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Diferenciaci´ on e Integraci´ on Num´erica

Universidad Antonio Nari˜ no
1. Diferenciaci´ on
Analicemos una f´ ormula para la diferenciaci´ on num´erica que surge de manera
directa de la definici´ on en terminos de l´ımite de f

(x):
f

(x) ≈
f(x + h) −f(x)
h
. (1)
Para una funci´ on lineal, f(x) = ax +b, la aproximaci´ on que expresa la f´ ormula
(1) resulta exacta. Tambi´en en otros casos la f´ ormula puede ser exacta, pero esto
ocurre s´olo de manera fortuita. Procedemos por tanto a hacer una estimaci´ on del
error asociado a esta f´ormula de diferenciaci´ on num´erica. El teorema de Taylor
en la forma
f(x + h) = f(x) + hf

(x) +
h
2
2
f

(ξ). (2)
donde ξ es un n´ umero en el intervalo abierto (x, x + h). Para que l ecuac´ on (2)
sea v´alida, f y f

deber´ıan ser continuas en el inervalo cerrado entre x y x +h,
y f

deber´ıa exixtir en el intervalo abierto correspondiente. Un reacomodo de
la ecuaci´ on (2) nos lleva a:
f

(x) =
f(x + h) −f(x)
h

h
2
f

(ξ) (3)
Ejercicio resuelto 1. Si se utiliza la formula (1) para calcular la derivada de
f(x) = cos x en x =
π
4
y con h = 0,01, cu´ al es la respuesta y cu´al es su grado
de precisi´on?
Usando una calculadora encontramos que
f

(π/4) ≈
0,700000476 −0,7071067812
0,01
= −0,71063051.
El termino del error se puede estimar como sigue:

0,01
2
cos ξ

= 0,005| cos ξ| ≤ 0,005.
1
Podemos obtener una cota m´ as precisa de que π/4 < ξ < π/4 + h, de manera
que | cos ξ| < 0,707107. Esto proporciona la cota superior 0,0035355.
2. Integraci´ on num´erica basada en interpolaci´ on
Existen muchas funciones elementales que no poseen antiderivadas sencillas. Un
buen ejemplo de ellas es f(x) = e
x
2
. Una antiderivada es:
F(x) =

¸
k=0
x
2k+1
(2k + 1)k!
.
(Para saber algo sobre el origen de esta expresi´ on recuerde el Teorema de Tay-
lor).
Una estrategia muy poderosa para calcular el valor num´erico de la integral

b
a
f(x)dx, (4)
consiste en reemplazar f por otra funci´ on g que aproxima a f de manera ade-
cuada y es f´acil de integrar. Los polinomios son buenos candidatos para el papel
de g y, de hecho, g puede ser un polinomio que interpola a f en cierto conjun-
to de puntos, o puede ser un polinomio de Taylor truncado (Debe recordar lo
realizado en el primer taller).
2.1. Integraci´ on v´ıa integraci´ on polinomial
Suponga que se desea calcular la integral (4). Podemos elegir nodos x
0
, x
1
, . . . , x
n
en [a, b] e iniciar un proceso de interpolaci´ on de Lagrange. Como se hizo en la
gu´ıa anterior, definamos
L
i
(x) =
n
¸
j=1
j=i
x −x
j
x
i
−x
j
(0 ≤ i ≤ n).
El polinomio P(x) que pasa por los puntos (x
0
, f(x
0
)), (x
1
, f(x
1
)), . . . , (x
n
, f(x
n
))
viene dado por
P(x) =
n
¸
i=0
y
i
L
i
(x)
Ahora, como se menciono con anterioridad, simplemente escribimos

b
a
f(x)dx ≈

b
a
P(x)dx =
n
¸
i=0
f(x
i
)

b
a
L
i
(x)dx
2
De esta manera obtenemos una f´ormula que se puede utilizar para cualquier f,
y que tiene la siguiente forma:

b
a
f(x)dx ≈
n
¸
i=0
A
i
f(x
i
), (5)
donde
A
i
=

b
a
L
i
(x)dx
Si los nodos estan uniformemente espaciados, la expresi´ on (5) recibe el nombre
de F´ormula de Newton-Cotes
Ejercicio resuelto 2. Si en el procedimento de Newton-Cotes tomamos n = 2
y [a, b] = [0, 1], entonces calculando los tres polinomios para los nodos 0, 1/2, 1:
L
0
(x) = 2(x −
1
2
)(x −1) L
1
(x) = −4x(x −1) L
2
(x) = 2x(x −
1
2
),
tenemos
A
0
=

1
0
L
0
(x)dx =
1
6
A
1
=

1
0
L
1
(x)dx =
2
3
A
2
=

1
0
L
2
(x)dx =
1
6
Obteniendo la formula

1
0
f(x)dx ≈
1
6
f(0) +
2
3
f(
1
2
) +
1
6
f(1)
2.2. Regla del Trapecio
El caso m´as sencillo ocurre cuando n = 1 y los nodos son x
0
= a, x
1
= b.
Entonces
L
0
(x) =
b −x
b −a
L
1
(x) =
x −a
b −a
.
Y como consecuencia de lo anterior,
A
0
=

b
a
L
0
(x)dx =
1
2
(b −a) =

b
a
L
1
(x)dx = A
1
La formula correspondiente es

b
a
f(x)dx ≈
b −a
2
[f(a) + f(b)].
3
Esta expresi´on se conoce como regla del trapecio. Proporciona un resultado
exacto para los polinomios de grado a lo sumo 1. M´ as a´ un su t´ermino de error
es

