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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

CURSO MODELOS DE OPTIMIZACIN, ANLISIS Y


SIMULACIN DE RIESGO MEDIANTE EL
SOFTWARE @RISK
Presentacin
En los ltimos aos ha cobrado importancia la aplicacin de nuevas formas de
financiacin de grandes proyectos de inversin, de all que cada vez sea ms
indispensable realizar estudios completos sobre la viabilidad, la rentabilidad y los riegos
que el proyecto pueda acarrear.
Bajo este panorama, la herramienta informtica @RISK permite obtener datos de
probabilidad y riesgo, tanto para las variables de entrada al modelo, como para las
variables de salida o resultados de rentabilidad del proyecto, facilitando la toma asertiva
de decisiones partiendo de varios escenarios.
Objetivos
Con este curso se busca desarrollar las destrezas bsicas de estudiantes y profesionales
para la correcta modelacin y resolucin de problemas que se presentan en una
organizacin donde la incertidumbre y la optimizacin son los factores clave.
De esta manera los objetivos especficos de la capacitacin incluyen:
Pasos para plasmar un modelo de optimizacin e incertidumbre en una hoja
electrnica (Excel);.
Definicin de las variables estocsticas y deterministas en un modelo de
optimizacin.
Definicin de Variables de Entrada (Input) y Variables de Salida (Output) en un
modelo.
Especificacin de las propiedades estadsticas de las principales variables en
@RISK.
Generacin de escenarios, simulaciones y anlisis de sensibilidad.
Identificacin de las variables predominantes en la resolucin del problema
planteado.
Elaboracin de reportes estadsticos en @RISK.
Interpretacin de manera idnea de los resultados.
Duracin
El curso tendr una duracin de 16 horas.

EST DECIDIDO?

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONMICAS

Dirigido a:
Estudiantes universitarios y profesionales con previos conocimientos en EXCEL.
Lugar
Sala de Cmputo, Facultad de Ciencias Econmicas UdeA. Ciudad universitaria, Bloque
13, Aula 226.
Mdulos
1. Introduccin sobre la importancia y necesidad del Anlisis de Riesgos
Definicin estndar del riesgo en las finanzas y en la industria.
Conceptos asociados de aversin y propensin al riesgo con ejemplos prcticos.
2. Estructurando Modelos de Optimizacin con Incertidumbre
Pasos en la ejecucin de una Evaluacin de Riesgos.
Definiendo el Problema.
Estableciendo los Fundamentos para un Modelo de Optimizacin y de Anlisis de
Riesgo.Ensamble del modelo en hojas electrnicas (Excel).
Definicin de Restricciones.
Definicin de Variables Estocsticas y Deterministas.
3. Distribuciones tiles para el Anlisis de Riesgos

Introduccin: Cmo especificar una distribucin?.


Distribuciones Discretas.
Distribuciones Continuas.
Distribuciones Normales truncadas y Lognormales truncadas.
Definicin de la distribucin de probabilidad adecuada para cada variable
estocstica.

4. Breve Descripcin y Funciones Bsicas de @RISK

Barra de herramientas @RISK.


Variables de Entrada @RISK.
Variables de Salida @RISK.
Ejecutando el modelo.
Ejecucin de Mltiples simulaciones e iteraciones.
Plantilla de Resultados.
Examen de Resultados.

EST DECIDIDO?

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5. Introduccin a la Simulacin de Monte Carlo

Mtodo Monte Carlo vs. Hipercubo Latino.


Cuntas simulaciones debemos realizar?
Monitoreando la convergencia de las simulaciones.
Generacin de simulaciones en paralelo mediante el comando RiskSimTable.

6. Grficos e Interpretacin de Resultados

Interpretacin de Grficos de Tornado.


Anlisis de Sensibilidad.
Qu variables influyeron en mayor grado a los resultados de la simulacin?
Variables de Entrada @RISK.
Variables de Salida @RISK.
Ejecutando el modelo.

