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1.

Métodos Univariados
Herramientas principales de ECOTRIM

Interactivo
La primera opción “Interactive” permite introducir la serie agregada,
serie relativa, la
Serie restricción, serie estimaciones preliminares, otros.
Modo Interactivo de ECOTRIM
Permite al usuario acceder a la ejecución interactiva de Ecotrim.

1.1Ingresar información,
INPUT:
Se carga la información necesaria para desagregar la serie y almacenar las
series estimadas en archivos. Debe usarse el formato Excel, estos archivos
deben estar listos antes de usar ecotrim. No es posible agregar valores
directamente dentro del programa. Se deben seguir las sgtes reglas:

Las fechas dentro del Excel deben estar o bien en la primera columna o
en la primera fila (A1)
La celda A1 debe tener el texto “Date” que contiene las periodos.

*colocar nombres de su preferencia.

Para verificar si ha sido cargado ir a la opción STATUS. luego ir al disco C. Input. se abrirá un buscador para seleccionar su archivo. Ejemplo II: Ingresar Series a ser desagregadas Ir a la opción Interactive. Presionar OK. Series Relacionada: se carga el archivo que contiene los valores de las series de indicadores de referencia Restricción contemporánea: contiene los valores de la restricción. ahí seleccionar “ flow_agg_a. abrir “ flow_rel_q ” Este archivo contiene las series trimestrales del PBI y de sus 6 componentes a lo largo de 11 años 1991 al 2001 haciendo 44 trimestres. esta es usada para usar técnicas multivariadas. aggregated series. Series Preliminares: estas series son el resultado de haber usado un método univariante y son usadas como insumo para el proceso multivariante. El número de observaciones en la serie a ser desagregada y cualquier indicador de referencia debe ser compatible. ECOTRIM. *colocar nombres de su preferencia. Input incluye la carga de:     Series agregadas: se carga el archivo que contiene los valores de la serie a ser desagregada. (Ecotrim acepta valores negativos como IMP_Q). De manera automática Ecotrim reconoce la frecuencia de las series agregadas y hace la consulta para el orden de la agregación. buscar la carpeta DATA.Ejemplo I: Formato del Input Una vez instalado Ecotrim en su PC buscar la carpeta “DATA” dentro de los archivos del programa. archivos del programa. . Este archivo contiene la serie agregada del PBI con sus 6 componentes del periodo 1991 al 2001.xls ” elegir la opción por defecto que identifica el programa.

Provee dos categorías:   Métodos matemáticos. Solo una vez después de haber cargado la serie agregada entonces se habilita la opción “univariate methods” Aquí nos aparecerá una ventana en la que debemos seleccionar las series a ser desagregadas.2 Procesamiento de Datos 1. para el segundo se deben cargar una serie desagregada y una serie relativa. Para el primer método como ya sabemos se debe cargar una serie desagregada. *colocar nombres de su preferencia. usan indicadores de referencia. dándole doble click a cada uno de los componentes y del PBI o como el usuario requiera. no usan indicadores de referencia. .1 Desagregación matemática Univariante Con este método se estima series univariante de alta frecuencia.2.1. Métodos estadísticos.

Como siguiente paso Ecotrim muestra las opciones correspondientes a los métodos de desagregación disponibles que no requieren indicador. y en la columna “”aggregated variables” seleccionar GDP_A. tenemos 3 opciones: Boot.Por cada vez que se seleccione una serie aparecerá una ventana que nos hará la consulta por el tipo de agregación que se requiere. luego ir a Interactive. . Presionar Compute y con esto *colocar nombres de su preferencia. Ejemplo IIa: desagregación univariante sin series relacionadas Cargar previamente el archivo “flow_agg_a. univariate methods. En nuestro caso “Flow series”.xls”. Luego seleccionar “flow” como tipo de agregación y presionar OK. Feibes and Lisman y Denton en primera y segunda diferencia respectivamente. En la siguiente ventana aparecen habilitados solo los métodos de Boot y Denton en primera y segunda diferencia respectivamente.

Para ver los resultados ir a “output” luego series(values) . . si todavía no se ha habilitado el permiso para guardar en el disco C entonces guardar en mis documentos. 1.los resultados estarán disponibles.2. aparecerá una ventana y en la columna inferior izquierda “estimated series” seleccionar ambas opciones que corresponden tanto a primera y segunda diferencia.1 Desagregación estadística Univariante Los métodos de desagregación que requieren indicadores de referencia son: AR(1) and Litterman Las cuatro opciones tanto en Max log como en Min SSR para AR(1) y Litterman presuponen el uso de métodos que estiman un parametro para el modelo AR(1) Fernández En este método el parámetro es asumido como 1. el resultado de la estimación asi como un conjunto de indicadores de calidad son mostrados en la pantalla. Ejemplo IIb: Desagregación univariada con series relacionadas *colocar nombres de su preferencia. Presionar ok. aparecerá un ventana que nos indicara que debemos guardar el archivo.

