Applied Sto

hasti Models
and Data Analysis

Volume 1

Editors
Gerard Govaert
Ja ques Janssen
Nikolaos Limnios
Conferen e Committees
Chairmen
G. Govaert, N. Limnios, Universite de Te hnologie de Compiegne
J. Janssen, Universite Libre de Bruxelles

S ienti Programme Committee

M. Abdel-Hameed, United Arab Emirates University, UAE
M. G. Akritas, Pennsylvania State University, USA
S. Asmussen, Lund University, Sweden
H. Ba elar-Ni olau, Universidade de Lisboa, Portugal
M. Bardos, Banque de Fran e, Paris
N. Balakrishnan, University M Master, Canada
P. Besse, Universite Paul Sabatier, Toulouse, Fran e
H.-H. Bo k, Te hni al University of Aa hen, Germany
D. Bohning, Freie Universitat Berlin, Germany
J. M. Buhman, University of Bonn, Germany
H. Caussinus, Universite Paul Sabatier, Toulouse, Fran e
G. Celeux, INRIA Rh^one-Alpes, Grenoble, Fran e
E. C inlar, University of Prin eton, USA
R. Cooke, Delft University of Te hnology, The Netherlands
H. Geman, Universite Paris Dauphine, Fran e
J. Glaz, University of Conne ti ut Storrs, USA
G. Govaert, Universite de Te hnologie de Compiegne, Fran e
A. Guerin-Dugue, INRIA Rh^one-Alpes, Grenoble, Fran e
G. Hebrail, EDF, Fran e
D. Ho, IBM, Fran e
M. Hollander, Florida State University, USA
C. Huber, Universite Paris 5, Fran e
J. Janssen, Universite Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium
V. S. Korolyuk, Ukrainian A ademy of S ien es, Kiev, Ukraine
C. N. Lauro, Universita "Federi o II", Napoli, Italy
L. Lebart, CNRS, Tele om Paris, Fran e
Y. Le hevallier, INRIA, Ro quen ourt, Fran e
N. Limnios, Universite de Te hnologie de Compiegne, Fran e
S. M Clean, University of Ulster, Coleraine, Northern Ireland
R. Man a, Universita di Chieti, Pes ara, Italy
P. Nanopoulos, Eurostat, Luxembourg
M. Nadif, Universite de Metz, Fran e
M. Nikulin, Universite de Bordeaux 2, Fran e
I. Olkin, Stanford University, USA
S. Osaki, Hiroshima University, Japan
J.-P. Rasson, FUNDP, Namur, Belgium
S. M. Ross, University of California at Berkeley, USA
G. Roussas, University of California, Davis, USA
G. Saporta, CNAM, Paris, Fran e
P. Smets, Universite Libre de Bruxelles, Belgium
J. Teghem, Fa ulte Polyte hnique de Mons, Belgium
M. L. Ting Lee, Harvard University, USA

Lo al Organization Committee
C. Ambroise, L. Bordes, T. Denux, G. Govaert, Y. Grandvallet, N. Limnios,
Universite de Te hnologie de Compiegne,
M. Masson, Universite Pi ardie Jules Verne,
V. Girardin, Universite de Caen

Chairmen of Invited Sessions

M. Akritas, Pennsylvania State University, USA
V. Anisimov, Bilkent University, Turkey
H. Ba elar-Ni olau, Universidade de Lisboa, Portugal
M. Bouissou, EDF, Fran e
C. Co ozza-Thivent, Universite de Marne-la-Vallee, Fran e
T. Deneux, Universite de Te hnologie de Compiegne, Fran e
N. Flournoy, Ameri an University, USA
S. Fukumoto, Metropolitan University, Japan
J. Glaz, University of Conne ti ut Storrs, USA
D. Ho, IBM, Fran e
N. Igaki, Tezukayama University, Japan
J. Janssen, Universite Libre de Bruxelles, Belgium
L. Lebart, CNRS, Tele om, Fran e
R. Man a, Universita di Chieti, Italy
S. M Clean, University of Ulster, Northern Ireland
I. Olkin, Stanford University, USA
S. Osaki, Hiroshima University, Japan
E.M. Qannari, ENITIAA/INRA, Fran e
J.-P. Raoult, Universite de Marne-la-Vallee, Fran e
P. Smets, Universite Libre de Bruxelles, Belgium
M.L. Ting Lee, Harvard University, USA
M.J. Valderrama, University of Granada, Spain
Prefa e

