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TEORIA DE LAS DECISIONES

Unidad 2
DECISIONES BAJO UN ENTORNO DE RIESGO

PRESENTADO POR:

DIEGO ANDRS CRISTANCHO LIBERATO


CDIGO: 1121893470

YULI ANDREA GALINDO MANJARREZ


CDIGO: 1120560831

ARLEY JAVIER MOLINA


CDIGO: 1006819985

CURSO: 17

TUTOR
ROGER RICARDO NEGRETE

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD


TEORIA DE DECISIONES
CIUDAD

1
INTRODUCCION

La toma de decisiones es innata al comportamiento de los seres humanos, y es


considerado una caracterstica esencial de los sistemas sociales propositivos donde la
extensin e importancia de la actividad de toma de decisiones depender de la
motivacin con la cual se busca alcanzar los objetivos o metas. Evidentemente un
sistema, compuesto por personas que no poseen propsitos no tiene problemas de toma
de decisiones.

En el desarrollo de esta Fase 4 correspondiente al curso de Teora de las Decisiones,


trabajamos con criterios de la Place, Mnima, Savage y Hurwicz; Teoria de Juego. A fin
de llevar a la prctica el planteamiento plasmado en la gua integrada de actividades y
utilizando herramientas prcticas para el desarrollo del mismo.

El presente trabajo contiene el desarrollo de la actividad fase 4 decisiones bajo un


entorno de riesgo, unidad 2. Para lo cual se realiz la lectura y anlisis del problema
consignado en la gua integrada de actividades, analizando cada uno de los aspectos
relevantes del mismo, para entrar a discutir la solucin del problema, luego de convocar
a los compaeros para escoger los roles, lo cual nos permite llevar una participacin
organizada y responsable en la elaboracin del trabajo.

2
OBJETIVOS

Dar solucin a cada uno de los problemas planteados para el desarrollo de la gua de
actividades correspondiente a esta Fase 4 a fin de tener la habilidad de comprender el
proceso para el desarrollo de los mismos y el anlisis de los datos arrojados.

3
PROBLEMA 3

CRITERIOS DE LAPLACE, WALD O PESIMISTA, OPTIMISTA, HURWICZ Y


SAVAGE
(MATRIZ DE BENEFICIOS)

En la compaa ABC se presentan varias alternativas para elegir la mejor tecnologa de


cuatro posibles, cuyo rendimiento depende de la adaptacin de los trabajadores que
manipularn los equipos que la conforman. Los beneficios esperados de cada alternativa
y grado de adaptacin de los trabajadores se dan en la tabla, en millones de pesos ($).

Suceso No se Se adapta Se adapta


Se adapta bien
Alternativa adapta aceptablemente muy bien
Tecnologa 1 780 850 950 900
Tecnologa 2 990 750 550 650
Tecnologa 3 650 850 900 950
Tecnologa 4 580 820 780 950

Tabla 3. Matriz de beneficios


Segn la tabla 3 mediante la aplicacin de los criterios de criterios de Laplace, Wald o
pesimista, optimista, Hurwicz y Savage determinen cul es el nivel de decisin ptimo
segn los criterios de beneficios.

ESTRATEGIA PROPUESTA

CRITERIO DE LAPLACE:
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades
sean las mismas para cada estado, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el
estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables. As,
para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza,
asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder
un resultado esperado igual a:

1


=1

4
La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima aquella que proporciona un
mayor resultado esperado. Para el ejercicio los valores esperados son los siguientes:

Suceso Se adapta Se adapta muy Valor


No se adapta Se adapta bien
Alternativa aceptablemente bien esperado

Tecnologa 1 780 850 950 900 870


Tecnologa 2 990 750 550 650 735
Tecnologa 3 650 850 900 950 837.5
Tecnologa 4 580 820 780 950 782.5

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Laplace es la Tecnologa 1 con un valor


esperado de 870.

WALD O PESIMISTA:
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar los
resultados. Se trata de asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores
escoger el mejor. Este criterio recibe tambin el nombre de criterio Maximin.

Suceso Se adapta Se adapta muy Peor


No se adapta Se adapta bien
Alternativa aceptablemente bien resultado

Tecnologa 1 780 850 950 900 780


Tecnologa 2 990 750 550 650 550
Tecnologa 3 650 850 900 950 650
Tecnologa 4 580 820 780 950 580

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Wald o pesimista es la Tecnologa 1 con


un resultado de 780.

OPTIMISTA

Este criterio denota un optimismo extremo para los resultados de una decisin. La regla
es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado. Se
conoce tambin como criterio Maximax.

5
MAX [ Max A ] para ganancias

MIN [ Min A ] para prdidas.