Por ejemplo si se seleccionó GDP_A (Figura M) entonces seleccionar en la ventana siguiente (Figura N) la misma variable GDP_Q. luego OK. aparecerá una ventana (Figura M) como la que vemos abajo. aquí seleccionar cada una de la componentes como corresponda. Ahora seleccione Interative. en “with related series” seleccionar Fernandez o el método que se desea. . Univariate Methods y se podrá ver que las 5 opciones estarán ahora habilitadas. Para verificar ir a Status. Figura M *colocar nombres de su preferencia.xls que corresponde a los flujos agregados en años y flow_rel_q.xls que corresponde a los indicadores en los 44 trimestres para cada uno de los componentes así como para el GDP (PBI).Cargar en el programa el archivo flow_agg_a. luego presionar OK.

*colocar nombres de su preferencia. como el cuadro que vemos abajo. las variables con el método indicado en nuestro caso Fernandez. aparecerá. .Figura N Seguir este mismo para cada una de las Seguidamente proceso variables.

para este caso el AR(1) Min SSR. Ahora ir a Interactive. seguidamente aparecerá un mensaje que indicara que la estimación ha sido completada. . Métodos Multivariantes Para el método multivariante son necesarios algunos pasos previos. Seguir el proceso en el ejemplo IIb. *colocar nombres de su preferencia. Abrir el archivo con los resultados. output series (values) seleccionar en la columna inferior izquierda todas las series que se requieren. luego OK. Primero cargar los archivos del ejemplo IIb seleccionar el método que se requiera. seleccionar donde se quiere guardar el archivo y l 2.Finalmente presionar Compute.

xls en “contemporaneous constrain”. luego aparecerá una ventana. En un nuevo Excel al que se nombrara con “flow_pre_d.xls” * pegar en la primera columna la fecha (Date) y en la siguiente columna los resultados obtenidos para GDP con sus respectivas etiquetas. Este nuevo archivo será la restricción preliminar para el método multivariante. presionar OK. luego flow_pre_d. para nuestro caso usaremos Denton en primera y segunda diferencia.xls” pegar en la primera columna la fecha (Date) y en las siguientes columnas los 6 componentes del GDP Con sus respectivas etiquetas. de la siguiente manera:   En un nuevo Excel al que se nombrara con “flow_con_d. . Cargar estos archivos primero flow_agg_a. seleccionar la opción New Method. Multivariate Methods. Luego de que estos archivos han sido creados. Este nuevo archivo será la restricción contemporánea para el método multivariante. guardar en el Disco C o el disco que tenga los permisos de uso.xls en “preliminary series” y flow_con_d. Ahora se deben preparar dos Excel con estos resultados que servirán como insumo para el método multivariante.xls en “aggregated series”. a continuación aparecerá un cuadro de dialogo donde se nos consultará por el método multivariante a ser usado. *colocar nombres de su preferencia. Verificar en Status.Podremos observar que se obtiene como resultados en la segunda columna el PBI (GDP) y en las siguientes columnas sus 6 componentes estimados mediante el método AR(1) Min SSR. Ir a Interactive.

presionar OK y este mismo proceso para cada una de las variables. En el siguiente cuadro seleccionar las variables preliminares que se indique en el título.Aparecerá una ventana donde se deben seleccionar cada una de las variables excepto GDP. Por ejemplo para PC_A como se ve en la figura P seleccionar la misma variable en la series preliminar estimada “Prelimary Estimated Series”. Figura P *colocar nombres de su preferencia. Luego OK. .

3. Los archivos Bach contienen sintaxis para los insumos (input). Este mismo proceso de podrá recrear para cada uno de los métodos preparando previamente los Excel con la serie preliminar y la restricción contemporánea. Modo Bach Este modo es útil para realizar operaciones que se hacen de manera repetitiva. Se mostraran los resultados tanto en primera como en segunda diferencia. Figura Q Presionar Compute y obtener los resultados en Output como ya se explicó. de esta manera se simplificará el proceso. .A continuación seleccionar la serie que corresponde a la restricción contemporánea. resultados (output) y para el proceso (univariante o multivariante) *colocar nombres de su preferencia. en este caso GDP.

.*colocar nombres de su preferencia.