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Sistemas Lineales e Invariantes en el Tiempo

(LTI)
Dr. Ing. Leonardo Rey Vega
Se
nales y Sistemas (66.74 y 86.05)
Facultad de Ingeniera
Universidad de Buenos Aires
Agosto 2013

Se
nales y Sistemas (66.74 y 86.05)

Sistemas LTI

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Resumen

Convoluci
on para sistemas LTI de tiempo discreto

Convoluci
on para sistemas LTI en tiempo continuo

Propiedades de sistemas LTI

Sistemas LTI descriptos por ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias

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Convolucion en sistemas LTI


El an
alisis de los sistemas de tiempo dicreto (y tambi
en de tiempo continuo)
depende fuertemente de la estructura intrnseca de los mismos, siendo el mismo en
general complejo desde el punto de vista matem
atico y operacional.
Sin embargo el caso de los sistemas LTI es particularmente importante, ya que
ambas propiedades, linealidad e invarianza en el tiempo, permiten un an
alisis en
extremo simple (en comparaci
on con sistemas que no cumplen estas propiedades)!!

La clave en la simpleza de descripci


on en el an
alisis de estos sistemas radica
fundamentalmente en
Principio de superposici
on (por ser sistema lineal)
El retardo temporal de las se
nales de entradas no altera la forma de las
se
nales de salida (por ser invariante en el tiempo).

Comenzaremos con la descripci


on de la suma de convoluci
on para el caso de
tiempo discreto por ser m
as simple. Luego pasaremos al caso de sistemas LTI de
tiempo continuo.

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Sistemas LTI en tiempo discreto I


Recordando que la definici
on del impulso unitario en tiempo discreto es claro que
cualquier se
nal en tiempo discreto x[n] se puede expresar como

x[n] =

Podemos expresar cualquier se


nal en tiempo
discreto como una superposici
on lineal de
se
nales sumamente simples como [n].

x[k][n k]

k=

Ejemplo

x[n] = [n + 1] + 2[n] [n 1]

2
3

Otro ejemplo: x[n] =

n u[n]

k=0

k [n k].

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Sistemas LTI en tiempo discreto II


Supongamos que tenemos un sistema lineal T . Definimos las respuestas de este
sistema a los impulsos unitarios desplazados de la siguiente forma:

T [[n k]] h[n, k], k Z

Debemos interpretar a h[n, k] como una


familia de se
nales de n indexadas en k. Para
cada retardo k cada respuesta h(n, k) en el
tiempo n es en principio diferente!

Mediante el conocimiento de las se


nales h[n, k] podemos aplicar superposici
on
para calcular la salida del sistema T cuando la entrada es x[n]

y[n] = T [x[n]] = T

x[k][n k] =

k=

x[k]T [[nk]] =

k=

x[k]h[n, k]

k=

Conociendo la respuesta del sistema lineal a los impulsos desplazados podemos


calcular, por medio de una suma ponderada adecuada, la respuesta del mismo a
cualquier entrada x[n]. Notar que hasta el momento s
olo hemos usado la
propiedad de linealidad de T , con lo cual esto es v
alido a
un cuando el sistema es
variante en el tiempo!!

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Sistemas LTI en tiempo discreto III


Supongamos ahora que el sistema es invariante en el tiempo y que
T [[n]] = h[n, 0] h[n]
Es claro que:
T [[n k]] = h[n k]
Tenemos el siguiente resultado:

Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo discreto tal que T [[n]] = h[n]. La respuesta y[n]
del sistema T a cualquier entrada x[n] de tiempo discreto (denotada como
y[n] = h[n] x[n]) se escribe como:

y[n] = h[n] x[n] =

x[k]h[n k]

k=

y se conoce como suma de convoluci


on. De esta forma la acci
on de un sistema
LTI en tiempo discreto queda totalmente caracterizada por una u
nica se
nal: la
respuesta al impulso del mismo h[n]!!!

