3

Polinmios Ortogonais e Quadratura Gaussiana

A ideia principal da Expanso do Caos Polinomial (ECP) reside na

aproximao de uma funo quadraticamente integrvel (que representa a sada

de um modelo fsico) por meio de uma soma nita de funcionais ortogonais.

Isto quer dizer que uma funo M(x) pode ser representada como uma soma

de um conjunto nico de coecientes, ai , junto com uma base de polinmios

ortogonais apropriada, {i }i=0 , tal que

X
M(x) = ai i (x).
i=0
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A representao acima, assume que a base de polinmios ortogonal no

intervalo [a, b], com respeito a uma funo peso w(x), tal que
Z b
hn ; m i = n (x)m (x)w(x)dx = nm , (3-1)
a
onde (
0 se n 6= m,
nm =
1 se i = j.
representa a delta de Kronecker.

Logo, podemos relacionar os polinmios ortogonais com o conceito de

quadratura Gaussiana. De fato, as integrais da eq. (3-1) podem ser calculadas

atravs de uma quadratura Gaussiana associada ao ECP. Note que o clculo

dessas integrais ocorre por meio de uma seleo reduzida de pontos em que

a funo M ser avaliada. Alm da preocupao com o custo computacional,

os resultados obtidos usando quadratura de Gauss so mais exatos em relao

s tcnicas de integrao numrica tradicionais, como por exemplo, Regra de

Simpson ou a regra trapezoidal.

Portanto, neste captulo, vamos introduzir o conceito de sequncia de

polinmios ortogonais, logo destacaremos os polinmios ortogonais clssicos, e

em seguida abordaremos as quadraturas de Gauss associadas a estes polin-

mios: Gauss-Legendre, Gauss-Laguerre, e Gauss-Hermite. Nosso foco o caso

de uma dimenso, isto quer dizer, polinmios em R.

 30

3.1
Polinmios Ortogonais

Os polinmios ortogonais tm origem de um certo tipo de fraes con-

tnuas, que carrega o nome de Stieltjes. Apesar da proximidade dos conceitos

de fraes contnuas e o problema de momentos, fraes contnuas tm sido

gradualmente abandonadas. Em seu lugar, a propriedade de ortogonalidade

em si mesma tem sido tomada como bsica (Szego, 1939).

Nesta seo denimos os polinmios ortogonais e algumas de suas pro-

priedades. Especicamente, sero expostos os principais resultados dos polin-

mios ortogonais com relao quadratura de Gauss. Comecemos por denir o

conceito de momentos de uma distribuio e, em seguida, o conceito de orto-

gonalidade.

Denio 3.1 Seja a b (um intervalo [a, b]). Considere (x)

uma funo (x) : [a, b] R real limitada, tal que no constante no
intervalo aberto (a, b). Os momentos de uma distribuio so denidos da
seguinte maneira:
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Z b
k = xk d(x), k = 0, 1, 2, .
a

Se os momentos k so nitos, ento d(x) chamada de distribuio (medida

positiva) no intervalo aberto (a, b).
w : (a, b) R uma funo peso, se w for contnua, ento d(x) =
Seja

w(x)dx, x (a, b). Portanto, w(x)dx 0 em (a, b). Ao longo desta dissertao
w sempre ser uma funo contnua.
Seja Pn o espao linear de todas as combinaes lineares de polinmios

de grau no mximo n, dizer,

Pn = span{xk : k = 0, 1, , n}.

Os elementos de Pn tambm chamados de polinmios de grau n, denotados

por Pn (x), podem ser escritos como

n
X
n
Pn (x) = a0 + a1 x + ... + an x = ak xk , an 6= 0.
k=0

Denio 3.2 (Sequncia de Polinmios Ortogonais- SPO) Seja

Pn (x) um elemento de Pn , dizemos que a sequncia de polinmios, {Pn (x)}
n=0 ,
ortogonal com relao funo peso w(x) no intervalo aberto (a, b) se:
 31

Z b
hPn ; Pm i = Pn (x)Pm (x)w(x)dx = 0, quando n 6= m. (3-2)
a

Na Denio 3-2 os polinmios so avaliados em uma varivel x contnua. Por

outro lado, esta pode ser reescrita para o caso discreto. Da, que a eq. (3-2)

pode ser redenida como

M
X
hPn (x) ; Pm (x)i = Pn (xi )Pm (xi )(xi ). (3-3)
i=1

Observe que em quaisquer das duas representaes, eq. (3-2) e eq. (3-3), (x)
uma funo peso positiva. Alm disso, os limites de integrao a e b na eq.

(3-2), e o limite M na eq. (3-3), podem ser nitos ou innitos.