Sto hasti methods are now basi everywhere in engineering, physi s, bi-
ology, e onomy, nan e, insuran e, et . This qui k and important su ess im-
plies a onstant improvement of the involved methods and te hniques. The
present meeting is in line with the general olle tive eort of the s ienti
ommunity in this obje tive. The 10th International Symposium on Applied
Sto hasti Models and Data Analysis ontinues a 20 years y le of meetings:
Belgium (Brussels) 1981, 1983, 1985,
Fran e (Nan y) 1988,
Spain (Granada) 1991,
Gree e (Chania, Crete) 1993,
Ireland (Dublin) 1995,
Italy (Ana apri, Napoli) 1997,
Portugal (Lisbon) 1999.

The aim in reating this symposium 20 years ago was to promote the study
of real sto hasti problems with, as far as possible, an edu ational point of
view. It is still true for the present meeting. The papers in this volume over
a large variety of themes, from asymptoti theory of pro esses via statisti
inferen e to modelisation problems in applied elds su h as nan e, insuran e,
produ tion systems, reliability, data analysis te hniques, et . These ASMDA
pro eedings in lude three kinds of papers or abstra ts:
Keynote papers (12),
Invited session papers (93),
Contributed paper (97).

Papers are presented in alphabeti al order of the rst author into two
volumes.
The quality of the papers and more generally of this symposium is due
to the keynote speakers, to the invited sessions hairmen, to the authors
of ontributed papers and to the members of the s ienti ommittee who
reviewed the ontributed papers. We thank them all.
We also thank warmly the members of the lo al organisation ommittee
who took in harge the pra ti al organisation of the meeting.
Lastly, we thank the dierent sponsors who gave us the opportunity of
making this symposium in more omfortable onditions.

Compiegne, Gerard Govaert

June 2001 Ja ques Janssen
Nikolaos Limnios
ASMDA2001 Chairmen
Contents

Volume 1

Part I. Keynote speakers

Some appli ations of large deviations to insuran e risk : : : : : : : : : : : : 3
Sren Asmussen
Sto hasti Modeling of Bubble Forming at Nu leation Sites in Pool
Boiling : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 4
N. Balakrishnan
The Potential of Re ent Developments in Nonparametri Mixture
Distributions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 6
Dankmar Bohning
Clustering Prin iples and Empiri al Risk Approximation : : : : : : : : : : 14
Joa him M. Buhmann
Dierent points of views for hoosing the number of omponents
in a mixture model : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 21
Gilles Celeux
Geneti algorithms and Freidlin{Wentzell theory : : : : : : : : : : : : : : : : : : 29
Raphael Cerf
Approximations for the Multivariate Normal Distribution with Ap-
pli ations in Finan e and E onomi s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 37
Joseph Glaz
Modern Reliability Models: A Nonparametri Approa h : : : : : : : : : : : 44
Myles Hollander, Jayaram Sethuraman
Regression analysis for failure-time data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 48
Catherine Huber
Selling in a Heterogeneous Pool of Buyers : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 50
Steven Lippman, Sheldon M. Ross
Learning from an impre ise tea her: probabilisti and evidential
approa hes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 57
Philippe Smets
A Sto hasti Model for Latent Degredation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 64
Mei-Ling Ting Lee, G. Alex Whitmore
vi

