descritos en el capítulo 2 a una cartera real del seguro de Vida Grupo. se estiman las expresiones: t = 4.5. ambos en un período de cuatro años.3 Aplicación de los modelos de credibilidad Una vez diseñada la estrategia para utilizar los modelos de credibilidad. Bühlmann-Straub y Jewell. dicha información se divide en: cartera en vigor o expuestos y primas por año junto con el número y monto de siniestros que esta cartera presentó en un período de cuatro años. obteniendo montos totales. 3.1 Acerca de la información de la cartera Esta información fue proporcionada por una compañía aseguradora del sector mexicano.5. a continuación se describen los resultados de la aplicación de los modelos de Bühlmann.5. 3.389 X ∑ j k ∑∑ k j =1 j =1 r =1 t k t 1 1 k 1 T ( )∑ ( X jr − M j ) 2 = ( X jr − M j ) 2 = 4. 3.4 Modelo de Bühlmann Se establece un análisis de la información a nivel de contrato individual. k = 85 mˆ = sˆ 2 = 1 k 1 k t X jr = = 62. por lo que estos modelos representan una de las opciones que con mayor probabilidad calculan primas suficientes para las cartera de riesgos. 3. se describen el Anexo 3. mismos que se muestran en la tabla siguiente: De acuerdo a la planeación y a lo requerido por el modelo de Bühlmann. 3.adecuado y se encuentra en los niveles de suficiencia excelentes.228.124.2 Descripción de la información La cartera en vigor cuenta con 85 contratos individuales y los siniestros forman un número total de 291.753 ∑ ∑∑ k j =1 t − 1 r =1 k (t − 1) j =1 r =1 96 .5. lo anterior para mostrar el alcance de los modelos y permitir al lector visualizar las posibles aplicaciones de los mismos.

711.587.712.83% s + at aˆ 2 = Tabla 3.514.34 73.38 258.399.91 167.444.867 Finalmente se obtienen las primas de credibilidad mediante el factor observándose que tiene más peso la experiencia individual.122.23 Prima de credibilidad por expuesto de Bühlmann 113.5.5.047 9.780 70 3.62 242.76 1.042 76 3.639.793 8.35 347.500.176.859.46 2.968.522. de credibilidad “z” Tabla 3. Y CAMIONES 55.1 k 1 ( M j − mˆ ) 2 − sˆ 2 = 24.837 75 4.89 97 .588.589.60 1.754 70 4.25 116.55 104.02 119.090 ∑ k − 1 j =1 t at z= 2 = 95.B Cálculo de la prima por contrato y por expuesto Partición Prima de credibilidad por contrato AUTOMOTRIZ CONSTRUCTORA GASERA GOBIERNO OTRAS POLICIA TRANSP.925 10.50 314.290. A Información a nivel de contratos individuales Periodos de Observación 2000 1999 1998 1997 Contratos Individuales # Personas # Siniestros Monto Siniestros # Personas # Siniestros Monto Siniestros # Personas # Siniestros Monto Siniestros # Personas # Siniestros Monto Siniestros 85 12.

5.896 2 CONSTRUCTORA 123 5 250.000 111 1 30.460 98 .738 1922 3 360.976 1. obteniendo siete nuevos contratos (agrupación de los 85 contratos individuales).080 1124 1 138.000 Tabla 3.171 1.555 4 GOBIERNO 1.618 4 GOBIERNO 1146 49 3.253 8 470.726 6 360.000 7 TRANSP.3.000 90 1 30.112 5 119. Y CAMIONES 901 3 24.000 1. Y CAMIONES 1.212.896 356 2 163.834.337. mismos que se muestran en las tablas siguientes: Tabla 3.904 5 OTRAS 2.417.000 7 TRANSP.001 5 86.692 6 POLICIA 4.000 50 2.C Creación de nuevos contratos (1999-2000) j-ésimo Núm riesgo Nuevo Contrato 2000 Num Monto personas sinies sinies 1999 Num Monto Núm personas sinies sinies 1 AUTOMOTRIZ 488 2 55.5.542 5 266.801 2 CONSTRUCTORA 100 1 30.636 7 325.273 45 2.079 1032 5 OTRAS 2135 8 640.372 11 748.415 46 2.388 4 198.988 6 POLICIA 3828 5 500. D Creación de nuevos contratos (1997-1998) 1998 j-ésimo Núm riesgo Nuevo Contrato Num 1997 Monto personas sinies sinies Núm Num Monto personas sinies sinies 1 AUTOMOTRIZ 395 1 20.000 3445 10 750.5.562 2.5 Modelo de Bühlmann-Straub Se establece un análisis de la información agrupada por contratos sujetos a un mismo parámetro de riesgo (Θ j ) .216 439 1 30.000 3 GASERA 1249 3 79.000 811 3 79.000 3 GASERA 1.000 4.

312 ∑ (k − 1) j =1 sˆ 2 = Finalmente se calculan las primas de credibilidad y los factores de credibilidad de acuerdo con lo establecido en el capítulo 2. 99 .445 16.542 1.253 7 TRANSP.412 Tabla 3.001 901 811 3.678 2 CONSTRUCTORA 123 111 100 90 423 3 GASERA 1.372 2.220 5 36 83 71 8 198 6 22 29 31 46 128 7 31 22 6 21 81 Xww Xjw 3.388 1.415 1. se determinan los estimadores insesgados para: 1 ∑ wjs ( X js − X jw )2 =83.032 4.065 6 POLICIA 4.Tabla 3.828 3.274 1.F Obtención del ponderador de los nuevos contratos j W jr 2000 1999 1998 1997 Wj 1 AUTOMOTRIZ 488 439 395 356 1.5.636 2.112 1.146 1.699 Una vez obtenidas las variables anteriores.726 4.124 5.253 3.951 k (t − 1) j .135 1.388.s k 1 aˆ = z j ( M j − M 0 ) 2 =11.824 W 41. Y CAMIONES 1.G Cálculo del monto promedio de siniestros de los contratos individuales Cálculo de Xjw 2000 1999 1998 1997 1 33 18 12 98 161 2 591 71 71 71 804 3 50 37 15 6 108 4 455 583 702 480 2.922 9.303 4 GOBIERNO 1.702.5.866 5 OTRAS 2.249 1.

Tabla 3.5.H Factores de credibilidad por cada nuevo contrato

j Nuevos contratos

zj

z

1 AUTOMOTRIZ

99.56% 697.25%

2 CONSTRUCTORA

98.29%

3 GASERA

99.86%

4 GOBIERNO

99.85%

5 OTRAS

99.92%

6 POLICIA

99.95%

7 TRANSP. Y CAMIONES 99.81%

Se observa nuevamente que tiene mayor peso la experiencia individual dentro de esta cartera,
de lo anterior, se obtiene el siguiente estimador:
mˆ = M 0 = X zw =527.93
La prima de credibilidad se calcula de acuerdo con el capítulo 2 y se generan las siguientes
primas de credibilidad por subdivisión y por cada expuesto en el grupo, en la siguiente tabla:
Tabla 3.5.I Primas de credibilidad por contrato

j Nuevos contratos

Prima de
credibilidad por "j"

1 AUTOMOTRIZ

162.96

2 CONSTRUCTORA

799.08

3 GASERA

108.82

4 GOBIERNO

2,217.18

5 OTRAS

197.89

6 POLICIA

128.16

7 TRANSP. Y CAMIONES

81.40

100

3.5.6 Modelo de Jewell
Se establece un análisis de la información agrupada por contratos sujetos a un mismo
parámetro de riesgo (Θ j ) y adicionalmente dentro de cada contrato subdivididos por rango de
edades, en este caso:
P=7, subportafolios de la cartera
J=3, rangos de edades dentro de cada subportafolio
R=4, años de experiencia
En el Anexo 3 se presenta el detalle del cálculo de las primas, ahora bien, con esa información
se calculan los estimadores insesgados:

mˆ p = N p = X pzw = 395.95

∑w (X − X )
=313,411,305
sˆ =
∑ (t − 1)
∑ z (X − X )
=14,331,322
aˆ =
∑ ( Kp − 1)
2

pjr

2

pjr

pjw

p, j,r

pj

p,r

2

pj

pjw

pxw

p,r

p

Entonces se estimarán los factores de credibilidad en el siguiente cuadro.
Tabla 3.5. J Factores de credibilidad por clase de contrato (rango de edad)
AUTOMOTRIZ
CONSTRUCTORA
FACTOR DE
0-30
31-60
60 y más
0-30
31-60
60 y más
CREDIBILIDAD
zpj
91%
98%
94%
71%
91%
88%
zp*
283%
249%
GASERA
GOBIERNO
FACTOR DE
0-30
31-60
60 y más
0-30
31-60
60 y más
CREDIBILIDAD
zpj
98%
98%
99%
98%
98%
99%
zp*
295%
295%
OTRAS
POLICIA
FACTOR DE
CREDIBILIDAD
0-30
31-60
60 y más
0-30
31-60
60 y más
zpj
99%
100%
99%
99%
100%
99%
zp*
297%
298%
TRANSP. Y CAMIONES
FACTOR DE
0-30
31-60
60 y más
CREDIBILIDAD
zpj
0%
98%
99%
zp*
197%

101

Igual que en los anteriores modelos, la experiencia individual es la predominante y no la prima
de la cartera.
Las primas de credibilidad para cada sector, se determinan de acuerdo al capítulo 2 y se
obtienen los siguientes resultados:
Tabla 3.5. K Primas de credibilidad por tipos de contrato y sector

PCpj

PCpj

PCpj

AUTOMOTRIZ
0-30
31-60
60 y más
189.05
171.81
180.52
GASERA
0-30
31-60
60 y más
126.62
124.51
122.39
OTRAS
0-30
31-60
60 y más
219.14
217.44
218.69
TRANSP. Y CAMIONES
0-30
31-60
60 y más
395.95
87.58
82.92

CONSTRUCTORA
0-30
31-60
60 y más
571.98
621.56
614.21
GOBIERNO
0-30
31-60
60 y más
2,204.12 2,219.47 2,235.01
POLICIA
0-30
31-60
60 y más
124.03
122.58
123.65

3.5.7 Comparación de los resultados del Seguro de Vida Grupo.
Después de haber establecido el análisis y determinado los resultados con cada modelo de
credibilidad, en el siguiente cuadro resumimos las primas obtenidas:
Tabla 3.5. L Cuadro comparativo de resultados
Prima de
Prima de
Prima de
Prima de
credibilidad credibilidad Prima de
por
por
credibilidad credibilidad credibilidad
por
por
expuesto expuesto de
por
de
Bühlmann- expuesto
expuesto
expuesto
Jewell
Bühlmann Straub
Jewell 31- Jewell 60 y
Ord
más
0-30
60
en
Partición
1 AUTOMOTRIZ
113.76
162.96
189.05
171.81
180.52
CONSTRUCTOR
2 A
1,968.91 799.08
571.98
621.56
614.21
3 GASERA
167.60
108.82
126.62
124.51
122.39
4 GOBIERNO
1,500.02 2,217.18
2,204.12
2,219.47 2,235.01
5 OTRAS
119.34
197.89
219.14
217.44
218.69
6 POLICIA
73.55
128.16
124.03
122.58
123.65
TRANSP. Y
7 CAMION
104.89
81.40
395.95
87.58
82.92

Prima que
se cobró
con el
método
tradicional
679.85
168.51
316.60
111.31
317.33
641.23
161.49

102

3.000. la legislación sobre seguros en México establece que las compañías de seguros realicen un análisis de sus carteras para determinar sus reservas de riesgos en curso mediante técnicas estadísticas que garanticen suficiencia. pero de acuerdo a su comportamiento debería cobrárseles según el modelo de Jewell $2. en el cuadro 3. sin embargo. en el análisis de la experiencia real de dichos clientes. dependiendo de su edad se les cobraría en promedio $200.Se hace notar la disparidad entre las primas que generan los modelos de credibilidad y la prima que se obtiene según el método tradicional. Como se comentó en el punto anterior. Lo anterior brindando apoyo en la parte técnica a la legislación vigente. El análisis de la tendencia en el cálculo de primas se presenta con mayor detalle en la sección 3.00 en promedio. 3. Por ejemplo. Los estándares estimulan la aplicación de modelos estadísticos como los modelos de credibilidad tanto para el cálculo de primas como para la evaluación de suficiencia en las reservas de riesgos en curso. por lo que en un futuro se espera su aplicación con frecuencia.00 de prima.3. A partir del año 2002 el gremio actuarial de las compañías de seguros comienza a aplicar los estándares de práctica actuarial definidos en el capítulo 1 sección 1. si se utilizara el modelo jerárquico de Jewell.L se observa como los asegurados que trabajan para empresas tipo automotriz se les cobra en promedio $679. como en promedio se les cobra $111.00 sin importar el riesgo. No obstante y con el objetivo de tener presente los factores que influyen en las decisiones sobre que método se utiliza para obtener el cálculo de primas se mencionan a continuación los factores que influyen en el cambio de la tendencia para el cálculo de la prima: 1. ahora bien. 2. toman mayor importancia los modelos de credibilidad. A raíz de la obligatoriedad de la certificación del actuario y la educación continua. véase el caso de los asegurados que trabajan para empresas del gobierno.8 al incluir las variables que afectan en la toma de decisiones sobre el mejor método para tarificar y proyectando hasta 20 años en el futuro las posibles combinaciones de eventos y sus implicancias sobre el tomador de decisiones.6 Tendencia en el cálculo de primas. debería asignárseles una prima más justa de acuerdo a su buen comportamiento. La aplicación de modelos estadísticos para la determinación de primas con la aplicación de la teoría de credibilidad son adecuados para evaluar este tipo de riesgos.31.5. 103 .

el uso de los modelos de credibilidad.7 Uso de los modelos de credibilidad en teoría de la decisión Básicamente. es la siguiente: 104 . No. desde el punto de vista de la teoría de la decisión. tiene las siguientes justificantes: Tabla 3.A Matriz de propiedades.3.7. Propiedad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Transitividad Densidad Idempotencia Trivialidad Vaciedad Comparabilidad Dirección Simetría Asimetría No simetría Reflexividad Irreflexividad Antisimetría Contradirección Descripción Inclusión de una o más decisiones dentro de otra Proceso continuo de toma de decisiones Evitar redundancias Decisiones que complementan a otras de mayor peso Carencia de alternativas Comparación de decisiones para llegar a la correcta Rumbo de la decisión Las decisiones llevan al mismo resultado La decisión ignorada es la única Cualquier decisión lleva a una solución Consecuencia de las decisiones Consecuencia no esperada Según la elección se llega antes o después al objetivo Decisiones que no llevan orientación Por lo que la justificación de la aplicación de dichos modelos.

ambos se necesitan para comparar Reflexividad Es consecuencia de buscar métodos alternativos para el cálculo de primas 8 11 Proceso en el que se escoge la prima más adecuada y suficiente para generar carteras rentables. 3 Idempotencia Los modelos actuales evitan la aplicación de los iniciales(redundancias) 7 10 11 C Comparar cálculo de primas entre la forma tradicional y los modelos de credibilidad Dirección No simetría Reflexividad Los modelos están orientados para aplicarse a un ramo con información real Cualquier modelo lleva a una solución Esta decisión es consecuencia de la problemática que se presenta en la tarificación de flotillas de automóviles residentes. Orden Decisión A Conocer los modelos de credibilidad y cómo aplicarlos B Aplicar modelos de credibilidad sobre información real de una cartera de Flotillas de Automóviles.Tabla 3. 105 .B Justificación de los modelos de credibilidad. 2 Densidad 6 Comparabilid Se comparan dos métodos diferentes para obtener las ad primas Simetría Con los dos métodos se obtienen primas.7. Propieda Nombre Justificación d 1 Transitividad Para comprender un modelo es necesario entender los modelos antecesores 2 Densidad Para aplicar un modelo es necesario saber aplicar los antecesores 4 Trivialidad Los modelos iniciales de credibilidad son la base para estudiar los más complejos 7 Dirección Los modelos están orientados para la obtención de primas suficientes y evitar subsidios cruzados entre riesgos.

Se definen dos clases de escenarios: externos e internos. Escenarios. 1998. conforme se relacionan con la subjetividad de cada persona. por lo que ésta creará un papel en el propio escenario interno. mientras que los escenarios de tipo interno son de carácter individual y se relacionan con la prevención de las situaciones futuras. o dicho de otro modo es el arte de prevenir el futuro.3.8. es un proceso de considerar diferentes plazos con situaciones específicas. México DF. permite visualizar el futuro y su respectiva prevención. Panorama. 106 . permitiendo encontrar lo que es necesario hacer ante las diversas situaciones para enfrentarlas.1 Determinación de los escenarios y sus variables Se definen las siguientes variables: Variables Principales Suficiencia de primas (Monto de siniestros entre prima) Participación de primas en el PIB (Producto Interno Bruto) Variables Secundarias Estándares actuariales Indicadores de siniestralidad (de robos y daños materiales) Parque vehicular 18 Fuente: Van Der Heijden. El estudio de la planeación de escenarios es el aprendizaje organizacional18 y es una herramienta que ayuda en la mejora del pensamiento.. Kees.8 Escenarios El planteamiento de posibles escenarios futuros. 3. Los de tipo externo están convenidos con el mundo externo y se conciben de las ideas compartidas y está fuera de control lo que ocurre en los mismos.

