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¿Qué es?


Se conoce como modelo de Markov o cadena de Markov a un tipo especial de proceso estocástico discreto en
el que la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. Podemos decir
que esta técnica posee numerosas aplicaciones en los negocios, entre ellas el análisis de participación
de mercados, pronósticos de deudas incobrables o también para determinar si una máquina se
descompondrá en el futuro.
Nomenclatura

Suposiciones Del Modelo De Markov
Las suposiciones del Modelo del Markov son las siguientes:
a) La suma de las filas de la matriz d3e transición puede ser igual a uno y su forma general está
presentado por:

b) Cada elemento de la matriz de transición debe ser no negativo y su forma general está presentado
por:




Según Render las suposiciones del Modelo del Markov son las siguientes:
a) Existe un número limitado o finito de estados posibles.
b) La probabilidad de que los estados cambien permanece igual a lo largo del tiempo.
c) Se puede predecir cualquier estado futuro a partir del estado anterior y de la matriz de
probabilidades se transición.
d) El tamaño y constitución del sistema (por ejemplo, el número total de fabricantes y clientes) no
cambian durante el análisis. (Render, 2006)
El modelo de Markov tiene la propiedad de que las probabilidades que describen las formas en que el proceso
evolucionara en el futuro dependen solo del estado actual en que se encuentra el proceso y, por lo tanto, son
independientes de los eventos que ocurrieron en el pasado. Muchos procesos se ajustan a esta descripción,
por lo que las cadenas de Markov constituyen una clase de modelo probabilístico de gran importancia.

Los procesos estocásticos son de interés para describir el comportamiento de un sistema en operación
durante algunos periodos.

¿Para qué se utiliza?
Una de las principales utilidades que tiene el modelo de Markov es establecer las posibilidades de cualquier
evento futuro conociendo los eventos pasados. Esto puede y afecta las decisiones que podríamos tomar
basándonos en la incertidumbre que provocan poseer varios eventos futuros y todos tienen su grado de
probabilidad de que sucedan.
Otro de los factores que altera la toma de decisiones es cuando estos posibles eventos futuros se ven
alterados con el paso del tiempo, para evitar este acontecimiento existe este modelo el cual tiene la propiedad
particular de que las probabilidades que describen la forma en que el proceso evolucionara en el futuro solo
dependerán del estado actual en que se encuentra el proceso y por lo tanto son independientes de los
eventos ocurridos en el pasado.
Esta dependencia del evento anterior distingue a las cadenas de Márkov de las series de eventos
independientes, como tirar una moneda al aire o un dado. En los negocios, las cadenas de Márkov se utilizan
para analizar los patrones de compra de los deudores morosos, para planear las necesidades del personal y
para analizar el reemplazo de equipo.
¿QUÉ TIPO ES?
El Modelo de Markov es un tipo de modelo probabilístico que se usa para predecir la evolución y el
comportamiento a corto y a largo plazo de determinados sistemas.

Cadenas de Markov

Las cadenas de Markov son unas herramientas para analizar el comportamiento y el gobierno de
determinados tipos de procesos estocásticos, esto es, procesos que evolucionan de forma no determinística a
lo largo del tiempo en torno a un conjunto de estados.
Una cadena de Markov, por lo tanto, representa un sistema de cambiar su estado a lo largo del tiempo, siendo
cada cambio una transición del sistema. Dichos cambios no están predeterminados, aunque sí lo está la
probabilidad del próximo estado en función de los estados anteriores, probabilidad que es constante a lo largo
del tiempo (sistema homogéneo en el tiempo). Eventualmente, en una transición, el nuevo estado puede ser
el mismo que el anterior y es posible que exista la posibilidad de influir en las probabilidades de transición
actuando adecuadamente sobre el sistema (decisión).
Matriz de Transición
Al trabajar con cadenas de Markov, a menudo es útil pensar la sucesión
de ensayos como experimentos efectuados en cierto sistema físico, cada resultado dejando a este sistema en
cierto estado.

Diagrama de transición
El diagrama de transición de estados (DTE) de una cadena de Markov es un grafo dirigido cuyos nodos son
los estados de la cadena de Markov y cuyos arcos se etiquetan con la probabilidad de transición entre los
estados que unen. Si dicha probabilidad es nula, no se pone arco.





Propiedades:
a) La suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1.
b) La matriz de transición debe ser cuadrada.
c) Las probabilidades de transición deben estar entre 0 y 1
Clasificación de Estados en una Cadena de Markov
Es evidente que las probabilidades de transición asociadas a los estados juegan un papel importante en el
estudio de las cadenas de Markov. Para describir con más detalle las propiedades de una cadena de Markov
es necesario presentar algunos conceptos y definiciones que se refieren a estos estados.
En general:
a) Cualquier estado se comunica consigo mismo porque








b) Si el estado i se comunica con el estado j, entonces el estado j se comunica con el estado i.
c) Si el estado i se comunica con el estado j y el estado j se comunica con el estado k, entonces el
estado i se comunica con el estado k.
Un conjunto de estados S en una cadena de Markov cerrado (constituyen una clase de la cadena) sin ningún
estado fuera de S es alcanzable desde un estado en S.
Un estado i es absorbente si pii=1
Un estado i es transitorio si hay un estado j alcanzable desde i, pero el estado i no es alcanzable
desde j.
Un estado es recurrente si no es transitorio.
Un estado i es periódico con periodo k>1 si k es el menor número tal que todas las trayectorias
que parten del estado i y regresan al estado i tienen una longitud múltiplo de k.
Si un estado recurrente no es periódico es aperiódico.
Si todos los estados de una cadena son recurrentes, aperiódicos y se comunican entre sí, la cadena
es ergódica.
Cadenas Irreducibles
Una cadena de Markov se dice irreducible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones (equivalentes
entre sí):

El término probabilidad de estado estable significa que la probabilidad de encontrar el proceso en cierto estado. En el caso de cadenas regulares. Interpretación intuitiva de las probabilidades de estado estable. que resulta ser el vector de probabilidad invariante de la cadena. Cuando el espacio de estados E es finito. después de un número grande de transiciones tiende al valor j. digamos j. Por el contrario. Cadena de Markov de Tiempo Continuo Esta suposición es adecuada para muchos problemas. Propiedades a Largo Plazo de las Cadenas de Markov Probabilidades de estado estable  Las se llaman probabilidades de estado estable de la cadena de Markov. La probabilidad de que una transición determinada deje el estado . el proceso continúa haciendo transiciones de un estado a otro y en cualquier paso n la probabilidad de transición del estado i al estado j es todavía Pij. Si la cadena es además irreducible es posible demostrar que existe un único vector de probabilidad invariante y está dado por:  Cadenas Regulares Una cadena de Markov se dice regular (también primitiva o ergódica) si existe alguna potencia positiva de la matriz de transición cuyas entradas sean todas estrictamente mayores que cero. Es importante observar que la probabilidad de estado estable no significa que el proceso se establezca en un estado. debido a que la evolución del proceso se observa de manera continua a través del tiempo. éste vector invariante es único. Cadenas Positivo-Recurrentes Una cadena de Markov se dice positivo-recurrente si todos sus estados son positivo-recurrentes. si P denota la matriz de transición de la cadena se tiene que: Dónde:    W = Una matriz con todos sus renglones iguales a un mismo vector de probabilidad w. y es independiente de la distribución de probabilidad inicial definida para los estados. pero existen ciertos casos (como en algunos modelos de líneas de espera) en los que se requiere un parámetro ( llamado "t") de tiempo continuo.    La probabilidad de que una transición determinada deje el estado j es igual a la probabilidad de que una transición determinada entre al estado j.

dado que el sistema comenzó en el estado i.. En este caso el tiempo de primera pasada se llama tiempo de recurrencia para el estado i. Estados Absorbentes El estado k se llama estado absorbente si de manera que una vez la cadena llega al estado de k permanece ahí para siempre. Cuando j=i. Además. Este lapso se llama tiempo de primera pasada. cada renglón de T^n tiende al vector fijo t. Dichas probabilidades pueden obtenerse con solo resolver un sistema de ecuaciones lineales que considera todas las posibilidades para la primera transición y después dada la primera transición. Teoremas de Markov Teorema 1. al ir creciendo n. este tiempo de primera pasada es justo el número de transiciones hasta que el proceso regrese al estado inicial i.Kolmogorov) . el vector de probabilidades pT^n se acerca más a t al crecer n. para cualquier vector de probabilidades p.Si T es una matriz de probabilidades regular.    La probabilidad de que una transición determinada entre al estado En el estado estable el flujo de probabilidad hacia cada estado debe ser igual al flujo de probabilidad que sale de cada estado es decir son las probabilidades de equilibrio. Si k es un estado absorbente y el comienzo en el estado i. Además. Tiempos de Primera Pasada Con frecuencia es conveniente poder hacer afirmaciones en términos de probabilidades sobre el número de transiciones que hace el proceso de ir al estado i al estado j por primera vez. Si se tienen dos o más estados absorbentes en una cadena de Markov y es evidente que el proceso será absorbido en uno de estos estados. es deseable encontrar estas probabilidades de absorción. considera la probabilidad condicional de absorción al estado k. El vector fijo t se llama la distribución estacionaria de la cadena de Markov cuya matriz de transición es T. Teorema 2.. la probabilidad de llegar en algún momento a k se llama probabilidad de absorción al estado k.(Ecuaciones de Chapman. entonces hay un único vector de probabilidades t tal que tT = t.

