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Solucin sistemas lineales

Mtodos iterativos no estacionarios

Catalina Domnguez,
Universidad del Norte

Doctorado en Ingeniera
Semestre II de 2015
Semana 09

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Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

function [x,res,iter] = FOM(A,b,x0,m,tol)


r0 = b-A*x0;
res = norm(r0);
n=size(A,1);
if res ~=0
while res > tol && m<n+1
[iter,V,H] = ArnoldiAlg00(A,r0,m);
e1 = eye(iter);
z = H(1:iter,:)\ (res*e1(:,1));
% verificacion residuo
res = H(iter+1,iter)*abs(z(iter));
x = x0 + V(:,1:iter) * z;
if res < tol
% dim < m
return
else % if iter = m
% opcional puede se diferente
% x0 = x;
% r0 = b-A*x0;
% cambia el residuo inicial
m = m + 1;
end
end
else
x = x0;
end
end
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Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

function [x,res,iter] = FOM(A,b,x0,m,tol)


r0 = b-A*x0;
res = norm(r0);
n=size(A,1);
if res ~=0
while res > tol && m<n+1
[iter,V,H] = ArnoldiAlg00(A,r0,m);
e1 = eye(iter);
z = H(1:iter,:)\ (res*e1(:,1));
% verificacion residuo
res = H(iter+1,iter)*abs(z(iter));
x = x0 + V(:,1:iter) * z;
m = m + 1;
end
else
x = x0;
end
end

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Resolvamos el sistema Ax = b. Tenemos


k
k1
Y
X
(I j1 A)r0 = pk (A)r0
j rj
rk =
xk = x0 +
j=1

j=0

Mtodos de Krylov
Dado un r0 , se selecciona xk de manera que satisfaga un criterio de
mnima distancia de x.
1

Calcular xk Wk forzando rk Kk (A; r0 ), es decir,


vT rk = vT (b Axk ) = 0 v Kk (A; r0 )
Mtodo de Arnoldi para sistemas lineales - FOM

Calcular xk Wk minimizando la norma euclidiana del residuo,


es decir,
krk k2 = min kb Avk2

GMRES

vWk
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Domnguez

Resolvamos el sistema Ax = b.
Dado r0 tenemos
xk = x0 +

k1
X
j=0

j rj

rk =

k
Y

(I j1 A)r0 = pk (A)r0

j=1

Asumiendo una base ortonormal de Km (A; r0 ) ha sido calculada y


almacenada en Vk , xk se puede escribir como
xk = x0 + Vk z k
donde z k se selecciona de acuerdo a un criterio fijo.

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Domnguez

Mtodo de Arnoldi (FOM) full orthogonalization method


Sea Vk una base ortonormal de Kk (A, r0 ). Se requiere
rk Kk (A; r0 )

es decir

VkT rk = 0

VkT rk = 0

VkT AVk z k = VkT r0

VkT rk = VkT (b Axk )

Hk z k = VkT r0 = kr0 ke1

VkT rk = VkT (b Ax0 AVk z k )

Hk z k = kr0 ke1

= VkT (b Ax0 ) VkT AVk z k )

e1 R K

= VkT r0 VkT AVk z k = 0


Al calcular z k , se puede calcular xk
Usando aritmtica exacta el mtodo de Arnoldi obtiene la solucin, a
lo ms, despus de n iteraciones.
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Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir,

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Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

Pgina 7

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

rk = r0 AVk z k

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

rk = r0 AVk z k


bk zk
rk = Vk+1 kr0 ke1 H

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

Se escoge z k de tal manera que


minimice
rk = r0 AVk z k


bk zk
rk = Vk+1 kr0 ke1 H

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Semana 9

b k z k k,
k kr0 ke1 H

01 de Octubre de 2015

b k Rk+1k
H

Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

Se escoge z k de tal manera que


minimice
rk = r0 AVk z k


bk zk
rk = Vk+1 kr0 ke1 H

b k z k k,
k kr0 ke1 H

b k Rk+1k
H

b k z k = kr0 ke1
H
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Domnguez

