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第九組第十四周投資模擬報告

一 第十四周投資組合損益分析
1. 第十四周台股大盤分析
(一) 本周外資在台指期多單部位也是呈現持續縮減,顯示外資在期
現貨市場都有退場變現的心態,指數也呈現易跌難漲。台股截至本周為
止,周線及月線已經連 2 黑,已經較國際股市提前下跌,包括美股、
陸股等轉折月都在明年 2 月,因此應該有機會醞釀反彈,所以下周是
12 月最後一周,指數有機會反彈作帳收紅。此外,隨著美國 FED 確
定升息,台股中的定存概念股的吸引力就越來越低,至於金融股則是因
為央行決定利率持平,短線出現賣壓。
(二) 川普選後蜜月行情漲了一個多月,道瓊逼進兩萬大關,在漲多
又面臨聖誕假期,再加上川普團隊考慮對進口實施高達 10%的關稅,目
的是要提振在美國製造,零售股因此嚇趴,讓美股在關前打住,台股也
受到美元強勢以及外資減碼的影響,週線二連黑,甚至跌破月線、季線
支撐,回測半年線及 9000 點支撐,相對呈現弱勢。
2017 年台股要擺脫目前這種低量情況,必須政府政策引導,尤其年
底金管會提出的三個方案必須儘快落實,包括(1)小額投資(零股交易)免
稅,(2)當沖降低證交稅至千分之一(3)股利和綜合所得稅分開申報,且
股利最高稅率不超過 20%,倘若政策能夠儘快實施,吸引包括散戶、當
沖中實大戶,以及長期投資大股東都全面回籠,則大盤的成交量勢必放
大,而當台股成交量放大到 1200~1500 億元,並成為常態均量,外資主
導漲跌的能力就會降低,類股的輪漲也會比較多樣性。

2. 資料分析
Table1
第十一周投資損益分析(股票比例變動前)
交易日期

商品名稱

2016/9/23 2542 興富發
2016/12/9
2328廣宇
2016/10/28
1203味王
2016/12/9
2382廣達
2016/12/9 3665貿聯-KY
2016/12/16
4946辣椒
2016/12/16 4943康控-KY
2016/12/16
3083網龍
2016/12/16
2520冠德
2016/12/16
2105正新

11/25收
買/賣
盤價









45.45
25.15
22.8
59.5
165
31.65
64.2
39.1
19.75
59.3

張數
15
20
20
15
6
15
10
20
20
7

買入市價
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

722,250
504,000
442,000
892,500
963,000
474,750
642,000
782,000
395,000
415,100

(與上周
往期手續 12/02收盤
(與買入相
11/25標的資產
12/02標的資產 相比)收


比)收益率
益率
$
681,750
1406
44.7 $
670,500 -1.650% -7.165%
$
503,000
718
24.05 $
481,000 -4.374% -4.563%
$
456,000
630
22.75 $
455,000 -0.219%
2.941%
$
892,500
1272
58.4 $
876,000 -1.849% -1.849%
$
990,000
1372
165 $
990,000
0.000%
2.804%
$
474,750
677
31.2 $
468,000 -1.422% -1.422%
$
642,000
915
63 $
630,000 -1.869% -1.869%
$
782,000
1114
41.25 $
825,000
5.499%
5.499%
$
395,000
563
19.7 $
394,000 -0.253% -0.253%
$
415,100
592
59 $
413,000 -0.506% -0.506%

Table2

投資組合收益分析(股票比例變動前)
投資組合

資產淨值

交易成本

總收益率 總收益率(與
(與上周 原始投資額相
現金餘額
比)
相比)
-0.104%
/
2,662,563

第一周(9/23)

$

9,989,563

$

7,327,000

$

10,115

$

第二周(9/30)

$

9,859,650

$

7,317,250

$

10,600

$

2,542,400

-1.497%

-1.404%

第三周(10/7)