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Sistemas LTI en tiempo discreto IV


Ejemplos:
1) Sea un sistema LTI con respuesta al impulso h[n] y sea la se
nal de entrada

4
3
2

x[n] =

1
3

n=0
n=1
n=2

1
0
1
2
3
4
1

0.5

0.5

1.5

2.5

La salida al sistema se puede escribir como

y[n] = h[n]3h[n1]+2h[n2]

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La salida del sistema se puede


pensar como la superposici
on
de ecos de la respuesta al
impulso ponderada por los
valores de la se
nal de entrada
en cada retardo!!
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Sistemas LTI en tiempo discreto V


2) Consideremos el mismo ejemplo anterior pero particularizando al caso en el que

2
1.5
1
0.5


h[n] =

1
1

n=0
n=1

0
0.5
1
1.5
2
1

0.5

0.5

1.5

Suponiendo que queremos calcular P


la salida y[n] para un valor fijo de n podemos
considerar la suma de convoluci
on
k= x[k]h[n k] pensando que estamos
sumando el producto de dos funciones de k donde n es ahora un par
ametro.

Notar que para salida y[n] al tiempo n debemos considerar la respuesta al impulso
reflejada con respecto al origen y desplazada en una cantidad n!!

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Sistemas LTI en tiempo discreto VI


Notar que


1
1

h[n k] =

k =n1
k=n

n=1

n=0

1
5

0
n=1

1
5

1
5

0
n=3

1
5

1
5

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1
5

0
n=2

0
n=4

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Sistemas LTI en tiempo discreto VII


Cuando n < 0 es claro que x[k] y h[n k] como funciones de k no tienen
superposici
on. Con lo cual:
y[n] = 0 si n < 0
Lo mismo ocurre cuando n > 3, con lo cual
y[n] = 0 si n > 3
Los dem
as casos se pueden calcular f
acilmente:

y[0] =

x[k]h[k] = 1

k=

y[1] =

x[k]h[1 k] = 4

k=

y[2] =

x[k]h[2 k] = 0

k=

y[3] =

5
3

x[k]h[3 k] = 3

k=
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Sistemas LTI en tiempo discreto VIII


3) Sean
x[n] = n u[n], 0 < < 1
h[n] = u[n]

1.5

1.5

0.5

0.5

0
2

x[n] =

n u[n]

10

0
2

con = 0.8

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h[n] = u[n]

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Sistemas LTI en tiempo discreto IX


Es claro que cuando n < 0 h[n k] y x[k] no tienen intersecci
on. De esta forma
y[n] = 0 si n < 0
Adem
as cuando n 0 es claro que:

x[k]h[n k] =
De esta forma:
y[n] =

n
X

k =

k=0

k
0

0kn
en otro caso

1 n+1
, n0
1

Finalmente
5
4.5
4
3.5

y[n] =

1 n+1
u[n]
1

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
2

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Sistemas LTI en tiempo discreto X

Como se ve podemos interpretar la suma de convoluci


on mediante un
deslizamiento de la secuencia h[n k] sobre la se
nal de entrada x[k].
Habiendo calculado la salida para un instante y[n] podemos calcular y[n + 1]
desplazando en 1 la secuencia h[n k], multiplicando por x[k] y sumando.

Es muy importante ayudarse gr


aficamente para realizar la suma de convoluci
on,
tal y como hemos hecho en los ejemplos! Es muy f
acil cometer errores si no se
hace esto (al menos al principio)!! Algunas convoluciones pueden ser un poquito
m
as complicadas donde haya que analizar varias regiones de valores de n donde las
superposiciones entre la entrada x[k] y la respuesta al impulso h[n k] tengan
caractersticas diferentes!!
Esto se domina de una u
nica forma: practicando y realizando muchos ejercicios!!