Teorema 3. entonces: . se verifican las siguientes relaciones: Teorema 4.Para determinar si un estado es persistente (recurrente) o no (transitorio)..Sea i un estado persistente (recurrente)..

tiene la siguiente partición única: .(Teorema de descomposición de las Cadenas de Markov) El espacio de estados S de una cadena de Markov X.Teorema 5.Supongamos que i ? j.. es decir están intercomunicados. entonces: Teorema 6.. dentro de cada clase de equivalencia todos los estados son del mismo tipo.

Teorema 8.- . Teorema 7..Si es finito. siendo todos los estados persistentes no nulos.Así. o la cadena siempre toma valores en el conjunto de estados transitorios o acaba en un conjunto cerrado persistente de estados donde permanecerá por siempre. todos los estados no pueden ser transitorios.

Identificar los conjuntos cerrados e irreducibles. las distintas clases de estados persistentes. Los restantes son los transitorios. 3.- Teorema 10. . 2. Estudiar la periodicidad de cada clase cerrada por separado.Teorema 9. Veamos el procedimiento que vamos a seguir para calcular la matriz límite de una cadena de Markov: 1. es decir.- Supongamos que tenemos una cadena finita.

Dada una cadena de Markov irreducible..Si el sistema del teorema 10 no tuviese solución tenemos en siguiente teorema: . Teorema 12..Teorema 11. consideramos el sistema: Todos los estados serían recurrentes no nulos si y sólo si existe solución única de este sistema.

con proyecciones al futuro. El método de las cadenas de Markov consiste en emplear la información probabilística en el análisis de tendencias con el fin de predecir sus resultados. . Por ello el modelo Markoviano aplicado a estas áreas es una gran herramienta muy potente para el análisis de mercados financieros.Aplicaciones del modelo de Markov           El modelo de Markov se aplica en el área de finanzas y economía en problemas como: Calificación de bonos Predicción del precio de acciones Negociación de activos derivados Predicción de quiebras Análisis del riesgo en la concesión de créditos Detección de oportunidades de arbitraje en los mercados financieros Estudio y predicción de índices económicos Instrumentos financieros infravalorados o sobrevalorados Cobertura de posiciones Optimización de carteras. etc. En el área del personal de la empresa el método Markoviano nos ayuda a saber cuál es la probabilidad de que una persona según su edad ocupe un determinado puesto de trabajo.

tomando en cuenta la siguiente tabla.3) Pc2F= 0.4 (La probabilidad de que el cliente dos compré un vehículo de marca Chevrolet es del 0. la sociología. las cadenas de Markov son útiles para el análisis de los datos referentes a la satisfacción de un cliente con un producto y para el efecto de la publicidad del producto. Como hay dos clientes y dos marcas de vehículos se traza dos círculos. EJERCICIO La Empresa de compra y venta de automóviles "Carlos Larrea" después de haber recogido datos durante varios años.6(La probabilidad de que el cliente dos compré un vehículo de marca Ford es del 0. EJERCICIOS RESUELTOS 1. .7) Pc2CH= 0. las ciencias físicas y la biología. Desea saber ¿Qué marca de vehículo preferirán este año? Sus clientes más frecuentes. así como predecir qué sector del mercado el producto dominara finalmente.3 (La probabilidad de que el cliente uno compré un vehículo de marca Ford es del 0.4) PASO 2: Después de haber analizado la matriz de transición el siguiente paso es realizar el diagrama de transición. pasando los valores dela tabla de la siguiente manera. Por ejemplo en los negocios. PASO 1: Después de analizar el ejercicio se procede a realizar la matriz de transición. DONDE:          P = Representa probabilidad C1 = Cliente uno C2 = Cliente dos F = Ford Ch = Chevrolet Es decir que la matriz de transición quiere decir lo siguiente: Pc1F= 0.  Tienen diversas aplicaciones en los negocios.7 (La probabilidad de que el cliente uno compré un vehículo de marca Chevrolet es del 0.6) Pc1CH= 0.

en este caso escogeremos la ecuación número 1. es decir lo escrito pasa a ser representado en forma gráfica.El diagrama de transición es una representación gráfica de la matriz de transición. Para una matriz de transición de 2x2 se plantean las siguientes ecuaciones: ECUACIONES Remplazamos las ecuaciones con los valores de la matriz de transición y los valores que no se conoce se deben despejar la ecuación. Luego podemos escoger cualquiera de las 2 primeras ecuaciones para reemplazar lo que recién se despejo de la ecuación 3. . PASO 3: Por ultimo después de realizar el diagrama de transición se realiza las probabilidades de estado de sistema.

Los abogados subalternos deben ascender a superiores antes de ser socios. Los abogados que no se desempeñan adecuadamente jamás descienden de su categoría. a) Cuál es la probabilidad de que un abogado subalterno llegue a socio. PASO 1: Según la teoría primero identificamos la matriz Absorbente y no absorbente. c) Cuál es la probabilidad de que un superior se convierta en socio. permanecen en su nivel o se les pide que renuncien.RESPUESTA La probabilidad de que el cliente uno adquiera un vehículo de marca FORD es del 50% al igual que el cliente numero dos tiene una probabilidad del 50% de adquirir un vehículo de marca CHEVROLET.A" emplea tres tipos de abogados: subalternos. b) Cuál es la probabilidad de que un abogado subalterno llegue a renunciar. Ejercicio     La empresa jurídica "ROMERO S. superiores y socios durante cierto año 10% de los subalternos ascienden a superiores y aun 10% se les pide que abandonen la empresa. . d) Cuál es la probabilidad de que un superior renuncie. Durante un año cualquiera 5% de los superiores asciende a socios y un 13% se les pide su renuncia.

PASO 3: Luego se procede a calcular la matriz inversa de la matriz fundamental. RESPUESTA: .PASO 2: Luego de haber identificado la matriz absorbente y no absorbente se procede a restar la matriz de identidad con la matriz no absorbente de la siguiente manera. PASO 4: Para obtener la repuesta multiplicamos la Inversa de la Matriz Fundamental con los datos de la matriz principal (Matriz absorbente).

Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para Claro 0.      La probabilidad de que un abogado subalterno llegue a ser socio es del 14%. La probabilidad de que un abogado subalterno llegue a renunciar es del 86%. CNT y Movistar (estados). esto se realiza multiplicando la matriz de transición por el estado inicial y así sucesivamente pero multiplicando por el estado inmediatamente anterior.5 de que esta persona se cambie a Claro 0. EJERCICIO En Ecuador existen 3 operadores principales de telefonía móvil como lo son Claro. si en la actualidad el usuario es cliente de CNT tiene una probabilidad de mantenerse en CNT del 0.3 y que se pase a Movistar de 0. si el usuario es cliente en la actualidad de Movistar la probabilidad que permanezca en Movistar es de 0. Hallar la probabilidad de que un usuario se permanezca en la misma operadora.35) = 1 PASO 4: Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos. de pasar a CNT 0. .4 para CNT 0.2.3. Se tiene la siguiente información un usuario actualmente de Claro tiene una probabilidad de permanecer en Claro de 0. La probabilidad de que un superior llegue a ser socio es del 28%. (Estado inicial). PASO 3: La suma de las probabilidades de cada estado en este caso operador deben ser iguales a 1 Po= (0.4 de que se cambie a Claro de 0. 2.25 y para Movistar 0. La probabilidad de que un superior llegue a renunciar es del 72%.35. PASO 2: Se procede a realizar el diagrama de transición. PASO 1: Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición.4 + 0.60.2.25 + 0.2 y de pasarse a Movistar de 0.3 y a CNT de 0.

      RESPUESTA: La probabilidad de que un usuario permanezca en la operadora Claro es de 43% La probabilidad de que un usuario se permanezca en la operadora CNT es de 32% La probabilidad de que un usuario se permanezca en la operadora Movistar es de 25% 3. un 25% que compre coca cola y un 15% Big cola. cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una probabilidad de que la siga comprando de 60%. . un 15% de que compre Pepsi Cola y un 10% de que compre Big Cola. Pepsi y Big cola tienen los siguientes porcentajes de participación en el mercado respectivamente (60% 30% 10%) Elaborar la matriz de transición Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5 PASO 1: Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición. si en la actualidad consuma Big Cola la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%. Pepsi Cola y Big cola cuando una persona ha comprado coca cola existe una probabilidad de que la siga consumiendo del 75%. PASO 2: Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos. EJERCICIO Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola. un 30% que compre Coca Cola y 205 Pepsi Cola. En la actualidad cada marca Coca Cola. esto se realiza multiplicando la matriz de transición por el estado inicial y así sucesivamente pero multiplicando por el estado inmediatamente anterior.