Por outro lado, uma das maneiras de construir uma sequncia de polin-

mios ortogonais, P0 (x), P1 (x), , Pj (x), com relao ao produto interno 3-2
atravs do Processo de Ortogonalizao de Gram- Schmidt (Homan & Kunze,

1961) como visto no na Seo 9.3 do Apndice. De fato, considere o conjunto

de potncias n no negativas de x
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{1, x, x2 , x3 , x4 , ..., xn },

linearmente independente (l.i.). Em seguida, calculamos os polinmios

P0 (x), P1 (x), P2 (x), ..., Pn (x), da seguinte forma:

P0 (x) = 1,

e para n = 1, 2, 3, ,

Pn (x) = xn + 0 P0 (x) + 1 P1 (x) + + n1 Pn1 (x),

onde os i so os coecientes escalares da expanso por polinmios dados por

k 
x ; Pk
k = , k = 0, 1, 2, , n 1.
hPk ; Pk i

Denio 3.3 (Sequncia de polinmios ortonormais) Considere o ce-

nrio da Denio 3.2. Uma sequncia {Pn (x)}
n=0 uma sequncia de polin-
mios ortonormais se:
(
0 se n 6= m,
hPn ; Pm i =
1 se n = m.

A sequncia de polinmios ortonormais ser denotada por {Pn (x)}

n=1 .
 32

A continuao so apresentadas algumas propriedades interessantes dos

polinmios ortogonais.

Teorema 3.1 Os polinmios P0 (x), P1 (x), , Pn (x), pertencentes a uma

sequncia de polinmios ortogonais {Pk (x)}nk=0 em Pn so l.i. no Pn .

Demonstrao: Ver, e.g., Kubrusly, 2011, p. 63 e p.349. 

O fato que o espao Pn seja gerado pelas potncias xk

k = 1, , n,
com

junto com o Teorema 3.1, nos diz que os polinmios ortogonais Pk (x), onde k =

0, 1, 2, , n, com Pk (x) Pn formam uma base para o espao linear Pn . Por

outro lado, o Teorema 3.2 mostra que os polinmios de duas sequncias de

polinmios ortogonais, que tenham o mesmo grau, denidas com a mesma

funo peso w(x) no intervalo [a, b] so iguais, exceto por um fator constante.

Teorema 3.2 Sejam {Pn (x)}

n=0 e {Qn (x)}n=0 duas sequncias de polinmios
ortogonais com relao a funo peso w(x) no intervalo [a, b]. Ento,
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Pn (x) = cn Qn (x),

com cn R , n N.

Demonstrao: Ver, e.g., Chihara, 1978, p. 9. 

A sua vez, a norma de um polinmio Pn (x) em {Pn (x)}

n=0 , pode ser

denida como
p
kPn (x)k = hPn (x) ; Pn (x)i.

Logo, para encontrar a sequncia de polinmios ortonormais {Pn (x)}

n=1 , basta
dividir cada polinmio por sua norma:

Pn (x)
Pn (x) = .
kPn (x)k

Por outro lado, existe uma maneira de construir qualquer polinmio or-

togonal (que pode representar uma forma eciente do ponto de vista compu-

tacional) por meio de uma relao de recorrncia, na qual s precisamos dos

primeiros trs polinmios para ter denida qualquer SPO. Isto, formalmente

denido no seguinte teorema.

Teorema 3.3 (Relao de Recorrncia de 3 Termos) Se {Pn (x)} n=0

uma sequncia de polinmios ortogonais no intervalo aberto (a, b) relativa
funo peso w(x), ento:
 33

Pn+1 (x) = (n x n )Pn (x) n Pn1 (x), n 0, (3-4)

com
P1 (x) = 0, P0 (x) = a0 .

Alm disso, os termos n , n e n so constantes, para n 0, denidos por:

an hxPn ; Pn i
n = 6= 0; n = n ,
an1 hPn ; Pn i

n hPn ; Pn i
e n = 6= 0.
n1 hPn1 ; Pn1 i

Demonstrao: Ver, e.g., Gautschi, 2004, p. 8. 

Para construirmos a sequncia de polinmios ortogonais mnicos, repre-

n (x) , a partir dos polinmios ortogonais {Pn (x)} com

sentados por P
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n=0 n=0
relao a funo peso w(x), basta dividirmos cada Pn pelo correspondente

coeciente principal, ou seja,

Pn (x)
Pn (x) = , n 1.
an

De maneira similar, podemos apresentar um resultado equivalente ao

Teorema 3.3 s que para polinmios mnicos {Pn (x)}.

Teorema 3.4 Se {Pn (x)}n=0 uma sequncia de polinmios ortogonais no
intervalo aberto (a, b) com respeito funo peso w(x), ento:

Pn (x) = (x n )Pn (x) n Pn1 (x), (3-5)

com P1 (x) = 0, P0 (x) = 1, e onde n , n so constantes para n 1, tal que

xPn ; Pn


n =
 ,
P n ; Pn
e
Pn ; Pn


n =
 6= 0.
Pn1 ; Pn1

Demonstrao: A prova deste teorema imediata da denio dos polin-

mios ortogonais mnicos e do Teorema 3.3. 
 34

Os zeros dos polinmios ortogonais tm um papel fundamental no clculo

das integrais de interesse. Com efeito, os produtos internos, vistos no captulo

anterior, so denidos por meio de integrais, as quais podem ser calculadas

numericamente por meio de quadraturas Gaussianas (que sero vistas ao nal

deste captulo). Alm disso, estas quadraturas utilizam os zeros dos polinmios

ortogonais como os pontos da aproximao desta integral. Dito isso, vamos

estabelecer ento algumas propriedades dos zeros dos polinmios ortogonais.

