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第九組第十一周投資模擬報告

一 第十一周投資組合損益分析
1. 第十一周台股大盤分析
短線台股震盪拉回,隨美股的 NASDAQ 和費半指數,川普當選後
漲多後拉回,目前回測季線附近,台股電子股走勢相對弱,短線持續拉
回。另外,台股受到國際油價和匯價,大漲大跌的影響,目前也要觀察
新臺幣匯率走勢,如果新臺幣由強轉弱,預料指數才會有壓力,未來密
切觀察新臺幣的升貶。
最後,本周日有義大利憲法公投,雖影響層面,不像英國脫歐和美
國總統大選,如此重要,但也是主宰全球股市的重要變數,未來持續觀
察。如果公投未過,義大利銀行將無法得到政府的金援,有極高的機率
將發生金融風暴。至於從年中就開始盛傳的中國深港通,也終於要在 5
日正式上路,不同於上海股市,深圳股市以電子及新創公司為主,與台
股的組成較類似,是否會吸走台股資金,仍有待觀察。週一開盤需持續
關注,並對資產投資組合輔以一定修整。
另外 11 月營收也將在下周進入公佈高峰期,分析師陳龍指出,電
子股尤其是蘋概股的營收成績將是觀察重點,如果蘋果真的有砍單、砍
價的動作,引發蘋概股營收提前走弱,將不利於電子股及台股反彈
目前盤面仍是重傳統產業輕電子,操作觀念以靜制動,留意大盤輪
動方向,原則上在量能不濟下,傳產輪動中以鋼鐵、塑膠、紡織和金融
為主,電子股的部份,則以法人籌碼度集中的單兵作戰股。
2. 資料分析

Table1
第十一周投資損益分析(股票比例變動前)
交易日期

2016/9/23

2016/10/28
2016/10/28
2016/10/28
2016/10/28
2016/11/11
2016/11/18
2016/11/18
2016/11/18
2016/11/25

商品名稱
2542 興富發
2454 聯發科
1789 神隆
8234 新漢
1459聯發
3266昇陽
2891中信金
1203味王
2881富邦金
1310台苯
2614東森
6214精誠
1216統一

11/25收
買/賣
盤價












45.85
221.5
38.95
29.4
8.32
11.4
17.35
22.2
49.35
20.2
7.75
55.1
55

張數
15
7
20
25
30
30
20
20
10
20
30
20
5

買入市價
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

722,250
1,729,000
873,000
885,500
246,600
345,000
343,000
442,000
471,000
390,000
231,000
1,050,000
275,000

(與上周
往期手續 12/02收盤
(與買入相
11/25標的資產
12/02標的資產 相比)收


比)收益率
益率
$
687,750
1,406
46.95 $
704,250
2.399% -2.492%
$
1,550,500
4,223
225 $
1,575,000
1.580% -8.907%
$
779,000
1,555
39.2 $
784,000
0.642% -10.195%
$
735,000
817
29.85 $
746,250
1.531% -15.726%
$
249,600
351
9.25 $
277,500 11.178% 12.530%
$
342,000
492
11.45 $
343,500
0.439% -0.435%
$
347,000
489
17.6 $
352,000
1.441%
2.624%
$
444,000
630
22.4 $
448,000
0.901%
1.357%
$
493,500
671
50.8 $
508,000
2.938%
7.856%
$
404,000
576
21.5 $
430,000
6.436% 10.256%
$
232,500
331
7.85 $
235,500
1.290%
1.948%
$
1,102,000
1570
56.5 $
1,130,000
2.541%
7.619%
$
275,000
392
54.1 $
270,500 -1.636% -1.636%

解析:從上表中可以看出大多數股票都有小幅上漲,正如大盤分析的形勢,臺股短線拉回。但是下周的股票變動依
然有著一定的不確定性。

Table2

投資組合收益分析(股票比例變動前)
投資組合

資產淨值
$ 9,989,563
第一周(9/23)
$ 9,859,650
第二周(9/30)
$ 9,864,649
第三周(10/7)
$ 9,576,917
第四周(10/14)
$ 9,648,667
第五周(10/21)
$ 9,603,337
第六周(10/28)
$ 9,183,366
第七周(11/4)
第八周(11/11) $ 9,016,267
第九周(11/18) $ 9,197,575
第十周(11/25) $ 9,243,718
$ 9,379,968
第十一周(12/02)
注:原始投資額為1000萬