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Sistemas LTI en tiempo continuo I


La intuici
on dice que el siguiente teorema debera ser cierto para sistemas de
tiempo continuo:

Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo continuo tal que T [(t)] = h(t). La respuesta
y(t) del sistema T a cualquier entrada x(t) de tiempo continuo (denotada como
y(t) = h(t) x(t)) se escribe como:
Z

y(t) = h(t) x(t) =

x( )h(t )d

y se conoce como integral de convoluci


on. De esta forma la acci
on de un sistema
LTI en tiempo continuo queda totalmente caracterizada por una u
nica se
nal: la
respuesta al impulso del mismo h(t)!!!
Nuevamente la clave para este resultado es el hecho de que la delta de Dirac nos
permite escribir:
Z
x(t) =
x( )(t )d

para cualquier funci


on que sea continua en t.
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Sistemas LTI en tiempo continuo II


Consideremos las se
nales (t) que definimos previamente:

lim (t) = (t)

Consideremos entonces las se


nales (t k) las cuales son versiones desplazadas
de la delta nascent definida arriba. Sea x
(t) una aproximaci
on a la se
nal x(t):

x
(t) =

x(k) (tk)

k=

(1)
S
olo uno de los t
erminos de la
sumatoria es distinto de cero
para cada t!

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Sistemas LTI en tiempo continuo III


Es natural pensar que

x(t) = lim x
(t) = lim
0

x(k) (t k)

k=

El
area sombreada del gr
afico anterior (que corresponde a un t
ermino de la serie)
converge, cuando 0 al
area bajo la curva x( ) (t ) . El a
rea del zona
sombreada es x(m) y converge cuando 0 a x(t). Como (t ) (t )
podemos escribir:

x(t) = lim

x(k) (t k) =

k=

x( )(t )d

R
Es claro que lo hecho arriba no es una prueba formal de
x( )(t )d .
Dicho resultado es una consecuencia de las propiedades de la delta de Dirac. Lo
que nos dice el desarrollo de arriba es que esta propiedad del impulso unitario es
una idealizaci
on de la ecuaci
on (1), en donde con un valor de lo suficientemente
peque
no podemos aproximar muy bien el valor de x(t).

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Sistemas LTI en tiempo continuo IV


Supongamos ahora que tenemos un sistema lineal T y que disponemos de las
respuestas del mismo a las se
nales (t k):

T [ (t k)] h(t, k), k Z

Debemos interpretar a h(t, k) como una


familia de se
nales de t indexadas en k. Para
cada retardo k cada respuesta h(t, k) en el
tiempo t es en principio diferente!

De esta forma podemos escribir

y(t)

T [
x(t)] = T

x(k) (t k)

k=

x(k)T [ (t k)]

k=

x(k)h(t, k)

k=

Es razonable pensar que a medida que tiende a 0 y(t) tienda a y(t) = T [x(t)].

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Sistemas LTI en tiempo continuo V


Usando el mismo argumento que antes podemos escribir:

y(t) = lim

x( )h(t, )d

x(k)h(t, k) =

(2)

k=

donde h(t, ) = lim h(t, k), o sea la respuesta del sistema lineal T a un
impulso unitario desplazado en .
Claramente (2) muestra que la salida al sistema lineal T es la superposici
on de las
respuestas del sistema a (t ) ponderadas por x( )d . Esto es an
alogo al caso
de tiempo discreto. Es claro que el argumento que nos llev
o a dicho resultado no
es riguroso desde el punto de vista matem
atico, sino m
as bien un argumento
intuitivo!
En forma an
aloga al caso discreto podramos haber usado directamente la
linealidad de T (con algunos cuidados especiales por la presencia de la delta de
Dirac!):
Z
 Z
Z
y(t) = T
x( )(t )d =
x( )T [(t )] d =
x( )h(t, )d

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Sistemas LTI en tiempo continuo VI