PASO 3: Luego se procede a calcular las siguientes ecuaciones.Nota: Estos ejercicios se pueden realizar en Excel utilizando la función de multiplicar matrices. Entonces .

Despejo X en (7) .

4. Charleston y Patrick han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los siguientes datos: Mary Carmen Charleston Patrick Hallar el estado estable (L) . La probabilidad de que una persona siga consumiendo Pepsi es del 28%. EJERCICIO Almacenes Mary Carmen. La probabilidad de que una persona siga consumiendo Big Cola es del 52%.       RESPUESTA: La probabilidad de que una persona siga consumiendo Coca Cola es del 20%.

.

.

EJERCICIO La empresa PRODELTA S. ha decidido lanzar al mercado un nuevo producto pero requiere conocer cuál será el monto porcentual en utilidades para el siguiente mes. la probabilidad de que la utilidad aumente para el siguiente mes es de 55%. 6. Determinando que si las ventas de este mes son altas la probabilidad de aumentar la utilidad para el siguiente mes es de 85%.Según los resultados se pudo observar que el almacén que tiene mayor porcentaje de fidelidad de sus clientes es el Almacén Patrick con un 51. seguido del Almacén Charleston con un 28. es una cadena de Markov donde los estados posibles son los siguientes Para la resolución del presente ejercicio vamos a seguir los siguientes pasos. si las ventas de este mes fueren bajas. PASO 1 Estado 0 = Las ventas del producto aumentan Estado 1 = las ventas del producto disminuyen PASO 2 .A.2% y finalmente el Almacén Mary Carmen con un 20%. debido a que necesita realizar inversiones acorde a las ganancias posibles.6%.

PASO 3 PASO 4 .

A. 7. en caso contrario si la empresa tuviere una utilidad negativa el producto tiene la posibilidad de dar utilidad para el mes posterior de 71% y una probabilidad de tener perdida de 29%. en el lanzamiento del producto tiene la probabilidad de obtener una utilidad positiva de 79% y una pérdida de 21% en caso de que en el mes presente se obtenga utilidad.Interpretación: En la Empresa Prodelta S. EJERCICIO Teorema 1 Ejemplo Dado la siguiente matriz regular. encontrar el vector fijo por el teorema para matrices regulares Solución: PASO 1: .

sucesivamente: .PASO 2: Igualamos a cero: PASO 3: Hacemos reducción por renglones obtenemos.

PASO 4: Comprobación .

S Acción 1 No fertilice nada 2 Fertilice sin importar el estado 3 Fertilice en estado 1 4 Fertilice en estado 2 5 Fertilice en estado 3 6 Fertilice en estado 1 o 2 7 Fertilice en estado 1 o 3 8 Fertilice en estado 2 o 3 . EJERCICIO El problema del jardinero tiene un total de 8 políticas estacionarias.8. como se muestra en la siguiente tabla y con respecto a esa información calcule cuánto es el ingreso que produce la política 2. Política estacionaria .

PASO 1: PASO 2: Los cálculos de las probabilidades estacionarias se llevan a cabo con las ecuaciones .

PASO 3: .

La política de largo plazo óptima requiere aplicar fertilizante sin importar el estado del sistema.SOLUCIÓN: La política 2 produce el mayor ingreso anual esperado. 9. EJERCICIO Teorema 8 .

10. . EJERCICIO Teorema 10 Sea P una cadena de Markov donde Se observa que.

Calculamos R (matriz potencia): De Acuerdo a lo anterior reemplazamos en la matriz potencial y esta nos quedaría así: .

.Entonces formamos la matriz F: La matriz límite es de la forma.

Para evitar desplazamientos innecesarios está todo el día en la misma ciudad y allí pernocta. desplazándose a otra ciudad el día siguiente. irá a Guayaquil con una probabilidad de 0. la probabilidad de tener que seguir trabajando en ella al día siguiente es de 0. si el agente comercial trabaja todo el día en Quito.6.2. mientras que irá a Quito con una probabilidad de 0. Después de estar trabajando un día en Cuenca.1.4. Guayaquil y Cuenca. en el 60% de los casos viajará a Cuenca.3 y a Cuenca con una probabilidad de 0. . la de tener que viajar a Guayaquil es de 0. al día siguiente. Quito. Por último. permanecerá en esa misma ciudad.2. si no tiene trabajo. EJERCICIO Un agente comercial de la empresa Plasticaucho realiza su trabajo en tres ciudades. con una probabilidad de 0.4 y la de tener que ir a Quito es de 0. Si el viajante duerme un día en Guayaquil.Como resultado tenemos que: Ejercicios propuestos  1. con probabilidad de un 20% tendrá que seguir en la misma ciudad al día siguiente.

nylon y poliéster.83 % del total de clientes. El 1 de septiembre.1 de permanecer limpio.18 %. CACHITO de un total de 10 000 personas. el S. Se averiguó que el S. Esta carretera ayudará a estudiar los efectos de la explosión volcánica de 1949. La probabilidad de que esté en Cuenca y tenga que quedarse ahí al cabo de 4 días es aproximadamente es de 0.8 de quedar parcialmente obstruido y una probabilidad de 0. 1/3 al S.5 de quedar totalmente obstruido. CACHITO. ROSITA retiene al 90 % de sus clientes y pierde el 10 % que se va al S. . CACHITO retiene sólo el 40 %. ROSITA y el 10 % va al S. LOREN"S y un 5/12 al S.1 de quedar totalmente obstruido. EJERCICIO La Constructora Alvarado Ortiz ha ganado un contrato para construir una carretera que vaya desde Pelileo a Baños.5 de permanecer en el mismo estado y una probabilidad de 0. existe la movilidad de un cliente de uno a otro. ¿Cuál es la probabilidad de que también tenga que trabajar en Cuenca al cabo de cuatro días? RESPUESTAS El porcentaje de que el agente esté en Quito es 18.5008 2. Experiencias anteriores han demostrado que un filtro que se acaba de limpiar tiene una probabilidad de 0. Para poder utilizar un camión que tiene un filtro totalmente obstruido éste se debe limpiar primero. a) Establecer la matriz de Transición. EJERCICIO En Quero hay tres supermercados (S. CACHITO). pierde el 50 % que va al S. La empresa elabora el producto con cada una de las materias primas después de un proceso de producción. S.55 %. b) ¿Cuál es la proporción de clientes para los supermercados el 1 de noviembre? RESPUESTA El mercado S.62% 4. LOREN"S. Suponiendo que una cobija es elaborado con polipropileno. ROSITA después de dos meses tendrá una clientela del 81. realizar una cadena Markov para determinar una probabilidad de que se fabrique con el producto de Nylon en los próximos dos procesos de producción.           a) ¿Cuáles son los porcentajes de días en los que el agente comercial está en cada una de las tres ciudades? b) Si hoy el viajante está en Cuenca. Loren"s y S. EJERCICIO La empresa DELTEX Industrial fabrica cobijas para las que hay 3 proveedores a internacionales de materia prima de polipropileno. La compañía ha determinado que el polvo volcánico obstruirá los filtros de las máquinas con mucha rapidez y provocará que los camiones dejen de funcionar. 3. Un filtro que ya está parcialmente obstruido tiene una probabilidad de 0.58 % y el S. CACHITO el 8. a) Elabore una matriz de transición para este problema. RESPUESTA: La probabilidad que se fabrique el producto con Nylon es del 0. el S. Cada mes el S. ROSITA. ¼ de los clientes va al S. LOREN"S sólo retiene el 5 % y pierde el 85 % que va al S. Los filtros se revisan todos los días y se clasifican como recién limpiados. LOREN"S. en Guayaquil= 31. LOREN"S tendrá el 9.82 % y en Cuenca= 50 %. ROSITA y el resto se va al S. parcialmente obstruidos o totalmente obstruidos. ROSITA. una probabilidad de 0.

