BoletimFI 201609

Fundos de Investimento | Relatrios
AnoXIN125Setembro/2016
RendaFixaeMultimercadoslideramcaptaolquidaemagosto
AindstriadefundosregistroucaptaolquidadeR$21,1
bilhesemagosto,segundomaiorvolumemensaldoano,
superadoapenaspeloingressodeR$25,7bilhesemmaro.
Ambososresultadosforaminfluenciadospeloingressolquido
emummesmofundodeRendaFixapertencenteaosegmento
Corporate.Diferentedemaro,quandoaclasseRendaFixa
respondeupelaquasetotalidadedoingressoderecursos,em
agostoaclasseMultimercadostevecaptaolquidadeR$7,9
bilhese,aoladodasclassesRendaFixa(R$8,9bilhes)e
Previdncia(R$3,0bilhes),respondeuporparterelevantedo
ingressolquidonoms.
Comoresultado,aindstriaacumulacaptaolquidadeR$
71,8bilhesnoano,superandooacumuladonomesmo
perodoem2015(R$28,8bilhes)e2014(R$20,1bilhes).
ComingressolquidodeR$36,7bilhes,aclasseRendaFixa
lideraacaptaodaindstrianoano,seguidapelasclasses
Previdncia(R$26,2bilhes)eMultimercados(R$9,8bilhes).
Valenotarque,almdoaumentodacaptaolquidadas
classesRendaFixaePrevidncia,aclasseMultimercados
mostrasignificativarecuperaoemrelaoaomesmoperodo
de2015,quandofoiregistradoresgatelquidodeR$16,3
bilhes.
Diantedadiscretavalorizaodosttulosderendafixademaior
duraoemagosto,osfundosderendafixadebaixaemdia
durao,estimuladospelonvelelevadodastaxasdecurto
prazo,apresentaramasmaioresrentabilidadeemsuaclasse.
JotipoAesSetoriais,comaltade4,77%ePLconcentrado
emdoisfundosdosetordeenergia,foidestaqueemsuaclasse
emummsnoqualoIbovesparegistrouvariaode1,03%,
acumulando,assim,amaiorvalorizaodaindstrianoano
(61,7%).Comaltade1,85%,osfundosLongandShortNeutro
foramnovamentedestaquederentabilidadeentreos
Multimercadosnomsenoacumuladonoano(15,04%).
IndstriadeFundosemNmerosAgosto/2016
MercadoDomstico
Ms
CaptaoLquidaAcum.(R$bi)
21,1
71,8
47,3
382,8
2.830,2
4.350,0
Resgate(R$bi)
360,0
2.756,9
4.300,7
Captao%doPL*
0,66
2,44
1,65
Ago/2016
PatrimonioLquido(R$bi)
Var%noms
Dez/2015
Var%noano
Var%em
12meses
Ago/2015
3.273,1
1,67
2.949,8
10,96
2.870,8
14,01
14.588
0,26
14.470
0,82
14.333
1,78
FI
9.169
0,39
9.014
1,72
8.603
6,58
FIC
5.419
0,04
5.456
0,68
5.730
5,43
NmerodeFundos
43
57
25
11,7
1,59
11,7
0,30
11,8
0,25
FI(Milhes)
1,9
15,42
2,1
10,27
2,0
6,77
FIC(Milhes)
7,3
24,98
9,6
24,23
9,7
25,35
45,2
41,47
51,8
48,9
133
7,52
136
9,56
NmerodeContas(Milhes)
EmummsnoqualoIbovespaapresentouvalorizao
moderadaemcomparaoaosmesesanteriores,os
fundosLongandShortNeutro,querealizamoperaes
nomercadoderendavarivel,montandoposies
compradasevendidascomoobjetivodemanterem
exposiofinanceiralimitadaa5%,foramnovamente
destaquederentabilidade.Comvalorizao
acumuladade15,04%,amaiordaclasse
Multimercadosnoano,essesfundosvemmostrando
retornosconsistentesaolongodotempo,tantoem
perodosdealtacomodebaixanomercadoacionrio,
quasesempresuperandoavariaodoIHFAem
diferentesjanelasdetempo.