Suceso Se adapta Se adapta muy Mejor


No se adapta Se adapta bien
Alternativa aceptablemente bien resultado

Tecnologa 1 780 850 950 900 950


Tecnologa 2 990 750 550 650 990
Tecnologa 3 650 850 900 950 950
Tecnologa 4 580 820 780 950 950

El nivel de decisin ptimo por el criterio Maximax u optimista es la Tecnologa 2 con


un resultado de 990.

HURWICZ

Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio maximax. Para


aplicar este criterio de decisin, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo
entre el 0 y 1.
Consecuentemente el coeficiente de pesimismo estar dado (1-)
= .

Suceso Se adapta Se adapta muy Peor Mejor Valor


No se adapta Se adapta bien
Alternativa aceptablemente bien resultado resultado esperado

Tecnologa 1 780 850 950 900 780 950 848


Tecnologa 2 990 750 550 650 550 990 726
Tecnologa 3 650 850 900 950 650 950 770
Tecnologa 4 580 820 780 950 580 950 728

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Hurwicz es la Tecnologa 1 con un resultado


de 848.
SAVAGE
Savage argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse
de haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar
de que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo. El criterio es el siguiente:

6
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado
natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el
mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si
ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor
ptimo, nuestro arrepentimiento ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la
columna, se escribir la diferencia entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta
diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la
alternativa que diera el valor ptimo. La matriz as formada se conoce como: matriz de
arrepentimientos, de costos de oportunidad o prdida de oportunidad.

2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja escoger la
estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos mximos, es decir, se
aplica la regla mnimax.

Suceso Se adapta Se adapta muy


No se adapta Se adapta bien
Alternativa aceptablemente bien

Tecnologa 1 780 850 950 900


Tecnologa 2 990 750 550 650
Tecnologa 3 650 850 900 950
Tecnologa 4 580 820 780 950

Matriz de costo de oportunidad

Suceso Se adapta Se adapta muy


No se adapta Se adapta bien Resultados
Alternativa aceptablemente bien

Tecnologa 1 210 0 0 50 210


Tecnologa 2 0 100 400 300 400
Tecnologa 3 340 0 50 0 340
Tecnologa 4 410 30 170 0 410

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Savage es la Tecnologa 1 con un


resultado de 210.

7
PROBLEMA 4

CRITERIOS DE LAPLACE, WALD O PESIMISTA, OPTIMISTA, HURWICZ Y


SAVAGE
(MATRIZ DE COSTOS)

Una bodega de productos terminados que arrienda sus servicios a importaciones


provenientes de USA, debe planificar su nivel de abastecimiento para satisfacer la
demanda de sus clientes en el da del amor y la amistad. El nmero exacto de guacales
no se conoce, pero se espera que caiga en una de cuatro categoras: 380, 450, 500 y
550 guacales. Se plantean por lo tanto, cuatro niveles de abastecimiento. La desviacin
respecto del nmero de guacales esperado resulta en costos adicionales, ya sea por un
abastecimiento excesivo o porque la demanda no puede satisfacerse. La tabla que se
presenta a continuacin muestra los costes en cientos de dlares (US $).

Suceso
e1(380) e2(450) e3(500) e4(550)
Alternativa
e1(380) 255 320 280 350
e2(450) 260 280 420 350
e3(500) 320 360 290 380
e4(550) 290 310 250 300

Tabla 4. Matriz de costos

Segn la tabla 4 mediante la aplicacin de los criterios de criterios de Laplace, Wald o


pesimista, optimista, Hurwicz y Savage determinen cul es el nivel de decisin ptimo
segn los criterios de costos.

ESTRATEGIA PROPUESTA

CRITERIO DE LAPLACE:
El criterio de Laplace parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza, propone que las probabilidades
sean las mismas para cada estado, es decir, la ausencia de conocimiento sobre el
estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los estados son equiprobables. As,
para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza,
asignaramos probabilidad 1/n a cada uno de ellos.
Una vez realizada esta asignacin de probabilidades, a la alternativa ai le corresponder
un resultado esperado igual a:

8

1


=1

La regla de Laplace selecciona como alternativa ptima aquella que proporciona un


mayor resultado esperado en caso de un beneficio, o el mnimo esperado en caso de
prdidas o costos. Para el ejercicio los valores esperados son los siguientes:

Suceso Valor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa esperado

e1 (380) 255 320 280 350 301.25


e2 (450) 260 280 420 350 327.5
e3 (500) 320 360 290 380 337.5
e4 (550) 290 310 250 300 287.5

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Laplace es la e4 (550) con un costo esperado
de 287,5

WALD O PESIMISTA:
Fue sugerido por Abraham Wald y representa una filosofa pesimista para alcanzar los
resultados. Se trata de asegurar una ganancia o una prdida conservadora. El criterio
consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores
escoger el mejor. Este criterio recibe tambin el nombre de criterio Maximin.