Por último. Dibujar el grafo asociado.8 % del mercado. Se pide: Calcular la matriz de probabilidades de transición de la cadena. ¿Cuánto le costará a la compañía seguir una política de no limpiar filtros sino hasta que se detengan los camiones? RESPUESTA Le costará a la compañía $30.com/trabajos102/investigacion-operativa-modelo-markov/investigacionoperativa-modelo-markov.61 % y CAFÉ BUEN DÍA tendrá el 28.monografias. Si una persona toma Pepsi. ¿Cuál es la probabilidad de que. Leer más: http://www. CAFÉ PRES 2 tendrá el 47. a largo plazo. si un trayecto comienza en el segundo piso. el ascensor se encuentre en cada uno de los tres pisos? RESPUESTA La probabilidad de que se encuentre en la planta baja es 0.shtml#ixzz4Fw1myG4W  Suponga que toda la industria de refresco produce dos colas: Coca Cola y Pepsi Cola. EJERCICIO Los consumidores de café de las cafeterías de la ciudad de Ambato usan tres marcas SI CAFÉ. EJERCICIO El ascensor del Consejo Provincial de Tungurahua con planta baja y dos pisos realiza viajes de uno a otro piso. En marzo del 2013 se hizo una encuesta en la que se entrevistó a las 8450 personas que compran café y los resultados fueron: a) Si las compras se hacen mensualmente. 5. la distribución del mercado será: la marca SÍ CAFÉ tendrá el 23. BUEN DÍA.        b) Si un camión deja de operar. ¿Cuál es la probabilidad de que compre Coca Cola pasadas dos compras a partir de ahora? . siempre finaliza en la planta baja. esto le cuesta a la compañía $100 por el tiempo perdido y $20 para limpiar el filtro. Cuando una persona ha comprado Coca Cola hay una probabilidad de 90 % de que siga comprándola a la vez siguiente.852 seguir la política de no limpiar filtros sino hasta que se detengan los camiones.57 %. a) Si una persona actualmente es comprador de Pepsi. mientras que si un viaje comienza en el primer piso. 6.2352 y en el piso 2 es de 0. ¿Cómo se distribuirán los clientes de café? RESPUESTA A la larga. Se sabe que la mitad de los viajes que parten de la planta baja se dirigen a cada uno de los otros dos pisos. El piso en el que finaliza el viaje del ascensor sigue una cadena de Markov. hay un 80% de que repita la vez siguiente. ¿Cuál será la distribución del mercado de café en las cafeterías de la ciudad de Ambato en el mes de junio? b) A la larga.47. en el piso 1 es de 0.2941. sólo el 25% de las veces finaliza en el segundo. CAFÉ PRES 2.

               b) Si una persona actualmente es comprador de Coca Cola. las cuentas con saldo insoluto son las que no adeudan saldos en el mes anterior. pero les han cargado compras realizadas en el mes. $20.38 % de que pasadas tres compras un comprador consuma Coca Cola. Hay una probabilidad del 64. con saldo vencido y como cuenta perdida.000 en la categoría de saldos vencidos y $5. También se ha determinado que el 40% de las cuentas vencidas se convierten en saldos insolutos. una asignación parcial (P) o sin asignación (N).000 de las cuentas por cobrar en la categoría de saldadas. EJERCICIO Una maestra de matemáticas. si hoy es lunes. 8. si en la próxima clase les espera una asignación completa (C). una vez que una cuenta pasa a la categoría de saldada. las cuentas vencidas son las que tienen un saldo que ha permanecido sin pagarse durante más de un mes. pero menos de tres. Encontrar la matriz de transición para dos días (por ejemplo. De los registros de la tienda. 20% permanecen vencidas y 10% se cancelan como cuentas perdidas. ¿cuál es la probabilidad de que tengan una asignación completa de nuevo la próxima clase? b) Si hoy no tienen asignación. ¿Cuál es la probabilidad de que no tengan tareas el viernes? d) La matriz A es la matriz de transición para un día. tiene un plan de crédito en sus tiendas. Por último. se cancela. 30% permanece en la misma categoría y 10% se convierte en saldo vencido. ¿cuáles son las oportunidades de cada clase de asignación el día miércoles?).000 en la categoría de cuentas perdidas. MITULA S. e) Encontrar la matriz de transición para tres días. ¿cuál es la probabilidad de que no tengan una asignación de nuevo la próxima clase? c) Hoy es miércoles y los estudiantes tienen una asignación parcial. las cuentas pérdidas son las que tienen un saldo con más de tres meses de vencido y que no se espera poder cobrar. ¿Cuál es la probabilidad de que compre Coca Cola pasadas tres compras a partir de ahora? c) Supongamos que el 60% de toda la gente toma hoy Coca Cola y el 40% Pepsi.1 % de que pasadas tres compras consuma Coca Cola. se ha determinado que el 60% de las cuentas con saldo insoluto se pagan al siguiente mes. 30% se pagan. De manera similar. a) Escriba la matriz de transición para este problema. Dar respuesta exacta para dos decimales. f) Si no se tienen tareas este viernes. RESPUESTAS . Hay una probabilidad del 78. A tres compras a partir de ahora. ese dinero ya no es parte de las cuentas por cobrar. ¿Qué fracción de los compradores estará tomando Coca Cola? RESPUESTA Hay una probabilidad del 34% de que pasadas dos compras consuma Coca Cola. a) Si los estudiantes tienen hoy una asignación completa.A. no queriendo parecer predecible. El primer día de clases. ¿qué cantidad habrá en cada categoría al mes siguiente? ¿Y al mes después de éste? RESPUESTA Se pueden resumir los resultados: 9. b) Si en la actualidad existen $100. EJERCICIO Una tienda de departamentos regional y grande.000 en la categoría de saldo insoluto. Construir y etiquetar la matriz de transición correspondiente al diagrama. Cada mes se clasifican esas cuentas en cuatro categorías: saldadas. Una vez que una cuenta llega a la categoría de perdida. con saldo insoluto. Las cuentas saldadas son las que no tienen saldo a pagar en el mes. ¿cuál es la probabilidad de que no se tengan tareas el próximo viernes? (considerar sólo cinco días de escuela a la semana). dibuja este diagrama en el pizarrón para decir a los estudiantes. decide asignar las tareas basándose en probabilidades. $50.

93 0. De los clientes de la Club. Los resultados del estudio mostraron que después de tres meses. el 37.857 % Club Verde y el 19. En tiempos recientes.85 RESPUESTA: Después de un mes habrá: No Fuman = 5025. De los clientes de la Budweiser.05 0. Club Verde y Budweiser. la Pilsener. Fuman uno o menos de un paquete diarios = 2500.80 0. Fuman más de un paquete diario = 2475 12. Estas tres marcas compiten de forma intensa por los clientes de la cerveza ligera.10 2 0. Hay estudios que muestran que los Videojuegos son rentados en un local y devueltos de acuerdo con las probabilidades dadas por: Suponga que el 20% de los videos son rentados inicialmente en el local 1.4888839 y = 0.10 0. el 30 % preferían la Pilsener y el 10 % preferían la Budweiser.10 0. Para los que fuman un paquete. el 60 % seguían prefiriendo la Club Verde. 30 % preferían la Pilsener y el 30 % preferían la Club. hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco.5 % preferirán Pilsener.    Los resultados son: x = 0. o menos.180804 10. el 30 % preferían la Club Verde y el 20 % preferían la Budweiser.64 % Budweiser.02 1 0. y un 10% de que pasen a fumar más de un paquete diario.33330357 z = 0. b) Determine el porcentaje de estado estacionario de los clientes que prefieren cada tipo de cerveza. 2500 fuman uno o menos de un paquete diario y 2500 fuman más de un paquete diario. el 50% en el local 2 y el 30% en el local 3. 40 % seguían prefiriendo su marca. EJERCICIO En la industria de la cerveza lidera. el 42. Un videojuego puede ser rentado en cualquiera de los tres locales y regresado en cualquiera de ellos. o menos. Entre los que fuman más de un paquete. Encuentre los porcentajes que puede esperarse sean devueltos en cada local. En un mes hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario. y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de un paquete diario.000 habitantes.05 0. la Pilsener hizo que una agencia externa llevara a cabo un estudio sobre la forma en que los clientes estaban reaccionando a los anuncios. hay un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar un paquete. el 50 % de los clientes de la Pilsener seguían prefiriendo la Pilsener. ¿Cuántos individuos habrá de cada clase el próximo mes? 0       1 2 0 0. después de: a) Una renta b) Dos rentas RESPUESTA . o menos. de los cuales 5000 personas no fuman. 11. RESPUESTA En el largo plazo. EJERCICIO Una vez terminado el censo realizado en el cantón salitre se determinó que existen 10. tres marcas comparten aproximadamente el 75 % de todas las ventas. EJERCICIO La tienda "BROTHERGAMES" dedicada a la renta de Videojuegos tiene tres locales en la ciudad de Ambato. a) Elabore la Matriz de Transición para este problema de cambios de marca.