Em seguida, vamos enunciar o Teorema de Separao.

Teorema 3.5 Se Pn (x) Pn (x) uma SPO no intervalo aberto (a, b) com
relao a funo peso w(x), ento os zeros de Pn (x) so reais, distintos e
pertencem ao intervalo (a, b).

Demonstrao: Ver, e.g., Chihara, 1978, p. 27. 

Teorema 3.6 (Teorema de Separao) Se x0 = a, xn+1 = b e x1 < x2 <

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< xn so zeros dos polinmios Pn , ento existe um nico zero de Pn+1 para
cada subintervalo aberto (xj , xj+1 ) , j = 0, 1, , n.

Demonstrao: Ver, e.g., Chihara, 1978, p. 28. 

A seguir apresentamos um algoritmo eciente para calcular os zeros dos

polinmios ortogonais, chamado o Mtodo dos Autovalores.

Teorema 3.7 Os zeros {xi }ni=0 do polinmio ortogonal Pn+1 (x) so os auto-
valores da seguinte matriz Jacobiana simtrica tri-diagonal:

0 1

1 1 2
. .

Jn+1 =
. . . .




n1 n1 n

n n
onde j , j , j so os coecientes
q da relao de recorrncia da form. (3-4)
j j1 j
tais que j = j , j 0; j = j11
j
, j 1.

Demonstrao: Ver, e.g., Shen et al., 2011, p. 55. 

No caso de polinmios mnicos, os zeros podem ser obtidos pela seguinte

matriz:
 35

0 1

1
1 2


.. ..
Jn+1 =

. .

n1 n1 n



n n

onde j j so os termos que aparecem na eq. (3-5). Alem disso, se

e
>
Wn+1 W = diag(1 , 2 , , n+1 ), onde W > representa a matriz transposta
>
de W , e W W = I a matriz identidade n + 1 n + 1, ento os zeros dos

polinmios so xj = j .

3.2
Polinmios Ortogonais Clssicos

Com a teoria de polinmios ortogonais, o prximo passo ser estabelecer

a classe de polinmios ortogonais que ser utilizada neste trabalho. Especi-

almente, vamos destacar os polinmios contnuos de Legendre, Laguerre, e

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Hermite denidos num intervalo axb especco. Tais polinmios foram

considerados por Szego (1939) como polinmios ortogonais clssicos.

Os polinmios de Legendre, denotados por {Len (x)}, n = 0, 1, 2, ...,

formam uma base ortogonal para L [1, 1] com respeito funo peso (x) =
2

1, a qual associada com a densidade da distribuio Uniforme (Le Maitre

& Knio, 2010). Estes polinmios podem ser denidos de diversas maneiras. O

Teorema 3-4 garante que podemos deni-los por meio da frmula recursiva:

2n + 1 n
Len+1 (x) = xLen (x) Len1 (x); n > 0, (3-6)
n+1 n+1

com Le0 (x) = 1 e Le1 (x) = x, tal que o coeciente principal dado por:

(2n)!
an = . (3-7)
2n (n!)2
Da, a relao de ortogonalidade para os polinmios de Legendre Len

R1 2
hLen , Lem i= 1
Len (x)Lem (x)dx = .
2n+1 nm

A seguir, apresentamos os sete primeiros polinmios de Legendre, que so

representados gracamente na gura 3.1.

Le0 = 1
Le1 = x
Le2 = 21 (3x2 1)
 36

Le3 = 21 (5x3 3x)

Le4 = 81 (35x4 30x2 + 3)
Le5 = 81 (63x5 70x3 + 15x)
1
Le6 = 16
(231x6 315x4 + 105x2 5).

Figura 3.1: Polinmios de Legendre

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A sua vez, podemos usar a relao de recorrncia mnica da eq. (3-5).

Neste caso, usamos a eq. (3-6) e o coeciente principal eq. (3-7) associado a

estes polinmios obtendo:

n+1 (x) = (x 0)Le

n (x) n2 n1 (x),
Le Le (3-8)
4n2 1

1
onde n = 0 e n = 4n2
.

A seguir, descrevemos os polinmios de Laguerre, denotados por

Lan (x), n = 0, 1, 2, .... Estes polinmios formam uma base ortogonal para
L2 [0, ] com respeito funo peso (x) = exp(x), a qual associada com a
densidade da distribuio Exponencial (Le Maitre & Knio, 2010). Equivalente

ao anlise feito para os polinmios de Legendre, podemos denir os polinmios

de Laguerre de maneira recursiva dada no Teorema 3-4. Sejam La0 (x) = 1 e

La1 (x) = 1 x, segue que:

(2n + 1 x)
Lan+1 (x) = Lan (x) nLan1 (x), (3-9)
n+1
onde o coeciente principal dado por:

(1)n
an = . (3-10)
(n!)

Com isto, podemos mostrar que os polinmios de Laguerre Lan formam uma

base ortonormal, isto porque

 37

R
hLan , Lam i = 0
Lan (x)Lam (x) exp(x)dx = nm .

A seguir enunciamos os primeiros sete polinmios de Laguerre, os quais so

representados gracamente na gura 3.2.

