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Manual de Solues Econometria Bsica Gujarati

CAPTULO 19
O PROBLEMA DA IDENTIFICAO

19.1 Aplicando as definies de M, m, K e k, e fazendo R igual ao nmero de variveis


excludas (tanto endgenas como predeterminadas) de uma equao dada, ento, pela
Definio 19.1, R = ( M m) + ( K k ) ( M 1) . Subtraindo (M m) de cada lado,
temos ( K k ) m 1 , que a Definio 19.2.

19.2 Os coeficientes estruturais so:

0 = 3 1 0 0 = 3 1 0

1 = 4 1 = 5
1 2

2 = 5 2 4 2 = 4 1 5
1 2

19.3 (a) As equaes na forma reduzida so:

Yt = 0 + 1 I t + wt (1)
Ct = 2 + 3 I t + wt (2)

Para este sistema, M = 2(C,Y) e K = 1(I). A condio de ordem aplicada a (2) mostra
que ela exatamente identificada. A identidade renda , por definio, identificada.

(b) Seguem as equaes na forma reduzida:

W&t = 0 + 1UN t + 2 M& t + wt (1)


P& = + UN + R& + M&
t 4 5 t 6 t 7 t (2)

Para este sistema, M = 2(W& , P& ) e K = 3(UN , R& , M& ) . Pela condio de ordem, a equao
(1) superidentificada, mas a (2) exatamente identificada.

(c) Este problema se destina a mostrar o carter tedioso do desenvolvimento de


equaes na forma reduzida. Deixamos para o leitor a soluo.

19.4 Veja o Exerccio 19.3. O teste de condio de posto d o mesmo resultado.

19.5 A razo pela qual a equao da oferta superidentificada que a da demanda


contm duas variveis predeterminadas, I e R. Se contivesse s uma, a equao da
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oferta seria exatamente identificada, o que, conseqentemente, tambm ocorreria se


2 = 0 ou 3 = 0.

19.6 (a) Para este sistema, M = 2(Y1,Y2) e K = 2(X1,X2). Pela condio de ordem, Y1 e
Y2 so ambas exatamente identificadas.

(b) Neste caso Y1 identificada, mas Y2, no.

19.7 (a) A partir dos Sistemas (19.2.12) e (19.2.22), pode-se demonstrar o seguinte:


10 = 20 22 10 = 3; 12 = 22 = 1, 25
12 12
21
20 = 20 10 = 6; 21 = 21 = 2
11 11
11 21
11 = 21 = 2, 25; 12 = 22 12 21 = 6
11 11

(b) Precisamos do erro-padro 11 para testar essa hiptese, mas no fcil estim-
lo, pois, como vemos por (a), 11 funo no-linear dos coeficientes .

19.8 (a) Neste exemplo, Y1 no identificada, mas Y2 . Como o sistema anlogo ao



formado por (19.2.12) e (19.2.13), temos que 21 = 3 = 1, 5; 20 = ( 2 21 0 ) = 4 . Os
1
outros coeficientes estruturais no podem ser identificados.

(b) Neste caso, tantoY1 quanto Y2 so identificadas.

19.9 Neste sistema M = 4 e K = 5, e todas as equaes so superidentificadas.

19.10 Neste caso, M = 4 e K = 4. Pela condio de ordem, Y1 e Y2 no so


identificadas, mas Y3 e Y4 so exatamente identificadas.

19.11 Neste caso, M = 5 e K = 4. Pela condio de ordem, Y1, Y2 e Y5 so exatamente


identificadas, Y3 no identificada e Y4 superidentificada.

Para mostrar como funciona a condio de posto, considere a primeira equao, que
exclui as variveis Y3, Y5, X2 e X3. Para que ela seja identificada, deve haver no mnimo
um determinante 4 x 4 diferente de zero dos coeficientes das variveis dela excludas,
mas includas nas demais equaes. Um determinante assim :
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23 0 22 23
1 35 0 33
0
0 0 0 43
0 1 52 53

Dessa forma, a primeira equao tambm identificada pela condio de posto.