Si el viajero duerme un día en B. con probabilidad de un 20%.1.3 y a C con una probabilidad de 0.B. Después de un día de trabajo en la ciudad C. en el 60% de los casos viajara a C. para evitar perder el tiempo entre el desplazamiento de ciudad en ciudad decide hacer el peinado de zona por día. B y C.2. la de tener que viajar a B es de 0. tendrá que seguir trabajando en la misma ciudad al día siguiente.A deberá pasar la prueba que consiste hacer un peinado de zona en 3 ciudades A.   13. a) Si hoy el viajante está en C.2 por último si el aspirante a vendedor trabaja todo un día en A permanecerá en esa ciudad al mismo siguiente con una probabilidad del 0. irá a B con una probabilidad de 0. la probabilidad de tener que trabajar en la misma ciudad al día siguiente es de 0.C .4.6.4 y la de tener que ir a la ciudad A es de 0. ¿cuál es la probabilidad de que también tenga que trabajar en C al cabo de cuatro días? b) ¿Cuáles son los porcentajes de días en los que el agente comercial está en cada una de las 3 ciudades? RESPUESTA La matriz de solución P es la siguiente para el orden A. mientras que irá a la ciudad A con probabilidad de 0. EJERCICIO Para que Juanito Pérez pueda ingresar a trabajar en la empresa Konami S.

EJERCICIO Se analizó en la ciudad de Ambato el número de estudiantes que se cambió de una escuela a otra durante su periodo lectivo. Podemos modelar estos cambios en el valor mediante un proceso de Markov con dos estados. Sin embargo. y una baja por lo regular es seguida por un alza. 20% de los estudiantes que al princip9i se inscribieron en ella se fueron a la escuela Pensionado La Merced y 15% a la escuela Juan Montalvo. fue capaz de retener 65% de sus estudiantes inscripto originalmente. En promedio. un incremento en un día tiende a anteceder una baja el día siguiente. el segundo estado definido por la baja. Cuando la bolsa de valores se encuentra estable. el primer estado consistente en que el valor se incrementa un día dado. (la posibilidad de que el valor permanezca sin cambio se ignora) suponga que la matriz de transición es la siguiente: Si el valor de la acción bajó hoy. calcule la probabilidad de que se incremente 3 días después a partir de ahora. RESPUESTA: El valor de la acción en 3 días se incrementara en un 0. EJERCICIO El valor de una acción fluctúa día con día. de esta dos La Merced : 90% de sus .  14.36% 15. Escuela La Salle.

estudiantes se quedaron hasta terminar totalmente el año lectivo el rector de la escuela La Salle estima que la
mitad de los estudiante que abandona la escuela Pensionado La Merced entran a la escuela La Salle y la otra
mitad a la escuela Juan Montalvo. Esta última pudo retener el 80% de sus estudiantes después que se
inscribieron. Por otra parte, 10% de los estudiantes originalmente se cambiaron al Pensionado La Merced y el
otro 10% se inscribió en la Salle.
Actualmente, La Salle tiene 40% del mercado. Pensionado La Merced, tiene 35% de mercado. La
participación de mercado restante (25%) consiste en estudiantes que asisten a la escuela Juan Montalvo.
Al rector de la escuela La Salle de gustaría determinar la participación de mercado que tendrá la escuela el
próximo año. La matriz de transición está dada por:

16. EJERCICIO
La UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO administra exámenes de competencia cada semestre. Estos
exámenes permiten a los estudiantes extender la clase de introducción a la computación que se imparte en la
Universidad. Los resultados de los exámenes pueden clasificarse en uno de los siguientes cuatro estados:
Estado 1: aprobación de todos los exámenes de cómputo y exención del curso
Estado 2: no se aprueba todos los exámenes de cómputo en el tercer intento y se requiere tomar el curso
Estado 3: reprobar los exámenes de cómputo en el primer intento
Estado 4: reprobar los exámenes de cómputo en el segundo intento
El coordinador de los exámenes del curso ha notado la siguiente matriz de probabilidades de transición:
1

0

0

0

0

1

0

0

0.8

0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.4

0.2

RESPUESTA
(231; 19)
Como puede observarse, la matriz consta de dos números. El número de estudiantes que exentará es de 231.
El número de alumnos que finalmente tendrán que tomar el curso es de 19.
17. EJERCICIO

El departamento de marketing de INDUSTRIAS CATEDRAL S.A ha realizado un estudio de mercado en el año
2013 donde se estima que el 10% de la gente que compra un producto un mes, no lo comprará el mes
siguiente. Además, el 45% de quienes no lo compren un mes lo adquirirá al mes siguiente. En
una población de 1.000 individuos, 200 compraron el producto el primer mes. ¿Cuántos lo comprarán al mes
próximo? ¿Y dentro de dos meses?
A continuación se muestra la siguiente matriz de transición:


RESPUESTA
El primer mes comprarán C=540 personas y no comprarán N=460 personas.
El segundo mes comprarán C=693 personas y no comprarán N= 307 personas.
18. EJERCICIO
Los sectores económicos del Ecuador se pueden dividir en 3 clases: Primario, Secundario y Terciario.
Actualmente el 30% de las empresas pertenecen al sector Primario, el 40% al sector Secundario, y el 30%
pertenecen al sector Terciario. La matriz de transición de un año al siguiente es:

Donde:
S.P= Sector Primario
S.S= Sector Secundario
S.T= Sector Terciario

Preguntas: Encuentre los porcentajes de los tres tipos Sectores Económicos: a) para el año próximo, b)
dentro de 2 años.
RESPUESTA

19. EJERCICIO
La empresa "Creaciones Loren´s" produce dos tipos de buzos, buzos de talla S y buzos de talla M.
El gerente de la empresa se ha dado cuenta que cada seis meses, los buzos de talla S permanece en bodega
un 40%, 10% se vende a $20 c/u, 30% no han salido defectuosos (es decir se mantienen en la talla S) y 20%

han salido defectuosos (es decir se acercan a la Talla M). Los buzos de talla M un 50% se han vendido en
$50, 20% en $30 y 30% no han salido defectuosos.
ESTADOS:
BS: Buzos de talla Small
BM: Buzos de talla Medium
B: Permanecen en Bodega
V: Vendidos




BS

BM

B

V

BS

0,3

0,2

0,4

0,1

BM

0

0,3

0

0,7

B

0

0

1

0

V

0

0

0

1

a) ¿Cuantos se mantiene en la talla S (sin defectos)?
b) ¿Cuál es la probabilidad de que los buzos permanezcan en bodega antes de ser vendidos?
RESPUESTA
1.423 buzos no saldrán defectuosos
57% de probabilidad de que los buzos permanezcan en bodega antes de ser vendidos
20. EJERCICIO
Una estudiante está preocupada por su auto, pues no le gustan las abolladuras. En la escuela puede
estacionarlo en la calle en un espacio, en dos espacios o en el estacionamiento.

El estacionamiento le cuesta $5, pero no lo abollarán. Si lo abollan y lo lleva a reparar, se queda sin auto 1 día
y el costo asciende a $50 por la reparación y el transporte en taxi. También puede manejar su auto abollado,
pero piensa que la pérdida del valor y su orgullo equivalen a un costo de $9 por día de escuela. Desea
determinar la política óptima para estacionarse y repararlo o no si lo abollan a fin de minimizar su costo
promedio esperado (a largo plazo) por día de escuela.


RESPUESTA:
Los estados posibles del automóvil son abollado y no abollado.
Cuando el automóvil no este abollado, estacionarlo en un espacio en la calle. Cuando este abollado,
llevarlo a reparación.

Bibliografía

HERNÁNDEZ. 9na edición. Pág. (1967). (2006). (2000). Pearson. STAIR RALPH. Métodos Cuantitativos para los Negocios. MOWRY Thomas A. Introducción a la Investigación Operativa.. Matemáticas finitas: aplicaciones prácticas.A.shtml#ixzz4Fw23bBxB CADENAS DE MARKOV Una cadena de markov consta de unos estados E1 E2 E3 E4…. Pág. que inicialmente en un tiempo 0 o paso 0 se le llama estado inicial. JOHNSON David B. GIL ALUJA J. LIEBERMAN. A través de una grafica de matriz de transición se puede observar el comportamiento estacionario representado por una cadena de Markov tal que los estados representan la categoría en que se encuentre clasificado. B. HANNA MICHAEL. Técnica Contable. España. 41-50 y 66. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UNA MATRIZ DE TRANSICIÓN: Es el arreglo numérico donde se condensa las probabilidades de un estado a otro.com/trabajos102/investigacion-operativa-modelo-markov/investigacionoperativa-modelo-markov2.En. 355 . Editorial Thomson. además de esto consta de una matriz de transición que significa la posibilidad de que se cambie de estado en un próximo tiempo o paso. Año 2000. España. MATRIZ DE TRANSICIÓN: Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estado es una matriz de n X n con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada columna (o fila) es 1.monografias..      FREDERICK S. El Estudio Dinámico De La Elección De Inversiones. GERALD J. Editorial-Díaz De Santos S. Campus de vegazana. Bolsa y estadística bursátil. Leer más: http://www. Mc Graw Hill. 29. 340 LÓPEZ E. Por ejemplo: las siguientes son matrices de transición.. Pág. pág. Como se aprecia a continuación: .356 RENDER BARRY. HILLER. México Novena Edición. Departamento De Dirección Y Economía De La Empresa.

