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Tareas de Procesos Estoc

asticos 2016-O
Tarea 1
1. Demuestre que si P y Q son dos matrices estocasticas, entonces PQ tambien lo es.
2. Demuestre que toda matriz estocastica finita tiene al 1 como valor propio.
3. Considere una cadena de Markov con espacion de estados E = {0, 1} y distribucion inicial
0 (0) = 1/2 = 1, 0 (1) = 1/2 y matriz de transicion:


1/3 2/3
P =
.
3/4 1/4
Calcule:
P (X0 = 0, X1 = 1, X2 = 0).
P (X0 = 0/X1 = 1).
P (X1 = 1).
P (X0 = 0, X1 = 1, X2 = 1, X3 = 1).
4. Estudio de la cadena de dos estados.


1

Sea P =
. Supongamos que 0 = (1, 0).

1
Determinar la distribucion n .

Tarea 2
1. Si el estado inicial de una cadena es x, pruebe que la probabilidad de regresar al menos n veces
al estado x es: (x,x )n .
2. Sea {Xn , n 0} una cadena de Markov con probabilidades de transicion P (i, j) y sea m N.
Pruebe que los siguientes procesos tambien son cadenas de Markov y de sus probabilidades de
transicion:
{Xn+m , n 0}
{Xnm , n > 0}
3. Considere la cadena de Ehrenfest con d = 3, as que E = {0, 1, 2, 3}.
Encuentre Px (T0 = n).
4. Una cadena {Xn , n 0} que surge en genetica, tiene como espacio de estados E = {0, 1, . . . , 2d}
y probabilidades de transicion:
   
2d
x y
x 2dy
P (x, y) =
1
.
y
2d
2d
Calcule Px (T0 < ).