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Capital
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Nuevo Acuerdo de Capital
BASILEA-II
Disciplina de Mercado
Requisitos de Capital
Proceso de Examen
PILLAR III
supervisor
PILAR II
PILAR I
mnimos
mbito de Aplicacin
Adecuacin de capital:
Dos aproximaciones (o 3)
Uso de calificaciones externas en el modelo standar
Filosofa:
Consolidacin
nfasis en
Procesos de supervisin
Metodologas internas
Disciplina de Mercado
Flexibilidad: Not a one-size-fits-all approach
Riesgo Operacional
Mayor responsabilidad para los reguladores
BASILEA-II: PILAR- I
Capital Total
8%
Riesgo de Credito + Riesgo de Mercado+ Riesgo operacional
2
BASEL-II: PILAR- I
MENU DE METODOS
RIESGO DE
TECNICAS DE
CREDITO RIESGO DE
DESPUES DE = CREDITO - MITIGACION
DE RIESGO
MITIGACION
Soberana
Corporativa
Collateral
Banco
Garantias & Credit Derivatives
Retail
On-balance Sheet Netting
Acciones
Trading Book (Specific Risk)
Derivativos
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BASILEA-II: PILAR- I Riesgo de crdito
METODO ESTANDAR
PONDERADORES DE
CAP. REQ. = EXPOSICION
EXPOSICION x RIESGO x 8%
(External Ratings)
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BASILEA-II: PILAR- I NUEVOS PONDERADORES
ESTANDARIZADOS DE RIESGO
Calificaciones externas
Principal grupo afectado es la deuda soberana (se elimina la distincin
OECD)
2 Opciones para los bancos establecer calificacin pas o calificacin
banco
Mitigacin de crdito: collateral, garantas, derivados (credit derivatives)
Motivado por:
Necesidad de mayor sensibilidad al riesgo que la
surgida de Basilea 1 y del Metodo estandarizado
mejor adecuacin del capital al riesgo contraparte
Necesidad de un marco mas creible, sano y que refleje
las prcticas de la industria
Necesidad de incentivos compatibles mayores entre el
deseo del regulador de promover y mejorar el manejo
de riesgo de crdito y los beneficios regulatorios de los
bancos.
5
BASILEA-II: PILAR- I Ingredientes basicos del IRB
METODO BASICO
Permite a los bancos usar sus propias estimaciones de PD, pero
requiere el uso de reglas estandar para LGD y EAD
Constituye un primer paso evolutivo
METODO AVANZADO
Usa sus propias estimaciones de LGD y EAD
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BASILEA-II: PILAR- I Riesgo operacional
METODO ESTANDARIZADO
CAP. REQ. =
PROMEDIO INGRESO BRUTO
POR LINEA DE NEGOCIO
X i
METODO DE MEDICION AVANZADO
Principio 1:
Los bancos deben tener un proceso para determinar la
adecuacin de su capital en relacin a los riesgos.
Principio 2:
Los supervisores deben revisar y evaluar las estrategias
de capital de los bancos y sus estimaciones.
Principio 3:
Los supervisors deberan esperar que los bancos operen
por encima del CAR mnimo.
Principio 4:
Los supervisores deberan intervenir en las primeras
etapas para prevenir que el capital caga por debajo de
los niveles mnimos.
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BASEL-II: PILAR- II PROCESOS DE SUPERVISION
8
BASILEA-II: PILAR- III DIVULGACION
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BASEL-II: DESAFIOS
Beneficios Costos
(para bancos y supervisores) (para bancos y supervisores)
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BASILEA-II: IMPACTOS POTENCIALES
Actual (Basilea-I)
1.6
AAA A+ BBB+ BB+ Below Unrated
AA- A- BBB- B- B-
Basilea-II (Opcion 1)
(Por calificacin soberana)
1.6 4 8 8 12 8
Basilea-II (Opcion 2)
(Por calificacin banco)
1.6 4 4 8 12 4
PUNTOS A CONSIDERAR
PUNTOS A CONSIDERAR
Bancos
Entrenamiento y educacin
Recursos humanos
Sistemas de TI
Reportes Financieros y Divulgacin
Obtencin de datos
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