La0 = 1
La1 = 1 x
La2 = 21 (x2 4x + 2)
La3 = 16 (x3 + 9x2 18x + 6
1
La4 = 24
(x4 16x3 + 72x2 96x + 24
1
La5 = 120
(x5 + 25x4 200x3 + 600x + 120)
1
La6 = 720
(x6 36x5 + 450x4 2400x3 + 5400x2 4320x + 720).
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Figura 3.2: Polinmios de Laguerre

Os polinmios mnicos so obtidos por meio do coeciente principal da

Lan (x)n!
eq. (3-10), de tal forma que Lan (x) = (1)n
. Da, aplicando o Teorema 3.4

podemos obter relao mnica de recorrncia:

n+1 (x) = (x (2n + 1))La

La n (x) nLa
n1 (x), (3-11)

com n = 2n + 1 e n = n2 .
Por m, denimos os polinmios de Hermite. Existem dois tipos de po-

linmios de Hermite: os probabilsticos e os fsicos. O tipo do polinmio est

ligado a funo peso que o caracteriza. Comecemos por denir os polinmios

Hermite fsicos. Estes so denotados por Hn (x), e tm a funo peso dada por:

(x) = 1 exp (x2 ) ,

 38

onde o x denido sobre os reais. Note que, esta funo peso apresenta uma

similitude com a densidade de uma distribuio Normal. Estes polinmios

podem ser denidos a partir da seguinte relao recursiva da eq. (3-4), de

tal forma que:

Hn+1 (x) = 2xHn (x) 2nHn1 (x), (3-12)

com H0 (x) = 1 e H1 (x) = 2x; onde o coeciente principal dado por:

an = 2n . (3-13)

Alm disso, a norma quadrada dos polinmios de Hermite Hn dada por:

R
hn = hHn , Hn i= 1

[Hn (x)]2 exp (x2 ) dx = 2n n!,

Os primeiros sete polinmios de Hermite fsicos so os seguintes:

H0 = 1
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H1 = 2x
H2 = 4x2 2
H3 = 8x3 12x
H4 = 16x4 48x2 + 12
H5 = 32x5 160x3 + 120
H6 = 64x6 480x4 + 720x2 120.

Se tomarmos a eq. (3-12) e dividirmos pelo coeciente principal 2n+1

Hn+1 (x)
obtemos que
2n+1
= 2x H2n+1
n (x)
2n Hn1
2n+1
(x)
. Logo, por meio do Teorema 3.4
n
podemos obter relao mnica de recorrncia a seguir com n = 0 e n = 2

H n (x) n La
n+1 (x) = (x 0)H n1 (x). (3-14)
2
Por outro lado, os polinmios de Hermite probabilsticos so denotados

por Hen (x). Neste caso, a funo peso

 2
(x) = 1 exp x2
2

onde x denido sobre os reais. Observe que para este caso, a funo peso

exatamente igual densidade de uma distribuio Normal. Estes polinmios

podem ser denidos a partir da relao recursiva do Teorema 3.3 como:

Hen+1 (x) = xHen (x) Hen1 (x), (3-15)

 39

Figura 3.3: Polinmios de Hermite probabilsticos

com He0 (x) = 1 e He1 (x) = x.

A sua vez, temos os sete primeiros polinmios de Hermite probabilsticos

podem ser visualizados na gura 3.3.

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He0 = 1
He1 = x
He2 = x2 1
He3 = x3 3x
He4 = x4 6x2 + 3
He5 = x5 10x3 + 15
He6 = x6 15x4 + 45x2 15.

Em particular, as famlias de polinmios ortogonais apresentadas ante-

riormente so membros do chamado esquema Askey de polinmios (Askey &

Wilson, 1985) que pode ser visualizado na gura 3.4. Este esquema classica

polinmios ortogonais hiper-geomtricos contnuos e discretos que obedecem

certas diferenas e equaes diferentes. Um aspecto importante da famlia As-

key que as funes peso de alguns de esses polinmios correspondem a dis-

tribuies de probabilidade frequentemente usadas; que a sua vez tm uma

quadratura Gaussiana associada para avaliar facilmente os produto internos.

PUC-Rio - Certificao Digital N 1213318/CA 40

Figura 3.4: Esquema Askey

3.3
Quadraturas Gaussianas

Em algum momento, matemticos e cientistas so confrontados com

integrais denidas que no so fceis de calcular analiticamente (mesmo

que uma funo f (x) seja conhecida). Para superar essa diculdade so

usados mtodos numricos. Integrao numrica envolve a substituio de uma

integral por uma soma ponderada. O termo quadratura usado como sinnimo

de integrao numrica em uma dimenso. Seja f (x) uma funo denida em

um intervalo [a, b] e no conjunto de pontos diferentes {x0 , x1 , , xn }, ento a

integrao numrica por aproximao pode ser denida como

Z b n
f (x)dx
X
= wi f (xi ), (3-16)
a i=0

onde os wi so os pesos da quadratura e xi os pontos da quadratura. Par-

ticularmente, na aplicao deste trabalho preciso avaliar os momentos de

uma funo, que so representados por meio de integrais denidas. Existem

 41

diferentes mtodos de integrao numrica para a avaliao de integrais de-

nidas. Os mtodos mais usuais so as frmulas de Newton Cotes e as regras

de quadratura Gaussianas, esta segunda tcnica tem boa exatido e, portanto,

vamos utiliz-la para calcular as integrais envolvidas nos produtos internos que

precisamos aproximar.