. por lo general 15% γ = % de utilidad. MÉXICO EN UNA LAGUNA… Sean: S = Monto ESPERADO de siniestros de un riesgo específico = Prima de riesgo S Prima Neta = (3.MÉXICO LINDO Y QUERIDO. y la utilidad del negocio suman en su conjunto un porcentaje menor o igual al 100%. gastos de adquisición (comisiones de agentes).2) Estableciendo los rangos aceptables de suficiencia en el siguiente cuadro.(α + β + γ ) Donde.1. comúnmente un 5% Se dice que una cartera es suficiente si % de siniestralidad = Monto OCURRIDO de siniestros < 70% Prima Neta (3. α = % de comisión pagada al agente. en un portafolio de riesgos se considera que la prima es suficiente cuando los porcentajes destinados a los pagos de siniestros..1. por lo regular 10% β = % de gastos de administración.A Determinación de los escenarios y sus variables VAMOS MÉXICO… CÓMO MÉXICO NO HAY DOS.. es decir.8.. Suficiencia Gráfica 3.8. Participación de primas en el PIB Suficiencia de primas: La idea central es que la prima “alcance” para hacer frente a pagos de siniestros y gastos. gastos de administración (gastos fijos).1) 1 . 107 .8.

El porcentaje de participación de primas en el PIB ha mejorado a través de los años. β =15% y γ =5% 95% 75% Insuficiencia aceptable Se distribuye la pérdida entre comisión del agente. En este porcentaje se reflejan los efectos de las crisis económicas como la de diciembre de 1994. pues el consumo global es directamente proporcional al ingreso de las familias y en particular la compra del seguro depende también de la cultura del riesgo y las posibilidades económicas de las personas para pagar las primas. Participación de primas en el PIB: Este es un indicador que permite observar el grado de importancia del sector asegurador en la economía del país. la prima que se cobró del negocio no es suficiente para pagar los gastos y los siniestros. de acuerdo con la medición del riesgo y la siniestralidad que se presenta. $15. Medir la suficiencia de la prima del riesgo a través del cociente que representa la proporción de los siniestros pagados con relación a la prima cobrada. $10. de cada $100.00 de prima cobrada $70.00 se destinan a pago de siniestros. Cuando los porcentajes sobrepasan el 100%.00 a pagos de comisiones. esto es α =10%.8. es en este punto donde toma mayor importancia el método actuarial para determinar la prima a cobrar del negocio. dará la pauta para determinar la mejor decisión de planeación prospectiva en la determinación de la técnica de tarificación más adecuada. también durante los años 1995 y 1996 se presenta decrecimiento en el porcentaje de participación de primas en el PIB como se muestra en la gráfica. 108 .00 a gastos de administración y $5. esto es.Tabla 3. porcentaje de utilidad y de gastos 90% 80% Insuficiencia límite Factor de gastos máximo 20% para distribución entre comisiones y gastos <80% >90% Pérdidas Por ejemplo. considerar la prima del seguro como parte importante del presupuesto.00 a pago de utilidad.A Rangos aceptables de la variable suficiencia % de suficiencia % de siniestralidad Límite Observación >110% <60% Excelente 105% 65% Bueno 100% 70% Correcto Nivel técnico considerando factores cuya suma es 30%.

1. caso de México.20 2.B Participación de las primas en el Producto Interno Bruto.01%-10% >10% Nivel Observaciones Bajo Sector asegurador débil. Primas en PIB Rango del % de participación <1% 1%-3% 3. % Participación de Primas en el PIB 2.01%-5% 5. Se establecen los rangos aceptables del porcentaje de participación de primas en el PIB en la siguiente tabla: Tabla 3.3) donde t representa el año de estudio.20 1.00 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 La participación de primas en el PIB se define de la siguiente manera: % de part. caso de EUA y países desarrollados Excelente Sector asegurador con niveles de excelencia y solidez económica y financiera 109 . se presenta en países con problemas económicos Medio Bajo Sector asegurador en crecimiento.8.00 1.80 1.B Rangos aceptables de la variable part.Gráfica 3. de Primas en el PIBt = Primas Directas del sector aseguradort PIB (Producto Interno Bruto)t (3. aún falta mucho por hacer Medio Sector asegurador que busca consolidarse con mercados amplios y economías sólidas Alto Sector asegurador sólido.8.40 1.8.60 1.

por lo que la variable de estándares actuariales puede medirse por el número de actuarios certificados en el medio asegurador. se verá grandemente afectada la forma en como se determina la suficiencia de primas y reservas. 3. El valor más probable del pago que se realiza originado por la ocurrencia de un siniestro. se le conoce como el monto promedio de siniestros. la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas CNSF ya no asumirá el papel paternalista de supervisor absoluto. Estándar #3: Cálculo actuarial de la prima de tarifa para seguros de largo plazo. Estándar #1: Cálculo actuarial de la prima de tarifa para seguros de corto plazo (Vida y no vida).1.5) 110 . Estándar #2: Cálculo actuarial de la reserva de riesgos en curso para seguros de corto plazo (Vida y no vida). así como los montos esperados que se pagarán por cada siniestro. El número de siniestros entre el número de expuestos representa la probabilidad de ocurrencia de los siniestros. Indicadores de siniestralidad: Son la base para determinar la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos robo total y daños materiales.8.4) Como medida para indicar al lector frecuencias altas de siniestros se muestran los siguientes rangos: pérdidas totales>3% esto es en robo total y en pérdidas parciales >30%. es establecer los elementos que deben incluirse en el proceso de determinación y valoración actuarial de la prima de tarifa.Estándares actuariales: Esta variable es influyente porque en torno a la misma. El propósito de los estándares. Monto promedio de siniestros = Monto de siniestros Número de siniestros (3.8. quien demostrará su capacidad para aplicar los estándares estando debidamente certificado siendo el encargado de mantener niveles técnicos de suficiencia en su ramo o en la empresa en específico. es decir: Frecuencia de siniestros = Número de siniestros Número de expuestos (3. esto es conocido como la frecuencia de siniestros. es decir en daños materiales.1. Al año 2003 existen publicados los siguientes estándares: 1. dándole gran importancia a la profesión actuarial pues la autoridad actual. 2. 4. Un requisito esencial es tener cédula profesional y certificarse ante el CONAC (Colegio Nacional de Actuarios) o la CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas). Los elementos contenidos en los estándares son de aplicación general y obligatoria para todos los actuarios que ejerzan su profesión en México. sino ahora será el actuario realmente. Estándar #4: Cálculo actuarial de la reserva de riesgos en curso para seguros de largo plazo.

Se trata de un México cuya economía se percibe algo afectada.000. El lector debe interpretar que el hecho de que el escenario presente buen porcentaje de suficiencia implica la aplicación de los modelos de credibilidad.. El entorno anterior impide que la participación de primas en el PIB sea elevada. Los modelos de Bühlmann.00 mientras que un BMW serie 7 tiene un siniestro medio de $500. Parque vehicular: El número de automóviles o vehículos expuestos es una variable dinámica con respecto al tiempo. Escenario II “México lindo y querido.. los modelos de credibilidad ofrecen una alternativa viable como modelos actuariales para el cálculo de prima de riesgo de acuerdo con los principios actuariales ampliamente utilizados y difundidos en un gremio actuarial sólido y en gran expansión.” (40%).El monto promedio de siniestros depende del tipo de unidad. Los modelos de credibilidad se relacionan directamente con la variable suficiencia porque no existe suficiencia sin un modelo de predicción para determinar la siniestralidad esperada de los siniestros de una cartera de manera adecuada. y se mide precisamente con el incremento de unidades vehiculares.00. la suficiencia en las primas del sector asegurador se no ve afectada. esa decir sin desviaciones importantes entre la siniestralidad ocurrida real y la siniestralidad esperada con la que se calculó la prima. Se trata de un México perfecto. por lo que el lector debe remitirse a consultar en particular cada uno de los tipos de vehículos que se tarifican. Un factor que ayuda a mantener la suficiencia de primas de la cartera es el hecho de la mejora en la calidad de los conocimientos actuariales así como el seguimiento de los estándares de práctica actuarial por parte del sector mediante la aplicación de modelos actuariales para el cálculo de la prima de riesgo que incorporan técnicas estadísticas de análisis integrales del riesgo en estudio. también impide que el sector asegurador capte mayor prima y se expanda. debido a la venta de autos nuevos y los costos. De lo anterior se 111 . cuya economía es comparable como las del primer mundo. por lo tanto esta variable es fundamental en la toma de decisiones para dirigir los negocios de seguros de autos. por ejemplo un VW Sedan presenta un siniestro promedio de $30. Bajo los supuestos de este entorno. como consecuencia son más competitivos. ya que la tendencia es a un crecimiento exponencial entre otras cosas. la cultura por el seguro es de interés general para la población mexicana y el desarrollo de la profesión actuarial en el ámbito de los seguros es impulsado por la aplicación de los estándares de práctica actuarial así como la certificación periódica. es decir que continúan en niveles aceptables siendo este escenario el más apegado a la realidad. en donde los modelos de credibilidad que se aplican en el presente trabajo forman parte de las opciones viables de aplicación. Definición de escenarios Se definen los siguientes escenarios así como su probabilidad de ocurrencia: Escenario I “Como México no hay dos.. en parte por los sucesos externos (conflictos bélicos EUA-Irak).. Bühlmann-Straub y Jewell han demostrado que predicen la siniestralidad esperada de la cartera en estudio de manera tal que permiten obtener utilidades. por los ciclos recesivos de la economía estadounidense.000. terrorismo y epidemias. incertidumbre en economías con monedas débiles. por la falta de estructuras políticas funcionales.” (10%). sin embargo a pesar de lo anterior.

se procede en hablar de cada uno de ellos y su respectivo futuro. Escenario IV “Vamos México.2 Proyección de los escenarios y sus variables Teniendo toda la plataforma definida de los escenarios y sus variables. este es el peor escenario. lo que permite que la participación de las primas en el PIB se incremente a través de los años.. Bühlmann-Straub y sobre todo Jewell requieren darse a conocer en el medio actuarial como una alternativa para revertir la falta de suficiencia que presenta el mercado. No obstante a lo anterior. 112 . de aquí se deriva la importancia en la toma de decisiones sobre tarificar utilizando los modelos de credibilidad con la finalidad de revertir la tendencia de no suficiencia de prima presentada en el sector asegurador. por lo que los modelos de credibilidad muestran un papel fundamental para obtener rentabilidad de la cartera.. Un factor que origina la situación anterior es que el gremio actuarial no ha consolidado una práctica actuarial que promueva la actualización continua de los conocimientos sobre técnicas actuariales para obtener la prima de riesgo. Escenario III “México en una laguna.. 3. es decir el gremio actuarial y los profesionistas que se desarrollan en seguros deben considerar que la actualización de los conocimientos sobre opciones para tarificación constituyen una alternativa viable para contrarrestar la tendencia negativa. En este escenario los modelos de credibilidad Bühlmann..” (25%).desprende que se aplican los modelos de credibilidad de Bühlmann.” (25%). Bajo este escenario desfavorable tanto en la participación de primas en el PIB como en la insuficiencia de primas calculadas para la cartera se presenta la mejor oportunidad para que el tomador de decisiones pueda resolver el problema de insuficiencia de prima en un entorno económico desfavorable. Este es un país con problemas económicos afectado por el entorno internacional (conflicto EUAIrak). Bühlmann-Straub y de manera más amplia Jewell representan una opción para demostrar su capacidad para generar carteras rentables. Bühlmann-Straub y Jewell en este escenario como predictores de la siniestralidad esperada de las carteras. por lo que existe un severo retroceso en la cultura del seguro. los métodos para el cálculo de las primas no han predicho a los montos esperados de siniestros de las carteras con el margen requerido para que la cartera genere utilidades. Este es un México con una economía estable y en crecimiento. con una amplia cultura de previsión de riesgos. en particular los modelos de credibilidad Bühlmann. reflejándose en parte la insuficiencia de primas.8.

00 se destinan a pago de siniestros. es decir un incremento del 12.00 a pago de utilidad.5%20. un incremento del 30. $10.. Lo anterior debido a los desequilibrios económicos internacionales ocasionados por los conflictos bélicos con medio oriente y la incertidumbre en los agentes económicos globalizados que interactúan con la economía mexicana..00 de prima cobrada. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 80%.(40%) México en una laguna. no ha permitido que la participación de primas en el PIB aumente en gran medida. No existen conflictos bélicos internacionales ni actos de terrorismo. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% y gastos de administración del 15%.. La situación económica difícil obliga a llegar a los límites de los niveles técnicos de siniestralidad de acuerdo con la feroz competencia de precios que se presenta en el mercado de seguros y la necesidad de que las primas de las compañías del sector asegurador compitan en el mercado.00 de prima cobrada. por la falta de apoyo en el conflicto bélico con Irak. La actividad macroeconómica del país. “El Seguro Mexicano”. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 90%. Se presenta estabilidad macroeconómica.gob. llegando a 1..00 de prima cobrada. $15.90%..banxico.00 a gastos de administración y la utilidad es nula. de cada $100. $10. por ejemplo. Proyecciones basadas en los Indicadores AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. derechos humanos y falta de credibilidad en la política del gobierno mexicano. por lo que continúa menor al 2%.. Mario Rodarte: “Escenarios de la Economía mexicana” CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado) Octubre 2002.19 México lindo y querido..(25%) Se obtiene suficiencia de primas del orden del 97%. La actividad macroeconómica del país.00 se destinan a pago de siniestros. es decir. edición 2002. La actividad macroeconómica del país. debido a que el cálculo actuarial para tarificación de riesgos ha incorporado modelos que permiten ponderar los factores de riesgo de la forma como lo hacen los modelos de credibilidad. un decremento del 17. el sector asegurador es más eficiente y ofrece productos calculados técnicamente con los modelos de credibilidad y existe más mercado que los consume.00 de prima cobrada.22% en un quinquenio..40%. es decir.08% en un quinquenio. $10. edición 2002.AÑO 2005 Participación de primas en el PIB Suficiencia de primas Variable Cómo México no hay dos. dichas represalias son en materia migratoria.93% en un quinquenio. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 2. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% . Se observa un nivel técnico aceptable de suficiencia. $10. $80.00 a pagos de comisiones. página 20 e Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público http://www. lo que significa que de cada $100. Lo anterior.(10%) Se tiene una suficiencia cercana al 100%. 19 Indicadores AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 10%.36% en un quinquenio..00 se destinan a pago de siniestros.00 a gastos de administración y $5. Por esta situación. lo que significa que de cada $100. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 73%. La insuficiencia es notoria debido a que la crisis económica obliga a competir con precios aún menores a los niveles técnicos mínimos para obtener suficiencia. $10. $15. 20 113 . $90. Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 20%.00 a pagos de comisiones. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 2.00 a pagos de comisiones.(25%) Vamos México. lo que significa que de cada $100. La actividad macroeconómica del país. casi $70.20%. y existe insuficiencia para gastos de administración y la utilidad es nula. es decir.00 a gastos de administración y únicamente $3.00 a pagos de comisiones. un incremento del 47.00 a pago de utilidad. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% y gastos de administración del 15%. “El Seguro Mexicano”. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 1.mx y en la exposición del Dr. $73.00 se destinan a pago de siniestros. es ocasionado principalmente por las represalias del gobierno de los EUA hacia México.

org.C. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 4. Los Actuarios que ejercen su profesión en instituciones de seguros.22% Representa 41% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 3% de menor probabilidad en daños materiales Número de vehículos a nivel nacional: 20.C. A... La proporción de Actuarios dedicados a seguros se mueve de 23.992 unidades Representando un incremento del 20. A nivel nacional: Probabilidad de robo: 0.. a través del Comité de Desarrollo de Estándares Actuariales en 2002. aplican los primeros estándares publicados por la AMA y el CONAC.42% Probabilidad de daños materiales: 25. Enrique Olmedo Salazar y “Diciembre de 2002 Indicadores de Automóviles”. Abril 2002 AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.. no presentan resultados con aplicación de los primeros estándares de práctica actuarial publicados por la AMA y el CONAC.C. 23 Capítulo I de la publicación “El Robo y la Recuperación en el Ramo de Automóviles”.28% Probabilidad de daños materiales: 24. http://www.60% Representa 46% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo y 2% de mayor probabilidad en daños materiales Número de vehículos a nivel nacional: 16.89% respecto al año 2000 Número de vehículos a nivel nacional: 19.mx y Estándares de Práctica Actuarial No. La proporción de Actuarios dedicados a seguros se mueve de 23.4% a 35%.591 unidades Vamos México.21 AÑO 2005 México lindo y querido. 3 y 4 en 2002 “Profesión del Actuario en México” proyecciones de la CONAC (Colegio Nacional de Actuarios A. Enrique Olmedo Salazar. A. AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A. Dirección Técnica de Automóviles Act.03% Representa 28% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo y 2% de menor probabilidad en daños 22 A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 3. por lo que existen 503 Actuarios dedicados a seguros de los cuales 253 cuentan la certificación. y la Asociación Mexicana de Actuarios.54% En el DF: Probabilidad de robo total: 5.393 unidades 21 Estándares de Práctica Actuarial No. 114 . Estadísticas generadas por el Sistema “OCRA Virtual” referente a robo y recuperación de unidades aseguradas a febrero del 2003.15% Probabilidad de daños: 30% En el DF: Probabilidad de robo total: 6.800 Actuarios certificados.05% Representa 35% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 2% de menor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 3. SESA (Sistema Estadístico del Sector Asegurador) Automóviles 2001.91% Probabilidad de daños materiales: 24. aplican de manera generalizada los estándares. lo que representa un total de 1.(40%) México en una laguna.4% a 25%.Parqu e vehicu lar Indicadores de siniestralidad Estándares actuariales Variable Cómo México no hay dos.95% Probabilidad daños: 15..06% Probabilidad de daños: 30.) 22 Proyecciones basadas en las publicaciones:“El Robo y la Recuperación en el Ramo de Automóviles”.(25%) Los Actuarios que ejercen su profesión en instituciones de seguros. sin que aún se reflejen mejoras en los resultados de la suficiencia de primas.740. es decir 1.74% Probabilidad daños: 15..068 Actuarios en seguros existen 537 actuarios certificados en el quinquenio.(25%) Debido a la legislación sobre seguros desde el año 2004 se aplican los exámenes para certificación de los Actuarios que ejercen su profesión en instituciones de seguros..637.C. AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.03% respecto al 200023 Número de vehículos a nivel nacional: 17.34% En el DF: Probabilidad de robo: 0.C.000 Actuarios certificados.(10%) Los Actuarios que ejercen su profesión en instituciones de seguros. por lo que para el presente año ya se ha completado la primera generación de actuarios certificados. lo que representa un total de 2.891 Representa un incremento del 39.84% Probabilidad de daños materiales: 26% En el DF: Probabilidad de robo: 5.C.945. Abril 2002 AMIS.151..4%.. La proporción de Actuarios dedicados a seguros se mantiene estable por un 23. 2 publicado por el Colegio Nacional de Actuarios. Dirección Técnica de Automóviles Act.ama. Se aplican de manera generalizada los estándares en la práctica actuarial de los seguros y es requisito la actualización continua de los conocimientos de los profesionistas. 1.