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,327,000
7,317,250
7,317,250
7,192,750
7,264,500
8,239,850
8,185,900
7,788,800
8,651,150
7,641,850
7,804,500

現金餘額

交易成本

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,115
10,600
10,600
10,832
10,832
13,412
13,933
18,382
25,174
31,481
31,481

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,662,563
2,542,400
2,547,399
2,384,167
2,384,167
1,363,487
997,466
1,227,467
546,425
1,601,868
1,601,868

總收益
率(與
上周相
比)
/
-1.497%
0.051%
-2.917%
0.749%
-0.470%
-4.373%
-1.820%
2.011%
0.502%
1.760%

總收益率
(與原始投
資額相比)
-0.104%
-1.404%
-1.354%
-4.231%
-3.513%
-3.967%
-8.166%
-9.837%
-8.024%
-7.563%
-5.936%

3. 第十一周股票決策
(1)本周股票買賣決策

本周股票買賣決策
交易日期 商品名稱 買/賣 11/25收盤價 張數 標的資產市價 手續費
2016/12/2 1310台苯
$ 430,000 $ 1,903

21.5 20
2016/12/2 8234 新漢
$ 746,250 $ 3,302

29.85 25
2016/12/2 1459聯發
$ 277,500 $ 1,228

9.25 30
2016/12/2 1527鑽全
$ 803,000 $ 1,144

80.3 10
2016/12/2 3535晶彩科 買
$ 308,000 $ 1,363
15.4 20
2016/12/2 1316上曜
$ 215,000 $ 951

10.75 20

(2)本周投資組合
投資組合收益分析(股票比例變動后)

資產淨值
第一周(9/23)
第二周(9/30)
第三周(10/7)
第四周(10/14)
第五周(10/21)
第六周(10/28)
第七周(11/4)
第八周(11/11)
第九周(11/18)
第十周(11/25)
第十一周(12/02)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,989,563
9,859,650
9,864,649
9,576,917
9,648,667
9,603,337
9,183,366
9,016,267
9,197,575
9,243,718
9,396,477

投資組合

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7,327,000
7,317,250
7,317,250
7,192,750
7,264,500
8,239,850
8,185,900
7,788,800
8,651,150
7,641,850
7,676,750

交易成本

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10,115
10,600
10,600
10,832
10,832
13,412
13,933
18,382
25,174
31,481
41,372

現金餘額

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,662,563
2,542,400
2,547,399
2,384,167
2,384,167
1,363,487
997,466
1,227,467
546,425
1,601,868
1,719,727

總收益率
總收益率
台灣加權
(與原始 台灣加權大
(與上周
大盤指數
投資額相
盤指數
相比)
報酬率
比)
9284.62
/ -0.104%
/
9166.85
-1.497% -1.404%
-1.27%
9265.81
0.051% -1.354%
-0.20%
9165.17
-2.917% -4.231%
-1.29%
9306.57
0.749% -3.513%
0.24%
9306.92
-0.470% -3.967%
0.24%
9068.15
-4.373% -8.166%
-2.33%
8957.76
-1.820% -9.837%
-3.52%
9008.79
2.011% -8.024%
-2.97%
9159.07
0.502% -7.563%
-1.35%
9189.49
1.653% -6.035%
-1.02%

二 本周个股详细分析
1. 2542 與富發
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在向上走,而周線的短期線尚不明朗,
有向下突破的風險,從近期觀察,股價在波動上升 >> 可繼續持有
②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80,但是在 11/30 達到臨界值 80,
可惜此時不能賣出 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有與富發

2. 2454 聯發科
(1) 技術分析

>> 繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線向上突破長期線的趋势,而周線的短
期線有向下移動的風險

>> 可適當再持有一周

②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80 >> 繼續持有
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
繼續持有聯發科
3. 1789 神隆
(1) 技術分析

>> 可繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上,且長期線未來有向上
突破短期線的趨勢;而周線的走勢向下

>> 可適當再持有一周觀望

② RSI: 上 圖 為 日 線 , 此 時 20<RSI<80 , 繼 續 持 有 ; 周 線 也 為
20<RSI<80

>> 繼續持有

③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%, >> 可繼續持有
(2) 決策
繼續持有神隆
4. 8234 新漢
(1) 技術分析