1
12
(b −a)
3
f

(ξ),
donde ξ ∈ (a, b).
Si en el intervalo [a, b] se hace una partici´ on como la siguiente:
a = x
0
< x
1
< · · · < x
n
= b,
entonces se puede aplicar la regla de los trapecios a cada uno de los subintervalos.
Es as´ı como se obtiene la regla del trapecio compuesta,

b
a
f(x)dx =
n
¸
i=1

x
i
x
i−1
f(x)dx ≈
1
2
n
¸
i=1
(x
i
−x
i−1
)[f(x
i−1
) + f(x
i
)].
Con el espaciamiento uniforme generado por h = (b − a)/n y x
i
= a + ih, la
regla del trapecio compuesta adopta la forma:

b
a
f(x)dx ≈
h
2
¸
f(a) +
n−1
¸
i=1
f(a + ih) + f(b)

.
El termino de error para la regla del trapecio compuesta es:

1
12
(b −a)h
2
f

(ξ) = −
(b −a)
3
12n
2
f

(ξ),
donde ξ ∈ (a, b)
Ejercicio resuelto 3.

0,8
0
e
x
dx ≈ 0,2(
1
2
e
0
+ e
0,2
+ e
0,4
+ e
0,6
+
1
2
e
0,8
) =
1,22962334
Ejercicio resuelto 4. Planificar el calculo de ln 2 =

2
1
(dt/t) con cinco deci-
males exactas usando la regla de los trapecios.
El termino de error es

1
12n
2
f

(ξ)
donde ξ ∈ (1, 2). El m´ aximo valor absoluto de f

(t) = 2/t
3
en el intervalo
1 ≤ t ≤ 2, es 2. La presici´ on requerida se garantiza si
2/12n
2
< 5 ×10
−6
o sea n > 183
4
2.3. Regla de Simpson
Calculos similares para un intervalo arbitrario [a, b] nos lleva a la conocida regla
de Simpson:

b
a
f(x)dx ≈
b −a
6
¸
f(a) + 4f

a + b
2

+ f(b)

.
El t´ermino del error asociado a la regla de Simpson es

1
90
(b −a)
5
f
(4)
(ξ),
para alg´ un ξ ∈ (a, b).
Con frecuencia se utiliza una regla de Simpson compuesta usando un n´ umero
par de intervalos. Sea n un n´ umero par y tomemos:
x
i
= a + ih h = (b −a)/n (0 ≤ i ≤ n).
Entonces,

b
a
f(x) =
n/2
¸
i=1

x
2i
x
2i−2
f(x)dx ≈
h
3
¸
f(x
0
)+2
n/2
¸
i=2
f(x
2i−2
)+4
n/2
¸
i=1
f(x
2i−1
)+f(x
n
)

.
El t´ermino de error para esta f´ ormula es

1
180
(b −a)h
4
f
(4)
(ξ) = −
(b −a)
5
2880n
4
f
(4)
(ξ),
para alg´ un ξ ∈ (a, b).
Ejercicio resuelto 5.

0,8
0
e
x
dx ≈
0,2
3
(e
0
+ 4(e
0,2
+ e
0,6
) + 2e
0,4
+ e
0,8
) =
1,22555177
Ejercicio resuelto 6. Planificar el calculo de ln 2 =

2
1
(dt/t) con cinco deci-
males exactos por medio de la regla de Simpson.
El m´ aximo valor absoluto de f

(t) = 24/t
4
en el intervalo 1 ≤ t ≤ 2, es 24. De
modo que se garantiza la presici´ on deseada tomando
24
2880n
4
< 5 ×10
−6
o sea n >
10
4

6
= 6+
Por tant para calcular con cinco decimales exactos ln 2, necesitamos s´ olo calcular
15 valores de la funci´ on 1/x, por contraposici´ on a los 183 que hubiera exigido
la regla de los trapecios.
5
3. Ejercicios
1. Calcular la derivada de f(x) = lnx en x =1.8, con h =0.1, 0.01, 0.001.
Cu´ al es el grado de precisi´ on?
2. Deduzca las formulas de Newton-Cotes para

1
0
f(x)dx, usando como no-
dos a 0,
1
3
,
2
3
, 1.
3. Calcule

1
0
e
−x
2
dx
utilizando la formula de Simpson. Utilice seis cifras decimales. Tomando
los valores n = 2, 4, 8, 16, 32, . . . hasta que no haya variaci´ on.
4. Planificar el calculo de

1
0
[(sin t)/t]dt con cinco decimales exactos mediante
a) la regla de los trapecios
b) la regla de Simpson
5. Calcular π con la f´ ormula
π
4
=

1
0
dx
1 + x
2
por
a) la regla de los trapecios con h = 0,1
b) la regla de Simpson con h = 0,1
En ambos casos comparar el error absoluto con las cotas de error dadas.
6. Compruebe que la siguiente formula es exacta para polinomios de grado
≤ 4:

1
0
f(x)dx ≈
1
90
[7f(0) + 32f

1
4

+ 12f

1
2

+ 32f

3
4

+ 7f(1)]
6
4. Bibliograf´ıa
Kincaid David, An´ alisis Num´erico, Addison-Wesley Iberoam´ericana.
Kitchen Joseph, Calculo, MCGrawHill.
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