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Introducci

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Modelamiento matem
atico
Funciones
Interactivo: c
omo comprender los mercados individuales?

ESTADISTICA PARA INVESTIGACION


1
SESION
Juan Mayorga Zambrano, PhD.
jrmayorgaz@gmail.com

2014
Juan Mayorga Zambrano, PhD.

Estadstica para Investigaci


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!M K

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Ejemplo introductorio
Qu
e son los modelos lineales?
Pasos en un an
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etrico
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Ejemplo introductorio

La competencia en la industria
de gaseosas siempre ha sido
intensa...

Hasta el 2006 Coca Cola y Pepsi continuaban dominando el


mercado de bebidas no alcoh
olicas a nivel mundial, con una
participacion de 25.6% y 13.4%, respectivamente, de acuerdo con
un informe elaborado por la consultora Euromonitor.
http://www.elsemanario.com.mx

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Coca-Cola invitaba a preferir su


marca comparando a los
bebedores de Pepsi con monos.

La respuesta fue inmediata: los


monos bebedores de Pepsi
tenan los mejores autos y...

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Considerando la aportaci
on de Pepsi y Coca Cola, se puede
observar que las dos empresas concentran casi la tercera parte del
mercado a nivel mundial, manteniendose muy por encima del resto
de los competidores.
La consultora se
nalo que las ambas compa
nas se han enfocado en
expandir sus negocios a traves de la segmentaci
on de la produccion
de bebidas no carbonatadas; mientras que Coca Cola integra a su
portafolio las bebidas funcionales (e.g. energizantes), PepsiCo
incrementa la participaci
on de otras categoras de no carbonatadas,
como jugos. http://www.elsemanario.com.mx

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Los ejecutivos de mercadeo, los especialistas en gerencia y los


estadsticos trabajan duro intentando sobrepasar a sus
contrapartes de mente competitiva.
Hasta ahora se han puesto de
acuerdo en muy poco, salvo en
que las ventas se incrementan
con la temperatura...

Predecir las tendencias en la participaci


on de mercado es una
tarea especialmente ardua y difcil.
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Muchos ejecutivos han echado a


perder sus carreras en el
frustrado intento de anticipar
correctamente el
comportamiento de los
pcaros consumidores.

La regresi
on y el an
alisis de correlaci
on son las dos herramientas
mas poderosas y u
tiles que los analistas de todo tipo tienen a su
disposicion para escudri
nar el interior del futuro sombro.
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Que son los modelos lineales?

Son una herramienta poderosa para analizar las relaciones entre


variables y para establecer predicciones. Son la base de los estudios
econom
etricos. En general su objeto consiste en:
1) especificar un modelo de relaci
on entre variables (e.g.
economicas);
2) utilizar informaci
on muestral acerca de los valores tomados
por dichas variables, con el objeto de cuantificar la
dependencia entre ellas;

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3) evaluar la validez de hip


otesis propuestas por la Teora (e.g.
Economica) acerca de las relaciones estimadas y, en algunos
casos,
4) efectuar un ejercicio de seguimiento coyuntural y de
prospectiva de las variables analizadas.

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Pasos en un analisis econometrico

Un analista debe
1

especificar claramente cual es el centro de atencion de su


trabajo emprico;

tratar de identificar cuales son los determinantes que explican


la evoluci
on de esta variable;

escoger cuidadosamente la informaci


on estadstica relevante
para cuantificar tal relaci
on;

finalmente debe proceder a su cuantificaci


on.

