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Titulacin: Ingeniero Gelogo Ultima actualizacin: 03/10/2017

Asignatura: Anlisis Numrico


Autor: Csar Menndez

Derivacin Numrica

Planificacin: 2 Teora+1 Prcticas+0.5 Laboratorio


Materiales: MATLAB
Conocimientos previos: Tmas. bsicos de Clculo
Desarrollos de Taylor Sistemas
lineales

1
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Descripcin del problema

Descripcin Evaluacin de la derivada de una funcin en


Objetivos un punto a partir de los valores de la funcin
Temario Funcin muy compleja (difcil de calcular su
derivada)
Bibliografa
No se conoce la funcin sino slo sus valores en
algunos puntos

2
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Objetivos

Descripcin Conocer las diferentes formas de obtener


Objetivos frmulas de derivacin numrica
Temario Interpolacin
Bibliografa
Desarrollo de Taylor
Coeficientes indeterminados
Aprender a obtener el error de la frmula
Reconocer las ventajas de las frmulas
centradas.
Comprender que el error depende no solo de
la frmula numrica y de la funcin a derivar
sino del punto en que se calcula y del valor
de espaciado h.

3
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Planteamiento y definiciones

Frmulas de derivacin numrica


Descripcin n

Objetivos f a i f xi error
i 0
Obtencin de los valores de los coeficientes
Temario Determinacin o acotacin del error cometido
Introduccin Error
Obtencin
Una frmula es de orden n cuando es exacta para polinomios
Extrap. Richardson
de grado menor o igual que n
Inestabilidad
n

Bibliografa f x x , k 0,1,
k
n f a i f xi
i 0
El error de truncamiento de la frmula es

h k : lim h 0 hk 0
error error
cte h k
: lim
h 0 hk

Se denomina parte principal del error de truncamiento al


infinitsimo de menor orden

error k1h 2 k2 h5 k3h 6

4
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Ejemplo

Descripcin La siguiente frmula de derivacin es de


Objetivos orden 1 y con error de truncamiento O(h)
f a h f a f 2 0
Temario f a h RN h h
Introduccin h 2!
Obtencin 1
Extrap. Richardson f x 1 0 1 1
Inestabilidad h
1
Bibliografa f x x 1 a h a
h
1
f x x 2 2 a a h a 2a h
2 2

h
f 2 0
f a RN h
lim
error
lim lim 2!
h

f 2
0
h 0 h h 0 h h 0 h 2!

5
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivacin Numrica

Descripcin Mtodos para obtener reglas de derivacin


Objetivos numricas
Temario Interpolacin
Introduccin
Obtencin
f x Pn x En x
- Interpolacin.
- Taylor
- Coef. Indetermin.
Desarrollo de Taylor
Extrap. Richardson h h2
Inestabilidad f a h f a f a f
Bibliografa 1! 2!
Coeficientes indeterminados
Obtener tales que sea exacta para el mayor orden
posible
n
f x x , k 1, 2
k
: f a i f xi
i 0

6
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Formulas de tipo interpolatorio

Descripcin Se definen por el nmero de puntos del


Objetivos polinomio interpolante
Temario Las frmulas genricas se toman para puntos
Introduccin
Obtencin
equiespaciados, aunque su mtodo de
- Interpolacin. obtencin es vlido para cualesquiera puntos
- Taylor
- Coef. Indetermin. Motivacin
Extrap. Richardson
n
i x
Inestabilidad n
Pn x f xi L
Bibliografa i 0
f x Pn x En x
E x f n 1
x n
n n 1! k 0 x xk

d
f x Pn x e x e x
En x
dx
7
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas primeras (Acotacin del error)

Descripcin Acotacin del error


Objetivos d d f
n 1
x n
Temario
e x
dx
En x
dx n 1 ! k 0

x xk

Introduccin
1 df
n 1
x n f n 1 x d n

Obtencin
x xk x xk
n 1! dx k 0 n 1! dx k 0
- Interpolacin.
- Taylor
- Coef. Indetermin.
f x d n x x f n1 x n n x x
n 1

k k
Extrap. Richardson
siendo
j 0 k 0
Inestabilidad
n 1 ! dx k 0 n 1 !
Bibliografa k j

No es posible la acotacin para cualquier valor de x


Se acota en uno de los puntos de interpolacin

f n 1 x n
e xi
n 1! k 0 xi xk
8 k i
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas primeras (2 y 3)

2 puntos
x x1 x x0 f x1 f x0
Descripcin P1 x f x0 f x1 P1 x
x0 x1 x1 x0 x1 x0
Objetivos f n 1 x n
f 2 0
Temario
e xi
n 1! x x e x
k 0
i k 0
2!
x1 x0
k i
Introduccin
Obtencin Equiespaciados
f x0 h f x0 f 0 h
- Interpolacin. 2
- Taylor f x0
- Coef. Indetermin. h 2!
Extrap. Richardson 3 puntos
Inestabilidad
P2 x f x0
x x1 x x2 f x x x0 x x2 f x x x0 x x1
1 2
Bibliografa x0 x1 x0 x2 x1 x0 x1 x2 x2 x0 x2 x1
P2 x f x0
2 x x1 x2 f x 2 x x0 x2 f x 2 x x0 x1
1 2
x0 x1 x0 x2 x1 x0 x1 x2 x2 x0 x2 x1
Equiespaciados
1 3 1
f x0 f x0 2 f x0 h f x0 2h
f
3
0 h 2
h 2 2 3
f 0 2
3

f x1 f x1 h f x1 h
1
h
9 2h 6
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas primeras: (4 y 5)

4 puntos
Descripcin
f 4 0 3
f x0 11 f x0 18 f x0 h 9 f x0 2h 2 f x0 3h
1
h
Objetivos 6h 4
f 4 1 3
f x1 2 f x1 h 3 f x1 6 f x1 h f x1 2h
Temario 1
h
Introduccin 6h 12
Obtencin
- Interpolacin. 5 puntos
- Taylor
25 f x 48 f x h 36 f x0 2h 16 f x0 3h 3 f x0 4h
1
- Coef. Indetermin. f x
0 0 0
Extrap. Richardson 12h
Inestabilidad f 5 0
h4
Bibliografa 5

6 f x1 h 20 f x1 36 f x1 h 12 f x1 2h 2 f x1 3h
1
f x1
24h
f 5 1 4
h
20

f x2 2h 8 f x2 h 8 f x2 h f x2 2h
1
f x2
12h
f 5 2 4
h
10 30
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Aplicacin: f(x)=cos(x), calcular f(/4) tomando


h=0.5 y h=0.1
f 4 sin 4 0.7071

Descripcin Pts h=0.5 h=0.1


cos 4 0.5 cos 4
Objetivos 2 0.8511 -0.7413
0.5
Temario 3 1 3 -0.7096
cos 4 2cos 4 0.5 cos 4 1 0.7822
1

Introduccin 0.5 2 2
Obtencin
- Interpolacin.
1
1
cos 4 0.5 cos 4 0.5 0.6780 -0.7059
- Taylor
- Coef. Indetermin. 4 1
3
11cos 4 18cos 4 0.5 9cos 4 1.0 2cos 4 1.5 -0.7070
Extrap. Richardson
Inestabilidad 0.7015

Bibliografa
1
3
2cos 4 0.5 3cos 4 6cos 4 0.5 cos 4 1 0.7127 -0.7072

1 25cos 4 48cos 4 0.5 36cos 4 1



5 -0.7071
0.6951
6 16cos 4 1.5 3cos 4 2

1 6cos 4 0.5 20cos 4 36cos 4 0.5

-0.7071
0.7099
12 cos 4 1 2cos 4 1.5

1 f cos 4 1 8cos 4 0.5


-0.7071
0.7057
6 8cos 4 0.5 cos 4 1

11
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas orden superior

Descripcin Acotacin del error


Objetivos
d2 d2 f
n 1
x n
Temario e x 2 En x 2
dx dx n 1 ! k 0
x xk
Introduccin
Obtencin
1 d f
2 n 1
x n
- Interpolacin.
- Taylor


n 1 ! dx 2
k 0
x xk
- Coef. Indetermin.
1 df
n 1
x d n f n 1 x d 2 n
x xk 2
x xk
Extrap. Richardson
2
Inestabilidad

n 1 ! dx dx k 0 n 1 ! dx k 0
Bibliografa

No se anula en los puntos de


interpolacin !
No es posible la acotacin usando este mtodo

12
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Obtencin por desarrollo de Taylor

Descripcin Plantea la obtencin de las derivadas de


Objetivos
cualquier orden en un punto a partir del
desarrollo de Taylor de la funcin en otros
Temario
Introduccin
puntos
Obtencin
- Interpolacin.
Proceso:
- Taylor Desarrollar en serie en los puntos conocidos en
- Coef. Indetermin. torno al valor deseado
Extrap. Richardson
Inestabilidad Combinar las expresiones anteriores, anulando
todos los trminos posibles
Bibliografa
Obtener la expresin final de la formula y el error
(cuando sea posible)

13
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Ejemplo 1 (a)

Descripcin Obtener f(a) y f(a) a partir de los valores de f(x) en {a-


h,a,a+h}
Objetivos Desarrollamos por Taylor
Temario f a f a f a f n 1
f a h f a h h 2
h 3
h n
I
Introduccin 1! 2! 3! n!
f a f a f a f 1
n
f a h f a h h II
Obtencin
h h
2 3 n
- Interpolacin. 1! 2! 3! n!
- Taylor
- Coef. Indetermin. Combinamos los desarrollos I II
Extrap. Richardson
Inestabilidad h0 : f a h f a h f a
Bibliografa h1 : f a
h2 : 1
2!
f a
h 2 k 1 : 1
2 k 1 !
f 2 k 1 a

h2k : 1
2k !
f 2 k a

Anulamos los trminos no deseados


Derivada 1: anula trminos en h2
Derivada 2: anula trminos en h
14
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Ejemplo 1 (b)

Derivada 1
Descripcin
h3
Objetivos f a h f a h 2 f a h f 1 f 2
3!
Temario h2
Introduccin f a 2h f a h f a h
1
f
6
Obtencin
- Interpolacin. Derivada 2
- Taylor
h 4 iv
f a h f a h 2 f a f a h f 1 f iv 2
- Coef. Indetermin. 2
Extrap. Richardson
4!
Inestabilidad 2
f a h12 f a h f a h 2 f a
h iv
f
Bibliografa 12
Derivada 3

h3 h5 v
f a h f a h 2 f a h 2 f a f 1 f v 2
3! 5!
h2 v
f a h3 f a h f a h h2 f a
3 6
f 2
20
1 h2 h2
15 f a h3 f a h f a h h2 2 h f a h f a h
3 6
f f
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas de orden superior (2)


Derivada segunda
Laterales
Descripcin f x0
1
h2
f x0 2 f x1 9 f x2 h
Objetivos
f x0 2 2 f x0 5 f x1 4 f x2 f x3 h 2
1
h
Temario Centradas
Introduccin
2
f x1 2 f x0 f x1 h 2
1
Obtencin f x0
h
- Interpolacin.
2
f x2 16 f x1 30 f x0 16 f x1 f x2 h 4
1
- Taylor f x0
12h
- Coef. Indetermin. Ejemplo
Extrap. Richardson
f(x)=cos(x), calcular la derivada segunda en /4 tomando h=0.5 y h=0.1
Inestabilidad
f 4 cos 4 0.7071
Bibliografa Pts Cent. h=0.5 h=0.1
1
3 No
2
cos 2cos 0.5 9cos 1 0.2757 -0.6325
0.5 4 4 4
3 Si 1 -0.7065
2
cos 0.5 2cos cos 0.5 0.6925
0.5 4 4 4
4 No 1 -0.7128
2
2cos 5cos 0.5 4cos 1 cos 1.5 0.7600
0.5 4 4 4 4
5 Si 1
3
cos 4 1 16 cos 4 0.5 30 cos 4 16 cos 4 0.5 cos 4 1 -0.7071

0.7066
16
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas de orden superior (3)


Derivada tercera
Laterales
Descripcin f x0
1
f x0 3 f x1 3 f x2 f x3 h
h3
Objetivos
f x0 3 5 f x0 18 f x1 24 f x2 14 f x3 3 f x4 h 2
1
2h
Temario Centradas
Introduccin
3
f x2 2 f x1 2 f x1 f x2 h 2
1
Obtencin f x0
2h
- Interpolacin.
f x0 3 f x3 8 f x2 13 f x1 13 f x1 8 f x2 f x3 h 4
1
- Taylor
8h
- Coef. Indetermin. Ejemplo
Extrap. Richardson
f(x)=cos(x), calcular la derivada tercera en /4 tomando h=0.5 y h=0.1
Inestabilidad
f 4 sin 4 0.7071
Bibliografa Pts Cent. h=0.5 h=0.1
4 No 1 0.8038
3
cos 3cos 0.5 3cos 1 cos 1.5 0.9686
0.5 4 4 4 4
5 No 1
0.52
5cos 4 18cos 4 0.5 24 cos 4 1 14 cos 4 1.5 3cos 4 2 0.7211

1.1217
5 Si 1 0.7053
2
cos 1 2cos 0.5 2cos 0.5 cos 1 0.6640
0.5 4 4 4 4
1 cos 4 1.5 8cos 4 1 13cos 4 0.5

7 Si 0.7071
0.7046
1 13cos 4 0.5 8cos 4 1 8cos 4 1
17
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Derivadas de orden superior (4)


Derivada cuarta
Laterales
Descripcin
f x0 4 f x1 6 f x2 4 x3 f x4 h
1
f iv x0
h4
Objetivos
f iv x0 4 3 f x0 14 f x1 26 f x2 24 f x3 11 f x4 2 f x5 h 2
1
Temario
h
Centradas
f x 4 f x1 6 f x0 4 f x1 f x2 h 2
Introduccin
4 2
1
Obtencin
f iv
x0
h
- Interpolacin.
f iv x0 4 f x3 12 f x2 39 f x1 56 f x0 39 f x1 12 f x2 f x3 h 4
1
- Taylor 6h
- Coef. Indetermin. Ejemplo
Extrap. Richardson
f(x)=cos(x), calcular la derivada cuarta en /4 tomando h=0.5 y h=0.1
Inestabilidad
f iv 4 cos 4 0.7071
Bibliografa Pts Cent. h=0.5 h=0.1
5 No 1
0.54
cos 4 4cos 4 0.5 6cos 4 1 4cos 4 1.5 cos 4 2 0.2042 0.5516
4
cos 4 1 4cos 4 0.5 6cos 4 4cos 4 0.5 cos 4 1 0.6782 0.7059
5 Si 1
0.5
1 3cos 4 14cos 4 0.5 26cos 4 1

6 No 0.6443 0.7223
0.5 24cos 4 1.5 11cos 4 1 2cos 4 1.5
4

8 cos 4 1.5 12cos 4 1 39cos 4 0.5 56cos 4



7 Si 0.7071
0.7059
3 39cos 4 0.5 12cos 4 1 cos 4 1.5

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Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Obtencin por el mtodo de Coeficientes


Indeterminados

Descripcin Fija los puntos de la frmula


Objetivos Parte de una relacin de coeficientes
Temario Plantea un sistema para que la frmula sea
Introduccin
Obtencin exacta para el mayor orden posible (grado
- Interpolacin.
- Taylor
del polinomio)
- Coef. Indetermin.
Extrap. Richardson
Obtiene el orden del error
n
x 1 0 i
Inestabilidad
f
Bibliografa i 0

f x x 1 i xi
n i 0

f a i f xi n
x x 2a i xi
2 2
i 0 f
i 0


n
f x x n 1
i xi
n n
na
i 0

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Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Ejemplo de obtencin por coef. Indet.

Calcular f(a) a partir del valor de f(x) en {a-h,a,a+h}


Descripcin Sistema
f x 1 0 11 21 31
Objetivos
f a 1 f a h 2 f a 3 f a h f x x 0 1 a h 2 a 3 a h
Temario
f x x 2 1 a h 2 a 3 a h
2 2 2 2

Introduccin
Obtencin Solucin
- Interpolacin.
0 1 h 2
1
- Taylor 1 1 1
1
- Coef. Indetermin. a h a a h 2 0 2 2 2
h
Extrap. Richardson 2 2

a h a a h 3 3 1 2
2 2
Inestabilidad
h
Bibliografa f a
1
f a h 2 f a f a h
h2
Orden?
1
f x x3 6a
3 3 3
a h 2 a a h
h2
1
f x x 4 12a 2 2
a h 2 a a h 12a 2 2h 2
4 4 4

20
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Obtencin de frmulas de mayor orden


Sea M un valor exacto y N0(h) la frmula numrica que lo aproxima
dependiendo del parmetro h, pudindose expresar como
Descripcin M N0 h k1h k2h2 k3h3 knhn N0 h h I
Objetivos Donde los coeficientes son constantes. Aplicndola para h/2, se tiene
2 3 n
h h h h h
Temario
M N 0 k1 k2 k3 kn II
2 2 2 2 2
Introduccin y anulando entre ambas expresiones los trminos en h1: 2(II)-(I),
Obtencin h
M 2 N 0 N 0 h h 2k2 1 2 1 k3h3 1 2 1 kn h n 1 2 1
2 2 n
- Interpolacin.
2
- Taylor
- Coef. Indetermin. N1 h k2 h 2 k3h3 kn h n N1 h h 2 III
Extrap. Richardson
Inestabilidad se consigue aumentar la precisin de la frmula. Repitiendo el proceso
para anular h2:
2
n 1
1 1
Bibliografa 1 h 12 1 3 k hn
M 4 N1 N1 h k3 h
4 1 4 1 4 1
n
2
N 2 h k3 h 3 kn h n N 2 h h3 IV
Y por induccin se llega a
M N n h h n 1 donde
h h
2n N n 1 N n 1 h N n 1 N n 1 h
2 h 2
Nn h N n 1
21 2 1
n
2 2n 1
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Ejemplo
Dada la frmula de derivacin numrica
f a h f a
Descripcin f a k1h k2 h 2 k3h3 kn h n N 0 h h I
h
Aplicar la extrapolacin de Richardson, tomado f(x)=cos(x) para calcular
Objetivos f(/4) tomando h=0.5. Compararla con la solucin exacta: -0.7071
h
Temario En este caso N n 1 N n 1 h
h
Introduccin M N n h hn 1 donde N n h N n 1 2
Obtencin 2 2n 1
- Interpolacin.
- Taylor
- Coef. Indetermin.
Extrap. Richardson
Inestabilidad h N0(h) N1(h) N2(h) N3(h) N4(h)

Bibliografa 0.5 -0.8511


0.25 -0.7877 -0.7243
0.125 -0.7494 -0.7111 -0.7067
0.0625 -0.7287 -0.7081 -0.7071 -0.7071
0.03125 -0.7180 -0.7073 -0.7071 -0.7071 -0.7071

22
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Obtencin de frmulas de mayor orden


NOTA: Si la formula fuera
M N 0 h k1h 2 k2 h 4 k3h6 kn h 2 n N0 h h2 I
Descripcin
Este proceso generara la relacin
Objetivos
M N n h h 2 n 2 donde
Temario h h
Introduccin 4n N n 1 N n 1 h N n 1 N n 1 h
2 h 2
Obtencin Nn h N n 1
- Interpolacin. 4 1
n
2 4n 1
- Taylor
- Coef. Indetermin. Aplicar al ejemplo anterior tomando
f a h f a h
N0 h h2
Extrap. Richardson
Inestabilidad f a k1h2 k2 h 4 k3h6 kn h 2 n I
2h
Bibliografa
h N0(h) N1(h) N2(h) N3(h) N4(h)
0.5 -0.6780
0.25 -0.6998 -0.7070
0.125 -0.7053 -0.7071 -0.7072
0.0625 -0.7066 -0.7071 -0.7071 -0.7071
0.03125 -0.7070 -0.7071 -0.7071 -0.7071 -0.7071
23
Anlisis Numrico Derivacin Numrica por Csar Menndez Fernndez

Inestabilidad numrica de la derivacin


Partiendo de la frmula de derivacin numrica
h2 f ( a h ) f ( a h)
Descripcin con f (a) N a, h f con N a, h
3! 2h
Objetivos pero al operar con aritmtica finita, se evala

f ( a h) f ( a h ) f ( a h) 1 f ( a h ) 2
Temario N a, h donde 1 , 2
2h 2h
Introduccin
Obtencin siendo el error de representacin del ordenador. El error total es por tanto
h2
Extrap. Richardson E h f (a) N a, h f (a) N a, h N a, h N a, h M con M sup f x
Inestabilidad 3! h a h xa h

3
que tiene un mnimo para hopt 3
Bibliografa M

Por tanto le precisin no mejora indefinidamente con la disminucin del valor de h.


En la prctica no podemos calcular el valor de h ptimo, ya que la cota del error de representacin
depende de la mquina y M depende de la funcin y del intervalo en estudio.

24