INVESTIGACION DE

[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II

Cartula
(Lo compramos xD)

INVERSIN DE CARTERA:
Inversin en acciones de una sociedad con un objetivo de rentabilidad
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[PROGRAMACION POR METAS] OPERACIONES II

PROGRAMACION POR METAS CON Y SIN

PRIORIDADES

RESUMEN EJECUTIVO:

La forma del modelo de programacin lineal sigue siendo la misma en programacin por meta,
es decir, tambin se tiene una funcin objetivo que optimizar sujeta a una o ms restricciones.
Sin embargo, dentro de este marco de referencia se agregarn dos conceptos nuevos. El
primero es el de las restricciones de meta en lugar de las restricciones de recurso que se han
analizado. El segundo concepto es el de rango de prioridad entre las funciones de objetivo.
Una vez que se establece un problema en el formato del modelo general de programacin
lineal, para obtener la solucin puede aplicarse el MTODO SIMPLEX modificado solo para
tomar en cuenta las prioridades.

La programacin por metas es un enfoque para tratar problemas de decisin gerencial que
comprenden metas mltiples o inconmensurables, de acuerdo a la importancia que se le
asigne a estas metas. El tomador de decisiones debe ser capaz de establecer al menos una
importancia ordinal, para clasificar estas metas.

IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA

La inversin en carteras es un problema de toma de decisiones en el cual un inversor debe

repartir un determinado presupuesto monetario entre distintos activos financieros durante un
periodo de tiempo dado, en funcin del objetivo u objetivos que pretenda alcanzar, y
suponiendo que al final de dicho espacio de tiempo, proceder a liquidarlos. Para conseguir
este propsito, se considera necesario desarrollar una serie de etapas, sin embargo, debido a
que la puesta en prctica de las mismas suele ser extremadamente compleja

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIN

Mediante los distintos problemas y sus variaciones podremos aplicar este mtodo siguiendo
paso a paso el procedimiento a realizar mientras llegamos a la ptima del problema.
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IMPLEMENTACION DE SOLUCIN

El primer paso en la formulacin de un modelo de programacin por metas consiste en fijar los
atributos que se consideran relevantes para el problema que se est analizando. Una vez
establecidos los atributos, se pasa a determinar el nivel de aspiracin que corresponde a cada
atributo, es decir, el nivel de logro que el centro decisor desea alcanzar. Seguidamente, se
conecta el atributo con el nivel de aspiracin, por medio de la introduccin de las variables de
desviacin negativa y positiva, respectivamente. As para el atributo i-simo, se tiene la
siguiente meta: donde, como es habitual, f(x) representa la expresin matemtica del atributo
i-simo, Ti su nivel de aspiracin, ni y pi las variables de desviacin negativa y positiva,
respectivamente. Las variables de desviacin negativa cuantifican la falta de logro de una meta
con respecto a su nivel de aspiracin, mientras que las variables de desviacin positiva
cuantifican el exceso de logro de una meta con respecto a su nivel de aspiracin.

Como un nivel de aspiracin no puede simultneamente sobrepasarse y quedar por debajo de

l, al menos una de las dos variables de desviacin tomarn valor cero cuando la meta alcanza
exactamente su nivel de aspiracin.

Una vez clarificado el significado de las variables de desviacin, es importante introducir el

concepto de variable de decisin no deseada. Una variable de decisin se dice que no es
deseada cuando al centro decisor le interesa que la variable en cuestin alcance su valor ms
pequeo (esto es cero). Cuando la meta deriva de un atributo del tipo ms del atributo mejor
(objetivo a maximizar) la variable no deseada (a minimizar), ser la variable de desviacin
negativa (cuantificacin de la falta de logro). Finalmente, cuando se desea alcanzar
exactamente el nivel de aspiracin tanto la variable de desviacin negativa como la positiva
son variables no deseadas y por tanto variables a minimizar.

JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN

Los mtodos que proponen para seleccionar la cartera del inversor poseen serias dificultades
en este sentido en las cuales tanto el planteamiento del problema como la metodologa
propuesta para su resolucin presentan serias deficiencias, es necesario llevar a cabo una serie
de innovaciones pues no es slo compilar e interpretar los datos existentes sino tambin
aportar ms informacin, sobre todo cualitativa al respecto ya que siguen siendo escasos los
trabajos eficaces sobre este tema.