Mtodo de Krylov: GMRES Generalized minimun residual


Calcular

xk = x0 + Vk z k Wk

minimizando la norma

euclidiana del residuo, es decir, se debe encontrar z k de manera que


krk k2 = min kb Avk2
vWk

Se escoge z k de tal manera que


minimice
rk = r0 AVk z k


bk zk
rk = Vk+1 kr0 ke1 H
b k z k = kr0 ke1
H
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b k z k k,
k kr0 ke1 H

b k Rk+1k
H

bTH
b k z k = kr0 kH
b T e1
H
k
k
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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

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v1 = r0 /kr0 k

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,

Pgina 8

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)

Semana 9

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4

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xk = x0 + Vk z

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

res = kb Axk k/kr0 k

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xk = x0 + Vk z

Semana 9

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

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xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

Pgina 8

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

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de lo contrario, (si k = m) (opcional)

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

de lo contrario, (si k = m) (opcional)


x0 = x

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Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

de lo contrario, (si k = m) (opcional)


x0 = x
r0 = Ax0 b

Pgina 8

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

de lo contrario, (si k = m) (opcional)


x0 = x
r0 = Ax0 b
m=m+1

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Domnguez

Algoritmo GMRES
Dado A, b, x0 ,m, tol,
1

v1 = r0 /kr0 k

Se calcula Vk , Hk , k = Arnoldi(A, b, x0 , m) (k m)
eT H
e k zk = H
e T kr0 ke1
Resolver H

3
4
5
6

xk = x0 + Vk z

res = kb Axk k/kr0 k


Si res < tol (dim Km < m)
return

de lo contrario, (si k = m) (opcional)

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x0 = x
r0 = Ax0 b
m=m+1
se continua en el paso ??

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Domnguez

function [x, iter,res]=GMRES(A, b,x0,m,tol)


r0 = b - A*x0;
res = norm(r0);
n=size(A,1);
if res ~=0
while res > tol && m<n+1
[iter,V,H] = ArnoldiAlg00(A,r0,m);
nr0 = norm(r0);
z = (H*H)\(H*nr0*[1;zeros(iter,1)]);
x = x0 + V(:,1:iter)*z;
res = norm(b-A*x)/nr0;
m = m+1;
end
else
x = x0;
end
end

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Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k =

Pgina 10

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Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k =

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Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k

Pgina 10

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k

Si consiste en

Pgina 10

krk k

kbk

Semana 9

, observe

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k


krk k

kbk

Si consiste en

, observe

kx xk k

kxk

Pgina 10

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k

Si consiste en

krk k

kbk

, observe

kx xk k
kA1 kkrk k

kxk
kxk

Pgina 10

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Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k

Si consiste en

krk k

kbk

, observe

kx xk k
kA1 kkrk k
kK(A)k krk k

kxk
kxk
kAkkxk

Pgina 10

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Domnguez

Criterios de parada basados en el residual

Si nuestro criterio consiste en

krk k

, observe que

kx xk k = kA1 b xk k = kA1 rk k kA1 k

Si consiste en

krk k

kbk

, observe

kx xk k
kA1 kkrk k
kK(A)k krk k
kK(A)k krk k

K(A)
kxk
kxk
kAkkxk
kbk

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Domnguez

Criterios de parada basados en el incremento

Tenemos que
kek+1 k kBkkek k

Pgina 11

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Domnguez

Criterios de parada basados en el incremento

Tenemos que
kek+1 k kBkkek k

Pgina 11

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Domnguez

Criterios de parada basados en el incremento

Tenemos que
kek+1 k kBkkek k
Usando desigualdad triangular


kek+1 k kBk kek+1 k + kxk+1 xk k

Pgina 11

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Criterios de parada basados en el incremento

Tenemos que
kek+1 k kBkkek k
Usando desigualdad triangular


kek+1 k kBk kek+1 k + kxk+1 xk k
por tanto
kx xk+1 k

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Semana 9

kBk
kxk+1 xk k
1 kBk

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Aproximacin de valores y vectores propios

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Domnguez

Aproximacin de valores y vectores propios

Problema clsico
Determinar frecuencias naturales o propias de un sistema (mecnico,
estructural o elctrico).