35.la suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1.60. Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición. 1. 3. Ej. Comcel y movistar (estados). En un país como Colombia existen 3 operadores principales de telefonía móvil como lo son tigo. (estado inicial) Se tiene la siguiente información un usuario actualmente de tigo tiene una probabilidad de permanecer en tigo de 0.las probabilidades de transición deben estar entre 0 y 1 La mejor manera de entender que es una cadena de markov es desarrollando un ejemplo sencillo de estas mismas como el siguiente.2. 2.4 para Comcel 0.3. .3 y a Comcel de 0.la matriz de transición debe ser cuadrada.2.4 de que se cambie a tigo de 0. si en la actualidad el usuario es cliente de Comcel tiene una probabilidad de mantenerse en Comcel del 0.5 de que esta persona se cambie a tigo 0.25 y para movistar 0.2 y de pasarse a movistar de 0.3 y que se pase a movistar de 0. Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para tigo 0. de pasar a Comcel 0. si el usuario es cliente en la actualidad de movistar la probabilidad que permanezca en movistar es de 0.PROPIEDADES: 1.

35) → estado inicial También se puede mostrar la transición por un método grafico Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos. esto se realiza multiplicando la matriz de transición por el estado inicial y asi sucesivamente pero multiplicando por el estado inmediatamente anterior.25 0. .4 0.La suma de las probabilidades de cada estado en este caso operador deben ser iguales a 1 Po= (0.

Como podemos ver la variación en el periodo 4 al 5 es muy mínima casi insignificante podemos decir que ya se a llegado al vector o estado estable. un 25% que compre coca cola y un 15% big cola. si en la actualidad consuma big cola la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%. En la actualidad cada marca cocacola. Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola. Ej 2. un 15% de que compre Pepsi cola y un 10% de que compre big cola. Pepsi y big cola tienen los siguientes porcentajes en participación en el mercado respectivamente (60% 30% 10%)  Elaborar la matriz de transición  Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5 Respuesta Matriz de transición . Pepsi cola y big cola cuando una persona a comprado coca cola existe una probabilidad de que la siga consumiendo de el 75%. un 30% que compre coca cola y 205 pepsi cola. cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una probabilidad de que la siga comprando de 60%.

NOTA: estos ejercicios se pueden realizar en Excel utilizando la función de multiplicar matrices. Entonces .

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Carrefour y Sao han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los siguientes datos: E1: Exito E2: Carrefour E3: Sao Hallar el estado estable (L) .Ej. 3 Almacenes éxito.

.

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Cadena de Markov HISTORIA Fue desarrollada por Andrei Markov. es una serie de eventos. en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediato anterior MATRIZ Una matriz es un conjunto de números o expresiones dispuestos en forma rectangular. recibe su nombre del matemático ruso Andrei Markov. La cadena de Markov. . este fue disipulo de Chevichev se dice que fue el gran maestro de Chevichev. formando filas y columnas.

la fila y la columna a la que pertenece DIMENSIÓN DE UNA MATRIZ El número de filas y columnas de una matriz se denomina dimensión de una matriz. son iguales. Si la matriz tiene el mismo número de filas que de columna. Matriz La matriz Matriz Columna columna tiene una sola columna Rectangular La matriz rectangular tiene distinto número de filas que de columnas.Cada uno de los números de que consta la matriz se denomina elemento... es decir.. MATRICES IGUALES Dos matrices son iguales cuando tienen la misma dimensión y los elementos que ocupan el mismo lugar en ambas. Matriz Cuadrada La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas. 2x5.. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa. una matriz será de dimensión : 2x4.. se dice que es de orden: 2. Los elementos de la forma aii constituye la diagonal principal La diagonal secundaria la forma los elementos con i + j = n + 1 . Así.. 3. CLASIFICACIÓN DE LAS MATRICES Matriz Fila Una matriz fila esta constituida por una sola fila. siendo su dimensión m x n. 3x2.

Matriz Diagonal En una matriz diagonal todos los elementos situados por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Superior En una matriz triangular superior los elementos situados por debajo de la diagonal son ceros. Matriz Escalar Una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Matriz Identidad o Unidad Una matriz identidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1.Matriz En una matriz Matriz Nula nula todos los elementos Triangular son ceros. . Matriz Triangular Inferior En una matriz triangular inferior los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros.

A. = Antisimétrica cuadrada o Hemisimétrica Una Matriz Antisimétrica o Hemisimétrica es una matriz cuadrada que verfica: A = -At . se llama matriz transpuesta de A.Matriz Traspuesta Dada una matriz A. Idempotente matriz. Singular Una matriz Una tiene matriz A Matriz Simétrica simétrica es una matriz que verifica: At. Matriz Regular Una matriz regular es una matriz cuadrada que Matriz singular no tiene matriz Matriz inversa. A. es idempotente si 2 A = : A Matriz Una Involutiva matriz. es involutiva 2 A = si: I Matriz Una inversa. a la matriz que se obtiene intercambiando ordenadamente las filas por las columnas.

en la que cada elemento está multiplicado por k. se define el producto de un número real por una matriz: la matriz del mismo orden que A. Producto de un Escalar Dada una matriz A = (aij) y un número real k por una Matriz R. kA=(k * aij) . se define la matriz suma A + B = (aij+bij). A=(aij) y B=(bij). La matriz suma se obtienen sumando los elementos de las dos matrices que ocupan la misma posición.Matriz Una Ortogonal matriz es ortogonal si verifica que: A· A t = I OPERACIONES CON MATRICES Suma y Resta de Matrices Dados dos matrices de la misma dimensión.

A · A-1 = A-1 · A = I Calculo de la Matriz Inversa Por El Método de Gauss Jordan Sea A una matriz cuadrada de orden n. El elemento Cij de la matriz producto se obtiene multiplicando cada elemento de la fila i de la matriz A por cada elemento de la columna j de la matriz B y sumandolos. Para calcular la matriz inversa de A.Producto de Matrices Dos matrices A y B son multiplicables si el numero de columnas de A coincide con el numero de filas de B. que denotaremos como A1 seguiremos los siguientes pasos: . Matriz Inversa El producto de una matriz por su inversa es igual a la matriz identidad.

2. Utilizando el método de Gauss vamos a transformar la mitad izquierda.F3 (-1) F2 F3 + F2 F1 + F2 .1.F1 F2 . Consideremos una matriz 3x3 arbitraria La ampliamos con una matriz identidad de orden 3. y la matriz que resulte en el lado derecho será la matriz inversa: A-1 F2 . A está en la mitad izquierda de M y la matriz Identidad I en la derecha. Construir una matriz de tipo M = (A | I). que ahora está a la derecha. en la matriz identidad. es decir. A.

además de esto consta de una matriz de transición que significa la posibilidad de que se cambie de estado en un próximo tiempo o paso.E n.. REPRESENTACIÓN GRAFICA DE UNA MATRIZ DE TRANSICIÓN: Es el arreglo numérico donde se condensa las probabilidades de un estado a otro. Como se aprecia a continuación: .La matriz inversa es: TEORÍA Y EJEMPLOS Una cadena de markov consta de unos estados E1 E2 E3 E4…. MATRIZ DE TRANSICIÓN: Una matriz de transición para una cadena de Markov de n estado es una matriz de n X n con todos los registros no negativos y con la propiedad adicional de que la suma de los registros de cada columna (o fila) es 1. Por ejemplo: las siguientes son matrices de transición. A través de una grafica de matriz de transición se puede observar el comportamiento estacionario representado por una cadena de Markov tal que los estados representan la categoría en que se encuentre clasificado. que inicialmente en un tiempo 0 o paso 0 se le llama estado inicial.

la matriz de transición debe ser cuadrada. 2.25 y para movistar 0.60.2 y de pasarse a movistar de 0.las probabilidades de transición deben estar entre 0 y 1 La mejor manera de entender que es una cadena de markov es desarrollando un ejemplo sencillo de estas mismas como el siguiente. si el usuario es cliente en la actualidad de movistar la probabilidad que permanezca en movistar es de 0. Ej. En un país como Colombia existen 3 operadores principales de telefonía móvil como lo son tigo. de pasar a Comcel 0. (estado inicial) Se tiene la siguiente información un usuario actualmente de tigo tiene una probabilidad de permanecer en tigo de 0. 1.3 y a Comcel de 0.4 para Comcel 0.2. .35. 3.PROPIEDADES: 1.2. Partiendo de esta información podemos elaborar la matriz de transición.la suma de las probabilidades de los estados debe ser igual a 1. Los porcentajes actuales que tiene cada operador en el mercado actual son para tigo 0.5 de que esta persona se cambie a tigo 0.3. Comcel y movistar (estados).4 de que se cambie a tigo de 0.3 y que se pase a movistar de 0. si en la actualidad el usuario es cliente de Comcel tiene una probabilidad de mantenerse en Comcel del 0.