00 a pagos de comisiones. El sector asegurador no ha podido expandirse a los niveles requeridos para llegar a los niveles de los países desarrollados.21% en un quinquenio.(25%) Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 30%. $90.. un incremento del 100% en un quinquenio. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 71%. $71. Vamos México.00 se destinan a pago de siniestros.gastos de administración del 15% y comisiones del 10%.00 a pagos de comisiones... es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 90%. es decir. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 1. un decremento del 17.00 de prima cobrada.00 de prima cobrada. es decir. La insuficiencia es de mayor grado debido a que la crisis económica obliga a competir con precios todavía más bajos a los niveles técnicos mínimos para obtener suficiencia. es decir. La actividad macroeconómica del país.. $10.(40%) Se obtiene suficiencia de primas del orden del 99%.16%.00 se destinan a pago de siniestros.dado que los porcentajes de siniestralidad son cercanos al 68%.00 de prima cobrada. lo que significa que de cada $100. $10.16%.00 se destinan a pago de siniestros. un incremento del 53..(10%) La suficiencia es todavía más cercana al 100%. $68.00 a gastos de administración y únicamente $4.67% en un quinquenio. La situación económica difícil obliga a llegar a los límites de los niveles técnicos de siniestralidad. por lo que el sector asegurador se estanca. AÑO 2010 México lindo y querido. lo que significa que de cada $100. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 5%. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 100%.. Se observa un nivel técnico excelente de suficiencia La actividad macroeconómica del país. a pesar de que en Nota Técnica se han previsto porcentajes: utilidad del 5%. $15. 115 .00 se destinan a pago de siniestros. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% .. es decir. $10. un incremento del 13. y la insuficiencia no solo se presenta en gastos de administración y la utilidad. El sector asegurador es eficiente y se expande a otros mercados.69% en un quinquenio. La actividad macroeconómica del país. México en una laguna. $15. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 3. Se observa un nivel técnico aceptable de suficiencia. sino también a las comisiones.. que de cada $100. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 2. y existe insuficiencia para gastos de administración y la utilidad es nula. es decir. $100.38%.00 a pago de utilidad.00 a pago de utilidad.00 a gastos de administración y $7.00 de prima cobrada. lo que significa que de cada $100. La actividad macroeconómica del país. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% y gastos de administración del 15%.(25%) Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 20%.00 a pagos de comisiones.Participación de primas en el PIB Suficiencia de primas Variable Cómo México no hay dos.

31% Representa 10. La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 25%.16% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 16% de menor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 5.31% Representa 48% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 3% de mayor probabilidad en daños materiales Número de vehículos a nivel nacional: 23. esto refleja un total de 951 actuarios dedicados a seguros. no se ha presentado un crecimiento mayor debido a las crisis económicas.65% Probabilidad de daños materiales: 10. Se incrementa la tasa de actuarios certificados en 50% en el quinquenio llegando a 3. como consecuencia. de los cuales 475 son certificados.. sin lograr grandes resultados..947 unidades 116 .Parqu e vehicu lar Indicadores de siniestralidad Estándares actuariales Variable Cómo México no hay dos.(25%) Los estándares actuariales publicados por la AMA y el CONAC así como la legislación aplicable a seguros tienden a ser más coercitivos..397. AÑO 2010 México lindo y querido.(10%) Los estándares actuariales se incrementan en alcance y número. los resultados son malos. sin embargo es capaz de expandirse debido a la oportunidad de desarrollo profesional en un sector de seguros que se ofrece a los actuarios.09% Probabilidad de daños materiales: 28. México en una laguna...491 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 18.27% En el DF: Probabilidad de robo total: 0.71% En el DF: Probabilidad de robo total: 9.20% Probabilidad de daños materiales: 34.05% En el DF: Probabilidad de robo total: 8.719 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 22.539 Actuarios en seguros existen 769 actuarios certificados en el quinquenio..59% Probabilidad de daños materiales: 12.357.84% Representa 43% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 3% de menor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 7.377 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 20. Se incrementa la tasa de actuarios certificados en 30% en el quinquenio llegando a 2..957.90% Probabilidad de daños materiales: 28. o sea de 1.debido a la falta de oportunidad de desarrollo profesional. La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 30%. La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 50%.. debido a la oportunidad de desarrollo profesional en un sector de seguros sólido y con altas tasas de crecimiento y penetración en el PIB. Vamos México.29% En el DF: Probabilidad de robo total: 10.(40%) Los estándares actuariales se incrementan en alcance y número.41% Representa 37% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 1% de mayor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 6.(25%) Los estándares actuariales publicados por la AMA y el CONAC así como la legislación aplicable a seguros tienden a ser menos coercitivos.43% Probabilidad de daños materiales: 29.65% Probabilidad de daños materiales: 35.437.000 Actuarios certificados. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 0.16% Probabilidad de daños materiales: 28.340 Actuarios certificados.

04% en el quinquenio. $95. un decremento cercano al 6.00 a pagos de comisiones. La actividad macroeconómica del país. $110. $15. Se observa un nivel técnico excelente de suficiencia La actividad macroeconómica del país. La actividad macroeconómica del país.00 se destinan a pago de siniestros. El sector asegurador no ha podido desarrollarse debido a la débil economía del país.(25%) Vamos México. comienza la legislación de los seguros obligatorios en todos los rubros debido a la economía estable del país. No se han presentado conflictos bélicos internacionales y las organizaciones como la ONU se ven fortalecidas por el apoyo de los países miembros.00 de prima cobrada. y existe insuficiencia para gastos de administración y la utilidad es nula .42%.. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 95%. AÑO 2015 México lindo y querido.(40%) México en una laguna. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 70%. A pesar de la competencia feroz de precios en el mercado asegurador se logra obtener suficiencia gracias a la incorporación de técnicas actuariales como los modelos de credibilidad.(10%) La suficiencia es todavía más cercana al 100%. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 4. los accionistas de las aseguradoras para hacer frente a las obligaciones contraídas. es decir que de cada $100. es decir. El sector asegurador mantiene niveles buenos de rentabilidad por la solvencia de sus productos. $15. es decir.92% en el quinquenio. a pesar de que en Nota Técnica se prevé una utilidad del 5% y gastos de administración del 15%. $70.dado que los porcentajes de siniestralidad son cercanos al 66%. Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 25%.5%. La situación económica del país se torna más difícil y el mercado asegurador presenta “guerras de precios” que orillan a cobrar primas baratas a pesar de la insuficiencia.00 se destinan a pago de siniestros.(25%) Se obtiene suficiencia de primas del orden del 100%. $10. Se observa un nivel técnico bueno de suficiencia. Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 40%. $66. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 1. un incremento cercano al 50% en el quinquenio. un incremento del 12.00 se destinan a pago de siniestros. $5.00 a pagos de comisiones. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 7.Participación de primas en el PIB Suficiencia de primas Variable Cómo México no hay dos.00 a pago de utilidad... 117 . es decir. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea del orden del 2. es decir.77% en el quinquenio. y la insuficiencia ya no solo se presenta en gastos de administración. lo que significa que de cada $100. lo que significa que de cada $100. obtienen el dinero para el pago de siniestros ya sea del capital o de la utilidad ganada por otros negocios.00 de prima cobrada.00 a pago de utilidad.00 a gastos de administración y $5. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 110%..00 a pagos de comisiones. un incremento cercano al 46. la utilidad y las comisiones.08%. a pesar de las previsiones estimadas en la Nota Técnica.00 a gastos de administración y $9.. Por lo anterior. sino también para el pago de siniestros..96%.00 de prima cobrada. La actividad macroeconómica del país.00 de prima cobrada. lo que significa que de cada $100..00 se destinan a pago de siniestros. $10..

Vamos México.269. Los estándares actuariales de México se exportan a otros países debido a la globalización de la profesión actuarial. sin embargo.063 de los cuales 825 cuentan con la certificación. Los estándares actuariales de México se homologan con los de otros países debido a la globalización de la profesión actuarial.(10%) AÑO 2015 México lindo y querido.. la tasa de actuarios certificados se incrementa al 30% en durante el quinquenio llegando a 3.559.000 Actuarios certificados.843.76% Probabilidad de daños materiales: 31.11% Representa 49% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 4% de mayor probabilidad en daños materiales Las mejoras en los indicadores de siniestralidad se logran por la eficiencia de las autoridades en la prevención del delito y en la previsión de accidentes de tránsito mediante la aplicación de los cursos de “Manejo a la defensiva” Número de vehículos a nivel nacional: 26. Se modifican los requisitos para obtener el título de Actuario..127. La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 35%.Parque vehicular Indicadores de siniestralidad Estándares actuariales Variable Cómo México no hay dos.. la tasa de actuarios certificados se incrementa al 75% en durante el quinquenio llegando a 6.20% En el DF: Probabilidad de robo total: 0.020 unidades 118 . La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 60%.15% Probabilidad de daños materiales: 40. pierden actualización..356 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 25. Se presentan resultados técnicos malos por lo que existen únicamente 524 actuarios dedicados a seguros.44% Probabilidad de daños materiales: 6.57% En el DF: Probabilidad de robo total: 18. aplican y elaboran nuevos estándares actuariales con la finalidad de mejorar los niveles técnicos de suficiencia.. de los cuales 210 conservan la certificación actuarial. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 0.43% Representa 44% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 3% de menor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 12. Los Actuarios dedicados a seguros son 2.(25%) Los pocos actuarios que ejercen su profesión en instituciones de seguros. no renuevan su certificación periódica bianual.691 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 20.44% Probabilidad de daños materiales: 9.(25%) Los pocos actuarios certificados.no se reflejan mejoras en los resultados de la suficiencia de primas.55% En el DF: Probabilidad de robo total: 12. siendo indispensable la certificación en la licenciatura..042 Actuarios certificados.18% Probabilidad de daños materiales: 38.17% Probabilidad de daños materiales: 31.859 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 22. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 8.51% Probabilidad de daños materiales: 33..43% En el DF: Probabilidad de robo total: 15.57% Representa 39% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y la misma probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 10.13% Probabilidad de daños materiales: 32.(40%) México en una laguna.87% No hay diferencias entre la probabilidad de robo total en el DF y el promedio nacional y 25% de menor probabilidad en daños materiales..

ha permitido que la participación de primas en el PIB sea de un orden del 1%.00 a gastos de administración y $11.83% en el quinquenio Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 50%.00 se destinan a pago de siniestros. la técnica actuarial mexicana comienza a exportarse.00 se destinan a pago de siniestros.00 a pagos de comisiones. Los accionistas de las aseguradoras para hacer frente a las obligaciones contraídas.Participación de primas en el PIB Suficiencia de primas Variable Cómo México no hay dos. un incremento del 10. $64.00 de prima cobrada.. $120.00 se destinan a pago de siniestros..00 se destinan a pago de siniestros.. un decremento cercano al 7.. obtienen el dinero para el pago de siniestros ya sea del capital o de la utilidad ganada por otros negocios.00 de prima cobrada. El sector asegurador mantiene niveles similares a los países de primer mundo.00 a pagos de comisiones.75% en el quinquenio. un incremento cercano al 33% en el quinquenio.00 a gastos de administración y $6. $69. lo que significa que de cada $100. un incremento cercano al 27.00 de prima cobrada.dado que los porcentajes de siniestralidad son cercanos al 64%..(10%) La suficiencia es todavía más cercana al 100%.(25%) Se obtiene suficiencia de primas cercano al 100%.34%. lo que significa que de cada $100. la utilidad. es decir.(25%) Vamos México.43% en el quinquenio. sino también a las comisiones. es decir. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 120%. Se observa un nivel técnico excelente de suficiencia La actividad macroeconómica del país. $15. $15. La actividad macroeconómica del país. es decir. En algunos casos las compañías vienen a la quiebra. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 100%. es decir que el nivel técnico de siniestralidad es del 69%.00 a pago de utilidad. La actividad macroeconómica del país. AÑO 2020 México lindo y querido. se observa un nivel técnico muy bueno de suficiencia. y la insuficiencia no solo se presenta en gastos de administración y la utilidad. a pesar de que en Nota Técnica se prevén porcentajes: utilidad del 5%.gastos de administración del 15% y comisiones del 10% La actividad macroeconómica del país. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea de un orden del 2.00 de prima cobrada. $100. Se obtiene insuficiencia de primas del orden del 30%. $10. 119 . lo que significa que de cada $100. El sector asegurador mantiene niveles de penetración en el PIB menores al 3% bastante alejados de los niveles presentados en los países de primer mundo. y el pago de siniestros. $10. por otra parte.00 a pago de utilidad.68%. y no existe suficiencia en ningún rubro referente a gastos de administración.. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea de un orden del 6.(40%) México en una laguna.. es decir.. es decir que de cada $100. ha permitido que la participación de primas en el PIB sea de un orden del 10%. las comisiones.

La proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 80%.811.754.282.44% Representa 27% de menor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 44% de menor probabilidad en daños materiales El grado de educación de los ciudadanos permite la mejora significativa en los indicadores de siniestralidad. hasta llegar a situaciones muy alarmantes de inseguridad.638 unidades 120 . La falta de autoridad para la prevención del delito ocasiona que los indicadores de siniestralidad se empeoren año tras año.224 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 22.14% En el DF: Probabilidad de robo total: 24.Parque vehicular Indicadores de siniestralidad Estándares actuariales Variable Cómo México no hay dos.696 de los cuales 944 son actuarios certificados. la autoridad en seguros hace opcional la certificación de los actuarios.17% Probabilidad de daños materiales: 42.82% Probabilidad de daños materiales: 37.22% Probabilidad de daños materiales: 3..(10%) AÑO 2020 México lindo y querido. la tasa de actuarios certificados se incrementa al 100% en durante el quinquenio llegando a 12.03% Representa 45% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 3% de menor probabilidad en daños materiales A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 20.(25%) Debido a la marcada globalización de la profesión actuarial.. reflejándose en el número de actuarios dedicados a seguros en 1.. La profesión actuarial busca mejoras en los conocimientos y técnicas aplicables y se homologa con sus colegas en Europa. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 12.90% Probabilidad de daños materiales: 35.30% Probabilidad de daños materiales: 6. se homologan los estándares de práctica actuarial en el mundo. De acuerdo con un estudio de niveles técnicos de suficiencia y su relación con la aplicación de los estándares actuariales. lo que lleva a un inadecuado cálculo de las primas y de suficiencia en general. la tasa de actuarios certificados se incrementa al 30% en durante el quinquenio llegando a 3.312.86% En el DF: Probabilidad de robo total: 30.pues dan como resultados insuficiencia técnica en general.39% Representa 40% de menor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 1% de mayor probabilidad en daños materiales. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 0.(40%) México en una laguna. así como de la calidad de sus profesionistas. sobre todo de los Actuarios mexicanos. Los Actuarios dedicados a seguros son 2.(25%) Vamos México.075.39% Probabilidad de daños materiales: 36..06% En el DF: Probabilidad de robo total: 17. A pesar de las severas crisis económicas la proporción de Actuarios dedicados a seguros es del 40%. no tienen resultados favorables en México.. La profesión de Actuario alcanza reconocimiento a nivel mundial debido a la calidad de sus estándares actuariales.26% Probabilidad de daños materiales: 45% Representa 50% de mayor probabilidad que el promedio nacional en robo total y 5% de mayor probabilidad en daños materiales Número de vehículos a nivel nacional: 29.000 Actuarios certificados..371 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 25.13% En el DF: Probabilidad de robo: 0. por carecer de utilidad los elaborados en México..931 unidades Número de vehículos a nivel nacional: 27. Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica.955 Actuarios certificados.tomando el éxito de los países de primer mundo. A nivel nacional: Probabilidad de robo total: 16..89% Probabilidad de daños materiales: 35.