Suceso Peor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa resultado

e1 (380) 255 320 280 350 350


e2 (450) 260 280 420 350 420
e3 (500) 320 360 290 380 380
e4 (550) 290 310 250 300 310

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Wald o pesimista es la e4 (550) con un costo
de 310.
OPTIMISTA
Este criterio denota un optimismo extremo para los resultados de una decisin. La regla
es seleccionar la alternativa que ofrece la oportunidad de obtener el mejor resultado. Se
conoce tambin como criterio Maximax en caso de beneficios o Minimin en caso de
costos.

9
MAX [ Max A ] para ganancias

MIN [ Min A ] para prdidas.

Suceso Mejor
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa resultado

e1 (380) 255 320 280 350 255


e2 (450) 260 280 420 350 260
e3 (500) 320 360 290 380 290
e4 (550) 290 310 250 300 250

El nivel de decisin ptimo por el criterio optimista es la e4 (550) con un costo mnimo
de 250.
HURWICZ
Se trata de un criterio intermedio entre el criterio de Wald y el criterio optimista. Para
aplicar este criterio de decisin, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo
entre el 0 y 1.
Consecuentemente el coeficiente de pesimismo estar dado (1-)
= .

Suceso Mejor Peor Valor


e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa resultado resultado esperado

e1 (380) 255 320 280 350 255 350 312


e2 (450) 260 280 420 350 260 420 356
e3 (500) 320 360 290 380 290 380 344
e4 (550) 290 310 250 300 250 310 286

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Hurwicz es la e4 (550) con un resultado de


286.
SAVAGE
Savage argumenta que despus de conocer el resultado, el decisor puede arrepentirse
de haber seleccionado una alternativa dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar
de que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo. El criterio es el siguiente:
1.- Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad. A cada estado
natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A cada estado natural le
corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se determina el
10
mejor valor para ese estado natural y se sustituye por un cero; esto significa que si
ocurre ese estado natural y escogimos la alternativa que le corresponde a ese valor
ptimo, nuestro arrepentimiento ser nulo. En sustitucin de los valores del resto de la
columna, se escribir la diferencia entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta
diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la
alternativa que diera el valor ptimo. La matriz as formada se conoce como: matriz de
arrepentimientos, de costos de oportunidad o prdida de oportunidad.
2.- Una vez formada la matriz de prdida de oportunidad, Savage aconseja escoger la
estrategia que corresponde al mnimo de los arrepentimientos mximos.

Suceso
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550)
Alternativa
e1 (380) 255 320 280 350
e2 (450) 260 280 420 350
e3 (500) 320 360 290 380
e4 (550) 290 310 250 300

Matriz de costo de oportunidad

Suceso
e1 (380) e2 (450) e3 (500) e4 (550) Resultados
Alternativa
e1 (380) 0 40 30 50 50
e2 (450) 5 0 170 50 170
e3 (500) 65 80 40 80 80
e4 (550) 35 30 0 0 35

El nivel de decisin ptimo por el criterio de Savage es la e1(380) con un resultado de


50.

PROBLEMA 5
TEORA DE JUEGOS MTODO GRFICO

Las soluciones grficas son nicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo menos
uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente juego 2 x
n:

11
JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B C
I 5 4 3
JUGADOR 1
II 4 3 5

Tabla 5. Teora de juegos 2 x n

Segn la tabla 5 encuentren el valor del juego por medio del mtodo grfico aplicado a
matrices 2 x n o m x 2.

ESTRATEGIA PROPUESTA

43
= 4 +
43
1+
53
1
= 4 +
1
1 + 2

1
= 4 +
2
= 3,5

Solucin en Solver
A B C MinZ-V
0,00 0,67 0,33 1,00 3,67

JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B C Min-Max VE
I 0,67 I 5 4 3 3 3,67
JUGADOR 1
II 0,33 II 4 3 5 3 3,67
1,00 Max-Min 5 4 5

MaxZ=V 3,67 VE 4,67 3,67 3,67

Imgenes de Solver

12
PROBLEMA 6
TEORA DE JUEGOS MTODO GRFICO

Las soluciones grficas son nicamente aplicables a juegos en los cuales, por lo menos
uno de los jugadores, tiene solamente dos estrategias. Considere el siguiente juego m x
2:
JUGADOR 2
ESTRATEGIA
A B
I 4 3
JUGADOR 1 II 5 1
III 7 3

Tabla 6. Teora de juegos m x 2


Segn la tabla 6 encuentren el valor del juego por medio del mtodo grfico aplicado a
matrices 2 x n o m x 2.
ESTRATEGIA PLANTEADA
Procedimiento a seguir para resolver juegos m x 2. Para ilustrar el procedimiento
tomaremos como ejemplo el problema de la Tabla 6, un juego 3 x 2 dnde el jugador 1
busca maximizar:

13
Localizar dentro de los resultados de la matriz de juegos al nmero de mayor valor y al
nmero de menor valor. Son 7 y 1.
Para cada una de las m estrategias del otro jugador, trazar lneas rectas que van de un
eje al otro y que toman para ello en cuenta los resultados del juego. Son: (4,3); (5,1) y
(7,3).
El valor del juego ser la lectura que reporte este punto de cruce o vrtice, que como ya
hemos dicho podra ser poco exacto.