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Domnguez

Aproximacin de valores y vectores propios

Problema clsico
Determinar frecuencias naturales o propias de un sistema (mecnico,
estructural o elctrico).
Generalmente, resulta un problema de valores propios de un sistema lineal.

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Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

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x2
k2

M1

Semana 9

M2

01 de Octubre de 2015

x3
k3

M3

Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2
k2

M1

M2

x3
k3

M3

Segunda ley de Newton ma = F


mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i
+ fuerza ejercida del resorte i + 1
fuerza ejercida por el amortiguador i

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Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2

x3

k2
M1

k3

M2

M3

Segunda ley de Newton ma = F


M x (t) = Bx (t) Kx(t)

mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i


+ fuerza ejercida del resorte i + 1
fuerza ejercida por el amortiguador i

Pgina 13

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2

x3

k2
M1

k3

M2

M3

Segunda ley de Newton ma = F


M x (t) = Bx (t) Kx(t)

mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i


+ fuerza ejercida del resorte i + 1

y (t) = Ay(t) = SS 1 y(t)

fuerza ejercida por el amortiguador i

Pgina 13

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Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2

x3

k2
M1

k3

M2

M3

Segunda ley de Newton ma = F


M x (t) = Bx (t) Kx(t)

mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i


+ fuerza ejercida del resorte i + 1

y (t) = Ay(t) = SS 1 y(t)

1
1
fuerza ejercida por el amortiguador i S y (t) = S y(t)

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Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2

x3

k2
M1

k3

M2

M3

Segunda ley de Newton ma = F


M x (t) = Bx (t) Kx(t)

mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i


+ fuerza ejercida del resorte i + 1

y (t) = Ay(t) = SS 1 y(t)

1
1
fuerza ejercida por el amortiguador i S y (t) = S y(t)

z (t) = z(t) = i zi (t)

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Domnguez

Vibraciones Mecnicas
x1
k1

x2

x3

k2
M1

k3

M2

M3

Segunda ley de Newton ma = F


M x (t) = Bx (t) Kx(t)

mi xi (t) = fuerza ejercida del resorte i


+ fuerza ejercida del resorte i + 1

y (t) = Ay(t) = SS 1 y(t)

1
1
fuerza ejercida por el amortiguador i S y (t) = S y(t)

z (t) = z(t) = i zi (t)

Qu mtodo utilizar para determinar o aproximar los valores y vectores


propios de una matriz ?
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Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2

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Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2
w denota la desplazamiento vertical

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Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2
w denota la desplazamiento vertical
c velocidad del sonido en la cuerda

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2
w denota la desplazamiento vertical
c velocidad del sonido en la cuerda
Si la cuerda esta sujeta en x = 0 y x = 1, i.e,

w(0, t) = w(1, t) = 0

Pgina 14

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2
w denota la desplazamiento vertical
c velocidad del sonido en la cuerda
Si la cuerda esta sujeta en x = 0 y x = 1, i.e,

w(0, t) = w(1, t) = 0
Asumiendo movimiento armnico w(x, t) = v(x)eiwt

v =

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Semana 9

2
v,
c2

v(0) = v(1) = 0

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Domnguez

vibraciones de una cuerda


1 2w
2w
=
x2
c2 t2
w denota la desplazamiento vertical
c velocidad del sonido en la cuerda
Si la cuerda esta sujeta en x = 0 y x = 1, i.e,

w(0, t) = w(1, t) = 0
Asumiendo movimiento armnico w(x, t) = v(x)eiwt

v =

2
v,
c2

v(0) = v(1) = 0

Aplicando diferencias finitas se obtiene un problema de valores propios

Au = u
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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Pgina 15

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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:

Pgina 15

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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:
Resolver
Ax x = 0 con x 6= 0

Pgina 15

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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:
Resolver
Ax x = 0 con x 6= 0
es decir, se debe garantizar para un sistema homogneo, la existencia de
una solucin no-trivial,

Pgina 15

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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:
Resolver
Ax x = 0 con x 6= 0
es decir, se debe garantizar para un sistema homogneo, la existencia de
una solucin no-trivial,
det(A I) = 0 = pa ()

Mtodos

Pgina 15

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:
Resolver
Ax x = 0 con x 6= 0
es decir, se debe garantizar para un sistema homogneo, la existencia de
una solucin no-trivial,
det(A I) = 0 = pa ()

Mtodos
Parciales aproximan valores propios extremos de A.