OBJETIVO GENERAL

Nuestro objetivo general es plantear un modelo mediante Programacin por Metas que recoja
facetas tan bsicas como puedan ser la bsqueda de una cartera no dominada por otras, la
consideracin de los costes asociados, la flexibilidad o las ventajas que se obtienen de la
diversificacin nuestro objetivo ser ponerlo en prctica mediante una aplicacin real que nos
permita probar su validez emprica.
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OBJETIVO ESPECFICO

Nuestro objetivo especfico es comprender y diferenciar este mtodo (programacin por

metas) con otros conociendo todos sus puntos tanto favorables como desfavorables
as entonces podamos aplicar este mtodo en los mbitos que es preferible usarlo para
un desarrollo ptimo del problema.

MARCO TERICO:

DEFINICIN:

La formulacin de un modelo de Programacin Meta es similar al modelo de P.L, se

deben de especificar todas las metas gerenciales en orden de prioridad. La
Programacin Meta proporciona solucin para los problemas de decisin que tengan
metas mltiples, conflictivas e inconmensurables arregladas de acuerdo a la estructura
prioritaria de la administracin.

La Programacin Meta es capaz de manejar problemas de decisin con una sola meta
o con metas mltiples. En tales circunstancias, las metas establecidas por el tomador
de decisiones son logradas nicamente con el sacrificio de otras metas.

La nocin fundamental de la Programacin Meta, comprende incorporar todas las

metas gerenciales en la formulacin del modelo del sistema. En la programacin Meta,
en vez de intentar minimizar o maximizar la Funcin Objetivo directamente, como en
la programacin lineal, se minimizan las desviaciones entre las metas y los lmites
logrables dictados por el conjunto dado de restricciones en los recursos. Estas
variables de desviacin, que se denominan de "holgura" o "sobrantes" en
programacin lineal toman un nuevo significado en la Programacin Meta. Ellas se
dividen en desviaciones positivas y negativas de cada una de las submetas o metas. El
objetivo se convierte entonces en la minimizacin de estas desviaciones, dentro de la
estructura prioritaria asignada a estas desviaciones.
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Ejemplo:

La compaa Aedis ha desarrollado recientemente tres nuevos productos haciendo uso

del exceso de capacidad en sus tres plantas sucursales existentes: Cada producto
puede fabricarse en cualquiera de las tres plantas. El anlisis ha demostrado que sera
rentable utilizar el exceso de capacidad para producir estos tres nuevos productos. En
realidad, el propsito de la gerencia al desarrollar los nuevos productos era lograr la
utilizacin completa de la capacidad productiva de exceso sobre una base rentable.
Mientras que las plantas Aedis generalmente operan a capacidad plena en sus lneas
de productos existentes, la produccin por debajo de la capacidad normal ocurre con
poca frecuencia, presentando problemas con la fuerza laboral. Aunque la compaa no
necesita la fuerza laboral plena durante los perodos de holgura, el costo de los
despidos sera considerable, y Aedis deseara evitar esto tanto como fuera posible.

Adems, la gerencia deseara balancear la utilizacin del exceso de capacidad entre las
sucursales. Esto servira para distribuir equitativamente la carga de trabajo del
personal de supervisores asalariados y reducir los agravios de la fuerza laboral que se
le paga por horas, que de otra manera se sentira discriminada con respecto a las
cargas de trabajo o a los despidos.

Para el perodo que es est considerando, las plantas tienen las siguientes capacidades
de produccin en exceso(en trminos de unidades) de nuevos productos y capacidades
de embarque disponibles asignadas a los nuevos productos:

Planta capacidad de exceso de capacidad de embarque

produccin (unidades) (pies cbicos)

1 750 12000

2 300 10000

3 450 6500

Los productos 1,2 y 3 requieren 30,20 y 15 pies cbicos por unidad, respectivamente.
Las contribuciones unitarias a la utilidad de los productos 1,2 y 3 son $15,18 y 12
respectivamente. Los pronsticos de ventas indican que Aedis puede esperar ventas
tan altas como 900, 1000 y 700 unidades de los productos 1, 2 y 3 respectivamente,
durante el periodo de planeacin en consideracin.

Dada la situacin que hemos descrito, la administracin ha expresado las siguientes

metas de preferencia en orden de importancia decreciente (P1=ms importante):
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P1. Lograr una utilidad perseguida de $15000.