12Meses
Aplicao(R$bi)
SaldoLquido(iniciadosencerrados)
DestaquedoMs
Ano
OffShore**
26,5
NmerodeFundos
123
TotalGeral
3.299,6
1,66
2.995,0
10,17
2.922,6
12,90
NmerodeFundos
14.711
0,26
14.603
0,74
14.469
1,67
NAdministradores
100
103
106
NGestores
544
550
545
*ACaptaolquida%doPLcalculadautilizandoseoPLdoltimodiatildoperodoanterior.
**InformaesdaCategoriaOffShoresoreferentesaomsdejulho/2014
1
PLeCaptaoLquida(VisodaIndstria)
FundosdeInvestimento|Relatrios
IndstriadeFundos MercadoDomstico
3.400
30
100
3.200
25
90
3.000
80
2.800
2.600
70
2.400
60
2.200
50
2.000
40
1.800
30
1.600
CaptaoLquida(R$bilhes)
110
PatrimnioLquido(R$bilhes)
CaptaoLquida(R$bilhes)
IndstriadeFundos MercadoDomstico
20
15
10
5
0
5
10
20
1.400
15
10
1.200
20
1.000
2012
2013
2014
2015
AtAgo/16
CaptaoLquidaAcumuladanoanoatAgostoR$Bilhes
130
110
90
70
50
30
10
10
30
2012
2013
2014
2015
2016
2
PLeCaptaoLquidaporClasseANBIMA
CaptaoLquidaR$Bilhes
DistribuiodoPLporClasseANBIMA(%)
2,8
7,9
90
Distribuio%doPL
80
70
60
12,9
21,0
8,9
50
2,4
9,6
2,1
10,0
13,4
14,9
20,6
19,8
6,6
8,4
1,5
10,2
16,4
0,8
9,2
17,2
19,8
19,4
4,7
4,9
40
30
20
46,3
46,4
45,4
47,1
48,3
10
0
Dez/12
Dez/13
Dez/14
Dez/15
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
ClasseANBIMA
EvoluodoPL R$Trilhes
100
Agosto
ReRendaFixa
A Aes
M Multimercados
Ca Cambial
Pr Previdncia
ET ETF
SubTotal
FIDFIDC
FIPFIP
FII FII
SubTotal
Patrimnio
Lquido
Aplicaes
Resgates
Noanoatagosto
Captao Captao%
Resgates
Lquida
doPL
Captao Captao%
Aplicaes
Lquida
doPL
1.593,8
318,4
307,8
8,9
0,57
2.324,4
2.286,1
36,7
2,60
161,0
2,6
2,6
0,0
0,01
19,4
25,1
5,7
4,07
639,3
31,2
23,4
7,9
1,26
254,5
244,7
9,8
1,66
4,0
0,3
0,6
0,2
4,88
3,9
5,2
1,4
21,25
567,2
13,3
10,3
3,0
0,55
110,8
84,6
26,2
5,35
3,9
0,3
0,2
0,1
4,01
1,9
1,9
0,1
1,98
2.969,3
366,2
344,9
19,7
0,67
2.714,8
2.647,6
65,8
2,45
77,6
15,2
14,7
0,4
0,54
106,6
107,0
0,4
0,58
169,5
1,4
56,8
303,8
16,6
3.273,1
382,8
0,4
1,0
15,2
0,59
1,4
8,8
0,47
2,2
115,4
109,3
TotalDomstico
360,0
21,1
0,66
2.830,2
2.756,9
Aes
Multimercados
Cambial
Previdncia
ETF
TotalGeral
EvoluodoPL
Obs:Informaessujeitasaatualizao.Quadrocomvaloresmensaiseacumuladosnoanorevistosdisponvelemwww.anbima.com.br.
OffShore
3,80
6,1
1,99
Ago/16
RendaFixa*
Estruturados**
6,5
OFOffShore
26,5
3.299,6
382,8
360,0
21,1
2.830,2
2.756,9
71,8
2,44
71,8
*Paraperodosanterioresaoutubro/15,aClasseANBIMARendaFixaconsideraasCategoriasReferenciadoDIeCurtoPrazoeRendaFixa.
