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Lilith, an easy way to analyze your data LILITH ASSET RISK

Tieni sotto controllo i tuoi investimenti


bilanciando rischio e rendimento, per ogni portafoglio e posizione

Per analizzare, elaborare scenari e simulazioni What-If, prendere decisioni


Definisci una chiara e proficua politica di rischio 1) Sviluppa differenti profili di rischio
Valuta il corretto rischio per i tuoi investimenti 2) Costruisci portafogli
Contieni il rischio d'immagine della tua azienda 3) Crea scenari e simulazioni
Aumenta la trasparenza del modello di rischio per 4) Acquista e vendi secondo profili di rischio
ogni trader predeterminati
5) Analizza le performance assolute e relative
Un unico strumento garantisce:
° Importazione automatica dei valori dal sistema di Back‐Office  ° Affidabilità dei dati e coerenza nei risultati.
aziendale. ° Velocità di analisi, per vecchi e nuovi portafogli.
° Importazione e storicizzazione di quote di mercato e indici  ° Facile previsione e proiezione dei risultati.
forniti da diverse fonti, anche con differenti codici di anagrafiche  ° Stima di differenti scenari, con distribuzione della probabilità di 
rendimento sull'orizzonte temporale selezionato.

Per le banche Per le società in cui l'asset management è rilevante


Per le banche Per i fondi pensione Per le fondazioni bancarie
• Obiettivo: minimizzare • Obiettivo: garantire il capitale • Obiettivo: garantire il capitale, e preservare
possibili perdite • Avversità al rischio il circolante per pagamenti periodici e puntuali
• Orizzonte temporale: breve • Orizzonte temporale: lungo termine • Orizzonte temporale: ad esempio, 1 anno
termine, effetto immediato • Il rendimento deve essere superiore al tasso
• Miglior indicatore: VaR di rivalutazione del TFR / 401K
("Value at Risk "), perdita • Il rendimento deve essere superiore alla
massima per un Portafoglio, Per i fondi di investimento somma dei pagamenti periodici
con una confidenza del 95% • Obiettivo superare un Benchmark di • Calcolare la probabilità di Shortfall
prodotti in termini di rendimento (ReVaR & TE)
• ReVaR, "Relative Value at Risk", massima perdita rispetto al Benchmark
con una confidenza del 95%, su un orizzonte temporale di 1-3 mesi
• TE, "Tracking Error", standard deviation dell' "Excess Return" rispetto al Benchmark
• Orizzonte temporale: 6 mesi - 3 anni

2010 © Hicare Research www.hicare.com


Lilith, an easy way to analyze your data LILITH ASSET RISK

Per calcolare e navigare facilmente, tutte le posizioni e portafogli


Con Lilith puoi:

° Definire la composizione del Benchmark, con 
molteplici Benchmark.
° Calcolare un Benchmark anche rispetto a un 
singolo titolo.
° Definire la composizione del Portafoglio, e i 
tuoi personali criteri di raggruppamento.
° Calcolare il rendimento del portafoglio 

Connessione opzionale a Matlab™:

° Integrazione nativa con Matlab™ per 
calcoli speciali e complessi.  
° Alimentazione automatica di moduli 
esterni per calcolo specializzato.
° Gateway incorporato per import ed export.

Lilith, an easy way to analyze your data

Seleziona ed ordina Posizioni e Portafogli secondo:
512 scenari
7 orizzonti (1 W, 2 W, 1M, 1 M conditioned, 3M, 6M , 12M, EoY, Last Month )
8 tipi di rischio (Total, Fx, Local, Market, Liquidity, Credit, Spread, Default...)
Hicare Research Srl
Torino, Italy
oppure puoi personalizzare l'applicazione secondo le tue necessità...
Ph. +39-011-2258551

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