es decir valorar que cada riesgo tiene características propias y por lo tanto se promueve la utilización de herramientas que contemplen la incorporación de esta información. a pesar de utilizar métodos tradicionales para su determinación. tasa de desempleo baja. se logra que las variables macroeconómicas se desarrollen favorablemente.. tasa de interés baja. por lo que el PIB no se incrementa. es decir del orden del 10% como meta de largo plazo.. sin embargo. finanzas públicas sanas.Con relación a los escenarios descritos anteriormente se concluye lo siguiente. la técnica actuarial y el desarrollo de métodos que incorporan el conocimiento del experto en la tarificación de los riesgos (utilizando métodos de credibilidad Bühlmann. La certificación del Actuario comienza a darse junto con el establecimiento de los estándares de práctica actuarial obligatorios. un incremento en el producto interno bruto(PIB). 121 . de los agentes económicos.. permiten tener suficiencia de primas con alta probabilidad al eliminar por completo la elaboración de “tarifas cuadradas” a los riesgos como se manejó en gran medida el sector asegurador por varios años. Conclusión escenario I “Cómo México no hay dos. que se presente crecimiento económico sostenido. el sector asegurador presenta resultados favorables en cuanto a la suficiencia de primas. dicho de otro modo.. existe mejora significativa en la educación de los mexicanos y con una coyuntura internacional favorable sin efectos de consideración en el entorno económico mexicano a pesar del conflicto internacional de los EUA e Irak suscitado en el año 2003. Bühlmann-Straub y Jewell).” (10%) De acuerdo con las políticas económicas del gobierno de México apoyadas con la confianza de los inversionistas. Conclusión escenario II “México lindo y querido. debido a la certificación consolidada de los actuarios. etc. balanza comercial favorable. El principal cambio en la mentalidad del sector asegurador es que no se apliquen “tarifas cuadradas” a los riesgos. es decir. en parte por la recuperación de la economía estadounidense. siendo el conflicto bélico en oriente del año 2003 (EUA e Irak) y los posteriores conflictos bélicos.. tipo de cambio estable. no obstante se presenta la tendencia a utilizar técnicas actuariales que incorporan la información del experto en el riesgo en su tarificación como lo ofrecen los modelos de credibilidad Bühlmann. Bühlmann-Straub y Jewell. los factores principales que atrasan el desarrollo económico de EUA y como consecuencia de México entre otras economías. inflación menor a 2 dígitos. así como la actualización continua de los conocimientos y técnicas del campo actuarial en el contexto de seguros como un requisito indispensable para el desempeño de la profesión actuarial dentro del campo de los seguros.Aunado a lo anterior..” (40%) Se presenta crecimiento económico a tasas bajas e inclusive recesión debido a factores tales como la desconfianza de los inversionistas y el entorno internacional desfavorable. Lo anterior posibilita una mayor penetración de las primas captadas por el sector asegurador en el PIB a los niveles de un país de primer nivel económico. Por otra parte..

Conclusiones escenario IV “Vamos México. dado que el nivel técnico se encuentra rebasado por los niveles de siniestralidad.. el modelo de Jewell presenta el mejor desempeño en cuanto al cálculo de primas que genere carteras suficientes. En todas aquellas situaciones similares a este escenario en las que el tomador de decisiones se encuentre... 122 . sobre todo por los ciclos recesivos de la economía estadounidense. la situación en el sector asegurador se agrava porque la certificación del actuario se ve opacada por la mala aceptación de los estándares actuariales.” (25%) El crecimiento económico es estático. los conflictos bélicos internacionales y sus enormes costos económicos y sociales que causan incertidumbre en el planeta entero. se presentan variables macroeconómicas estables que permiten una expansión de la economía y mejoras en los niveles de vida.” (25%) Existe crecimiento económico sostenido. En cuanto al sector de seguros se presenta una situación desfavorable debido a que el desarrollo de nuevas técnicas para el cálculo primas se ve estancado.3 y 3.Conclusión escenario III “México en una laguna. empleo. así como malas políticas económicas. Se presenta la falta de suficiencia de primas en el sector asegurador. la probabilidad de que se presenten cálculos de primas inadecuadas es alta. la esperanza de vida de la población se eleva gracias a los adelantos en la ciencia médica y la codificación del genoma humano. por lo que no existe el dinero suficiente para hacer frente a pagos de siniestros y obligaciones contraídas. por lo que el hecho de que la población viva más años exige que el gobierno sea capaz de ofrecer mejores estándares en la calidad de vida. ya que estos modelos permitirían revertir la tendencia de insuficiencia de primas tal y como se demostró en las secciones 3.. por lo que existe mala interpretación de los estándares de práctica actuarial y un mal control en la administración de los riesgos. llevando como consecuencia a una insuficiencia de primas. Bühlmann-Straub y sobre todo el de Jewell si la información disponible de siniestros así lo permite.. etc. recesión económica grave debido entre otros factores a la desconfianza de los inversionistas y en el gobierno..4.. como consecuencia. un incremento en el producto interno bruto (PIB) gracias a las escasas repercusiones de los conflictos bélicos acontecidos en medio oriente (Irak 2003). debe promover el uso de modelos de credibilidad Bühlmann.

con el porcentaje de siniestralidad simulado de la sección 3.6. por lo que el modelo de Jewell resulta ser el mejor para obtener carteras rentables.5 la aplicación de los modelos de credibilidad a la cartera de Vida Grupo de una compañía. el modelo cuyos indicadores de siniestralidad y suficiencia son mejores para esta cartera en particular es el de Jewell. homogénea y suficiente del segmento de flotillas de automóviles durante los años 1998-2002.1 y de evaluación de las alternativas en la sección 3.4. de la prima calculada por la experiencia del portafolio (prima teórica). como mejora en los tiempos de tarificación estableciendo procedimientos para la toma de decisiones. la prima es más precisa. de lo anterior se concluye que al analizar las primas obtenidas mediante los modelos de credibilidad es necesario que la compañía reduzca el grado de subsidio cruzado para la cobertura de robo total de las zonas de alto riesgo y bajo riesgo. con el modelo de Bühlmann del 28% . la experiencia de siniestros de las pólizas individuales debe agruparse por segmentos de riesgo especificados de acuerdo al criterio del actuario. de una cartera real de seguro de automóviles. mejor administración de los riesgos y un porcentaje de utilidades con alta probabilidad de ser mayor que el esperado en los métodos tradicionales.4 obtienen las siguientes utilidades esperadas: bajo el modelo de Jewell es del orden del 33%. por ser las flotillas un conjunto de vehículos que pertenecen a un mismo asegurado y que generan experiencia de siniestros propia.2. Para la aplicación de los modelos de credibilidad se obtuvo información confiable.3. sin embargo tanto el modelo de Bühlmann como el de Bühlmann-Straub calculan primas suficientes con buenos porcentajes de utilidad en las carteras. La teoría de la decisión ayuda a determinar cuál modelo de credibilidad obtiene los mejores resultados en cuanto a siniestralidad y suficiencia de la cartera en estudio. Es importante considerar los beneficios administrativos que se tienen como consecuencia de aplicar los modelos de credibilidad para obtener la tarificación de los riesgos. Por lo anterior. los resultados de las simulaciones sobre la cartera de automóviles en la sección 3. por una parte. en todo caso para poder aplicar los modelos. Y similar a lo que sucedió con la aplicación de los modelos a la cartera de automóviles se observa que a medida que se incorpora más información.9 Conclusiones En el desarrollo del presente capítulo se han aplicado los modelos de credibilidad que generan las primas de riesgo mediante la ponderación. por ejemplo de acuerdo con el desarrollo del presente capítulo. Actualmente con la aplicación del método tradicional para obtener las primas de flotillas. Por lo anterior se presenta en la sección 3.1. Lo anterior no implica que los modelos de credibilidad no puedan utilizarse en pólizas individuales de vehículos. así cada suscriptor del riesgo posee un esquema administrativo para tarificar. con un factor de credibilidad “z” y por otro lado. por lo que de acuerdo con la matriz de decisión desarrollada en la sección 3. y las características de la cartera de flotillas de automóviles en estudio.1. se concluye que los modelos de credibilidad pueden aplicarse a cualquier operación que manejan las aseguradoras. utilizando los modelos de credibilidad lo que dará como resultado una prima mayor para la zona de alto riesgo (zona 123 .6. Bühlmann-Straub 22% y del orden del 10% para el método tradicional. la compañía del sector presenta subsidios cruzados entre los riesgo de los segmentos de la cartera (compensaciones del monto de primas entre uno o más segmentos que requieren mayor prima). de la experiencia de siniestros observada con un factor “1-z”. La decisión de qué modelo utilizar para tarificar un riesgo depende directamente del grado del detalle de la información disponible para analizar el negocio y al comportamiento de los siniestros.

Mensual. 124 .8. y la Asociación Mexicana de Actuarios. Scandinavian Actuarial Journal. con una probabilidad subjetiva del 40% debido a que el entorno económico nacional es desfavorable y en cuanto a la variable de suficiencia de primas.C. 2002. 2.mx .C.C. Astin Bulletin.”. En relación al futuro. concluyéndose la efectividad de la teoría de credibilidad al cobrar la prima justa de acuerdo al riesgo. M Exact Credibility for Weighted Observations. de la legislación de seguros y aplicación de los estándares de práctica actuarial en el sentido de que el actuario dentro de cada compañía de seguros sea el responsable de garantizar la rentabilidad de la cartera. Fuentes de consulta Artículos AMIS.ama.org. vol. A. AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A. Colegio Nacional de Actuarios. A.org. esta se encuentra influenciada por la tendencia del gremio actuarial. “El Seguro Mexicano”. 2002. Estándares de Práctica Actuarial No. sin embargo para obtener una visión completa en la toma de decisiones sobre el modelo que se utiliza para calcular las primas. Colegio Nacional de Actuarios. no. Estadísticas generadas por el Sistema “OCRA Virtual”.3.1) y una prima menor para la zona de bajo riesgo (zona 2). los principios y procedimientos actuariales con el objetivo de obtener suficiencia de primas.1. Indicadores AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.. y la Asociación Mexicana de Actuarios. 1999. 3 y 4.C.ama. Estándares de Práctica Actuarial No. 2002. U. y como se analizó en este capítulo el 76% de las unidades vehiculares se encuentran en zonas de alto riesgo. A..27.C. AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A.B de la sección 3. como se demuestra en la tabla 3. On Stochastic Approximation and Credibility. 1 y 2. Comité de Desarrollo de Estándares Actuariales. http://www.3.mx Goovaerts. se inserta la aplicación de estos modelos en los posibles escenarios tratados en la sección 3. referente a robo y recuperación de unidades aseguradas a febrero del 2003. mediante la aplicación de los estándares de práctica actuarial y realizando la certificación bianual de los actuarios con cédula profesional. Anual. SESA (Sistema Estadístico del Sector Asegurador) Automóviles 2001. http://www. no. logrando la actualización de los conocimientos sobre el cálculo. en el desarrollo del presente capítulo se analizaron y aplicaron al portafolio de flotillas de automóviles los modelos de credibilidad. November 1997 Markov. Como se ha comentado. A. se observa que el escenario más realista es el denominado: “México lindo y querido. por lo que se obtiene un cálculo más preciso de las primas de riesgo con los modelos de credibilidad que con el método tradicional. Comité de Desarrollo de Estándares Actuariales.C. así como la presentación de herramientas para la toma de decisiones en cuanto a que modelo podría ser utilizado.

mx. Russell L. Panorama. Russell L. Otras fuentes de consulta (1) Datos de la cartera real de seguro de Automóviles Residentes. Escenarios.banxico. University of Amsterdam. El paradigma de Ackoff. Abril 2003.gob. Actex Publications. Kees. de los años 1998-2002. al.. et. SHCP. Marzo 2003. Cápsulas de Ackoff. de los años 1997-2000 que pertenecen a una empresa del sector asegurador mexicano. Mario. Limusa Wiley 2002. de una empresa del sector asegurador mexicano. Inc. 1996 Van Der Heijden. Proyecciones basadas en las publicaciones: “El Robo y la Recuperación en el Ramo de Automóviles”. CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado) Octubre 2002. (2) Datos de la cartera real de seguro de vida grupo. Trimestral Libros Ackoff. México DF. 1998. Rodarte. Informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público http://www. 203 páginas Limusa Noriega Goovaerts. al: Introduction to Credibility Theory. Editores. Escenarios de la Economía mexicana. Una Administración Sistémica. Mensual.Olmedo Salazar .C. 1990 Herzog et. Enrique. Administración en pequeñas dosis. 2002. 367 página Ackoff. Effective Actuarial Methods. Noth-Holland. AMIS Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros A. 125 .

estudiando bajo que escenarios y supuestos se desempeña mejor. es decir que cobran lo mismo a un riesgo que presenta alta probabilidad de siniestros como a riesgos con escasa ocurrencia de siniestros. Los modelos de credibilidad Bühlmann. dichos modelos se han expuesto en el capítulo 2. como se demostró en el capítulo 3 el método que genera con mayor probabilidad primas suficientes es el de Jewell. pues forman parte de los procedimientos actuariales aplicables a obtener la prima de riesgo basados en los principios actuariales. la participación de este ramo en la prima global del sector misma que representa el 25% de las primas globales. Ackoff La mayoría de las ideas fundamentales de la ciencia son esencialmente sencillas y por regla general pueden ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos Albert Einstein A lo largo del presente trabajo de investigación se han expuesto los modelos de credibilidad para el cálculo de las primas de flotillas de automóviles con el objetivo de generar un portafolio rentable. El factor “z” se determina bajo los supuestos de los modelos de credibilidad y varía de un modelo a otro. mismo que incorpora mayor detalle de información de siniestros generando 126 .CONCLUSIONES GENERALES La esencia de la sabiduría es la preocupación por el futuro Russell L. Bühlmann-Straub y Jewell representan una opción viable para la tarificación u obtención de la prima de riesgo. mismo que requiere información detallada sobre los siniestros. al determinar un descuento aplicable a éstas en función de a lo más un año de experiencia de siniestros y no utilizando la información disponible de varios períodos. la forma tradicional para obtener la prima de vehículos individuales aplicando tarificación a priori por las características de los automóviles y las desventajas en la tarificación tradicional de flotillas. A diferencia de los anteriores los modelos de credibilidad tienen fundamentos bayesianos y se basan en la determinación de un estimador lineal que permita ponderar la experiencia de la flotilla con la de la cartera mediante el factor “z”. y la importancia de obtener las primas de los riesgos con métodos actuariales que generen carteras rentables. al contrario tienden a utilizar tarifas iguales para riesgos distintos. Se expuso la situación actual del seguro de automóviles. De conformidad con lo comentado en el capítulo 1 se han presentado los antecedentes del seguro de automóviles en México con la evolución dinámica de sus coberturas. Los métodos tradicionales no permiten un análisis del riesgo que incorpore la experiencia del tomador de decisiones en la determinación de la prima del riesgo. Se observa que para aplicar el modelo de Jewell. en el capítulo 3 se presenta al lector una guía para la toma de decisiones sobre qué modelo de credibilidad genera los mejores resultados. en función de la experiencia de siniestros de la flotilla. la heterogeneidad de la cartera y la variación de reclamaciones que se presenten. para el logro de esta meta se efectuó la planeación del problema mediante el método prospectivo al utilizar los modelos de credibilidad como predictores del comportamiento de los futuros siniestros en las carteras.