Pgina 15

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Domnguez

Valores y vectores propios


Para A Cnn , encontrar C y x 6= 0 tal que
Ax = x

Estrategia:
Resolver
Ax x = 0 con x 6= 0
es decir, se debe garantizar para un sistema homogneo, la existencia de
una solucin no-trivial,
det(A I) = 0 = pa ()

Mtodos
Parciales aproximan valores propios extremos de A.
Globales aproximan todo el espectro.
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Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios

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Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios

Teorema de los crculos Gershgorin


Sea A Cnn entonces

Pgina 16

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios

Teorema de los crculos Gershgorin


Sea A Cnn entonces
1

(A) SR =

n
[

Ri

Ri = {z C : |z aii |

i=1

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Semana 9

n
X

j=1,j6=i

01 de Octubre de 2015

Domnguez

|aij |}

Localizacin geomtrica de valores propios

Teorema de los crculos Gershgorin


Sea A Cnn entonces
1

(A) SR =

n
[

Ri

Ri = {z C : |z aii |

i=1
2

(A) SC =

n
[

Semana 9

|aij |}

j=1,j6=i

Ci

Ci = {z C : |z ajj |

i=1

Pgina 16

n
X

n
X

i=1,i6=j

01 de Octubre de 2015

Domnguez

|aij |}

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}

5
4
3
2
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}

R1

4
3
2
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}
R2 = {z C : |z 2| 2}

R1

4
3
2
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}
R2 = {z C : |z 2| 2}

R1

4
3
2

R2

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}
R2 = {z C : |z 2| 2}
R3 = {z C : |z 3| 1}

R1

4
3
2

R2

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

R1 = {z C : |z 10| 5}
R2 = {z C : |z 2| 2}
R3 = {z C : |z 3| 1}

R1

4
3
2

R2

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

R3

2
3
4
5
Pgina 17

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

Pgina 18

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

Pgina 18

Semana 9

C1 = {z C : |z 10| 1}

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

C1 = {z C : |z 10| 1}

5
4
3
2

C1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
Pgina 18

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

C1 = {z C : |z 10| 1}
C2 = {z C : |z 2| 3}

5
4
3
2

C1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
Pgina 18

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

C1 = {z C : |z 10| 1}
C2 = {z C : |z 2| 3}

5
4
3
2

C2

C1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
Pgina 18

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

C1 = {z C : |z 10| 1}
C2 = {z C : |z 2| 3}
C3 = {z C : |z 3| 4}

5
4
3
2

C2

C1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
Pgina 18

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Ejemplo

10 2 3
A = 1 2 1
0 1 3

C1 = {z C : |z 10| 1}
C2 = {z C : |z 2| 3}
C3 = {z C : |z 3| 4}

5
4
3
2

C2

C1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
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C3
Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios


Primer Teorema de Gershgorin
Sea A Rnn entonces
(A),

Pgina 19

Semana 9

SR SC

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios


Primer Teorema de Gershgorin
Sea A Rnn entonces
(A),

SR SC

5
4
3
2
1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
3
4
5
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Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios


Segundo Teorema de Gershgorin
Sea
S1 =

m
[

i=1

Pgina 20

Semana 9

Ri ,

S2 =

m
[

Ri

i=m+1

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios


Segundo Teorema de Gershgorin
Sea
S1 =

m
[

i=1

Ri ,

S2 =

m
[

Ri

i=m+1

Si S1 S2 , entonces S1 contiene exactamente m valores propios de A,


teniendo en cuenta la multiplicidad de cada uno, el resto de valores propios
estn en S2 .