Con la hip
otesis de que T es tambien invariante en el tiempo tenemos que:
T [(t )] = h(t , 0) h(t )
con lo que obtenemos que:
Z

y(t) = T [x(t)] = h(t) x(t) =

x( )h(t )d

Propiedades de la convoluci
on en tiempo continuo (y tambi
en en tiempo
discreto!):
Commutatividad: h(t) x(t) = x(t) h(t)
Distributividad: [h1 (t) + h2 (t)] x(t) = h1 (t) x(t) + h2 (t) x(t)
Asociatividad: [h1 (t) h2 (t)] x(t) = h1 (t) [h2 (t) x(t)]
Probar estas propiedades!! Interpretarlas (en particular las 2 u
ltimas) en t
erminos
de conexiones en paralelo y cascada de sistemas LTI!!

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Sistemas LTI en tiempo continuo VII


El procedimiento para evaluar la convoluci
on en tiempo continuo es an
alogo al
caso discreto mediante un reflejo de h(t) (o x(t) seg
un convenga) y
desplazamientos temporales en t antes de realizar la integraci
on. Las propiedades
enunciadas antes pueden ser tambi
en muy u
tiles para evaluar una determinada
integral de convoluci
on. Un ejemplos a continuaci
on:
1) Considere h(t) = u(t) e x(t) = et u(t) con 0 < < 1.

1.5

1.5

0.5

0.5

0
2

x(t) =

et u(t)

10

0
2

con = 0.8

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h(t) = u(t)

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Sistemas LTI en tiempo continuo VIII


Es f
acil ver que para t < 0 el producto de x( ) y h(t ) es cero. Para t > 0
tenemos que:

e
0 t
x( )h(t ) =
0
en otro caso
Entonces:
Z
y(t) =
0

t

1
1

e d = e =
1 et
0

En forma compacta
1.4

1.2


1
y(t) =
1 et u(t)

0.8

0.6

0.4

0.2

0
2

10

Recuerden realizar muchos ejercicios de convoluci


on!! Es la u
nica forma de
entender en forma completa el tema!

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Propiedades de sistemas LTI I


Para sistemas en tiempo discreto y continuo las relaciones entrada-salida de los
mismos est
an dadas por:

X
X
y[n] =
x[k]h[n k] =
x[n k]h[k]
k

x( )h(t )d =

y(t) =

x(t )h( )d

Sistemas LTI con y sin memoria: De las relaciones detalladas arriba


podemos ver claramente que un sistema en tiempo discreto o tiempo
continuo no tendr
a memoria cuando
h[n] = 0, n 6= 0, h(t) = 0, t 6= 0
O en forma equivalente:
y[n] = Kx[n], h[n] = K[n]
y(t) = Kx(t), h(t) = K(t)
Cuando K = 1 tenemos los sistemas identidad en tiempo discreto y continuo!!
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Propiedades de sistemas LTI II


Invertibilidad de sistemas LTI: Consideremos un sistema LTI en tiempo
continuo (el caso de tiempo discreto es similar) con respuesta al impulso
h(t). El sistema inverso g(t) (si existe!) debe cumplir con:

Usando la propiedad de asociatividad de la convoluci


on tenemos que:
x(t) = g(t) [h(t) x(t)] = [g(t) h(t)] x(t)
o lo que es lo mismo que:
(t) = g(t) h(t)
Notar que hemos asumido que el inverso de un sistema LTI es LTI. Esto es cierto,
pero no es obvio y debe ser probado!! La pregunta es como lo hacemos??
P
Ejemplo: Sea h[n] = u[n]. Es claro que y[n] = n
k= x[n]. El sistema
inverso sabemos que es y[n] = x[n] x[n 1], cuya respuesta al impulso es
g[n] = [n] [n 1]. Probar que h[n] g[n] = [n]!

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Propiedades de sistemas LTI III


Causalidad: Sabemos que para que un sistema sea causal su salida al
tiempo t no puede depender de la entrada x( ) con > t. Observando que
podemos escribir:
Z

x(t )h( )d

y(t) =

es claro que debemos tener que:


h(t) = 0, t < 0
con lo cual la salida del sistema se puede escribir como

x( )h(t )d

x(t )h( )d =

y(t) =
0

El caso para tiempo discreto es an


alogo!!