**FIDC,FIPeFII.
CaptaoLquidaporClasseANBIMAemAgostoR$Bilhes
CaptaoLquidaporClasseANBIMAnoanoatAgostoR$Bilhes
10
45
35
25
15
4
5
2
15
25
ago/15
RendaFixa*
Aes
Multimercados
ago/16
Cambial
Previdncia
ETF
2015
Estruturados**
RendaFixa*
Aes
2016
Multimercados
Cambial
Previdncia
ETF
Estruturados**
*Paraperodosanterioresaoutubro/15,aClasseANBIMARendaFixaconsideraasCategoriasReferenciadoDIeCurtoPrazoeRendaFixa.
**FIDCeFIP.
SegmentodeInvestidorporClasseANBIMA
DistribuiodoPL(R$Bilhes)Julho/2016*
Categoria
(1)
Institucional
DistribuiodoPLporSegmentodeInvestidor(%)
Corporate(2)
Private
Varejo(3)
PoderPblico(4)
Estrangeiros
Outros
Total
100
7,1
8,1
6,5
8,7
8,2
8,8
15,3
15,8
16,2
15,1
15,0
14,7
14,9
14,1
14,0
38,9
38,8
39,7
302,8
Dez/14
Dez/15
Jul/16
1,6
25,9
Institucional(1)
Corporate(2)
Private
83,6
3.246,0
Varejo(3)
PoderPblico(4)
Estrangeiro/Outros
RendaFixa
399,3
303,7
125,8
458,4
264,3
3,5
13,0
1.568,1
Aes
89,1
1,1
42,6
15,5
3,5
0,7
6,1
158,5
Multimercados
190,5
78,2
255,3
35,6
12,2
24,6
28,8
625,2
0,3
1,7
0,9
1,4
0,0
0,0
0,0
4,2
556,8
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,3
557,7
1,1
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
2,3
3,7
1.237,1
384,6
424,5
511,8
280,0
28,8
50,5
2.917,3
FIDC
16,1
43,1
5,9
2,3
2,1
3,7
1,9
75,1
FIP
32,5
18,9
37,7
3,1
2,3
70,0
5,8
170,2
FII
3,6
9,4
10,1
8,4
0,5
1,6
23,8
57,5
SubTotal
52,2
71,3
53,7
13,8
5,0
75,3
31,5
OffShore
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
24,2
1.289,3
455,9
478,3
525,6
285,0
128,3
Cambial
Previdncia
ETF
SubTotal
TotalGeral
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
DistribuiodoPLporSegmentodeInvestidor%
Distribuio%doPL InvestidorInstitucional
10,4%
6,5%
8,8%
16,4%
1,1%
Institucional(1)
EFPCEmp.Pblicas
Corporate(2)
EFPCEmp.Privadas
Private
Seguradora
39,7%
16,2%
22,0%
Varejo(3)
PoderPblico(4)
Capitalizao
44,5%
Outros/Estrangeiro
14,7%
EAPC
FundosdeInvestimento
5,5%
14,0%
Obs.:(1)EFPCEmp.Pblicas,EFPCEmp.Privadas,Seguradoras,EAPC,Capitalizao,FundosdeInvestimento;(2)Corporate,MiddleMarket;(3)Varejo,VarejoAltaRenda;(4)PoderPubico,RPPS
*Osvaloresinformadosreferemseaoestoquedoltimodiatildoperodoemreferncia.
DistribuiodoPLporAtivos
DistribuiodoPLporAtivos(R$Bilhes)Julho/2016*
Ativos
Jul/2016
RendaFixa
Op.Compr.
Tt.Pb.Fed.
Tit.Privados
CDB/RDB
LetraFin.