1. permiten medir el grado de heterogeneidad de la cartera . alta competitividad en la obtención de primas de flotillas. sin embargo en caso de flotillas que no presenten los datos al nivel que el modelo de Jewell requiere. Es importante hacer notar que conforme a la matriz de decisión mostrada en la sección 3.4. Los modelos matemáticos de credibilidad pueden aplicarse a cualquier operación que manejan las aseguradoras ya que se sustentan con una base matemática sólida. esto se estableció aplicando la teoría de la decisión que ayudó a determinar el modelo de credibilidad más adecuado con una matriz de decisión desarrollada en la sección 3. todo esto determinado por la matriz de evaluación de alternativas de la sección. los cuales están 65. El modelo de Bühlmann requiere la información global de los siniestros de la flotilla. Lo anterior no significa que el utilizar cualquiera de los procedimientos actuariales existentes de uso y aplicación 127 .2.1 y con el porcentaje de siniestralidad simulado ubicado en la sección 3. es decir. esto se observó en el desarrollo del capítulo 2 al obtener el factor de credibilidad “z” en función de los parámetros “a” y “s2 “ que representan el grado de igualdad y desigualdad de los riesgos de los clientes y finalmente por medio de estos modelos. Se han aplicado estos modelos de credibilidad en el capítulo 3 sobre una cartera real de flotillas de automóviles.1. En el desarrollo del presente trabajo el modelo de Jewell demostró ser el modelo con menor probabilidad de tener insuficiencia de primas comparado con los otros y el tradicional. la elección del mismo modelo se encuentra en función del nivel de detalle de información disponible y el análisis del riesgo. premian el buen comportamiento de las pólizas.4. el cual está alrededor de un 42% siendo el más bajo comparado contra los otros tres modelos. El hecho de analizar el desarrollo teórico y la aplicación de estos modelos a lo largo del presente trabajo tiene la finalidad de exponer al lector una opción para la toma de decisiones en cuanto a elegir un método de tarificación. al tener la información de los vehículos por marca. es decir presentar porcentajes de siniestralidad menores al 70%.6. 46. tipo y modelo sino únicamente por marca o de manera general(monto de siniestros globales). obtener utilidad o ganancia y ser competitivos en el mercado asegurador. esto es. se cobra al cliente según la medida de su riesgo.6.1. por lo que se concluye que el modelo cuyos indicadores de siniestralidad y suficiencia que son idóneos para esta cartera en particular es el modelo de Jewell.7%. partida por marca. tipo y modelo es mejor el desempeño del modelo de Jewell. será factible la aplicación de los modelos Bühlmann o Bühlmann-Straub. como sucedió en el nivel de información de la cartera que se estudió en el presente trabajo.estimaciones más precisas. Se puede sintetizar la utilidad práctica de los modelos de credibilidad en lo siguiente: permiten cobrar la prima justa. BühlmannStraub parte la información de siniestros por grupo de riesgo y Jewell la requiere a nivel de grupo de riesgo y año de fabricación de la unidad. por lo tanto aplicar los modelos de credibilidad para efectuar el cálculo de primas implica una gran posibilidad de que la cartera genere utilidades y que los productos de seguros penetren en el mercado al buscar oportunidades de negocio en segmentos con buena siniestralidad ofreciendo precios competitivos. es decir costos atractivos para los clientes(costos buenos).1 para elegir el modelo más apropiado.2% el tradicional. en otras palabras.6. presentando al lector una guía para la toma de decisiones en cuanto al mejor modelo aplicable de acuerdo con las características de su cartera y disponibilidad de información sobre los siniestros ocurridos. siendo estos todavía mejores que el modelo tradicional como se compara en la sección 3. 3. esto es primas bajas para riesgos con baja siniestralidad(buenos riesgos).8% Bühlmann y Bühlmann-Straub con un 52.y gran probabilidad de obtener suficiencia de reservas técnicas. se requiere comprender los modelos básicos de Bühlmann y Bühlmann-Straub. el actuario logra tres aspectos fundamentales en la determinación de las primas que son: garantizar la protección de los clientes.

ya que tradicionalmente el proceso de valuación de reservas en México ha establecido el criterio de que las primas se devenguen en forma directamente proporcional al tiempo transcurrido.que la reserva de riesgos en curso es la cantidad suficiente para cubrir el valor esperado de los costos de siniestralidad futura.5. Una vez establecida la funcionalidad de los modelos citados en el ramo de autos. lo anterior otorga actualidad e interés a métodos como los modelos de credibilidad ya que forman parte de los procedimientos actuariales que. El análisis de la toma de decisiones sobre los modelos de credibilidad que se utilizan para tarificar faculta a la compañía aseguradora una perspectiva de planeación a largo plazo al medir el porcentaje de siniestralidad esperado de la cartera en estudio y proyectar los porcentajes de solvencia.8. así como para mejorar la percepción de los asegurados respecto a que la compañía de seguros le va a responder en caso de siniestro por la solidez financiera y rentabilidad de sus negocios. por lo que es factible aplicar los modelos de credibilidad para estimar el valor esperado de la siniestralidad futura como el monto de la reserva de la cartera. Ahora bien resta delimitar los alcances de los modelos expuestos en lo siguiente: constituir una alternativa para determinar la reserva de riesgos en curso de los seguros de corto plazo. sustentar el cálculo de la suficiencia de reservas sobre bases actuariales es un tema que pudiera desarrollarse en futuros trabajos de investigación por algún lector interesado. el hecho de analizar la aplicación de los modelos a lo largo de la presente investigación permite exponer al lector una opción viable en cuanto a elegir un método de tarificación que ofrezca generar carteras de seguros con buenas utilidades. En general los modelos de credibilidad son parte de los principios actuariales. son teorías y conceptos fundamentales de uso en la práctica actuarial que se encuentran sustentados en literatura nacional e internacional. Adicionalmente se insertan estos modelos en los posibles escenarios referidos en la sección 3. Es importante hacer notar que la obligatoriedad de registrar ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas una técnica actuarial para el cálculo de la reserva de riesgos en curso se prevé para el año 2004. sin embargo. es decir. son viables para determinar la suficiencia de reservas de riesgos en curso. ofrecer primas suficientes y al mismo tiempo competitivas en cuanto a precio. adicionalmente se ilustró su aplicabilidad en el ramo de seguro de vida grupo tal y como se muestra en la sección 3. a partir de enero del 2002 se considera en la LGISMS (Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. artículo 36).8. el segundo escenario tiene mayor factibilidad ya que bajo éste es muy probable que dentro 128 . Según la probabilidad subjetiva asignada a los escenarios que se desarrollaron en la sección 3. a pesar de no haberse desarrollado específicamente el tema del cálculo de la suficiencia de reservas en el presente trabajo. es decir. no obstante. por lo que al incorporar mayores niveles de información se obtienen mejores estimaciones. donde se expone la variable “estándares actuariales” cuya aplicación es obligatoria contemplándose los modelos de credibilidad. conforme al grado de factibilidad de ocurrencia asignada a los mismos. al igual que en automóviles este modelo calcula primas suficientes. en donde el modelo de Jewell permite personalizar primas por edad del asegurado.común en la práctica actuarial para obtener primas ofrezcan malos resultados.8. por el contrario. para obtener una guía adicional en la toma de decisiones en la que el usuario reconozca que en la realidad se está presentando alguno de los posibles escenarios e identifique el comportamiento de las variables para analizar el riesgo en relación con los supuestos del escenario. lo anterior concuerda con los escenarios desarrollados en la sección 3. permitiendo a la aseguradora dirigir su estrategias de crecimiento hacia segmentos de riesgos que por su experiencia propia generan utilidades. La mejor decisión en cuanto a la elección del modelo de tarificación ofrece a la compañía la posibilidad de obtener mayor participación en el mercado de seguros.

En relación a la variable “suficiencia de primas” comentada en los escenarios del capítulo 3 de la misma sección los objetivos de las autoridades en seguros es desarrollar la profesión actuarial hacia el futuro de forma tal que el actuario sea certificado y actualizado en sus conocimientos en seguros. como es el peso mexicano. misma que tiende a colocarse en un ciclo recesivo con crecimientos del orden del 2. el aplicar el modelo de Jewell implica tener un porcentaje de solvencia de alrededor del 130%. Por lo anterior. y crisis económicas de países con monedas débiles. sin embargo este crecimiento no es del orden del requerido por el sector asegurador. Pág. genera mayor probabilidad de que la suficiencia de primas se presente en la cartera. pues será la base de su futuro reconocimiento y certificación 129 . lo anterior coloca a la economía mexicana en una situación de difícil crecimiento con crisis de desconfianza en el gobierno e incertidumbre en los agentes económicos. como por ejemplo. las siguientes: que el Producto Interno Bruto crezca a tasas muy bajas del orden del 1. conjuntamente con las simulaciones presentadas en la sección 3.de los próximos veinte años se presenten situaciones económicas difíciles. la utilización del modelo de Jewell para obtener primas. se presenten conflictos bélicos más complicados que el ocurrido en 2003 (EUAIrak).5% e inclusive es probable que decrezca y en el entorno internacional se presenten problemas con la economía de los Estados Unidos. otra razón es que después de varios periodos con recesión económica. en particular en el desarrollo del presente trabajo.2. Los modelos de credibilidad son parte de la gama de métodos y técnicas científicamente sustentadas para el cálculo de la prima de riesgo(véase Estándar de práctica actuarial no. por lo que dentro de este escenario bajo el supuesto de que se cuenta con la información desglosada de los siniestros que muestra la cartera.5%.4.5). Como consecuencia de que las carteras de riesgo sean rentables abre posibilidades del desarrollo del sector asegurador y a pesar de la inestable situación económica se logra captar mayor cantidad de primas para conseguir que la participación de primas en el PIB (Producto Interno Bruto) crezca. finalmente se destaca el reto que tiene para el actuario desarrollar modelos más complejos y precisos para sus cálculos de primas.

.. existe tome un valor menor o igual a x .Sean A y B dos eventos. −∞ ≤ x ≤ ∞ f ( x ) dx = 1 (3) P ( a ≤ X ≤ b) = b ∫ a f ( x)dx ∀a.La función de probabilidad de la variable aleatoria X está dada por: p ( x) = P( X = x) Si X es discreta ∀x ∈ R (función de masa) f ( x) = P( xi ≤ X ≤ x j ) Si X es continua ∀xi .ANEXOS ESTADÍSTICOS Anexo 1: Bases de probabilidad y estadística. Funciones de masa y densidad Definición I. la probabilidad de que ocurra A dado B o viceversa esta dado por las siguientes expresiones: P( A ∩ B) P( B) P( A ∩ B) P( B / A) = P( A) P( A / B) = ⇔ P( B) > 0 ⇔ P( A) > 0 Entonces: P( A / B) = P( B / A) P( A) P( A / B) P( B) ó P ( B / A) = P( B) P( A) Variable aleatoria Definición I.1.Se dice que X es una variable aleatoria si para cada número real x . Es decir se está una probabilidad P( X ≤ x) de que X hablando de una función real cuyo dominio es el espacio muestral. b ∈ R 130 ..3. Eventos condicionales Definición I. x j ∈ R (función de densidad) Propiedades Función Discreta (1) (2) Función Continua p( x) ≥ 0 ∀x ∈ R ∑ p ( x) = 1 ∀x (1) (2) ∫ ∞ −∞ f ( x) ≥ 0.2.

el r-eximo momento de X alrededor de la media se define como: μ r = E ( X − μ ) = ∑ ( x − μ ) r p( x) (Caso discreto) r x 131 . el r-eximo momento de X alrededor del cero se define como: μ r' = E ( X r ) = ∑ x r p( x) X.. p(x) función de masa x ∞ = ∫ xf ( x)dx −∞ Si X es continua.El momento de una variable aleatoria μ n = mn = E ( X ) X se define como: n Esto es. F (∞) = 1 (2) P ( a < X < b) = F (b) − F ( a ) xi ≥ x j (3) d F ( x) = f ( x) dx Esperanza y varianza Definición I.5.El valor esperado de una variable aleatoria E ( X ) = ∑ xp( x) Si X se define como: X es discreta. como los valores esperados de las sucesivas potencias de la variable aleatoria por lo tanto.Funciones de distribución Definición I.6.4.La función de distribución de probabilidad o simplemente función de distribución. se define como: X es discreta x ∞ = ∫ g ( x) f ( x)dx −∞ Si X es continua Definición I.. (Caso discreto) x ∞ = ∫ x r f ( x)dx (Caso continuo) −∞ Entonces. está dada por: FX ( x) = F ( x) = ∑ p ( xi ) = P( X ≤ x) Si X es discreta Si X es continua x ≤x i P ( X ≤ x) = F ( x) = ∫ x f (t )dt −∞ Propiedades Función Discreta 1) 0 ≤ F ( x) ≤ 1 ∀x ∈ R (2) F ( xi ) ≥ F ( x j ) Si (3) P ( X > x) = 1 − F ( x) Función Continua (1) F ( −∞) = 0.. f ( x) función de densidad El valor esperado de una función g(x) de la variable aleatoria E ( g ( X )) = ∑ g ( x) p( x) Si X .

. d ) ∈ R Definición I. v)dvdu − ∞− ∞ Definición I. están dadas por: Caso discreto Caso continuo (funciones de probabilidad marginal) (funciones de densidad probabilidad marginal) ∞ p X ( x ) = ∑ p ( x. la desviación Standard es: σ x = σ x2 = Var ( X ) Funciones conjuntas. y ) ≥ 0 ∀( x.Sean ( X . está x y F ( x.7.. Y ) está (caso discreto) (caso continuo. para el caso continuo. Y ≤ y ) = ∫ ∫ f (u.. y ) y f ( x. función de densidad conjunta) Propiedades Función Continua Función Discreta ∞ ∞ p ( x..∞ = ∫ ( x − μ ) r f ( x)dx (Caso continuo) −∞ Definición I. y ) = P ( X ≤ X . y ) . y)dydx = 1 − ∞− ∞ (2) b d ∑∑ p( x. marginales y condicionales Definición I.La dada por: función de distribución conjunta de ( X . y ) f X ( x) = pY ( y ) = ∑ p ( x.10. y ) = P ( X = x .La dada por: función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias p ( x. y ) ∈ R ( X . Las funciones marginales de ( X . y ) x ∫ f ( x. c. y)dy −∞ y ∞ f Y ( x) = ∫ f ( x. Y = y ) f ( x.8. y)dydx a c ∀(a. c < Y < d ) = y ∫ ∫ f ( x.La varianza de una variable aleatoria X se define como: σ = Var ( X ) = E ( X ) − E ( X ) = μ 2 2 x 2 2 Por lo tanto. y)dx −∞ 132 . Y ) . Y ) dos variables aleatorias con funciones de probabilidad conjunta p( x. y) = 1 x (2) P ( a < X < b. Y ) . b.9. y ) ≥ 0 (1) (1) ∫ ∫ f ( x.

Las variables aleatorias X .13. Las distribuciones acumulativas marginales de ( X . y ) la función de distribución conocida. Var (Y ) = σ Y2 .. p ( y ) = pY ( y ) y f ( x ) = f X ( x ) . E (Y ) = μ Y . y ) f Y ( y) > 0 f Y ( y) f ( x. Y ) = E[( X − μ X )(Y − μ Y )] De aquí se desprende que: Cov( X . Y ) una variable aleatoria bidimensional con funciones de probabilidad conjunta p ( x.12. entonces la correlación o coeficiente de correlación de X e Y .11. se define como: 133 . E (Y ) = μ Y .Sean ( X . negativo o cero. f ( y ) = f Y ( y ) funciones de probabilidad marginales. Sean p ( x) = p X ( x ) . Var ( X ) = σ x2 . La covarianza de X e Y . t )dxdt = ∫ f − ∞− ∞ Y X (t )dt = F ( x. Y son independientes si y sólo si: p ( x. Definición I. y)dydt = ∫ f P ( X ≤ x ) = FX ( x ) = P (Y ≤ y ) = FY ( y ) = ∫ ∫ f ( x.Sea F ( x. son: x ∞ x − ∞− ∞ y ∞ −∞ y ∫ ∫ f (t . ∞) (t )dt = F (∞. las funciones de probabilidad condicionales están dadas por: Caso continuo Caso discreto p ( x.- Si 0 < σ X2 < ∞ y 0 < σ Y2 < ∞ .Sea ( X .. y ) p ( y / x) = p X ( x) f ( x. Sean E ( X ) = μ X . y ) = p X ( x ) p Y ( y ) Si f ( x.15. y ) −∞ Definición I. Y ) . se define como: Cov( X .. y ) y f ( x. y ) . y ) = f X ( x ) f Y ( y ) Si X X y Y y Y son discretas son continuas Covarianza y correlación Definición I. Y ) dos variables aleatorias con distribución conjunta. Y ) dos variables aleatorias con distribución conjunta. y ) f X ( x) > 0 f ( y / x) = f X ( x) f ( x / y) = pY ( y ) > 0 p X ( x) > 0 Independencia Definición I.14.Sean ( X ..Definición I. Y ) = E ( XY ) − E ( X ) E (Y ) El valor de la covarianza puede ser positivo. y ) p( x / y) = pY ( y ) p ( x.

Y ) = 0 Esperanza. la deducción de la varianza y la covarianza de X dado que Y = y . E (Y / Θ)] Definición I. Y ) . Definición I.. se define como: ∞ E ( X / Y = y) = E ( X / y) = ∫ xf ( x / y)dx Esperanza condicional de X dado que Y = y Esperanza condicional de Y dado que X = x −∞ ∞ E (Y / X = x) = E (Y / x) = ∫ yf ( y / x)dy −∞ Nótese que si X y Y son independientes.... y ) f Y/X ( y / x)dy −∞ Se deja para el lector. dado que Y = y .Sean X 1 . La esperanza condicional.. Y ) σ XσY Y son independientes Cov( X .. Y / Θ)] + Cov[ E ( X / Θ). X 2 .Y ) = Nótese que si X y Cov( X . dado que X = x .. definiremos la esperanza condicional de g ( X .. Y ] = E[Cov( X . Y ) dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente.ρ( X . la deducción de la esperanza condicional de g ( X .. x 2 . X n n variables aleatorias con una función de densidad conjunta de probabilidad f ( x1 . Resultados importantes E[ X ] = E[ E[ X / Y ]] Var[Y ] = E[Var[Y / X ]] + Var[ E[Y / X ]] Cov[ X . Y ) dos variables aleatorias distribuidas conjuntamente. la cual se establece como: ∞ E[ g ( X .. se definen como: Var[Y / X = x] = E[Y 2 / x] − E 2 [Y / x] Cov[ X .Sean ( X . se tiene que: E ( X / y ) = E ( X ) y E (Y / x) = E (Y ) Ahora bien.17.Sean ( X .18. La varianza y la covarianza de Y dado que X = x . Y ) . Y ) / X = x] = ∫ g ( x. x n ). varianza y covarianza condicional Definición I. Y / Θ] = E[( X − E[ X / Θ])(Y − E[Y / Θ])] Es para el lector. Entonces: ⎡ n ⎤ n E ⎢∑ ai X i ⎥ = ∑ [ai E ( X i )] ⎣ i =1 ⎦ i =1 134 .16..