O matemtico Gauss tentando aperfeioar as tcnicas de Newton-Cotes

formulou a regra de quadratura, que hoje leva seu nome para o caso em que

w(x) = 1, usando fraes contnuas (Stoer et al., 2002). A generalizao para

funes com pesos arbitrrios surgiu mais tarde, em 1877, com a contribuio

de Christoel e Chebyshev (Gautschi, 2004).

Antes de denir a quadratura de Gauss, precisamos falar um pouco sobre

os polinmios de interpolao de Lagrange. Seja x [a, b] e {t1 , t2 , , tn }n1

um conjunto de nmeros distintos, tal que:

n
Y
F (x) = (x ti ).
i=1
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Da, F (x)/(x ti ) um polinmio de grau n1 e

F (x)
lim = F 0 (tk ) 6= 0.
xtk x tk

A partir de um polinmio de grau n 1, denido por:

F (x)
lk (x) = ,
(x xk )F 0 (xk )

com a propriedade lk (x) = jk , vamos denir os polinmios de Lagrange.

Sejam {y1 . . . , yn } um conjunto de escalares, ento o polinmio de inter-

polao de Lagrange de ordem n pode ser denido como:

n
X
Ln (x) = yk lk (x),
k=1

onde Ln (x) tem grau menor ou igual a n1 e satisfaz a propriedade abaixo

n
X
Ln (xj ) = yk k (x) = yj , j = 1, 2, , n.
k=1

Este polinmio tem relevncia, pois atravs dele podemos construir um polin-

mio de grau no mximo n1 cujo grco passe atravs dos pontos

(xi , yi ) , i = 1, 2, , n,
 42

onde Ln (x) a nica soluo (Chihara, 1978).

Observe que as frmulas de Newton-Cotes tem uma seleo simples dos

pontos onde a funo f (x) ser avaliada no intervalo [a, b]. Esta famlia de

mtodos esto baseados em pontos xi que so denidos a partir de uma

partio uniforme do intervalo [a, b], o que representa uma decincia do

mtodo. Portanto, a ideia da quadratura Gaussiana ter liberdade de escolher

os pontos de avaliao xi para ganhar mais exatido no clculo de aproximao

das integrais. Em outra palavras, algum poderia se perguntar se possvel

integrar exatamente um polinmio grau 2n 1 com n avaliaes. A resposta

para esta pergunta armativa, e veremos que isto possvel com as regras de

integrao Gaussianas, tambm chamadas frmulas de quadratura Gaussiana

(ver, e.g., Le Maitre & Knio (2010),; Monaham (2011); Stroud & Secrest (1966);

Stoer et al. (2002).

As regras de quadratura so baseadas em valores especiais de pesos,i , e

abscisas, xi . As abscisas so geralmente chamadas de pontos, ns ou pontos de

Gauss, e so normalmente pr-calculados e disponveis em tabelas. Por outro

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lado, estes valores tambm podem ser calculados por meio de algoritmos e

cdigos.

Exemplo 3.1 A regra de quadratura de dois pontos de Gauss para uma funo
f (x) no intervalo [a, b] pode ser avaliada por
Z b
I= f (x)dx 1 f (x1 ) + 2 f (x2 ).
a

Da, precisamos encontrar 4 variveis desconhecidas: x1 , x2 , 1 e 2 . Tais

variveis podem ser determinadas integrando um polinmio geral de ordem
3 , f (x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 , o qual tem 4 coecientes. 

Note que uma maior exatido da integral demanda um nmero maior

de pontos de Gauss. A quadratura de Gauss com n pontos est expressado

abaixo: Z b
I= f (x)dx 1 f (x1 ) + 2 f (x2 ) + + n f (xn ).
a

A seleo do n nem sempre clara, pelo que experimentos so teis para

observar a inuncia da escolha do nmero de pontos.

A integrao Gaussiana est baseada no uso de polinmios para apro-

ximar o integrando f (t) sobre o intervalo [1, 1]. Assim, a exatido dos re-

sultados depende da seleo do polinmio. Por outro lado, em muitos casos

temos que avaliar integrais em um intervalo mais geral. Usaremos a varivel x

no intervalo [a, b], e uma transformao linear para mapear este intervalo para
 43

x em intervalo [1, 1] para t. Se a integral no est sobre o intervalo [1, 1],

ento podemos aplicar uma mudana de varivel para re-escrever qualquer in-

tegral sobre [a, b] como uma integral sobre [1, 1]. Em outras palavras, seja
x = mt + c, note que se x=a e x = b, ento t = 1 e t = 1, respectivamente.
Da:
ba b+a
x= t+ ,
2 2
e portanto, obtemos:

b 1  
ba ba
Z Z
b+a
I= f (x)dx = f t+ dt.
a 1 2 2 2

A forma simples da quadratura Gaussiana usa uma ponderao uniforme

sobre o intervalo. Os pontos particulares que temos que avaliar f (t) so razes

de uma classe particular de polinmios Legendre os quais sero vistos na

prxima seo.