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Diagramas de dispersion

Fuente: [MWS94]
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Conceptos b
asicos
Por qu
e modelar?
Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Modelamiento Matem
atico

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Conceptos b
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Formas de estudiar un sistema
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Ejemplo: matem
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Ejemplo

Il libro della natura e scrito in


lingua matematica.
Galileo Galilei

Fuente:
http://www.holidayhomestuscany.com/

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Conceptos b
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Por qu
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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
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Ejemplo: matem
atica de colores

Para la caida libre hasta el siglo


XVI se aceptaba que los objetos
pesados caen mas rapido que los
ligeros (Aristoteles). Fue Galileo
Galilei quien probo que, en
ausencia de resistencia de
aire, todos los objetos caen con
una misma aceleracion
uniforme. Ingeniosamente prob
o
su hipotesis usando planos
inclinados.
1
h = gt 2
2

Fuente:

(1)

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http://duartes.org/gustavo/blog/

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
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Ejemplo: matem
atica de colores

Modelos matematicos y negocios...


En la actualidad la teora de probabilidades ocupa un lugar
importante en control de calidad y en asuntos de negocios.
Las probabilidades juegan un papel importante en el control

de calidad (e.g. en el equilibrio de cartera).


Los seguros y pr
acticas actuariales se basan firmemente en los

principios de la teora de las probabilidades.


Las p
olizas de seguros de vida dependen de las tablas de

mortalidad, las cuales a su vez se basan en las probabilidades


de muerte en edades especficas.
Otras tasas de seguros tales como seguros de bienes races y

automoviles se determinan de manera similar.


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Conceptos b
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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Conceptos basicos

Las teoras son conceptos propuestos para explicar los fenomenos


del mundo real y, como tales, son aproximaciones o modelos de la
realidad. El proceso de interes es llamado sistema.
Estos modelos son presentados en forma verbal en algunas areas
menos cuantitativas (e.g. economa poltica) y como relaciones
matematicas en otras areas (e.g. economa matem
atica).

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Formulaci
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atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Ejemplo
La Teora de Juegos es un area de la matematica aplicada que
utiliza modelos para estudiar interacciones en estructuras
formalizadas de incentivos (los llamados juegos) y llevar a cabo
procesos de decisi
on.
Sus investigadores estudian las estrategias
optimas as como el
comportamiento previsto y observado de individuos en juegos.

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
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Ejemplo: matem
atica de colores

Los analistas de juegos utilizan asiduamente otras areas de la


matematica, en particular las probabilidades, las estadsticas y la
programacion lineal, en conjunto con la teora de juegos.
Ejemplo. Modelamiento de piramides financieras: Madoff, Notario
Cabrera, PUBLI-FAST, etc.

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Formulaci
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Ejemplo: matem
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Ejemplo. El punto de
equilibrio de Nash es una
situacion en la que ninguno de
los jugadores siente la tentaci
on
de cambiar de estrategia ya que
cualquier cambio implicara una
disminucion en sus pagos.
La tesis de John Nash tiene 26 p
aginas.

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

La utilidad de un modelo matematico es medida por su idoneidad


para ayudarnos en la comprensi
on de los fen
omenos y en la
soluci
on de problemas de la vida real.
Si las relaciones que componen el modelo son suficientemente
simples, podra ser posible obtener una soluci
on analtica. Sin
embargo, la mayora de sistemas del mundo real son complejos y
deben ser estudiados por medio de simulaci
on.
Simulacion
En una simulacion se usa un computador para evaluar
num
ericamente un modelo; se recopila datos para estimar las
caractersticas del modelo.

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Formas de estudiar un sistema
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on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
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Por que modelar?

Ejemplo
Considerese una industria procesadora de lacteos que contempla la
posibilidad de extender una de sus plantas de produccion. No se
tiene claridad sobre si la ganancia en productividad justifica el
costo de construccion. A traves del modelamiento matematico, se
puede arrojar luz al asunto al simular la operaci
on de la planta
como existe actualmente y como pudiera ser si fuera expandida.

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Ejemplo: matem
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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Formulacion de un modelo matematico de un sistema

Se establece el estado del sistema: las variables causantes

del cambio del sistema. Al principio se discriminan algunas de


estas variables. En este paso especificamos el nivel de
resoluci
on del modelo.
Se establece un conjunto de hip
otesis razonables acerca del

sistema que tratamos de describir. Esas hip


otesis incluyen
todas las leyes empricas aplicables al sistema.