$

9,864,649

$

7,317,250

$

10,600

$

2,547,399

0.051%

-1.354%

第四周(10/14)

$

9,576,917

$

7,192,750

$

10,832

$

2,384,167

-2.917%

-4.231%

第五周(10/21)

$

9,648,667

$

7,264,500

$

10,832

$

2,384,167

0.749%

-3.513%

第六周(10/28)

$

9,603,337

$

8,239,850

$

13,412

$

1,363,487

-0.470%

-3.967%

第七周(11/4)

$

9,183,366

$

8,185,900

$

13,933

$

997,466

-4.373%

-8.166%

第八周(11/11)

$

9,016,267

$

7,788,800

$

18,382

$

1,227,467

-1.820%

-9.837%

第九周(11/18)

$

9,197,575

$

8,651,150

$

25,174

$

546,425

2.011%

-8.024%

第十周(11/25)

$

9,243,718

$

7,641,850

$

31,481

$

1,601,868

0.502%

-7.563%

第十一周(12/2)

$

9,396,477

$

7,676,750

$

41,372

$

1,719,727

1.653%

-6.035%

第十二周(12/9)

$

9,609,390

$

8,697,550

$

65,759

$

911,840

2.270%

-3.906%

9,761,937
9,732,337

$
$

6,232,100
6,202,500

$
$

93,312
93,312

$
$

3,529,837
3,529,837

1.587%
-0.303%

-2.381%
-2.677%

$
第十三周(12/16)
$
第十四周(12/23)
注:原始投資額為1000萬

3. 第十一周股票決策
(1)本周股票買賣決策

本周股票買賣決策
交易日期
商品名稱
買/賣 12/23收盤價 張數
2016/12/23 2542 興富發

44.7 15
2016/12/23
2328廣宇

24.05 20
2016/12/23 4943康控-KY

63 10
2016/12/23 4977眾達-KY

82.7 12
2016/12/23 2929淘帝-KY

102.5 10
2016/12/23
2376技嘉

42.55 15

標的資產市價
$
670,500
$
481,000
$
630,000
$
992,400
$
1,025,000
$
638,250

手續費
$ 2,967
$ 2,128
$ 2,788
$ 1,414
$ 1,461
$ 910

(2)本周投資組合
投資組合收益分析(股票比例變動后)

資產淨值
第一周(9/23)
第二周(9/30)
第三周(10/7)
第四周(10/14)
第五周(10/21)
第六周(10/28)
第七周(11/4)
第八周(11/11)
第九周(11/18)
第十周(11/25)
第十一周(12/02)
第十二周(12/09)
第十三周(12/16)
第十四周(12/23)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,989,563
9,859,650
9,864,649
9,576,917
9,648,667
9,603,337
9,183,366
9,016,267
9,197,575
9,243,718
9,396,477
9,609,390
9,761,937
9,720,669

投資組合

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,327,000
7,317,250
7,317,250
7,192,750
7,264,500
8,239,850
8,185,900
7,788,800
8,651,150
7,641,850
7,676,750
8,697,550
6,232,100
7,076,650

交易成本

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,115
10,600
10,600
10,832
10,832
13,412
13,933
18,382
25,174
31,481
41,372
65,759
93,312
104,980

現金餘額

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,662,563
2,542,400
2,547,399
2,384,167
2,384,167
1,363,487
997,466
1,227,467
546,425
1,601,868
1,719,727
911,840
3,529,837
2,644,019

總收益率
總收益率
台灣加權
(與原始 台灣加權大
(與上周
大盤指數
投資額相
盤指數
相比)
報酬率
比)
9284.62
/ -0.104%
/
9166.85
-1.497%
-1.404%
-1.27%
9265.81
0.051%
-1.354%
-0.20%
9165.17
-2.917%
-4.231%
-1.29%
9306.57
0.749%
-3.513%
0.24%
9306.92
-0.470%
-3.967%
0.24%
9068.15
-4.373%
-8.166%
-2.33%
8957.76
-1.820%
-9.837%
-3.52%
9008.79
2.011%
-8.024%
-2.97%
9159.07
0.502%
-7.563%
-1.35%
9189.49
1.653%
-6.035%
-1.02%
9392.68
2.266%
-3.906%
1.16%
9326.78
1.587%
-2.381%
0.45%
9078.64
-0.423%
-2.793%
-2.22%