. Definición I..20.19. n Conjugadas Definición I. El grado de creencia del investigador con respecto a estas posibilidades se encuentra expresado por una función de probabilidad la cual se denomina como: pY ( y ) función de probabilidad a priori de Y (si es discreta) f Y ( y ) función de densidad de probabilidad a priori Y (si es continua). Lo anterior significa que en un futuro la distribución a posteriori puede convertirse en una distribución a priori. dado el valor y de Y . Nótese que el denominador de las ecuaciones anteriores es probabilidad marginal o no condicional de X . X j ) ⎣ i =1 ⎦ i =1 i =1 j =1 i≠ j Para cualquier constante a i . Entonces la probabilidad a posteriori o función de densidad de probabilidad Y dada la evidencia muestral x . esto es.Sea Y una variable aleatoria (discreta o continua) tal que sus valores representen las posibles opciones en que puede ocurrir un fenómeno aleatorio antes de llevar a cabo un experimento. y sea f ( x / y ) la función de verosimilitud.2. i = 1. la cual representa evidencia muestral en función de una alternativa fija y de Y . la función de densidad de f X ( x) = ∑ f ( x / y ) pY ( y ) Caso discreto Y 135 . dado que representa el grado de concordancia del resultado muestral x .21. respectivamente.Sea pY ( y ) o f Y ( y ) la función de probabilidad o función de densidad de probabilidad a priori de Y .n n ⎡ n ⎤ n Var ⎢∑ a i X i ⎥ = ∑ ai2Var ( X i ) + ∑ ∑ ai a j Cov ( X i .. es: p( y / x) = f ( x / y ) pY ( y ) ∑ f ( x / y ) pY ( y ) a posteriori de Si Y es discreta Y f ( y / x) = f ( x / y) f Y ( y) ∫ Y Si Y es continua f ( x / y ) f Y ( y )dy La función de probabilidad a posteriori p( x / y ) o la función de densidad de probabilidad a posteriori f ( x / y ) reflejan el grado de creencia modificado del investigador con respecto a la variable aleatoria Y después de obtener información muestral.Sea f ( x / y ) la función de probabilidad condicional de cualquier variable aleatoria X (discreta o continua). Definición I. La función f ( x / y ) recibe el nombre de función de verosimilitud. Esta información puede verificarse de forma periódica..

. entonces: f ( x t ( x)) = h( x) d) Consistente Si el estimador t (x ) . denótese a una estadística como T = μ ( X ) . la función de densidad de probabilidad de la característica de interés.. En otras palabras.. Definición I. si X puede ser generada bajo el supuesto de que el parámetro Λ es una variable aleatoria con función de densidad U (λ ) . cuando se específica el valor del parámetro de escala exponencial θ ... xn entonces el valor estimado de θ es δ ( X 1 . si h(x ) es otro estimador entonces Var (t ( x)) ≤ Var (h( x )) c) Suficiente Si la distribución de la muestra aleatoria dado el estimador t (x ) ..26 – Una estimador del parámetro θ . tiende al parámetro. basado en las variables aleatorias X 1 .24 – Sea λ el parámetro de la variable aleatoria X .... X n ) .. se describe de manera completa la función de densidad de probabilidad: f ( x. X n . se interpreta como: 136 . X n . parcial o completamente... x2 .. si los valores observados de X 1 .θ ) = 1 θ exp(− x / θ ) Definición I.... X 2 . X 2 . entonces E (t (x) ) = θ b) Eficiente(varianza mínima) Sea t (x ) un estimador.25 – Una estadística es cualquier función de las variables aleatorias que se observaron en la muestra de manera que esta función no contiene cantidades desconocidas. Las propiedades de un estimador son las siguientes: a) Insesgado Siendo X 1 . X 2 . X 2 . X 2 .. es una función δ ( X 1 .f X ( x) = ∫ f ( x / y ) f Y ( y )dy Caso continuo Y Herramientas estadísticas Definición I.23 – Un parámetro es una caracterización numérica de la distribución de la población de manera que describe. Por ejemplo. X n son x1 ... X n una muestra aleatoria de f ( x θ ) y t (x ) un estimador de θ .. a la distribución U (λ ) se denomina función estructural Definición I.... X n tienen la misma función de densidad de probabilidad que la de la distribución de la población y su función de distribución conjunta de probabilidad es igual al producto de las marginales.22 – Si las variables aleatorias X 1 ...... X n forman un conjunto de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas a esto se le denomina una muestra aleatoria de la población. no depende del parámetro. Definición I.... X n ) que especifica el valor estimado de θ para cada conjunto de valores posibles de X 1 ..... X 2 . X 2 . X 2 . entonces X 1 ..

Tabla I. tales como método de los momentos. se cumplirán las propiedades generales descritas. se dice que t (x ) es un estimador completo. dependiendo de las características que se deseen en la estimación. entonces: g (t ( x)) = g (θˆ) f) Robusto Si t (x ) es un estimador que no se afecta por valores extremos. la función E [(θˆ − θ ) ] = Var (θˆ) + sesgo (θˆ) .27 .lím P = {t ( x) − θ > ε } = 0 n→∞ e) Invarianza Si t (x ) es un estimador de θ y g (*) es una función continua. En estadística existen métodos de estimación.Sea θˆ un estimador de θ.1 Propiedades de los estimadores Tipos de estimación Propiedades cumplidas de los estimadores Consistencia Método de los momentos Consistencia Máxima verosimilitud Eficiencia Suficiencia Invarianza Mínimos cuadrados Insesgados Eficientes Definición I. entonces t (x ) es un estimador robusto g) Completo Si E (t ( x )) ≡ 0 . denotado por: ECM (θˆ) 137 . el de máxima verosimilitud o por mínimos cuadrados. es 2 2 llamado el error cuadrático medio del estimador θˆ .

C/A BUICK CELEBRITY DE LUJO STD 2 Y 4 PTAS. Clave 736 732 731 730 743 54 51 53 43 41 128 127 Descripción VW GOLF GTI STD VW GOLF GL AUT VW GOLF GL Y PRIMAVERA STD VW GOLF C CL MINUS Y BASICA VW GOLF JUBILEO 2 PTAS BUICK CELEBRITY DE LUJO STD 2 Y 4 PTAS.I. C/A BUICK CELEBRITY 2 Y 4 PTAS.Anexo 2: Catálogo de vehículos y grupos de riesgo. TELA CD FORD MUSTANG COBRA PIEL FORD MUSTANG GT LUJO AUT CONVERTIBLE MC4 FORD MUSTANG GT LUJO AUT MA3 Grupo de Riesgo 1 1 1 1 1 2 2 Descripción_Gpo Tipo Golf Golf Golf Golf Golf Celebrity Celebrity AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 2 Celebrity AUTO 2 Celebrity AUTO 2 Celebrity AUTO 3 Dart K Volare AUTO 3 Dart K Volare AUTO 3 Dart K Volare AUTO 3 Dart K Volare AUTO 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 Dart K Volare Dart K Volare Dart K Volare Dart K Volare Dart K Volare Dart K Volare Dart K Volare Tsubame Tsubame Tsubame Tsubame Tsubame Tsubame Tsubame Phantom Phantom Phantom AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 6 Grand Marquis AUTO 6 6 6 6 6 6 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO Grand Marquis Grand Marquis Grand Marquis Grand Marquis Grand Marquis Grand Marquis 6 Grand Marquis AUTO 6 6 7 7 7 7 8 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO Grand Marquis Grand Marquis Cougar Cougar Cougar Cougar Mustang 8 Mustang AUTO 8 Mustang AUTO 138 .C. AUT C/A BUICK CELEBRITY 2 Y 4 PTAS.6 LTS V8 AUT FORD COUGAR PIEL CD FORD COUGAR SEMIEQUIPADO FORD COUGAR XR7 S. DODGE DART K Y DART E SD 2 Y 4 PTAS 4 CIL AUT EQ C/A DODGE DART K Y DART E SD 2 Y 4 PTAS STD TIPICO 611 CHRYSLER VALIANT VOLARE K 4 CIL AUT 2 Y 4 PTAS 612 150 163 130 129 149 119 118 260 259 258 257 256 255 262 182 153 152 CHRYSLER VALIANT VOLARE K 4 CIL STD AUSTERO 2 Y 4 PTAS DODGE DART K VAG 4 CIL STD EQ DODGE DART K VAG AUT EQ DODGE DART K VAG 4 CIL AUT DODGE DART K VAG 4 CIL STD TIPICA DODGE DART K SD 2 Y 4 PTAS STD EQ C/A DODGE DART E AUT EQUIPADO C/A DODGE DART E AUT TIPICO NISSAN TSUBAME VAGONETA SUPER LUJO AUT NISSAN TSUBAME VAGONETA SUPER LUJO STD NISSAN TSUBAME VAGONETA DE LUJO AUT NISSAN TSUBAME VAGONETA DE LUJO STD NISSAN TSUBAME VAGONETA TIPICA AUT NISSAN TSUBAME VAGONETA TIPICA STD NISSAN TSUBAME VAGONETA STD AUSTERA CHRYSLER PHANTOM RT 16V CHRYSLER PHANTOM 2 PTAS EQUIPADO LUJO Y RT CHRYSLER PHANTOM 2 PTAS NORMAL TURBO 388 FORD GRAND MARQUIS LS EQUIPADO PIEL CD S3B 387 7325 7326 569 7329 7327 371 7328 8000 370 391 369 350 7314 382 381 FORD GRAND MARQUIS LS EQUIPADO S3D FORD GRAND MARQUIS HIGH PIEL FORD GRAND MARQUIS HIGH TELA FORD GRAND MARQUIS DIAMOND EDITION FORD GRAND MARQUIS HIGH PIEL CD FORD GRAND MARQUIS HIGH TELA CD FORD GRAND MARQUIS LS SEMIEQUIPADO TELA S3C FORD GRAND MARQUIS TÍPICO TELA FORD CROWN VICTORIA 4. STD NORMAL CUSTOM F. STD NORMAL CUSTOM F. BUICK CELEBRITY 2 Y 4 PTAS.I. FORD COUGAR EQ.

AUT BUICK CENTURY LIMITED 2 Y 4 PTAS. PIEL CHEVROLET SUBURBAN LS M C/A CD E.E.Clave 620 7416 703 702 742 7317 741 708 728 727 726 721 725 720 719 807 96 45 57 68 7969 7968 63 32 7967 195 148 147 189 126 125 151 781 780 778 779 751 761 760 777 758 759 770 767 750 769 768 7316 749 7315 764 763 757 756 Descripción VW SEDAN SUMMER VW SEDAN JEANS VW 1600 Y 1800 SD C/EQ Y GL VW 1600 Y 1800 SD S/EQ VW 1600 SD JUBILEO VW SEDAN CITY VW COMBI CARAVELLE VW COMBI VW VARIANT AUT EQ.I. VW VARIANT STD Y AUT C/A VW CORSAR CD GL AUT VW VARIANT STD Y AUT AUSTERA VW CORSAR CD GL VW CORSAR CD S/E BUICK CENTURY LIMITED 4 PTAS PIEL Q/C BUICK CENTURY AUT EQ. PIEL VW VARIANT STD Y AUT EQ.E. CHEVROLET SUBURBAN LT D C/A CD E. CHRYSLER NEW YORKER LH IMPORTACION CHRYSLER NEW YORKER 4 PTAS 4 CIL CHRYSLER NEW YORKER 4 PTAS TIPICO CHRYSLER NEW YORKER 4 PTAS 6 CIL DODGE RAM CHARGER 4X2 LIMITED AUT V8 C/A DODGE CARRY ALL Y RAM CHARGER 4X2 ROYAL AUT C/A DODGE RAM CHARGER 4X4 VW EL NUEVO GOLF CONVERTIBLE AUT VW EL NUEVO GOLF CONVERTIBLE STD VW EL NUEVO GOLF GTI VR6 STD C/A VW EL NUEVO GOLF GTI VR6 VW EL NUEVO GOLF GTI L4 2. CHEVROLET SUBURBAN CHEYENNE Y SIERRA CLASSIC AUT C/A E.E. PIEL BUICK CENTURY LIMITED 2 Y 4 PTAS.8 L C/A VW EL NUEVO GOLF GL AUT C/A VW EL NUEVO GOLF GT AUT Y SPORT VW EL NUEVO GOLF GL AUT VW EL NUEVO GOLF GT STD Y SPORT VW EL NUEVO GOLF GL L4 STD C/A VW EL NUEVO GOLF GL STD VW EL NUEVO GOLF CL MI STD C/A VW EL NUEVO GOLF MI STD C/A VW EL NUEVO GOLF L4 CL STD MI VW EL NUEVO GOLF CITY STD VW EL NUEVO JETTA VR-6 CARAT AUT C/A VW EL NUEVO JETTA VR-6 CARAT STD C/A VW EL NUEVO JETTA CARAT Y GLX AUT C/A L4 VW EL NUEVO JETTA CARAT Y GLX STD C/A L4 Grupo de Riesgo 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 Descripción_Gpo Tipo VW Sedan VW Sedan VW Sedan VW Sedan VW Sedan VW Sedan Combi Combi Corsar Corsar Corsar Corsar Corsar Corsar Corsar Century Century Century Century AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 15 Suburban AUTO 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 Suburban Suburban Suburban Suburban Suburban New Yorker New Yorker New Yorker New Yorker Ram Charger AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO 17 Ram Charger AUTO 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO Ram Charger Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Golf Nuevo Jetta Nuevo Jetta Nuevo Jetta Nuevo Jetta 139 .E.0 L C/A VW EL NUEVO GOLF GLS AUT C/A VW EL NUEVO GOLF GLS STD C/A VW EL NUEVO GOLF MAN Y ATLANTA 1. AUT F. PIEL Q/C CHEVROLET SUBURBAN SIERRA CHEVROLET CARRY ALL Y SUBURBAN CUSTOM CHEVROLET SUBURBAN LS N C/A CD E.

AC.0T STD VOLVO V40 4 PTAS VAGONETA T4 AUT VOLVO S40 4 PTAS T4 AUT VOLVO V40 4 PTAS VAGONETA T4 STD VOLVO S40 4 PTAS T4 STD VOLVO V40 4 PTAS VAGONETA 2.0T VOLVO S40 4 PTAS 2.Clave 7431 7494 7432 7433 7390 7385 7384 7383 7382 7448 7447 7608 7610 7380 7609 7612 7600 7601 7376 7379 7374 7391 7375 7378 7607 7606 7377 7605 7604 7603 7602 7373 7371 7611 7381 7372 7370 7318 Descripción VIPER GTS -R DEPORTIVO AUT PIEL VIPER SRT-10 8.4T STD VOLVO S60 SEDAN 2.E. B 823 7979 822 7971 821 494 7970 458 202 201 200 412 411 410 CHEVROLET CHEVY MONZA STD LUJO A CHEVROLET CHEVY MONZA AUT C/A A CHEVROLET CHEVY MONZA STD BASICO C/A C CHEVROLET CHEVY MONZA POP M C/A CHEVROLET CHEVY MONZA STD BASICO F CHEVROLET CHEVY MONZA STD C/A A-4P CHEVROLET CHEVY MONZA POP B CHEVROLET CHEVY MONZA E LOW COST L4 STD C/A E.5T AUT VOLVO S60 SEDAN 2. PORSCHE 911 CARRERA 4 CABRIO PORSCHE 911 CARRERA 2 CABRIO PORSCHE 911 CARRERA 4 COUPE PORSCHE 911 CARRERA 2 COUPE BOXSTER CONVERTIBLE AUT PIEL BOXSTER CONVERTIBLE STD PIEL VOLVO S80 BLINDADO EXECUTIVE T6 AUT VOLVO S80 EXECUTIVE GEARTRONIC T6 AUT VOLVO S80 4 PTAS T6 AUT GEARTRONIC VOLVO S80 T6 AUT VOLVO S80 ANNIVERSARY GEARTRONIC T6 AUT VOLVO C70 CABRIO T5 STD VOLVO C70 CABRIO T5 AUT VOLVO S70 4 PTAS T5 AUT VOLVO S80 4 PTAS 2.0T CHEVROLET CHEVY MONZA AUT C/A G 824 CHEVROLET CHEVY MONZA STD LUJO C/A.9L AUT VOLVO C70 2 PTAS COUPE T5 AUT VOLVO V70 VAGONETA XC 4X4 2.4L AUT VOLVO S70 4 PTAS 2.4T GEARTRONIC VOLVO S60 SEDAN 2. E-4 DODGE ATOS LUJO STD C/A DODGE ATOS BASICO STD C/A DODGE ATOS BASICO STD FORD KA 1.5T AUT VOLVO V70 4 PTAS VAGONETA T5 AUT VOLVO S60 SEDAN T5 GEARTRONIC VOLVO S60 SEDAN T5 STD VOLVO V70 4 PTAS VAGONETA 2.6 L L4 STD Grupo de Riesgo 103 103 103 103 106 106 106 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 108 Descripción_Gpo Tipo Viper Viper Viper Viper Porsche Porsche Porsche Porsche Porsche Porsche Porsche Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Chevy Monza AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO LUJO AUTO 108 Chevy Monza AUTO 108 108 108 108 108 108 108 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO Chevy Monza Chevy Monza Chevy Monza Chevy Monza Chevy Monza Chevy Monza Chevy Monza 108 Chevy Monza AUTO 109 109 109 110 110 110 AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO Atos Atos Atos Ford Ka Ford Ka Ford Ka 140 .3L 10 V VIPER GTS DEPORTIVO AUT PIEL VIPER RT/10 CONVERTIBLE AUT PIEL PORSCHE 911 TURBO 4X4.6 L L4 RINES STD C/A FORD KA 1.6 L L4 RINES FORD KA 1.0T AUT VOLVO S60 SEDAN 2.