Elegimos entonces las dos rectas que determinan este punto o valor del juego y
aplicamos la siguiente frmula matemtica para determinar el valor del juego con

precisin matemtica: = +
1+


= +

1+
54
=4+
51
1+34
1
=4+
4
1 + 1
1
=4+
3
= 3,66

14
PROBLEMA 7
SOLUCIN PTIMA DE JUEGOS DE DOS PERSONAS

Los juegos representan el ltimo caso de falta de informacin donde los oponentes
inteligentes estn trabajando en un medio circundante conflictivo. El resultado es que un
criterio muy conservador generalmente est propuesto para resolver juegos de dos
personas y suma cero, llamado criterio minimax maximin. Para determinar un juego
justo, es decir el minimax = maximin, es necesario resolver la estrategia estable por
medio del Solver, tal como se presenta en el video de apoyo.

JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADOR A

17 32 48 25

67 48 80 53

68 67 38 48

Tabla 7. Estrategias mixtas

Resuelvan el juego de los jugadores A y B para determinar el valor del juego, usando la
herramienta de Excel propuesta, segn los datos de la tabla 7.

15
ESTRATEGIA PROPUESTA

Q1 Q2 Q3 Q4 MinZ=V
0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 53,000053

JUGADOR B Min-Max VE
P1 0,13 75 87 65 53 53 53,00
JUGADOR A

P2 0,00 17 32 48 25 17 25,00
P3 0,87 67 48 80 53 48 53,00
P4 0,00 68 67 38 48 38 48,00
1,00
Max-Min 75 87 80 53

VE 68,03 53,00 78,08 53,00


MaxZ=V 53,000053

El jugador A elimina la estrategia 2 (dominada) ya que representa menos ganancias:

JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADO

17 32 48 25
67 48 80 53
R A

68 67 38 48

JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADO

67 48 80 53
68 67 38 48
R A

El jugador B elimina la estrategia 1 (dominante) ya que es la que generara mayores prdidas.

JUGADOR B
75 87 65 35
JUGADOR

67 48 80 53

68 67 38 48
A

16
JUGADOR B

87 65 35

JUGADOR
48 80 53

A
67 38 48

El jugador A elimina la estrategia 3 (dominada)

JUGADOR B
JUGADOR B
87 65 35
87 65 35
JUGADO

JUGAD
48 80 53

OR A
48 80 53
R A

67 38 48

El jugador B elimina la estrategia 2 (dominante)

JUGADOR B JUGADOR B

87 65 35 87 35

JUGAD
JUGAD

OR A
OR A

48 80 53 48 53

El jugador A elimina la estrategia 2 (dominada)


JUGADOR B
JUGADOR B 87 35
JUGADO

87 35
JUGAD
OR A

R A

48 53

El jugador B elimina la Estrategia 1


JUGADOR B JUGADOR B
87 35 35
JUGADO
JUGADO

R A
R A

El jugador A recibe un pago de 35 por parte del jugador B.

17
CONCLUSIONES

El material bibliogrfico es completo, pero se hace necesario acudir a otros medios


como videos o tutoriales para poder comprender con mayor precisin los ejercicios.
El tema abordado nos permite fortalecer nuestros conocimientos y tener
herramientas para la toma de decisiones en el campo laboral y personal.
Como dificultad personal, se me presento que la red de internet en mi municipio
(Algeciras) viene presentando problemas, generando atraso en el desarrollo de las
actividades.
Presente dificultan en el desarrollo de algunos ejercicios, para lo cual recurr a otras
referencias y tutoriales.

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BIBLIOGRAFIAS

Mosquera, W. (2010). Teora de las decisiones. Bogot, Colombia: Editorial Universidad Nacional
Abierta y a Distancia. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10596/4891

Begoa, V. (2007). Teora de la decisin. Madrid, Espaa: Editorial Universidad Complutense


Madrid. Recuperado de: http://hdl.handle.net/10596/5052

Snchez, I. (2012). Proceso jerrquico analtico para la toma de las decisiones, Ciudad de Mxico,
Mxico: Comit editorial internacional. Recuperado de:
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2048/login?user=proveedor&pass=danue0a0&url=http://bibli
otecavirtual.unad.edu.co:2051/login.aspx?direct=true&db=edselb&AN=edselb.1637657&lang=e
s&site=eds-live

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