Pgina 20

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Localizacin geomtrica de valores propios


Segundo Teorema de Gershgorin
Sea
S1 =

m
[

Ri ,

S2 =

m
[

Ri

i=m+1

i=1

Si S1 S2 , entonces S1 contiene exactamente m valores propios de A,


teniendo en cuenta la multiplicidad de cada uno, el resto de valores propios
estn en S2 .
5

S2

4
3
2

S1

1
1
1

9 10 11 12 13 14 15

2
Pgina 20

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de las potencias

Es adecuado para aproximar el valor propio extremo (en modulo) de una


matriz, junto con su vector propio asociado.

Pgina 21

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de las potencias

Es adecuado para aproximar el valor propio extremo (en modulo) de una


matriz, junto con su vector propio asociado.
Sea A Rnn una matriz diagonalizable y X la matriz de los vectores
propios (derecha). Supongamos
|1 | > |2 | |3 | |n |
donde 1 tiene multiplicidad 1.

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

Mtodo de potencias
Sea x0 Rn (cualquier vector), entonces x0 = c1 v1 + c2 v2 + + cn vn
donde {v1 , v2 , . . . , vn } es un conjunto de n vectores propios l.i.
entonces
Ax0 = c1 Av1 + c2 Av2 + + cn Avn
= c1 1 v1 + c2 2 v2 + + cn n vn
AAx0 = c1 21 v1 + c2 22 v2 + + cn 2n vn
.. ..
.=.

Cuando m
 m
 m
n
2
0, . . . ,
0
1
1
puesto que
|2 /1 | < 1, . . . , |n /1 | < 1.
Entonces, si m

m
m
Am x0 = c1 m
1 v1 + c2 2 v2 + + cn n vn

Dividiendo entre m
1

Am x0
c1 v1
m
1

Am x0
m
m
= c1 v1 + c2 2m v2 + + cn nm vn
m
1
1
1
Pgina 22

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

continuacin ...
Recuerde: se desea aproximar 1 y v1
Sea y Rn cualquier vector con y 6= 0. Tenemos
Am+1 x0
y c1 v1 y,
m
1

Am x0
y c1 v1 y
m
1

entonces
Am x0
m+1
Am+1 x0 y
Am+1 x0
1

=
=

1
m
m
Am x0 y
m+1
1
1
1
Tomando y = Am x0
Am+1 x0 y
Am+1 x0 Am x0 Cociente de Rayleigh
=
Am x0 y
Am x0 Am x0 Si x es un vector propio, su
correspondiente valor propio es
m
m
A A x0 A x0
=
Am x0 Am x0
Ax x

1 =

v1
Pgina 23

Am x0 ,

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

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xx
Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular

Pgina 24

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular

Pgina 24

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular

Pgina 24

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular
1

Pgina 24

z k = Aqk1

Semana 9

01 de Octubre de 2015

Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular
1

z k = Aqk1

qk =

Pgina 24

zk
kz k k

(Normalizacin)

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01 de Octubre de 2015

Domnguez

As
1

A Am x0 Am x0
Am x0 Am x0

v1 Am x0 = qm

Si garantizamos ||qm || = 1 es decir Am x0 Am x0 = 1 entonces


1 AAm x0 Am x0 ,

v1

Am x0
||Am x0 ||

Algoritmo
Dado q0 Rn con kq0 k = 1, calcular
1

z k = Aqk1

qk =

k =

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zk
kz k k (Normalizacin)
qTk Aqk = (Aqk ) qk

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function [lambda,q,iter,res] = PowerSimple(A,z0,tol, nmax)


% Calcula el vector propio y valor propio mayor (en modulo) de la
% matriz A
q = z0/norm(z0);
res = tol +1;
iter = 0;
while res>tol && iter <= nmax
iter = iter +1;
z = A*q;
q = z/ norm(z); % aprox. vector propio
aux = A*q;
lambda = q*aux; % aprox. valor propio
res = norm(aux-lambda*q);
end
end

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