Part II. Invited and Contributed Papers

On non-parametri estimators of the mean residual life fun tion : : : 73
Belka em Abdous, Alexandre Berred
On a Mixed ARIMA-FPCA Fore asting Model : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 78
Ana M. Aguilera, Fran is o A. O a~na, Mariano J. Valderrama
Competing Risks in Maintenan e Planning: Te hnique for De ision
Support : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 83
Farit M.Akhmedjanov, Roger M.Cooke, Vi tor G.Krymsky, Jette
L.Paulsen
Rate of Convergen e for a Maximum of Random Ve tors : : : : : : : : : : 89
Algimantas Aksomaitis, Arvydas Jokimaitis
The Role of Level-dependent Quasi-Birth-and-Death Pro esses with
Innite Blo ks in Markov Chains : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 95
Attahiru Sule Alfa, Wei Li
Learning from an impre ise tea her: probabilisti and evidential
approa hes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 100
Christophe Ambroise, Thierry Denux, Gerard Govaert, Philippe Smets
On moments of empiri al mean of random variables fun tion : : : : : 106
Alexander Andronov
Asymptoti Analysis of Optimal Maintenan e Poli ies in Multi om-
ponent Systems : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 112
Vladimir V. Anisimov
Asymptoti Estimation in Swit hing Models : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 118
Vladimir V. Anisimov, Guldal Guleryuz
Non Markovian ALM Modelling : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 124
Pierre Ars, Ja ques Janssen
An almost unbiased ratio- um-produ t estimator on two o asions 130
Artes Rodrguez E, Gar a Luengo A.V
Diri hlet Appli ations to UOR vs Non-UOR Networks : : : : : : : : : : : : 136
Yontha Ath, Milton Sobel
Maintenan e and Monitoring Poli y under Unrevealed Failures : : : : 142
F. G. Bada Blas o, M.D. Berrade Ursua, Clemente A. Campos
Multivariate Maintenan e Poli y : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 148
F. G. Bada Blas o, M.D. Berrade Ursua, Clemente A. Campos
A simple maintenan e poli y for a two-unit series system : : : : : : : : : : 154
Anne Barros, Antoine Grall, Christophe Berenguer
 vii

Comparison of open-ended and losed questions using Multiple Fa -

torial Analysis for Contingen y Tables : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 160
Moni a Be ue-Bertaut, Jer^ome Pages
Statisti al fore asting of ozone peaks over Paris area with a non-
linear additive model. Impa t of imported ozone. : : : : : : : : : : : : : : : : : : 166
L. Bel, G. Oppenheim, J-M. Poggi, B. Portier, R. Vautard
Estimation of the strong stability
in a G=M=1 queueing system : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 172
Mustapha Benaoui ha, Djamil Aissani
Asymptoti expansions for the probability of ruin and the initial
apital se uring the pres ribed risk with small safety loading : : : : : : 178
Vladimir Bening, Vi tor Korolev
The asymptoti properties of generalized risk pro esses and statis-
ti al estimation of ruin probability : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 183
Vladimir Bening, Vi tor Korolev
Mixture Modeling of Non-Gaussian Probability Distributions : : : : : : 188
Andre Ber htold
Two monitoring/maintenan e strategies for a sto hasti ally deteri-
orating system : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 194
Christophe Berenguer, Lauren e Dieulle, Antoine Grall, Mi hel
Roussignol
Improving Text representations through Probabilisti Integration
of Synonymy Relations : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 200
Romari Besan on, Jean-Cedri Chappelier, Martin Rajman, Antoine
Rozenknop
Degenera y in the likelihood approa h to Gaussian mixtures esti-
mation with EM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 206
Christophe Bierna ki, Stephane Chretien
Prin ipal omponent analysis from multivariate familial orrelation
matrix : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 213
Martin Bilodeau, Pierre Du hesne
Dete ting a tivity hanges of spontaneously a tive olfa tory ells : : 219
Andrej Bleje
Optimization of the Corre tive Maintenan e of a Repairable System 225
Sophie Blo h-Mer ier
The Shape of the Hazard Rate of a Mixture : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 231
Henry W. Blo k
Statisti al Analysis of A elerated Degradation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 235
H. Blo k, A. Sampson, Y. Zhao
viii

