Teora de redes de telecomunicaciones

Teora de Redes de
Telecomunicaciones
Parte I: Fundamentos
matemticos de la
optimizacin de redes
Tema I.4: Condiciones de optimalidad y
anlisis de sensibilidad
Curso 2014-2015

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Objetivos
Conocer las condiciones KKT y cundo son
aplicables.
Dado un problema de optimizacin, saber obtener
las expresiones de las condiciones KKT.
Dado un problema, deducir el significado, en el
contexto del problema, de los multiplicadores KKT.
Dado un problema, saber calcular el problema
perturbado, que surge de modificar las
restricciones.
Conocer las relaciones entre el coste ptimo del
problema perturbado y los multiplicadores ptimos
del problema original.

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Condiciones de optimalidad
Veremos las condiciones que caracterizan
la solucin ptima en los problemas de
optimizacin con restricciones
Se las suele llamar condiciones de Karush,
Kuhn y Tucker o condiciones KKT (en
honor a los trabajos de William Karush 1939-, Harold Kuhn y Albert Tucker -1951)
Estas condiciones de optimalidad estn
conectadas con los conceptos de dualidad
que vimos antes
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Caso sin restricciones

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Caso sin restricciones

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Cierto por ptimos y haber dualidad fuerte
Definicin de dual
Definicin de mnimo

Por ser x* factible =>

1) gi(x*)0 => igi(x*)0
2) hj(x*)=0 => jhj(x*)=0
Cadena desigualdades empieza y termina en f(x*) => todas son
igualdades. Por tanto:

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Definicin de dual
Cierto por KKT (minim.
Lagrangiano)
Cierto por:
1) igi(x*)=0 por margen complementario
2) jhj(x*)=0 porque hj(x*)=0

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Qu pasa si se relajan TODAS las restricciones y adems el
problema es convexo?

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

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C. KKT: interpretacin grfica

Programa convexo
con dualidad fuerte

Condiciones KKT

Veremos 3 casos

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Caso 1: Punto interior (ninguna restriccin activa)
g1 0

x*

g3 0

g2 0

La condicin de optimalidad se vuelve el clsico

gradiente igual a cero
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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Caso 2: 1 restriccin activa

ptimo

g1 0
g3 0

No ptimo: si me muevo en
direccin y0 mejora

g1 0
g3 0

y0

x*

g2 0

x*

g2 0

g2 (x*)
f (x*)
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g2 (x*) f (x*)

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

Caso 3: 2 restricciones activas

f (x*)

ptimo

g1(x )
*

No ptimo: si me muevo en
direccin y0 mejora f (x ) g (x ) g (x )

g3 ( x* )

g1 0

g2 0
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x*
g3 0

x*

g1 0
y0

g3 0

g2 0

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

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C. KKT: problemas con dualidad fuerte

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C. KKT: problemas sin dualidad fuerte

Las condiciones KKT slo son vlidas para
caracterizar los ptimos de problemas donde
se cumple la dualidad fuerte
No sirven en otros casos. De hecho, si un
problema no tiene dualidad fuerte SEGURO
que sus puntos ptimos NO cumplen las
condiciones KKT
En esta asignatura esto se traduce a: si el
problema de diseo de red no es convexo, las
condiciones KKT no tienen utilidad en el
problema
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KKT y resolucin analtica de problemas

Dado un problema
convexo con dualidad
fuerte.

Sus condiciones KKT son un sistema

de ecuaciones/inecuaciones:

Pero No es posible, salvo para casos triviales, resolver

analticamente el sistema de ecuaciones/inecuaciones de las
condiciones KKT
Cuando el problema no es trivial las condiciones KKT sirven para:
Deducir algunas otras propiedades de los puntos ptimos
Ayudan a hacer algoritmos que resuelvan el problema
numricamente
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Ejemplo

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Ejemplo (Solucin)

Adems, sabemos que:

Por tanto:
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Problema de
diseo

Ejemplo (Ej. 1 boletn problemas)

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Anlisis de sensibilidad
Definicin: Problema perturbado
Problema original

Problema perturbado

Nos interesa estudiar cmo cambian las soluciones de un

problema de optimizacin cuando se perturban las restricciones
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Anlisis de sensibilidad
Definicin: Funcin de perturbacin p*(v,v)

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Anlisis de sensibilidad

La propiedad es trivial cuanto menos restringido, es un

problema, mejor puede ser la solucin encontrada

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Anlisis de sensibilidad

p*(v)

p (2.4) f
*

p*(0) 5

p * (f ) 1

-2.4

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Para v -2.4, el problema no tiene

solucin
El coste ptimo del problema no
perturbado es 5
Si elimino la restriccin (v = ), el coste
ptimo del problema sin restricciones es 1
v

La funcin de perturbacin es convexa =>

el problema original podra ser convexo
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Anlisis de sensibilidad

Se refiere al problema perturbado:

Los multiplicadores ptimos del problema original...

Dan informacin del coste ptimo del problema perturbado!!!!
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Anlisis de sensibilidad

5
p*(v)

v
"subestimacin de p (v)" p (0)  O v
*

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La pendiente de la recta es * (* es un
multiplicador ptimo del problema
original)
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Anlisis de sensibilidad

Por dualidad fuerte

Se cumple para
cualquier x solucin
factible, por definicin
de funcin dual
Cierto para cualquier x
solucin factible ya que:
gi(x) vi
hj(x) = vj
Por tanto es cierto para el
ptimo x*
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Anlisis de sensibilidad

5
p*(v)

v
"subestimacin de p* (v)" p* (0)  O*v

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Anlisis de sensibilidad
Significado local de un multiplicador: Me indica cmo variara el coste
ptimo, si perturbase levemente la restriccin

5
p*(v)

v
"subestimacin de p* (v)" p* (0)  O*v

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El multiplicador es la pendiente de la
recta tangente sub-estimadora, y por
tanto localmente me dice cmo
cambiara el coste ptimo si modificase
la restriccin

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Anlisis de sensibilidad

p*(v)

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Anlisis de sensibilidad

Ejemplo: Si el multilplicador de una

restriccin es grande y positivo
(es de desigualdad):
5

Restringir ms el problema (vi<0)

seguro que empeora el coste
mucho

p*(v)
5
recta y(v) p*(0) O*v 5 v
2

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Restringir menos el problema (vi>0)

puede reducir el coste mucho o no

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Anlisis de sensibilidad

Ejemplo: Si el multiplicador de una

restriccin es pequeo (o cero):
5

p*(v)

Restringir ms el problema (vi<0)

puede cambiar mucho o poco el
coste no se sabe

y p*(0) O*v 50v 5

Restringir menos el problema (vi>0)

v
seguro que no repercute en mejorar
nada el coste
Hacer ejercicio 7 boletn de problemas
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Bibliografa
Apuntes de la asignatura:
Captulo 5, Condiciones de optimalidad y
anlisis de sensibilidad

Nota: Los apartados en los captulos Apuntes de la asignatura que

desarrollen contenidos no incluidos dentro de estas transparencias, no
son objeto de estudio en esta asignatura.
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