Y VOLTEOS MAY.5 TON.5 ton.-3.-14 ton.5 TON.5 ton. HASTA 7.5 TON. Y VOLTEOS MAY.5 ton. Grupo de Riesgo 209 209 209 210 Descripción_Gpo Tipo Ford 1.5 ton.-14 ton. DINA 531-K ESTACAS HASTA 7.5 TON.5 ton.5 TON. 216 Dodge 7.5 ton. 4002 DODGE D-600 VOLTEO HASTA 14 TON.-14 ton. HASTA 7.-3.5 ton.-7.5 ton.5 TON.-14 ton. Ford 3. A 7. 3 TON.5 ton.5 ton. Famsa 3. 216 Dodge 7. 216 Dodge 7.5 ton.5 ton. HASTA 3. Ford 3. MOD E CHEVROLET C-60 ESTACAS 6 CIL.-14 ton. Y VOLTEOS MAY.5 ton.5 TON.5 TON. 216 Dodge 7. 216 Dodge 7.5 ton. KODIAK MOD F CHEVROLET C-60 PLATAFORMA DIESEL HASTA 7.5 TON. 4003 DODGE PD-600 VOLTEO 10 TON.5 ton. A 7. Y VOLTEOS MAY. DINA 531-K PLATAFORMA HASTA 7.5 TON. Y VOLTEOS MAY.-14 ton. A 7. 216 Dodge 7. A 7.5 TON.-7.5 ton.5 TON. A 7.-3.5 TON. FORD F-300 Y F-350 CAMION VAN.5 ton.5 TON.5 ton. Y VOLTEOS MAY. 215 GM 3. 210 GM 1. HASTA 3. HASTA 7.5 ton.5 TON. A 7. 3006 DODGE PD-600 ESTACAS TAMDEM HASTA 14 TON. 216 Dodge 7.-14 ton. Dina 3.-7. 4004 DODGE PD-600 VOLTEO 12 TON. Ford 1. HASTA 7. HASTA 3.Clave 1305 1310 1309 1412 1411 1408 1409 1413 2001 2002 2202 2201 2502 2501 2302 2301 2402 2404 2403 2401 Descripción FORD F-300 Y F-350 ESTAQUITAS 3 TON.-7.5 ton. HASTA 7. 3008 DODGE PD-600 CAMION VAN HASTA 14 TON. V-8 3 TON.5 ton.5 TON.5 TON. HASTA 7.-7.-14 ton. HASTA 7. FAMSA ESTACAS HASTA 7.5 TON. 216 Dodge 7. Y VOLTEOS 3010 DODGE PD-600 CARRO TANQUE 17500 LTS 216 Dodge 7.5 ton. 3 TON. 216 Dodge 7.5 TON.5 ton.5 ton. FAMSA PLATAFORMA HASTA 7.-14 ton. Y VOLTEOS MAY.5 ton. 3004 DODGE D-600 ESTACAS TAMDEM HASTA 12 TON.5 TON.-7.-7. FORD F-600 ESTACAS HASTA 7. 3003 DODGE D-600 CAMION VAN HASTA 10 TON. Dodge 3.5 ton.5 TON. Y VOLTEOS MAY.-7.5 ton.5 TON. HASTA 7.5 ton.5 ton.5 TON. A 7.5 TON. 210 GM 1. FORD F-600 PLATAFORMA HASTA 7.-3. HASTA 7. A 7.-3. HASTA 7.5 TON.5 ton. CHEVROLET C-60 ESTACAS DIESEL HASTA 7. Ford 1.5 TON.-14 ton.5 ton.5 ton. CHEVROLET C-30 VANETT 3 TON.5 ton.5 TON. 210 211 211 212 212 213 213 214 214 HASTA 3. 215 GM 3.5 TON.5 ton. HASTA 3. A 7.5 TON.5 TON. FORD F-350 VANETT 3 TON.-14 ton. Y VOLTEOS MAY.-7.5 ton. 141 .5 TON. Y VOLTEOS MAY.5 TON.5 ton. 4005 DODGE PD-600 VOLTEO HASTA 14 TON.5 TON. 215 GM 3.-14 ton. 3007 DODGE PD-600 CAMION VAN 10 TON. A 7.5 TON.5 ton.-14 ton.5 ton.5 TON.5 ton. A 7. MAY.-14 ton.5 TON.-7.5 ton. Y VOLTEOS MAY.5 ton. Famsa 3. 3009 DODGE D-600 CARRO TANQUE 12500 LTS 216 Dodge 7. DODGE D-600 PLATAFORMA HASTA 7.5 TON.5 ton.5 ton. HASTA 7.5 TON.5 TON. CHEVROLET C-30 VANETT. 216 Dodge 7.-7. HASTA 3.5 ton.5 ton. HASTA 3. 216 Dodge 7.-7. 3005 DODGE D-600 CAMION VAN HASTA 14 TON.5 TON. DODGE D-600 ESTACAS HASTA 7.5 ton. Y VOLTEOS MAY.5 ton.5 ton. 3002 DODGE PD-600 ESTACAS HASTA 10 TON. 215 GM 3. CHEVROLET C-30 Y C-35 SPORT. 6 CIL.5 ton.5 ton.5 TON. EJE SOLIDO DOBLE RODADA CHEVROLET C-30 Y C-35 ESTAQUITAS 350 PC.5 ton.-3. CHEVROLET C-30 Y C-35 ESTAQUITAS 292 PC. HASTA 7. 216 Dodge 7. 216 Dodge 7.5 ton. HASTA 3. A 7. A 7.5 TON. GM 1. Y VOLTEOS MAY. 3001 DODGE D-600 ESTACAS HASTA 10 TON.5 TON.5 TON.-14 ton.5 ton. 210 GM 1.5 TON. GM 1.5 TON. Dina 3.5 TON. A 7.-3. Y VOLTEOS MAY. Dodge 3. 4001 DODGE D-600 VOLTEO 12 TON. CHEVROLET C-60 PLATAFORMA HASTA 7. A 7.5 ton. HASTA 7.-3.5 ton.

5 TON. A 7.210 . Y VOLTEOS MAY.F SPICER 5/EAT 22-236" WB CARGA 10 TON NAVISTAR 4700 . A 7. FL7033K 12 TON 221 Kenworth 7.M 11 PLUS 400 FULL 18 SUSP.175-E SPR 5/EAT 22-236" WB CARGA 7. CAJA REFRIGERADORA CON EQUIPO. CAJA CERRADA 3 EJES CAJA CERRADA 2 EJES AUTOCAR DINA 9400 DE LUJO 435 HP FULL 18 DINA 9400 DE LUJO 430 HP FULL 18 DINA 9400 TIPICO 370 HP FULL 13 DINA 861 K1 DINA 661-C FAMSA NAVISTAR 9200 . A 7. Y VOLTEOS MAY. Y VOLTEOS MAY.5 TON NAVISTAR 4700 . A 7.5 TON. 3303 FORD F-600 ESTACAS TAMDEM HASTA 16 TON. A 7.5 TON. 227 International más de 14 ton. A 7. Dina/Mercedes Benz más de 14 ton. 3207 DINA 661-G3 CAMION VAN 223 3206 DINA 661-G3 ESTACAS TANDEM 223 3204 DINA 661-G2 ESTACAS TANDEM 223 3202 DINA 631-K ESTACAS TANDEM HASTA 16 TON. 224 Famsa más de 14 ton. A 7.5 TON. A 7.P.F SPICER 10/EAT 22-236" WB CARGA 15 TON NAVISTAR 4900 . 222 Mercedes Benz 7.5 TON.5 TON. 227 International más de 14 ton.5 TON. A 7.Clave Descripción Grupo de Descripción_Gpo Riesgo KENWORTH T-300 CUMMINS 260 HP FULLER 9 4542 VELS 4 X 2 221 Kenworth 7. Y VOLTEOS MAY.5-14 ton. 4545 STERLING L 7500 STD 4 X 2 221 Kenworth 7. Y VOLTEOS MAY.5 TON. 4510 4509 4508 4507 4506 4505 6019 6002 6001 5100 5303 5302 5301 5300 5200 5400 5401 5510 5503 5502 5501 NAVISTAR 4900 . Y VOLTEOS MAY.5 TON. Y VOLTEOS MAY. 221 Kenworth 7. Y VOLTEOS MAY.5 TON.5 TON. Y VOLTEOS MAY. Dina/Mercedes Benz más de 14 ton. 222 Mercedes Benz 7.5 TON.P.5 TON. Y VOLTEOS MAY.5 TON. A 7. A 7. 4541 4540 4531 4530 KENWORTH T-300 CUMMINS 210 HP FULLER 9 VELS 4 X 2 KENWORTH T-300 CUMMINS 190 HP FULLER 6 VELS 4 X 2 MERCEDES BENZ FRIGHTLINER DIESEL ABS 220 H. 227 International más de 14 ton. FL7033K 12 TON MERCEDES BENZ FRIGHTLINER DIESEL ABS 190 H. A 7.F SPICER 9/EAT 22-236" WB CARGA 15 TON NAVISTAR 4900 . 226 GM más de 14 ton.5-14 ton.5 TON. A 7.5 TON. A 7. Y VOLTEOS MAY.5 TON. Dina/Mercedes Benz más de 14 ton. 225 Ford más de 14 ton.5-14 ton. Y VOLTEOS MAY.5 TON. A 7. A 7.175 SFC-E SPR 5/EAT 22-236" WB 7.300 . Y VOLTEOS MAY. Y VOLTEOS MAY.5-14 ton. Y VOLTEOS MAY. 228 228 228 229 230 230 230 230 230 231 Remolques Remolques Remolques Tractocamion Autocar Tractocamion Dina Tractocamion Dina Tractocamion Dina Tractocamion Dina Tractocamion Dina Tractocamion Famsa Tipo MAY. 223 3205 DINA 661-G2 CAMION VAN 223 3502 FAMSA ESTACAS TANDEM HASTA 16 TON.5-14 ton. A 7.5 TON. 227 International más de 14 ton. Y VOLTEOS MAY. Y VOLTEOS MAY.5 TON. Dina/Mercedes Benz más de 14 ton.5-14 ton. Y VOLTEOS MAY. A 7. A 7.250 .5 TON. 3405 CHEVROLET C-60 ESTACAS TAMDEM DIESEL 16 TON. Dina/Mercedes Benz más de 14 ton. AIRE 193" CAMAROTE 5 TRACTO STERLING T113 6 X 4 235" 54.195FBC-E SPR 5/EAT 22-236" WB CORAZA 10 TON NAVISTAR 4700 . Y VOLTEOS MAY. A 7.4 TON KENWORTH T600 N 14 AEROCAB PLUS KENWORTH T800 DE LUJO SH AEROCAB KENWORTH T800 TIPICO 435 HP FULLER 227 International más de 14 ton. Y VOLTEOS REMOLQUE REMOLQUE REMOLQUE TRACTO TRACTO TRACTO TRACTO TRACTO TRACTO TRACTO 232 Tractocamion International TRACTO 233 233 233 233 TRACTO TRACTO TRACTO TRACTO Tractocamion Kenworth Tractocamion Kenworth Tractocamion Kenworth Tractocamion Kenworth 142 . 227 International más de 14 ton.

297 TRANSPORTES Y CAMIONES 59 8.180 213 18.A Expuestos y primas por año de la cartera de vida grupo (1999-2000) 2000 TIPO # Personas 1999 PNC(Prima) # Personas PNC(Prima) OTRAS 15 1.983 POLICIA 30 4.566 9 5.144 167 121.156 AUTOMOTRIZ 31 4.819 AUTOMOTRIZ 59 17. Tabla 3.639 TRANSPORTES Y CAMIONES 39 12.650 7 34.068 AUTOMOTRIZ 65 7.629 TRANSPORTES Y CAMIONES 42 52.430 OTRAS 750 180.787 OTRAS 11 586 10 528 OTRAS 15 60.464 OTRAS 34 1.847 50 8.539 GASERA 84 13.809 TRANSPORTES Y CAMIONES 186 135.125 675 162.729 OTRAS 10 5.398 OTRAS 24 9.419 TRANSPORTES Y CAMIONES 237 20.519 121 45.632 OTRAS 19 605 17 545 134 50.985 31 1.876 GASERA 39 22.719 GASERA 126 60.981 199 26.Anexo 3: Información de la cartera de Vida Grupo.752 35 20.076 163 234.863 AUTOMOTRIZ 89 16.659 AUTOMOTRIZ 8 16.441 14 1.796 16 2.799 14 54.599 113 54.162 TRANSPORTES Y CAMIONES 195 37.466 7 14.299 53 15.367 22 8.195 76 11.476 176 33.510 53 7.112 GOBIERNO 221 29.785 OTRAS 15 57.007 59 6.010 OTRAS 18 2.467 OTRAS 8 38.477 GASERA 143 .516 OTRAS 61 15.569 AUTOMOTRIZ 181 260.998 55 14.036 27 3.687 35 11.232 28 3.306 AUTOMOTRIZ 55 9.840 80 15.932 38 47.182 14 51.

802 256 160.538 GASERA 130 24.GASERA 182 9.364 24 10.376 10.732 GOBIERNO 89 16.514 GASERA 271 131.042 7.485.208 153 53.287 GASERA 65 7.615 95 54.238 59 6.206.924 244 118.840 80 15.838 6.291 12.487 164 8.807 GOBIERNO 284 178.156 GOBIERNO 135 49.554 GASERA 53 11.291 117 21.656 77 57.749 48 10.785 122 44.738 OTRAS 144 .922 86 63.862 GASERA 106 60.574 GASERA 27 11.228 GASERA 170 59.

277 28 9.051 TRANSPORTES Y CAMIONES 48 6.356 142 27.828 OTRAS 6 31.168 11 1.179 AUTOMOTRIZ 72 13.447 OTRAS 9 475 8 427 OTRAS 12 49.108 AUTOMOTRIZ 45 7.708 GASERA 86 49.428 23 3.893 43 6.265 13 2.684 133 6.038 OTRAS 49 12.269 22 2.247 11 44.662 OTRAS 19 7.976 40 7.688 61 9.916 GASERA 105 19.595 AUTOMOTRIZ 53 5. B Expuestos y primas por año de la cartera de vida grupo (1997-1998) 1998 TIPO # Personas 1997 PNC(Prima) # Personas PNC(Prima) OTRAS 12 1.012 43 12.311 GOBIERNO 179 24.467 136 98.307 6 28.676 95 17.429 28 16.611 AUTOMOTRIZ 147 210.285 161 21.085 92 44.587 17 6.920 98 36.619 GASERA 32 18.661 132 189.958 44 11.004 AUTOMOTRIZ 48 14.829 OTRAS 608 145.942 OTRAS 15 490 14 441 109 40.058 OTRAS 15 2.337 6 12.203 AUTOMOTRIZ 6 13.318 11 41.875 31 38.323 GASERA 102 49.276 AUTOMOTRIZ 25 3.856 POLICIA 24 3.176 OTRAS 12 46.608 25 1.249 TRANSPORTES Y CAMIONES 192 16.188 GASERA 145 .686 OTRAS 28 1.676 47 5.520 TRANSPORTES Y CAMIONES 34 42.587 TRANSPORTES Y CAMIONES 32 10.345 173 14.Tabla 3.586 GASERA 147 7.711 TRANSPORTES Y CAMIONES 158 30.098 77 44.085 TRANSPORTES Y CAMIONES 151 109.509 7 4.320 OTRAS 8 4.177 GASERA 68 10.901 547 131.640 65 12.

146 .858 198 96.347 OTRAS 70 51.517 39 8.830 207 130.GASERA 43 9.565 GASERA 22 9.754 5.657 9.253.863 47 5.277 GASERA 220 106.405 OTRAS 15 1.276 GOBIERNO 109 40.779 5. el cual se expuso en el capítulo 1 del presente trabajo.837.841 13 1.293 GOBIERNO 230 144.164 8.959 124 43.163 GASERA 53 5.1A y 3.205 20 8.1B son primas generadas bajo el esquema de cálculo tradicional.448 Las primas que se ven en los cuadros 3.326 98 36.285 GASERA 138 47.562 63 46.173 GOBIERNO 72 13.640 65 12.

000 2 300.000 1 10.000 1 15.000 AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES 2 55.000 1 81.000 1 25.Tabla 3.C Monto y número de siniestros de la cartera de vida grupo (1999-2000) AÑO 2000 AÑO 1999 Monto TIPO Núm.000 1 34.sinies Siniestros Monto Núm.896 2 47.000 2 124.000 1 27.200 1 45.000 1 27.216 1 30.200 1 61.000 1 38.sinies Siniestros OTRAS TRANSPORTES Y CAMIONES AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ 1 28.000 1 15.618 OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS GOBIERNO POLICIA OTRAS GASERA OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS GASERA GASERA GASERA GASERA GASERA 147 .000 TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES 1 17.000 1 7.

880 1 77.896 1 20.857 5 507.588.384 76 3.000 GOBIERNO GOBIERNO 5 952.384 10 842.047 OTRAS 148 .880 GASERA 1 20.399.925 75 4.GASERA GASERA GASERA 1 40.353 GASERA GASERA GOBIERNO 1 60.