Se In uma regra de quadratura, e assumimos que esta exata para

todos os polinmios de grau p, ento dizemos que In tem grau de preciso p.

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Na quadratura Gaussiana tanto os pontos como os pesos so escolhidos para

maximizar o grau de preciso. O grau do polinmio aumenta proporcional-

mente como o nmero de pontos usados na regra da quadratura. O grau do

polinmio 2n 1, onde n o nmero de pontos e este polinmio tem

2n coecientes. Assim, o nmero de incgnitas (i.e., 2n) igual ao nmero de

equaes para obter a soluo exata.

Com a nalidade de relacionar as sees anteriores, lembremos que os

polinmios ortogonais so classes de polinmios Pn (x) denidos num intervalo

[a, b] que satisfazem a relao de ortogonalidade do Teorema 3-2. Portanto,

sem perda de generalidade, vamos considerar integrais da forma

Zb
I= f (x)w(x)dx,
a

onde w(x) a funo peso no negativa no intervalo [a, b]. Mais uma vez, cabe
destacar que nosso interesse se encontra apenas em avaliar integrais de funes

de polinmios denidas nos intervalos onde so denidos as famlias de polin-

mios ortogonais de Legendre, Laguerre e Hermite discutidas anteriormente.

No Exemplo 3.1 zemos meno de um polinmio geral, mas faltou falar

quem era esse polinmio. Sejam a x1 < x2 < < xn b, n pontos distintos
no intervalo [a, b]. Pela frmula de Lagrange podemos construir o polinmio

de interpolao da funo f (x) sobre os n pontos distintos xk , k = 1, 2, , n,

 44

obtendo:

Zb
I(f ) = f (x)w(x)dx
a
Z b "X
n
#
P (x)
= + Rn1 (c) w(x)dx
k=1
(x xk )P 0 (xk )
a

n Zb Zb
X 1 P (x)
= w(x)dx f (xi ) + Rn1 w(x)dx.
P 0 (xi ) x xk
k=1 a a

Logo, podemos re-escrever I(f ) como:

Zb n
X
I(f ) = f (x)w(x)dx = f (xk )k + En (f ), (3-17)

a k=1

cujos pesos k , k = 1, 2, , n, so dados por

Zb
1 P (x)
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k = 0 w(x)dx. (3-18)
P (xk ) x xk
a

Neste caso, o erro de aproximao da funo seria:

Zb
En (f ) = Rn1 w(x)dx.
a

Teorema 3.8 A frmula de quadratura da eq. (3-17) com pesos dados pela eq.
(3-18) exata para polinmios de grau no mximo 2n 1.

Demonstrao: Ver, e.g., Gautschi, 2004, p. 20. 

Assim, as frmulas de quadratura que satisfazem o Teorema 3.8 so

conhecidas como frmulas de quadratura Gaussianas.

3.4
Alguns exemplos de quadraturas Gaussianas

Com base nos conceitos denidos nas sees anteriores, apresentaremos

alguns exemplos de quadraturas Gaussianas. Lembrando, que para o problema

que estamos interessados (i.e, simulao de reservatrios de petrleo) decidimos

investigar as quadraturas Gaussianas associadas aos polinmios de Legendre,

Laguerre e Hermite. Isto porque as caractersticas de algumas variveis que

descrevem os reservatrios como por exemplo, porosidade e permeabilidade,

 45

tomam valores nos intervalos onde esto denidos os polinmios ortogonais

em questo.

O primeiro exemplo ser a quadratura de Gauss-Legendre. Neste caso,

trabalhamos com os polinmios de Legendre Len (x) que foram denidos na

eq. (3-6). Lembre que tais polinmios so ortogonais com relao funo

peso w(x) = 1 no intervalo [1, 1], que a sua vez associada densidade

de uma distribuio Uniforme. Para construirmos uma frmula de quadratura

Gaussiana para este caso, devemos utilizar os zeros desses polinmios como ns

e calcular os pesos atravs dos polinmios de Legendre. Assim, consideremos

a seguinte frmula de quadratura

Z 1 n
X
f (x)dx = i f (xi ) + Rn , (3-19)
1 i=1

onde

2n+1 (n!)4
Rn = f 2n (), 1 < < 1. (3-20)
(2n + 1)[(2n)!]3
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E n representa o nmero de pontos de colocao, xi denota a coordenada do

i-simo ponto de colocao, e i o correspondente peso. Por sua vez, Rn denota

o resto da quadratura; isto indica que a frmula precisa se o grau maior do

polinmio menor que 2n.

Enfatizando, temos que as coordenadas xi so os zeros dos polinmios de

Legendre Len (x), e os pesos so dados por

2
i = . (3-21)
(1 x2i )[Le0n (xi )]2
No Exemplo 3.2 calculamos uma integral denida em um intervalo [a, b]
de uma funo arbitrria por meio do uso da quadratura de Gauss-Legendre.