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

La resoluci
on del modelo puede ser bastante difcil. Una vez

resuelto, comprobamos que el modelo sea razonable si su


solucion es consistente con los datos experimentales o los
hechos conocidos acerca del comportamiento del sistema.
Si las predicciones que se basan en la soluci
on son

deficientes, podemos aumentar el nivel de resolucion del


modelo o elaborar hip
otesis alternativas sobre los mecanismos
del cambio del sistema; entonces, se repiten los pasos del
proceso de modelado. Al aumentar la resolucion, aumentamos
la complejidad del modelo matematico y la probabilidad de
que debamos conformarnos con una soluci
on aproximada.

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
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Ejemplo: matem
atica de colores

Ejemplo: matem
atica de colores
Los pintores saben de antiguo que determinados colores

pueden construirse a partir de otros.


Bastan tres colores b
asicos para conseguir cualquier color

mediante mezclas adecuadas.


La luz blanca puede ser descompuesta en los diferentes colores

del espectro visible.


Como utilizar este
conocimiento para dar color a
monitores, televisiones,
impresoras,...?

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

El sistema aditivo para


construir colores consiste en
partir del negro (ausencia de
luz), e ir a
nadiendo mayor o
menor cantidad de luz de tres
colores basicos: rojo, verde y
azul (RGB), a partir de los
cuales se consigue cualquier otro
color, incluyendo la luz blanca.

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Las componentes RGB de un color son sus coordenadas


colorim
etricas. El origen de coordenadas (0,0,0) corresponde al
negro. El lugar geometrico de los puntos R = G = B es la escala
de grises. Los planos R-G, G-B y B-R son respectivamente los
espacios de color Amarillo (Yellow), Turqueza (Cian) y Morado
(Magenta).

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Formas de estudiar un sistema
Formulaci
on de un modelo matem
atico de un sistema
Ejemplo: matem
atica de colores

Los programas de edici


on grafica, e incluso los lenguajes de
programacion, representen los colores en funci
on de sus
componentes RGB. Por ejemplo, el lenguaje HTML de
programaci
on de paginas Web utiliza una representacion
hexadecimal del tipo
COLOR = #AA16CC00

(2)

para representar los valores de rojo, verde y azul. En este algoritmo


los dos primeros caracteres representan el rojo, los dos centrales el
verde y los dos u
ltimos el azul.

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El modelo matem
atico m
as simple
Distribuci
on tipo gamma
Taller

Funciones

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El modelo matem
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as simple
Distribuci
on tipo gamma
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El modelo matematico mas simple

El concepto de aplicaci
on (o funci
on) es fundamental para
comprender los procesos de la naturaleza; por tanto su importancia
no debe ser subestimada.
De hecho una funcion provee el ejemplo mas simple de modelo
matem
atico.

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as simple
Distribuci
on tipo gamma
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Definicion
Sean X y Y dos conjuntos no vacos. Se dice que la relacion
f X Y es una aplicaci
on de X en Y si se cumplen las
siguientes condiciones:
i) dom(f ) = X ,
ii) Para cada x X , existe un u
nico y Y tal que (x, y ) f , es
decir,
x X , !y Y : (x, y ) f .

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Distribuci
on tipo gamma
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Notacion

Una funcion de X en Y se denota


f : X
x

Y
7 y = f (x)

(3)

A veces en lugar de la notaci


on (3), se escribe
X 3 x 7 f (x) Y . Las notaciones anteriores son especialmente
u
tiles cuando la correspondencia entre x X e y = f (x) Y esta
dada por alguna regla o f
ormula especfica.

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Distribuci
on tipo gamma
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Puede pensarse que f (x) Y es el producto que resulta de aplicar


el proceso f a la materia prima x X . Tambien se dice que la
variable dependiente y = f (x) resulta de aplicar f a la variable
independiente x X .