P2. Utilizar tanto de la capacidad de exceso como sea posible. Debido al bajo costo de
la mano de obra, la administracin cree que es 1,5 veces ms importante utilizar la
capacidad de exceso de la planta 1 que la de las plantas 2 y 3.

P3. Lograr un balance de la carga de trabajo en la utilizacin de exceso de la capacidad

entre todas las plantas. Debido a ciertas demandas adicionales de los trabajadores de
la planta 1, la administracin cree que si ocurre algn desbalance en la carga de
trabajo, es dos veces ms importante que favorecer a la planta 1con menor trabajo
con respecto a las plantas 2 y 3

P4. Lograr el pronstico de ventas para el producto 2, puesto que este tiene la mayor
contribucin a la utilidad por unidad.

P5. Producir suficiente cantidad de los productos 1 y 3 para cumplir con las ventas
pronosticadas.

P6. No exceder la capacidad de embarque disponible.

Formulacin del modelo

Los siguientes pasos se requieren para formular el modelo de programacin meta.

1-Exceso en las restricciones de capacidad

N- desviacin negativa.

P- desviacin positiva.

X11+ X21 + X31 + N1- P1 =750

X12 + X22 + X32 + N2- P2 =300

X13 + X23 + X33 + N3- P3 =450.

Donde Xij = nmero de unidades del producto i producidas en la planta j

N1,N2,N3 =exceso de capacidad no utilizada en las plantas 1,2 y 3 respectivamente.

P1,P2,P3 = cantidad mediante la cual la capacidad de exceso se excede las plantas 1,2 y
3 respectivamente.
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2-Resricciones en el requisito de espacio

30X11 + 20X21 + 15X31 + N4 - P4=12000

30X12 + 20X22 + 15X32 + N5 - P5=10000

30X13 + 20X23 + 15X33 + N6 - P6= 6500

N4,N5,N6 =nmero de unidades de capacidad de embarque disponible no utilizada en

las plantas 1,2 y 3, respectivamente.

P4,P5,P6 = nmero de unidades de capacidad adicional de embarque requerida en las

plantas 1,2 y 3, respectivamente

3-Restricciones en las ventas esperadas

X11 + X12 + X13 + N7 - P7=900

X21 + X2 + X23 + N8 - P8=1000

X31 + X32 + X33 + N9 - P9= 700

N7,N8,N9 =nmero de unidades sublogradas de las ventas esperadas de los productos

1,2 y 3 respectivamente.

P7,P8,P9 = nmero de unidades sobrelogradas de las ventas esperadas de los

productos 1,2 y 3 respectivamente.

4-Balance de carga de trabajo

X11 + X21 + X31/ 750 = X12 + X22 + X32/ 300

X11 + X21 + X31/ 750 = X13 + X23 + X33 / 450

Este balance de ecuaciones puede escribirse como una restriccin meta por medio de
una simple divisin y por transposicin del miembro derecho como sigue (por
transitividad, solamente dos restricciones de balance son necesarias):

0.0013X11 + 0.0013X21 + 0.0013X31 - 0.0033X12 - 0.0033X32 - P0.0033X32 + +N10 -

P10 =0

0.0013X11 + 0.0013X21 + 0.0013X31 - 0.0022X13 - 0.00223X23 - 0.00223X33 + N11 -

P11=0
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N10, N11= nmero de unidades producidas demasiado bajas con relacin a las
producidas en las plantas 2 y 3, respectivamente.

P10, P11= Nmero de unidades producidas en exceso relativas a las que es producen
en las plantas 2 y 3, respectivamente.

5- Restriccin de utilidad

15(X11+ X12+ X13) + 18(X21+ X22+ X23) + 12(X31+ X32+ X33) + N12 - P12=15000

N12 =suma en dlares por debajo de la utilidad perseguida.

P12 = suma en dlares por encima de la utilidad perseguida.

Si la meta de utilidad no se enuncia, se puede restringir el lado derecho de esta

ecuacin para que sea cero y determinar cul sera la utilidad. Puesto que todas las
variables reales (Xij) y las variables de desviacin (N P) son no negativas, el valor de
(N12, P12) sera la utilidad real.