4 0.La suma de las probabilidades de cada estado en este caso operador deben ser iguales a 1 Po= (0.35) → estado inicial También se puede mostrar la transición por un método grafico .25 0.

cuando el comprador actualmente consume Pepsi existe una probabilidad de que la siga comprando de 60%. Pepsi cola y big cola cuando una persona a comprado coca cola existe una probabilidad de que la siga consumiendo de el 75%. Suponga que en el mercado se consiguen 3 tipos de gaseosas colas que son: coca cola. esto se realiza multiplicando la matriz de transición por el estado inicial y asi sucesivamente pero multiplicando por el estado inmediatamente anterior. Ej 2. un 15% de que compre Pepsi cola y un 10% de que compre big cola. un 25% que compre coca cola y un 15% big cola. Pepsi y big cola tienen los siguientes porcentajes en participación en el mercado respectivamente (60% 30% 10%)  Elaborar la matriz de transición  Hallar la probabilidad que tiene cada marca en el periodo 5 Respuesta Matriz de transición .Ahora procedemos a encontrar los estados en los siguientes pasos o tiempos. si en la actualidad consuma big cola la probabilidad de que la siga consumiendo es del 50%. En la actualidad cada marca cocacola. Como podemos ver la variación en el periodo 4 al 5 es muy mínima casi insignificante podemos decir que ya se a llegado al vector o estado estable. un 30% que compre coca cola y 205 pepsi cola.

NOTA: estos ejercicios se pueden realizar en Excel utilizando la función de multiplicar matrices. Entonces .

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Ej. Carrefour y Sao han investigado la fidelidad de sus clientes y han encontrado los siguientes datos: E1: Exito E2: Carrefour E3: Sao Hallar el estado estable (L) . 3 Almacenes éxito.

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a2. ts-m) y m estados absorbentes (a1. t2. Suponga que hay s – m estados transitorios (t1. Para contestar preguntas importantes acerca de una cadena de markov absorbentes. luego los estrados absorbentes. ….….CADENAS DE MARKOV ABSORBENTES Una cadena de markov en la que uno o más estados es un estado absorbente es una cadena de markov absorbente. se alistan los estados en el siguiente orden: primero los estados transitorios.…) . x1. am). x2. se escribe la matriz de probabilidades de transición P como sigue: Proceso Estocástico Un proceso estocatico discreto en el tiempo es simplemente una descripcion de la relacion entre las variables aleatorias (x0.

si un estado recurrente no es periodico. Por conciguiente. el proceso nunca regresa a el. Por consiguiente.Estado Transitorio Un estado es transitorio si. Un estado i es periodico con periodo K > 1 si K es el numero mas pequeño tal que la trayectoria que conducen del estado i de regreso al estado i tienen una longitud que es multiplo de K. un estado es recurrente si y solo si no es transitorio. esto es. se dice que la cadena es ergódica. se conoce como aperiodico. Estado Recurrente Un estado es recurrente si. Ejemplos: 1) 2) 3) . despues de haber entrado a este estado. Matriz Ergódica Si los estados en una cadena son recurrentes. el estado i es transitorio si y solo si existe un estado j(j≠i) que es accesible desde el estado j. pero no viceversa. si el estado i no es accesible desde el estado j. aperiodicos y se comunican entre si. el proceso definitivamente regresara a ese estado. despues de haber entrado a este estado.

vuelva y tampoco permite que se cambie de curso a mitad de curso. y el 10% volverá como estudiante de ultimo año y el resto no regresara. 1) Escriba la matriz de transición de estos datos. Nota: Supongamos que la U no permite que un estudiante que se ha dado de baja. C) El 80% de los estudiantes de tercer año regresaran al año siguiente como estudiantes de último año. . el 15% volverán como estudiantes de segundo año y el resto no regresara. 10% volverá como estudiante de tercer año y el resto no regresara. de segundo año el 15% volverá como estudiante de nuevo ingreso y el resto no regresara. D) El 85% de los estudiantes de ultimo año se graduaran.Ejemplo de una matriz de transición absorbente La Universidad Libre a estudiado la trayectoria de sus estudiantes y a descubierto que: A) 70% de los estudiantes de nuevo ingreso regresan al año siguiente. B) El 75% de los estudiantes de segundo año volverán al año siguiente como estudiantes de tercer año.

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CADENAS DE MARKOV Las cadenas de markov reciben este nombre debido al matemático Andrei Andreevitch Markov y consisten en un proceso discreto en el cual la probabilidad de que se lleve a cabo un evento es dependiente del evento inmediatamente anterior. la característica más destacada de esta herramienta es la capacidad de " recordar" el último evento y esto condiciona las posibilidades de los eventos futuros Para llevar a cabo el desarrollo de la cadena de markov se requiere tener fundamentos matemáticos en: peraciones con matrices  Suma y resta . Por lo tanto.

y una de 20% para pasarse a Comcel. significa que no hay vía directa de un estado a otro.  La suma de las probabilidades por fila debe ser igual a 1. Composición actual (Po): Representa la distribución actual de la distribución de la población. … de variables aleatorias. X3. una de 50% de cambiar a Tigo. EJEMPLO NO. Cumple con las siguientes condiciones:  La matriz de transición debe ser cuadrada. El número de renglones de Po debe ser igual número de elementos del vector columna T. el rango de estas variables. Multiplicación  Traspuesta  Inversa. desarrollaremos un ejemplo en el cual se reconozca la importancia de las cadenas de markov y los elementos que la conforman.1 Actualmente. en Colombia la distribución de la población según su operador celular se encuentra representada de la siguiente forma: el 40% está dominado por Comcel. . el valor de Xn es el estado del proceso en el tiempo n.Gauss-Jordan 2. Cuando un estado es igual a cero. Probabilidad Propiedad de Markov: "si se conoce la historia del sistema hasta su instante actual. ELEMENTOS DE LA CADENA DE MARKOV Estado: Una cadena de Markov es una secuencia X1. mientras que Tigo y Movistar presentan un porcentaje de participación en el mercado de 30% cada uno. Además se obtiene la presente información: a) Los individuos que están en Movistar tienen una probabilidad de 30% de quedarse en la misma operadora. Matriz de transición: Es la matriz que representa la probabilidad de una población de moverse de un estado a otro. b) Los individuos que están en Tigo tienen una probabilidad de 70% de quedarse en la misma operadora. su estado presente resume toda la información relevante para describir en probabilidad su estado futuro". X2. y una de 20% para pasarse a Comcel. una de 10% de cambiar a Movistar. Para comprender a cabalidad lo expresado anteriormente. es llamado espacio -estado. a partir de esta matriz se describen las probabilidades de su estado fututo.

4] La matriz de transición: M: Movistar. T: Tigo. Para calcular el siguiente año procedemos a: .3 0.2 0. Tigo y Comcel respectivamente. procedemos a multiplicar la composición actual de los operadores existentes por la matriz de transición de la siguiente manera: Obteniendo así: P1 = [0. SOLUCIÓN Primero procedemos a reconocer cuales son los estados de la matriz. C: Comcel Para hallar la participación de las telefonías celulares transcurrido un año.3 0. La matriz de composición actual: Po = [Movistar Tigo Comcel] Po = [0. 48% y 32% para Movistar.32] Una participación del 20%.48 0. una de 30% de cambiar a Tigo. y una de 20% para pasarse a Movistar.c) Los individuos que están en Comcel tienen una probabilidad de 50% de quedarse en la misma operadora.

De esta manera se generan los siguientes resultados y se analizan las proyecciones de participación de los operadores celulares en diferentes periodos: P1 = [0.2] se generan los siguientes valores: P1 = [0.553 0.161 0.161 0.2834] 0.554 0. es decir. Para el anterior ejercicio el estado estable es cuando: P5 = [0.554 0.548 0. si cambiamos los valores iniciales de la matriz de composición actual P 0 de la siguiente manera: P0 = [0. y se calculan matemáticamente cuando al hallar las proyecciones en n periodos los valores son iguales.172 P3 = [0.5517 0.6% para Movistar.288] 0.2866] 0.48 0. Tigo y Comcel respectivamente. Podemos concluir que el valor del estado estable es independiente de los valores iniciales.553 0.50 0.20 P2 = [0. .532 0. dejan de variar.163 P4 = [0.174 P3 = [0.2 0.164 P4 = [0. al transcurrir n tiempo. Ahora.278] 0.1%.3% y 28.26] 0.1617 P5 = [0.285] Nota: se llegó más rápido al estado estable cambiando los valores iniciales.6 0.286] Al realizar el ejercicio aplicando la formula enunciada anteriormente se definió como regla general: ESTADO ESTABLE El estado estable representa las probabilidades.296] 0. 55.286] Lo cual corresponde a una participación del 16.24 P2 = [0.161 0.32] 0.547 0.

Gaussjordan. Empleando el método de Gauss-Jordan . también se hace uso del método de Gauss. entre otros.En el proceso de hallar el estado estable.