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as simple
Distribuci
on tipo gamma
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Distribucion tipo gamma


Algunas variables aleatorias son
siempre no-negativas y por
variadas razones tienen
distribuciones de datos que son
sesgadas a la derecha; es
decir, la mayor parte del area
bajo la funcion de densidad se
encuentra cerca del origen y la
funcion de densidad disminuye
gradualmente cuando x
aumenta.
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Distribuci
on tipo gamma
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Ejemplo
Este tipo de comportamiento lo presentan
1

Los intervalos de tiempo entre dos llegadas a la cola para una


caja registradora a la salida del supermecado.

Los tiempos que tardan los tecnicos aeronauticos en revisar el


motor de un avi
on.

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as simple
Distribuci
on tipo gamma
Taller

Distribucion gamma
Decimos que una variable aleatoria X sigue una distribuci
on
gamma de parametros , > 0 si su funci
on de densidad es
( 1 x/
x
e
() , si x 0
f (x) =
0,
si no.
En este caso se denota X

(; ).

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El modelo matem
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as simple
Distribuci
on tipo gamma
Taller

Taller
Los ingresos anuales de los jefes de familia en cierta seccion de una
ciudad tienen aproximadamente una distribuci
on gamma con
= 1000 y = 20. Esperara encontrar muchas familias con
ingresos superiores a 40000 d
olares en esta area de la ciudad? Use
Pqrs.
Tarea
Desarrolle el taller con ayuda de Excel u OpenOffice Calc.

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Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Interactivo: c
omo comprender
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Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Mercado
Cualquier institucion o situaci
on que re
une compradores y
vendedores de determinado producto o servicio.
Nos ponemos en el contexto de mercados puramente
competitivos, en los cuales se supone que hay gran cantidad de
compradores y vendedores que act
uan independientemente al
intercambiar un producto estandarizado.

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Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Demanda
Para un perodo especfico de
tiempo, la demanda es la
funcion que expresa la relaci
on
entre la cantidad de un producto
que los consumidores estan
dispuestos y pueden comprar en
dependencia del precio.

La curva representa la ley de la demanda.

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Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Oferta
Para un perodo especfico de
tiempo, la demanda es la
funcion que expresa la relaci
on
entre la cantidad de un
producto que el fabricante esta
dispuesto, puede producir y
hacer disponible para la venta
en dependencia del precio.

La curva representa la ley de la oferta.

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Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Cambios en la demanda

Gustos. Ejemplo: cds vs.lps

N
umero de compradores. Ejemplo: baby boom.

Ingreso. Ejemplo: bienes superiores e inferiores.

Precios de sustitutos y complementos.


Bienes independientes. Ejemplo: mantequilla vs pelotas de
golf.

Expectativas. Ley seca en EEUU 1919-1933.

Juan Mayorga Zambrano, PhD.

Estadstica para Investigaci


on

Introducci
on
Modelamiento matem
atico
Funciones
Interactivo: c
omo comprender los mercados individuales?

Demanda
Oferta
Cambios en la demanda
Cambios en la oferta
Punto de equilibrio

Fuente: [MWS94]
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Punto de equilibrio

Cambios en la oferta
1

Precios de los insumos

Tecnologa

Impuestos y subsidios

Precios de otros bienes

Expectativas

N
umero de vendedores
Bienes independientes. Ejemplo: mantequilla vs pelotas de
golf.

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Fuente: [MWS94]
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References
G. Canavos, Probabilidad y estadstica: aplicaciones y
metodos, McGraw-Hill/Interamericana, Mexico, 1988.
A. Castro, Regresi
on lineal, Escuela Politenica Nacional,
Quito, 2008.
W. Mendenhall, D. Wackerly, and R. Scheaffer, Estadstica
matematica con aplicaciones, Grupo Editorial Iberoamericana,
Mexico, 1994.
A. Novales, Econometra, McGraw-Hill, Madrid, 1993.
A. Webster, Estadstica aplicada a los negocios y la economa,
McGraw-Hill, Colombia, 2000.
Juan Mayorga Zambrano, PhD.

Estadstica para Investigaci


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