6- Funcin objetivo

Minimizar Z=PR1 (N12+ P12)+ 1,5PR2 (N1)+ PR2 (N2+ N3)+ 2PR3 (N10+ N11)+ PR3
(P10+ P11)+PR4 (N8)+ PR5 (N7+ N9)+ PR6 (P4+ P5+ P6)

Puesto que la administracin desea conseguir una utilidad perseguida de $15000 con
la ms alta prioridad, se asigna PR1 a las variables de desviacin en la meta de
restriccin de utilidad. La segunda meta de la administracin sera utilizar el exceso de
capacidad de planta hasta donde fuera posible. Sin embargo, era preferible utilizar el
exceso en la planta 1 sobre las plantas 2 y 3 en una relacin de 1,5 a 1. Esta situacin
presumiblemente representa una distincin en los costos de operacin de las
diferentes plantas. Para reflejar las prioridades relativas de la administracin, se
modifica la formulacin estndar de la funcin objetivo(que sera(PR2(N1+ N2+ N3)) a
1,5PR2N1 + PR2(N2+ N3), que pondera el logro de la minimizacin de la desviacin 1
con un factor de 3/2 vez. El segundo nivel general de prioridades administrativas que
tienen que ver con el problema de PR2. La tercera meta de la administracin era lograr
un balance de subutilizara la planta 1 en vez de sobreutilizarla, debido a factores
adicionales desfavorables que existan all y no se presentan en las plantas 2 y 3. Por
tanto, se asigna 2PR3 a N10 y N11 y PR3 a P10 y P11. Puesto que la cuarta meta era
lograr las ventas esperadas del producto 2, se asigna PR4 a N8. A N7 y N9 asignamos
PR5, pues la quinta meta es el logro de estas ventas esperadas. Aqu no preocupa el
sobrelogro de las ventas pronosticadas, puesto que se puede, si hay espacio
disponible, almacenar un inventario. Si no es posible, las restricciones en la capacidad
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de embarque, que tienen prioridad ms alta, tendrn en cuenta esta situacin. Puesto
que la sexta meta de la administracin es no exceder la capacidad de embarque, se
asigna a P4, P5 y P6 el valor de PR6.

CARACTERSTICAS:

Las caractersticas que distinguen la programacin de Meta son:

- Funcin Objetivo siempre busca minimizar.

- Por cada meta existir una restriccin meta

- Que las metas se satisfacen en una secuencia ordinal.. Esto es, que las metas que
deben clasificarse en orden de prioridad por el tomador de decisiones son satisfechas
secuencialmente por el algoritmo de solucin.

- Las metas con prioridad baja se consideran solamente despus de que las metas de
prioridad alta se han cumplido.

- La Programacin de metas es un proceso de satisfaccin, en el sentido de que el

tomador de decisiones tratar de alcanzar un nivel satisfactorio en vez del mejor
resultado posible para un solo objetivo.

VENTAJAS:

Una de las ventajas de la Programacin de Metas es la flexibilidad en el sentido de

que permite experimentar con una multitud de variaciones de las restricciones y de
prioridades de las metas cuando se involucra con un problema de decisin de
objetivos mltiples.

DESVENTAJAS:

Y como desventaja podemos mencionar que las soluciones que se puedan encontrar
no siempre son ptimas, solo suficientes para el cumplimiento de las metas, en
ocasiones no se logra cumplirlas.
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APLICACIN (SATIFACCION DE UNA SOLA META):

Una divisin de Schwim Manufacturing Company produce dos tipos de bicicletas:

(1) Bicicleta de 3 velocidades

(2) Bicicleta de 10 velocidades.

La divisin obtiene una utilidad de $25 en la bicicleta de 10 velocidades y $15 en la

bicicleta de 3 velocidades. Debido a la fuerte demanda de estos artculos, durante el
perodo de planeacin de verano la divisin cree que puede vender, a los precios que
prevalezcan, todas las unidades de estas dos bicicletas que produzca. Las instalaciones
de produccin se consideran recursos escasos, estos recursos escasos corresponden al
departamento de ensamblado y terminado. Los tiempos unitarios de procesamiento y
las capacidades de cada uno de los departamentos se muestran en la tabla siguiente:
Hrs. requeridas para procesar cada bicicleta

En el Depto. de En el depto. de Contribucin a la

Tipo de bicicleta
ensamble terminacin utilidad unitaria
3 velocidades 1 1 15
10 velocidades 3 1 25
Hrs. disponibles en
60 40
cada depto.