DPGE
Debntures
N.Promissria
CCB/CCCB
Dir.Creditrios
Tt.Imobilirios
InvestnoExterior
Outros
Var%noms
Dez/2015
Var%anoano
Jul/2015
2.795,5
1,62
2.547,7
9,72
2.446,9
14,25
739,1
1.403,9
652,4
73,7
322,0
8,6
79,9
0,3
1,7
42,8
59,0
23,8
40,6
4,34
0,94
0,12
3,79
1,33
2,08
1,90
5,14
0,12
5,02
0,32
3,05
0,17
696,9
1.164,8
686,0
74,8
323,1
11,0
91,1
0,8
1,8
43,0
61,3
45,6
33,4
6,06
20,53
4,89
1,40
0,33
21,80
12,23
63,21
8,07
0,46
3,84
47,94
21,52
718,2
1.075,5
653,1
81,4
296,0
13,6
91,8
2,6
2,6
38,8
58,0
44,9
23,2
2,90
30,53
0,10
9,46
8,80
37,00
12,95
88,63
36,25
10,26
1,67
47,10
74,82
273,0
7,45
255,3
6,95
304,0
10,18
269,4
10,6
14,3
7,32
12,10
5,96
237,9
21,4
4,0
13,20
149,80
456,82
293,3
7,6
3,1
8,16
240,64
359,83
3.068,5
2,12
2.803,0
9,47
2.750,8
RendaVarivel
Aes
Opes
OutrosRV
Total
DistribuioporAtivos(%)
Var%em
12meses
100
90
9,1
8,9
24,5
21,3
35,2
41,6
45,8
24,2
27,7
24,9
24,1
Dez/13
Dez/14
Dez/15
Jul/16
14,3
14,0
11,9
24,3
25,0
25,2
40,4
36,8
21,1
Dez/12
80
70
60
50
40
30
20
10
0
OperaesCompromissadas
TtulosPblicosFederais
TtulosPrivados
RendaVarivel
11,55 Fonte:ANBIMARankingGlobal
Fonte:ANBIMARankingGlobal
%DetidopelaIndstriadeFundosemJul/16
EmTtulosPblicosFederais**
ValorTotalemMercado:R$2.837,9bilhes***
EmTtulosPrivados
ValorTotalemMercado:R$2.450,0bilhes
EmAes
ValorTotalemMercado:R$2.404,4bilhes
11%
27%
49%
51%
73%
FundosdeInvestimentos
OutrosDetentores
Fonte:ANBIMAeTesouro Nacional.
Fonte:ANBIMAeCETIP
89%
OutrosDetentores
OutrosDetentores
Fonte: ANBIMAeBM&FBovespa
*Osvaloresinformadosreferemseaoestoquedoltimodiatildoperodoemreferncia.
**NoconsideraovolumedeOperaesCompromissadas.OtotaldeTtulosPblicosFederais,somadoasOperaesCompromissadascomlastronessesttulosnacarteiradosfundosequivalea76%doestoquedeTtulosPblicoFederaisemmercado
***AsinformaesdosTtulosPblicosFederaissoreferentesajunho/16.
Rentabilidades
RentabilidadeAcumulada(%)
Rentabilidades
TiposANBIMA
272
RendaFixaSimples(1)
274 RendaFixaDuraoBaixaSoberano(1)
Agosto
Ano
1,09
8,65
1,21
9,16
1,23
9,31
278 RendaFixaDuraoMdiaGraudeInvestimento(1)
1,25
9,39
281 RendaFixaDuraoAltaGraudeInvestimento(1)
1,01
12,37
283 RendaFixaDuraoLivreSoberano(1)
1,11
10,34
275
RendaFixaDuraoBaixaGraudeInvestimento(1)
284 RendaFixaDuraoLivreGraudeInvestimento(1)
1,17
9,87
1,16
9,40
1,10
27,99
0,67
27,25
235 AesSmallCaps
0,04
25,47
236 AesDividendos
0,58
22,90
285
RendaFixaDuraoLivreCrditoLivre(1)
289 AesndiceAtivo(1)
288
AesValor/Crescimento(1)
175 AesLivre
0,96
24,30
0,72
4,89
292 MultimercadosDinmico(1)
1,18
9,58
240 MultimercadosLongandShortNeutro
1,85
15,04
241 MultimercadosLongandShortDirecional
1,62
12,40
242 MultimercadosMacro
1,46
12,82
244 MultimercadosLivre
1,02
246 MultimercadosJuroseMoedas
1,20
290
AesInvestimentonoExterior(1)