Linear visualising transformations and separability postulates : : : : : 236

Leon Bobrowski
Non parametri reliability estimation under type-II progressive
ensoring : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 242
Laurent Bordes
On Large Deviations Probabilities for Generalized Renewal Pro esses 248
A. A. Borovkov, K. A. Borovkov
Availability of an intermittently required system : : : : : : : : : : : : : : : : : : 254
Mar Bouissou, Yanni k Lefebvre
Markov De ision Pro esses with Average Asymptoti Failure Rate
Constraint : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 260
M. Boussemart, J.C. Fillion, N. Limnios, G. Raray
Towards a New Denition of Failure Rate for Dis rete Distributions 266
Cyril Bra quemond, Olivier Gaudoin, Min Xie
False Alarm Probability Estimation in Systems with Un ertain Ob-
servations : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 271
Raquel Caballero, Aurora Hermoso, Josefa Linares
Homogenization of Random Paraboli Operator with Large Poten-
tial in lo ally periodi media : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 277
Fabien Campillo, Marina Kleptsyna, Andrey Piatnitski
On stability of linear sto hasti dieren e equations with Markov
oeÆ ients : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 283
Viktorija Carkova
Optimal design in semi-parametri life testing : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 289
Claudia Ce i, Sylvain Delattre, Mar Homann, Laurent Mazliak
Multivariate Quantile Regression : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 295
Biman Chakraborty
Continuous Time Markov Chains On Cy li Stages : : : : : : : : : : : : : : : 301
Wenyaw Chan, Nan Fu Peng
Using Bayesian networks: the prospe tive : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 307
Christian Chatelain
Heavy traÆ analysis of Erlang networks : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 311
Alexander A.Che helnitsky
The power analysis of two adaptive designs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 314
Yung-Pin Chen
Credit Risk Regulation and Assessment Evolution : : : : : : : : : : : : : : : : : 315
Giuseppina Chesini
 ix

Gibbs Distribution and Repairman Problem : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 321

H. Chetouani, N. Limnios
The os illating queue with input stream intensity swit hing : : : : : : : 327
Andrzej Chydzinski
Training an Arti ial Neural Network Predi tor from Censored
Survival Data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 332
Antonio Ciampi, Yves Le hevallier
Markers, re urrent events and survival times : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 338
Ri hard J. Cook
Invariant Probability Measures for Markov Chains : : : : : : : : : : : : : : : : 339
Oswaldo Costa, Fran ois Dufour
Preferen e mapping on paired omparisons data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 345
Philippe Cour oux, Mi hel Semenou
Road Risk Analysis Using Panel Data of Fren h Drivers : : : : : : : : : : : 348
Maki Dah hour, Sylvain Lassarre
Multivariate Data Mining with Quantiles : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 354
Tamraparni Dasu, Theodore Johnson
Intera tion beetween asset liability management and risk theory: a
multidimensional study : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 360
Griselda Deelstra, Ja ques Janssen
Estimating quantiles from survey data using information of auxil-
iary variables : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 363
Mara del Mar Rueda, Antonio Ar os, Mara Dolores Martnez
Hierar hi al Fa torial Analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 369
Jean Ja ques Denimal
Finan ial and Demographi Randomness Measuring: the Case of a
Life Annuity Portfolio : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 375
Emilia Di Lorenzo, Albina Orlando, Marilena Sibillo
The Cost-Ee tive Optimal Order{Repla ement Poli ies : : : : : : : : : : : 381
Tadashi Dohi, Naoto Kaio, Shunji Osaki
Sto hasti he k for ontrol of ele troni wares quality : : : : : : : : : : : : 387
Yuriy A. Dolgov, Alexey Y. Dolgov
Estimation of Unweighted Relative Ee ts : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 391
Sebastian Domhof
Upper bound de ision pro ess for a time- onstrained radi al new
produ t development pro ess (TR-NPD)- A nite horizon dis rete-
time Markov nonstationary approa h : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 392
Andreea B. Dragut, Maria Dragut
x