二 本周个股详细分析
1. 2542 與富發
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線向下跌破長期線並有繼續下滑趨勢。
而周線的短期線尚不明朗,有向上或水平走的可能,從近期觀察,股價
在波動,回升可能不大 >> 應當賣出
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
已經跌破 7percent,達到停損點,賣出與富發
2. 2328 廣宇
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,開始出現死亡交叉,短期線向下跌破長期線。
而周線的短期線向下跌破長期線,從近期觀察,股價上升可能不大 >>
賣出
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策

>> 繼續持有

考慮賣出全部廣宇
3. 1203 味王
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上,有繼續上揚趨勢,而
周線的短期線仍向上走,從近期觀察,股價仍有上升的可能

>> 可繼

續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有味王
4. 2382 廣達
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線中出現死亡交叉,並有向下趨勢,而
周線的短期線尚不明朗,有向下突破的風險,從近期觀察,股價上升的
可能較小 >> 考慮賣出全部或部分
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
上周仍有上漲的情況,可繼續持有廣達

>> 繼續持有

5. 3665 貿聯-KY
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在在長期線以上,並有稍許下挫趨勢,
而周線的短期線有向上突破的可能 >> 可繼續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有貿聯-KY
6. 4946 辣椒
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上,並有稍許上揚趨勢,
而周線的短期線有向上走的趨勢,股價存在上升的可能

>> 可繼續持


②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有辣椒
7. 4943 康控-KY
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線以上,並有稍許下挫趨勢
>> 選擇繼續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%

>> 繼續持有

(2) 決策
因為上周都跌較多,下周此趨勢極有可能繼續,因此賣出康控-KY
8. 3083 網龍
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上,並有稍許上揚趨勢,
而周線的短期線有向上走的趨勢 >> 可繼續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 RSI 逼近 80 >> 應當賣出
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有網龍
9. 2520 冠德
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上並有下挫趨勢;而周線
的短期線仍有向上走的趨勢,且上升較多趨于穩定,可能不太再有上升
的可能,但再持有一周于損益影響不大 >> 可繼續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有冠德
10. 2105 正新
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線和長期線出現死亡交叉,有下挫趨勢;
而周線的短期線尚不明朗 >> 應當賣出
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有正新
11. 4977 眾達-KY
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線有繼續向上的趨勢;而周線的短期線

同樣,賣出日為周二或周五,仍有可賺部分 >> 應當買入
②RSI: 上圖為日線,此時 RSI 在正常值范圍內 >> 買入
③乖離率:上圖為日線,此時 BIAS 在正常值范圍內
(2) 決策
買入 4977 眾達-KY
12. 2929 淘帝-KY
(1) 技術分析

>>買入

①KD 值: 從日線看,短期線有繼續向上的趨勢,未來可能出現黃
金交叉;而周線的短期線尚不明確,但賣出日為周二或周五,仍有可賺
部分 >> 應當買入
②RSI: 上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7% >> 買入
③乖離率:上圖為日線,此時 20<RSI<80
(2) 決策
買入 2929 淘帝-KY
13. 2376 技嘉
(1) 技術分析

>>買入

①KD 值: 從日線看,短期線有繼續向上的趨勢;而周線的短期線
同樣并出現黃金交叉,賣出日為周二或周五,仍有可賺部分

>> 應當

買入
②RSI: 上圖為日線,此時 RSI 趨近于 80 >> 不應當買入
③乖離率:上圖為日線,此時 BIAS 在正常值范圍內 >>買入
(2) 決策
買入 2376 技嘉