293 MultimercadosInvestimentonoExterior(1)
251
Cambial
Indicadores
9,19
60
50
40
30
20
10
0,58
2,46
16,86
Agosto
Ano
1,03
15,92
IMAS
1,21
9,11
IRFM
0,98
17,01
IMAB
0,89
20,11
CDI
1,21
28,1
DuraoBaixa
Soberano
14,4
DuraoBaixa
Graude
Investimento
60
50
40
30
20
10
(10)
45,7
34,2
28,9
14,3
14,1
13,3
42,4
42,0
28,7
DuraoAltaGrau
deInvestimento
24Meses
9,87
9,21
CDI30X30
1,21
9,21
IBrX
1,12
32,53
IBOVESPA
1,03
33,57
DLAR
0,04
17,02
41,7
29,0
15,9
18,2
DuraoMdia
Graude
Investimento
42,5
30,8
28,2
14,9
DuraoLivre
Soberano
14,2
DuraoLivreGrau
deInvestimento
DuraoLivre
CrditoLivre
36Meses
Aes
50,0
36,0
21,7
23,1
17,4
23,5
17,1
4,9
3,2
ndiceAtivo
1,8
10,6
Dividendos
12Meses
4,3
0,6
3,5
SmallCaps
Valor/Crescimento
25,2
22,8
18,8
21,4
24Meses
Livre
InvestimentonoExterior
36Meses
MultimercadoseCambial
60
40
53,6
42,8
48,4
35,3
25,1
12,0
32,8
19,3
27,5
16,7
37,2
45,5
32,2
13,9
17,8
41,8
28,8
15,3
25,4
30,8
48,1
40,1
0,9
(20)
1,50
41,0
28,1
12Meses
20
0,18
53,0
41,5
Simples
10,18
IMAGERAL
IHFA
RendaFixa
Dinmico
60
50
40
30
20
10
(10)
(20)
LongandShort
Neutro
LongandShort
Macro
Direcional
12Meses
24Meses
Livre
JuroseMoedas
Investimentono
Exterior
8,8
Cambial
36Meses
Indicadores
44,4
27,8
19,8
43,4
41,1
28,2
27,2
34,3
25,529,0
18,7
14,0
48,2
43,3
44,7
36,6
23,1
15,2
18,5
4,3
IMAGERAL
IMAS
IRFM
IMAB
12Meses
IHFA
24Meses
IBrX
24,2
15,8
5,5
IBOVESPA
11,1
DLAR
36Meses
(1)Paraostiposqueiniciaramem01/10/2015,asrentabilidades,12meses,24mesese36mesesforamestimadas
combasenaamostraatualdefundos.
Fundos de Investimento | Relatrios
BoletimdeFundosdeInvestimento
Relatrioestatsticoquetraz oretratodomercadonoms
combasenosdadoscoletadospelaANBIMA.
Textos AntnioFilgueira
Gerncia deBasedeDadoseInformaesHudsonBessa
GernciadeEstudosEconmicosEnilceMelo
SuperintendnciadeRepresentaoTcnica ValriaArasCoelho
SuperintendnciaGeral JosCarlosDoherty
RIODEJANEIRO:AvenidaRepblicadoChile,23013andarCEP20031170
+2138143800
Presidente RobertvanDijk
VicePresidentesCarlosAmbrsio,FlavioSouza,JosOlympioPereira,Mrcio
HamiltonFerreira,PedroLorenzini,SrgioCutolo,ValdecyrGomeseViniciusAlbernaz.
DiretoresAlenirRomanello,CelsoScaramuzza,FelipeCampos,FernandoRabello,Jos
EduardoLaloni,LuizChrysostomo,LuizFernandoFigueiredo,LuizSorge,RenatoOliva,
RichardZiliotto,SaaMarkuseVitalMenezes.
ComitExecutivoJosCarlosDoherty,AnaClaudiaLeoni,GuilhermeBenaderet,
PatrciaHerculano,ValriaArasCoelho,MarceloBilli,SorayaAlveseElianaMarino.
SOPAULO:Av.dasNaesUnidas,850121andarCEP05425070
+1134714200
Aplicativo ANBIMA
Fundos, ndices e notcias. Fcil e rpido.

Nova
classificao
de fundos de
investimento
Comparao
entre dois tipos
de fundos ou de
ndices
Melhorias nos
grficos
Nova
classificao
de fundos
imobilirios
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