Performan e Assessment of the Polish Manufa turing Se tor : : : : : : 398

Jozef Dzie h iarz, Dorota Kwiatkowska-Ciotu ha, Urszula Zaluska
Indu tion of belief de ision trees: a onjun tive approa h : : : : : : : : : : 404
Zied Elouedi, Khaled Mellouli, Philippe Smets
Analysing Data on Geriatri Patients' Histories using Markov Chain
Models : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 410
M.J. Faddy, S.I. M Clean
Using ANOVA and Dun an Multiple Comparison test to optimise
tests in odour quality ontrol of ar abin materials : : : : : : : : : : : : : : : 416
P. Faye, L. Kirs he, O. Les op
Large deviation analysis of a polling system : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 424
W. Feng, F. Ohi, N. Igaki, M. Kowada
New Developments on Combining Models in Dis rete Dis riminant
Analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 430
Ana Sousa Ferreira, Gilles Celeux, Helena Ba elar-Ni olau
Birth and Death Urn Designs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 436
Nan y Flournoy
On Determining an Optimum Strategy for Playing HI-LO : : : : : : : : : 437
Jim Freeman
Preventive Maintenan e Based on Parameter Monitoring: a Case
Study : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 442
I. Frenkel, I. Gertsbakh
Cross Validation Criteria for SIR and PSIR methods in view of
predi tion : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 443
Ali Gannoun, Jer^ome Sara o
Estimating survival fun tions under partially informative ensoring 449
Ursula Gather, Jorg Pawlits hko
Nonparametri testing for monotone hazards : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 450
Irene Gijbels, Nan y He kman
Entropy and Randomized Markov Jump Pro esses : : : : : : : : : : : : : : : : 451
Valerie Girardin, Nikolaos Limnios
Resear h of syntheti variables in large data les : : : : : : : : : : : : : : : : : : 457
Pierre-Yves Glorenne , Joseph Prevereau de Vaumas
A Sto hasti Bi riteria Model for Proje t Analysis and Produ tion
Planning : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 463
Pedro Cortes~ao Godinho, Jo~ao Paulo Costa
Estimation of the varian e for a CGWM : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 469
M. Gonzalez, M. Molina, I. Del Puerto
 xi

Queuing Models of the Dynami s of Bed O upan y in Hospital

Systems with Fixed or Limited Capa ity : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 475
Florin Gorunes u, Mark Ma kay, Peter Millard, Sally M Clean
Survival Analysis with Logisti Regression Prognosti S ore: Ap-
pli ation to the Interferon Therapy of Hepatitis C : : : : : : : : : : : : : : : : : 481
Florin Gorunes u, Marina Gorunes u
Simultaneous Bayesian Modeling of spatial ee ts and the HRF in
fMRI : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 486
Christo Gossl, Ludwig Fahrmeir
Data driven t of the Pareto model to heavy tailed data : : : : : : : : : : : 492
Ion Grama, Vladimir Spokoiny
Multiple outlier dete tion in distress analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 498
Luigi Grossi, Giorgio Gozzi
Trends in regulation: The New Basle A ord : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 504
Elisabetta Gualandri
On the EÆ ient Linear Estimation Problem in the Bivariate Pear-
son Type II Distribution under Dependen e Hypotheses : : : : : : : : : : : 510
Gutierrez, R., Jimenez, J.
UMVU estimation of the trend and ovarian e fun tion for the
univariate lognormal diusion pro ess with exogenous fa tors : : : : : 516
Gutierrez, R., Roman, P., Romero D., Torres, F.
Index : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 522

Volume 2
Mean-Varian e Portfolio Sele tion Subje t to Value at Risk Con-
straints : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 526
Faris Hamza, Zineb Ouahabi, Ja ques Janssen
Diusion Models Using Lognormal Random Matrix : : : : : : : : : : : : : : : 528
Faris Hamza, Zineb Ouahabi, Ramon Gutierrez Jaimez
Optimal Adaptive Designs for Delayed Response Models: Exponen-
tial Case : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 530
Janis Hardwi k, Robert Oehmke, Quentin F. Stout
HOGLEX demand systems and welfare poli y in major ASEAN
developing ountries: A Bayesian analysis using expenditure unit
re ords : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 531
Hikaru Hasegawa, Tran Van Hoa, Ma. Rebe a Valenzuela
Symboli Representation of Long Time-Series : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 537
Georges Hebrail, Bernard Hugueney
xii

Lifetime Estimation for the Trunsored Data Model : : : : : : : : : : : : : : : : 543

