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GERENCIA FINANCIERA

AYUDA ACTIVIDAD SEMANA 7.


EL PROMEDIO MOVIL Y LA MEDICION DEL ERROR EN LOS PRONOSTICOS
PROPOSITO: En esta actividad se pretende verificar el efecto de los promedios mviles
en el suavizamiento de la variabilidad de los datos en una serie de tiempo.
RECURSOS: Para el desarrollo de esta gua se requiere de la plantilla Ms-Excel
historico_BANSANTANDER.xlsx que contiene los precios de la accin AO BANCO
SANTANDER desde el 3 de Julio de 2001 hasta el 20 de Abril del 2011.
REVISION TEORICA: Una caracterstica de las series es su variabilidad. Decimos que
una serie es HOMOCEDSTICA, si su variabilidad se mantiene constante a lo largo de la
serie. Cuando la variabilidad de la serie aumenta o disminuye a lo largo del tiempo,
decimos que la serie es HETEROCEDSTICA. Indudablemente una serie puede tener
tendencia y ser heterocedstica.
El objetivo de las tcnicas de suavizacin son minimizar las fluctuaciones aleatorias
causadas por el componente irregular de la serie de tiempo y tambin se conocen como
mtodos de suavizacin. Estos mtodos son apropiados para series de tiempo estable
que no presentan efectos significativos de tendencia, ni cclicos, ni estacionales - ya que
se adaptan bien a los cambios en el nivel de la serie de tiempo. Sin embargo, sin
modificacin, no funcionan tan bien cuando est presente una variacin de tendencia y/o
estacional significativa.
Los mtodos de suavizacin son de fcil uso y generalmente alcanzan un elevado nivel
de exactitud para pronsticos a corto plazo, como el pronstico para el siguiente periodo.
ACTIVIDAD 1: ORGANIZACIN Y RECONOCIMIENTO DE LOS DATOS: Considere la
serie histrica de datos presentada en la plantilla de Excel, numere los datos. Para cada
momento t, se dispone varios datos: CODIGO, FECHA, PRECIO, VALOR TRANSADO
de los cuales ser de nuestro inters la variable Precio Ponderado. De cuntos datos
dispone esta promocin?, recuerda qu es un ensamble?
ACTIVIDAD 2: VARIABILIDAD DE LOS DATOS. Elabore la grfica del comportamiento
de la variable (Precio Ponderado AO BANSANTANDER) en el tiempo. Es evidente una
tendencia en los datos?, se pueden apreciar ciclos?
Cmo se medira la variabilidad (fluctuaciones, volatilidad) de los datos?.
Para disminuir esas fluctuaciones se puede usar como mtodo de suavizamiento la
tcnica de los promedios mviles.

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ACTIVIDAD 3: EFECTO DE SUAVIZAMIENTO DE LOS PROMEDIOS MOVILES:


Calcule y grafique el valor de los promedios mviles para 30 das, para 250 das y para
500 das de la variable en estudio (Precio Ponderado AO BANSANTANDER) y verifique el
trmino suavizamiento.
Suavizamiento con promedio mvil 30 das.

Suavizamiento con promedio mvil 250 das.

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Suavizamiento con promedio mvil 500 das.

ACTIVIDAD 4: CUAL PROMEDIO MOVIL ES MEJOR?


Una consideracin de importancia al seleccionar un mtodo de suavizamiento (y en
general en muchas valoraciones estadsticas y pronsticos) es establecer cmo es la
exactitud del mismo, es decir qu tanto los valores que genera, el suavizamiento o la
estimacin (o el pronstico), se alejan de los valores de la serie original. Entre los
indicadores de mayor uso se encuentran:
MAD: Mean Absolute Error (Media del Error Absoluto) mide el promedio de los errores en
unidades.

MAD

Yestimada
N

MAPE: Mean Absolute Percent Error (Media del Error Absoluto en porcentaje - variacin
porcentual) mide el promedio de los errores en porcentaje.

MAPE

Yt Yestimada
Yt
N

El Porcentaje de la Media del Error Absoluto (MAPE) es una medida estadstica de error
relativo, como un porcentaje promedio del error de los datos histricos y es ms
apropiado cuando el costo de los errores del estimado tiene una relacin ms cercana al
porcentaje del error que a un valor numrico de error.

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MSE o MSD Mean Square Error/deviation (Media del error(desviacin) cuadrtico) o


error medio cuadrado.

Yt Yestimado
MSD MSE
N

El Error Cuadrtico Medio (MSE - Mean Squared Error) es una medida de error absoluto
que ajusta los errores1 (la diferencia entre los datos histricos y los datos estimados o
pronosticados por el modelo) para prevenir que los errores positivos y negativos se
cancelen entre s. Esta medida tiende a exagerar errores grandes ponderndolos con
mayor importancia que los errores pequeos, lo cual puede ayudar cuando se comparan
diferentes modelos de series de tiempo.
RMSE: Raz del error cuadrtico medio

RMSE

Yt Yestimado
N

La Raz del Error Cuadrtico Medio (RMSE) es la raz cuadrada del MSE y es la medida
ms popular de error, tambin conocida como funcin de prdida cuadrtica. El RMSE
puede definirse como el promedio de los valores absolutos de los errores del pronstico y
es muy apropiado cuando el costo de los errores del pronstico es proporcional al tamao
absoluto del error del pronstico. El RMSE se utiliza como un criterio de seleccin para el
mejor ajuste de modelos de series de tiempo.

Donde:

Yestimado = Valor calculado en el suavizamiento es decir pronosticado por el modelo de


suavizamiento.

Yt = Valor real de la serie


N= Nmero de datos
Calcule, e interprete, el MAD, MAPE, MSE y el RMSE para cada uno de los promedios
mviles calculados.

Tambin llamados residuales


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