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un estado es recurrente si y solo si no es transitorio..Nuevamente observamos que los valores del estado estable son: L = [0. 55.6% aproximadamente para Movistar. en el proceso definitivamente regresará a ese estado. Tigo y Comcel respectivamente. .1%. ESTADO ABSORBENTE: Un estado es absorbente si después de haber entrado a un estado nunca saldra de él. MATRIZ REGULAR: Una matriz es regular si en sus consignas no presenta ningún estado 0 y 1. ESTADO TRANSITORIO: Un estado es transitorio si después de haber entrado a un estado no regresa a él.3% y 28.161 0. CONCEPTOS IMPORTANTES EN LAS CADENAS DE MARKOV: ESTADO RECURRENTE: Un estado es recurrente si después de haber entrado a un estado.5535 0.2857] Lo cual corresponde a una participación del 16. Por consiguiente.

vuelva y tampoco permite que se cambie de curso a mitad de curso. Nota: Supongamos que la U no permite que un estudiante que se ha dado de baja. MATRIZ ABSORBENTE Una matriz es absorbente si presenta estados absorbentes.1: La Universidad Bolívar a estudiado la trayectoria de sus estudiantes y a descubierto que: A. B. C. no periodicos y recurrentes. 2) ¿Cuál es la probabilidad de que se gradúe un estudiante de nuevo ingreso? SOLUCIÓN Reconocimiento de los estados: Estado 1: Primer año. (T) Estado 4: Último año. y el 10% volverá como estudiante de último año y el resto no regresara. que presente en sus consignas la probabilidad en la matriz T. 70% de los estudiantes de nuevo ingreso regresan al año sgte. (S) Estado 3: Tercer año. El 75% de los estudiantes de segundo año volverán al año siguiente como estudiantes de tercer año.MATRIZ ERGÓDICA: Una matriz es ergódica si todos sus estados son nulos. (P) Estado 2: Segundo año. el 15% volverán como estudiantes de segundo año y el resto no regresara. 1) Escriba la matriz de transición de estos datos. El 80% de los estudiantes de tercer año regresaran al año siguiente como estudiantes de último año. es decir. de segundo año el 15% volvera como estudiante de nuevo ingreso y el resto no regresara. Ejemplo No. El 85% de los estudiantes de último año se graduaran. D. 10% volverá como estudiante de tercer año y el resto no regresara. de permanecer en el mismo estado a lo largo del tiempo (igual a 1). (G) Estado 6: No regresan (NR) . (U) Estado 5: Graduado.

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Respuestas:

La probabilidad de que se gradúe un estudiante de nuevo ingreso es 61 %
aproximadamente.

Ejemplo No.2.
Almacenes Julio Parts vende partes de automóviles y camiones a empresas que cuentan con
flotas de vehículos. Cuando una empresa compra a Julio Parts se le otorgan 3 meses para
pagar. Si las cuentas no se saldan en ese periodo, Julio Parts cancela la cuenta, la remite a
una agencia de cobranza y da por terminada las transacciones. Por lo tanto Julio Parts,
clasifica sus cuentas en: nuevas, de un mes de atraso, pagadas o incobrables.
Julio Parts estudió sus antiguos registros y descubrió que:
a.

El 70% de las cuentas nuevas se pagan en un mes.

b. El 60% de las cuenta con un mes de retraso se pagan al final del mes.
c.

El 50% de las cuentas con dos meses de retraso se pagan al final del último mes.

d. El 60% de las cuentas con tres meses de retraso se remiten a una agencia de cobranza.
se requiere:
1) Formar la matriz de transición.
2) Determinar si esa matriz de transición es regular, absorbente.
3) ¿Cuál es la probabilidad de que una nueva cuenta se liquide?
4) ¿Cuál es la probabilidad que una cuenta de un mes de retraso se vuelva incobrable?
5) Si las ventas de Julio Parts son en promedio de $125.000 al mes, ¿cuánto dinero se
aceptara como deuda incobrable cada mes y cada año?
SOLUCIÓN:
Reconocimiento de los estados:
Estado 1: Cuentas nuevas. (N)
Estado 2: Cuentas un mes de atraso. (1)
Estado 3: Cuentas dos meses de atraso. (2)
Estado 4: Cuentas tres meses de atraso. (3)
Estado 5: Cuentas pagadas. (P)
Estado 6: Cuentas incobrables (I)

 La probabilidad de que una nueva cuenta se liquide es del 96%  La probabilidad que una cuenta de un mes de retraso se vuelva incobrable es de 12%  Se aceptaría como deuda incobrable al mes $4500 y al año $5400 .Respuestas:  La matriz de transición no es regular y si es absorbente.

CALCULO DE PROBABILIDADES DE LA MATRIZ DE TRANSICIÓN Para hallar las probabilidades de los estados dentro de la matriz de transición en un periodo determinado procedemos de la siguiente manera como se muestra en el siguiente ejemplo: Las granjas de cierta región se pueden clasificar con 3 tipos: agrícolas. Una manera de visualizar mejor la tabla dada anteriormente es a través de un diagrama de estado. el Po es: . 40% pecuarias y 30% son mixtas. pecuarias o mixtas. siendo cada elemento de la matriz.CADENAS DE MARKOV : CONCEPTOS MATRIZ DE TRANSICIÓN Esta es una matriz cuadrada. Miremos el siguiente ejemplo: Se observa que para el primer renglón las probabilidades de transición indican que habrá un 50% de los clientes fieles a la marca A. Es decir. Actualmente 30% son agrícolas. Aquí los estados se indican a través de círculos y las flechas que salen de ellos son las probabilidades de que sus clientes cambien a otro estado. La matriz de transición de un año al siguiente es: De acuerdo a la información dada. donde el número de renglones y de columnas será igual al de estados que tenga la cadena de Markov. la probabilidad de transición respectiva de pasar del estado que encabeza el renglón donde está ubicado el elemento hacia el estado encabezado por la columna. señalan las probabilidades de que los clientes sean retenidos por esa marca en particular. las flechas que regresan al mismo estado del que salen. por su parte un 30% cambiara de A a B y un 20% cambiara de A a C. Obsérvese que la suma se probabilidades de cada renglón es igual a 1.

Para hallar el valor de las probabilidades en el año siguiente hacemos uso de la multiplicación de las matrices. Una manera posible de obtener las condiciones del sistema para el estado estable es repetir iterativamente los cálculos para cada periodo con el fin de hallar el periodo con aquellas probabilidades que se mantienen constantes o no cambian. . como sigue Para el estado A: Por lo que el vector para el año siguiente es: De igual manera calculamos el porcentaje para cada tipo de granja para el periodo 2. 4 y 5 Obsérvese que el valor de la probabilidad de un estado n esta dado por la siguiente expresión: MATRIZ DE TRANSICIÓN EN ESTADO ESTABLE Un estado es estable cuando ya no hay cambios en el sistema. es decir que se alcanza el equilibrio. 3. Sin embargo también es posible utilizar los métodos para resolver sistemas de ecuaciones que nos permiten encontrar directamente estas probabilidades de estado estables.

En primera medida lo que hacemos es hallar la traspuesta de la matriz de transición.Dado el ejemplo anterior acerca de los tipos de granjas. calcularemos los estados estables a través de los métodos para sistemas de ecuaciones. restamos las ecuaciones (1) y (2) eliminando z. Ahora sumamos las ecuaciones (3) y (4). es decir: El sistema de ecuaciones quedaría así: Esta ultima ecuación es agregada siguiendo la propiedad de que la sumatoria las probabilidades de los estados debe ser igual a 1.2 con el fin de eliminar z . Utilizando el método de eliminación. multiplicando la ecuación 4 por 0.

tenemos: Reemplazando x en (6) MATRIZ REGULAR Y MATRIZ ERGODICA Una matriz de transición T se dice que es regular si para algún elemento positivo de k la matriz Tk no tiene elementos iguales a cero.Despejando de la ecuación (6) y y reemplazando en (5). aperiódicos y se comunican entre sí. CLASIFICACION DE LOS ESTADOS DE LA CADENA DE MARKOV . Si los estados de una cadena son recurrentes. se dice que la matriz es ergódica. Además debe tener comunicación directa con los demás estados.

 Absorbentes: Un estado se llama absorbente si después de haber entrado ahí el proceso nunca saldrá de ese estado.  Recurrentes: Se dice que un estado es recurrente si después de haber entrado a este estado el proceso definitivamente regresara a ese estado. Por consiguiente. el proceso no regresara a él. Los estados de una cadena de Markov pueden ser:  Transitorios: Un estado es transitorio si después de haber entrado a este estado. un estado es recurrente si y solo si no es transitorio.Los estados de una cadena de Markov se clasifican dependiendo de la fracción de tiempo que la cadena pasa en cada uno de ellos. el estado i es un estado absorbente si y solo si Pij=1. Por consiguiente. .