Por definición tenemos

n n n n
SCE=∑ ( y i − ̂yi ) 2
SCR=∑ ( ̂y i − ̄y ) 2
SCT =∑ ( y i − ̄y ) =∑ y 2i −n ̄y 2
2

i =1 i=1 i=1 i=1

Sustituyendo la ecuación del regresión lineal múltiple, ̂y =β̂ 0+β̂ 1 x 1+β̂ 2 x 2+⋯+β̂ k x k en las
ecuaciones anteriores, tenemos:
n n n n n
SCE=∑ y −β̂ 0 ∑ y i−β̂ 1 ∑ x 1i y i−β̂ 2 ∑ x 2i y i−⋯−β̂ k ∑ x ki y i
2
i
i =1 i=1 i =1 i=1 i=1

n n n n
SCR=β̂ 0 ∑ y i+β̂ 1 ∑ x 1i yi +β̂ 2 ∑ x 2i y i+⋯+β̂ k ∑ x ki yi−n ̄y 2
i=1 i=1 i=1 i=1

En forma matricial:
2 2

(∑ ) (∑ )
n n
yi yi
i=1 i=1
̂ X 'Y)
SCE=Y ' Y −β( SCR=β̂ ' ( X ' Y )− SCT =Y ' Y −
n n

En general: SCT = SCR + SCE

SCE SCR
MCE= MCR=
n−k −1 k

Errores estándar
S ϵ=√ MCE

[ ]
v 00
v 11
S β̂ =S ϵ √ v jj −1
donde ( X ' X ) =
j ⋱
v kk
Intervalos de confianza
β̂ j −t α/ 2,n−k−1 S β̂ < β̂ j < β̂ j +t α/2, n−k −1 S β̂
j j

Coeficiente de determinación
SCR
R2=r 2Y.1 , 2,... ,k =
SCT

SCR/ k MCR
Estadístico de prueba para la prueba F para β̂1 ,… , β̂k F= =
SCE /(n−k −1) MCE

β̂ j
Estadístico de prueba para la prueba de cualquier β̂ j t=
S β̂ j

SCR−SCR( x j) SCR( x j | todas las variables excepto x j ) 1 F= = MCE SSE (n−k−1) SCR(xj|todas las variables excepto xj) = SCR – SCR(xj) Matriz de correlación Sx x r x .1. también se usa Fα.n-k-1).x = i j i j √S x x S x x i i j j n n n n n 1 2 1 2 S x x =∑ x i x j − ( ∑ x j )( ∑ xi ) S x x =∑ x − ( ∑ xi ) i i i=1 j n i=1 i=1 i i i =1 n i=1 Estadístico de Cook. e est hi Di= ( k +1)(1−hi ) Residual estandarizado ei e est = i ( Se∗√(1−hi )) Durbin_Watson .Estadístico de prueba para la prueba de porciones (F parcial). (determinar la contribución de la variable explicativa x1 .