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Propiedades de sistemas LTI IV


Estabilidad: La estabilidad BIBO de un sistema LTI puede caracterizarse
en forma muy simple a trav
es de la respuesta al impulso del sistema.
Tenemos el siguiente teorema para el caso de tiempo continuo (el caso
discreto es an
alogo):

Teorema
Sea T un sistema LTI de tiempo continuo tal que T [(t)] = h(t).Dicho sistema
ser
a estable en el sentido BIBO s y s
olo s:
Z

|h(t)|dt <

o lo que es lo mismo h(t) L1 (R).


Procederemos
a la prueba del mismo. Supongamos primero que se satisface
R
la condici
on
|h(t)|dt < y que la entrada x(t) cumple con |x(t)| B1
para todo t R.

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Propiedades de sistemas LTI V


Podemos escribir
Z

|y(t)|

|x( )||h(t )|d B1

|h(t )|d <

con lo cual probamos que el sistema es BIBO estable. Supongamos ahora que el
sistema
es BIBO estable, con lo cual si |x(t)| B1 tenemos |y(t)| B2 , pero que
R
|h(t)|dt = . Consideremos la siguiente entrada:
(
x(t) =

h(t)
|h(t)|

si h(t) 6= 0
si h(t) = 0

Es claro que esta entrada es acotada. Consideremos la salida a esta entrada para
t = 0:
Z

Z
h( )x( )d =

y(0) =

|h( )|2
d =
|h( )|

|h( )|d = ,

lo cual es una contradicci


on ya que habamos supuesto que el sistema era BIBO
estable. Entonces debe ser:
Z
|h(t)|dt <

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Propiedades de sistemas LTI VI


El caso para tiempo discreto se prueba en forma similar!!
Ejemplo: Consideremos h(t) = u(t). La salida de este sistema es:
Z

y(t) =

x( )d

Es claro que

u(t)dt = con lo cual el sistema es inestable.

Como conclusi
on general:
Para determinar la salida de un sistema LTI a una entrada determinada es
necesario realizar una suma o integral de convoluci
on entre la respuesta al
impulso del sistema y la mencionada entrada.
Los sistemas LTI, tanto de tiempo continuo como de tiempo discreto, est
an
caracterizados completamente por su respuesta al impulso h(t) o h[n]. Esto
es privativo de dichos sistemas. Otros sistemas no lineales y/o variantes en
el tiempo no pueden ser caracterizados por dicha respuesta al impulso!!
Muchas propiedades de inter
es de los sistemas LTI pueden determinarse
mediante un an
alisis de la respuesta al impulso!

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Sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales I


Las descripci
on de sistemas a trav
es de ecuaciones diferenciales es muy com
un en
la pr
actica. Aunque en general podemos considerar sistemas descriptos por
ecuaciones en derivadas parciales, en este curso nos restringiremos a sistemas
descriptos por ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes.
N
X
k=0

ak

M
X
dk y(t)
dk x(t)
=
bk
dtk
dtk
k=0

En un sistema descripto por ecuaciones diferenciales, la salida est


a expresada en
forma implcita y para obtener la misma es necesario resolver la ecuaci
on
diferencial!
Ejemplos
Circuitos el
ectricos.
Sistemas fsicos simples (resortes con masas, etc)
Reacciones qumicas simples.
Etc.