Aplique procedimento anlogo para as outras equaes.

19.12 Neste modelo, M = 4 e K = 2. Pela condio de ordem, a equao para C


identificada, e aquelas para I e T so superidentificadas.

Tratando r como exgeno, temos M = 4 e K = 3. Pela condio de ordem, agora as


equaes para C, I e T so todas superidentificadas.

19.13 Pela Equao (19.1.2), a forma reduzida para renda Yt = 0 + 1 I t + ut . Os


resultados pelos MQO so:

Yt = 10,0000 + 5,0000It
t = (8,458) (12,503)

R = 0,897.

Pela Equao (19.1.4), a forma reduzida para consumo Ct = 2 + 3 I t + wt . Os


resultados pelos MQO so:
C t = 10,0000 + 4,0000It
t = (8,458) (10,002)

r = 0,848.

Para este modelo, M = 2 e K = 1. Pela condio de ordem, a funo consumo


exatamente identificada. As estimativas dos coeficientes estruturais so
0
0 = = 2; 1 = 3 = 0,8 .
1 2

19.14 Veja o Exerccio 19.1. Pela Equao (19.3.1) com a Definio 19.2,
K k m 1 . Somando k aos dois lados, obtemos K m + k 1 .

19.15 As equaes na forma reduzida so:

Y
Pt = 1 + 2 t + 3 Ft + 4Wt + 5Ct 1 + 6Tt 1 + 7 Pt 1 + vt
Nt
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Y
Qt = 8 + 9 t + 10 Ft + 11Wt 1 + 12Ct 1 + 13Tt 1 + 14 Pt 1 + wt
Nt

(b) Nesse caso, M = 2 e K = 7. Pela condio de ordem, ambas as equaes so


superidentificadas.

19.16 (a) & (b) Aqui temos M = 2 e K = 2. Pela condio de ordem, a funo
demanda no identificada, e a funo oferta superidentificada.

(c) As equaes na forma reduzida so:

Yt = 0 + 1 Rt + 2 Pt + vt
M t = 3 + 4 Rt + 5 Pt + wt

(d) Para aplicar o teste de simultaneidade funo oferta, faa o seguinte:

(1) estime a forma reduzida para Yt e obtenha os resduos vt ;


(2) regresse Mt contra Yt e vt ;
(3) a hiptese nula de que no h simultaneidade, ou seja, o coeficiente vt de (2)
no estatisticamente significativo.

Os resultados disso so os seguintes:

Varivel dependente: M2
Mtodo: Mnimos quadrados
Amostra: 1970 1999
Observaes includas:
30
Varivel Coeficiente Erro-padro Estatstica-t
-
C 113,5850 -17,7981
2021,6072
Y 0,7650 0,0186 40,9533
vt -0,1608 0,0422 -3,8094
R = 0,9872 d= 0,5221

Como o coeficiente do termo de resduos muito significativo estatisticamente, rejeite


a hiptese nula de que no h simultaneidade.

(e) Empregamos aqui o teste de exogeneidade apresentado no texto. Estimamos a


seguinte regresso:

M t = 1 + 2Yt + 3Yt + ut , em que Yt obtido da regresso da forma reduzida dada em


(c) para Y.

Se o 3 estimado for estatisticamente diferente de zero, rejeite a hiptese nula de que


Yt exgena.
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Varivel dependente: M2
Mtodo: Mnimos quadrados

Varivel Coeficiente Erro-padro Estatstica-t


-
C 78,9873 -29,0652
2295,7898
Yt 0,3292 0,06825 4,82384
Y
t 0,4791 0,0695 6,8929
R = 0,9928 d= 0,5946

Como mostram os resultados, o coeficiente de Yt estatisticamente significativo,


levando concluso de que Y no exgena.