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Un sistema sencillo (Ruptura de Bandas)

Posiblemente este sea el método más típico de rupturas que se puedan


encontrar en la mayoría de artículos de trading sistemático, es un sistema
sencillo que funciona bien cuando el mercado se encuentra en fase de
tendencia.

Las reglas son muy sencillas:

Compramos cuando se supera el máximo de las 20 sesiones anteriores.


Vendemos cuando se pierde el mínimo de las 20 sesiones anteriores.
Es un sistema que está siempre en el mercado, por lo tanto siempre tendrá una
posición abierta, comprado o vendido.
En la siguiente captura se puede ver el funcionamiento de este método sobre el
futuro del Bund en barras diarias.

Para probar este sistema he aplicado el código a 9 mercados distintos en


barras diarias que son ; BUND, EUR/ USD, BRITISH POUND, MINI CRUDO ,
SMI, DAX , S&P MIDCAP 400 , MINI NATURAL GAS y F- IBEX , y he hecho
dos versiones distintas en la ejecución de las órdenes.
Versión 1:
El sistema lanza una orden de compra a mercado cuando el cierre de la barra
es mayor que el máximo de los 20 días anteriores y lanza una orden de venta a
mercado cuando el cierre es menor que el mínimo de los 20 días anteriores.

Este método tan simple hace beneficios en los 9 mercados , éstas estadísticas
demuestran que comprar o vender en la ruptura de los 20 días anteriores tiene
expectativas positivas a largo plazo. La fiabilidad media del sistema es de un
40% generando una ganancia total media de 29.482 € contra una Drawdown
media de –18.984 €. Como primera prueba los resultados no están mal, hay
que decir a favor de estos resultados que el sistema no lleva ningún tipo de
stop de protección que ayude a reducir el efecto de las grandes drawdowns
que arroja.

Versión 2:
El sistema compra a stop en el máximo de las 20 sesiones anteriores y vende a
stop en el mínimo de las 20 sesiones anteriores.
En esta tabla tenemos los resultados de aplicar el sistema sobre los mismos
mercados pero con ódenes a stop.
Los resultados son bastante mejores ,en concreto la fiabilidad media sube un
6% del 40% al 46%, el beneficio medio total sube a 36154 € y el drawdown
medio baja a –16488 €.

En la siguiente captura se puede ver una tabla en la que se muestra que tipo
de ódenes son mejor en cada caso.

Utilizando ódenes a stop en 7 de los 9 mercados los resultados de la ganancia total


son mayores , en 5 ocasiones el drawdown es inferior y en 8 ocasiones la fiabilidad es
superior.
Como se ha visto hasta aquí, el famoso sistema de ruptura de bandas también
conocido como “ el sistema de las 4 semanas “ o "sistema de ruptura de canales de
Donchian" , es rentable si se aplica sobre mercados que tengan suficiente volatilidad
como para generar beneficios. Sin duda este concepto puede ser un buen punto de
partida para desarrollar sistemas algo más sofisticados.