You are on page 1of 10

Feutry

Leçon Automatique

15 janvier 2014

Filtre de Kalman à temps discret : principe avec démonstration des
équations du filtre et illustration sur un exemple simple
Pré requis
– Cours 451 du M1-IST : traitement du signal et de l’image
– Cours 421 du M1-IST : contrôle de processus

1

Introduction au filtre de Kalman

1.1

Rappel

1.2

Principe du Filtre de Kalman

2

Démonstration des équations du filtre et propriétés

2.1

Démonstration

2.2

Propriétés et avantages

3

Applications

Références bibliographique

– Optimal Filtering, de Brain Anderson et John Moore
– Article des Techniques de l’ingénieur : Filtrage de Kalman ref : r1107 par Yves DELIGNON
– Kalman Filter Applications, Subject MI63 http ://www.cs.cornell.edu/Courses/cs4758/2013sp/materials/MI63slides.pd

Figure

Figure 1 – Principe du Filtre de Kalman

ENS Cachan

1 sur 10

Feutry Leçon Automatique Prédictions : x ˆk+1|k = Fk x ˆk|k + Bk uk Pk+1|k = Fk Pk+1|k FkT + Gk Qk GTk Mise à jour : −1 Kk|k−1 = Pk|k−1 Hk HkT Pk|k−1 Hk + Rk x ˆk|k = x ˆk|k−1 + Kk|k−1 y − HkT x ˆk|k−1 Pk|k = I − Kk|k−1 HkT Pk|k−1 ENS Cachan 2 sur 10 15 janvier 2014 .

2270 Q=0.000001 R=1 x0=0.0107 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 1.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Exemple : Cuve à niveau constant Figure 2 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 0.8 P0=100 Figure 3 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 ENS Cachan 3 sur 10 .

01 R=1 x0=0.8 P0=100 Figure 5 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 ENS Cachan 4 sur 10 .Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 4 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 0.6764 Q=0.0405 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 0.

0405 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 0.6764 Q=0.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 6 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 0.0005 x0=0.000001 R=0.8 P0=100 Figure 7 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 ENS Cachan 5 sur 10 .

4753 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 72.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Exemple : Cuve à niveau variable Figure 8 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 94.8 P0=100 Figure 9 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) ENS Cachan 6 sur 10 .5685 Q=0.000001 R=10 x0=0.

8092 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 96.8 P0=100 Figure 11 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) ENS Cachan 7 sur 10 .01 R=10 x0=0.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 10 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 27.4645 Q=0.

8 P0=100 Figure 13 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) ENS Cachan 8 sur 10 .9109 Erreur quadratique moyenne sur les 100 dernières mesures : 120.1 R=10 x0=0.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 12 – Cuve à niveau constant avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 100 dernières estimations : 5.6636 Q=0.

8094 Q=0.0000001 R=10 x0=0.8 P0=100 v=0.2 Figure 15 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 ENS Cachan 9 sur 10 .3636 Erreur quadratique moyenne sur les 200 dernières mesures : 98.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 14 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 (mauvais modèle d’état) Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 200 dernières estimations : 1.

9169 Erreur quadratique moyenne sur les 200 dernières mesures : 109.01 R=10 x0=0.Feutry Leçon Automatique 15 janvier 2014 Figure 16 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 Erreur quadratique moyenne en sorti du filtre sur les 200 dernières estimations : 25.2 Figure 17 – Cuve à niveau variable avec un bruit de mesure gaussien centré en 0 et de variance 1 ENS Cachan 10 sur 10 .8 P0=100 v=0.1400 Q=0.