Conceptos Generales

Franco A. Mansilla Ibanez

Universidad Nacional Andres Bello
Facultad de Ingeniera
Ingeniera Civil Industrias

21 de Agosto del 2017

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Informacion

Asignatura : Analisis de Datos, diurno.

Profesor : Ph.D John Rios Griego (c)
Seccion : NRC: 3489 - Scc. 551
franco.andres.mansilla@gmail.com
Correo :
fmansilla@fen.uchile.cl

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Presentacion

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Andres Bello, actualmente me

encuentro cursando el Magister en Finanzas (MSc.) en la Universidad de
Chile. Me he dedicado como ayudante de investigacion Economica y Finan-
ciera para Directivos de la Universidad y para el Banco Central de Chile
(BCCh), ademas dictando multiples ayudantas de catedras como Probabi-
lidad y Estadstica, Econometra, Formulacion y Evaluacion de proyectos y
tambien en ramas de ingeniera, como Investigacion de Operaciones y Taller
de Ingeniera Civil Industrial. Mayor infomacion visitar este Link

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Libros

i. Damodar N. Gujarati. Econometra. 5ta Edicion.

ii. Zuniga, S. Econometra Practica en Excel. Universidad Catoli-
ca del Norte.
iii. Wooldridge, M, J. Introduccion a la Econometra. 4ta Edi-
cion.
iv. Anderson, Sweeney & Williams. Estadstica para la Adminis-
tracion y Economa. 10a Edicion.

I Aproveche J

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Escuelas Estadsticas

Escuela Frecuentista: Serie de Datos.

Escuela Bayesiana: Concepto a Priori + Serie de Datos.

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Estructura de Datos
Corte Transversales: Datos tomados en un instante de Tiempo.

Figura: Wooldridge. J(2010), Introduccion a la Econometria.

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Estructura de Datos

Serie de Tiempo: Datos ordenados en el Tiempo.

Figura: Wooldridge. J(2010), Introduccion a la Econometria.

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Estructura de Datos
Datos de Panel: Combinacion Datos Transversales + Serie de
Tiempo.

Figura: Wooldridge. J(2010), Introduccion a la Econometria.

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Que buscamos..

Encontrar una Relacion Causal mediante una jerarquizacion de varia-

bles, es decir, relacion causal de una variable dependiente (y ) con res-
pecto a una (x) o mas variables (x 0 s) independientes.
Dada la afirmacion anterior, cuando se aplicar un coeficiente de corre-
lacion () y una estimacion por mnimo cuadrados ordinarios (MCO).

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Covarianza y Coeficiente de Correlacion ()

Covarianza
I Sensible a la magnitud de los datos.
I Medida de asociacion entre dos variables no jerarquizadas.
I Medida de dirreccion
P
(xi x)(yi y )
sxy =
n1
Correlacion
I Acotada entre un rango de [1; +1]
I No sensible a la magnitud de los datos.
sxy
xy =
sy sx

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Tipos de Estimadores

Maxima Verosimilitud (MV)

n
Y
L ( | x1 , ..., xn ) = f (xi | )
i=1

Mnimo Cuadrados Ordinarios (MCO)

= (X 0 X )1 X 0 Y

Metodo Generalizado de Momento (GMM)

T
!1 T
X X
=
MM xt xt0 xt yt
t=1 t=1

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