7. Combinando Simulacin y Optimizacin: Optimizacin Estocstica

Diferencia entre optimizacin estocstica y optimizacin combinatoria.


Introduccin a la optimizacin estocstica y a los algoritmos genticos.
Definicin de restricciones mediante Risk Optimizer.
Definicin de Variable Objetivo; diferencias con el solver de Excel.
Buscando soluciones mediante combinaciones de datos.
Interpretacin de los principales informes de salida del Risk Optimizer.

Docente
ENRIQUE NAVARRETE
Matemtico y Economista de nacionalidad mexicana, Especialista en Modelacin
Matemtica y Estadstica, M.Sc. en Economa (University of Chicago), B.Sc. en Economa
(Massachusetts Institute of Technology- MIT), B.Sc. en Matemticas (MIT). Es instructor y
conferencista de Palisade Corporation en todos los mdulos del Decision Tools Suite,
incluyendo @RISK, Risk Optimizer, Precion Tree, Stat Tools.
Tambin ha participado como Orador Magistral de la Conferencia de Usuarios
Latinoamericanos de @Risk de 2009, Rio de Janeiro, Brasil. Cuenta con un amplio
conocimiento sobre el anlisis y gestin de riesgos financieros: (mercado, liquidez,
crdito, operativo, sistmico) as como de modelos de optimizacin, prediccin y
simulacin.
Ha dictado ms de 350 seminarios en los pases de la regin sobre estos temas, tanto en
la industria como en el sector financiero, universidades y asimismo ha colaborado con
organismos internacionales tales como la Asociacin Bancaria de Colombia, la Asociacin
EST DECIDIDO?

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Colombiana de Ejecutivos de Finanzas (ACEF), la Asociacin Latinoamericana de


Instituciones de Desarrollo (ALIDE), y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dise el sistema modular de riesgos POWER RISK: Riesgos de Mercado y Liquidez,
Tipo de Cambio, Crdito (Scoring, Calificaciones Internas-IRB), Operativo, Cuadro Integral
de Mandos, Tesorera, Divisas y Prevencin de Crisis, Ratings de Crdito y Optimizacin.
Inscripciones
Siga estos pasos para realizar la preinscripcin del curso:
Ingrese a http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/extension/.
Seleccione la opcin "Cursos y eventos".
En "Unidad acadmica" seleccione "Facultad de Ciencias Econmicas", en
Inscripciones abiertas seleccione SI y luego de clic sobre el botn "Consultar".
La bsqueda le mostrar varias actividades de extensin, visualice la que necesita
y en "Opciones" elija "Ver detalle" para ms informacin o "Inscribirme" para
anotarse a la actividad.
El sistema le solicitar un usuario y contrasea. La comunidad UdeA debe ingresar
los datos de portal y llenar el formulario. Si usted hace parte del pblico externo de
la Universidad deber registrarse siguiendo estos pasos:
1. Hacer clic en el botn "Crear cuenta"
2. Diligenciar los datos
3. Revisar el correo electrnico y seguir el vnculo que aparece all
4. Completar el registro del formulario de inscripcin a la actividad
Para hacer el pago en lnea d clic en Pagar en lnea.
Para hacer el pago en un banco descargue e imprima el Formato de pago y
realice el pago en cualquiera de los bancos que aparecen en l.
Para verificar su preinscripcin y la informacin de horarios y aulas, ingrese
http://reune.udea.edu.co/ a la direccin mencionada arriba y de clic en la opcin
Historial de mis Cursos. Digite su nmero de documento de identidad y
descargue el Certificado de preinscripcin, el cual debe presentar en la primera
clase y le facilitar su ingreso a nuestras instalaciones.
Contacto
Para ms informacin puede comunicarse con:
Unidad de Posgrados y Educacin Permanente
Facultad de Ciencias Econmicas
Universidad de Antioquia
Contacto: 219-58-33
posgradoseconomicas@udea.edu.co
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