Exemplo 3.2 Consideremos o caso em que n = 3. O clculo dos ns e dos

pesos so feitos por meio da frmula de quadratura da eq. (3-19). Como foi
mencionado, os ns x1 , x2 e x3 so os zeros do polinmio Le3 (x). Da relao
de recorrncia da eq. (3-6) temos que:

1
Le3 (x) = (5x3 3x).
2

Os zeros desse polinmios so:

r r
3 3
x1 = , x2 = 0 e x3 = .
5 5
 46

Logo, podemos substituir na eq. (3-21) os ns anteriores, de forma tal que:

5 8 5
1 = , 2 = e 3 = .
9 9 9

Portanto, a frmula de quadratura

Za r ! r !
5 3 8 5 3
f (x)dx = f + f (0) + f + E3
9 5 9 9 5
b

precisa para polinmios de grau no mximo 5, isto , E3 = 0 se f (x) P5 .

No exemplo anterior, os zeros e pesos de qualquer polinmio de Legendre

podem ser encontrados repetindo o processo anterior para qualquer n, onde

foi utilizado a eq. (3-21). No entanto, decidiu-se implementar o mtodo dos

Autovalores, pois segundo Shen (2011) o mtodo considerado mais elegante

na obteno dos zeros e pesos da quadratura Gaussiana. Neste caso, pela eq.
1
(3-8) temos que n = 0 e n = 4n2
. Em particular, a Tabela 3.1 contm os
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zeros e os pesos da quadratura de Gauss-Legendre para diferentes valores de

n.

n = 5 n = 10 n = 15

xi wi xi wi xi wi
0.906180 0.236927E+00 0.973907 0.666713E-01 0.987993 0.307532E-01
0.538469 0.478629E+00 0.865063 0.149451E+00 0.937273 0.703660E-01
0.000000 0.568889E+00 0.679410 0.219086E+00 0.848207 0.107159E+00
0.538469 0.478629E+00 0.433395 0.269267E+00 0.724418 0.139571E+00
0.906180 0.236927E+00 0.148874 0.295524E+00 0.570972 0.166269E+00
- - 0.148874 0.295524E+00 0.394151 0.186161E+00
- - 0.433395 0.269267E+00 0.201194 0.198431E+00
- - 0.679410 0.219086E+00 0.000000 0.202578E+00
- - 0.865063 0.149451E+00 0.201194 0.198431E+00
- - 0.973907 0.666713E-01 0.394151 0.186161E+00
- - - - 0.570972 0.166269E+00
- - - - 0.724418 0.139571E+00
- - - - 0.848207 0.107159E+00
- - - - 0.937273 0.703660E-01
- - - - 0.987993 0.307532E-01

Tabela 3.1: Zeros e pesos para quadratura de Gauss-Legendre

Agora, realizamos uma anlise similar para a quadratura de Gauss-

Legendre, s que para o caso da quadratura de Gauss- Laguerre. Em particular,

lembremos da Seo 3.2, que os polinmios de Laguerre Lan (x) so ortogonais

1
com relao funo peso w(x) = exp(x) no intervalo [0, ). Da, para

1 Funo peso associada com a densidade da distribuio Exponencial.

 47

construirmos uma frmula de quadratura Gaussiana, devemos utilizar os zeros

desses polinmios como ns e calcular os pesos atravs dos polinmios de

Laguerre. Considere a seguinte frmula de quadratura

Z n
X
f (x) exp(x)dx = i f (xi ) + Rn , (3-22)
0 i=1

onde
(n!)2 2n
Rn = f (), 0 < < . (3-23)
(2n)!

Com n representando o nmero de pontos de colocao, e xi e i representando,

respectivamente, os zeros e os pesos. Da eq. (3-23), segue que a quadratura

para a eq. (3-22) exata quando a ordem do polinmio, f , menor que 2n.
As coordenadas xi so os zeros dos polinmios de Laguerre Lan (x), e os pesos

so dados por:

(2n!)2 xi
i = . (3-24)
(n + 1)2 [Lan+1 (xi )]2
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Como no caso anterior, implementamos uma funo que representa o

Mtodo dos Autovalores para a obteno dos zeros e pesos da quadratura

Gauss-Laguerre. Note que pela eq. (3-14) temos que n = 2n + 1 e n = n2 .

Na Tabela 3.2 mostramos os zeros e pesos para valores selecionados de n.

n = 5 n = 10 n = 15

xi wi xi wi xi wi
0.263560 0.521756E+00 0.137793 0.308441E+00 0.093308 0.218235E+00
1.413403 0.398667E+00 0.729455 0.401120E+00 0.492692 0.342210E+00
3.596426 0.759424E-01 1.808343 0.218068E+00 1.215595 0.263028E+00
7.085810 0.361176E-02 3.401434 0.620875E-01 2.269950 0.126426E+00
12.64080 0.233700E-05 5.552497 0.950152E-02 3.667623 0.402069E-01
- - 8.330153 0.753008E-03 5.425337 0.856388E-02
- - 11.84379 0.282592E-04 7.565916 0.121244E-02
- - 16.27926 0.424931E-06 10.120228 0.111674E-03
- - 21.99659 0.183956E-08 13.130282 0.645993E-05
- - 29.92070 0.991183E-012 16.654407 0.222632E-06
- - - - 20.776479 0.422743E-08
- - - - 25.623894 0.392190E-10
- - - - 31.407519 0.145652E-12
- - - - 38.530683 0.148303E-15
- - - - 48.026086 0.148303E-19