Hideo Hirose
Best Estimators of Se ond Degree for Data Analysis : : : : : : : : : : : : : : : 549
Phil. Howlett, Charles Pear e, Anatoli Torokhti
A Neural Net{Multinomial (NN{MNL) Model to Analyze Brand
Choi e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 555
Harald Hrus hka, Werner Fettes, Markus Probst
Optimal Maintenan e Poli ies for a Phased Array Radar : : : : : : : : : : 561
Kodo Ito, Toshio Nakagawa
An Optimal Trading Strategy for Parti ipating Poli ies : : : : : : : : : : : : 569
Hideki Iwaki, Shoji Yumae
Estimation of the frequen y of the ommer ial advertisement opti-
mum moments : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 575
Elisabeta Jaba, Dana Serban, Danut Jemna
Markovian model for optimizing (s; S ) poli y with failures : : : : : : : : : 579
Jellouli, O., Ch^atelet, E.
Clustering via Mixture Models: some issues : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 585
Murray Jorgensen
New Sear h Strategies Tailored for Learning Bayesian Networks : : : 591
Lionel Joue, Paul Munteanu
A Cohort-Stratied Non-parametri Survival Model for Duration
of Undergraduate Studies : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 597
Aglaia G. Kalamatianou, Sally M Clean
Estimation of Parameters in Signal Pro essing Models : : : : : : : : : : : : : 604
Nandini Kannan
Likelihood Ratio Tests for an Outlying Mean in a set of Short Time
Series : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 605
V. Karioti, C. Caroni
A Pseudo-Conservation Law for the Cy li -Servi e System with an
Exponential Time-Limited S hedule : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 610
Tsuyoshi Katayama, Kaori Kobayashi, Kentaro Miura
Propriete de Markov des Solutions des Equations Lineaires Sto has-
tiques Generalisees : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 616
Khaldi Khaled
On Asymptoti Robustness and Performan e Analysis for Sequen-
tial Hypotheses Testing : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 621
Alexey Kharin
 xiii

Modeling and Tra king of the Individual Protein Mole ule Dynami s 627
Tatiana V. Korobeinikova, Rossen Mir hev, Mikhail B. Malyutov,
David E. Golan
Poisson Approximation of Integral Fun tionals of Semi-Markov Pro-
esses : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 633
Vladimir S. Korolyuk, Nikolaos Limnios
An Optimal Maintenan e Poli y for a Server with Loss by Deteri-
oration : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 639
Junji Koyanagi, Hajime Kawai
A simple and dire t method to ompute limiting laws for onse utive kn-
out-of-n systems : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 645
B. Ksir
Hierar hi al Multiple Fa tor Analysis: Appli ation to the study of
the repeatability of jury evaluation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 648
Sebastien Le Dien, Fran ois Husson, Emmanuel Perinel, Jer^ome Pages
Representing words and texts through ontiguity analysis. : : : : : : : : 654
Ludovi Lebart
Exa t Formulae for Basi Statisti al Distributions and their Appli-
ations : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 660
Eugene Lebedev, Bogdan Shurunov, Ada Cher henko
Multi-Channel Networks With Semi-Markov Input : : : : : : : : : : : : : : : : 667
Eugene Lebedev
Impa t of Claims O urren es Dependen y in an Individual Risk
Model : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 673
Claude Lefevre
Combination rules for belief fun tions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 678
Eri Lefevre, Patri k Vannoorenberghe, Olivier Colot
Pri ing Generalized Life Insuran e Programs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 684
Benny Levikson
Nonparametri regression estimation for dependent data without
stationarity assumption : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 691
E khard Liebs her
Missing Data in Hierar hi al Classi ation - a study : : : : : : : : : : : : : : : 697
Ana Lorga da Silva, Helena Ba elar-Ni olau, Gilbert Saporta
Towards a pra ti al omparison of statisti al methods. I. The ase
of time data hara terization methods. Appli ation to the study of
ar driving vigilan e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 699
Pierre Loslever, Jean Christophe Popieul, Philippe Simon
xiv

Towards a pra ti al omparison of statisti al methods. II. The ase

of the relationship obtaining methods. Appli ation to the study of
ar driving vigilan e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 705
Pierre Loslever, Jean Christophe Popieul, Philippe Simon
Bed o upan y : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 711
Mark Ma kay, Florin Gorunes u
How to measure pri es on housing markets without sales in the
referen e period : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 718
Helmut Maier
Adaptive Dis rimination between Hidden Markov Chains : : : : : : : : : 723
Mi hael B. Malyutov, Ivan I.Tsitovi h
Modelling Patient Survival Using Conditional Phase-Type Distri-
butions : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 728
Adele Marshall, Sally M Clean, Mary Shap ott, Peter Millard
Can Data Re ognize Its Parent Distribution? : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 735
A.W. Marshall, J.C. Meza, I. Olkin
Sto hasti pro esses in environmental a ousti s : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 736
Mi hel Maurin
A Two-Level Approa h for Modeling and Fusion of Humanitarian
Mine Dete tion Sensors within the Belief Fun tion Framework : : : : 743
Nada Milisavljevi , Isabelle Blo h
Analysis of Survival Data under Dependent Competing Causes of
Failure : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 749
Tairai Mino, Kazuo Noda, Naoko Yoshikawa
Virtual Queues in a Multipro essor Network : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 755
Mishkoy Gh., Andronaty N., Mishkoy D.
Multiple Dis riminant Analysis: a new fa torial method for sensory
prole analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 761
Romain Monrozier, Mar Danzart
The study of the posterior distribution for the stationary rate of
disappointments of an intermittently used two-unit old standby
system : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 767
Paul J Mostert, A Bekker, VSS Yadavalli, M Botha
Interval-Censored Type II Plan : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 773
Surekha Mudivarthy, M. Bhaskara Rao
New Goodness of Fit Pro edures in Regression Models : : : : : : : : : : : : 779
Axel Munk
 xv

On the VAL approa h to luster analysis of variables : : : : : : : : : : : : : : 780

F. Ni olau, H. Ba elar-Ni olau, F. Sousa
A elerated life experiment: from reliability to survival analysis : : : 781
M. Nikulin, V. Bagdonavi ius, L. Gerville-Rea he, V. Nikoulina
Performan e Evaluation of a Tree Stru ture M AP with a Quasi
Se ond Order Selfsimilarity : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 783
Shoi hi Nishimura
Study on the Weight Matrix in the Spa e Time Autoregressive Model 789
Budi Nurani Ru hjana
On Frailty Models for Bivariate Survival Data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 795
David Oakes, Antai Wang
Optimal Shutdown S hedule for a Single-User Operating System
under a Markovian Arrival Cir umstan e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 801
Hiroyuki Okamura, Tadashi Dohi, Shunji Osaki
A Markov-Dependen e Analysis of a Class of Generative Systems : 807
Gabriel V. Orman
Derivation of State-Spa e Model for CAR(1) : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 813
Moni a Ortega-Moreno, Mariano J. Valderrama
Rewards in non homogeneous semi Markov systems in dis rete time 819
Aleka A. Papadopoulou
GARCH Estimation by Optimal Estimating Fun tions : : : : : : : : : : : : : 825
Demetrios Papanastassiou, Demetrios Ioannides
Produ t Limit Estimators of the Survival Fun tion for Doubly Cen-
sored Data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 831
Valentin Patilea, Jean-Marie Rolin
Rate of O urren e of Failures of Systems Governed by Semi-Markov
Pro ess : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 835
Rafael Perez O on, Inma ulada Torres Castro
Evolution of the assessor performan es in a des riptive sensory eval-
uation: methodology and results : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 841
Emmanuel Perinel, Fran ois Husson, Sebastien Le Dien, Jer^ome Pages
On the Number of Clusters in Clusterwise Linear Regression : : : : : : 847
Antonella Plaia
PLS regression on a sto hasti pro ess : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 853
Christian Preda, Gilbert Saporta
Asymptoti ally Optimal De isions for Sequential S reening and Re-
sour e Allo ation : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 860
Lu Pronzato
xvi

Parameter estimation of the onta t pro ess on a latti e : : : : : : : : : : : 866

Besnik Pumo, Josiane Le Cor
Clustering of variables under onstraints; appli ation to sensory
analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 872
E. M. Qannari, E. Vigneau
Optimal Cumulative Ba kup Poli ies for a Database System : : : : : : : 875
Cunhua Qian, Syouji Nakamura, Toshio Nakagawa
A Goodness of Fit Test with Interval Censored Data : : : : : : : : : : : : : : 881
Jian-Jian Ren
Preventive Repla ement Poli y under Warranty with One Corre -
tive Repla ement and Minimal Repairs : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 887
Kohi hiro Rinsaka, Hiroaki Sandoh, Toshio Nakagawa
The use of distributions 2 F1 y 3 F2 for tting overdispersed data : : : : 893
Jose Rodrguez-Avi, Antonio J. Saez, Antonio Conde, M. Jose Olmo
Reliability Estimation in Markov Chains : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 899
Amr Sadek, Nikolaos Limnios
Asymptoti method for stability analysis of retarded dynami al sys-
tems with Markov swit hing : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 905

Karlis Sadurskis, Yevgeny Tsarkov
Comparison Between Neural Networks and Multivariable Dynam-
i al Models in Identi ation of a Wastewater Treatment Plant : : : : : 911
S. Salini, T. Minerva, A. Pe oraro, F. Pizzo hero, A.Tiano
Repla ement Poli y for a Cumulative Damage Model
with Age-Dependent Renewal Sho k : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 917
Takashi Satow, Shunji Osaki
Power of Bootstrap Goodness of Fit Tests in Survey Sampling : : : : : 923
Andrea S agni
Estimation in additive hazards regression with urrent status data 930
Thomas H. S heike, Torben Martinussen
Dynami Risk Model with Random Premiums : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 936
Sergey Ya. Shorgin
X Chart with Markov dependent sampling interval : : : : : : : : : : : : : : : : 942
R. Sivasamy, A. Pandurangan
Tea hing and training Hierar hi al Cluster Analysis with CLAS-
SIF2001 software : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 948
F. Sousa, F. Ni olau, H. Ba elar-Ni olau
 xvii

Dynami Risk Model with Standard Deviation Estimates for Vari-

able Premiums : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 949
Grigory Spivak
Testing Poisson point pro esses versus Wold type point pro esses
indu ed by various bivariate exponential distributions : : : : : : : : : : : : : 955
Franz Streit
Higher Order Moments of Re ord Values from Gumbel Distribu-
tion with Appli ations to Inferen e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 960
K.S. Sultan, N. Balakrishnan
Asymptoti reliability analysis of nite-sour e ommuni ation sys-
tems with bursty arrivals and servi e : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 966
Janos Sztrik
Modelling Physi al Fun tion in Rheumatoid Arthritis. A Panel
Data Approa h : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 972
G.J. Taylor, N.E. Evans, N. Minaur
An appli ation of sto hasti pro esses in psy hology: A diusion
model for hoi e probabilities and response times : : : : : : : : : : : : : : : : : : 978
Fran is Tuerlin kx, Paul De Boe k, Eri Maris
Inferen e on multivariate M -estimators based on bivariate ensored
data : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 985
Ingrid Van Keilegom, Tom Hettmansperger
An appli ation of sto hasti pro esses in psy hology: A model of
human problem solving : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 986
Tom Verguts, Eri Maris, Paul De Boe k
Semi-automati response in a Mail Center : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 992
Romain Vinot, Fran ois Yvon
Analysis of Heterogeneity in Counting and Cumulative Pro esses : : 998
Petr Volf
System ar hite ture design based on a Bayesian Networks method 1004
Philippe Weber, Marie-Christine Suhner
E onomi ally Optimal Inspe tion Poli y with Arithmeti Adaption 1010
Christoph Weigand
Propagations in Bayesian Networks : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1016
Pierre-Henri Wuillemin
A New Hierar hi al Clustering Method using Topologi al Map : : : : 1023
Meziane Ya oub, Ndeye Niang, Fouad Badran, Sylvie Thiria
xviii

Analyti al Evaluation of the Re overability of Internet Pa ket Lossess

with Convolutional Codes : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1029
Anna Yamagu hi, Masayuki Arai, Satoshi Fukumoto, Kazuhiko Iwasaki
Determination of Premium Levels In a Swit hing Insuran e Poli y,
With Optimal Claim Thresholds. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1035
S. Za ks, B. Levikson
Bayesian Regression Methodology for Re eiver Operating Chara -
teristi Curve Analysis : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1043
Kelly H. Zou, A. James O'Malley
Index : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1049