La divisin durante este perodo de planeacin se enfrenta a cambios grandes de

organizacin y cree que el maximizar la utilidad no es un objetivo realista. Sin
embargo, deseara lograr un nivel satisfactorio de utilidad durante este perodo de
dificultad. La direccin cree que la utilidad diaria de $600 debera satisfacerse y desea
determinar, dadas las restricciones del tiempo de produccin, la mezcla de producto,
que debera llevar a esta tasa de contribucin a utilidades.
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Definicin de variables:

x1 = Nmero de bicicletas de 3 velocidades producidas por da

x2 = Nmero de bicicletas de 10 velocidades producidas por da
d1- = Cantidad por debajo de la utilidad perseguida
d1+ = cantidad por encima de la utilidad perseguida

Minimizar Z = d1- + d1+

S.A.
X1 +3X260 (Horas de ensamblado)
X1 + X2 40 (Horas de terminacin)

15X1 +25X2 +d1- - d1+ = 600 (Utilidad perseguida) Restriccin meta

X1,X2,d1-,d1+ 0

Puesto que tanto d1-, d1+ aparecen en la funcin objetivo y a ambas se les asigna
pesos iguales, esto indica que la administracin desea lograr la utilidad meta
exactamente.

Solucin:

X1= 15
X2= 15
d1+= 0
d 1- = 0

Podemos observar que en la solucin el valor de nuestras variables de desviacin es

igual a cero, lo cual quiere decir que se alcanz la meta propuesta en nuestro modelo.
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APLICACIN (SATIFACCION DE UNA SOLA META):

Considera la situacin de Schwim Manufacturing Company en donde la administracin

desea alcanzar varias metas. Ahora supondremos que la administracin desea ordenar
dichas metas en orden de importancia y que la meta ms importante tiene prioridad
absoluta sobre la siguiente meta ms importante y as sucesivamente.

Para lograr que las metas de baja prioridad se consideren solamente despus de lograr
las metas de alta prioridad, se clasifican las metas en k rangos y las variables de
desviacin asociadas con las metas, se les asigna un nmero prioritario Pj(j = 1,2,....,k).
Los factores de prioridad satisfacen

P1>>>P2>>>...Pj>>>Pj+1.

Las relaciones de prioridad implican que la multiplicacin por n, no importa que tan
grande sea n, no puede hacer una meta de baja prioridad tan importante como una
meta de alta prioridad (por ejemplo: Pj>nPj+1).

Ahora supongamos que la divisin de bicicletas de Schwim, adems de lograr sus

$600.00 de meta primaria de utilidad, desea utilizar completamente sus
departamentos de ensamblaje y terminacin durante la reorganizacin que se avecina.
Esto es, como una meta secundaria, la divisin desea minimizar el tiempo ocioso. La
formulacin del modelo es:

Minimizar Z = P1(d1- + d1+) + P2(d2-+d3-)

S.A.

15x1+25x2 +d1- -d1+ = 600

x1 +3x2 + d2- -d2+ = 60

x1 +x2 +d3- -d3+ = 40

x1,x2,di-,di+ " 0
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Donde:

x1 = Nmero de bicicletas de 3 velocidades producidas por da

x2 = Nmero de bicicletas de 10 velocidades producidas por da

d1- = Cantidad por debajo de la utilidad perseguida

d1+ = cantidad por encima de la utilidad perseguida

d2- = Tiempo ocioso diario en el departamento de ensamble

d2+ = Tiempo extra diario en el departamento de ensamble

d3- = Tiempo ocioso diario en el departamento de terminacin.

d3+ = Tiempo extra diario en el departamento de terminacin.

Nota: Puesto que d1- y d1+ se incluyen en la funcin objetivo, el modelo intentar
lograr exactamente la utilidad diaria perseguida de $600, minimizando tanto las
desviaciones positivas como las negativas. Con d2+ d3+ y eliminados de la funcin
objetivo, sin embargo, el modelo no se preocupar del tiempo extra en el
departamento de ensamble o terminacin e intentar minimizar solamente el tiempo
ocioso en estos departamentos. Debido a que la meta de utilidad perseguida es ms
importante que la meta de minimizacin del tiempo ocioso, a esta se le asigna
prioridad P1 . El modelo intentar lograr esta meta hasta donde ms le sea posible
antes de considerar la meta secundaria de minimizar el tiempo ocioso de produccin.
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CONCLUSIONES
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REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS