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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE

REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO


CONGRETL

MVICTORIAVERDUGOMATSMISABELCALBOUZADA

MULTICOLINEALIDAD
INTRODUCCIN
Lamulticolinealidadensentidoestrictohacereferenciaalaexistenciaderelacioneslinealesentre
lasvariablesexplicativasdeunmodeloeconomtrico.Noobstante,algunosautoresconsideranun
concepto de multicolinealidad ms amplio, la definen como la existencia de relaciones lineales
entrelosregresoresdelmodelo(incluyeademsdelasrelacionesentrevariablesexplicativas,las
relaciones entre alguna/s variable/s explicativa/s y el regresor ficticio), es lo que Marquart,
denominamulticolinealidadnoesencialomulticolinealidadensentidoamplio.

Es posible considerar dos tipos de multicolinealidad, que aunque plantean problemas similares,
tienen efectos esencialmente distintos, la multicolinealidad exacta o perfecta y la
multicolinealidad aproximada, dependiendo de s las relaciones lineales son perfectas o
aproximadas.

De manera general, en un modelo economtrico no es frecuente la multicolinealidad perfecta,


perosqueexistaundeterminadogradodemulticolinealidad.Portanto,lamulticolinealidadnoes
un problema de existencia sino de determinacin de su grado. Al contrario de lo que pueda
pareceraprimeravista,esmsgravelamulticolinealidadaproximadaquelaperfecta,yaquela
deteccin de esta ltima es inmediata1 mientras que la deteccin de la multicolinealidad
aproximadanoloes.

La multicolinealidad perfecta supone el incumplimiento de la condicin de rango relativa a la


matriz de regresores, que implica que el rango de dicha matriz coincide con el nmero de sus
columnas(K+1).Estahiptesisafectaalaposibilidaddeestimarelmodelo,yaqueestacondicin
esdenecesariocumplimientoparapodercalcularlainversadelamatrizdeproductoscruzadosde
losregresores(X'X)que,enestecaso,serasingular(sudeterminanteseracero).

En el MRLNC se supone que entre los regresores del modelo no existen relaciones lineales
perfectas, ni siquiera aproximadas en sentido estricto. Cuando la multicolinealidad aproximada

1
Cuando Gretl detecta multicolinealidad perfecta realiza la estimacin omitiendo alguna/s de la/s variable/s
causante/s del problema.En el siguiente caso, las variables X4 yX5proporcionan lamisma informacin, por lo que
GretlrealizalaestimacindelmodelosintenerencuentaX5.
? X5 = X4
Se ha generado la serie X5 (ID 6)

? ols Y const X1 X2 X3 X4 X5 --simple

MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Omitidas debido a colinealidad exacta: X5
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
--------------------------------------------------------------
const 13.7944 4.21508 3.273 0.0031 ***
X1 13.2993 13.8701 0.9588 0.3468
X2 0.00832247 0.000511718 16.26 8.32e-015 ***
X3 0.177501 0.617597 0.2874 0.7762
X4 9.71591 13.9330 0.6973 0.4920
SCR = 2.16309, R-cuadrado = 0.964520

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
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est presente, se puede abordar la estimacin MCO del modelo, pues se sigue cumpliendo la
hiptesisderangoy,adems,losestimadoresMCOsiguensiendoLIO.Enestecasolamatrizde
productoscruzadosdelosregresoresseraunamatriznosingular(sudeterminantenoseranulo
peroseacercaraaceroamedidaqueaumenteelgradodemulticolinealidad),sepodracalcular
lainversadeXXperosuselementosseranelevados(tantomselevadosamedidaqueaumente
el grado de multicolinealidad). Adems, como la matriz de varianzascovarianzas de los
estimadores es proporcional a XX, las varianzas de los estimadores seran elevadas y los
estimadoresseranimprecisos.Ladificultadestenqueentalsituacin,aislarlosefectosquelas
variablesexplicativasejercensobreelregresandoconstituyeunadifciltarea.

Estecaptuloseocupartantodelestudiodereglasparaladeteccindemulticolinealidadcomo
desusposiblessoluciones.

DETECCINDEMULTICOLINEALIDAD
Dado que la multicolinealidad es esencialmente un problema de tipo muestral, no existen
contrastes estadsticos propiamentedichos parasu deteccin y/o la determinacin de su grado.
Sin embargo, se han desarrollado numerosas reglas prcticas encaminadas a determinar en qu
medida dicho problema afecta a la estimacin y contrastacin del modelo y, qu variable o
variablessonlascausantesdelmismo.

CRITERIOSDESCRIPTIVOS
En la estimacin y contrastacin del modelo existen una serie de indicios, que aunque no son
concluyentes desde el punto de vista estadstico, pueden hacer sospechar la existencia de
problemasdemulticolinealidad:
Estimadoresconsignosincorrectos
Estimadoresimprecisosybondaddeajusteelevada
Contradiccionesentreloscontrastesdenulidadindividualyconjunta

CRITERIOSESTADSTICOS
COEFICIENTES DE CORRELACIN LINEAL Y DETERMINANTE DE LA MATRIZ DE
CORRELACIN
Un criterio para la deteccin de problemas de multicolinealidad consiste en el anlisis de los
coeficientes de correlacin simple entre las variables explicativas (elementos de la matriz de
correlacindelasvariablesexplicativas,RX).

Elcoeficientedecorrelacinsimpleocoeficientedecorrelacinlinealentrelasvariables X i y X j
( r ij )esunindicadordelgradoderelacinlinealentredichasvariables:

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3
T

(X
t 1
it - X i )(X jt - X j )
rij = - 1 rij 1
T T

(X
t 1
it - Xi ) 2
(X
t 1
jt
2
-Xj )

Observandoelcoeficientedecorrelacinenvalorabsoluto:

Si | r ij | 1 lacolinealidadesexacta
Si | r ij | 1 essntomadeelevadacolinealidad
Si | r ij | 0 implicaortogonalidad

Otro criterio para la deteccin de problemas de multicolinealidad consiste en el anlisis del


determinantedelamatrizdecorrelacindelasvariablesexplicativas.

RxeslamatrizdecorrelacinentrelasKvariablesexplicativasdelmodelo:

r 11 r 12 ... r 1K

r 21 r 22 ... r K2
=
RX 0 | Rx | 1
... ... ... ...

... r KK KxK
r K1 r K2

Observandoeldeterminantedelamatrizdecorrelacin:

Si | R x | 0 lacolinealidadesexacta(algunasdelascorrelacionessonunitarias)
Si | R x | 0 lacolinealidadeselevada(algunasdelascorrelacionesestncercanasauno)
Si | R x | 1 implicaortogonalidad(lascorrelacionessonnulas)

R 2 AUXILIARES,FACTORESDEINCREMENTODELAVARIANZAYTOLERANCIAS
Conelanlisisdelascorrelacionessimplesslosepuededeterminarlaexistenciadecolinealidad
entre las variables dos a dos, pero puede ocurrir que dicha colinealidad no exista o sea
relativamente baja, existiendo una elevada interaccin entre todas las variables consideradas
conjuntamente.

ElR2auxiliardelaregresindelavariable X j sobreelrestodelasvariablesexplicativas( R 2j )mide


lacorrelacinmltiplededichavariableconelrestodelasvariablesindependientesdelmodeloy
permiteidentificarlasvariablescausantesdelamulticolinealidad:

R 2j
X j / const , X 1 , X 2 , X j 1 , X j 1.,..., X K j 1,2,..., K

Si R 2j > R 2 de la regresin con todas las variables explicativas, la variable X j es causante de


multicolinealidad.

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Comoreglaemprica2:

LosR2auxiliares( R 2j )permitenidentificarlasvariablescausantesdemulticolinealidad:si R 2j 0.9


lavariable X j escausantedemulticolinealidad.

LosFactoresdeIncrementodelaVarianza( FIV j )permitenidentificarlasvariablescausantesde


1
multicolinealidad:si FIV j = 10 lavariable X j escausantedemulticolinealidad.
1 - R 2j

Las Tolerancias ( T j ) permiten identificar las variables causantes de multicolinealidad: si


1
Tj = 1 - R 2j 0.1 lavariable X j escausantedemulticolinealidad.
FIV j

Observacin: a medida que aumenta el R2 auxiliar ( R 2j ) aumenta el Factor de Incremento de la


Varianza( FIV j )ydisminuyelaTolerancia( T j ):

Si R 2j 0 Ortogonalidad:
1 1 1 1
FIV j 1 T j 1 o T j 1 R 2j 1 0 1
1 R 2j 1 0 FIV j 1

Si R 2j 0.9 :
1 1 1 1 1
FIV j 10 T j 0.1 o T j 1 R 2j 1 0.9 0.1
1 R 2j 1 0.9 0.1 FIV j 10

Si R 2j 1 Multicolinelidadperfecta:
1 1 1 1
FIV j T j 0 o T j 1 R 2j 1 1 0
1 R 2j 1 1 FIV j

AUTOANLISIS
Esposiblelaexistenciadecolinealidadesquenoimpliquenatodaslasvariablesindependientesy
que,portanto,noseanbiendetectadasporlosFactoresdeIncrementodelaVarianza.Unaforma
ms completa de detectar colinealidad es realizar un anlisis de componentes principales de las
variablesindependientes.

Lascomponentesprincipalesdeunconjuntodevariablessonotrasvariables,combinacinlineal
delasoriginalesquecumplentrespropiedades:

2
Kleinbaumconsideraquehayproblemasdecolinealidadsialgncoeficientededeterminacinauxiliaressuperiora
0.9,loqueimplicaquealgnFactordeIncrementodelaVarianzaessuperiora10yalgunaToleranciaesinferiora0.1.

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MULTICOLINEALIDAD
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- sonindependientesentres(noestncorrelacionadas)
- contienenlamismainformacinquelasvariablesoriginales
- tienenlamximavarianzaposiblecumpliendolasdospropiedadesanteriores

Se denomina autoanlisis al conjunto de instrumentos que ayuda a determinar la existencia de


interrelacionesconjuntas.Elautoanlisissebasaenlosautovectoresovectorespropios( v ji )ylos
autovaloresovalorespropios( i ),esdecir,enlasrelacionesestructuralescomunesatodaslas
variables3.

El clculo de los autovalores permite determinar la existencia de colinealidad y el nmero de


colinealidades:autovaloresprximosaceroindicanproblemasgravesdecolinealidadyelnmero
de autovalores nulos indica el nmero de variables que son combinacin lineal (nmero de
colinealidadesexactas).

Lasmedidasdeautoanlisismsutilizadasson:

ElcocienteentreelautovalormximoyelautovalorisimosedenominaNmerodeCondicini
simo( NC i ):

NCi =
max i 1,2,..., N variables
i

Enelcasoparticulardequeeldenominadorseaelautovalormnimo,dichococientesedenomina
NmerodeCondicinGlobal( NC ):

NC =
max
min

ElNmerodeCondicinGlobalservircomoindicadordemulticolinealidad:

3
Cuando se est interesado en el anlisis de la colinealidad entre los regresores del modelo (multicolinealidad en
sentido amplio), se debe utilizar la matriz de productos cruzados de los regresores normalizados (en Gretl se debe
ejecutaruncomandoviftraslaestimacinMCOdelmodelocondatosoriginales).
Cuando se est interesado en el anlisis de la colinealidad entre las variables explicativas del modelo
(multicolinealidadensentidoestricto),sedebeutilizarlamatrizdeproductoscruzadosdelasvariablesexplicativas
centradas normalizadas (en Gretl se debe ejecutar un comando vif tras la estimacin MCO del modelo con datos
centrados).

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Si NC 100 lacolinealidadnoesunproblema
Si 100 NC 900 colinealidadmoderada
Si NC 900 elevadacolinealidad

Larazcuadradadelcocienteentreelautovalormximoyelautovalorisimosedenominandice
deCondicinisimo( IC i ):

ICi NCi =
max i 1,2,..., N variables
i

Enelcasoparticulardequeeldenominadorseaelautovalormnimo,dichococientesedenomina
ndicedeCondicinGlobal( IC ):

IC NC =
max
min

ElndicedeCondicinGlobalservircomoindicadordemulticolinealidad4:

Si IC 10 lacolinealidadnoesunproblema
Si 10 IC 30 colinealidadmoderada
Si IC 30 elevadacolinealidad

Thisteddefineelndicedemulticolinealidad( imc ):
2
N Variables
min
imc = i=1

i

Elndicedemulticolinealidadservircomoindicadordemulticolinealidad5:

Si imc 1 elevadacolinealidad
Si imc 2 colinealidadmoderada

4
ParaBelsleyndicesdeCondicinentre5y10estnasociadosconunacolinealidaddbilendicesdeCondicinentre
30y100estnasociadosconunacolinealidaddemoderadaafuerte.
5
DeacuerdoconThistedlamulticolinealidadenunmodeloesprcticamenteperfectasielimcesaproximadamente1.

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MULTICOLINEALIDAD
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Determinada la presencia de multicolinealidady el nmero decolinealidades, se debeaveriguar


cules son las variables implicadas en la misma. Para ello se calculan las Proporciones de
DescomposicindelaVarianza6( PDV ji ):

v 2ji
i j 1,2,..., N variables i 1,2,..., N variables
PDV ji = N Variables
v 2ji

i=1 is

LaProporcindeDescomposicindelaVarianzaservircomoindicadordemulticolinealidad7:

Siunautovalorestcercanoacero8ydosomsvariablestienenunaPDV>0.5enelmismo,esas
variablesserncolineales.

COMANDOSPARAANALIZARLAMULTICOLINEALIDAD
COMANDOols
Elformatodelcomandools9es:
olsYconstX1X2XK

Lasalidaestndardelcomandoolses:
MCO, usando las observaciones 1-T
Variable dependiente: Y
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
--------------------------------------------------------------
const b0 Sb t0 pvt00

X1 b1 Sb1 t1 pvt1
X2 b2 S b2 t2 pvt2

XK bK SbK tK pvt K

Media de la vble. dep. Y D.T. de la vble. dep. SY

6
Eslaproporcindelavarianzadelasvariablessobrecadacomponente.SidosomsvariablestienenunaProporcin
deDescomposicindelaVarianzaaltaenunacomponente,dichasvariablesestnimplicadasenlacolinealidad.
7
BelsleyproponeusarconjuntamentelosICylasPDVpararealizareldiagnsticodecolinealidad:siunacomponente
tieneunIC>30ydosomsvariablestienenunaPDV>0.5enelmismo,esasvariablessoncolineales.
8
Para determinar cundo un autovalor pequeo est suficientemente prximo a cero se usa su valor relativo con
respectoalmayorautovalor(ndicedeCondicin),alqueselepedirqueseasuperiora30.
9
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarMnimosCuadradosOrdinariosenelmenModeloen
laBarradeMendelaVentanaPrincipaldeGretl.

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Suma de cuad. residuos SCE D.T. de la regresin S
R-cuadrado R2 R-cuadrado corregido R2
F(K, T-K-1) F2 Valor p (de F) pv F2
Log-verosimilitud L Criterio de Akaike AK
Criterio de Schwarz SC Crit. de Hannan-Quinn HQ
Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable

Utilizandolas30primerasobservacionesdelficherodatos1.gdt10existenunaseriederesultados
en la estimacin y contrastacin del modelo que pueden hacer pensar en la existencia de un
problemademulticolinealidad:
? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 60 (n = 60)
Muestra actual: 1 - 30 (n = 30)

? ols Y const X1 X2 X3 X4
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: Y
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
--------------------------------------------------------------
const 13.7944 4.21508 3.273 0.0031 ***
X1 13.2993 13.8701 0.9588 0.3468
X2 0.00832247 0.000511718 16.26 8.32e-015 ***
X3 0.177501 0.617597 0.2874 0.7762
X4 9.71591 13.9330 0.6973 0.4920

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.163087 D.T. de la regresin 0.294149
R-cuadrado 0.964520 R-cuadrado corregido 0.958843
F(4, 25) 169.9064 Valor p (de F) 9.79e-18
Log-verosimilitud 3.123241 Criterio de Akaike 16.24648
Criterio de Schwarz 23.25247 Crit. de Hannan-Quinn 18.48776
Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable 4 (X3)

- Labondaddeajustedelmodeloeselevada( R 2 0.964520 )ysoloesprecisoelestimadordel


parmetroqueacompaaalavariableX2( | t 2 | 16.26 2 ),loquepuededeberseaunproblema
demulticolinealidad.
- Haycontradiccinenloscontrastes,anivelconjuntoserechazalahiptesisdenulidadparalos
parmetros que acompaan a las variables explicativas ( p valor F2 9.79 10 -18 0.05 ) y a
nivelindividualseaceptalahiptesisdenulidadparatodoslosparmetrosexceptopara 2
( p valor t 2 8.32 10 -15 0.05 ).
- Hay un signo no apropiado ya que se esperara que el coeficiente estimado del precio del
aceitedegirasoltuviesesignopositivodeacuerdoconlateoraeconmica( b 3 -0.177501 ),lo
quepuededeberseaunproblemademulticolinealidad.

10
Elficherodatos1.gdtcontieneinformacinrelativaa60familiasparalasvariables:consumofamiliarmensualmedio
de aceite de oliva en litros (Y), precio medio de compra del aceite de oliva en euros/litro (X1), ingresos familiares
mensuales medios en euros (X2), precio medio de compra del aceite de girasol en euros/litro (X3), precio medio de
compradelaceitedesojaeneuros/litro(X4)ytamaofamiliar(X5).

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MULTICOLINEALIDAD
9

COMANDOcorr
El comando corr11 permite visualizar la matriz de coeficientes de correlacin lineal entre las
variablesqueintervienenenelcomandoysuformatoes:
corrX1X2XK

Lasalidaestndardelcomandocorres:
Coeficientes de correlacin, usando las observaciones 1 - T
valor crtico al 5% (a dos colas) = VC para T =
X1 X2 ... XK
r11 r12 ... r1K X1
r22 ... r2 K X2
... ... ...
rKK XK

Enestecaso,comoelcoeficientedecorrelacinlinealentreX1yX4envalorabsolutoestcercano
alaunidad( | r14 | 0.9999 ),sepodraafirmarqueexisteunelevadogradodemulticolinealidaden
elmodeloprovocadoporlarelacinlinealentreambasvariables:
? corr X1 X2 X3 X4

Coeficientes de correlacin, usando las observaciones 1 - 30


valor crtico al 5% (a dos colas) = 0.3610 para n = 30
X1 X2 X3 X4
1.0000 -0.1151 -0.0970 0.9999 X1
1.0000 -0.2653 -0.1177 X2
1.0000 -0.0927 X3
1.0000 X4

COMANDOgenr matrixOPERADORESmcorrydet
El operador mcorr del comando genr matrix permite calcular la matriz de coeficientes de
correlacinlinealentrelasvariablesqueintervienenenelcomando.
? Xraya = {X1, X2, X3, X4}
Se ha generado la matriz Xraya

? RX = mcorr(Xraya)
Se ha generado la matriz RX

? print RX
RX (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

El operador det del comando genr matrix permite calcular el determinante de la matriz que
intervieneenelcomando.
? RXD = det(RX)

11
Otra forma de acceder a esta informacin es en la Ventana Principal de Gretl, seleccionar las variables y elegir
Matrizdecorrelacindelmenqueseabrealhacerclicconelbotnderechodelratn.Obien,seleccionarMatrizde
correlacinenelmenVer.

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Se ha generado el escalar RXD = 0.000194477

Enestecaso,comoelvalordeldeterminantedelamatrizdecorrelacindelasvariablesesmuy
pequeo ( | R x | 0.000194477 0 ), se puede concluir que existe un elevado grado de
multicolinealidadenelmodelo.

COMANDOgenr matrixOPERADOReigengen
Eloperadoreigengendelcomandogenrmatrix permitecalcularlosvalorespropios(autovalores)de
unamatrizcuadrada12.Comolosautovaloresdependendelasunidadesdemedidadelasvariables,
esaconsejableunaprevianormalizacindelasmismas.

MATRIZXX
Dadoqueentrelasvariablesespecificadasseencuentraelregresorficticio,lanormalizacinnose
puedehacerutilizandoladesviacinestndar,yaqueparaelregresorficticioseranula,portanto,
se opta por normalizar dividiendo cada una de sus observaciones por la raz cuadrada del
T
sumatoriodelasobservacionesdelavariablealcuadrado X 2 .

it

t 1

Traslanormalizacindelosregresores,losautovaloresnodependendelasunidadesdemediday
sonmsfcilesdeinterpretar:
- Lasumadelosautovalorescoincideconelnmerodevariablesqueintervienenenelanlisis.
- El valor de los autovalores est acotado, su mximo es igual al nmero de variables que
intervienen en el anlisis y su mnimo es cero. En el caso de multicolinealidad perfecta el
autovalormximoseraigualalnmerodevariablesyelrestodeautovaloresseranigualesa
cero(mximadiferenciaentreelautovalormximoyelautovalormnimo).Lanicaposibilidad
dequetodoslosautovalorescoincidanesqueseanigualesalaunidad,siendoesteelcasode
ortogonalidad.
# Se definen los regresores normalizados

? constn = const/sqrt(sum(const^2))
Se ha generado la serie constn (ID 13)

? X1N = X1/sqrt(sum(X1^2))
Se ha generado la serie X1N (ID 14)

? X2N = X2/sqrt(sum(X2^2))
Se ha generado la serie X2N (ID 15)

? X3N = X3/sqrt(sum(X3^2))
Se ha generado la serie X3N (ID 16)

? X4N = X4/sqrt(sum(X4^2))
Se ha generado la serie X4N (ID 17)

12
La matriz de productos cruzados de los regresores normalizados (multicolinealidad en sentido amplio) o de las
variablesexplicativascentradasnormalizadas(multicolinealidadensentidoestricto).

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MULTICOLINEALIDAD
11

# Se define la matriz de regresores normalizados


? XN = {constn, X1N, X2N, X3N, X4N}
Se ha generado la matriz XN

# Se calculan los autovalores de la matriz de productos cruzados de los regresores normalizados


? AVAXTXN = eigengen(XN'XN)
Se ha generado la matriz AVAXTXN

# Se ordenan los autovalores en sentido descendente


? AVAXTXNo = dsort(AVAXTXN)
Se ha generado la matriz AVAXTXNo

? print AVAXTXNo
AVAXTXNo (5 x 1)
4.9646
0.020139
0.013349
0.0019477
1.3513e-006

Enestecaso,elanlisisdelosautovalores13hacesospecharmulticolinealidadensentidoamplio,
yaqueelautovalormximotomaunvalormuycercanoacinco( max 1 4.965 N variables 5 )y
el resto de los autovalores toman valores muy cercanos a cero
( 2 0.020139 , 3 0.013349 , 4 0.0019477 y min 5 1.3513 10 -6 ).

13
En este caso, los autovalores obtenidos son los que Gretl proporciona cuando se ejecuta un comando vif tras la
estimacinMCOdelmodelocondatosoriginales.
? ols Y const X1 X2 X3 X4 --quiet
? vif
Factores de inflacin de varianza (VIF)
Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad

X1 4634.927
X2 1.111
X3 1.164
X4 4633.188

VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple


entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:

--- proporciones de la varianza ---


lambda cond const X1 X2 X3 X4
4.965 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.020 15.701 0.000 0.000 0.114 0.065 0.000
0.013 19.285 0.000 0.000 0.341 0.351 0.000
0.002 50.487 0.063 0.000 0.534 0.523 0.000
0.000 1916.713 0.937 1.000 0.010 0.061 1.000

lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo


cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
12

MATRIZR X
Cuando se est interesado en el anlisis de la multicolinealidad en sentido estricto o
multicolinealidadnoesencial,seutilizanlosautovaloresdelamatrizdeproductoscruzadosdelas
variables explicativas centradas normalizadas, que son los que Gretl proporciona cuando se
ejecutauncomandoviftraslaestimacinMCOdelmodelocondatoscentrados14(vasecomando
vif):
# Se definen las variables explicativas centradas normalizadas

? X1CN = (X1-mean(X1))/sqrt(sum((X1-mean(X1))^2))
Se ha generado la serie X1CN (ID 18)

? X2CN = (X2-mean(X2))/sqrt(sum((X2-mean(X2))^2))
Se ha generado la serie X2CN (ID 19)

? X3CN = (X3-mean(X3))/sqrt(sum((X3-mean(X3))^2))
Se ha generado la serie X3CN (ID 20)

? X4CN = (X4-mean(X4))/sqrt(sum((X4-mean(X4))^2))
Se ha generado la serie X4CN (ID 21)

# Se define la matriz de variables explicativas centradas normalizadas


? XCN = {X1CN, X2CN, X3CN, X4CN}
Se ha generado la matriz XCN

# Se define la matriz de productos cruzados de las variables explicativas centradas normalizadas


? XTXCN = XCN' * XCN
Se ha generado la matriz XTXCN

? print XTXCN
XTXCN (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

# Se calculan los autovalores


? AVAXTXCN = eigengen(XTXCN)
Se ha generado la matriz AVAXTXCN

# Se ordenan los autovalores en sentido descendente


? AVAXTXCNo = dsort(AVAXTXCN)
Se ha generado la matriz AVAXTXCNo

? print AVAXTXCNo
AVAXTXCNo (4 x 1)
2.0348
1.2647
0.70036
0.00010790

Elanlisisdelosautovaloresenestecasopermiteconcluirqueexistemulticolinealidadensentido
estricto, ya que el autovalor mximo ( max 1 2.035 ) es muy grande en comparacin con el
autovalor mnimo ( min 4 0.000 ) y los autovalores toman valores diferentes a la unidad
( max 1 2.035 , 2 1.265 , 3 0.700 y min 4 0.000 ).

14
Estosautovaloresyautovectorescoincidenconlosdelasalidadelcomandopca.

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MULTICOLINEALIDAD
13

COMANDOvif
Elcomandovif15debeirprecedidoporuncomandoolsenelquealmenosexistandosvariables
independientes:
olsYconstX1X2XK
vif
Cuandoelintersseaanalizarlamulticolinealidadensentidoestricto,quevaaserlohabitual,las
variablesdebenestarcentradas:
olsYCX1CX2CXKC
vif
Lasalidaestndardelcomandovifes:
Factores de inflacin de varianza (VIF)
Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X1 VIF(1)
X2 VIF(2)
... ...
XK VIF(K)
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple entre la variable j y las
dems variables independientes
Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:
--- proporciones de la varianza ---
Lambda cond X1C X2C ... XKC
1 IC1 PDV11 PDV21 ... PDVK 1
2 IC2 PDV12 PDV22 ... PDVK 2
... ... ... ... ... ...
K ICK PDV1K PDV2 K ... PDVKK

lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo


cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

Enlaprimerapartedeestasalida,GretlproporcionalosFactoresdeIncrementodelaVarianza
( FIV j ),elcriteriodeinterpretacinylaexpresindeclculo.Enlasegundaparte,pararealizarun
diagnsticodemulticolinealidadbasadoenBelsleyKuhWelsch,proporcionalosautovalores( i ),
elndicedeCondicin( IC i )ylasProporcionesdeDescomposicindelaVarianza( PDV ji ).

Enestecaso:
# Se definen el regresando y las variables explicativas centradas

? YC = Y-mean(Y)
Se ha generado la serie YC (ID 22)

? X1C = X1-mean(X1)
Se ha generado la serie X1C (ID 23)

? X2C = X2-mean(X2)
Se ha generado la serie X2C (ID 24)

15
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarColinealidadenelmenAnlisisdelaVentanaModelo.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
14

? X3C = X3-mean(X3)
Se ha generado la serie X3C (ID 25)

? X4C = X4-mean(X4)
Se ha generado la serie X4C (ID 26)

? ols YC X1C X2C X3C X4C --quiet


? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X1 4634.927
X2 1.111
X3 1.164
X4 4633.188
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond X1C X2C X3C X4C
2.035 1.000 0.000 0.008 0.004 0.000
1.265 1.268 0.000 0.348 0.346 0.000
0.700 1.705 0.000 0.634 0.590 0.000
0.000 137.325 1.000 0.010 0.060 1.000
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

- DadoquehayFIVmayoresque10seconcluyequehaymulticolinealidadensentidoestrictoy
quelasvariablescausantesdeellasonX1yX4( FIV1 4634.927 y FIV4 4633.188 ).
- El anlisis de los autovalores en este caso permite concluir que existe multicolinealidad en
sentidoestricto,yaqueelautovalormximo( max 1 2.035 )esmuygrandeencomparacin
con el autovalor mnimo ( m in 4 0.000 ) y los autovalores toman valores diferentes a la
unidad( max 1 2.035 , 2 1.265 , 3 0.700 y min 4 0.000 ).
- ndicesdeCondicinsuperioresa30( IC4 137.325 )indicanunproblemademulticolinealidad
ensentidoestricto.
- ComounacomponentetieneunndicedeCondicinsuperiora30( IC4 137.325 )yenesafila
delamatrizdeProporcionesdeDescomposicindelaVarianzahaydosvaloressuperioresa
0.5,sepuedeconcluirqueexisteunproblemademulticolinealidadensentidoestrictoyque
lasvariablescausantessonX1yX4( PDV14 1.000 y PDV44 1.000 ).

COMANDOpca
Los autovalores (valores propios) y autovectores (vectores propios) tambin se pueden obtener
utilizandoelcomandopca.
pcaX1X2XK
Lasalidaestndardelcomandopcaproporcionalosautovaloresyautovectoresutilizandolamatriz
decorrelacindelasvariablesespecificadasenelcomando:
Anlisis de Componentes Principales

Anlisis de los valores propios de la matriz de correlacin


Componente Valor propio Proporcin Acumulacin

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MULTICOLINEALIDAD
15

1 1 1 1
i i

2 2 2 1 2
i i
... ... ... ...
K K K 1 2 ... K
i i

Vectores propios (pesos de los componentes)


PC1 PC2 ... PCK
X1 v11 v21 ... vK 1
X2 v12 v22 ... vK 2
... ... ... ...
XK v1K v2 K ... vKK

Elanlisisdelosautovaloresenestecasohacesospecharmulticolinealidadensentidoestricto,ya
que el autovalor mximo ( max 1 2.0348 ) es muy grande en comparacin con el autovalor
mnimo( m in 4 0.0001 ):
? pca X1 X2 X3 X4

Anlisis de Componentes Principales


Anlisis de los valores propios de la matriz de correlacin
Componente Valor propio Proporcin Acumulacin
1 2.0348 0.5087 0.5087
2 1.2647 0.3162 0.8249
3 0.7004 0.1751 1.0000
4 0.0001 0.0000 1.0000

Vectores propios (pesos de los componentes)


PC1 PC2 PC3 PC4
X1 0.698 0.021 0.113 -0.707
X2 -0.133 0.699 0.702 0.001
X3 -0.094 -0.714 0.694 -0.003
X4 0.698 0.017 0.114 0.707

SOLUCIONESALAMULTICOLINEALIDAD
Dadoquelamulticolinealidadestmuyrelacionadacondeficienciasenlainformacinmuestral,
no se dispone de reglas generales para su correccin. No obstante, la propuesta de algunas
solucionesorecomendaciones,dependerdelaseveridadconquesepresenteelproblema.

Unaposiblesolucinesampliarlainformacinmuestral,porejemplo,incrementandoeltamao
delamuestra.Setratadeunamedidaquenosiempreproporcionaresultadossatisfactorios,dado
queloimportantenoeselnmerodeobservacionessinosucontenido.

Existenotrasposibilidadescomoeliminarregresores,suministrarinformacinadicionaloutilizar
mtodos de estimacin alternativos al de MCO como componentes principales, que mejora la
precisinyeficienciadelosestimadoresperotieneelinconvenientedeproporcionarestimadores
sesgados.

AUMENTARELTAMAOMUESTRAL
Si la multicolinealidad es muestral el problema se solucionar al aumentar el nmero de
observacionesdelamuestra:

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
16
# Se ampla el tamao muestral
? smpl 1 60
Rango de datos completo: 1 - 60 (n = 60)

# Se definen el regresando y las variables explicativas centradas para el nuevo rango muestral

? YC = Y - mean(Y)
Se ha reemplazado la serie YC (ID 22)

? X1C = X1 - mean(X1)
Se ha reemplazado la serie X1C (ID 23)

? X2C = X2 - mean(X2)
Se ha reemplazado la serie X2C (ID 24)

? X3C = X3 - mean(X3)
Se ha reemplazado la serie X3C (ID 25)

? X4C = X4 - mean(X4)
Se ha reemplazado la serie X4C (ID 26)

? ols YC X1C X2C X3C X4C --simple

MCO, usando las observaciones 1-60


Variable dependiente: YC
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X1C 5.18666 0.275596 18.82 6.96e-026 ***
X2C 0.00798693 0.000360018 22.18 2.03e-029 ***
X3C 0.611371 0.424601 1.440 0.1555
X4C 1.40201 0.259515 5.402 1.39e-06 ***
SCR = 4.84881, R-cuadrado = 0.964603

? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X1C 3.847
X2C 1.099
X3C 1.253
X4C 3.679
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond X1C X2C X3C X4C
1.862 1.000 0.069 0.013 0.001 0.070
1.246 1.222 0.003 0.327 0.345 0.000
0.753 1.573 0.000 0.630 0.448 0.020
0.139 3.664 0.929 0.030 0.206 0.910
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

# Se vuelve al tamao muestral original


? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 60 (n = 60)
Muestra actual: 1 - 30 (n = 30)

Seobservaquesehasolucionadoelproblemademulticolinealidadensentidoestricto.Adems,el
coeficiente de determinacin del modelo aumentando el tamao muestral se ha incrementado
ligeramenteyslounavariableresultanosignificativa(X3).

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MULTICOLINEALIDAD
17

ELIMINARREGRESORES
Una de las soluciones ms simples a la multicolinealidad consiste en eliminar alguna/s de la/s
variable/s causante/s de la misma. Esta prctica debe ser utilizada con cautela ya que puede
generarimportantessesgosyerroresdeespecificacinenelmodelo.

Localizadas las variables causantes de multicolinealidad (en este caso X1 y X4), una solucin es
eliminaralguna/sdelmodelo,nosiendoconvenienteeliminarlastodas,puestoquelainformacin
queproporcionanpuedeserrelevanteparalaexplicacindelcomportamientodelregresando.

Seobservaquesehasolucionadoelproblemademulticolinealidadensentidoestricto.Adems,el
coeficiente de determinacin del modelo eliminando X1 apenas ha variado y slo una variable
resultanosignificativa(X3).
? ols YC X2C X3C X4C simple

MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: YC
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X2C 0.00827381 0.000498902 16.58 1.11e-015 ***
X3C 0.0319147 0.586540 0.05441 0.9570
X4C 3.64220 0.203674 17.88 1.70e-016 ***
SCR = 2.24264, R-cuadrado = 0.963215

? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X2C 1.100
X3C 1.094
X4C 1.031
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond X2C X3C X4C
1.267 1.000 0.372 0.343 0.005
1.065 1.090 0.046 0.103 0.752
0.668 1.377 0.582 0.554 0.243
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

OcurrealgosimilareliminandoX4,sehasolucionadoelproblemademulticolinealidadensentido
estricto.Adems,elcoeficientededeterminacindelmodeloeliminandoX4apenashavariadoy
slounavariableresultanosignificativa(X3).
? ols YC X1C X2C X3C --simple

MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: YC
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X1C 3.62831 0.201053 18.05 1.36e-016 ***
X2C 0.00828630 0.000494606 16.75 8.61e-016 ***
X3C 0.0724400 0.581906 0.1245 0.9019
SCR = 2.20516, R-cuadrado = 0.963830

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
18

? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X1C 1.032
X2C 1.099
X3C 1.095
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond X1C X2C X3C
1.266 1.000 0.002 0.370 0.348
1.067 1.089 0.752 0.053 0.094
0.667 1.378 0.246 0.577 0.558
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

La duda que se plantea en este caso es cul de las dos variables se elimina? o dicho de otra
forma,existealgnfundamentotericoparaeliminarunauotra?,siesasseestaraaadiendo
informacinadicionaloimponiendolarestriccindequeelverdaderovalordelcoeficientedela
variableeliminadaseanulo.

Eliminando X1 y X4 se solucionara el problema de multicolinealidad en sentido estricto, pero el


modelo perdera capacidad explicativa, ya que el coeficiente de determinacin pasa de ser
superiora0.9eliminandoX1oX4atomarunvalordeaproximadamente0.5eliminandoX1yX4.
Por ello, eliminar las variables causantes de multicolinealidad puede ser una alternativa para
solucionar el problema, pero se debe ser cauteloso puesto que su uso indiscriminado puede
ocasionarunaprdidadecapacidadexplicativa.
? ols YC X2C X3C --simple

MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: YC
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
----------------------------------------------------------------
X2C 0.00959638 0.00173636 5.527 6.59e-06 ***
X3C 1.32605 2.04681 0.6479 0.5224
SCR = 28.8042, R-cuadrado = 0.527543

? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
X2C 1.076
X3C 1.076
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond X2C X3C
1.265 1.000 0.367 0.367
0.735 1.312 0.633 0.633
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

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MULTICOLINEALIDAD
19

SUMINISTRARINFORMACINADICIONAL
Unaalternativaparalacorreccindelamulticolinealidadpuedeserlautilizacindeinformacin
extramuestral, estableciendo restricciones sobre el comportamiento de los parmetros o
aprovechando informacin derivada de otros estudios empricos16. Con la incorporacin de
restricciones se reduce el nmero de parmetros a estimar en el modelo, lo que contribuye a
corregirdeficienciasenlainformacinmuestral.

Eliminarunavariableesequivalenteaimponerlarestriccindequesucoeficienteseanulo.
? ols Y const X1 X2 X3 X4 --quiet

? restrict
? b[2] = 0
? end restrict

Restriccin:
b[X1] = 0
Estadstico de contraste: F(1, 25) = 0.919389, con valor p = 0.346818
Estimaciones restringidas:
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
--------------------------------------------------------------
const 9.88011 1.04789 9.429 7.11e-010 ***
X1 0.00000 0.00000 NA NA
X2 0.00827381 0.000508405 16.27 3.77e-015 ***
X3 -0.0319147 0.597713 -0.05339 0.9578
X4 -3.64220 0.207554 -17.55 6.22e-016 ***
Desviacin tpica de la regresin = 0.293692

16
Lasrestriccionesqueseconsiderendeberntenerunsignificadoeconmicoy/oempresarialclaro.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
20

CLCULOS
COEFICIENTESDECORRELACINLINEAL

X
t 1
it X i X jt X j
rij = i 1,2,..., K j 1,2,..., K - 1 rij 1
X jt X j
T T

X
2 2
it Xi
t 1 t 1

# Se calculan los coeficientes de correlacin lineal

? r11 = (sum(((X1-mean(X1))*(X1-mean(X1))))/(sqrt((sum((X1-mean(X1))^2))*(sum((X1-mean(X1))^2)))))
Se ha generado el escalar r11 = 1

? r12 = (sum(((X1-mean(X1))*(X2-mean(X2))))/(sqrt((sum((X1-mean(X1))^2))*(sum((X2-mean(X2))^2)))))
Se ha generado el escalar r12 = -0.115113

? r13 = (sum(((X1-mean(X1))*(X3-mean(X3))))/(sqrt((sum((X1-mean(X1))^2))*(sum((X3-mean(X3))^2)))))
Se ha generado el escalar r13 = -0.0970125

? r14 = (sum(((X1-mean(X1))*(X4-mean(X4))))/(sqrt((sum((X1-mean(X1))^2))*(sum((X4-mean(X4))^2)))))
Se ha generado el escalar r14 = 0.999882

? r21 = r12
Se ha generado el escalar r21 = -0.115113

? r22 = (sum(((X2-mean(X2))*(X2-mean(X2))))/(sqrt((sum((X2-mean(X2))^2))*(sum((X2-mean(X2))^2)))))
Se ha generado el escalar r22 = 1

? r23 = (sum(((X2-mean(X2))*(X3-mean(X3))))/(sqrt((sum((X2-mean(X2))^2))*(sum((X3-mean(X3))^2)))))
Se ha generado el escalar r23 = -0.265263

? r24 = (sum(((X2-mean(X2))*(X4-mean(X4))))/(sqrt((sum((X2-mean(X2))^2))*(sum((X4-mean(X4))^2)))))
Se ha generado el escalar r24 = -0.117717

? r31 = r13
Se ha generado el escalar r31 = -0.0970125

? r32 = r23
Se ha generado el escalar r32 = -0.265263

? r33 = (sum(((X3-mean(X3))*(X3-mean(X3))))/(sqrt((sum((X3-mean(X3))^2))*(sum((X3-mean(X3))^2)))))
Se ha generado el escalar r33 = 1

? r34 = (sum(((X3-mean(X3))*(X4-mean(X4))))/(sqrt((sum((X3-mean(X3))^2))*(sum((X4-mean(X4))^2)))))
Se ha generado el escalar r34 = -0.0927363

? r41 = r14
Se ha generado el escalar r41 = 0.999882

? r42 = r24
Se ha generado el escalar r42 = -0.117717

? r43 = r34
Se ha generado el escalar r43 = -0.0927363

? r44 = (sum(((X4-mean(X4))*(X4-mean(X4))))/(sqrt((sum((X4-mean(X4))^2))*(sum((X4-mean(X4))^2)))))
Se ha generado el escalar r44 = 1

Enestecaso,comoelcoeficientedecorrelacinlinealentreX1yX4envalorabsolutoestcercano
alaunidad( | r14 | 0.999882 ),sepodraafirmarqueexisteunelevadogradodemulticolinealidaden
elmodelo,provocadoporlarelacinlinealentreambasvariables.

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21

MATRIZDECORRELACIN
r 11 r 12 ... r 1K

r 21 r 22 ... r K2
RX = 0 | Rx | 1
... ... ... ...

... r KK KxK
r K1 r K2
# Se genera la matriz de correlacin de las variables explicativas
? RX = {r11,r12,r13,r14;r21,r22,r23,r24;r31,r32,r33,r34;r41,r42,r43,r44}
Se ha generado la matriz RX

? print RX
RX (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

Enestecaso,comoelcoeficientedecorrelacinlinealentreX1yX4envalorabsolutoestcercano
alaunidad( | r14 | 0.999882 ),sepodraafirmarqueexisteunelevadogradodemulticolinealidaden
elmodelo,provocadoporlarelacinlinealentreambasvariables.

DETERMINANTEDELAMATRIZDECORRELACIN

# Se calcula el determinante de la matriz de correlacin


? RXD = det(RX)
Se ha generado el escalar RXD = 0.000194477

Enestecaso,comoelvalordeldeterminantedelamatrizdecorrelacindelasvariablesesmuy
pequeo ( | R x | 0.000194477 0 ), se puede concluir que existe un elevado grado de
multicolinealidadenelmodelo.

R 2 AUXILIARES

Rj
X j / const , X 1 , X 2 , X j 1 , X j 1 .,..., X K j 1,2,..., K
2

# Se guardan los coeficientes de determinacin auxiliares

? ols X1 const X2 X3 X4 --quiet


? R2X1 = $rsq
Se ha generado el escalar R2X1 = 0.999784

? ols X2 const X1 X3 X4 --quiet


? R2X2 = $rsq
Se ha generado el escalar R2X2 = 0.0997362

? ols X3 const X1 X2 X4 --quiet


? R2X3 = $rsq
Se ha generado el escalar R2X3 = 0.141194

? ols X4 const X1 X2 X3 --quiet


? R2X4 = $rsq
Se ha generado el escalar R2X4 = 0.999784

? ols Y const X1 X2 X3 X4 --quiet


? R2 = $rsq
Se ha generado el escalar R2 = 0.96452

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22

Dado que hay coeficientes de determinacin auxiliares mayores que 0.9 se concluye que hay
multicolinealidad en el modelo y que las variables causantes de ella son X1 y X4 ( R12 0.999784 y
R42 0.999784 ).

FACTORESDEINCREMENTODELAVARIANZA
1
FIV j = j 1,2,..., K
1 - R 2j

# Se calculan los Factores de Incremento de la Varianza

? FIVX1 = 1/(1-R2X1)
Se ha generado el escalar FIVX1 = 4634.93

? FIVX2 = 1/(1-R2X2)
Se ha generado el escalar FIVX2 = 1.11079

? FIVX3 = 1/(1-R2X3)
Se ha generado el escalar FIVX3 = 1.16441

? FIVX4 = 1/(1-R2X4)
Se ha generado el escalar FIVX4 = 4633.19

Dado que hay Factores de Incremento de la Varianza mayores que 10 se concluye que hay
multicolinealidad enelmodelo y que las variables causantes deella son X1 y X4 ( FIV1 4634.93 y
FIV4 4633.19 ).

TOLERANCIAS
1
Tj = 1 - R 2j j 1,2,..., K
FIV j
# Se calculan las Tolerancias

? T1 = 1-R2X1
Se ha generado el escalar T1 = 0.000215753

? T2 = 1-R2X2
Se ha generado el escalar T2 = 0.900264

? T3 = 1-R2X3
Se ha generado el escalar T3 = 0.858806

? T4 = 1-R2X4
Se ha generado el escalar T4 = 0.000215834

# Tolerancias con FIV

? T1 = 1/FIVX1
Se ha reemplazado el escalar T1 = 0.000215753

? T2 = 1/FIVX2
Se ha reemplazado el escalar T2 = 0.900264

? T3 = 1/FIVX3
Se ha reemplazado el escalar T3 = 0.858806

? T4 = 1/FIVX4
Se ha reemplazado el escalar T4 = 0.000215834

DadoquehayToleranciasmenoresque0.1seconcluyequehaymulticolinealidadenelmodeloy
quelasvariablescausantesdeellasonX1yX4( T1 0.000215753 y T4 0.000215834 ).

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23

AUTOVALORES
i i 1,2,..., K
# Se define la matriz de productos cruzados de las variables explicativas centradas normalizadas
? matrix XTXCN = XCN' * XCN
Se ha generado la matriz XTXCN

? print XTXCN
XTXCN (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

# Se calculan los autovalores


? matrix AVAXTXCN = eigengen(XTXCN)
Se ha generado la matriz AVAXTXCN

# Se ordenan los autovalores en sentido descendente


? matrix AVAXTXCNo = dsort(AVAXTXCN)
Se ha generado la matriz AVAXTXCNo

? print AVAXTXCNo
AVAXTXCNo (4 x 1)
2.0348
1.2647
0.70036
0.00010790

Dadoquehayautovaloresprximosacero( 4 0.00010790 )seconcluyequehaymulticolinealidad


enelmodelo.

NMEROSDECONDICIN

NC i
max i 1,2,..., K
i
# Se calculan los Nmeros de Condicin

? NC1 = AVAXTXCNo[1]/AVAXTXCNo[1]
Se ha generado el escalar NC1 = 1

? NC2 = AVAXTXCNo[1]/AVAXTXCNo[2]
Se ha generado el escalar NC2 = 1.60893

? NC3 = AVAXTXCNo[1]/AVAXTXCNo[3]
Se ha generado el escalar NC3 = 2.90539

? NC4 = AVAXTXCNo[1]/AVAXTXCNo[4]
Se ha generado el escalar NC4 = 18858.1

Dado que hay Nmeros de Condicin mayores que 900 ( NC4 15858.1 ) se concluye que hay
multicolinealidadenelmodelo.

NDICESDECONDICIN

ICi NCi =
max i 1,2,..., K IC NC =
max
i min
# Se calculan los ndices de Condicin

? IC1 = sqrt(NC1)
Se ha generado el escalar IC1 = 1

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24

? IC2 = sqrt(NC2)
Se ha generado el escalar IC2 = 1.26844

? IC3 = sqrt(NC3)
Se ha generado el escalar IC3 = 1.70452

? IC4 = sqrt(NC4)
Se ha generado el escalar IC4 = 137.325

Dado que hay ndices de Condicin mayores que 30 ( IC4 137.325 ) se concluye que hay
multicolinealidadenelmodelo.

PROPORCIONESDEDESCOMPOSICINDELAVARIANZA
v 2ji
i j 1,2,..., K i 1,2,..., K
PDV ji = N Variables
v 2ji
i=1 is

Eloperadoreigengendelcomandogenrmatrix permitecalcularlosautovalores(valorespropiosy
losautovectores(vectorespropios)17deunamatrizcuadrada.
# Se calculan el vector de autovalores (valores propios) y la matriz de autovectores (vectores propios)
de la matriz de variables explicativas centradas normalizadas

? AVEXTXCN = 0
Se ha generado la matriz AVEXTXCN = {0}

? AVAXTXCN = eigengen(XCN'XCN,&AVEXTXCN)
Se ha generado la matriz AVAXTXCN

? print AVAXTXCN AVEXTXCN


AVAXTXCN (4 x 1)
2.0348
0.00010790
0.70036
1.2647

AVEXTXCN (4 x 4)

0.69770 -0.70717 -0.11273 0.020508


-0.13292 0.0010978 -0.70225 0.69941
-0.093859 -0.0027454 -0.69358 -0.71423
0.69767 0.70704 -0.11436 0.016652
# Se genera una matriz con los autovalores en diagonal principal y el resto de sus elementos nulos
? AVAXTXCND = {AVAXTXCN[1],0,0,0; 0,AVAXTXCN[2],0,0; 0,0,AVAXTXCN[3],0; 0,0,0,AVAXTXCN[4]}
Se ha generado la matriz AVAXTXCND

? print AVAXTXCND
AVAXTXCND (4 x 4)
2.0348 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.00010790 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.70036 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 1.2647

# Se concatena el vector de autovalores en tantas columnas como variables


? AVAXTXCNM = AVAXTXCN ~AVAXTXCN ~AVAXTXCN ~AVAXTXCN

17
Paraguardarlosautovectoresenunamatrizesnecesarioquedichamatrizestpredefinida.

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25
Se ha generado la matriz AVAXTXCNM

? print AVAXTXCNM
AVAXTXCNM (4 x 4)
2.0348 2.0348 2.0348 2.0348
0.00010790 0.00010790 0.00010790 0.00010790
0.70036 0.70036 0.70036 0.70036
1.2647 1.2647 1.2647 1.2647

# Se multiplica elemento a elemento la matriz de autovectores por si misma


? AVEXTXCN2 = AVEXTXCN.*AVEXTXCN
Se ha generado la matriz AVEXTXCN2

? print AVEXTXCN2
AVEXTXCN2 (4 x 4)
0.48678 0.50009 0.012709 0.00042057
0.017667 1.2051e-006 0.49316 0.48918
0.0088094 7.5374e-006 0.48106 0.51013
0.48674 0.49990 0.013078 0.00027730

# Se traspone la matriz de autovectores multiplicada por si misma


? AVEXTXCN2T = AVEXTXCN2'
Se ha generado la matriz AVEXTXCN2T

? print AVEXTXCN2T
AVEXTXCN2T (4 x 4)
0.48678 0.017667 0.0088094 0.48674
0.50009 1.2051e-006 7.5374e-006 0.49990
0.012709 0.49316 0.48106 0.013078
0.00042057 0.48918 0.51013 0.00027730

# Se divide elemento a elemento la traspuesta de la matriz de autovectores multiplicada por si misma


entre el vector de autovalores
? NPDVXTXCN = AVEXTXCN2T./AVAXTXCN
Se ha generado la matriz NPDVXTXCN

? print NPDVXTXCN
NPDVXTXCN (4 x 4)
0.23923 0.0086821 0.0043293 0.23921
4634.7 0.011169 0.069854 4632.9
0.018146 0.70415 0.68687 0.018673
0.00033254 0.38679 0.40336 0.00021926

# La matriz obtenida se suma por columnas


? DPDVXTXCN = sumc(NPDVXTXCN)
Se ha generado la matriz DPDVXTXCN

? print DPDVXTXCN
DPDVXTXCN (1 x 4)
4634.9 1.1108 1.1644 4633.2

# Se traspone el vector obtenido


? DPDVXTXCNT = DPDVXTXCN'
Se ha generado la matriz DPDVXTXCNT

? print DPDVXTXCNT
DPDVXTXCNT (4 x 1)
4634.9
1.1108
1.1644
4633.2

# Se concatena por columnas dicho vector


? DPDVXTXCNM = DPDVXTXCNT~DPDVXTXCNT~DPDVXTXCNT~DPDVXTXCNT
Se ha generado la matriz DPDVXTXCNM

? print DPDVXTXCNM
DPDVXTXCNM (4 x 4)

4634.9 4634.9 4634.9 4634.9


1.1108 1.1108 1.1108 1.1108
1.1644 1.1644 1.1644 1.1644
4633.2 4633.2 4633.2 4633.2

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26

# Se divide elemento a elemento la matriz de autovectores al cuadrado entre la traspuesta de la matriz


concatenada
? PDVXTXCN = NPDVXTXCN./DPDVXTXCNM'
Se ha generado la matriz PDVXTXCN

? print PDVXTXCN
PDVXTXCN (4 x 4)
5.1614e-005 0.0078162 0.0037181 5.1629e-005
0.99994 0.010055 0.059991 0.99994
3.9151e-006 0.63392 0.58989 4.0303e-006
7.1747e-008 0.34821 0.34640 4.7323e-008

ComounacomponentetieneunndicedeCondicinsuperiora30( IC4 137.325 )yenesafiladela


matriz de Proporciones de Descomposicin de la Varianza hay dos valores superiores a 0.5 se
puedeconcluirqueexisteunproblemademulticolinealidadyquelasvariablescausantesdeella
sonX1yX4( PDV12 0.99994 y PDV42 0.99994 ).

NDICEDEMULTICOLINEALIDAD
2
N Variables
min
imc = i=1

i
1 imc N Variables

? print AVAXTXCNo
AVAXTXCNo (4 x 1)
2.0348
1.2647
0.70036
0.00010790

# Se calcula el ndice de multicolinealidad


? imc = (AVAXTXCNo[4]/AVAXTXCNo[1])^2 + (AVAXTXCNo[4]/AVAXTXCNo[2])^2 +
(AVAXTXCNo[4]/AVAXTXCNo[3])^2 + (AVAXTXCNo[4]/AVAXTXNo[4])^2
Se ha calculado el escalar imc = 1

Como el ndice de multicolinealidad es 1 ( imc = 1 ) se concluye que existe un problema de


multicolinealidadenelmodelo.

TESTDEFARRARYGLAUBER
H 0 : | R x |= 1 ortogonalidad

H 1 : | R x | < 1 multicolinealidad

1
G = - [T - 1 - (2K + 5)] ln | R x |
sd
2n
6

BajolahiptesisnulaelestadsticodeFarraryGlaubersedistribuyecomounachicuadradocon
1
n= K(K - 1) gradosdelibertad:
2

Si G 2n ( ) RegindeaceptacinNoserechaza H 0 : | R x |= 1 Ortogonalidad
Si G > 2n ( ) RegincrticaSerechaza H 0 : | R x |= 1 Multicolinealidad
# Se guardan las variables temporales tamao muestral y n de variables explicativas

? ols Y const X1 X2 X3 X4 quiet

? T = $T
Se ha generado el escalar T = 30

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27
? K = $ncoeff-1
Se ha generado el escalar K = 4

# Se genera la matriz de variables explicativas


? Xraya = {X1, X2, X3, X4}
Se ha generado la matriz Xraya

# Se genera la matriz de correlacin de las variables explicativas


? RX = mcorr(Xraya)
Se ha reemplazado la matriz RX

# Se genera el determinante de la matriz de correlacin de las variables explicativas


? RXD = det(RX)
Se ha reemplazado la matriz RXD = {0.000194477}

# Se genera el estadstico de Farrar y Glauber


? G = -(T-1-(1/6)*(2*K+5))*log(RXD)
Se ha generado el escalar G = 229.296

# Se genera el valor crtico del estadstico de Farrar y Glauber


? vcchiG = critical(X,(1/2)*K*(K-1),0.05)
Se ha generado el escalar vcchiG = 12.5916

# Se genera el p-valor del estadstico de Farrar y Glauber


? pvchiG = pvalue(X,(1/2)*K*(K-1),G)
Se ha generado el escalar pvchiG = 1.08208e-046

? print T K RXD G vcchiG pvchiG


T = 30.000000
K = 4.0000000
RXD (1 x 1)
0.00019448
G = 229.29611
vcchiG = 12.591587
pvchiG = 1.0820845e-046

Observando el pvalor del estadstico de Farrar y Glauber ( pvchiG = 1.0820845 10-46 ) se rechaza la
hiptesis nula de ortogonalidad para cualquier nivel de significacin, es decir, se acepta la
hiptesisalternativademulticolinealidad.

CASOPARTICULAR:ORTOGONALIDAD

# Caso de ortogonalidad: RX=I --> RXD=1

# Se genera el determinante de la matriz de correlacin igual 1


? RXD = 1
Se ha reemplazado el escalar RXD = 1

# Se genera el estadstico de Farrar y Glauber


? G = -(T-1-(1/6)*(2*K+5))*log(RXD)
Se ha reemplazado el escalar G = -0

# Se genera el valor crtico del estadstico de Farrar y Glauber


? vcchiG = critical(X,(1/2)*K*(K-1),0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcchiG = 12.5916

# Se genera el p-valor del estadstico de Farrar y Glauber


? pvchiG = pvalue(X,(1/2)*K*(K-1),G)
Se ha reemplazado el escalar pvchiG = 1

? print T K RXD G vcchiG pvchiG


T = 30.000000
K = 4.0000000
RXD (1 x 1)
1
G = -0
vcchiG = 12.591587
pvchiG = 1

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28

ObservandoelpvalordelestadsticodeFarraryGlauber( pvchiG = 1 ),laprobabilidadderechazar


lahiptesisnuladeortogonalidadsiendociertaesuno,esdecir,seaceptalaortogonalidaddelos
regresoresparacualquierniveldesignificacin18.

18
EnunmodeloconortogonalidadeltestdeFarraryGlaubertomasuvalormnimo(0).

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29

COMPROBACIONES
COEFICIENTESDECORRELACINLINEAL
Cuando en el comando corr intervienen dos variables se muestra el coeficiente de correlacin, el
valordelestadsticotquepermitecontrastarlahiptesisnuladeausenciadecorrelacinysupvalor:
corr Xi Xj

corr(X1, X2) = rij


Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(T-2) = t j , con valor p a dos colas pvt j

Sepuedecomprobarquedichoestadsticot,secorrespondeconelquepermitecontrastarlanulidad
del parmetro que acompaa a una de las variables en un modelo formulado con ordenada en el
origenenelqueelregresandoeslaotravariable:
? ols Xi const Xj --simple

MCO, usando las observaciones 1-T


Variable dependiente: Xi
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const b0 Sb t0 pvt0
0

Xj b1 Sb1 tj pvt j
2
SCR = SCR , R-cuadrado = R

Por tanto, para un nivel de significacin fijado , se acepta que existe una correlacin importante
entreambasvariablesparacualquierniveldesignificacinmayorqueelpvaloryserechazaencaso
contrario.
? corr X1 X2
corr(X1, X2) = -0.11511290
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -0.613196, con valor p a dos colas 0.5447

? ols X1 const X2
Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: X1
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const 2.75904 0.472878 5.835 2.86e-06 ***
X2 0.000274336 0.000447386 0.6132 0.5447
Media de la vble. dep. 2.470667 D.T. de la vble. dep. 0.268109
Suma de cuad. residuos 2.056964 D.T. de la regresin 0.271041
R-cuadrado 0.013251 R-cuadrado corregido -0.021990
F(1, 28) 0.376010 Valor p (de F) 0.544696
Log-verosimilitud 2.368661 Criterio de Akaike 8.737322
Criterio de Schwarz 11.53972 Crit. de Hannan-Quinn 9.633832

En este caso, dado el tamao muestral y para un nivel de significacin del 5%, slo resulta
significativalacorrelacinentreX1yX4( | r14 | 0.99988178 ).
? corr X1 X2
corr(X1, X2) = -0.11511290
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -0.613196, con valor p a dos colas 0.5447

? corr X1 X3
corr(X1, X3) = -0.09701251
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -0.515775, con valor p a dos colas 0.6101

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30

? corr X1 X4
corr(X1, X4) = 0.99988178
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = 344.089, con valor p a dos colas 0.0000

? corr X2 X3
corr(X2, X3) = -0.26526307
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -1.45579, con valor p a dos colas 0.1566

? corr X2 X4
corr(X2, X4) = -0.11771699
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -0.627261, con valor p a dos colas 0.5356

? corr X3 X4
corr(X3, X4) = -0.09273627
Bajo la hiptesis nula de no correlacin:
t(28) = -0.492838, con valor p a dos colas 0.6260

MATRIZDECORRELACIN

La matriz de correlacin de las variables explicativas coincide con la matriz de productos


cruzadosdevariablesexplicativascentradasnormalizadas:

R X XC N' XC N
? print RX XTXCN
RX (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

XTXCN (4 x 4)
1.0000 -0.11511 -0.097013 0.99988
-0.11511 1.0000 -0.26526 -0.11772
-0.097013 -0.26526 1.0000 -0.092736
0.99988 -0.11772 -0.092736 1.0000

El determinante de la matriz de correlacin de las variables explicativas coincide con el


productodelosautovaloresdedichamatriz:
K
| R X | i
i 1

# Se generan los autovalores de la matriz de correlacin de las variables explicativas


? AVARX = eigengen(RX)
Se ha reemplazado la matriz AVARX

# Se genera el producto de los autovalores de la matriz de correlacin de las variables explicativas


? genr PAVARX = AVARX[1] * AVARX[2] * AVARX[3] * AVARX[4]
Se ha reemplazado el escalar PAVARX = 0.000194477

? print PAVARX RXD


PAVARX = 0.00019447699
RXD (1 x 1)
0.00019448

La traza de la matriz de correlacin de las variables explicativas coincide con la suma de sus
autovalores(queasuvezcoincideconelnmerodevariablesexplicativas):

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MULTICOLINEALIDAD
31
K
tr ( R X )
i 1
i Ndevariablesexplicativas

# Se genera la traza de la matriz de correlacin de las variables explicativas


? TRX = tr(RX)
Se ha generado el escalar TRX = 4

# Se genera la suma de los autovalores de la matriz de correlacin de las variables explicativas


? SAVARX = AVARX[1] + AVARX[2] + AVARX[3] + AVARX[4]
Se ha generado el escalar SAVARX = 4

? print SAVARX TRX


SAVARX = 4.0000000
TRXD = 4.0000000

CASOPARTICULAR:ORTOGONALIDAD

? pca const X1 X2 X3 X4 --save-all --quiet


Generated principal component series

Cuando las variables explicativas son ortogonales, la matriz de correlacin coincide con una matriz
identidad:
? corr PC1 PC2 PC3 PC4
Coeficientes de correlacin, usando las observaciones 1 - 30
valor crtico al 5% (a dos colas) = 0.3610 para n = 30
PC1 PC2 PC3 PC4
1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 PC1
1.0000 -0.0000 0.0000 PC2
1.0000 -0.0000 PC3
1.0000 PC4

Cuandolasvariablesexplicativassonortogonales,losautovaloresdelamatrizdeproductoscruzados
delasvariablesexplicativascentradastomantodossuvalormximo1:
? RPC = I(4)
Se ha generado la matriz RPC

? AVARPC = eigengen(RPC)
Se ha generado la matriz AVARPC

? print AVARPC
AVARPC (4 x 1)
1
1
1
1

Cuando las variables explicativas son ortogonales, el indice de multicolinealidad toma su valor
mximonmerodevariablesque,enestecaso,es4:
? genr imc = (AVARPC[4]/AVARPC[1])^2 + (AVARPC[4]/AVARPC[2])^2 + \
(AVARPC[4]/AVARPC[3])^2 + (AVARPC[4]/AVARPC[4])^2
Se ha reemplazado el escalar imc = 4

Cuando las variables explicativas son ortogonales, los Factores de Incremento de la Varianza son
todos iguales a la unidad y en cada fila de la matriz de Proporciones de Descomposicin de la
Varianzahayunnicoelementomayoroigualque0.5:
? ols YC PC1 PC2 PC3 PC4 --quiet
? vif

Factores de inflacin de varianza (VIF)


Mnimo valor posible = 1.0
Valores mayores que 10.0 pueden indicar un problema de colinealidad
PC1 1.000

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
32
PC2 1.000
PC3 1.000
PC4 1.000
VIF(j) = 1/(1 - R(j)^2), donde R(j) es el coeficiente de correlacin mltiple
entre la variable j y las dems variables independientes

Diagnsticos de colinealidad de Belsley-Kuh-Welsch:


--- proporciones de la varianza ---
lambda cond PC1 PC2 PC3 PC4
1.000 1.000 0.160 0.058 0.282 0.500
1.000 1.000 0.000 0.839 0.161 0.000
1.000 1.000 0.677 0.052 0.271 0.000
1.000 1.000 0.163 0.051 0.286 0.500
lambda = valores propios de X'X, del ms grande al ms pequeo
cond = ndice de condicin
nota: las columnas de proporciones de la varianza suman 1.0

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NORMALIDAD
INTRODUCCIN
Si el modelo cumple todas las hiptesis de un MRLNC, los estimadores MCO no slo son
adecuados, sino incluso los mejores (ms eficientes) que podran llegar a obtenerse. En este
puntocabrapreguntarse,sirealmente,apriori,sepuedegarantizarunacorrectaespecificacin
del modelo, en el sentido de garantizar que se cumplan todas las hiptesis de partida. Resulta
evidente la no existencia de dichas garantas a priori, debe ser el proceso de elaboracin del
modelo el que permita establecer criterios para juzgar su mayor o menor idoneidad, e incluso
establezcaposiblesvasdeperfeccionamiento.

Elprocesodecontrasteyvalidacindelmodelopuedellevarseacabodediversasformas,siendo
una de ellas los contrastes de hiptesis bsicas (contrastes de diagnosis del modelo), con la
finalidad de evidenciar las distorsiones que puede provocar la equivocada admisin inicial de
hiptesis no acordes con la aplicacin realizada. En este captulo y en los siguientes se
contrastarnlashiptesisdecomportamientodelMRLNCyseobtendrnestimadoresalternativos
alosMCOencasodequeestosdejendeseradecuados.

Dado que la hiptesis de normalidad de las perturbaciones es necesaria para efectuar


estimacionesporintervaloy/ocontrastesdehiptesis,esimportanteverificarelcumplimientode
dicha hiptesis. Adems, algunas de las buenas propiedades de los estimadoresMCO dependen
de dicha hiptesis, as, si las perturbaciones se distribuyen normalmente, los estimadores MCO
coincidenconlosestimadoresdeMximaVerosimilitud(MV).

DETECCINDELANONORMALIDADDELASPERTURBACIONES
El primer paso para la deteccin de problemas de no normalidad de las perturbaciones es la
estimacindelmodeloporMCOylaobtencindelosresiduosoerroresdeestimacin19,eneste
casosehautilizadoelficherodatos2.gdt20:
# Se estima el modelo por MCO

? ols Y const X1 X2

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-20


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.918251 11.44 2.07e-09 ***
X1 3.63784 0.283009 12.85 3.49e-010 ***
X2 0.00863970 0.000548136 15.76 1.41e-011 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488

19
Larelacinqueexisteentreresiduoyperturbacinvienedadapor et X t' b t
20
Elficherodatos2.gdtcontieneinformacinrelativaa20familiasparalasvariables:consumofamiliarmensualmedio
de aceite de oliva en litros (Y), precio medio de compra del aceite de oliva en euros/litro (X1), ingresos familiares
mensualesmedioseneuros(X2).

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
34
Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 211.9857 Valor p (de F) 9.58e-13
Log-verosimilitud 1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha generado la serie e (ID 1)

GRFICOSDELOSRESIDUOS
Las representaciones grficas de los residuos pueden ayudar a vislumbrar problemas de no
normalidad.Paraello,losresiduossepuedenrepresentarrespectoalordendelasobservaciones,
respectoalavariableexplicadayrespectoacadaunadelasvariablesexplicativasqueintervienen
enelmodelo.

Parafacilitarelanlisisdeestosgrficos,ademsdelalneaquepasaporelcero(querepresenta
la media de los residuos), resulta conveniente trazar dos lneas paralelas al eje horizontal para
definir una banda de variacin que represente msmenos dos veces la desviacin tpica de los
residuos,loquepermitiranalizardeformasencillasidichosresiduossedistribuyendeacuerdo
conunanormal,encuyocasosusvaloresestarancomprendidosdentrodeesabandaconun95%
deprobabilidad.

Tambin resulta de inters el grfico en el que se representan los cuantiles observados de los
residuosrespectoaloscuantilesesperadossidichosresiduossiguieranunaleynormal.

Observacin: no se debe olvidar que la representacin grfica es una herramienta meramente


orientativaquedeningnmododebesustituiralcontrastedehiptesis.

ESTADSTICOSDESCRIPTIVOS
Las medidas de forma comparan la forma que tiene la representacin grfica, bien sea el
histogramaoeldiagramadebarrasdeladistribucinobservada,conladistribucinnormal:

CoeficientedeAsimetradePearson21:midelacantidaddedatosqueseagrupanentornoala
media.
3
T
et e

1
1 S
T t 1 e

m3
21
Otraformadecalcularelcoeficientedeasimetra: 1
m23 / 2

donde m2 S 2 S12 y m3 S 3 3S1S 2 2S13 son los momentos centrados de segundo y tercer orden y
T

e
1
SK K
t K 1,2,3 sonlosmomentosnocentradosdeordenK.
T t 1

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NORMALIDAD
35

e
T


T
1 1 2
donde e et eslamediay S e t e ladesviacintpicadelosresiduos.
T t 1
T t 1

Sedefinen3tiposdedistribucionessegnsugradodeasimetra:

1 0 distribucin simtrica: existe la misma concentracin de valores a la


derechayalaizquierdadelamedia(sumediana,sumodaysumediaaritmtica
coinciden).

1 0 distribucin asimtrica positiva o distribucin asimtrica hacia la


izquierda:existemayorconcentracindevaloresaladerechadelamediaqueasu
izquierda.

1 0 distribucin asimtrica negativa o distribucin asimtrica hacia la


derecha:existemayorconcentracindevaloresalaizquierdadelamediaqueasu
derecha.

CoeficientedeexcesodeCurtosis22:midelamayoromenorcantidaddedatosqueseagrupan
entornoalosvalorescentrales.
4
T
et e

1 3
2 S
T t 1 e

e
T


T
1 1 2
donde e et eslamediay S e t e ladesviacintpicadelosresiduos.
T t 1
T t 1

Sedefinen3tiposdedistribucionessegnsugradodecurtosis:

2 0 distribucin mesocrtica: presenta un grado de concentracin medio


alrededordelosvalorescentralesdelavariable(igualdeapuntadaquelanormal).

2 0 distribucin leptocrtica: presenta un elevado grado de concentracin


alrededordelosvalorescentralesdelavariable(msapuntadaquelanormal).

2 0 distribucin platicrtica: presenta un reducido grado de concentracin

m4
22
Otraformadecalcularelcoeficientedeexcesodecurtosis: 2 3
m22

donde m 2 S 2 S12 y m4 S 4 4 S1 S 3 6 S12 S 2 3S14 son los momentos centrados de segundo y cuarto orden y
T

e
1
SK t
K
K 1,2,3,4 sonlosmomentosnocentradosdeordenK.
T t 1

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36

alrededordelosvalorescentralesdelavariable(menosapuntadaquelanormal).

TESTDEJARQUEBERA
El test de JarqueBera23 es una prueba asinttica basada en los residuos MCO. Analiza los
coeficientesdeasimetrayexcesodecurtosisyloscomparaconlosdeunadistribucinnormal.

H 0 : Normalidad

H1 : No normalidad

2 2 sd
JB t12 t22 T 1 2 22
6 24

Si JB 22 ( ) alniveldesignificacin serechazalahiptesisnuladenormalidad,puesfallaal
menosunadelascaractersticasdeforma.

TESTDEASIMETRA
Unaprimerapruebaparalanormalidadconsistirencontrastarlahiptesisdequeladistribucin
delaqueprovienenlosresiduostieneunasimetranormal24:

H 0 : No hay asimetra : 1 = 0

H1 : Existe asimetra (positiva o negativa) : 1 0

1 1
Paracontrastarestahiptesisseutilizaelestadstico t1 = ,quebajolahiptesisnulase
S1 6/T
distribuirasintticamentecomounaN(0,1).

Por tanto, si | t 1 | > N / 2 al nivel de significacin se rechaza el comportamiento normal de la


distribucin(seaceptaasimetra).

TESTDEEXCESODECURTOSIS
Unasegundapruebaparalanormalidadconsistirencontrastarlahiptesisdequeladistribucin
delaqueprovienenlosresiduostieneunacurtosisoapuntamientonormal25:

23
Bajolahiptesisdenormalidaddelasperturbacionesycuandolamuestraseasuficientementegrande,eltestde
JarqueBera se distribuye como una chi cuadrado con dos grados de libertad, ya que es la suma de dos variables
AN(0,1)alcuadrado.
24
Bajonormalidadelcoeficientedeasimetraesnuloysedistribuyeasintticamentenormal 1
sd

AN 0, 6 / T .
25
Bajo normalidad el coeficiente de exceso de curtosis es nulo y se distribuye asintticamente normal

2 AN 0, 24 / T .
sd

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NORMALIDAD
37

H 0 : No hay exceso de curtosis : 2 = 0



H1 : Existe exceso de curtosis : 2 0

2 2
Paracontrastarestahiptesisseutilizaelestadstico t 2 = ,quebajolahiptesisnulase
S2 24 / T
distribuirasintticamentecomounaN(0,1).

Por tanto, si | t 2 | > N / 2 al nivel de significacin se rechaza el comportamiento normal de la


distribucin(seaceptaexcesodecurtosis).

COMANDOS PARA EL ANLISIS DE LA NORMALIDAD DE LAS


PERTURBACIONES
COMANDOsummary:ESTADSTICOSDESCRIPTIVOS
Paraelanlisisdelanormalidadconelcomandosummary26sernecesarioestimarelmodelopor
MCOyguardarlosresiduos.
summaryresiduos
Lasalidaestndardelcomandosummaryes:
? summary residuos
Estadsticos principales, usando las observaciones 1 - T
para la variable 'residuos' ( N observaciones vlidas)
Media e
Mediana mediana e
Mnimo min e
Mximo max e
Desviacin tpica Se
C.V. CVe
Asimetra 1
Exc. de curtosis 2
Percentil del 5% P5
Percentil del 95% P95
Rango intercuartlico RIQe
Observaciones ausentes N

En la tabla de estadsticos principales, Gretl proporciona el coeficiente de asimetra ( 1 ) y el


coeficientedeexcesodecurtosis( 2 ),quepuedendarunaideadesiladistribucinseacercao
noaunanormal(paraunadistribucinnormalestoscoeficientessonnulos).

26
OtraformadeaccederaestainformacinseraenlaVentanaPrincipaldeGretl,seleccionarla/svariable/syenel
menqueseabrealhacerclicconelbotnderechodelratn,elegirEstadsticosprincipales.ObienenlaVentana
PrincipaldeGretl,seleccionarla/svariable/syenelmenVerseleccionarEstadsticosprincipales.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
38

Enestecaso,comoelcoeficientedeasimetra( 1 -0.61677 )yelcoeficientedeexcesodecurtosis


( 2 -0.096815 )estncercanosacero,sepodraaceptarlanormalidaddelosresiduos.
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha generado la serie e (ID 7)

# Se calculan los estadsticos descriptivos


? summary e

Estadsticos principales, usando las observaciones 1 - 20


para la variable 'e' (20 observaciones vlidas)

Media 2.9310e-015
Mediana 0.056038
Mnimo -0.64192
Mximo 0.36023
Desviacin tpica 0.26477
C.V. 9.0334e+013
Asimetra -0.61677
Exc. de curtosis -0.096815
Percentil del 5% -0.62765
Percentil del 95% 0.35942
Rango intercuartlico 0.43016
Observaciones ausentes 0

COMANDOmodtest : TESTDENORMALIDADDEDOORNIKHANSEN
Elcomandomodtestdebeirprecedidoporuncomandools(paracalculareltestdenormalidad,
GretlutilizalosresiduosdelaltimaestimacinMCOrealizada).

Elformatodelcomandomodtest27paraladeteccindenonormalidades28:
modtestnormality
Lasalidaestndardelcomandomodtestes:
? modtest --normality

Distribucin de frecuencias para uhatn , observaciones 1 - T

27
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarNormalidaddelosresiduosenelmenContrastesdela
VentanaModelo.Deestaforma,GretlproporcionaademsdeltestdeDoornikHansenydelatabladedistribucinde
frecuencias,unhistogramaenelqueserepresentaelcomportamientodelafuncindedensidadobservadayenelque
para facilitar su interpretacin, se superpone una curva de la distribucin normal. Gretl por defecto para la
construccindeestegrficoutiliza7intervalos.
SiseaccedealaconstruccindedichogrficoseleccionandoenlaVentanaPrincipaldeGretllavariablequecontiene
lasobservacionesdelosresiduosyenelmenVariableseseleccionaDistribucindefrecuenciassepuedecambiar
elnmerodeintervalos,definirelvalormnimo(intervaloizquierdo),definirlaamplituddelosintervalos,mostrarla
tabladefrecuencias,mostrarelcontrastedenormalidadymostrarelgrfico.
28
Observacin: de los comandos de los que dispone Gretl para la deteccin de normalidad, el nico que contrasta
verdaderamentelanormalidaddelosresiduosdelmodeloeselcomandomodtestconlaopcinnormality,yaque
vinculadichosresiduosalmodelo,mientrasqueelrestodecomandostratanlosresiduoscomounavariableaislada.

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NORMALIDAD
39

nmero de cajas = n , media = uhatn , desv.tp.= s uhatn


intervalo punto medio frecuencia rel acum.
< lsI1 pmI1 fab1 fre1 fac1
liI 2 - lsI 2 pmI 2 fab 2 fre 2 fac 2
liI3 - lsI3 pmI3 fab3 fre3 fac3

lsI n pmI n fab n fre n fac n

Contraste de la hiptesis nula de distribucin normal:


Chi-cuadrado(2) = DH con valor p pvDH

Este comando en la segunda parte de su salida proporciona el test de normalidad de las


perturbacionesdeDoornikHansenysupvalor.

Enestecaso,conelcontrastedeDoornikHansenseaceptaralahiptesisnuladenormalidadde
lasperturbacionesparacualquierniveldesignificacinmenoroigual al40.83%yserechazara
paranivelesdesignificacinsuperiores( p valor 0.40827 ).
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se analiza la normalidad con el estadstico de Doornik-Hansen


? modtest --normality

Distribucin de frecuencias para uhat2, observaciones 1-20


nmero de cajas = 7, media = 2.93099e-015, desv.tp.=0.27991

intervalo punto medio frecuencia rel acum.


< -0.55841 -0.64192 1 5.00% 5.00% *
-0.55841 - -0.39138 -0.47489 0 0.00% 5.00%
-0.39138 - -0.22436 -0.30787 4 20.00% 25.00% *******
-0.22436 - -0.057330 -0.14084 2 10.00% 35.00% ***
-0.057330 - 0.10969 0.026182 7 35.00% 70.00% ************
0.10969 - 0.27672 0.19321 2 10.00% 80.00% ***
>= 0.27672 0.36023 4 20.00% 100.00% *******

Contraste de la hiptesis nula de distribucin normal:


Chi-cuadrado(2) = 1.792 con valor p 0.40827

2.5
Estadstico para el contraste de normalidad: e
N(2.931e-015,0.26477)
Chi-cuadrado(2) = 1.792 [0.4083]

1.5
Densidad

0.5

0
-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8
e


Ilustracin1.Ejemplogrficodedistribucindefrecuenciasrespectoaunadistribucinnormal.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
40

COMANDOnormtest

Elformatodelcomandonormtest29es:
normtestresiduosopciones
Paraanalizarlanormalidaddelosresiduos,antesdeejecutarelcomandonormtestsernecesario
guardardichosresiduos,yaqueestecomandopodrautilizarseparacontrastarlanormalidadde
cualquiervariable.

Algunasdelasopcionesdisponiblesdelcomandonormtestson:
dhansen proporciona el test de DoornikHansen (aparece tambin cuando no se especifica
ningunaopcin)
swilkproporcionaeltestWdeShapiroWilk
lillieproporcionaeltestdeLilliefors
jberaproporcionaeltestdeJarqueBera
all proporcionatodoslostestdenormalidaddisponiblesenGretl(loscitadosanteriormente)
DeloscuatrotestsdenormalidadproporcionadosporGretl,serecomiendautilizarlaspruebasde
DoornikHansenyWdeShapiroWilkenmuestraspequeasylaspruebasdeLillieforsyJarque
Beraenmuestrasgrandes.

Cuando se ejecuta el comando normtest sin opciones, la salida slo muestra el test de Doornik
Hansenysupvalor.

ParaaccederalabateracompletadetestqueGretlproporcionaparaanalizarlanormalidadde
lasperturbaciones,elcomandonormtestsedebeejecutarconlaopcinall.
ols Y const X1 X2 XK --quiet
e = $uhat

? normtest e --all
Contraste de normalidad de uhat1:

Contraste de Doornik-Hansen = DH , con valor p pvDH

W de Shapiro-Wilk = WSW , con valor p pvWSW

Contraste de Lilliefors = L , con valor p pvL

Contraste de Jarque-Bera = JB , con valor p pvJB

En este caso, con la batera de contrastes se aceptara la hiptesis nula de normalidad de las
perturbaciones para cualquier nivel de significacin menor o igual al 40.83% con el test de
DoornikHansen( p valor 0.40827 ),al31.39%coneltestWdeShapiroWilk( p valor 0.313921 ),

29
OtraformadeaccederaestainformacinseraenlaVentanaPrincipaldeGretl,enelmenVariableseleccionar
ContrastedeNormalidad.

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NORMALIDAD
41
al 43% con el test de Lilliefors ( p valor 0.43 ) y al 52.84% con el test de JarqueBera
( p valor 0.528398 ). En este caso, dado que el tamao muestral es pequeo, los test ms
adecuadosparacontrastarlanormalidadsonelDoornikHansenyelWdeShapiroWilk.
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

# Se analiza la normalidad con la batera de estadsticos


? normtest e --all

Contraste de normalidad de e:

Contraste de Doornik-Hansen = 1.79165, con valor p 0.408271

W de Shapiro-Wilk = 0.946265, con valor p 0.313921

Contraste de Lilliefors = 0.135208, con valor p ~= 0.43

Contraste de Jarque-Bera = 1.27581, con valor p 0.528398

COMANDOfreq

Elformatodelcomandofreq30es:
freqresiduosnormal
Para analizar la normalidad de los residuos, antes de ejecutar el comando freq ser necesario
guardardichosresiduos,yaqueestecomandopodrautilizarseparacontrastarlanormalidadde
cualquiervariable.

Cuandoseejecutaelcomandofreqsinopciones,lasalidaslomuestralatabladedistribucinde
frecuencias.

Cuando se ejecuta el comando freq con la opcin normal, la salida muestra la tabla de
frecuenciasconelestadsticodeDoornikHansenysupvalor31.
ols Y const X1 X2 XK --quiet
e = $uhat

? freq e --normal
Distribucin de frecuencias para e , observaciones 1 - T
nmero de cajas = n , media = e , desv.tp.= se

intervalo punto medio frecuencia rel acum.


< lsI1 pmI1 fab1 fre1 fac1

30
OtraformadeaccederaestainformacinseraenlaVentanaPrincipaldeGretl,enelmenVariableseleccionar
Distribucindefrecuencias.
31
Lasalidaestndardelcomandofreqconlaopcinnormalessimilaralaobtenidaconelcomandomodtestconla
opcinnormality.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
42
liI 2 - lsI 2 pmI 2 fab 2 fre 2 fac 2
liI3 - lsI3 pmI3 fab3 fre3 fac3

lsI n pmI n fab n fre n facn

Contraste de la hiptesis nula de distribucin normal:


Chi-cuadrado(2) = DH con valor p pvDH

Enestecaso,conelcontrastedeDoornikHansenseaceptaralahiptesisnuladenormalidadde
lasperturbacionesparacualquierniveldesignificacinmenoroigual al40.83%yserechazara
paranivelesdesignificacinsuperiores( p valor 0.40827 ).
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

# Se analiza la normalidad con el estadstico de Doornik-Hansen


? freq e --normal

Distribucin de frecuencias para uhat2, observaciones 1-20


nmero de cajas = 7, media = 2.93099e-015, desv.tp.= 0.264769

intervalo punto medio frecuencia rel acum.


< -0.55841 -0.64192 1 5.00% 5.00% *
-0.55841 - -0.39138 -0.47489 0 0.00% 5.00%
-0.39138 - -0.22436 -0.30787 4 20.00% 25.00% *******
-0.22436 - -0.057330 -0.14084 2 10.00% 35.00% ***
-0.057330 - 0.10969 0.026182 7 35.00% 70.00% ************
0.10969 - 0.27672 0.19321 2 10.00% 80.00% ***
>= 0.27672 0.36023 4 20.00% 100.00% *******

Contraste de la hiptesis nula de distribucin normal:


Chi-cuadrado(2) = 1.792 con valor p 0.40827

COMANDOqqplot

Elformatodelcomandoqqplot32es:
qqplotresiduosopciones
Paraanalizarlanormalidaddelosresiduos,antesdeejecutarelcomandoqqplotsernecesario
guardardichosresiduos,yaqueestecomandopodrautilizarseparacontrastarlanormalidadde
cualquiervariable.

32
OtraformadeaccederaestainformacinseraenlaVentanaModeloyenelmenGrficos,seleccionarGrficoQ
Qdelosresiduos.Deestaforma,Gretlproporcionaloscuantilesobservadosdelaserieseleccionadarespectoalos
cuantilesdeladistribucinnormal.
SiseaccedealaconstruccindedichogrficoseleccionandoenlaVentanaPrincipaldeGretllavariablequecontiene
las observaciones de los residuos y en el men Variable se selecciona Grfico QQ normal se puede optar por el
grficoanterior(equivalenteautilizarelcomandonormtestsinopciones),porestandarizarlosdatos(equivalentea
utilizarelcomandonormtestconlaopcinzscores)oporrepresentarloscuantilesbrutosrespectoaunanormal
reducida(equivalenteautilizarelcomandonormtestconlaopcinraw).

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NORMALIDAD
43
Cuando se ejecuta el comando qqplot sin opciones, Gretl proporciona un grfico donde se
representan los cuantiles observados de la serie seleccionada respecto a los cuantiles de la
distribucin normal. Para que Gretl proporcione dicho grfico es necesario que en el rango
muestral corriente exista un mnimo de veinte observaciones vlidas. Por defecto los cuantiles
observados se representan respecto de los cuantiles de una distribucin normal cuya media y
varianzacoincidenconladelosdatosdelamuestra.

Algunasdelasopcionesdisponiblesdelcomandoqqplotson:
zscoresloscuantilessecalculancondatosestandarizados
rawserepresentanloscuantilesbrutosrespectoaunaN(0,1)
Enestecaso,losgrficosQQobtenidosvislumbranlaexistenciadenormalidad,yaquelanubede
puntosseencuentraentornoalabisectriz.
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

# Se analiza la normalidad con el comando qqplot sin opciones


? qqplot e
Grfico Q-Q de e
2
y=x

1.5

0.5

-0.5

-1

-1.5

-2

-2.5
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
Cuantiles de la Normal

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
44

# Se analiza la normalidad con el comando qqplot con la opcin z-scores


? qqplot e --z-scores
Grfico Q-Q de e
0.6
y=x

0.4

0.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6
Cuantiles de la Normal

# Se analiza la normalidad con el comando qqplot con la opcin raw


? qqplot e --raw
Grfico Q-Q de e
0.4

0.2

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
Cuantiles de la Normal

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NORMALIDAD
45

COMANDOgnuplot

Elformatodelcomandognuplot33es:
gnuplotvariablesejeverticalvariableejehorizontalopciones
Cuandoseejecutaelcomandognuplot,Gretlproporcionaungrficodondeserepresentanenel
eje vertical las variables proporcionadas en primer lugar y en el eje horizontal la ltima de las
variablesproporcionada.
En este caso, se representan los residuos frente al n de observacin, los residuos frente a la
variableaexplicarylosresiduosfrenteacadaunadelasvariablesexplicativas.Comopuedeverse
enla
Ilustracin2,Ilustracin3,Ilustracin4eIlustracin5,elanlisisdelanormalidaddelosresiduos
resultamsfcilenlosgrficosdeladerechaqueenlosdelaizquierdaportenerestosltimosla
bandadevariacin.
# Se estima el modelo por MCO
? ols Y const X1 X2 --quiet

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

De acuerdo con estos grficos, para un nivel de significacin del 5% se puede aceptar la
normalidaddelosresiduospordistribuirsedeformasimtricaysituarsetodosmenosunodentro
delabandadeconfianzadel95%34.

33
OtraformadeaccederaestosgrficosseraenlaVentanaModeloyenelmenGrficos,seleccionarGrficode
residuos y elegir la opcin deseada (residuos frente al n de observacin, residuos frente a la variable a explicar y
residuosfrenteacadaunadelasvariablesexplicativas).

34
Adems,enestosgrficossedetectaunvaloratpicouobservacinanmala(observacinquesesitafueradela
bandadeconfianza)ysernecesariodarleuntratamientodiferenciadoalrestodelasobservaciones(temaqueno
sertratadoenestecaptuloporestarfueradesusobjetivos).

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46
# Se representan los residuos frente al n de observacin
? gnuplot e --time-series
escribi C:\gpttmp01.plt

Residuos de la regresin (= y observada - estimada) Residuos de la regresin (= y observada - estimada)


0.4 0.6

0.4
0.2

0.2
0

0
residuo

residuo
-0.2

-0.2

-0.4
-0.4

-0.6
-0.6

-0.8 -0.8
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20


Ilustracin2.Grficodelosresiduosrespectoalordendelasobservaciones

# Se representan los residuos frente a la variable a explicar


? gnuplot e Y
escribi C:\gpttmp02.plt

Residuos de la regresin (= y observada - estimada) Residuos de la regresin (= y observada - estimada)

0.4 0.6

0.4
0.2

0.2
0

0
residuo
residuo

-0.2

-0.2

-0.4
-0.4

-0.6
-0.6

-0.8 -0.8
8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13
y y

Ilustracin3.Grficodelosresiduosrespectoalavariableexplicada

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NORMALIDAD
47
# Se representan los residuos frente a la primera variable explicativa
? gnuplot e X1
escribi C:\gpttmp03.plt

Residuos de la regresin (= y observada - estimada) Residuos de la regresin (= y observada - estimada)


0.4 0.6

0.4
0.2

0.2
0

0
residuo

residuo
-0.2

-0.2

-0.4
-0.4

-0.6
-0.6

-0.8 -0.8
2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3
x1 x1

Ilustracin4.GrficodelosresiduosrespectoaX1

# Se representan los residuos frente a la segunda variable explicativa


? gnuplot e X2
escribi C:\gpttmp04.plt

Residuos de la regresin (= y observada - estimada)


Residuos de la regresin (= y observada - estimada)
0.4
0.6

0.2 0.4

0.2
0

0
residuo

residuo

-0.2

-0.2

-0.4

-0.4

-0.6
-0.6

-0.8 -0.8
800 900 1000 1100 1200 1300 800 900 1000 1100 1200 1300
x2 x2

Ilustracin5.GrficodelosresiduosrespectoaX2

SOLUCIONESALANONORMALIDADDELASPERTURBACIONES
La no normalidad de los residuos puede estar provocada por mltiples motivos, siendo los ms
habituales, la existencia de observaciones anmalas o datos atpicos (outliers), que los datos

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
48

procedandemsdeunapoblacinolaespecificacinincorrectadelmodelo(omisindevariables
relevantes,faltadelinealidad,).

Parasolucionaresteproblemasesuelerecurriralaintroduccindevariablesficticiasparatratar
de forma diferenciada los datos atpicos o los datos procedentes de distintas poblaciones o a la
reformulacin del modelo o a la transformacin de las variables (transformacin tipo BoxCox)
cuandoexistaunproblemadeespecificacin.

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NORMALIDAD
49

CLCULOS

# Se estima el modelo
? ols Y const X1 X2 quiet

# Se guardan los residuos y el tamao muestral


? e = $uhat
? T = $nobs

# Se calcula la media de los residuos


? me = sum(e)/T
Se ha generado el escalar mec = 2.93099e-015

# Se calcula la desviacin tpica de los residuos


? Se = sqrt((sum((e-mean(e))^2))/T)
Se ha generado el escalar Se = 0.258065

# Se calculan los momentos no centrados de orden primero (S1), segundo (S2), tercero (S3) y cuarto
(S4)

? S1e = (1/T)*sum(e)
Se ha generado el escalar S1e = 2.93099e-015

? S2e = (1/T)*sum(e^2)
Se ha generado el escalar S2e = 0.0665973

? S3e = (1/T)*sum(e^3)
Se ha generado el escalar S3e = -0.0106

? S4e = (1/T)*sum(e^4)
Se ha generado el escalar S4e = 0.0128762

# Se calculan los momentos centrados de orden segundo (m2), tercero (m3) y cuarto (m4)

? m2e = S2e-(S1e^2)
Se ha generado el escalar M2e = 0.0665973

? m3e = S3e-(3*S1e*S2e)+(2*(S1e^3))
Se ha generado el escalar M3e = -0.0106

? m4e = S4e-(4*S1e*S3e)+(6*(S1e^2)*S2e)-(3*(S1e^4))
Se ha generado el escalar M4e = 0.0128762

COEFICIENTEDEASIMETRADEPEARSON

3
T et e

1
1
T S
t 1 e

e
T


T
1 1 2
donde e et eslamediay S e t e ladesviacintpicadelosresiduos.
T t 1
T t 1

# Se calcula el coeficiente de asimetra con la media y la desviacin tpica de los residuos


? cae = (1/T)*(sum(((e-me)^3))/Se^3)
Se ha generado el escalar cae = -0.616766

En este caso, como el coeficiente de asimetra ( 1 -0.61677 ) est cercano a cero, se podra
aceptar la hiptesis de que la distribucin de la que provienen los residuos tiene una simetra
normal.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
50

m3
1
m23 / 2

donde m2 S 2 S12 y m3 S3 3S1S 2 2S13 son los momentos centrados de segundo y tercer
T

e
1
ordeny S K K
t con K 1,2,3 sonlosmomentosnocentradosdeordenK.
T t 1

# Se calcula el coeficiente de asimetra con los momentos centrados de los residuos


? cae = m3e/(m2e^(3/2))
Se ha generado el escalar cae = -0.616766

COEFICIENTEDEEXCESODECURTOSIS

4
T
et e

1 3
2 S
T t 1 e

e
T

e eslamediay S
T
1 1 2
donde e t e t e ladesviacintpicadelosresiduos
T t 1
T t 1

# Se calcula el coeficiente de exceso de curtosis con la media y la desviacin tpica de los


residuos
? cecec = (1/T)*(sum(((e-me)^4))/Se^4)-3
Se ha generado el escalar cece = -0.0968151

En este caso, como el coeficiente de exceso de curtosis ( 2 -0.096815 ) est cercano a cero, se
podra aceptar la hiptesis de que la distribucin de la que provienen los residuos tiene una
curtosisoapuntamientonormal.

m4
2 3
m22

donde m2 S 2 S12 y m4 S 4 4 S1 S 3 6 S12 S 2 3S14 son los momentos centrados de segundo y


T

e
1
cuartoordeny S K K
t con K 1,2,3,4 sonlosmomentosnocentradosdeordenK.
T t 1

# Se calcula el coeficiente de exceso de curtosis con los momentos centrados de los residuos
? cece = (m4e/(m2e^2))-3
Se ha generado el escalar cece = -0.0968151

TESTDEASIMETRA
H 0 : No hay asimetra : 1 = 0

H1 : Existe asimetra (positiva o negativa) : 1 0

1
t1
sd
N (0,1)
S1

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NORMALIDAD
51
3
T
et e

1 6
donde 1 S eselcoeficientedeasimetray S1 T esladesviacinestndardel
T t 1 e

coeficientedeasimetra.

Regladedecisin:si | t 1 | > N / 2 alniveldesignificacin ,serechazaelcomportamientonormal


deladistribucin(seaceptaasimetra).
# Se calcula el coeficiente de asimetra
? cae = m3e/(m2e^(3/2))
Se ha reemplazado el escalar cae = -0.616766

# Se calcula la desviacin estndar del coeficiente de asimetra


? Scae = sqrt(6/T)
Se ha generado el escalar Scae = 0.547723

# Se calcula el test de asimetra


? t1 = cae/Scae
Se ha generado el escalar t1 = -1.12605

# Se calcula el valor crtico del test de asimetra


? vcNt1 = critical(z,0.05)
Se ha generado el escalar vcNt1 = 1.64485

Enestecaso,comoeltestdeasimetraenvalorabsoluto( | t1 | = | -1.12605| 1.12605 )esinferioralvalor


critico de la distribucin normal reducida ( vcNt1= 1.64485 ), al 5% se acepta la hiptesis de que la
distribucindelaqueprovienenlosresiduostieneunasimetranormal.

TESTDEEXCESODECURTOSIS
H 0 : No hay exceso de curtosis : 2 = 0

H1 : Existe exceso de curtosis : 2 0

2
t2
sd
N (0,1)
S2

4
T
et e 24
donde 2 1
T
t 1

S
e
3 eselcoeficientedeexcesodecurtosisy S

2
T
esladesviacin

estndardelcoeficientedeexcesodecurtosis.

Regladedecisin:si | t 2 | > N / 2 alniveldesignificacin ,serechazaelcomportamientonormal


deladistribucin(seaceptaexcesodecurtosis).
# Se calcula el coeficiente de exceso de curtosis
? cece = (m4e/(m2e^2))-3
Se ha reemplazado el escalar cece = -0.0968151

# Se calcula la desviacin estndar del coeficiente de exceso de curtosis


? Scece = sqrt(24/T)
Se ha generado el escalar Scece = 1.09545

# Se calcula el test de exceso de curtosis


? t2 = cece/Scece
Se ha generado el escalar t2 = -0.0883797

# Se calcula el valor crtico del test de exceso de curtosis


? vcNt2 = critical(z,0.05)
Se ha generado el escalar vcNt2 = 1.64485

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52

Enestecaso,comoeltestdeexcesodecurtosisenvalorabsoluto( | t 2 | = | -0.0883797| 0.0883797 )es


inferior al valor crtico de la distribucin normal reducida ( vcNt2 = 1.64485 ), al 5%, se acepta la
hiptesis de que la distribucin de la que provienen los residuos tiene una curtosis o
apuntamientonormal.

TESTDEJARQUEBERA

H 0 : Normalidad

H1 : No normalidad

2 2 sd
JB T 1 2 22
6 24

Regladedecisin:si JB 22 ( ) alniveldesignificacin ,serechazaelcomportamientonormal


deladistribucinporfallaralmenosunadelascaractersticasdeforma(seaceptaasimetrao/y
excesodecurtosis).
# Se calcula el test de Jarque-Bera con los coeficientes de asimetra y exceso de curtosis
? JB = T*(((cae^2)/6)+((cece^2)/24))
Se ha generado el escalar JB = 1.27581

# Se calcula el p-valor del test de Jarque-Bera


? pvJB = pvalue(X,2,JB)
Se ha generado el escalar pvJB = 0.528398

# Se calcula el valor crtico del test de Jarque-Bera


? vcchiJB = critical(X,2,0.05)
Se ha generado el escalar vcchiJB = 5.99146

UtilizandolaregladelpvalorconeltestdeJarqueBeraenestecaso,seaceptaralahiptesisnula
denormalidaddelasperturbacionesparacualquierniveldesignificacinmenoroigualal52.84%
( p valor 0.528398 ).

Utilizando la regla del valor crtico en este caso, como el test de JarqueBera ( JB = 1.27581 ) es
inferioralvalorcrticodeladistribucinchicuadradocondosgradosdelibertad( vcchiJB = 5.99146 ),
al 5% se acepta la hiptesis de que la distribucin de la que provienen los residuos tiene una
simetrayunacurtosisoapuntamientonormal.

Observacin: debe de tenerse en cuenta que dado que en este caso el tamao muestral es
pequeo,lostestmsadecuadosparacontrastarlanormalidadsonelDoornikHansenyelWde
ShapiroWilk.

H 0 : Normalidad

H1 : No normalidad

2 2

JB t12 t 22 1 2
sd
22
S S
1 2

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NORMALIDAD
53

Regla de decisin: si JB 22 ( ) al nivel de significacin , se rechaza se rechaza el


comportamientonormaldeladistribucinporfallaralmenosunadelascaractersticasdeforma
(seaceptaasimetrao/yexcesodecurtosis).
# Se calcula el test de Jarque-Bera con los tests de asimetra y exceso de curtosis de los residuos
? JB = t1^2 + t2^2
Se ha reemplazado el escalar JB = 1.27581

# Se calcula el p-valor del test de Jarque-Bera


? pvJB = pvalue(X,2,JB)
Se ha reemplazado el escalar pvJB = 0.528398

# Se calcula el valor crtico del test de Jarque-Bera


? vcchiJB = critical(X,2,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcchiJB = 5.99146

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54

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HETEROCEDASTICIDAD
55

HETEROCEDASTICIDAD
INTRODUCCIN
Una de las hiptesis de comportamiento del MRLNC es que las perturbaciones tienen la misma
varianza, es decir, son homocedsticas. Se trata de una hiptesis muy restrictiva y, en algunos
casos,pocorealista,sobretodo,sisetrabajacondatosdecortetransversal.

SiseignoralaheterocedasticidadyseestimaelmodeloporMCO,losestimadoresobtenidosno
sernlosdemenorvarianzaentretodoslosestimadoreslinealeseinsesgadosdelosparmetros,
dehecho,elverdaderovalordesusvarianzasestarsubestimado.

En este captulo se analizarn diversos mtodos para la deteccin de problemas de


heterocedasticidad. Adems, se vern diferentes alternativas para la obtencin de estimadores
conbuenaspropiedadesyseabordarlaprediccinenunmodeloheterocedstico.

DETECCINDELAHETEROCEDASTICIDAD
ElprimerpasoparaladeteccindeheterocedasticidadeslaestimacindelmodeloporMCOyla
obtencin de los residuos o errores de estimacin35, en este caso se ha utilizado el fichero
datos3.gdt36:
# Con las 30 primeras observaciones se har la estimacin del modelo

? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 34 (n = 34)
Muestra actual: 1 - 30 (n = 30)

# Se estima el modelo por MCO


? ols Y const X1 X2

MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 4.11794 1.19625 3.442 0.0019 ***
X1 0.00498967 0.00121413 4.110 0.0003 ***
X2 0.448371 0.0654854 6.847 2.35e-07 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 10.68453 D.T. de la regresin 0.629066
R-cuadrado 0.824748 R-cuadrado corregido 0.811766
F(2, 27) 63.53190 Valor p (de F) 6.16e-11
Log-verosimilitud 27.08215 Criterio de Akaike 60.16431
Criterio de Schwarz 64.36790 Crit. de Hannan-Quinn 61.50907

35
Larelacinqueexisteentreresiduoyperturbacinvienedadapor et X t' b t
36
Elficherodatos3.gdtcontieneinformacinrelativaa34familiasparalasvariables:consumofamiliarmensualmedio
deaceitedeolivaenlitros(Y),ingresosfamiliaresmensualesmedioseneuros(X1)ytamaofamiliar(X2).Conlas30
primerasobservacionesseharlaestimacinyconlas4ltimaslaprediccin.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
56
# Se guardan los residuos
? e = $uhat
Se ha generado la serie e (ID 7)

# Se guardan los valores estimados del regresando


? ye = $yhat
Se ha generado la serie ye (ID 8)

MTODOGRFICO
Esunmtodoinformal,perodegranutilidadparadiagnosticarlaheterocedasticidad,determinar
su estructura y ayudar a solucionar el problema. Con este fin se pueden utilizar varios tipos de
grficos:

GRFICOSDELASVARIABLES
En los grficos de las variables se representa la variable dependiente respecto a las variables
explicativas.Lanubedepuntospuedeayudaravislumbrarlaexistenciadeheterocedasticidady,si
staexiste,laformafuncionaldelgrficopuedesugerireltipodeheterocedasticidad.

GRFICODELOSRESIDUOS
En el grfico de los residuos se representan los residuos
respecto a los valores estimados del regresando. La nube de
puntos puede ayudar a vislumbrar la existencia de
heterocedasticidad.

El tipo de heterocedasticidad que con ms facilidad se


descubre utilizando este grfico es la creciente (un sntoma
bastante claro de heterocedasticidad es el aumento de la

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HETEROCEDASTICIDAD
57
dispersinentrelosresiduosalaumentarlosvaloresestimadosdelregresando).

GRFICOSDELOSRESIDUOSALCUADRADO
Enlosgrficosdelosresiduosalcuadradoserepresentanlosresiduosalcuadradorespectoalos
valores estimados del regresando o los valores de alguna variable de la que se sospecha es la
causante de heterocedasticidad. La nube de puntos puede ayudar a vislumbrar la existencia de
heterocedasticidad y, si sta existe, la forma funcional del grfico puede sugerir el tipo de
heterocedasticidad.

TESTSESTADSTICOS
La mayora de los tests para detectar la presencia de heterocedasticidad estn basados en el
anlisisdelosresiduosMCO.

Se puede distinguir entre tests paramtricos (contraste de White, contraste de BreuschPagan,


contraste de GoldfeldQuandt, prueba de Harvey, test de Glejser, test de Barlett, entre otros) y
testsnoparamtricos(pruebadecorrelacinderangosdeSpearman,entreotros).Losprimeros
requieren hiptesis sobre la distribucin de las perturbaciones37, mientras que los segundos no
exigenningnsupuestosobredichadistribucin.

37
Bajolahiptesisdehomocedasticidadynormalidaddelasperturbaciones.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
58

Todos estos tests contrastan la hiptesis nula de ausencia de heterocedasticidad frente a la


hiptesisalternativadepresenciadeheterocedasticidad.Algunosdeestoscontrastessugierenla
forma funcional de la heterocedasticidad cuando se rechaza la hiptesis nula, por lo que la
transformacin de variables necesarias para estimar el modelo por MCG es inmediata, mientras
queotrosdeestoscontrastesnoproporcionantalinformacin.

CONTRASTEDEWHITE
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

PararealizarelcontrastedeWhiteesnecesarioestimarelmodeloporMCO,calcularlosresiduos,
formular la regresin auxiliar de los residuos al cuadrado frente a las variables explicativas, sus
cuadrados y sus productos cruzados y calcular el coeficiente de determinacin o la Suma de
CuadradosdeRegresin:

et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1 X 12t ... K X Kt


2
1 X 1t X 2t ... n X ( K 1)t X Kt ut

W1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si W1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

SCR sd
W2 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2 2

donde 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Si W2 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

UnavariantedelcontrastedeWhiteconsisteenformularlaregresinauxiliardelosresiduosal
cuadrado frente a las variables explicativas y sus cuadrados, sin tener en cuenta los productos
cruzados:

et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1 X 12t ... K X Kt


2
ut

W3 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si W3 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

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HETEROCEDASTICIDAD
59

SCR sd
W4 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2 2

donde 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Si W4 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

CONTRASTEDEBREUSCHPAGAN
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

PararealizarelcontrastedeBreuschPaganesnecesarioestimarelmodeloporMCO,calcularlos
residuos y estandarizarlos, formular la regresin auxiliar de los residuos estandarizados al
cuadradofrentealasvariablesexplicativasycalcularelcoeficientededeterminacinolaSumade
CuadradosdeRegresin:

rt2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut

BP1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si BP1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

EstaversinrobustadelcontrastedeBreuschPaganseconocecomocontrastedeKoenker.

SCR sd
BP2 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2

Si BP2 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

CONTRASTEDEGOLDFELDQUANDT
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

PararealizarelcontrastedeGoldfeldQuandt,sisecreequelaheterocedasticidadescreciente(la
varianza de la perturbacin depende directamente de los valores de la variable) es necesario

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
60

ordenarlasvariablesdeacuerdoconlosvalorescrecientesdelavariablequesesospechequees
la causante de la heterocedasticidad38, omitir las p observaciones centrales denominando
respectivamente grupo 1 ( G1 ) y grupo 2 ( G 2 ) a las observaciones situadas por debajo y por
encima de las omitidas39, estimar el modelo por MCO en cada grupo, calcular las Sumas de
CuadradosdelosErrores(SCE1ySCE2)ycalcularelestadsticodeGoldfeldQuandt(GQ):

SCE 2
gl2 T-p
G Q =
sd
F gl
gl1
2
gl1 gl 2 = - (K + 1)
SCE 1 2
gl1

Si G Q < F glgl12 ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad40

PRUEBADEHARVEY
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

PararealizarlapruebadeHarveyesnecesarioestimarelmodeloporMCO,calcularlosresiduos,
formular la regresin auxiliar del logaritmo natural del cuadrado de los residuos frente a las
variables explicativas y calcular el coeficiente de determinacin o la Suma de Cuadrados de
Regresin:

ln et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut

H1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si H1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

SCR
H2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
4.9348

38
Sisecreequelaheterocedasticidadesdecreciente(lavarianzadelaperturbacindependeinversamentedelos
valoresdelavariable)sedebeordenarlamuestradeacuerdoconlosvaloresdecrecientesdedichavariableyproceder
delamismaforma.
39
Normalmente p=1/3 de la muestra y es aconsejable que el n de observaciones de los dos grupos sea igual o
aproximadamenteigual.
40
Sisesospechaheterocedasticidaddecrecienteysemantienelaordenacincrecientealniveldesignificacin se
rechazalahiptesisdehomocedasticidadsi G Q F glgl12 ( 1 ) .

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HETEROCEDASTICIDAD
61

Si H 2 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

TESTDEGLEJSER
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Para realizar test de Glejser es necesario estimar el modelo por MCO, calcular los residuos,
formularlaregresinauxiliardelvalorabsolutodelosresiduosfrentealasvariablesexplicativasy
calcularelcoeficientededeterminacinolaSumadeCuadradosdeRegresin:

| et | 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut

G1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si G1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

SCR
G2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2 2
1

donde 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Si G2 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

TESTDEBARLETT
Seutilizacuandosesospechaquelaheterocedasticidadesporgrupos.

Paramuestrasgrandes:
p
TB = (T - p) ln 2 - ( T - 1) ln
i=1
i
2
i
sd
2p 1

donde:T=tamaomuestral
p=nmerodegrupos
SCE
2 =estimadormximoverosmildelavarianzatotal 2
T

Ti=tamaodelgrupoi
SCEi
i2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelgrupoi i2
Ti

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62

Si TB < 2p1( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

Enmuestraspequeassesueleutilizar:
p

TB
(T - p) ln 2 - ( T - 1) ln
i
2
i
TBC = p
i=1

sd
2p 1
FC
( T - 1 )
1 -1
1+ [ i - (T - p )-1 ]
3 (p - 1) i=1

p

1
dondeFC=factordecorreccin FC = 1 + [ ( T i - 1 )-1 - (T - p )-1 ]
3 (p - 1) i=1

Si TBC < 2p 1( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

COMANDOSPARALADETECCINDEHETEROCEDASTICIDAD
COMANDOgnuplot

Elformatodelcomandognuplot41es:
gnuplotvariable/sejeverticalvariableejehorizontalopciones
Cuandoseejecutaelcomandognuplot,Gretlproporcionaungrficodondeserepresentanenel
ejeverticalla/svariable/sproporcionada/senprimerlugaryenelejehorizontallaltimadelas
variablesproporcionada.

En este caso, si se representa el regresando frente a cada una de las variables explicativas, se
sospechalaexistenciadeheterocedasticidaddecrecienteprovocadaporlavariableX1.

41
OtraformadeaccederaestosgrficosseraenlaVentanaPrincipalyenelmenVerseleccionarGrficosyelegir
GrficoXY(scatter)yenlaventanaemergenteseleccionarlasvariablesdelejeXydelejeY.

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HETEROCEDASTICIDAD
63
? gnuplot Y X1
escribi C:\gpttmp01.plt

Y con respecto a X1 (con ajuste mnimo-cuadrtico)


14
Y = 0.860 + 0.00930X

13

12

11
Y

10

8
800 900 1000 1100 1200 1300
X1

? gnuplot Y X2
escribi C:\gpttmp02.plt

Y con respecto a X2 (con ajuste mnimo-cuadrtico)


14
Y = 8.97 + 0.588X

13

12

11
Y

10

8
1 2 3 4 5 6 7
X2

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
64

Si se representan los residuos frente al regresando estimado, no se sospecha la existencia de


heterocedasticidad.
# Se estima el modelo por MCO, se guardan los residuos y el regresando estimado

? ols Y const X1 X2 --quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

? ye = $yhat
Se ha generado la serie ye (ID 8)
#
? gnuplot e ye
escribi C:\gpttmp03.plt
1.5

0.5

0
e

-0.5

-1

-1.5

-2
9 10 11 12 13
ye

Si se representan los residuos al cuadrado frente alregresando, no se sospecha la existencia de
heterocedasticidad.
# Se genera el cuadrado de los residuos
? e2 = e^2
Se ha generado la serie e2 (ID 9)

? gnuplot e2 ye
escribi C:\gpttmp04.plt

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HETEROCEDASTICIDAD
65
2.5

1.5
e2

0.5

0
9 10 11 12 13
ye

Siserepresentanlosresiduosalcuadradofrentealaprimeraexplicativa,sesospechalaexistencia
deheterocedasticidaddecrecienteprovocadaporlavariableX1.
? gnuplot e2 X1
escribi C:\gpttmp05.plt

e2 con respecto a X1 (con ajuste m-nimo-cuadrtico)


2.5
Y = 2.48 - 0.00202X

1.5

1
e2

0.5

-0.5
800 900 1000 1100 1200 1300
X1

COMANDOmodtest
El comando modtest debe ir precedido por un comando ols, ya que para analizar la
heterocedasticidad,GretlutilizalosresiduosdelaltimaestimacinMCOrealizada.

Elformatodelcomandomodtestes:
modtestopciones

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
66

Las opciones disponibles para la deteccin de heterocedasticidad42 con el comando modtest


son43:
whiteproporcionaelcontrastedeWhiteenfuncindelasvariablesexgenas,suscuadradosy
susproductoscruzados
whitenocross proporcionaelcontrastedeWhiteenfuncindelasvariablesexgenasysus
cuadrados
breuschpaganproporcionaelcontrastedeBreuschPaganbasadoenlaSCR
breuschpaganrobustproporcionaelcontrastedeBreuschPaganbasadoenelR2
Lasalidaestndardelcomandomodtestserelestadsiticodecontrastecorrepondientealaopcin
proporcionadaysupvalor44.

Gretl proporciona dos tipos de tests para la deteccin de heterocedasticidad, los basados en el
coeficientededeterminacin(testsLM)ylosbasadosenlaSumadeCuadradosdelaRegresin
(tests de Wald). Estos tests presuponen una determinada estructura para la heterocedasticidad,
estructura que ser tenida en cuenta a la hora de obtener los estimadores Mnimo Cuadrticos
GeneralizadosFactiblesdelmodelo.

Para realizar el contraste de White en funcin de las variables exgenas, sus cuadrados y sus
productoscruzadosseutilizarlaopcinwhite:
? ols Y const X1 X2 XK --quiet
? modtest --white --quiet

Contraste de heterocedasticidad de White

Estadstico de contraste: TR^2 = WH


con valor p = P(Chi-cuadrado( GLWH ) > WH ) = pvWH

Enestecaso,conelcontrastedeWhiteserechazaralahiptesisalternativadeheterocedasticidad
para cualquier nivel de significacin menor o igual al 1.15% y se aceptara para niveles de
significacinsuperiores( p valor 0.011488 ):
? ols Y const X1 X2 --quiet
? modtest --white --quiet

Contraste de heterocedasticidad de White

Estadstico de contraste: TR^2 = 14.749575,


con valor p = P(Chi-cuadrado(5) > 14.749575) = 0.011488

42
Adiferencia de otrospaquetes economtricos, la batera de contrastes de heterocedasticidad querealiza Gretl es
muy reducida, pero es relativamente sencillo establecer un conjunto de instrucciones que permitan contrastar otras
estructurascomopuedenserlasestablecidasporHarvey,Gleser,etc.
43
Otra forma de acceder a esta informacin sera seleccionar Heterocedasticidad en el men Contrastes de la
VentanaModeloyseleccionarelcontrastedeseado.
44
Todaslasregresionesauxiliaresestnformuladasconordenadaenelorigen.Siseestinteresadoenverlaregresin
auxiliarsedeberejecutarelcomandomodtestsinlaopcinquiet.

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HETEROCEDASTICIDAD
67
Para realizar el contraste de White en funcin de las variables exgenas y sus cuadrados (sin
considerarlosproductoscruzados)seutilizarlaopcinwhitenocross:
? ols Y const X1 X2 XK --quiet
? modtest --white-nocross --quiet

Contraste de heterocedasticidad de White (cuadrados slo)

Estadstico de contraste: TR^2 = WH * ,


con valor p
*
= P(Chi-cuadrado( GLWH ) > WH * ) = pvWH*

Enestecaso,conelcontrastedeWhiteserechazaralahiptesisalternativadeheterocedasticidad
para cualquier nivel de significacin menor o igual al 0.07% y se aceptara para niveles de
significacinsuperiores( p valor 0.007029 ):
? ols Y const X1 X2 --quiet
? modtest --white-nocross --quiet

Contraste de heterocedasticidad de White (cuadrados slo)

Estadstico de contraste: TR^2 = 14.084953,


con valor p = P(Chi-cuadrado(4) > 14.084953) = 0.007029

Para realizar el contraste de BreuschPagan basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin se


utilizarlaopcinbreuschpagan:
? ols Y const X1 X2 XK --quiet
? modtest --breusch-pagan --quiet

Contraste de heterocedasticidad de Breusch-Pagan

Estadstico de contraste: LM = BP ,
con valor p = P(Chi-cuadrado( GLBP ) > BP ) = pvBP

En este caso, con el contraste de BreuschPagan se rechazara la hiptesis alternativa de


heterocedasticidadparacualquierniveldesignificacinmenoroigualal2.71%yseaceptarapara
nivelesdesignificacinsuperiores( p valor 0.027077 ):
? ols Y const X1 X2 --quiet
? modtest --breusch-pagan --quiet

Contraste de heterocedasticidad de Breusch-Pagan

Estadstico de contraste: LM = 7.218125,


con valor p = P(Chi-cuadrado(2) > 7.218125) = 0.027077

PararealizarelcontrastedeBreuschPaganbasadoenelcoeficientededeterminacinseutilizarla
opcinbreuschpaganrobust:
? ols Y const X1 X2 XK --quiet
? modtest --breusch-pagan --robust --quiet

Contraste de heterocedasticidad de Breusch-Pagan


con estimador robusto de la varianza de Koenker

Estadstico de contraste: LM = BP* ,


* * *
con valor p = P(Chi-cuadrado( GLBP ) > BP ) = pvBP

En este caso, con el contraste de BreuschPagan se rechazara la hiptesis alternativa de


heterocedasticidadparacualquierniveldesignificacinmenoroigualal1.05%yseaceptarapara
nivelesdesignificacinsuperiores( p valor 0.010479 ):

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
68
? ols Y const X1 X2 --quiet
? modtest --breusch-pagan --robust --quiet

Contraste de heterocedasticidad de Breusch-Pagan


con estimador robusto de la varianza de Koenker

Estadstico de contraste: LM = 9.116749,


con valor p = P(Chi-cuadrado(2) > 9.116749) = 0.010479

En resumen, si se analiza el pvalor, para un nivel de significacin del 5%, se acepta


heterocedasticidad con las dos variantes del test de White y con las dos variantes del test de
BreuschyPagan.

Dado que se ha detectado heterocedasticidad, se debe determinar cul es la estructura de la


misma,aceptndoseaquellaalaquelecorrespondaun menorpvalor(estructuraconlaquela
probabilidad de rechazar la hiptesis nula de homocedasticidad siendo cierta sea menor). Por
tanto,teniendoencuentaelpvalorydescartandoeltestdeWhiteporseruntestgenrico,se
aceptalaestructuraaditivaparalaheterocedasticidadpropuestaporeltestdeBreuschPagan45.

SOLUCIONESALAHETEROCEDASTICIDAD
Unodelosproblemasquepresentaunmodeloenelquesehadetectadoheterocedasticidadesla
imposibilidaddeutilizarlosestadsticost,FyLMpararealizarinferencia,alnopodergarantizarlas
distribucionesdedichosestadsticos.Noobstante,existenprocedimientosdeestimacinrobustos
que en muestras grandes permiten ajustar los errores estndar y los estadsticos t, F y LM
garantizando su validez en presencia de heterocedasticidad de estructura desconocida y
permitiendorealizarinferencia.

Como los contrastes de hiptesis son necesarios en cualquier estudio economtrico, se debe
decidirsiseguirutilizandolosestimadoresMCOobuscarestimadoresalternativos:

Enmuestrasgrandessepuedenobtenerestimadoresrobustosdelasvarianzas,loquepermite
seguirutilizandolosestadsticospararealizarinferencia,almenosasintticamente.
EnmuestraspequeassepuedenobtenerlosestimadoresdeMCG(loquerequiereconocerla
estructuradelaheterocedasticidad),estimadoresLIOymseficientesquelosdeMCO.

ESTIMACINMNIMOCUADRTICAPONDERADA
La obtencin de los estimadores de Mnimos Cuadrados Generalizados (MCG) pasa por la
transformacin del modelo de acuerdo con la estructura de heterocedasticidad detectada y la
obtencin de los estimadores MCO del modelo transformado. Bajo heterocedasticidad dicha
transformacin consiste en ponderar las observaciones de las variables por la inversa del

45
Ensentidoestricto,antesdetomarunadecisinseranecesariocalcularotrostestsdeheterocedasticidad.

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HETEROCEDASTICIDAD
69
estimadordeladesviacinestndardelaperturbacin46,porello,enestecaso,alosestimadores
obtenidostambinselesdenominaestimadoresdeMnimosCuadradosPonderados(MCP).

EnGretlhaydosposibilidadesparaobtenerlosestimadoresMCP:

1. Elcomandowls
2. Elcomandohsk
Ladiferenciaentreamboscomandosradicaenqueconelcomandowlsesnecesarioespecificarla
variabledeponderacinyconelcomandohsknoesnecesario,yaqueGretlestablecepordefecto
unaestructuramultiplicativayenbaseaellacalculalavariabledeponderacin47.

COMANDOwls

Elformatodelcomandowlses48:
wlsvariabledeponderacinYconstX1X2XKopciones
ConelcomandowlsGretlutilizalarazcuadradadelavariabledeponderacinparatransformar
lasvariablesqueintervienenenelmodelo.

Algunasdelasopcionesdisponiblesconelcomandowlsson:
vcvpermitevisualizarlamatrizdevarianzascovarianzasestimadasdelosestimadores
robust proporciona estimadores robustos de las desviaciones estndar bajo
heterocedasticidad
ParalaobtencindelosestimadoresMCPesnecesariaunavariabledeponderacin,quedebeser
calculadapreviamentesiguiendolospasos:

1. EstimarelmodeloporMCO.
2. Estimar una regresin auxiliar en base a la estructura de heterocedasticidad detectada para
obtenerestimadoresdelavarianzadelaperturbacinparacadaobservacindelmodelo(en
estecaso,unaestructuraaditivabasadaeneltestdeBreuchPagan).
3. Generarlavariabledeponderacincomolainversadelosvaloresestimadosdelasvarianzasen
laregresinauxiliar.
Enestecaso,losresultadosobtenidosson:

46
Queencasoextremoesdistintoparacadaobservacin.
47
La utilizacin del comando hsk ser tanto ms adecuada cuanto ms se aproxime la verdadera estructura de la
heterocedasticidadalaestructuramultiplicativaasumida.
48
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarMnimoscuadradosponderadosenelsubmenOtros
ModelosLinealesdelmenModelodelaVentanaPrincipal.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
70
# Se estima por MCO y se guardan los residuos y la desviacin tpica estimada de la perturbacin

? ols Y const X1 X2 --quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

? Sigma = $sigma
Se ha generado el escalar Sigma = 0.629066

# Se calculan los residuos estandarizados al cuadrado


? r2=(e/Sigma)^2
Se ha generado la serie r2 (ID 31)

# Se estima el modelo auxiliar para estimar la estructura de la varianza


? ols r2 const X1 X2 --quiet

# Se toma el valor absoluto del regresando estimado para evitar varianzas estimadas negativas
? r2ea = abs($yhat)
Se ha generado la serie r2ea (ID 32)

# Se calcula la variable de ponderacin


? ponde = 1/r2ea
Se ha reemplazado la serie ponde (ID 21)

# Se realiza la estimacin Mnimo Cuadrtica Ponderada con el comando wls


? wls ponde Y const X1 X2

Modelo 38: MC.Ponderados, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Variable utilizada como ponderacin: ponde

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 5.66791 1.12422 5.042 2.72e-05 ***
X1 0.00357963 0.00108188 3.309 0.0027 ***
X2 0.429201 0.0512644 8.372 5.54e-09 ***

Estadsticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos 10.84483 D.T. de la regresin 0.633767


R-cuadrado 0.874525 R-cuadrado corregido 0.865230
F(2, 27) 94.09108 Valor p (de F) 6.77e-13
Log-verosimilitud 27.30552 Criterio de Akaike 60.61104
Criterio de Schwarz 64.81463 Crit. de Hannan-Quinn 61.95581

Estadsticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 11.65672 D.T. de la regresin 0.657062

Observacin1:comonoseconocelaverdaderaestructuradelaheterocedasticidadyesnecesario
estimarla(enestecasoutilizandolaestructuraaditivadeltestdeBreuschPagan),losestimadores
obtenidos no son los de Mnimos Cuadrados Generalizados sino los de Mnimos Cuadrados
GeneralizadosFactibles(MCGF).

Observacin2:comoparatransformarelmodelonosehanutilizadolosverdaderosvaloresdelas
varianzassinounosvaloresaproximados,losestimadoresMCGFobtenidospuedennosermejores
quelosMCOyparasolucionaresteproblemasepuederepetirelprocesodeformaiterativa49.

49
Enestaversin,Gretlnopermitehaceriteracionesconestecomando.

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HETEROCEDASTICIDAD
71

COMANDOhsk

Elformatodelcomandohskes50:
hskYconstX1X2XKopciones
Algunasdelasopcionesdisponiblesconelcomandohskson:
vcvpermitevisualizarlamatrizdevarianzascovarianzasestimadasdelosestimadores
Se utilizar este comando cuando la estructura de la heterocedasticidad se pueda aproximar
medianteunafuncincuadrticadelosregresores.

Enestecaso,losresultadosobtenidosson:
? hsk Y const X1 X2

Modelo 5: con correccin de heterocedasticidad, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 5.57521 1.26298 4.414 0.0001 ***
X1 0.00376206 0.00118623 3.171 0.0038 ***
X2 0.423242 0.0569151 7.436 5.33e-08 ***

Estadsticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos 90.71955 D.T. de la regresin 1.833026


R-cuadrado 0.813968 R-cuadrado corregido 0.800188
F(2, 27) 59.06813 Valor p (de F) 1.38e-10
Log-verosimilitud -59.16679 Criterio de Akaike 124.3336
Criterio de Schwarz 128.5372 Crit. de Hannan-Quinn 125.6783

Estadsticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 11.80934 D.T. de la regresin 0.661349

ESTIMACINROBUSTA

EnGretlparaobtenerlosestimadoresrobustosseutilizaelcomandoolsconlaopcinrobust:
olsYconstX1Xkrobust
Enestecaso,elresultadoobtenidoes:
? ols Y const X1 X2 --robust

Modelo 11: MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Desviaciones tpicas robustas ante heterocedasticidad, variante HC1

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------

50
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarCorreccindeheterocedasticidadenelsubmenOtros
ModelosLinealesdelmenModelodelaVentanaPrincipal.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
72
const 4.11794 1.76726 2.330 0.0275 **
X1 0.00498967 0.00173609 2.874 0.0078 ***
X2 0.448371 0.0679674 6.597 4.46e-07 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 10.68453 D.T. de la regresin 0.629066
R-cuadrado 0.824748 R-cuadrado corregido 0.811766
F(2, 27) 63.73484 Valor p (de F) 5.94e-11
Log-verosimilitud 27.08215 Criterio de Akaike 60.16431
Criterio de Schwarz 64.36790 Crit. de Hannan-Quinn 61.50907

PREDICCINCONHETEROCEDASTICIDAD
Parapredecirseutilizaelcomandofcast,cuyoformatoes51:
fcastobservacininicialobservacinfinalopciones

Algunasdelasopcionesdisponiblesconelcomandofcastson:
staticproporcionaestimacionesestticas
Observacin: las predicciones deben hacerse en el mbito del modelo estimado por MCP, por lo
queencasodeheterocedasticidadelcomandofcastdebeirprecedidoporuncomandowlsopor
uncomandohsk.

Conlosdatosdisponibles:
# Se estima el modelo por MCP y se hace la prediccin con las 4 ltimas observaciones
? wls ponde Y const X1 X2 --quiet
? fcast 31 34 --static

Para intervalos de confianza 95%, t(27, .0.025) = 2.052

Observaciones Y prediccin Desv. Tpica Intervalo de confianza 95%

31 10.00 10.09 0.647 8.76 - 11.42


32 13.00 12.50 0.684 11.10 - 13.91
33 12.00 11.56 0.660 10.21 - 12.92
34 9.00 9.60 0.650 8.27 - 10.94

Estadsticos de evaluacin de la prediccin

Error medio 0.060181


Error cuadrtico medio 0.2022
Raz del Error cuadrtico medio 0.44966
Error absoluto medio 0.40684
Porcentaje de error medio -0.034432
Porcentaje de error absoluto medio 3.7666
U de Theil 0.19659
Proporcin de sesgo, UM 0.017912
Proporcin de regresin, UR 0.8656
Proporcin de perturbacin, UD 0.11648

51
Otra forma de acceder a esta informacin sera seleccionar Predicciones en el men Anlisis de la Ventana
Modeloyhacerlaseleccindeseada(dominiodeprediccin,tipodeprediccin,).
LaprediccinconheterocedasticidadsedeberealizarenelmodeloestimadoporMCP,portanto,laVentanaModelo
enlaquesehagaelanlisisdebeserladeestaestimacin.

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HETEROCEDASTICIDAD
73

CLCULOS
CONTRASTE DE WHITE EN FUNCIN DE LAS VARIABLES EXGENAS DEL
MODELO,SUSCUADRADOSYSUSPRODUCTOSCRUZADOS
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Regresinauxiliar:

et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1 X 12t ... K X Kt


2
1 X 1t X 2t ... n X ( K 1)t X Kt u t

# Se estima el modelo por MCO y se guarda el cuadrado de los residuos, el cuadrado de las exgenas,
el producto cruzado de las exgenas y el estimador mximo-verosmil de la varianza de la
perturbacin

? ols Y const X1 X2 quiet

? e2 = $uhat^2
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 9)

? X12 = X1^2
Se ha generado la serie X12 (ID 10)

? X22 = X2^2
Se ha generado la serie X22 (ID 11)

? X1X2 = X1*X2
Se ha generado la serie X1X2 (ID 12)

? Sigma2 = $sigma^2
Se ha generado el escalar Sigma2 = 0.395723

# Se hace la regresin auxiliar de los residuos al cuadrado frente a las variables exgenas, sus
cuadrados y sus productos cruzados y se guarda el tamao muestral, el coeficiente de determinacin y
la Suma de Cuadrados de Regresin

? ols e2 const X1 X2 X12 X22 X1X2 quiet

? T = $T
Se ha generado el escalar T = 30

? R2 = $rsq
Se ha generado el escalar R2 = 0.491653

? SCR = sst($yhat)
Se ha generado el escalar SCR = 2.96253

W1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Regladedecisin:si W1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptahomocedasticidad


# Se calcula el test de White basado en el coeficiente de determinacin, su valor crtico y su p-
valor

? W1=$T*$rsq
Se ha generado el escalar W1 = 14.7496

? vcW1 =critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcW1 = 11.0705

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
74
? pvW1 = pvalue(X,$ncoeff-1,W1)
Se ha generado el escalar pvW1 = 0.0114877

En este caso, como W1 = TR 2 14.7496 2p ( ) 52 ( 0.05 ) 11.0705 , se acepta heterocedasticidad al


5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral1.15%( p valor 0.0114877 ).

SCR sd
W2 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2 2

donde, 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Regladedecisin:si W2 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptahomocedasticidad


# Se calcula el test de White basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin, su valor crtico y su
p-valor

? W2 = SCR/(2*Sigma2^2)
Se ha reemplazado el escalar W2 = 11.6779

? vcW2 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcW2 = 11.0705

? pvW2 = pvalue(X,$ncoeff-1,W2)
Se ha reemplazado el escalar pvW2 = 0.0394784

SCR
Enestecaso,dadoque W2 11.6779 2p ( ) 52 ( 0.05 ) 11.0705 , seaceptaheterocedasticidad
2 2
al5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral3.95%( p valor 0.0394784 ).

CONTRASTE DE WHITE EN FUNCIN DE LAS VARIABLES EXGENAS DEL


MODELOYSUSCUADRADOS
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Regresinauxiliar:

et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1 X 12t ... K X Kt


2
ut
# Se estima el modelo por MCO y se guarda el cuadrado de los residuos, el cuadrado de las exgenas y
el estimador mximo-verosmil de la varianza de la perturbacin

? ols Y const X1 X2 quiet

? e2 = $uhat^2
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 9)

? X12 = X1^2
Se ha generado la serie X12 (ID 10)

? X22 = X2^2
Se ha generado la serie X22 (ID 11)

? Sigma2 = $sigma^2
Se ha generado el escalar Sigma2 = 0.395723

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HETEROCEDASTICIDAD
75
# Se hace la regresin auxiliar de los residuos al cuadrado frente a las variables exgenas y sus
cuadrados y se guarda el tamao muestral, el coeficiente de determinacin y la Suma de Cuadrados de
Regresin

? ols e2 const X1 X2 X12 X22 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

? R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.469498

? SCR = sst($yhat)
Se ha reemplazado el escalar SCR = 2.82904

W1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Regladedecisin:si W1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptahomocedasticidad


# Se calcula el test de White basado en el coeficiente de determinacin, su valor crtico y su p-
valor

? W3 = T*R2
Se ha generado el escalar W3 = 14.085

? vcW3 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcW3 = 9.48773

? pvW3 = pvalue(X,$ncoeff-1,W3)
Se ha generado el escalar pvW3 = 0.0070288

Enestecaso,como W3 TR 2 14.085 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 9.48773 , seaceptaheterocedasticidadal5%


yparacualquierniveldesignificacinsuperioral0.70%( p valor 0.0070288 ).

SCR sd
W4 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2 2

donde, 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Regladedecisin:si W4 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptahomocedasticidad


# Se calcula el test de White basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin, su valor crtico y su
p-valor

? W4 = SCR/(2*Sigma2^2)
Se ha generado el escalar W4 = 11.1517

? vcW4 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcW4 = 9.48773

? pvW4 = pvalue(X,$ncoeff-1,W4)
Se ha generado el escalar pvW4 = 0.0249113

SCR
En este caso, como W4 11.1517 2p ( ) 52 ( 0.05 ) 9.48773 , se acepta heterocedasticidad al
2 2

5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral2.49%( p valor 0.0249113 ).

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
76

CONTRASTEDEBREUSCHPAGAN
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Regresinauxiliar:

rt2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut
# Se estima el modelo por MCO y se guardan los residuos y el estimador mximo-verosmil de la
varianza de la perturbacin

? ols Y const X1 X2 quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

? Sigma2 = $ess/$T
Se ha reemplazado el escalar Sigma2 = 0.356151

# Se estandarizan los residuos y se elevan al cuadrado


? eS2=($uhat/sqrt(Sigma2))^2
Se ha reemplazado la serie eS2 (ID 13)

# Se hace la regresin auxiliar de los residuos estandarizados al cuadrado frente a las variables
exgenas y se guarda el tamao muestral, el coeficiente de determinacin y la Suma de Cuadrados de
Regresin

? ols eS2 const X1 X2 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

? R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.303892

? SCR = sst($yhat)
Se ha reemplazado el escalar SCR = 14.4363

BP1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si BP1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad


# Se calcula el test de Breusch-Pagan basado en el coeficiente de determinacin, su valor crtico y
su p-valor

? BP1 = T*R2
Se ha generado el escalar BP1 = 9.11675

? vcBP1 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcBP1 = 5.99146

? pvBP1 = pvalue(X,$ncoeff-1,BP1)
Se ha generado el escalar pvBP1 = 0.0104791

En este caso, como BP1 TR 2 9.11675 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 , se acepta heterocedasticidad al


5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral1.05%( p valor 0.0104791 ).

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HETEROCEDASTICIDAD
77

SCR sd
BP2 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
2

Regla de decisin: si BP2 < 2p ( ) al nivel de significacin se acepta la hiptesis nula de


homocedasticidad
# Se calcula el test de Breusch-Pagan basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin, su valor
crtico y su p-valor

? BP2 = SCR/2
Se ha generado el escalar BP2 = 7.21813

? vcBP2 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcBP2 = 5.99146

? pvBP2 = pvalue(X,$ncoeff-1,BP2)
Se ha generado el escalar pvBP2 = 0.0270772

SCR
Enestecaso,como BP2 0.0270772 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 , se acepta heterocedasticidad
2
al5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral2.71%( p valor 0.0270772 ).

PRUEBADEHARVEY
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Regresinauxiliar:

ln et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut
# Se estima el modelo por MCO y se guardan los residuos

? ols Y const X1 X2 quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

# Se calcula el logaritmo de los residuos al cuadrado


? le2 = log(e^2)
Se ha generado la serie le2 (ID 16)

# Se hace la regresin auxiliar del logaritmo de los residuos al cuadrado frente a las variables
exgenas y se guarda el tamao muestral, el coeficiente de determinacin y la Suma de Cuadrados de
Regresin

? ols le2 const X1 X2 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

? R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.233143

? SCR = sst($yhat)
Se ha reemplazado el escalar SCR = 43.4498

H1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
78

Si H1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad


# Se calcula el test de Harvey basado en el coeficiente de determinacin, su valor crtico y su p-
valor

? H1 = T*R2
Se ha generado el escalar H1 = 6.9943

? vcH1 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcH1 = 5.99146

? pvH1 = pvalue(X,$ncoeff-1,H1)
Se ha generado el escalar pvH1 = 0.0302836

Enestecaso,como H1 TR 2 6.9943 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 , seaceptaheterocedasticidadal5%


yparacualquierniveldesignificacinsuperioral3.03%( p valor 0.0302836 ).

SCR
H2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
4.9348

Regla de decisin: si H 2 < 2p ( ) al nivel de significacin se acepta la hiptesis nula de


homocedasticidad
# Se calcula el test de Harvey basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin, su valor crtico y su
p-valor

? H2 = SCR/4.9348
Se ha reemplazado el escalar H2 = 8.80477

? vcH2 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcH2 = 5.99146

? pvH2 = pvalue(X,$ncoeff-1,H2)
Se ha generado el escalar pvH2 = 0.0122481

SCR
Enestecaso,como H 2 8.80477 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 ,seaceptaheterocedasticidadal
4.9348
5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral1.22%( p valor 0.0122481 ).

TESTDEGLEJSER
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

Regresinauxiliar:

| et | 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt ut
# Se estima el modelo por MCO y se guardan los residuos y el estimador mximo verosmil de la
varianza de la perturbacin

? ols Y const X1 X2 quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

? Sigma2 = $ess/$T
Se ha reemplazado el escalar Sigma2 = 0.356151

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HETEROCEDASTICIDAD
79
# Se calcula el valor absoluto de los residuos
? ea = abs(e)
Se ha reemplazado la serie ea (ID 17)
#
# Se hace la regresin auxiliar del valor absoluto de los residuos frente a las variables exgenas
y se guarda el tamao muestral, el coeficiente de determinacin y la Suma de Cuadrados de Regresin

? ols ea const X1 X2 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

? R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.303897

? SCR = sst($yhat)
Se ha reemplazado el escalar SCR = 1.02551

G1 TR 2
sd
2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar

Si G1 < 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad


# Se calcula el test de Glejser basado en el coeficiente de determinacin, su valor crtico y su p-
valor

? G1 = T*R2
Se ha reemplazado el escalar G1 = 9.11691

? vcG1 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcG1 = 5.99146

? pvG1 = pvalue(X,$ncoeff-1,G1)
Se ha reemplazado el escalar pvG1 = 0.0104782

Enestecaso,como G1 TR 2 9.11691 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 ,seaceptaheterocedasticidadal5%


yparacualquierniveldesignificacinsuperioral1.05%( p valor 0.0104782 ).

SCR
G2 2p p ndevariablesexplicativasdelaregresinauxiliar
sd
2 2
1

donde, 2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelaperturbacin 2
SCE

T

Regla de decisin: si G2 < 2p ( ) al nivel de significacin se acepta la hiptesis nula de


homocedasticidad
# Se calcula el test de Glejser basado en la Suma de Cuadrados de la Regresin, su valor crtico y
su p-valor

? G2 = SCR/((1-(2/$pi))*Sigma2)
Se ha reemplazado el escalar G2 = 7.92398

? vcG2 = critical(X,$ncoeff-1,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcG2 = 5.99146

? pvG2 = pvalue(X,$ncoeff-1,G2)
Se ha reemplazado el escalar pvG2 = 0.0190252

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
80
SCR
Enestecaso,como G2 7.92398 2p ( ) 24 ( 0.05 ) 5.99146 ,seaceptaheterocedasticidad
2 2
1

al5%yparacualquierniveldesignificacinsuperioral1.90%( p valor 0.0190252 ).

CONTRASTEDEGOLDFELDQUANDT
H 0 : Homocedasticidad ( t2 = 2 t = 1,...,T )

H1 : Heterocedasticidad ( t2 2s algn t s )

PararealizarelcontrastedeGoldfeldQuandt,sisecreequelaheterocedasticidadescreciente(la
varianza de la perturbacin depende directamente de los valores de la variable) es necesario
ordenarlosdatosdeacuerdoconlosvalorescrecientesdelavariablequesesospechequeesla
causante de heterocedasticidad52, omitir p observaciones centrales53 denominando
respectivamentegrupo1( G1 )ygrupo2( G2 )alasobservacionessituadaspordebajoyporencima
delasomitidas,estimarelmodeloporMCOencadagrupo,calcularlasSumasdeCuadradosdelos
Errores(SCE1ySCE2)ycalcularelestadsticodeGoldfeldQuandt(GQ):

SCE 2
gl2 T-p
G Q =
sd
F gl
gl1
2
gl1 gl 2 = - (K + 1)
SCE 1 2
gl1

Si G Q < F glgl12 ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad


# Se genera la variable orden como referencia de la serie original
? orden = time
Se ha generado la serie orden (ID 20)

# Se ordena la base de datos en funcin de los valores de X1


? dataset sortby X1
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# Se estima el modelo con las 10 primeras observaciones y se guardan la SCE y los grados de libertad

? smpl 1 10
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 1 - 10 (n = 10)

? ols Y const X1 X2 quiet

52
Sisecreequelaheterocedasticidadesdecreciente(lavarianzadelaperturbacindependeinversamentedelos
valoresdelavariable)sedebeordenarlamuestradeacuerdoconlosvaloresdecrecientesdedichavariableyproceder
delamismaforma.
Si en este caso de sospecha de heterocedasticidad decreciente se mantiene la ordenacin creciente se rechazara la
hiptesisdehomocedasticidadsi G Q F gl gl1 ( 1 ) .
2

53
Normalmente p=1/3 de la muestra y es aconsejable que el n de observaciones de los dos grupos sea igual o
aproximadamenteigual.

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HETEROCEDASTICIDAD
81
? SCE1 = $ess
Se ha generado el escalar SCE1 = 4.79297

? gl1 = $df
Se ha generado el escalar gl1 = 7
#
# Se estima el modelo con las 10 ltimas observaciones y se guardan la SCE y los grados de libertad

? smpl 21 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 21 - 30 (n = 10)

? ols Y const X1 X2 quiet

? SCE2 = $ess
Se ha generado el escalar SCE2 = 0.44746

? gl2 = $df
Se ha generado el escalar gl2 = 7

# Se calcula el test de Goldfeld-Quandt, su valor crtico para la cola derecha e izquierda y su p-


valor

? GQ = (SCE2/gl2)/(SCE1/gl1)
Se ha reemplazado el escalar GQ = 0.0933576

? vcGcd = critical(F,gl2,gl1,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcGcd = 3.78704

? pvGQcd = pvalue(F,gl2,gl1,GQ)
Se ha generado el escalar pvGQcd = 0.997145

? vcGci = critical(F,gl2,gl1,0.95)
Se ha reemplazado el escalar vcGci = 0.264058

? pvGQci = 1-pvalue(F,gl2,gl1,GQ)
Se ha generado el escalar pvGQci = 0.00285478

# Se vuelve al rango original


? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# Se ordena la base de datos en funcin de la variable orden (base de datos con el orden original)
? dataset sortby orden
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

SCE 2
DF2
En este caso, dado que G Q 0.0933576 Fglgl12 ( ) F1010 ( 0.05 ) 3.78704 , se rechaza
SCE 1
DF1
heterocedasticidadcrecienteal5%yparacualquierniveldesignificacinigualoinferioral99.72%
( p valor 0.997145 ).

SCE 2
DF2
En este caso, dado que G Q 0.0933576 Fglgl12 ( 1 ) F1010 ( 0.95 ) 0.264058 , se acepta
SCE 1
DF1
heterocedasticidad decreciente al 5% y para cualquier nivel de significacin superior al 0.29%
( p valor 0.00285478 ).

TESTDEBARLETT
Seutilizacuandosesuponequelaheterocedasticidadesporgrupos.Paramuestrasgrandes:

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
82
p
TB = (T - p) ln -
2
( T - 1) ln
i=1
i
2
i
sd
2p 1

donde:T=tamaomuestral
p=nmerodegrupos
SCE
2 =estimadormximoverosmildelavarianzatotal 2
T
Ti=tamaodelgrupoi
SCEi
i2 =estimadormximoverosmildelavarianzadelgrupoi i2
Ti

Si TB < 2p1( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad

Enmuestraspequeassesueleutilizar:
p

TB
(T - p) ln 2 - ( T - 1) ln
i
2
i
TBC = p
i=1

sd
2p 1
FC
( T - 1 )
1 -1
1+ [ i - (T - p )-1 ]
3 (p - 1) i=1

p
( T - 1 )
1
dondeFC=factordecorreccin FC = 1 + [ -1
- (T - p )-1 ]
3 (p - 1)
i

i=1

Si TBC < 2p 1( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladehomocedasticidad


# Se estima el modelo y se guardan los residuos

? ols Y const X1 X2 --quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

# Se genera la variable orden como referencia de la serie original


? orden = time
Se ha reemplazado la serie orden (ID 20)

# Se ordena la base de datos en funcin de los valores de X1


? dataset sortby X1
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# Se genera el n de grupos (p):


? p = 3
Se ha reemplazado el escalar p = 3

# Para el grupo 1 se genera su tamao y se calcula su varianza estimada

? smpl 1 9
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 1 - 9 (n = 9)

? T1 = 9
Se ha generado el escalar T1 = 9

? S2G1 = sum(e^2)/T1
Se ha generado el escalar S2G1 = 0.664434

# Para el grupo 2 se genera su tamao y se calcula su varianza estimada

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HETEROCEDASTICIDAD
83

? smpl 10 20
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 10 - 20 (n = 11)

? T2 = 11
Se ha generado el escalar T2 = 11

? S2G2 = sum(e^2)/T2
Se ha generado el escalar S2G2 = 0.320695

# Para el grupo 3 se genera su tamao y se calcula su varianza estimada

? smpl 21 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 21 - 30 (n = 10)

? T3 = 10
Se ha generado el escalar T3 = 10

? S2G3 = sum(e^2)/T3
Se ha generado el escalar S2G3 = 0.117699

# Se genera el tamao total y la varianza estimada global

? T = T1+T2+T3
Se ha reemplazado el escalar T = 30

? S2 = ((T1*S2G1)+(T2*S2G2)+(T3*S2G3))/T
Se ha reemplazado el escalar S2 = 0.356151

# Se genera el test de Barlett


? TB = T*log(S2)-(T1*log(S2G1)+T2*log(S2G2)+T3*log(S2G3))
Se ha generado el escalar TB = 6.61358

# Se genera el factor de correccin


? FC = 1+(1/(3*(p-1)))*((1/T1)+(1/T2)+(1/T3)-(1/T))
Se ha generado el escalar FC = 1.04478

# Se genera el test de Barlett para muestras pequeas


? TBC = TB/FC
Se ha generado el escalar TBC = 6.33011

# Se busca el valor crtico


? vcTB = critical(X,p-1,0.05)
Se ha generado el escalar vcTB = 5.99146

# Se busca el p-valor
? pvTBC = pvalue(X,p-1,TBC)
Se ha generado el escalar pvTBC = 0.0422118

# Se vuelve al rango original


? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# Se ordena la base de datos en funcin de la variable orden (base de datos con el orden original)
? dataset sortby orden
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

En este caso se acepta heterocedasticidad en grupos al 5%, dado que


p

TB
(T - p) ln 2 - ( T - 1) ln
i
2
i

TBC = p
i=1
6.33011 2p 1( ) 321( 0.05 ) 5.99146 , y para
FC

1
1+ [ ( T i - 1 )-1 - (T - p )-1 ]
3 (p - 1) i=1
cualquierniveldesignificacinsuperioral4.22%( p valor 0.0422118 ).

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
84

ESTIMADORESCONELMODELOTRANSFORMADO
Yt* 0 X 0*t 1 X 1*t 2 X 2*t ... K X kt* t*

donde:

Yt X it t
Yt* X it* i t*
St St St
# Se estima por MCO y se guardan los residuos y la desviacin tpica estimada de la perturbacin

? ols Y const X1 X2 --quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

? Sigma = $sigma
Se ha reemplazado el escalar Sigma = 0.629066

# Se calculan los residuos estandarizados al cuadrado


? r2 = (e/Sigma)^2
Se ha reemplazado la serie r2 (ID 10)

# Se estima el modelo auxiliar para estimar la estructura de la varianza


? ols r2 const X1 X2 --quiet

# Se toma el valor absoluto del regresando estimado para evitar varianzas estimadas negativas
? r2ea = abs($yhat)
Se ha reemplazado la serie r2ea (ID 11)

# Se calcula la variable de ponderacin


? ponde = 1/r2ea
Se ha reemplazado la serie ponde (ID 12)
# Clculo de las variables transformadas

Yt = Y/sqrt(r12hat2)
Se ha generado la serie Yt (ID 13)

X1t = X1/sqrt(r12hat2)
Se ha generado la serie X1t (ID 14)

X2t = X2/sqrt(r12hat2)
Se ha generado la serie X2t (ID 15)

X0t = const/sqrt(r12hat2)
Se ha generado la serie x0t (ID 16)

# Estimacin del modelo transformado


? ols Yt X0t X1t X2t

Modelo 12: MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Yt

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
X0t 5.66791 1.12422 5.042 2.72e-05 ***
X1t 0.00357963 0.00108188 3.309 0.0027 ***
X2t 0.429201 0.0512644 8.372 5.54e-09 ***

Media de la vble. dep. 13.46054 D.T. de la vble. dep. 6.080147


Suma de cuad. residuos 10.84483 D.T. de la regresin 0.633767
R-cuadrado 0.998334 R-cuadrado corregido 0.998210
F(3, 27) 5391.636 Valor p (de F) 1.33e-37
Log-verosimilitud -27.30552 Criterio de Akaike 60.61104
Criterio de Schwarz 64.81463 Crit. de Hannan-Quinn 61.95581

Observacin 1: el modelo transformado no tiene ordenada en el origen, an cuando el modelo


originallatenga.

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HETEROCEDASTICIDAD
85
Observacin2:lasalidadelcomandoolsdelmodelotransformadonocoincideexactamenteconla
salida del comando wls, dado que en la primera todos los clculos estn referidos al modelo
transformado,mientrasqueenlasegundalamayoradelosclculosestnreferidosalmodelode
partida(variablesoriginales).

ESTIMADORESCONCORRECINDEHETEROCEDASTICIDAD
ElclculodeloqueGretldenominaestimadoresconcorreccindeheterocedasticidad54,implica
lassiguientesetapas:

1. EstimarelmodeloporMCO.
2. Estimar una regresin auxiliar55 para obtener estimadores de la varianza de la perturbacin
para cada observacin del modelo, donde la variable dependiente es el logaritmo de los
residuos MCO al cuadrado56 y las variables independientes son los regresores del modelo
originalysuscuadrados.
3. Obtener los estimadores de Mnimos Cuadrados Ponderados utilizando como variable de
ponderacinlainversadelavarianzaestimada57.
# Clculo de los estimadores con correccin de la heterocedasticidad

# Se estima por MCO y se generan el logaritmo de los residuos al cuadrado y el cuadrado de las
explicativas

? ols Y const X1 X2 --quiet

? luhat2 = log($uhat^2)
Se ha generado la serie luhat2 (ID 8)

? X12 = X1^2
Se ha generado la serie X12 (ID 9)

? X22 = X2^2
Se ha generado la serie X22 (ID 10)

# Se estima el modelo auxiliar para estimar la estructura de la varianza


? ols luhat2 const X1 X2 X12 X22 --quiet

? luhat2e = $yhat
Se ha generado la serie luhat2e (ID 11)

# Se calcula la variable de ponderacin


? ponde = 1/exp(luhat2e)
Se ha generado la serie ponde1 (ID 12)

54
Losestimadoresobtenidoscoincidenconlosqueproporcionaelcomandohsk.
55
Laregresinauxiliardebeestarformuladaconordenadaenelorigen.
56
Latransformacinlogartmicadeloscuadradosdelosresiduosaseguraquelosestimadoresdelavarianzaseanno
negativos.
57
Si se denomina u* a la variable que contiene los valores estimados con la regresin auxiliar, la variable de
ponderacin a utilizar ser 1/exp(u*), ya que la variable dependiente de la regresin auxiliar est en trminos
logartmicos.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
86
# Se realiza la estimacin Mnimo Cuadrtica Ponderada con el comando wls
? wls ponde Y const X1 X2

Modelo 8: MC.Ponderados, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Variable utilizada como ponderacin: ponde

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 5.57521 1.26298 4.414 0.0001 ***
X1 0.00376206 0.00118623 3.171 0.0038 ***
X2 0.423242 0.0569151 7.436 5.33e-08 ***

Estadsticos basados en los datos ponderados:

Suma de cuad. residuos 90.71955 D.T. de la regresin 1.833026


R-cuadrado 0.813968 R-cuadrado corregido 0.800188
F(2, 27) 59.06813 Valor p (de F) 1.38e-10
Log-verosimilitud -59.16679 Criterio de Akaike 124.3336
Criterio de Schwarz 128.5372 Crit. de Hannan-Quinn 125.6783

Estadsticos basados en los datos originales:

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 11.80934 D.T. de la regresin 0.661349

ESTIMADORESROBUSTOS
e12 0 0 ... 0

0 e22 0 ... 0
58 V (b) ( X ' X ) 1 X 'VX ( X ' X ) 1
Paracalcular seutiliza V 0
0 e32 ... 0

... ... ... . ...
0 ... 0 eT2
0
# Se estima el modelo por MCO
? Modelo 6 <- ols C const RF TF --quiet

# Se genera el cuadrado de los residuos


? e2 = $uhat^2
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 5)

# Se genera la matriz de diseo


? X = {const, RF, TF}
Se ha generado la matriz X

# Se genera la matriz V estimada


? V = I($T).*e2
Se ha generado la matriz omega

? print V
omega (30 x 30)
0.35872 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

58
Los errores estndar robustos a la heterocedasticidad habitualmente se atribuyen a White por ser uno de los
primerosentratar eltema.Noobstante,existen modificacionesposteriores,todas con una justificacin asinttica y
asintticamente equivalentes, por lo que ninguna es preferible a las dems. Por regla general, se usa la forma que
calculaelprogramaderegresinqueseestutilizando(Gretlpermitevariasopciones,peropordefectoutilizalaHC0).

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HETEROCEDASTICIDAD
87
0.0000 0.20764 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
.............

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000


0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.2584

# Se genera la matriz robusta estimada


? Vbrobusta = inv(X'X) * (X'V*X) * inv(X'X)
Se ha generado la matriz Vbrobusta

# Se genera la raz cuadrada de la diagonal principal de la matriz robusta estimada


? Sbrobusta = sqrt(diag(Vbrobusta))
Se ha generado la matriz Sbrobusta

? print Sbrobusta
Sbrobusta (3 x 1)
1.6766
0.0016470
0.064479

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
88

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AUTOCORRELACIN
INTRODUCCIN
UnadelashiptesisdecomportamientodelMRLNCesquelasperturbacionesestnincorreladas.
Setratadeunahiptesismuyrestrictivay,enalgunoscasospocorealista,sobretodo,sisetrabaja
condatostemporales.

SiseignoralaautocorrelacinyseestimaelmodeloporMCO,losestimadoresobtenidosnosern
los de menor varianza entre todos los estimadores lineales e insesgados de los parmetros, de
hecho,elverdaderovalordesusvarianzasestarsubestimado.

En este captulo se analizarn diversos mtodos para la deteccin de problemas de


autocorrelacin59.Adems,severndiferentesalternativasparalaobtencindeestimadorescon
buenaspropiedadesyseabordarlaprediccinenunmodeloconautocorrelacin.

DETECCINDEAUTOCORRELACIN
El primer paso para la deteccin de autocorrelacin es la estimacin del modelo por MCO y la
obtencin de los residuos o errores de estimacin60, en este caso se ha utilizado el fichero
datos4.gdt61:
# Con las 20 primeras observaciones se har la estimacin del modelo

? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

# Se estima el modelo por MCO


? ols Y const X1 X2

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.918251 11.44 2.07e-09 ***
X1 -3.63784 0.283009 -12.85 3.49e-010 ***
X2 0.00863970 0.000548136 15.76 1.41e-011 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 211.9857 Valor p (de F) 9.58e-13
Log-verosimilitud -1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845

59
Se dedicar la mayor parte del captulo a la autocorrelacin de primer orden, que es la ms habitual cuando los
datossonanuales.
60
Larelacinqueexisteentreresiduoyperturbacinvienedadapor et X t' b t
61
Elficherodatos4.gdtcontieneinformacinanualrelativaaunafamiliaparalasvariables:consumofamiliarmensual
mediodeaceitedeolivaenlitros(Y),preciomediodecompradelaceitedeolivaeneuros/litro(X1),ingresosfamiliares
mensuales medios en euros (X2). Con las 20 primeras observaciones se har la estimacin y con las 4 ltimas la
prediccin.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
90
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha generado la serie e (ID 7)

Observacin:Cuandosetrabajacondatostemporales,enlasalidadelcomandoolssemuestrael
estimador del coeficiente de autocorrelacin de primer orden ( ) y el estadstico de Durbin
Watson( dw ).

MTODOGRFICO
GRFICODELOSRESIDUOSFRENTEALTIEMPO
Porsusimplicidad,elgrficotemporaldelosresiduosesunaherramientaquepuederesultartil
paradetectarlapresenciadeautocorrelacindeprimerorden:
Silosresiduossedistribuyenaleatoriamenteporencimay
pordebajodesumedia(cerosielmodeloincluyetrmino
constante), puede ser un indicio de la ausencia de
autocorrelacin.
Siseobservanrachasde
residuos por debajo de
la media (residuos
negativos)seguidasderachasderesiduosporencimadela
media (residuos positivos), puede ser un indicio de
autocorrelacinpositiva(movimientosondulares).
Si se observan cambios sistemticos en el signo de los
residuos,puedeserunindiciodeautocorrelacinnegativa(dientesdesierra).
GRFICODELOSRESIDUOSFRENTEALOSRESIDUOSRETARDADOSUNPERODO
Tambin puede resultar de utilidad el grfico de dispersin centrado en el punto (0,0) de los
erroresfrentealoserroresretardadosunperodo,quepermiteanalizarsidichosresiduoscrecen
o decrecen de manera montona, haciendo sospechar autocorrelacin positiva o negativa
respectivamente:
Silosresiduoscrecenmontonamente(losvaloressiguenuna
trayectoriadesdeelcuadranteinferiorizquierdoalcuadrante
superior derecho marcando un claro ascenso en diagonal,
puedeserunindiciodeautocorrelacinpositiva.


Si los residuos decrecen
montonamente(losvaloressiguenunatrayectoriadesdeel
cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho
marcando un claro descenso en diagonal, puede ser un
indiciodeautocorrelacinnegativa.

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AUTOCORRELACIN
91

TESTSESTADSTICOS
Lamayoradelostestsparadetectarlapresenciadeautocorrelacinestnbasadosenelanlisis
delosresiduosMCO.

Se puede distinguir entre tests paramtricos (dw de DurbinWatson, v de Von Neumann, h de


Durbin, d4 de Wallis, entre otros) y tests no paramtricos (test de rachas, entre otros). Los
primeros requieren hiptesis sobre la distribucin de las perturbaciones62, mientras que los
segundosnoexigenningnsupuestosobredichadistribucin.

Todosestostestscontrastanlahiptesisnuladeincorrelacinfrentealahiptesisalternativade
autocorrelacin. Estos contrastes sugieren el orden de la autocorrelacin cuando se rechaza la
hiptesis nula, por lo que la transformacin de variables necesaria para estimar el modelo por
MCGesinmediata.

ESTADSTICODEDURBINWATSON
H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

donde eselcoeficientedecorrelacindeprimerorden63

ParacalcularelestadsticodeDurbinWatsonesnecesarioestimarelmodeloporMCOycalcular
losresiduos:
T

( e - e t t -1 )2
dw = t=2
T


t=1
et2

Dadountamaomuestral(T),unnmerodevariablesexplicativas(K)yunniveldesignificacin
(),lastablasdeDurbinyWatsonproporcionandosvalores,lacotainferior( d i )ylacotasuperior
( d s ):

. Si0<dw<dI >0

62
Bajolahiptesisdehomocedasticidadynormalidaddelasperturbaciones.
T

e e
t 2
t t 1
63
T


t 2
et21

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
92

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindeprimerordenpositiva

. SidI<dw<dsIncertidumbre

Se debe recurrir a otros estadsticos para la deteccin de autocorrelacin de primer


orden(nosepuedeaceptarnirechazarlahiptesisnula)

. Sids<dw<4ds =0

Serechazalaexistenciadeautocorrelacindeprimerorden

. Si4ds<dw<4dIIncertidumbre

Se debe recurrir a otros estadsticos para la deteccin de autocorrelacin de primer


orden(nosepuedeaceptarnirechazarlahiptesisnula)

. Si4dI<dw<4 <0

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindeprimerordennegativa


El estadstico de DurbinWatson mantiene con el estimador del coeficiente de correlacin de
primerordenunarelacinaproximada: dw 2(1 - )

Porlotanto:

. Si 0 dw 2(1 - ) dw 2(1 - 0 ) dw 2

Noexistenciadeautocorrelacindeprimerorden

. Si 1 dw 2(1 - ) dw 2(1 - 1 ) dw 0

Existenciadeautocorrelacindeprimerordenpositiva

. Si 1 dw 2(1 - ) dw 2 [1 - (1)] dw 4

Existenciadeautocorrelacindeprimerordennegativa

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AUTOCORRELACIN
93
ParapoderaplicarelestadsticodeDurbinWatson,eltamaomuestraldebeserpequeo(T<60),
el modelo debe ser lineal y no autorregresivo, estar formulado con ordenada en el origen y ser
posiblelaautocorrelacindeprimerorden.

SobreelestadsticodeDurbinWatson,sepuedenhacerlassiguientesobservaciones:

1) Laexistenciadezonasdeincertidumbreimplicatenerqueacudiraotrosestadsticos,comola
razndeVonNeumann.
2)Lascotassuperioreinferiorsehanobtenidobajoelsupuestodequehayuntrminoconstante
enelmodeloynosonvlidasenmodelosformuladossinordenadaenelorigen.
3) Lascotassuperioreinferiorsehanobtenidobajoelsupuestodequelasvariablesexplicativas
son deterministas y no son vlidas en modelos autorregresivos64, lo que implica acudir al
estadsticohdeDurbin.
4) WallishallevadoacabounaextensindelcontrastedeDurbinWatsonparalaautocorrelacin
decuartoorden,denominadoestadsticod4deWallis.
5) El estadstico de DurbinWatson verifica la significacin de un slo coeficiente de
autocorrelacin,siendodeseableuntestmsgeneraldesignificacinconjuntadelasprimeras
pautocorrelacionesdelosresiduos,loqueimplicaacudiralcontrastedeBreuschyGodfrey.

RAZNDEVONNEUMANN
Unadelasdificultadesdelcontraste deDurbinWatsoneslaexistenciadezonasdeincertidumbre,
en las que no se puede llegar a ninguna conclusin respecto a la existencia o no de
autocorrelacindeprimerorden.EnestoscasospodrautilizarselarazndeVonNeumann.

H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

ParacalcularlarazndeVonNeumann65esnecesarioestimarelmodeloporMCOycalcularlos
residuos:
T

( e - e
t= 2
t t -1 )2

T 2T 4 T 2 (T - 2)
v= T -1
T
= T -1
dw
sd
N(E(v), v2 ) N , 3

T - 1 (T + 1)(T - 1 )
e
t =1
2
t

64
EnmodelosautorregresivoselestadsticodeDurbinWatsonsloesapropiadopararechazarlahiptesisnula,pero
noparaaceptarla.
65
Esteestadsticoenmuestrasgrandes(T>60)ybajolahiptesisdeincorrelacin,sedistribuyecomounanormal.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
94

Tipificando:

v - E(v)
zv =
sd
N(0,1)
v

Siseutilizanlosvalorescrticosdeladistribucinnormalreducida,serechazalahiptesisnulade
incorrelacinalniveldesignificacindel5%si zv z / 2 1.96

Tambin se puede utilizar este estadstico para realizar contrastes de una cola y diagnosticar
autocorrelacindeprimerordennegativaopositiva:

Elcontrastepropuestoparalacolaizquierdaes:

H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden negativa ( 0)

Paraunniveldesignificacindel5%serechalahiptesisdeincorrelacinyseaceptaqueexiste
autocorrelacindeprimerordennegativasi z < - z = - 1.64

Elcontrastepropuestoparalacoladerechaes:

H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden positiva ( 0)

Paraunniveldesignificacindel5%serechalahiptesisdeincorrelacinyseaceptaqueexiste
autocorrelacindeprimerordenpositivasi z < z = 1.64

Enmuestraspequeas(T<60)puedeutilizarselarazndeVonNeumanncomounaaproximacin,
efectuandoelcontrasteconlosvalorescrticosdelastablasdeHart.

Dadountamaomuestral(T)yunniveldesignificacin(),lastablasdeHartproporcionandos
valores,lacotainferior( C I )ylacotasuperior( C S ):

. Si C I <v< C S =0

Serechazalaexistenciadeautocorrelacindeprimerorden

. Siv< C I >0

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindeprimerordenpositiva

. Siv> C S <0

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindeprimerordennegativa

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AUTOCORRELACIN
95

ESTADSTICOhDEDURBIN
Las cotas superior e inferior para el estadstico de DurbinWatson se han obtenido bajo el
supuesto de que las variables explicativas son deterministas. Por tanto, este estadstico no es
adecuado para modelos autorregresivos66 (modelos con variables endgenas retardadas como
explicativas). Durbin ha desarrollado un contraste especficamente adaptado para este tipo de
modelos, el estadstico h de Durbin, cuya mayor limitacin es estar concebido para muestras
grandes, pero que por su facilidad de clculo se emplea ampliamente en la prctica
economtrica67:

T
h = 2

sd
N(0,1)
1 - T S bK

donde S b2K eslavarianzaestimadadelestimadordelparmetroqueacompaaalavariable


endgenaretardadaunperodo68.

H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

Siseutilizanlosvalorescrticosdeladistribucinnormalreducida69,serechazalahiptesisnula
deincorrelacinalniveldesignificacindel5%si h z / 2 1.96

66
EnmodelosautorregresivoselestadsticodeDurbinWatsonsloesapropiadopararechazarlahiptesisnulade
incorrelacin,peronoparasuaceptacin,yaqueenestetipodemodeloslaestimacindelcoeficientedecorrelacin
de primer orden est sesgada (en el sentido de disminuir su valor absoluto) y ello facilita la aceptacin de no
autocorrelacin.
67
El estadstico h de Durbin est concebido para muestras grandes, pero tambin puede aplicarse a muestras
pequeas(podrautilizarseparaT>30),aunquetendraunascaractersticasypropiedadesespeciales.
68
Aunqueesteestimadorsersesgadosiseconfirmaautocorrelacin,sirveparaefectuarelcontraste.
69
Bajolahiptesisnuladeincorrelacin,elestadsticohdeDurbinsedistribuyecomounanormalreducida,cuandoel
tamaomuestraltiendeainfinito.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
96

Tambin se puede utilizar este estadstico para realizar contrastes de una cola y diagnosticar
autocorrelacindeprimerordennegativaopositiva:
Elcontrastepropuestoparalacolaizquierdaes:
H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden negativa ( 0)

Paraunniveldesignificacindel5%serechalahiptesisdeincorrelacinyseaceptaqueexiste
autocorrelacindeprimerordennegativasi h < - z = - 1.64
Elcontrastepropuestoparalacoladerechaes:
H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden positiva ( 0)

Paraunniveldesignificacindel5%serechalahiptesisdeincorrelacinyseaceptaqueexiste
autocorrelacindeprimerordenpositivasi h < z = 1.64

ESTADSTICOd 4 DEWALLIS
Elestadsticod4deWallisesunaextensindelcontrastedeDurbinWatsonysujustificacinest
enlautilizacindedatostrimestralesenlaestimacindelmodelo,encuyocasopuederesultar
msprobableunacorrelacinserialentretrimestresigualesdeaossucesivos.

H 0 : Incorrelacin ( 4 0)

H1 : Autocorrelacin de cuarto orden ( 4 0)

donde 4 eselcoeficientedecorrelacindecuartoorden70

PararealizarelcontrastedeWallisesnecesarioestimarelmodeloporMCO,calcularlosresiduosy
calcularelestadsticod4deWallis:
T

( e - e t t -4 )2
d4 =
t=5
T

e
t=1
2
t

e e
t 5
t t 4
70
4 T


t 5
et2 4

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AUTOCORRELACIN
97
Dadountamaomuestral(T),unnmerodevariablesexplicativas(K)yunniveldesignificacin
(),lastablasdeWallis( =5%)olastablasdeGilesyKing( =1%)proporcionandosvalores,la
cotainferior( d 4I )ylacotasuperior( d 4S ):

.Si 0 < d 4 < d 4I 4 >0

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindecuartoordenpositiva

.Si d 4I < d 4 < d 4S Incertidumbre

Sedeberecurriraotrosestadsticosparaladeteccindeautocorrelacin(nosepuede
aceptarnirechazarlahiptesisnula)

.Si d 4S < d 4 < 4 - d 4S 4 =0

Serechazalaexistenciadeautocorrelacindecuartoorden

.Si 4 - d 4S < d 4 < 4 - d 4I Incertidumbre

Sedeberecurriraotrosestadsticosparaladeteccindeautocorrelacin(nosepuede
aceptarnirechazarlahiptesisnula)

.Si 4 - d 4I < d 4 < 4 4 <0

Seaceptalaexistenciadeautocorrelacindecuartoordennegativa

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
98

ESTADSTICOSDEBOXPIERCELJUNG
ElestadsticodeBoxPierceLjungpermitecontrastarunmodeloautorregresivodeordenJcomo
hiptesisalternativa71:

H 0 : 1 2 ... J 0

H1 : alguno o todos 0

T j
1
QJ T (T 2) 2
j
sd
J2 J 1,2,...
j 1

donde j es el coeficiente de autocorrelacin de orden j y J el orden del proceso


autorregresivoquesecontrasta.

ESTADSTICODEBOXPIERCE
El estadstico de BoxPierce permite contrastar un modelo autorregresivo de orden p como
hiptesisalternativa:

H 0 : 1 2 ... p 0

H1 : alguno o todos 0

p
LM = T
j =1
2
j
sd
2p

donde j es el coeficiente de autocorrelacin de orden j72 y p el orden del proceso


autorregresivoquesecontrasta.

CONTRASTEDEBREUSCHYGODFREY
El contraste de Breusch y Godfrey es un test de significacin conjunta para las p primeras
autocorrelacionesdelosresiduos.

H 0 : No existe autocorrelacin

H1 : Existe autocorrelacin de orden p

71
Losprocedimientosconsideradoshastaahoraverificanlasignificacindeunslocoeficientedeautocorrelacin.
T

e e
t j 1
t t j
72
j T
j 1,2,..., p
t 1
et2

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AUTOCORRELACIN
99
PararealizarelcontrastedeBreuschyGodfrey73esnecesarioestimarelmodeloporMCO,calcular
los residuos, formular la regresin auxiliar de los residuos frente a las variables explicativas y p
retardos de los mismos y calcular el coeficiente de determinacin de dicha regresin
( et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1et 1 2 et 2 ... p et p ut ).

LM TR 2
sd
2p p nderetardosdelosresiduos

Si LM 2p ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladeincorrelacin

Si la hiptesis de incorrelacin escierta,el coeficiente de determinacin de la regresin auxiliar


deberatenderaceroyaquelosresiduossonortogonalesalasvariablesexplicativasynoestarn
explicadosporsusretardos.

SobreelcontrastedeBreuschyGodfreysepuedenhacerlassiguientesobservaciones:

1) Es un contraste ms general que el de DurbinWatson ya que la hiptesis alternativa es la


existenciadeunprocesoautorregresivosdeorden p 1 .
2) AdiferenciadelcontrastedeDurbinWatsonpuedeutilizarseenmodelosautorregresivos.
3) Esuncontrasteasinttico,porloqueesvlidoparamuestrasgrandes.
4) Laeleccindelnmeroderetardosesunadecisinimportante:unppequeopuedenocaptar
autocorrelacionessignificativasdemayorordenyunpgrandepuedeinfluirnegativamenteen
lapotenciadelcontraste.

TESTDERACHAS
El test de rachas es una prueba no paramtrica que analiza la serie de los residuos para
determinar si su distribucin es aleatoria o sigue algn patrn de comportamiento. Para ello se
haceunrecuentodelnmeroderachasonmerodevecesquelosresiduoscambiandesigno.
Laexistenciademuchasrachasimplicaquelosresiduoscambianmuchodesigno,loquepuede
hacersospecharcorrelacinserialnegativa.Porelcontrario,laexistenciadepocasrachasimplica
quelosresiduoscambianpocodesigno,loquepuedehacersospecharcorrelacinserialpositiva.

Si la muestra es suficientemente grande74, bajo la hiptesisnula de aleatoriedad, la distribucin


muestraldelnmeroderachaspuedeaproximarsemedianteunadistribucinnormal:

73
Elmodelopuedeincluircomoexplicativasretardosdelaendgenasinquecambienlaspropiedadesdelcontraste.
74
Si N1 10 y N 2 10 seutilizaunaaproximacinnormalparaelnmeroderachas,perosi N1 10 y N 2 10 ,el
test de rachas aproximado se calcula con el factor de correccin c y se utilizan las tablas exactas de Sweed y
Hasenhart:

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
100

N E ( R ), R2 N
2 N1 N 2 2 N1 N 2 (2 N1 N 2 N1 N 2 )
R
sd
1,
N
1 N 2 ( N1 N 2 ) 2 ( N1 N 2 1)

donde R es el nmero de rachas, N1 el nmero de residuos positivos y N 2 el nmero de


residuosnegativos.

Tipificandoseconsideraelestadstico:

R E ( R)
zR
sd
N 0,1
R

Siseutilizanlosvalorescrticosdeladistribucinnormalreducida,serechazalahiptesisnulade
aleatoriedadalniveldesignificacindel5%si z R z / 2 1.96

COMANDOSPARALADETECCINDEAUTOCORRELACIN
COMANDOgnuplot
Elformatodelcomandognuplot75paraobtenerungrficotemporaldeunavariablees:
gnuplotvariableejeverticaltimeserieswithlines
Cuando se ejecuta el comando gnuplot con las opciones timeseries withlines, Gretl
proporcionaungrficodondeserepresentanenelejeverticallavariableproporcionadayenel
ejehorizontaleltiempo,uniendolospuntosconunalnea.

Enestecaso,siserepresentanlosresiduosfrentealtiempo,seobservaqueestosapenascambian
designo,loquesugiereunaposibleautocorrelacinpositiva.
? gnuplot e --time-series --with-lines
escribi C:\gpttmp01.plt

R E ( R) c
z
R

donde c 0.5 sihaypocasrachas R E (R) y c 0.5 sihaymuchasrachas R E ( R ) .

75
OtraformadeaccederaestegrficoseraenlaVentanaPrincipalyenelmenVerseleccionarGrficosyelegir
Grficodeseriestemporalesyenlaventanaemergenteseleccionarlasvariables.

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AUTOCORRELACIN
101


Elformatodelcomandognuplot76es:
gnuplotvariable/sejeverticalvariableejehorizontalopciones
Cuandoseejecutaelcomandognuplot,Gretlproporcionaungrficodondeserepresentanenel
eje vertical las variables proporcionadas en primer lugar y en el eje horizontal la ltima de las
variablesproporcionada.

Enestecaso,siserepresentanlosresiduosfrentealosresiduosretardadosunperodo,seobserva
quelosvaloressiguenunatrayectoriaquevadesdeelcuadroinferiorizquierdoalcuadrosuperior
derecho marcando un claro ascenso en diagonal (los residuos crecen montonamente), lo que
puedeserunindiciodeautocorrelacinpositiva.
? er1 = e(-1)

? gnuplot e er1
escribi C:\gpttmp02.plt

76
OtraformadeaccederaestosgrficosseraenlaVentanaPrincipalyenelmenVerseleccionarGrficosyelegir
GrficoXY(scatter)yenlaventanaemergenteseleccionarlasvariablesdelejeXydelejeY.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
102

e con respecto a er1 (con ajuste mnimo-cuadrtico)


0.4
Y = 0.000531 + 0.454X

0.2

-0.2
e

-0.4

-0.6

-0.8
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
er1

COMANDO ols: ESTIMADOR DEL COEFICIENTE DE CORRELACIN DE


PRIMERORDENYESTADSTICODEDURBINWATSON
Elformatodelcomandools77es:
olsdepvarindepvarsopciones

77
OtraformadeaccederaestainformacinesenlaVentanaPrincipal,seleccionarMnimoscuadradosordinariosen
elmenModelo.

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AUTOCORRELACIN
103
Cuando se trabaja con datos temporales, con el comando ols Gretl proporciona adems de su
T

e e
t 2
t t 1


salidaestndar,elestimadordelcoeficientedeautocorrelacindeprimerorden T y



e
t 2
2
t 1

T

(et et 1 ) 2

elestadsticodeDurbinWatson dw t 2 T .

2
et
t 1
? ols Y const X1 X2 XK

rho Durbin-Watson dw

La variable temporal $rho recoge el valor del estimador del coeficiente de autocorrelacin de
primerordenylavariabletemporal$dwpvalrecogeelpvalordeuncontrasteconhiptesisnula
deincorrelacinfrenteaautocorrelacindeprimerordenpositiva.

En este caso se acepta autocorrelacin positiva de primer orden para cualquier nivel de
significacinmayoral1,06%( p valor 0.01657 )yserechazaencasocontrario.
? ols Y const X1 X2

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.918251 11.44 2.07e-09 ***
X1 -3.63784 0.283009 -12.85 3.49e-010 ***
X2 0.00863970 0.000548136 15.76 1.41e-011 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 211.9857 Valor p (de F) 9.58e-13
Log-verosimilitud -1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

? dwpvalor=$dwpval
Se ha generado el escalar dwpvalor = 0.010657

COMANDOruns:TESTDERACHAS
Gretl proporciona la posibilidad de realizar la prueba no paramtrica del estadstico de rachas.
Esta prueba analiza la serie de los errores de estimacin, calculando el nmero de rachas o
nmero de veces que los residuos cambian de signo. Si hay muchas rachas quiere decir que los
residuos cambian mucho de signo y ello puede indicar una correlacin serial negativa. Por el
contrario,laexistenciadepocasrachaspuedesugerirautocorrelacinpositiva.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
104

Para el anlisis de autocorrelacin con el comando runs78 ser necesario estimar el modelo por
MCOyguardarlosresiduos:
runsresiduosMCO
Lasalidaestndardelcomandorunses:
? runs residuos
Contraste de rachas (niveles)
Nmero de rachas (R) en la variable ' residuos ' = R
Bajo la hiptesis nula de independencia, R sigue una distribucin
N E ( R), R2
valor z R , con valor p a dos colas pvz R

DondeReselnmeroderachas79(nmerodevecesquelosresiduoscambiandesigno).

Enestecaso80seaceptarlahiptesisnuladeindependencia(incorrelacin)al5%yparacualquier
niveldesignificacinmenoroigualal44.27%( p valor 0.442749 )yseaceptarautocorrelacin
deprimerordenparacualquierniveldesignificacinsuperior81.
? runs e
Contraste de rachas (niveles)
Nmero de rachas (R) en la variable 'E' = 9
Bajo la hiptesis nula de independencia, R sigue una distribucin N(10.6, 2.08453)
valor z = -0.767559, con valor p a dos colas 0.442749

COMANDO modtest: CONTRASTE DE BREUSCH Y GODFREY Y ESTADSTICO


DELJUNGBOX
Elcomandomodtestdebeirprecedidoporuncomandools(paracalcularlostestsdecorrelacin,
GretlutilizalosresiduosdelaltimaestimacinMCOrealizada).

Elformatodelcomandomodtest82paracontrastarlaautocorrelacines:
modtestautocorrordendelaautocorrelacin

78
Otra forma de acceder a esta informacin es en la Ventana Principal, en el men Herramientas seleccionar
ContrastesnoparamtricosyacontinuacinContrastederachaseindicarelnombredelavariableenlaquesehan
guardadolosresiduosMCO.

79
Dadoelcarcterasintticodeestaprueba,enmuestraspequeas,lainterpretacindelresultadodebehacersecon
cautela.
80
Enestecaso,hay9rachasybajolahiptesisnuladeindependencia,elnmeroderachassigueunadistribucin
normaldemedia10.6ydesviacinestndar2.08453.

81
Enestecaso,eltamaomuestralespequeo,porloquenoseraaconsejableutilizarestecontraste.

82
Otra forma de acceder a esta informacin es en la Ventana Modelo, seleccionar Autocorrelacin en el men
Contrasteseindicarelordendeautocorrelacinquesedeseecontrastar.

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AUTOCORRELACIN
105
La salida estndar del comando modtest para contrastar una estructura de autocorrelacin de
ordenJ,es:
? ols Y const X1 X2 XK --quiet
? modtest --autocorr J

Contraste Breusch-Godfrey de autocorrelacin hasta el orden J


MCO, usando las observaciones primera observacin ltima observacin (T = T)
Variable dependiente: uhat (et residuos MCO)

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const b0 Sb0 t0 pvt 0
X1 b1 Sb1 t1 pvt1

XK bK SbK tK pvt K
uhat_1(et-1) bet 1 S et 1 tet 1 pvt et 1

uhat_J (et-J) bet J S et J t et J pvtet J

R-cuadrado = R2

R 2Mauxiliar R 2Moriginal
Estadstico de contraste: LMF = F3 J s

.d .
F (J ,T K 1 J )
1 R 2Mauxiliar
T K 1 J
con valor p = P(F(J,T-K-1-J) > F3 ) = pvF3

Estadstico alternativo: TR^2 = LM TR 2Mauxiliar s



.d .
2 (J )
con valor p = P(Chi-cuadrado(J) > LM ) = pvLM

T J
1
Ljung-Box Q' = QJ T (T 2) 2
J s

.d .
2 (J )
J 1
con valor p = P(Chi-cuadrado(J) > QJ ) = pvQJ

Enestasalida,GretlproporcionalaestimacinMCOdelmodeloauxiliar,elcontrastedeBreuschy
Godfrey en sus dos versiones (la basada en la distribucin chi cuadrado y la basada en la F de
Snedecor),elestadsticoQdeLjungBoxparaelordendeautocorrelacinJelegido,acompaados
desuspvalores.

ANLISISDEAUTOCORRELACINDEORDENUNO

? modtest --autocorr 1

Contraste Breusch-Godfrey de autocorrelacin de primer orden


MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)
Variable dependiente: uhat

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
106
const 0.555172 0.856588 0.6481 0.5261
X1 0.0114489 0.253248 0.04521 0.9645
X2 0.000499627 0.000536788 0.9308 0.3658
uhat_1 0.543760 0.237574 2.289 0.0360 **

R-cuadrado = 0.246656

Estadstico de contraste: LMF = 5.238644,


con valor p = P(F(1,16) > 5.23864) = 0.036

Estadstico alternativo: TR^2 = 4.933125,


con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 4.93312) = 0.0263

Ljung-Box Q' = 4.76506,


con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 4.76506) = 0.029

De acuerdo con la versin F83 del estadstico de BreuschGodfrey se acepta autocorrelacin de


primerordenal5%yparacualquierniveldesignificacinmayorqueel3.6%( p valor 0.036 ).

De acuerdo con la versin LM del estadstico de BreuschGodfrey se acepta autocorrelacin de


primerordenal5%yparacualquierniveldesignificacinmayorqueel2.6%( p valor 0.0263 ).

DeacuerdoconelestadsticoQ'deLjungBoxseaceptaautocorrelacindeprimerordenal5%y
paracualquierniveldesignificacinmayorqueel2.9%( p valor 0.029 ).

ANLISISDEAUTOCORRELACINDEORDENCUATRO

? modtest --autocorr 4

Contraste Breusch-Godfrey de autocorrelacin hasta el orden 4


MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)
Variable dependiente: uhat

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 0.906843 0.908132 0.9986 0.3362
X1 0.115411 0.264513 0.4363 0.6698
X2 0.000565306 0.000563156 1.004 0.3338
uhat_1 0.495870 0.264399 1.875 0.0834 *
uhat_2 0.348794 0.287986 1.211 0.2474
uhat_3 0.0428802 0.281997 0.1521 0.8815

83
LaversinFdelestadsticodeBreuschGodfreysecorrespondeconelcontrastedenulidadindividualdelparmetro
queacompaaalprimerretardodelosresiduos(seestcontrastandoautocorrelacindeprimerordenenlaregresin
auxiliar):
? ols E const X1 X2 ER1 --quiet
? restrict --quiet
? b[4]=0
? end restrict
Restriccin:
b[ER1] = 0
Estadstico de contraste: F(1, 16) = 5.23864, con valor p = 0.036029

Adems,comoenelcontrasteintervieneunanicarestriccin,elvalordeesteestadsticoFsepodracalcularcomoel
cuadradodelestadsticotcorrespondiente: F3 tuhat _ 1 t et 1 ,enestecaso, F3 2.289 5.23
2 2 2

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AUTOCORRELACIN
107
uhat_4 0.508972 0.356853 1.426 0.1774

R-cuadrado = 0.401317

Estadstico de contraste: LMF = 2.178581,


con valor p = P(F(4,13) > 2.17858) = 0.129

Estadstico alternativo: TR^2 = 8.026337,


con valor p = P(Chi-cuadrado(4) > 8.02634) = 0.0906

Ljung-Box Q' = 9.20364,


con valor p = P(Chi-cuadrado(4) > 9.20364) = 0.0562

De acuerdo con la versin F84 del estadstico de BreuschGodfrey se acepta autocorrelacin de


cuartoordenparacualquierniveldesignificacinmayorqueel12.9%( p valor 0.129 ).

De acuerdo con la versin LM del estadstico de BreuschGodfrey se acepta autocorrelacin de


cuartoordenparacualquierniveldesignificacinmayorqueel9.06%( p valor 0.0906 ).

De acuerdo con el estadstico Q' de LjungBox se acepta autocorrelacin de cuarto orden para
cualquierdesignificacinmayorqueel5.62%( p valor 0.0562 ).

SOLUCIONESALAAUTOCORRELACINPARAUNAR(1)
Uno de los problemas que presenta un modelo en el que se ha detectado autocorrelacin es la
imposibilidaddeutilizarlosestadsticost,FyLMpararealizarinferencia,alnopodergarantizarlas
distribucionesdedichosestadsticos.Noobstante,existenprocedimientosdeestimacinrobustos
que en muestras grandes permiten ajustar los errores estndar y los estadsticos t, F y LM
garantizandosuvalidezenpresenciadeautocorrelacinypermitiendorealizarinferencia.

Como los contrastes de hiptesis son necesarios en cualquier estudio economtrico, se debe
decidirsiseguirutilizandolosestimadoresMCOobuscarestimadoresalternativos:

Enmuestrasgrandessepuedenobtenerestimadoresrobustosdelasvarianzas,loquepermite
seguirutilizandolosestadsticospararealizarinferencia,almenosasintticamente.

84
La versin F del estadstico de BreuschGodfrey se corresponde con el contraste de nulidad conjunta de los
parmetros que acompaan a las variables correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto retardo de los
residuos(seestcontrastandoautocorrelacindecuartoordenenlaregresinauxiliar).
? restrict --quiet
? b[4]=0
? b[5]=0
? b[6]=0
? b[7]=0
? end restrict
Conjunto de restricciones
1: b[ER1] = 0
2: b[ER2] = 0
3: b[ER3] = 0
4: b[ER4] = 0
Estadstico de contraste: F(4, 13) = 2.17858, con valor p = 0.128563

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
108

EnmuestraspequeassepuedenobtenerlosestimadoresdeMCG(loquerequiereconocerel
ordendelaautocorrelacin),estimadoresLIOymseficientesquelosdeMCO.

ESTIMACINMNIMOCUADRTICAGENERALIZADA
ParalaobtencindelosestimadoresdeMnimosCuadradosGeneralizados(MCG)seranecesario
conocer el coeficiente de autocorrelacin de primer orden, situacin que se da con muy poca
frecuencia.Denoseras,altrabajarconelestimadordeenvezdeconsuverdaderovalor,slo
es posible obtener los estimadores de Mnimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF). Al
utilizar el valor estimado de puede ocurrir que en el modelo transformado siga existiendo
autocorrelacin, por ello, se suele optar por un proceso iterativo en el que en cada fase se
obtengaunanuevaestimacinde,queserutilizadaparatransformarnuevamenteelmodelo.

ParaobtenerlosestimadoresdeMCGFparaunAR(1)seutilizaelcomandoar185,cuyoformatoes:
ar1YconstX1X2XKopciones
Algunasdelasopcionesdisponiblesson:
pweutilizaparalaestimacinlamatrizdePraissWinsten
hiluutilizaparalaestimacinelmtododebsquedafinadeHildrethLu
vcvpermitevisualizarlamatrizdevarianzascovarianzasestimadadelosestimadores
Cuando el comando ar1 se ejecuta sin opciones, Gretl utiliza para la estimacin el mtodo de
CochraneOrcutt.

MNIMOSCUADRADOSGENERALIZADOSFACTIBLESCONPRAISSWINSTEN
1 - 2 0
0 0 ... 0 0
- 1 0 ... 0 0 0

T1 = 0 - 1 ... 0 0 0
... ... ... ... ... ... ...

0 0 0 ... - 1 0

0 0 0 ... 0 - 1 TxT

? ar1 Y const X1 X2 --pwe

Realizando el clculo iterativo de rho...

ITERACIN RHO SCR


1 0.45380 0.987619
2 0.54397 0.973914
3 0.55196 0.973691
4 0.55255 0.973681
5 0.55259 0.973680
6 0.55260 0.973680

85
Otra forma de acceder a esta informacin sera seleccionar AR(1) en el submen Series temporales del men
ModelodelaVentanaPrincipal.

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
109
7 0.55260 0.973680

Modelo 35: Prais-Winsten, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: Y
rho = 0.552597

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 11.3694 0.699308 16.26 8.57e-012 ***
X1 3.79154 0.220623 17.19 3.51e-012 ***
X2 0.00818654 0.000450495 18.17 1.42e-012 ***

Estadsticos basados en los datos rho-diferenciados:

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 0.973680 D.T. de la regresin 0.239323
R-cuadrado 0.972029 R-cuadrado corregido 0.968739
F(2, 17) 451.9755 Valor p (de F) 1.83e-15
rho 0.169456 Durbin-Watson 2.295410

En el mbito del modelo transformado no tiene sentido, ni econmico ni estadstico, hacer una
interpretacin de los coeficientes ya que la nica finalidad de las iteraciones es obtener
estimadoresqueseparezcancadavezmsalosparmetros,porloquecualquierinterpretacin
sedeberealizarincorporandoestosvaloresalmodelodepartida.Porestarazn,Gretlrecuerda
queexistenunaseriedeestadsticosquehansidocalculadosconlasvariablesoriginalesyotros
conlasvariablestransformadas.

Observacin: el coeficiente de determinacin ya no est acotado y no tiene la interpretacin


habitual.

MNIMOSCUADRADOSGENERALIZADOSFACTIBLESCONCOCHRANEORCUTT
- 1 0 ... 00

0 - 1 ... 0 0
T2 =
... ... ... ... ... ...

0 0 ... - 1 (T 1) xT
0

? ar1 Y const X1 X2

Realizando el clculo iterativo de rho...

ITERACIN RHO SCR


1 0.45380 0.974503
2 0.54472 0.961851
3 0.55264 0.961756
4 0.55322 0.961755
5 0.55327 0.961755
6 0.55327 0.961755

Modelo 36: Cochrane-Orcutt, usando las observaciones 1988-2006 (T = 19)


Variable dependiente: Y
rho = 0.553269

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 11.3582 0.716724 15.85 3.34e-011 ***
X1 3.79126 0.225960 16.78 1.41e-011 ***
X2 0.00817556 0.000462031 17.69 6.27e-012 ***

Estadsticos basados en los datos rho-diferenciados:

Media de la vble. dep. 10.63158 D.T. de la vble. dep. 1.382852


Suma de cuad. residuos 0.961755 D.T. de la regresin 0.245173
R-cuadrado 0.972263 R-cuadrado corregido 0.968796

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
110
F(2, 16) 275.0531 Valor p (de F) 4.07e-13
rho 0.177146 Durbin-Watson 2.315992

MNIMOSCUADRADOSGENERALIZADOSFACTIBLESCONHILDRETHLU

? ar1 Y const X1 X2 --hilu

rho SCR rho SCR rho SCR


-0.99 3.63144 -0.90 3.31502 -0.80 2.99029
-0.70 2.69352 -0.60 2.42418 -0.50 2.18144
-0.40 1.96412 -0.30 1.77071 -0.20 1.59958
-0.10 1.44914 0.00 1.31822 0.10 1.20634
0.20 1.11382 0.30 1.04174 0.40 0.991692
0.50 0.965443 0.60 0.964643 0.70 0.990639
0.80 1.04441 0.90 1.12655 0.99 1.22502

La SCR es mnima para rho = 0.55

ESS
3.63144 |o |
| |
| |
3.18697 + o |
| |
| o |
| |
| o |
2.4462 + |
| o |
| o |
| |
| o |
1.70542 + o |
| o |
| o |
| o
| | o o o o
0.964643 + | o o o o o o
|+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
-0.99 RHO 0.99

Ajuste fino de rho usando la subrutina CORC...

ITERACIN RHO SCR


1 0.55000 0.961769
2 0.55303 0.961755
3 0.55325 0.961755
4 0.55327 0.961755
5 0.55327 0.961755

Modelo 37: Hildreth-Lu, usando las observaciones 1988-2006 (T = 19)


Variable dependiente: Y
rho = 0.553269

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 11.3582 0.716724 15.85 3.34e-011 ***
X1 3.79126 0.225960 16.78 1.41e-011 ***
X2 0.00817556 0.000462031 17.69 6.27e-012 ***

Estadsticos basados en los datos rho-diferenciados:

Media de la vble. dep. 10.63158 D.T. de la vble. dep. 1.382852


Suma de cuad. residuos 0.961755 D.T. de la regresin 0.245173
R-cuadrado 0.972263 R-cuadrado corregido 0.968796
F(2, 16) 275.0531 Valor p (de F) 4.07e-13
rho 0.177146 Durbin-Watson 2.315992

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AUTOCORRELACIN
111

ESTIMACINROBUSTA
EnGretlparaobtenerlosestimadoresrobustosseutilizaelcomandoolsconlaopcinrobust:
olsYconstX1Xkrobust
Existen varias aproximaciones a los errores estndar robustos en modelos con autocorrelacin,
todas ellas tienen una justificacin asinttica y son asintticamente equivalentes, por lo que
ningunaespreferiblealasdems.Porreglageneral,seutilizalaquecalculeelprogramaquese
estutilizando86.

Enestecaso,elresultadoobtenidoes:
? ols Y const X1 X2 --robust
Modelo 30: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)
Variable dependiente: Y
Desviaciones tpicas HAC, con ancho de banda 2 (Kernel de Bartlett)
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.679389 15.47 1.90e-011 ***
X1 3.63784 0.201583 18.05 1.59e-012 ***
X2 0.00863970 0.000338978 25.49 5.51e-015 ***
Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488
Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 812.3650 Valor p (de F) 1.35e-17
Log-verosimilitud 1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

? set hac_kernel parzen


? ols Y const X1 X2 --robust
Modelo 31: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)
Variable dependiente: Y
Desviaciones tpicas HAC, con ancho de banda 2 (Kernel de Parzen)

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.721395 14.57 4.92e-011 ***
X1 3.63784 0.238235 15.27 2.33e-011 ***
X2 0.00863970 0.000354919 24.34 1.18e-014 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 502.4031 Valor p (de F) 7.57e-16
Log-verosimilitud 1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

? set hac_kernel qs
? ols Y const X1 X2 --robust

Modelo 32: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)

86
Gretlpermitevariasopciones,peropordefectoestimplementadalaopcinKerneldeBartlett.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
112
Variable dependiente: Y
Desviaciones tpicas HAC, con ancho de banda 2.00 (Kernel QS)

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.677734 15.51 1.83e-011 ***
X1 3.63784 0.211522 17.20 3.47e-012 ***
X2 0.00863970 0.000334284 25.85 4.37e-015 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 700.0618 Valor p (de F) 4.70e-17
Log-verosimilitud 1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

? set hac_kernel bartlett


? ols Y const X1 X2 --robust
Modelo 33: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)
Variable dependiente: Y
Desviaciones tpicas HAC, con ancho de banda 2 (Kernel de Bartlett)

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.679389 15.47 1.90e-011 ***
X1 3.63784 0.201583 18.05 1.59e-012 ***
X2 0.00863970 0.000338978 25.49 5.51e-015 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 812.3650 Valor p (de F) 1.35e-17
Log-verosimilitud 1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845
rho 0.453798 Durbin-Watson 1.082606

DIFERENCIACINYAUTOCORRELACIN
En ocasiones la diferenciacin de las variables soluciona problemas de autocorrelacin en el
modelo.
? ols Y const X1 X2 --quiet
? scalar dwpvalor=$dwpval
Se ha reemplazado el escalar dwpvalor = 0.010657

En el modelo con variables originales se acepta autocorrelacin de primer orden para cualquier
niveldesignificacinmayoral1,06%( p valor 0.010657 ).
? diff Y X1 X2
Listando 43 variables:
0) const 1) Y 2) X1 3) X2 4) E
5) er1 6) ER1 7) ER2 8) ER3 9) ER4
10) ER5 11) YT 12) X1T 13) X2T 14) X0T
15) YTI1 16) X1TI1 17) X2TI1 18) X0TI1 19) ET1I1
20) EI1 21) YTI2 22) X1TI2 23) X2TI2 24) X0TI2
25) ET1I2 26) EI2 27) YTI3 28) X1TI3 29) X2TI3
30) X0TI3 31) ET1I3 32) EI3 33) YTI4 34) X1TI4
35) X2TI4 36) X0TI4 37) ET1I4 38) EI4 39) YPMT
40) d_Y 41) d_X1 42) d_X2

? ols d_Y const d_X1 d_X2


Modelo 44: MCO, usando las observaciones 1988-2006 (T = 19)
Variable dependiente: d_Y
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const 0.00918194 0.0638698 0.1438 0.8875

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
113
d_X1 3.81652 0.209088 18.25 3.90e-012 ***
d_X2 0.00807948 0.000434597 18.59 2.94e-012 ***

Media de la vble. dep. 0.052632 D.T. de la vble. dep. 1.649029


Suma de cuad. residuos 1.237400 D.T. de la regresin 0.278096
R-cuadrado 0.974720 R-cuadrado corregido 0.971560
F(2, 16) 308.4531 Valor p (de F) 1.67e-13
Log-verosimilitud 1.011278 Criterio de Akaike 8.022555
Criterio de Schwarz 10.85587 Crit. de Hannan-Quinn 8.502065
rho 0.516638 Durbin-Watson 2.874925

? scalar dwpvalor=$dwpval
Se ha reemplazado el escalar dwpvalor = 0.985697

En el modelo con variables diferenciadas se acepta autocorrelacin de primer orden para


cualquier nivel de significacin mayor al 98.56% ( p valor 0.985697 ), o lo que es lo mismo, el
problemadeautocorrelacindeprimerordenhadesaparecido.

PREDICCINCONAUTOCORRELACIN
PREDICCINDINMICA
Prediccinconvariosperodosdeantelacin87:
? ar1 Y const X1 X2 --pwe --quiet

? fcast 2007 2010 --static --no-stats

Para intervalos de confianza 95%, t(17, .0.025) = 2.110

Observaciones Y prediccin Desv. Tpica Intervalo de confianza 95%

2007 12.00 11.71 0.239 11.20 - 12.21


2008 9.00 8.20 0.273 7.63 - 8.78
2009 10.00 10.13 0.283 9.53 - 10.72
2010 13.00 13.25 0.286 12.65 - 13.86

PREDICCINESTTICA
Prediccinconunperododeantelacin88:
? fcast 2007 2010 --static --no-stats

Observaciones Y prediccin

2007 12.00 11.71


2008 9.00 8.36
2009 10.00 10.57
2010 13.00 13.18

87
Ntesequeparalaprediccindinmicaseutilizaelltimoresiduomuestral:
~
YT X T' b e~T
88
Ntesequeparalaprediccinestticaseutilizaelresiduoinmediatamenteanterior:
~
YT X T' b ~
eT 1

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
114

CLCULOS
COEFICIENTEDEAUTOCORRELACINESTIMADODEORDENJ
T

e e
t j 1
t t j

j T
j 1,2,..., p

t 1
et2 j

? ols Y const X1 X2 --quiet

? e = $uhat
Se ha reemplazado la serie e (ID 7)

COEFICIENTEDECORRELACINDEPRIMERORDENESTIMADO
T

e e
t 2
t t 1
T

t 2
et21

? er1 = e(-1)
Se ha reemplazado la serie er1 (ID 8)

? rho1 = sum(e*er1)/sum(er1^2)
Se ha generado el escalar rho1 = 0.453798

Observacin:Elcoeficientedecorrelacindeprimerordenestimadoeselestimadordelparmetro
queacompaaalprimerretardodelosresiduosenlaregresin et et 1 ut
? ols e er1

Modelo 3: MCO, usando las observaciones 1988-2006 (T = 19)


Variable dependiente: e

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


---------------------------------------------------------------
er1 0.453798 0.208795 2.173 0.0433 **

Media de la vble. dep. 0.006001 D.T. de la vble. dep. 0.270623


Suma de cuad. residuos 1.044768 D.T. de la regresin 0.240920
R-cuadrado 0.207877 R-cuadrado corregido 0.207877
F(1, 18) 4.723749 Valor p (de F) 0.043340
Log-verosimilitud 0.596290 Criterio de Akaike 0.807421
Criterio de Schwarz 1.751860 Crit. de Hannan-Quinn 0.967258
rho 0.085596 Durbin-Watson 2.136470

COEFICIENTEDECORRELACINDECUARTOORDENESTIMADO
T

e e t t -4

4 = t=5
T

e
t=5
2
t -4

? er4 = e(-4)
Se ha reemplazado la serie er4 (ID 8)

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AUTOCORRELACIN
115
? rho4 = sum(e*er4)/sum(er4^2)
Se ha generado el escalar rho4 = -0.170035

Observacin:Elcoeficientedecorrelacindecuartoordenestimadoeselestimadordelparmetro
queacompaaalcuartoretardodelosresiduosenlaregresin et et 4 ut
? ols e er4

Modelo 4: MCO, usando las observaciones 1991-2006 (T = 16)


Variable dependiente: e

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


---------------------------------------------------------------
er4 0.170035 0.349587 0.4864 0.6337

Media de la vble. dep. 0.005747 D.T. de la vble. dep. 0.290306


Suma de cuad. residuos 1.245054 D.T. de la regresin 0.288104
R-cuadrado 0.015527 R-cuadrado corregido 0.015527
F(1, 15) 0.236574 Valor p (de F) 0.633721
Log-verosimilitud 2.275741 Criterio de Akaike 6.551482
Criterio de Schwarz 7.324070 Crit. de Hannan-Quinn 6.591044
rho 0.536504 Durbin-Watson 0.921382

ESTADSTICODEDURBINWATSON
H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

(e e
t 2
t t 1 )
2

dw T


t 1
et2

? SCE = sum(e*e)
Se ha generado el escalar SCE = 1.33195

? dw = sum((e-er1)^2)/SCE
Se ha generado el escalar dw = 1.08261

Dado el tamao muestral ( T 20 ), el nmero de variables explicativas ( K 2 ) y el nivel de


significacin( 0.05 ),lastablasdeDurbinyWatsonproporcionanlascotasdevalorescrticos89,
inferior( d I 1.1004 )ysuperior( d S 1.5367 ):

Como 0 dw 1.08261 d I 1.1004 , al 5% se rechaza la hiptesis nula y se acepta la existencia de


autocorrelacindeprimerordenpositiva( 0 ).

89
ParaqueGretlproporcionelosvalorestabuladosdelestadsticodeDurbinWatsonparaunniveldesignificacindel
5%, en la Ventana Principal seleccionar Tablas estadsticas en el men Herramientas, en la ventana emergente
activar el botn DW, especificar el tamao muestral y el nmero de variables explicativas y en la ventana valores
crticosaparecernlacotainferior(dL)ylacotasuperior(dU):
Valores crticos al 5% del estadstico de Durbin-Watson, n = 20, k = 2
dL = 1.1004
dU = 1.5367

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
116

Se podra haber calculado el estadstico de DurbinWatson, desarrollando el cuadrado del


numerador:
T T T T

(e e
t 2
t t 1 )
2
e e
t 2
2
t
t 2
2
t 1 2 e e
t 2
t t 1
dw T
T


t 1
et2 t 1
et2

? smpl 2 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1988 - 2006 (n = 19)

? dw = (sum(e^2)+sum(er1^2)-(2*sum(e*er1)))/SCE
Se ha reemplazado el escalar dw = 1.08261

? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

Se podra haber calculado el valor aproximado del estadstico de DurbinWatson, utilizando el


estimadordelcoeficientedecorrelacindeprimerorden:

dw 2(1 - )
? dwa = 2*(1-rho1)
Se ha generado el escalar dwa = 1.0924

RAZNDEVONNEUMANN
H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

( e - e
t=2
t t -1 )2
2T 4 T 2 (T - 2)
v= T -1
sd
N(E(v), v2 ) N ,
T T - 1 (T + 1)(T - 1 )3

e
t=1
2
t

T
? ols Y const X1 X2 --quiet

? T = $nobs
Se ha generado el escalar T = 20

? v = ((sum((e-er1)^2))/(T-1))/(SCE/T)
Se ha reemplazado el escalar v = 1.13958

SepodrahabercalculadolarazndeVonNeumannutilizandoelestadsticodeDurbinWatson:
T

( e - e
t=2
t t -1 )2

T -1 T
v= T
= dw
T -1
e
t=1
2
t

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AUTOCORRELACIN
117
? v = (T/(T-1))*dw
Se ha reemplazado el escalar v = 1.13958

VALORESPERADO
2T
E(v)
T -1
? Ev = (2*T)/(T-1)
Se ha generado el escalar Ev = 2.10526

VARIANZA
4 T 2 (T - 2)
v2 =
(T + 1)(T - 1 )3
# Varianza
? Vv = (4*T^2*(T-2))/((T+1)*(T-1)^3)
Se ha generado el escalar Vv = 0.199946

# Desviacin estndar
? Sv = sqrt(Vv)
Se ha generado el escalar Sv = 0.447153

ESTADSTICONORMAL
v - E(v)
zv =
sd
N(0,1)
v
? zv = (v-Ev)/Sv
Se ha generado el escalar zv = -2.15961

? vcz2c = critical(z,0.025)
Se ha generado el escalar vcz2c = 1.95996

? pvalue z zv
Normal estndar: rea a la derecha de -2.15961 = 0.984599
(a la izquierda: 0.0154013)
(valor a dos colas = 0.0308025; complemento = 0.969197

En este caso, teniendo en cuenta el valor crtico, dado que | zv || -2.15961 | 2.15961 N / 2 1.96 se
aceptaautocorrelacindeprimerordenparaunniveldesignificacindel5%.

En este caso, teniendo en cuenta el pvalor, se acepta la hiptesis nula de incorrelacin para
cualquier nivel de significacin menor o igual al 3.09% ( p valor 0.0308025 ) y se acepta
autocorrelacindeprimerordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

INTERVALODECONFIANZA
v E (v) 1.96 v , E (v) 1.96 v

SielestadsticodeVonNeumannpuedeaproximarseporunadistribucinnormal,conun95%de
confianza sus valores deberan estar comprendidos en el intervalo E (v) 1.96 v y, en caso
contrario, debera rechazarse la hiptesis nula de ausencia de autocorrelacin, siendo sta
negativa si la razn de Von Neumann est a la izquierda del intervalo y positiva si est a la
derecha.
? LI = Ev-vcz2c*Sv
Se ha reemplazado el escalar LI = 1.22886

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
118
? LS = Ev+vcz2c*Sv
Se ha reemplazado el escalar LS = 2.98167

En este caso, para un nivel de significacin del 5% la razn de Von Neumann (v=1.13958) no
pertenecealintervalo(1.22886,2.98167)y,portanto,serechazalahiptesisnuladeincorrelacin
yseaceptalaexistenciadeautocorrelacindeprimerordennegativa,porestarlarazndeVon
Neumannalaizquierdadelintervalo.

Observacin1:aunquesehaefectuadoelclculodelarazndeVonNeumann,noseraadecuado
utilizarloenestecaso,yaqueelestadsticodeDurbinWatsonhasidoconcluyenteenladeteccin
deautocorrelacindeprimerordenpositiva.

Observacin 2: en el caso de llegar a una zona de incertidumbre con el estadstico de Durbin


Watson, sera adecuado utilizar la razn de Von Neumann pero se deberan utilizar los valores
tabuladosporHartyaqueeltamaomuestralnoesdemasiadoelevado.

ESTADSTICOHDEDURBIN
Comoenmodelosautorregresivos(modelosenlosqueentrelasvariablesexplicativashayvalores
retardados de la endgena) el estadstico de DurbinWatson no es apropiado para contrastar
autocorrelacin,enlasalidadelcomandools,GretlsustituyeelestadsticodeDurbinWatsonpor
elestadsticohdeDurbin,quesiesadecuadoenestoscasos.

Conlosdatosdelosquesedispone:
? ols Y const X1 X2 Y(-1)

Modelo 14: MCO, usando las observaciones 1988-2006 (T = 19)


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 10.5928 0.984623 10.76 1.89e-08 ***
X1 3.62163 0.300385 12.06 4.05e-09 ***
X2 0.00876478 0.000663299 13.21 1.15e-09 ***
Y_1 0.0245084 0.0582038 0.4211 0.6797

Media de la vble. dep. 10.63158 D.T. de la vble. dep. 1.382852


Suma de cuad. residuos 1.302825 D.T. de la regresin 0.294712
R-cuadrado 0.962150 R-cuadrado corregido 0.954580
F(3, 15) 127.1016 Valor p (de F) 6.90e-11
Log-verosimilitud 1.500743 Criterio de Akaike 11.00149
Criterio de Schwarz 14.77924 Crit. de Hannan-Quinn 11.64083
rho 0.446594 h de Durbin 2.012503

Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable 10 (Y_1)

H 0 : Incorrelacin ( 0)

H1 : Autocorrelacin de primer orden ( 0)

T
h =
sd
N(0,1)
1 - T S b2K

donde Sb2K es el estimador de la varianza del coeficiente estimado del primer retardo de la
endgena

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AUTOCORRELACIN
119
? h = $rho*(sqrt((T-1)/(1-((T-1)*$stderr[4]^2))))
Se ha generado el escalar h = 2.0125

? vch = critical(z,0.025)
Se ha generado el escalar vch = 1.95996

? pvalue z h
Normal estndar: rea a la derecha de 2.0125 = 0.0220835
(valor a dos colas = 0.044167; complemento = 0.955833)

En este caso, teniendo en cuenta el valor crtico, dado que | h | 2.0125 N / 2 1.96 se acepta
autocorrelacindeprimerordenparaunniveldesignificacindel5%.

En este caso, teniendo en cuenta el pvalor, se acepta la hiptesis nula de incorrelacin para
cualquier nivel de significacin menor o igual al 4.42% ( p valor 0.044167 ) y se acepta
autocorrelacindeprimerordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

ESTADSTICOd 4 DEWALLIS
H 0 : Incorrelacin ( 4 0)

H1 : Autocorrelacin de cuarto orden ( 4 0)

( e - et t -4 )2
d4 =
t=5
T

e
t=1
2
t

? d4 = sum((e-er4)^2)/SCE
Se ha generado el escalar d4 = 1.63283

Enestecaso,dadoeltamaomuestral( T 20 ),elnmerodevariablesexplicativas( K 2 )yel


nivel de significacin ( 0.05 ), las tablas de Wallis proporcionan las cotas de valores crticos,
inferior( d 4I 0.728 )ysuperior( d 4S 1.327 ):

Como d 4S 1.327 < d 4 1.63283 < 4 - d 4S 2.673 ,seaceptalahiptesisnulayserechazalaexistencia


deautocorrelacindecuartoorden( 4 0 ).

Observacin: aunque se ha efectuado el clculo del estadstico d4 de Wallis, no sera adecuado


utilizarlo en este caso, ya que los datos son anuales y no es probable la existencia de
autocorrelacindecuartoorden.

ESTADSTICOSDEBOXPIERCELJUNG
H 0 : 1 2 ... J 0

H1 : alguno o todos 0

T j
1
QJ T (T 2) 2
j
sd
J2 J 1,2,...
j 1

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
120

donde j es el coeficiente de autocorrelacin de orden j y J el orden del proceso


autorregresivoquesecontrasta.
# Retardos de los residuos

? er1 = e(-1)
Se ha reemplazado la serie er1 (ID 8)

? er2 = e(-2)
Se ha reemplazado la serie er2 (ID 11)

? er3 = e(-3)
Se ha reemplazado la serie er3 (ID 12)

? er4 = e(-4)
Se ha reemplazado la serie er4 (ID 9)

# Estimacin de los coeficientes de correlacin

? rho1 = sum(e*er1)/sum(e*e)
Se ha reemplazado el escalar rho1 = 0.453612

? rho2 = sum(e*er2)/sum(e*e)
Se ha reemplazado el escalar rho2 = 0.352828

? rho3 = sum(e*er3)/sum(e*e)
Se ha reemplazado el escalar rho3 = 0.214317

? rho4 = sum(e*er4)/sum(e*e)
Se ha reemplazado el escalar rho4 = -0.0867038

Q 1

? genr Q1 = T*(T+2)*((1/(T-1))*rho1^2)
Se ha reemplazado el escalar Q1 = 4.76506

? genr pvQ1 = pvalue(X,1,Q1)


Se ha reemplazado el escalar pvQ1 = 0.0290431

? genr vcQ1 = critical(X,1,0.05)


Se ha reemplazado el escalar vcQ1 = 3.84146

Enestecaso,teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque Q1 4.76506 2p ( ) 12 (0.05) 3.84146 se


aceptacorrelacindeprimerordenparaunniveldesignificacindel5%.

Enestecaso,teniendoencuentaelpvalor,seaceptalahiptesisnuladeincorrelacindeprimer
orden para cualquier nivel de significacin menor o igual al 2.90% ( p valor 0.0290431 ) y se
aceptaautocorrelacindeprimerordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

Q 4

? genr Q4 = T*(T+2)*((1/(T-1))*rho1^2+(1/(T-2))*rho2^2+(1/(T-3))*rho3^2+(1/(T-4))*rho4^2)
Se ha generado el escalar Q4 = 9.20364

? genr pvQ4 = pvalue(X,4,Q4)


Se ha generado el escalar pvQ4 = 0.0562062

? genr vcQ4 = critical(X,4,0.05)


Se ha generado el escalar vcQ4 = 9.48773

Enestecaso,teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque Q4 9.20364 42 ( ) 42 (0.05) 9.48773 se


rechazacorrelacindecuartoordenparaunniveldesignificacindel5%.

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AUTOCORRELACIN
121
Enestecaso,teniendoencuentaelpvalor,seaceptalahiptesisnuladeincorrelacindecuarto
orden para cualquier nivel de significacin menor o igual al 5.63% ( p valor 0.0562062 ) y se
aceptaautocorrelacindecuartoordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

Observacin: solamente se ha contrastado la presencia de autocorrelacin de primer y cuarto


orden,yaquelomshabitualestrabajarcondatosanualesocuatrimestrales.Silaperiodicidadde
losdatosfueseotra,elclculoserasimilar.

ESTADSTICODEBOXPIERCE
H 0 : 1 2 ... p 0

H1 : alguno o todos 0

p
LM = T
j =1
2
j
sd
2p

donde j es el coeficiente de autocorrelacin de orden j y p el orden del proceso


autorregresivoquesecontrasta.
# Estadstico de Box-Pierce
? LM = T*(rho1^2+rho2^2+rho3^2+rho4^2)
Se ha reemplazado el escalar LM = 7.67401

# Pvalor
? pvLM = pvalue(X,4,LM)
Se ha reemplazado el escalar pvLM = 0.104276

# Valor crtico
? vcLM = critical(X,4,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcLM = 9.48773

Enestecaso,teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque LM 7.67401 2p ( ) 42 (0.05) 9.48773 se


aceptaincorrelacindecuartoordenparaunniveldesignificacindel5%.

Enestecaso,teniendoencuentaelpvalor,seaceptalahiptesisnuladeincorrelacindecuarto
orden para cualquier nivel de significacin menor o igual al 10.42% ( p valor 0.104276 ) y se
aceptaautocorrelacindecuartoordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

Observacin:ElcontrastedeBoxPiercenoloproporcionaGretlentresussalidas.

ESTADSTICODEBREUSCHYGODFREY
H 0 : No existe autocorrelacin

H1 : Existe autocorrelacin de orden p

et2 0 1 X 1t 2 X 2t ... K X Kt 1et 1 2 et 2 ... p et p ut

LM TR 2
sd
2p p nderetardosdelosresiduos

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
122

AUTOCORRELACINDEPRIMERORDEN
H 0 : 1 0

H1 : 1 0
# Sustituir valores ausentes por ceros

? smpl 1 1
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1987 (n = 1)

? genr er1 = 0
Se ha reemplazado la serie er1 (ID 8)

? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

? print e er1 --byobs


e er1
1987 0.1140136 0.000
1988 0.04786 0.1140136
1989 -0.2262901 0.04786
1990 -0.02753 -0.2262901
1991 0.06422 -0.02753
1992 0.1031721 0.06422
1993 0.3083508 0.1031721
1994 0.2546062 0.3083508
1995 0.3440204 0.2546062
1996 0.3602324 0.3440204
1997 0.08412 0.3602324
1998 -0.1639477 0.08412
1999 0.3011118 -0.1639477
2000 -0.2278924 0.3011118
2001 0.06595 -0.2278924
2002 -0.09072 0.06595
2003 -0.6419186 -0.09072
2004 -0.3565652 -0.6419186
2005 -0.3361830 -0.3565652
2006 0.02340 -0.3361830

# Versin LM

? ols e const X1 X2 er1 quiet

? genr T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 20

? genr R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.246656

? genr LM1 = $T * $rsq


Se ha generado el escalar LM1 = 4.93312

? genr pvLM1 = pvalue(X,1,LM1)


Se ha generado el escalar pvLM1 = 0.0263466

? genr vcLM1 = critical(X,1,0.05)


Se ha generado el escalar vcLM1 = 3.84146

# Versin F
? ols e const X1 X2 er1 --quiet
? restrict --quiet
? b[4]=0
? end restrict
Restriccin:
b[er1] = 0

Estadstico de contraste: F(1, 16) = 5.23864, con valor p = 0.036029

? F1 = $test

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AUTOCORRELACIN
123
Se ha generado el escalar F1 = 5.23864

? pvF1 = pvalue(F,1,16,F1)
Se ha generado el escalar pvF1 = 0.036029

? vcF1 = critical(F,1,16,0.05)
Se ha generado el escalar vcF1 = 4.494

Enestecaso,conlaversinLMdelestadsticodeBreuschGodfrey:

teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque LM 1 4.93312 2p ( ) 12 (0.05) 3.84146 seacepta


autocorrelacindeprimerordenparaunniveldesignificacindel5%.
teniendoencuentaelpvalor,serechazalahiptesisdeincorrelacinparacualquiernivelde
significacin menor o igual que el 2.6% ( p valor 0.0263466 ) y se acepta autocorrelacin de
primerordenparacualquierniveldesignificacinmayor.

Enestecaso,conlaversinFdelestadsticodeBreuschGodfrey:

teniendo en cuenta el valor crtico, dado que F1 5.23864 Fglgl21 ( ) F161 (0.05) 4.494 se acepta
autocorrelacindeprimerordenparaunniveldesignificacindel5%.
teniendoencuentaelpvalor,serechazalahiptesisdeincorrelacinparacualquiernivelde
significacin menor o igual que el 3.6% ( p valor 0.036029 ) y se acepta autocorrelacin de
primerordenparacualquierniveldesignificacinmayor.

AUTOCORRELACINDECUARTOORDEN
H 0 : 1 2 3 4 0

H1 : alguno o todos distinto de cero
# Sustituir valores ausentes por ceros

? smpl 1 1
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1987 (n = 1)

? er1 = 0
Se ha reemplazado la serie er1 (ID 8)

? smpl 1 2
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1988 (n = 2)

? er2 = 0
Se ha reemplazado la serie er2 (ID 11)

? smpl 1 3
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1989 (n = 3)

? er3 = 0
Se ha reemplazado la serie er3 (ID 12)

? smpl 1 4
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1990 (n = 4)

? genr er4 = 0
Se ha reemplazado la serie er4 (ID 9)

? smpl 1 20

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
124
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

? print e er1 er2 er3 er4 --byobs


e er1 er2 er3 er4
1987 0.1140136 0.000 0.000 0.000 0.000
1988 0.04786 0.1140136 0.000 0.000 0.000
1989 -0.2262901 0.04786 0.1140136 0.000 0.000
1990 -0.02753 -0.2262901 0.04786 0.1140136 0.000
1991 0.06422 -0.02753 -0.2262901 0.04786 0.1140136
1992 0.1031721 0.06422 -0.02753 -0.2262901 0.04786
1993 0.3083508 0.1031721 0.06422 -0.02753 -0.2262901
1994 0.2546062 0.3083508 0.1031721 0.06422 -0.02753
1995 0.3440204 0.2546062 0.3083508 0.1031721 0.06422
1996 0.3602324 0.3440204 0.2546062 0.3083508 0.1031721
1997 0.08412 0.3602324 0.3440204 0.2546062 0.3083508
1998 -0.1639477 0.08412 0.3602324 0.3440204 0.2546062
1999 0.3011118 -0.1639477 0.08412 0.3602324 0.3440204
2000 -0.2278924 0.3011118 -0.1639477 0.08412 0.3602324
2001 0.06595 -0.2278924 0.3011118 -0.1639477 0.08412
2002 -0.09072 0.06595 -0.2278924 0.3011118 -0.1639477
2003 -0.6419186 -0.09072 0.06595 -0.2278924 0.3011118
2004 -0.3565652 -0.6419186 -0.09072 0.06595 -0.2278924
2005 -0.3361830 -0.3565652 -0.6419186 -0.09072 0.06595
2006 0.02340 -0.3361830 -0.3565652 -0.6419186 -0.09072

# Versin LM

? ols e const X1 X2 er1 er2 er3 er4 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 20

? R2 = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2 = 0.401317

? LM4 = $T * $rsq
Se ha reemplazado el escalar LM4 = 8.02634

? pvLM4 = pvalue(X,4,LM4)
Se ha reemplazado el escalar pvLM4 = 0.0906182

? vcLM4 = critical(X,4,0.05)
Se ha reemplazado el escalar vcLM4 = 9.48773
#
# Versin F
? ols e const X1 X2 er1 er2 er3 er4 quiet
? restrict --quiet
? b[4]=0
? b[5]=0
? b[6]=0
? b[7]=0
? end restrict
Conjunto de restricciones
1: b[er1] = 0
2: b[er2] = 0
3: b[er3] = 0
4: b[er4] = 0

Estadstico de contraste: F(4, 13) = 2.17858, con valor p = 0.128563

? F4 = $test
Se ha generado el escalar F4 = 2.17858

? pvF4 = pvalue(F,4,13,F4)
Se ha generado el escalar pvF4 = 0.128563

? vcF4 = critical(F,3,13,0.05)
Se ha generado el escalar vcF4 = 3.41053

Enestecaso,conlaversinLMdelestadsticodeBreuschGodfrey:

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
125

teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque LM 4 8.02634 2p ( ) 42 (0.05) 9.48773 serechaza


autocorrelacindecuartoordenparaunniveldesignificacindel5%.
teniendoencuentaelpvalor,serechazalahiptesisdeincorrelacinparacualquiernivelde
significacin menor o igual que el 9.1% ( p valor 0.0906182 ) y se acepta autocorrelacin de
cuartoordenparacualquierniveldesignificacinmayor.

Enestecaso,conlaversinFdelestadsticodeBreuschGodfrey:

teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque F 4 2.17858 Fglgl21 ( ) F134 (0.05) 3.41053 serechaza


autocorrelacindecuartoordenparaunniveldesignificacindel5%.
teniendoencuentaelpvalor,serechazalahiptesisdeincorrelacinparacualquiernivelde
significacinmenoroigualqueel12.9%( p valor 0.128563 )yseaceptaautocorrelacinde
cuartoordenparacualquierniveldesignificacinmayor.

TESTDERACHAS

R
sd

2 N1 N 2
N E ( R ), R2 N 1,
2 N1 N 2 (2 N1 N 2 N1 N 2 )
( N1 N 2 ) 2 ( N1 N 2 1)

N1 N 2

donde R es el nmero de rachas, N1 el nmero de residuos positivos y N 2 el nmero de


residuosnegativos.
? R = 9
Se ha generado el escalar R = 9

? N1 = 12
Se ha reemplazado el escalar N1 = 12

? N2 = 8
Se ha reemplazado el escalar N2 = 8

VALORESPERADO
2 N1 N 2
E ( R) 1
N1 N 2
? ER = ((2*N1*N2)/(N1+N2))+1
Se ha generado el escalar ER = 10.6

VARIANZA
2 N1 N 2 (2 N1 N 2 N1 N 2 )
R2
( N1 N 2 ) 2 ( N1 N 2 1)
# Varianza
? VR = ((2*N1*N2*(2*N1*N2-N1-N2))/((N1+N2)^2*(N1+N2-1)))
Se ha generado el escalar VR = 4.34526

# Desviacin estndar
? SR = sqrt(VR)
Se ha generado el escalar SR = 2.08453

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
126

ESTADSTICONORMAL
R E ( R)
zR
sd
N 0,1
R
? zR = (R-ER)/SR
Se ha generado el escalar zR = -0.767559

? vcz2c = critical(z,0.025)
Se ha generado el escalar vcz2c = 1.95996

? pvalue z zR
Normal estndar: rea a la derecha de -0.767559 = 0.778625
(a la izquierda: 0.221375)
(valor a dos colas = 0.442749; complemento = 0.557251)

Enestecaso,teniendoencuentaelvalorcrtico,dadoque | z R || -0.767559 | 0.767559 N / 2 1.96 se


aceptaincorrelacinparaunniveldesignificacindel5%.

En este caso, teniendo en cuenta el pvalor, se acepta la hiptesis nula de independencia


(incorrelacin)paracualquierniveldesignificacinmenoroigualal44.27%( p valor 0.442749 )
yseaceptaautocorrelacindeprimerordenparacualquierniveldesignificacinsuperior.

INTERVALODECONFIANZA
v E (v) 1.96 v , E (v) 1.96 v
? LI = ER-vcz2c*SR
Se ha reemplazado el escalar LII = 6.5144

? LS = ER+vcz2c*SR
Se ha reemplazado el escalar LSI = 14.6856

En este caso, para un nivel de significacin del 5% el nmero de rachas (R=9) pertenece al
intervalo (6.5144, 14.6856) y, por tanto, se puede aceptar el comportamiento aleatorio de los
residuos,esdecir,seaceptalahiptesisnuladeausenciadeautocorrelacindeprimerorden.

Observacin:enestecasocomoeltamaomuestralespequeonoseraaconsejableutilizareste
contraste.

MTODOITERATIVODEPRAISSWINSTEN

# 1. Estimacin MCO del modelo


? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

? ols Y const X1 X2 --quiet

# 2. Estimacin de rho
? genr RO0 = $rho
Se ha reemplazado el escalar RO0 = 0.453798

# 3. Clculo de T1I1
? matrix T1I1 = {sqrt(1-RO0^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
127
0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO0,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I1

# 4. Clculo de variables transformadas


? series YTI1 = T1I1*Y
Se ha reemplazado la serie YTI1 (ID 13)

? series X1TI1 = T1I1*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI1 (ID 14)

? series X2TI1 = T1I1*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI1 (ID 15)

? series X0TI1 = T1I1*const


Se ha reemplazado la serie X0TI1 (ID 16)

? print YTI1 X0TI1 X1TI1 X2TI1 --byobs


YTI1 X0TI1 X1TI1 X2TI1
1987 9.802148 0.8911043 2.192117 961.9560
1988 6.008217 0.5462015 1.393656 618.3400
1989 5.008217 0.5462015 1.590966 613.9315
1990 4.462015 0.5462015 1.491130 471.2697
1991 3.915814 0.5462015 1.391130 365.7643
1992 7.369612 0.5462015 1.186510 679.6757
1993 7.008217 0.5462015 1.359960 689.1767
1994 4.554418 0.5462015 1.642732 541.2243
1995 4.462015 0.5462015 1.732054 554.9672
1996 8.915814 0.5462015 0.597681 595.6508
1997 7.100620 0.5462015 1.575093 829.9121
1998 6.100620 0.5462015 1.223656 580.4001
1999 6.554418 0.5462015 1.248112 576.3646
2000 4.554418 0.5462015 1.261726 436.2640
2001 5.462015 0.5462015 1.271726 483.7278
2002 6.462015 0.5462015 1.137188 576.3909
2003 6.008217 0.5462015 1.546181 751.6473
2004 4.008217 0.5462015 1.347352 374.4587
2005 6.915814 0.5462015 1.195504 659.6894
2006 5.008217 0.5462015 1.342650 460.3035

# 5. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI1 X0TI1 X1TI1 X2TI1

Modelo 29: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI1
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X0TI1 11.2695 0.728624 15.47 1.90e-011 ***
X1TI1 3.77583 0.229933 16.42 7.30e-012 ***
X2TI1 0.00824343 0.000466006 17.69 2.20e-012 ***

Media de la vble. dep. 5.984053 D.T. de la vble. dep. 1.587860


Suma de cuad. residuos 0.987619 D.T. de la regresin 0.241030
R-cuadrado 0.998707 R-cuadrado corregido 0.998555
F(3, 17) 4378.414 Valor p (de F) 9.61e-25
Log-verosimilitud 1.703137 Criterio de Akaike 2.593727
Criterio de Schwarz 5.580924 Crit. de Hannan-Quinn 3.176859
rho 0.033213 Durbin-Watson 2.037134

? series ET1I1 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I1 (ID 17)

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
128
? series EI1 = inv(T1I1)*ET1I1
Se ha reemplazado la serie EI1 (ID 18)

# 1. Estimacin de rho para la I2


? genr RO1 = sum(EI1*EI1(-1))/sum(EI1(-1)*EI1(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO1 = 0.543971

# 2. Clculo de T1I2
? matrix T1I2 = {sqrt(1-RO1^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO1,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I2

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI2 = T1I2*Y
Se ha reemplazado la serie YTI2 (ID 19)

? series X1TI2 = T1I2*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI2 (ID 20)

? series X2TI2 = T1I2*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI2 (ID 21)

? series X0TI2 = T1I2*const


Se ha reemplazado la serie X0TI2 (ID 22)

? print YTI2 X0TI2 X1TI2 X2TI2 --byobs


YTI2 X0TI2 X1TI2 X2TI2
1987 9.230143 0.8391039 2.064196 905.8210
1988 5.016317 0.4560288 1.171831 520.9977
1989 4.016317 0.4560288 1.364632 514.0002
1990 3.560288 0.4560288 1.244959 370.5612
1991 3.104259 0.4560288 1.144959 277.5672
1992 6.648230 0.4560288 0.949356 606.6700
1993 6.016317 0.4560288 1.145349 594.7586
1994 3.472346 0.4560288 1.422710 436.2326
1995 3.560288 0.4560288 1.484079 458.5184
1996 8.104259 0.4560288 0.328966 501.8396
1997 5.928375 0.4560288 1.399256 733.6293
1998 4.928375 0.4560288 1.001831 461.8716
1999 5.472346 0.4560288 1.037107 470.2403
2000 3.472346 0.4560288 1.053427 336.1326
2001 4.560288 0.4560288 1.063427 398.9492
2002 5.560288 0.4560288 0.927987 494.2995
2003 5.016317 0.4560288 1.348703 662.4196
2004 3.016317 0.4560288 1.118313 266.1892
2005 6.104259 0.4560288 0.970072 576.7910
2006 4.016317 0.4560288 1.132547 363.1983

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI2 X0TI2 X1TI2 X2TI2

Modelo 30: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI2

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
129
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X0TI2 11.3617 0.701517 16.20 9.11e-012 ***
X1TI2 3.79036 0.221360 17.12 3.73e-012 ***
X2TI2 0.00819095 0.000451732 18.13 1.48e-012 ***

Media de la vble. dep. 5.040200 D.T. de la vble. dep. 1.659775


Suma de cuad. residuos 0.973914 D.T. de la regresin 0.239351
R-cuadrado 0.998262 R-cuadrado corregido 0.998058
F(3, 17) 3255.076 Valor p (de F) 1.19e-23
Log-verosimilitud 1.842878 Criterio de Akaike 2.314244
Criterio de Schwarz 5.301441 Crit. de Hannan-Quinn 2.897376
rho 0.157829 Durbin-Watson 2.273625

? series ET1I2 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I2 (ID 23)

? series EI2 = inv(T1I2)*ET1I2


Se ha reemplazado la serie EI2 (ID 24)

# 1. Estimacin de rho para la I3


? genr RO2 = sum(EI2*EI2(-1))/sum(EI2(-1)*EI2(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO2 = 0.55196

# 2. Clculo de T1I3
? matrix T1I3 = {sqrt(1-RO2^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO2,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I3

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI3 = T1I3*Y
Se ha reemplazado la serie YTI3 (ID 25)

? series X1TI3 = T1I3*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI3 (ID 26)

? series X2TI3 = T1I3*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI3 (ID 27)

? series X0TI3 = T1I3*const


Se ha reemplazado la serie X0TI3 (ID 28)

? print YTI3 X0TI3 X1TI3 X2TI3 --byobs


YTI3 X0TI3 X1TI3 X2TI3
1987 9.172573 0.8338703 2.051321 900.1713
1988 4.928435 0.4480395 1.152177 512.3732
1989 3.928435 0.4480395 1.344579 505.1464
1990 3.480395 0.4480395 1.223148 361.6385
1991 3.032356 0.4480395 1.123148 269.7530
1992 6.584316 0.4480395 0.928344 600.2018
1993 5.928435 0.4480395 1.126334 586.3932
1994 3.376474 0.4480395 1.403216 426.9304
1995 3.480395 0.4480395 1.462109 449.9731
1996 8.032356 0.4480395 0.305158 493.5279

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
130
1997 5.824514 0.4480395 1.383677 725.0987
1998 4.824514 0.4480395 0.982177 451.3701
1999 5.376474 0.4480395 1.018413 460.8377
2000 3.376474 0.4480395 1.034971 327.2610
2001 4.480395 0.4480395 1.044971 391.4378
2002 5.480395 0.4480395 0.909452 487.0262
2003 4.928435 0.4480395 1.331207 654.5141
2004 2.928435 0.4480395 1.098020 256.5966
2005 6.032356 0.4480395 0.950099 569.4462
2006 3.928435 0.4480395 1.113932 354.5948

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI3 X0TI3 X1TI3 X2TI3

Modelo 31: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI3

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
X0TI3 11.3689 0.699468 16.25 8.61e-012 ***
X1TI3 3.79146 0.220677 17.18 3.53e-012 ***
X2TI3 0.00818686 0.000450585 18.17 1.43e-012 ***

Media de la vble. dep. 4.956230 D.T. de la vble. dep. 1.665722


Suma de cuad. residuos 0.973691 D.T. de la regresin 0.239324
R-cuadrado 0.998210 R-cuadrado corregido 0.998000
F(3, 17) 3160.308 Valor p (de F) 1.53e-23
Log-verosimilitud 1.845169 Criterio de Akaike 2.309662
Criterio de Schwarz 5.296859 Crit. de Hannan-Quinn 2.892794
rho 0.168601 Durbin-Watson 2.293810

? series ET1I3 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I3 (ID 29)
? series EI3 = inv(T1I3)*ET1I3
Se ha reemplazado la serie EI3 (ID 30)

# 1. Estimacin de rho para la I4


? genr RO3 = sum(EI3*EI3(-1))/sum(EI3(-1)*EI3(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO3 = 0.552551

# 2. Clculo de T1I4
? matrix T1I4 = {sqrt(1-RO3^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO3,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I4

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI4 = T1I4*Y
Se ha reemplazado la serie YTI4 (ID 31)

? series X1TI4 = T1I4*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI4 (ID 32)

? series X2TI4 = T1I4*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI4 (ID 33)

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
131

? series X0TI4 = T1I4*const


Se ha reemplazado la serie X0TI4 (ID 34)

? print YTI4 X0TI4 X1TI4 X2TI4 --byobs


YTI4 X0TI4 X1TI4 X2TI4
1987 9.168272 0.8334793 2.050359 899.7492
1988 4.921942 0.4474493 1.150725 511.7360
1989 3.921942 0.4474493 1.343098 504.4922
1990 3.474493 0.4474493 1.221537 360.9792
1991 3.027043 0.4474493 1.121537 269.1757
1992 6.579594 0.4474493 0.926792 599.7239
1993 5.921942 0.4474493 1.124929 585.7752
1994 3.369391 0.4474493 1.401776 426.2431
1995 3.474493 0.4474493 1.460485 449.3417
1996 8.027043 0.4474493 0.303399 492.9139
1997 5.816841 0.4474493 1.382526 724.4684
1998 4.816841 0.4474493 0.980725 450.5942
1999 5.369391 0.4474493 1.017031 460.1430
2000 3.369391 0.4474493 1.033608 326.6056
2001 4.474493 0.4474493 1.043608 390.8829
2002 5.474493 0.4474493 0.908082 486.4889
2003 4.921942 0.4474493 1.329914 653.9300
2004 2.921942 0.4474493 1.096521 255.8879
2005 6.027043 0.4474493 0.948623 568.9035
2006 3.921942 0.4474493 1.112557 353.9592

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI4 X0TI4 X1TI4 X2TI4

Modelo 32: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI4

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
X0TI4 11.3694 0.699319 16.26 8.57e-012 ***
X1TI4 3.79153 0.220627 17.19 3.51e-012 ***
X2TI4 0.00818656 0.000450502 18.17 1.42e-012 ***

Media de la vble. dep. 4.950024 D.T. de la vble. dep. 1.666158


Suma de cuad. residuos 0.973681 D.T. de la regresin 0.239323
R-cuadrado 0.998206 R-cuadrado corregido 0.997995
F(3, 17) 3153.345 Valor p (de F) 1.56e-23
Log-verosimilitud 1.845271 Criterio de Akaike 2.309457
Criterio de Schwarz 5.296654 Crit. de Hannan-Quinn 2.892589
rho 0.169394 Durbin-Watson 2.295294

? series ET1I4 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I4 (ID 35)

? series EI4 = inv(T1I4)*ET1I4


Se ha reemplazado la serie EI4 (ID 36)

# 1. Estimacin de rho para la I5


? genr RO4 = sum(EI4*EI4(-1))/sum(EI4(-1)*EI4(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO4 = 0.552594

# 2. Clculo de T1I5
? matrix T1I5 = {sqrt(1-RO4^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0,0; \

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
132
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO4,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I5

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI5 = T1I5*Y
Se ha reemplazado la serie YTI5 (ID 37)
? series X1TI5 = T1I5*X1
Se ha reemplazado la serie X1TI5 (ID 38)

? series X2TI5 = T1I5*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI5 (ID 39)

? series X0TI5 = T1I5*const


Se ha reemplazado la serie X0TI5 (ID 40)

? print YTI5 X0TI5 X1TI5 X2TI5 --byobs


YTI5 X0TI5 X1TI5 X2TI5
1987 9.167959 0.8334508 2.050289 899.7185
1988 4.921470 0.4474063 1.150620 511.6896
1989 3.921470 0.4474063 1.342990 504.4447
1990 3.474063 0.4474063 1.221419 360.9313
1991 3.026657 0.4474063 1.121419 269.1337
1992 6.579251 0.4474063 0.926679 599.6891
1993 5.921470 0.4474063 1.124827 585.7302
1994 3.368876 0.4474063 1.401671 426.1931
1995 3.474063 0.4474063 1.460367 449.2958
1996 8.026657 0.4474063 0.303271 492.8692
1997 5.816283 0.4474063 1.382442 724.4226
1998 4.816283 0.4474063 0.980620 450.5377
1999 5.368876 0.4474063 1.016931 460.0925
2000 3.368876 0.4474063 1.033509 326.5579
2001 4.474063 0.4474063 1.043509 390.8425
2002 5.474063 0.4474063 0.907983 486.4498
2003 4.921470 0.4474063 1.329820 653.8875
2004 2.921470 0.4474063 1.096412 255.8363
2005 6.026657 0.4474063 0.948516 568.8641
2006 3.921470 0.4474063 1.112457 353.9129

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI5 X0TI5 X1TI5 X2TI5

Modelo 33: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI5
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X0TI5 11.3694 0.699308 16.26 8.57e-012 ***
X1TI5 3.79154 0.220623 17.19 3.51e-012 ***
X2TI5 0.00818654 0.000450495 18.17 1.42e-012 ***

Media de la vble. dep. 4.949572 D.T. de la vble. dep. 1.666190


Suma de cuad. residuos 0.973680 D.T. de la regresin 0.239323
R-cuadrado 0.998206 R-cuadrado corregido 0.997995
F(3, 17) 3152.839 Valor p (de F) 1.56e-23
Log-verosimilitud 1.845279 Criterio de Akaike 2.309443
Criterio de Schwarz 5.296640 Crit. de Hannan-Quinn 2.892575
rho 0.169451 Durbin-Watson 2.295402

? series ET1I5 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I5 (ID 41)

? series EI5 = inv(T1I5)*ET1I5


Se ha reemplazado la serie EI5 (ID 42)

# 1. Estimacin de rho para la I6


? genr RO5 = sum(EI5*EI5(-1))/sum(EI5(-1)*EI5(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO5 = 0.552597

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
133
# 2. Clculo de T1I6
? matrix T1I6 = {sqrt(1-RO5^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO5,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I6

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI6 = T1I6*Y
Se ha reemplazado la serie YTI6 (ID 43)

? series X1TI6 = T1I6*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI6 (ID 44)

? series X2TI6 = T1I6*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI6 (ID 45)

? series X0TI6 = T1I6*const


Se ha reemplazado la serie X0TI6 (ID 46)

? print YTI6 X0TI6 X1TI6 X2TI6 --byobs


YTI6 X0TI6 X1TI6 X2TI6
1987 9.167936 0.8334487 2.050284 899.7163
1988 4.921436 0.4474032 1.150612 511.6863
1989 3.921436 0.4474032 1.342982 504.4412
1990 3.474032 0.4474032 1.221411 360.9278
1991 3.026629 0.4474032 1.121411 269.1306
1992 6.579226 0.4474032 0.926670 599.6866
1993 5.921436 0.4474032 1.124820 585.7270
1994 3.368839 0.4474032 1.401664 426.1895
1995 3.474032 0.4474032 1.460359 449.2925
1996 8.026629 0.4474032 0.303262 492.8660
1997 5.816242 0.4474032 1.382436 724.4193
1998 4.816242 0.4474032 0.980612 450.5337
1999 5.368839 0.4474032 1.016924 460.0889
2000 3.368839 0.4474032 1.033501 326.5544
2001 4.474032 0.4474032 1.043501 390.8396
2002 5.474032 0.4474032 0.907975 486.4470
2003 4.921436 0.4474032 1.329813 653.8844
2004 2.921436 0.4474032 1.096404 255.8326
2005 6.026629 0.4474032 0.948508 568.8612
2006 3.921436 0.4474032 1.112450 353.9096

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI6 X0TI6 X1TI6 X2TI6

Modelo 34: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI6
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X0TI6 11.3694 0.699308 16.26 8.57e-012 ***
X1TI6 3.79154 0.220623 17.19 3.51e-012 ***
X2TI6 0.00818654 0.000450495 18.17 1.42e-012 ***

Media de la vble. dep. 4.949540 D.T. de la vble. dep. 1.666192


Suma de cuad. residuos 0.973680 D.T. de la regresin 0.239323
R-cuadrado 0.998206 R-cuadrado corregido 0.997995

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
134
F(3, 17) 3152.802 Valor p (de F) 1.56e-23
Log-verosimilitud 1.845279 Criterio de Akaike 2.309442
Criterio de Schwarz 5.296639 Crit. de Hannan-Quinn 2.892574
rho 0.169456 Durbin-Watson 2.295410

? series ET1I6 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I6 (ID 47)

? series EI6 = inv(T1I6)*ET1I6


Se ha reemplazado la serie EI6 (ID 48)

# 1. Estimacin de rho para la I7


? genr RO6 = sum(EI6*EI6(-1))/sum(EI6(-1)*EI6(-1))
Se ha reemplazado el escalar RO6 = 0.552597

# 2. Clculo de T1I7
? matrix T1I7 = {sqrt(1-RO6^2),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1,0; \
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-RO6,1}
Se ha reemplazado la matriz T1I7

# 3. Clculo de variables transformadas


? series YTI7 = T1I7*Y
Se ha reemplazado la serie YTI7 (ID 49)

? series X1TI7 = T1I7*X1


Se ha reemplazado la serie X1TI7 (ID 50)

? series X2TI7 = T1I7*X2


Se ha reemplazado la serie X2TI7 (ID 51)
? series X0TI7 = T1I7*const
Se ha reemplazado la serie X0TI7 (ID 52)

? print YTI7 X0TI7 X1TI7 X2TI7 --byobs


YTI7 X0TI7 X1TI7 X2TI7
1987 9.167935 0.8334486 2.050284 899.7161
1988 4.921433 0.4474030 1.150611 511.6860
1989 3.921433 0.4474030 1.342982 504.4410
1990 3.474030 0.4474030 1.221410 360.9276
1991 3.026627 0.4474030 1.121410 269.1304
1992 6.579224 0.4474030 0.926670 599.6864
1993 5.921433 0.4474030 1.124819 585.7267
1994 3.368836 0.4474030 1.401663 426.1892
1995 3.474030 0.4474030 1.460358 449.2923
1996 8.026627 0.4474030 0.303261 492.8657
1997 5.816239 0.4474030 1.382436 724.4190
1998 4.816239 0.4474030 0.980611 450.5334
1999 5.368836 0.4474030 1.016923 460.0886
2000 3.368836 0.4474030 1.033501 326.5542
2001 4.474030 0.4474030 1.043501 390.8394
2002 5.474030 0.4474030 0.907975 486.4467
2003 4.921433 0.4474030 1.329813 653.8842
2004 2.921433 0.4474030 1.096404 255.8323
2005 6.026627 0.4474030 0.948508 568.8610
2006 3.921433 0.4474030 1.112449 353.9093

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
135

# 4. Estimacin MCO del modelo transformado


? ols YTI7 X0TI7 X1TI7 X2TI7

Modelo 35: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YTI7
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
X0TI7 11.3694 0.699308 16.26 8.57e-012 ***
X1TI7 3.79154 0.220623 17.19 3.51e-012 ***
X2TI7 0.00818654 0.000450495 18.17 1.42e-012 ***

Media de la vble. dep. 4.949537 D.T. de la vble. dep. 1.666192


Suma de cuad. residuos 0.973680 D.T. de la regresin 0.239323
R-cuadrado 0.998206 R-cuadrado corregido 0.997995
F(3, 17) 3152.799 Valor p (de F) 1.56e-23
Log-verosimilitud 1.845279 Criterio de Akaike 2.309442
Criterio de Schwarz 5.296639 Crit. de Hannan-Quinn 2.892574
rho 0.169456 Durbin-Watson 2.295410

? series ET1I7 = $uhat


Se ha reemplazado la serie ET1I7 (ID 53)

? series EI7 = inv(T1I7)*ET1I7


Se ha reemplazado la serie EI7 (ID 54)

ESTIMADORESDEMCG
Si se conoce el verdadero valor de , se pueden obtener los estimadores MCG utilizando el
modelotransformado90:

1 - 2 0 0
0 0 ... 0
- 1 0 ... 0 0 0

T1 = 0 - 1 ... 0 0 0
... ... ... ... ... ... ...

0 0 0 ... - 1 0

0 0 0 ... 0 - 1 TxT

Y1* = Y1 1 - 2

Yt* = Yt Yt 1 t = 2,3,...,T

X i*1 = X i1 1 - 2 i = 0,1,..., K X 01 = 1

X it* = X it X i ,t 1 t = 2,3,...,T i = 0,1,..., K X 0t = 1

# Clculo de variables transformadas


? smpl 1 1
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 1987 (n = 1)

? series YT = sqrt(1-0.5^2)*Y

90
Enestecasosehasupuesto 0.5

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
136
Se ha generado la serie YT (ID 12)

? series X1T = sqrt(1-0.5^2)*X1


Se ha generado la serie X1T (ID 13)

? series X2T = sqrt(1-0.5^2)*X2


Se ha generado la serie X2T (ID 14)

? series X0T = sqrt(1-0.5^2)*const


Se ha generado la serie X0T (ID 15)

? smpl 2 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1988 - 2006 (n = 19)

? series YT = Y-0.5*Y(-1)
Se ha reemplazado la serie YT (ID 12)

? series X1T = X1-0.5*X1(-1)


Se ha reemplazado la serie X1T (ID 13)

? series X2T = X2-0.5*X2(-1)


Se ha reemplazado la serie X2T (ID 14)
? series X0T = const-0.5*const(-1)
Se ha reemplazado la serie X0T (ID 15)

? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

? print YT X0T X1T X2T --byobs

YT X0T X1T X2T


1987 9.526279 0.8660254 2.130422 934.8831
1988 5.500000 0.5000000 1.280000 568.4650
1989 4.500000 0.5000000 1.475000 562.7300
1990 4.000000 0.5000000 1.365000 419.6700
1991 3.500000 0.5000000 1.265000 320.5750
1992 7.000000 0.5000000 1.065000 642.2700
1993 6.500000 0.5000000 1.250000 640.8000
1994 4.000000 0.5000000 1.530000 487.4300
1995 4.000000 0.5000000 1.605000 505.5500
1996 8.500000 0.5000000 0.460000 547.5850
1997 6.500000 0.5000000 1.485000 780.5800
1998 5.500000 0.5000000 1.110000 519.6700
1999 6.000000 0.5000000 1.140000 521.9900
2000 4.000000 0.5000000 1.155000 384.9600
2001 5.000000 0.5000000 1.165000 440.2900
2002 6.000000 0.5000000 1.030000 534.3300
2003 5.500000 0.5000000 1.445000 705.9300
2004 3.500000 0.5000000 1.230000 318.9850
2005 6.500000 0.5000000 1.080000 617.2150
2006 4.500000 0.5000000 1.235000 410.5500

SehacelaestimacinMCOdelmodeloconvariablestransformadas:
# Estimacin MCO del modelo transformado
? ols YT X0T X1T X2T

Modelo 16: MCO, usando las observaciones 1987-2006 (T = 20)


Variable dependiente: YT

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
X0T 11.3195 0.713863 15.86 1.28e-011 ***
X1T -3.78380 0.225351 -16.79 5.11e-012 ***
X2T 0.00821509 0.000458402 17.92 1.78e-012 ***

Media de la vble. dep. 5.501314 D.T. de la vble. dep. 1.625632


Suma de cuad. residuos 0.978055 D.T. de la regresin 0.239860
R-cuadrado 0.998508 R-cuadrado corregido 0.998332
F(3, 17) 3792.176 Valor p (de F) 3.25e-24
Log-verosimilitud 1.800442 Criterio de Akaike 2.399116

MVictoriaVerdugoMats(vverdugo@uvigo.es)MIsabelCalBouzada(ical@uvigo.es)
AUTOCORRELACIN
137
Criterio de Schwarz 5.386313 Crit. de Hannan-Quinn 2.982248
rho -0.097513 Durbin-Watson 2.159794

Observacin:elmodelotransformadonotieneordenadaenelorigen.

PREDICCIN
PREDICCINDINMICA
~ ~ ~
~
YT X T' b e~T X T' b (YT YT ) X T' b YT X T' b
? ar1 Y const X1 X2 --pwe --quiet
? genr BG = $coeff
Se ha generado la matriz BG

? genr YP21 = BG[1]+X1[21]*BG[2]+X2[21]*BG[3]+RO4*(Y[20]-(BG[1]+X1[20]*BG[2]+X2[20]*BG[3]))


Se ha generado el escalar YP21 = 11.7059

? genr YP22 = BG[1]+X1[22]*BG[2]+X2[22]*BG[3]+RO4^2*(Y[20]-(BG[1]+X1[20]*BG[2]+X2[20]*BG[3]))


Se ha generado el escalar YP22 = 8.20215

? genr YP23 = BG[1]+X1[23]*BG[2]+X2[23]*BG[3]+RO4^3*(Y[20]-(BG[1]+X1[20]*BG[2]+X2[20]*BG[3]))


Se ha generado el escalar YP23 = 10.1275

? genr YP24 = BG[1]+X1[24]*BG[2]+X2[24]*BG[3]+RO4^4*(Y[20]-(BG[1]+X1[20]*BG[2]+X2[20]*BG[3]))


Se ha generado el escalar YP24 = 13.254

PREDICCINESTTICA
~ ~
~
~
YT X T' b e~T 1 X T' b YT 1 YT 1 X T' b YT 1 X T' 1b
? ar1 Y const X1 X2 --pwe --quiet
? genr BG = $coeff
Se ha reemplazado la matriz BG

? genr YP21 = BG[1]+X1[21]*BG[2]+X2[21]*BG[3]+RO4*(Y[20]-(BG[1]+X1[20]*BG[2]+X2[20]*BG[3]))


Se ha reemplazado el escalar YP21 = 11.7059

? genr YP22 = BG[1]+X1[22]*BG[2]+X2[22]*BG[3]+RO4*(Y[21]-(BG[1]+X1[21]*BG[2]+X2[21]*BG[3]))


Se ha reemplazado el escalar YP22 = 8.36446

? genr YP23 = BG[1]+X1[23]*BG[2]+X2[23]*BG[3]+RO4*(Y[22]-(BG[1]+X1[22]*BG[2]+X2[22]*BG[3]))


Se ha reemplazado el escalar YP23 = 10.5678

? genr YP24 = BG[1]+X1[24]*BG[2]+X2[24]*BG[3]+RO4*(Y[23]-(BG[1]+X1[23]*BG[2]+X2[23]*BG[3]))


Se ha reemplazado el escalar YP24 = 13.1837

PREDICCINCONELMODELOTRANSFORMADO
Tambin se puede predecir Y* mediante el modelo transformado ( Y* X *'b* ) y obtener Y
mediantesurelacinconelregresandotransformado( Y* Y Y 1 Y Y* Y 1 ).
# Clculo de variables transformadas perodo prediccin
? smpl 21 24
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 2007 - 2010 (n = 4)

? series YTI4 = Y-RO4*Y(-1)


Se ha reemplazado la serie YTI4 (ID 34)

? series X1TI4 = X1-RO4*X1(-1)


Se ha reemplazado la serie X1TI4 (ID 35)

? series X2TI4 = X2-RO4*X2(-1)


Se ha reemplazado la serie X2TI4 (ID 36)

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
138
? series X0TI4 = const-RO4*const(-1)
Se ha reemplazado la serie X0TI4 (ID 37)

? smpl 1 20
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 1987 - 2006 (n = 20)

# Estimacin MCO del modelo transformado en la ltima iteracin


? ols YTI4 X0TI4 X1TI4 X2TI4 --quiet
? fcast 2007 2010 YPMT --static --no-stats
Se ha generado la serie YPMT (ID 40)

? smpl 21 24
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)
Muestra actual: 2007 - 2010 (n = 4)

? print YPMT --byobs


YPMT
2007 6.186664
2008 1.741424
2009 5.600524
2010 7.664427

? smpl 1 24
Rango de datos completo: 1987 - 2010 (n = 24)

? genr YP21 = YPMT[21]+ RO4*Y[20]


Se ha reemplazado el escalar YP21 = 11.7059

? genr YP22 = YPMT[22]+ RO4*Y[21]


Se ha reemplazado el escalar YP22 = 8.3645

? genr YP23 = YPMT[23]+ RO4*Y[22]


Se ha reemplazado el escalar YP23 = 10.5678

? genr YP24 = YPMT[24]+ RO4*Y[23]


Se ha reemplazado el escalar YP24 = 13.1837

Observacin:Utilizandoelmodelotransformadoslosepuederecuperarlaprediccinesttica.

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LINEALIDAD
INTRODUCCIN
Secometeunerrorenlaformafuncionalcuandoseespecificaunarelacinentreelregresandoy
losregresoresylaverdaderarelacinesdiferentedelaespecificada.Enestecaso,losestimadores
obtenidosporMCOsernsesgados,pocoprecisoseinconsistentes.

Unaespecificacinincorrectaenlaformafuncionaldelmodelopuedetenercomoconsecuencia
un trmino de perturbacin no esfrico (con heteroscedasticidad y/o autocorrelacin) y cuya
distribucinsealejedeladistribucindeltrminodeperturbacindelmodeloconunacorrecta
especificacin.

LahiptesisdeformafuncionallinealdeunMRLNCresultainadecuadaenalgunoscasos.Eneste
captulo se analizarn una serie de estadsticos que permitirn contrastar si la forma funcional
linealesonoadecuada.

ANLISISDELALINEALIDAD
El primer paso para el anlisis de la forma funcional es la estimacin del modelo por MCO y la
obtencin de los residuos o errores de estimacin91, en este caso se ha utilizado el fichero
datos2.gdt92:
? ols y const x1 x2

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-20


Variable dependiente: y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.5084 0.918251 11.44 2.07e-09 ***
x1 -3.63784 0.283009 -12.85 3.49e-010 ***
x2 0.00863970 0.000548136 15.76 1.41e-011 ***

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.331946 D.T. de la regresin 0.279910
R-cuadrado 0.961449 R-cuadrado corregido 0.956913
F(2, 17) 211.9857 Valor p (de F) 9.58e-13
Log-verosimilitud -1.287856 Criterio de Akaike 8.575713
Criterio de Schwarz 11.56291 Crit. de Hannan-Quinn 9.158845

# Se guardan los residuos


? e = $uhat
Se ha generado la serie e (ID 7)

# Se guarda el regresando estimado


? ye = $uhat

91
Larelacinqueexisteentreresiduoyperturbacinvienedadapor: et X t' b t
92
Elficherodatos2.gdtcontieneinformacinrelativaa20familiasparalasvariables:consumofamiliarmensualmedio
de aceite de oliva en litros (Y), precio medio de compra del aceite de oliva en euros/litro (X1), ingresos familiares
mensualesmedioseneuros(X2).

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
140
Se ha generado la serie ye (ID 7)

MTODOGRFICO
Es un mtodo informal, pero de gran utilidad para diagnosticar la linealidad. Con este fin se
puedenutilizarvariostiposdegrficosbasadosenlosresiduos,siendoelmsutilizadoeldelos
residuosrespectoalregresandoestimado:


Enestegrfico,lanubedepuntospuedeayudaravislumbrarunaformafuncionaldiferentedela
lineal.

TESTSESTADSTICOS
Estos tests contrastan la hiptesis nula de linealidad frente a la hiptesis alternativa de no
linealidad.

TESTRESETDERAMSEY
H 0 : Linealidad

H1 : No linealidad

LapruebadeRamseyconsisteencompararlabondaddeajustedelmodelooriginal(MO)conla
bondaddeajustedeunmodeloalternativo(MA),enelqueademsdelosregresoresdelmodelo
original figuran una o varias potencias del regresando estimado en el modelo de partida. Si la
inclusindeestosregresoresadicionalesimplicaunincrementoestadsticamentesignificativoen
elcoeficientededeterminacin,laformafuncionallinealnoescorrecta.

( R2MA - R2MOl )/ ( K MA K MO ) sd K MO
F= FTK-MA
K MA 1
(1 - R2MA )/( T - K MA 1 )

donde K MO y K MA son el n de variables explicativas del modelo original y del modelo


alternativo,respectivamente.
K MO
Si F FTK-MAK MA 1 ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladelinealidad

Observacin: el inconveniente del test de Ramsey es que contrasta la linealidad frente a formas
funcionalesalternativas,peronoinformadecualpuedeserelmodeloadecuadoenelcasodeno

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LINEALIDAD
141
aceptarlinealidad.Porestemotivo,interesahacerusodetestsquepermitanespecificarlaforma
funcionalalternativadelmodelo.

PRUEBAJDEDAVIDSONYMACKINNON
H 0 : Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t ( MO )

H1 : Y t = 0 + 1 ln X 1t + 2 ln X 2t + t ( MA)

Como ejemplo para la aplicacin de esta prueba se ha enfrentado a la hiptesis nula de forma
funcionallineal(MO)lahiptesisalternativadeformafuncionalsemilogartmica(MA).

ParacalcularlapruebaJ:

1. Se estima el modelo alternativo (semilogartmico) y se calculan los valores estimados del


regresando Y tMA

2. Se agrega Y tMA como regresor adicional en el modelo original (lineal) y se estima el modelo
Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t 3 Y t + t
MA

3. Secontrastalanulidadindividualdelparmetroqueacompaaalnuevoregresor( 3 = 0 ).Sise
aceptadichanulidad,se"acepta"elmodelolinealcomoelverdaderomodelo,yaque Y tMA no
tieneunpoderexplicativoadicional.

Observacin: el inconveniente de esta prueba es que se asume que una de las dos formas
funcionalesespecificadaseslacorrecta,porloquesedebesercautoensuaplicacin.

PRUEBAJADEFISHERYMCALEER
H 0 : Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t ( MO )

H1 : Y t = 0 + 1 ln X 1t + 2 ln X 2t + t ( MA)

Como ejemplo para la aplicacin de esta prueba se ha enfrentado a la hiptesis nula de forma
funcionallineal(MO)lahiptesisalternativadeformafuncionalsemilogartmica(MA).

ParacalcularlapruebaJA:

1. Seestimaelmodelooriginal(lineal)ysecalculanlosvaloresestimadosdelregresando Y tMO

2. Se agrega Y tMO como regresando del modelo alternativo (semilogartmico), se estima el


MA
modelo Y tMO = 0 + 1 ln X 1t + 2 ln X 2t t ysecalculanlosvaloresestimadosdelregresando Y tMO
MA
3. Se agrega Y tMO como regresor adicional en el modelo original y se estima el modelo
MO MA
Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t 3Y t +t

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
142

4. Secontrastalanulidadindividualdelparmetroqueacompaaalnuevoregresor( 3 = 0 ).Sise
MA
aceptadichanulidad,se"acepta"elmodelolinealcomoelverdaderomodelo,yaque Y tMO no
tieneunpoderexplicativoadicional.
Observacin: el inconveniente de esta prueba es que se asume que una de las dos formas
funcionalesespecificadaseslacorrecta,porloquesedebesercautoensuaplicacin.

COMANDOSPARAANALIZARLALINEALIDAD
COMANDOgnuplot
Elformatodelcomandognuplot93es:
gnuplotvariable/sejeverticalvariableejehorizontalopciones
Cuandoseejecutaelcomandognuplot,Gretlproporcionaungrficodondeserepresentanenel
ejeverticalla/svariable/sproporcionada/senprimerlugaryenelejehorizontallaltimadelas
variablesproporcionada.
? gnuplot e ye
escribi C:\gpttmp01.plt

e con respecto a ye (con ajuste m-nimo-cuadrtico)


0.4
Y = 6.51e-031 + 1.00X

0.2

-0.2
e

-0.4

-0.6

-0.8
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2
ye

En este grfico, la nube de puntos puede ayudar a vislumbrar que la forma funcional lineal es
adecuada.

93
OtraformadeaccederaestosgrficosseraenlaVentanaPrincipalyenelmenVerseleccionarGrficosyelegir
GrficoXY(scatter)yenlaventanaemergenteseleccionarlasvariablesdelejeXydelejeY.

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LINEALIDAD
143

COMANDOreset
Conelcomandoreset94GretlproporcionaeltestResetdeRamsey,cuyoformatoes:
resetopciones
Esnecesarioqueelcomandoresetvayaprecedidoporuncomandools.

Algunasdelasopcionesdisponiblesconelcomandoresetson:
squareonly calcula el test utilizando como variable independiente adicional nicamente el
cuadradodelavariabledependienteestimada
cubeonlycalculaeltestutilizandocomovariableindependienteadicionalnicamenteelcubo
delavariabledependienteestimada
Si el comando reset se ejecuta sin opciones, el test se calcula utilizando como variables
independientesadicionaleselcuadradoyelcubodelavariabledependienteestimada.

Test RESET utilizando como variables independientes adicionales el cuadrado y el cubo de la


variabledependienteestimada:
? ols y const x1 x2
? reset

Regresin auxiliar para el contraste de especificacin RESET


MCO, usando las observaciones 1-20
Variable dependiente: y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 28.9449 54.6725 0.5294 0.6043
x1 -12.3320 27.9987 -0.4405 0.6659
x2 0.0291361 0.0663642 0.4390 0.6669
yhat^2 -0.268150 0.741286 -0.3617 0.7226
yhat^3 0.00971387 0.0235939 0.4117 0.6864

Estadstico de contraste: F = 0.695343,


con valor p = P(F(2,15) > 0.695343) = 0.514

Test RESET utilizando como variable independiente adicional el cuadrado de la variable


dependienteestimada:
? reset --squares-only

Regresin auxiliar para el contraste de especificacin RESET


MCO, usando las observaciones 1-20
Variable dependiente: y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


---------------------------------------------------------------
const 6.48882 3.65694 1.774 0.0950 *
x1 -0.852105 2.47056 -0.3449 0.7347
x2 0.00192881 0.00593804 0.3248 0.7495
yhat^2 0.0367385 0.0323711 1.135 0.2731

94
OtraformadeaccederaestainformacinseraseleccionarContrasteRESETdeRamseyenelmenContrastesdela
VentanaModeloyseleccionarlavariantedeseada.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
144

Estadstico de contraste: F = 1.288036,


con valor p = P(F(1,16) > 1.28804) = 0.273

Test RESET utilizando como variable independiente adicional el cubo de la variable dependiente
estimada:
? reset --cubes-only

Regresin auxiliar para el contraste de especificacin RESET


MCO, usando las observaciones 1-20
Variable dependiente: y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


----------------------------------------------------------------
const 9.17545 1.46996 6.242 1.18e-05 ***
x1 -2.21483 1.26435 -1.752 0.0990 *
x2 0.00515684 0.00306597 1.682 0.1120
yhat^3 0.00118769 0.00102900 1.154 0.2654

Estadstico de contraste: F = 1.332200,


con valor p = P(F(1,16) > 1.3322) = 0.265

En cada uno de los casos, la hiptesis nula es que la forma funcional lineal es correcta y si se
rechaza dicha hiptesis, ello sera un indicador de que se debera buscar una forma funcional
alternativa.

Observando los pvalores asociados a cada uno de los tests RESET anteriores
( p valor 0.514 , p valor 0.273 , p valor 0.265 ),paraunniveldesignificacindel5%,sepuede
concluirquelaformafuncionallinealescorrecta.

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LINEALIDAD
145

CLCULOS
TESTRESETDERAMSEY
H 0 : Linealidad

H1 : No linealidad

( R2MA - R2MOl )/ ( K MA K MO ) sd K MO
F= FTK-MA
K MA 1
(1 - R2MA )/( T - K MA 1 )

donde K MO y K MA son el n de variables explicativas del modelo original y del modelo


alternativo,respectivamente.
K MO
Si F FTK-MAK MA 1 ( ) alniveldesignificacin seaceptalahiptesisnuladelinealidad

? ols Y const X1 X2 quiet

? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 20

? KMO = $ncoeff-1
Se ha generado el escalar KMO = 2

? R2MO = $rsq
Se ha generado el escalar R2MO = 0.961449

? fcast yeMO
Se ha generado la serie yeMO (ID 8)

? yeMO2 = yeMO^2
Se ha generado la serie yeMO2 (ID 9)

? yeMO3 = yeMO^3
Se ha generado la serie yeMO3 (ID 10)

ClculodeltestRESETutilizandocomovariableindependienteadicionalelcuadradodelavariable
dependienteestimada:
? ols Y const X1 X2 yeMO2 quiet

? KMA = $ncoeff-1
Se ha generado el escalar KMA = 3

? R2MA = $rsq
Se ha generado el escalar R2MA = 0.964321

# Clculo del RESET2


? RESET2 = ((R2MA-R2MO)/(KMA-KMO))/((1-R2MA)/(T-KMA-1))
Se ha generado el escalar RESET2 = 1.28804

? glN = KMA-KMO
Se ha generado el escalar glN = 1

? glD = T-KMA-1
Se ha generado el escalar glD = 16

? pvRESET2 = pvalue(F,glN,glD,RESET2)
Se ha generado el escalar pvRESET2 = 0.273127

? vcRESET2 = critical(F,glN,glD,0.05)
Se ha generado el escalar vcRESET2 = 4.494

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
146

En este caso, dado que RESET2 = 1.28804 FglD


glN
( ) F161 ( 0.05 ) 4.494 , se acepta linealidad al 5% y
paracualquierniveldesignificacinigualoinferioral27.31%( p valor 0.273127 ).

SepodrahabercalculadoeltestRESETutilizandoelcomandorestrict:
? ols Y const X1 X2 yeMO2 quiet

? restrict --quiet
? b[yeMO2] = 0
? end restrict
Restriccin:
b[yeMO2] = 0

Estadstico de contraste: F(1, 16) = 1.28804, con valor p = 0.273127

Clculo del test RESET utilizando como variable independiente adicional el cubo de la variable
dependienteestimada:
? ols Y const X1 X2 yeMO3 quiet

? KMA = $ncoeff-1
Se ha reemplazado el escalar KMA = 3

? R2MA = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2MA = 0.964412

# Clculo del RESET3

? RESET3 = ((R2MA-R2MO)/(KMA-KMO))/((1-R2MA)/(T-KMA-1))
Se ha generado el escalar RESET3 = 1.3322

? glN = KMA-KMO
Se ha reemplazado el escalar glN = 1

? glD = T-KMA-1
Se ha reemplazado el escalar glD = 16

? pvRESET3 = pvalue(F,glN,glD,RESET3)
Se ha generado el escalar pvRESET3 = 0.265364

? vcRESET3 = critical(F,glN,glD,0.05)
Se ha generado el escalar vcRESET3 = 4.494

En este caso, dado que RESET3 = 1.3322 FglD


glN
( ) F161 ( 0.05 ) 4.494 , se acepta linealidad al 5% y
paracualquierniveldesignificacinigualoinferioral26.54%( p valor 0.265364 ).

SepodrahabercalculadoeltestRESETutilizandoelcomandorestrict:
? ols Y const X1 X2 yeMO3 --quiet

? restrict --quiet
? b[yeMO3] = 0
? end restrict
Restriccin:
b[yeMO3] = 0

Estadstico de contraste: F(1, 16) = 1.3322, con valor p = 0.265364

ClculodeltestRESETutilizandocomovariablesindependientesadicionaleselcuadradoyelcubo
delavariabledependienteestimada:
? ols Y const X1 X2 yeMO2 yeMO3 quiet

? KMA = $ncoeff-1
Se ha reemplazado el escalar KMA = 4

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LINEALIDAD
147
? R2MA = $rsq
Se ha reemplazado el escalar R2MA = 0.96472

# Clculo del RESET23

? RESET23 = ((R2MA-R2MO)/(KMA-KMO))/((1-R2MA)/(T-KMA-1))
Se ha generado el escalar RESET23 = 0.695343

? glN = KMA-KMO
Se ha reemplazado el escalar glN = 2

? glD = T-KMA-1
Se ha reemplazado el escalar glD = 15

? pvRESET23 = pvalue(F,glN,glD,RESET23)
Se ha generado el escalar pvRESET23 = 0.514288

? vcRESET23 = critical(F,glN,glD,0.05)
Se ha generado el escalar vcRESET23 = 3.68232

Enestecaso,dadoque RESET23 = 0.695343 FglD


glN
( ) F152 ( 0.05 ) 3.68232 , seaceptalinealidadal5%
yparacualquierniveldesignificacinigualoinferioral51.43%( p valor 0.514288 ).

SepodrahabercalculadoeltestRESETutilizandoelcomandorestrict:
? ols Y const X1 X2 yhatMO2 yhatMO3 quiet

? restrict --quiet
? b[yeMO2] = 0
? b[yeMO3] = 0
? end restrict
Conjunto de restricciones
1: b[yeMO2] = 0
2: b[yeMO3] = 0

Estadstico de contraste: F(2, 15) = 0.695343, con valor p = 0.514288

PRUEBAJDEDAVIDSONYMACKINNON
En esta prueba se especifica la forma funcional alternativa del modelo (como ejemplo se ha
elegidounmodelosemilogartmico).
? genr lX1 = log(X1)
Se ha generado la serie lX1 (ID 4)

? genr lX2 = log(X2)


Se ha generado la serie lX2 (ID 5)

H 0 : Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t ( MO )

H1 : Y t = 0 + 1 ln X 1t + 2 ln X 2t + t ( MA)
? ols Y const lX1 lX2 quiet

? fcast yeMA
Se ha generado la serie yeMA (ID 13)

? ols Y const X1 X2 yeMA

Modelo 11: MCO, usando las observaciones 1-20


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


---------------------------------------------------------------
const 2.51767 6.08215 0.4139 0.6844
X1 0.882163 2.09287 0.4215 0.6790
X2 0.00214791 0.00491636 0.4369 0.6680
yeMA 0.755152 0.568479 1.328 0.2027

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
148

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.199642 D.T. de la regresin 0.273820
R-cuadrado 0.965278 R-cuadrado corregido 0.958768
F(3, 16) 148.2680 Valor p (de F) 6.94e-12
Log-verosimilitud 0.241682 Criterio de Akaike 8.483363
Criterio de Schwarz 12.46629 Crit. de Hannan-Quinn 9.260873

Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable 5 (X1)

Si se analiza el pvalor de la variable explicativa yeMA ( p valor 0.2027 ) se acepta la hiptesis


nula de nulidad del parmetro que la acompaa para cualquier nivel de significacin igual o
inferioral20.27%.Portanto,seconcluyequesisecomparalaformafuncionallinealconlaforma
funcionalsemilogartmica,seaceptalaformafuncionallinealcomoadecuada.

Observacin: el inconveniente de esta prueba es que se asume que una de las dos formas
funcionalesespecificadaseslacorrecta,porloquesedebesercautoensuaplicacin.

PRUEBAJADEFISHERYMCALEER
En esta prueba se especifica la forma funcional alternativa del modelo (como ejemplo se ha
elegidounmodelosemilogartmico).

H 0 : Y t = 0 + 1 X 1t + 2 X 2t + t ( MO )

H1 : Y t = 0 + 1 ln X 1t + 2 ln X 2t + t ( MA)
? lX1 = log(X1)
Se ha reemplazado la serie lX1 (ID 11)

? lX2 = log(X2)
Se ha reemplazado la serie lX2 (ID 12)

? ols Y const X1 X2 --quiet

? fcast yeMO
Se ha reemplazado la serie yeMO (ID 8)

? ols yeMO const lX1 lX2 --quiet

? fcast yeMOMA
Se ha generado la serie yeMOMA (ID 14)

? ols Y const X1 X2 yeMOMA

Modelo 14: MCO, usando las observaciones 1-20


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


---------------------------------------------------------------
const 2.55359 6.07439 0.4204 0.6798
X1 0.903389 2.08357 0.4336 0.6704
X2 0.00214511 0.00493402 0.4348 0.6695
yeMOMA 0.756965 0.571666 1.324 0.2041

Media de la vble. dep. 10.65000 D.T. de la vble. dep. 1.348488


Suma de cuad. residuos 1.200401 D.T. de la regresin 0.273907
R-cuadrado 0.965256 R-cuadrado corregido 0.958742
F(3, 16) 148.1709 Valor p (de F) 6.98e-12
Log-verosimilitud 0.248008 Criterio de Akaike 8.496015
Criterio de Schwarz 12.47894 Crit. de Hannan-Quinn 9.273525

Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable 5 (X1)

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LINEALIDAD
149
SiseanalizaelpvalordelavariableexplicativayeMOMA( p valor 0.2041 ),seaceptalahiptesis
nula de nulidad del parmetro que la acompaa para cualquier nivel de significacin igual o
inferioral20.41%.Portanto,seconcluyequesisecomparalaformafuncionallinealconlaforma
funcionalsemilogartmica,seaceptalaformafuncionallinealcomoadecuada.

Observacin: el inconveniente de esta prueba es que se asume que una de las dos formas
funcionalesespecificadaseslacorrecta,porloquesedebesercautoensuaplicacin.

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
150

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REGRESORESESTOCSTICOS
INTRODUCCIN
ElsupuestodelMRLNCdequelamatrizderegresoresesnoestocsticaonoaleatoria95,esuna
simplificacindeplanteamientoqueimplicaestartrabajandoconexperimentoscontrolables,en
los que tericamente podran repetirse unos valores prefijados para las variables explicativas y
observar su incidencia sobre la variable explicada. Pero esto no es frecuente en el anlisis
econmicoy/oempresarial,dondelasvariablesexplicativasseproducenellasmismasporalgn
mecanismoestocstico(pasodeltiempo,comportamientodelosindividuoseconmicos,etc).Por
ello,laaleatoriedadenelmodelopuedeprocedernoslodeltrminoperturbacinaleatoriasino
tambindelasvariablesexplicativasdelmodelo.

Desde un punto de vista matemtico la dificultad de esta endogeneidad para el anlisis


economtricoesqueelmtododeMCOnogeneraestimadoresconsistentesdelosparmetros.
Para estimar de manera consistente este modelo es necesario utilizar el mtodo de Variables
Instrumentales(VI),mtodoenelquesesustituyelavariablecorrelacionadaconlaperturbacin
(X)porunavariableinstrumental(Z)alaqueselepedirndoscondicionesparaserconsiderada
unbueninstrumento96:

Z no est correlacionada con la perturbacin, Cov( Z , ) 0 . Las variables no correlacionadas


conlaperturbacinsedenominanvariablesexgenas,porloqueestacondicinsedenomina
exogeneidaddelinstrumento97.
ZsiestcorrelacionadaconlavariableexplicativaendgenaX, Cov( Z , X ) 0 .EstoimplicaqueZ
debeestarrelacionadapositivaonegativamenteconlavariableexplicativaendgenaX,porlo
queestacondicinsedenominarelevanciadelinstrumento98.

Si se cumplen estas dos condiciones, el estimador de VI es consistente y est normalmente


distribuido,porloquelosprocedimientosdeinferenciadescritosparaelestimadordeMCOson
vlidos(estaspropiedadesdependendequelosinstrumentosseanrelevantes99yexgenos100).

95
Elcarcterdeterministadeunregresorimplicalaausenciadecorrelacinentreeseregresorylaperturbacin.Por
ello,unavariableseconsideraendgenasiestcorrelacionadaconlaperturbacinyexgenasinoloest.

96
Como el estimador de Variables Instrumentales no es insesgado y en muestras pequeas el sesgo puede ser
importante,esnecesarioqueeltamaomuestralseagrandecuandoseutilizaestatcnica.

97
UnacorrelacindbilentreZy implicalainconsistenciadelestimadordeVariablesInstrumentales.

98
UnacorrelacindbilentreZyXaumentaelsesgodelestimadordeVariablesInstrumentales.
99
Larelevanciadelosinstrumentosjuegaunpapelfundamental:


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
152

A priori noes posible contrastar la primeracondicin ya que la perturbacin es una variableno


observable,perosiesposiblecontrastarlasegundacondicinhaciendolaregresindelavariable
explicativaendgenasobreelinstrumentoycontrastandolanulidadindividualdelparmetroque
acompaaadichavariable.

Unodelosproblemasquesepresentaenestoscasosesquenohayunnicoinstrumento,muchas
variables pueden cumplir ambas condiciones, no estar correlacionadas con los factores no
observablesqueinfluyanenelregresando(perturbacin)yestarcorrelacionadasconlavariable
explicativaendgena.

ANLISISDELAEXOGENEIDADDELAMATRIZDEREGRESORES
TESTDEHAUSMAN
SeaelmodeloconKvariablesexplicativasexgenasyRvariablesexplicativasendgenas:

Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt


*
t

El test de Hausman101 permite contrastar la hiptesis nula de que todos los regresores son
exgenos (estn incorrelados con la perturbacin) frente a la hiptesis alternativa de que las
variablesexplicativas X i* nosonexgenas(estncorreladasconlaperturbacin).

H 0 : Cov( X , ) 0 ( Exogeneidad )

H1 : Cov( X , ) 0 ( Endogeneidad )

El test de Hausman102 compara el estimador de Mnimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con el


estimadordeVariablesInstrumentales(VI)103:

Laprecisindelestimadordependedelarelevanciadelosinstrumentos:amayorrelevanciadelinstrumento
mayorprecisindelestimador.
Ladistribucinnormaldelestimadordependedelarelevanciadelosinstrumentos:elempleodeinstrumentos
que expliquen poco la variabilidad de las variables explicativas endgenas (instrumentos dbiles) puede
afectargravementealainferencia(einclusoalaconsistenciadelestimador).

100
Laconsistenciadelestimadordependedelaexogeneidaddelosinstrumentos:silosinstrumentosnosonexgenos,
elestimadornoserconsistente.

101
Losregresores X i y X i* seconsideranortogonalesalaperturbacin.

102
Parapoderllevaracaboelcontraste,elnmerodeinstrumentostienequesercomomnimoigualalnmerode
variablesconproblemas.

103
SisedetectandiferenciassignificativasentrelosestimadoresdeMCOydeVIsesospechalaexistenciadevariables
explicativasendgenas.


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TABLA DE CONTENIDO
153


W ( MCO VI )' V (VI ) V ( MCO )
1
( MCO VI ) R2
sd

Bajo la hiptesis nula de exogeneidad es preferible el estimador de MCO (consistente y


asintticamenteeficiente)alestimadordeVI(consistenteperomenoseficientequeeldeMCO).

Bajo la hiptesis alternativa de endogeneidad no es preferible el estimador de MCO


(inconsistente)alestimadordeVI(menoseficientequeeldeMCOperoconsistente).

EnocasioneseltestdeHausmannosepuedecalculardeestaformaporqueladiferenciadelos
vectoresdeestimacinpuedesernegativa.Enestoscasos,unaformaalternativadellevaracabo
elcontrastedeHausmanparaelcasodeRvariablespotencialmenteendgenases:

1. Estimar por MCO cada una de las variables con problemas en funcin de todos los
instrumentos104ycalcularlosresiduos:

X 1*t 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * e X * X 1*t X 1*t


1t 1t

X 2*t 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * e X * X 2*t X 2*t


2t 2t

...
*
X Rt 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * e X * X Rt
*
X Rt
*

Rt Rt

2. Estimar por MCO el modelo original incluyendo como R regresores adicionales los residuos
calculados:

Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt


*
1e 2 e ... R e . t
X1*t X 2*t *
X Rt

3. Contrastar la significacin conjunta de dichos residuos ( H 0 : 1 2 ... R 0 ) mediante el


estadstico:

SCE MO SCE MA sd
H T * R2
SCE MA

donde:

SCE MO eslaSCEdelmodelooriginal

SCE MA eslaSCEdelmodeloampliado(incluyelosRresiduoscomoregresoresadicionales)

Reselnmerodevariablespotencialmenteendgenas

104
Losinstrumentosdelasvariablessinproblemassonlaspropiasvariables.


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
154

Siseconcluyequelosresiduossonconjuntamentesignificativos,elloindicaquealmenosunade
lasvariablesexplicativaspotencialmenteendgenaloesenrealidad.

TESTDEINSTRUMENTODBILOTESTDEVALIDEZDEINSTRUMENTOS
El test de instrumento dbil o test de validez de instrumentos contrasta si las variables
instrumentales influyen conjuntamente o no en la estimacin de las variables con problemas105
(hiptesis nula de debilidad de los instrumentos, que originara problemas en la estimacin
bietpicadeVariablesInstrumentales):

X it* 0 1 X 1t ... K X Kt 1 Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt i 1,2,..., R


X it*

H 0 : 1 2 ... L 0

H1 : todos o alguno 0

Los instrumentos sern dbiles si todos sus coeficientes son nulos o estn cercanos a cero. Los
instrumentos dbiles explican muy poco la variacin del regresando y en este caso, los
coeficientesestimadosporVariablesInstrumentalessernmuysensiblesacambiosenlamuestra.

TESTDEINSTRUMENTODBIL:ESTADSTICOFDELAPRIMERAETAPA
CuandohayunsoloregresorconproblemaselcontrastesereduceaunestadsticoFylareglade
decisinsugierequesiF>10losinstrumentossonrelativamentefuertes.

EnestecasonoseutilizaelvalorcrticodelaFparatomarladecisinpordosrazones:

- LosestimadoresdeVI(aunqueconsistentes)sonsesgadosenmuestraspequeasyelsesgoes
inversamenteproporcionalalvalordelestadsticoF(porejemplo,F=10esaproximadamente
equivalentea1/F=10%desesgoenlamayoradeloscasos).

- La debilidad de los instrumentos afecta a la distribucin asinttica de los estadsticos t y F


habituales.

Porello,enestecaso,sedebenutilizarlosvalorescrticostabuladosporStockyYogo(2005)para
darunaideadeculeseltamaorealdeltestdedebilidaddeinstrumentos.

TESTDEINSTRUMENTODBIL:ESTADSTICOFDECRAGGDONNALD
Unasolucinparaidentificarladebilidaddelosinstrumentosenmodelosconmsdeunregresor
endgenosebasaenelusodelas correlacionescannicas.Lascorrelacionescannicassonuna

105
Sienelmodelohayunanicavariableconproblemas,aesteestadsticoseledenominaestadsticoFdelaprimera
etapa.


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TABLA DE CONTENIDO
155
generalizacin del concepto de correlacin entre dos variables e intentan describir la asociacin
entredosconjuntosdevariables.

Untestparalaidentificacindeladebilidaddelosinstrumentos106estbasadoenelestadsticoF
deCraggDonald:

min ri2
FC D T ( K 1) L i 1,2,..., R
L (1 min ri2 )

donde:

Teseltamaomuestral
Relnmeroderegresoresconproblemas
(K+1)elnmeroderegresoressinproblemas(incluidoelregresorficticio)
Lelnmerodeinstrumentosexternos(losnoincluidosenlaregresin)

El nmero de correlaciones cannicas depende del nmero de variables de cada conjunto, por
ejemplo,sihaydosvariablesenelprimerconjuntoydos variablesenelsegundoconjunto,hay
doscorrelacionescannicas(r1yr2).

ElestadsticodeCraggDonaldsereducealestadsticoFdeinstrumentosdbilescuandohayun
nico regresor con problemas (R=1). Para tener en cuenta los problemas que ocasionan la
debilidad de los instrumentos, los valores crticos para este estadstico han sido tabulados por
StockyYogo(2005).

TESTDESARGAN
EltestdeSargansolamentesecalculaparamodelossobreidentificados,esdecir,modelosenlos
quehaymsinstrumentosqueregresoresendgenos.

Dadoelmodelo:

Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt


*
t

UnaformaderealizarelcontrastedeSarganes:

1. Estimar el modelo por Mnimos Cuadrados en dos Etapas (MC2E) utilizando todos los
instrumentos(L>R)ycalcularlosresiduos (eMC 2E )

106
Losinstrumentosestncorrelacionadosconlosregresoresendgenos(correlacindbil).


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
156

2. Estimar por MCO los residuos en funcin nicamente de las variables instrumentales:
eMC 2 E 0 1Z1t ... L Z Lt t
t

3. Calcular el estadstico TR2, que bajo la hiptesis nula ( H 0 : 1 2 ... L 0 ) se distribuye


aproximadamentecomounachicuadradocuyosgradosdelibertadcoincidenconelnmero
deinstrumentosquesobraran(LR).

COMANDO PARA ANALIZAR LA NO ALEATORIEDAD DE LOS


REGRESORES:tsls
El comando tsls107 proporciona la estimacin del modelo por el mtodo de Variables
Instrumentales(VI).Elformatodedichocomandoes:
tslsvariabledependientevariablesindependientes;instrumentosopciones
Algunasdelasopcionesdisponiblesconelcomandotslsson:
vcvmuestralamatrizdevarianzascovarianzasestimada
Lasalidaestndardelcomandotslses:
? tsls Y const X1 XK ; const X1 XK-R Z1 ZL

Modelo 1: MC2E, usando las observaciones 1-T


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: Z1 ... ZL
Instrumentos: const X1 ... XK Z1 ... ZL

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const b0 Sb t0 pvt0
0

X1 b1 Sb1 t1 pvt1
X2 b2 S b2 t2 pvt2

XK bK SbK tK pvt K

Media de la vble. dep. Y D.T. de la vble. dep. SY


Suma de cuad. residuos SCE D.T. de la regresin S
R-cuadrado R2 R-cuadrado corregido R2
F(K, T-K-1) F2 Valor p (de F) pv F2

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(1) = TH
con valor p = pvTH

Contraste de sobreidentificacin de Sargan -


Hiptesis nula: todos los instrumentos son vlidos
Estadstico de contraste: LM = TS

107
Otra forma de acceder a esta informacin es seleccionar Mnimos cuadrados en dos etapas en el submen
VariablesinstrumentalesdelmenModelodelaVentanaPrincipal.


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TABLA DE CONTENIDO
157
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > TS) = pvTS

Contraste de Instrumento dbil -


Estadstico F de la primera etapa (gln, gld) = F
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


valor vc10 vc15 vc20 vc25

El tamao maximal probablemente es menor que %

Observacin1:elmodeloincluyeK+1regresores,deloscualesseconsideraquelosRltimos(XK
R, XKR+1, , XK) presentan problemas de correlacin contempornea con las perturbaciones y L
variablesinstrumentales(Z1,Z2,,ZL).

Observacin 2: en la escritura del comando despus del punto y coma (;) figuran las variables
instrumentales y se debe especificar al menos una para cada uno de los regresores del modelo.
Para los regresores que no presenten problemas de correlacin contempornea con las
perturbaciones, los mejores instrumentos son ellos mismos (const X1 XKR). Para los regresores
con problemas de correlacin contempornea con las perturbaciones, se utilizan las variables
instrumentales108(Z1Z2ZL).

Observacin3:siemprequeseejecuteuncomandotslsGretlproporcionaeltestdeHausmanyel
test de instrumento dbil. El test de Sargan slo lo proporciona si el nmero de variables
instrumentalesessuperioralnmeroderegresoresconproblemasdecorrelacincontempornea
conlasperturbaciones.

GENERACINDELINSTRUMENTO:MTODODEWALD
SesuponequeX1esunavariablecorrelacionadacontemporneamenteconlaperturbacin,porlo
queutilizandoelmtododeWald,secreaunavariableinstrumentaldenominadaZ1.Enestecaso
sehautilizadoelficherodatos5.gdt109:
# 1. Generar la variable de ordenacin
? t = time

# 2. Ordenar los datos en funcin de los valores crecientes de X1


? dataset sortby X1
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# 3. Generar la variable instrumental

? smpl 1 15
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 1 - 15 (n = 15)
? Z1 = -1

108
Parapoderrealizarlaestimacindelmodelo,elnmerodevariablesinstrumentalesdebesercomomnimoigualal
nmeroderegresoresconproblemas( L R ).
109
El fichero datos5.gdt contiene informacin relativa a 30 familias para las variables: consumo familiar mensual
mediodeaceitedeolivaenlitros(Y),preciomediodecompradelaceitedeolivaeneuros/litro(X1),ingresosfamiliares
mensualesmedioseneuros(X2).


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
158
Se ha generado la serie Z1 (ID 6)

? smpl 16 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)
Muestra actual: 16 - 30 (n = 15)
? Z1 = 1
Se ha reemplazado la serie Z1 (ID 6)

? smpl 1 30
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

# 4. Ordenar los datos en funcin de los valores crecientes de t


? dataset sortby t
Rango de datos completo: 1 - 30 (n = 30)

RELEVANCIADELINSTRUMENTO
Paraquelosinstrumentosseanrelevantesdebenestarcorrelacionadosconlavariableexplicativa
endgenaalaqueinstrumentalizan110.
? ols X1 const Z1 X2 --simple
MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: X1
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
----------------------------------------------------------------
const 2.35603 0.315981 7.456 5.08e-08 ***
Z1 0.205160 0.0330740 6.203 1.24e-06 ***
X2 0.000109051 0.000299017 0.3647 0.7182
SCR = 0.848195, R-cuadrado = 0.593111

Los coeficientes de regresin tambin se denominan coeficientes de regresin parcial, pues


midenelefectoqueocasionansobrelavariableexplicadaloscambiosenlavariableexplicativaa
laqueacompaancuandoestnpresentesotrasvariables.Esdecir,sepuedenconsiderarcomo
unamedidadelefectocausal,unavezneutralizadas,tantoenelregresandocomoenelregresor,
lasvariacionescausadasporelrestodelasvariablesexplicativasincluidasenelmodelo.Porello,
el coeficiente estimado de la variable instrumental Z1 en el modelo estimado111, se puede
interpretarcomo una medida delefecto causal de la variable instrumental (Z1)sobre la variable
conproblemas(X1),unavezeliminadoenambaselefectodelosregresoressinproblemas112.
? ols X1 const X2 --quiet
? e1 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e1 (ID 7)

? ols Z1 const X2 --quiet


? e2 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 8)

? ols e1 e2 --simple
MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: e1
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
----------------------------------------------------------------

110
Cuantomayorsealacorrelacinmejorserelinstrumento.

111
PrimeraetapadeMC2E.

112
Tambindenominadosvariablesinstrumentalesinternas(constyX2).


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TABLA DE CONTENIDO
159
e2 0.205160 0.0319131 6.429 4.95e-07 ***
SCR = 0.848195, R-cuadrado = 0.587647

A la correlacin entre dos variables eliminado el efecto de otras variables se le denomina


correlacinparcialyjuegaunpapelmuyimportanteenlacontrastacindeinstrumentosdbiles.
? corre1e2 = corr(e1,e2)
Se ha reemplazado el escalar corre1e2 = 0.766581

? R2e1e2 = corre1e2^2
Se ha reemplazado el escalar R2e1e2 = 0.587647

LacorrelacinparcialentreX1yZ1es0.766581.

ESTIMACINMCO:COMANDOols

? ols Y const X1 X2

Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y

Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p


-----------------------------------------------------------------
const 10.8610 0.742408 14.63 2.35e-014 ***
X1 -3.62498 0.199319 -18.19 1.12e-016 ***
X2 0.00830352 0.000475016 17.48 3.00e-016 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.206427 D.T. de la regresin 0.285866
R-cuadrado 0.963809 R-cuadrado corregido 0.961129
F(2, 27) 359.5240 Valor p (de F) 3.48e-20
Log-verosimilitud -3.420810 Criterio de Akaike 12.84162
Criterio de Schwarz 17.04521 Crit. de Hannan-Quinn 14.18638

? genr B = $coeff
Se ha generado la matriz B

? genr SB = $stderr
Se ha generado la matriz SB

? genr VB = $vcv
Se ha generado la matriz VB

? print B SB VB
B (3 x 1)
10.861
-3.6250
0.0083035

SB (3 x 1)
0.74241
0.19932
0.00047502

VB (3 x 3)
0.55117 -0.10961 -0.00026411
-0.10961 0.039728 1.0899e-005
-0.00026411 1.0899e-005 2.2564e-007

ESTIMACINPORVI:COMANDOtsls

? tsls Y const X1 X2 ; const Z1 X2

Modelo 2: MC2E, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: X1
Instrumentos: const Z1 X2


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
160

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const 11.4533 0.892290 12.84 1.03e-037 ***
X1 -3.83967 0.265538 -14.46 2.17e-047 ***
X2 0.00824462 0.000487364 16.92 3.39e-064 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.301233 D.T. de la regresin 0.291943
R-cuadrado 0.963014 R-cuadrado corregido 0.960274
F(2, 27) 290.6909 Valor p (de F) 5.46e-19
Log-verosimilitud -36.02126 Criterio de Akaike 78.04252
Criterio de Schwarz 82.24611 Crit. de Hannan-Quinn 79.38728

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(1) = 1.95686
con valor p = 0.16185

Contraste de Instrumento dbil -


Estadstico F de la primera etapa (1, 27) = 38.4779
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


valor 16.38 8.96 6.66 5.53

El tamao maximal probablemente es menor que 10%

? genr BVI = $coeff


Se ha generado la matriz BVI

? genr SBVI = $stderr


Se ha generado la matriz SBVI

? genr VBVI = $vcv


Se ha generado la matriz VBVI

? print BVI SBVI VBVI


BVI (3 x 1)
11.453
-3.8397
0.0082446

SBVI (3 x 1)
0.89229
0.26554
0.00048736

VBVI (3 x 3)
0.79618 -0.19454 -0.00029747
-0.19454 0.070510 1.9344e-005
-0.00029747 1.9344e-005 2.3752e-007

Observacin: no aparece el test de Sargan ya que el nmero de variables instrumentales (Z1) es


igualalnmeroderegresoresconproblemas(X1).

DeacuerdoconeltestdeHausman,losestimadoresdeMCOsonconsistentesyasintticamente
eficientesparacualquierniveldesignificacinmenoroigualal16.18%( p valor 0.16185 ).
# Contraste de Sargan
? ols X1 const Z1 X2 --quiet
? restrict --quiet
? b[Z1]=0
? end restrict
Restriccin:
b[Z1] = 0

Estadstico de contraste: F(1, 27) = 38.4779, con valor p = 1.24118e-006


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TABLA DE CONTENIDO
161
Cuando hay un solo regresor con problemas, el contraste se reduce a un estadstico F para
contrastarlahiptesisdequelosinstrumentosnoentranenlaprimerafasedelaestimacinde
VI.


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
162

CLCULOS
ESTIMACINPORVI:ESTIMACINMCOENDOSETAPAS
EnpresenciadeendogeneidadelestimadordeMCOdaalavariableexplicativamsimportancia
de la que le corresponde (en este caso, el coeficiente estimado del parmetro que acompaa a
dichavariabletiendeasobreestimarelverdaderoefectodelavariableexplicativasobrelavariable
dependiente). Por ello, es necesario un procedimiento alternativo para la obtencin de
estimadores consistentes en presencia del problema de endogeneidad entre las variables
explicativas.

Sesuponequelavariacindelasvariablesexplicativastienedoscomponentes:unacomponente
que est correlacionada con el termino perturbacin (causante de la endogeneidad) y otra
componentequenoloest.Sisepudieraaislarlapartenocorrelacionada,seraposiblecentraren
ellaelclculodelosestimadores,desechandoconellolapartecorrelacionada,queeslacausante
delsesgodelosestimadoresMCO.

El estimador de VI utiliza variables ajenas al modelo original para separar las componentes
correlacionadas y no correlacionadas de las variables explicativas. Los instrumentos (Z) deben
cumplirdoscondiciones:

Relevancia:Cov(Z,X) 0siuninstrumentoesrelevantesuvariacinestarrelacionadacon
lavariacindelavariableexplicativaqueinstrumentaliza.
Exogeneidad:Cov(Z, )=0siuninstrumentoesexgenolapartedevariacindelavariable
explicativa que instrumentaliza slo correspondera a la parte de variacin exgena (no
correlacionadaconeltrminodeperturbacin).

Trasladar estas condiciones al contexto de la estimacin de los coeficientes del modelo de


regresin,suponedefinirunestimadordevariablesinstrumentalesendosetapas.

SeaelmodeloconKvariablesexplicativasexgenasyRvariablesexplicativasendgenas:

Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt


*
t

ElmtododeVIseconsiderabietpicoporqueaplicaMCOdosveces:
- Primera etapa: se estiman por MCO las variables con problemas en funcin de todos los
instrumentos(internosyexternos)yseobtienenlascorrespondientesestimaciones.
X 1*t 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * X 1*t
1t

X 2*t 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * X 2*t


2t

...


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TABLA DE CONTENIDO
163

*
X Rt 0 1 X 1t ... K X Kt 1Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt X * X Rt*
Rt

- Segunda etapa: se estima por MCO el modelo inicial sustituyendo las variables endgenas
explicativas(variablesconproblemas)porlasestimacionesobtenidasenlaprimeraetapa.
Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt* t
# Primera etapa
? ols X1 const Z1 X2 --quiet
? X1e = $yhat
Se ha generado la serie X1e (ID 8)

# Segunda etapa
? ols Y const X1e X2
Modelo 8: MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: Y
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
----------------------------------------------------------------
const 11.4533 1.98730 5.763 3.96e-06 ***
X1e 3.83967 0.591404 6.492 5.84e-07 ***
X2 0.00824462 0.00108545 7.596 3.60e-08 ***
Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931
Suma de cuad. residuos 11.41500 D.T. de la regresin 0.650214
R-cuadrado 0.812767 R-cuadrado corregido 0.798897
F(2, 27) 58.60251 Valor p (de F) 1.50e-10
Log-verosimilitud 28.07412 Criterio de Akaike 62.14823
Criterio de Schwarz 66.35182 Crit. de Hannan-Quinn 63.49300

Observacin:slolosestimadoresMCOdelosparmetrosdelasegundaetapacoincidenconlos
estimadoresdelosparmetrosdeVIyelrestodelasalidanocoincide.

TESTDEHAUSMAN
SeaelmodeloconKvariablesexplicativasexgenasyRvariablesexplicativasendgenas:

Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt


*
t

H 0 : Cov( X , ) 0 ( Exogeneidad )

H1 : Cov( X , ) 0 ( Endogeneidad )

SCE MO SCE MA sd
H T * R2
SCE MA

donde:

SCE MO eslaSCEdelmodelooriginal

SCE MA eslaSCEdelmodeloampliado(incluyelosRresiduoscomoregresoresadicionales)

Reselnmerodevariablespotencialmenteendgenas
# Se estima la variable con problemas en funcin de todos los instrumentos y se calculan los
residuos
? ols X1 const Z1 X2 --quiet
? eX1 =$uhat
Se ha generado la serie eX1 (ID 7)

# Se estima el modelo original aadiendo como regresores adicionales los residuos y se calcula la
SCE
? ols Y const X1 X2 eX1 --quiet


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
164
? SCESR = $ess
Se ha generado el escalar SCESR = 2.07132

# Se estima el modelo original y se calcula la SCE


? ols Y const X1 X2 --quiet
? SCER = $ess
Se ha generado el escalar SCER = 2.20643

# Se calcula el test de Hausman


? H = $T * ((SCER-SCESR)/SCESR)
Se ha generado el escalar H = 1.95686

# Se calcula el p-valor
? pvH = pvalue(X,1,H)
Se ha generado el escalar pvH = 0.16185

# Se calcula el valor crtico


? vcH = critical(X,1,0.05)
Se ha generado el escalar vcH = 3.84146

Enestecaso,como H = 1.95686 2R ( ) 12 ( 0.05 ) 3.84146 , seaceptaquelosestimadoresdeMCO


sonconsistentesyasintticamenteeficientesal5%yparacualquierniveldesignificacinmenoro
igualal16.19%( p valor 0.16185 ).

Hayquesealarquepararealizarestecontrastesepodrautilizarlaversint,enlaestimacin
del modelo original aadiendo como regresores adicionales los residuos de la regresin de la
variableconproblemasenfuncindetodoslosinstrumentos:
? ols Y const X1 X2 eX1
Modelo 17: MCO, usando las observaciones 1-30
Variable dependiente: Y
Coeficiente Desv. Tpica Estadstico t Valor p
-----------------------------------------------------------------
const 11.4533 0.862669 13.28 4.32e-013 ***
X1 3.83967 0.256723 14.96 2.76e-014 ***
X2 0.00824462 0.000471185 17.50 6.66e-016 ***
eX1 0.520638 0.399789 1.302 0.2042
Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931
Suma de cuad. residuos 2.071318 D.T. de la regresin 0.282252
R-cuadrado 0.966025 R-cuadrado corregido 0.962105
F(3, 26) 246.4259 Valor p (de F) 3.31e-19
Log-verosimilitud 2.472969 Criterio de Akaike 12.94594
Criterio de Schwarz 18.55073 Crit. de Hannan-Quinn 14.73896
Sin considerar la constante, el valor p ms alto fue el de la variable 9 (e)

OtambinpodrautilizarselaversinF:
? restrict --quiet
? b[eX1]=0
? end restrict
Restriccin:
b[eX1] = 0
Estadstico de contraste: F(1, 26) = 1.69594, con valor p = 0.204238

Observacin 1: recordar la equivalencia entre estos contrastes ( t 2 qF q 2 ), donde q es el


nmeroderestricciones.

Observacin2:laversintdeStudentsloestdisponiblecuandoenelcontrasteintervieneuna
nicarestriccin.

Observacin 3: en este caso (una sola restriccin) las versiones F y 2 deberan coincidir, no lo
hacenporquecuandoseutilizaelcomandorestrictparaelclculodeFGretlutilizalosgradosde
libertaddelmodelo,mientrasqueparaelclculodeltestdeHausmanutilizaeltamaomuestral.

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TABLA DE CONTENIDO
165
Por lo tanto, si se multiplica el estadstico F obtenido con el comando restric por la ratio de los
gradosdelibertadentreeltamaomuestral,seobtieneeltestdeHausmandelasalidatsls:
? Stsls = ($T/$df)*1.69594
Se ha generado el escalar Stsls = 1.95685

TESTDEINSTRUMENTODBILOTESTDEVALIDEZDEINSTRUMENTOS
TESTDEINSTRUMENTODBIL:ESTADSTICOFDELAPRIMERAETAPA
X it* 0 1 X 1t ... K X Kt 1 Z1t 2 Z 2t ... L Z Lt i 1,2,..., R
X it*

H 0 : 1 2 ... L 0

H1 : todos o alguno 0
? ols X1 const Z1 X2 --quiet
? restrict --quiet
? b[Z1]=0
? end restrict
Restriccin:
b[Z1] = 0

Estadstico de contraste: F(1, 27) = 38.4779, con valor p = 1.24118e-006

Cuandohayunsoloregresorconproblemas,eltestsereduceaunestadsticoFparacontrastarla
hiptesisdequelosinstrumentosnoentranenlaprimerafasedelaestimacindeVI.

TESTDEINSTRUMENTODBIL:ESTADSTICOFDECRAGGDONNALD

min ri 2
FC D T ( K 1) L i 1,2,..., R
L (1 min ri 2 )

donde:

Teseltamaomuestral
Relnmeroderegresoresconproblemas
(K+1)elnmeroderegresoressinproblemas(incluidoelregresorficticio)
Lelnmerodeinstrumentosexternos(losnoincluidosenlaregresin)

? tsls Y const X1 X2 ; const Z1 X2

Modelo 6: MC2E, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: X1
Instrumentos: const Z1 X2

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const 11.4533 0.892290 12.84 1.03e-037 ***
X1 3.83967 0.265538 14.46 2.17e-047 ***
X2 0.00824462 0.000487364 16.92 3.39e-064 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.301233 D.T. de la regresin 0.291943
R-cuadrado 0.963014 R-cuadrado corregido 0.960274


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
166
F(2, 27) 290.6909 Valor p (de F) 5.46e-19
Log-verosimilitud 36.02126 Criterio de Akaike 78.04252
Criterio de Schwarz 82.24611 Crit. de Hannan-Quinn 79.38728

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(1) = 1.95686
con valor p = 0.16185

Contraste de Instrumento dbil -


Estadstico F de la primera etapa (1, 27) = 38.4779
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


valor 16.38 8.96 6.66 5.53

El tamao maximal probablemente es menor que 10%

Hayunregresorendgeno(X1),uninstrumentoexterno(Z1)ydosinstrumentosinternos(consty
X2).
# Tamao muestral
? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

# Nmero de regresores con problemas


? RCP = 1
Se ha reemplazado el escalar B = 1

# Nmero de regresores sin problemas (incluido el regresor ficticio)


? RSP = 2
Se ha reemplazado el escalar G = 2

# Nmero de VI (instrumentos externos)


? L =1
Se ha reemplazado el escalar L = 1

Se calculan los residuos de las regresiones de los regresores con problemas y de las variables
instrumentalessobrelosregresoressinproblemas:
? ols X1 const X2 --quiet
? series e1 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e1 (ID 8)

? ols Z1 const X2 --quiet


? series e2 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 9)

Secalculalacorrelacincannicaentrelaseriederesiduose1ye2:

- Secreandosconjuntosdevariables.Elprimerconjuntoincluyee1(residuosdelaregresindel
regresorendgenosobrelosinstrumentosinternos)ysecrealamatrizE1.Elsegundogrupo
incluyee2(residuosdelaregresindelinstrumentoexternosobrelosinstrumentosinternos)y
secrealamatrizE2.
- Secalculalacorrelacincannicaentreambosgrupos.
# Clculo de las correlaciones cannicas

list E1 = e1
Se ha reemplazado la lista 'E1'
list E2 = e2
Se ha reemplazado la lista 'E2'

function matrix cc(list E1, list E2)


matrix mY = cdemean({E1})
matrix mX = cdemean({E2})


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TABLA DE CONTENIDO
167
matrix YX = mY'mX
matrix XX = mX'mX
matrix YY = mY'mY
matrix ret = eigsolve(qform(YX, invpd(XX)), YY)
return sqrt(ret)
end function
l = cc(E1, E2)
Se ha reemplazado la matriz l = {0.766581}
print l
l (1 x 1)
0.76658

scalar mincc = minc(l)


Se ha reemplazado el escalar mincc = 0.766581

scalar cd = (T-RSP-L)*(mincc^2)/(L*(1-mincc^2))
Se ha reemplazado el escalar cd = 38.4779

printf "\nEl estadstico de Cragg-Donald es %10.4f\n",cd


El estadstico de Cragg-Donald es 38.4779.

Paraunniveldesignificacindel5%yunsesgodel10%elvalortabuladoporStockyYogo(2005)
esde16.38.Enestecaso,dadoqueF=38.47>16.38,seconcluyequeelsesgoesmenorqueel
10% (1/38.47 = 2.6%), por lo que se esperara que el estimador de VI basado en estos
instrumentosfuertestuvieseunsesgorelativamentepequeo.

Observacin: En Gretl la funcin que se utiliza para calcular las correlaciones cannicas es la
ofertada por Ricardo Lucchetti. La funcin se denomina cc y tiene dos argumentos, que son las
listas de variables que contienen los nombres de las variables de los dos grupos, de las cuales
deseamos calcular las correlaciones cannicas. Despus, las variables de cada grupo son
demandadas utilizando la funcin cdmean. Esta funcin centra las columnas de la matriz
argumentada alrededor de las medias de las columnas. A continuacin se calculan varios
productos cruzados (YX, XX, YY) y los autovalores para |QYY|=0, donde Q=(YX)(XX)1(YX).
Despus, se calcula el valor del estadstico F de CraggDonald, tomando los dos conjuntos de
residuos y utilizando la funcin cc para calcular las correlaciones cannicas. Y, por ltimo, se
calculaeltestdeCraggDonald.

? tsls Y const X1 X2 ; const Z1 Z2

Modelo 1: MC2E, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: X1 X2
Instrumentos: const Z1 Z2

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const 12.1480 1.05960 11.46 1.98e-030 ***
X1 3.89860 0.278213 14.01 1.30e-044 ***
X2 0.00772224 0.000635020 12.16 5.04e-034 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.454475 D.T. de la regresin 0.301507
R-cuadrado 0.959827 R-cuadrado corregido 0.956851
F(2, 27) 220.2027 Valor p (de F) 1.92e-17
Log-verosimilitud 211.4552 Criterio de Akaike 428.9104
Criterio de Schwarz 433.1140 Crit. de Hannan-Quinn 430.2551

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(2) = 4.64234


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
168
con valor p = 0.0981584

Contraste de Instrumento dbil -


Mnimo valor propio de Cragg-Donald = 15.8714
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


valor 7.03 4.58 3.95 3.63

El tamao maximal probablemente es menor que 10%

Hay dos regresores endgenos (X1 y X2), dos instrumentos externos (Z1 y Z2) y un instrumento
interno(const).
# Tamao muestral
? T = $T
Se ha generado el escalar T = 30

# Nmero de regresores con problemas


? RCP = 2
Se ha generado el escalar B = 2

# Nmero de regresores sin problemas (incluido el regresor ficticio)


? RSP = 1
Se ha generado el escalar G = 1

# Nmero de VI (instrumentos externos)


? L =2
Se ha generado el escalar L = 2

Se calculan los residuos de las regresiones de los regresores con problemas y de las variables
instrumentalessobrelosregresoressinproblemas:
? scalar df = $df
Se ha generado el escalar df = 27

? ols X1 const --quiet


? series e1 = $uhat
Se ha generado la serie e1 (ID 8)

? ols X2 const --quiet


? series e2 = $uhat
Se ha generado la serie e2 (ID 9)

? ols Z1 const --quiet


? series e3 = $uhat
Se ha generado la serie e3 (ID 10)

? ols Z2 const --quiet


? series e4 = $uhat
Se ha generado la serie e4 (ID 11)

Secalculanlascorrelacionescannicasentrelasseriesderesiduose1,e2,e3ye4:

- Se crean dos conjuntos de variables. El primer conjunto incluye e1 y e2 (residuos de las


regresionesdelosregresoresendgenossobrelosinstrumentosinternos)ysecrealamatriz
E1.Elsegundogrupoincluyee3ye4(residuosdelasregresionesdelosinstrumentosexternos
sobrelosinstrumentosinternos)ysecrealamatrizE2.

- Secalculanlascorrelacionescannicasentreambosgrupos.
# Clculo de las correlaciones cannicas
list E1 = e1 e2
Se ha generado la lista E1

list E2 = e3 e4


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TABLA DE CONTENIDO
169
Se ha generado la lista E2

function matrix cc(list E1, list E2)


matrix mY = cdemean({E1})
matrix mX = cdemean({E2})
matrix YX = mY'mX
matrix XX = mX'mX
matrix YY = mY'mY
matrix ret = eigsolve(qform(YX, invpd(XX)), YY)
return sqrt(ret)
end function

l = cc(E1, E2)
Se ha generado la matriz l
print l
l (2 x 1)
0.73510
0.82579

scalar mincc = minc(l)


Se ha generado el escalar mincc = 0.735098

scalar cd = (T-RSP-L)*(mincc^2)/(L*(1-mincc^2))
Se ha generado el escalar cd = 15.8714

printf "\nEl estadstico de Cragg-Donald es %10.4f\n",cd


El estadstico de Cragg-Donald es 15.8714

Paraunniveldesignificacindel5%yunsesgodel10%elvalortabuladoporStockyYogo(2005)
esde7.03.Enestecaso,dadoqueF=15.87>7.03,seconcluyequeelsesgoesmenorqueel10%
(1/15.87 = 6.3%), por lo que se esperara que el estimador de VI basado en estos instrumentos
fuertestuvieseunsesgorelativamentepequeo.

? tsls Y const X1 X2 ; const X1 Z1 Z2

Modelo 9: MC2E, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: X2
Instrumentos: const X1 Z1 Z2

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const 11.3619 0.863459 13.16 1.52e-039 ***
X1 3.64565 0.203040 17.96 4.36e-072 ***
X2 0.00787555 0.000601840 13.09 3.97e-039 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.272760 D.T. de la regresin 0.290132
R-cuadrado 0.963156 R-cuadrado corregido 0.960427
F(2, 27) 286.3247 Valor p (de F) 6.63e-19

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(1) = 1.70705
con valor p = 0.191369

Contraste de sobreidentificacin de Sargan -


Hiptesis nula: todos los instrumentos son vlidos
Estadstico de contraste: LM = 2.3349
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 2.3349) = 0.126503

Contraste de Instrumento dbil -


Estadstico F de la primera etapa (2, 26) = 23.2803
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
170
valor 19.93 11.59 8.75 7.25

El tamao maximal probablemente es menor que 10%

Hayunregresorendgeno(X2),dosinstrumentosexternos(Z1yZ2)ydosinstrumentosinternos
(constyX1).
# Tamao muestral
? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

# Nmero de regresores con problemas


? B = 1
Se ha reemplazado el escalar B = 1

# Nmero de regresores sin problemas (incluido el regresor ficticio)


? G = 2
Se ha reemplazado el escalar G = 2

# Nmero de VI (instrumentos externos)


? L =2
Se ha reemplazado el escalar L = 2

Se calculan los residuos de las regresiones de los regresores con problemas y de las variables
instrumentalessobrelosregresoressinproblemas:
? ols X2 const X1 --quiet
? series e1 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e1 (ID 8)

? ols Z1 const X1 --quiet


? series e2 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e2 (ID 9)

? ols Z2 const X1 --quiet


? series e3 = $uhat
Se ha reemplazado la serie e3 (ID 10)

Secalculanlascorrelacionescannicasentrelasseriesderesiduose1,e2ye3:

- Secreandosconjuntosdevariables.Elprimerconjuntoincluyee1(residuosdelaregresindel
regresorendgenosobrelosinstrumentosinternos)ysecrealamatrizE1.Elsegundogrupo
incluye e2 y e3 (residuos de las regresiones de los instrumentos externos sobre los
instrumentosinternos)ysecrealamatrizE2.
- Secalculanlascorrelacionescannicasentreambosgrupos.
# Clculo de las correlaciones cannicas
list E1 = e1
Se ha reemplazado la lista 'E1'

list E2 = e2 e3
Se ha reemplazado la lista 'E2'

function matrix cc(list E1, list E2)


matrix mY = cdemean({E1})
matrix mX = cdemean({E2})
matrix YX = mY'mX
matrix XX = mX'mX
matrix YY = mY'mY
matrix ret = eigsolve(qform(YX, invpd(XX)), YY)
return sqrt(ret)
end function
l = cc(E1, E2)
Se ha reemplazado la matriz l = {0.801049}
print l
l (1 x 1)
0.80105


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TABLA DE CONTENIDO
171

scalar mincc = minc(l)


Se ha reemplazado el escalar mincc = 0.801049

scalar cd = (T-RSP-L)*(mincc^2)/(L*(1-mincc^2))
Se ha reemplazado el escalar cd = 23.2803

printf "\nEl estadstico de Cragg-Donald es %10.4f\n",cd


El estadstico de Cragg-Donald es 23.2803

Paraunniveldesignificacindel5%yunsesgodel10%elvalortabuladoporStockyYogo(2005)
esde19.93.Enestecaso,dadoqueF=23.38>19.93,seconcluyequeelsesgoesmenorqueel
10% (1/23.38 = 4.3%), por lo que se esperara que el estimador de VI basado en estos
instrumentosfuertestuvieseunsesgorelativamentepequeo.

TESTDESARGAN
Yt 0 1 X 1t ... K X Kt 1 X 1*t 2 X 2*t ... R X Rt
*
t
? tsls Y const X1 X2 ; const X1 Z1 Z2

Modelo 13: MC2E, usando las observaciones 1-30


Variable dependiente: Y
Mediante Instrumentos: X2
Instrumentos: const X1 Z1 Z2

Coeficiente Desv. Tpica z Valor p


----------------------------------------------------------
const 11.3619 0.863459 13.16 1.52e-039 ***
X1 3.64565 0.203040 17.96 4.36e-072 ***
X2 0.00787555 0.000601840 13.09 3.97e-039 ***

Media de la vble. dep. 10.63333 D.T. de la vble. dep. 1.449931


Suma de cuad. residuos 2.272760 D.T. de la regresin 0.290132
R-cuadrado 0.963156 R-cuadrado corregido 0.960427
F(2, 27) 286.3247 Valor p (de F) 6.63e-19

Contraste de Hausman -
Hiptesis nula: Los estimadores de MCO son consistentes
Estadstico de contraste asinttico: Chi-cuadrado(1) = 1.70705
con valor p = 0.191369

Contraste de sobreidentificacin de Sargan -


Hiptesis nula: todos los instrumentos son vlidos
Estadstico de contraste: LM = 2.3349
con valor p = P(Chi-cuadrado(1) > 2.3349) = 0.126503

Contraste de Instrumento dbil -


Estadstico F de la primera etapa (2, 26) = 23.2803
Valores crticos para el tamao maximal deseado de MC2E, cuando
los contrastes se ejecutan a un nivel de significacin nominal del 5%:

tamao 10% 15% 20% 25%


valor 19.93 11.59 8.75 7.25

El tamao maximal probablemente es menor que 10%

# Tamao muestral
? T = $T
Se ha reemplazado el escalar T = 30

# Nmero de regresores con problemas


? RCP = 1
Se ha reemplazado el escalar B = 1

# Nmero de regresores sin problemas (incluido el regresor ficticio)


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
172
? RSP = 2
Se ha reemplazado el escalar G = 2

# Nmero de VI (instrumentos externos)


? L =2
Se ha reemplazado el escalar L = 2

# Nmero de VI que sobraran


? glChi = L-RCP
Se ha generado el escalar glChi = 1

? eMC2E = $uhat
Se ha generado la serie eMC2E (ID 12)

? ols eMC2E const X1 Z1 Z2 --quiet


? TS = T*$rsq
Se ha generado el escalar TS = 2.3349

? pvTS = pvalue(X, glChi, TS)


Se ha generado el escalar pvTS = 0.126503

Se concluye que todos los instrumentos son vlidos al 5% y para cualquier nivel de significacin
menoroigualal12.65%( p valor 0.126503 ).

ESTIMACIN POR MNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS Y POR VARIABLES


INSTRUMENTALESUTILIZANDOLGEBRAMATRICIAL

b ( X ' X ) 1 X ' Y

SCE Y ' Y b' X ' Y

SCE
S2
T K 1

V (b) S 2 ( X ' X ) 1
# Estimacin MCO utilizando lgebra matricial

? X = {const, X1, X2}


Se ha generado la matriz X

? YV = {Y}
Se ha generado la matriz YV

? XTX = X'X
Se ha generado la matriz XTX

? B = inv(X'X)*(X'YV)
Se ha reemplazado la matriz B

? SCE = YV'YV-B'X'YV
Se ha generado el escalar SCE = 2.20643

? S2 = SCE/(30-2-1)
Se ha generado el escalar S2 = 0.0817195

? VB = S2*inv(X'X)
Se ha reemplazado la matriz VB

? SB = sqrt(diag(VB))
Se ha reemplazado la matriz SB


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TABLA DE CONTENIDO
173
? print XTX B SCE S2 VB SB
XTX (3 x 3)
30.000 74.120 31535.
74.120 185.21 77812.
31535. 77812. 3.3516e+007

B (3 x 1)
10.861
-3.6250
0.0083035

SCE = 2.2064266
S2 = 0.081719504

VB (3 x 3)
0.55117 -0.10961 -0.00026411
-0.10961 0.039728 1.0899e-005
-0.00026411 1.0899e-005 2.2564e-007

SB (3 x 1)
0.74241
0.19932
0.00047502

b * ( Z ' X ) 1 Z ' Y

SCE * Y ' Y 2b * X ' Y b * ' X ' Xb *

SCE *
S*
2

T K 1

V (b * ) S * ( Z ' X ) 1 ( Z ' Z )( X ' Z ) 1


2

# Estimacin VI utilizando lgebra matricial

? Z = {const, Z1, X2}


Se ha generado la matriz Z

? YV = {Y}
Se ha reemplazado la matriz YV

? ZTX = Z'X
Se ha generado la matriz ZTX

? SCEVI = YV'YV-2*BVI'X'YV+BVI'X'X*BVI
Se ha generado el escalar SCEVI = 2.30123

? S2VI = SCEVI/(30-2-1)
Se ha generado el escalar S2VI = 0.0852308

? VBVI = S2VI*(inv(Z'X)*Z'Z*inv(X'Z))
Se ha reemplazado la matriz VBVI

? SBVI = sqrt(diag(VBVI))
Se ha reemplazado la matriz SBVI

? print ZTX BVI SCEVI S2VI VBVI SBVI


ZTX (3 x 3)
30.000 74.120 31535.
0.0000 6.0800 -685.88
31535. 77812. 3.3516e+007

BVI (3 x 1)
11.453
-3.8397


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
174
0.0082446

SCEVI = 2.3012329
S2VI = 0.085230847

VBVI (3 x 3)
0.79618 -0.19454 -0.00029747
-0.19454 0.070510 1.9344e-005
-0.00029747 1.9344e-005 2.3752e-007

SBVI (3 x 1)
0.89229
0.26554
0.00048736


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TABLADECONTENIDO

MULTICOLINEALIDAD...................................................................................................................1
Introduccin.........................................................................................................................................1
Deteccindemulticolinealidad.............................................................................................................2
Criteriosdescriptivos.................................................................................................................................................2
Criteriosestadsticos.................................................................................................................................................2
Comandosparaanalizarlamulticolinealidad........................................................................................7
Comandools.............................................................................................................................................................7
Comandocorr............................................................................................................................................................9
Comandogenrmatrixoperadoresmcorrydet........................................................................................................9
Comandogenrmatrixoperadoreigengen..............................................................................................................10
Comandovif............................................................................................................................................................13
Comandopca..........................................................................................................................................................14
Solucionesalamulticolinealidad........................................................................................................15
Aumentareltamaomuestral................................................................................................................................15
Eliminarregresores.................................................................................................................................................17
Suministrarinformacinadicional..........................................................................................................................19
Clculos..............................................................................................................................................20
Coeficientesdecorrelacinlineal...........................................................................................................................20
Matrizdecorrelacin..............................................................................................................................................21
Determinantedelamatrizdecorrelacin..............................................................................................................21
R 2 auxiliares..........................................................................................................................................................21
FactoresdeIncrementodelaVarianza...................................................................................................................22
Tolerancias..............................................................................................................................................................22
Autovalores.............................................................................................................................................................23
NmerosdeCondicin............................................................................................................................................23
ndicesdeCondicin...............................................................................................................................................23
ProporcionesdeDescomposicindelaVarianza...................................................................................................24
ndicedemulticolinealidad.....................................................................................................................................26
TestdeFarraryGlauber..........................................................................................................................................26
Comprobaciones.................................................................................................................................29
Coeficientesdecorrelacinlineal...........................................................................................................................29
Matrizdecorrelacin..............................................................................................................................................30

NORMALIDAD............................................................................................................................33
Introduccin.......................................................................................................................................33
Deteccindelanonormalidaddelasperturbaciones.........................................................................33
Grficosdelosresiduos..........................................................................................................................................34
Estadsticosdescriptivos.........................................................................................................................................34
TestdeJarqueBera.................................................................................................................................................36
Comandosparaelanlisisdelanormalidaddelasperturbaciones......................................................37
Comandosummary:estadsticosdescriptivos........................................................................................................37
Comandomodtest:testdenormalidaddeDoornikHansen.................................................................................38
Comandonormtest.................................................................................................................................................40
Comandofreq.........................................................................................................................................................41
Comandoqqplot.....................................................................................................................................................42

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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
ii
Comandognuplot....................................................................................................................................................45
Solucionesalanonormalidaddelasperturbaciones..........................................................................47
Clculos..............................................................................................................................................49
CoeficientedeasimetradePearson......................................................................................................................49
Coeficientedeexcesodecurtosis...........................................................................................................................50
Testdeasimetra.....................................................................................................................................................50
Testdeexcesodecurtosis......................................................................................................................................51
TestdeJarqueBera.................................................................................................................................................52

HETEROCEDASTICIDAD...............................................................................................................55
Introduccin.......................................................................................................................................55
Deteccindelaheterocedasticidad.....................................................................................................55
Mtodogrfico........................................................................................................................................................56
Testsestadsticos....................................................................................................................................................57
Comandosparaladeteccindeheterocedasticidad............................................................................62
Comandognuplot....................................................................................................................................................62
Comandomodtest...................................................................................................................................................65
Solucionesalaheterocedasticidad......................................................................................................68
EstimacinMnimoCuadrticaPonderada.............................................................................................................68
EstimacinRobusta.................................................................................................................................................71
Prediccinconheterocedasticidad......................................................................................................72
Clculos..............................................................................................................................................73
ContrastedeWhiteenfuncindelasvariablesexgenasdelmodelo,suscuadradosysusproductoscruzados 73
ContrastedeWhiteenfuncindelasvariablesexgenasdelmodeloysuscuadrados........................................74
ContrastedeBreuschPagan...................................................................................................................................76
PruebadeHarvey....................................................................................................................................................77
TestdeGlejser.........................................................................................................................................................78
ContrastedeGoldfeldQuandt................................................................................................................................80
TestdeBarlett.........................................................................................................................................................81
Estimadoresconelmodelotransformado..............................................................................................................84
Estimadoresconcorrecindeheterocedasticidad.................................................................................................85
Estimadoresrobustos..............................................................................................................................................86

AUTOCORRELACIN...................................................................................................................89
Introduccin.......................................................................................................................................89
Deteccindeautocorrelacin..............................................................................................................89
Mtodogrfico........................................................................................................................................................90
Testsestadsticos....................................................................................................................................................91

donde 4 eselcoeficientedecorrelacindecuartoorden.........................................................96
Comandosparaladeteccindeautocorrelacin...............................................................................100
Comandognuplot..................................................................................................................................................100
Comandools:estimadordelcoeficientedecorrelacindeprimerordenyestadsticodeDurbinWatson........102
Comandoruns:testderachas..............................................................................................................................103
Comandomodtest:contrastedeBreuschyGodfreyyestadsticodeLjungBox.................................................104
SolucionesalaautocorrelacinparaunAR(1)...................................................................................107
EstimacinMnimoCuadrticaGeneralizada.......................................................................................................108
EstimacinRobusta...............................................................................................................................................111

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TABLA DE CONTENIDO
iii
Diferenciacinyautocorrelacin..........................................................................................................................112
Prediccinconautocorrelacin.........................................................................................................113
Prediccindinmica..............................................................................................................................................113
Prediccinesttica................................................................................................................................................113
Clculos............................................................................................................................................114
Coeficientedeautocorrelacinestimadodeordenj............................................................................................114
EstadsticodeDurbinWatson...............................................................................................................................115
RazndeVonNeumann........................................................................................................................................116
EstadsticohdeDurbin.........................................................................................................................................118
Estadsticod4deWallis.........................................................................................................................................119
EstadsticosdeBoxPierceLjung...........................................................................................................................119
EstadsticodeBoxPierce......................................................................................................................................121
EstadsticodeBreuschyGodfrey..........................................................................................................................121
Testderachas.......................................................................................................................................................125
MtodoiterativodePraissWinsten.....................................................................................................................126
EstimadoresdeMCG.............................................................................................................................................135
Prediccin..............................................................................................................................................................137

LINEALIDAD..............................................................................................................................139
Introduccin.....................................................................................................................................139
AnlisisdelaLinealidad....................................................................................................................139
Mtodogrfico......................................................................................................................................................140
Testsestadsticos..................................................................................................................................................140
ComandosparaanalizarlaLinealidad...............................................................................................142
Comandognuplot..................................................................................................................................................142
Comandoreset......................................................................................................................................................143
Clculos............................................................................................................................................145
TestRESETdeRamsey...........................................................................................................................................145
PruebaJdeDavidsonyMackinnon.......................................................................................................................147
PruebaJAdeFisheryMcAleer.............................................................................................................................148

REGRESORESESTOCSTICOS....................................................................................................151
Introduccin.....................................................................................................................................151
Anlisisdelaexogeneidaddelamatrizderegresores.......................................................................152
TestdeHausman...................................................................................................................................................152
Testdeinstrumentodbilotestdevalidezdeinstrumentos...............................................................................154
TestdeSargan.......................................................................................................................................................155
Comandoparaanalizarlanoaleatoriedaddelosregresores:tsls......................................................156
Generacindelinstrumento:mtododeWald....................................................................................................157
Relevanciadelinstrumento..................................................................................................................................158
EstimacinMCO:comandools.............................................................................................................................159
EstimacinporVI:comandotsls...........................................................................................................................159
Clculos............................................................................................................................................162
EstimacinporVI:estimacinMCOendosetapas...............................................................................................162
TestdeHausman...................................................................................................................................................163
Testdeinstrumentodbilotestdevalidezdeinstrumentos...............................................................................165
TestdeSargan.......................................................................................................................................................171
EstimacinporMnimosCuadradosOrdinariosyporVariablesInstrumentalesutilizandolgebramatricial.....172


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INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL NORMAL CLSICO CON GRETL
iv


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