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Sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales II


Se sabe que para obtener la soluci
on a una ecuaci
on diferencial ordinaria a
coeficientes constantes es necesario especificar las condiciones iniciales de la misma.
Si bien la intuici
on dira que un sistema descripto por una ecuaci
on diferencial
ordinaria es lineal, lo cierto es que ello depender
a de las condiciones iniciales!!
Ejemplo: Consideremos la siguiente ecuaci
on diferencial:
dy(t)
+ y(t) = e2t u[t], y(0) = y0 , R
dt
Sabemos que la soluci
on la podemos expresar de la siguiente forma:
y(t) = yh (t) + yp (t)
Consideremos la soluci
on para t > 0. Es f
acil probar que:
yh (t) = Aet u(t)
1
yp (t) = e2t u(t)

Con lo cual
y(t) =



1
Aet e2t , t > 0

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Sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales III


El valor de A es determinado por la condici
on inicial:
A = y0 +

Entonces obtenemos:
y(t) = y0 et +


1 t
e
e2t , t > 0

La soluci
on para t < 0 es directamente la soluci
on hom
ogenea que obtuvimos antes
con la condici
on inicial dada por y0 :
y(t) = y0 et , t < 0
La soluci
on para todo t se puede expresar como:
y(t) = y0 et +

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1 t
e
e2t u(t)

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Sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales IV


y(t) = y0 et +


1 t
e
e2t u(t)

Algunas consideraciones:
Si la se
nal de entrada es igual a la se
nal nula la soluci
on total sera
y(t) = y0 et . Es claro que entonces el sistema no es lineal ya que a entrada
nula la salida es no nula. (para un sistema lineal debe ser T [0] = 0!).
Si la condici
on inicial es nula el sistema es lineal. Probarlo!!!
Notar que la soluci
on de arriba implica que el sistema es no causal, ya que
para una entrada que es nula para t < 0 la salida es no nula para t < 0.
Como nosotros vamos a estar interesados en sistemas LTI vamos asumir la
condici
on de reposo inicial: si la entrada es cero para t t0 entonces la salida del
sistema es cero para t t0 . De esta forma podemos asegurar que las condiciones
iniciales son nulas lo cual nos asegura la linealidad del sistema. Adem
as de la
condici
on de reposo inicial, tambi
en podemos asumir la causalidad del sistema
(que sale como una consecuencia de que el sistema es lineal!). Se puede verificar
que un sistema descripto por ecuaciones diferenciales a coeficientes constantes con
esta condici
on es tambi
en invariante en el tiempo. Es f
acil extender esto a
sistemas descriptos por ecuaciones diferenciales de orden arbitrario con el fin de
considerarlos como sistemas LTI causales!

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Sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias I


Una ecuaci
on en diferencias es el an
alogo en tiempo discreto a una ecuaci
on
diferencial:
N
M
X
X
ak y[n k] =
bk x[n k]
k=0

k=0

Para sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias vale la conclusi


on que
obtuvimos para los sistemas en tiempo continuo descriptos por ecuaciones
diferenciales: un sistema de este tipo ser
a LTI y causal si consideramos la
condici
on de reposo inicial: si la entrada x[n] es cero para n n0 entonces la
salida del sistema y[n] es cero para n n0 . Probarlo!!
Es interesante escribr la ecuaci
on en diferencias de la siguiente forma:
1
y[n] =
a0

"

M
X

bk x[n k]

k=0

N
X

#
ak y[n k]

k=1

Notar que la ecuaci


on anterior es recursiva, ya que el valor de la salida al instante
n depende (adem
as de la entrada ) de los N valores anteriores de la salida.

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Sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias II


Cuando M = 0 obtenemos:
y[n] = x[n]

N
X
ak
y[n k]
a
k=1 0

Cuando N = 0 obtenemos
y[n] =

M
X
bk
x[n k]
a
k=0 0

Para el segundo caso podemos ver f


acilmente que no tenemos recursividad y que la
respuesta al impulso vale:
(
h[n] =

bk
a0

0kM
en otro caso

Se ve claramente que la respuesta al impulso es limitada en el tiempo, es decir es


de longitud finita. Los sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias con N = 0
se denominan sistemas FIR (finite impulse response).

