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Teoria do Risco em Seguros Não-Vida (TRSNV) (Código 421122

)
Mestrado: Matemática Financeira 2010/2011
Ano: 1
Semestre: 1º trimestre
Créditos: 6 ECTS
Carga Horária:
TEORIA DO RISCO
(32 horas lectivas)
Isabel Fraga Alves
Sala: c6.2.44 (FCUL) &
Sala 2.15 INDEG (aulas 9 e 12 a 16)
Dia Data Horário AULA
sex 10-Set 17H30-21H15 1-2
sex 24-Set 17H30-21H15 3-4
sex 08-Out 17H30-21H15 5-6
sex 15-Out 17H30-21H15 7-8
sex 22-Out 19H30-21H15 9
sex 29-Out 17H30-21H15 10-11
sex 5-Nov 19H30-21H15 12
sex 12-Nov 19H30-21H15 13
sex 19-Nov 19H30-21H15 14
sex 26-Nov 17H30-19H15 15
sex 3-Dez 17H30-19H15 16
ter 21-Dez EXAME

Docente Responsável: Maria Isabel Fraga Alves
Funcionamento: Aulas Teóricas e Teórico-Práticas, de apresentação no quadro a 1ª parte
introdutória de revisão de “Background”, Aulas Teóricas com apresentação de slides (fornecidos aos
alunos em pdf) e aulas de exercícios teórico-práticos no quadro.

OBSERVAÇÃO: prevê-se que a cadeira TRSNV estará na plataforma Moodle (http://moodle.fc.ul.pt/ ), onde
serão colocadas as informações que se venham a revelar relevantes.

Horário de Atendimento (GAB 6.4.08):
3ª feira: 16:00 a.m. – 17:00 a.m. Outras Horas por marcação.

Alterações a esta planificação poderão vir a ser necessárias. Por favor não hesite em contactar-me para
obter ajuda (envie um e-mail ou telefone). Gostaria de o ajudar ter sucesso neste curso, mas não o
posso fazer se não solicitar ajuda. Um compromisso sério e um tempo significativo de parte do aluno é
necessário para ser bem sucedido.

Objectivos: Introduzir algumas das noções no campo actuarial, usando como
metodologias básicas a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Admite-se um conhecimento básico do aluno na área da Probabilidade e Estatística.

Loss Models: From Data to Decisions.  R. 4. 2003. Gama. somas de variáveis aleatórias e o Teorema Limite Central. 2008. Teoria do Risco. Alguns conceitos em Seguros sob uma perspectiva da Utilidade. Beta. 2.o Processo do Número de Indemnizações e o Processo das Indemnizações Agregadas. Bowers Jr. com modelos probabilísticos associados discretos. Gordon E. ISEG. Poisson. Fraga Alves. Gerber. H. Edições CEAUL. 3. Aversão ao risco.. Panjer. D.  M.L. Klugman. 2002. Chicago. A. Kaas. CEMAPRE. William. Klugman. Introdução à Teoria do Risco. 3. E. U. 1998. Panjer e G. 2002. Revisão da noção de Pocesso Estocástico e algumas características do Processo de Poisson. Binomial. I. A Nota (N) da disciplina é dada por: N= Max (EF.. Pareto. Kluwer Academic Publishers. Actuarial Mathematics. Dhaene & M. 3rd Edition. M). independência. C. Willmot. I. M.  (**) Wackerly.(*)  S. Scheaffer. 5. Jones e C. 1986. Normal. condicionamento e valor médio condicional. O Coeficiente de Ajustamento e sua relação com a Probabilidade de Ruína. Mendenhall. 6th Edition. Revisão de alguns resultados assintóticos. mistos ou de mistura: funções de probabilidade. As Indemnizações Agregadas: modelos Poisson Composto e o Binomial Negativo. L. Teoria do Risco na Actividade Seguradora.  (*) Manuais recomendados na área de Teoria do Risco. Texto de apoio. Working Paper no 62. contínuos. 2. Dennis D. Aproximações e noção de VaR.J. Avaliação 1. Willmot. Goovaerts. Hickman.Programa: 1. A avaliação na disciplina de TRSNV engloba 2 componentes: Contínua (C) e Exame Final (EF). Pacific Grove. etc. J. Modelos de Risco Colectivo para um período simples. Fraga Alves. Richard L.  (**) Stuart A. J. John Wiley & Sons inc. Aplicações da Teoria do Risco a problemas de Seguros. Nesbitt. 1997. Geométrico e Binomial Negativo. Modern Actuarial Risk Theory. A avaliação Contínua pressupõe: . Os Processos associados às indemnizações . Noção de Ruína. 2005. 4. Modelos de Risco Colectivo para um período genérico. Celta editora. H. Loss Models-from data to decisions. Denuit (2002). Publisher: Duxbury Thomson Learning. Bibliografia:  (*) N. Society of Actuaries. H. que conjuntamente contribuem para uma avaliação de tipo misto (M). Dordrecht. Os modelos de Bernoulli. (*)  M.(**) Introdução. Centeno. Mathematical Statistics With Applications. Modelos de Risco Individual a breve prazo. Wiley.  (**) Manuais sugeridos para revisão do “background” na área da Probabilidade e Estatística. Harry H. Revisão de alguns conceitos básicos envolvendo variáveis aleatórias.  (*) M. Na avaliação Mista é atribuído o peso de 20% à componente Contínua sendo a restante ponderação de 80% atribuída ao Exame Final: M=20% (C) + 80% (EF). função geradora de momentos. J.

A Professora Responsável Maria Isabel Fraga Alves (Profa Assoc c/ Agreg) . a entregar até datas limite a serem fixadas no portal do moodle. b. • 1ªdata de EXAME ESCRITO: 21 de Dez 2010. Consulta no Exame Final: O aluno é autorizado a levar um conjunto de 5 folhas (10 páginas) manuscritas com os elementos que considerar relevantes para a resolução do seu exame final escrito. assistência e participação regular do aluno nas aulas da disciplina. a. 5. Elaboração regular de pequenos exercícios de casa (apresentados na aula por um aluno aleatoriamente).