Tabla 3.000 GASERA 149 .000 1 15.585 1 27.000 1 20.896 AUTOMOTRIZ TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES 1 10.200 1 300.000 1 25.000 5 350.sinies Monto Siniestros Núm.216 1 27.000 TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES TRANSPORTES Y CAMIONES 1 7.sinies Siniestros OTRAS TRANSPORTES Y CAMIONES AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ 1 136.000 OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS GASERA GASERA GASERA GASERA 1 7.000 OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS OTRAS GOBIERNO POLICIA OTRAS GASERA 1 51.000 1 138.618 AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ AUTOMOTRIZ 1 20.D Monto y número de siniestros de la cartera de vida grupo (1997-1998) AÑO 1998 AÑO 1997 Monto TIPO Núm.

000 70 4.793 70 3.880 GOBIERNO 8 654.528 5 596.867 GASERA GASERA GASERA GOBIERNO OTRAS 150 .191 GOBIERNO 10 1.384 3 324.739 1 8.711.859.GASERA GASERA GASERA 1 20.042.

770 281 - 148.753.804 329 1 41.000 - 60 y más 31 1 62.365 - 1.095 5 OTRAS 2.500 75 1 - 39 - 30.916 - 937 2 708.562.000 4 GOBIERNO 0-30 - 31-60 386 1 60 y más 1.178 - 6 POLICIA 860 37 151 .754 3 GASERA 237 1 93.500 83 1 25 - 30.F Expuestos.232 - 318 11 553.041 3 200.659.270 258 13 - 2.639 312 1 19.896 296 1 - 20.310 843 1 854.126.744 1.128 - 49.061 35 347 1 66.809 774 38 - 138.726 287 12 - 59.896 119 1 - 70. número y monto de siniestros por tipo de contrato y rango de edades para el modelo de Jewell p-ésimo sector r Períodos j-ésimo clase de de contrato en Observació el sector p n 2000 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1999 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1998 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1997 # Personas # Siniestros Monto Siniestros p-ésimo sector r Períodos j-ésimo clase de de contrato en Observació el sector p n 2000 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1999 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1998 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1997 # Personas # Siniestros Monto Siniestros p-ésimo sector r 1 AUTOMOTRIZ 2 CONSTRUCTORA 0-30 - 31-60 366 1 60 y más 122 1 110 - 13.412 - 99 - 30.000 51 1 - - 30.Tabla 3.618 584.043 955 34 1.046 0-30 - 31-60 92 4 28 - 187.156 4 0-30 - 31-60 354 11 60 y más 1.

250 152 .441 2 - 125.554 1.500 957 1 352.000 861 2 375.063 2 90.500 2.584 8 - 270.519 1.500 225 1 64.000 3.000 608 2 - 19.000 - 561.000 203 1 18.Períodos j-ésimo clase de de contrato en Observació el sector p 0-30 n 2000 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1999 # Personas 593 # Siniestros 3 Monto Siniestros 187.173 1998 # Personas 534 # Siniestros 2 Monto Siniestros 160.500 676 2 - 6.247 31-60 659 2 60 y más 1.182 2 60 y más 3.000 2.750 59.185 1997 # Personas 481 # Siniestros 1 Monto Siniestros 90.172 - 1. Y CAMIONES 0-30 - 31-60 278 1 60 y más 834 4 - 29.391 1.779 8 244.601 6 - 117.741 - 187.871 4 - 480.190 6 270.544 4 81.750 250 1 89.500 562.250 751 4 - 21.500 - p-ésimo sector r Períodos j-ésimo clase de de contrato en Observació el sector p n 2000 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1999 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1998 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 1997 # Personas # Siniestros Monto Siniestros 7 TRANSP.977 5 0-30 - 31-60 1.

061 860 774 2.427 31-60 659 1.309 60 y más 1. de acuerdo al modelo de Jewell.779 1.544 3.G Ponderadores de Jewell por tipo de contrato y rango de edades.608 Total Wpj* Wp** 9.252 31-60 1.881 16.544 153 .871 2.110 31-60 386 1.601 1.827 60 y más 3.584 9.936 0-30 318 287 258 863 4.441 5.977 1. para la determinación de la prima de credibilidad r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p 0-30 n 2000Wpj2000 110 1999Wpj1999 99 1998Wpj1998 1997Wpj1997 209 Total Wpj* Wp** 1.695 6 POLICIA 60 y más 1.480 60 y más 122 237 359 2 CONSTRUCTORA 0-30 28 25 53 424 31-60 92 83 39 214 60 y más 31 75 51 157 4 GOBIERNO 60 y más 1.678 1 AUTOMOTRIZ r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p 0-30 n 2000Wpj2000 347 1999Wpj1999 312 1998Wpj1998 281 1997Wpj1997 940 Total Wpj* 5.041 1.Ahora bien.182 3.063 957 861 2.867 31-60 354 955 1.303 Wp** 3 GASERA r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase Observació de contrato en 0-30 el sector p n 2000Wpj2000 1999Wpj1999 593 534 1998Wpj1998 1997Wpj1997 481 1.156 937 843 2.977 0-30 1. se determinan los ponderadores de acuerdo con el capítulo 2 se tiene: Tabla 3.190 2.065 5 OTRAS 31-60 366 329 296 119 1.

Y CAMIONES de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p 0-30 31-60 60 y más n 278 834 2000Wpj2000 250 751 1999Wpj1999 225 676 1998Wpj1998 203 608 1997Wpj1997 956 2.869 Total Wpj* 3.825 Wp** W 41.414 154 .r p-ésimo sector 7 Periodos TRANSP.

229 2.809 3 6 POLICIA 60 y más 124 124 1 0-30 111 131 218 459 3 31-60 76 111 131 218 535 4 60 y más 76 76 1 155 .980 2.789 2 60 y más 1.564 2.Tabla 3.H Promedio ponderado de siniestros por tipo de contrato (giro de la empresa) y por sector (rango de edades) r Periodos p-ésimo sector de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p n 2000Xpj2000 1999Xpj1999 1998Xpj1998 1997Xpj1997 Total Tpj r Periodos p-ésimo sector de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p n 2000Xpj2000 1999Xpj1999 1998Xpj1998 1997Xpj1997 Total Tpj r Periodos p-ésimo sector de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p n 2000Xpj2000 1999Xpj1999 1998Xpj1998 1997Xpj1997 Total Tpj 1 AUTOMOTRIZ 0-30 - 31-60 38 94 71 595 797 4 2 CONSTRUCTORA 60 y más 339 393 732 2 0-30 - 3 GASERA 0-30 143 63 206 2 31-60 173 143 316 2 316 300 188 803 3 31-60 124 316 300 188 927 4 2.265 6.562 2.470 3 5 OTRAS 0-30 31-60 2.004 3 4 GOBIERNO 60 y más 173 63 164 401 3 0-30 2.399 2 60 y más 2.038 361 31-60 1.016 400 588 3.226 3.977 2.265 7.

r Periodos p-ésimo sector de j-ésimo clase Observació de contrato en el sector p n 2000Xpj2000 1999Xpj1999 1998Xpj1998 1997Xpj1997 Total Tpj 7 TRANSP. Y CAMIONES 0-30 - 31-60 107 86 27 97 317 4 60 y más 107 86 27 97 317 4 156 .

047 1.51 0-30 41 43 65 149 256.596.87 60 y más 398 191 191 780 73.Tabla 3.28 1.01 r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase de Observació contrato en el n sector p 2000Xpj2000*Wpj2000/Wpj 1999Xpj1999*Wpj1999/Wpj 1998Xpj1998*Wpj1998/Wpj 1997Xpj1997*Wpj1997/Wpj Total Xpjw Xpww 6.844.I Valores calculados para • X r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase de Observació contrato en el n sector p 2000Xpj2000*Wpj2000/Wpj 1999Xpj1999*Wpj1999/Wpj 1998Xpj1998*Wpj1998/Wpj 1997Xpj1997*Wpj1997/Wpj Total Xpjw Xpww 364.13 0-30 - 3 GASERA 0-30 53 21 74 31-60 47 104 151 41.26 31-60 9 36 38 57 140 822.00 4 GOBIERNO 60 y más 68 20 47 136 0-30 821 990 677 2.62 31-60 422 1.41 60 y más 76 76 160.279.71 5 OTRAS 0-30 116 100 56 272 260.91 157 .488 237.36 128.560.79 31-60 876 140 1.624 2.81 6 POLICIA 60 y más 124 124 145.36 r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase de Observació contrato en el n sector p 2000Xpj2000*Wpj2000/Wpj 1999Xpj1999*Wpj1999/Wpj 1998Xpj1998*Wpj1998/Wpj 1997Xpj1997*Wpj1997/Wpj Total Xpjw Xpww 2.67 60 y más 616 951 650 2.26 2 CONSTRUCTORA 60 y más 115 259 375 80.52 31-60 15 102 88 49 254 830.75 pzw = k ∑X j =1 pjw ⎛ z pj ⎜ ⎜ z ⎝ p ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 1 AUTOMOTRIZ 0-30 - 31-60 12 28 19 64 123 81.217 3.016 129.476.

66 158 .55 7 TRANSP. Y CAMIONES 0-30 - 31-60 31 22 6 21 81 45.89 60 y más 31 22 6 21 81 137.r p-ésimo sector Periodos de j-ésimo clase de Observació contrato en el n sector p 2000Xpj2000*Wpj2000/Wpj 1999Xpj1999*Wpj1999/Wpj 1998Xpj1998*Wpj1998/Wpj 1997Xpj1997*Wpj1997/Wpj Total Xpjw Xpww 183.

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Cartera de clientes en riesgo de una compañía de seguros. es decir el que tiene o cede el derecho de recibir una indemnización por la ocurrencia de algún siniestro.Conjunto de procedimientos matemáticos con el que se determinan los valores de los parámetros y las variables financieras o de riesgo. Expuestos. Cálculo actuarial. Gastos de administración. Asegurado o cliente.Persona beneficiaria del seguro. este factor se le conoce como “z”. administración. Ajustador.Profesional dedicado a resolver problemas reales mediante modelos matemáticos o de sistemas. Credibilidad. reservas y la elaboración de estadísticas. Estándares actuariales.Gastos relacionados a la suscripción.Ponderador entre la experiencia de siniestros de cada flotilla o grupo de una cartera y la experiencia de toda la cartera de una compañía de seguros.Profesional autorizado para la intermediación de las pólizas de seguros entre compañías de seguros (aseguradoras) y contratantes. emisión.Persona que con los conocimientos técnicos necesarios. Flotilla vehicular.Daños o pérdidas materiales que sufra un vehículo a consecuencia de colisiones. conjunto de clientes que tienen uno o varios contratos con una compañía de seguros. Factor de credibilidad. cobranza. es decir. Cartera o portafolio. Daños materiales. Deducible.Conjunto de vehículos pertenecientes a una misma empresa. control y cualquier otra función necesaria para el manejo operativo de una cartera de seguros. vuelcos.Porcentaje previamente pactado respecto del siniestro que debe pagar el asegurado como parte de la cobertura de alguna eventualidad que afecte sus bienes o persona.GLOSARIO DE TÉRMINOS TOTAL DE TÉRMINOS: 49 términos Actuario.Conjunto de reglas generales relacionadas con el cálculo de primas. rotura de cristales. o a un mismo dueño (patrón). 162 . Agente de seguros. a un grupo de asegurados con diferentes pólizas o en la misma póliza. incendios.Se le denomina así en términos prácticos. es decir normas de la práctica actuarial en materia de seguros. está dedicada a la atención de los asegurados y de sus respectivos siniestros.Medida de la creencia que el actuario atribuye a una posible experiencia con la finalidad de tarificar o generar primas. entre otros.

Parámetro. derivados de los accidentes ocurridos de los pasajeros que ocupen el compartimiento. generalmente se representa con símbolos. enfermeros. Nota técnica.Mediciones relacionadas con el número y monto de los siniestros de la cartera en estudio. Homogeneidad. y gastos de entierro.Peso que se le da a las variables o parámetros.Conjunto de relaciones matemáticas verificables o procedimientos lógicos que buscan representar fenómenos reales observables y medibles para determinar sus causas y predecir su comportamiento futuro. es decir su importancia en términos numéricos.Grado de diferencia de los siniestros presentados en una cartera de asegurados clasificados en grupos de riesgo.Gastos de adquisición. caseta o cabina destinados al transporte de personas. PIB(Producto Interno Bruto). computados éstos al precio final alcanzado en el momento en el que son destinados al usuario final.Medida fija que puede ser variable dependiendo del problema en estudio. Gastos médicos a ocupantes.Monto de dinero que se le paga a un ajustador originado por la atención a un siniestro específico.Gastos relacionados al pago de comisiones y compensaciones de los agentes de seguros.Está representado por el número de vehículos o unidades expuestas siendo una variable dinámica con respecto al tiempo.Grado de igualdad de los siniestros presentados en una cartera de asegurados clasificados en grupos de riesgo. es decir no se incluye el valor de los bienes y servicios durante el proceso productivo. atención médica. servicio de ambulancia.Agrupación de los asegurados en estudio. Parque vehicular.Suma de bienes y servicios en términos monetarios que son producidos por un país durante un período determinado.Gastos por concepto de hospitalización.Documento donde se pactan los derechos y obligaciones de los asegurados y la aseguradora.Documento que describe la metodología y las bases aplicadas para el cálculo actuarial de la prima de tarifa suficiente y la valuación de la reserva de riesgos en curso y en el que conste la aplicación de los estándares actuariales. 163 . Pago de siniestro. es decir la póliza es el contrato del seguro.Indemnización económica otorgada al asegurado debido a la ocurrencia de un siniestro. Grupos de riesgo . Gastos de ajuste. Modelo. riesgos que son similares dentro la cartera de Heterogeneidad. Póliza. Indicadores de siniestralidad. Ponderación.

aplicables al problema de seguros que se pretende resolver y que son congruentes con los principios actuariales.Bien asegurado que después de haber sufrido un siniestro es indemnizado por la aseguradora formando parte del patrimonio de la misma siendo susceptible de ser comercializado por la compañía. expreso o tácito. las cuales afectan a un grupo o la sociedad. para las operaciones de seguros de vida.Cantidad numérica determinada que considera únicamente la cobertura del riesgo. Principios actuariales.Relación existente entre las ganancias obtenidas y los recursos empleados en el proceso de producción del negocio. Seguro. Procedimientos actuariales.Contrato entre dos partes: el asegurado o certificado que puede ser una persona física o moral y el asegurador(o también aseguradora). la diferencia entre las obligaciones futuras y los derechos futuros. Robo. que por lo general se le denomina compañía. incluyendo la indemnización por daño moral que en su caso determine la autoridad competente. En otros términos significa la diferencia entre la acumulación de primas pagadas menos el riesgo transcurrido. Reserva . Rentabilidad. utilice un vehículo y que a consecuencia de un accidente cause daños materiales a terceros en sus bienes y/o cause lesiones corporales o la muerte a terceros. Prima de riesgo. que son generalmente aceptados los cuales se encuentran explicados y sustentados en la literatura nacional e internacional.Subdivisión establecida en la ley mexicana LGISMS(Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros) en el artículo 7. empresa u organización. 164 . Responsabilidad civil a terceros.Cobertura del seguro de autos que ampara la responsabilidad civil en que incurra el asegurado o cualquier persona que con su consentimiento.Conjunto de métodos y técnicas científicamente sustentadas.Cantidad numérica que se considera suficiente para que los clientes puedan asegurarse o asegurar sus bienes. se toman en cuenta los gastos de administración y de adquisición que la empresa aseguradora considere. En el contrato se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes. fortuito y que tiene como consecuencias las pérdidas financieras. Ramo. es decir. pues además de considerar la cobertura del riesgo. Prima neta o de tarifa. accidentes y enfermedades así como daños. Riesgo.Cantidad que la aseguradora constituye para hacer frente a las obligaciones futuras por cuyo período el asegurado ya ha pagado la prima.Exposición a un evento súbito. es decir.Siniestro que consiste en el despojo total o parcial del bien asegurado.Conceptos fundamentales de uso y aplicación común en la práctica actuarial.Representa la cantidad monetaria que se considera suficiente para cobrar a los clientes. ya sea con o sin violencia. las utilidades generadas por dichos grupos.Prima. Salvamento.

Utilidad. Variable.Procedimiento que consiste en la determinación de las primas netas o de cobro. gastos de adquisición (comisiones de agentes). entre otros.Artefacto. pérdidas económicas. embarcación o litera. que puede conceptuarse como la suficiencia de los activos sobre los pasivos asumidos.Beneficio o provecho. valor esta sujeto a Vehículo o unidad motriz.Medida actuarial de la prima de tarifa cuyos porcentajes destinados a los pagos de siniestros. caseta o cabina que sirve para transportar personas o cosas de una parte a otra.Ocurrencia involuntaria de un evento súbito y fortuito que tiene como resultado. generalmente económico. que se obtiene de un negocio. gastos de administración (gastos fijos). Suficiencia.Siniestro. automóvil.Representación simbólica para designar una magnitud cuyo cambio.Capacidad financiera de una empresa para hacer frente a sus obligaciones en tiempo y forma. Solvencia. y la utilidad del negocio suman en su conjunto un porcentaje menor o igual al 100% Tarificar /tarificación. 165 . como carruaje.