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Sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias III


El primer caso es una ecuaci
on puramente recursiva y se puede probar que para
sistemas descriptos por ecuaciones en diferencias en los cuales N 6= 0 la respuesta
al impulso es de duraci
on infinita.
Los sistemas de ese tipo se denominan sistemas IIR (infinite impulse response)
Ejemplo: Consideremos y[n] = x[n] ay[n 1]. Sea x[n] = [n] con la condici
on
de reposo inicial, la cual implica que y[1] = 0. Entonces tenemos:
y[0] = x[0] = 1
y[1] = ay[0] = a
y[2] = ay[1] = a2
y[3] = ay[2] = a3
En general y[n] = (a)n u[n]. Se ve claramente que la respuesta es de duraci
on
infinita.
Cuando introduzcamos el tema de transformada Z volveremos al tema de las
ecuaciones en diferencias y los sistemas en tiempo discreto con mayor profundidad!

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Temas para leer por cuenta propia


Lectura obligatoria
Representaci
on de sistemas mediante diagramas en bloques
(Oppenheim and Willsky, Secci
on 2.4.3).
Respuesta de los sistemas LTI al escal
on unitario (Oppenheim and
Willsky, Secci
on 2.3.8 )
Interpretaci
on de funciones singulares por su acci
on sobre se
nales
(Oppenheim and Willsky, Secci
on 2.5).
Lectura optativa
Sistemas LTI en tiempo discreto (Oppenheim and Schaffer, Secci
on
2.3).
Propiedades de los sistemas LTI en tiempo discreto (Oppenheim and
Schaffer, Secci
on 2.4).
Ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes
(Oppenheim and Schaffer, Secci
on 2.5).

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Algunos ejercicios I
1 Resuelva el ejercicio 2.21, 2.22 y 2.23 de Oppenheim and Willsky.
2 Sea el sistema LTI dado por:
Z t
y(t) =

(t )

x( )d, R

Determine la respuesta al impulso de este sistema.


3 Resuelva el ejercicio 2.43 de Oppenheim and Willsky.
4 Los sistemas LTI estables preservan las se
nales L2 (R): Sea h(t) la respuesta al impulso de
un sistema estable. Pruebe que si x(t) L2 (R) entonces:
Z
h( )x(t )d

y(t) =

pertenece a L2 (R). Hint: Recuerde que L2 (R) es un espacio con producto interno y por
ende vale la desigualdad de Cauchy-Schwarz...
5 Multiplicar polinomios es convolucionar!: Considere los siguientes polinomios:
p1 (t) = 1 + 2t y p2 (t) = 3 3t + 2t2 . Calcule en forma directa el producto
b(t) = p1 (t)p2 (t). Probar que los coeficientes del polinomio b(t) pueden obtenerse
mediante la convoluci
on de las se
nales de tiempo discreto definidas por los coeficientes
de los polinomios p1 (t) y p2 (t). Se anima a generalizar el resultado para polinomios
PM
PN
k
k
arbitrarios p1 (t) =
k=0 ak t y p2 (t) =
k=0 bk t ?

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Algunos ejercicios II

6 Considere dos secuencias de tiempo discreto de longitud finita h[n] de largo N y x[n] de
largo M (sin p
erdida de generalidad asumimos que ambas est
an definidas desde n = 0 a
n = N 1 o M 1 seg
un corresponda). Probar que y[n] tiene a lo sumo longitud
N + M 1. Probar tambi
en que podemos escribir la convoluci
on como un producto de
una matriz por un vector de la siguiente forma:
y = Hx
donde
y = [y[0] y[1] . . . y[N + M 1]]
x = [x[0] x[1] . . . x[M 1]]
Construya la matriz H a partir de la secuencia h[n] y observe su estructura particular.
Este ejercicio demuestra que para sistemas de tiempo discreto FIR es posible usar
herramientas est
andar del an
alisis matricial para su correpondiente an
alisis!
7 Ejercicios 2.34, 2.35, 2.48 y 2.56 de Oppenheim and Willsky.

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