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DistribucindeProbabilidad

Distribucin
de Probabilidad
Conjunta
j
Jhon J.PadillaA.,PhD.
J. Padilla A., PhD.

Introduccin
LLosresultadosdeunexperimentopuedensercausade
l d d
i
d
d
mltiplesvariables.
Enestassituacionesserequieredetenerunaf.d.p
E
t it i
i
d t
f d que
describalavariacindelaprobabilidaddeocurrencia
con respecto a la variacin de estas variables
conrespectoalavariacindeestasvariables.
Estaf.d.p quetieneencuentaelefectodemltiples
variables aleatorias se denomina distribucin de
variablesaleatoriassedenominadistribucinde
probabilidadconjunta.
Unadistribucindeprobabilidadconjuntapuedeser
p
j
p
discretaocontinuadependiendodeltipodev.a.s que
describe.

Definicin
Lafuncindemasadeprobabilidadconjunta
f i d
d
b bilid d
j
dedosvariablesaleatoriascontnuas XyY se
denotacomofXY(x,y),ysatisfacelassiguientes
propiedades
1)paratodax,y
f ( x, y ) 0
2)
XY

f XY ( x, y )dxdy = 1

3)ParacualquierreginRdelespacio
bidimensional: P([ X , Y R]) = f ( x, y)dxdy

XY

Distribucindeprobabilidad
bidimensional

Variables aleatorias Mltiples


VariablesaleatoriasMltiples
Lafuncindedistribucindeprobabilidad
j
p
conjuntaparalasvariablesX
1,X2,,Xp,se
denotacomo:
f X1 X 2 ... X p ( x1 , x2 ,...x p )

Definicin
U
Unafuncindedistribucindeprobabilidad
f i d di t ib i d
b bilid d
conjuntaparalasvariablesaleatoriascontinuas
X1,X
X2,,X
Xp,denotadacomo,
denotada como f X X ... X ( x1 , x2 ,,...x p )
satisfacelassiguientespropiedades
1) f X X ... X ( x1 , x2 ,...x p ) 0
1

2)

....

f X1 X 2 ... X p ( x1 , x2 ,...x p )dx


d 1dx
d 2 ...dx
d p =1

3)
3)ParacualquierreginBdelespaciodep
Para cualquier regin B del espacio de p
dimensiones,
P([ X 1 , X 2 ,..., X p ] B ) = .... f X1 X 2 ... X p ( x1 , x2 ,...x p )dx1dx2 ...dx p
B

Independencia
Lasvariablesaleatoriascontnuas X1,X2,,Xp,
p
y
sonindependientessiyslosi
f X1 X 2 ... X p ( x1 , x2 ,...x p ) = f X1 ( x1 ) f X 2 ( x2 ).... f X p ( x p )

Paratodax1,,x2,,,x
, p

COVARIANZA
Cuandolaprobabilidaddependedemsde
d l
b bilid d d
d d
d
unavariablealeatoria,resultaconveniente
describirlarelacinentrelasvariables.
La covarianzaesunamedidacomndela
relacinentredosvariablesaleatorias
Lacovarianzaesunamedidadeasociacin
La covarianza es una medida de asociacin
linealentrelasv.as.
Silarelacinentrelasv.as
Si l
l i
t l
noeslineal,la
li
l l
covarianzapodranosersensiblealarelacin.

Definicin
Lacovarianzaentredosv.a. XyY,denotada
comocov(X,Y)
( , ) xy,,es
XY = E[( X X )(Y Y )] =

( x )( y
x

) f XY ( x, y )dxdyy

Ysepuededemostrarquetambin
p
q
XY = E[( X X )(Y Y )] =

xyf

XY

( x, y )dxdy X Y

XY = E[( X X )(Y Y )] = E ( XY ) X Y

Distribucionesdeprobabilidad
conjuntas y el signo de la covarianza
conjuntasyelsignodelacovarianza
entreXyY
y

CORRELACION
Lacorrelacinmideelgradoderelacinlineal
entredosvariables.
Lacorrelacinescalalacovarianzaporla
desviacin estndar de cada variable
desviacinestndardecadavariable.
Esunacantidadadimensional

Definicin
LacorrelacinentrelasvariablesaleatoriasXy
Y,denotadacomo
,
xy,,es
XY =

cov( X , Y )
= XY
V ( X )V (Y ) X Y

Adems,,
1 XY +1

Interpretacin de la correlacin
Interpretacindelacorrelacin
Si
Silospuntosdeladistribucindeprobabilidad
l
t d l di t ib i d
b bilid d
conjuntadeXyY tiendenacaerenunarectacon
pendiente positiva (negativa) entonces la
pendientepositiva(negativa),entoncesla
correlacinestarcercade+1(ode1).
Si la correlacin da +1 1
1,entonceslospuntos
entonces los puntos
Silacorrelacinda+1
deladistribucindeprobabilidadconjuntacaen
exactamenteenunalnearecta.
Sedicequedosv.a concorrelacindiferentede
ceroestncorrelacionadas.
Finalmente,siXyY sonv.as independientes,
entonces
XY = XY = 0