Tabela 3.2: Zeros e pesos para quadratura de Gauss-Laguerre

Encerremos esta seo com a quadratura de Gauss-Hermite. Esta qua-

 48

dratura pode ser escrita como:

Z n
X
f (x) exp(x2 )dx = i f (xi ) + Rn , (3-25)
i=1

onde

n! 2n
Rn = n f (), (3-26)
2 [(2n)!]

para algum nito. Assim a frmula precisa se a funo f (x) tem um ordem
menor que 2n. Por outro lado, as coordenadas xi so os zeros dos polinmios

de Hermite Hn (x), e os pesos so dados pela equao:

2n1 n!
i = 2 . (3-27)
n [Hn1 (xi )]2

A Tabela 3.3 mostra os zeros e pesos que aparecem na eq. (3-25)

selecionando vrios valores de n.

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n = 5 n = 10 n = 15

xi wi xi wi xi wi
2.020183 0.199532E01 3.436159 0.764043E05 4.499991 0.152248E08
0.958572 0.393619E+00 2.532732 0.134365E02 3.669950 0.105912E06
0.000000 0.945309E+00 1.756684 0.338744E01 2.967167 0.100000E03
0.958572 0.393619E+00 1.036611 0.240138E+00 2.325732 0.277807E02
2.020183 0.199532E01 0.342901 0.610863E+00 1.719993 0.307800E01
- - 0.342901 0.610863E+00 1.136116 0.158489E+00
- - 1.036611 0.240138E+00 0.565070 0.412027E+00
- - 1.756684 0.338744E01 0.000000 0.564100E+00
- - 2.532732 0.134365E02 0.565070 0.412029E+00
- - 3.436159 0.764043E05 1.136116 0.158489E+00
- - - - 1.719996 0.307800E01
- - - - 2.325732 0.277807E02
- - - - 2.967167 0.100004E03
- - - - 3.669950 0.105912E05
- - - - 4.499991 0.152248E08

Tabela 3.3: Zeros e pesos para quadratura de Gauss-Hermite Fsicos

Em algumas aplicaes utilizado a famlia de polinmios de Hermite

probabilsticos Hen . Portanto, a quadratura usada na eq. (3-25) no coincide

com a medida positiva no correspondente espao de Hilbert. Ou seja, para

o caso dos polinmios de Hermite probabilsticos a quadratura Gaussiana na

qual estamos interessados pode ser expressado como

y 2
Z
1
I(f ) = f (y) exp( )dy. (3-28)
2 2
 49

Logo, para conseguir interpretar os resultados anteriores, fazemos a seguinte

mudana de varivel y= 2x de forma tal que tranformamos a eq. (3-28) em:
Z
1
I(f ) = f ( 2x) exp(x2 )dx. (3-29)

Consequentemente,usando a quadratura de Hermite fsica integral anterior

obtemos uma aproximao do tipo:

n
0 0
X
I(f ) i f (xi ), (3-30)
i=1

0 0
onde i i / e xi 2xi . da, a Tabela 3.4 mostra valores desses zeros e

pesos para diferentes escolhas de n.

n = 5 n = 10 n = 15

xi wi xi wi xi wi
2.856970 0.112574E01 4.859463 0.431065E05 6.363948 0.858965E09
0.355626 3.581823 0.758071E03 5.190094 0.597542E06
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0.222076E+00
0.000000 0.533333E+00 2.484326 0.191116E01 4.196208 0.564215E04
1.355626 0.222076E+00 1.465989 0.135484E+00 3.289082 0.156736E02
2.856970 0.112574E01 0.484936 0.344642E+00 2.432437 0.173658E01
- - 0.484935 0.344642E+00 1.606710 0.894178E01
- - 1.465989 0.135484E+00 0.799129 0.232462E+00
- - 2.484326 0.191116E01 0.000000 0.318260E+00
- - 3.581823 0.758071E03 0.799129 0.232462E+00
- - 4.859463 0.431065E05 1.606710 0.894178E01
- - - - 2.432437 0.173658E01
- - - - 3.289082 0.156736E02
- - - - 4.196208 0.564215E04
- - - - 5.190094 0.597542E06
- - - - 6.363948 0.858965E09

Tabela 3.4: Zeros e pesos para quadratura de Gauss-Hermite Probabilsticos

Alm disso, no caso que estejamos trabalhando com variveis aleatrias

Lognormal podemos utilizar a quadratura de Gauss-Hermite. Por exemplo,

fazendo a substituio:
ln(x)
z= ,
2
obtemos a integral

1
Z
I[f ] = f (exp( 2z + )) exp(z 2 )dz,

que representa a quadratura de Gauss-Hermite para polinmios fsicos.

 50

Com o material apresentado nos captulos 1 e 2, temos a ferramenta

matemtica necessria para desenvolver a tcnica da Expanso de Caos Po-

linomial. Esse material fundamental para alcanarmos nosso objetivo nal,

isto , a propagao de incertezas em reservatrios de petrleo.

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