①KD 值: 从周线看,短期线有一定可能呈現上扬趋势,但可能性較小;
周線的短期線和長期線持續走低 >> 賣出部分
②RSI: RSI 在正常范围内 >> 持有部分
③乖離率:日線為-7% < BIAS < 7%,周線 BIAS<-7,適宜買進 >>買

(2) 決策
賣出新漢
5. 1459 聯發
(1) 技術分析

①KD 值:短期线在长期线之上并有继续上扬趋势,但是 12 月 2 日有大
幅上漲,預計下周漲幅不明顯 >>賣出部分
②RSI: 日線和周線中 RSI 均>80 >>賣出
③乖離率:BIAS>7
(2) 決策
應當賣出聯發
6. 3266 昇陽
(1) 技術分析

>>賣出

① 短期移動平均線有突破長期線趨勢
② BIAS 和 RSI 均在正常範圍內
(2) 決策
继续持有昇陽
7. 2891 中信金
(1) 技術分析

①KD 值:短期線在長期線以下並有突破長期線趨勢
②RSI 在正常範圍內
③乖離率:BIAS 在正常範圍內
(2) 決策
繼續持有中信金
8. 1203 味王
(1) 技術分析

①KD 值: 短期移动平均线在长期线之上,且有持續走高的可能 >>買
進或繼續持有
②RSI: RSI 接近 80

>>賣出

③乖離率:BIAS 在正常范围内>>繼續持有
(2) 決策
繼續持有味王
9. 2881 富邦金
(1) 技術分析

①KD 值: 短期移動平均線在長期線之上,但尚有上漲趨勢

>>

買入或繼續持有
②RSI: RSI>80 >>賣出
③乖離率:BIAS 在正常範圍內 >> 可繼續持有
(2) 決策
買入富邦金,為未來臺股的震蕩減少資產損失,買超現象且觀測熱度仍
居高不下,暫時不賣
10. 1310 臺苯
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上
②RSI: RSI>80

>> 可繼續持有

>> 賣出

③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS <7%然而周線乖離率大于
7%

>> 可繼續持有

(2) 決策
臺苯已經上漲極大,且未來可能會繼續上漲,但是下周五收盤不確定性
也較大,適宜離手
11. 2614 東森
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上;而周線的短期線有向
上突破的趨勢

>> 買入或繼續持有

②RSI:日線此時為 20<RSI<80;

>> 繼續持有

③乖離率:日線的乖離率為正常范圍內,周線的 BIAS20>7,適宜
賣出

>> 可繼續持有

(2) 決策
繼續持有東森
12. 6214 精誠
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線在長期線之上;而周線的短期線與長
期線已經交叉,且短期線有向上突破的趨勢;且從近期看下壓壓力較大,
未來極有可能上漲,但幅度不大

>> 繼續持有或賣出部分

②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80,但趨近于 70;周线 RSI>80
>> 賣出
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%;BIAS10 趨近于 7
>> 可選擇持有或賣出部分
(2) 決策
繼續持有精誠
13. 1216 統一
(1) 技術分析

①KD 值: 從日線看,短期線和長期線在持續走低,且沒有明顯回
升趨勢;周線同樣

>> 賣出

②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80,但趨近于 20
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
暫時持有統一
14. 1527 鑽全
(1) 技術分析

>> 買入

>> 可繼續持有

①KD 值: 從日線看,短期線有回升的趨勢;周線同樣

>> 買


②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80,但趨近于 80 >> 買入
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
買入鑽全
15. 3535 晶彩科
(1) 技術分析

>> 可買入

①KD 值: 從日線看,短期線有回升的趨勢;周線同樣;之后應該

為盤中調整,波動幅度不會太大

>> 買入

②RSI: 上圖為日線,此時 RSI> 80

>> 不適宜買入

③乖離率:上圖為日線,此時 BIAS > 7%
(2) 決策
買入晶彩科
16. 1316 上曜
(1) 技術分析

>> 不適宜買入

①KD 值: 從日線看,短期線有回升的趨勢;周線同樣

>> 買


②RSI: 上圖為日線,此時 20<RSI<80,但趨近于 80

>> 不適宜

買入
③乖離率:上圖為日線,此時-7% < BIAS < 7%
(2) 決策
買入上曜

>> 可買入